长 盛 同 鑫 行业 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年8 月25 日
长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 鑫行 业混 合
基金主 代码 080007
交易代 码 080007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 50,940,030.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 积极把 握行 业发 展趋 势和 行业景 气轮 换中 蕴含 的投 资
机会, 在控 制风 险的 前提 下,力 求实 现基 金资 产的 长
期稳定 增值 。
投资策 略 (1) 本 基金 在分 析和 判断 宏观经 济周 期和 市场 环境 变
化趋势 的基 础上 ,把 握和 判断行 业发 展趋 势及 行业 景
气程度 变化 , 挖 掘预 期具 有良好 增长 前景 的优 势行 业,
以谋求 行业 配置 的超 额收 益。 (2 ) 在资 产配 置层 面,
本基金 管理 人对 宏观 经济 的经济 周期 进行 预测 ,在 此
基础上 形成 对不 同资 产市 场表现 的预 测和 判断 ,确 定
基金资 产在 各类 别资 产间 的分配 比例 。具 体操 作中 ,
采用经 济周 期资 产配 置模 型,通 过对 宏观 经济 运行 指
标、利 率和 货币 政策 等相 关因素 的分 析, 对中 国的 宏
观经济 运行 情况 进行 判断 和预测 ,然 后利 用经 济周 期
理论确 定基 金资 产在 各类 别资产 间的 战略 配置 策略。
(3) 在行 业配 置层 面, 通 过宏观 及行 业经 济变 量的变
动对不 同行 业的 潜在 影响 ,得出 各行 业的 相对 投资 价
值与投 资时 机, 据此 挑选 出预期 具有 良好 增长 前景 的
优势行 业, 把握 行业 景气 轮换带 来的 投资 机会 ;(4 )
在股票 选择 层面 ,本 基金 综合运 用长 盛行 业股 票研 究
分析方 法和 其它 投资 分析 工具, 采用 自下 而上 方式 精
选具有 投资 潜力 的股 票构 建股票 投资 组合 ,前 述优 势
行业中 股票 优先 入选 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ,其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -18,953,283.22
本期利 润 -28,138,059.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4828
本期基 金份 额净 值增 长率 -32.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0293
期末基 金资 产净 值 49,447,253.23
期末基 金份 额净 值 0.971
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.89% 1.25% 0.01% 0.59% 1.88% 0.66%
过去三 个月 -5.45% 1.33% -0.98% 0.61% -4.47% 0.72%
过去 六 个月 -32.29% 2.28% -8.55% 1.11% -23.74% 1.17%
过去一 年 -40.65% 2.92% -15.31% 1.38% -25.34% 1.54%
自基金 转型
起至今
-7.70% 2.37% 37.39% 1.23% -45.09% 1.14%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 : 60 % ×沪深 300 指数 +40% × 中 证全债 指数
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 :
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 目前沪 深 300 指数 样本 覆 盖了沪 深市 场六 成左 右的 市值, 具有 良好 的市
场代表 性, 用为 衡量 本基 金业绩 的基 准较 为合 适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 , 根据 本基 金投 资策
略,业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求, 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 , 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 转型起 以来 基金份 额累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益
率 变动 的比较
注:1 、 长盛 同鑫 行业 配置 混合型 证券 投资 基金 由长 盛同鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 第一 个保 本 周
期届满 后变 更而 来, 变更 日期 为 2014 年5 月27 日 (即基 金合 同生 效日 ) 。
2、 按 照本 基金 合同 规定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基金合同 的有关约 定 。截至报告日 ,本基金 的 各项资产配置 比例符合 本 基金合同第 十二部分
(二) 投资 范围 、 ( 四) 投 资限制 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴博文
本 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 同 智
优 势 成 长 混 合
型 证 券 投 资 基
金(LOF ) 基金
经 理 , 长 盛 同
盛 成 长 优 选 灵
活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
(LOF ) 基 金经
理 , 长 盛 国 企
改 革 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理 。
2016 年2
月17 日
- 8 年
男, 1983 年6 月 出生, 中国 国籍。
毕业于 北京 大学 ,金 融学 硕士 。
历 任 雷 曼 兄 弟 证 券 股 份 有 限 公
司分析 师助 理 , 野 村证 券 股份有
限公司 分析 师助 理 , 诺 安 基金管
理有限 公司 研究 员 、 基 金 经理助
理、 基 金经 理。2015 年8 月加入
长盛基 金管 理有 限公 司 , 现任长
盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金(LOF ) 基 金 经 理 , 长 盛
同 盛 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 (LOF ) 基金 经理,
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金( 本基 金) 基金 经理 ,
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
田间
本 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 国 企
改 革 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理 。
2014 年9
月9 日
2016 年 2
月17 日
7 年
女,1978 年 11 月 出生 , 中国国
籍。中 央财 经大 学经 济学 硕士 。
2008 年 7 月加 入 长盛 基 金管理
有限公 司, 曾任 行业 研究 员, 基
金经理 助理 、 同盛 证券 投 资基金
基金经 理等 职务 。 现任 长 盛国企
改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 。 自2016 年2
月 17 日 起不 再担 任长 盛 同鑫行
业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、 本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合 经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年3 月份 的两 会, 李 克强总 理明 确我 国经 济目 标守 住 6.5% , 受困 于债 务 过高 , 落 后产 能
过剩和房地产 库存的制 约 ,经济仍然面 临较大的 下 行压力。民企 固定资产 投 资从二季度 开始出现
了明显的下滑 。政府加 大 财政政策力度 ,维持宽 松 货币政策,目 标是在企 业 端去杠杆的 同时,加
大政府 投资 力度 ,从 而能 在艰难 的去 杠杆 的过 程中 取得总 体的 平衡 ,维 持社 会稳定 。
5 月份的大事 是 “权威 人 士讲话 ”,这 个讲话奠 定 了未来一段时 间政府经 济 工 作的基调, 是
将过渡泛滥到 大量虚拟 资 产里的流动性 挤到实体 资 产领域。这个 基调的制 定 是目前发展 阶段的必
然选择,我们 必 须意识 到 这个重大拐点 的来临, 对 大类资产的配 置的影响 是 深远的,也 预示着未
来相当 长时 间内 我们 面临 的经济 形势 。 经 济下 行+CPI 稳定 (隐 形通 缩) 已经 暂 时告一 段落 , 经 济
下行+ 通胀 将重 新回 到我 们 的经济 生活 中, 也就 是 “ 滞胀 ” 。 我 们预 计未 来三 年内滞 胀与 通缩 将交
替出现。因此 ,对未来 滞 胀还是通缩的 判断,将 是 决定我们组合 净值表现 的 核心驱动要 素,它决
定了中 观层 面对 行业 的配 置。
6 月份的大事 件是英国 “ 脱欧”的黑天 鹅事件。 在 脱 欧公投之前 ,基于我 们 对未来滞胀的 判
断,黄金将长 期受益。 如 果英国留欧, 避险情绪 消 退,美国加息 概率就会 提 升;在黄 金 短暂的因
美国加息而走 低后,必 然 会有其他国家 因为美国 流 动性的收缩而 面临新的 危 机,会重新 激发类似
于英国 脱欧 这样 的黑 天鹅 事件 。 如 果英 国脱 欧, 那 么避险 情绪 大升 , 黄金 , 美元 , 美 债, 日元 (逆
套利交易)都 会升值。 总 之英国脱欧只 是在全球 经 济走向衰退中 的一个事 件 ,此后这样 的事件会
层出不 穷。 因此 在六 月份 调仓的 时候 我们 布局 了贵 金属行 业的 公司 。
回顾我们二季 度的操作 , 我们对于今年 宏观环境 的 变化没有及时 反应,在 持 仓品种的选择 上
还是更多的延 续了我们 自 下而上的产业 判断,忽 略 了在宏观环境 由通缩向 通 胀转变的过 程中,虚
拟资产的估值 将会面临 阶 梯式下降的趋 势,导致 净 值表现落后。 此后我们 将 更多地把由 自上而下
宏观环 境的 变化 判断 中观 层面行 业配 置的 方法 融合 到我们 以往 主要 看重 产业 成长的 投资 方式 中。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日 , 长盛同 鑫行 业混 合份 额净 值为 0.971 元 ,本 报告 期 份额净 值增 长率
为-32.29% ,同 期业 绩比 较 基准增 长率 为-8.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年一 季度CPI 超预 期 上行, 虽然 在二 季度 通胀 有所缓 和, 我们 的整 体判 断是今 年通 胀会
缓慢上行。大 宗商品在 油 价的带领下开 始回升, 国 内在供给收缩 的环境下 , 有色金属等 矿产资源长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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的价格在过去 的二季度 里 开始有一些表 现,以锌 价 为代表。食品 价格二季 度 上涨速度比 较缓和,
蔬菜鲜 果价 格下 行 , 但 猪 肉价格 持续 上涨 到二 季度 末, 维持 高位 运行 , 我 们 预计2016 年全 年猪 肉
供给将 处于 偏紧 的状 态。 二季度 末开 始的 南方 洪涝 灾害是 个预 料之 中的 突发 因素, 今年 雨水 较大 ,
将造成农产品 整体供给 紧 张,糖和棉花 价格已经 有 所表现,我们 预计在三 季 度其他农产 品也将 陆
续有所表现。 综上虽然 二 季度通胀形势 缓和 ,但 我 们预计在经济 维持下行 通 道时,过渡 流动性泛
滥走到 终点 ,资 产价 格将 缓慢下 行, 商品 的价 格将 缓慢上 行, 我们 预计 三季 度通胀 预期 将重 现。
此时英国退欧 热度渐消 , 旧的一波欧洲 风险刚刚 散 去,新的危机 已然埋下 伏 笔。内部来看 ,
英国带来的模 仿效应, 可 能引来一连串 国家的退 欧 尝试,尤其是 法、意等 大 国。外部来 看,难民
危机仍未有效 控制,俄 罗 斯对欧洲的敌 意继续加 强 。亚太方面, 南海仲裁 在 即,新上任 的菲律宾
总统刚 表达 对华 友好 意愿 , 日本 又酝 酿鼓 动 G7 发 表 联合声 明, 迫使 新总 统按 照 “ 国 际法 “解 决问
题,同时爆出 中日战机 海 上对峙,为周 边海域带 来 新 的不安定因 素。因此 , 当全球失去 经济增长
引擎,各个国 家又先后 失 去了放松流动 性对经济 带 来刺激的手段 ,于是对 于 各国政治家 来说,武
力争夺存量的 蛋糕将取 代 大家一起合作 开发新蛋 糕 的“全球化” 趋势。争 端 和摩擦,国 际组织成
立,合作,合 作破裂, 再 联合,将成为 我们面对 的 这个世界的常 态。军工 板 块是我们基 于以上的
判断得 出的 长期 受益 的板 块。 在 6 月 份的 调仓 中我 们已经 有所 布局 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约 定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛同鑫行业 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》第十 六部分中 对 基金收益分配 原则的约 定 ,长盛同鑫行 业配置混 合 型证券投资 基金于报
告期内 未进 行利 润分 配。
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2016 年 6 月 30 日 , 期 末 可 供 分 配 利 润 为
-1,492,777.64 元, 其中 : 未分配 利润 已实 现部 分 为5,174,189.44 元, 未分 配 利润未 实现 部分 为
-6,666,967.08 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券
投资基 金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托 管过 程中 , 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定 ,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 32 页
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 19,949,874.18 9,329,757.77
结算备 付金 140,444.24 709,837.47
存出保 证金 96,435.56 106,101.45
交易性 金融 资产 31,808,887.39 77,872,388.65
其中: 股票 投资 31,808,887.39 77,872,286.85
基金投 资 - -
债券投 资 - 101.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 787,312.39
应收利 息 2,050.96 2,497.90
应收股 利 - -
应收申 购款 12,663.95 38,933.36
递延所 得税 资 产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 52,010,356.28 88,846,828.99
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 29,946.80 674,033.91
应付赎 回款 1,020,382.26 39,629.78
应付管 理人 报酬 61,682.27 107,783.07
应付托 管费 10,280.36 17,963.83
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 177,624.02 333,576.02 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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应交税 费 1,175,703.80 1,175,703.80
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 87,483.54 237,872.55
负债合 计 2,563,103.05 2,586,562.96
所有者权益:
实收基 金 50,940,030.87 60,161,365.31
未分配 利润 -1,492,777.64 26,098,900.72
所有者 权益 合计 49,447,253.23 86,260,266.03
负债和 所有 者权 益总 计 52,010,356.28 88,846,828.99
注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.971 元, 基金 份额 总额50,940,030.87 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入 -26,672,419.37 33,697,615.37
1.利息 收入 80,414.42 89,624.06
其中: 存款 利息 收入 80,413.30 89,621.28
债券利 息收 入 1.12 2.78
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -17,595,793.58 39,763,661.04
其中: 股票 投资 收益 -17,741,469.86 39,065,713.47
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1.73 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 145,674.55 697,947.57
3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号 填
列)
-9,184,775.78 -6,308,561.87
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 27,735.57 152,892.14
减: 二、费用 1,465,639.63 3,146,457.46
1.管 理人 报酬 452,742.29 1,075,220.50
2.托 管费 75,457.06 179,203.42
3.销 售服 务费 - - 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.交 易费 用 848,833.04 1,706,491.08
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 88,607.24 185,542.46
三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填
列)
-28,138,059.00 30,551,157.91
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -28,138,059.00 30,551,157.91
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
60,161,365.31 26,098,900.72 86,260,266.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -28,138,059.00 -28,138,059.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少以“- ” 号填
列)
-9,221,334.44 546,380.64 -8,674,953.80
其中:1.基 金申 购款 5,860,458.45 168,850.39 6,029,308.84
2. 基金 赎回 款 -15,081,792.89 377,530.25 -14,704,262.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
50,940,030.87 -1,492,777.64 49,447,253.23
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
121,729,420.57 41,382,282.60 163,111,703.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 30,551,157.91 30,551,157.91 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-53,292,701.61 -28,379,536.89 -81,672,238.50
其中:1.基金 申 购款 16,262,005.44 11,540,144.29 27,802,149.73
2. 基金 赎回 款 -69,554,707.05 -39,919,681.18 -109,474,388.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
68,436,718.96 43,553,903.62 111,990,622.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同鑫行业 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)是 根据《长 盛同 鑫保本混合 型
证券投资基金 基金合同 》 的约定由长盛 同鑫保本 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “ 原基金 ”)第一
个保本周期届 满后变更 而 来。原基金经 中国证券 监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监
许可[2011] 第 519 号 《关 于 核准 长盛 同鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准, 由长 盛 基
金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛同鑫保 本 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。原基金为契 约型开放 式 ,存续期限不 定,首次 设 立募集不包 括认 购资
金利息 共募 集人 民 币3,031,349,989.30 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中
天验字(2011) 第190 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案, 《长 盛同 鑫 保本混 合型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 5 月 24 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,032,111,617.30 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 761,628.00 份 基金 份 额。
根据《长盛同 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ,原基金 的 保本期一般每 三
年为一个周期 ;如保本 周 期到期后,原 基金未能 符 合保本基金存 续条件, 则 原基金将按 基金合同
的约定变更为 非保本的 混 合型基金。在 原基金募 集 期内认购原基 金的基金 份 额持有人, 若继续持
有转型 后的 本基 金基 金份 额, 而 可赎 回金 额(可 赎回 金额以 原保 本周 期届 满日 的原基 金基 金份 额 净
值为基 准进 行计 算) 加上 原 保本周 期间 的累 计分 红金 额低于 其投 资净 额, 基金 管 理人或 担保 人应 补长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
足该金额 差额 。原基金 的 担保人将保证 向符合上 述 条件的原基金 份额持有 人 承担上述差 额部分的
偿付并 及时 清偿 , 担保 额 度为人 民 币51 亿元 。 根 据 《关 于长 盛同 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 第一
个保本 周期 到期 后变 更为 长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金及 相关 业务 安排的 公告 》 , 原 基 金
在第一 个保 本周 期届 满日 次日, 即 2014 年 5 月 27 日起变 更为 本基 金, 变更 后基金 的投 资及 基 金
费率等按照《 长盛同鑫 行 业配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 相关规定 进 行运作。本 基金的基
金管理 人为 长盛 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券 投资基金法 》和《长 盛 同鑫行业配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、 权 证、资
产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。如 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资的其他 品 种,基金管理 人在履行 适 当程序后,可 以将其纳 入 投资范围。 本基金投
资组合中股票 、权证等 权 益类资产占基 金资产 的 40%-95%,其 中,持有 的全部 权证的市值不 超过
基金资 产净 值 的3% ; 债 券 、 货 币 市场 工具(包 括一 年 以内的 短期 国债 、 回 购协 议等) 、 资 产支 持证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的 0%-40% , 其中 基金 保留
的现金 或者 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 的
业绩比 较基 准为 : 60 %× 沪深 300 指数 +40% × 中 证全 债指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《长盛 同鑫行业 配 置混合型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证 监
会及中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示
如下:
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售 股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票 不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
452,742.29 1,075,220.50
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
205,142.70 494,657.86
注:支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
75,457.06 179,203.42
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 19,949,874.18 75,445.06 9,574,893.88 79,127.14
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 511 2,963.80 2,963.80 -
注:基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户,选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 从新股获
配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
事项
停牌
23.66
2016
年 7 月
25 日
24.75 72,300 2,009,131.00 1,710,618.00 -
注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后, 经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为30,098,269.39
元 , 属 于第 二 层次的 余额 为1,710,618.00 元 , 无 属于 第三
层次的 余额(2015 年12 月31 日 : 第 一层 次70,303,802.84 元, 第二 层次7,568,585.81 元 , 无 第
三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有 的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 31,808,887.39 61.16
其中: 股票 31,808,887.39 61.16
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,090,318.42 38.63
7 其他各 项资 产 111,150.47 0.21
8 合计 52,010,356.28 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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C
制造业 26,362,421.94 53.31
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,710,618.00 3.46
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,667.25 0.02
J
金融业 26,266.50 0.05
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 935,300.46 1.89
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 2,765,613.24 5.59
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 31,808,887.39 64.33
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资 股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 002007 华兰生 物 133,320 4,186,248.00 8.47
2 300015 爱尔眼 科 75,708 2,765,613.24 5.59
3 002590 万安科 技 84,004 2,615,044.52 5.29
4 002138 顺络电 子 143,300 2,598,029.00 5.25
5 002460 赣锋锂 业 74,200 2,481,990.00 5.02
6 002407 多氟多 58,100 2,474,479.00 5.00
7 300224 正海磁 材 105,900 2,400,753.00 4.86
8 300068 南都电 源 105,000 2,295,300.00 4.64
9 600884 杉杉股 份 114,740 1,974,675.40 3.99 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
10 000638 万方发 展 72,300 1,710,618.00 3.46
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 300496 中科创 达 7,756,459.00 8.99
2 002007 华兰生 物 5,880,603.40 6.82
3 300315 掌趣科 技 5,010,950.00 5.81
4 002292 奥飞娱乐 4,652,448.72 5.39
5 002468 艾迪西 4,636,911.70 5.38
6 002701 奥瑞金 4,458,907.70 5.17
7 601088 中国神 华 4,376,165.50 5.07
8 002030 达安基 因 3,747,061.40 4.34
9 300253 卫宁健 康 3,633,493.80 4.21
10 002400 省广股 份 3,559,271.00 4.13
11 600718 东软集 团 3,311,578.86 3.84
12 000938 紫光股 份 3,305,752.73 3.83
13 002439 启明星 辰 3,143,868.00 3.64
14 300168 万达信 息 3,138,115.00 3.64
15 002285 世联行 3,136,157.00 3.64
16 300467 迅游科 技 3,135,021.00 3.63
17 300009 安科生 物 3,134,597.00 3.63
18 300418 昆仑万 维 3,134,411.50 3.63
19 300001 特锐德 3,134,053.00 3.63
20 300302 同有科 技 3,132,177.00 3.63
21 300188 美亚柏 科 3,131,872.00 3.63
22 300017 网宿科 技 3,131,367.72 3.63
23 002236 大华股 份 3,130,535.56 3.63
24 600028 中国石 化 3,126,692.10 3.62
25 002590 万安科 技 3,102,723.32 3.60
26 300133 华策影 视 3,034,822.00 3.52
27 600661 新南洋 2,980,152.00 3.45 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
28 000687 华讯方 舟 2,977,751.22 3.45
29 000558 莱茵体 育 2,968,130.61 3.44
30 002624 完美环 球 2,947,374.25 3.42
31 600570 恒生电 子 2,813,353.00 3.26
32 300267 尔康制 药 2,721,942.20 3.16
33 603598 引力传 媒 2,702,941.75 3.13
34 603023 威帝股 份 2,665,868.00 3.09
35 600074 保千里 2,628,431.00 3.05
36 000547 航天发 展 2,606,771.00 3.02
37 600519 贵州茅 台 2,518,518.92 2.92
38 300015 爱尔眼 科 2,518,113.21 2.92
39 002304 洋河股 份 2,516,272.40 2.92
40 002138 顺络电 子 2,507,351.00 2.91
41 600348 阳泉煤 业 2,484,728.00 2.88
42 601699 潞安环 能 2,473,150.01 2.87
43 300224 正海磁 材 2,466,433.45 2.86
44 300068 南都电 源 2,465,701.00 2.86
45 002407 多氟多 2,463,780.00 2.86
46 002460 赣锋锂 业 2,462,988.00 2.86
47 600535 天士力 2,435,674.96 2.82
48 002594 比亚迪 2,423,424.00 2.81
49 600804 鹏博士 2,422,102.00 2.81
50 300451 创业软 件 2,381,766.00 2.76
51 600884 杉杉股 份 2,200,827.38 2.55
52 002183 怡 亚 通 2,040,506.00 2.37
53 300296 利亚德 2,040,498.32 2.37
54 002311 海大集 团 2,040,351.14 2.37
55 300229 拓尔思 1,976,025.30 2.29
56 600037 歌华有 线 1,972,442.00 2.29
57 600387 海越股 份 1,960,274.99 2.27
58 600482 中国动 力 1,894,197.50 2.20
59 000983 西山煤 电 1,875,572.62 2.17
60 000959 首钢股 份 1,856,209.00 2.15
61 000070 特发信 息 1,854,088.96 2.15
62 000892 星美联 合 1,853,870.00 2.15
63 300024 机器人 1,853,115.00 2.15 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
64 600201 生物股 份 1,852,626.00 2.15
65 300144 宋城演 艺 1,852,049.00 2.15
66 600990 四创电 子 1,850,834.00 2.15
67 000933 *ST 神火 1,845,400.86 2.14
68 000733 振华科 技 1,840,389.00 2.13
69 002281 光迅科 技 1,817,390.00 2.11
70 002049 紫光国 芯 1,789,563.00 2.07
71 002123 荣信股 份 1,759,762.00 2.04
7.4.2 累计 卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 300496 中科创 达 7,891,200.00 9.15
2 002292 奥飞娱乐 6,585,931.61 7.63
3 300315 掌趣科 技 4,591,445.90 5.32
4 601088 中国神 华 4,389,458.50 5.09
5 002701 奥瑞金 4,100,001.72 4.75
6 002468 艾迪西 4,015,803.57 4.66
7 300001 特锐德 3,819,601.00 4.43
8 300302 同有科 技 3,726,201.00 4.32
9 300253 卫宁健 康 3,602,689.00 4.18
10 002030 达安基 因 3,588,868.14 4.16
11 600718 东软集 团 3,526,578.00 4.09
12 002400 省广股 份 3,363,308.00 3.90
13 600028 中国石 化 3,302,232.00 3.83
14 000687 华讯方 舟 3,270,660.65 3.79
15 002236 大华股 份 3,232,356.77 3.75
16 300467 迅游科 技 3,129,950.00 3.63
17 300017 网宿科 技 3,078,494.00 3.57
18 002439 启明星 辰 3,054,956.40 3.54
19 300418 昆仑万 维 2,968,215.08 3.44
20 000938 紫光股 份 2,967,223.90 3.44
21 002285 世联行 2,959,512.26 3.43
22 300168 万达信 息 2,933,640.93 3.40
23 600570 恒生电 子 2,917,801.06 3.38
24 002123 荣信股 份 2,873,728.44 3.33
25 300009 安科生 物 2,869,917.00 3.33 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
26 000558 莱茵体 育 2,825,840.62 3.28
27 300133 华策影 视 2,790,331.60 3.23
28 603023 威帝股 份 2,782,211.00 3.23
29 600661 新南洋 2,773,314.00 3.22
30 000547 航天发 展 2,725,058.36 3.16
31 002624 完美环 球 2,604,493.00 3.02
32 600519 贵州茅 台 2,600,625.00 3.01
33 600074 保千里 2,576,578.20 2.99
34 300188 美亚柏 科 2,512,110.94 2.91
35 600804 鹏博士 2,486,005.54 2.88
36 002594 比亚迪 2,476,950.00 2.87
37 002304 洋河股 份 2,442,858.70 2.83
38 601699 潞安环 能 2,375,355.00 2.75
39 300267 尔康制 药 2,366,901.02 2.74
40 600535 天士力 2,356,438.00 2.73
41 002311 海大集 团 2,325,922.00 2.70
42 600348 阳泉煤 业 2,324,984.00 2.70
43 000068 华 控赛 格 2,254,265.78 2.61
44 300368 汇金股 份 2,208,688.42 2.56
45 002074 国轩高 科 2,202,955.50 2.55
46 000567 海德股 份 2,147,882.46 2.49
47 300451 创业软 件 2,112,089.00 2.45
48 000988 华工科 技 2,092,365.93 2.43
49 000050 深天马 A 2,056,667.60 2.38
50 002007 华兰生 物 2,025,243.00 2.35
51 600387 海越股 份 2,015,641.00 2.34
52 600037 歌华有 线 2,004,478.00 2.32
53 603598 引力传 媒 1,972,523.61 2.29
54 300291 华录百 纳 1,933,694.56 2.24
55 300229 拓尔思 1,901,418.70 2.20
56 300207 欣旺达 1,890,819.88 2.19
57 300065 海兰信 1,882,990.65 2.18
58 002280 联络互 动 1,870,964.54 2.17
59 300101 振芯科 技 1,835,496.00 2.13
60 300136 信维通 信 1,746,230.03 2.02
61 000070 特发信 息 1,731,617.29 2.01 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 266,541,061.99
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 285,678,217.61
注:本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易 费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货 交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查,无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、 处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 96,435.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,050.96
5 应收申 购款 12,663.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 111,150.47
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 1,710,618.00 3.46 重大事 项停 牌
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,375 21,448.43 447,501.87 0.88% 50,492,529.00 99.12%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
355.14 0.0007%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 5 月 27 日 ) 基金 份额 总额
351,679,073.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,161,365.31
本报告 期基 金总 申购 份额 5,860,458.45
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,081,792.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,940,030.87
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人 事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 有重 大人 事变动 情况 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 , 自2016 年 2 月17 日起 , 吴 博文 同志 兼 任长盛 同鑫 行 业
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理, 田 间同 志不 再 担任长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金 基
金经理 。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本 基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交 易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰联合 1 129,356,624.55 23.43% 120,469.51 23.43% -
光大证券 1 422,748,092.73 76.57% 393,706.51 76.57% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元 长盛同鑫行业混合 2016 年半年 度报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰联合 - - - - - -
光大证券 103.43 100.00% - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受 到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合 评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :无 。
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长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日