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北信互联(000886)

北信互联:2016年半年度报告摘要

北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发
起式证券投资基金 2016年半年度报告摘
要
2016年6月30日
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2016年8月26日北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
第 2 页 共44 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告摘要自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至 6月30日止。
 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投 资基金 基金简称 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 基金主代码 000886 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月24日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 62,795,133.52份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于有独特 商业模式、深刻影响人们生活方式的快速成长的互联 网公司,为互联网建设提供基础设施的软件、硬件设 备等行业的公司,以及使用互联网技术、互联网工具、 互联网思维带动传统产业升级改造的优质上市公司, 在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳 定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管 理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类 资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、 个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收 益率低于股票基金,高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 姓名 朱彦 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 010-68619390 010-66105799 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 4 页 共44 页 电子邮箱 service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4000617297 95588 传真 010-68619300 010-66105798 注册地址 北京市怀柔区九渡河镇黄 坎村735号 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 北京市海淀区首体南路 9号主语国际大厦四号楼 3层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 100048 100140 法定代表人 周瑞明 易会满 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.bxrfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司 北京市海淀区首体南路9号主语国 际大厦四号楼3层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -43,960,532.93 本期利润 -40,795,553.06 加权平均基金份额本期利润 -0.5997 本期基金份额净值增长率 -34.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.3772 期末基金资产净值 52,282,513.13 期末基金份额净值 0.833 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 5 页 共44 页 利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分); 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4、基金份额累计净值增长率采用证监会要求的基金累计净值增长率的计算公式进行计算([期末 份额净值/(分红日份额净值-分红金额)]×n[期内历次分红当日份额净值/每期期初份额净值]- 1(其中,每次分红之间的时间当作一个区间单独计算,然后累乘)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.45% 2.09% 0.59% 0.68% -6.04% 1.41% 过去三个月 -9.95% 2.07% -0.67% 0.71% -9.28% 1.36% 过去六个月 -34.82% 2.98% -9.29% 1.22% -25.53% 1.76% 过去一年 -29.04% 2.98% -15.78% 1.45% -13.26% 1.53% 自基金合同 生效起至今 -3.43% 2.52% 7.06% 1.41% -10.49% 1.11% 注:本基金的业绩比较基准为中证800 指数收益率×60% +中证综合债券指数收益率×40%。中证 800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场。 中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股,综合反映沪深证券市场内大中小 市值公司的整体状况,具有一定权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券 指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市 场债券指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 6 页 共44 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:报告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日,是经中国证监会批准,由北京国际信 托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。 2015年7月10日,基金子公司——上海北信瑞丰资产管理有限公司成立。2015年,公司荣 膺大众证券报 “2015十大风云基金公司”;北信瑞丰稳定收益债券基金摘得“2015东方财富风 云榜”最受欢迎债券类基金大奖。 北信瑞丰基金旗下目前管理11只开放式基金产品,分别为北信瑞丰稳定收益债券型证券投 资基金、北信瑞丰宜投宝货币市场基金、北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 7 页 共44 页 基金、北信瑞丰现金添利货币市场基金、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰新成长主题灵活配置混合型证券 投资基金、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、北信瑞丰稳定增强偏债混合型 证券投资基金、北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、北信瑞丰丰利保本 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 高峰 副总经理 2014年12月24日 - 16 北京大学光华管理学院国 民经济管理硕士,21年 金融从业经验,16年证 券投资研究经验。曾任中 国对外经济贸易信托投资 公司计划财务部财务科经 理,中化总公司财务部综 合部经理,中国对外经济 贸易信托有限公司资产管 理部副总经理、证券业务 部总经理,宝盈基金管理 有限公司董事,宝盈基金 管理有限公司总经理助理、 投资部总监、基金经理、 公司投委会主席,现任北 信瑞丰基金管理有限公司 副总经理。 王洋 基金经理 2016年1月15日 - 5 巴黎高等经济学院硕士毕 业。原合众资产管理股份 有限公司行业分析员,有 丰富的市场研究经验, 2014年11月加入北信瑞 丰基金管理有限公司投资 研究部。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期; 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 8 页 共44 页 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关 法律法规及各项实施准则、《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损 害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定,在研究、投资授权与决策、 交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、特定客户资产管理组合等。 具体如下: 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场在1月份出现了快速下跌,在流动性相对宽松、经济环境没有显著变化、经过 2015年下半年市场两次暴跌之后估值水平基本处于合理区间、高杠杆融资盘清理已经基本完成 的环境下,市场依然连续大跌,创出调整以来的新低,还是非常超出我们的预期,市场观点也迅 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 9 页 共44 页 速一边倒的转向看空。由于股票投资比例较高、本基金主题所限,又无法投资相对表现较强的煤 炭、有色、化工等周期性行业,在年初的市场下跌中净值跌幅也较大;不过在市场浓厚的看空氛 围中,我们从基本面和估值分析,坚定认为市场下跌只是投资者恐慌形成的羊群效应,在市场底 部依然保持了较高的股票投资比例,2 月份在市场阶段性底部后出现了几轮快速的反弹,本基金 组合在企稳反弹中保持了一定的弹性,并在二季度市场指数阶段性区间震荡中挑选了一些市场热 点做了短期弹性较好的主题投资。 整体看上半年本基金投资的大部分股票集中在计算机、传媒、通信、电子和其他涉及互联网 的板块,这里面的中小板、创业板股票较多,估值一直较高,在市场风险偏好下降过程中,这些 股票向下的弹性也明显高于上证50、沪深300为代表的蓝筹股,在反弹过程中出现过脉冲式上 涨,但是短期整体趋势还是弱于市场的其他板块,本基金由于投资范围限制主要选取以无线互联 相关公司在估值合理阶段进行左侧布局,等待市场整体风险偏好的提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-34.82%,波动率2.98%,业绩比较基准收益率-9.29%,波动率 1.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于下半年的宏观经济走势,我们认为长期看由于劳动力等生产要素结构性问题,并不能期 待中国经济恢复到过去五年的高增长,同时政府有能力通过积极的财政政策和稳健货币政策保证 经济不发生硬着陆,因此经济L型的市场预期并不会有明显的向上或向下的趋势变化。 短期看 今年初地产去库存政策带动投资和消费的反弹,上年的经济增速出现了一定的增速改善迹象,然 而从全年看后续地产销量逐步恢复到自然水平,预计后续经济增速仍将在一个平稳的阶段。 A股自年初在人民币贬值和资金外流压力下,经历了一轮快速下跌,长期看央行正不断通过 积极的预期管理稳定市场情绪,而近期人民币贬值并没有带来新一轮的市场杀跌,从未来半年或 更长时间看这种担忧正被市场理性看待,再次出现股灾的概率不大,而行业和上市公司整体高估 值的情况也制约了大幅抬升的空间,市场围绕2月份后形成底部区间震荡盘整的概率偏大,未来 半年维持对市场整体偏中性的判断。 短期看虽然6月24日在英国脱欧公投结果出来后,全球市 场特别是欧洲市场经历了一波快速的杀跌,反映了市场对于英国脱欧带来的经济政治长期不确定 性带来的担忧,另一方面在事件冲击后,欧美以及A股市场出现了快速的修复,受到当前经济环 境影响,市场预期全球包括中国将继续用宽松的货币政策应对全球经济的不确定性,对于股票市 场来说存在一定的风险偏好提升空间。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 10 页 共44 页 同时国内的改革包括供给侧结构性改革、国企改革等等仍在有序积极推进,反应到市场面上, 过去两年市场以成长股为主线的投资逻辑并没有被破坏,而在金融监管和多层资本市场改革、退 市制度不断完善的情况下,市场越来越关注公司的业绩驱动带来确定性的投资机会,同时在在经 济转型需寻找地产外的新增长动力的大背景下,一些新兴行业如新能源汽车、半导体制造、传媒 文化、互联网等行业发展空间巨大,反应到市场虽然整体指数空间不大,但是结构性机会持续出 现热点层出不穷的局面,因此我们仍然会力求积极把握经济脱虚入实和文化消费快速增长的领域 寻找如OLED、集成电路、云计算、大数据、互联网医疗、VR、IP等等主题和个股机会。 短期看 市场流动性充足,但是缺乏大量的增量资金和新热点,在投资机会的选择以及时点的把握上我们 需要保持心平气和,在业绩优良和成长预期较好的公司中耐心选择标的进行短长结合的投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本基金管理公司设立的估值小组,成员由总经理、副总经理、督察长、基金运营部总监、基 金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理。 基金运营部根据估值小组的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值 结果的核对。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协 议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进 行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。 自2015年3月30日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对 公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注:无 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 11 页 共44 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——北信 瑞丰基金管理有限公司在北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,北信 瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰无限互联主题灵活配置混 合型发起式证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2016年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资 产: 银行存款 5,305,254.30 3,404,354.29 结算备付金 2,790,816.32 2,563,720.72 存出保证金 345,712.64 226,923.98 交易性金融资产 35,712,608.49 113,367,196.30 其中:股票投资 35,712,608.49 113,367,196.30 基金投资 - - 债券投资 - - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 12 页 共44 页 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 15,000,000.00 应收证券清算款 15,729,464.63 9,762,327.43 应收利息 4,171.75 8,772.18 应收股利 - - 应收申购款 294,320.90 16,235.74 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 60,182,349.03 144,349,530.64 负债和所有者权益 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,108,800.02 742,452.67 应付赎回款 543,928.22 470,989.91 应付管理人报酬 68,133.71 147,404.48 应付托管费 11,355.63 24,567.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,832,598.02 876,430.95 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 335,020.30 220,482.86 负债合计 7,899,835.90 2,482,328.31 所有者权益: 实收基金 62,795,133.52 111,016,298.78 未分配利润 -10,512,620.39 30,850,903.55 所有者权益合计 52,282,513.13 141,867,202.33 负债和所有者权益总计 60,182,349.03 144,349,530.64 注:1、报告截止日2016年06月30日,基金份额净值0.833元,基金份额累计净值1.033元, 基金份额总额62,795,133.52份。 6.2 利润表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年 6月30日 单位:人民币元 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 13 页 共44 页 项 目 本期 2016年1月1日至 2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月 1日至 2015年6月30日 一、收入 -35,756,926.21 166,091,389.80 1.利息收入 65,306.50 3,391,128.44 其中:存款利息收入 55,621.15 254,945.86 债券利息收入 - 130.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,685.35 3,136,052.05 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -39,398,637.50 157,494,065.96 其中:股票投资收益 -39,457,050.97 156,617,599.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 603,144.17 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 58,413.47 273,322.16 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 3,164,979.87 2,988,688.05 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 411,424.92 2,217,507.35 减:二、费用 5,038,626.85 7,499,950.51 1.管理人报酬 469,172.88 3,148,534.67 2.托管费 78,195.57 524,755.85 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,370,947.10 3,734,488.77 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 120,311.30 92,171.22 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -40,795,553.06 158,591,439.29 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -40,795,553.06 158,591,439.29 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年 6月30日 单位:人民币元 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 14 页 共44 页 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 111,016,298.78 30,850,903.55 141,867,202.33 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -40,795,553.06 -40,795,553.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -48,221,165.26 -567,970.88 -48,789,136.14 其中:1.基金申购款 23,125,752.40 -2,073,579.97 21,052,172.43 2.基金赎回款 -71,346,917.66 1,505,609.09 -69,841,308.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 62,795,133.52 -10,512,620.39 52,282,513.13 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 659,565,513.19 -6,458,658.66 653,106,854.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 158,591,439.29 158,591,439.29 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -578,091,329.33 -122,707,237.14 -700,798,566.47 其中:1.基金申购款 13,595,004.35 3,478,988.25 17,073,992.60 2.基金赎回款 -591,686,333.68 -126,186,225.39 -717,872,559.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 81,474,183.86 29,425,543.49 110,899,727.35 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 15 页 共44 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______朱彦______














______郭亚______














____孟曦____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1173号《关于准予北信瑞丰无 限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由北信瑞丰基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证 券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自2014年12月8日至2014年12月 19日止。本基金为契约型开放式发起式,存续期限为不定期,首次设立募集不包括认购资金利 息共募集659,488,739.06元,业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2014)第 0284号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发 起式证券投资基金基金合同》于2014年12月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为659,565,513.19份基金份额,其中认购资金利息折合76,774.13份基金份额。本基金的基金 管理人为北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包 括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易 可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场 工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资 产的比例为0%–95%,80%以上的非现金资产投资于无限互联主题的上市公司证券;现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 16 页 共44 页 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰无限互联主 题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算指引》 和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金财务报表的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的编制期间为 2016年01月01日至2016年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 17 页 共44 页 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 18 页 共44 页 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的,并且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融 负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 19 页 共44 页 金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配 利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实 现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润 的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现 部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 20 页 共44 页 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实 务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳 营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税, 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额, 自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股 息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注:本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰 基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 21 页 共44 页 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注:本基金关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期未支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至2016年 6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 469,172.88 3,148,534.67 其中:支付销售机构的 客户维护费 222,926.06 2,035,860.08 注:支付基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 22 页 共44 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 78,195.57 524,755.85 注:1、支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:本基金无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期无通过关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1 日至2016年 6月30日 上年度可比期间 2015年1月1 日至2015年6月 30日 基金合同生效日( 2014年12月24日 )持有 的基金份额 9,999,200.00 9,999,200.00 期初持有的基金份额 14,653,762.38 9,999,200.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 14,653,762.38 9,999,200.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 23.34% 12.27% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情 况。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 23 页 共44 页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 5,305,254.30 32,331.69 10,284,796.65 127,199.38 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 利润分配情况 6.4.10 期末( 2016年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 603016 新宏 泰 2016年 6月 23日 2016 年7月 1日 新股流通 受限 8.49 8.49 467 3,964.83 3,964.83 - 300520 科大 国创 2016年 6月 30日 2016 年7月 8日 新股流通 受限 10.05 10.05 362 3,638.10 3,638.10 - 002805 丰元 股份 2016年 6月 29日 2016 年7月 7日 新股流通 受限 5.80 5.80 624 3,619.20 3,619.20 - 注:本基金截至2016年06月30日止持有以上因新股流通限售而尚未上市流通的股票,该类股 票将在经交易所批准后上市流通。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002289 *ST 宇顺 2016 年 筹划 重大 28.85 - - 100,000 2,664,743.002,885,000.00 - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 24 页 共44 页 4月 29日 事项 600330 天通 股份 2016 年 5月 21日 筹划 重大 事项 15.91 - - 150,000 2,057,807.502,386,500.00 - 600497 驰宏 锌锗 2016 年 6月 13日 筹划 重大 事项 9.97 2016 年 7月 11日 10.97 130,000 1,345,178.001,296,100.00 - 601611 中国 核建 2016 年 6月 30日 临时 停牌 20.92 2016 年 7月 1日 23.01 1,512 5,246.64 31,631.04 - 603919 金徽 酒 2016 年 6月 6日 筹划 重大 事项 30.90 2016 年 7月 5日 33.99 864 9,452.16 26,697.60 - 注:本基金截至2016年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 注:报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 25 页 共44 页 于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为29,086,679.85 元,属于第二层次的余额为 6,625,928.64


元,无属于第 三层次的余额(2015年6月30日:第一层级的余额为79,064,547.50元,属于第二层级的余额 为13,394,896.00元,无属于第三层级的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和 债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转 让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月30日起 改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价 值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年6月 30日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 35,712,608.49 59.34 其中:股票 35,712,608.49 59.34 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 26 页 共44 页








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,096,070.62 13.45 7 其他各项资产 16,373,669.92 27.21 8 合计 60,182,349.03 100.00 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与 合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,296,100.00 2.48 C 制造业 16,128,603.94 30.85 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 31,631.04 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,704,860.45 7.09 J 金融业 14,544,300.00 27.82 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,113.06 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,712,608.49 68.31 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 27 页 共44 页 注:以上行业分类以2016年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002289 *ST宇顺 100,000 2,885,000.00 5.52 2 000712 锦龙股份 120,000 2,491,200.00 4.76 3 600330 天通股份 150,000 2,386,500.00 4.56 4 300352 北信源 120,000 2,240,400.00 4.29 5 300327 中颖电子 40,000 2,137,200.00 4.09 6 002673 西部证券 80,000 2,068,800.00 3.96 7 600061 国投安信 100,000 1,782,000.00 3.41 8 300097 智云股份 35,000 1,751,750.00 3.35 9 300177 中海达 100,000 1,516,000.00 2.90 10 300349 金卡股份 35,000 1,505,000.00 2.88 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读载于公司网站 www.bxrfund.com 的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002268 卫 士 通 38,544,457.36 27.17 2 002464 金利科技 30,734,970.22 21.66 3 000829 天音控股 23,756,261.87 16.75 4 300031 宝通科技 23,055,321.62 16.25 5 002624 完美环球 22,359,422.90 15.76 6 600410 华胜天成 21,917,273.07 15.45 7 300059 东方财富 21,321,318.63 15.03 8 300431 暴风集团 20,686,757.22 14.58 9 002368 太极股份 19,631,184.38 13.84 10 600570 恒生电子 18,674,466.74 13.16 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 28 页 共44 页 11 000810 创维数字 18,075,291.99 12.74 12 002587 奥拓电子 17,923,909.66 12.63 13 000938 紫光股份 17,878,993.25 12.60 14 002727 一心堂 17,857,111.12 12.59 15 002400 省广股份 16,601,896.16 11.70 16 000733 振华科技 15,315,256.64 10.80 17 300346 南大光电 15,250,101.20 10.75 18 300051 三五互联 15,148,609.21 10.68 19 600804 鹏博士 14,870,654.40 10.48 20 002443 金洲管道 14,566,166.35 10.27 21 002168 深圳惠程 13,888,351.37 9.79 22 300127 银河磁体 13,452,365.36 9.48 23 300096 易联众 12,897,097.62 9.09 24 600206 有研新材 12,441,621.35 8.77 25 002445 中南文化 12,381,735.79 8.73 26 600986 科达股份 11,795,099.99 8.31 27 601519 大智慧 11,782,235.11 8.31 28 300312 邦讯技术 11,704,430.73 8.25 29 000158 常山股份 11,691,590.03 8.24 30 002285 世联行 11,566,080.99 8.15 31 300211 亿通科技 11,086,705.37 7.81 32 300295 三六五网 11,076,789.00 7.81 33 600715 文投控股 10,825,793.05 7.63 34 300076 GQY视讯 10,665,862.41 7.52 35 300373 扬杰科技 10,566,782.13 7.45 36 300296 利亚德 10,022,235.30 7.06 37 601198 东兴证券 9,997,859.28 7.05 38 300017 网宿科技 9,928,519.58 7.00 39 300088 长信科技 9,805,657.16 6.91 40 300046 台基股份 9,703,862.89 6.84 41 300327 中颖电子 9,659,979.62 6.81 42 002431 棕榈股份 9,657,165.48 6.81 43 300097 智云股份 9,489,663.95 6.69 44 600885 宏发股份 9,470,406.65 6.68 45 600289 亿阳信通 9,348,516.00 6.59 46 600360 华微电子 9,310,778.40 6.56 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 29 页 共44 页 47 002574 明牌珠宝 9,269,041.26 6.53 48 300333 兆日科技 9,209,989.21 6.49 49 002056 横店东磁 8,989,867.89 6.34 50 000779 三毛派神 8,952,972.87 6.31 51 000889 茂业通信 8,663,498.56 6.11 52 002395 双象股份 8,626,019.30 6.08 53 600257 大湖股份 8,338,853.86 5.88 54 600837 海通证券 8,219,933.00 5.79 55 002517 恺英网络 7,988,005.11 5.63 56 002229 鸿博股份 7,941,205.49 5.60 57 002093 国脉科技 7,930,552.00 5.59 58 000558 莱茵体育 7,772,217.12 5.48 59 600109 国金证券 7,771,214.52 5.48 60 000802 北京文化 7,628,280.62 5.38 61 600306 *ST商城 7,618,565.10 5.37 62 600158 中体产业 7,497,840.84 5.29 63 300128 锦富新材 7,497,225.42 5.28 64 300410 正业科技 7,410,581.00 5.22 65 002209 达 意 隆 7,397,267.46 5.21 66 300496 中科创达 7,327,916.62 5.17 67 300275 梅安森 7,158,249.48 5.05 68 000712 锦龙股份 7,116,150.88 5.02 69 000971 高升控股 7,075,000.00 4.99 70 300198 纳川股份 7,015,439.88 4.95 71 300340 科恒股份 6,893,437.78 4.86 72 600602 云赛智联 6,860,352.63 4.84 73 002316 键桥通讯 6,574,029.39 4.63 74 600622 嘉宝集团 6,457,526.65 4.55 75 300033 同花顺 6,432,958.00 4.53 76 000679 大连友谊 6,419,919.78 4.53 77 300365 恒华科技 6,351,680.32 4.48 78 600705 中航资本 6,261,870.00 4.41 79 002148 北纬通信 6,255,032.81 4.41 80 002537 海立美达 6,232,419.88 4.39 81 300101 振芯科技 6,107,430.21 4.31 82 600536 中国软件 5,953,560.72 4.20 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 30 页 共44 页 83 300113 顺网科技 5,839,709.82 4.12 84 300494 盛天网络 5,764,361.00 4.06 85 300263 隆华节能 5,702,301.69 4.02 86 300352 北信源 5,685,494.03 4.01 87 002348 高乐股份 5,675,858.73 4.00 88 000892 星美联合 5,631,317.19 3.97 89 300049 福瑞股份 5,476,832.52 3.86 90 600775 南京熊猫 5,457,791.04 3.85 91 002396 星网锐捷 5,455,931.92 3.85 92 600030 中信证券 5,454,000.00 3.84 93 002245 澳洋顺昌 5,328,453.00 3.76 94 002131 利欧股份 5,289,877.00 3.73 95 600571 信雅达 5,150,293.00 3.63 96 300130 新国都 5,143,912.00 3.63 97 300242 明家联合 5,141,879.44 3.62 98 600748 上实发展 5,123,107.76 3.61 99 002600 江粉磁材 5,069,309.44 3.57 100 600330 天通股份 4,982,572.75 3.51 101 603000 人民网 4,955,971.00 3.49 102 002335 科华恒盛 4,917,295.70 3.47 103 300183 东软载波 4,898,547.43 3.45 104 002533 金杯电工 4,808,770.25 3.39 105 300063 天龙集团 4,777,596.83 3.37 106 600884 杉杉股份 4,704,169.00 3.32 107 002045 国光电器 4,662,254.81 3.29 108 600113 浙江东日 4,641,669.00 3.27 109 002484 江海股份 4,635,263.26 3.27 110 000970 中科三环 4,583,660.00 3.23 111 002362 汉王科技 4,531,872.95 3.19 112 300364 中文在线 4,512,085.00 3.18 113 300150 世纪瑞尔 4,430,683.04 3.12 114 600203 福日电子 4,427,781.14 3.12 115 002364 中恒电气 4,416,445.30 3.11 116 300018 中元股份 4,413,576.36 3.11 117 002426 胜利精密 4,395,719.75 3.10 118 300078 思创医惠 4,384,982.55 3.09 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 31 页 共44 页 119 600552 凯盛科技 4,337,855.60 3.06 120 300114 中航电测 4,302,948.25 3.03 121 300315 掌趣科技 4,221,044.00 2.98 122 002777 久远银海 4,211,778.50 2.97 123 300213 佳讯飞鸿 4,187,136.23 2.95 124 000681 视觉中国 4,165,885.05 2.94 125 600637 东方明珠 4,154,143.21 2.93 126 300162 雷曼股份 4,139,632.00 2.92 127 600138 中青旅 4,136,219.75 2.92 128 002551 尚荣医疗 4,126,890.00 2.91 129 002502 骅威文化 4,095,981.30 2.89 130 002411 必康股份 4,091,837.00 2.88 131 603012 创力集团 4,063,427.40 2.86 132 300264 佳创视讯 4,010,747.80 2.83 133 300253 卫宁健康 3,973,566.59 2.80 134 002165 红 宝 丽 3,964,441.01 2.79 135 300331 苏大维格 3,947,692.00 2.78 136 603806 福斯特 3,927,697.00 2.77 137 300224 正海磁材 3,915,554.10 2.76 138 300102 乾照光电 3,914,275.64 2.76 139 300316 晶盛机电 3,906,357.80 2.75 140 600259 广晟有色 3,841,470.50 2.71 141 002319 乐通股份 3,764,796.25 2.65 142 000835 长城动漫 3,743,568.55 2.64 143 603598 引力传媒 3,743,556.40 2.64 144 300467 迅游科技 3,676,013.00 2.59 145 300252 金信诺 3,643,994.00 2.57 146 002421 达实智能 3,619,226.00 2.55 147 600332 白云山 3,609,046.87 2.54 148 000909 数源科技 3,603,947.70 2.54 149 603883 老百姓 3,602,663.65 2.54 150 300336 新文化 3,575,878.61 2.52 151 300459 浙江金科 3,549,071.00 2.50 152 002425 凯撒股份 3,530,335.69 2.49 153 600358 国旅联合 3,498,170.50 2.47 154 002605 姚记扑克 3,438,993.30 2.42 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 32 页 共44 页 155 600455 博通股份 3,438,000.00 2.42 156 601118 海南橡胶 3,423,638.36 2.41 157 300380 安硕信息 3,403,155.00 2.40 158 300175 朗源股份 3,379,697.60 2.38 159 601318 中国平安 3,350,154.73 2.36 160 002185 华天科技 3,341,706.07 2.36 161 600520 *ST中发 3,310,721.86 2.33 162 002339 积成电子 3,289,057.64 2.32 163 600460 士兰微 3,254,433.44 2.29 164 002232 启明信息 3,189,247.00 2.25 165 002072 凯瑞德 3,164,618.00 2.23 166 300025 华星创业 3,152,702.00 2.22 167 600105 永鼎股份 3,119,523.94 2.20 168 300212 易华录 3,035,866.00 2.14 169 000969 安泰科技 3,029,037.39 2.14 170 002322 理工环科 3,009,917.60 2.12 171 000700 模塑科技 2,987,470.40 2.11 172 600703 三安光电 2,971,435.00 2.09 173 002441 众业达 2,922,108.00 2.06 174 002649 博彦科技 2,918,768.00 2.06 175 300061 康耐特 2,908,941.22 2.05 176 300379 东方通 2,897,422.63 2.04 177 000667 美好集团 2,889,262.00 2.04 178 600271 航天信息 2,875,700.00 2.03 179 300093 金刚玻璃 2,871,352.10 2.02 180 002123 荣信股份 2,867,212.00 2.02 181 002057 中钢天源 2,856,358.00 2.01 182 600392 盛和资源 2,849,083.50 2.01 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002268 卫 士 通 38,003,701.07 26.79 2 002464 金利科技 30,516,102.86 21.51 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 33 页 共44 页 3 002624 完美环球 23,416,685.65 16.51 4 300031 宝通科技 23,203,889.71 16.36 5 000829 天音控股 23,045,469.16 16.24 6 600570 恒生电子 21,853,854.03 15.40 7 600410 华胜天成 21,496,614.34 15.15 8 300059 东方财富 21,259,968.76 14.99 9 300431 暴风集团 19,357,252.77 13.64 10 002587 奥拓电子 18,545,838.98 13.07 11 000810 创维数字 18,148,899.02 12.79 12 000938 紫光股份 17,804,575.14 12.55 13 002368 太极股份 17,696,624.70 12.47 14 002727 一心堂 16,991,828.20 11.98 15 002285 世联行 16,973,610.24 11.96 16 600804 鹏博士 16,811,191.22 11.85 17 002400 省广股份 16,603,740.72 11.70 18 000733 振华科技 15,657,417.20 11.04 19 300346 南大光电 15,449,646.42 10.89 20 300051 三五互联 15,318,285.08 10.80 21 002443 金洲管道 14,662,549.60 10.34 22 002168 深圳惠程 14,344,498.78 10.11 23 300096 易联众 14,265,506.42 10.06 24 300127 银河磁体 14,249,848.71 10.04 25 600206 有研新材 12,667,949.85 8.93 26 300312 邦讯技术 12,077,339.33 8.51 27 002445 中南文化 12,039,941.95 8.49 28 601519 大智慧 11,876,198.58 8.37 29 000158 常山股份 11,828,567.62 8.34 30 600986 科达股份 11,786,926.82 8.31 31 300295 三六五网 11,771,933.84 8.30 32 300211 亿通科技 11,120,016.13 7.84 33 300373 扬杰科技 11,097,828.04 7.82 34 600715 文投控股 10,801,056.61 7.61 35 600109 国金证券 10,572,277.09 7.45 36 300076 GQY视讯 10,359,663.80 7.30 37 300017 网宿科技 10,233,576.54 7.21 38 002431 棕榈股份 9,962,916.35 7.02 39 601198 东兴证券 9,905,615.00 6.98 40 300296 利亚德 9,800,005.09 6.91 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 34 页 共44 页 41 600289 亿阳信通 9,619,604.96 6.78 42 300088 长信科技 9,490,606.72 6.69 43 300046 台基股份 9,480,173.88 6.68 44 600360 华微电子 9,477,587.76 6.68 45 000779 三毛派神 9,301,894.50 6.56 46 002056 横店东磁 9,245,443.66 6.52 47 600885 宏发股份 9,169,072.00 6.46 48 002574 明牌珠宝 9,133,756.57 6.44 49 002395 双象股份 8,925,910.18 6.29 50 300333 兆日科技 8,840,184.68 6.23 51 002229 鸿博股份 8,275,263.69 5.83 52 600536 中国软件 8,128,094.95 5.73 53 600257 大湖股份 8,106,526.10 5.71 54 600837 海通证券 8,078,819.87 5.69 55 002517 恺英网络 8,072,290.00 5.69 56 000889 茂业通信 8,017,674.83 5.65 57 300128 锦富新材 7,938,174.55 5.60 58 300097 智云股份 7,907,359.80 5.57 59 300496 中科创达 7,903,974.03 5.57 60 002093 国脉科技 7,828,982.63 5.52 61 000558 莱茵体育 7,805,672.38 5.50 62 002316 键桥通讯 7,615,487.45 5.37 63 300327 中颖电子 7,557,820.00 5.33 64 002373 千方科技 7,519,231.65 5.30 65 000802 北京文化 7,475,552.49 5.27 66 300410 正业科技 7,408,191.58 5.22 67 000971 高升控股 7,359,362.18 5.19 68 002209 达 意 隆 7,329,163.00 5.17 69 300340 科恒股份 7,181,599.12 5.06 70 600158 中体产业 7,156,528.64 5.04 71 300198 纳川股份 7,058,760.00 4.98 72 300275 梅安森 7,045,907.40 4.97 73 600602 云赛智联 6,962,744.79 4.91 74 300364 中文在线 6,672,752.50 4.70 75 000063 中兴通讯 6,573,213.13 4.63 76 300365 恒华科技 6,565,135.93 4.63 77 600622 嘉宝集团 6,560,449.84 4.62 78 300033 同花顺 6,508,095.26 4.59 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 35 页 共44 页 79 002148 北纬通信 6,431,604.90 4.53 80 300101 振芯科技 6,408,036.64 4.52 81 000679 大连友谊 6,349,938.00 4.48 82 002348 高乐股份 6,162,877.36 4.34 83 002024 苏宁云商 6,157,583.06 4.34 84 600306 *ST商城 6,093,459.88 4.30 85 002230 科大讯飞 5,905,917.00 4.16 86 600881 亚泰集团 5,857,036.26 4.13 87 002131 利欧股份 5,764,320.70 4.06 88 300113 顺网科技 5,718,886.21 4.03 89 000892 星美联合 5,637,590.96 3.97 90 002396 星网锐捷 5,558,585.50 3.92 91 002245 澳洋顺昌 5,482,510.00 3.86 92 300049 福瑞股份 5,406,677.08 3.81 93 600030 中信证券 5,373,664.10 3.79 94 300155 安居宝 5,363,190.42 3.78 95 300183 东软载波 5,354,620.21 3.77 96 002537 海立美达 5,319,630.00 3.75 97 600705 中航资本 5,267,746.00 3.71 98 002600 江粉磁材 5,264,636.38 3.71 99 300130 新国都 5,255,330.32 3.70 100 600775 南京熊猫 5,244,918.00 3.70 101 300212 易华录 5,237,540.36 3.69 102 600037 歌华有线 5,216,456.25 3.68 103 603000 人民网 5,155,671.91 3.63 104 300242 明家联合 5,124,798.70 3.61 105 600016 民生银行 5,108,000.00 3.60 106 600571 信雅达 5,101,052.46 3.60 107 300494 盛天网络 5,026,550.10 3.54 108 600748 上实发展 4,964,858.69 3.50 109 002335 科华恒盛 4,925,614.02 3.47 110 002655 共达电声 4,864,552.00 3.43 111 300263 隆华节能 4,738,776.63 3.34 112 300168 万达信息 4,712,779.00 3.32 113 300063 天龙集团 4,701,891.12 3.31 114 000970 中科三环 4,695,056.99 3.31 115 002045 国光电器 4,666,417.40 3.29 116 002185 华天科技 4,614,430.00 3.25 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 36 页 共44 页 117 002484 江海股份 4,576,388.20 3.23 118 002533 金杯电工 4,568,346.00 3.22 119 002362 汉王科技 4,552,132.20 3.21 120 600637 东方明珠 4,547,708.00 3.21 121 600113 浙江东日 4,519,387.00 3.19 122 000712 锦龙股份 4,491,051.78 3.17 123 300078 思创医惠 4,489,202.85 3.16 124 600203 福日电子 4,445,877.98 3.13 125 002364 中恒电气 4,442,492.00 3.13 126 600552 凯盛科技 4,423,957.62 3.12 127 002426 胜利精密 4,390,698.00 3.09 128 300018 中元股份 4,340,247.32 3.06 129 300150 世纪瑞尔 4,315,485.00 3.04 130 002502 骅威文化 4,264,925.54 3.01 131 300315 掌趣科技 4,238,262.00 2.99 132 300114 中航电测 4,217,314.50 2.97 133 000681 视觉中国 4,195,735.00 2.96 134 002551 尚荣医疗 4,148,187.44 2.92 135 300253 卫宁健康 4,116,442.90 2.90 136 603012 创力集团 4,115,288.00 2.90 137 300264 佳创视讯 4,113,014.24 2.90 138 300316 晶盛机电 4,106,259.00 2.89 139 600138 中青旅 4,074,338.20 2.87 140 002411 必康股份 4,066,816.00 2.87 141 002165 红 宝 丽 4,026,818.00 2.84 142 300224 正海磁材 3,992,983.07 2.81 143 300045 华力创通 3,989,261.00 2.81 144 300102 乾照光电 3,972,700.13 2.80 145 300162 雷曼股份 3,929,981.00 2.77 146 300213 佳讯飞鸿 3,910,858.63 2.76 147 002319 乐通股份 3,877,848.00 2.73 148 002777 久远银海 3,837,472.52 2.70 149 600259 广晟有色 3,743,814.20 2.64 150 002421 达实智能 3,742,135.00 2.64 151 600332 白云山 3,719,244.89 2.62 152 000835 长城动漫 3,699,313.50 2.61 153 603598 引力传媒 3,694,231.75 2.60 154 300459 浙江金科 3,682,824.28 2.60 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 37 页 共44 页 155 300331 苏大维格 3,680,297.00 2.59 156 600884 杉杉股份 3,644,535.00 2.57 157 600358 国旅联合 3,627,095.88 2.56 158 002605 姚记扑克 3,562,044.00 2.51 159 000909 数源科技 3,554,724.04 2.51 160 603883 老百姓 3,541,408.20 2.50 161 300336 新文化 3,524,820.00 2.48 162 300252 金信诺 3,520,173.12 2.48 163 300352 北信源 3,507,655.20 2.47 164 002425 凯撒股份 3,457,241.00 2.44 165 600460 士兰微 3,405,320.52 2.40 166 600520 *ST中发 3,402,855.92 2.40 167 601118 海南橡胶 3,396,226.27 2.39 168 002232 启明信息 3,357,430.01 2.37 169 300175 朗源股份 3,342,909.00 2.36 170 300380 安硕信息 3,332,312.00 2.35 171 600105 永鼎股份 3,299,709.00 2.33 172 601318 中国平安 3,261,225.00 2.30 173 002339 积成电子 3,187,730.00 2.25 174 002072 凯瑞德 3,153,030.00 2.22 175 600455 博通股份 3,129,550.25 2.21 176 300020 银江股份 3,121,227.76 2.20 177 300467 迅游科技 3,110,094.23 2.19 178 000969 安泰科技 3,086,515.76 2.18 179 300025 华星创业 3,082,426.30 2.17 180 600392 盛和资源 3,078,244.00 2.17 181 002649 博彦科技 3,069,421.07 2.16 182 300379 东方通 3,013,681.15 2.12 183 300061 康耐特 3,013,392.00 2.12 184 000673 当代东方 3,008,712.00 2.12 185 600588 用友网络 2,988,973.70 2.11 186 600703 三安光电 2,955,863.00 2.08 187 000700 模塑科技 2,955,635.28 2.08 188 600330 天通股份 2,946,195.88 2.08 189 002123 荣信股份 2,924,172.00 2.06 190 603806 福斯特 2,922,269.65 2.06 191 002322 理工环科 2,910,690.28 2.05 192 002057 中钢天源 2,893,494.20 2.04 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 38 页 共44 页 193 600271 航天信息 2,893,487.48 2.04 194 000667 美好集团 2,876,600.00 2.03 195 300093 金刚玻璃 2,839,050.00 2.00 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,662,737,817.53 卖出股票收入(成交)总额 1,704,100,334.24 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末无列示的资产支持证券投资。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末无列示的贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末无列示的权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无投资的股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末无投资的股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 39 页 共44 页 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 345,712.64 2 应收证券清算款 15,729,464.63 3 应收股利 - 4 应收利息 4,171.75 5 应收申购款 294,320.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,373,669.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002289 *ST宇顺 2,885,000.00 5.52 筹划重大事项 2 600330 天通股份 2,386,500.00 4.56 筹划重大事项 注:本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 40 页 共44 页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,478 42,486.56 14,653,762.38 23.34% 48,141,371.14 76.66% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,548,003.84 2.47% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 14,653,762.38 23.34 9,999,200.00 15.92 3年 基金管理人高级管 理人员 1,293,552.19 2.06 1,293,552.19 2.06 3年 基金经理等人员 254,451.65 0.41 254,451.65 0.41 3年 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 3年 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 41 页 共44 页 其他 - - 0.00 - 合计 16,201,766.22 25.81 11,547,203.84 18.39 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年12 月24 日 )基金份额总额 659,565,513.19 本报告期期初基金份额总额 111,016,298.78 本报告期基金总申购份额 23,125,752.40 减:本报告期基金总赎回份额 71,346,917.66 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 62,795,133.52 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人:张洪水先生因个人原因自2016年6月2日起不再担任公司督察长职务,张洪 水先生离任后,暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。











北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 42 页 共44 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。








10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 川财证券 2 1,206,059,888.93 35.82% 881,993.16 37.24% - 中信建投证券 2 583,856,686.29 17.34% 543,747.50 22.96% 新增1个交 易单元 中信证券 2 - - - - - 信达证券 2 542,123,235.12 16.10% 396,453.28 16.74% 新增2个交 易单元 山西证券 2 19,917,913.17 0.59% 14,565.97 0.62% - 招商证券 2 - - - - 新增1个交 易单元 国都证券 2 6,043,661.00 0.18% 4,419.68 0.19% 新增1个交 易单元 联讯证券 2 701,847,582.79 20.85% 302,708.70 12.78% - 广州证券 1 - - - - - 国金证券 2 306,723,096.22 9.11% 224,306.83 9.47% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 43 页 共44 页 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本报告期内,本基金新增信达证券2 个交易单元,新增中信建投证券、招商证券、国都证券各 1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 信达证券 - -122,900,000.00 100.00% - - 山西证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2016年半年度报告摘要 第 44 页 共44 页 ③本报告期内,本基金新增信达证券2 个交易单元,新增中信建投证券、招商证券、国都证券各 1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 北信瑞丰基金管理有限公司 2016年8月26日