中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资 组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 中证500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 南方中 证500 信 息技 术 ETF
场内简 称 500 信息
基金主 代码 512330
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 29,688,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 7 月 20 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信息 ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按 照 成份股 在标 的指 数中 的
基准权 重构 建指 数化 投资 组合 ， 并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变化 进
行相应 调整 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数 。 本 基金 标的 指 数为中 证 500 信 息技 术
指数。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金 ， 风 险与 收益高 于混 合基 金 、 债 券基 金与货 币市 场基 金。
本基金 采用 完全 复制 法跟 踪标的 指数 的表 现 ， 具 有 与标的 指数 、 以及 标的
指数所 代表 的 股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六 号
免税商 务大 厦 31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号
免税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,199,563.63
本期利 润 -5,245,094.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1659
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -3,106,170.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1046
期末基 金资 产净 值 26,581,829.29
期末基 金份 额净 值 0.8954
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.46%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.41% 2.20% 6.39% 2.23% 0.02% -0.03%
过去三 个月 5.64% 2.03% 5.61% 2.05% 0.03% -0.02%
过去六 个月 -14.52% 2.72% -16.33% 2.73% 1.81% -0.01%
过去一 年 -10.49% 2.88% -23.09% 3.04% 12.60% -0.16%
自基金 合同
生效起 至今
-10.46% 2.86% -19.42% 3.05% 8.96% -0.19%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据相关 法律法规 和 基金合同，本 基金的建 仓 期为基金合同 生效之日 起 三个月。建 仓期结束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙
伟
本基
金基
金经
理
2015 年 7 月 2
日
- 6 年
管 理 学学 士 ，具 有基 金 从业 资 格、 金 融
分析师 （CFA） 资格、 注册 会计师 （CPA ）
资 格 。曾 任 职于 腾讯 科 技有 限 公司 投 资
并 购 部、 德 勤华 永会 计 师事 务 所深 圳 分
所审计 部。2010 年2 月 加 入南方 基金 ，
历 任 运作 保 障部 基金 会 计、 数 量化 投 资
部量化 投资 研究 员； 2014 年12 月至2015
年 5 月， 担任 南方 恒生 ETF 的基金 经理
助理；2015 年 5 月至 2016 年 7 月，任
南方 500 工业 ETF 、 南 方 500 原 材料ETF
基金经 理 ；2015 年7 月 至 今， 任改 革基
金、 高铁 基金 、500 信息 基 金经理 ；2016
年 5 月 至今 ，任 南方 创业 板 ETF 、南 方
创业 板ETF 联接 基金 经理 。
雷
俊
本基
金基
金经
理
2015 年6 月29
日
- 8 年
北 京 大学 智 能科 学系 硕 士， 具 有基 金 从
业资格 。2008 年 7 月加 入 南方基 金 ， 历
任 信 息技 术 部投 研系 统 研发 员 、数 量 化
投 资 部高 级 研究 员， 现 任数 量 化投 资 部
总监助 理； 2014 年12 月至2016 年4 月，
任南方 恒 生ETF 基金 经理 ；2015 年 4 月
至 2016 年 4 月 ，任 南方 中证 500 工业南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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ETF、 南 方中 证500 原材料ETF 基金 经理；
2015 年4 月至 今， 任大 数 据 100 基金 经
理；2015 年6 月 至今 ， 任 改革基 金 、 高
铁 基 金 、南 方 策略 优 化、大 数 据 300 、
南方 500 信息 、南 方量 化 成长的 基金 经
理。
注：1 、自2016 年7 月 29 日起雷 俊不 在担 任本 基金 基金经 理。
2、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
定的解聘日期 ，除首任 基 金经理外， “ 任职日期 ” 和 “离任日期 ”分别指 根 据公司决定 确定的聘
任日期 和解 聘日 期。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理 办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本 着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有发生损害 基金持有 人 利益的情形 。基金的
投资范 围、 投资 比例 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行 情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为 。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，我 们通过自 建 的“指数化交 易系统” 、 “ 日内择时交易 模型” 、 “跟 踪误差归因 分析
系统” 、 “ETF 现金流精 算 系统”等，将 本基金的 跟 踪误差指标控 制在较好 水 平，并通过 严格的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误 差 归因 分析 如下 ：
（1） 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对 此我 们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.8954 元 ， 报 告 期内 份 额净 值增 长率 为-14.52 ％ ， 同 期业
绩基准 增长 率为-16.33％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以 来， 我国 M1 和 M2 的剪刀 差继 续扩 大， 企业 中长期 贷款 增速 持续 下滑 ，流动 性陷 阱 假
说再次被关注 。证券保 证 金和两 融余额 仍在低位 徘 徊，股市存量 资金博弈 特 征仍然明显 ，风险偏
好无显 著提 升。
7 月，年中政 治局会议 传 递了非常明确 的“脱虚 入 实”政策信号 ，提及发 挥 财政资金效应 ，
引导社 会资 金更 多投 向实 体经济 和基 础设 施建 设薄 弱领域 ， 同 时强 调着 力疏 通 货币政 策传 导渠 道，
优化信 贷结 构， 支持 实体 经济发 展。
经历了 年 初1，2 月 份的 双 针探底 后， 市场 情绪 有所 好转， 上证 综指 在 2950 点 上下 5% 主 体区
间内震荡拉锯 。展望全 年 ，在利率不断 下行和资 产 配置荒背景下 ，市场下 行 空间可能有 限，并且
随着经 济转 型推 进， 改革 红利的 释放 有望 再次 提升 众多相 关受 益产 业的 估值 水平 。
中证 500 信 息技 术指 数系 由中 证 500 指数 中的 信息 技术行 业股 票所 构成 ，兼 具中 证 500 的中
盘蓝筹属性和 信息技术 行 业的新兴成长 特性，历 史 表现在同类指 数中位居 前 列。投资者 可通过本
基金或 南方 中 证500 信息 技术 ETF 联 接分 享指 数收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的 变化在南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管 理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 12 页 共 41 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定， 基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 247,866.25 1,628,321.76
结算备 付金
2,486.32 138,552.64
存出保 证金
9,920.28 188,792.12
交易性 金融 资产 6.4.4.2 26,602,429.57 37,137,655.99
其中： 股票 投资
26,602,429.57 37,137,655.99
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4. 4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4. 4.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4. 4.5 48.60 559.32
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4. 4.6 - -
资产总 计
26,862,751.02 39,093,881.83 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 13 页 共 41 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
10,595.23 18,190.44
应付托 管费
2,119.06 3,638.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4. 4.7 1,114.02 5,525.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4. 4.8 267,093.42 111,268.61
负债合 计
280,921.73 138,622.97
所有者权益：
实收基 金 6.4. 4.9 29,688,000.00 37,188,000.00
未分配 利润 6.4. 4.10 -3,106,170.71 1,767,258.86
所有者 权益 合计
26,581,829.29 38,955,258.86
负债和 所有 者权 益总 计
26,862,751.02 39,093,881.83
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.8954 元， 基金 份额 总额29,688,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 29 日( 基金
合同生效日) 至2015 年6
月 30 日
一、收入
-4,919,561.60 78,885.92
1.利息 收入
2,838.62 5,443.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 2,838.62 5,443.76
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,794,275.82 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -1,878,511.53 - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 84,235.71 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.17 -3,045,530.47 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.18 -82,593.93 73,442.16
减：二、费用
325,532.50 7,457.35
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 64,877.21 3,729.59
2．托 管费 6.4.7.2.2 12,975.48 745.92
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.19 17,771.90 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.20 229,907.91 2,981.84
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-5,245,094.10 71,428.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-5,245,094.10 71,428.57
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
37,188,000.00 1,767,258.86 38,955,258.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -5,245,094.10 -5,245,094.10
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-7,500,000.00 371,664.53 -7,128,335.47 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 5,500,000.00 -938,991.46 4,561,008.54
2. 基金 赎回 款 -13,000,000.00 1,310,655.99 -11,689,344.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
29,688,000.00 -3,106,170.71 26,581,829.29
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 29 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
272,188,000.00 - 272,188,000.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 71,428.57 71,428.57
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
272,188,000.00 71,428.57 272,259,428.57
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税 法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 247,866.25
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 247,866.25
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 27,870,198.52 26,602,429.57 -1,267,768.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 27,870,198.52 26,602,429.57 -1,267,768.95
注： 于 2016 年 6 月 30 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动中 包含 的可 退替代 款估 值增 值 为
零。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 18 页 共 41 页
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 43.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.99
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.05
合计 48.60
6.4.4.6 其 他资 产
注： 无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,114.02
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,114.02
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 228,850.46
可退替 代款 3,506.60
应退替 代款 34,736.36
合计 267,093.42 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 19 页 共 41 页
注：1. 应 退替 代款 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 替代 价格 与实际 买入 成本 或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2. 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与该 替 代证券 市价 之差 乘
以替代 数量 的金 额。
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 37,188,000.00 37,188,000.00
本期申 购 5,500,000.00 5,500,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,000,000.00 -13,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 29,688,000.00 29,688,000.00
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,716,073.55 -1,948,814.69 1,767,258.86
本期利 润 -2,199,563.63 -3,045,530.47 -5,245,094.10
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-584,063.10 955,727.63 371,664.53
其中： 基金 申购 款 431,819.11 -1,370,810.57 -938,991.46
基金赎 回款 -1,015,882.21 2,326,538.20 1,310,655.99
本期已 分配 利润 - - -
本期末 932,446.82 -4,038,617.53 -3,106,170.71
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,103.09
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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结算备 付金 利息 收入 298.15
其他 437.38
合计 2,838.62
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -1,481,191.94
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -397,319.59
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,878,511.53
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 13,291,815.61
减：卖 出股 票成 本总 额 14,773,007.55
买卖股 票差 价收 入 -1,481,191.94
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 11,689,344.01
减： 现 金支 付赎 回款 总额 7,419,127.01
减： 赎 回股 票成 本总 额 4,667,536.59
赎回差 价收 入 -397,319.59
6.4.4.13 债 券投 资收益
注：无 。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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6.4.4.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 84,235.71
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 84,235.71
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,045,530.47
—— 股 票投 资 -3,045,530.47
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,045,530.47
注： 本 基金 本年 度公 允价 值 变动损益 — 股票 投资 中包 括可退 替代 款产 生的 公允 价值变 动损 益为 零 。
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -82,593.93
其他 -
合计 -82,593.93
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 22 页 共 41 页
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
17,771.90
银行间 市场 交易 费用 -
合计
17,771.90
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,179.94
上市费 29,835.26
银行汇 划费 957.45
账户维 护费 100.00
指数使 用费 20,000.00
其他 -
合计 229,907.91
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按 季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币10,000 元， 计费 期间 不 足一季 度的 ，根 据实 际天 数按比 例计 算。
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 23 页 共 41 页
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年6月29 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 17,936,062.74 75.56% - -
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 1,793.91 75.56% 1,040.31 93.38%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年6月29 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 24 页 共 41 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
64,877.21 3,729.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基 金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
12,975.48 745.92
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的 银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 247,866.25 2,103.09 272,187,500.00 5,443.76 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 25 页 共 41 页
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管 ， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注： 无。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年7
月 8 日
新股流通
受限
10.05 10.05 167 1,678.35 1,678.35 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年7
月 7 日
新股流通
受限
5.80 5.80 285 1,653.00 1,653.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600654 中安消
2016 年5
月19 日
重大
事项
18.54
2016 年8
月 8 日
20.39 35,800 1,106,966.37 663,732.00 -
002512
达华智
能
2016 年6
月21 日
重大
事项
20.28
2016 年7
月21 日
19.38 18,300 361,497.00 371,124.00 -
002373
千方科
技
2016 年5
月12 日
重大
事项
14.94
2016 年8
月16 日
16.43 21,300 418,710.92 318,222.00 -
300032
金龙机
电
2016 年6
月28 日
重大
事项
20.10
2016 年7
月 7 日
19.80 13,100 233,659.00 263,310.00 -
000636
风华高
科
2016 年3
月15 日
重大
事项
8.84
2016 年7
月13 日
9.72 27,000 264,590.18 238,680.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 26 页 共 41 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 中 证 500 信息 技术 指数， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所 代
表的股票市场 相似的风 险 收益特征，属 于证券投 资 基金中风险较 高、收益 较 高的品种。 本基金以
标的指 数成 份股 、备 选成 份股为 主要 投资 对象 。本 基金采 用完 全复 制法 ，跟 踪中 证 500 信息 技 术
指数，以完全 按照标的 指 数成份股组成 及其权重 构 建基金股票投 资组合为 原 则，进行被 动式指数
化投资。股票 在投资组 合 中的权重原则 上根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动而进行相 应调整。
但在因特殊 情况(如流 动性 不足等)导致 无法获得 足够 数量的股票 时，基金 管理 人将搭配使 用其他
合理方 法进 行适 当的 替代 ，力求 与标 的指 数的 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差的 最小 化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 27 页 共 41 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持债 券投 资。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组 合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金交 易所 持证 券均 在证 券交易 所上 市， 因此 除附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限
制不能 自由 转让 的情 况外 ， 其余 均能 根据 本基 金的 基金管 理人 的投 资意 图， 以合理 价格 适时 变 现 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 28 页 共 41 页
本基金持有的 利率敏感 性 资产 主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 247,866.25 - - - 247,866.25
结算备 付金 2,486.32 - - - 2,486.32
存出保 证金 9,920.28 - - - 9,920.28
交易性 金融 资产 - - - 26,602,429.57 26,602,429.57
应收利 息 - - - 48.60 48.60
其他资 产 - - - - -
资产总 计 260,272.85 - - 26,602,478.17 26,862,751.02
负债
应付管 理人 报酬 - - - 10,595.23 10,595.23
应付托 管费 - - - 2,119.06 2,119.06
应付交 易费 用 - - - 1,114.02 1,114.02
其他负 债 - - - 267,093.42 267,093.42
负债总计 - - - 280,921.73 280,921.73
利率敏 感度 缺口 260,272.85 - - 26,321,556.44 26,581,829.29
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,628,321.76 - - - 1,628,321.76
结算备 付金 138,552.64 - - - 138,552.64
存出保 证金 188,792.12 - - - 188,792.12
交易性 金融 资产 - - - 37,137,655.99 37,137,655.99
应收利 息 - - - 559.32 559.32
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,955,666.52 - - 37,138,215.31 39,093,881.83
负债
应付管 理人 报酬 - - - 18,190.44 18,190.44
应付托 管费 - - - 3,638.11 3,638.11
应付交 易费 用 - - - 5,525.81 5,525.81
其他负 债 - - - 111,268.61 111,268.61
负债总 计 - - - 138,622.97 138,622.97
利率敏 感度 缺口 1,955,666.52 - - 36,999,592.34 38,955,258.86
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 29 页 共 41 页
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 信 息技 术指 数，以 完全 按照 标的 指数 成份股 组成 及 其
权重构 建基 金股 票投 资组 合为原 则， 通过 指数 化分 散投资 降低 其他 价格 风险 。 本基 金投 资组 合中 ，
中证 500 信 息技 术指 数成 份股和 备选 成份 股股 票投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 95% 。此 外， 本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量， 来测 试本 基金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 26,602,429.57 100.08 37,137,655.99 95.33
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,602,429.57 100.08 37,137,655.99 95.33 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 30 页 共 41 页
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约132 增加 约 139
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约132 减少 约139
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 26,602,429.57 99.03
其中： 股票 26,602,429.57 99.03
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 250,352.57 0.93
7 其他各 项资 产 9,968.88 0.04
8 合计 26,862,751.02 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 31 页 共 41 页
B 采矿业 - -
C 制造业 16,780,490.60 63.13
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
9,149,489.89 34.42
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 315,061.50 1.19
S 综合 328,836.00 1.24
合计 26,573,877.99 99.98
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 26,873.23 0.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
1,678.35 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 32 页 共 41 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,551.58 0.11
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002405 四维图 新 36,630 901,098.00 3.39
2 600584 长电科 技 42,075 853,701.75 3.21
3 300113 顺网科 技 17,500 664,300.00 2.50
4 600654 中安消 35,800 663,732.00 2.50
5 002049 同方国 芯 14,600 641,670.00 2.41
6 601012 隆基股 份 45,689 596,241.45 2.24
7 002439 启明星 辰 22,400 578,592.00 2.18
8 000997 新大陆 28,180 564,727.20 2.12
9 002179 中航光 电 12,900 558,828.00 2.10
10 002273 水晶光 电 19,650 550,003.50 2.07
11 000748 长城信 息 27,900 547,398.00 2.06
12 000988 华工科 技 26,750 536,337.50 2.02
13 000970 中科三 环 36,600 531,066.00 2.00
14 300088 长信科 技 34,600 514,502.00 1.94
15 600478 科力远 41,900 505,733.00 1.90
16 000050 深天马 Ａ 24,000 500,880.00 1.88
17 603019 中科曙 光 11,900 473,858.00 1.78
18 600410 华胜天 成 38,540 432,418.80 1.63
19 600151 航天机 电 37,610 424,993.00 1.60
20 600884 杉杉股 份 24,000 413,040.00 1.55
21 300274 阳光电 源 16,920 412,848.00 1.55
22 002308 威创股 份 25,100 412,393.00 1.55
23 002410 广联达 28,800 411,840.00 1.55
24 600601 方正科 技 94,200 405,060.00 1.52
25 300010 立思辰 19,200 402,816.00 1.52 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 33 页 共 41 页
26 600171 上海贝 岭 23,142 401,976.54 1.51
27 002657 中科金 财 7,300 401,062.00 1.51
28 600366 宁波韵 升 16,700 398,629.00 1.50
29 300115 长盈精 密 19,280 397,168.00 1.49
30 002268 卫士通 11,100 396,714.00 1.49
31 300182 捷成股 份 21,900 374,709.00 1.41
32 002217 合力泰 24,400 373,320.00 1.40
33 002512 达华智 能 18,300 371,124.00 1.40
34 000066 长城电 脑 28,400 362,100.00 1.36
35 000021 深科技 31,600 347,916.00 1.31
36 300287 飞利信 24,669 330,564.60 1.24
37 002161 远望谷 22,200 330,558.00 1.24
38 600260 凯乐科 技 20,100 328,836.00 1.24
39 002354 天神娱 乐 3,700 322,936.00 1.21
40 002373 千方科 技 21,300 318,222.00 1.20
41 002371 七星电 子 7,600 317,832.00 1.20
42 600536 中国软 件 12,700 316,484.00 1.19
43 002368 太极股 份 8,900 316,217.00 1.19
44 002624 完美环 球 8,346 315,061.50 1.19
45 000727 华东科 技 95,400 314,820.00 1.18
46 002063 远光软 件 20,363 314,608.35 1.18
47 002056 横店东 磁 17,608 299,336.00 1.13
48 002642 荣之联 10,900 286,779.00 1.08
49 600183 生益科 技 30,900 286,443.00 1.08
50 300202 聚龙股 份 11,800 285,678.00 1.07
51 002414 高德红 外 10,300 277,791.00 1.05
52 600289 亿阳信 通 19,500 272,805.00 1.03
53 600563 法拉电 子 5,800 264,016.00 0.99
54 300032 金龙机 电 13,100 263,310.00 0.99
55 002261 拓维信 息 19,000 262,770.00 0.99
56 600537 亿晶光 电 33,552 258,685.92 0.97
57 002635 安洁科 技 6,700 257,146.00 0.97
58 600460 士兰微 32,100 254,553.00 0.96
59 002106 莱宝高 科 21,200 251,856.00 0.95
60 600850 华东电 脑 8,726 250,348.94 0.94
61 000636 风华高 科 27,000 238,680.00 0.90
62 002093 国脉科 技 18,600 230,826.00 0.87
63 002463 沪电股 份 43,100 227,568.00 0.86
64 000049 德赛电 池 5,300 222,282.00 0.84 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 34 页 共 41 页
65 002309 中利科 技 12,300 220,293.00 0.83
66 603328 依顿电 子 6,311 186,426.94 0.70
67 603806 福斯特 3,300 172,227.00 0.65
68 603005 晶方科 技 3,900 147,693.00 0.56
69 002315 焦点科 技 2,000 134,920.00 0.51
70 002745 木林森 3,100 105,369.00 0.40
71 603025 大豪科 技 2,000 67,140.00 0.25
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300515 三德科 技 253 11,858.11 0.04
2 002799 环球印 务 216 9,426.24 0.04
3 002802 洪汇新 材 261 3,935.88 0.01
4 300520 科大国 创 167 1,678.35 0.01
5 002805 丰元股 份 285 1,653.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000748 长城信 息 768,149.00 1.97
2 300113 顺网科 技 767,693.00 1.97
3 002368 太极股 份 590,340.00 1.52
4 000066 长城电 脑 443,586.00 1.14
5 002410 广联达 407,839.00 1.05
6 002268 卫士通 407,232.00 1.05
7 300287 飞利信 400,917.21 1.03
8 300010 立思辰 379,111.00 0.97
9 002512 达华智 能 361,497.00 0.93
10 000727 华东科 技 328,256.00 0.84
11 002624 完美环 球 319,548.17 0.82 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 35 页 共 41 页
12 002261 拓维信 息 265,848.00 0.68
13 300032 金龙机 电 233,659.00 0.60
14 002354 天神娱乐 232,829.00 0.60
15 002315 焦点科 技 230,902.00 0.59
16 002049 紫光国 芯 203,609.00 0.52
17 603019 中科曙 光 202,715.00 0.52
18 002405 四维图 新 180,687.00 0.46
19 600584 长电科 技 162,702.00 0.42
20 300253 卫宁健 康 153,615.00 0.39
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002174
游族网 络 1,033,159.42 2.65
2 300253
卫宁健 康 867,393.45 2.23
3 600074
保千里 681,730.00 1.75
4 300085
银之杰 632,758.30 1.62
5 002180
艾派克 485,283.50 1.25
6 002405
四维图 新 468,915.00 1.20
7 600797
浙大网 新 427,086.00 1.10
8 002439
启明星 辰 416,448.00 1.07
9 002371
七星电 子 382,278.00 0.98
10 002025
航天电 器 375,403.48 0.96
11 002049
紫光国 芯 367,499.00 0.94
12 000988
华工科 技 331,247.00 0.85
13 000997
新大陆 292,100.63 0.75
14 300182
捷成股 份 289,260.00 0.74
15 002161
远望谷 280,865.00 0.72
16 002179
中航光 电 255,195.00 0.66
17 002273
水晶光 电 251,737.00 0.65
18 000970
中科三 环 248,911.04 0.64
19 002657
中科金 财 247,299.00 0.63
20 000050
深天马 Ａ 240,199.00 0.62
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 36 页 共 41 页
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,480,657.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,291,815.61
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金可投资 股指期货 和 其他经中国证 监会允许 的 衍生金融产品 。本基金 投 资股指期货将 根
据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，对冲系 统 性风险和某些 特殊情况 下 的流动性风 险等，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低股票 仓 位频繁调整的 交易成本 和 跟踪误差， 达到有效
跟踪标 的指 数的 目的 。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 37 页 共 41 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,920.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,968.88
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600654 中安消 663,732.00 2.50 重大事 项
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 38 页 共 41 页
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300520 科大国 创 1,678.35 0.01 新股流 通受 限
2 002805 丰元股 份 1,653.00 0.01 新股流 通受 限
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
640 46,387.50 5,814,579.00 19.59% 23,873,421.00 80.41%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 开滦集 团财 务有 限责 任公 司 5,000,000.00 16.84%
2 胡孝义 1,003,000.00 3.38%
3 弓淑华 1,000,000.00 3.37%
4 张树森 990,000.00 3.33%
5 刘进华 750,000.00 2.53%
6 王云鹏 700,000.00 2.36%
7 李远兵 517,100.00 1.74%
8 王连本 500,000.00 1.68%
9 方正证 券股 份有 限公 司 448,379.00 1.51%
10 孟令来 420,000.00 1.41%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
第 39 页 共 41 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 29 日 ）基 金份 额总 额
272,188,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,188,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 5,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 13,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 29,688,000.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 3 17,936,062.74 75.56% 1,793.91 75.56% -
瑞银证券 1 - - - - -
申万宏源 2 1,009,601.00 4.25% 100.93 4.25% -
银河证券 2 4,791,179.25 20.18% 479.18 20.18% -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于 完善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位制 度 有 关 问 题 的 通 知》 （ 证监 基 金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评 比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付宝 基金 支付 业务 下 中国证 券报 、 上海 2016 年4 月12 日 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年半年度报告
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线的公 告 证券报 、 证券 时报
2 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直销 实时 赎回 业务 的
公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 2 月 4 日
3 南方基 金管 理有 限公 司电 子交易 赎回 转认/申 购业
务规则
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年1 月27 日
4 南方基 金关 于电 子直 销平 台通过 货币 基金 定投 其
他基金 费率 为 0 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年1 月15 日
5 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016 年 1 月 7 日指
数熔断 实施 期间 调整 旗下 部分基 金开 放时 间的 公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月 7 日
6 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施期 间
调整旗 下交 易所 场内 基金 开放时 间的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月 5 日
7 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016 年 1 月 4 日指
数熔断 实施 期间 调整 旗下 部分基 金开 放时 间的 公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
8 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施期 间
调整旗 下部 分基 金开 放时 间的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 信息 技术 指数 交易 型开 放 式指 数证 券投 资基 金的文 件。
2 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 。
3 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
