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MSCIA股(512990)

MSCIA股:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

MSCI 中国 A 股交易型开放式指数
证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十七日MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读
半年度报告正文。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF
场内简称 MSCIA 股
基金主代码 512990
交易代码 512990
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 12 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 398,515,418 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 3 月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略
以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指
数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风
险、较高收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张静 王永民
联系电话 400-818-6666 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -40,310,391.24
本期利润 -86,221,408.26
加权平均基金份额本期利润 -0.2020
本期加权平均净值利润率 -22.47%
本期基金份额净值增长率 -15.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -31,372,948.22
期末可供分配基金份额利润 -0.0787
期末基金资产净值 367,142,469.78
期末基金份额净值 0.9213
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -7.87%
注:① 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 1.59% 1.08% 1.02% 1.11% 0.57% -0.03%
过去三个月 -0.31% 1.16% -1.85% 1.17% 1.54% -0.01%
过去六个月 -15.46% 1.97% -17.61% 2.04% 2.15% -0.07%
过去一年 -28.51% 2.32% -31.44% 2.41% 2.93% -0.09%
自基金合同生
效起至今
-7.87% 2.29% -7.51% 2.37% -0.36% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 2 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日)
注:根据 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金的基金合同规定,本基金自
基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分“二、投资
范围”、“四、投资限制” 的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、
成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基
金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批
内地与香港基金互认基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管
理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基
金管理公司之一。 
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在
ETF 基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理 10 只 ETF 产品,分别为MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华夏沪深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏中证 500ETF 、华夏上证
50ETF、华夏中小板 ETF 、华夏消费 ETF 、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF 、华
夏恒生 ETF 和华夏沪港通恒生 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、
中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。 
在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中,华夏基金
获得“2015 年度被动投资金牛基金公司”奖。在《上海证券报》主办的第十三
届中国“金基金”奖评选中,华夏基金获得“2015 年度金基金·债券投资回报
基金管理公司”奖。
在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的
便利性和服务体验:(1)实现资产证明和对账单自动获取,客户可以自助提交
申请并查询办理进度,业务处理更加高效;(2)网上交易平台上线交通银行、
招商银行、民生银行、邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统,并与滴
滴出行合作推出滴滴金桔宝理财,拓宽客户交易通道,增加交易便利性;(3)
开展“130 万人定投的华夏红利”、“客户个性化白皮书”、“你定,我投”
、“书写华夏印象,见证一个行业”等活动,为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张弘弢
本基金的
基金经理、
数量投资
部董事总
经理
2015-02-12 - 16 年
硕士。2000 年 4 月
加入华夏基金管理有
限公司,曾任研究发
展部总经理、数量投
资部副总经理等。
注:① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》
、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求
最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守
相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股指数,MSCI 中国 A 股指数是国
际指数公司 MSCI 为中国 A 股市场创建的独立国家指数,旨在为当前投资 A 股
市场的广大投资者提供一个股票表现基准,该指数力图反映国内 A 股投资者的
投资过程和制约因素,同时也可成为国际投资者了解和参与中国 A 股市场的一
个工具。该指数自 2005 年 5 月起正式发布,以 A 股沪深两市大中盘股票为成
份股样本,以其经调整的自由流通市值为权数计算得到;截至 2016 年 6 月
30 日,该指数成份股样本共计 813 只。本基金主要采用组合复制策略及适当的
替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
上半年,国际方面,美国经济温和复苏,但由于就业改善放缓、通胀不达
长期目标,以及外部不确定因素影响,美联储维持基准利率不变;日本 1 季度
意外实施负利率;欧洲货币政策也较为宽松,英国脱欧公投及后续影响成为报
告期内的重大不确定因素。国内方面,在供给侧结构性改革不断推进以及稳增
长政策效应持续释放的共同作用下,上半年经济运行整体平稳,对经济发展新
常态的认识也不断深化,但经济增长压力、结构转型压力依然较大。报告期内,
货币政策维持宽松,市场对通胀的担忧逐渐缓减。
市场方面,年初以来,受人民币短期快速贬值、资本流出压力加剧及相关
监管措施实施等诸多因素影响,A 股经历了一波较大幅度的调整。之后随着人MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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民币逐步企稳、市场监管措施调整及美元暂缓加息等因素影响,A 股逐渐企稳,
并在一系列国际国内因素影响下维持震荡。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认
真应对投资者日常申购、赎回以及成分股调整等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.9213 元,本报告期份额净值
增长率为-15.46% ,同期业绩比较基准增长率为-17.61%。本基金本报告期跟踪
偏离度为+2.15% ,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运
作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国际方面,美元的加息节奏仍是牵动市场神经的重要因素,
同时英国脱欧谈判启动及后续风险以及全球民粹主义抬头、地缘政治风险发酵
也是需要关注的因素。国内方面,经济仍面临较大的挑战,政府将切实推进供
给侧结构性改革,一些实质性的改革举措或将陆续落地;财政政策料将积极有
为,货币政策也会维持稳健。如果经济企稳或有超预期的改革举措,MSCI 中
国 A 股指数将会有较好的投资机会;反之,则可能呈震荡走势。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现投资者获取指
数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时,我们也积极争取推动产品的进
一步创新,充分发挥 ETF 的功能,为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏
基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤
勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构
按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括主管基金
运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负
责人、合规负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券
研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,
估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方
之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等
分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率
达到 1%以上时,可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收
益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配 4 次,每次基金收益分配数额
的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬
率。若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。法律法规或监管机关另
有规定的,从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在 MSCI 中
国 A 股交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有
关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面
进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财
务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月
31 日
资产:
银行存款 18,854,441.50 33,757,871.63
结算备付金 6,115,511.56 8,604,269.41
存出保证金 4,649,639.78 9,773,241.67
交易性金融资产 340,451,732.38 482,770,494.02
其中:股票投资 340,322,639.48 482,582,597.22
基金投资 - -
债券投资 129,092.90 187,896.80
资产支持证券投资 - -
   贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,518,977.22 623,135.29
应收利息 6,848.92 12,805.01
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 371,597,151.36 535,541,817.03MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月
31 日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,314,185.31 1,945,867.18
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 158,466.69 234,401.53
应付托管费 31,693.32 46,880.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 18,458.53 56,184.95
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 931,877.73 887,989.45
负债合计 4,454,681.58 3,171,323.43
所有者权益:
实收基金 398,515,418.00 488,515,418.00
未分配利润 -31,372,948.22 43,855,075.60
所有者权益合计 367,142,469.78 532,370,493.60
负债和所有者权益总计 371,597,151.36 535,541,817.03
注:① 报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9213 元,基金份额总额
398,515,418 份。
②本基金合同于 2015 年 2 月 12 日生效,上年度可比期间自 2015 年 2 月 12 日至
2015 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主体:MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日
上年度可比期间
2015 年 2 月 12 日MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
11
至 2016 年 6 月
30 日
(基金合同生效日)
至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -84,745,684.24 901,569,472.86
1.利息收入 130,360.76 2,672,194.70
其中:存款利息收入 129,686.92 1,629,383.90
债券利息收入 180.03 10.58
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 493.81 1,042,800.22
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -38,923,425.45 735,387,404.50
其中:股票投资收益 -35,532,847.89 714,657,867.20
基金投资收益 - -
债券投资收益 34,755.15 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
   衍生工具收益 -6,132,540.00 12,832,414.91
股利收益 2,707,207.29 7,897,122.39
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
-45,911,017.02 158,850,359.13
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) -41,602.53 4,659,514.53
减:二、费用 1,475,724.02 9,223,138.19
1.管理人报酬 959,242.42 4,810,706.38
2.托管费 191,848.46 962,141.19
3.销售服务费 - -
4.交易费用 123,994.07 3,019,922.61
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 200,639.07 430,368.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-86,221,408.26 892,346,334.67
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -86,221,408.26 892,346,334.67
注:本基金合同于 2015 年 2 月 12 日生效,上年度可比期间自 2015 年 2 月 12 日至
2015 年 6 月 30 日。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
12
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
488,515,418.00 43,855,075.60 532,370,493.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -86,221,408.26 -86,221,408.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-90,000,000.00 10,993,384.44 -79,006,615.56
其中:1.基金申购款 75,000,000.00 -6,687,807.27 68,312,192.73
2.基金赎回款 -165,000,000.00 17,681,191.71 -147,318,808.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
398,515,418.00 -31,372,948.22 367,142,469.78
上年度可比期间
2015 年 2 月 12 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
4,136,570,680.00 - 4,136,570,680.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 892,346,334.67 892,346,334.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-3,248,055,262.00 -635,735,813.36 -3,883,791,075.36
其中:1.基金申购款 356,944,738.00 32,651,787.51 389,596,525.51
2.基金赎回款 -3,605,000,000.00 -668,387,600.87 -4,273,387,600.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
13
五、期末所有者权益(基
金净值)
888,515,418.00 256,610,521.31 1,145,125,939.31
注:本基金合同于 2015 年 2 月 12 日生效,上年度可比期间自 2015 年 2 月 12 日至
2015 年 6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:









杨明辉























汪贵华




















汪贵华





基金管理人负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会 计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、场外销 售机构 中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司 基金管理人的股东、场内申购赎回代办券 商 中信期货有限公司(“中信期货”) 基金管理人股东控股的公司 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 该基金是本基金的联接基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 14 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.4.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 2 月 12 日(基金合同 生效日)至 2015 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 959,242.42 4,810,706.38 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5%/当年 天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 2 月 12 日(基金合同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的 托管费 191,848.46 962,141.19 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 15 累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基 金的情况。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金 101,772,883.00 25.54% 103,804,738.00 21.25% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交 易所、登记结算机构的有关规定。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 2 月 12 日(基金合同生效 日)至 2015 年 6 月 30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 存款 18,854,441.50 70,014.56 29,053,782.31 1,479,969.85 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 16 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 股/ 张) 总金额 中信证券股 份有限公司 110032 三一转债 老股东优先 配售 680 68,000.00 中信证券股 份有限公司 600489 中金黄金 老股东配售 8,382 52,136.04 上年度可比期间 2015 年 2 月 12 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 股/ 张) 总金额 中信证券股 份有限公司 - - - - - 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 356,145,420.00 元 (上年度可比期间:670,807,200.00 元),支付给中信期货的佣金为 15,916.01 元(上年度可比期间:17,776.43 元)。 6.4.5 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.5.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 股) 期末成本 总额 期末 估值总额 备 注 601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 新发流 通受限 12.98 12.98 3,177 41,237.46 41,237.46 - 603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新发流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 新发流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 新发流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 6.4.5.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 127003 海印转债 2016-06-15 2016-07-01 新发流 通受限 100.00 100.00 177 17,700.00 17,700.00 -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 17 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量(股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 000002 万


科A 2015-12-21 重大事 项 24.43 2016-07-04 21.99 333,075 4,364,143.39 8,137,022.25 - 000651 格力电器 2016-02-22 重大事 项 19.22 - - 169,264 3,571,625.58 3,253,254.08 - 002065 东华软件 2015-12-22 重大事 项 25.10 2016-07-04 22.59 30,633 862,534.54 768,888.30 - 002465 海格通信 2016-06-13 重大事 项 12.44 - - 53,848 676,314.07 669,869.12 - 600649 城投控股 2016-06-20 重大事 项 14.36 - - 39,500 566,281.97 567,220.00 - 000415 渤海金控 2016-02-01 重大事 项 6.82 2016-08-11 7.50 80,100 712,982.19 546,282.00 - 600019 宝钢股份 2016-06-27 重大事 项 4.90 - - 105,700 691,365.26 517,930.00 - 000728 国元证券 2016-06-08 重大事 项 16.72 2016-07-08 17.37 28,200 854,118.08 471,504.00 - 000718 苏宁环球 2016-01-04 重大事 项 13.09 2016-07-18 11.78 34,370 229,866.66 449,903.30 - 000806 银河生物 2016-01-12 重大事 项 19.44 2016-07-12 17.50 22,500 530,825.26 437,400.00 - 000547 航天发展 2016-04-19 重大事 项 15.36 - - 23,100 431,716.66 354,816.00 - 002129 中环股份 2016-04-25 重大事 项 8.29 - - 41,300 459,854.62 342,377.00 - 600654 中安消 2016-05-19 重大事 项 18.54 2016-08-08 20.39 17,700 470,244.04 328,158.00 - 600005 武钢股份 2016-06-27 重大事 项 2.76 - - 112,268 452,280.76 309,859.68 - 000511 *ST 烯碳 2016-04-26 重大事 项 8.92 - - 33,200 333,448.88 296,144.00 - 600166 福田汽车 2016-06-30 重大事 项 5.52 2016-07-01 5.62 52,800 348,642.58 291,456.00 - 601168 西部矿业 2016-02-01 重大事 项 5.93 2016-07-22 6.52 47,969 420,126.37 284,456.17 - 600759 洲际油气 2016-06-27 重大事 项 7.58 2016-07-11 8.10 36,580 409,961.91 277,276.40 - 600497 驰宏锌锗 2016-06-13 重大事 项 9.97 2016-07-11 10.97 27,800 319,848.70 277,166.00 -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 18 002280 联络互动 2016-04-25 重大事 项 19.71 - - 13,800 319,337.36 271,998.00 - 000629 *ST 钒钛 2016-05-26 重大事 项 2.39 - - 110,320 365,583.38 263,664.80 - 002089 新 海 宜 2016-01-08 重大事 项 16.88 2016-07-18 18.55 15,500 282,205.56 261,640.00 - 002445 中南文化 2016-06-14 重大事 项 22.99 - - 10,500 252,751.35 241,395.00 - 002555 三七互娱 2016-03-10 重大事 项 18.10 2016-08-16 19.91 12,600 307,908.57 228,060.00 - 002512 达华智能 2016-06-21 重大事 项 20.28 2016-07-21 19.38 11,100 232,112.84 225,108.00 - 002266 浙富控股 2016-05-25 重大事 项 5.35 - - 41,680 337,642.24 222,988.00 - 600511 国药股份 2016-02-18 重大事 项 27.42 2016-08-04 30.16 7,828 282,965.39 214,643.76 - 601611 中国核建 2016-06-30 重大事 项 20.92 2016-07-01 23.01 9,882 34,290.54 206,731.44 - 002249 大洋电机 2016-06-08 重大事 项 11.97 2016-07-28 10.77 16,900 200,176.52 202,293.00 - 600330 天通股份 2016-05-23 重大事 项 13.93 - - 14,100 196,534.49 196,413.00 - 002672 东江环保 2016-05-23 重大事 项 17.33 2016-07-15 19.06 10,900 221,419.62 188,897.00 - 002283 天润曲轴 2016-03-23 重大事 项 17.15 - - 11,000 230,230.87 188,650.00 - 600634 中技控股 2016-06-22 重大事 项 14.41 - - 13,000 261,499.61 187,330.00 - 002190 成飞集成 2016-04-21 重大事 项 35.44 2016-07-12 38.98 5,200 240,251.22 184,288.00 - 000975 银泰资源 2016-04-19 重大事 项 15.00 - - 12,000 216,503.00 180,000.00 - 000802 北京文化 2016-06-01 重大事 项 23.52 2016-08-22


21.86 7,600 211,804.66 178,752.00 - 600653 申华控股 2016-05-05 重大事 项 3.93 - - 41,600 225,112.37 163,488.00 - 600614 鼎立股份 2016-04-26 重大事 项 8.14 - - 19,600 206,560.34 159,544.00 - 000401 冀东水泥 2016-04-06 重大事 项 10.90 2016-07-14 11.32 13,000 162,406.61 141,700.00 - 002663 普邦园林 2016-04-28 重大事 项 7.36 - - 18,996 231,955.43 139,810.56 - 002389 南洋科技 2016-02-03 重大事 项 12.95 - - 10,500 203,954.21 135,975.00 -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 19 600986 科达股份 2016-06-27 重大事 项 15.98 2016-07-18 17.58 8,500 169,115.12 135,830.00 - 600139 西部资源 2016-04-11 重大事 项 12.31 2016-08-15 12.99 10,700 145,093.10 131,717.00 - 600896 中海海盛 2016-05-23 重大事 项 10.54 - - 12,400 161,543.79 130,696.00 - 002373 千方科技 2016-05-12 重大事 项 14.94 2016-08-16 16.43 8,600 195,819.75 128,484.00 - 600577 精达股份 2016-05-03 重大事 项 4.18 - - 30,600 195,516.02 127,908.00 - 002631 德尔未来 2016-06-29 重大事 项 26.60 - - 4,100 93,203.24 109,060.00 - 600640 号百控股 2016-04-18 重大事 项 16.79 2016-08-22


18.44 5,599 127,486.87 94,007.21 - 601005 重庆钢铁 2016-06-02 重大事 项 2.52 - - 24,600 61,953.00 61,992.00 - 注:上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金没有因从事银行间市场债券 正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金没有因从事交易所市场债券 正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值 的计量可分为三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市 场上的报价确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活 跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的 金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整 确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 20 以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2 各层次金融工具公允价值 截至 2016 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一 层次的余额为 340,451,732.38 元,第二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。(截至 2015 年 12 月 31 日止:第一层次的余额为 482,770,494.02 元,第 二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。) 6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动 对于收盘价异常的债券,本基金将相关债券公允价值所属层次于其进行估 值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于债券收盘价能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的 非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层 次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外),本基金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将其公允价值从第一层次调 整至第二层次。 6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变 动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 340,322,639.48 91.58 其中:股票 340,322,639.48 91.58 2 固定收益投资 129,092.90 0.03 其中:债券 129,092.90 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 21 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,969,953.06 6.72 7 其他各项资产 6,175,465.92 1.66 8 合计 371,597,151.36 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,488,551.90 0.68 B 采矿业 10,899,643.06 2.97 C 制造业 149,622,242.83 40.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,022,452.13 3.00 E 建筑业 10,031,842.89 2.73 F 批发和零售业 11,349,919.59 3.09 G 交通运输、仓储和邮政业 9,749,016.18 2.66 H 住宿和餐饮业 173,992.00 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,328,172.74 4.99 J 金融业 81,070,646.76 22.08 K 房地产业 23,964,889.98 6.53 L 租赁和商务服务业 4,078,537.94 1.11 M 科学研究和技术服务业 287,225.24 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 1,641,023.60 0.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 190,198.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 3,255,085.03 0.89 S 综合 2,169,203.30 0.59 合计 340,322,643.17 92.69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 283,238 9,074,945.52 2.47MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 22 2 000002 万


科A 333,075 8,137,022.25 2.22 3 600016 民生银行 771,037 6,885,360.41 1.88 4 600036 招商银行 371,252 6,496,910.00 1.77 5 601166 兴业银行 372,616 5,678,667.84 1.55 6 600000 浦发银行 335,529 5,224,186.53 1.42 7 600519 贵州茅台 14,275 4,167,158.00 1.14 8 600030 中信证券 239,980 3,894,875.40 1.06 9 000651 格力电器 169,264 3,253,254.08 0.89 10 601328 交通银行 515,246 2,900,834.98 0.79 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(% ) 1 600271 航天信息 873,815.65 0.16 2 000333 美的集团 514,483.00 0.10 3 002131 利欧股份 502,846.00 0.09 4 600485 信威集团 502,050.00 0.09 5 000001 平安银行 496,397.00 0.09 6 600028 中国石化 486,051.00 0.09 7 000166 申万宏源 461,216.00 0.09 8 000661 长春高新 458,846.80 0.09 9 600023 浙能电力 446,905.00 0.08 10 600016 民生银行 436,060.00 0.08 11 002594 比亚迪 410,334.00 0.08 12 000630 铜陵有色 388,109.00 0.07 13 000776 广发证券 387,770.00 0.07 14 000725 京东方 A 385,319.00 0.07 15 600061 国投安信 377,913.00 0.07 16 000750 国海证券 373,618.98 0.07 17 601166 兴业银行 368,980.00 0.07 18 002304 洋河股份 359,729.00 0.07 19 000566 海南海药 344,502.81 0.06 20 000858 五粮液 344,052.00 0.06MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 23 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(% ) 1 000001 平安银行 1,652,809.72 0.31 2 600036 招商银行 1,092,506.00 0.21 3 600271 航天信息 1,067,990.96 0.20 4 000725 京东方 A 847,413.98 0.16 5 000748 长城信息 839,078.69 0.16 6 000333 美的集团 823,463.50 0.15 7 600383 金地集团 819,675.52 0.15 8 000858 五粮液 777,563.80 0.15 9 002018 华信国际 702,955.00 0.13 10 601988 中国银行 661,781.00 0.12 11 000538 云南白药 618,676.95 0.12 12 002024 苏宁云商 594,187.00 0.11 13 002415 海康威视 516,294.00 0.10 14 000750 国海证券 512,952.60 0.10 15 000661 长春高新 499,262.99 0.09 16 000066 长城电脑 477,855.93 0.09 17 000100 TCL 集团 466,358.82 0.09 18 000166 申万宏源 465,996.00 0.09 19 002466 天齐锂业 463,192.22 0.09 20 002230 科大讯飞 446,533.59 0.08 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 65,069,279.47 卖出股票收入(成交)总额 76,829,686.47 注:“ 买入股票成本” 、“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 24 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 129,092.90 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,092.90 0.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 110031 航信转债 1,010 111,392.90 0.03 2 127003 海印转债 177 17,700.00 0.00 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 25 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量 (买 /卖) (单位: 手) 合约市值 公允价值变动 风险说明 IF1607 沪深 300 股 指期货 IF1607 合 约 16 14,944,320.00 389,220.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效地流动性管 理。 IC1607 中证 500 股 指期货 IC1607 合 约 5 6,043,400.00 312,200.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效地流动性管 理。 IC1609 中证 500 股 指期货 IC1609 合 约 1 1,174,040.00 95,080.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效地流动性管 理。 IF1609 沪深 300 股 指期货 IF1609 合 约 1 913,080.00 31,980.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效地流动性管 理。 公允价值变动总额合计 828,480.00 股指期货投资本期收益 -6,132,540.00 股指期货投资本期公允价值变动 1,193,720.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留 存的现金头寸根据基金合同规定,投资于基础资产与标的指数相关性较高的股 指期货组合,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以 更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 26 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基 金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,649,639.78 2 应收证券清算款 1,518,977.22 3 应收股利 - 4 应收利息 6,848.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,175,465.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110031 航信转债 111,392.90 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万


科A 8,137,022.25 2.22 重大事项 2 000651 格力电器 3,253,254.08 0.89 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 27 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 华夏MSCI 中国A 股 ETF 联接 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,197 76,681.82 64,280,452.00 16.13% 232,462,083.00 58.33% 101,772,883.00 25.54% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 中邮创业基金-华夏银行-华夏银 行股份有限公司 30,412,312 7.63% 2 北京安瑞祥和资产管理有限公司 6,000,000 1.51% 3 厦门市担保有限公司 5,500,000 1.38% 4 安英慧 5,038,800 1.26% 5 海通资产管理( 香港)有限公司-客 户资金 3,944,700 0.99% 6 蒋化民 3,500,000 0.88% 7 田雪芝 3,153,600 0.79% 8 曹茂秋 2,622,800 0.66% 9 嘉兴恒济博裕投资合伙企业(有限 合伙) 2,558,800 0.64% 10 招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 2,511,000 0.63% 11 中国银行股份有限公司-MSCI 中 国 A 股交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 101,772,883 25.54% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 - - 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 0MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 28 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年2月12日)基金份额总额 4,136,570,680 本报告期期初基金份额总额 488,515,418 本报告期基金总申购份额 75,000,000 减:本报告期基金总赎回份额 165,000,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 398,515,418 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告,孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏 基金管理有限公司副总经理,自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有 限公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报 告期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 29 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国泰君安证券 4 107,411,098.46 76.41% 14,104.39 76.41% - 中国银河证券 5 33,159,155.81 23.59% 4,354.14 23.59% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券 市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了高华证券、国信证券、海通证券、华泰证券、瑞银 证券、申万宏源证券、西部证券、兴业证券、招商证券、中金公司、中信建投证券、中信 证券、中银国际证券、东方证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及 应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,东方证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。 本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 国泰君安证券 258,926.00 90.91% 1,600,000.00 100.00% 中国银河证券 25,898.23 9.09% - -MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 30 华夏基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日