大成慧成货币市场基金
2016 年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
送出日期：2016年8月25日大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年2月3日（基金合同生效日）起至06月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成慧成货币
基金主代码
002200
交易代码
002200
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月3日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,041,058,933.06份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成慧成货币A 大成慧成货币B 大成慧成货币E
下属分级基金的交易代码：
002200 002201 002202
报告期末下属分级基金的份额总额
11,684,206.66
份
5,029,374,726.40
份
-
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略
1、利率趋势评估策略通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因
素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期
限、回购和债券品种组合。 2、类属配置策略本基金管理人在评估各品
种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预先制定的组合平均期限范围
确定类属资产配置。 3、组合平均剩余期限配置策略基金根据对未来短
期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当
预期短期利率上升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再
投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本利得或
锁定较高的利率水平。 4、银行协议存款和大额存单投资策略银行协议
存款和大额存单是本基金的主要投资对象。 5、流动性管理策略在日常
的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季
节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性
监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
姓名 杜鹏 叶忆红 信息披露负责
人 联系电话
0755-83183388 021-68475888
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电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn yeyh@bankofshanghai.com
客户服务电话
4008885558 95594
传真
0755-83199588 021-68475623
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金合同生效日为2016年2 月3日，本报告期自2016年2月3日起至2016年6月
30日止。
2、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分
配。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成慧成货币A
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④
基金级别 大成慧成货币A 大成慧成货币B 大成慧成货币 E
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年2月
3日 - 2016年6月30日
)
报告期( 2016年2月
3日 - 2016年6月
30日)
报告期( 2016 年
2月3日 -
2016年6月
30日)
本期已实现收益
654,236.52 15,692,134.01 -
本期利润
654,236.52 15,692,134.01 -
本期净值收益率
0.8525% 0.9524% 0.0000%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )
期末基金资产净值
11,684,206.66 5,029,374,726.40 -
期末基金份额净值
1.0000 1.0000 -大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去一个月
0.2130% 0.0001% 0.0287% 0.0000% 0.1843% 0.0001%
过去三个月
0.5081% 0.0015% 0.0870% 0.0000% 0.4211% 0.0015%
自基金合同
生效起至今
0.8525% 0.0014% 0.1425% 0.0000% 0.7100% 0.0014%
大成慧成货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.2327% 0.0001% 0.0287% 0.0000% 0.2040% 0.0001%
过去三个月
0.5686% 0.0015% 0.0870% 0.0000% 0.4816% 0.0015%
自基金合同
生效起至今
0.9524% 0.0014% 0.1425% 0.0000% 0.8099% 0.0014%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金的基金合同生效日为2016年2月3日，截至本报告期末，基金成立未满1 年。
2、按基金合同规定，本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金，通知存款，一年以
内（含一年）的银行定期存款和大额存单，短期融资券（包括超短期融资券），期限在一年以内
（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的央票，剩余期限在397天以内（含397天）
的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含
397天）的中期票据，以及中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
3、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。截至报告日，基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理
5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交
易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中
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证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投
资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及61只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证
券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资
基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券
投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大
成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期
开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基
金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合
型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成
可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券
投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成
现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实
时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、
大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期
开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混
合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股
票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型
证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活
配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证
券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投
资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵
活配置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证360互联网+大
数据100指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资
基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大
成景华一年定期开放债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 证券 说明
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限
任职日期 离任日期
从业
年限
王立女
士
本基金
基金经
理
2016年2月
3日
-
14年
经济学硕士。曾任职于申银万国
证券股份有限公司、南京市商业
银行资金营运中心。2005年4月
加入大成基金管理有限公司，曾
任大成货币市场基金基金经理助
理。2007年1月12日至2014年
12月23日担任大成货币市场证券
投资基金基金经理。2009年5月
23日起兼任大成债券投资基金基
金经理。2012年11月20日至
2014年4月4日任大成现金增利
货币市场基金基金经理。2013年
2月1日至2015年5月25日任大
成月添利理财债券型证券投资基
金基金经理。2013年7月23日至
2015年5月25日任大成景旭纯债
债券型证券投资基金基金经理。
2014年9月3日起任大成景兴信
用债债券型证券投资基金基金经
理。2014年9月3日起任大成景
丰债券型证券投资基金（LOF）基
金经理。2016年2月3日起任大
成慧成货币市场基金基金经理。
现任固定收益总部副总监兼公募
投资部总监。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成慧成货币市
场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成慧成货币市场
证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、
行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内
幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金
将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持
有人谋求最大利益。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合
间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量5%的情形；投资组合间存在2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间
相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大
影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年经济增长依然疲弱，一季度和二季度GDP同比增速仅6.7%，明显低于2015年
的增长水平。工业生产和固定资产投资持续低迷。通胀方面，2016年上半年CPI同比上涨
2.1%，总体可控。一二线房地产市场经历了上半年的狂飙之后，房地产销售初显疲态，带动房地
产投资开始回落。政策方面，央行主要通过公开市场操作调控货币市场，维持货币市场稳定，此
外，央行对商业银行实施了MPA考核，对一季度末资金面造成了明显干扰。隔夜回购利率均值在
2%附近，7天回购利率均值约为2.45%，其中一季度末和二季度末资金相对较为紧张。
尽管货币政策总体宽松，但是MPA 考核和信用违约的干扰使得上半年债券市场波动较大。
1年期金融债收益率先上行约40-50bp，后下行50-60bp，高等级短期融资券先下行约25bp，后
受一季度末资金面紧张影响，上行约40bp，随着资金面逐步宽松，短融又逐步下行约30bp。受
新的货币基金监管政策和投资者对信用风险担忧的影响，低等级短期融资券表现弱于高等级品种。
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此外，产能过剩行业的短期融资券看法出现分化。除一季度末和二季度末，同业存款报价多数为
减点。
上半年本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则，高度重视组合的流动性管理和安
全性管理。具体来说，本基金在和持有人积极沟通的基础上，灵活管理组合现金流的到期分布情
况，并提高了短融的仓位。并把握半年末等关键时点进行了银行存款和逆回购投资。此外，本基
金在一级市场进行了积极的投标，获取了良好的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金A类净值增长率为0.8525%，B类净值增长率0.9524%，期间业绩比较基准
收益率为0.1425%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，尽管当前债券收益率较低，但在经济疲弱、风险偏好较低以及宽松货
币政策的背景下，债券市场总体面临的风险较小。本基金将继续维持稳健操作的风格，基于市场
状况以及投资人结构变化的判断，合理安排逆回购、存款、短融及金融债的投资比例，以期为持
有人获得稳定安全的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配
有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日
计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润16,346,370.53元，报告期内已分配利润
16,346,370.53元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾于2016年1月1日至2016年6月30日出现了连续20个工作日资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《大成慧成货币市场基金基金合同》 和 《大成慧成货币市场基金托管协议》的有关约定，诚实、
尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成慧成货币市场基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
资 产：
银行存款
4,005,384,813.89
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
1,861,262,431.75
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
1,861,262,431.75
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
8,500,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
16,703,966.33
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
5,891,851,211.97
负债和所有者权益
本期末
2016年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
849,089,215.46
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
824,771.30
应付托管费
288,669.97
应付销售服务费
43,607.77
应付交易费用
26,972.58
应交税费
-
应付利息
58,894.10
应付利润
388,505.15
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递延所得税负债
-
其他负债
71,642.58
负债合计
850,792,278.91
所有者权益：
实收基金
5,041,058,933.06
未分配利润
-
所有者权益合计
5,041,058,933.06
负债和所有者权益总计
5,891,851,211.97
注：报告截止日2016年6月30日，A 级基金份额净值人民币1.00元，基金份额总额
11,684,206.66份；B级基金份额净值人民币1.00元，基金份额总额5,029,374,726.40份；
E级基金份额总额0.00份。基金份额总额5,041,058,933.06份。
2.本财务报表的实际编制期间为2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期
间，截止报告期末本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体：大成慧成货币市场基金
本报告期：2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年2月 3日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
一、收入
19,491,914.09
1.利息收入
19,468,015.17
其中：存款利息收入
14,390,477.38
债券利息收入
4,458,187.34
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
619,350.45
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
20,298.92
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
20,298.92
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
3,600.00
减：二、费用
3,145,543.56
1．管理人报酬
1,154,603.50
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 13 页
2．托管费
404,111.18
3．销售服务费
130,391.38
4．交易费用
-
5．利息支出
1,375,475.15
其中：卖出回购金融资产支出
1,375,475.15
6．其他费用
80,962.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
16,346,370.53
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
16,346,370.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成慧成货币市场基金
本报告期：2016年2月3日 至 2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016 年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
511,690,704.48 - 511,690,704.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,346,370.53 16,346,370.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
4,529,368,228.58 - 4,529,368,228.58
其中：1.基金申购款
5,031,200,770.66 - 5,031,200,770.66
2.基金赎回款
-501,832,542.08 - -501,832,542.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -16,346,370.53 -16,346,370.53
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,041,058,933.06 - 5,041,058,933.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
_____罗登攀___
_____周立新_____
___范瑛____
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 14 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
大成慧成货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2015]第2363号《关于核准大成慧成货币市场基金募集的批复》核准，由大
成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成慧成货币市场基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币511,593,196.35元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2016)第110号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成慧成货币市场基金基金
合同》于2016年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为511,690,704.48份基金
份额，其中认购资金利息折合97,508.13份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限
公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。
本基金根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同，对投资人持有的基金份额进
行分类。各类别分设不同的基金代码，按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收
益和七日年化收益率，分为成A级、B 级和E级三级基金份额，三类基金份额根据不同的认申购
金额限制和销售方式收取不同的销售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成慧成货币市场基金基金合同》的有关规定，
本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期
存款和大额存单，短期融资券(包括超短期融资券)，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限
在一年以内(含一年)的央票，剩余期限在 397 天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以
内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，以及中国证监会
允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资业绩比较基准为：银行活期存款利率
(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成慧成货币市场基金基金基金合同》和在财务报表
附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 15 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间 财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年2月3日
(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 16 页
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计
算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 17 页
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引
起的A、B、E类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份
额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，本基金根据
每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。
6.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 18 页
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 19 页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决
议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机
构
上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 20 页
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,154,603.50
其中：支付销售机构的客户维护费
23,207.94
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
404,111.18
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.07%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.07%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 21 页
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
大成慧成
货币A
大成慧成货
币B
大成慧成
货币E
合计
大成基金
1.69 53,774.52 - 53,776.21
上海银行
75,680.54 922.91 - 76,603.45
光大证券
- - - -
合计
75,682.23 54,697.43 - 130,379.66
注：本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，B级
基
金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，E级基金份额的基金销
售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注
册登记机构代付给销售机构。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日
大成慧成货币A 大成慧成货币B 大成慧成货币E
基金合同生效日（
2016年2月3日 ）持有的
基金份额
- - -
期初持有的基金份额 - - -
期间申购/买入总份额 - 10,031,399.27 -
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - -
期末持有的基金份额 - 10,031,399.27 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.2000% -
注：本报告期内基金管理人运用固有资金申购本基金10,000,000.00份，红利再投资所得份额为
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 22 页
31,399.27份。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
上海银行
5,384,813.89 49,527.96
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额849,089,215.46元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140401
14农发01 2016年7月
1日
101.63
1,000,000
101,630,000.00
150318
15进出18 2016年7月
1日
100.13
500,000
50,065,000.00
160211
16国开11 2016年7月
1日
99.96
1,000,000
99,960,000.00
041660038
16深燃气
CP002
2016年7月
1日
100.02
91,000
9,101,820.00
111611225
16平安 2016年7月
99.39 2,500,000
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 23 页
CD225
1日
248,475,000.00
111694936
16宁波银行
CD143
2016年7月
1日
98.50
594,000
58,509,000.00
111592917
15宁波银行
CD143
2016年7月
1日
99.43
2,000,000
198,860,000.00
111694724
16宁波银行
CD136
2016年7月
1日
98.56
1,000,000
98,560,000.00
合计
8,685,000 865,160,820.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
1,861,262,431.75 31.59
其中：债券
1,861,262,431.75 31.59
资产支持证券
- 0.00
2 买入返售金融资产
8,500,000.00 0.14
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- 0.00
3 银行存款和结算备付金合计
4,005,384,813.89 67.98
4 其他各项资产
16,703,966.33 0.28
5 合计
5,891,851,211.97 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
4.09
其中：买断式回购融资
0.00
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
849,089,215.46 16.84
其中：买断式回购融资
- 0.00
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 24 页
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
0
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告
期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
0.11
16.84
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 0.00
2 30天(含)—60天
94.33 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 0.00
3 60天(含)—90天
10.86 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00
0.00
4 90天(含)—120天
4.90 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00
0.00
5 120天(含)—397天（含）
6.35 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00
0.00
合计
116.55 16.84
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 25 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
- 0.00
2 央行票据
- 0.00
3 金融债券
251,661,398.62 4.99
其中：政策性金融债
251,661,398.62 4.99
4 企业债券
- 0.00
5 企业短期融资券
119,991,620.74 2.38
6 中期票据
- 0.00
7
同业存单
1,489,609,412.39 29.55
8 其他
- 0.00
9 合计
1,861,262,431.75 36.92
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- 0.00
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111619085
16恒丰银
行CD085
7,500,000 746,629,890.22 14.81
2 111611225
16平安
CD225
2,500,000 248,469,384.62 4.93
3 111592917
15宁波银
行CD143
2,000,000 198,865,313.90 3.94
4 140401
14农发01
1,000,000 101,633,339.51 2.02
5 071603005
16中信
CP005
1,000,000 99,987,768.58 1.98
6 160211
16国开11
1,000,000 99,964,651.96 1.98
7 111618144
16华夏
CD144
1,000,000 98,579,176.73 1.96
8 111694724
16宁波银
行CD136
1,000,000 98,561,703.22 1.96
9 111694936
16宁波银
行CD143
1,000,000 98,503,943.70 1.95
10 150318
15进出18
500,000 50,063,407.15 0.99
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 26 页
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0001%
报告期内偏离度的最低值
-0.0086%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0027%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金报告期内未出现负偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金报告期内未出现正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通
过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
16,703,966.33
4 应收申购款
-
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
16,703,966.33
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 27 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
大成
慧成
货币
A
707 16,526.46 104,933.26 0.90% 11,579,273.40 99.10%
大成
慧成
货币
B
17 295,845,572.14 5,029,374,723.96 100.00% 2.44 0.00%
大成
慧成
货币
E
- - - 0.00% - 0.00%
合计
724 6,962,788.58 5,029,479,657.22 99.77% 11,579,275.84 0.23%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金
份额的合计数。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
大成慧成货币 A
11.16 0.0001%
大成慧成货币 B
- 0.0000%
大成慧成货币 E
- 0.0000%
基金管理人所有从业
人员持有本基金
合计
11.16 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
大成慧成货币A
0
大成慧成货币B
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 大成慧成货币E
0
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 28 页
合计
0
大成慧成货币A 0
大成慧成货币B
0
大成慧成货币E 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
大成慧成货币A
大成慧成货
币B
大成慧成货
币E
基金合同生效日（2016 年
2 月3 日）基金份额总额
229,647,234.48 282,043,470.00 -
本报告期期初基金份额总额
- - -
基金合同生效日起至报告期期
末基金总申购份额
896,306.06 5,030,304,464.60 -
减:基金合同生效日起至报告
期期末基金总赎回份额
218,859,333.88 282,973,208.20 -
基金合同生效日起至报告期期
末基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 11,684,206.66 5,029,374,726.40 -
注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换
转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，不单独列示。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 29 页
更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再
担任公司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券
1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源
1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
第 30 页
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期末所有席位均为本报告期内新增。本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券
- 0.00%570,100,000.00 100.00% - 0.00%
申万宏源
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》
，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和2016年
第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持
本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任
公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至
50%（对应出资额1亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公
司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已
于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
大成基金管理有限公司
大成慧成货币市场基金 2016年半年度报告摘要
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2016年8月25日
