创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
2016年06月30日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年08月27日创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................2
§2
基金简介.................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................6
2.4 信息披露方式..................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料..................................................................................................................................7
§3
主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................7
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................8
§4
管理人报告.............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................13
§5
托管人报告...........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................14
6.1 资产负债表....................................................................................................................................14
6.2 利润表............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................17
6.4 报表附注........................................................................................................................................19
§7
投资组合报告.......................................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.............................................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................46
7.12 投资组合报告附注......................................................................................................................46
§8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.............................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................48
§9
开放式基金份额变动...........................................................................................................................48
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................48
10.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................48
10.5 基金改聘会计师事务所情况......................................................................................................49创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况.......................................49
10.8 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...........................................................................50
10.9 其他重大事件..............................................................................................................................51
§11
备查文件目录.....................................................................................................................................53
11.1 备查文件目录..............................................................................................................................53
11.2 存放地点......................................................................................................................................53
11.3 查阅方式......................................................................................................................................53创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信聚利债券型证券投资基金
基金简称 创金合信聚利债券
基金主代码 001199
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月15日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,764,199.42
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 创金聚利A级 创金聚利C级
下属两级基金的交易代码 001199 001200
报告期末下属两级基金的份
额总额
64,282,038.88 19,482,160.54
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控
制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为
持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、
货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采
用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控
制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相
对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲
线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积
极调整。
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用
产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品
的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或
者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不
断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会
时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力获取超
额收益。在股市场投资过程中，本基金主要采取自下
而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面研究
相结合的研究方法，对以下三类上市公司进行投资：
（1）现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的
现金分红记录或现金分红潜力的优质上市公司；
（2）投资价值明显被市场低估的上市公司；
（3）未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的
上市公司。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×90%+沪深300指数收
益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
创金合信基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
姓名 梁绍锋 洪渊
联系电话 0755-23838908 010-66105799
信息披露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.c
om
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588
传真 0755-25832571 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前
湾一路 1号A栋201 室
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
深圳市福田中心区福华一
路115号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 518000 100140
法定代表人 刘学民 姜建清
2.4 信息披露方式创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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本基金选定的信息披露报纸
名称
上海证券报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号普华
永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田区福华一路115号投
行大厦15楼
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
创金聚利A级 创金聚利C级
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日）
本期已实现收益 2,495,769.51 665,571.27
本期利润 -1,020,615.04 -383,458.96
加权平均基金份额本期利润 -0.0113 -0.0140
本期基金加权平均净值利润
率
-1.07% -1.34%
本期基金份额净值增长率 -0.19% -0.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日)
期末可供分配利润 4,392,949.18 1,241,940.07
期末可供分配基金份额利润 0.0683 0.0637
期末基金资产净值 68,674,988.06 20,724,100.61
期末基金份额净值 1.0680 1.0640
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年06月30日)
基金份额累计净值增长率 6.80% 6.40%创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表
中的"期末"均指报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(创金聚利A级)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.33% 0.19% 0.28% 0.12% 1.05% 0.07%
过去三个月 0.85% 0.19% -0.64% 0.12% 1.49% 0.07%
过去六个月 -0.19% 0.29% -1.67% 0.20% 1.48% 0.09%
过去一年 6.91% 0.25% -0.47% 0.24% 7.38% 0.01%
自基金合同生效日起
至今（2015年05月
15日-2016年06月30日）
6.80% 0.30% -1.20% 0.25% 8.00% 0.05%
阶段
(创金聚利C级)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.33% 0.17% 0.28% 0.12% 1.05% 0.05%
过去三个月 0.76% 0.18% -0.64% 0.12% 1.40% 0.06%
过去六个月 -0.28% 0.28% -1.67% 0.20% 1.39% 0.08%
过去一年 6.61% 0.24% -0.47% 0.24% 7.08% 0.00%
自基金合同生效日起
至今（2015年05月
15日-2016年06月30日）
6.40% 0.29% -1.20% 0.25% 7.60% 0.04%创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
业 业 业 业 A 业 业 业 业 业 业 业
2015-05-15 2015-07-02 2015-08-21 2015-10-21 2015-12-10 2016-02-01 2016-03-29 2016-05-20
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
业 业 业 业 C 业 业 业 业 业 业 业
2015-05-15 2015-07-02 2015-08-21 2015-10-21 2015-12-10 2016-02-01 2016-03-29 2016-05-20
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金
合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行6只公募基金。截至2016年6月30日，本公司共管理13只
公募基金，其中混合型产品4只、指数型产品2只、债券型产品5只、股票型产品1只、
货币型产品1只；管理的公募基金规模约68亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王一兵
基金经
理、固
定收益
部总监
2015年05月
15日
－ 11
王一兵先生，中国国籍，
四川大学MBA。1994年
即进入证券期货行业，作
为公司出市代表任海南中
商期货交易所红马甲。
1997年进入股票市场，经
历了各种证券市场的大幅
涨跌变化，拥有成熟的投
资心态和丰富的投资经验。
曾历任第一创业证券固定
收益部高级交易经理、资
产管理部投资经理、固定
收益部投资副总监。现任
创金合信基金管理有限公
司固定收益部负责人。熟
悉债券市场和固定收益产
品的各种投资技巧，尤其
精通近两年发展迅速的信
用债，对企业信用分析、
定价有深刻独到的见解。
郑振源
基金经
理
2015年05月
15日
－ 6
郑振源先生，中国国籍，
中国人民银行研究生部经
济学硕士。2009年7月加
入第一创业证券研究所，创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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担任宏观债券研究员。
2012年7月加入第一创业
证券资产管理部，先后担
任宏观债券研究员、投资
主办等职务。2014年8月
加入创金合信基金管理有
限公司，现任基金经理。
张荣
基金经
理
2015年06月
11日
－ 6
张荣先生，中国国籍，北
京大学金融学硕士。
2004年就职于深圳银监局
从事银行监管工作，历任
多家银行监管员。
2010年加入第一创业证券
资产管理部，历任金融行
业研究主管、投资主办等
职务。2014年8月加入创
金合信基金管理有限公司
担任高级研究员,现任基
金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日
期指公司作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信聚利债券型证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务
环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金
管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创
金合信基金管理有限公司公平交易制度》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未
发现异常交易情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，债券市场先熊后牛的格局。一季度经济数据短期企稳，央行难以
进一步宽松，债市整体震荡上行；步入二季度，4月份，央企中铁物资的债券违约引爆
市场的信用担忧，基金净值明显下滑，保险、银行等机构大规模赎回基金、券商资管，
形成流动性冲击。再叠加一季度经济短期数据向好，债券市场整体受到抛售及基本面
的冲击，短债、长债，高低评级的收益率均明显上行。不过，随着流动性冲击的过去，
以及一二线热点城市调控导致房地产销售整体高位回落，去产能压力下，房地产和制
造业投资增速下滑加快，经济重新转为偏弱的局面。在市场配置资金依旧充足的情形
下，安全资产依旧是市场的选择。另外，央行维稳货币市场的意愿未变，年中MPA考
核对银行间流动性的冲击较小。因此，5月份之后，债券市场又重新走强。本报告期本
基金主要操作是适时调整组合久期，主要配置高评级信用债和利率债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年上半年创金合信聚利A级净值增长率-0.19%，聚利C级净值增长率-0.28%，
同期业绩比较基准增长率为-1.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
总体而言，下半年经济下行压力维持。出口方面，退欧导致外需环境新添变数，
但尚不构成实质影响。投资方面，短期而言，一二线受调控影响销售下降还将持续，
但速度将有所放缓，考虑去年7/8月份的高基数，预计整体房地产市场销售在四季度后
才可能有所企稳。年内房地产投资还可能继续有所下滑。考虑到国企去产能也开始加
快推进及对民企融资约束的加剧，制造业投资整体的向下压力仍然较大。鉴于当前政
府对结构改革的强调更多，对短期经济波动的容忍力度在加大。因此，预计基建投资
未来还将保持在20%左右的高增速，但不会有更大力度的刺激。货币政策方面，在目
前央行的框架下，五月以来，防风险促改革的重要性已经排在稳增长之前。稳增长次创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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序的排后，货币政策进一步宽松的必要性降低，而通胀压力较低且稳定，也使央行转
向紧缩的可能性也很小。退欧带来人民币汇率短期贬值压力和波动加大，不过预计央
行将会稳定汇率。汇率不构成对货币政策的明显制约。预计央行货币政策很可能维持
总体稳定的局面不变。
2016年本基金将继续以高评级债券及利率债为主要投资品种，择机进行波段操作，
提升收益，同时规避中低评级产业债的信用风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值
的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估
值及净值计算的复核责任。
本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由
基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业
人士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具
有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律
合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不
存在任何重大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
结合法律法规的规定及《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次
该类基金份额可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对创金合信聚利债券型证券投资基金的托管过程中，创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，创金合信聚利债券型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限
公司在创金合信聚利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信聚
利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信聚利债券型证
券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,080,296.62 28,052,291.07
结算备付金 1,892,415.52 237,678.66
存出保证金 15,989.33 57,925.15
交易性金融资产 6.4.7.2 97,808,471.30 193,936,600.70
其中：股票投资 11,365,811.60 16,826,824.00
基金投资 － －
债券投资 86,442,659.70 177,109,776.70
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 15 页 共 53 页
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 6.4.7.5 895,113.05 2,964,542.02
应收股利 － －
应收申购款 200.00 500.00
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 109,692,485.82 225,249,537.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 14,500,000.00 48,099,327.85
应付证券清算款 4,503,251.96 4,836,227.92
应付赎回款 1,116,025.38 291,485.77
应付管理人报酬 53,278.77 103,541.64
应付托管费 15,222.52 29,583.33
应付销售服务费 7,291.04 12,980.63
应付交易费用 6.4.7.6 9,710.10 212,130.78
应交税费 － －
应付利息 － 9,116.05
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.7.7 88,617.38 103,115.40
负债合计 20,293,397.15 53,697,509.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 83,764,199.42 160,464,845.14创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 16 页 共 53 页
未分配利润 6.4.7.9 5,634,889.25 11,087,183.09
所有者权益合计 89,399,088.67 171,552,028.23
负债和所有者权益总计 109,692,485.82 225,249,537.60
注：1.报告截止日2016年6月30日，基金份额总额83,764,199.42份，其中下属A类基金份额
64,282,038.88份，C类基金份额19,482,160.54份。下属A类基金份额净值1.068元，C类基金份额净值
1.064元。
2. 本财务报表的上年度可比期间为2015年05月15日(基金合同生效日)至2015年06月30日。
6.2 利润表
会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2016年01月01日-
2016年06月30日
上年度可比期间
2015年01月01日-
2015年06月30日
一、收入 -457,010.34 2,228,196.92
1.利息收入 2,800,066.16 1,397,157.09
其中：存款利息收入
6.4.7
.10
41,750.90 82,980.66
债券利息收入 2,758,315.26 1,074,376.86
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 239,799.57
其他利息收入 － －
2.投资收益 1,304,119.44 5,918,228.38
其中：股票投资收益
6.4.7
.11
-231,046.51 10,919,887.24
基金投资收益 － －
债券投资收益
6.4.7
.12
1,443,539.75 -5,324,766.68
资产支持证券投资收
益
6.4.7
.12.3
－ －创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 17 页 共 53 页
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益
6.4.7
.13
－ －
股利收益
6.4.7
.14
91,626.20 323,107.82
3.公允价值变动收益
6.4.7
.15
-4,565,414.78 -5,150,579.40
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7
.16
4,218.84 63,390.85
减：二、费用 947,063.66 763,872.18
1．管理人报酬 434,752.66 312,961.92
2．托管费 124,215.06 89,417.70
3．销售服务费 57,462.52 36,006.00
4．交易费用
6.4.7
.17
27,143.93 224,568.71
5．利息支出 183,802.19 77,939.02
其中：卖出回购金融资产支
出
183,802.19 77,939.02
6．其他费用
6.4.7
.18
119,687.30 22,978.83
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-1,404,074.00 1,464,324.74
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-1,404,074.00 1,464,324.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 18 页 共 53 页
2016年01月01日-2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
160,464,845.14 11,087,183.09 171,552,028.23
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ -1,404,074.00 -1,404,074.00
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-76,700,645.72 -4,048,219.84 -80,748,865.56
其中：1.基金申购款 897,790.28 47,860.50 945,650.78
2.基金赎回款 -77,598,436.00 -4,096,080.34 -81,694,516.34
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
83,764,199.42 5,634,889.25 89,399,088.67
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
385,546,708.18 － 385,546,708.18
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 1,464,324.74 1,464,324.74
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-
101,124,859.03
-1,799,119.08 -102,923,978.11
其中：1.基金申购款 2,786,004.32 64,816.79 2,850,821.11
2.基金赎回款
-
103,910,863.35
-1,863,935.87 -105,774,799.22
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
－ － －创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 19 页 共 53 页
动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
284,421,849.15 -334,794.34 284,087,054.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信聚利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监许可 2015]第472号《关于准予创金合信聚利债券型证券
投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币385,473,879.28元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2015)第481号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信聚利债券型证
券投资基金基金合同》于2015年5月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
385,546,708.18份基金份额，其中认购资金利息折合72,828.90份基金份额。本基金的基
金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以
下简称"中国工商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信聚利债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等
权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中债综合
(全价)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2016年8月26日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 20 页 共 53 页
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日
前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金
持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 21 页 共 53 页
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
项目
本期末
2016年06月30日
活期存款 9,080,296.62
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 9,080,296.62
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2016年06月30日
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 13,450,250.69 11,365,811.60 -2,084,439.09
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
交易所市场 46,019,489.06 45,888,659.70 -130,829.36
银行间市场 40,446,100.00 40,554,000.00 107,900.00 债券
合计 86,465,589.06 86,442,659.70 -22,929.36
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 99,915,839.75 97,808,471.30 -2,107,368.45
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末2016年06月30日
项目
合同/名义金额 公允价值 备注创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 22 页 共 53 页
资产 负债
权益衍生工具 － － －
其他衍生工具 － － －
合计 － － －
注：本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末:2016年06月30日
应收活期存款利息 2,159.75
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 851.60
应收债券利息 892,094.50
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 7.20
合计 895,113.05
6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30日
交易所市场应付交易费用 5,005.10
银行间市场应付交易费用 4,705.00创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 23 页 共 53 页
合计 9,710.10
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 56.08
预提费用 88,561.30
合计 88,617.38
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
本期 2016年01月01日-2016年06月30日 项目
(创金聚利A级) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 123,245,595.19 123,245,595.19
本期申购 333,886.96 333,886.96
本期赎回 -59,297,443.27 -59,297,443.27
期末数 64,282,038.88 64,282,038.88
项目
(创金聚利C级)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 37,219,249.95 37,219,249.95
本期申购 563,903.32 563,903.32
本期赎回 -18,300,992.73 -18,300,992.73
期末数 19,482,160.54 19,482,160.54
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目
(创金聚利A级)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,272,663.51
1,318,590.6
0
8,591,254.11创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 24 页 共 53 页
本期利润 2,495,769.51
-
3,516,384.5
5
-1,020,615.04
本期基金份额交易产生的变
动数
-4,434,491.67
1,256,801.7
8
-3,177,689.89
其中：基金申购款 23,184.21 -3,531.79 19,652.42
基金赎回款 -4,457,675.88
1,260,333.5
7
-3,197,342.31
本期已分配利润 － － －
本期末 5,333,941.35 -940,992.17 4,392,949.18
单位：人民币元
项目
(创金聚利C级)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,098,261.88 397,667.10 2,495,928.98
本期利润 665,571.27
-
1,049,030.2
3
-383,458.96
本期基金份额交易产生的变
动数
-1,237,292.16 366,762.21 -870,529.95
其中：基金申购款 39,384.34 -11,176.26 28,208.08
基金赎回款 -1,276,676.50 377,938.47 -898,738.03
本期已分配利润 － － －
本期末 1,526,540.99 -284,600.92 1,241,940.07
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
活期存款利息收入 34,939.01
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 6,664.89创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 25 页 共 53 页
其他 147.00
合计 41,750.90
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
卖出股票成交总额 7,832,845.00
减：卖出股票成本总额 8,063,891.51
买卖股票差价收入 -231,046.51
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
1,443,539.75
债券投资收益——赎回差价
收入
－
债券投资收益——申购差价
收入
－
合计 1,443,539.75
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
400,358,935.50创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 26 页 共 53 页
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
393,111,648.15
减：应收利息总额 5,803,747.60
买卖债券差价收入 1,443,539.75
6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
注：本基金于本期未发生衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
股票投资产生的股利收益 91,626.20
基金投资产生的股利收益 －
合计 91,626.20
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
1.交易性金融资产 -4,565,414.78
——股票投资 -2,480,655.09
——债券投资 -2,084,759.69
——资产支持证券投资 －
——贵金属投资 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -4,565,414.78创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
基金赎回费收入 4,218.84
合计 4,218.84
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
交易所市场交易费用 19,528.93
银行间市场交易费用 7,615.00
合计 27,143.93
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
审计费用 36,835.26
信息披露费 49,726.04
帐户维护费 27,000.00
汇划手续费 5,526.00
查询服务费 600.00
合计 119,687.30
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
第一创业证券股份有限公司(“第一创
业证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人股东
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月
30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月
30日 关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
第一创业证券 9,905,905.00 76.88% －
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 29 页 共 53 页
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
第一创业证券 7,124.53 72.09% 2,247.47 44.90%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月
30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月
30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
第一创业证券 141,782,416.89 90.24% － －
6.4.10.1.5 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月
30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月
30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
第一创业证券 1,065,700,000.00 82.22% － －
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 30 页 共 53 页
关联方名称
本期
2016年01月01日-
2016年06月30日
上年度可比期间
2015年01月01日-
2015年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 434,752.66 312,961.92
其中：支付销售机构的客户维护费 290,026.71 216,246.38
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x 0.70% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-
2016年06月30日
上年度可比期间
2015年01月01日-
2015年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 124,215.06 89,417.70
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
创金聚利A级 创金聚利C级 合计
第一创业证券 － 135.73 135.73
合计 － 135.73 135.73
上年度可比期间2015年01月01日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
创金聚利A级 创金聚利C级 合计
第一创业证券 3.52 3.52
合计 － 3.52 3.52
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.4%的年费率计创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 31 页 共 53 页
提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基
金前一日基金资产净值× 0.4%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
工商银行 －
10,401,0
06.61
－ － －
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2016年01月01日-2016年06月
30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月
30日 项目
创金聚利A级
创金聚利
C级
创金聚利A级
创金聚利
C级
期初持有的基金份额 － － － －
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 － － － －
占基金总份额比例 － － － －
注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 32 页 共 53 页
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
注：本报告期内无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月
30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月
30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
9,080,296.62 34,939.01 35,416,455.40 74,780.51
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 33 页 共 53 页
代码 名称 日期
估值单价
日期
开盘单价 成本总额 估值总额
00052
4
岭南
控股
2016-
04-05
重大资产
重组
13.08
15,00
0
279,000.00 196,200.00
30029
8
三诺
生物
2016-
03-21
重大资产
重组
20.96
2016-
08-04
23.06 7,020 183,600.00 147,139.20
00206
5
东华
软件
2015-
12-22
重大事项 18.75
2016-
07-04
22.59 1,000 22,250.00 18,750.00
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，该类
股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额14,500,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易
所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核
心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 34 页 共 53 页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活
期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标
准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1 － 20,060,000.00
A-1以下 － －
未评级 4,997,000.00 10,024,000.00
合计 4,997,000.00 30,084,000.00
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA 17,352,297.60 66,557,000.00
AAA以下 11,612,240.90 11,145,000.00
未评级 52,481,121.20 69,323,776.70
合计 81,445,659.70 147,025,776.70
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 35 页 共 53 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请
的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通
受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净
值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 36 页 共 53 页
单位：人民币元
本期末
2016年06月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
9,080,296.6
2
－ － －
9,080,296.6
2
结算备付金
1,892,415.5
2
－ － －
1,892,415.5
2
存出保证金 15,989.33 － － － 15,989.33
交易性金融资
产
86,442,659.
70
－ －
11,365,811.
60
97,808,471.
30
应收利息 － － － 895,113.05 895,113.05
应收申购款 － － － 200.00 200.00
资产总计
97,431,361.
17
－ －
12,261,124.
65
109,692,485
.82
负债
卖出回购金融
资产款
14,500,000.
00
－ － －
14,500,000.
00
应付证券清算
款
－ － －
4,503,251.9
6
4,503,251.9
6
应付赎回款 － － －
1,116,025.3
8
1,116,025.3
8
应付管理人报
酬
－ － － 53,278.77 53,278.77
应付托管费 － － － 15,222.52 15,222.52
应付销售服务
费
－ － － 7,291.04 7,291.04
应付交易费用 － － － 9,710.10 9,710.10
其他负债 － － － 88,617.38 88,617.38
负债总计
14,500,000.
00
－ －
5,793,397.1
5
20,293,397.
15
利率敏感度缺 82,931,361. － － 6,467,727.5 89,399,088.创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 37 页 共 53 页
口 17 0 67
上年度末
2015年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
28,052,291.
07
－ － －
28,052,291.
07
结算备付金 237,678.66 － － － 237,678.66
存出保证金 57,925.15 － － － 57,925.15
交易性金融资
产
177,109,776
.70
－ －
16,826,824.
00
193,936,600
.70
应收利息 － － －
2,964,542.0
2
2,964,542.0
2
应收申购款 － － － 500.00 500.00
资产总计
205,457,671
.58
－ －
19,791,866.
02
225,249,537
.60
负债
卖出回购金融
资产款
48,099,327.
85
－ － －
48,099,327.
85
应付证券清算
款
－ － －
4,836,227.9
2
4,836,227.9
2
应付赎回款 － － － 291,485.77 291,485.77
应付管理人报
酬
－ － － 103,541.64 103,541.64
应付托管费 － － － 29,583.33 29,583.33
应付销售服务
费
－ － － 12,980.63 12,980.63
应付交易费用 － － － 212,130.78 212,130.78
应付利息 － － － 9,116.05 9,116.05
其他负债 － － － 103,115.40 103,115.40
负债总计
48,099,327.
85
－ －
5,598,181.5
2
53,697,509.
37
利率敏感度缺 157,358,343 － － 14,193,684. 171,552,028创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 38 页 共 53 页
口 .73 50 .23
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其它市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率上升25个基点 -881,100.0100 -1,757,986.1100
市场利率下降25个基点 914,730.5200 1,793,064.9100
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券投资的
比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资
产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 39 页 共 53 页
单位：人民币元
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产-股票投资
11,365,811.60 12.71 16,826,824.00 9.81
交易性金融资
产-债券投资
86,442,659.70 96.69 177,109,776.70 103.24
交易性金融资
产－贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 97,808,471.30 109.41 193,936,600.70 113.05
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为17,432,322.40元，属于第二层次的余额为80,376,148.90元，无属
于第三层次的余额。创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 40 页 共 53 页
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 11,365,811.60 10.36
其中：股票 11,365,811.60 10.36
2 固定收益投资 86,442,659.70 78.80
其中：债券 86,442,659.70 78.80
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 10,972,712.14 10.00创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 41 页 共 53 页
6 其他资产 911,302.38 0.83
7 合计 109,692,485.82 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 357,420.00 0.40
B 采矿业 － －
C 制造业 8,917,677.60 9.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 791,842.00 0.89
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 563,630.00 0.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 272,302.00 0.30
J 金融业 － －
K 房地产业 213,840.00 0.24
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 249,100.00 0.28
S 综合 － －
合计 11,365,811.60 12.71
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 42 页 共 53 页
码 值比例（％）
1 000049 德赛电池 10,900 457,146.00 0.51
2 002223 鱼跃医疗 14,000 444,080.00 0.50
3 000919 金陵药业 33,000 431,970.00 0.48
4 300147 香雪制药 29,000 427,170.00 0.48
5 600196 复星医药 22,300 424,146.00 0.47
6 600055 华润万东 23,520 413,011.20 0.46
7 002004 华邦健康 44,000 401,720.00 0.45
8 600587 新华医疗 17,000 392,530.00 0.44
9 002029 七 匹 狼 38,000 385,700.00 0.43
10 600398 海澜之家 32,000 361,600.00 0.40
11 002041 登海种业 23,000 357,420.00 0.40
12 000661 长春高新 2,990 318,973.20 0.36
13 600594 益佰制药 19,000 303,620.00 0.34
14 002470 金正大 37,200 299,460.00 0.33
15 002675 东诚药业 6,200 288,486.00 0.32
16 600571 信雅达 4,600 253,552.00 0.28
17 300144 宋城演艺 10,000 249,100.00 0.28
18 002563 森马服饰 23,000 249,090.00 0.28
19 300273 和佳股份 13,000 248,950.00 0.28
20 600664 哈药股份 29,900 247,871.00 0.28
21 002727 一心堂 9,400 235,000.00 0.26
22 000428 华天酒店 35,000 229,600.00 0.26
23 002463 沪电股份 43,000 227,040.00 0.25
24 603366 日出东方 27,000 226,800.00 0.25
25 300199 翰宇药业 11,000 223,850.00 0.25
26 002055 得润电子 7,300 223,526.00 0.25
27 600195 中牧股份 12,000 219,600.00 0.25
28 600859 王府井 14,300 217,932.00 0.24
29 002551 尚荣医疗 9,200 215,096.00 0.24
30 000732 泰禾集团 11,000 213,840.00 0.24创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 43 页 共 53 页
31 603001 奥康国际 10,000 212,600.00 0.24
32 000524 岭南控股 15,000 196,200.00 0.22
33 002154 报 喜 鸟 37,000 178,710.00 0.20
34 600865 百大集团 15,000 177,150.00 0.20
35 000887 中鼎股份 7,500 165,825.00 0.19
36 300255 常山药业 19,800 164,340.00 0.18
37 002100 天康生物 18,000 161,820.00 0.18
38 000963 华东医药 2,400 161,760.00 0.18
39 002540 亚太科技 18,000 156,960.00 0.18
40 600201 生物股份 5,600 153,048.00 0.17
41 300298 三诺生物 7,020 147,139.20 0.16
42 600572 康恩贝 22,500 145,800.00 0.16
43 601007 金陵饭店 11,000 137,830.00 0.15
44 002065 东华软件 1,000 18,750.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300199 翰宇药业 288,000.00 0.17
2 000919 金陵药业 286,000.00 0.17
3 300147 香雪制药 285,000.00 0.17
4 600177 雅戈尔 283,500.00 0.17
5 600199 金种子酒 282,200.00 0.16
6 002004 华邦健康 282,100.00 0.16
7 600196 复星医药 282,000.00 0.16
8 600559 老白干酒 282,000.00 0.16
9 600055 华润万东 281,440.00 0.16
10 600587 新华医疗 280,800.00 0.16
11 000428 华天酒店 280,000.00 0.16创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 44 页 共 53 页
12 002055 得润电子 279,395.00 0.16
13 002223 鱼跃医疗 279,000.00 0.16
14 601799 星宇股份 279,000.00 0.16
15 000049 德赛电池 278,380.00 0.16
16 300347 泰格医药 277,200.00 0.16
17 002094 青岛金王 276,000.00 0.16
18 603001 奥康国际 270,000.00 0.16
19 000661 长春高新 31,519.20 0.02
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600199 金种子酒 501,100.00 0.29
2 300159 新研股份 323,000.00 0.19
3 300199 翰宇药业 316,800.00 0.18
4 600177 雅戈尔 315,000.00 0.18
5 600521 华海药业 313,200.00 0.18
6 300347 泰格医药 311,300.00 0.18
7 600559 老白干酒 310,200.00 0.18
8 000915 山大华特 308,550.00 0.18
9 002436 兴森科技 308,000.00 0.18
10 002055 得润电子 307,800.00 0.18
11 601799 星宇股份 305,970.00 0.18
12 000568 泸州老窖 297,000.00 0.17
13 002094 青岛金王 295,200.00 0.17
14 600807 天业股份 290,700.00 0.17
15 600893 中航动力 229,400.00 0.13
16 601566 九牧王 229,000.00 0.13
17 600435 北方导航 218,085.00 0.13创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 45 页 共 53 页
18 600372 中航电子 216,150.00 0.13
19 600298 安琪酵母 210,800.00 0.12
20 600685 中船防务 205,920.00 0.12
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,083,534.20
卖出股票收入（成交）总额 7,832,845.00
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 37,026,121.20 41.42
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,452,000.00 22.88
其中：政策性金融债 20,452,000.00 22.88
4 企业债券 22,535,938.50 25.21
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 6,428,600.00 7.19
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 86,442,659.70 96.69
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150207 15国开07 200,000 20,452,000.00 22.88创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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2 160010
16附息国债
10
200,000 20,102,000.00 22.49
3 010303 03国债⑶ 115,160 11,927,121.20 13.34
4 122304 13兴业03 63,830 6,556,617.60 7.33
5 112273 15金街01 62,000 6,335,780.00 7.09
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券中包括13兴业03（证券代码122304），根据兴业证券
股份有限公司于2016年6月13日发布的公告，于6月12日收到中国证券监督管理委员会
调查通知书。在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行进一步了解和分
析，认为上述调查不会对13兴业03的投资价值构成实质性的负面影响，因此本基金管
理人对上述债券的投资判断未发生改变。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,989.33
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 895,113.05
5 应收申购款 200.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 911,302.38
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 1,081,100.00 1.21
2 123001 蓝标转债 1,077,000.00 1.20
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
创金聚
利A级
659 97,544.82 － －
64,282,038.
88
100.00
%创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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创金聚
利C级
262 74,359.39 － －
19,482,160.
54
100.00
%
合计 896 93,486.83 － －
83,764,199.
42
100.00
%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
创金聚利A级 － －
创金聚利C级 － －
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
合计 － －
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
创金聚利A级 0~10
创金聚利C级 0~10
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 0~10
创金聚利A级 0~10
创金聚利C级 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
创金聚利A级 创金聚利C级
基金合同生效日(2015年05月15日)
基金份额总额
305,115,514.93 80,431,193.25
本报告期期初基金份额总额 123,245,595.19 37,219,249.95
本报告期基金总申购份额 333,886.96 563,903.32
减：本报告期基金总赎回份额 59,297,443.27 18,300,992.73
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 64,282,038.88 19,482,160.54创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 49 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无重大改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元
数量
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
第一创业证
券
2
9,905,90
5
76.88% 7,124.53 72.09%
东兴证券 2
2,978,95
5
23.12% 2,757.63 27.91%
国信证券 2 － － － －创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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银河证券 2 － － － －
中银国际证
券
2 － － － －
中信建投证
券
2 － － － －
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特
定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交
易单元租用协议。
本基金报告期内新增东兴证券2个交易单元、中银国际证券2个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
第一创业证
券
141,403,
415.3
90.28%
1,065,70
0,000
82.22% － －
东兴证券
15,219,7
92
9.72%
230,500,
000
17.78% － －
国信证券 － － － － － －
银河证券 － － － － － －
中银国际证
券
－ － － － － －
中信建投证
券
－ － － － － －创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 51 页 共 53 页
10.8 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
券商
名称
交易
单元
数量
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
备
注
第一
创业
证券
2
9,905,
905.0
0
76.88
%
141,4
03,41
5.30
90.28
%
1,065,
700,0
00.00
82.22
%
－ －
7,124.
53
72.09
%
东兴
证券
2
2,978,
955.0
0
23.12
%
15,21
9,792.
00
9.72%
230,5
00,00
0.00
17.78
%
－ －
2,757.
63
27.91
%
国信
证券
2 － － － － － －
银河
证券
2 － － － － － －
中银
国际
证券
2 － － － － － －
中信
建投
证券
2 － － － － － －
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特
定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交
易单元租用协议。
本基金报告期内新增东兴证券2个交易单元、中银国际证券2个交易单元。
10.9 其他重大事件创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
创金合信聚利债券型证券投资基
金基金份额发售公告
公司官网、上海证券报 2015-07-22
2
创金合信聚利债券型证券投资基
金2016年第1季度报告
公司官网、上海证券报 2016-04-22
3
创金合信聚利债券型证券投资基
金2016年第2季度报告
公司官网、上海证券报 2016-07-20
4
创金合信聚利债券型证券投资基
金基金合同生效公告
公司官网、上海证券报 2015-05-18
5
创金合信聚利债券型证券投资基
金基金开放日常申购（赎回、转
换、定期定额投资）业务公告
公司官网、上海证券报 2015-05-28
6
创金合信聚利债券型证券投资基
金基金经理变更公告
公司官网、上海证券报 2015-06-12
7
创金合信聚利债券型证券投资基
金开放定期定额投资业务的公告
公司官网、上海证券报 2015-10-12
8
创金合信聚利债券型证券投资基
金2015年第3季度报告
公司官网、上海证券报 2015-10-26
9
关于指数熔断机制实施后对创金
合信基金管理有限公司旗下公募
基金业务规则影响的公告
公司官网、上海证券报 2015-12-31
10
创金合信基金管理有限公司旗下
公募基金受指数熔断影响开放时
间调整的公告
公司官网、上海证券报 2016-01-04
11
创金合信基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗下部
分基金开放时间的公告
公司官网、上海证券报 2016-01-07
12
创金合信基金管理有限公司关于
调整旗下部分开放式基金申购金
额下限及最低持有金额下限的公
告
公司官网、上海证券报 2016-01-08
13
创金合信聚利债券型证券投资基
金2015年第4季度报告1.15
公司官网、上海证券报 2016-01-20创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 53 页 共 53 页
14
创金合信聚利债券型证券投资基
金2015年年度报告
公司官网、上海证券报 2016-03-26
15
创金合信聚利债券型证券投资基
金2015年年度报告摘要
公司官网、上海证券报 2016-03-26
16
创金合信聚利债券型证券投资基
金2016年第1季度报告
公司官网、上海证券报 2016-04-22
17
创金合信聚利债券型证券投资基
金招募说明书（更新）（2016年
第1号）
公司官网、上海证券报 2016-06-28
18
创金合信聚利债券型证券投资基
金招募说明书（更新）摘要
（2016年第1号）
公司官网、上海证券报 2016-06-28
19
创金合信基金管理有限公司关于
旗下部分基金估值方法变更的提
示性公告
公司官网、上海证券报 2016-06-29
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》
2、《创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议》
3、 创金合信聚利债券型证券投资基金2016年半年度报告
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
11.3 查阅方式
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
创金合信基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
