创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2016年8月27日创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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1.2
目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................2
1.2
目录................................................................................................................................................3
§2
基金简介.................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................7
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................7
§4
管理人报告.............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................11
§5
托管人报告...........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................12
6.1 资产负债表....................................................................................................................................12
6.2 利润表............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................15
6.4 报表附注........................................................................................................................................16
§7
投资组合报告.......................................................................................................................................39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................46
7.12 投资组合报告附注......................................................................................................................47
§8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................49
§9
开放式基金份额变动...........................................................................................................................49
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................49创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................50
10.8 其他重大事件..............................................................................................................................51
§11
备查文件目录.....................................................................................................................................52
11.1 备查文件目录..............................................................................................................................52
11.2 存放地点......................................................................................................................................52
11.3 查阅方式......................................................................................................................................52创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信聚财保本混合型证券投资基金
基金简称 创金合信聚财保本混合
基金主代码 001977
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月16日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 280,328,286.75份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取恒定比例组合保险策略，通过动态调整资
产组合，在确保保本周期内本金安全的前提下，力争
实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势
的客观判断，合理配置风险收益较优的企业债、公司
债，以及可转换债等，加以对国家债券等高流动性品
种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、
信用利差和相对价值等策略。在保证基金流动性的前
提下，积极把握投资机会，适当参与权益市场的机会，
获取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准 （一年期银行定期存款税后收益率+1%）×1.5
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风
险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、
非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路 1号A栋201 室
中国深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路
115号投行大厦15层
中国深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号普华永道
中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田区福华一路115号投行大
厦15楼
基金保证人 中国投融资担保有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉
大厦写字楼9层
§3 主要财务指标和基金净值表现创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益 7,515,609.40
本期利润 3,076,059.53
加权平均基金份额本期利润 0.0110
本期加权平均净值利润率 1.09%
本期基金份额净值增长率 1.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 6,597,849.84
期末可供分配基金份额利润 0.0235
期末基金资产净值 286,926,136.59
期末基金份额净值 1.024
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 2.40%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表
中的"期末"均指报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.59% 0.08% 0.31% 0.01% 0.28% 0.07%
过去三个月 1.09% 0.09% 0.93% 0.01% 0.16% 0.08%
过去六个月 1.09% 0.17% 1.86% 0.01% -0.77% 0.16%
自基金合同生效日起 2.40% 0.17% 2.34% 0.01% 0.06% 0.16%创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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至今（2015年11月
16日-2016年06月30日）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业
2015-11-16 2015-12-11 2016-01-11 2016-02-15 2016-03-14 2016-04-13 2016-05-12 2016-06-14
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情
况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金
合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行6只公募基金。截至2016年6月30日，本公司共管理13只
公募基金，其中混合型产品4只、指数型产品2只、债券型产品5只、股票型产品1只、
货币型产品1只；管理的公募基金规模约68亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王一兵
基金经
理、固
定收益
部总监
2015年11月
16日
－ 11
王一兵先生，中国国籍，
四川大学MBA。1994年
即进入证券期货行业，作
为公司出市代表任海南中
商期货交易所红马甲。
1997年进入股票市场，经
历了各种证券市场的大幅
涨跌变化，拥有成熟的投
资心态和丰富的投资经验。
曾历任第一创业证券固定
收益部高级交易经理、资
产管理部投资经理、固定
收益部投资副总监。现任
创金合信基金管理有限公
司固定收益部负责人。熟
悉债券市场和固定收益产
品的各种投资技巧，尤其
精通近两年发展迅速的信
用债，对企业信用分析、
定价有深刻独到的见解。
张荣
基金经
理
2015年11月
16日
－ 6
张荣先生，中国国籍，北
京大学金融学硕士。
2004年就职于深圳银监局
从事银行监管工作，历任
多家银行监管员。
2010年加入第一创业证券
资产管理部，历任金融行
业研究主管、投资主办等
职务。2014年8月加入创
金合信基金管理有限公司
担任高级研究员,现任基
金经理。创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日
期指公司作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信聚财保本混合
型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投
资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务
环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金
管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创
金合信基金管理有限公司公平交易制度》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未
发现异常交易情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，债券市场先熊后牛的格局。一季度经济数据短期企稳，央行难以
进一步宽松，债市整体震荡上行；步入二季度，4月份，央企中铁物资的债券违约引爆
市场的信用担忧，基金净值明显下滑，保险、银行等机构大规模赎回基金、券商资管，
形成流动性冲击。再叠加一季度经济短期数据向好，债券市场整体受到抛售及基本面
的冲击，短债、长债，高低评级的收益率均明显上行。不过，随着流动性冲击的过去，
以及一二线热点城市调控导致房地产销售整体高位回落，去产能压力下，房地产和制
造业投资增速下滑加快，经济重新转为偏弱的局面。在市场配置资金依旧充足的情形
下，安全资产依旧是市场的选择。另外，央行维稳货币市场的意愿未变，年中MPA考
核对银行间流动性的冲击较小。因此，5月份之后，债券市场又重新走强。本报告期本创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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基金主要操作是适时调整组合久期，主要配置高评级信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年上半年创金合信聚财保本净值增长率1.09%，同期业绩比较基准增长率为
1.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
总体而言，下半年经济下行压力维持。出口方面，退欧导致外需环境新添变数，
但尚不构成实质影响。投资方面，短期而言，一二线受调控影响销售下降还将持续，
但速度将有所放缓，考虑去年7/8月份的高基数，预计整体房地产市场销售在四季度后
才可能有所企稳。年内房地产投资还可能继续有所下滑。考虑到国企去产能也开始加
快推进及对民企融资约束的加剧，制造业投资整体的向下压力仍然较大。鉴于当前政
府对结构改革的强调更多，对短期经济波动的容忍力度在加大。因此，预计基建投资
未来还将保持在20%左右的高增速，但不会有更大力度的刺激。货币政策方面，在目
前央行的框架下，五月以来，防风险促改革的重要性已经排在稳增长之前。稳增长次
序的排后，货币政策进一步宽松的必要性降低，而通胀压力较低且稳定，也使央行转
向紧缩的可能性也很小。退欧带来人民币汇率短期贬值压力和波动加大，不过预计央
行将会稳定汇率。汇率不构成对货币政策的明显制约。预计央行货币政策很可能维持
总体稳定的局面不变。
2016年本基金将继续以高评级债券及利率债为主要投资品种，择机进行波段操作，
提升收益，同时规避中低评级产业债的信用风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
公司在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基金运营
部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人士列席，
但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证
券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金
估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
结合法律法规的规定及《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告
等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信聚财保本混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,172,048.98 14,710,455.21
结算备付金 3,579,255.86 2,117,387.46
存出保证金 30,846.35 22,177.33
交易性金融资产 6.4.7.2 353,427,942.87 451,209,884.50
其中：股票投资 20,493,425.47 21,807,362.00
基金投资 － －
债券投资 332,934,517.40 429,402,522.50
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款 166,548.85 24,976,126.58
应收利息 6.4.7.5 4,958,702.22 7,275,625.64
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计 365,335,345.13 500,311,656.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款 77,999,565.00 210,999,755.00
应付证券清算款 4,972.57 5,144,723.77
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 187,427.79 190,844.70创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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应付托管费 58,571.19 59,638.97
应付销售服务费 23,428.47 23,855.59
应付交易费用 6.4.7.7 22,719.55 31,103.36
应交税费 － －
应付利息 23,962.67 11,658.27
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.7.8 88,561.30 －
负债合计 78,409,208.54 216,461,579.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 280,328,286.75 280,328,286.75
未分配利润 6.4.7.10 6,597,849.84 3,521,790.31
所有者权益合计 286,926,136.59 283,850,077.06
负债和所有者权益总计 365,335,345.13 500,311,656.72
注：1.报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.024元，基金份额总额280,328,286.75份。
2.本基金合同生效日为2015年11月16日，无上年度可比区间。
6.2 利润表
会计主体：创金合信聚财保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入 6,575,650.27
1.利息收入 8,351,459.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 144,919.58
债券利息收入 8,206,540.39
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
－
其他利息收入 －创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 15 页 共 53 页
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,663,740.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 622,271.89
基金投资收益 －
债券投资收益 6.4.7.13 1,933,225.88
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 108,242.40
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.16 -4,439,549.87
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.17 －
减：二、费用 3,499,590.74
1．管理人报酬 1,125,670.27
2．托管费 351,771.95
3．销售服务费 140,708.81
4．交易费用 6.4.7.18 37,904.63
5．利息支出 1,731,745.68
其中：卖出回购金融资产支
出
1,731,745.68
6．其他费用 6.4.7.19 111,789.40
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
3,076,059.53
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
3,076,059.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 16 页 共 53 页
会计主体：创金合信聚财保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
280,328,286.75 3,521,790.31 283,850,077.06
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 3,076,059.53 3,076,059.53
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金
净值）
280,328,286.75 6,597,849.84 286,926,136.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信聚财保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第2430号《关于准予创金合信聚财保本混
合型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金合同》负责创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 17 页 共 53 页
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币280,266,800.00元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普
华永道中天验字(2015)第1267号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信
聚财保本混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月16日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为280,328,286.75份基金份额，其中认购资金利息折合61,486.75份基
金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行
股份有限公司(以下简称"招商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信聚财保本混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）
、权证、股指期货、债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市场
工具、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：（一年期银行定期存款税
后收益率+1%）×1.5。
本财务报表由本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2016年8月26日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定
公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使
用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1)具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2)交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 20 页 共 53 页
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式：仅采取现
金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；3、基金收益分配后基金份额净值不能
低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规
定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 21 页 共 53 页
的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金
管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 22 页 共 53 页
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日
前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金
持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 3,172,048.98
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 3,172,048.98
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2016年6月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,567,700.85 20,493,425.47 -2,074,275.38
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
交易所市场 49,012,548.27 48,644,517.40 -368,030.87
银行间市场 286,197,124.45 284,290,000.00 -1,907,124.45 债券
合计 335,209,672.72 332,934,517.40 -2,275,155.32创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 357,777,373.57 353,427,942.87 -4,349,430.70
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 4,466.72
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,610.60
应收债券利息 4,952,611.00
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 13.90
合计 4,958,702.22
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 24 页 共 53 页
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 14,991.81
银行间市场应付交易费用 7,727.74
合计 22,719.55
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 88,561.30
合计 88,561.30
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2016年1月1日至2016年6月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 280,328,286.75 280,328,286.75
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 280,328,286.75 280,328,286.75
注：申购含红利再投、转换入份(金)额；赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,431,671.14 90,119.17 3,521,790.31
本期利润 7,515,609.40 -4,439,549.87 3,076,059.53
本期基金份额交易产
生的变动数
－ － －创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 － － －
本期末 10,947,280.54 -4,349,430.70 6,597,849.84
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 69,274.44
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 75,284.65
其他 360.49
合计 144,919.58
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资收益——买卖股票
差价收入
622,271.89
股票投资收益——赎回差价
收入
－
合计 622,271.89
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 11,374,468.02
减：卖出股票成本总额 10,752,196.13
买卖股票差价收入 622,271.89创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
1,933,225.88
债券投资收益——赎回差价
收入
－
债券投资收益——申购差价
收入
－
合计 1,933,225.88
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
355,705,003.89
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
346,329,551.45
减：应收利息总额 7,442,226.56
买卖债券差价收入 1,933,225.88
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金于本期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金于本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 108,242.40
基金投资产生的股利收益 －
合计 108,242.40
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -4,439,549.87
——股票投资 -2,397,549.17
——债券投资 -2,042,000.70
——资产支持证券投资 －
——基金投资 0
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -4,439,549.87
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 －
合计 －
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 28 页 共 53 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 33,569.63
银行间市场交易费用 4,335.00
合计 37,904.63
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 49,726.04
帐户维护费 18,000.00
汇划手续费 13,928.10
查询服务费 300.00
合计 111,789.40
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 29 页 共 53 页
第一创业证券股份有限公司(“第一创
业证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
第一创业证券 9,521,203.39 42.02%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券 6,855.21 36.11% 2,864.24 19.11%
6.4.10.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
本期2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额 占当期债券成交总额的比例
第一创业证券 98,125,063.64 73.06%
6.4.10.1.5 债券回购交易创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 30 页 共 53 页
金额单位：人民币元
本期2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
第一创业证券 8,324,612,000.00 87.99%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,125,670.27
其中：支付销售机构的客户
维护费
－
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
*0.80%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
351,771.95
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信基金 140,708.81创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 31 页 共 53 页
合计 140,708.81
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
招商银行活期
存款
3,172,048.98 69,274.44
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 32 页 共 53 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30052
0
科大
国创
2016-06-30
2016-
07-08
新发流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.3 9,306.3
00280
5
丰元
股份
2016-06-29
2016-
07-07
新发流通
受限
5.8 5.8 971 5,631.8 5,631.8
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00206
5
东华
软件
2015-
12-22
重大事项 18.75
2016-
07-04
22.59
24,00
0
538,800.00 450,000.00
30029
8
三诺
生物
2016-
03-21
重大资产
重组
20.96
2016-
08-04
23.06
10,66
0
278,800.00 223,433.60
00052
4
岭南
控股
2016-
04-05
重大资产
重组
13.08 －
15,00
0
279,000.00 196,200.00
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，该类
股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额49,999,565.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1182399
11穗地
铁
MTN1
2016-07-01 101.55 200,000 20,310,000.00
1382160
13北排
水
MTN1
2016-07-04 103.36 100,000 10,336,000.00
101452027
14电网
MTN00
2
2016-07-05 102.40 200,000 20,480,000.00
合计 500,000 51,126,000.00创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 33 页 共 53 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额28,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易
所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 34 页 共 53 页
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1 60,196,000.00 60,374,000.00
A-1以下 － －
未评级 20,060,000.00 80,242,000.00
合计 80,256,000.00 140,616,000.00
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA 237,025,867.30 183,699,994.10
AAA以下 5,347,500.00 105,086,528.40
未评级 10,305,150.10 －
合计 252,678,517.40 288,786,522.50
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 35 页 共 53 页
亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月
30日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,172,04
8.98
－ － － － －
3,172,04
8.98
结算备付金
3,579,25
5.86
－ － － － －
3,579,25
5.86
存出保证金
30,846.3
5
－ － － － －
30,846.3
5
交易性金融
资产
23,593,4
00.00
30,418,1
50.10
278,922,
967.30
－ －
20,493,4
25.47
353,427,
942.87
应收证券清 － － － － －
166,548.
85
166,548.
85创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 36 页 共 53 页
算款
应收利息 － － － － －
4,958,70
2.22
4,958,70
2.22
资产总计
30,375,5
51.19
30,418,1
50.10
278,922,
967.30
－ －
25,618,6
76.54
365,335,
345.13
负债
卖出回购金
融资产款
77,999,5
65.00
－ － － － －
77,999,5
65.00
应付证券清
算款
－ － － － － 4,972.57 4,972.57
应付管理人
报酬
－ － － － －
187,427.
79
187,427.
79
应付托管费 － － － － －
58,571.1
9
58,571.1
9
应付销售服
务费
－ － － － －
23,428.4
7
23,428.4
7
应付交易费
用
－ － － － －
22,719.5
5
22,719.5
5
应付利息 － － － － －
23,962.6
7
23,962.6
7
其他负债 － － － － －
88,561.3
0
88,561.3
0
负债总计
77,999,5
65.00
－ － － －
409,643.
54
78,409,2
08.54
利率敏感度
缺口
-
47,624,0
13.81
30,418,1
50.10
278,922,
967.30
－ －
25,209,0
33.00
286,926,
136.59
上年度末
2015年12月
31日
1个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
14,710,4
55.21
－ － － － －
14,710,4
55.21
结算备付金 2,117,38 － － － － － 2,117,38创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 37 页 共 53 页
7.46 7.46
存出保证金
22,177.3
3
－ － － － －
22,177.3
3
交易性金融
资产
－
74,075,2
00.00
355,327,
322.50
－ －
21,807,3
62.00
451,209,
884.50
应收证券清
算款
－ － － － －
24,976,1
26.58
24,976,1
26.58
应收利息 － － － － －
7,275,62
5.64
7,275,62
5.64
资产总计
16,850,0
20.00
74,075,2
00.00
355,327,
322.50
－ －
54,059,1
14.22
500,311,
656.72
负债
卖出回购金
融资产款
210,999,
755.00
－ － － － －
210,999,
755.00
应付证券清
算款
－ － － － －
5,144,72
3.77
5,144,72
3.77
应付管理人
报酬
－ － － － －
190,844.
70
190,844.
70
应付托管费 － － － － －
59,638.9
7
59,638.9
7
应付销售服
务费
－ － － － －
23,855.5
9
23,855.5
9
应付交易费
用
－ － － － －
31,103.3
6
31,103.3
6
应付利息 － － － － －
11,658.2
7
11,658.2
7
负债总计
210,999,
755.00
－ － － －
5,461,82
4.66
216,461,
579.66
利率敏感度
缺口
-
194,149,
735.00
74,075,2
00.00
355,327,
322.50
－ －
48,597,2
89.56
283,850,
077.06
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 38 页 共 53 页
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率上升25个基点 -690,841.03 -1,312,109.85
市场利率下降25个基点 697,561.99 1,322,377.04
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 20,493,425.47 7.14 21,807,362.00 7.68
交易性金融资产-债券投资 332,934,517.40 116.03 429,402,522.50 151.28
衍生金融资产－权证投资 － － － －创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 39 页 共 53 页
其他 － － － －
合计 353,427,942.87 123.18 451,209,884.50 158.96
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为26,037,453.77元，属于第二层次的余额为327,390,489.10元，
无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 40 页 共 53 页
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 20,493,425.47 5.61
其中：股票 20,493,425.47 5.61
2 固定收益投资 332,934,517.40 91.13
其中：债券 332,934,517.40 91.13
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 6,751,304.84 1.85
7 其他各项资产 5,156,097.42 1.41
8 合计 365,335,345.13 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,094,461.70 0.38
B 采矿业 － －创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 41 页 共 53 页
C 制造业 14,608,184.17 5.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 1,838,172.00 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 927,000.00 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,047,494.40 0.37
J 金融业 － －
K 房地产业 503,430.00 0.18
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 225,583.20 0.08
R 文化、体育和娱乐业 249,100.00 0.09
S 综合 － －
合计 20,493,425.47 7.14
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002470 金正大 91,000 732,550.00 0.26
2 002041 登海种业 34,000 528,360.00 0.18
3 600195 中牧股份 28,000 512,400.00 0.18
4 600859 王府井 33,300 507,492.00 0.18
5 601007 金陵饭店 40,000 501,200.00 0.17
6 600572 康恩贝 77,000 498,960.00 0.17创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 42 页 共 53 页
7 600196 复星医药 26,000 494,520.00 0.17
8 603001 奥康国际 23,000 488,980.00 0.17
9 600055 华润万东 27,520 483,251.20 0.17
10 002029 七 匹 狼 45,000 456,750.00 0.16
11 002065 东华软件 24,000 450,000.00 0.16
12 600587 新华医疗 19,400 447,946.00 0.16
13 600594 益佰制药 28,000 447,440.00 0.16
14 002004 华邦健康 49,000 447,370.00 0.16
15 600398 海澜之家 38,000 429,400.00 0.15
16 603366 日出东方 41,300 346,920.00 0.12
17 000661 长春高新 2,990 318,973.20 0.11
18 600079 人福医药 18,000 301,860.00 0.11
19 603369 今世缘 22,000 295,240.00 0.10
20 601566 九牧王 19,000 293,360.00 0.10
21 000915 山大华特 8,200 290,034.00 0.10
22 600429 三元股份 37,000 289,710.00 0.10
23 600177 雅戈尔 21,000 289,590.00 0.10
24 601607 上海医药 16,000 288,800.00 0.10
25 002675 东诚药业 6,200 288,486.00 0.10
26 600108 亚盛集团 57,000 287,850.00 0.10
27 600811 东方集团 43,000 286,380.00 0.10
28 600613 神奇制药 20,000 286,000.00 0.10
29 600056 中国医药 18,000 285,480.00 0.10
30 600485 信威集团 16,000 285,440.00 0.10
31 603669 灵康药业 9,700 281,591.00 0.10
32 002049 紫光国芯 6,400 281,280.00 0.10
33 002154 报 喜 鸟 58,000 280,140.00 0.10
34 600467 好当家 71,530 278,251.70 0.10
35 600713 南京医药 33,000 277,860.00 0.10
36 600329 中新药业 16,000 276,320.00 0.10创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 43 页 共 53 页
37 603328 依顿电子 9,300 274,722.00 0.10
38 600804 鹏博士 15,000 273,450.00 0.10
39 002481 双塔食品 36,000 262,800.00 0.09
40 600571 信雅达 4,600 253,552.00 0.09
41 300144 宋城演艺 10,000 249,100.00 0.09
42 002563 森马服饰 23,000 249,090.00 0.09
43 002084 海鸥卫浴 23,000 248,860.00 0.09
44 002185 华天科技 19,500 248,235.00 0.09
45 000887 中鼎股份 11,000 243,210.00 0.08
46 002100 天康生物 27,000 242,730.00 0.08
47 000963 华东医药 3,600 242,640.00 0.08
48 300255 常山药业 28,800 239,040.00 0.08
49 002727 一心堂 9,400 235,000.00 0.08
50 600872 中炬高新 19,000 234,460.00 0.08
51 600201 生物股份 8,500 232,305.00 0.08
52 000428 华天酒店 35,000 229,600.00 0.08
53 002223 鱼跃医疗 7,200 228,384.00 0.08
54 002463 沪电股份 43,000 227,040.00 0.08
55 300244 迪安诊断 6,840 225,583.20 0.08
56 002152 广电运通 13,650 224,406.00 0.08
57 300199 翰宇药业 11,000 223,850.00 0.08
58 002055 得润电子 7,300 223,526.00 0.08
59 300298 三诺生物 10,660 223,433.60 0.08
60 002551 尚荣医疗 9,200 215,096.00 0.07
61 000732 泰禾集团 11,000 213,840.00 0.07
62 000919 金陵药业 16,000 209,440.00 0.07
63 000524 岭南控股 15,000 196,200.00 0.07
64 300273 和佳股份 9,000 172,350.00 0.06
65 000049 德赛电池 3,200 134,208.00 0.05
66 002540 亚太科技 8,000 69,760.00 0.02创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 44 页 共 53 页
67 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02
68 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
69 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
70 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
71 300520 科大国创 926 9,306.30 －
72 002805 丰元股份 971 5,631.80 －
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 603001 奥康国际 548,200.00 0.19
2 600056 中国医药 289,800.00 0.10
3 601607 上海医药 288,000.00 0.10
4 600177 雅戈尔 286,650.00 0.10
5 600079 人福医药 286,200.00 0.10
6 600572 康恩贝 285,560.00 0.10
7 600859 王府井 285,000.00 0.10
8 600195 中牧股份 284,800.00 0.10
9 600055 华润万东 284,800.00 0.10
10 603669 灵康药业 284,016.00 0.10
11 000049 德赛电池 283,140.00 0.10
12 002004 华邦健康 282,000.00 0.10
13 600613 神奇制药 282,000.00 0.10
14 600196 复星医药 281,884.94 0.10
15 600485 信威集团 281,600.00 0.10
16 600108 亚盛集团 281,580.00 0.10
17 002049 紫光国芯 280,768.00 0.10
18 601007 金陵饭店 280,600.00 0.10
19 601566 九牧王 280,250.00 0.10创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 45 页 共 53 页
20 002055 得润电子 280,000.00 0.10
21 000428 华天酒店 280,000.00 0.10
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。本报告期内得润电子和华天酒店累
计买入金额相等，并列第20名。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002540 亚太科技 478,800.00 0.17
2 000049 德赛电池 372,000.00 0.13
3 300273 和佳股份 369,600.00 0.13
4 601566 九牧王 343,500.00 0.12
5 300397 天和防务 341,760.00 0.12
6 300159 新研股份 323,000.00 0.11
7 600298 安琪酵母 319,600.00 0.11
8 000858 五 粮 液 314,600.00 0.11
9 600521 华海药业 313,200.00 0.11
10 000895 双汇发展 311,500.00 0.11
11 300347 泰格医药 309,507.20 0.11
12 002436 兴森科技 308,000.00 0.11
13 600479 千金药业 306,000.00 0.11
14 601799 星宇股份 305,970.00 0.11
15 002311 海大集团 304,000.00 0.11
16 300199 翰宇药业 300,000.00 0.11
17 000568 泸州老窖 297,000.00 0.10
18 300498 温氏股份 292,050.00 0.10
19 600807 天业股份 290,700.00 0.10
20 600688 上海石化 290,280.00 0.10
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 46 页 共 53 页
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 11,835,808.77
卖出股票的收入（成交）总额 11,374,468.02
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 79,150.10 0.03
2 央行票据 － －
3 金融债券 10,226,000.00 3.56
其中：政策性金融债 10,226,000.00 3.56
4 企业债券 42,136,767.30 14.69
5 企业短期融资券 80,256,000.00 27.97
6 中期票据 193,808,000.00 67.55
7 可转债 6,428,600.00 2.24
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 332,934,517.40 116.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122311 13海通04 230,000 23,593,400.00 8.22
2 1382160
13北排水
MTN1
200,000 20,672,000.00 7.20
3 101452027
14电网
MTN002
200,000 20,480,000.00 7.14
4 101454021
14深高速
MTN001
200,000 20,436,000.00 7.12
5 101456004 14北车 200,000 20,406,000.00 7.11创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 47 页 共 53 页
MTN001
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.11、海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月24日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（津证调
查字【2015011】号）。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根
据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
2、2015年9月11日，海通证券（代码600837）被中国证监会公开处罚，处罚内容为：
责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000.00元，并处以85,959,000.00元罚款。处
罚原因：海通证券对外部接入的第三方交易终端软件未进行软件认证许可，未对外部
系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解，未采集客户交易终端信息，
未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可
靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，未实施有效的了解客户身份的回访、
检查等程序，违反了《证券公司监督管理条例》。
3、2015年11月26日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知
书》（稽查总队调查通字153122号），认为公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》
相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 48 页 共 53 页
立案调查。
4、海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 11月 26
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查
总队调查通字 153122 号）。公司对此调查高度重视，立即在公司内部对相关业务进
行了紧急核查，并严格按照上市公司信息披露的有关规定，于2015 年 11 月 27 日晚
间发布《海通证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的
公告》（临 2015-077）。之后，公司围绕此次调查，继续对公司的相关业务进行了进
一步核查。2015 年 11 月 28 日，经多方了解核实，公司本次因在融资融券业务中涉
嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的规
定，被中国证监会立案调查。
本基金投研人员分析认为，立案调查并没有对海通证券的经营状况产生实质性的负面
影响，也因此作为发行主体海通证券的信用风险并未实质恶化，维持对相应债券的内
部信用评价。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，
经正常投资决策程序对债券"13海通04"进行投资。
7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,846.35
2 应收证券清算款 166,548.85
3 应收股利 －
4 应收利息 4,958,702.22
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,156,097.42
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113008 电气转债 1,081,100.00 0.38
2 123001 蓝标转债 1,077,000.00 0.38
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
10,723 26,142.71 － － 280,328,286.75
100.00
%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
359,484.89 0.13%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年11月16日)基金份额总额 280,328,286.75创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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本报告期期初基金份额总额 280,328,286.75
本报告期基金总申购份额 －
减：本报告期基金总赎回份额 －
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 280,328,286.75
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元
数量
成交金
额
占当期股票
成交总额比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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例
第一创业证
券
2
9,521,20
3.39
42.02% 6,855.21 36.11% －
光大证券 2
13,139,1
50.57
57.98% 12,127.57 63.89% －
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特
定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交
易单元租用协议。
本基金报告期内新增光大证券的2个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
第一创业证
券
98,125,0
63.64
73.06%
8,324,61
2,000
87.99% － －
光大证券
36,189,6
63.44
26.94%
1,136,10
0,000
12.01% － －
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信聚财保本混合型证券投
资基金基金份额发售公告
公司官网、上海证券报 2015-11-03
2
创金合信聚财保本混合型证券投
资基金2016年第1季度报告
公司官网、上海证券报 2016-04-22创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
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3
创金合信聚财保本混合型证券投
资基金2016年第2季度报告
公司官网、上海证券报 2016-07-20
4
创金合信基金管理有限公司关于
调整创金合信聚财保本混合型证
券投资基金单个基金份额持有人
累计认购金额上限的公告
公司官网、上海证券报 2015-11-04
5
创金合信基金管理有限公司关于
增加创金合信聚财保本混合型证
券投资基金认购方式的公告
公司官网、上海证券报 2015-11-11
6
创金合信聚财保本混合型证券投
资基金基金合同生效公告
公司官网、上海证券报 2015-11-17
7
关于指数熔断机制实施后对创金
合信基金管理有限公司旗下公募
基金业务规则影响的公告
公司官网、上海证券报 2015-12-31
8
创金合信基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗下部
分基金开放时间的公告
公司官网、上海证券报 2016-01-07
9
创金合信基金关于调整旗下部分
开放式基金申购金额下限及最低
持有金额下限的公告
公司官网、上海证券报 2016-01-08
10
创金合信聚财保本混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
（2016年第1号)
公司官网、上海证券报 2016-06-28
11
创金合信聚财保本混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
（2016年第1号）
公司官网、上海证券报 2016-06-28
12
创金合信基金管理有限公司关于
旗下部分基金估值方法变更的提
示性公告
公司官网、上海证券报 2016-06-29
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
第 53 页 共 53 页
1、《创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金合同》
2、《创金合信聚财保本混合型证券投资基金托管协议》
3、 创金合信聚财保本混合型证券投资基金2016年半年度报告
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
11.3 查阅方式
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
创金合信基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
