北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证
券投资基金 2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2016年8月26日北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告摘要自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至 6月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置
基金主代码
001154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月5日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 146,082,791.15份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代
表未来平安中国发展趋势的上市公司，包括国防安全
类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业，信息
安全类的通信、软件、芯片电子等行业，社会安全的
安防监控类行业，以及其他涉及平安中国范畴的行业
如能源安全、粮食安全、生态安全等。优中选优，在
严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定
增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管
理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类
资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、
个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整基金资
产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，
提高配置效率。
业绩比较基准 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益
率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期
收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公
司
北京银行股份有限公司
姓名 朱彦 赵姝
联系电话
010-68619390 010-66223695
信息披露负责人
电子邮箱
service@bxrfund.com zhaoshu@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
4000617297 95526
传真
010-68619300 010-66223833
注册地址 北京市怀柔区九渡河镇黄
坎村735号
北京市西城区金融大街甲17号
办公地址 北京市海淀区首体南路
9号主语国际大厦四号楼
3层
北京市西城区金融大街甲17号
邮政编码
100048 100033
法定代表人 周瑞明 闫冰竹
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.bxrfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司 北京市海淀区首体南路9号主语国
际大厦四号楼3层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-14,907,180.23
本期利润
-25,191,222.82
加权平均基金份额本期利润
-0.1663
本期基金份额净值增长率
-14.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0105
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期末基金资产净值
147,611,831.90
期末基金份额净值
1.010
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
6.99% 1.64% 0.59% 0.68% 6.40% 0.96%
过去三个月
1.61% 1.67% -0.67% 0.71% 2.28% 0.96%
过去六个月
-14.70% 2.80% -9.29% 1.22% -5.41% 1.58%
过去一年
-4.08% 3.17% -15.78% 1.45% 11.70% 1.72%
自基金合同
生效起至今
1.00% 2.96% -16.87% 1.51% 17.87% 1.45%
注：本基金的业绩比较基准为中证800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。中
证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市
场。中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大
中小市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合
债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的
跨市场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：报告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。
2015年7月10日，基金子公司——上海北信瑞丰资产管理有限公司成立。2015年，公司荣
膺大众证券报 “2015十大风云基金公司”；北信瑞丰稳定收益债券基金摘得“2015东方财富风
云榜”最受欢迎债券类基金大奖。
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北信瑞丰基金旗下目前管理11只开放式基金产品，分别为北信瑞丰稳定收益债券型证券投
资基金、北信瑞丰宜投宝货币市场基金、北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资
基金、北信瑞丰现金添利货币市场基金、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰新成长主题灵活配置混合型证券
投资基金、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰稳定增强偏债混合型
证券投资基金、北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、北信瑞丰丰利保本
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
高峰 副总经理 2015年5月5日
- 16
北京大学光华管理学院国
民经济管理硕士，21年
金融从业经验，16年证
券投资研究经验。曾任中
国对外经济贸易信托投资
公司计划财务部财务科经
理，中化总公司财务部综
合部经理，中国对外经济
贸易信托有限公司资产管
理部副总经理、证券业务
部总经理，宝盈基金管理
有限公司董事，宝盈基金
管理有限公司总经理助理、
投资部总监、基金经理、
公司投委会主席，现任北
信瑞丰基金管理有限公司
副总经理。
于军华 基金经理 2015年5月5日
- 6
中国人民大学世界经济学
硕士毕业。
原国家信息中心经济咨询
中心汽车行业高级项目分
析师，宏源证券研究所汽
车行业分析师，擅长公司
基本面分析，2014年
4月加入北信瑞丰基金管
理有限公司投资研究部，
负责权益类产品的研究。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根
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据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、
交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。
具体如下：
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年的上半年，在新年第一周的暴跌之后，对经济基本面继续下行和外围环境的担忧一
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直笼罩在市场之上，市场总体呈现底部震荡的格局。上证综指、中证500以及创业板指数等各风
格指数均出现下跌，跌幅大致在17%到 20%之间，风格差异并不显著。行业表现上看，上半年煤
炭、交运等受益供给侧改革的周期性行业表现较强，食品饮料、医药等业绩稳健成长、估值较低
的行业也显著跑赢大盘，6月份计算机、电子等超跌又有新的炒作题材的行业反弹也非常明显。
由于对市场处于底部区域的判断，年初市场以来本基金基本保持了较高的股票投资比例，只是根
据持仓品种的相对表现进行小比例调整，争取在震荡市场中可以取得一定的绝对收益。从业绩表
现看，净值变化略优于比较基准。
每一篇定期报告我们都会重申一个观点，那就是我们对中国经济长期增长的乐观判断，中国
经济增长的内生动力非常强，现有技术和人口约束下的空间仍很大，现在的问题是转型过程中必
然会遇到的问题，GDP增速的下降并不可怕，甚至不是坏事。但是这些都有一个前提，那就是坚
持以经济发展和改善人民生活水平为中心，坚持市场经济的基本制度和理念，由市场决定资源初
次配置，政府从社会公平的角度参与收入的再分配。在这方面到目前还没看到改变我们乐观判断
的理由。
具体到2016年下半年，我们判断短期经济增速大概率不会进一步下滑，年初以来刺激投资
的系列政策将逐步发挥对经济的托底作用，物价仍会在低位保持平稳，流动性相对充裕，这些都
意味着股票市场将迎来较好的环境。但A股市场的最大问题并不在宏观方面，而是估值结构的极
度扭曲。以上证50和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股估值基本处于历史最低，在国际范围内
也处于较低水平，而一些小市值、主营业务长期微利或亏损，在行业中没有任何竞争优势的企业
（所谓壳公司），计算机、电子等热门主题或行业的一些企业以及新上市公司的估值高高在上，
显著高于历史平均水平，更远远高于成熟市场可比公司的估值。这种估值结构的扭曲根本原因在
于投资者结构、投资者盈利预期和由此而带来的短期行为，如果投资于股票市场，每年的预期收
益率在10%到20%之间，是完全可以通过投资企业的正常经营达到的、可以持续的，但如果投资
者都希望在很短时间内赚取30%或者更高的收益，常识告诉我们已经不可能通过企业正常经营带
来的利润而得到了，只能去短期炒作各种题材，也就是从其他投资者身上赚钱。而A股市场还是
一个供给管制的市场，个人投资者又占很大比例，各种媒体，甚至研究机构都会推荐脱离基本面
炒作的股票，结果就是股价炒得再高，估值再荒谬，最后都会找到接盘者，造成了游资炒作的有
恃无恐。不过这种现象一定是无法长期维持的，随注册制推进、退市制度趋严，估值体系一定会
逐步回归到正常状态，不确定的因素在于估值回归的路径，以及过高估值股票价值回归过程中会
不会给市场带来系统性的风险，这些都需要密切观察。
本基金是国家安全主题基金，主要投资对象是有关国防安全、社会安全以及信息安全的公司，
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主要集中在计算机、电子、通信和军工等行业，这几个行业在年初下跌幅度较大，但在二季度的
市场反弹中先后都有比较好的表现，虽然距去年的高位都还比较遥远，但总体估值的绝对水平确
并不便宜。我们将坚持本基金的一贯策略，在市场调整中选择估值已处于合理区间，有明确业绩
增长预期或外延成长预期的军工行业公司，以及估值合理的、进口替代确定性强，成长空间大的
信息安全类公司进行投资，同时也会根据市场情绪波动和关注热点的变化把握一些波段机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-14.7%，波动率2.8%，业绩比较基准收益率-9.29%，波动率
1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金是国家安全主题基金，主要投资对象是有关国防安全、社会安全以及信息安全的公司，
主要集中在计算机、电子、通信和军工等行业，这几个行业在年初下跌幅度较大，但在二季度的
市场反弹中先后都有比较好的表现，虽然距去年的高位都还比较遥远，但总体估值的绝对水平确
并不便宜。我们将坚持本基金的一贯策略，在市场调整中选择估值已处于合理区间，有明确业绩
增长预期或外延成长预期的军工行业公司，以及估值合理的、进口替代确定性强，成长空间大的
信息安全类公司进行投资，同时也会根据市场情绪波动和关注热点的变化把握一些波段机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本基金管理公司设立的估值小组，成员由总经理、副总经理、督察长、基金运营部总监、基
金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理。
基金运营部根据估值小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值
结果的核对。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进
行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
自2015年3月30日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对
公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)进行估值。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，北京银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对北信瑞丰平安中国主题
灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行
了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行
利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资
组合报告的内容（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金
份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
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单位：人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
4,999,351.54 7,576,684.71
结算备付金
100,746.59 7,100,013.83
存出保证金
351,655.32 1,452,171.40
交易性金融资产
113,233,883.99 134,273,950.71
其中：股票投资
113,233,883.99 134,273,950.71
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
31,000,000.00 30,000,000.00
应收证券清算款
1,276,211.74 6,441,845.29
应收利息
15,186.87 11,070.80
应收股利
- -
应收申购款
21,546.40 112,409.56
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
150,998,582.45 186,968,146.30
负债和所有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
949,434.03 5,309,565.49
应付赎回款
886,364.19 1,019,777.21
应付管理人报酬
174,494.47 236,091.63
应付托管费
29,082.42 39,348.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,021,917.74 606,133.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
325,457.70 192,121.51
负债合计
3,386,750.55 7,403,037.81
所有者权益：
实收基金
146,082,791.15 151,718,651.12
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未分配利润
1,529,040.75 27,846,457.37
所有者权益合计
147,611,831.90 179,565,108.49
负债和所有者权益总计
150,998,582.45 186,968,146.30
注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.010元，基金份额总额
146,082,791.15份。
6.2 利润表
会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月5日(基金合
同生效日)
至2015年6 月30日
一、收入
-23,126,812.68 20,090,394.77
1.利息收入
147,539.06 648,864.17
其中：存款利息收入
60,206.61 133,227.34
债券利息收入
- 599.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
87,332.45 515,037.41
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-13,086,310.93 17,056,466.52
其中：股票投资收益
-13,277,060.43 16,995,966.25
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
190,749.50 60,500.27
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-10,284,042.59 2,201,694.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
96,001.78 183,369.65
减：二、费用
2,064,410.14 1,588,687.19
1．管理人报酬
1,068,920.06 869,724.86
2．托管费
178,153.37 144,954.17
3．销售服务费
- -
4．交易费用
677,684.89 572,948.16
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
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6．其他费用
139,651.82 1,060.00
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-25,191,222.82 18,501,707.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-25,191,222.82 18,501,707.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
151,718,651.12 27,846,457.37 179,565,108.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -25,191,222.82 -25,191,222.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-5,635,859.97 -1,126,193.80 -6,762,053.77
其中：1.基金申购款
24,597,671.07 -1,755,070.03 22,842,601.04
2.基金赎回款
-30,233,531.04 628,876.23 -29,604,654.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
146,082,791.15 1,529,040.75 147,611,831.90
上年度可比期间
2015 年5月5日(基金合同生效日)至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
368,382,707.92 - 368,382,707.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 18,501,707.58 18,501,707.58
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
第 15 页 共34 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-45,248,870.94 -1,381,895.55 -46,630,766.49
其中：1.基金申购款
2,189,458.48 78,215.52 2,267,674.00
2.基金赎回款
-47,438,329.42 -1,460,111.07 -48,898,440.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
323,133,836.98 17,119,812.03 340,253,649.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______郭亚______
____孟曦____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第343号《关于准予北信瑞丰平安中国主
题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集368,252,274.33元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第0164号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》于2015年5月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为368,382,707.92份基金
份额，其中认购资金利息折合130,433.59份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管
理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)
、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金持有的股票投资占基金资产的
比例为0%–95%，80%以上的非现金基金资产投资于平安中国主题的上市公司证券；现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。
本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算指引》
和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金财务报表的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的编制期间为
2016年1月1日至2016年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允
价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
第 19 页 共34 页
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰
基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金销售机构
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015年5月5日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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当期发生的基金应支付
的管理费
1,068,920.06 869,724.86
其中：支付销售机构的
客户维护费
463,860.53 337,290.86
注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列
支的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月5日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
178,153.37 144,954.17
注：1、支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期无通过关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内无关联方投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况。
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年5月5日(基金合同生效日)至2015年
6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行股份
有限公司
4,999,351.54 44,736.59 186,106,706.51 107,790.25
注：本基金的银行存款由基金托管人北京银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本报告期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 利润分配情况
6.4.10 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016年
6月
24日
2016
年7月
6日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,183 15,355.3415,355.34 -
603016
新宏
泰
2016年
6月
23日
2016
年7月
1日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,192 10,120.0810,120.08 -
300520
科大
国创
2016年
6月
30日
2016
年7月
8日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年
6月
29日
2016
年7月
7日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：本基金截至2016年06月30日止持有以上因新股流通限售而尚未上市流通的股票，该类股
票将在经交易所批准后上市流通。
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6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002316
键桥
通讯
2016
年
5月
25日
筹划
重大
事项
13.88 - - 520,000 7,318,523.647,217,600.00 -
注：本基金截至2016年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
注：至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为106,016,283.99元，属于第二层次的余额为7,217,600.00 元，无属于第
三层次的余额(2015年6月30日：第一层级的余额为173,646,615.42元，属于第二层级的余额
为35849559.87元，无属于第三层级的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
第 25 页 共34 页
易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转
让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月30日起
改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价
值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年6月
30日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
113,233,883.99 74.99
其中：股票
113,233,883.99 74.99
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
31,000,000.00 20.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
5,100,098.13 3.38
7 其他各项资产
1,664,600.33 1.10
8 合计
150,998,582.45 100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
10,739,500.00 7.28
C
制造业
88,402,540.66 59.89
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
14,073,996.35 9.53
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
17,846.98 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
113,233,883.99 76.71
注：以上行业分类以2016年06月30日的证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有按行业分类的沪港通投资股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
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比例（％）
1 000697
炼石有色
470,000 10,739,500.00 7.28
2 000938
紫光股份
150,000 9,132,000.00 6.19
3 002316
键桥通讯
520,000 7,217,600.00 4.89
4 000063
中兴通讯
500,000 7,170,000.00 4.86
5 600198
大唐电信
350,013 6,958,258.44 4.71
6 600685
中船防务
270,000 6,847,200.00 4.64
7 600282
南钢股份
2,800,000 6,580,000.00 4.46
8 000922
佳电股份
646,276 6,268,877.20 4.25
9 600038
中直股份
150,000 6,222,000.00 4.22
10 300103
达刚路机
330,000 6,171,000.00 4.18
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于公司网站
www.bxrfund.com 的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000697
炼石有色
24,186,393.00 13.47
2 000938
紫光股份
19,766,129.00 11.01
3 300212
易华录
15,603,699.34 8.69
4 002316
键桥通讯
13,434,713.25 7.48
5 300103
达刚路机
11,160,697.98 6.22
6 002368
太极股份
11,133,394.00 6.20
7 000748
长城信息
10,942,325.74 6.09
8 002185
华天科技
10,031,118.55 5.59
9 600372
中航电子
9,548,671.11 5.32
10 000066
长城电脑
7,886,934.00 4.39
11 603019
中科曙光
7,410,909.00 4.13
12 600570
恒生电子
6,876,884.00 3.83
13 300353
东土科技
6,612,508.00 3.68
14 600038
中直股份
5,964,000.00 3.32
15 000801
四川九洲
5,894,300.00 3.28
16 600399
抚顺特钢
5,525,913.00 3.08
17 600685
中船防务
5,399,704.00 3.01
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第 28 页 共34 页
18 601318
中国平安
5,238,938.00 2.92
19 300365
恒华科技
4,360,524.00 2.43
20 600501
航天晨光
4,187,258.57 2.33
21 000063
中兴通讯
3,759,616.00 2.09
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000697
炼石有色
23,911,621.00 13.32
2 600399
抚顺特钢
14,378,159.30 8.01
3 300212
易华录
13,811,280.00 7.69
4 300353
东土科技
12,713,289.40 7.08
5 600372
中航电子
11,070,988.80 6.17
6 000938
紫光股份
9,965,415.00 5.55
7 002185
华天科技
9,839,797.00 5.48
8 000066
长城电脑
8,412,320.33 4.68
9 000748
长城信息
8,398,966.00 4.68
10 002230
科大讯飞
7,793,720.00 4.34
11 600343
航天动力
7,004,751.00 3.90
12 600118
中国卫星
6,416,370.00 3.57
13 603019
中科曙光
6,391,163.00 3.56
14 600570
恒生电子
6,312,927.00 3.52
15 002316
键桥通讯
6,224,203.00 3.47
16 300168
万达信息
6,171,516.00 3.44
17 000801
四川九洲
5,667,065.00 3.16
18 600562
国睿科技
5,400,010.00 3.01
19 300045
华力创通
5,319,775.00 2.96
20 601318
中国平安
4,763,800.00 2.65
21 300365
恒华科技
4,586,600.00 2.55
22 600685
中船防务
3,982,700.00 2.22
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
224,820,128.44
卖出股票收入（成交）总额
222,299,092.14
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注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末无列示的资产支持证券投资。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末无列示的贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末无列示的权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无投资的股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末无投资的股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
351,655.32
2 应收证券清算款
1,276,211.74
3 应收股利
-
4 应收利息
15,186.87
5 应收申购款
21,546.40
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,664,600.33
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002316
键桥通讯
7,217,600.00 4.89
筹划重大事项
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额 机构投资者 个人投资者
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,723 53,647.74 1,000.00 0.00% 146,081,791.15 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
201,769.54 0.14%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年5 月5 日 ）基金份额总额
368,382,707.92
本报告期期初基金份额总额
151,718,651.12
本报告期基金总申购份额 24,597,671.07
减:本报告期基金总赎回份额 30,233,531.04
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 146,082,791.15
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：张洪水先生因个人原因自2016年6月2日起不再担任公司督察长职务，张洪
水先生离任后，暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国联证券
2 - - - - -
中信建投
2 446,454,827.58 100.00% 415,784.36 100.00% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
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②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金无新增交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单
元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国联证券
- - - - - -
中信建投
- -556,000,000.00 100.00% - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金无新增交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单
元。
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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2016年8月26日
