宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告摘要
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2016年8月25日第 1 页 共31 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至 6月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈新价值混合
基金主代码
000574
交易代码
000574
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年4月10日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,334,567,294.55份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行
风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选，
力争实现资产的稳定增值。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进
行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策
略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四个部
分组成。
（一）大类资产配置策略
本基金大类资产配置的策略目标是一方面规避相关资
产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类
资产的上行趋势。
（二）股票投资策略
本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个
股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，
精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。
通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。
（三）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率
预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转
换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企
业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的
债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投
资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，
将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率
×35%。
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风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 张瑾 张燕
联系电话
0755-83276688 0755-83199084
信息披露负责人
电子邮箱
zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95555
传真
0755-83515599 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-172,077,182.91
本期利润
-482,905,419.59
加权平均基金份额本期利润
-0.2074
本期基金份额净值增长率
-14.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.3233
期末基金资产净值
3,394,116,536.49
期末基金份额净值
1.454
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
6.29% 1.52% -0.17% 0.64% 6.46% 0.88%
过去三个月
6.83% 1.75% -1.41% 0.66% 8.24% 1.09%
过去六个月
-14.97% 2.84% -9.99% 1.20% -4.98% 1.64%
过去一年
-17.71% 3.37% -18.33% 1.50% 0.62% 1.87%
自基金合同
生效起至今
118.71% 2.58% 32.13% 1.30% 86.58% 1.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混
合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐
混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基
金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰
富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融
工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具
有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的
回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
彭敢
本基金、宝盈资源
优选混合型证券投
资基金、宝盈科技
30灵活配置混合型
证券投资基金、宝
盈策略增长混合型
证券投资基金、宝
盈睿丰创新灵活配
置混合型证券投资
基金的基金经理；
总经理助理；投资
部总监
2014年4月
10日
-
15年
彭敢先生，金融学硕士。
曾就职于大鹏证券有限责
任公司综合研究所、银华
基金管理有限公司投资管
理部、万联证券有限责任
公司研发中心、财富证券
有限责任公司从事投资研
究工作。2010年9月起
任职于宝盈基金管理有限
公司投资部。中国国籍，
证券投资基金从业人员资
格。
易祚兴
本基金、宝盈资源
优选混合型证券投
资基金、宝盈科技
2015年1月
30日
2016年
3月26日
5年
易祚兴先生，浙江大学计
算机应用硕士。历任浙江
天堂硅谷资管集团产业整
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30灵活配置混合型
证券投资基金、宝
盈策略增长混合型
证券投资基金、宝
盈睿丰创新灵活配
置混合型证券投资
基金的基金经理助
理
合部投资经理、中投证券
资产管理部专户投资经理
/研究员，2014年11月
起加入宝盈基金管理有限
公司任研究员、基金经理
助理。中国国籍，证券投
资基金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限
的计算截至2016年6月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交
易有1次，为不同投资组合因投资策略不同而发生的反向交易，相关投资组合经理按规定履行了
审批程序。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年股票市场走势单边下跌，上证指数跌幅17.22%、沪深300跌幅15.47%、深成
指跌幅17.17%，同期，创业板指数跌幅17.92%，中小板指数跌幅为17.88%；整体来看市场表现
差异不大，深市比沪市相对调整较多。
本基金管理人认为，政府多次强调经济转型是当前我国必然之路，从政策效果来说虽然短期
没有能体现经济结构明显改观，同时反腐在深入人心，某种程度上短期对经济及职能效率有一定
程度影响，但长期来看，出清腐败、加强监管、巩固执政理念，有利于更强有力的改革措施出台，
减少改革阻力。目前来看，实体经济增速放缓趋势依然严峻，GDP增速在持续下滑调整过程中，
政府需要通过各种货币政策工具来降低实体经济利率，给企业减压输血，同时也通过供给侧改革
来加速传统产业整合升级；从整体来看，政府依然能有决心实现稳步的经济增长，同时也全面支
持发展新兴产业，无论是对创业者的政策环境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展，
都能体现国家对经济结构转型升级的决心。
从改革开放三十多年的经济发展历程来看，不要去质疑政府对发展经济作为第一要务的决心，
也不要去轻易判断经济会断崖式下跌或者硬着陆等，我们需要积极的去适应当前经济转型的新常
态，需要有耐心的寻找产业转型新的方向和政府职能转变后新的机遇，总之，我们处在激烈变革
的新时代，必然伴随着社会行为及市场主体发生着相应的波动行为，我们相信当前的一切痛苦可
以是一个深度的自然净化过程，我们需要的是一种坚持的信念。同时，本基金管理人二季度梳理
了一线城市和准一线城市的经济结构和人才结构，整体来说这梯度的城市代表着中国未来的经济
转型希望，也是上市公司最集中的区域，已经不少公司逐渐借助资本的力量逐渐成为全国500强
企业或者行业龙头，研发投入占收入比重越来越大，也有一种新的现象就是不少国内上市公司加
大走出去力度，未来将会有更多的公司出海，这也是经济转型的一大契机。
回顾市场，一季度整体市场由于熔断频出，出现了恐慌性调整，后面二季度整体来说颇为平
淡，也是难得出现一个季度的盘整态势，总体来说，市场经历了一季度下跌后，风险充分释放，
参与者逐渐情绪企稳，虽然未能观察到明显的资金进场，但也未发现资金加速离场现象，市场在
漫长的企稳过程中已经度过一个季度。本报告期主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、体育、
新能源汽车、泛娱乐等方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金的份额净值为1.454元。本报告期内本基金的份额净值收益率为-
14.97%，业绩比较基准收益率为-9.99%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
正如我们之前强调过，2016年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程，尽管政府出台了
多项改革和稳增长的财政和货币政策，但经济增长的固有规律在发挥作用，过剩产能以及前期大
量的房地产和固定资产投资仍然成为经济的主要风险。而油价的大幅下跌虽然短期有利于中国经
济成本降低，但是否会带来输入性通缩，并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加，对企业经营
已经构成了下行压力，目前来看国家在稳定经济增长方面信心十足，及时的提出供给侧改革让我
们更坚定的看好本届政府对经济转型的决心。
从我们分析来看，A股经历了三年的牛市上升通道，主要核心逻辑主要在如下几点：（1）
中国的经济结构正在发生近30年来前所未有的变化，新技术、新商业模式的企业三年来加速呈
现在市场中；（2）2013年后中国的货币政策基本处于宽松的氛围中，流动性宽裕、政策面宽松；
（3）政府对党政机关及国企反腐态势蔓延，民众对改革转型预期较强，市场也给与了较高的改
革估值溢价；（4）传统的民营上市企业在经济转型中走在时代前列，在注册制没有放开的过去
三年，通过兼并整合等资本运作方式给市场带来了不少新板块、新龙头和大量投资热点，市场参
与热情高涨，新增资金入市积极。在我们看来，这三年A股市场演绎着这个时代的转型特征，中
国需要新经济、政府需要新增长，虽然市场制度在进行循序渐进的改革尝试，但是新一代的企业
家和主动迎合时代发展趋势的企业家正在成为市场新的主力龙头，互联网金融、数字营销、新媒
体、机器人等都从市场追逐概念变成了较为成熟的板块，带来了巨大的财富效应和社会效应；我
们坚信一个大时代的变迁不会是短短三年能完成变迁的，从国外发达经济体的转型之路来看也是
一个较为长期充满波折的长期过程，在过去的2015年经历了波澜壮阔的涨跌行情，从另一种角
度也可以体现为大变革时代的一种显著特征。
我们认为中国资本市场不管是过去、现在还是未来的走势均是对中国经济前景和改革信心的
反应。从目前宏观经济数据和改革管理措施来看，看不到改善的迹象，各种改革措施总体来说也
是雷声大雨点小，资本市场的大环境难言乐观。但从另一方面来看，中国经济的韧性和中国企业
家的创新精神和奋斗意识在全球横向比较中仍然有一定的优势，中国经济的前景也无需过于担心。
因此，二季度是今年经历熔断以来难得市场情绪企稳的一个阶段，虽然我们依然认为市场在
熊市通道中。投资者信心的恢复依然需要时间，而市场重新走出趋势性的上涨行情需要更多的宏
观经济数据的变化和政府改革措施的落实实施，并给投资者带来信心。但从目前来看，市场的悲
观因素反应较为充分，而市场积极的因素在累积，如G20会议带来的全球宏观政策的协调、美联
储加息政策的变化、国家以供给侧改革为核心的国有企业改革措施的落实等等。所以在目前阶段，
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虽然市场信心较弱，但在经历多次下跌后，市场目前所处的位置具有较好的风险收益比。考虑到
目前市场与历史估值比较相对偏低的位置，三季度可能存在一轮趋势性上涨的机会。投资的热点
可能集中在周期性板块反弹机会、国企改革带来的国企控股优质公司的变革，成长股方面，新能
源汽车板块、储能、体育传媒等新兴消费服务业、以云计算大数据为核心的科技产业、以VR等
技术变革为中心的新技术产业可能会有持续的盈利机会。
从价值投资的角度来看，我们必须承认目前这个阶段自下而上选股可投资的股票越来越多，
有相当一部分股票进入合理乃至极有价值的投资区间。虽然我们认为市场未来仍有调整空间，但
市场分化也将产生，我们相信，部分优质公司的选择仍能提供较好的获利机会，我们坚信在市场
情绪低点买入好公司并长期持有终究会赢得不错的投资收益。
从2016年全年来看，今年中国资本市场新变革的起点，深港通等都可能要一一落地，新的
2016年是变革之年，也是经历了2015 年A股市场大震荡后市场重建的一年。我们认为新的一年
需要去耐心观察新机制推出后产生新的变化、也需要主动适应新的变化、更需要积极寻找新的机
遇，可以判断的是经历了三年上期上涨趋势后，2016年不大会出现2015年上半年高收益的基础，
也不能排除2015年三季度暴跌动荡的可能性，但个人认为市场企稳后结构性行情依然存在，我
们需要在新的2016年降低投资收益的预期，但也需要充分寻找新的投资机会，为持有人获取较
好的投资回报。
当然我们也需要看到目前市场的一些主要风险因素，正如我们前面已经提到的：1、投资者
的对经济企稳和政治体系稳定的信心；2、货币政策与汇率稳定的关系；3、资本市场改革进度和
措施低于预期及市场适应新制度的能力；4、“互联网+”创新显著低于预期；5、楼市及部分固
定资产快速泡沫化后的消化能力。
基金管理人秉承几个最基本的投资理念：1、投资不可能赚到所有的钱，投资要赚自己所理
解和能把握的钱。投资收益有两类钱，一类是市场博弈赚趋势交易的钱，我的收益即是他人的亏
损。在这个充分竞争的市场机会本基金管理人不可能持久赚到博弈的钱；2、第二类投资收益是
赚公司成长的钱。优质的成长股不管在哪种市场风口，最后必然超越市场涨幅，在无法判别市场
风向的市场，挑选最强健的猪。尤其是成长空间巨大的公司，要有充分的耐心，这是本基金管理
人的目标收益；3、中国的经济已经进入必须转型的阶段，中国经济的核心不可能是靠地产和传
统国企来支撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中国股票市场中的
市值比率并不低，这类企业无论是从静态还是动态估值跟国际对比偏贵、从管理水平和制度结构
来说跟跨国公司对比也差距巨大。
本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将
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坚持价值投资的理念，结合新价值基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点，为投资
者追求较高的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资
部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经
历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机
构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型
及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营
部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
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额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
591,459,485.34 284,167,357.38
结算备付金
4,668,962.41 14,612,298.10
存出保证金
1,504,653.91 2,535,985.31
交易性金融资产
2,871,033,367.72 3,317,176,999.83
其中：股票投资
2,871,033,367.72 3,289,174,199.83
基金投资
- -
债券投资
- 28,002,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
8,570,384.08 -
应收利息
110,512.60 1,676,212.94
应收股利
- -
应收申购款
3,350,297.71 33,087,758.15
递延所得税资产
- -
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其他资产
- -
资产总计
3,480,697,663.77 3,653,256,611.71
负债和所有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,692,267.53 58,333,654.38
应付赎回款
63,831,953.12 26,931,805.32
应付管理人报酬
4,159,068.97 4,188,677.22
应付托管费
693,178.16 698,112.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,837,523.90 7,088,270.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
367,135.60 220,560.50
负债合计
86,581,127.28 97,461,080.30
所有者权益：
实收基金
2,334,567,294.55 2,079,633,886.89
未分配利润
1,059,549,241.94 1,476,161,644.52
所有者权益合计
3,394,116,536.49 3,555,795,531.41
负债和所有者权益总计
3,480,697,663.77 3,653,256,611.71
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.454元，基金份额总额
2,334,567,294.55份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年6月30日
一、收入
-444,933,979.13 766,698,261.56
1.利息收入
1,481,115.27 1,137,402.09
其中：存款利息收入
1,441,938.39 226,680.90
债券利息收入
8,898.63 910,721.19
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
30,278.25 -
第 13 页 共31 页
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-142,643,787.42 544,267,255.12
其中：股票投资收益
-151,487,532.71 542,357,847.10
基金投资收益
- -
债券投资收益
-769,490.90 339,139.70
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
9,613,236.19 1,570,268.32
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-310,828,236.68 216,630,406.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7,056,929.70 4,663,198.26
减：二、费用
37,971,440.46 18,221,261.63
1．管理人报酬
23,007,367.31 7,657,992.35
2．托管费
3,834,561.25 1,276,332.11
3．销售服务费
- -
4．交易费用
10,982,761.42 9,012,613.48
5．利息支出
- 138,751.32
其中：卖出回购金融资产支出
- 138,751.32
6．其他费用
146,750.48 135,572.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-482,905,419.59 748,476,999.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-482,905,419.59 748,476,999.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,079,633,886.89 1,476,161,644.52 3,555,795,531.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -482,905,419.59 -482,905,419.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
254,933,407.66 66,293,017.01 321,226,424.67
第 14 页 共31 页
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款
1,484,075,589.97 495,379,350.63 1,979,454,940.60
2.基金赎回款
-1,229,142,182.31 -429,086,333.62 -1,658,228,515.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,334,567,294.55 1,059,549,241.94 3,394,116,536.49
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
602,925,189.87 92,477,154.38 695,402,344.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 748,476,999.93 748,476,999.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-92,859,654.21 -33,427,046.34 -126,286,700.55
其中：1.基金申购款
1,009,537,701.04 553,705,108.38 1,563,242,809.42
2.基金赎回款
-1,102,397,355.25 -587,132,154.72 -1,689,529,509.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -416,096,491.46 -416,096,491.46
五、期末所有者权益
（基金净值）
510,065,535.66 391,430,616.51 901,496,152.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“宝盈新价值混合基金”）。经中国证
第 15 页 共31 页
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]213号《关于核准新价值灵活配
置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司根据经批准的《宝盈新价值
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天验字
（2014）第071号验资报告后，向证监会报送基金备案材料。基金于2014年4月10日收到证券
基金机构监管部部函[2014]4号合同生效成立。本基金为契约开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2014年3月31 日至2014年4月4日止，首次发售募集有效净认购金额
为人民币433,819,339.69元，折合433,819,339.69份基金份额；有效资金在首次发售募集期内
产生的利息为人民币100,797.12元，折合100,797.12份基金份额；以上收到的资金共计人民币
433,920,136.81元，折合433,920,136.81份基金份额。本基金管理人为宝盈基金管理有限公司，
注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和
上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业
私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券）、债券回购、银行存款、货币市场
工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相
关规定。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
第 16 页 共31 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016年6月30日的财务状况以及2016年半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得
的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
第 17 页 共31 页
利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈
基金公司”）
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
23,007,367.31 7,657,992.35
其中：支付销售机构的
客户维护费
7,452,044.25 2,154,363.68
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,834,561.25 1,276,332.11
第 18 页 共31 页
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1 日至2016年
6月30日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015年6月
30日
基金合同生效日（
2014年4月10日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额 5,658,743.63 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 5,658,743.63 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.2400% -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份
有限公司
591,459,485.34 1,351,245.47 39,221,170.74 151,517.33
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
第 19 页 共31 页
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2016年6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300005
探路
者
2016年
6月2日
2017
年
6月
6日
非公开
发行流
通受限
15.88 15.97 2,700,000 42,876,000.0043,119,000.00 -
300301
长方
集团
2016年
5月
17日
2017
年
5月
22日
非公开
发行流
通受限
7.60 7.71 3,125,000 23,750,000.0024,093,750.00 -
601966
玲珑
轮胎
2016年
6月
24日
2016
年
7月
6日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016年
6月
23日
2016
年
7月
1日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年
6月
30日
2016
年
7月
8日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年
6月
29日
2016
年
7月
7日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
第 20 页 共31 页
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002373
千方
科技
2016
年
5月
12日
重大
事项
17.12
2016
年
8月
16日
16.43 3,528,016 78,142,888.3660,399,633.92 -
600358
国旅
联合
2016
年
4月
5日
重大
事项
13.50
2016
年
8月
5日
12.57 2,743,700 37,165,051.7237,039,950.00 -
002445
中南
文化
2016
年
6月
14日
重大
事项
22.99 - - 1,319,120 29,272,714.3630,326,568.80 -
002587
奥拓
电子
2016
年
4月
19日
重大
事项
14.45
2016
年
7月
28日
14.00 305,817 3,205,375.11 4,419,055.65 -
601611
中国
核建
2016
年
6月
30日
临时
停牌
20.92
2016
年
7月
1日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
第 21 页 共31 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
2,871,033,367.72 82.48
其中：股票
2,871,033,367.72 82.48
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
596,128,447.75 17.13
7 其他各项资产
13,535,848.30 0.39
8 合计
3,480,697,663.77 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
18,218,618.64 0.54
B
采矿业
14,479,350.00 0.43
C
制造业
1,882,170,385.41 55.45
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
106,153,925.10 3.13
F
批发和零售业
81,413,193.70 2.40
G
交通运输、仓储和邮政业
987,564.00 0.03
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
390,496,139.99 11.51
J
金融业
- -
K
房地产业
110,309,675.68 3.25
L
租赁和商务服务业
84,791,002.40 2.50
M
科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
第 22 页 共31 页
N
水利、环境和公共设施管理业
65,842,886.05 1.94
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
11,692,158.00 0.34
R
文化、体育和娱乐业
96,238,342.65 2.84
S
综合
8,220,000.00 0.24
合计
2,871,033,367.72 84.59
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300005
探路者
10,900,069 182,930,176.45 5.39
2 300252
金信诺
4,407,014 146,004,373.82 4.30
3 002368
太极股份
3,353,627 119,154,367.31 3.51
4 002773
康弘药业
2,556,033 118,983,336.15 3.51
5 002522
浙江众成
6,113,726 114,632,362.50 3.38
6 603456
九洲药业
4,315,332 111,421,872.24 3.28
7 300047
天源迪科
5,130,146 102,346,412.70 3.02
8 002215
诺 普 信
6,517,117 67,386,989.78 1.99
9 002549
凯美特气
6,823,097 65,842,886.05 1.94
10 300326
凯利泰
2,611,938 65,272,330.62 1.92
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300005
探路者
188,477,040.27 5.30
2 000558
莱茵体育
138,954,233.59 3.91
3 300420
五洋科技
113,239,043.76 3.18
4 002368
太极股份
96,296,124.09 2.71
5 300367
东方网力
80,525,497.53 2.26
第 23 页 共31 页
6 600382
广东明珠
78,666,851.88 2.21
7 300322
硕贝德
76,362,941.74 2.15
8 300088
长信科技
75,321,927.25 2.12
9 600057
象屿股份
74,477,566.77 2.09
10 002445
中南文化
73,986,155.58 2.08
11 600990
四创电子
64,863,812.92 1.82
12 002587
奥拓电子
61,589,880.30 1.73
13 002341
新纶科技
61,422,331.12 1.73
14 002053
云南盐化
57,533,641.82 1.62
15 300291
华录百纳
57,021,783.62 1.60
16 603128
华贸物流
56,357,764.40 1.58
17 300326
凯利泰
54,859,700.80 1.54
18 300446
乐凯新材
54,188,627.30 1.52
19 300364
中文在线
53,254,683.36 1.50
20 300318
博晖创新
52,661,468.53 1.48
注：1.买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2.“买入股票成本”按买入成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300420
五洋科技
147,000,950.69 4.13
2 002445
中南文化
111,220,553.98 3.13
3 000558
莱茵体育
110,085,942.33 3.10
4 002341
新纶科技
108,929,636.80 3.06
5 300367
东方网力
100,509,496.00 2.83
6 600975
新五丰
94,830,899.18 2.67
7 300322
硕贝德
91,675,980.55 2.58
8 300486
东杰智能
81,586,652.02 2.29
9 600057
象屿股份
80,477,079.63 2.26
10 300071
华谊嘉信
74,775,497.94 2.10
11 300463
迈克生物
70,618,238.80 1.99
12 603128
华贸物流
70,558,420.50 1.98
13 002587
奥拓电子
68,762,105.47 1.93
14 000681
视觉中国
68,307,103.64 1.92
15 300078
思创医惠
61,975,219.70 1.74
第 24 页 共31 页
16 002746
仙坛股份
61,684,674.50 1.73
17 300326
凯利泰
60,667,503.46 1.71
18 300467
迅游科技
54,923,269.90 1.54
19 002053
云南盐化
53,112,723.53 1.49
20 002780
三夫户外
48,580,059.35 1.37
注：1.卖出主要指基金在二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票。
2.“卖出股票收入”按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,713,733,543.11
卖出股票收入（成交）总额
3,668,791,914.93
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
第 25 页 共31 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内除凯美特气、凯利泰外未受到公开谴责、处罚。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日公告收到《湖南凯
美特气体股份有限公司关于收到湖南证监局行政监管措施决定书的公告》，对上市公司重大资产
重组事项做出了采取责令公开说明的监管措施。公司在2015年9月2日公告了《湖南凯美特气
体股份有限公司关于对中国证券监督管理委员会湖南监管局<关于对湖南凯美特气体股份有限公
司采取责令公开说明措施的决定>（[2015]9号）的回函公告》，对于监管机构的问询作出了详
细说明。我们关注到此次事件是公司在信息披露上不够规范造成，事件发生后，公司也立即根据
监管机构的要求作出了相关说明。我们对于公司的价值判断在于对公司主营业务发展的持续看好。
且公司已于2015年11月3日公告终止重大资产购买，以上事件不影响我们对于公司长期投资逻
辑和价值的判断。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”）于2015年11月25日公告收到
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施
决定书的公告》，对上市公司相关信息披露中不规范的行为提出了整改要求。凯利泰于2015年
12月22日公告了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于上海证监局责令整改措施决定的整改
报告》，对监管机关的相关要求作出了回应并提交了整改方案。我们关注到此事是凯利泰公司
第 26 页 共31 页
管理细节上的问题，在事件发生后，凯利泰也立即启动了一系列整改措施。我们认为此事件不影
响公司主营业务的发展，也不影响我们继续看好公司的长期投资价值。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,504,653.91
2 应收证券清算款
8,570,384.08
3 应收股利
-
4 应收利息
110,512.60
5 应收申购款
3,350,297.71
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
13,535,848.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300005
探路者
43,119,000.00 1.27
非公开发行
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第 27 页 共31 页
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
64,172 36,379.84 620,882,446.92 26.60% 1,713,684,847.63 73.40%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,458,541.45 0.0625%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年4 月10 日 ）基金份额总额
433,920,136.81
本报告期期初基金份额总额
2,079,633,886.89
本报告期基金总申购份额 1,484,075,589.97
减:本报告期基金总赎回份额 1,229,142,182.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,334,567,294.55
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
第 28 页 共31 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下：
2016年4月27日经宝盈基金管理有限公司第四届第二十一次董事会临时会议通讯表决，同
意储诚忠辞去宝盈基金管理有限公司副总经理职务。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂
停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月，
对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全
面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券
2 1,609,757,530.16 22.01% 1,466,973.66 22.01% -
申万宏源
2 1,491,300,002.38 20.39% 1,359,029.83 20.39% -
第 29 页 共31 页
中信证券
1 1,338,774,717.13 18.30% 1,220,025.66 18.30% -
方正证券
2 877,034,617.97 11.99% 799,241.15 11.99% -
国信证券
2 757,305,258.85 10.35% 690,132.62 10.35% -
中银国际
1 676,527,291.80 9.25% 616,522.56 9.25% -
光大证券
2 563,203,338.15 7.70% 513,248.64 7.70% -
海通证券
2 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况
本报告期内未租用新交易单元。
（Ⅱ）退租交易单元情况
本报告期内未退租已有的交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
第 30 页 共31 页
安信证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
中银国际
- -100,000,000.00 100.00% - -
光大证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
宝盈基金管理有限公司
2016年8月25日
