对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2016年半年度报告摘要

 
 
九 泰 日 添 金货 币 市 场 基金2016 年半 年 度 报
告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 九泰基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月26 日 
 
 
 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 九泰日 添金 货币 市场 基金 基金简 称 九泰日 添金 货币 基金主 代码 001842 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月8 日 基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 475,713,827.74 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 九泰日 添金 货 币 A 九泰日 添金 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 001842 001843 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 152,727,076.28 份 322,986,751.46 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报。 投资策 略 本基金 根据 对利 率尤 其是 短期利 率变 动的 预测 , 采 用定性 和定 量分 析的 方 法,构 建稳 健的 投资 组合 。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 , 是 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 本 基 金的预 期收 益和 风险 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 谢海波 田青 联系电 话 010-52601690 (010)67595096 电子邮 箱 service@jtamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电话


400-628-0606 95533 传真 010-66067330 (010)66275853 注册地 址 北京市 丰台 区丽 泽路18 号院 1 号楼801-16 室 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 北京市 西城 区广 宁伯 街 2 号 金泽大 厦西 区6 层 北京市西城区闹市口大 街 1 号 院 1 号楼 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 4 页 共 30 页


邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 卢伟忠 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 本 基 金选 定的 信息 披露 报纸 为 《 证券 日报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.jtamc.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额; 2 、 本期 已实 现 收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 损益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上 本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此 公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 九泰日 添金 货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金级 别 九泰日 添金 货 币 A 九泰日 添金 货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 853,227.44 12,310,185.47 本期利 润 853,227.44 12,310,185.47 本期净 值收 益率 1.4310% 1.5491% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 152,727,076.28 322,986,751.46 期末基 金份 额净 值 1.00 1.00 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 1.5509% 1.6852% 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 5 页 共 30 页


过去一 个月 0.2419% 0.0002% 0.1107% 0.0000% 0.1312% 0.0002% 过去三 个月 0.7212% 0.0031% 0.3357% 0.0000% 0.3855% 0.0031% 过去六 个月 1.4310% 0.0053% 0.6713% 0.0000% 0.7597% 0.0053% 自基金 合同 生效起 至今 1.5509% 0.0051% 0.7601% 0.0000% 0.7908% 0.0051% 九泰日 添金 货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2615% 0.0002% 0.1107% 0.0000% 0.1508% 0.0002% 过去三 个月 0.7812% 0.0031% 0.3357% 0.0000% 0.4455% 0.0031% 过去六 个月 1.5491% 0.0053% 0.6713% 0.0000% 0.8778% 0.0053% 自基金 合同 生效起 至今 1.6852% 0.0051% 0.7601% 0.0000% 0.9251% 0.0051% 注:本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 6 页 共 30 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累 计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 7 页 共 30 页


- 注:1. 本基 金合 同 于2015 年12 月8 日生 效, 截至 本 报告期 末, 本基 金合 同生 效未满 一年 。 2. 根据 基金 合同 的规 定, 自本基 金合 同生 效之 日 起 6 个月 内基 金的 投资 比例 需符合 基金 合同 要求。 本基 金建 仓期 结束 时,各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 有关 投资 比例 的约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 许可 【2014 】650 号 文批 准, 于2014 年 7 月 3 日正 式成立 ,现 注册 资 本 2 亿 元人民 币, 其中 昆 吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股 份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和九州 证券 股份 有限 公司 分别占 注册 资 本 26% 、 25% 、25% 和 24% 的 股权 。 截至本 报告 期末 (2016 年 6 月 30 日) ,基 金管 理人 共管理 七只 开放 式证九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 8 页 共 30 页


券投资基金, 包括九泰 天 富改革新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、九 泰 天宝灵活配 置混合型 证券投资基金 、九泰锐 智 定增灵活配置 混合型证 券 投资基金、九 泰久盛量 化 先锋灵活配 置混合型 证券投资基金 、九泰日 添 金货币市场基 金、九泰 锐 富事件驱动混 合型发起 式 证券投资基 金、九泰 久稳保 本混 合型 证券 投资 基金, 证券 投资 基金 规模 约为 69.33 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任 日期 王玥晰 基金经 理 2015 年 12 月8 日 - 8 经济系 金融 经济 学硕 士, 中国籍 , 全 国银行 间同 业拆 解市 场本 币交易 员 。 8 年证券 从业 经验 ,具 有 基金从 业资 格。 历任 诺安 基金 管理 有 限公司 债券 交易员 , 基 金经 理助 理, 诺安货 币市 场基金 A/B 基 金经 理(2013 年 7 月 31 日至 2015 年1 月6 日 ) 。 2015 年6 月 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 基金经 理。 注:上述人员 的任职日 期 和离任日期均 指公司作 出 决定之日,证 券从业年 限 计算的起始 时间按照 从事证 券行 业开 始时 间计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资 基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》 等法 律法规及基 金合同 、 招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ,本着诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管 理和运用 基金资产,在 严格控制 投 资风险的基础 上,为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ,没有损害 基金份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在 不同 时间 窗下 (1 日内 、 3 日内、 5 日内 )的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析, 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 9 页 共 30 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内未发 现本基金 存 在异 常交易行 为,报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所 公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 九泰日添金货 币市场基 金 做为"现金管理 工具",始 终把资产的流 动性放在 首 位。报告期内 , 日添金 货币 市场 基金 的流 动性未 出现 异常 , 满 足了 投资者 正常 的申 购、 赎回 要求及 大额 赎回 申请 。 九泰日添金灵 活运用债 券 回购和银行存 款等货币 市 场工具,使组 合具有较 强 的流动性。 九泰日添 金注重资产的 安全性, 在 参考外部评级 数据的基 础 上,进 行严谨 的内部评 级 筛选,严格 把控信用 风险。 九泰 日添 金在 报告 期内取 得了 正收 益, 远超 业绩比 较基 准。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值 A 类增长 率 为1.4310% , 业 绩 比较基 准收 益率 为0.6713% ; 本 报告 期基 金份额 净 值B 类 增长 率 为1.5491% , 业绩 比较 基准 收 益率 为0.6713% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 国内经济增长 动能减弱 , 预计下半年财 政持续发 力 ,政府投资继 续托底经 济 。企业去杠杆 , 破旧立新后的 新经济增 速 将保持低位。 通胀保持 平 稳。人民币仍 有贬值压 力 ,外汇占款 的减少将 扩大基础货币 的缺口。 在 经济稳增长、 填补基础 货 币缺口和全球 大放水的 背 景下,年内 或有降准 空间 。 整 体的 投资 收益 率 将持续 降低 。 展望 下半 年 , 基 本面 、 政策 面和 资金 面均有 利于 债券 走势 , 银行理 财新 规的 出台 也将 助推债 券收 益率 的下 行。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确 保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由督察长、公 司总裁助 理 、风险管理部 、研究部 、 监察稽核部、 业务运营 部 等部门负责 人组成的 基金估 值小 组 , 负 责研 究 、 指 导并 执行 基金 估值 业 务。 小组 成员 均具 有多 年 证券 、 基 金从 业经 验, 具备基 金估 值运 作、 行业 研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 10 页 共 30 页


基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的 说明 根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分 配原则 的约 定, 本基 金的 收益“ 每日 分配 、按 日支 付” , 自基 金合 同生 效日 起 根据每 日收 益情 况, 将当日 收益 全部 分配 和结 转。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 连续 20 个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产 净 值低于 5000 万 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国建设 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》及 其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 按 照《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有 关规定,对本 基金的基 金 资产净值计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核,对本 基金的投 资运作 方面 进行 了监 督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。





根据 《证券投资 基金 运作管理办法》的 规定以 及本基金基金合同 第十六 部分中对基金利润 分 配原则 的约 定, 本基 金的 收益“ 每日 分配 、按 日支 付” , 自基 金合 同生 效日 起 根据每 日收 益情 况, 将当日 收益 全部 分配 和结 转。


九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 11 页 共 30 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管 人依 法复 核九 泰基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的 2016 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 九泰 日添 金货 币市场 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 50,254,121.90 2,753,171,269.83 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 159,826,837.82 - 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 159,826,837.82 - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 288,501,472.75 100,000,000.00 应收证 券清 算款 - 19,458.30 应收利 息 1,240,494.88 709,791.14 应收股 利 - - 应收申 购款 1,242,913.15 4,002.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 501,065,840.50 2,853,904,521.27 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 24,999,867.50 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 119,052.21 62,772.11 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 12 页 共 30 页


应付托 管费 39,684.05 20,924.04 应付销 售服 务费 33,157.94 2,131.86 应付交 易费 用 32,973.07 - 应交税 费 - - 应付利 息 2,016.06 - 应付利 润 41,672.87 209,251.03 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 83,589.06 8,000.00 负债合 计 25,352,012.76 303,079.04 所有者权益:


实收基 金 475,713,827.74 2,853,601,442.23 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 475,713,827.74 2,853,601,442.23 负债和 所有 者权 益总 计 501,065,840.50 2,853,904,521.27 注:1 、报 告截 止日2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 总 额 475,713,827.74 份, 其 中 A 类 基金 份额 总 额152,727,076.28 份, 基 金份额 净 值 1.00 元;B 类 基金份 额总 额 322,986,751.46 份, 基金 份额 净值1.00 元; 2 、本 基金 合同于 2015 年 12 月 8 日生 效, 上年 度资 产负债 表的 实际 编制 期间 为 2015 年 12 月8 日 (基 金合 同生 效日 )至 2015 年12 月 31 日。


6.2 利 润表 会计主 体: 九泰 日添 金货 币市场 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入 15,331,401.95 1.利息 收入 14,768,465.33 其中: 存款 利息 收入 6,662,769.61 债券利 息收 入 1,661,239.87 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 6,444,455.85 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 562,936.62 其中: 股票 投资 收益 - 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 562,936.62 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 13 页 共 30 页


3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - 减: 二、费用 2,167,989.04 1.管 理人 报酬 1,415,162.83 2.托 管费 471,720.96 3.销 售服 务费 117,061.87 4.交 易费 用 - 5.利 息支 出 48,981.41 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 48,981.41 6.其 他费 用 115,061.97 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 13,163,412.91 减:所 得税 费用 - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 13,163,412.91 注:本 基金 合同 于2015 年12 月8 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 九泰 日添 金货 币市场 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,853,601,442.23 - 2,853,601,442.23 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 13,163,412.91 13,163,412.91 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -2,377,887,614.49 - -2,377,887,614.49 其 中:1. 基 金申 购款 2,089,786,843.71 - 2,089,786,843.71 2. 基金 赎回 款 -4,467,674,458.20 - -4,467,674,458.20 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - -13,163,412.91 -13,163,412.91 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 14 页 共 30 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 475,713,827.74 - 475,713,827.74 注:本 基金 合同 于2015 年12 月8 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。 报表附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 卢伟 忠______














______严军______














____荣静____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 九泰日添金货 币市场基 金 ,系经中国证 券监督管 理 委员会(以下 简称”中 国 证监会“)证 监 许可[2015]2004 号 文 《 关 于准予 九泰 日添 金货 币市 场基金 注册 的批 复》 准予 募集注 册, 由九 泰基 金管理 有限 公司 作为 发起 人于 2015 年12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向 社会 公开募 集, 募集 结束 经北京兴华会 计师事务 所 (特殊普通合 伙)验资 并 出具验资报告 后,向中 国 证监会报送 基金备案 材料。 基金 合同 于 2015 年 12 月 8 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限为不 定期 。设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 ( 本金 ) 为 人民 币210,238,656.83 元 , 在 募集 期间产 生的 活期 存 款 利 息 为 人 民 币 0 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 210,238,656.83 元 , 折 合 210,238,656.83 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 、 注册 登记 机构 为九 泰基 金管理 有限 公司 , 基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。 本基金投资于 法律法规 及 监管机构允许 投资的金 融 工具:现金; 通知存款 ; 期限在一年以 内 (含一 年) 的银 行存 款 ( 含银行 定期 存款 、 大 额存 单等) ; 期 限在 一年 以内 ( 含一年 ) 的 债券 回购 ; 期限在一年以 内(含一 年 )的中央银行 票据;剩 余 期限在三百九 十七天以 内 (含三百九 十七天) 的债券 (含 国债 、 金 融债 等) ; 短期 融资 券 ( 含超 短 期融资 券) ; 剩 余期 限在 三 百九十 七天 以内 (含 三百九 十七 天 ) 的 中期 票 据; 剩余 期限 在三 百九 十 七天以 内 (含 三百 九十 七 天) 的资 产支 持证 券; 中国证监会、 中国人民 银 行认可的其他 具有良好 流 动性 的货币市 场工具。 对 于法律法规 或监管机 构以后允许货 币市场基 金 投资的其他金 融工具, 基 金管理人在履 行适当程 序 后,可以将 其纳入投 资范围 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :七天 通知 存款 利率 (税 后) 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 15 页 共 30 页


6.4.2 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.2.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 6.4.2.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.2.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持 有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及 其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 6.4.2.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单 独确认为 应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内 摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 16 页 共 30 页


或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认 时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.2.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计 算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时, 基金管 理 人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时 ,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 6.4.2.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的 净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.2.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少, 以 及因类别调 整而引起九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 17 页 共 30 页


的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。 6.4.2.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣 除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 6.4.2.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 6.4.2.10 基 金的 收益分 配政 策 本基金 同一 类别 内的 每份 基金份 额享 有同 等分 配权 。 当日申 购的 基金 份额 自下 一个工 作日 起, 享有基 金的 收益 分配 权益 ; 当日 赎回 的基 金份 额 自 下一个 工作 日起 , 不 享有 基金的 收益 分配 权益 。 本基金根据每 日基金收 益 情况,以每万 份基金已 实 现收益为基准 ,为投资 者 每日计算当 日收益并 分配,每日进 行支付。 本 基金根据每日 收益情况 , 将当日收益全 部分配和 结 转,若当日 已实现收 益大于零时, 为投资者 记 正收益,增加 基金份额 ; 若当日已实现 收益等于 零 时,当日投 资者不记 收益, 基金 份额 不变 ;若 当日已 实现 收益 小于 零时 ,为投 资者 记负 收益 ,减 少基金 份额 。 6.4.2.11 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务 报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 6.4.2.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 18 页 共 30 页


本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 6.4.3 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.3.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。 6.4.3.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 无需 说明 的重 大会 计估计 变更 。 6.4.3.3 差 错更 正的说 明 本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。 6.4.4 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 6.4.5 关 联方 关系 6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 1.2016 年 2 月 22 日 ,基 金管理 人股 东 “ 九州 证券 有限公 司 ” 变更 名称 为 “ 九州证 券股 份 有 限公司 ”; 2.2016 年 3 月 28 日 ,基 金管理 人全 资控 股子 公司 九泰基 金销 售( 北京 )管 理有限 公司 受 让 九泰财 富管 理有 限公 司100% 股权 。 6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 19 页 共 30 页


中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 九州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 同创九 鼎投 资管 理集 团股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 九泰基 金销 售( 北京 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司


6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 间未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。 6.4.6.2 关 联方 报酬 6.4.6.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,415,162.83 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 22,578.78 注:本 基金 合同 于2015 年12 月8 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.30% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .30% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理人 核 对一致 的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ,基 金管 理 人 无需再 出具 资金 划拨 指令 。若遇 法定 节假 日、 休息 日等, 支付 日期 顺延 。 6.4.6.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 471,720.96 注:本 基金 合同 于2015 年12 月8 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。 基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E×0 .10% / 当 年天 数 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 20 页 共 30 页


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理人 核 对一致 的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ,基 金管 理 人 无需再 出具 资金 划拨 指令 。若遇 法定 节假 日、 休息 日等, 支付 日期 顺延 。 6.4.6.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 九泰日 添金 货币 A 九泰日 添金 货 币 B 合计 九泰基 金管 理有 限公 司 34,678.01 43,516.71 78,194.72 九州证 券股 份有 限公 司 328.86 - 328.86 九泰基 金销 售 ( 北京 )有 限公司 0.05 - 0.05 合计 35,006.92 43,516.71 78,523.63 注:本 基金 合同 于2015 年12 月8 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。 支付基金销售 机构的销 售 服务费按前一 日基金资 产 净值的约定年 费率计提 , 逐日累计至每 月 月底,按月支 付给九泰 基 金公司,再由 九泰基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 类基金份 额和B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。 销售 服务 费的计 算公 式为 : 对 应级别 日销 售服 务费 =前 一日对 应级 别基 金资 产净 值 ×约 定年 费率/当 年天 数 。 6.4.6.3 与 关联 方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。 6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





















































九泰 日添 金货 币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 21 页 共 30 页


同创九鼎投资 管理集团股份 有限公司 18,290.34 0.0038% 注:同创九鼎 投资管理 集 团股份有限公 司持有本 基 金基金份额的 交易费用 按 市场公开的 交易费率 计算并 支付 ,适 用费 率 为0。 6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 254,121.90 27,528.15 注:本 基金 合同 于2015 年12 月8 日生 效, 无上 年 度可比 期间 。 6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的其 他关 联方 交易 事项 。 6.4.7 利 润分 配情况 6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金 金额单 位: 人民 币元 九泰日 添金 货币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润 分配合计 备注 840,539.47 - 12,687.97 853,227.44 - 九泰日 添金 货币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 12,490,451.60 - -180,266.13 12,310,185.47 -


6.4.8 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 22 页 共 30 页


6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 证 券款余 额24,999,867.50 元,是 以如 下债 券作 为质 押:


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 160209 16 国开09 2016 年7 月1 日 99.80 250,000 24,950,986.51 合计





250,000 24,950,986.51 - 6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 及应收款项 和 其他金融 负 债,其账面价 值 接近于 公允 价值 。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重 要性, 被划 分为 三个 层次 : 第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ; 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 (ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值 于 2016 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工 具 中属 于第 二层次 的余 额 为 159,826,837.82 元 ,无 属 于第一 和第 三层 次的 余额 。 (2015 年 12 月 31 日 ,无 属于第 一、 第二 和 第三层 次的 余额 。 ) 本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 6.4.4.5 。 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 23 页 共 30 页


(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 本基金 本报 告期 间持 有的 以公允 价值 计量 的金 融工 具的公 允价 值所 属层 次未 发生重 大变 动。 (iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 159,826,837.82 31.90 其中: 债券 159,826,837.82 31.90








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 288,501,472.75 57.58 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,254,121.90 10.03 4 其他各项 资产 2,483,408.03 0.50 5 合计 501,065,840.50 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.38 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 24,999,867.50 5.26 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:本基金本 报告期内 债 券回购融资余 额占基金 资 产净值的比例 为报告期 内 每个交易日 融资余额 占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。


九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 24 页 共 30 页


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 96 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 9


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 71.21 5.26 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 33.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 104.81 5.26


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 情况 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 25 页 共 30 页


序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 39,921,578.42 8.39 其中: 政策 性金 融债 39,921,578.42 8.39 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 119,905,259.40 25.21 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 - - 8 其他 - - 9 合计 159,826,837.82 33.60 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160209 16 国开 09 400,000 39,921,578.42 8.39 2 041673003 16 中 信重 工 CP001 300,000 29,985,445.63 6.30 3 041659015 16 义 乌国 资 CP002 300,000 29,961,693.02 6.30 4 041657003 16 渝 保税 CP001 200,000 19,987,724.81 4.20 5 041662029 16 无 锡建 投 CP001 200,000 19,985,437.78 4.20 6 041676003 16 杭 州城 建 CP002 200,000 19,984,958.16 4.20 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上 6 只债 券。 7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0993%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0108% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0187%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本基金 本报 告期 间未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况。 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 26 页 共 30 页


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本基金 本报 告期 间未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持 证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金的债券 投资采用 摊 余成本法计价 ,即计价 对 象以买入成本 列示,按 票 面利率或商定 利 率每日 计提 应收 利息 ,并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。 7.9.2


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 1,240,494.88 4 应收申 购款 1,242,913.15 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 2,483,408.03


7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 27 页 共 30 页


( 户) 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 九泰 日添 金货 币 A 68,628 2,225.43 505,225.06 0.33% 152,221,851.22 99.67% 九泰 日添 金货 币 B 9 35,887,416.83 312,956,234.33 96.89% 10,030,517.13 3.11% 合计 68,637 6,930.87 313,461,459.39 65.89% 162,252,368.35 34.11% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 九泰日 添金 货币A 575,217.70 0.3766% 九泰日 添金 货币B - - 合计 575,217.70 0.1209% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 。


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 九泰日 添金 货 币A 0~10 九泰日 添金 货 币B - 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 九泰日 添金 货 币A 0~10 九泰日 添金 货 币B - 合计 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 九泰日 添金 货 币A 九泰日 添金 货 币 B 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 28 页 共 30 页


基金合 同生 效日 (2015 年 12 月 8 日) 基金 份额总 额 238,656.83 210,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 153,383.19 2,853,448,059.04 本报告 期基 金总 申购 份额 592,086,188.57 1,497,700,655.14 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 439,512,495.48 4,028,161,962.72 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 152,727,076.28 322,986,751.46 注:申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额, 赎回份额 含 因份额升降 级导致的 强制调 减份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况 : 公 司 于 2016 年1 月27 日 以书 面方式 召 开 2016 年第一 次股 东会 会议 , 审 议同意 龚六 堂先 生辞 去公 司第一 届董 事会 独立 董事 职务 ; 任 命陈 耿先 生 担任公 司第 一届 董事 会独 立董事 职务 ,任 期为 :原 独立董 事龚 六堂 先生 任期 的剩余 期限 。 本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生变 更。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报期 内无 涉及 管理 人、 托管人 及高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 29 页 共 30 页


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券 2 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 中信证券 - - 228,000,000.00 100.00% - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 券商经 纪人 财务 状况 良好 、 经 营行 为规 范、 风险 管 理先进 、 投资 风格 与基 金 管理人 有互 补性 、 在最近 一年 内无 重大 违规 行为。 券商经 纪人 具有 较强 的研 究能力 : 能及 时、 全面 、 定 期向基 金管 理人 提供 高质 量的关 于宏 观、 行业及市场走 向、个股 分 析的报告及丰 富全面的 信 息咨询服务; 有很强的 行 业分析能力 ,能根据 基金管 理人 所管 理基 金的 特定 要 求, 提供 专门 研究 报告, 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 。 2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定,选定 的 经纪人名单经 公 募基金业务投 资决策委 员 会或专户业务 投资决策 委 员会审批同意 后与被选 择 的证券经营 机构签订 委托协议。基 金管理人 与 被选择的券商 经纪人在 签 订委托代理协 议时,要 明 确签定协议 双方的公 司名称、委托 代理期限 、 佣金率、双方 的权利义 务 等,经签章有 效。监察 稽 核部对委托 协议的合 法合规 性进 行审 查。 3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 无。 (2) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况 无。 九泰日添金货币 2016 年半年度 报告 摘要 第 30 页 共 30 页


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 间未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 情 况。 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 本报期 无影 响投 资者 决策 的其他 重要 信息 。 九泰基金管理有限公司 2016 年8 月26 日