国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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国 投瑞 银新机 遇灵 活配置 混合 型证券 投资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 国投瑞银新机遇混合
基金主代码 000556
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 11 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 467,881,322.30 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银新机遇混合 A
国投瑞银新机遇混合
C
下属分级基金的交易代码 000556 000557
报告期末下属分级基金的份额总
额
277,517,970.23 份 190,363,352.07 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在严格控制风险的基础上， 通过对不同资产类别的优化配置及组
合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平
衡。 本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券， 力求实现基
金资产的长期稳定增长。
（一）类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别， 对
股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调
整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资管理
本基金管理人在进行行业配置时， 将采用自上而下与自下而上相
结合的方式确定行业权重。 在投资组合管理过程中， 基金管理人
也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置
进行持续动态地调整。
（三）债券投资管理
本基金采取" 自上而下" 的债券分析方法， 确定债券投资组合， 并
管理组合风险。 在基本价值评估的基础上， 使用久期策略、 收益
率曲线策略、 类别选择策略和个券选择策略等开展债券投资， 在
不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，
具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
业绩比较基准 中国人民银行公 布的 1 年期定期存款利率（税后）+1%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 属于中等风险、 中等收益的基金品种， 其
预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 王永民
联系电话 400-880-6868 010-66594896
电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告摘要的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
国投瑞银新机遇混合
A
国投瑞银新机遇混合
C
本期已实现收益 28,712,508.77 21,200,291.85
本期利润 3,971,514.23 -2,095,008.37
加权平均基金份额本期利润 0.0066 -0.0046
本期基金份额净值增长率 1.05% 0.91%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
国投瑞银新机遇混合 A 国投瑞银新机遇混合 C
期末可供分配基金份额利润 0.3162 0.3025
期末基金资产净值 374,781,033.44 254,514,151.35
期末基金份额净值 1.350 1.337
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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2 、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
国投瑞银新机遇混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.90% 0.08% 0.21% 0.01% 0.69% 0.07%
过去三个月 0.67% 0.12% 0.62% 0.01% 0.05% 0.11%
过去六个月 1.05% 0.12% 1.25% 0.01% -0.20% 0.11%
过去一年 3.85% 0.11% 2.65% 0.01% 1.20% 0.10%
自基金合同
生效起至今
37.20% 0.19% 7.87% 0.01% 29.33% 0.18%
国投瑞银新机遇混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.91% 0.10% 0.21% 0.01% 0.70% 0.09%
过去三个月 0.53% 0.12% 0.62% 0.01% -0.09% 0.11%
过去六个月 0.91% 0.12% 1.25% 0.01% -0.34% 0.11%
过去一年 3.00% 0.11% 2.65% 0.01% 0.35% 0.10%
自基金合同
生效起至今
35.88% 0.19% 7.87% 0.01% 28.01% 0.18%
注： 1、 本基金主要通过 不同资产配置及组合精选， 以实现绝对收益作为投资目标，
争取基金资产的稳健增值，以中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）+1%
作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2014 年 3 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日）
国投瑞银新机遇混合 A
国投瑞银新机遇混合 C
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称"公司" ） ， 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2016 年 6 月底， 在公募基金方面， 公司共管理 59
只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级 的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳 健 增利 型等 常规 产品， 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种； 在 境
外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务， 具有
丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李怡文
本基金基金
经理、固定
收益部副总
监
2014-03-
11
- 15
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。曾任 Froley Revy
Investment Company 分 析师、
中国建设银行 （香港） 资产组
合经理。2008 年 6 月加入国
投瑞银， 现任国投瑞银优化增
强债券型证券投资基金、 国投
瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金、 国投瑞银纯债债券型
证券投资基金、 国投瑞银新机
遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银岁增利一年期
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 国投瑞银招财保本混合型
证券投资基金、 国投瑞银境煊国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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保本混合型证券投资基金、 国
投瑞银和 安 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理。
桑俊
本基金基金
经理
2014-12-
04
- 8
中国籍， 博士， 具有基金从业
资 格 。 曾 任 职 国 海 证 券 研 究
所。2012 年 5 月加入国投瑞
银。 现任国投瑞银新机遇灵活
配置混合型证券投资基金、 国
投 瑞 银 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金、 国投瑞银瑞
利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银新回报灵活配
置混合型证券投资基金、 国投
瑞 银 精 选 收 益 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金、 国投瑞银优
选 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 及 国 投 瑞 银 新 增 长
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国
投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审
慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内，
基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年， 权威人士的重要文章对经济政策的影响较大， 这种政策重心的转变主要体
现在货币信贷数据增速的回落。 不过， 一季度 货币信贷的快速投放以及房地产销售好转
从一线向二三线的蔓延， 短期对需求支持还在延续， 使得经济整体依然维持稳定。 从微
观层面来看，需求刺激叠加企业库存的回补在一定程度上还在助力企业盈利的好转。
尽管国内货币政策小幅收缩， 但是流动性整体依旧保持宽松。 相对而言， 海外流动
性预期在二季度出现了大幅的波动， 季初基于较为乐观的非农就业数据， 投资者曾一度
担忧 6 月份美联储再度加息， 但是经过了 5 月份非农大幅低于预期以及英 国意外退欧之
后， 全球经济下行压力明显加大， 全球央行货币政策被逼宽松。 在全球流动性继续宽松
和回避欧洲风险资产的大背景下， 新兴市场相对而言扮演了临时避风港的角色， 尽管人
民币对美元汇率跌出年内新低，但是对国内投资者的流动性宽松预期影响较弱。
虽然存在着中国加入 MSCI 再度推迟以及海 外金融市场风险快速提升的不利影响，
但是二季度国内证券市场呈现整体平稳触底回升的基本格局。 在海外流动性宽松的背景
下国内投资者恐慌情绪非但没有蔓延反而不断改善， 证券市场结构性机会层出不穷， 包
括玻璃、半导体、OLED 、新能源汽车等板块涨幅居前 。
在证券市场较为波动的背景下， 本基金从力争减少基金净值波动的角度出发， 通过
高评级、低久期的固定收益配置和参与网下新股配售，稳健增值、控制回撤。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止本报告期末，本基金 A 份额净值为 1.350 元，C 份额净值为 1.337 元，本报告
期 A 份额净值增长率为 1.05% ，C 份额净值增长率为 0.91% ， 同期 A 份额业绩比较基准
收益率为 1.25% ，C 份额业绩比较基准收益率为 1.25% ，基金净值增长低于业绩比较基
准， 主要原因在于组合保持较低的股票仓位， 以积极参与新股申购及高流动性债券投资
为主要投资策略。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
下半年宏观经济下行压力犹存， 全球货币宽松的背景不变。 以英国退欧为代表， 民
粹主义回归之后海外经济和政治面临的不确定性增大， 发达经济体央行货币政策会延续
宽松的基本格局。 国内下半年宏观经济增长也将面临一定的下行压力， 主要体现为房地
产销售回落以及对工业品价格的承压， 还可能会带来企业库存回补的停滞。 因此， 能源
和大部分工业品价格的走势存在不确定性，对企业盈利形成压力。
本基金将延续既有投资策略， 力争在降低回撤的基础上实现资产的稳步增值。 具体
到基金资产的整体配置上， 继续择机积极参与固定收益类资产的配置， 叠加新股申购提
供增强收益。 具体而言， 权益资产配置上， 主要以满足新股申购最低要求作为配置出发
点； 固定收益资产配置上， 考虑到当前宏观经济压力犹存、 市场信用风险频繁爆发， 本
基金坚持以票息策略和安全性为基础， 主要投资于中高评级信用债券及利率债， 并力争
整个组合的久期以配置在短端为主。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规 与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本 基金本期国投瑞银新机遇混合 A 本期已实现收益为 28,712,508.77 元，期末可供
分配利润为 87,753,469.95 元；国投瑞银新机 遇混合 C 本期已实现 收益为 21,200,291.85
元，期末可供分配利润 57,579,770.62 元。
本基金本期未实施利润分配。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称" 本托管人" ） 在对国投 瑞银新机遇灵
活配置混合型证券投资基金 （以下称" 本基金" ） 的托管过程中， 严格 遵守 《证券投资基
金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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单位：人民币元
资产
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 41,651,524.76 488,015,217.55
结算备付金 197,771.24 599,916.19
存出保证金 58,870.58 551,183.47
交易性金融资产 580,879,558.27 1,337,922,269.42
其中：股票投资 28,213,558.27 78,931,812.29
基金投资 - -
债券投资 552,666,000.00 1,258,990,457.13
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 1,232,062,708.09
应收证券清算款 410,469.80 1,394,296.74
应收利息 7,570,153.57 28,398,162.67
应收股利 - -
应收申购款 112,085.62 1,663,352.98
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 630,880,433.84 3,090,607,107.11
负 债和 所有者 权益
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 812,852.70 2,660,133.41
应付管理人报酬 313,503.49 1,638,175.61
应付托管费 104,501.17 546,058.54
应付销售服务费 107,810.08 846,245.08
应付交易费用 92,279.53 144,891.33
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 154,302.08 322,371.24
负债合计 1,585,249.05 6,157,875.21
所 有者 权益： - -
实收基金 467,881,322.30 2,320,772,063.61 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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未分配利润 161,413,862.49 763,677,168.29
所有者权益合计 629,295,184.79 3,084,449,231.90
负债和所有者权益总计 630,880,433.84 3,090,607,107.11
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值人民币 1.350 元，C
类基金份额净值人民币 1.337 元，基金份额总额 467,881,322.30 份，其中 A 类基金份额
277,517,970.23 份； C 类基金份额 190,363,352.07 份。
6.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入 9,577,677.03 485,772,161.92
1.利息收入 20,255,936.56 39,700,771.06
其中：存款利息收入 1,741,595.23 24,074,522.41
债券利息收入 17,520,035.76 7,016,004.46
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 994,305.57 8,610,244.19
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 36,316,966.48 396,553,284.65
其中：股票投资收益 38,206,202.97 389,981,489.11
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,157,430.60 5,998,352.94
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 268,194.11 573,442.60
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-48,036,294.76 47,761,786.36
4.汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列） - -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 1,041,068.75 1,756,319.85
减 ：二 、费用 7,701,171.17 23,550,517.22
1．管理人报酬 4,183,785.16 12,631,305.84
2．托管费 1,394,595.09 4,210,435.30
3．销售服务费 1,488,639.27 4,323,287.31
4．交易费用 430,506.87 1,884,684.20
5．利息支出 15,096.44 295,370.62
其中：卖出回购金融资产支出 15,096.44 295,370.62 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 14 页， 共 31 页
6．其他费用 188,548.34 205,433.95
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号填
列）
1,876,505.86 462,221,644.70
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列） 1,876,505.86 462,221,644.70
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,320,772,063.61 763,677,168.29 3,084,449,231.90
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,876,505.86 1,876,505.86
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,852,890,741.31 -604,139,811.66 -2,457,030,552.97
其中：1.基金申购款 16,267,282.07 5,318,527.29 21,585,809.36
2.基金赎回款 -1,869,158,023.38 -609,458,338.95 -2,478,616,362.33
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - 0.00
五、期末所有者权益
（基金净值）
467,881,322.30 161,413,862.49 629,295,184.79
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
941,780,590.00 119,609,655.02 1,061,390,245.02
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 462,221,644.70 462,221,644.70
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
7,079,012,811.42 1,857,570,834.28 8,936,583,645.70 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 15 页， 共 31 页
其中：1.基金申购款 7,985,674,473.13 2,097,054,245.10 10,082,728,718.23
2.基金赎回款 -906,661,661.71 -239,483,410.82 -1,146,145,072.53
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -40,309,189.16 -40,309,189.16
五、期末所有者权益
（基金净值）
8,020,793,401.42 2,399,092,944.84 10,419,886,346.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称" 本基金") ， 系经中国证券
监督管理委员会（以下简称" 中国证监会" ）证 监许可[2014]34 号文《 关于核准国投瑞银
新机遇灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管 理人国投瑞银基金
管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同 于 2014 年 3 月 11 日正式生效， 首次设立
募集规模为 1,000,224,409.31 份基金份额。 本基金为契约型开放式基金， 存续 期限不定。
本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 注册登记机构为国投瑞银基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 ( 以下简称" 中国银 行") 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法上市的股票 （包括
中 小 板 、 创 业 板及 其 他经 中 国 证 监 会 核准 发 行上 市 的 股 票 ） 、债 券 （包 括 国 债 、 央 行 票
据 、 金 融 债 、 企业 债 、公 司 债 、 可 转 债（ 含 可分 离 交 易 可 转 换债 券 ） 、 次 级 债 、 短 期 融
资 券 、 中 期 票 据、 资 产支 持 证 券 、 中 小企 业 私募 债 券 等 ） 、 货币 市 场工 具 以 及 法 律 法 规
或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定） 。
本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）+1%
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准则- 基 本准则》 和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计
准则" ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 16 页， 共 31 页
金 业 协 会 修 订 并发 布 的《 证 券 投 资 基 金会 计 核算 业 务 指 引 》 、中 国 证监 会 制 定 的 《 关 于
进 一 步规 范 证券 投资 基金 估 值业 务 的指 导意 见》 、 《关 于 证券 投资 基 金执 行< 企业 会 计 准
则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基
金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会、 中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月
30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 17 页， 共 31 页
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂
免征收印花税。
（2）营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围， 不征收营业税或增值税。
证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入 试 点 范 围 ， 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金（ 封 闭式 证 券 投 资 基 金 ，
开 放 式 证 券 投 资基 金 ）管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ； 国 债 、
地方政府债利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税； 质押式买入返售金融商
品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股 股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
（3）个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
股 权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
于 2016 年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 18 页， 共 31 页
生变化的情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金
销售机构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,183,785.16 12,631,305.84
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
381,574.94 566,048.04
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60% 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H=E× 0.60%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管
人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,394,595.09 4,210,435.30 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 19 页， 共 31 页
注： 基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.20% 年费率计提。 计算方法如下：
H=E× 0.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管
人核对一致后， 基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇
法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银新机遇
混合 A
国投瑞银新机遇混合
C
合计
中国银行 - 28,842.20 28,842.20
国投瑞银基金管
理有限公司
- 978,427.49 978,427.49
合计 - 1,007,269.69 1,007,269.69
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银新机遇
混合A
国投瑞银新机遇混合
C
合计
中国银行 - 129,316.19 129,316.19
国投瑞银基金管
理有限公司
- 3,136,167.07 3,136,167.07
合计 - 3,265,483.26 3,265,483.26
注：本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50% 。计算方法如下：
H=E× 0.50%/ 当年天数
H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金
托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节
假日、公休日或不可抗 力 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 基 金 销 售 服 务 费 用 于 支 付 销 售 机 构 佣 金 、
基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 20 页， 共 31 页
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 72,734,834.09 - - - - -
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
注： 本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资于本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
41,651,524.
76
1,228,056.35
3,935,928,1
79.81
19,583,493.42
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管， 按银行同业利率
计息。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 21 页， 共 31 页
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
60301
6
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
未上
市
8.49 8.49
1,602.
00
13,60
0.98
13,60
0.98
30052
0
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
新股
未上
市
10.05 10.05
926.0
0
9,306.
30
9,306.
30
00280
5
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
新股
未上
市
5.80 5.80
971.0
0
5,631.
80
5,631.
80
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60161
1
中国
核建
2016-0
6-30
股票交
易异常
波动停
牌
20.92
2016-
07-01
23.01 28,336.00 98,325.92 592,789.12
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 22 页， 共 31 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金本报告期无其他需要说明的会计报表事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 28,213,558.27 4.47
其中：股票 28,213,558.27 4.47
2 固定收益投资 552,666,000.00 87.60
其中：债券 552,666,000.00 87.60
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 41,849,296.00 6.63
7 其他各项资产 8,151,579.57 1.29
8 合计 630,880,433.84 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - - 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 23 页， 共 31 页
B 采矿业
- -
C 制造业 27,530,150.65 4.37
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 592,789.12 0.09
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
70,492.40 0.01
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 28,213,558.27 4.48
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 603669 灵康药业
399,977.0
0
11,611,332.31 1.85
2 002513 *ST 蓝丰
737,100.0
0
11,056,500.00 1.76
3 600529 山东药玻
252,900.0
0
4,453,569.00 0.71
4 601611 中国核建 28,336.00 592,789.12 0.09
5 601127 小康股份 8,662.00 206,761.94 0.03
6 603131 上海沪工 1,263.00 76,664.10 0.01 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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7 300518 盛讯达 1,306.00 61,186.10 0.01
8 002799 环球印务 1,080.00 47,131.20 0.01
9 603958 哈森股份 2,372.00 34,394.00 0.01
10 002802 洪汇新材 1,629.00 24,565.32 0.00
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人
网站的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600028 中国石化 14,499,206.30 0.47
2 603669 灵康药业 10,765,378.42 0.35
3 601398 工商银行 10,499,268.00 0.34
4 600050 中国联通 9,999,597.63 0.32
5 002513 *ST 蓝丰 9,999,089.78 0.32
6 600900 长江电力 8,395,315.05 0.27
7 600795 国电电力 7,657,569.00 0.25
8 601939 建设银行 4,999,920.00 0.16
9 601288 农业银行 4,999,733.45 0.16
10 601328 交通银行 4,999,649.00 0.16
11 300404 博济医药 4,997,637.00 0.16
12 600529 山东药玻 3,999,432.06 0.13
13 601668 中国建筑 1,999,817.00 0.06
14 000001 平安银行 1,999,306.00 0.06
15 002727 一心堂 1,999,028.00 0.06
16 300498 温氏股份 1,996,898.76 0.06
17 600332 白云山 1,516,352.40 0.05
18 601933 永辉超市 999,261.00 0.03
19 002797 第一创业 137,213.44 0.00
20 603377 东方时尚 113,750.40 0.00
注：" 买入金额" 按买卖 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600028 中国石 化 20,119,919.05 0.65 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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2 300463 迈克生 物 19,074,400.74 0.62
3 601398 工商银 行 10,422,792.00 0.34
4 000423 东阿阿 胶 10,247,624.38 0.33
5 600050 中国联 通 10,084,004.00 0.33
6 300443 金雷风 电 9,120,087.60 0.30
7 600900 长江电 力 8,410,197.12 0.27
8 600795 国电电 力 7,666,054.00 0.25
9 300436 广生堂 5,868,646.68 0.19
10 300404 博济医 药 5,719,194.00 0.19
11 601328 交通银 行 5,047,084.00 0.16
12 601939 建设银 行 4,991,935.00 0.16
13 601288 农业银 行 4,980,142.00 0.16
14 600559 老白干 酒 3,853,118.11 0.12
15 002727 一心堂 2,554,297.50 0.08
16 300498 温氏股 份 2,124,886.00 0.07
17 000001 平安银 行 1,936,037.00 0.06
18 601668 中国建 筑 1,916,904.00 0.06
19 600332 白云山 1,596,392.00 0.05
20 603508 思维列 控 1,535,157.00 0.05
注：" 卖出股票收入" 均 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 107,870,765.82
卖出股票的收入（成交）总额 155,312,106.21
注： " 买入股票成本" 、 " 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 49,735,000.00 7.90
2 央行票据 - -
3 金融债券 502,931,000.00 79.92
其中：政策性金融债 502,931,000.00 79.92 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 552,666,000.00 87.82
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 150217 15 国开 17 1,000,000
100,740,000.0
0
16.01
2 150416 15 农发 16 1,000,000
100,000,000.0
0
15.89
3 160209 16 国开 09 1,000,000 99,830,000.00 15.86
4 150207 15 国开 07 700,000 71,582,000.00 11.37
5 150212 15 国开 12 700,000 70,875,000.00 11.26
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 58,870.58
2 应收证券清算款 410,469.80
3 应收股利 -
4 应收利息 7,570,153.57
5 应收申购款 112,085.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,151,579.57
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601611 中国核建 592,789.12 0.09
股票交易
异常波动
停牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银新机
遇混合 A
5,719 48,525.61 232,347,190.01 83.72% 45,170,780.22 16.28%
国投瑞银新机
遇混合 C
29,662 6,417.75 76,190,140.30 40.02% 114,173,211.77 59.98%
合计 35,381 13,224.08 308,537,330.31 65.94% 159,343,991.99 34.06%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
国投瑞银新机遇混
合 A
166,269.14 0.06%
国投瑞银新机遇混
合 C
259,349.91 0.14%
合计 425,619.05 0.09%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人 持有本开放式
基金
国投瑞银新机遇混合
A
0
国投瑞银新机遇混合
C
0
合计 0
本基金基金经理 持有
本开放式基金
国投瑞银新机遇混合
A
0
国投瑞银新机遇混合
C
0
合计 0 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人， 本基金基金经理于本报告
期末均未持有本基金份额。
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 国投瑞银新机遇混合 A 国投瑞银新机遇混合 C
基金合同生效日（2014 年 3
月 11 日）基金份额总额
675,577,607.62 324,646,801.69
本报告期期初基金份额总额 885,776,057.21 1,434,996,006.40
本报告期 基金总申购份额 3,277,419.14 12,989,862.93
减： 本报告期 基金总赎回份额 611,535,506.12 1,257,622,517.26
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 277,517,970.23 190,363,352.07
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理；
2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理；
3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审 计服务， 未发生改
聘会计师事务所的情况。 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
第 30 页， 共 31 页
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告期内， 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
第一创业 1 70,165,728.15 26.82% 65,345.46 26.82%
东北证券 1 62,866,266.02 24.03% 58,547.95 24.03%
中信证券 2 29,794,205.62 11.39% 27,747.14 11.39%
国泰君安 1 27,452,213.06 10.49% 25,566.26 10.49%
广发证券 1 15,267,807.00 5.84% 14,218.76 5.84%
西藏东方财
富
1 10,168,918.96 3.89% 9,470.26 3.89%
长江证券 1 10,008,559.37 3.83% 9,321.01 3.83%
东方证券 1 7,123,389.09 2.72% 6,633.91 2.72%
平安证券 1 5,457,284.73 2.09% 5,082.36 2.09%
中信建投 1 5,401,036.54 2.06% 5,029.90 2.06%
联讯证券 1 5,289,553.22 2.02% 4,926.21 2.02%
银河证券 1 3,537,991.43 1.35% 3,294.89 1.35%
华泰证券 1 3,460,848.16 1.32% 3,223.08 1.32%
申万宏源证
券
1 3,241,107.42 1.24% 3,018.48 1.24%
中金公司 1 2,305,847.05 0.88% 2,147.40 0.88%
安信证券 1 93,809.24 0.04% 87.35 0.04%
招商证券 1 - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
长江证券
741,780.
40
7.49% - - - -
中信建投 - - 20,000,0 100.00% - - 国投瑞 银新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2016 年半年 度报 告摘 要
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00.00
银河证券
2,452,68
0.00
24.76% - - - -
招商证券
6,710,98
5.00
67.75% - - - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3 、本报告期本基金新增租用第一创业、华泰证券、西藏东方财富、中泰证券及国
联证券各 1 个交易单元。
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十六日
