长 信 利 丰 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农 业银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务会
计报告 、投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 丰债 券
场内简 称 长信利 丰
基金主 代码 519989
交易代 码 519989
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 29 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,952,667,105.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通 过 积极 主动 的资 产管 理和 严 格的 风险 控制 ，在 保持
基 金 资产 流动 性和 严格 控制 基 金资 产风 险的 前提 下，
为投资 者提 供稳 定增 长的 投资收 益。
投资策 略
本 基 金为 债券 型基 金， 基金 资 产主 要投 资于 固定 收益
类 品 种， 其中 投资 于以 企业 为 主体 发行 的债 券不 低于
基金债 券资 产 的 20% ， 并 通 过投资 国债 、 金 融债 和资 产
支持证 券等 ，增 加企 业债 投资组 合的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数×90%+ 中证800 指数 × 10%
风险收 益特 征
本 基 金为 债券 型基 金， 其预 期 收益 和预 期风 险低 于股
票 型 基金 和混 合型 基金 ，高 于 货币 市场 基金 ，属 于证
券 投 资 基 金 产 品 中 风 险 收 益 程 度 中 等 偏 低 的 投 资 品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 林葛
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-63201816
长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东 座F9
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -99,332,501.14
本期利 润 -167,373,816.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0261
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1675
期末基 金资 产净 值 8,547,215,561.35
期末基 金份 额净 值 1.436
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费 用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.70% 0.40% 0.71% 0.13% 0.99% 0.27%
过去三 个月 0.84% 0.39% 0.21% 0.13% 0.63% 0.26%
过去六 个月 -1.24% 0.56% -0.15% 0.21% -1.09% 0.35%
过去一 年 5.67% 0.69% 3.32% 0.25% 2.35% 0.44%
过去三 年 67.26% 0.63% 22.91% 0.20% 44.35% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
114.19% 0.49% 43.85% 0.19% 70.34% 0.30% 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2008 年 12 月29 日至 2016 年6 月30 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 建 仓期 结束时 ， 本基
金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同中 的约 定。 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立。注册资 本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占
34.33% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 16.67% 。
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 37 只 开放式 基金 ， 即长 信利 息 收益货 币 、 长 信
银利精 选混 合 、 长 信金 利 趋势混 合 、 长 信增 利动 态 策略混 合 、 长 信双 利优 选 混合 、 长 信利 丰债 券、
长信恒 利优 势混 合 、 长 信 量化先 锋 混 合 、 长 信标 普100 等 权重 指数 （QDII) 、 长 信利鑫 债券(LOF) 、
长信内 需成 长混 合 、 长 信 可转债 债券 、 长信 利众 债 券(LOF) 、 长 信纯 债一 年定 开债券 、 长信 纯债 壹
号债券、长信 改革红利 混 合、长信量化 中小盘股 票 、长信新利混 合、长信 利 富债券、长 信利盈混
合、 长 信利 广混 合、 长信 多 利混合 、 长 信睿 进混 合、 长 信量化 多策 略股 票、 长信 医 疗保健 混合 （LOF）、
长信中证一带 一路指数 、 长信富民纯债 一年定开 债 券、长信富海 纯债一年 定 开债券、长 信利保债
券、 长信 富安 纯债 一年 定 开债券 、 长信 中证 能源 互 联网指 数 （LOF ） 、 长 信金 葵纯债 一年 定开 债券 、
长信富 全纯 债一 年定 开债 券、 长信 利泰 混合 、 长信 海 外收益 一年 定开 债券 （QDII ） 、 长信 先锐 债券 、
长信利 发债 券。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
本基金 、 长 信
可转债债券
基金、 长信 利
富债券 基金 、
长信利保债
券基金 、 长 信
利广混合基
金、 长 信金 葵
纯债一年定
开债券 基金 、
2008 年12 月29
日
- 18 年
上 海 交 通 大 学 工 学 学 士 ，
华 南 理 工 大 学 工 学 硕 士 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿
大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM ） 。 曾 任 职 长 城 证 券
公 司 、 加 拿 大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责任公 司 （ 筹备 ） ， 先 后任长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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长信利盈混
合基金和长
信利发债券
基金的基金
经理、 公司 副
总经理 、 投 资
决策委员会
执行委 员
基 金 经 理 助 理 、 交 易 管 理
部 总 监 、 长 信 中 短 债 基 金
和 长 信 纯 债 一 年 定 开 债 券
基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收
益 部 总 监 、 总 经 理 助 理 。
现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 副 总 经 理 、 投 资 决
策 委 员 会 执 行 委 员 ， 本 基
金、 长 信可 转债 债券 基金、
长 信 利 富 债 券 基 金 、 长 信
利 保 债 券 基 金 、 长 信 利 广
混 合 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债
一 年 定 开 债 券 基 金 、 长 信
利 盈 混 合 基 金 和 长 信 利 发
债券基 金的 基金 经理 。
注：1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；
2、本 基金 基金 经理 的证 券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计
算标准 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为。2015 年 度 本 基金 在 未 征 得 基 金 托 管 人 同意 的 情 况 下 发 生 了 网 上 申购 行 为 （ 最 终 未 中
签） ， 公司 及公 司高 管收 到 上海证 监局 出具 的责 令整 改的决 定及 警示 函， 并已 及时完 成整 改工 作 。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范 基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价 同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年以 来， 全球 经济继 续维持 弱复 苏状 态， 美联 储加息 一次 后受 制于 经济 增长和 通胀 因 素
开始趋于谨慎 ，新兴市 场 货币和股市年 初大幅下 跌 后逐渐企稳。6 月英国 脱 欧事件对全 球金融市
场冲击较大,全 球风险偏 好 下降。2016 年上半 年中国 经济继续缓慢 下行，一 季 度发放天量信 贷后
数据开 始降 温。 大宗 商品 价格在 一季 度暴 涨后 开始 回调， 带 动CPI 小幅 下行 。
2016 年一 季度 利率 债收 益 率缓慢 上行 ，城 投收 益率 持续走 低，4 月 份债 券市 场经历 了一 波较
大的调整，主 要是资金 利 率短期波动， 经济数据 短 期显著走强以 及信用风 险 集中爆发所 致。5 月
份，利 空得 到 缓 解： 经济 数据再 度走 弱， 权威 人士 称经 济 L 型 ，信 贷社 融不 及预期 ；并 且信 用 违
约没有 新增 超预 期的 主体 。 之后 债券 收益 率小 幅下 降， 但 整体 买盘 不踊 跃。 6 月份 在英 国脱 欧事
件带动 下， 避险 情绪 上升 ，债券 市场 走出 了一 波较 好的行 情。
本基金上半年 维持信用 债 配置，适度控 制久期， 精 选个券，规避 信用风险 ， 加大了灵活操 作
的力度 ，以 提高 组合 的安 全性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.436 元， 报告 期基金 份额 净值 增长 率为-1.24% ，成 立以
来的累 计净 值 为1.929 元 ，本期 业绩 比较 基准 增长 率为-0.15% ，基 金波 动率 为0.21% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本面来看 ，今年较 去 年出现了一些 变化，随 着 外围市场不稳 定导致政 策 预期波动较大 ，
经济数据和金 融市场都 波 动较大。大宗 商品也开 始 逐渐走出几年 的漫漫熊 市 ，CPI 低位 震荡,PPI
负值收窄。中 央经济工 作 会议提出五大 任务中去 产 能居首，过剩 产能有序 出 清将加速， 行业内破
产清算、兼并 重组加剧 ， 产能过剩行业 再融资难 度 加大，外部支 持力度减 弱 ，信用风险 上升，需
谨防踩雷，规 避过剩产 能 主体发行的债 券。未来 一 段时间是过剩 债券到期 的 高峰期，下 一个信用
债的雷在哪里 非常难判 断 ，但经济继续 探底，违 约 率上升毋庸置 疑。货币 政 策方面今年 将准降息长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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预期较 大 ， 但 迟迟 未有 兑 现, 货 币进 一步 宽松 对实 体 边际效 用减 弱 ， 反 而容 易 推升资 产泡 沫 ， 因 此
央行也 较为 谨慎 。因 此仍 然维持 利率 债市 场震 荡， 低等级 债券 承压 的判 断。
我们将继续秉 承谨慎原 则 ，加强组合的 流动性管 理 ，在做好利率 风险控制 的 同时，增加对 新
经济环境下信 用风险的 审 慎判断。适度 控制组合 久 期 ，密切关注 经济走势 和 政策动向， 紧跟组合
规模变 动进 行资 产配 置， 争取在 流动 安全 的前 提下 ，为投 资者 获取 更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ”） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员由投资 管理部总 监 、固定收益 部总监、
研究发展部总 监、 股票 交 易 部总监、量 化投资 部 总 监、基金事务 部总监以 及 基金事务部 至少一名
业务骨干共同 组成。相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法。
基金经理不直 接参与估 值 决策，如果基 金经理认 为 某证券有更好 的证券估 值 方法，可以 申请 公司
估值工 作小 组对 某证 券进 行专项 评估 。估 值决 策由 与会估 值工 作小 组成 员 1/2 以上 多数 票通 过。
对于估值政策 ，公司与 基 金托管人充分 沟通，达 成 一致意见。审 计本基金 的 会计师事务 所认可公
司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同 规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
3 、收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 基金投 资者 自行 承担 ；
4 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
5 、基 金当 期收 益应 先弥 补 上期累 计亏 损后 ，才 可进 行收益 分配 ；
6 、在 符合 基金 分红 条件 的 前提下 ，本 基金 每年 收益 至少分 配 1 次， 最多 分配 12 次， 年度 收
益分配 比例 不低 于基 金年 度 可分 配收 益 的50% ； 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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7 、 本 基金 收 益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 基金 投资 者可 选 择现金 红利 或将
现金红利按除 息日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 者 不选择，本 基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红；
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管长信利 丰债券型 证 券投资基金的 过程中， 本 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 严
格遵守《证 券投资基 金法 》相关法律 法规的规 定以 及《长信利 丰债券型 证券 投资基金基 金合同》 、
《长信利丰债 券型证券 投 资基金托管协 议》的约 定 ，对长信利丰 债券型证 券 投资基金管 理人 — 长
信基金 管理 有限 责任 公 司2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的 投资 运 作， 进 行了 认真 、 独
立的会计核算 和必要的 投 资监督，认真 履行了托 管 人的义务，没 有从事任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人 利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的长信利 丰 债券型证券 投资基金
半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利丰 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 190,051,835.81 1,080,047,962.66
结算备 付金 9,501,469.15 21,047,327.14
存出保 证金 2,476,293.04 2,984,123.59
交易性 金融 资产 8,679,866,837.00 9,224,698,012.74
其中： 股票 投资 1,694,128,918.42 1,281,091,739.44
基金投 资 - -
债券投 资 6,985,737,918.58 7,943,606,273.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 350,001,325.00
应收证 券清 算款 18,183,616.79 -
应收利 息 146,344,773.02 176,632,293.50
应收股 利 - -
应收申 购款 55,507,800.93 25,740,414.15
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 9,101,932,625.74 10,881,151,458.78
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 319,999,380.00 1,099,998,310.00
应付证 券清 算款 13,334,984.80 493,022,725.89
应付赎 回款 207,859,459.44 5,753,986.79
应付管 理人 报酬 4,824,667.51 4,315,168.28
应付托 管费 1,378,476.47 1,232,905.22
应付销 售服 务费 2,756,952.87 2,465,810.45
应付交 易费 用 3,457,677.36 6,877,864.69 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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应交税 费 688,737.74 688,737.74
应付利 息 40,168.24 338,973.74
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 376,559.96 333,544.49
负债合 计 554,717,064.39 1,615,028,027.29
所有者权益：
实收基 金 5,952,667,105.33 6,373,696,755.76
未分配 利润 2,594,548,456.02 2,892,426,675.73
所有者 权益 合计 8,547,215,561.35 9,266,123,431.49
负债和 所有 者权 益总 计 9,101,932,625.74 10,881,151,458.78
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.436 元， 基 金份 额总额 5,952,667,105.33
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利丰 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6
月 30 日
一、收入 -89,655,402.83 322,945,021.59
1.利息 收入 162,266,627.58 47,779,058.81
其中： 存款 利息 收入 1,808,400.92 2,006,636.09
债券利 息收 入 159,894,359.78 45,503,428.89
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 563,866.88 268,993.83
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -185,778,081.37 296,657,179.97
其中： 股票 投资 收益 -176,923,225.55 176,924,853.39
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -13,566,978.46 118,743,775.74
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,712,122.64 988,550.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-68,041,315.78 -23,921,960.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 1,897,366.74 2,430,742.85
减： 二、费用 77,718,414.09 29,276,423.39 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 34 页
1．管 理人 报酬 31,515,183.30 6,948,422.46
2．托 管费 9,004,338.12 1,985,263.55
3．销 售服 务费 18,008,676.12 3,970,527.14
4．交 易费 用 9,419,080.00 6,828,890.70
5．利 息支 出 9,601,244.85 9,373,486.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,601,244.85 9,373,486.96
6．其 他费 用 169,891.70 169,832.58
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-167,373,816.92 293,668,598.20
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净 亏损以 “- ” 号填
列）
-167,373,816.92 293,668,598.20
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利丰 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,373,696,755.76 2,892,426,675.73 9,266,123,431.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -167,373,816.92 -167,373,816.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-421,029,650.43 -130,504,402.79 -551,534,053.22
其中：1. 基 金申 购款 4,977,031,688.12 2,060,895,428.04 7,037,927,116.16
2. 基金 赎回 款 -5,398,061,338.55 -2,191,399,830.83 -7,589,461,169.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,952,667,105.33 2,594,548,456.02 8,547,215,561.35
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 377,345,769.48 148,193,095.27 525,538,864.75 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 34 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 293,668,598.20 293,668,598.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,378,188,244.13 2,280,323,141.93 3,658,511,386.06
其中：1. 基 金申 购款 8,939,543,041.24 4,441,894,606.33 13,381,437,647.57
2. 基金 赎回 款 -7,561,354,797.11 -2,161,571,464.40 -9,722,926,261.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -2,092,663,913.10 -2,092,663,913.10
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,755,534,013.61 629,520,922.30 2,385,054,935.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 覃波______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利丰债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 《 关于 核 准长信 利丰 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》(证 监 许可[2008]1252 号
文) 批 准， 由长 信基 金管 理 有限责 任公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 规则 和
《长信 利丰 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 发售 ， 基金合 同 于2008 年12 月29 日 生效 。 本 基金 为
契约型 开放 式 ， 存 续期 限 为 不定 期 ， 首 次设 立募 集 规模 为819,356,829.46 份 基金份 额 。 本 基金 的
基金管 理 人 为 长 信基 金 管理 有 限 责 任 公 司 ，基 金 托管 人 为 中 国 农 业 银行 股 份有 限 公 司( 以 下 简称
“中国 农业 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信利 丰债 券型 证 券投资 基金 基金
合同》和《 长信利丰 债券 型证券投资 基金招募 说明 书(更新)》的 有关规定 ， 本基金投资 范围为 具
有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括 国债、 金融 债、 公 司债券 、 企 业债 券、 短 期 融资券 、 可 转换 债券、
资产支持证券 、央行票 据 、回购、银行 定期存单 、 股票、权证， 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其他金融工具 。本基金 投 资范围 及比例 为：投资 于 债券类资产的 比例不低 于 基金 资产的 80%，其长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 34 页
中投资于公司 债、企业 债 、短期融资券 等以企业 为 主体发行的债 券资产投 资 比例不低于 基金债券
资产 的20% ； 投 资于 股票 等 权益类 品种 的比 例不 高于 基金资 产 的 20% ； 现 金或 到 期日在 一年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业绩 比较基 准为 ： 中 证全 债指 数 ×90 %+中证 800 指
数×10 % 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企
业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制， 同时亦按照 中国证
监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中
国证券 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况、2016 年 上半 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于
证券投资基金 税收政策 的 通知》 、财税[2012]85 号 文《财政部、 国家税务 总 局、证监会关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、上 证交字[2008]16 号《 关于做好 调整证 券交易印花税 税率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券
交易印花税征 收方式调 整 工作的通知 》 、 财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税 务总局关于企 业所长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 34 页
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利
收入按 根据 持有 期限 计提 个人所 得税 ：持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得
全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所
得额 ； 持 股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 ， 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个
人所得 税。
(e) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016年6月30 日
上年度 末
2015年12月31 日
应交债 券利 息收 入所 得税 688,737.74
688,737.74
注： 该 项系基金收到 的 债券发行人在支付债 券 利息时未代扣代缴的 利 息税部分。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中 国 农业 银 行股 份有 限 公司 （ 简称 “ 中国 农业 银
行” ）
基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
长信- 策略6 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 策略4 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 优享2 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 优享1 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 34 页
长信- 策略3 号 资产 管理 计 划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
长信- 聚享1 号资 产管 理计 划
基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划
6.4.7
本报告 期及 上年度 可比 期间 的关联 方交 易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证 券 1,202,282,312.46 18.19%
注： 本基 金上 年度 可比 期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 2,075,152.87 0.44%
注： 本基 金上 年度 可比 期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证 券 90,000,000.00 1.10%
注： 本基 金上 年度 可比 期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券回 购交 易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 34 页
长江证 券 999,458.93 17.19% 353,792.05 10.28%
注： 本基 金上 年度 可比 期 间无应 付关 联方 交易 单元 的佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
31,515,183.30 6,948,422.46
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,552,731.44 374,320.40
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,004,338.12 1,985,263.55
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金 托管费按 前一日基 金 资产净值 0.20%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信基 金管 理有 限责 任公 司 15,617,710.84
中国农 业银 行 102,784.61
长江证 券 30,965.90
合计 15,751,461.35
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信基 金管 理有 限责 任公 司 3,226,444.15 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 34 页
中国农 业银 行 35,747.92
长江证 券 33,320.34
合计 3,295,512.41
注：支付各关 联方的销 售 服务费按前一 日基金资 产 净值 0.40% 的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月
底，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 40%/ 当年 天数
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债务 （含回 购） 交 易 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
12 月 29 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 13,691,185.48 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 13,691,185.48
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 10,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 3,691,185.48 13,691,185.48
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.06% 0.78%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长信- 策略 4 号资
产管理 计划
256,488,784.53 4.31% 151,805,188.00 2.38%
长信- 策略 6 号资
产管理 计划
104,693,794.27 1.76% 92,691,425.55 1.45%
长信- 优享 1 号资
产管理 计划
12,290,084.85 0.21% 12,298,957.56 0.19%
长信- 优享 2 号资 28,551,034.98 0.48% - - 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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产管理 计划
长信- 策略3 号资
产管理 计划
- - 561,740,741.66
8.81%
长信- 聚 享1 号资
产管理 计划
- - 9,700,577.20
0.15%
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行股份 有限
公司
190,051,835.81 1,500,695.59 161,694,974.22 1,337,985.52
注：本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 9,501,469.15 元。(2015 年 12
月31 日： 人民 币21,047,327.14 元)
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.8 期 末（ 2016 年6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期末 ，本 基金 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
300166
东方
国信
2016 年6
月 8 日
临时
停牌
27.47 - - 2,122,418 54,174,822.79 58,302,822.46 -
002373
千方
科技
2016 年5
月12 日
临时
停牌
14.94 - - 1,955,588 33,107,128.13 29,216,484.72 -
600576
万家
文化
2016 年4
月11 日
临时
停牌
22.35 - - 1,150,534 20,197,578.27 25,714,434.90 -
300246
宝莱
特
2016 年6
月29 日
临时
停牌
30.31
2016 年7
月 1 日
32.20 497,076 15,385,755.52 15,066,373.56 - 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 34 页
300353
东土
科技
2016 年6
月23 日
临时
停牌
22.09 - - 599,398 10,402,330.79 13,240,701.82 -
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间债 券市 场 正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 清算 款余 额 为199,999,380.00 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1580017 15 新郑债02 2016 年7 月7 日 107.00 500,000 53,500,000.00
1580070
14 玉环交投债
02
2016 年7 月7 日 106.71 200,000 21,342,000.00
1580084 15 包科教债 2016 年7 月7 日 107.55 300,000 32,265,000.00
150302 15 进出02 2016 年7 月6 日 100.64 3,000,000 301,920,000.00
合计
4,000,000 409,027,000.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额120,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 7 日前到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券 回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,694,128,918.42 18.61
其中： 股票 1,694,128,918.42 18.61
2 固定收 益投 资 6,985,737,918.58 76.75
其中： 债券 6,985,737,918.58 76.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 34 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 199,553,304.96 2.19
7 其他各 项资 产 222,512,483.78 2.44
8 合计 9,101,932,625.74 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 18,539,141.85 0.22
C 制造业 786,093,942.70 9.20
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 44,150,789.70 0.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
762,042,188.18 8.92
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 15,657,235.00 0.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 40,662,742.96 0.48
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 13,757,818.00 0.16
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,225,060.03 0.15
S 综合 - -
合计 1,694,128,918.42 19.82
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未通 过沪 港通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 34 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600728 佳都科 技 7,091,195 68,926,415.40 0.81
2 002405 四维图 新 2,530,592 62,252,563.20 0.73
3 002402 和而泰 2,280,987 61,700,698.35 0.72
4 300369 绿盟科 技 1,453,403 61,493,480.93 0.72
5 002230 科大讯 飞 1,784,916 58,634,490.60 0.69
6 300166 东方国 信 2,122,418 58,302,822.46 0.68
7 600745 中茵股 份 2,106,959 56,550,779.56 0.66
8 300007 汉威电 子 1,665,675 46,505,646.00 0.54
9 300367 东方网 力 1,838,301 45,645,013.83 0.53
10 002410 广联达 3,047,729 43,582,524.70 0.51
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公
司网站 （www.cxfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000988 华工科 技 159,320,718.93 1.72
2 600570 恒生电 子 104,121,122.07 1.12
3 600172 黄河旋 风 88,368,286.27 0.95
4 600728 佳都科 技 80,925,704.44 0.87
5 600745 中茵股 份 76,462,206.22 0.83
6 000555 神州信 息 71,867,275.21 0.78
7 300059 东方财 富 70,227,855.67 0.76
8 000697 炼石有 色 65,075,493.71 0.70
9 600718 东软集 团 64,320,748.13 0.69
10 002410 广联达 63,189,378.15 0.68
11 002488 金固股 份 61,938,114.21 0.67
12 002230 科大讯 飞 61,002,367.78 0.66
13 300367 东方网 力 58,870,833.69 0.64
14 300007 汉威电 子 58,387,109.28 0.63
15 002308 威创股 份 52,823,691.25 0.57
16 300275 梅安森 52,166,435.72 0.56 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 34 页
17 002402 和而泰 51,427,623.47 0.56
18 300246 宝莱特 51,246,641.28 0.55
19 600895 张江高 科 50,504,526.75 0.55
20 600645 中源协 和 49,803,332.10 0.54
注： 本 项 “买 入/ 卖出 金额 ” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ） 填 列， 不 考虑 其它 交易
费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000988 华工科 技 162,172,103.74 1.75
2 600570 恒生电 子 91,821,677.89 0.99
3 000848 承德露 露 75,318,635.57 0.81
4 600172 黄河旋 风 75,205,951.52 0.81
5 600895 张江高 科 73,952,322.84 0.80
6 600588 用友网 络 69,581,628.46 0.75
7 300059 东方财 富 68,834,961.92 0.74
8 002488 金固股 份 60,985,437.53 0.66
9 000555 神州信 息 58,505,845.49 0.63
10 600718 东软集 团 57,359,480.87 0.62
11 300246 宝莱特 56,733,640.33 0.61
12 002385 大北农 56,607,763.01 0.61
13 600410 华胜天 成 53,333,455.09 0.58
14 300016 北陆药 业 50,496,273.72 0.54
15 002273 水晶光 电 50,225,338.73 0.54
16 300216 千山药 机 49,876,862.45 0.54
17 300146 汤臣倍 健 49,833,911.56 0.54
18 002189 利达光 电 49,713,423.64 0.54
19 000697 炼石有 色 48,224,698.91 0.52
20 600887 伊利股 份 46,378,404.82 0.50
注： 本 项 “买 入/ 卖出 金额 ” 均按 买卖 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ） 填 列， 不 考虑 其它 交易
费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,607,632,622.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,002,186,622.27 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑其 他交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 77,015,000.00 0.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,325,170,000.00 62.30
其中： 政策 性金 融债 5,325,170,000.00 62.30
4 企业债 券 1,570,766,918.58 18.38
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 9,885,000.00 0.12
7 可转债 （可 交换 债） 2,901,000.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,985,737,918.58 81.73
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150215 15 国开 15 13,800,000 1,380,000,000.00 16.15
2 150408 15 农发 08 6,800,000 686,460,000.00 8.03
3 140208 14 国开 08 4,300,000 438,428,000.00 5.13
4 150416 15 农发 16 4,000,000 400,000,000.00 4.68
5 100303 10 进出 03 3,900,000 393,393,000.00 4.60
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属。
长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指 期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券中 的发 行主体 未出 现被监 管部 门立案 调查
或 在报 告编制 期日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,476,293.04
2 应收证 券清 算款 18,183,616.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 146,344,773.02
5 应收申 购款 55,507,800.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 222,512,483.78
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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1 300166 东方国 信 58,302,822.46 0.68 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 34 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
23,288 255,610.92 5,173,133,582.28 86.90% 779,533,523.05 13.10%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,229,848.95 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0-10
长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年12 月 29 日 ） 基金 份额 总 额 819,356,829.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,373,696,755.76
本报告 期基 金总 申购 份额 4,977,031,688.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,398,061,338.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,952,667,105.33
长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基金管理人重大人事 变动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。
报告截 止日 至报 告批 准送 出日期 间 ， 自2016 年 7 月 30 日起 ， 宋 小龙 先生 不 再担任 本基 金 管
理人副 总经 理。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
10.2.2 基金托管人的专门基 金托 管部门的重大人事变 动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 1,202,282,312.46 18.19% 999,458.93 17.19%
平安证券 1 920,443,788.00 13.93% 765,166.07 13.16%
招商证券 2 837,225,081.34 12.67% 779,703.34 13.41%
安信证券 1 753,207,862.25 11.40% 626,143.08 10.77%
中信证券 1 750,410,876.05 11.35% 698,858.80 12.02%
国联证券 1 533,023,444.28 8.06% 496,404.86 8.54%
东方证券 1 529,673,653.71 8.01% 440,317.96 7.57%
银河证券 1 410,023,105.19 6.20% 381,855.26 6.57%
中金公司 1 404,891,135.11 6.13% 377,073.88 6.48%
中信建投 1 268,637,986.04 4.06% 250,183.17 4.30%
海通证券 1 - - - -
宏源证券 1 - - - -
西南证券 1 - - - -
国元证券 2 - - - -
华泰证券 2 - - - -
广发证券 2 - - - -
北京高华证券 1 - - - -
瑞银证券 1 - - - -
中邮证券 1 - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 2,075,152.87 0.44% 90,000,000.00 1.10% - -
平安证券 290,621,027.19 61.70% 604,000,000.00 7.36% - -
招商证券 99,190,072.04 21.06% 3,027,000,000.00 36.86% - -
安信证券 10,699,600.00 2.27% 110,000,000.00 1.34% - -
中信证券 - - 385,000,000.00 4.69% - - 长信利丰债券 2016 年半年度报 告摘要
第 34 页 共 34 页
国联证券 - - 466,000,000.00 5.67% - -
东方证券 - - 223,000,000.00 2.72% - -
银河证券 20,405,677.53 4.33% 487,000,000.00 5.93% - -
中金公司 17,256,147.80 3.66% 2,820,000,000.00 34.34% - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元 证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
北京高华证券 30,793,637.56 6.54% - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元 新 增西 南证 券 、 广发证 券各一 个 交易 单元 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息 评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2016 年 8 月 26 日
