华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华安中 小盘成 长混合 型证券 投资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 33
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 34
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 34
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 36
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 37
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 38
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 38
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 39
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 39
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 39
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 40
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 40
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 40
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 40
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 40
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 40
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 40
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 43
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 46
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 华安中 小盘 成长 混合
基金主 代码 040007
交易代 码
040007(前端)
041007(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 4 月 10 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,642,451,083.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
主要投 资于 具有 持续 成长 潜力的 中小 盘股 票， 在严 格控制 投资 风险 的前 提
下，实 现基 金资 产的 持续 增值。
投资策 略
主要依 靠基 金管 理人 的研 究优势 ， 将 科学 有效 的选 股方法 与主 动、 灵活 的
投资操 作风 格贯 穿于 组合 构建以 及组 合风 险管 理的 全过程 之中 ， 在 分析 研
判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础
上， 积 极把 握备 选股 票的 投资机 会， 为基 金份 额持 有人获 取较 高的 中长 期
资本增 值。
业绩比 较基 准 40%× 天相 中盘 成长 指数+40%× 天相 小盘 成长 指数+20%× 中债- 国债总 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -181,279,680.10
本期利 润 -522,059,748.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3114
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,712,693,088.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0428
期末基 金资 产净 值 2,422,202,023.49
期末基 金份 额净 值 1.4747
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 60.96%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.55% 1.27% 4.09% 1.20% -1.54% 0.07%
过去三 个月 0.14% 1.52% 0.98% 1.28% -0.84% 0.24%
过去六 个月 -17.47% 2.45% -15.20% 2.00% -2.27% 0.45%
过去一 年 -19.45% 2.96% -21.51% 2.22% 2.06% 0.74%
过去三 年 79.03% 2.09% 65.23% 1.62% 13.80% 0.47%
自基金 合同 生
效起至 今
60.96% 1.81% 64.98% 1.66% -4.02% 0.15%
注 ： 本 基金 的业 绩比 较基准 为： 天相 中盘 成长 指数×40%＋天 相小 盘成 长指 数×40%＋中 债?国债
总指数×20% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 或金 融衍生 工具 。其 中， 股票 投资比 例为 基金 资产 的
60-95%， 股 票资 产中的 80% 以 上投 资于 中国 A 股 市 场上具 有良 好成 长性 和基 本面良 好的 中小 盘股
票；债 券、 权证 、资 产支 持证券 、货 币市 场工 具及 国家证 券监 管机 构允 许基 金投资 的其 他金 融工 具
占 基 金资 产的 比例 范围为 0-40% ；现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例在
5%以 上。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2007 年 4 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日）
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注：本 基金 于 2007 年 4 月 10 日转 型。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指数 （LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指数 、 华安 黄金易 ETF 、
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华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX）ETF 、华安 国际龙 头（DAX）ETF 联接、华安 中证 细
分 医药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华 安 创业板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴丰树 基金经 理 2013-02-22 - 13 年
硕士研 究生，13 年证 券、基 金 行
业从业 经历。 曾在 中金 公司 担任研
究员、 华 宝兴 业基 金管 理有 限公司
担任基 金经 理。2011 年 3 月份加
入华安基金管理有限公司。2011
年 7 月至 2013 年 5 月 担任 华安核
心优选混合型证券投资基金的基
金经理 。 2012 年 10 月 起同 时担任
华安行业轮动混合型证券投资基
金的基 金经 理，2013 年 2 月起担
任本基 金的基 金经 理。2013 年 5
月起同时担任华安保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月起同时担任华安新机遇保本混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守 《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
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的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年上 半年 市场 表现 欠佳 。万得 全 A 指数 下跌 17.0% ，沪深 300 指 数下跌 15.5% 。市 场主 要跌
幅发生 在 1 月 份， 其后 呈 现震荡 格局 。不 过， 市场 分化十 分严 重。 大盘 蓝筹 表现出 良好 的抗 跌性 ，
上证 50 指数 仅下 跌 1.6% ， 中证 500 指 数下跌 20% 。市场 主题 投资 仍然 十分 活跃， 特别 是次 新股 涨
幅 惊 人； 特斯 拉、 锂电 池、OLED 、 稀 土永 磁等 涨幅 也非常 出色 。 行 业层 面差 异也比 较明 显， 基本 面
向好的食品饮料涨幅居前 ，受益于产品价格上涨的 有色金属表现也不错；传 媒、交通运输、商业贸
易等行 业则 跌幅 较大 。 总 体来说 ，2015 年表 现出 色的 行 业今 年上 半年 表现 一般 ， 市场 投资 者的 情绪
波动较大，呈现出一定的 存量博弈的特征。资本市 场政策及管理人员的变动 、国内宏观经济政策的
变化、 大宗 商品 价格 的巨 幅波动 、人 民币 汇率 的不 稳定等 因素 都对 市场 造成 了较大 的影 响。
本基金 期间 表现 一般 。其 最主要 的原 因一 是股 票仓 位偏高 ，未 能躲 过 1 月份的 暴 跌； 二是 期间
行业配置不理想。虽超配 有色金属取得很好的效果 ，但超配交通运输、休闲 服务和低配食品饮料、
家电、 电子 、银 行等 都对 组合产 生了 明显 的负 向作 用。基 金对 于新 能源 汽车 产业链 和 OLED 主题的
投资把 握也 欠佳 ，参 与力 度明显 不够 。从 个股 来看 ，重配 的价 值股 期间 表现 明显落 后。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.4747 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-17.47%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-15.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势 的简 要展望
展望下半年，我们判断市 场依然是震荡的格局。我 们担心国内经济层面的压 力仍偏大，特别是
在民间投资下滑势头不减 和政府强调供给侧改革的 背景下。市场充裕的流动 性使得下半年通货膨胀
的压力明显增加。一旦美 国加息，其对于市场流动 性的冲击也不容小视，毕 竟目前大量中小市值股
票的估 值水 平仍 处在 历史 高位。 不过 ，G20 会议 将 在中国 召开 ，预 计人 民币 汇率下 半年 有望 保持 稳
定。 国 企改 革的 推进 力度 明显加 大， 加上 工业 品价 格的持 续上 涨， 我们 判断 市场仍 会有 不少 的亮 点。
第 11 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
因此， 投资 上不 必过 于悲 观，我 们将 采取 积极 的心 态，努 力把 握好 结构 性的 投资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
第 12 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
第 13 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安中小盘成长股 票型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净 值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安中小盘 成长股票型证券投资基金 的管理人——华安基金管 理有限公司在华安
中小盘成长股票型证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 华安 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 华安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的华安 中小 盘成 长股 票型 证券投 资基金 2016
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 127,237,406.46 58,318,678.73
结算备 付金
1,768,395.10 10,138,880.17
存出保 证金
738,934.47 2,037,669.09
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,273,184,172.07 2,865,890,279.35
其中： 股票 投资
2,273,184,172.07 2,767,670,679.35
基金投 资
- -
债券投 资
- 98,219,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
第 14 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
38,559,947.25 41,035,675.34
应收利 息 6.4.7.5 25,490.65 1,811,795.78
应收股 利
- -
应收申 购款
621,617.71 229,038.38
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
2,442,135,963.71 2,979,462,016.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
11,045,289.73 -
应付赎 回款
2,410,461.82 3,776,572.49
应付管 理人 报酬
2,947,094.34 3,794,778.87
应付托 管费
491,182.39 632,463.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 2,084,444.48 4,934,356.05
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 955,467.46 1,156,658.34
负债合计
19,933,940.22 14,294,828.89
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.8 709,508,934.78 716,870,082.32
未分配 利润 6.4.7.9 1,712,693,088.71 2,248,297,105.63
所有者权益合计
2,422,202,023.49 2,965,167,187.95
负债和所有者权益总 计
2,442,135,963.71 2,979,462,016.84
注 ： 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.4747 元， 基金 份额 总额 1,642,451,083.30
份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
第 15 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-493,960,500.28 2,601,527,597.65
1.利息 收入
1,252,017.26 5,486,436.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 376,735.11 623,114.12
债券利 息收 入
875,282.15 4,863,322.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-154,662,683.54 3,414,474,970.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 -169,133,991.02 3,391,627,402.28
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 -233,994.50 7,422,570.04
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.13 14,705,301.98 15,424,998.59
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.14 -340,780,068.66 -819,126,961.76
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.15 230,234.66 693,151.95
减：二、费用
28,099,248.48 75,841,625.55
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 17,840,078.09 36,373,834.29
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,973,346.34 6,062,305.73
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.16 7,065,906.60 32,968,653.88
5． 利息 支出
- 214,949.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 214,949.55
6． 其他 费用 6.4.7.17 219,917.45 221,882.10
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-522,059,748.76 2,525,685,972.10
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-522,059,748.76 2,525,685,972.10
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
第 16 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
716,870,082.32 2,248,297,105.63 2,965,167,187.95
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -522,059,748.76 -522,059,748.76
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-7,361,147.54 -13,544,268.16 -20,905,415.70
其中：1.基金 申购 款 79,581,008.92 189,243,079.22 268,824,088.14
2.基 金赎 回款 -86,942,156.46 -202,787,347.38 -289,729,503.84
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
709,508,934.78 1,712,693,088.71 2,422,202,023.49
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,922,960,463.32 3,083,324,413.10 5,006,284,876.42
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 2,525,685,972.10 2,525,685,972.10
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,058,428,563.30 -2,809,829,753.62 -3,868,258,316.92
其中：1.基金 申购 款 147,248,590.65 416,202,149.00 563,450,739.65
2.基 金赎 回款 -1,205,677,153.95 -3,226,031,902.62 -4,431,709,056.57
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
864,531,900.02 2,799,180,631.58 3,663,712,531.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
第 17 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
华 安中 小盘成 长混合 型证券 投资 基金( 原 名为华 安中小 盘成 长股票 型证券 投资基 金， 以下简 称
“本 基金”) 是 根据 原安 瑞证 券投资 基金( 以下 简称“ 基 金安瑞”)基 金份 额持 有人大 会 2007 年 3 月 1 日审
议通过 的 《 关于 安瑞 证券 投资基 金转 型有 关事 项的 议案》 并经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称“ 中
国证监会”) 证监基金字[2007]81 号《于核准安瑞证券投资基金基金份额 持有人大会决议的批复》 核
准 ，由原 基金安 瑞转型 而来 。原基 金安瑞 为契约 型封 闭式基 金，于 上海证 券交 易所( 以 下简称“上交
所”)交 易上 市， 存续 期限至 2007 年 6 月 30 日 止。 根据中 国证 监会 批复 及上 海证券 交易 所上 证债 字
[2007]21 号 《关 于终 止安 瑞证券 投资 基金 上市 的决 定》 ， 原基 金安 瑞于 2007 年 4 月 9 日进 行终 止上
市 权 利登 记，自 2007 年 4 月 10 日 起， 原基 金安 瑞终 止上市 ，更 名为 华安 中小 盘成长 股票 型证 券投
资基金( 以下简称“本 基金”) ， 《安 瑞证券投 资基金基金 合同》失效的 同时《华安 中小盘成长股 票 型证
券投资基金基金合同》生 效。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基 金的基金管理人为华安
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
原基金 安瑞 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币 1,060,436,162.37 元， 已于 本基 金
基金合同生效日全部转为 本基金的基金资产净值。 根据《华安中小盘成长股 票型证券投资基金招募
说明书 》 和 《关 于原 安瑞 证券投 资基 金基 金份 额折 算结果 的公 告 》 的 有关 规 定， 本基 金于 2007 年 4
月 18 日 进行 了基 金份 额拆分 ， 拆分 比例为 1:2.314909165，并于 2007 年 4 月 18 日进 行了 份额 变更
登记。
本基金 在基 金合 同生 效后 于 2007 年 4 月 16 日 开放 集中 申 购， 共募 集人 民币 9,883,484,414.21 元，
业经立 信长 江会 计师 事务 所有限 公司 信会 师报 字(2007) 第 11233 号审 验报 告予以 验 证。 上 述集 中申 购
募集资 金已 按 2007 年 4 月 18 日基 金份 额转 换后 的基 金 份额 净值 1.0000 元折 合为 9,883,484,414.21
份基金 份额 ，并 于 2007 年 4 月 18 日 进行 了份 额确认 登 记。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 中小盘成长股票型证券投 资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投 资范围为国内依法公开发 行、上市的股票、债券及 中国证监会批准的允许
基金投 资的 其他 金融 工具 或金融 衍生 工具 。 其 中， 股票投 资比 例为 基金 资产 的 60%-95%， 股票 资产
中的 80% 以上 投资 于中 国 A 股市 场上 具有 良好 成长性 和 基本 面良 好的 中小 盘股 票； 债券、 权证 、 资
产支持证券、货币市场工 具及国家证券监管机构允 许基金投资的其他金融工 具占基金资产的比例范
围为 0-40% ； 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券占基 金资 产净 值的 比例 在 5%以上。 本基 金的业
绩比较 基准 为： 天相 中盘 成长指 数×40% ＋ 天相 小盘成 长 指数×40% ＋ 中债 ? 国债 总 指数×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
第 18 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定(以下 合称“企业会 计 准则”)、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信
息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的《 证券 投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 、 《华安 中小 盘成长 股票 型 证券投 资基 金 基金 合同》 和在财 务报 表附 注所 列
示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 上半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2016 年
6 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 上半 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
第 19 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由缴 纳营 业
税改为缴纳增值税。对证 券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税，对金
融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50%计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入应 纳 税所 得额 ，自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 127,237,406.46
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 127,237,406.46
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,581,947,459.91 2,273,184,172.07 -308,763,287.84
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所 市场 - - -
第 20 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,581,947,459.91 2,273,184,172.07 -308,763,287.84
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 24,475.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 716.22
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 299.25
合计 25,490.65
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,084,444.48
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,084,444.48
第 21 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 4,572.22
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 51,715.30
预提信 息披 露费 149,179.94
合计 955,467.46
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,659,487,886.03 716,870,082.32
本期申 购 184,224,680.85 79,581,008.92
本期赎 回（以“-” 号填 列） -201,261,483.58 -86,942,156.46
本期末 1,642,451,083.30 709,508,934.78
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,296,961,637.96 -48,664,532.33 2,248,297,105.63
本期利 润 -181,279,680.10 -340,780,068.66 -522,059,748.76
本期基金份额交易产生的
变动数
-20,573,970.39 7,029,702.23 -13,544,268.16
其中： 基金 申购 款 242,182,374.65 -52,939,295.43 189,243,079.22
基金赎 回款 -262,756,345.04 59,968,997.66 -202,787,347.38
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,095,107,987.47 -382,414,898.76 1,712,693,088.71
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 330,603.10
定期存 款利 息收 入 -
第 22 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 36,965.38
其他 9,166.63
合计 376,735.11
6.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,333,541,285.33
减：卖 出股 票成 本总 额 2,502,675,276.35
买卖股 票差 价收 入 -169,133,991.02
6.4.7.12 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
100,669,175.30
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
98,240,994.50
减：应收 利息 总额 2,662,175.30
买卖债 券差 价收 入 -233,994.50
6.4.7.13 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 14,705,301.98
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 14,705,301.98
6.4.7.14 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -340,780,068.66
——股票 投资 -340,801,463.16
——债券 投资 21,394.50
——资产 支持 证券 投资 -
第 23 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -340,780,068.66
6.4.7.15 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 230,234.66
合计 230,234.66
注：1 、 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2、 基金 之间 的转 换费 由赎回 费 和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金
的基金 资产 。
6.4.7.16 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 7,065,906.60
银行间 市场 交易 费用 -
合计 7,065,906.60
6.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 51,715.30
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 用 422.21
帐户维 护费 18,600.00
合计 219,917.45
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
第 24 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（“ 中国 工商 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,840,078.09 36,373,834.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,070,833.43 6,684,517.49
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
第 25 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,973,346.34 6,062,305.73
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.25%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - - - - 200,000,000.00 42,301.37
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 - 7,787,245.24
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总
份额
- 7,787,245.24
第 26 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 127,237,406.46 330,603.10 114,974,420.17 505,580.82
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000610
西安
旅游
2016-04
-11
重大资
产重组
12.85
2016-0
7-25
14.14 500,000.00 7,115,190.09 6,425,000.00 -
000718
苏宁
环球
2016-01
-04
重大事
项停牌
9.91
2016-0
7-18
11.78 1,500,000.00 14,172,801.97 14,865,000.00 -
002713
东易
日盛
2016-06
-29
重大资
产重组
29.03
2016-0
7-20
31.93 300,000.00 9,698,556.69 8,709,000.00 -
600497
驰宏
锌锗
2016-06
-13
重大事
项停牌
9.97
2016-0
7-11
10.97 1,000,000.00 9,814,415.75 9,970,000.00 -
第 27 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
600896
中海
海盛
2016-05
-23
重大资
产重组
停牌
10.54 未知 未知 5,800,000.00 83,489,491.61 61,132,000.00 -
注 ： 本基 金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金、低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投
资及权证投资等。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限
定的范围 之内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡 以实现“ 风 险和收益相匹配” 的风险收 益
目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
第 28 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本 基金 的托 管行 中 国 工商银 行， 与该银 行存 款 相关的 信用 风险 不重 大。 本基金 在交 易所 进行 的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相
应的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 06 月 30 日 ， 本基金 未持 有除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券 (2015 年
12 月 31 日， 本基 金持 有 的除国 债、 央行 票据 和政 策性金 融债 以外 的债 券占 基金资 产净 值的 比例 为
0.23%) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
第 29 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其 余均能以合理价格适时变 现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 127,237,406.46 - - - 127,237,406.46
结算备 付金 1,768,395.10 - - - 1,768,395.10
存出保 证金 738,934.47 - - - 738,934.47
交易性 金融 资产 - - - 2,273,184,172.07 2,273,184,172.07
应收证 券清 算款 - - - 38,559,947.25 38,559,947.25
应收利 息 - - - 25,490.65 25,490.65
应收申 购款 - - - 621,617.71 621,617.71
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资产总 计 129,744,736.03 - - 2,312,391,227.68 2,442,135,963.71
负债
应付证 券清 算款 - - - 11,045,289.73 11,045,289.73
应付赎 回款 - - - 2,410,461.82 2,410,461.82
应付管 理人 报酬 - - - 2,947,094.34 2,947,094.34
应付托 管费 - - - 491,182.39 491,182.39
应付交 易费 用 - - - 2,084,444.48 2,084,444.48
其他负 债 - - - 955,467.46 955,467.46
负债总 计 - - - 19,933,940.22 19,933,940.22
利率敏 感度 缺口 129,744,736.03 - - 2,292,457,287.46 2,422,202,023.49
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 58,318,678.73 - - - 58,318,678.73
结算备 付金 10,138,880.17 - - - 10,138,880.17
存出保 证金 2,037,669.09 - - - 2,037,669.09
交易性 金融 资产 98,219,600.00 - - 2,767,670,679.35 2,865,890,279.35
应收证 券清 算款 - - - 41,035,675.34 41,035,675.34
应收利 息 - - - 1,811,795.78 1,811,795.78
应收申 购款 - - - 229,038.38 229,038.38
资产总 计 168,714,827.99 - - 2,810,747,188.85 2,979,462,016.84
负债
应付赎 回款 - - -
3,776,572.49 3,776,572.49
应付管 理人 报酬 - - -
3,794,778.87 3,794,778.87
应付托 管费 - - -
632,463.14 632,463.14
应付交 易费 用 - - -
4,934,356.05 4,934,356.05
其他负 债 - - -
1,156,658.34 1,156,658.34
负债总 计 - - - 14,294,828.89 14,294,828.89
利率敏 感度 缺口 168,714,827.99 - - 2,796,452,359.96 2,965,167,187.95
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2016 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例范围为基金
资 产 净值的 60-95% ， 债券 的投资 比例 为基 金资 产净 值的 5-40% ， 现 金和 到期日 在 一年 以内 的政 府债
券 为 基金 资产 净值的 5% 以 上。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 ，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等 来测试 本基 金面 临的 潜
在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 2,273,184,172.07 93.85 2,767,670,679.35 93.34
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
第 32 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,273,184,172.07 93.85 2,767,670,679.35 93.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 14,587 增 加约 18,974
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 14,587 减 少约 18,974
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,273,184,172.07 93.08
其中： 股票 2,273,184,172.07 93.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 129,005,801.56 5.28
7 其他各 项资 产 39,945,990.08 1.64
第 33 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
8 合计 2,442,135,963.71 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 15,184,000.00 0.63
B 采矿业
9,970,000.00 0.41
C 制造业 1,135,536,925.25 46.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
53,788,000.00 2.22
E 建筑业 56,841,616.00 2.35
F 批发和 零售 业
120,797,852.00 4.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
371,049,409.48 15.32
H 住宿和 餐饮 业
47,614,000.00 1.97
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
85,953,000.00 3.55
J 金融业
- -
K 房地产 业
212,666,369.34 8.78
L 租赁和 商务 服务 业
126,860,000.00 5.24
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
36,923,000.00 1.52
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 2,273,184,172.07 93.85
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002152 广电运 通 10,000,000 164,400,000.00 6.79
2 001979 招商蛇 口 10,000,000 142,500,000.00 5.88
3 601888 中国国 旅 2,500,000 109,950,000.00 4.54
4 600029 南方航 空 14,500,058 102,370,409.48 4.23
第 34 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
5 600096 云天化 9,800,000 91,140,000.00 3.76
6 600518 康美药 业 5,800,000 88,102,000.00 3.64
7 601021 春秋航 空 1,800,000 86,292,000.00 3.56
8 600436 片仔癀 1,699,950 76,514,749.50 3.16
9 603799 华友钴 业 2,000,005 74,400,186.00 3.07
10 300059 东方财 富 3,300,000 73,260,000.00 3.02
11 603001 奥康国 际 3,300,000 70,158,000.00 2.90
12 600735 新华锦 5,000,000 70,150,000.00 2.90
13 600428 中远航 运 12,000,000 67,320,000.00 2.78
14 601933 永辉超 市 16,000,000 66,080,000.00 2.73
15 002172 澳洋科 技 6,000,000 64,380,000.00 2.66
16 600896 中海海 盛 5,800,000 61,132,000.00 2.52
17 600761 安徽合 力 5,000,000 50,450,000.00 2.08
18 000722 湖南发 展 3,600,000 49,788,000.00 2.06
19 601007 金陵饭 店 3,800,000 47,614,000.00 1.97
20 600172 黄河旋 风 2,400,000 44,232,000.00 1.83
21 600060 海信电 器 2,400,000 42,432,000.00 1.75
22 600594 益佰制 药 2,600,000 41,548,000.00 1.72
23 600716 凤凰股 份 5,500,000 40,920,000.00 1.69
24 600009 上海机 场 1,500,000 39,075,000.00 1.61
25 000400 许继电 气 2,500,000 38,600,000.00 1.59
26 600085 同仁堂 1,200,000 35,748,000.00 1.48
27 000831 *ST 五稀 2,000,000 26,360,000.00 1.09
28 002223 鱼跃医 疗 800,000 25,376,000.00 1.05
29 600713 南京医 药 3,000,000 25,260,000.00 1.04
30 000703 恒逸石 化 2,500,000 24,675,000.00 1.02
31 000090 天健集 团 2,800,070 24,640,616.00 1.02
32 600820 隧道股 份 2,800,000 23,492,000.00 0.97
33 002381 双箭股 份 1,600,965 21,052,689.75 0.87
34 002376 新北洋 1,300,000 17,368,000.00 0.72
35 600120 浙江东 方 781,200 16,959,852.00 0.70
36 002033 丽江旅 游 1,200,000 15,216,000.00 0.63
37 000998 隆平高 科 800,000 15,184,000.00 0.63
38 000718 苏宁环 球 1,500,000 14,865,000.00 0.61
39 600787 中储股 份 2,000,000 14,860,000.00 0.61
40 603588 高能环 境 500,000 13,625,000.00 0.56
41 300369 绿盟科 技 300,000 12,693,000.00 0.52
42 600993 马应龙 600,000 12,498,000.00 0.52
43 002285 世联行 1,600,946 12,471,369.34 0.51
44 300199 翰宇药 业 600,000 12,210,000.00 0.50
45 002004 华邦健 康 1,200,000 10,956,000.00 0.45
46 600129 太极集 团 600,000 10,626,000.00 0.44
47 600497 驰宏锌 锗 1,000,000 9,970,000.00 0.41
48 002344 海宁皮 城 1,000,000 9,750,000.00 0.40
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49 002713 东易日 盛 300,000 8,709,000.00 0.36
50 300147 香雪制 药 500,000 7,365,000.00 0.30
51 002339 积成电 子 400,000 7,296,000.00 0.30
52 002183 怡 亚 通 500,000 7,160,000.00 0.30
53 600557 康缘药 业 400,000 6,532,000.00 0.27
54 000610 西安旅 游 500,000 6,425,000.00 0.27
55 002507 涪陵榨 菜 500,000 6,020,000.00 0.25
56 600305 恒顺醋 业 500,000 5,760,000.00 0.24
57 601139 深圳燃 气 500,000 4,000,000.00 0.17
58 000656 金科股 份 500,000 1,910,000.00 0.08
59 300422 博世科 50,000 1,657,000.00 0.07
60 300024 机器人 50,000 1,269,500.00 0.05
61 002123 荣信股 份 20,000 415,800.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 001979 招商蛇 口 155,405,095.00 5.24
2 601021 春秋航 空 132,056,667.75 4.45
3 600029 南方航 空 103,771,187.58 3.50
4 600096 云天化 89,290,103.33 3.01
5 600735 新华锦 80,197,560.74 2.70
6 300059 东方财 富 78,179,374.60 2.64
7 603799 华友钴 业 75,475,600.26 2.55
8 600428 中远航 运 58,079,433.13 1.96
9 000722 湖南发 展 56,182,120.06 1.89
10 601933 永辉超 市 55,412,721.22 1.87
11 000831 *ST 五稀 54,522,286.97 1.84
12 000807 云铝股 份 50,957,786.10 1.72
13 600497 驰宏锌 锗 46,686,301.28 1.57
14 603588 高能环 境 44,482,663.95 1.50
15 000060 中金岭 南 44,242,939.28 1.49
16 600219 南山铝 业 40,616,548.00 1.37
17 002339 积成电 子 40,346,790.53 1.36
18 600085 同仁堂 39,375,935.57 1.33
19 601336 新华保 险 37,421,352.80 1.26
20 000728 国元证 券 35,308,466.84 1.19
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
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7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603799 华友钴 业 117,687,939.21 3.97
2 600325 华发股 份 97,097,081.58 3.27
3 601336 新华保 险 88,222,009.80 2.98
4 002051 中工国 际 86,234,792.13 2.91
5 000728 国元证 券 78,161,814.50 2.64
6 601888 中国国 旅 61,018,128.39 2.06
7 000558 莱茵体 育 57,020,716.49 1.92
8 002344 海宁皮 城 56,260,868.44 1.90
9 000807 云铝股 份 53,784,199.80 1.81
10 002376 新北洋 51,645,095.91 1.74
11 600009 上海机 场 50,801,557.90 1.71
12 600309 万华化 学 48,511,497.47 1.64
13 002299 圣农发 展 46,268,745.65 1.56
14 000060 中金岭 南 46,196,631.20 1.56
15 002339 积成电 子 44,549,214.52 1.50
16 600060 海信电 器 44,066,534.09 1.49
17 000831 *ST 五稀 43,435,681.97 1.46
18 600706 曲江文 旅 43,177,727.93 1.46
19 600219 南山铝 业 42,520,392.68 1.43
20 600497 驰宏锌 锗 42,056,844.50 1.42
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,348,990,232.23
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,333,541,285.33
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
第 37 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 738,934.47
2 应收证 券清 算款 38,559,947.25
第 38 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,490.65
5 应收申 购款 621,617.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,945,990.08
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
115,032 14,278.21 170,911,890.85 10.41% 1,471,539,192.45 89.59%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 5,754.65 0.00%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
第 39 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 4 月 10 日） 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,659,487,886.03
本报告 期基金 总申 购份 额 184,224,680.85
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 201,261,483.58
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,642,451,083.30
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 2 - - - - -
第 40 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
开源证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西藏同 信 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 2,165,511,650.04 46.26% 2,016,736.62 46.71% -
中泰证 券 2 693,371,040.91 14.81% 632,803.04 14.66% -
川财证 券 1 668,911,813.26 14.29% 609,579.81 14.12% -
广发证 券 1 282,610,119.91 6.04% 257,542.64 5.97% -
招商证 券 1 249,287,804.69 5.33% 227,176.50 5.26% -
民生证 券 1 179,868,666.33 3.84% 167,511.55 3.88% -
国金证 券 2 171,504,462.93 3.66% 156,292.19 3.62% -
信达证 券 1 123,338,859.57 2.63% 114,866.31 2.66% -
华泰证 券 1 67,581,869.44 1.44% 61,587.27 1.43% -
兴业证 券 1 59,483,522.87 1.27% 55,397.12 1.28% -
国泰君 安 1 19,358,780.56 0.41% 17,641.68 0.41% -
财富里 昂 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
第 41 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016 年 4 月 完成 租用 托管在 工 商银 行的 西藏 同信 证券 交 易单元 395395 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
上海证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
第 42 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
申万宏 源 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
西藏同 信 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中金公 司 10,007,000.00 100.00% - - - -
中泰证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在
指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金牛网为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
5
华安基金管理有限公司关于参加渤海银行费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-01-19
第 43 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
司网站
6
华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
7
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加泰信 财富 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 苏宁 环球” 、 “ 和晶 科技” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-30
9
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
10
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
11
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中正为销售机构并参加费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
12
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
13
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加苏州银行为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-23
14
华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
15
关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
16
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加东亚 银行 （中 国） 有限 公 司定期 定额 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
17
华安基金管理有限公司关于以固有资金购买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
18
华安基金管理有限公司关于参加好买基金网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
19
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台暂停 部分 基金 赎回 转申 购业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
20 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-04-19
第 44 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
加钱景财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
21
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加格上理财为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
22
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南山 铝业” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-27
23
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中经北证为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
24
华安基金管理有限公司关于华安旗下部分基
金参加中国民生银行股份有限公司费率优惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
25
华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
26
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
27
华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
28
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加金观诚为销售机构并参加费率优惠活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
29
华安基金管理有限公司关于基金电子交易平
台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
30
华安基金管理有限公司关于参加中正费率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
31
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
32
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
33
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加晟视天下为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
34
华安基金管理有限公司关于电子直销平台延
长“ 微钱宝” 账户交易费率优惠活动时间的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
第 45 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
35
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
36
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 广电 运通” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-16
37
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加广源达信为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
38
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-23
39
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中信 期货 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
40
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
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备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安中 小盘 成长 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安中 小盘 成长 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安中 小盘 成长 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 中 小盘成 长混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
第 46 页共 47 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
第 47 页共 47 页
