农 银 汇 理 红利 日 结 货 币市 场 基 金2016 年半
年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 2 页 共 43 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 3 页 共 43 页
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 32
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 33
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 35
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 4 页 共 43 页
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 40
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 5 页 共 43 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理红 利日 结货 币市 场基金
基金简称 农银红 利日 结货 币
基金主 代码 000907
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 19 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,325,648,751.35 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 农银红 利日 结货 币 A 农银红 利日 结货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000907 000908
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,248,484,995.01 份 6,077,163,756.34 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 力争 获得超 越业 绩比 较基 准
的投资 收益 。
投资策 略 1、 利率 策略。 基金 管理 人 将通过 跟踪 分 析 GDP、 利率 水平、 通货 膨胀、 货
币供应 、 就业 水平 、 国际 利率水 平 、 汇 率等 宏观 经 济指标 ， 考察 宏观 经济
及货币 政策 对债 券市 场的 影响， 分析 金融 市场 资金 供求状 况变 化趋 势及 结
构，在 此基 础上 ，建 立对 预期利 率走 势的 基本 判断 。
2 、 类 属 配 置策 略 。 类属 配置 指 组 合 在央 行 票 据、 债券 回 购 、 短期 债 券以
及现金 等投 资品 种之 间的 配置比 例。
3 、 个 券 选 择策 略 。 本基 金将 在 正 确 拟合 收 益 率曲 线的 基 础 上 ，及 时 发现
偏离市 场收 益率 的债 券 ， 并找出 因投 资者 偏好 、 供 求、 流动 性 、 信 用利 差
等导致 债券 价格 偏离 的原 因； 同 时， 基于 收益 率曲 线判断 出定 价偏 高或 偏
低的期 限段 ，从 而指 导相 对价值 投资 ，选 择出 估值 较低的 债券 品种 。
4、 相 对价 值策 略。 基金 管 理人将 在保 证基 金的 安全 性和流 动性 的前 提下 ，
适当参 与市 场的 套利 ， 捕 捉和把 握无 风险 套利 机会 ， 进行 跨市 场、 跨品种
操作， 以期 获得 安全 的超 额收益 。
5 、 银 行 存 款投 资 策 略。 基金 根 据 不 同银 行 的 银行 存款 收 益 率 情况 ， 结合
银行的 信用 等级 、 存 款期 限等因 素的 分析 ， 以 及对 整体利 率市 场环 境及 其
变动趋 势的 研究 ， 在 严格 控制风 险的 前提 下选 择具 有较高 投资 价值 的银 行
存款进 行投 资。
6 、 流 动 性 管理 策 略 。基 金管 理 人 将 在遵 循 流 动性 优先 的 原 则 下， 综 合平
衡基金 资产 在流 动性 资产 和收益 性资 产之 间的 配置 比例， 通过 现金 留存 、
持有高 流动 性券 种、 正向 回购、 降低 组合 久期 等方 式提高 基金 资产 整体 的
流动性 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 6 页 共 43 页
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率(税后) 。
风险收 益特 征 本基 金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
农银红 利日 结货 币A 农银红 利日 结货 币B
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 翟爱东 田青
联系电 话 021-61095588 010-67595096
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275853
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪 大道1600 号陆 家嘴 商
务广 场7 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号
农银大 厦 50 层
北京市西城区闹市口大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 于进 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的 管理 人互 联网 网址 http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市浦 东 新区 银城 路 9 号 农 银大 厦
50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 农银红 利日 结货 币 A 农银红 利日 结货 币 B 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 7 页 共 43 页
注：1 、本 基金 申购 赎回 费 为零；
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 ；
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
4、本 基金 合同 生效 日为2014 年12 月19 日。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
农银红 利日 结货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1933% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.1641% 0.0006%
过去三 个月 0.6018% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.5133% 0.0007%
过去六 个月 1.2942% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 1.1173% 0.0011%
过去一 年 2.8750% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 2.5192% 0.0015%
自基金 合同
生效起 至今
5.4163% 0.0033% 0.5444% 0.0000% 4.8719% 0.0033%
农银红 利日 结货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2130% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.1838% 0.0006%
过去三 个月 0.6618% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.5733% 0.0007%
过去六 个月 1.4154% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 1.2385% 0.0011%
过去一 年 3.1228% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 2.7670% 0.0015%
自基金 合同 5.8053% 0.0033% 0.5444% 0.0000% 5.2609% 0.0033%
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年 1 月1 日 -
2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 29,992,878.33 129,512,453.30
本期利 润 29,992,878.33 129,512,453.30
本期净 值收 益率 1.2942% 1.4154%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,248,484,995.01 6,077,163,756.34
期末基 金份 额净 值 1 1
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 5.4163% 5.8053% 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 8 页 共 43 页
生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 9 页 共 43 页
本基金主要 投资于货 币市 场金融工具 ：现金、 通知 存款、一年 以内(含一 年) 的银行定期 存款和 大
额存单 、 剩 余期 限在397 天以内 （含 397 天） 的 债 券、 期 限在 一年 以内 （ 含 一年） 的中 央银 行票
据、期 限在 一年 以内 （含 一年） 的债 券回 购、 短期 融资券 、剩 余期 限 在 397 天以内 （ 含 397 天）
的资产支持类 证券以及 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的货币市 场工具。
本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 （2014 年12 月 19 日） 起 六个 月， 建仓 期满 时， 本 基金 各项 投资
比例已 达到 基金 合同 规定 的投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限 公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 10 页 共 43 页
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止2016 年6 月30 日， 公司共 管 理 32 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许娅
本基金
基金经
理
2014 年12 月 19
日
- 8
金融学 硕士。 历任 中国 国 际
金 融 有 限 公 司 销 售 交 易 部
助理、 国 信证 券经 济研 究 所
销售人 员、 中 海基 金管 理 有
限公司 交易 员、 农 银汇 理 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易
员。 现任 农银 汇理 基金 管 理
有限公 司基 金经 理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 11 页 共 43 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公
司内部控制提 出了 相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。公司以 此 次现场检查 为契机，
认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见， 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成 交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 无 论国 际 和国内 都发 生了 很大 的变 化， 风 险事 件不 断爆 发， 使得全 球避 险情
绪挥之不去， 债市也随 着 市场起起落落 。一季度 人 民币汇率意外 贬值，外 汇 占款大幅流 出、传统
的春节取现、 准备金补 缴 、信用违约风 险暴露，MPA 考核等多重 不利因素 影 响导致资金面 持续紧
张，资金面整 体处于区 间 震荡态势。与 资金面背 道 而驰的是由于 大量泛资 管 类资金支撑 ，债券收
益率曲线陡峭 化下行， 信 用债需求旺盛 ，信用 利 差 不断压缩。二 季度随着 经 济开始有所 反弹，铁
物资的 违约 成为 了压 倒债 券下行 的最 后一 根稻 草， 随后伴 随营 改增 细则 落实 ，资金 面恢 复平 稳，
在公布的经济 金融数据 不 及预期、权威 人士表态 等 带动下，债券 收益率小 幅 震荡下行。 半年末，
央行为 维稳 资金 面， 通过 不断逆 回购 和 MLF 给 予市 场流动 性支 持。6 月国 际 风险事 件频 发， 美国
议息会 议、MSCI 三拒 A 股 到英国 “脱欧 ” 公投 ， 市 场避险 情绪 上升 ， 风 险偏 好下降 ， 同 时国 内经
济基本 面仍 偏弱 ，债 券收 益率进 一步 下行 ，已 经接 近年初 低点 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 12 页 共 43 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 类份 额净值 收益 率 1.2942% ，B 类份额 净值 收益 率1.4154% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率0.1769% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
考虑到偏弱的 基本面、 中 枢下行的 CPI ，以及 英国 退欧带来的世 界范围的 深 远影响，美元 加
息预期已有所 减弱，对 国 内货币政策进 一步宽松 的 预期也在增加 ，多种因 素 利好债券市 场。近期
需关注去杠杆 等政策的 具 体进展情况、 信用违约 对 债市情绪的影 响，总体 来 看，三季度 债市收益
率或震 荡下 行。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程 序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算 ，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 13 页 共 43 页
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的约定， 本 基金根据每日 基金收益 情 况，以各类基 金份额的 每 万份基金已实 现
收益为基准， 为投资人 每 日计算当日收 益并分配 ， 且每日进行支 付。本基 金 收益分配方 式为红利
再投资 ，免 收再 投资 的费 用。报 告期 内本 基金 向 A 级份额 持有 人分 配利 润 29992878.33 元 元， 向
B 级份 额持 有人 分配 利润129512453.30 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方 面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 159505331.63 元， 其中 农银 红利 日 结货 币 A 实施
利润分 配的 金额 为 29992878.33 元， 农银 红利 日结 货币 B 实施 利润 分配 的金 额为 129512453.30
元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 14 页 共 43 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 红利 日结货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,080,643,088.26 8,083,331,575.53
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,172,529,636.21 2,704,680,380.73
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,172,529,636.21 2,704,680,380.73
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 431,449,567.17 2,085,289,527.92
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 83,006,516.35 124,065,108.63
应收股 利
- -
应收申 购款
258,130,373.35 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 20,000.00
资产总 计
9,025,759,181.34 12,997,386,592.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
695,668,715.39 249,999,675.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,970.94 129,737.32
应付管 理人 报酬
2,772,857.66 3,129,588.08
应付托 管费
840,259.86 948,360.03
应付销 售服 务费
510,084.76 692,788.62
应付交 易费 用 6.4.7.7 47,685.46 51,331.69
应交税 费
- -
应付利 息
63,400.22 14,601.80 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 15 页 共 43 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 204,455.70 90,794.86
负债合 计
700,110,429.99 255,056,877.40
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 8,325,648,751.35 12,742,329,715.41
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
8,325,648,751.35 12,742,329,715.41
负债和 所有 者权 益总 计
9,025,759,181.34 12,997,386,592.81
注：报 告截 止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额8325648751.35 份。
其中A 级2248484995.01 份，B 级6077163756.34 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 红利 日结货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
190,667,866.66 222,152,303.92
1.利息 收入
189,183,428.37 220,190,322.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 123,918,494.10 190,001,727.90
债券利 息收 入
56,501,395.97 21,736,115.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,763,538.30 8,452,479.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,484,438.29 1,961,981.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,484,438.29 1,961,981.50
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
31,162,535.03 29,398,030.76 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 18,832,606.31 14,082,659.83
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,706,850.35 4,267,472.65
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 3,341,968.67 7,219,878.40
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
3,004,580.01 3,596,887.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,004,580.01 3,596,887.62
6．其 他费 用 6.4.7.20 276,529.69 231,132.26
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
159,505,331.63 192,754,273.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
159,505,331.63 192,754,273.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 红利 日结货 币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,742,329,715.41 - 12,742,329,715.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 159,505,331.63 159,505,331.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,416,680,964.06 - -4,416,680,964.06
其中：1. 基 金申 购款 30,072,134,155.94 - 30,072,134,155.94
2. 基金 赎回 款 -34,488,815,120.00 - -34,488,815,120.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -159,505,331.63 -159,505,331.63
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,325,648,751.35 - 8,325,648,751.35
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 17 页 共 43 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,618,756,292.12 - 15,618,756,292.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 192,754,273.16 192,754,273.16
三、本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-10,670,982,883.07 - -10,670,982,883.07
其中：1. 基 金申 购款 35,700,562,155.42 - 35,700,562,155.42
2. 基金 赎回 款 -46,371,545,038.49 - -46,371,545,038.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -192,754,273.16 -192,754,273.16
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,947,773,409.05 - 4,947,773,409.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理红利日结货币市 场基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可 第1191 号 《关 于 准予农 银汇 理红 利日 结货 币市场 基金 注册 的
批复》核准， 由农银汇 理 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《农银汇
理红利 日结 货币 市场 基金 基金合 同 》 负 责公 开募 集 。 本 基金 为契 约型 开放 式 基金 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 15,572,854,875.44 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所( 特殊普通合 伙)普华永 道中天验字(2014) 第 782 号验资报告 予 以验证。 经 向中国证监会 备案，
《农银 汇理 红利 日结 货币 市场基 金基 金合 同》 于 2014 年 12 月 19 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的
基金份 额总 额 为15,574,349,029.22 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合1,494,153.78 份基 金份
额。本基金的 基金管理 人 为农银汇理基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 18 页 共 43 页
司。
根据《农银汇 理红利日 结 货币市场基金 基金合同 》 和《农银汇理 红利日结 货 币市场基金招 募
说明书 》的 规定 ，本 基金 设 A 类和 B 类两 类基 金份 额，不 同类 别的 基金 份额 适用不 同费 率的 销 售
服务费 ；并 根据 投资 者基 金交易 账户 所持 有份 额数 量是否 不低 于 500 万 份进 行不同 类别 基金 份 额
的判断 和处 理。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理红利日结 货币市场 基 金基金合同》 的
有关规定， 本基金的 投资 范围为现金 ，通知存 款， 短期融资券 ，一年以 内(含 一年)的银行 定期存
款、 大额 存单 ， 期 限在 一 年以内(含 一年) 的债 券回 购， 期限 在一 年以 内(含一年)的 中央 银行 票据，
剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 资产 支 持证券 、中 期票 据， 以及 法律法 规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 人民 币活 期存 款利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业 会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《农 银汇 理 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基 金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 50,643,088.26
定期存 款 5,030,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 100,000,000.00
存款期 限3 个月 至一 年 4,930,000,000.00
其他存 款 -
合计： 5,080,643,088.26
注：1. 定 期存 款的 存款 期 限指定 期存 款的 票面 存期 。
2. 本 基金 本期 发生 定期 存 款提前 支取 ，未 造成 利息 损失。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 20 页 共 43 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
3,172,529,636.21 3,177,215,000.00 4,685,363.79 0.0563%
合计
3,172,529,636.21 3,177,215,000.00 4,685,363.79 0.0563%
注：偏 离金 额= 影子 定价- 摊余成 本， 偏离 度= 偏离 金 额/摊 余成 本法 确定 的基 金 资产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 431,449,567.17 -
合计 431,449,567.17 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,896.27
应收定 期存 款利 息 42,698,920.79
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 39,281,192.10
应收买 入返 售证 券利 息 1,024,507.19
应收申 购款 利息 - 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 83,006,516.35
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 47,685.46
合计 47,685.46
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 29.56
预提费 用 204,426.14
合计 204,455.70
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
农银红 利日 结货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,383,302,554.76 3,383,302,554.76
本期申 购 6,638,450,009.00 6,638,450,009.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,773,267,568.75 -7,773,267,568.75
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,248,484,995.01 2,248,484,995.01
农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
金额单 位： 人民 币元
农银红 利日 结货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,359,027,160.65 9,359,027,160.65
本期申 购 23,433,684,146.94 23,433,684,146.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -26,715,547,551.25 -26,715,547,551.25
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,077,163,756.34 6,077,163,756.34
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 份额 级别 调增 数， 赎回含 转换 出及 份额 级别 调减数 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
农银红 利日 结货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 29,992,878.33 - 29,992,878.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -29,992,878.33 - -29,992,878.33
本期末 - - -
单位： 人民 币元
农银红 利日 结货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 129,512,453.30 - 129,512,453.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -129,512,453.30 - -129,512,453.30
本期末 - - -
农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 114,619.71
定期存 款利 息收 入 123,907,705.33
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -103,830.94
合计 123,918,494.10
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,484,438.29
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
1,484,438.29
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
4,906,292,451.11
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
4,829,686,609.42
减：应 收利 息总 额 75,121,403.40
买卖债 券差 价收 入 1,484,438.29
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本 报 告期 内无 赎回 差价收 入。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍 生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 76,081.46
信息披 露费 119,344.68
账户服 务费 9,000.00
清算所 账户 服务 费 9,200.00
银行汇 划费 62,903.55
合计 276,529.69
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
6.4.10 本 报告 期 及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,832,606.31 14,082,659.83
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,141,523.11 5,582,317.08
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值的 0.33% 年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 基金管理 费 ＝前一日基 金资产净
值×0. 33%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,706,850.35 4,267,472.65
注： 支 付基 金托 管人 建设 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基 金托 管费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 1%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应 支 付的 销售服 务费
农银红 利日 结货
币 A
农银红 利日 结货 币
B
合计
农银汇 理 12,891.71 425,391.34 438,283.05
农业银 行 2,825,334.96 28,626.49 2,853,961.45 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
建设银 行 26,601.66 380.33 26,981.99
合计 2,864,828.33 454,398.16 3,319,226.49
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银红 利日 结货
币 A
农银红 利日 结货 币
B
合计
农银汇 理 12,784.58 47,204.55 59,989.13
农业银 行 6,918,636.60 90,401.20 7,009,037.80
建设银 行 62,714.55 2,954.90 65,669.45
合计 6,994,135.73 140,560.65 7,134,696.38
注： 本基 金实 行销 售服 务 费分级 收费 方式 ， 分设A 、B 两级 ：A 级 基金 按前 一日 基金资 产净 值 0.25%
的年费 率逐 日计 提销 售服 务费， B 级 基金 按前 一日 基 金资产 净 值0.01% 的 年费 率逐日 计提 销售 服务
费。其 计算 公式 为：A 级 基金日 销售 服务 费= 前一 日 A 级基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数，B 级基
金日销 售服 务费=前 一日B 级基金 资产 净值 ×0. 01%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 50,643,088.26 114,619.71 2,523,463.91 332,545.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告 期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
农银红 利日 结货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配 合计
29,992,878.33 - - 29,992,878.33 -
农银红 利日 结货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
129,512,453.30 - - 129,512,453.30 -
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额695668715.39 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140201 14 国开01 2016 年7 月6 日 101.72 1,000,000 101,716,461.35
150416 15 农发16 2016 年7 月6 日 100.00 500,000 50,000,685.51
160209 16 国开09 2016 年7 月6 日 99.70 500,000 49,850,701.10
130324 13 进出24 2016 年7 月1 日 100.48 900,000 90,429,478.14
160211 16 国开11 2016 年7 月1 日 99.97 800,000 79,972,776.91
150215 15 国开15 2016 年7 月1 日 100.00 1,000,000 100,003,783.16
140310 14 进出10 2016 年7 月1 日 101.70 1,000,000 101,697,004.18
160204 16 国开04 2016 年7 月4 日 99.87 1,000,000 99,867,131.06
130323 13 进出23 2016 年7 月4 日 100.39 410,000 41,158,193.57
合计
7,110,000 714,696,214.98
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以内(含 一年)的银 行 定期存款、 大额存单 ，期 限在一年以 内(含一年) 的 债券回购， 期限在 一
年以内(含 一年) 的中 央银 行票据 ，剩 余期 限在 397 天以内(含 397 天)的 债券 、资产 支持 证券 、 中
期票据，以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的 其他金融工 具。本基 金 在投资运作 活动中涉
及到的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人制定了专 门的风险
控制制度和流 程来识别 、 评估上述风险 ，并通过 设 定相应的风险 指标及其 限 额、内部控 制流 程以
及管理 信息 系统 ，有 效的 控制和 跟踪 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管
理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等 ， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 人－建设 银 行，本基金认 为与建设 银 行相关的信用 风
险不重大。本 基金在证 券 交易所进行的 交易均与 中 国证券登记结 算有限责 任 公司完成证 券交收和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小。本 基 金在进行银行 间同业市 场 债券交易前 均对交易
对手进 行信 用评 估， 以控 制相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 999,842,435.86 1,509,590,339.53
A-1 以下 - -
未评级 2,172,687,200.35 1,195,090,041.20
合计 3,172,529,636.21 2,704,680,380.73
注：未 评级 的债 券投 资包 括国债 、央 行票 据、 政策 性银行 金融 债、 超短 期融 资券和 同业 存单
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于 投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求。本 基金于资 产 负债表日所 持有的金
融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内， 可赎 回基金 份额 净值(所 有者 权 益)无 固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回
条款，制定了 发生巨额 赎 回时资金的处 理模式， 控 制因开放模式 而产生的 流 动性风险。 本基金的
基金管 理人 每日 预测 本基 金的流 动性 需求 ， 并 同时 通 过独立 的风 险管 理部 门设 定流动 性比 例要 求，
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重 新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 4,370,643,088.26
710,000,000.00
- - 5,080,643,088.26
交易性 金融 资产 2,066,887,206.02
1,105,642,430.19
- - 3,172,529,636.21
买入返 售金 融资 产 431,449,567.17
- - - 431,449,567.17
应收利 息 - - - 83,006,516.35 83,006,516.35
应收申 购款 - - - 258,130,373.35 258,130,373.35
资产总 计 6,868,979,861.45 1,815,642,430.19 - 341,136,889.70 9,025,759,181.34 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
负债
卖出回 购金 融资 产款 695,668,715.39
- - - 695,668,715.39
应付赎 回款 - - - 2,970.94 2,970.94
应付管 理人 报酬 - - - 2,772,857.66 2,772,857.66
应付托 管费 - - - 840,259.86 840,259.86
应付销 售服 务费 用 - - - 510,084.76 510,084.76
应付交 易费 用 - - - 47,685.46 47,685.46
应付利 息 - - - 63,400.22 63,400.22
其他负 债 - - - 204,455.70 204,455.70
负债总 计 695,668,715.39
- - 4,441,714.60 700,110,429.99
利率敏 感度 缺口 6,173,311,146.06
- - 336,695,175.10 8,325,648,751.35
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 7,208,331,575.53
875,000,000.00
- - 8,083,331,575.53
交易性 金融 资产 1,281,317,668.16
1,423,362,712.57
- - 2,704,680,380.73
买入返 售金 融资 产 2,085,289,527.92
- - - 2,085,289,527.92
应收利 息 - - - 124,065,108.63 124,065,108.63
其他资 产 - - - 20,000.00 20,000.00
资产总 计 10,574,938,771.61
2,298,362,712.57
- 124,085,108.63 12,997,386,592.81
负债
卖出回 购金 融资 产款 249,999,675.00
- - - 249,999,675.00
应付赎 回款 - - - 129,737.32 129,737.32
应付管 理人 报酬 - - - 3,129,588.08 3,129,588.08
应付托 管费 - - - 948,360.03 948,360.03
应付销 售服 务费 用 - - - 692,788.62 692,788.62
应付交 易费 用 - - - 51,331.69 51,331.69
应付利 息 - - - 14,601.80 14,601.80
其他负 债 - - - 90,794.86 90,794.86
负债总 计 249,999,675.00
- - 5,057,202.40 255,056,877.40
利率 敏 感度 缺口 10,324,939,096.61
2,298,362,712.57
- 119,027,906.23 12,742,329,715.41
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 管理 人通 过设 定目 标久期 管理 债券 的利 率风 险，并 根据 基金 合同 要求 将投资 组合 平均 剩余
期限控 制 在120 天以 内 。 若其他 市场 变量 保持 不变 ， 市 场利 率上 升或 下降25 个基点 ， 对资 产净 值
无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，且以摊 余成本进 行 后续计量， 因此无重
大其他 价格 风险 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,172,529,636.21 35.15
其中： 债券 3,172,529,636.21 35.15
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 431,449,567.17 4.78
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,080,643,088.26 56.29
4 其他各项 资产 341,136,889.70 3.78
5 合计 9,025,759,181.34 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.59
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 695,668,715.39 8.36
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 89
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
1 2016 年3 月31 日 123 巨额赎 回 1 个工 作日
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 14.92 8.36
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 20.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 19.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 17.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 31.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 104.31 8.36
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 784,447,736.64 9.42
其中： 政策 性金 融债 784,447,736.64 9.42
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,419,673,569.47 17.05
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 968,408,330.10 11.63
8 其他 - -
9 合计 3,172,529,636.21 38.11
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111693611 16 温 州银
行CD067
1,500,000 149,361,439.52 1.79
2 140201 14 国开 01 1,000,000 101,716,461.35 1.22
3 140310 14 进出 10 1,000,000 101,697,004.18 1.22
4 150215 15 国开 15 1,000,000 100,003,783.16 1.20
5 041662002 16 沪 世茂
CP001
1,000,000 99,958,110.07 1.20
6 011699793 16 中 原高
速SCP001
1,000,000 99,951,320.50 1.20
7 160204 16 国开 04 1,000,000 99,867,131.06 1.20
8 111690793 16 福 建海
峡银行
1,000,000 99,568,044.11 1.20 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
CD006
9 111690913 16 福 建海
峡银行
CD008
1,000,000 99,550,540.38 1.20
10 111694212 16 成 都农
商银行
CD001
1,000,000 99,427,277.62 1.19
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0923%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0107%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0587%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.9.3 期末 其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 83,006,516.35
4 应收申 购款 258,130,373.35
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 341,136,889.70
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
农
银
红
利
日
结
货
币
A
246,037 9,138.81 35,012,838.32 1.56% 2,213,472,156.69 98.44%
农
银
红
利
日
结
货
币
B
99 61,385,492.49 5,732,480,900.42 94.33% 344,682,855.92 5.67%
合
计
246,136 33,825.40 5,767,493,738.74 69.27% 2,558,155,012.61 30.73%
注：本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
农银红 利日
结货 币A
425,087.67 0.0189%
农银红 利日
结货 币B
- -
合计
425,087.67 0.0051%
注：从业人员 持有份额 占 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基金 ，比例的 分 母采用各自 级别的份
额；对 合计 数， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
农银红 利日 结货 币A 0
农银红 利日 结货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
农银红 利日 结货 币A 0
农银 红 利日 结货 币B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
农银红 利日 结货
币 A
农银红 利日 结货
币B
基金合 同生 效日 （2014 年12 月 19 日 ） 基金
份额总 额
11,012,838,186.58 4,565,077,256.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,383,302,554.76 9,359,027,160.65
本报告 期基 金总 申购 份额 6,638,450,009.00 23,433,684,146.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,773,267,568.75 26,715,547,551.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,248,484,995.01 6,077,163,756.34
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内未 发生管 理人及 其高级管理 人员受 监管部 门稽查或处 罚的情 况。本 报告期内托 管人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - - 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
东方证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情2 、本 基金 本报告 期 无 新增 或剔 除交 易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5 ％ 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 农银汇 理基 金管 理有 限公 司管
理的基 金2015 年年 度资 产 净值
公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月1
日
2 关于指 数熔 断机 制实 施期 间旗
下部分 基金 调整 开放 时间 的公
告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月4
日
3 关于指 数熔 断机 制实 施期 间旗
下部分 基金 调整 开放 时间 的公
告-20160107
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 1 月7
日
4 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于参与 深圳 众禄 金融 控股 股份
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年1 月19
日
5 农银汇 理红 利日 结货 币市 场基
金2015 年第 4 季度 报告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年1 月21
日
6 农银红 利日 结货 币基 金- 招 募说
明书更 新-2015 年第2 次
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年1 月29
日
7 关于农 银红 利日 结基 金 2016 年
春节那 假期 暂停 申购 及转 换转
入等业 务的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 2 月3
日
8 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于公司 董监 高及 其他 从业 人员
在子公 司兼 职及 领薪 情况 的公
告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年3 月12
日
9 农银汇 理红 利日 结货 币市 场基
金2015 年 年度 报告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年3 月29
日 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
10 关于农 银红 利日 结基 金 2016 年
清明假 期暂 停申 购及 转换 转入
等业务 的公 告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年3 月30
日
11 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于参加 上海 天天 基金 销售 有限
公司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月16
日
12 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于参加 杭州 数米 基金 销售 有限
公司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月16
日
13 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于参加 陆金 所认 （ 申） 购 费率优
惠活动 的公 告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月16
日
14 农银汇 理红 利日 结货 币市 场基
金2016 年第 1 季度 报告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月20
日
15 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于参加 深圳 市新 兰德 证券 投资
咨询有 限公 司费 率优 惠的 公告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月22
日
16 关于农 银汇 理红 利 日 结货 币市
场基 金2016 年 五一 假期 暂 停申
购及转 换转 入等 业务 的公 告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年4 月27
日
17 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于继续 参加 国泰 君安 证券 股份
有限公 司基 金申 购费 率优 惠活
动的公 告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 5 月6
日
18 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于与农 业银 行合 作开 通货 币基
金快速 赎回 业务 的公 告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年5 月27
日
19 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 增加 上 海 基煜
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 6 月1
日 农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
基金销 售有 限公 司为 代销 机构
的公告
20 关于农 银汇 理红 利日 结货 币市
场基 金2016 年 端午 假期 暂 停申
购及转 换转 入等 业务 的公 告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年 6 月6
日
21 关于农 银天 天利 货币 基金 、 农 银
红利日 结货 币基 金新 增代 销机
构的公 告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年6 月23
日
22 关于中 国交 通银 行股 份有 限公
司开展 网上 银行 、 手机 银 行基金
申购手 续费 费率 优惠 活动 的公
告
上海证 券报 、中 国证 券报 、
证券时 报、 基金 管理 人网 站
2016 年6 月29
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理红 利日 结货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理红 利日 结货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支 付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农银汇理红利日结货币市场基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
农银汇理基金管理有限公司
2016 年 8 月26 日
