南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
1
南 方 开 元 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
（2016 年第 2 号）
基金管 理人 ： 南 方基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国工 商银 行股份 有限 公司
截止日: 2016 年 08 月18 日
重要提 示
南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 （以下 简称 “本 基金” ） 由 开元证 券
投资基 金转 型而 来。 基金 转型 经 2013 年1 月 4 日开 元证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 决
议通过 ， 并获 中国 证监 会2013 年 1 月25 日证 监许 可 ［2013 ］61 号 文核 准 。 自 2013 年2 月
18 日 起， 由《 开元 证券 投 资基金 基金 合同 》修 订而 成的《 南方 开元 沪 深 300 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金基 金合 同》生 效， 原《 开元 证券 投资基 金基 金合 同》 同日 起失效 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会核准 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集 的核 准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前 ， 应 全面了 解本 基金的 产品 特性 ， 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 并承担 基金 投 资
中出现 的各 类风 险， 包括 ： 因政 治、 经济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系
统性风 险， 个别 证券 特有 的非系 统性 风险 ， 由 于基 金投资 者连 续大 量赎 回基 金产生 的流 动性
风险 ， 基 金管 理人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风险 ， 本基金 的特 定风险 （ 详见 招
募说明 书 “ 风险 揭示 ” 章 节） 等 等。 本基 金被 动跟 踪标的 指数 “沪 深 300 指 数” ， 因此 ， 本
基金的 业绩 表现 与沪 深 300 指数 的表 现密 切相 关。 同 时， 本基 金为 股票型 基金 ， 风 险与 收益
高于混 合型 基金 、 债 券型 基金与 货币 市场 基金 。 本 基金为 指数 型基 金， 主要 采用指 数复 制 法
跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与标 的指 数、 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特
征。
本基金是 由开 元证券 投资 基金转型 而来 的交易 型开 放式指数 证券 投资基 金（ETF ）， 在
集中申 购期 结束 后将 进行 基金份 额折 算。 通过 份额 折算使 得基 金份 额净 值调 整为 1.0000 元
以后， 未改 变本 基金 的风 险 收益特 征， 既不 会降 低基 金 投资风 险， 也不 会提 高基 金 投资收 益。
本基金 按照 1.00 元的 价格 开展集 中申 购， 在市 场波 动等因 素的 影响 下， 基金 份额净 值可 能
低于1.00 元。
本基金为 交易 型开放 式指 数证券投 资基 金（ETF ）， 将在深圳 证券 交易所 上市 。由于 本
基金的 标的 指数 组合 证券 横跨深 圳及 上海 两个 证券 交易所 ， 本 基金 的申 购、 赎 回采用 组合 证
券 “场 外实 物申 购、 赎回 ” 的模 式办 理， 其申 购、 赎回流 程与 组合 证券 仅在 深圳或 上海 交易南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
2
所上市 的单 市 场ETF 产品 有所差 异。 通常 情况 下， 投资者 的申 购、 赎回 申请 在 T+1 日确 认 ，
申购所 得ETF 份 额及 赎回 所得组 合证 券 在 T+2 日可 用。 如投 资者 需要 通过 申购 赎回代 理券 商
参与本 基金 的申 购、 赎回 ， 则 应同 时持 有并使 用深 圳 A 股 账户 与上 海A 股账 户， 且该 两个 账
户的证 件号 码及 名称 属于 同一投 资者 所有 ， 同 时用 以申购 、 赎 回的 深圳 证券 交易所 股票 的托
管证券 公司 和上 海A 股账 户的指 定交 易证 券公 司应 为同一 申购 赎回 代理 券商 。 投资者 集中 申
购或申 购基 金份 额时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。
投资者 在投 资本 基金 之前 ， 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书和 基金 合同 ， 全 面认识 本基
金的风 险收 益特 征和 产品 特性 ， 并 充分 考虑自 身的 风险承 受能 力 ， 理性 判断 市场 ， 谨 慎做 出
投资决 策。 基金 的过 往业 绩并不 预示 其未 来表 现。 基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、诚 实信 用 、
谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 ， 但不 保证 基金 一定盈 利 ， 也 不向 投资 者保 证最低 收益 。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金 运营
状况与 基金 净值 变化 及基 金份额 上市 交易 价格 波动 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ， 并按 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承 担义 务。
基金 投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2016 年 8 月 18
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2016 年6 月30 日（ 未经 审计 ）。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
3
§ 1 基金管理人
1.1 基金 管理人 概况
名称： 南方 基金 管理 有限 公司
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层
成立时 间：1998 年3 月6 日
法定代 表人 ：吴 万善
注册资 本：3 亿 元人 民币
电话： （0755 ）82763888
传真： （0755 ）82763889
联系人 ：鲍 文革
南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 ， 由 南方 证 券有限 公
司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年，经 中国证监 会证
监基金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股， 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ，经 中
国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股， 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。2010
年， 经证 监许 可[2010]1073 号文 核准 深圳 市机 场 （ 集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让
给深圳 市投 资控 股有 限公 司。2014 年公 司进 行增 资 扩股， 注册 资本 金达 3 亿 元人民 币。 目
前股权 结构 ：华 泰证 券股 份有限 公司 45% 、深 圳市 投资控 股有 限公 司 30% 、 厦门国 际信 托有
限公 司15% 及兴 业证 券股 份有限 公 司 10% 。
1.2 主要 人员情 况
1.2.1 董 事会 成员
吴万善 ， 男， 董事， 中共 党员， 工商 管理 硕士， 高 级经济 师， 中国 籍。 历 任 中国人 民银
行江苏 省分 行金 融管 理处 科员、 中国 人民 银行 南京 市分行 江宁 支行 科员 、 华 泰证券 证券 发行
部副经 理、 总经 理助 理、 江苏省 证券 登记 处总 经理 、 华泰 证券 副总 经理 、 总 裁、 董 事长 兼党
委副书 记。 现任 江苏 省农 村信用 社联 合社 理事 长、 党委书 记、 南方 基金 董事 长。
张涛， 男， 董 事， 中 共党 员， 管 理学 博士， 中国 籍 。 历任 华泰 证券 总裁 秘书 、 投资 银行
一部业 务经 理、 上海 总部 投资银 行业 务部 副总 经理 、深圳 总部 兼深 圳彩 田路 营业部 总经 理 、
公司董 事会 秘书 、 总 裁助 理兼董 事会 办公 室主 任、 副总裁 、 党 委委 员。 现 任华 泰证券 副总 裁、
党委委 员、 华泰 长城 期货 有限公 司董 事长 。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
4
姜健， 男， 董 事， 中 共党 员， 毕业 于南 京农 业大 学 经济及 管理 专业， 获硕 士 学位， 中 国
籍。 历 任华 泰证 券人 事处 职 员、 人 事处 培训 教育 科科 长 、 投资 银行 总部 股票 事务 部 副总经 理、
投资银 行一 部副 总经 理、 投资银 行总 部副 总经 理兼 发行部 经理 、 资产管 理总 部总经 理 、 投 资
银行总 部业 务总 监、 华泰 证券总 裁助 理、 副总 裁、 董事会 秘书 。 现 任华 泰证 券副总 裁、 党委
委员、 董事 会秘 书、 华泰 联合证 券董 事、 华泰 金融 控股( 香港) 有限 公司 董事 、 华泰 紫金 投资
有限责 任公 司董 事、 江苏 股权交 易中 心有 限责 任公 司董事 长、 华泰 瑞通 投资 管理有 限公 司董
事、江 苏银 行股 份有 限公 司董事 、证 通股 份有 限公 司董事 。
夏桂英 ， 女， 董事， 中共 党员， 高 级经 济师， 毕业 于中国 政法 大学 法律 专业 ， 获法学 硕
士学位 ， 中国 籍。 历任 中 国政法 大学 中国 法制 研究 所教师 、 深圳 市人大 法工 委办公 室主 任科
员、 深圳 市光 通发展 有限 公司办 公室 主任 、 深 圳市 投资管 理公 司总 法律 顾问 、 深 圳市 对外 劳
动服务 有限 公司 党总 支书 记、 董事 长、 深圳 市投 资 控股有 限公 司法 律事 务部 部长 、 企 业一 部
部长 。 现 任深 圳市投 资控 股有限 公司 副总 经理 、 深 圳市通 产集 团有 限公 司董 事、 深圳 市高 新
投集团 有限 公司 董事 、 深 圳市城 市建 设开 发 （ 集团 ） 公司 董事 、 深 圳市 中小 企业信 用融 资担
保集团 有限 公司 董事 。
项建国 ， 男 ， 董 事， 中 共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 中南 财经 大学 财务会 计专
业， 中国 籍。 历任 江西 财 经大学 审计 教研 室副 主任 、 深 圳蛇 口信 德会计 师事 务所管 理咨 询部
负责人 、 深圳 市商贸 投资 控股公 司审 计部 部长 、 深 圳市投 资控 股有 限公 司投 资部部 长 、 投 资
发展部 部长 、 企业一 部部 长、 战略 发展 部部长 。 现 任深圳 市投 控产 业园 区开 发运营 公司 副总
经理、 中国 深圳 对外 贸易 （集团 ） 有 限公 司董 事、 深圳市 高新 投集 团有 限公 司监事 、 华 润五
丰肉类 食品 （深 圳） 有限 公司董 事、 深圳 市建 筑设 计研究 总院 有限 公司 董事 。
李自成 ， 男， 董事， 中共 党员， 硕 士研 究生 学历， 中国籍。 历任 厦门 大学 哲 学系团 总支
副书记 、厦 门国 际信 托投 资公司 办公 室主 任、 营业 部经理 、计 财部 经理 、公 司总经 理助 理 、
厦门国 际信 托投 资有 限公 司副总 经理 、 工会主 席 、 党总支 副书 记 。 现任 厦门 国际信 托有 限公
司总经 理。
屠春峰 ， 男， 董事， 毕业 于复旦 大学 管理 科学 专业 ， 获理学 硕士 学位， 中国 籍。 历任 中
科院上 海原 子核 研究 所放 射药物 中心 助理 工程 师、 上海莱 福集 团股 份有 限公 司市场 部助 理 、
研究所 技术 主管 、 兴 业证 券研发 中心 医药 行业 研究 员、 总经 理助 理兼生 物医 药部经 理 、 兴 业
证券研 发中 心总 经理 。现 任兴业 证券 机构 客户 部总 经理、 兴业 证券 上海 分公 司副总 经理 。
杨小松 ， 男， 董事， 中共 党员， 经济 学硕 士， 注 册 会计师 ， 中 国籍。 历任 德 勤国际 会计
师行会 计专 业翻 译、 光大 银行证 券部 职员 、美 国 NASDAQ 实 习职 员、 证监 会处 长、副 主任 、
南方基 金督 察长 。现 任南 方基金 总裁 、党 委副 书记 。
姚景源 ， 男， 独立 董事， 中共党 员， 经济 学硕 士， 中国籍 。 历 任国 家经 委副 处长、 商业
部政策 研究 室副 处长 、 国 际 合作司 处长 、 副 司长、 中国 国际贸 易促 进会 商业 行业 分会副 会长 、
常务副 会长 、 国 内贸 易部 商业发 展中 心主 任、 中国 商业联 合会 副会 长、 秘书 长、 安 徽省 政府南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
5
副秘书 长、 安徽 省阜 阳市 政府市 长、 安徽 省统 计局 局长、 党组 书记 、 国 家统 计局总 经济 师兼
新闻发 言人 。现 任国 务院 参事室 特约 研究 员、 中国 经济 50 人论 坛成 员、 中国 统计学 会副 会
长。
李心丹 ， 男， 独立董 事， 中共党 员， 金 融学 博士， 国务院 特殊 津贴 专家， 国 务院学 位委
员会 、 教 育部 全国金 融硕 士专业 学位 教学 指导 委员 会委员 ， 中国 籍。 历任 东 南大学 经济 管理
学院教 授、南 京大学 工程 管理学 院院长 。现任 南京 大学-牛 津大学 金融 创新研 究院院 长、金
融工程 研究 中心 主任 、 南 京大学 创业 投资 研究 与发 展中心 执行 主任 、 教 授、 博士生 导师 、 江
苏省省 委决 策咨 询专 家、 上海证 券交 易所 上市 委员 会委员 及公 司治 理委 员会 委员、 上海 证券
交易所 、深 圳证 券交 易所 、交通 银行 等单 位的 博士 后指导 导师 、中 国金 融学 年会常 务理 事 、
国家留 学基 金会 评审 专家 、江苏 省资 本市 场研 究会 会长、 江苏 省科 技创 新协 会副会 长。
周锦涛 ， 男 ， 独 立董 事， 工商管 理博 士， 香港 证券 及投资 学会 高级 资深 会员 ， 中国 香港
籍。历 任香 港警 务处(商 业 罪案调 查科)警 务总 督察 、 香港证 券及 期货 专员 办事 处证券 主任 、
香港证 券及 期货 事务 监察 委员会 法规 执行 部总 监。 现任香 港金 融管 理局 顾问 。
郑建彪 ， 男， 独立 董事， 中共党 员， 经济 学硕 士， 毕业于 财政 部科 研所 ， 中 国籍。 历任
北京市 财政 局主 任科 员、 深圳蛇 口中 华会 计师 事务 所经理 、 京都 会计师 事务 所副主 任 。 现 任
致同会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙 ） 董 事合伙 人 、 中国证 监会 上市 公司 并购 重组专 家咨 询委
员会委 员。
周蕊， 女， 独 立董 事， 法 学硕士 ， 中 国籍。 历任 北 京市万 商天 勤 （ 深圳） 律 师事务 所律
师、北 京市 中伦 （深 圳） 律师 事 务所 律师 、北 京市 信利（ 深圳 ）律 师事 务所 律师、 合伙 人 。
现任北 京市 金杜 （深 圳） 律师事 务所 华南 区管 理合 伙人、 全联 并购 公会 广东 分会会 长、 广东
省律师 协会 女律 师工 作委 员会副 主任 、 深 圳市 中小 企业改 制专 家服 务团 专家 、 深商 联公 共服
务联盟 副主 席、 深圳 市易 尚展示 股份 有限 公司 独立 董事。
1.2.2 监 事会 成员
舒本娥 ， 女， 监事， 大学 本科学 历， 毕 业于 杭州 电 子工业 学院 会计 专业， 中 国籍。 历 任
熊猫电 子集 团公 司财 务处 处长 、 华 泰证 券计划 资金 部副总 经理 、 稽查监 察部 副总经 理 、 总 经
理、 计 划财 务部 总经 理。 现任华 泰证 券财 务负 责人 、 华泰 联合 证券 监事 会主 席、 华 泰长 城期
货有限 公司 副董 事长 、华 泰紫金 投资 有限 责任 公司 董事、 华泰 瑞通 投资 管理 有限公 司 董 事 。
姜丽花 ， 女， 监事， 中共 党员， 高 级会 计师， 大学 本科学 历， 毕 业于 深圳 广 播电视 大学
会计学 专业 ， 中 国籍 。 历 任浙江 兰溪 马涧 米厂 主管 会计、 浙江 兰溪 纺织 机械 厂主管 会计 、 深
圳市建 筑机 械动 力公 司会 计、 深 圳市 建设 集团 计划 财务部 助理 会计 师、 深圳 市建设 投资 控股
公司计 划财 务部 高级 会计 师、 经理 助理 、 深 圳市 投 资控股 有限 公司 计划 财务 部经理 、 财务 预
算部副 部长 。现 任深 圳市 投资控 股有 限公 司考 核分 配部部 长、 深圳 经济 特区 房地产 （集 团 ）南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
6
股份有 限公 司董 事、 深 圳 市建安 （集 团） 股 份有 限公 司董事 、 深 圳市 国际 招标 有限公 司董 事、
深圳市 深投 物业 发展 有限 公司董 事。
苏荣坚 ， 男， 监事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大 学 本科学 历， 中国 籍。 历 任 三明市 财政
局副科 长 、 厦 门信达 有限 公司计 财部 副经 理、 厦门 国际信 托有 限公 司财 务部 副总经 理 、 自 营
业务部 总经 理、 财务 总监 兼财务 部总 经理 。现 任厦 门国际 信托 有限 公司 总经 理助理 。
林红珍 ， 女， 监事， 中共 党员， 高 级工 商管 理硕 士 ， 中国籍 。 历 任厦门 对外 供应总 公司
会计 、 厦 门中 友贸易 联合 公司财 务部 副经 理、 厦门 外供房 地产 开发 公司 财务 部经理 、 兴业 证
券计财 部财 务综 合组 负责 人、 直 属 营业 部财务 部经 理、 计划 财务 部经理 、 风 险控制 部总 经理
助理兼 审计 部经 理、 风险 管理部 副总 监、 稽核 审计 部副总 监、 风险 管理 部副 总经理 （主 持工
作）、 风险 管理 部总 经理 。现任 兴业 证券 财务 部总 经理、 兴业 创新 资本 管理 有限公 司 监 事 。
苏民， 男， 职 工监事 ， 硕 士研究 生， 工 程师， 中国 籍。 历任 安徽 国投 深圳 证 券营业 部电
脑工程 师 、 华 夏证券 深圳 分公司 电脑 部经 理助 理、 南方基 金运 作保 障部 副总 监、 市场 服务 部
总监、 电子 商务 部总 监。 现任南 方基 金风 险管 理部 总监。
张德伦 ， 男， 职工 监事， 中共党 员， 硕士 学历， 中 国籍。 历任 北京 邮电 大学 副教授 、 华
为技术 有限 公司 处长 、 汉 唐证券 人力 资源 部总 经理 、 海 王生 物人 力资源 总监 、 华 信惠 悦咨 询
公司副 总经 理、 首席 顾问 。现任 南方 基金 人力 资源 部总监 。
徐超， 男， 职 工监事 ， 中 共党员， 工商 管理 硕士， 中国籍。 历任 建设 银行 深 圳分行 科技
部开发 中心 副经 理、 南方 基金信 息技 术部 主管 、 总 监助理 、 副 总监 、 执 行总 监。 现 任南 方基
金运作 保障 部总 监。
林斯彬 ， 男 ， 职 工监 事， 民商法 专业 硕士 ， 中 国籍 。 历任 金杜 律师 事务 所证 券业务 部实
习律师 、 浦东 发展银 行深 圳分行 资产 保全 部职 员、 银华基 金监 察稽 核部 法务 主管 、 民 生加 银
基金监 察稽 核部 职员 。现 任南方 基金 监察 稽核 部执 行总监 。
1.2.3 公 司高 级管 理人员
吴万善 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。
俞文宏 先生， 副总 裁， 中 共党员 ， 工商 管理 硕士， 经济师， 中国 籍。 历 任江 苏省投 资 公
司业务 经理 、 江苏国 际招 商公司 部门 经理 、 江 苏省 国际信 托投 资公 司投 资银 行部总 经理 、 江
苏国信高 科技 创业投 资有 限公司董 事长 兼总经 理。2003 年 加入南 方基金 ，现 任南方基 金管
理有限 公司 副总 裁、 党委 委员、 南方 资本 管理 有限 公司董 事长 兼总 经理 。
郑文祥 先生 ， 副 总裁 ， 工 商管理 硕士 ， 中 国籍 。 曾 任职于 湖北 省荆 州市 农业 银行、 南方
证券公司 、国 泰君安 证券 公司。2000 年加入 南方 基 金，历任 国债 投资经 理、 专户理财 部副南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
7
总监 、 南 方避 险增值 基金 基金经 理 、 总 经理助 理兼 养老金 业务 部总 监， 现任 南方基 金管 理 有
限公司 副总 裁。
朱运东 先生 ， 副 总裁 ， 中 共党员 ， 经 济学 学士 ， 中 国籍。 曾任 职于 财政 部地 方预算 司及
办公厅、 中国 经济开 发信 托投资公 司，2002 年加入 南方基金 ，历 任北京 分公 司总经理 、产
品开发 部总 监、 总裁 助理、 首席市 场执 行官 ， 现 任南 方基金 管理 有限 公司 副总 裁、 党 委委 员 。
秦长奎 先生 ， 副 总裁 ， 中 共党员 ， 工 商管 理硕 士， 中国籍 。 历 任南 京汽 车制 造厂经 营计
划处科 员 ， 华 泰证券 有限 责任公 司营 业部 总经 理、 总裁助 理兼 基金 部总 经理 、 投 资银 行总 部
副总经理 兼债 券部总 经理 。2005 年加 入南方 基金， 曾任督察 长兼 监察稽 核部 总监，现 任南
方基金 管理 有限 公司 副总 裁、纪 委委 员。
常克川先 生， 副总裁 ，中 共党员，EMBA 工商 管理硕 士，中国 籍。 历任中 国农 业银行 副
处级秘 书， 南方 证券 有限 责任公 司投 资业 务部 总经 理、 沈 阳分 公司 总经 理、 总裁助 理， 联合
证券（现 为华 泰联合 证券 ）董事会 秘书 、合规 总监 等职务；2011 年加 入南方 基金，任 职董
事会秘 书、 纪委 书记 ， 现 任南方 基金 管理 有限 公司 副总裁 、 董 事会 秘书 、 纪 委书记 、 南 方资
本管理 有限 公司 董事 。
李海鹏先 生，副 总裁， 工 商管理硕 士 ，中 国籍。 曾 任美国 AXA Financial 公 司投资 部
高级分析 师，2002 年加入 南方基金 管理 有限公 司， 历任高级 研究 员、基 金经 理助理、 基金
经理、 全国 社保 及国 际业 务部执 行总 监、 全国 社保 业务部 总监 、 固 定收 益部 总监、 总经 理助
理兼固 定收 益投 资总 监， 现任南 方基 金管 理有 限公 司副总 裁、 首席 投资 官 （ 固定收 益） 、 南
方东英 资产 管理 有限 公司 （香港 ）董 事。
鲍文革 先生 ， 督 察长 ， 中 国民主 同盟 盟员 ， 经 济学 硕士， 中国 籍。 历任 财政 部中华 会计
师事务所 审计 师，南 方证 券有限公 司投 行部及 计划 财务部总 经理 助理，1998 年加入南 方基
金， 历 任运 作保 障部 总监 、 公司 监事 、 财 务负 责人 、 总经 理助 理， 现任 南方 基金管 理有 限公
司督察 长、 南方 资本 管理 有限公 司董 事。
1.2.4 基 金经 理
本基金 历任 基金 经理 为：2013 年 2 月至2013 年4 月 ，潘海 宁；2013 年 4 月至2013 年
5 月， 杨德 龙；2013 年 5 月至2016 年3 月， 杨德 龙 、罗文 杰；2016 年3 月 至 今，罗 文杰 。
罗文杰 女士 ， 美国南 加州 大学数 学金 融硕 士、 美国 加州大 学计 算机 科学 硕士 ， 具 有中 国
基金从 业资 格。 曾先 后任 职于美 国 Open Link Financial 公司 、摩 根斯 坦利 公 司，从 事量 化
分析工 作。2008 年 9 月加 入南方 基金 ，曾 任南 方基 金数量 化投 资部 基金 经理 助理， 现任 数
量化投 资部 总监 助理 ； 2013 年5 月至2015 年6 月， 任南方 策略 基金 经理 ； 2013 年4 月至 今，
任南 方500 基金 经理 ；2013 年4 月至 今， 任南 方500ETF 基 金经 理；2013 年 5 月至今 ， 任 南南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
8
方300 基金 经理 ；2013 年5 月至 今， 任南 方开 元沪 深 300ETF 基金 经理 ；2014 年 10 月至 今，
任500 医药 基金 经理 ；2015 年2 月至 今， 任南 方恒 生 ETF 基金 经理 。
1.2.5 投 资决 策委 员会成 员
总裁杨 小松 先生 ， 副 总裁 兼首席 投资 官 （ 固定 收益 ） 、 南 方东 英资 产管 理有 限公司 （香
港） 董 事李 海鹏 先生， 总裁 助理兼 首席 投资 官 （ 权益） 史博先 生， 交易 管理 部总 监王珂 女士 ，
专户投 资管 理部 总监 蒋峰 先生 ， 固 定收 益部 总监 韩亚 庆先生 ， 数量 化投 资部 总监 刘治平 先生 ，
研究部 总监 茅炜 先生 ，投 资部副 总监 张原 先生 。
1.2.6 上 述人 员之 间不存 在近 亲属关 系。
§ 2 基金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：洪 渊
（二） 主要 人员 情况
截至2016 年 3 月 末， 中国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工 198 人 ，平 均年龄30 岁，95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、企 业年 金基 金、QFII 资 产、QDII 资产 、股权 投资 基
金、证 券公 司集 合资 产管 理计划 、证 券公 司定 向资 产管理 计划 、商 业银 行信 贷资产 证券 化 、
基金公 司特 定客 户资 产管 理、QDII 专 户资 产、ESCROW 等门 类齐 全的 托管 产品 体系， 同时 在
国内率 先开 展绩 效评 估、 风险管 理等 增值 服务 ， 可 以为各 类客 户提 供个 性化 的托管 服务 。 截南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
9
至 2016 年 3 月 ，中 国工 商 银行共 托管 证券 投资 基 金 555 只。 自 2003 年以 来， 本行连 续十
一年获 得香 港 《亚 洲货 币 》 、 英 国 《 全球 托管 人》 、 香 港 《 财资 》 、 美 国 《 环球金 融 》 、 内
地《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》等 境内 外权 威财 经媒体 评选 的 49 项最 佳托 管银行 大奖 ；
是获得 奖项 最多 的国 内托 管银行 ， 优良 的服 务品 质获 得国内 外金 融领 域的 持续 认可和 广泛 好
评。
四、基 金托 管人 的职 责
1 、以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ；
2 、设立 专门的 基金托 管部 门，具有 符合 要求的 营业 场所，配 备足 够的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负 责基 金财 产托 管事 宜；
3 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 确保 基金财 产
的安全 ， 保 证其 托管 的基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立； 对所
托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 ， 独 立核 算， 分账 管理， 保证 不同 基金 之间 在名册 登记 、 账
户设置 、资 金划 拨、 账册 记录等 方面 相互 独立 ；
4 、除依 据《基 金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定外 ，不得利 用基 金财产 为自 己及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人托 管基 金财 产；
5 、保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ；
6 、按规 定开设 基金财 产的 资金账户 和证 券账户 ，按 照基金合 同的 约定， 根据 基金管 理
人的投 资指 令， 及时 办理 清算、 交割 事宜 ；
7 、保守 基金商 业秘密 ，除 《基金法 》、 基金合 同及 其他有关 规定 另有规 定外 ，在基 金
信息公 开披 露前 予以 保密 ，不得 向他 人泄 露；
8 、复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、基 金份额 申购 、赎 回价 格；
9 、办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项；
10 、 对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ， 说 明基 金管理 人在
各重要 方面 的运 作是 否严 格按照 基金 合同 的规 定进 行； 如果 基金 管理 人有 未执 行基金 合同 规
定 的行 为， 还应 当说 明基 金托管 人是 否采 取了 适当 的措施 ；
11 、保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ；
12 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ；
13 、按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ；
14 、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ；
15 、 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 管理人 、 基 金份 额持 有人 依法自 行召
集基金 份额 持有 人大 会；
16 、按 照法 律法 规和 基金 合同的 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作；
17 、参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
10
18 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会和 银行监 管机
构，并 通知 基金 管理 人；
19 、 因违 反基 金合同 导致 基金财 产损 失时 ， 应 承担 赔偿责 任 ， 其 赔偿责 任不 因其退 任 而
免除；
20 、 按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 基金 合同 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金管理 人因
违反基 金合 同造 成基 金财 产损失 时， 应为 基金 利益 向基金 管理 人追 偿；
21 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议；
22 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。
五、基 金托 管人 的内 部控 制制度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展， 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作， 在积 极拓 展各项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做 。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、
2014 年八 次顺 利通 过评 估 组织内 部控 制和 安全 措施 是否充 分的 最权 威的 SAS70 （审 计标 准第
70 号） 审阅 后，2015 年中 国工商 银行 资产 托管 部第 九次通 过 ISAE3402（原 SAS70 ） 审阅 获
得无保 留意 见的 控制 及有 效性报 告， 表明 独立 第三 方对我 行托 管服 务在 风险 管理、 内部 控制
方面的 健全 性和 有效 性的 全面认 可 。 也 证明 中国 工商 银行托 管服 务的 风险 控制 能力已 经与 国
际大型托 管银 行接轨 ，达 到国际先 进水 平。目 前，ISAE3402 审 阅已经 成为年 度化、常 规化
的内控 工作 手段 。
1 、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。
2 、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、 内 部审 计局 ） 、 资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成。 总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在
总经理 的直 接领 导 下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3 、内 部风 险控 制原 则 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
11
（1）合 法性原 则。内 控制 度应当符 合国 家法律 法规 及监管机 构的 监管要 求， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。
（2） 完 整性 原则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
（3）及 时性原 则。托 管业 务经营活 动必 须在发 生时 能准确及 时地 记录； 按照 “内控 优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
（4） 审慎性 原则。 各项 业务经营 活动 必须防 范风 险，审慎 经营 ，保证 基金 资产和 其
他委托 资产 的安 全与 完整 。
（5）有 效性原 则。内 控制 度应根据 国家 政策、 法律 及经营管 理的 需要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6）独 立性原 则。设 立专 门履行托 管人 职责的 管理 部门；直 接操 作人员 和控 制人员 必
须相对 独立 ， 适 当分 离； 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4 、内 部风 险控 制措 施实 施
（1）严 格的隔 离制度 。资 产托管业 务与 传统业 务实 行严格分 离， 建立 了 明确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。
（2）高 层检查 。主管 行领 导与部门 高级 管理层 作为 工行托管 业务 政策和 策略 的制定 者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况， 以检 查资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。
（3） 人事 控制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “互 控防线 ” 、
“监控 防线” 三道 控制 防 线， 健 全绩效 考核 和激 励 机制， 树立 “ 以人为 本” 的内控 文化， 增
强员工 的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团 队精 神和核 心竞 争力 。 并 通过 进行定 期 、 定向的 业务 与职
业道德 培训 、签 订承 诺书 ，使员 工树 立风 险防 范与 控制理 念。
（4）经 营控制 。资产 托管 部通过制 定计 划、编 制预 算等方法 开展 各种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5）内 部风险 管理。 资产 托管部通 过稽 核监察 、风 险评估等 方式 加强内 部 风 险管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。
（6）数 据安全 控制。 我们 通过业务 操作 区相对 独立 、数据和 传真 加密、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
（7）应 急准备 与响应 。资 产托管业 务建 立专门 的灾 难恢复中 心， 制定了 基于 数据、 应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
12
实战， 资产 托管 部不 断提 高 演练标 准， 从最 初的 按照 预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看， 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1）资 产托管 部内部 设置 专职稽核 监察 部门， 配备 专职稽核 监察 人员， 在总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。
（2）完 善组织 结构， 实施 全员风险 管理 。完善 的风 险管理体 系需 要从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理， 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
互制衡 的组 织结 构。
（3）建 立健全 规章制 度。 资产托管 部十 分重视 内控 制度的建 设， 一贯坚 持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度， 包括 ： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露制 度等 ， 覆盖所 有部 门和岗 位 ， 渗 透各项 业务 过程 ， 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。
（4）内 部风险 控制始 终是 托管部工 作重 点之一 ，保 持与业务 发展 同等地 位。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作， 一直 将建
立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
六、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
根据 《 基金法 》 、 《运 作 办法》 等 有关 证券 法律 法 规的规 定及 基金 合同 的约 定， 对基 金
投资范 围、 投资 对象 、 基 金投融 资比 例、 基金 投资 禁止行 为、 基金 管理 人参 与银行 间债 券市
场、 基 金管 理人 选择 存款 银行、 基金 资 产 净值 计算 、 基金 份额 净值 计算 、 应 收资金 到账 、 基
金费用 开支 及收 入确 定、 基金收 益分 配 、 相关 信息 披露 、 基 金宣 传推介 材料 中登载 基金 业 绩
表现数 据等 的合 法性 、合 规性进 行监 督和 核查 。
基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、
《运作 办法 》 、 基金 合同 、 托管 协议 、 上 述监 督内 容的约 定和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 应
及 时 以 书 面 形式 通 知 基 金管 理 人 进 行 整改 ， 整 改 的时 限 应 符 合 法规 允 许 的 投资 比 例 调 整期
限。 基 金管 理人 收到 通知 后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 向基 金托 管人 发出 回函并 改正 。 在
规定时 间内 ， 基金托 管人 有权 随 时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人
对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ，基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
13
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金 合同和 有
关法律 法规 规定 ， 应 当拒 绝执行 ， 立即 通知基 金管 理人限 期改 正 ， 如基 金管 理人未 能在 通 知
期限内 纠正 的， 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。
基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 法律 法规 、 基 金合 同和 本托 管协 议对基 金
业务执 行核 查 。 对基 金托 管人发 出的 书面 提示 ， 基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改正 ， 或
就基金 托管 人的 疑义 进行 解 释或 举证 ； 对 基金 托管 人按照 法律 法规 、 基 金合 同和本 托管 协议
的要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项 ， 基 金管理 人应 积极 配合 提供 相关数 据资 料
和制度 等。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应及 时报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正， 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 ， 拒 绝、 阻 挠对 方根
据本托 管协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重
或经基 金托 管人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。
§ 3 相关服务机构
3.1 销售 机构
3.1.1 申 购赎 回代 理证券 公司
序号 代销机构 名称 代销机构 信息
1 华泰证券 股份有 限公司
注册地址 ：南京 市江东 中 路 228 号
法定代表 人：周 易
联系人： 庞晓芸
联系电话 ：0755-82492193
客服电话 ：95597
公司网址 ：www.htsc.com.cn
2 兴业证券 股份有 限公司
注册地址 ：福州 市湖东 路 268 号
办公地址 ： 上 海市浦 东新 区民生路1199 弄证
大五道口 广场 1 号楼 20 层
法定代表 人：兰 荣
联系人： 柯延超
联系电话 ：0591-38507950
客服电话 ：95562
公司网址 ：www.xyzq.com.cn 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
14
3 中国银河 证券股 份有限 公 司
注册地址 ： 北 京市西 城区 金融大街35 号国 际
企业大厦C 座
办公地址 ： 北 京市西 城区 金融大街35 号国 际
企业大厦C 座
法定代表 人：陈 有安
联系人： 邓颜
联系电话 ：010-66568292
客服电话 ：4008-888-888
公司网址 ：www.chinastock.com.cn
4 国泰君安 证券股 份有限 公 司
注 册 地 址 ： 中 国（ 上 海 ）自 由 贸 易 试 验 区商
城路 618 号
办公地址 ：上海 市浦东 新 区银城中 路 168 号
法定代表 人：杨 德红
联系人： 芮敏祺
电话：021 －38676666
客服电话 ：4008888666
公司网址 ：www.gtja.com
5 中泰证券 股份有 限公司
注册地址 ： 山 东省济 南市 市中区经 七路 86 号
办公地址 ： 山 东省济 南市 市中区经 七路 86 号
法定代表 人：李 玮
联系人： 许曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315137
客服电话 ：95538
公司网址 ：www.zts.com.cn
6 海通证券 股份有 限公司
注册地址 ：上海 市广东 路 689 号
办公地址 ：上海 市广东 路 689 号
法定代表 人：王 开国
电话：021 －23219000
传真：021-23219100
联系人： 李笑鸣
客服电话 ：95553
公司网址 ：www.htsec.com
7 中信建投 证券股 份有限 公 司
注册地址 ： 北 京市朝 阳区 安立路 66 号4 号楼
办公地址 ：北京 市朝阳 门 内大街 188 号
法定代表 人：王 常青
联系人： 权唐
联系电话 ：010-85130588
客服电话 ：4008888108
公司网址 ：www.csc108.com 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
15
8 广发证券 股份有 限公司
注册地址 ：广州 天河区 天 河北路 183-187 号
大都会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址 ：广东 省广州 天 河北路大 都会广 场
5 、18 、19 、36、38 、39 、41、42 、43、44
楼
法定代表 人：孙 树明
联系人： 黄岚
统一客户 服务热 线：95575 或致电 各地营 业
网点
公司网址 ：广发 证券网
http://www.gf.com.cn
9 长城证券 股份有 限公司
注 册 地 址 ： 深 圳市 福 田 区深 南 大 道 特 区 报业
大厦 16 、17 层
办 公 地 址 ： 深 圳市 福 田 区深 南 大 道 特 区 报业
大厦 14 、16、17 层
法定代表 人：黄 耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客服电话:0755-33680000
4006666888
公司网址 ：www.cgws.com
10 招商证券 股份有 限公司
注 册 地 址 ： 深 圳市 福 田 区益 田 路 江 苏 大厦 A
座 38 —45 层
法定代表 人：宫 少林
联系人： 黄婵君
联系电话 ：0755-82960167
客服电话 ：95565 、4008888111
公司网址 ：www.newone.com.cn
11 中信证券 股份有 限公司
注 册 地 址 ： 广 东省 深 圳 市福 田 区 中 心 三路 8
号卓越时 代广场 （二期 ） 北座
办公地址 ： 北 京市朝 阳区 亮马桥路48 号中 信
证券大厦
法定代表 人：张 佑君
联系人： 顾凌
电话：010-60838696
传真：010-60833739
客服电话 ：95558
公司网址 ：www.cs.ecitic.com 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
16
12 中国中投 证券有 限责任 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳市 福 田 区益 田 路 与 福 中 路交
界处荣超 商务中 心A 栋第18 层-21 层及 第04
层 01 、02 、03 、05、11 、12 、13 、15、16 、
18、19 、20 、21 、22、23 单元
办公地址 ： 深 圳市福 田区 益田路 6003 号荣 超
商务中心A 栋第04、18 层至 21 层
法定代表 人:高涛
联系人： 万玉琳
联系电话 ：0755-82026907
传真 0755-82026539
客服电话 ：400-600-8008 、95532
公司网址 ：www.china-invs.cn
13 安信证券 股份有 限公司
注册地址 ： 深 圳市福 田区 金田路 4018 号安 联
大厦 35 层、28 层A02 单元
办 公 地 址 ： 深 圳市 福 田 区深 南 大 道 凤 凰 大厦
1 栋 9 层
法定代表 人：王 连志
联系人： 陈剑虹
联系电话 ：0755-82825551
客服电话 ：4008001001
公司网址 ：www.essence.com.cn
14 中信证券 （山东 ）有限 责 任公司
注册地址 ：青岛 市崂山 区 深圳路 222 号青岛
国际金融 广场 1 号楼 20 层
办公地址 ：青岛 市崂山 区 深圳路 222 号青岛
国际金融 广场 1 号楼 20 层
法定代表 人：杨 宝林
联系人： 赵艳青
联系电话 ：0532-85023924
客服电话 ：95548
公司网址 ：www.citicssd.com
15 长江证券 股份有 限公司
注册地址 ：武汉 市新华 路 特 8 号长江 证券大
厦
法定代表 人：杨 泽柱
客户服务 热线：95579 或4008-888-999
联系人： 奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券 客户服 务公司 网 址： www.95579.com 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
17
16 东吴证券 股份有 限公司
注册地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号
办公地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号
法定代表 人：范 力
联系人： 方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话 ：95330
公司网址 ： www.dwzq.com.cn
17 华宝证券 有限责 任公司
注册地址 ：中国 （上海 ） 自由贸易 试验区 世
纪大道 100 号57 层
办公地址 ：中国 （上海 ） 自由贸易 试验区 世
纪大道 100 号57 层
法定代表 人：陈 林
联系人： 刘闻川
电话：021-20515589
传真：021-20515593
客服电话 ：4008209898
公司网址 ：www.cnhbstock.com
18 西南证券 股份有 限公司
注册地址 ：重庆 市江北 区 桥北苑 8 号
办公地址 ：重庆 市江北 区 桥北苑 8 号 西南证
券大厦
法定代表 人：余 维佳
联系人： 张煜
电话：023-63786633
传真：023-63786212
客服电话 ：4008-096-096
公司网址 ：www.swsc.com.cn
19 方正证券 股份有 限公司
注册地址 ：湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际
大厦 22 —24 层
办公地址 ：湖南 长沙芙 蓉 中路 2 段 华侨国 际
大厦 22 —24 层
法定代表 人：何 其聪
联系人： 高洋
联系电话 ：010-68546709
客服电话 ：95571
公司网址 ：www.foundersc.com 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
18
20 宏信证券 有限责 任公司
注册地址 ：四川 省成都 市 锦江区人 民南路 二
段 18 号川 信大 厦 10 楼
办公地址 ：四川 省成都 市 锦江区人 民南路 二
段 18 号川 信大 厦 10 楼
法定代表 人：吴 玉明
联系人： 张鋆
电话：010-64083702
传真：028-86199382
客服电话 ：4008366366
公司网址 ：www.hxzq.cn
21 本基金其 他代销 机构情 况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告
3.1.2 二 级市 场交 易代理 证券 公司
包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的所 有证券 公司
3.2 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
联系人 ：刘 玉生
电话： （010 ）66213961
传真： （010 ）58598907
3.3 出具 法律意 见书 的律 师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 黎明 、孙 睿
3.4 审计 基金财 产的 会计 师事 务所 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
19
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 陈熹
§ 4 基金名称
南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
§ 5 基金的类型
股票型 证券 投资 基金
§ 6 基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
§ 7 基金的投资范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非 成份 股 （ 包含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 发行 的股 票） 、 一级 市场
新股或 增发 的股 票、 衍生 工具（ 权证 、股 指期 货等 ）、债 券资 产（ 国债 、金 融债、 企业 债 、
公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交易 可转 债、 央行票 据、 中期 票据 、短 期融资 券等 ） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产、 现金 资产 、 货 币市 场工具 以及 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 ）。 在建仓 完成 后 ，
本基金 投资 于标 的指 数成 份股、 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% ，权 证 、
股指期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
20
§ 8 基金的投资策略
8.1 投资 策略
1 、投 资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 指数 复制 法， 按 照成 份股在 标的 指数 中的 基准 权重构 建
指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值 等 策略 进 行
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
2 、投 资管 理体 制和 程序
（1） 决策 依据
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。
（2） 投资 管理 体制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制 决 策 。
（3） 投资 程序
研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共
同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免
重大风 险的 发生 。
研究支 持： 指数 化投 资团 队依托 基金 管理 人整 体研 究平台 ， 整 合外 部信 息以 及券商 等外
部研究 力量 的研 究成 果， 开展指 数跟 踪 、 成份 股公 司行为 等相 关信 息的 搜集 与分析 、 流动 性
分析、 误差 及其 归因 分析 等工作 ，撰 写研 究报 告， 作为基 金投 资决 策的 重要 依据。 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
21
投资决 策： 投资 决策 委员 会依据 指数 化投 资团 队提 供的研 究报 告， 定期 或遇 重大事 项时
召开投 资决 策会 议， 决定 相关事 项 。 基 金经理 根据 投资决 策委 员会 的决 议， 进行基 金投 资 管
理的日 常决 策。
组合构 建： 根据 标的 指数 ， 结合 研究 报告 ， 基 金经 理以指 数复 制法 构建 组合 。 在追 求跟
踪误差 和偏 离度 最小 化的 前提下 ， 基金 经理将 采取 适当的 方法 ， 降低买 入成 本、 控制 投资 风
险。
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。
投资绩 效评 估： 指数 化投 资团队 定期 或不 定期 对基 金进行 投资 绩效 评估 ， 以 确认组 合是
否实现 了投 资预 期 、 组 合误 差的来 源及 投资 策略 成功 与否 ， 基 金经 理可 以据 此检 视投资 策略 ，
进而调 整投 资组 合。
组合维 护： 基金 经理 将跟 踪标的 指数 变动 ， 结 合成 份股基 本面 情况 、 流 动性 状况、 基金
申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 ， 对 投资 组合 进行 监控和 调整 ， 密
切跟踪 标的 指数 。
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 招募 说明 书中 列示。
8.2 投资 组合管 理
1 、构 建投 资组 合
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。
本基金 采取 复制 法确 定目 标组合 ， 其 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 资产比 例不
低于基 金资 产净 值 的95% 。 如因标 的指 数成 份股 调整 、 基金 申购 或赎 回带 来现 金等因 素导 致
基金不 符合 这一 投资 比例 的，基 金管 理人 将 在10 个 交易日 内进 行调 整。
基金管 理人 将对 成份 股的 流动性 进行 分析 ， 如发 现流 动性欠 佳的 个股 将采 用合 理方法 寻
求替代 。
2 、日 常投 资组 合管 理
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股 本变化 、分红 、停/ 复牌、 市场流 动性、 标的 指数编 制方法 的变化 、基 金每日 申购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。
（3） 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 ：以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ，考 虑 T 日可 能发生 的
上市公 司变 动情 况， 设 计T 日的 申购 赎回 清单 并公 告。
3 、定 期投 资组 合管 理 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
22
基金管 理人 将定 期进 行投 资组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ：
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施；
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施；
（3）根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ，及 时检查 组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。
4 、投 资绩 效评 估
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估；
（2） 指数 化投 资团 队对 本 基金的 运行 情况 进行 量化 评估；
（3）基 金经理 根据量 化评 估报告， 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现
金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。
在正常市 场情 况下， 力争 控制本基 金日 均跟踪 偏离 度的绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟踪 误
差不超 过 2% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过上 述范 围，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。
为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的 ， 基 金 管理 人还 将 综 合 考 虑 标 的 指数 成份 股 的 数
量、 流 动性 、 投 资限 制、 交易费 用及 成本 ， 以 及税 务及其 他监 管限 制， 决定 是否采 用抽 样复
制的策 略。 对于 复制 方法 的变更 ， 本 基金 管理 人需 在方法 变更 前 2 个工 作日 内在指 定媒 体公
告，并 阐明 变更 复制 方法 的原因 。
§ 9 基金业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为沪 深 300 指 数。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止沪 深 300 指 数的 编制 、 发布 或授 权， 或 沪深 300 指数由 其
他指数 替代 、 或由 于指 数编 制方法 的重 大变 更等 事项 导致本 基金 管理 人认 为沪 深 300 指数 不
宜继续 作为 标的 指数 ， 或 证券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管
理人可 以依 据维 护投 资者 合法权 益的 原则 ， 在 履行 适当程 序后 变更 本基 金的 标的指 数、 业绩
比较基 准和 基金 名称 。 其中 ， 若 变更 标的 指数 涉及 本基 金投资 范围 或投 资策 略的 实质性 变更 ，
则基金 管理 人应 就变 更标 的指数 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 并报 中国 证监 会备 案且在 指定 媒
体公告 。 若 变更 标的 指数 对基金 投资 范围 和投 资策 略无实 质性 影响 （包 括但 不限于 指数 编制
单位变 更、 指数 更名 等事 项） ， 则无 需召 开基 金份 额持有 人大 会， 基金 管理 人应与 基金 托管
人协商 一致 后， 报中 国证 监会备 案并 及时 公告 。
§ 10 基金的风险收益特 征 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
23
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为 指
数型基 金 ， 主 要采用 指数 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、 以 及标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
§ 11 基金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内 容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 复核 了本 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现和 投资 组合报 告
等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定
盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年6 月30 日（ 未经审 计） 。
1.报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 1,085,154,574.26 99.79
其中：股票 1,085,154,574.26 99.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,668.40 0.01
其中：债券 80,668.40 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,251,915.36 0.12
8 其他资产 979,890.25 0.09
9 合计 1,087,467,048.27 100.00
注： 上表 中的 股票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而下表 中 “报 告期末 按行 业分类 的 股
票投资 组合 ”的 合计 项中 不含可 退替 代款 估值 增值 。
2 . 报告期末按行业分类的 股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按 行业分类的境内股票 投资 组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%) 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
24
A 农、林、牧、渔业 851,228.43 0.08
B 采矿业 39,033,562.53 3.60
C 制造业 342,979,576.99 31.59
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
42,764,341.83 3.94
E 建筑业 35,242,217.61 3.25
F 批发和零售业 22,805,772.92 2.10
G 交通运输、仓储和邮政业 32,889,227.58 3.03
H 住宿和餐饮业 0.00 -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
68,757,639.88 6.33
J 金融业 389,894,594.56 35.91
K 房地产业 60,131,393.40 5.54
L 租赁和商务服务业 13,039,222.43 1.20
M 科学研究和技术服务业 0.00 -
N 水利、 环境和公共设施管理业 7,574,942.66 0.70
O 居民服务、 修理和其他服务业 0.00 -
P 教育 0.00 -
Q 卫生和社会工作 1,831,541.14 0.17
R 文化、体育和娱乐业 20,331,190.92 1.87
S 综合 5,377,557.53 0.50
合计 1,083,504,010.41 99.79
2.2 报告期末积极投资按 行业分类的境内股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,000,900.19 0.09
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 559,045.16 0.05
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
70,492.40 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施 - - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
25
管理业
O 居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,650,563.85 0.15
2.3 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
无。
3 . 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
3.1 报告期末指数投资按 公允价值占基金资 产净值 比例大小排序的前 十名股 票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 1,376,914 44,116,324.56 4.06
2 600016 民生银行 3,006,420 26,847,330.60 2.47
3 601166 兴业银行 1,695,985 25,846,811.40 2.38
4 000002 万科 A 968,913 23,670,544.59 2.18
5 600036 招商银行 1,311,642 22,953,735.00 2.11
6 601328 交通银行 3,494,034 19,671,411.42 1.81
7 600519 贵州茅台 63,905 18,655,147.60 1.72
8 600000 浦发银行 1,099,707 17,122,437.99 1.58
9 600030 中信证券 999,292 16,218,509.16 1.49
10 600837 海通证券 1,029,046 15,867,889.32 1.46
3.2 报告期末积极投资按 公允价值占基金资 产净值 比例大小排序的前 五名股 票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601611 中国核建 26,723 559,045.16 0.05
2 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
3 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
4 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
5 601966 玲珑轮胎 8,985 116,625.30 0.01
4 . 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 80,668.40 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,668.40 0.01
5 . 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 113009 广汽转债 680 80,668.40 0.01
6 .报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8 . 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 . 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
无。
9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某
些特殊 情况 下的 流动 性风 险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或
空头套 期保 值等 策略 进行 套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓
位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
10. 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
11 . 投资组合报告附注
11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,414.97 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
27
2 应收证券清算款 961,961.56
3 应收股利 -
4 应收利息 513.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 979,890.25
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
11.5.1 报告期末指数 投资 前十名股票中存在流 通受 限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 000002 万科A 23,670,544.59 2.18 重大事项
11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资
产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 559,045.16 0.05 股票异常波动停牌
§ 12 基金业绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段 份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2013.2.18-2013.12.31 -14.34% 1.36% -14.88% 1.41% 0.54% -0.05%
2014.1.1-2014.12.31 54.37% 1.21% 51.66% 1.21% 2.71% 0.00%
2015.1.1-2015.12.31 5.93% 2.48% 5.58% 2.48% 0.35% 0.00% 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
28
2016.1.1-2016.6.30 -14.67% 1.84% -15.47% 1.84% 0.80% 0.00%
自基金 合同 生效 起至 今 20.65% 1.80% 15.21% 1.81% 5.44% -0.01%
§ 13 基金的费用概览
13.1 与 基金运 作有 关的 费用
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ；
9 、基 金上 市费 及年 费；
10 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下：
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
29
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的年 费率计 提 。
指数许 可使 用基 点费 每日 计算， 逐日 累计 。计 算方 法如下 ：
H=E×0.03% ÷当 年天 数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季度 人民 币5 万元 ， 计费 期间 不足 一季 度的， 以一季 度
计算。 许可 使用 基点 费的 支付方 式为 每季 度支 付一 次。自 基金 合同 生效 日起 ，于每 年 1 月、
4 月、7 月、10 月的 前 10 个工作 日内 支付 上一 季度 的指数 许可 使用 基点 费。
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
上述 “ 一、 基金 费用 的种 类中 第 3－10 项 费用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生 的 费用 ；
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
13.2 与 基金销 售有 关的 费用
1 、申购 对价、 赎回对 价根 据申购赎 回清 单和投 资者 申购、赎 回的 基金份 额数 额确定 。
申购对 价是 指投 资者 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金（2016 年第 2 号）招募说明书（更新） 摘要
30
赎回对 价是 指投 资者 赎回 基金份 额时 ，基 金管 理人 应交付 给赎 回人 的组 合证 券、现 金替 代 、
现金差 额及 其他 对价 。
2 、申购 赎回清 单由基 金管 理人编制 。T 日的申 购赎 回清单在 当日 深圳证 券交 易所开 市
前公告 。
3 、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 4 位， 小数点 后第5 位 四舍 五入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ， 并 在 T+1 日内 公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。
4 、投资 者在申 购或赎 回基 金份额时 ，申 购赎回 代理 券商可按 照不 超过申 购或 赎回份 额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 机构等 收取 的相 关费 用。
§ 14 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管 理人 根据基 金法 及其他有 关法 律法规 的要 求,结合 本基金 管理人 对本 基金实 施
的投资 管理 活动,对 本基 金 的原招 募说 明书 进行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 ：
1 、在 “重 要提 示 ” 部分 ， 对 “重 要提 示 ” 进行 了更 新。
2 、在“ 基金管 理人 ” 部分 ，对 “基 金管 理人概 况 ” 进行了更 新， 对 “主 要人 员情况 ”
进行了 更新 。
3 、在 “基 金托 管人 ”部 分 ，对 “ 基金 托管 人 ” 进行 了更新 。
4 、在 “相 关服 务机 构 ” 部 分，对 “ 销 售机 构 ” 进行 了更新 。
5 、在“ 基金的 投资 ” 部分 ，对 “基 金投 资组合 报告 ”进行了 更新 ，对 “ 基金 业绩 ” 进
行了更 新。
6 、在 “基 金份 额持 有人 服 务 ”部 分， 对 “ 基金 份额 持有人 服务 ”进 行了 更新 。
7 、在 “其 他应 披露 事项 ” 部分， 对 “ 其他 应披 露事 项 ”进 行了 更新 。
8 、对 部分 其他 表述 进行 了 更新。
南方基 金管 理有 限公 司
2016 年 9 月 21 日
