长盛 全 债 指数 增 强 型 债券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月25 日
长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
前端交 易代 码 510080
后端交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 159,441,996.76 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为开 放式 债券 型基 金,将 运用 增强 的指 数化 投
资策略 ,在 力求 本金 安全 的基础 上, 追求 基金 资产 当
期收益 和超 过比 较基 准的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 策略 对各 类资 产进 行
合理配 置。 通过 指数 化债 券投资 策略 确保 债券 资产 的
长期稳 定增 值, 同时 运用 一些积 极的 、低 风险 的投 资
策略来 提高 债券 投资 组合 的收益 。
业绩比 较基 准 标普中 国全 债指 数收 益率 ×92%+ 标普 中 国 A 股 综合 指
数收益 率 × 8%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 ,其 长期 平
均风险 和预 期收 益均 低于 股票型 基金 。
注:本 基金 管理 人长 盛基 金管理 有限 公司 于 2016 年 4 月 15 日 发布 《关 于长 盛中信 全债 指数 增强
型债券 投资 基金 更名 及变 更业绩 比较 基准 的公 告》 , 将本基 金名 称由 “长 盛中 信全 债 指数 增强 型 债
券投资基金 ” ,变更为 “ 长盛全债指数 增强型债 券 投资基金 ”, 将本基金 业 绩比较基准 由 “中信
标普全 债指 数收 益率 ×92 % + 中信 标普 A 股 综合 指数 收 益率 × 8%” ,变 更为 “ 标 普中国 全债 指数 收
益率× 92%+ 标普 中 国A 股 综合指 数收 益率 ×8% ” 。 具体内 容请 参见 公司 网站 中公告 原文 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 437,647.95
本期利 润 1,017,263.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0095
本期基 金份 额净 值增 长率 0.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3602
期末基 金资 产净 值 237,242,593.70
期末基 金份 额净 值 1.4880
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.66% 0.09% 0.83% 0.13% -0.17% -0.04%
过去三 个月 0.61% 0.11% 0.09% 0.16% 0.52% -0.05%
过去六 个月 0.27% 0.15% 0.09% 0.22% 0.18% -0.07%
过去一 年 1.84% 0.26% 1.97% 0.23% -0.13% 0.03%
过去三 年 35.70% 0.47% 20.53% 0.20% 15.17% 0.27% 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
216.19% 0.37% 79.32% 0.17% 136.87% 0.20%
注:本 基金 业绩 比较 基准= 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指数收 益率 ×8% 。
本基金业绩比 较基准的 构 建:本基金为 增强性指 数 化债券型投资 基金,对 目 标指数的投 资在资产
配置中 最低 比例 为 64% , 股票资 产配 置最 高比 例 为 16% , 现金 持有 最低 比例 为 3% 。由 于本 基金 主
要投资于债券 ,股票投 资 是作为增强型 投资提高 收 益的一种手段 ,预计股 票 投资比例的 平均值为
8%,因 此将 基金 业绩 比较 设定为 :中 信标 普全 债指 数收益率 × 92%+ 中信 标 普 A 股综 合指 数收 益率
×8%。 目前 投资 人可 以通 过登录 中信 证券 研究 网获 取中信 标普 全债 指数 和中 信标普 A 股 综合 指 数
的相关 信息 。如 果中 信指 数体系 信息 发布 渠道 增加 ,本基 金管 理人 将另 行公 告。
本基金 对业 绩比 较基 准采 用每日 再平 衡的 计算 方法 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理( 助理 )期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
马文祥
本 基 金 基 金 经
理, 长盛 双月 红
1 年期定 期开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理, 长盛 积极 配
置 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理, 长 盛同 泰
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理, 固定 收益 部
副总监 。
2014 年9
月10 日
- 13 年
男,1977 年 7 月 出生 ,中 国国籍 。清 华大 学
经 济 管 理 学 院 经 济 学 硕 士 。 历 任 中 国 农 业 银
行 主 任 科 员 , 工 银 瑞 信 企 业 年 金 基 金 经 理 、
工 银 瑞 信 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理;2013 年 8 月加 入长 盛基
金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 ,
长盛全 债指 数增 强型 债券 投资基 金 (本 基金 )
基金经 理, 长盛 双月 红 1 年期定 期开 放债 券
型证券投资基金 基 金 经 理 , 长 盛 积 极 配 置债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 泰 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完 成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2016 年上 半年 , 在 基建 和 地产的 传统 引擎 拉动 下, 宏观经 济短 期企 稳, 但是 在 “去 产能 、 去
杠杆” 环境下 ,过低的 投 资回报导致企 业投资意 愿 持续走弱,经 济下行压 力 仍大。通胀 方面,一
季度食品价格 超预期上 涨 叠加大宗商品 价格反弹 推 升通胀预期, 二季度随 着 季节性因素 消退,食
品价格回落带 动通胀回 落 。货币政策更 趋于稳健 , 央行利率调控 机制由数 量 型向价格型 转变,更
倾向于通过逆 回购、SLF 、MLF、PSL 等工具投 放流动 性,而对于降 准降息等 全 面投放流动性 方式
相对谨 慎。
债券市场整体 呈现先跌 后 涨的震荡走势 。利率债 收 益率曲线总体 有所上行 , 期限利差有所 收
窄;信用 债收 益率曲线 平 坦化,中高评 级信用利 差 压缩至历史低 位,而低 评 级债券信用 利差仍保
持在较 高位 置, 主要 是违 约风险 频发 所致 。
货币市 场方 面, 央行 运用 回购 及 MLF 等多 种工 具调 节流动 性, 市场 流动 性整 体保持 相对 宽 松
局面, 各中 短期 限Shibor 利率及 银行 间质 押式 回购 利率维 持在 较低 水平 。
股票市场整体 呈现快速 下 跌后震荡盘整 走势。1 月 份,受人民币 贬值预期 、 股东减持、新 股
发行注册制改 革加速等 因 素影响,叠加 指数熔断 机 制的 “磁吸效 应 ”,股 市 连续快速下 跌;2 月
份以来,随着 恐慌情绪 修 复,股市呈现 震荡盘整 走 势。市场也孕 育了一些 主 题和结构性 的 机会,
如受益于短期 稳增长的 地 产等周期性行 业、白酒 等 涨价题材以及 代表未来 发 展方向的新 兴成长产
业如节 能环 保、 新能 源汽 车等。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内, 本基金坚 持 稳健操作思路 ,在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ,
保持组合流动 性,适度 参 与利率品种的 投资机会 。 权益资产方面 ,以绝对 收 益理念为导 向,根据
市场行情变化 灵活调整 权 益资产比重, 以避免净 值 大幅波动;同 时,精选 股 票,择机进 行波段操
作,提 升组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.4880 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率为 0.27% , 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.09% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经济结构转 型和供给 侧 改革背景下, 宏观经济 稳 中有忧,制造 业与民间 投 资单月负增长 ,长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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房地产销量和 投资增速 见 顶回落,均预 示下半年 经 济依然承压。 在经济疲 弱 和积极财政 基调下,
稳健的货币政 策转向可 能 性不大。从需 求层面看 , 银行理财等资 管规模扩 大 以及到期高 票息资产
再配置压力仍 大,资产 荒 局面仍未改变 。总体来 看 ,疲弱的基本 面、相对 充 裕的流动性 、较低的
通胀水平及旺 盛的配置 需 求将继续为债 市提供有 利 支撑,但同时 也要密切 关 注财政政策 加 码、金
融监管排风险 去杠杆、 贬 值压力对货币 政策的制 约 、美联储加息 预期、信 用 风险爆发等 风险因素
的影响 。
股票市场方面 ,对中长 期 经济前景的隐 忧使得市 场 风险偏好难以 显著回升 , 存量资金博弈 格
局短期 难以 得到 实质 性扭 转。 当 前股 市不 具备 较强 的趋势 性机 会, 股指 运行 上下空 间均 较为 有限 ,
但随着经济结 构转型及 供 给侧改革的推 进,未来 市 场将孕育出一 些结构性 机 会。投资方 向上,把
握经济 转型 过程 中新 兴行 业的高 成长 机会 ,以 及消 费升级 、并 购重 组等 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管 理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资
部、风险管理 部、 研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相 关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ,本 基金 于2016 年1 月 15 日 分配 利润2,934,073.49 元。
本基金 截至2016 年 6 月 30 日, 期末 可供 分配 收益 为 57,426,543.68 元。 期 末未分 配利 润为
77,800,596.94 元 ,其 中 :未分 配利 润已 实现 部分 为 57,426,543.68 元 ,未 分配利 润未 实现 部分
为20,374,053.26 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基 金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作, 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督, 认真 履行了 托管 人的 义务 ,没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重 要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 全债 指数 增强型 债券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币 元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 5,278,693.20 4,411,841.92
结算备 付金 1,928,387.65 537,617.49
存出保 证金 334,095.49 378,964.53
交易性 金融 资产 223,927,489.09 109,089,291.54
其中: 股票 投资 14,704,890.09 9,991,259.54
基金投 资 - -
债券投 资 209,222,599.00 99,098,032.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 6,800,000.00 -
应收证 券清 算款 501,234.92 32,639,165.66
应收利 息 3,704,334.33 2,649,075.98
应收股 利 - -
应收申 购款 649.75 18,547.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 242,474,884.43 149,724,505.03
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 32,200,000.00
应付证 券清 算款 569,323.13 -
应付赎 回款 26,184.41 324,583.43
应付管 理人 报酬 128,965.61 71,927.19
应付托 管费 34,390.84 19,180.59
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 25,374.64 101,970.17
应交税 费 4,354,204.85 4,354,204.85
应付利 息 - 983.88 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 93,847.25 74,338.29
负债合 计 5,232,290.73 37,147,188.40
所有者权益:
实收基 金 159,441,996.76 73,856,759.68
未分配 利润 77,800,596.94 38,720,556.95
所有者 权益 合计 237,242,593.70 112,577,316.63
负债和 所有 者权 益总 计 242,474,884.43 149,724,505.03
注: 报告 截止 日2016 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.4880 元, 基金 份额 总额159,441,996.76 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 全债 指数 增强型 债券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入 2,028,654.59 7,550,124.80
1.利息 收入 3,285,780.27 3,251,626.86
其中: 存款 利息 收入 101,288.03 125,855.17
债券利 息收 入 3,165,484.33 3,117,795.79
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 19,007.91 7,975.90
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -1,839,003.11 28,095,641.24
其中: 股票 投资 收益 -1,747,542.57 10,230,010.33
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -108,902.94 17,734,012.13
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 17,442.40 131,618.78
3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号 填
列)
579,616.04 -23,811,390.42
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 2,261.39 14,247.12
减: 二、费用 1,011,390.60 1,509,924.50
1.管 理人 报酬 586,100.16 582,697.16
2.托 管费 156,293.39 155,385.96
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 103,933.83 330,755.09
5.利 息支 出 73,611.21 352,895.12 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 73,611.21 352,895.12
6.其 他费 用 91,452.01 88,191.17
三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填
列)
1,017,263.99 6,040,200.30
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 1,017,263.99 6,040,200.30
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 全债 指数 增强型 债券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
73,856,759.68 38,720,556.95 112,577,316.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 1,017,263.99 1,017,263.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-”号 填
列)
85,585,237.08 40,996,849.49 126,582,086.57
其中:1.基 金申 购款 90,617,242.32 43,411,467.02 134,028,709.34
2. 基金 赎回 款 -5,032,005.24 -2,414,617.53 -7,446,622.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -2,934,073.49 -2,934,073.49
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
159,441,996.76 77,800,596.94 237,242,593.70
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
113,187,102.80 56,977,154.51 170,164,257.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 6,040,200.30 6,040,200.30 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-29,970,270.03 -16,361,940.03 -46,332,210.06
其中:1.基 金申 购款 18,291,930.61 9,373,169.19 27,665,099.80
2. 基金 赎回 款 -48,262,200.64 -25,735,109.22 -73,997,309.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -4,970,616.59 -4,970,616.59
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
83,216,832.77 41,684,798.19 124,901,630.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003]90 号 《 关于同 意长 盛中 信全 债指 数增强 型债 券投 资
基金设立的批 复》核准 , 由长盛基金管 理有限公 司 依照《证券投 资基金管 理 暂行办法》 及其实施
细则、 《开 放式 证券 投资 基 金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金基
金契约 》( 后更 名为 《长 盛 中信全 债指 数增 强型 债券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ,并 于 2003 年 10
月25 日募 集成 立。 本基 金 为契约 型开 放式 , 存续 期 限不定 , 首次 设立 募集 不 包括认 购 资 金利 息共
募集人民币 924,036,786.93 元,业经普 华永道中天 会计师事务所有限 公司普 华永道验字(2003)
第141 号验 资报 告予 以验 证。 募 集期 内产 生的 认购 资金利 息折 合 1,051,897.05 份 基金 份额, 分别
计入各投资者 基金账户 。 本基金的基金 管理人为 长 盛基金管理有 限公司, 基 金托管人为 中国农业
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中信全债指数 增强型债 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法公开 发行、上
市的各类债券 、股票及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。作为债 券 型基金,本 基金主要
投资于各类债 券品种, 品 种主要包括: 国债、金 融 债、企业债与 可转换债 券 。本基金对 目标指数
的投资 在资 产配 置中 的比 例最低 为 64% , 股票 投资 在 资产配 置中 的比 例不 超 过16% 。 本基 金的 业绩长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
比较基 准为 :中 信标 普全 债指数 收益 率 × 92%+ 中信 标普 A 股综 合指 数收 益率 ×8% 。
长盛基 金管 理有 限公 司 于 2016 年 4 月 15 日 发布 《 关于长 盛中 信全 债指 数增 强型债 券投 资基
金更名及变更业绩比较基准的公告》 ,将本基金名称由 “ 长盛中信全债指数增强型债券投资基
金” , 变 更为 “ 长 盛全 债 指数增 强型 债券 投 资 基金 ” , 将 本基 金业 绩比 较基 准 由 “ 中信 标普 全债 指
数收益 率×92%+ 中信 标 普 A 股综 合指 数收 益率 ×8% ” ,变 更为 “标 普中 国全 债指数 收益 率 × 92%+
标普中 国A 股综 合指 数收 益率 × 8%” 。
6.4.2 会计 报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 全债 指数增 强型 债券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有 关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于 进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示
如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 , 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的 上 市公 司限 售 股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 中国 农业
银行 ” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司( “国元 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国元证券 16,609,827.37 24.44% 146,195,618.01 70.61%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国元证券 21,009,337.22 30.31% 290,740,464.93 85.74%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
国元证券 910,900,000.00 79.83% 2,043,700,000.00 94.24%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国元证券 15,468.76 24.44% 6,186.30 25.72%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 总 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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量的比 例 总额的 比例
国元证券 133,096.10 70.61% 34,390.94 66.99%
注:1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 , 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
586,100.16 582,697.16
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
113,534.65 -
注:支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.75% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
156,293.39 155,385.96
注:支付基金 托管人中 国 农业银行 的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本基金本 报告期及 上 年度可比期间 未发生与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券( 含回购)
交易。 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 5,278,693.20 81,653.52 10,374,087.02 100,330.07
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002465
海格
通信
2016 年
6 月 13
日
重大
事项
停牌
12.44 - - 46,400 565,356.26 577,216.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的 余 额 为
14,850,610.49 元,属 于 第二层级 的余额为
209,076,878.60 元, 无属于第 三层级的余额(2015
年 12 月 31 日: 第一 层级 9,018,845.94 元 ,第 二层 级 100,070,445.60 元 ,无 属于第 三层 级的 余
额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项 和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 14,704,890.09 6.06
其中: 股票 14,704,890.09 6.06
2 固定收 益投 资 209,222,599.00 86.29
其中: 债券 209,222,599.00 86.29
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 6,800,000.00 2.80
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,207,080.85 2.97
7 其他各 项资 产 4,540,314.49 1.87
8 合计 242,474,884.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 449,600.00 0.19
C
制造业 7,933,716.00 3.34
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 570,708.00 0.24
F
批发和 零售 业 646,731.00 0.27
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,780,654.89 0.75 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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J
金融业 326,655.00 0.14
K
房地产 业 730,521.00 0.31
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,059,370.00 0.45
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,206,934.20 0.51
S
综合 - -
合计 14,704,890.09 6.20
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000060 中金岭 南 155,300 1,619,779.00 0.68
2 002296 辉煌科 技 58,500 1,061,775.00 0.45
3 300015 爱尔眼 科 29,000 1,059,370.00 0.45
4 000733 振华科 技 45,400 1,021,500.00 0.43
5 002439 启明星 辰 36,783 950,104.89 0.40
6 300036 超图软 件 33,900 830,550.00 0.35
7 002527 新时达 50,900 804,220.00 0.34
8 002055 得润电 子 24,900 762,438.00 0.32
9 600730 中国高 科 51,700 730,521.00 0.31
10 600893 中航动 力 20,000 693,000.00 0.29
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有股 票明 细, 应 阅读 登载 于http://www.csfunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002579 中京电 子 4,019,688.47 3.57
2 002296 辉煌科 技 2,814,009.90 2.50
3 000705 浙江震 元 2,640,227.23 2.35
4 002055 得润电 子 2,560,611.50 2.27
5 000060 中金岭 南 2,166,082.00 1.92
6 002527 新时达 1,998,920.00 1.78
7 002439 启明星 辰 1,900,845.16 1.69
8 000733 振华科 技 1,685,705.00 1.50
9 000858 五 粮 液 1,383,500.00 1.23
10 002414 高德红 外 1,349,206.00 1.20
11 300015 爱尔眼 科 1,321,485.00 1.17
12 300148 天舟文 化 1,131,945.85 1.01
13 600775 南京熊 猫 1,094,062.86 0.97
14 601186 中国铁 建 1,071,832.00 0.95
15 601169 北京银 行 1,055,012.80 0.94
16 600188 兖州煤 业 878,673.00 0.78
17 600730 中国高 科 855,572.24 0.76
18 300036 超图软 件 834,863.19 0.74
19 002510 天汽模 786,977.00 0.70
20 300133 华策影 视 727,797.00 0.65
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002579 中京电 子 3,962,903.09 3.52
2 002055 得润电 子 1,985,649.00 1.76
3 000705 浙江震 元 1,921,884.00 1.71
4 002296 辉煌科 技 1,886,088.60 1.68
5 002142 宁波银 行 1,527,348.00 1.36
6 000858 五 粮 液 1,473,415.64 1.31
7 600730 中国高 科 1,460,928.00 1.30
8 002527 新时达 1,289,649.00 1.15
9 600118 中国卫 星 1,117,560.00 0.99
10 002414 高德红 外 1,022,106.00 0.91 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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11 002439 启明星 辰 999,656.63 0.89
12 300133 华策影 视 954,781.46 0.85
13 300036 超图软 件 919,464.60 0.82
14 600188 兖州煤 业 851,649.00 0.76
15 600775 南京熊 猫 845,471.00 0.75
16 000777 中核科 技 740,940.00 0.66
17 601169 北京银 行 732,670.74 0.65
18 002510 天汽模 721,140.00 0.64
19 600893 中航动 力 691,740.00 0.61
20 000733 振华科 技 678,785.00 0.60
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 36,749,787.20
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 31,205,452.46
注: 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 16,425,275.00 6.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,648,000.00 17.13
其中: 政策 性金 融债 40,648,000.00 17.13
4 企业债 券 61,111,787.60 25.76
5 企业短 期融 资券 69,109,600.00 29.13
6 中期票 据 21,205,000.00 8.94
7 可转债 (可 交换 债) 722,936.40 0.30
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 209,222,599.00 88.19
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %) 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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1 140201 14 国开 01 400,000 40,648,000.00 17.13
2 041556044 15 中 燃投 资
CP001
200,000 20,100,000.00 8.47
3 011699486 16 陕 交建
SCP001
200,000 20,002,000.00 8.43
4 010213 02 国债 ⒀ 130,500 13,074,795.00 5.51
5 101361015 13 长 沙轨 交
MTN001
100,000 10,838,000.00 4.57
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内 基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ,均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 334,095.49
2 应收证 券清 算款 501,234.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,704,334.33
5 应收申 购款 649.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,540,314.49
7.11.4 期 末持 有的处 于 转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,971 22,872.18 88,788,323.64 55.69% 70,653,673.12 44.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2003 年 10 月25 日 )基 金份 额 总额
925,088,683.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 73,856,759.68
本报告 期基 金总 申购 份额 90,617,242.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,032,005.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 159,441,996.76
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人 事 变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 的高级 管理 人员 无重 大人 事变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中山证券 1 51,345,412.29 75.56% 47,818.31 75.56% -
国元证券 1 16,609,827.37 24.44% 15,468.76 24.44% -
安信证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中山证券 48,308,327.49 69.69% 230,200,000.00 20.17% - -
国元证券 21,009,337.22 30.31% 910,900,000.00 79.83% - -
安信证券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 长盛全债指数增强债券 2016 年 半年度报告 摘要
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(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。
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2016 年8 月25 日