长信富海纯债一年定开债券 2016 年半年度报告
长 信 富 海 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 渤海银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
第 2 页 共 43 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金 托管 人渤 海银 行股 份 有限公 司 ， 根据 本基 金合 同规定 ， 于2016 年8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 第 4 页 共 43 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
第 5 页 共 43 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信富 海纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 长信富 海纯 债一 年定 开债 券
场内简 称 长信富 海
基金主 代码 519953
交易代 码 519953
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,182,700,474.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金， 以获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报
为目标 ，追 求每 年较 高的 绝对回 报。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
1、封 闭期 投资 策略
（1） 资产 配置 策略
（2） 类属 配置 策略
（3） 个券 选择 策略
（4） 骑乘 策略
（5） 息差 策略
（6） 利差 策略
（7）资 产 支持 证券 的投 资 策略
2、开 放期 投资 策略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投
资人安 排投 资， 在遵 守本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ，将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 减
小基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 固定业 绩基 准 7%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 第 6 页 共 43 页
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 渤海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永 刚 阮劲松
联系电 话 021-61009999 010-66270109
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 400-888-8811
传真 021-61009800 022-58314791
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路 68 号9 楼
天津市 河东 区海 河东 路 218 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
天津市 河东 区海 河东 路 218 号
邮政编 码 200120 300012
法定代 表人 叶烨 李伏安
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 天 津市 河东 区
海河东 路218 号 渤海 银行 大厦 57 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
第 7 页 共 43 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 47,263,394.28
本期利 润 31,592,044.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0267
本期加 权平 均净 值利 润率 2.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 61,557,481.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0520
期末基 金资 产净 值 1,254,973,660.47
期末基 金份 额净 值 1.0611
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.11%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实 现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.42% 0.03% 0.58% 0.02% -0.16% 0.01%
过去三 个月 1.33% 0.19% 1.76% 0.02% -0.43% 0.17%
过去六 个月 2.58% 0.18% 3.55% 0.02% -0.97% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
6.11% 0.17% 5.41% 0.02% 0.70% 0.15% 第 8 页 共 43 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年9 月30 日 ， 基 金合 同生 效日 至报 告 期期末 ， 本基 金运 作
不满一 年。 图示 日期 为2015 年9 月 30 日至 2016 年6 月 30 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。 第 9 页 共 43 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴哲
本 基 金 、 长 信
纯 债 一 年 定 开
债 券 基 金 、 长
信 富 民 纯 债 一
年 定 开 债 券 基
金 、 长 信 富 安
纯 债 一 年 定 开
债 券 基 金 和 长
信 先 锐 债 券 基
金的基 金经 理
2015 年9 月30
日
- 7 年
运 筹 学 与 控 制 论 专 业 硕
士， 复 旦大 学研 究生 毕业 ，
具 备 基金 从 业资 格。 曾任
职 于 汇丰 晋 信基 金管 理有
限 责 任公 司 ，担 任助 理债
券研究 员 ；2013 年 加入 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 担任 公 司固 定收 益部
基 金 经理 助 理。 现任 本基
金 、 长信 纯 债一 年定 开债第 10 页 共 43 页
券 基 金、 长 信富 民纯 债一
年 定 开债 券 基金 、长 信富
安 纯 债一 年 定开 债券 基金
和 长 信先 锐 债券 基金 的基
金经理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 。
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制 投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成交 较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。 第 11 页 共 43 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年以 来， 全球 经济继 续维持 弱复 苏状 态， 美联 储加息 一次 后受 制于 经济 增长和 通胀 因 素
开始趋于谨慎 ，新兴市 场 货币和股市年 初大幅下 跌 后逐渐企稳。6 月英国 脱 欧事件对全 球金融市
场冲击 较大,全 球风 险偏 好 下降 。 2016 年上 半年 中国 经济继 续缓 慢下 行, 一季 度 发放天 量信 贷后 数
据开始 降温 。大 宗商 品价 格在一 季度 暴涨 后开 始回 调,带动 CPI 小 幅下 行。
2016 年一 季度 利率 债收 益 率缓 慢 上行,城 投收 益率 持 续走低,4 月份 债券 市场 经 历了一 波较 大
的调整,主 要是 资金 利率 短 期波动, 经 济数 据短 期显 著走强 以及 信用 风险 集中 爆发所 致 。 5 月 份，
利空得 到缓 解 ， 经济 数据 再度走 弱, 权威 人士 称经 济L 型,信 贷社 融不 及预 期 ； 并且 信用 违约 没有
新增超 预期 的主 体。 之后 债 券收益 率小 幅下 降, 但整 体 买盘不 踊跃 。 6 月份 在英 国 脱欧事 件带 动下,
避险情 绪上 升, 债券 市场 走 出了一 波较 好的 行情 。 从 品 种来看,城 投债 收益 率下 行 幅度较 大, 是今 年
以来资 本利 得最 大的 品种, 低评级 民企 信用 利差 持续 扩大 。
本基金上半年 维持信用 债 配置，适度控 制久期， 精 选个 券，规避 信用风险 ， 加大了灵活操 作
的力度 ，以 提高 组合 的安 全性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0611 元，份 额累 计净 值 为 1.0611 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率 为2.58% ，同 期业 绩比 较基 准 涨幅 为3.55%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本面来看 ，今年较 去 年出现了一些 变化,随着 外 围市场不稳定 导致政策 预 期波动较大, 经
济数据和金融市场都波动 较大。大宗商品也开始逐 渐走出几年的漫漫熊市，CPI 低位震荡 ，PPI
负值收窄。中 央经济工 作 会议提出五大 任务中去 产 能居首，过剩 产能有序 出 清将加速， 行业内破
产清算、兼并 重组加剧 ， 产能过剩行业 再融资难 度 加大，外部支 持力度减 弱 ，信用风险 上升 ， 需
谨防踩 雷, 规避 过剩 产能 主 体发行 的债 券。 未来 一段 时间是 过剩 债券 到期 的高 峰期 ， 下一 个信 用债
的雷在哪里非 常难判断 ， 但经济继续探 底 ，违约 率 上升毋庸置疑 。此外， 今 年以来评级 下调次数
上升幅度明显 ；未来两 个 月是评级调整 的高峰期 ， 对信用债市场 造成进一 步 的影响。打 破刚兑后
的信用 风险 仍未 在估 值中 充分反 应 ， 未来 有进 一步 发酵的 可能 。 因此 仍然 维 持利率 债市 场震 荡 ，
低等级 债券 承压 的判 断 。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好利率 风险控制 的 同时，增加对 新第 12 页 共 43 页
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 控制组合 久 期，密切关注 经济走势 和 政策动向， 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置， 争取在 流动 安全 的前 提下 ，为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年 9 月 12 日发 布的（[2008]38 号文） 《 关于进 一步 规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》的 规定，长 信 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称 “ 公司” ）
制订了健全、 有效的估 值 政策和程序， 成立了估 值 工作小组，小 组成员由 投 资管理部总 监 、固定
收益部总监、 研究发展 部 总监、 股票交 易 部总监 、 量化投资 部总 监、基金 事 务部总监以 及基金事
务部至少一名 业务骨干 共 同组成。相关 参与人员 都 具有丰富的证 券行业工 作 经验，熟悉 相关法规
和估值方法。 基金经理 不 直接参与估值 决策，如 果 基金经理认为 某证券有 更 好的证券估 值方法 ，
可以申 请公 司估 值工 作小 组对某 证券 进行 专项 评估 。估值 决策 由与 会估 值工 作小组 成 员 1/2 以上
多数票通过。 对于估值 政 策，公司与基 金托管人 充 分沟通，达成 一致意见 。 审计本基金 的会计师
事务所 认可 公司 基金 估值 政策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和 本 基 金基金合同 规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
第 13 页 共 43 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 第 14 页 共 43 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信富 海纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规 定，不存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本基金托 管 人根据《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的有关规定对 本基金管 理 人的投资运作 进行了必 要 的监督，对基 金资产净 值 的计算、基 金份额申
购赎回价格的 计算以及 基 金费用开支等 方面进行 了 认真地复核， 未发现基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本基金托管人 对长信富海 纯债一年定期 开放债券型 证券投资基 金 2016 年半 年度报告中财 务
指标、净值表 现、利润 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等内容进 行 了核查，以 上内容真
实、准 确和 完整 ，不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 第 15 页 共 43 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 9,199,178.73 7,962,498.13
结算备 付金
- 16,769,802.39
存出保 证金
92,979.51 398,111.43
交易性 金融 资产 6.4.6.2 1,047,968,957.80 1,845,638,661.90
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,047,968,957.80 1,845,638,661.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 179,901,309.85 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 19,318,948.47 46,456,468.51
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
1,256,481,374.36 1,917,225,542.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 688,698,707.45
应付证 券清 算款
- 3,053,837.92
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
718,064.28 720,758.54
应付托 管费
205,161.22 205,931.02
应付销 售服 务费
410,322.44 411,862.04
应付交 易费 用 6.4.6.7 10,067.47 6,928.80 第 16 页 共 43 页
应交税 费
- -
应付利 息
- 575,900.41
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 164,098.48 170,000.00
负债合 计
1,507,713.89 693,843,926.18
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 1,182,700,474.41 1,182,700,474.41
未分配 利润 6.4.6.10 72,273,186.06 40,681,141.77
所有者 权益 合计
1,254,973,660.47 1,223,381,616.18
负债 和 所有 者权 益总 计
1,256,481,374.36 1,917,225,542.36
注： 1、 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0611 元， 基金 份额 总 额1,182,700,474.41
份。
2 、 本 基金 基金 合同 于2015 年9 月 30 日 起正 式生 效 ， 本报 告期 的财 务报 表和 报表附 注均 无同
期对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
一、收 入
41,596,840.46
1.利息 收入
41,078,629.74
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 109,705.39
债券利 息收 入
40,337,950.00
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
630,974.35
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
16,189,560.71
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.6.13 16,189,560.71
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.3 -
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.6.14 -
股利收 益 6.4.6.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.16 -15,671,349.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- 第 17 页 共 43 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.6.17 -
减：二、费用
10,004,796.17
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 4,313,484.15
2．托 管费 6.4.9.2.2 1,232,424.08
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 2,464,848.06
4．交 易费 用 6.4.6.18 19,553.02
5．利 息支 出
1,772,228.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,772,228.00
6．其 他费 用 6.4.6.19 202,258.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
31,592,044.29
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
31,592,044.29
注： 本 基金 本报 告期 为2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日， 本基 金 基 金合 同 于2015 年9 月30
日起正 式生 效， 本报 告期 的财务 报表 和报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 富海 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,182,700,474.41 40,681,141.77 1,223,381,616.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 31,592,044.29 31,592,044.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,182,700,474.41 72,273,186.06 1,254,973,660.47 第 18 页 共 43 页
注：本 基金 本报 告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 基金 合 同于 2015 年 7 月 1
日起正 式生 效， 本报 告期 的财务 报表 和报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_____ 覃波______
______覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信富海纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于准予长 信富 海 纯债一年定 期开放债 券 型证券投资 基金注
册的批 复》(证 监许 可[2015]1395 号) 准予 注册 ， 由 长信基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《长信富 海 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金基金合
同》发 售， 基金 合同 于 2015 年 9 月 30 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 。本 基金
的基金 管理 人为 长信 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为渤 海银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 渤
海银行 ”) 。
本基金 于2015 年9 月14 日至2015 年9 月24 日募 集， 募 集资 金总 额人 民 币1,182,430,496.79
元，利 息转 份额 人民 币 269,977.62 元 ，募 集规 模为 1,182,700,474.41 份 。上 述募集 资金 已由 毕
马威华 振会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证， 并出 具 了毕马 威华 振验 字 第1500949 号 验资 报告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 海纯 债一 年 定期开 放债 券型
证券投资基金 基金合同 》 和《长信富海 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国债、央 行 票据、金融 债、地方
政府债 、 企 业债 、 公 司债 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超级 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 次级 债券 、
可分离 交易 可转 债的 纯债 部分 、 债 券回 购 、 银 行存 款 （包 括协 议存 款 、 定 期存 款 及其他 银行 存款 ） 、
货币市场工具 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具，但 须 符合中国证 监会相关
规定。本基金 不参与权 证 、股票等权益 类资产投 资 ，可转债仅投 资二级市 场 可分离交易 可转债的
纯债部 分。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 履行适当 程 序后，可以将 其
纳入投 资范 围， 其投 资比 例遵循 届时 有效 法律 法规 或相关 规定 。
基金的投资组 合比例为 ： 投资于债券资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ，但 在每次开放期 前第 19 页 共 43 页
三个月、开放 期及开放 期 结束后三个月 的期间内 ， 基金投资不受 上述比例 限 制；开放期 内，现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 在 非开放 期， 本基 金 不
受该比 例的 限制 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告>》 以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差错 更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税 收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
第 20 页 共 43 页
(2) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 ：持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 股 权登记 日为 自2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9
月7 日 期间 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的， 暂免 征
收个人 所得 税。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(6) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 9,199,178.73
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,199,178.73
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 42,309,416.03 41,693,642.40 -615,773.63
银行间 市场 994,943,837.49 1,006,275,315.40 11,331,477.91
合计 1,037,253,253.52 1,047,968,957.80 10,715,704.28 第 21 页 共 43 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,037,253,253.52 1,047,968,957.80 10,715,704.28
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 179,901,309.85 -
合计 179,901,309.85 -
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,587.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 19,143,057.74
应收买 入返 售证 券利 息 169,261.65
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 41.90
合计 19,318,948.47
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 第 22 页 共 43 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 10,067.47
合计 10,067.47
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提信 息披 露费 129,289.16
预提审 计费 34,809.32
合计 164,098.48
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,182,700,474.41 1,182,700,474.41
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,182,700,474.41 1,182,700,474.41
注：本基金以 定期开放 式 方式运作，自 基金合同 生 效日起每封闭 一年集中 开 放申购与赎 回一次，
本报告 期本 基金 没有 开放 申购与 赎回 。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实 现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,294,087.50 26,387,054.27 40,681,141.77
本期利 润 47,263,394.28 -15,671,349.99 31,592,044.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - - 第 23 页 共 43 页
本期末 61,557,481.78 10,715,704.28 72,273,186.06
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 79,426.54
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 27,221.37
其他 3,057.48
合计 109,705.39
注：其 他存 款利 息收 入为 结算保 证金 利息 收入 。
6.4.6.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 未投 资股 票，无 股票 投资 收益 。
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 、 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
16,189,560.71
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 16,189,560.71
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
1,649,242,158.90
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
1,583,567,479.12
减：应 收利 息总 额 49,485,119.07
买卖债 券差 价收 入 16,189,560.71
6.4.6.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无 资 产支 持证券 投资 收益 。 第 24 页 共 43 页
6.4.6.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.6.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 内未 投资 股票， 无股 利收 益。
6.4.6.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -15,671,349.99
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -15,671,349.99
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -15,671,349.99
6.4.6.17 其 他收 入
本基金 本 报 告期 内无 其他 收入。
6.4.6.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
7,275.52
银行间 市场 交易 费用 12,277.50
合计
19,553.02
6.4.6.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 53,809.32
信息披 露费 129,289.16
帐户维 护费 12,000.00
其他费 用 7,160.38
合计 202,258.86
注：其 他费 用为 银行 手续 费。 第 25 页 共 43 页
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
渤海银 行股 份有 限公 司(“ 渤海银 行”) 基金托 管人
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 付关 联方交 易单 元-- 长江 证券 的佣金 。 第 26 页 共 43 页
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,313,484.15
其中： 支付 销售 机 构 的客 户维护 费 988,277.20
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年9 月30 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.70% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,232,424.08
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年9 月30 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 支 付基 金托 管人 渤海 银 行股份 有限 公司 的基 金托 管费按 前一 日基 金资 产净 值0.20% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
6.4.9.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 无应 付关 联方的 销售 服务 费。
支付各关联方 的销售服务 费按前一日基 金资产净 值 0.40%的年 费率计提 ，逐日 累计至每月 月
底，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 40%/ 当年 天数
2 、本 基金 本报 告期 无应 付 关联方 的销 售服 务费 。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银 行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 第 27 页 共 43 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 30 日 ） 持有
的基金 份额
5,001,125.00
期初持 有的 基金 份额 5,001,125.00
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 5,001,125.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.4200%
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年9 月30 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金费 率按 严格 遵循本 基金 招募 说明 书的 有关规 定。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
渤海银 行 9,199,178.73 79,426.54
注：1 、本 基金 基金 合同 于2015 年9 月30 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 本 基金 通过 “ 渤海 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责
任公司 的结 算备 付金 ，于 2016 年 6 月 30 日的 相关 余额为 人民 币 0 元。 （2015 年 12 月 31 日 ：人
民币16,769,802.39 元） 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期未 在承 销期内 购入 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 第 28 页 共 43 页
6.4.11 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增 发证 券而 持有 流 通受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因债券 正回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
信用风 险
流动性 风险
市场风 险
本基金 在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以内部控制 委员会为 核 心的、由内部 控制委员 会 、量化投资部 和
相关职 能部 门构 成的 多级 风险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信 用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金的托管 行渤海银 行 股份有限公司 ，与该银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 均投资于
具有良好信用 等级的证 券 ，且通过分散 化投资以 分 散信用风险。 本基金投 资 于一家公司 发行的证
券市值不超过 基金资产 净 值的 10%， 且本基金 与由 本基金管理人 管理的其 他 基金共同持有 一家公
司发行 的证 券， 不得 超过 该证券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，第 29 页 共 43 页
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
60,069,000.00
70,324,000.00
A-1 以下
-
-
未评级
420,669,000.00
-
合计
480,738,000.00
70,324,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策金 融债 、央 行票 据、 超短期 融资 券等 免评 级债 券。
根据中 国人 民银 行2006 年3 月29 日发 布的 “银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民银行 信用 评级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ，短 期债 券信用 评级 等级 划分 为四 等六级 ，符 号表 示为 ：A-1 、A-2 、A-3 、B 、C、
D。其 中， 每一 个信 用等 级 可用 “ +” 、“- ”符 号进 行微调 ，表 示略 高或 略低 于本等 级。
级别设 置 含义
A-1 还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。
A-2 还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。
A-3 还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的影 响。
B 还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。
C 还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高。
D 不能按 期还 本付 息。
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA
- 55,570,000.00
AAA 以下
567,230,957.80 1,719,744,661.90
未评级
- -
合计
567,230,957.80 1,775,314,661.90
注： 根 据中 国人 民银 行2006 年3 月 29 日 发布 的 “ 银发[2006]95 号 ”文 《 中国 人民银 行信 用评 级
管理指 导意 见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《 信贷市 场和 银行 间债 券市 场信用 评级 规范 》等
文件的 有关 规定 ， 中长 期 债券信 用等 级划 分成 三等 九级 ， 分 别 用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC、
CC 和 C 表 示， 其中 ， 除 AAA 级、CCC 级(含) 以下 等级 外，每 一个 信用 等级 可用 “+” 、 “- ”符号第 30 页 共 43 页
进行微 调， 表示 略高 或略 低于本 等级 。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低。
AA 偿还债 务的 能力 很强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难 易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现， 另一 方面来 自于 基金 份额 持有 人可随 时要 求赎 回其 持有 的基金 份额 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活跃 品种来实 现 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行 间同业市
场交易 ， 除6.4.11 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 金融 资产
均能及时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式 融入 短期资金 应 对流动性需 求，其上
限一般 不超 过基 金持 有的 债券资 产的 公允 价值 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金的基金 管理人每 日 预测本基金的 流动性需 求 ，并同时通过 专设的 量 化 投资 部设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
本基金所 持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因此 账面余额 即 为未折现的 合约到期
现金流 量。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 第 31 页 共 43 页
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 持
有的大部分金 融资产和 金 融负债不计息 ，因此本 基 金的收入及经 营活动的 现 金流量在很 大程度上
独立于市场利 率变化。 本 基金的生息资 产主要为 银 行存款、结算 备付金、 存 出保证金、 债券投资
及买入返售金 融资产等 。 本基金的基金 管理人通 过 专设的 量化投 资 部对本 基 金面临的利 率敏感性
缺口进 行监 控。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,199,178.73 - - - - 9,199,178.73
存出保 证金 92,979.51 - - - - 92,979.51
交易性 金融 资产 480,738,000.00 27,351.00 336,860,106.80 230,343,500.00 - 1,047,968,957.80
买入返 售金 融资 产 179,901,309.85 - - - - 179,901,309.85
应收利 息 - - - - 19,318,948.47 19,318,948.47
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 669,931,468.09 27,351.00 336,860,106.80 230,343,500.00 19,318,948.47 1,256,481,374.36
负债
应付管 理人 报酬 - - - - 718,064.28 718,064.28
应付托 管费 - - - - 205,161.22 205,161.22
应付销 售服 务费 - - - - 410,322.44 410,322.44
应付交 易费 用 - - - - 10,067.47 10,067.47
其他负 债 - - - - 164,098.48 164,098.48
负债总 计 - - - - 1,507,713.89 1,507,713.89
利率敏 感度 缺口 669,931,468.09 27,351.00 336,860,106.80 230,343,500.00 17,811,234.58 1,254,973,660.47
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,962,498.13 - - - - 7,962,498.13
结算备 付金 16,769,802.39 - - - - 16,769,802.39
存出保 证金 398,111.43 - - - - 398,111.43
交易性 金融 资产 232,414,800.00 39,916,000.00 829,154,396.50 744,153,465.40 - 1,845,638,661.90
应收利 息 - - - - 46,456,468.51 46,456,468.51
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 257,545,211.95 39,916,000.00 829,154,396.50 744,153,465.40 46,456,468.51 1,917,225,542.36 第 32 页 共 43 页
负债
卖出回 购金 融资 产款 688,698,707.45 - - - - 688,698,707.45
应付证 券清 算款 - - - - 3,053,837.92 3,053,837.92
应付管 理人 报酬 - - - - 720,758.54 720,758.54
应付托 管费 - - - - 205,931.02 205,931.02
应付销 售服 务费 - - - - 411,862.04 411,862.04
应付交 易费 用 - - - - 6,928.80 6,928.80
应付利 息 - - - - 575,900.41 575,900.41
其他负 债 - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总 计 688,698,707.45 - - - 5,145,218.73 693,843,926.18
利率敏 感度 缺口 -431,153,495.50 39,916,000.00 829,154,396.50 744,153,465.40 41,311,249.78 1,223,381,616.18
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2016 年6 月30
日 ）
上年度 末
（ 2015 年12 月 31 日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 27,577,904.60 12,634,806.73
市场利 率上 升 27 个 基点 -27,577,904.60 -12,634,806.73
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公 允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包括 VaR(Value at Risk) 等指 标来测 试本 基金 面临的潜在价格 风险，及 时可靠地对风险 进
行跟踪 和控 制。
于2016 年6 月30 日， 本基 金投资 组合 中 无 股票 投资 ， 债券投 资比 例为 基金 资产 净值 的83.51%。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金面 临的 其他 价格 风险 列示如 下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 第 33 页 共 43 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,047,968,957.80 83.51 1,845,638,661.90 150.86
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,047,968,957.80 83.51 1,845,638,661.90 150.86
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 主要 投资 债券 等固 定收益 品种 ，因 此未 进行 其他价 格风 险的 敏感 性分 析。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.13.1 公允价值计量
(1) 公允 价值 计量 的层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
于资产 负债 表日 ，本 基金 的金融 工具 公允 价值 列示 如下：
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资
产
股票投 资 — — — —
债券投 资 — 1,047,968,957.80 — 1,047,968,957.80
合计 — 1,047,968,957.80 — 1,047,968,957.80
本报告期 ，本 基金上述 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债金融工 具的第一 层 次与第二层次 之第 34 页 共 43 页
间没有 发生 重大 转换 。本 基金是 在发 生转 换当 年的 报告期 末确 认各 层次 之 间 的转换 。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层次。
本报告期 ，本 基金上述 持 续和非持续第 二层次公 允 价值计量所使 用的估值 技 术并未发生该 变
更。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金无 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
6.4.13.2 其他金融工具的 公允价值( 年末非以公允 价 值计量的项目)
其他金 融工 具主 要包 括应 收款项 和其 他金 融负 债， 其账面 价值 与公 允价 值之 间无重 大差 异。 第 35 页 共 43 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,047,968,957.80 83.41
其中： 债券 1,047,968,957.80 83.41
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 179,901,309.85 14.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,199,178.73 0.73
7 其他各 项资 产 19,411,927.98 1.54
8 合计 1,256,481,374.36 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持 有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 本报 告期末 未 持有 股票。 第 36 页 共 43 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 567,230,957.80 45.20
5 企业短 期融 资券 480,738,000.00 38.31
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,047,968,957.80 83.51
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699383 16 雅 砻江SCP002 600,000 60,018,000.00 4.78
2 1480495 14 嘉 峪关 债 500,000 54,105,000.00 4.31
3 1580083 15 白 云工 投债 500,000 53,360,000.00 4.25
4 011560002 15 东航 SCP002 500,000 50,210,000.00 4.00
5 011699093 16 广 州地 铁SCP001 500,000 50,085,000.00 3.99
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 第 37 页 共 43 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ，不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定
的 备选 股票库 的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 92,979.51
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,318,948.47
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,411,927.98
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 第 38 页 共 43 页
§8 基金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,097 106,578.40 15,052,936.25 1.27% 1,167,647,538.16 98.73%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,074,172.27 0.09%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
第 39 页 共 43 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 30 日 ） 基金 份额 总额
1,182,700,474.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,182,700,474.41
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末 基 金份 额总 额 1,182,700,474.41
注：本基金以 定期开放 方 式运作，其封 闭期为自 基 金合同生效之 日起（包 括 基金合同生 效之日）
或自每一开放 期结束之 日 次日起（包括 该日）一 年 的期间。本基 金的第一 个 封闭期为自 基金合同
生效之 日起 一年 。本 报告 期本基 金处 于封 闭期 。 第 40 页 共 43 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报告 期内 本基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 报告 期内 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换为 基金审 计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
第 41 页 共 43 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 506,245,200.16 100.00% 831,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用 交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商 服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 上证报 、 中 证报 、 证 2016 年 1 月20 日 第 42 页 共 43 页
基金2015 年第4 季 度报 告 券时报
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海 银 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销
机构并 开通 转换 、 定 期定 额 投资业 务及 参加 申
购（含 定投 申购 ）费 率优 惠活动 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 、证 券日 报
2016 年 3 月 1 日
3
长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金2015 年年 度报 告及 摘 要
上证报 、 中 证报 、 证
券时报
2016 年 3 月26 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网 上 直
销平台 招商 银行 借记 卡费 率优惠 方案 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报
2016 年 4 月 7 日
5
长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金2016 年第1 季 度报 告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报
2016 年 4 月21 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 凯
石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定期定 额投 资业 务
及参加 申购 （含 定投 申购 ） 费率优 惠活 动的 公
告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 、证 券日 报
2016 年 5 月11 日
7
长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金更 新的 招募 说明 书（2016 年 第【1】 号）
及摘要
上证报 、 中 证报 、 证
券时报
2016 年 5 月13 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银
行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报
2016 年 6 月28 日
第 43 页 共 43 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信富 海纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 信富 海纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券 投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《长 信富 海纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
11.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
