长 城 新 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年08 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长城新 策略 混合
基金主 代码 001670
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 27 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 21,244,238.58 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城新 策略 混 合 A 长城新 策略 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001670 001671
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 17,542,697.48 份 3,701,541.10 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 综合 运用 多种 投资策 略， 充 分把 握我 国 经济转 型过 程中 产生 的 投 资
机遇， 在控 制风 险的 前提 下，力 求实 现超 越业 绩比 较基准 的表 现。
投资策 略 本基金 采用 “ 自上 而下” 和 “自下 而上” 相结 合的 方法进 行大 类资 产 配 置 。 自
上而下 地综 合分 析宏 观经 济、 政 策环 境、 流动 性指 标等因 素， 在此 基础 上 综 合
考虑决 定股 票市 场 、 债 券 市场走 向的 关键 因素 ， 如 对股票 市场 影响 较大 的市 场
流动性 水平 和市 场波 动水 平等； 对 债券 市场 走势 具 有重大 影响 的未 来利 率 变 动
趋势和 债券 的需 求等 。 自 下而上 地根 据可 投资 股票 的基本 面和 构成 情 况 ， 对 自
上而下 大类 资产 配置 进行 进一步 修正 。 在资 本市 场 深入分 析的 基础 上 ， 本 基 金
将参考 基金 流动 性要 求 ， 以使基 金资 产的 风险 和收 益在股 票 、 债 券及 短期 金 融
工具中 实现 最佳 匹配 。
业绩比 较基 准 50%× 中证800 指数 收益 率 ＋ 50% × 中 债综 合财 富指 数 收益率
风险收 益特 征 本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于 股票 型基 金， 高于 债券 型基 金 、 货 币
市场基 金， 属于 中等 风险 、中等 收益 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 方韡
联系电 话 0755-23982338 010-89936330
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95558
传真 0755-23982328 010-85230024 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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注：2016 年 7 月 1 日 前长 城基金 管理 有限 公司 的法 定代表 人为 杨光 裕， 自 2016 年 7 月 1 日起 法
定代表 人变 更为 何伟 。
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长城新 策略 混 合A 长城新 策略 混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -1,254,355.70 -8,185.80
本期利 润 -1,246,498.54 -106,219.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0529 -0.0184
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.06% -1.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0402 0.0313
期末基 金资 产净 值 16,973,745.56 3,848,869.01
期末基 金份 额净 值 0.968 1.040
注： ： ① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③本基 金合 同 于2015 年11 月 27 日 生效 ，截 止本 报 告期末 ，基 金合 同生 效未 满一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长城新 策略 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.31% 0.04% 0.63% 0.57% -0.32% -0.53% 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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过去三 个月 0.21% 0.05% -0.46% 0.59% 0.67% -0.54%
过去六 个月 -4.06% 0.43% -7.44% 1.01% 3.38% -0.58%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
-3.20% 0.40% -7.31% 0.99% 4.11% -0.59%
长城新 策略 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.03% 0.63% 0.57% -0.44% -0.54%
过去三 个月 2.06% 0.19% -0.46% 0.59% 2.52% -0.40%
过去六 个月 -1.42% 0.46% -7.44% 1.01% 6.02% -0.55%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
4.00% 0.46% -7.31% 0.99% 11.31% -0.53%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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注： ① 本基 金合 同规 定本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 的 0%-95% ， 本基 金现 金或 者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起六个 月 内，建仓期满 时，各项 资 产配置比例 符合基金
合同约 定。
③本基 金合 同 于2015 年11 月 27 日 生效 ，截 止本 报 告期末 ，基 金合 同生 效未 满一年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长 城基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司 ， 由长 城证 券股 份有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。 截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金、长城
增强收益定期 开放债券 型 证券投资基金 、长城医 疗 保健混合型证 券投资基 金 、长城淘金 一年期理
财债券型证券 投资基金 、 长城工资宝货 币市场基 金 、长城久鑫保 本混合型 证 券投资基金 、长城久
盈纯债分级债 券型证券 投 资 基金、长城 稳固收益 债 券型证券投资 基金、长 城 新兴产业灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 城 环保主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城改 革 红利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城久 惠 保本混合 型证 券投资基 金 、长城久祥保 本混合型 证 券投资基金 、长城新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久安保 本 混合型证券投 资基金、 长 城新优选混 合型证券
投资基金、长 城久润保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久益保本混 合型证券 投 资基金、长 城新视野
混合型 证券 投资 基金 、长 城久源 保本 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
史彦刚
长城岁
岁金理
财债券
基金、 长
城淘金
基金、 长
城久惠
保本基
金、 长 城
新策略
混合、 长
城久安
保本、 长
2015 年11 月27
日
- 9 年
男，中 国籍 ，中 国人 民大
学经济 学硕 士。 曾就 职于
中国工 商银 行总 行信 贷评
估部、 中国 银行 业监 督管
理委员 会监 管一 部、 中信
银行总 行风 险管 理部 ，
2007 年9 月至2009 年3
月任嘉 实基 金管 理有 限公
司固定 收益 部高 级信 用分
析师， 2009 年3 月至 2011
年 6 月 任国 泰基 金管 理有
限公司 固定 收益 投资 经
理。2011 年 6 月进 入长 城长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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城新优
选混合 、
长城久
润保本 、
长城久
益保本
基金的
基金经
理
基金管 理有 限公 司基 金管
理部工 作。
马强
长城久
恒基金 、
长城久
鑫保本 、
长城新
策略混
合、 长 城
新优选
混合、 长
城久安
保本、 长
城久润
保本、 长
城久益
保本基
金的基
金经理
2015 年12 月15
日
- 4 年
男，中 国籍 ，特 许金 融分
析师（CFA） ，北 京航 空航
天大学 计算 机科 学与 技术
专业学 士、 北京 大学 计算
机系统 结构 专业 硕士 。曾
就职于 招商 银行 股份 有限
公司、 中国 国际 金融 有限
公司 。2012 年 进入 长城 基
金管理 有限 公司 ，曾 任产
品研发 部产 品经 理、 自
2015 年1 月9 日至2015
年6 月23 日担 任 “ 长城 积
极增利 债券 型证 券投 资基
金” 、 “长 城保 本混 合型
证券投 资基 金 ” 和“ 长城
增强收 益定 期开 放债 券型
证券投 资基 金 ” 基金 经理
助理， 自 2015 年3 月9
日至 2015 年 6 月 23 日担
任“ 长 城久 恒灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 ” 基金
经理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 新策略灵 活配置混合型 证
券投资基金基 金合同》 和 其他有关法律 法规的规 定 ，以诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在控 制和防范 风 险的前提下， 为基金份 额 持有人谋求最 大的利益 ， 未出现投资 违反法律
法规、基金合 同约 定和 相 关规定的情况 ，无因公 司 未勤勉尽责或 操作不当 而 导致基金财 产损失的
情况， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，经济 仍处筑底 格 局。进出口、 消费、固 定 资产投资继续 底部徘徊 ， 年初受到基建 投
资及地产带动 产生短暂 去 库存效应，但 持续性较 差 。从分项数据 看，民间 投 资持续下滑 需引起更
大关注。金融 数据方面 ， 新增信贷及社 会融资总 额 同比持续增长 ，资金 存 在 脱实入虚迹 象，金融
领域加杠杆继 续进行。 通 胀数据受年初 食品价格 大 幅上涨影响小 幅冲高后 回 落，工业品 价格在供
给侧改革作用 下波动上 行 。外汇市场方 面，人民 币 兑美元先升后 贬，但资 本 外流大幅缓 解。全球
市场方面，英 国公投结 果 退欧，南海仲 裁案，土 耳 其政变等均加 大国际市 场 避险情绪。 债券市场
方面，违约主 体范围扩 大 ，信用风险一 度引发债 市 悲观情绪蔓延 。利率方 面 ，收益率曲 线先升后
降，整体下行 ，但波动 加 大。信用利差 分化，高 评 级继续下行， 低评级有 所 上行。股票 市场仍旧
延续去年格局 ，年初受 熔 断制度影响以 及去杠杆 的 催化，股市在 一季度大 幅 下跌 ，尤其 是计算机
传媒等成长板 块跌幅更 大 。二季度，受 风险偏好 逐 步回暖，从指 数来看市 场 窄幅震荡， 但结构化
机会持 续演 绎， 包括 黄金 、白酒 、新 能源 汽车 产业 链、半 导体 等均 表现 较好 。
本基金基于类 绝对收益 目 标下风险与收 益的对比 考 量，仍旧以债 券为主进 行 配置，类属上 以
利率债及中高 评级信用 债 为主，久期中 等，并适 度 参与利率债波 段机会操 作 。股票投资 方面，在
缺乏整体机会 的情况下 ， 维持较低仓位 ，持仓品 种 以估值合理且 有业绩的 品 种为主，并 阶段性参
与主题 性机 会来 增厚 收益 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 A 为-4.06% ，C 为-1.42% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率为-7.44% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 经济 将延 续 L 型走势 ，并 在稳 增长 与结 构性改 革间 窄幅 波动 ，难 现趋势 上行 ， 通
胀相对低位， 基本面仍 将 是支撑债市的 关键因素 。 但低评级信用 债的到期 高 峰叠加新发 行困难可
能引发部分违 约事件发 生 ，并进而对债 市带来情 绪 波动。基于此 ，债券市 场 后期投资将 首先严防
信用风险，同 时，保持 组 合中性久期， 并择机参 与 利率债波段机 会。对于 股 票市场，我 们认为市
场整体估值仍 高，监管 进 一步强化，市 场缺乏整 体 趋势性上行机 会，同时 无 业绩纯炒 作 的空间也
将大幅 收缩 ，后 期的 机会 将来源 于估 值安 全有 保障 以及业 绩成 长确 定性 高的 品种。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策 和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券 投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
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基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 自 2016 年 1 月 4 日起 至 2016 年2 月 22 日止 连 续 33 个 工作日 基金 资产
净值低 于人 民币 五千 万元 ， 自 2016 年2 月25 日起至 2016 年 5 月 12 日止 连续54 个工 作日 基金 资
产净值 低于 人民 币五 千万 元， 自2016 年 5 月 17 日起至 2016 年6 月30 日 止连 续 31 个工 作日 基金
资产净 值低 于人 民币 五千 万元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人认为， 由基金管 理 人编制并经托 管人复核 的 本基金报告中 的财务指 标 、净值表现、 财长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 13 页 共 36 页
务会计 报告 、利 润分 配、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长城 新策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
293,665.43 4,206,918.05
结算备 付金
309,567.12 853,415.36
存出保 证金
38,554.73 -
交易性 金融 资产
18,995,706.40 26,066,360.00
其中： 股票 投资
410,100.00 2,973,020.00
基金投 资
- -
债券投 资
18,585,606.40 23,093,340.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生 金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,500,416.25 3,528,998.91
应收利 息
221,831.15 436,814.58
应收股 利
- -
应收申 购款
- 199,268.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
21,359,741.08 35,291,775.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
412,491.66 -
应付赎 回款
55,182.18 114,579.54
应付管 理人 报酬
17,828.19 43,780.76
应付托 管费
4,457.04 10,945.17
应付销 售服 务费
1,662.30 9,533.31
应付交 易费 用
661.66 14,696.53 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
44,843.48 6.24
负债合 计
537,126.51 193,541.55
所有者权益：
实收基 金
21,244,238.58 34,534,428.25
未分配 利润
-421,624.01 563,805.73
所有者 权益 合计
20,822,614.57 35,098,233.98
负债和 所有 者权 益总 计
21,359,741.08 35,291,775.53
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 A 为 0.968 元，C 为 1.040 元，基 金份 额 A 为
17,542,697.48 份，C 为3,701,541.10 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长城 新策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月
30 日
一、收入
-1,062,046.93
1.利息 收入
383,053.24
其中： 存款 利息 收入
8,137.76
债券利 息收 入
341,358.38
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
33,557.10
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,638,290.30
其中： 股票 投资 收益
-1,712,262.70
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
73,972.40
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ）
-90,177.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
283,367.16
减：二、费用
290,671.60
1．管 理人 报酬
143,279.99
2．托 管费
35,820.00
3．销 售服 务费
14,707.09 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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4．交 易费 用
34,659.94
5．利 息支 出
9,885.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,885.40
6．其 他费 用
52,319.18
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列）
-1,352,718.53
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-1,352,718.53
注：本 基金 合同 于2015 年11 月27 日生 效。 因此 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长城 新策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
34,534,428.25 563,805.73 35,098,233.98
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,352,718.53 -1,352,718.53
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-13,290,189.67 367,288.79 -12,922,900.88
其中：1.基 金申 购款 52,077,859.70 1,009,800.21 53,087,659.91
2. 基金 赎回 款 -65,368,049.37 -642,511.42 -66,010,560.79
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
21,244,238.58 -421,624.01 20,822,614.57
注：本 基金 合同 于 2015 年11 月27 日生 效。 因此 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 16 页 共 36 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ，系经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2015] 1494 号文“关于 准予长城新 策略灵活配置 混合
型证券 投资 基金 注册 的批 复 ”的 核准 ，由 长城 基金 管理有 限公 司自2015 年 11 月 18 日至 2015 年
11 月 25 日 向社 会公 开募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 验证 并出 具安
永华明(2015)验字第 60737541_H07 号验 资报 告后， 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 基 金合 同于
2015 年11 月 27 日 生效。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设 立时 募 集的有 效认 购资 金( 本
金) 为人民币 230,558,746.45 元，在首 次募集期间 有效认购资金产生 的利息 为人民币 1,124.05
元，以 上实 收基 金( 本息) 合计为 人民 币 230,559,870.50 元 ，折合 230,559,870.50 份 基金 份额 。
本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中信 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 信银 行 ”)。
本基金根据销 售服务费 及 赎回费收取方 式的不同 ， 将基金份额分 为不同的 类 别。不从本类 别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服 务
费的基 金份 额， 称 为C 类 基金份 额。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依 法 发 行 上 市 的股 票( 包括中小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票) 、 债券(含国家 债券、金 融债 券、次级债 券、中
央银行票据、 企业债券 、 中小企业私募 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
分离交 易可 转债 纯债 、 资 产支持 证券 等) 、 权 证 、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会相 关规 定)。本基金 投资组合 中股 票投资比例 为基金
资产 的0%-95%， 本基 金现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产 净
值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 50% ×中证 800 指 数收 益 率＋ 50 %× 中债 综合 财富 指 数收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 、 中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至6 月 30 日 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计 估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分类为 以下两类 ： 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资 产及 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、 债券和衍 生
工具等 投资 （主 要系 权证 投资） 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为 以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量 的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在活跃市 场上未 经调整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关 可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ，基 金管 理人可 根
据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 适当 反映 公允价 值的 价格 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应 由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计 量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1% 的 年费 率 逐日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.5% 。 销 售长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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服务费 按前 一 日C 类 基金 资产净 值 的 0.5% 年 费率 逐 日计提 ；
(4)卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5)其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份 额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红， 基金 份额 持有 人可以 事先 选择 将所 获分 配的现 金收 益，
按照基金合同 有关基金 份 额申购的约定 转为基金 份 额；基金份额 持有人事 先 未做出选择 的，基金
管理人 应当 支付 现金 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低 于 面值 ；
(4) A 类 基金 份额和 C 类 基金份 额之 间由 于 A 类基 金份额 不收 取而 C 类 基金 份额收 取销 售服
务费将 导致 在可 供分 配利 润上有 所不 同， 本基 金同 一类别 内的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 于本 报告 期无 会计 政策变 更说 明。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 22 页 共 36 页
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2 、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增 试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改 革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3 、个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股 息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 23 页 共 36 页
别化个 人 所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额。根 据财 政部 、国 家税 务总局 、中 国证 监会
财税[2015]101 号文《 关 于上市公司股 息红利差别 化个人所得税 政策有关问 题的通知》的 规定，
自2015 年9 月8 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期 限 超过
1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无与 对本 基金存 在控 制关 系或 其他 重大利 害关 系的 关联 方发 生变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 22,282,305.64 100.00%
注：本 基金 合同 于2015 年11 月27 日生 效， 无上 年度可 比数 据。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 24 页 共 36 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长城证券 43,637,814.96 100.00%
注：本 基金 合同 于2015 年11 月27 日生 效， 无上 年度可 比数 据。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长城证券 220,900,000.00 100.00%
注：本 基金 合同 于2015 年11 月27 日生 效， 无上 年度可 比数 据。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注： 本基 金本 期未 通过 关 联方交 易单 元进 行权 证交 易； 本基 金合 同于2015 年11 月 27 日 生效 ， 无
上年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证券 20,751.59 100.00% 384.16 100.00%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 扣除 券商 需承 担 的费用(包 括但 不限 于买( 卖)经 手费 、 证 券结
算风险 基金 和证 券交 易所 买(卖) 证管 费等 ） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
2 、本 基金 合同 于2015 年 11 月 27 日 生效 ，无 上年度 可比 数据 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 143,279.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 68,382.52
注：本 基金 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的 1% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 1%÷ 当年 天数 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。
本基金 合同 于2015 年11 月27 日生 效， 无上 年度 可 比数据 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 35,820.00
注：本 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.25% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取给 基金 托管人 。
本基金 合同 于2015 年11 月27 日生 效， 无上 年度 可 比数据 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城新 策略 混 合A 长城新 策略 混 合C 合计
中信银 行 0.00 6,862.63 6,862.63
长城基 金管 理有 限公 司 0.00 1,947.64 1,947.64
合计 0.00 8,810.27 8,810.27
注：1 ） 销售 服务 费每 日计 提， 按月 支付 。 本基 金 A 类基金 份额 不收 取销 售服 务费 ，C 类基 金份 额
的销售服务费年费率为 0.5% 。基金销售服务费将专 门用于本基金的销售与基 金份额持有人服务
等。销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金资 产净 值的0.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
本基金 合同 于2015 年11 月27 日生 效， 无上 年度 可 比期间 数据 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金于本期未与关 联方进行银行间同业市场 的债券（含回购）交易； 本基金合同于 2015
年11 月27 日生 效， 无上 年度可 比期 间数 据。 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 26 页 共 36 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本期 未运 用固 有资 金投 资于本 基金 ，于 本期 末未 持有本 基金 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 可比 期末 均未 持有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 293,665.43 4,689.14
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 信银 行保 管，按 银行 间同 业利 率计 息。
2 、本 基金 合同 于2015 年 11 月 27 日 生效 ，无 上年度 可比 数据 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期未 在承 销期内 直接 购入 关联 方承 销证券 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 于本 期末 未持 有从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末未 持有 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额 为人 民币 410,100.00 元，划 分为第二层次的余额 为人 民币 18,585,606.40
元，无 划分 为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等情 况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情 况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 410,100.00 1.92
其中： 股票 410,100.00 1.92
2 固定收 益投 资 18,585,606.40 87.01
其中： 债券 18,585,606.40 87.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 603,232.55 2.82
7 其他各 项资 产 1,760,802.13 8.24
8 合计 21,359,741.08 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 410,100.00 1.97
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 410,100.00 1.97
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 30,000 410,100.00 1.97
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - - 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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9 - - - - -
10 - - - - -
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600329 中新药 业 1,267,401.00 3.61
2 600109 国金证 券 1,221,238.42 3.48
3 002245 澳洋顺 昌 998,729.00 2.85
4 002510 天汽模 791,671.00 2.26
5 601238 广汽集 团 716,640.50 2.04
6 002241 歌尔股 份 657,847.00 1.87
7 300058 蓝色光 标 558,971.00 1.59
8 601336 新华保 险 546,440.00 1.56
9 600004 白云机 场 533,914.00 1.52
10 600889 南京化 纤 458,426.00 1.31
11 000625 长安汽 车 412,455.00 1.18
12 002671 龙泉股 份 389,695.00 1.11
13 600598 北大荒 351,700.00 1.00
14 001979 招商蛇 口 330,413.68 0.94
15 002325 洪涛股 份 311,600.00 0.89
16 600568 中珠医 疗 311,000.00 0.89
17 300059 东方财 富 305,140.00 0.87
18 600306 *ST 商城 184,800.00 0.53
19 002470 金正大 173,300.00 0.49
20 601727 上海电 气 134,250.00 0.38
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600329 中新药 业 1,123,924.00 3.20 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 30 页 共 36 页
2 600109 国金证 券 1,122,085.89 3.20
3 002241 歌尔股 份 892,233.00 2.54
4 002245 澳洋顺 昌 865,761.00 2.47
5 601238 广汽集 团 701,041.00 2.00
6 300058 蓝色光 标 562,100.00 1.60
7 601199 江南水 务 547,200.00 1.56
8 600004 白云机 场 517,787.87 1.48
9 002510 天汽模 505,000.00 1.44
10 001979 招商蛇 口 485,450.00 1.38
11 600889 南京化 纤 478,398.00 1.36
12 002671 龙泉股 份 418,376.00 1.19
13 601727 上海电 气 368,314.00 1.05
14 601336 新华保 险 367,950.00 1.05
15 600568 中珠医 疗 347,940.00 0.99
16 600755 厦门国 贸 309,500.00 0.88
17 002325 洪涛股 份 288,522.00 0.82
18 600170 上海建 工 257,500.00 0.73
19 600598 北大荒 256,250.00 0.73
20 300059 东方财 富 242,055.00 0.69
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,735,031.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 11,547,274.04
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 10,791,105.00 51.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 7,774,501.40 37.34
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 20,000.00 0.10 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 31 页 共 36 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,585,606.40 89.26
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019511 15 国债 11 41,000 4,168,880.00 20.02
2 019539 16 国债 11 40,000 3,997,600.00 19.20
3 122048 10 首机 02 19,840 2,006,022.40 9.63
4 019518 15 国债 18 20,000 2,000,000.00 9.60
5 122149 12 石化 01 16,000 1,623,360.00 7.80
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确股指 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
国债期 货交 易。 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
第 32 页 共 36 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 38,554.73
2 应收证 券清 算款 1,500,416.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 221,831.15
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,760,802.13
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末持 有的 前十名 股票 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长城
新策
略混
合A
281 62,429.53 - - 17,542,697.48 100.00%
长城
新策
略混
合C
161 22,990.94 - - 3,701,541.10 100.00%
合计 442 48,063.89 - - 21,244,238.58 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长城新 策
略混 合A
5,928.85 0.0338%
长城新 策
略混 合C
12,847.64 0.3471%
合计
18,776.49 0.0884%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城新 策略 混 合A 0
长城新 策略 混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城新 策略 混 合A
0
长城新 策略 混 合C 0
合计 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长城新 策略 混合
A
长城新 策略 混合
C
基金合 同生 效日 （2015 年 11 月 27 日 ）基 金
28,604,444.45 201,955,426.05 长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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份额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 29,109,444.40 5,424,983.85
本报告 期基 金总 申购 份额 501,781.82 51,576,077.88
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,068,528.74 53,299,520.63
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,542,697.48 3,701,541.10
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
①自2016 年2 月1 日起 ， 卢盛春 先生 担任 长城 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
②由于 工作 调动 ， 自 2016 年 7 月 1 日起 ，杨 光裕 先 生不再 担任 长城 基金 管理 有限公 司董 事
长。
③自2016 年7 月1 日起 ， 何 伟先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 董事 长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本 报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
在本报 告期 内 ， 为 本基 金 提供审 计服 务的 会计 师事 务所为 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 。
长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 2 22,282,305.64 100% 20,751.59 100% -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增 个2 交 易单元 ，截 止本 报告 期末 共计2 个交 易单 元。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全 的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的长城新策略混合 2016 年半年度 报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
长城证券 43,637,814.96 100% 220,900,000.00 100% - -
