九 泰 久 盛 量化 先 锋 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 九泰基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 九泰久 盛量 化先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 九泰久 盛量 化先 锋混 合
基金主 代码 001897
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 10 日
基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 182,105,394.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采用多 策略 量化 模型 ， 在 有效控 制组 合风 险的 前提 下， 力争 获取 超越 业绩 比 较
基准的 收益 ，追 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 是混 合型 基金 ， 主 要目的 是在 市场 中找 出具 有投资 价值 的标 的 ， 实 现 资
产的长 期 保 值增 值， 投资 主要依 托于 量化 多策 略体 系平台 来实 现。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指 数收 益率 ×8 0%+ 中 国债 券总 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期风险 、 预期收 益高 于货 币 市场基 金和 债券 型基 金，
低于股 票型 基金 ，属 于中 等风险 收益 特征 的证 券投 资基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 谢海波 洪渊
联系电 话 010-52601690 010-66105799
电子邮 箱 service@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-628-0606 95588
传真 010-66067330 010-66105798
注册地 址 北京市 丰台 区丽 泽 路 18 号
院1 号楼 801-16 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 西城 区广 宁伯 街 2
号金泽 大厦 西 区 6 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 卢伟忠 易会满 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.jtamc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -19,102,095.12
本期利 润 -17,498,334.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0880
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -10,820,826.49
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0594
期末基 金资 产净 值 177,671,993.27
期末基 金份 额净 值 0.976
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.40%
注：1 、 所述 基 金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。表 中的 “期末 ”均指 本报 告期 最后 一日 ，即 6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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过去一 个月 8.69% 1.83% -0.23% 0.79% 8.92% 1.04%
过去三 个月 7.25% 1.62% -1.50% 0.81% 8.75% 0.81%
过去六 个月 -6.24% 2.42% -12.05% 1.47% 5.81% 0.95%
自基金 合同
生效起 至今
-2.40% 2.13% -13.56% 1.42% 11.16% 0.71%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与 同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金合 同 于2015 年11 月10 日生 效， 截至 本报告 期末 ，本 基金 合同 生效未 满一 年.
2. 根据 基金 合同 的规 定，自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合 同
要求。 本基 金建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 有关 投资 比例 的约定 。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 许可 【2014 】650 号 文批 准， 于2014 年 7 月 3 日正
式成立 ，现 注册 资 本 2 亿 元人民 币， 其中 昆吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股
份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和九州 证券 股份 有限 公司 分别占 注册 资 本 26% 、
25% 、25% 和 24% 的 股权 。 截至本 报告 期末 （2016 年 6 月 30 日） ，基 金管 理人 共管理 七只 开放 式证
券投资基金， 包括九泰 天 富改革新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、九 泰 天宝灵活 配 置混合型
证券投资基金 、九泰锐 智 定增灵活配置 混合型证 券 投资基金、九 泰久盛量 化 先锋灵活配 置混合型
证券投资基金 、九泰日 添 金货币市场基 金、九泰 锐 富事件驱动混 合型发起 式 证券投资基 金、九泰
久稳保 本混 合型 证券 投资 基金， 证券 投资 基金 规模 约为 69.33 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日 期
离任
日期
王玥晰 基金经 理 2015 年11 月 10 日 - 8
经济系 金融 经济 学硕 士， 中国籍 ， 全 国
银行间 同业 拆解 市场 本币 交易员 。8 年
证券从 业 经 验， 具有 基金 从业资 格。 历
任诺安 基金 管理 有限 公司 债券交 易员 ，
基金经 理助 理， 诺安 货币 市场基 金 A/B
基金经 理（2013 年7 月 31 日至2015
年1 月6 日 ） 。2015 年 6 月 加入九 泰基
金管理 有限 公司 担任 基金 经理。
孟亚强 基金经 理 2016 年6 月7 日 - 7
南开大 学保 险精 算硕 士， 中国籍 ， 具 有
基金从 业资 格。7 年 证券 从 业经历 。 历
任博时 基金 管理 有限 公司 量化研 究员 、
基金经 理助 理、 投资 经理 。2015 年 8
月加入 九泰 基金 管理 有限 公司任 任绝
对收益 部基 金经 理。
注：上述人员 的任职日 期 和离任日期均 指公司作 出 决定之日，证 券从业年 限 计 算的起始 时间按照
从事证 券行 业开 始时 间计 算。九 泰基 金管 理有 限公 司于 2016 年 6 月 21 日发 布公告 称， 聘请 孟 亚
强先生 担任 本基 金的 基金 经理， 与王 玥晰 女士 共同 管理本 基金 。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》 等法 律法规及基 金合同 、
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管 理和运用
基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有 人谋 求最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在 不同 时间 窗下 （1 日内 、 3 日内、
5 日内 ）的 半年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所
公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2 季 度市 场风 格轮 动明 显 加快， 但总 体小 盘风 格仍 占优。 模型 在 5 月份 受大 小盘风 格快 速切
换影响 ，导 致 5 月整 体持 仓呈现 大盘 风格 ，表 现相 当一般 ，但 随着 市场 风格 的企稳 ，模 型迅 速 调
整持仓 ，在 6 月 份的 反弹 行情中 把握 住了 一定 的机 会。在 2 季 度各 个策 略的 表现中 ，量 化主 题 和
事件驱动策略 表现相对 较 好，而且动量 效应相当 持 续，特别是白 酒、新材 料 以及锂电池 等主题等
表现突 出， 本基 金在 发现 投资机 会后 ，也 捕捉 到了 一定的 投资 机会 。
运作分析：本 基金采用 量 化多策略模型 运作，2 季 度中市场风格 变化较为 剧 烈，但整体体 现
为小盘 和反 转风 格 ， 价值 风格仅 仅是 昙花 一现 。本 基金 在 2 季 度中 由于 小盘 风格的 短暂 回调 而 重
仓大盘 股， 整体 表现 一般 。在 6 月份 后期 小盘 风格 的快速 反弹 中， 我们 加快 了模型 的调 整， 把 握
到了一定的投 资机会。 整 体上半年来看 ，主题轮 动 表现较为出色 ，特别是 以 稀土永磁、 锂电池带
动的上下游产 业链机会 表 现较为突出， 而且动量 效 应相当持续， 模型在这 些 事件的中期 捕捉到了
一定的投资机 会，除此 以 外，上半年的 事件驱动 策 略也是一大亮 点，以股 权 激励和高送 转为代表九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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的事件 表现 较好 。未 来我 们仍然 坚持 量化 策略 轮动 的思路 ，捕 捉投 资机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率 为-6.24% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-12.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年市 场，资金 宽 松格局不会有 根本改变 ， 债券面临着违 约和去杠 杆 的困境，缺乏 吸
引力，房地产 虽经历了 年 初局部牛市， 但整体仍 处 于去库存的过 程中，资 金 仍会偏向股 市 和大宗
商品特别是贵 金属。短 暂 的市场下跌有 望迎来小 规 模的增量资金 的进入。 拥 抱新经济， 寻找具有
需求支撑的科 技股、新 材 料仍是未来配 置的重点 ， 从估值的角度 讲，化工 、 化纤、电力 、航空、
食品、 医药 、有 色等 板块 仍具备 足够 的吸 引力 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由督察长、公 司总裁助 理 、风险管理部 、研究部 、 监察稽核部、 业务运营 部 等部门负责 人组成的
基金估 值小 组 ， 负 责研 究 、 指 导并 执行 基金 估值 业 务。 小组 成员 均具 有多 年 证券 、 基 金从 业经 验，
具备基 金估 值运 作、 行业 研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金 利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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配原则 的约 定， 本基 金报 告期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2016 年6 月30 日， 期末 可供 分配 利润 为-10,820,826.49 元， 其 中： 未 分配 利润
已实现 部分 为-10,820,826.49 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为6,387,425.06 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续 20 个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产 净
值低于 5000 万 的情 形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对九泰久 盛量化先 锋 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 九泰久盛 量 化先锋灵活配 置混合型 证 券投资基金的 管理人—— 九泰基金管理 有
限公司在九泰 久盛量化 先 锋灵活配置混 合型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，九泰久 盛 量化先锋灵 活配置混
合型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对九泰基 金 管理有限公司 编制和披 露 的九泰久盛量 化先锋灵 活 配置混合型证 券
投资基 金2016 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 九泰 久盛 量化 先锋灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 12,486,482.67 22,841,134.47
结算备 付金 3,729,727.72 13,146,656.12
存出保 证金 1,172,657.48 26,311.46
交易性 金融 资产 163,929,319.69 203,008,924.02
其中： 股票 投资 163,929,319.69 202,548,104.02
基金投 资 - -
债券投 资 - 460,820.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 768,754.62 410,264.50
应收利 息 4,223.21 17,626.26
应收股 利 - -
应收申 购款 18,670.79 580,113.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 182,109,836.18 240,031,030.70
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 213,723.47 -
应付赎 回款 2,196,025.72 7,995,735.06
应付管 理人 报酬 211,764.81 409,320.64
应付托 管费 35,294.15 68,220.12
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,688,219.03 325,515.68
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 92,815.73 19,969.96
负债合 计 4,437,842.91 8,818,761.46
所有者权益：
实收基 金 182,105,394.70 222,130,970.75
未分配 利润 -4,433,401.43 9,081,298.49
所有者 权益 合计 177,671,993.27 231,212,269.24 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 182,109,836.18 240,031,030.70
注：1 、 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.976 元，基金份额总额 为
182,105,394.70 份 ；
2 、本 基金 合同于 2015 年 11 月 10 日生 效， 上年 度 资产负 债表 的实 际编 制期 间为 2015 年 11
月10 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年12 月 31 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 九泰 久盛 量化 先锋灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入 -11,053,293.28
1.利息 收入 119,761.59
其中： 存款 利息 收入 111,719.07
债券利 息收 入 1,326.87
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 6,715.65
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -12,896,882.68
其中： 股票 投资 收益 -13,386,009.94
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 43,482.42
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 34,946.67
股利收 益 410,698.17
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
1,603,760.37
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 120,067.44
减： 二、费用 6,445,041.47
1．管 理人 报酬 1,320,170.61
2．托 管费 220,028.43
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 4,817,331.19
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 87,511.24
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-17,498,334.75 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 35 页
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-17,498,334.75
注：本 基金 合同 于2015 年11 月10 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 九泰 久盛 量化 先锋灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
222,130,970.75 9,081,298.49 231,212,269.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -17,498,334.75 -17,498,334.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-40,025,576.05 3,983,634.83 -36,041,941.22
其中：1.基 金申 购款 5,794,102.44 -675,785.82 5,118,316.62
2. 基金 赎回 款 -45,819,678.49 4,659,420.65 -41,160,257.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
182,105,394.70 -4,433,401.43 177,671,993.27
注：本 基金 合同 于2015 年11 月10 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 卢伟 忠______
______严军______
____荣静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
九泰久 盛量 化先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金， 系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 ”九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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中国证 监会 “ ） 证监 许可 【2015 】2171 号 文 《关 于 准予九 泰久 盛量 化先 锋灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 注册 的批 复》 准予 募集注 册， 由九 泰基 金管 理有限 公司 作为 发起 人 于2015 年10 月 12 日至
2015 年 11 月 6 日向 社会 公开募 集， 募集 结束 经北 京兴华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）验 资 并
出具验 资报 告后 ， 向中 国 证监会 报送 基金 备案 材料 。 基 金合 同于2015 年 11 月 10 日生 效 。 本基 金
为契约型开放 式，存续 期 限为不定期。 设立时募 集 的扣除认购费 后的实收 基 金 （本金） 为人民币
387,954,288.48 元 ， 在 募 集期间 产生 的活 期存 款利 息为人 民 币 82,237.86 元 ， 以上 实收 基金 （本
息） 合计 为人 民币388,036,526.34 元 ， 折合388,036,526.34 份 基金 份额 。 本基 金的基 金管 理人 、
注册登 记机 构均 为九 泰基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包 括国内 依法 发行 上市 交易 的股票(包 含中
小板、创业 板及其他 中国 证监会允许 基金投资 的股票)、债券(含 国债、金 融 债、地方政 府债、 企
业债、公司债 、央行票 据 、中期票 据、 短期融资 券 、次级债、可 转换债券 、 可交换债券 、资产支
持证券 、中 小企 业私 募债 及其他 中国 证监 会允 许投 资的债 券) 、债 券回 购、 货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 相 关规
定) 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 将
其纳入 投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 8 0%+ 中 国债 券总 指数 收益 率 ×20% 。
6.4.2 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.2.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.2.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示
6.4.2.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指 形成一个 单 位的金融资产( 负债)，并 形成其他单位 的金融负 债( 资产)或权益 工
具的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 应 收 款
项。本 基金 暂无 金融 资产 划分为 可供 出售 金融 资产 或持有 至到 期投 资。
本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主 要系权证投资) 于初始确 认 时划分为以 公九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金将持有 的各类应 收 款项、买入返 售金融资 产 等在活跃市场 中没有报 价 、回收金额固 定
或可确 定的 非衍 生金 融资 产分类 为贷 款及 应收 款项 。
(2) 金 融负 债分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其
他金融负债两 类。本基 金 暂无分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入 当期损 益 的金融负债 。其他金
融负债 包括 各类 应付 款项 、卖出 回购 金融 资产 款等 。
6.4.2.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金 融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
公允价值变动 形成的利 得 或损失以及收 到的全部 股 利和利息计入 相关损益 ， 贷款及应收 款项和其
他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负 债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
6.4.2.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具( 主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值； 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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(2) 存 在活 跃市 场的 投资 品 种， 如 估值 日无 市价 且最 近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化或 证
券发行 机构 发生 了影 响证 券价格 的重 大事 件时 ， 参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重 大 变化 等因 素，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基 金管 理人 估值 小组认 为必 要时 ， 采 用市 场参与 者普 遍认
同，且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有可靠性 的 估值技术，确 定投资品 种 的公允价值 。估值技
术包括参考熟 悉情况并 自 愿交易的各方 最近进行 的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上 相同的其
他金融工具的 当前公允 价 值、现金流量 折现法和 期 权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽 可能最大
程度使 用市 场参 数， 减少 使用与 本基 金特 定相 关的 参数。
6.4.2.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.2.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。
6.4.2.8 损 益平 准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平 准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认， 于期 末全 额转 入 “未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。
6.4.2.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与预 计收 益率计 算的 金额 ， 扣 除应 由 资产支 持证 券九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 ， 在 实际 持有期 间内 逐日
计提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖 出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于交易 日按卖出 资 产支持证券交 易日的成 交 总额扣除应 结
转的资 产支 持证 券投 资成 本与应 收利 息( 若有) 后的 差额确 认；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公允价值变动收益/(损失) 系本基金持有的采用 公允价值模式计量的交易 性金融资产公
允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.2.10 费 用的 确认和 计量
(1) 根 据基 金合 同， 基金 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 1.5% 的年 费率 逐日 计 提；
(2) 根 据基 金合 同， 基金 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率 逐日 计提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提 ；
(4) 交 易费 用发 生时 按照 确 定的金 额计 入费 用；
(5)其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ，列 入当 期基 金费用 。
6.4.2.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若基 金合 同生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.2.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
6.4.2.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。
6.4.3 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.3.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。
6.4.3.2 会 计估 计变更 的说 明
本 基金 无需 说明 的重 大会 计估计 变更 。
6.4.3.3 差 错更 正的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。
6.4.4 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股
息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的通知 》 、 财税[2008]1 号《财政部 、国家税 务 总局关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
2008 年9 月18 日《 上海 、深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、
财税[2012]85 号文《关 于 实施上市公司 股 息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2015]101 号 文《关于 上 市公司股息红 利差别化个 人所得税政策 有关问题的 通知》及其他 相关税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税；
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 ；
(3) 对 基金 所持 上市 公司 股 票， 持 股期 限在1 个 月以 内(含1 个月)的 ， 其 股息 红利所 得全 额计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，其 股息 红利 所 得暂减 按 50% 计入 应九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，2015 年 9 月 8 日之前 其股 息红 利所 得暂 减按 25% 计 入应 纳税
所得额 ， 自2015 年9 月8 日起， 其股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。 上述 所得统 一适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 ；
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ；
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税；
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
1.2016 年 2 月 22 日 ，基 金管理 人股 东 “ 九州 证券 有限公 司 ” 变更 名称 为 “ 九州证 券股 份 有
限公司 ”；
2.2016 年 3 月 28 日 ，基 金管理 人全 资控 股子 公司 九泰基 金销 售（ 北京 ）管 理有限 公司 受 让
九泰财 富管 理有 限公 司100% 股权 。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 间未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,320,170.61
其中： 支付 销售 机构 的客 792,260.27 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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户维护 费
注：本 基金 合同 于2015 年11 月10 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管
理人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起 2 个 工作 日内 或 不可抗 力情 形消 除之 日起 2 个工 作日 内支 付。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
220,028.43
注：本 基金 合同 于2015 年11 月10 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ， 顺延 至法 定节 假日 、 休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个工 作日 内 支付。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 12,486,482.67 80,047.92
注：本 基金 合同 于2015 年11 月10 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 间未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的其 他关 联方 交易 事项 。
6.4.7 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,205 15,640.90 15,640.90 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,264 10,731.36 10,731.36 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 35 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600734
实达
集团
2016
年 4 月
20 日
重大
事项
停牌
14.60 - - 235,515 3,163,335.98 3,438,519.00 -
600455
博通
股份
2016
年 5 月
5 日
重大
事项
停牌
49.14 - - 63,154 2,993,887.16 3,103,387.56 -
300385
雪浪
环境
2016
年 6 月
21 日
重大
事项
停牌
35.67
2016
年 7 月
5 日
37.38 70,856 2,317,166.65 2,527,433.52 -
000498
山东
路桥
2016
年 6 月
20 日
重大
事项
停牌
5.76
2016
年 7 月
4 日
6.11 333,200 2,016,660.12 1,919,232.00 -
000551
创元
科技
2016
年 6 月
7 日
重大
事项
停牌
9.18
2016
年 7 月
7 日
10.10 205,651 1,888,765.67 1,887,876.18 -
600475
华光
股份
2016
年 5 月
18 日
重大
事项
停牌
14.85 - - 91,600 1,351,253.50 1,360,260.00 -
603606
东方
电缆
2016
年 6 月
22 日
重大
事项
停牌
13.85
2016
年 7 月
5 日
15.13 58,600 722,285.06 811,610.00 -
600203
福日
电子
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
13.80
2016
年 7 月
1 日
13.25 30,300 366,394.29 418,140.00 -
600237
铜峰
电子
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
7.61
2016
年 7 月
7 日
7.42 46,600 364,494.91 354,626.00 -
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易 中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.8 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 及应收款项和 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性， 被划 分为 三个 层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价 ；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
(ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
147,982,554.71 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为 15,946,764.98 元， 无属 于第 三 层次的 余额 。 （2015
年 12 月 31 日， 第一 层次 的余额 为 199,636,648.02 元，第 二层 次的 余额 为 2,911,456.00 元， 无
属于第 三层 次的 余额 。 ）
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 6.4.4.5 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层 次，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层次 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 163,929,319.69 90.02
其中： 股票 163,929,319.69 90.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,216,210.39 8.90
7 其他各 项资 产 1,964,306.10 1.08
8 合计 182,109,836.18 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 5,582,526.15 3.14
B
采矿业 492,322.24 0.28
C
制造业 89,682,438.39 50.48
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,024,655.43 2.27
E
建筑业 3,196,017.11 1.80
F
批发和 零售 业 10,760,611.09 6.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,614,858.52 1.47
H
住宿和 餐饮 业 125,300.00 0.07
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
27,350,438.69 15.39
J
金融业 1,086,719.20 0.61
K
房地产 业 5,388,763.91 3.03
L
租赁和 商务 服务 业 2,839,809.00 1.60
M
科学研 究和 技术 服务 业 535,012.65 0.30
N
水利、 环境 和 公 共设 施管 理业 1,197,707.22 0.67
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,060,876.35 2.29
S
综合 4,991,263.74 2.81
合计 163,929,319.69 92.27
九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600734 实达集 团 235,515 3,438,519.00 1.94
2 600455 博通股 份 63,154 3,103,387.56 1.75
3 300385 雪浪环 境 70,856 2,527,433.52 1.42
4 000952 广济药 业 124,149 2,093,152.14 1.18
5 000498 山东路 桥 333,200 1,919,232.00 1.08
6 000551 创元科 技 205,651 1,887,876.18 1.06
7 600242 中昌海 运 117,400 1,815,004.00 1.02
8 000698 沈阳化 工 270,636 1,769,959.44 1.00
9 002208 合肥城 建 90,600 1,759,452.00 0.99
10 300063 天龙集 团 54,500 1,623,010.00 0.91
注 ：投 资 者 欲了 解 本 报告 期 末 基金 投 资 的所 有 股 票明 细 ， 应阅 读 登 载于 九 泰 基金 官 网 的半 年 度 报告 正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000698 沈阳化 工 12,449,175.13 5.38
2 600529 山东药 玻 12,248,509.62 5.30
3 000906 物产中 拓 10,869,908.38 4.70
4 600757 长江传 媒 9,948,502.45 4.30
5 600203 福日电 子 9,173,280.18 3.97
6 002394 联发股 份 9,067,715.45 3.92
7 601999 出版传 媒 9,064,058.06 3.92
8 002203 海亮股 份 8,914,809.68 3.86
9 000407 胜利股 份 8,643,576.86 3.74
10 000716 黑芝麻 8,498,860.08 3.68
11 002417 三元达 8,403,695.98 3.63
12 600242 中昌海 运 8,393,326.04 3.63 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
13 601009 南京银 行 8,357,394.16 3.61
14 002519 银河电 子 8,271,610.30 3.58
15 600657 信达地 产 8,050,619.90 3.48
16 000719 大地传 媒 7,952,330.10 3.44
17 300365 恒华科 技 7,674,631.28 3.32
18 002238 天威视 讯 7,548,739.04 3.26
19 000544 中原环 保 7,462,656.46 3.23
20 002206 海利得 7,433,082.74 3.21
21 600686 金龙汽 车 7,275,711.16 3.15
22 000411 英特集 团 6,858,712.06 2.97
23 600295 鄂尔多 斯 6,848,185.62 2.96
24 600533 栖霞建 设 6,770,915.94 2.93
25 600644 乐山电 力 6,697,953.63 2.90
26 000665 湖北广 电 6,695,607.82 2.90
27 000952 广济药 业 6,645,150.95 2.87
28 000711 京蓝科 技 6,639,425.00 2.87
29 000890 法尔胜 6,577,020.45 2.84
30 600508 上海能源 6,523,713.44 2.82
31 002060 粤水电 6,412,889.26 2.77
32 000990 诚志股 份 6,374,392.20 2.76
33 603003 龙宇燃 油 6,303,978.84 2.73
34 002171 楚江新 材 6,256,469.60 2.71
35 002719 麦趣尔 6,251,928.80 2.70
36 000756 新华制 药 6,226,118.91 2.69
37 002443 金洲管 道 6,183,012.91 2.67
38 300218 安利股 份 6,108,635.86 2.64
39 600475 华光股 份 6,106,669.16 2.64
40 600597 光明乳 业 6,087,337.10 2.63
41 600387 海越股 份 5,978,757.15 2.59
42 000586 汇源通 信 5,933,201.19 2.57
43 600566 济川药 业 5,877,364.79 2.54
44 000900 现代投 资 5,847,832.70 2.53
45 600983 惠而浦 5,810,013.96 2.51
46 002295 精艺股 份 5,787,896.00 2.50
47 300214 日科化 学 5,774,816.81 2.50
48 600531 豫光金 铅 5,698,308.64 2.46 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
49 002187 广百股 份 5,672,990.79 2.45
50 600681 百川能 源 5,582,511.61 2.41
51 600683 京投发 展 5,567,106.16 2.41
52 300143 星河生 物 5,559,116.62 2.40
53 002302 西部建 设 5,557,413.89 2.40
54 002401 中海科 技 5,557,312.00 2.40
55 002743 富煌钢 构 5,548,644.00 2.40
56 600853 龙建股 份 5,463,329.19 2.36
57 002377 国创高 新 5,451,090.26 2.36
58 603167 渤海轮 渡 5,438,639.92 2.35
59 000521 美菱电 器 5,436,881.25 2.35
60 002313 日海通 讯 5,411,047.04 2.34
61 002435 长江润 发 5,360,741.76 2.32
62 600595 中孚实 业 5,345,197.51 2.31
63 600455 博通股 份 5,335,066.22 2.31
64 300235 方直科 技 5,323,949.76 2.30
65 600714 金瑞矿 业 5,276,089.24 2.28
66 300319 麦捷科 技 5,240,266.10 2.27
67 000429 粤高 速A 5,231,355.36 2.26
68 000708 大冶特 钢 5,222,732.55 2.26
69 601137 博威合 金 5,172,657.35 2.24
70 000966 长源电 力 5,133,885.00 2.22
71 002357 富临运 业 5,114,295.45 2.21
72 300158 振东制 药 4,982,280.00 2.15
73 001896 豫能控 股 4,961,760.08 2.15
74 300277 海联讯 4,894,426.00 2.12
75 600798 宁波海 运 4,871,113.77 2.11
76 600327 大东方 4,869,633.73 2.11
77 000408 *ST 金源 4,843,220.49 2.09
78 000637 茂化实 华 4,840,955.60 2.09
79 002370 亚太药 业 4,833,363.15 2.09
80 600888 新疆众 和 4,800,779.49 2.08
81 002478 常宝股 份 4,775,631.00 2.07
82 600167 联美控 股 4,763,080.00 2.06
83 600064 南京高 科 4,715,851.25 2.04
84 600984 建设机 械 4,687,022.97 2.03 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
85 300349 金卡股 份 4,676,202.35 2.02
86 002599 盛通股 份 4,664,311.80 2.02
87 002090 金智科 技 4,661,405.72 2.02
88 002087 新野纺 织 4,646,284.80 2.01
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000698 沈阳化 工 12,530,133.35 5.42
2 600529 山东药 玻 11,500,890.41 4.97
3 000906 物产中 拓 10,687,530.00 4.62
4 600686 金龙汽 车 10,517,685.65 4.55
5 600757 长江传 媒 10,262,598.49 4.44
6 600533 栖霞建 设 10,047,725.22 4.35
7 000716 黑芝麻 9,897,503.56 4.28
8 000544 中原环 保 9,883,971.92 4.27
9 600203 福日电 子 9,864,868.08 4.27
10 600508 上海能 源 9,582,733.42 4.14
11 002394 联发股 份 9,035,286.40 3.91
12 600566 济川药 业 8,956,330.45 3.87
13 600531 豫光金 铅 8,772,907.22 3.79
14 600681 百川能 源 8,762,879.05 3.79
15 000719 大地传 媒 8,730,292.57 3.78
16 000407 胜利股 份 8,695,127.52 3.76
17 600853 龙建股 份 8,673,700.19 3.75
18 002238 天威视 讯 8,653,147.14 3.74
19 002203 海亮股 份 8,593,868.74 3.72
20 600295 鄂尔多 斯 8,586,177.51 3.71
21 002519 银河电 子 8,415,840.38 3.64
22 002295 精艺股 份 8,330,997.08 3.60
23 603003 龙宇燃 油 8,145,631.04 3.52
24 000756 新华制 药 8,138,191.22 3.52
25 601999 出版传 媒 8,135,644.46 3.52
26 601028 玉龙股 份 8,122,553.78 3.51
27 300365 恒华科 技 8,067,680.69 3.49
28 600167 联美控 股 8,014,371.83 3.47 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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29 600714 金瑞矿 业 7,986,868.47 3.45
30 300158 振东制 药 7,978,997.43 3.45
31 603167 渤海轮 渡 7,870,032.67 3.40
32 601009 南京银 行 7,859,239.39 3.40
33 600888 新疆众 和 7,859,174.60 3.40
34 000708 大冶特 钢 7,817,931.24 3.38
35 002417 三元达 7,718,928.60 3.34
36 600657 信达地 产 7,616,219.97 3.29
37 002206 海利得 7,615,207.83 3.29
38 002302 西部建设 7,416,000.57 3.21
39 600798 宁波海 运 7,390,114.03 3.20
40 000966 长源电 力 7,371,423.97 3.19
41 000900 现代投 资 7,193,063.16 3.11
42 000890 法尔胜 7,138,944.20 3.09
43 000711 京蓝科 技 6,988,851.94 3.02
44 600683 京投发 展 6,822,132.10 2.95
45 002171 楚江新 材 6,799,843.45 2.94
46 000411 英特集 团 6,795,773.16 2.94
47 000665 湖北广 电 6,580,496.12 2.85
48 002478 常宝股 份 6,513,824.56 2.82
49 600242 中昌海 运 6,491,490.16 2.81
50 300143 星河生 物 6,474,455.51 2.80
51 000990 诚志股 份 6,431,222.89 2.78
52 002313 日海通 讯 6,377,802.68 2.76
53 600983 惠而浦 6,344,757.84 2.74
54 600387 海越股 份 6,324,617.87 2.74
55 600644 乐山电 力 6,278,920.84 2.72
56 002719 麦趣尔 6,232,162.74 2.70
57 600419 天润乳 业 6,166,826.33 2.67
58 002054 德美化 工 6,125,703.02 2.65
59 002159 三特索 道 6,112,907.63 2.64
60 300218 安利股 份 6,099,256.88 2.64
61 002060 粤水电 6,073,677.59 2.63
62 000586 汇源通 信 6,021,612.81 2.60
63 600597 光明乳 业 5,992,548.43 2.59
64 001896 豫能控 股 5,928,980.80 2.56
65 002443 金洲管 道 5,923,316.18 2.56
66 002599 盛通股 份 5,854,295.21 2.53 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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67 002187 广百股 份 5,839,759.11 2.53
68 300214 日科化 学 5,824,622.65 2.52
69 600561 江西长 运 5,767,716.87 2.49
70 000628 高新发 展 5,747,436.18 2.49
71 002435 长江润 发 5,620,736.44 2.43
72 002616 长青集 团 5,602,007.63 2.42
73 002377 国创高 新 5,597,741.77 2.42
74 002357 富临运 业 5,587,493.74 2.42
75 000429 粤高 速A 5,517,259.01 2.39
76 002743 富煌钢 构 5,380,076.20 2.33
77 002210 飞马国 际 5,374,651.70 2.32
78 002090 金智科 技 5,141,146.20 2.22
79 600475 华光股 份 5,104,439.01 2.21
80 000408 *ST 金源 5,097,260.00 2.20
81 002370 亚太药 业 5,065,426.97 2.19
82 002401 中海科 技 5,056,134.89 2.19
83 300319 麦捷科 技 4,915,094.19 2.13
84 300277 海联讯 4,871,554.84 2.11
85 600418 江淮汽 车 4,836,656.91 2.09
86 000404 华意压 缩 4,735,748.40 2.05
87 601020 华钰矿 业 4,686,719.62 2.03
88 002057 中钢天 源 4,678,389.87 2.02
89 000637 茂化实 华 4,638,345.46 2.01
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总额 1,695,923,679.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,722,669,941.29
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量
（买/ 卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动 （元）
风险说 明
IC1607 IC1607 4 4,834,720.00 135,093.33
本基金 利用 股指 期货 进行 多
头套保 ，一 方面 是为 了应 对
由于基 金的 大额 赎回 而带 来
的对基 金净 值的 影响 ，另 一
方面因 为股 指期 货长 期折
价，主 力股 指期 货当 月到 期
后折价 会收 敛， 可以 享受 折
价带来 的超 额收 益。
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 135,093.33
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 34,946.67
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 135,093.33
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内， 本基 金少 量参 与股指 期货 交易 ，主 要是 用来调 节组 合头 寸。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,172,657.48
2 应收证 券清 算款 768,754.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,223.21
5 应收申 购款 18,670.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,964,306.10
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600734 实达集 团 3,438,519.00 1.94 重大事 项停 牌
2 600455 博通股 份 3,103,387.56 1.75 重大事 项停 牌
3 300385 雪浪环 境 2,527,433.52 1.42 重大事 项停 牌
4 000498 山东路 桥 1,919,232.00 1.08 重大事 项停 牌
5 000551 创元科 技 1,887,876.18 1.06 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有 的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,185 83,343.43 1,590,929.54 0.87% 180,514,465.16 99.13%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
39,057.35 0.0214%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 11 月10 日 ）基 金份 额 总额
388,036,526.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 222,130,970.75
本报告 期基 金总 申购 份额 5,794,102.44
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 45,819,678.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 182,105,394.70
九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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§10 重大事 件 揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况 ： 公 司 于 2016 年1 月27 日 以书 面方式 召 开 2016
年第一 次股 东会 会议 ， 审 议同意 龚六 堂先 生辞 去公 司第一 届董 事会 独立 董事 职务 ； 任 命陈 耿先 生
担任公 司第 一届 董事 会独 立董事 职务 ，任 期为 ：原 独立董 事龚 六堂 先生 任期 的剩余 期限 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 聘请 德勤 华永 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。 报告 期 内
未改聘 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报期 内无 涉及 管理 人、 托管人 及高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
万联证券 2 1,795,305,007.58 52.53% 1,671,969.76 59.90% -
联讯证券 2 642,699,027.03 18.80% 598,546.60 21.44% - 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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川财证券 2 599,529,509.87 17.54% 318,529.77 11.41% -
申万宏源 2 210,974,087.53 6.17% 112,090.80 4.02% -
中信证券 2 169,479,487.95 4.96% 90,044.97 3.23% -
国信证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
万联证券 459,641.32 100.00% 75,000,000.00 100.00% - -
联讯证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
券商经 纪人 财务 状况 良好 、 经 营行 为规 范、 风险 管 理先进 、 投资 风格 与基 金 管理人 有互 补性 、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
券商经 纪人 具有 较强 的研 究能力 ： 能及 时、 全面 、 定 期向基 金管 理人 提供 高质 量的关 于宏 观、
行业及市场走 向、个股 分 析的报告及丰 富全面的 信 息咨询服务； 有很强的 行 业分析能力 ，能根据
基金管 理人 所管 理基 金的 特定要 求， 提供 专门 研究 报告， 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 。
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定，选定 的 经纪人名单 经公募基
金业务投资决 策委员会 或 专户业务投资 决策委员 会 审批同意后与 被选择的 证 券经营机构 签订委托
协议。基金管 理人与被 选 择的券商经纪 人在签订 委 托代理协议时 ，要明确 签 定协议双方 的公司名
称、委托代理 期限、佣 金 率、双方的权 利义务等 ， 经签章有效。 监察稽核 部 对委托协议 的合法合
规性进 行审 查。
3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况
新增联 讯证 券股 份有 限公 司上海 交易 单 元1 个 、深 圳交易 单 元 1 个。
（2） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况
无。 九泰久盛量化先锋混合 2016 年 半年度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报期 无影 响投 资者 决策 的其他 重要 信息 。
九泰基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
