长 盛 双 月红 1 年 期 定期 开 放 债 券型 证 券
投资基金 2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛双 月红 定期 债券
基金主 代码 000303
交易代 码 000303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 64,878,443.37 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000303 000304
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 36,289,846.42 份 28,588,596.95 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 ， 力争 获取 高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，给投 资者 带来 长期 的现 金红利 收益 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 ， 不 直接 买 入股票 、 权证 等权 益类 金 融
工具 。 本 基金 封闭 期的 投 资组合 久期 与封 闭期 剩余 期限进 行适 当匹 配 。 本 基 金
的投资 策略 包括 大类 资产 配置策 略、 债券 组合 管理 策略和 期限 管理 策略 。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析 ， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估， 及时 调整 资产 组合比 例， 保持 资产 配 置 风
险、收 益平 衡， 以稳 健提 升投资 组合 回报 。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ， 基 金规 模相 对稳 定， 但 在开放 期内 本基 金规 模 的 不
确定性 增强 。本 基金 将采 用期限 管理 策略 ，分 散化 投资于 不同 剩余 期限 标 的 ，
临近开 放期 时 ， 在 最大 限 度保证 收益 的同 时将 组合 剩余期 限降 低 ， 保 证开 放 期
内具备 足够 流动 性应 对可 能发生 的组 合规 模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险 品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛双 月红 定期 债 券A 长盛双 月红 定期 债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,008,581.71 751,218.53
本期利 润 -136,014.35 -150,156.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0037 -0.0053
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.29% -0.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0056 0.0046
期末基 金资 产净 值 36,493,688.55 28,720,195.12
期末基 金份 额净 值 1.006 1.005
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛双 月红 定期 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.00% 0.07% 0.12% 0.00% 0.88% 0.07%
过去三 个月 -0.40% 0.12% 0.37% 0.00% -0.77% 0.12%
过去六 个月 -0.29% 0.16% 0.75% 0.00% -1.04% 0.16%
过去一 年 6.30% 0.15% 1.62% 0.00% 4.68% 0.15% 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
18.17% 0.12% 6.65% 0.01% 11.52% 0.11%
长盛双 月红 定期 债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.01% 0.07% 0.12% 0.00% 0.89% 0.07%
过去三 个月 -0.50% 0.12% 0.37% 0.00% -0.87% 0.12%
过去六 个月 -0.49% 0.17% 0.75% 0.00% -1.24% 0.17%
过去一 年 5.99% 0.16% 1.62% 0.00% 4.37% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
17.31% 0.13% 6.65% 0.01% 10.66% 0.12%
注：本基金业 绩比较基 准 为一年期银行 定期存款 税 后收益率。本 基金是一 年 期定期开放 债券型基
金，以一年期 银行定期 存 款税后收益率 作为本基 金 的业绩比较基 准，能够 使 投资者理性 判断本基
金产品 的风 险收 益特 征， 合理衡 量比 较本 基金 的投 资收益 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
三部分 （二） 投资 范围、 （ 五） 投 资 限 制的 有关 约定 。 截止 报告 日， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 长盛 基金管 理有 限公 司（ 以下 简称“ 公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日， 是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的 33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本 基 金 基 金 经
理 ， 长盛 中信 全
债 指 数增 强型 债
券 投 资基 金基 金
经 理 ，长 盛积 极
配 置 债券 型证 券
投 资 基金 基金 经
理 ， 长盛 同泰 债
券 型 证券 投资 基
金 基 金经 理， 固
定 收 益 部 副 总
监。
2014 年 9
月10 日
- 13 年
男，1977 年7 月出 生， 中 国国籍 。
清华大 学经 济管 理学 院经 济学硕
士。历 任中 国农 业银 行主 任科员 ，
工银瑞 信企 业年 金基 金经 理、 工 银
瑞信信 用纯 债一 年定 期开 放债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ；2013
年8 月 加入 长盛 基金 管理 有限公
司， 现 任固 定收 益部 副总 监， 长 盛
中信全 债指 数增 强型 债券 投资基
金基金 经理 ， 长 盛双 月红1 年期定
期开放 债券 型证 券投 资基 金 （本 基
金） 基 金经 理， 长盛 积极 配 置债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 长盛同
泰债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。
李琪
本 基 金 基 金 经
理。
2015 年5
月14 日
- 11 年
男，1975 年2 月出 生， 中 国国籍 。
天津大 学管 理学 博士 。 历 任 大公国
际资信 评估 有限 公司 信用 分析师 、
信用评 审委 员会 委员 ， 泰 康 资产管
理有限 责任 公司 信用 研究 员。 2011
年 3 月加 入长 盛基 金管 理 有限公
司， 曾 任信 用研 究员 、 基 金 经理助
理等职 务。 现任 长盛 双月 红 1 年期
定期开放债券型投资基金（本基
金）基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司 公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交 易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2016 年上 半年 ， 在 基建 和 地产的 传统 引擎 拉动 下， 宏观经 济短 期企 稳， 但是 在 “去 产能 、 去长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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杠杆” 环境下 ，过低的 投 资回报导致企 业投资意 愿 持续走弱，经 济下行压 力 仍大。 通胀 方面，一
季度食品价格 超预期上 涨 叠加大宗商品 价格反弹 推 升通胀预期， 二季度随 着 季节性因素 消退，食
品价格回落带 动通胀回 落 。货币政策更 趋于稳健 ， 央行利率调控 机制由数 量 型向价格型 转变，更
倾向于通过逆 回购、SLF 、MLF、PSL 等工具投 放流动 性，而对于降 准降息等 全 面投放流动性 方式
相对谨 慎。
债券市场整体 呈现先跌 后 涨的震荡走势 。利率债 收 益率曲线总体 有所上行 ， 期限利差有所 收
窄；信用债收 益率曲线 平 坦化，中高评 级信用利 差 压缩至历史低 位，而低 评 级债券信用 利差仍保
持在较 高位 置， 主要 是违 约风险 频发 所致 。
货币市 场方 面， 央行 运用 回购 及 MLF 等多 种工 具调 节流动 性， 市场 流动 性整 体保持 相对 宽 松
局面， 各中 短期 限Shibor 利率及 银行 间质 押式 回购 利率维 持在 较低 水平 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制资产配置 节奏，优 化 持仓结构，保 持组合流 动 性，合理调整 协
存和债 券配 置比 例， 努力 提高组 合整 体收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 双月 红 1 年 期债 券 A 的 基金 份 额净值 为 1.006 元， 本报 告期份 额净 值增
长率为-0.29% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 0.75% 。
截止报 告期 末， 长盛 双月 红 1 年 期债 券 C 的 基金 份 额净值 为 1.005 元， 本报 告期份 额净 值增
长率为-0.49% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 0.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经济结构转 型和供给 侧 改革背景下， 宏观经济 稳 中有忧，制造 业与民间 投 资单月负增长 ，
房地产销量和 投资增速 见 顶回落，均预 示下半年 经 济依然承压。 在经济疲 弱 和积极财政 基调下，
稳健的货币政 策转向可 能 性不大。从需 求层面看 ， 银行理财等资 管规模扩 大 以及到期高 票息资产
再配置 压力 仍大 ，资 产慌 局面仍 未改 变。
总体来看，疲 弱的基本 面 、相对充裕的 流动性、 较 低的通胀水平 及旺盛的 配 置需求将继续 为
债市提供有利 支撑 ，但 同 时也要密切关 注财政政 策 加码、金融监 管排风险 去 杠杆、贬值 压力对货
币政策 的制 约、 美联 储加 息预期 、信 用风 险爆 发等 风险因 素的 影响 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序 确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参 与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定 ， 本 基金 于 2016 年2 月24 日进 行了 利 润分配 ， 分配 金额 为944,588.35 元 （其 中：
长盛双 月红 债 券A 分配 金 额为 544,347.90 元 ，长 盛 双月红 债 券 C 分配 金额 为400,240.45 元） 。
本基金 截 至2016 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为335,440.30 元， 其中 ： 长盛双 月红 债券
A 期末 可供 分配 利润 为203,842.13 元 ， （ 未分 配利润 已实现 部分 为1,158,999.51 元 ， 未 分配 利润
未实现 部分 为-955,157.38 元） ， 长 盛双 月红 债券C 期末可 供分 配利 润 为 131,598.17 元， （未 分配
利润已 实现 部分 为889,235.93 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-757,637.76 元 ） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金 基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要 方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单 位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,054,574.53 17,936,022.82
结算备 付金 3,421,917.61 1,808,392.68
存出保 证金 8,540.27 16,598.05
交易性 金融 资产 96,441,267.90 88,574,683.64
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 96,441,267.90 88,574,683.64 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 10,084,979.94 -
应收利 息 2,134,224.20 2,320,311.87
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 113,145,504.45 110,656,009.06
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 47,800,000.00 27,149,770.00
应付证 券清 算款 2,438.82 16,956,391.17
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 37,196.16 39,273.19
应付托 管费 10,627.49 11,220.92
应付销 售服 务费 7,021.01 7,412.85
应付交 易费 用 4,720.00 4,031.60
应交税 费 - -
应付利 息 - 3,265.72
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 69,617.30 40,000.48
负债合 计 47,931,620.78 44,211,365.93
所有者权益：
实收基 金 64,878,443.37 64,878,443.37
未分配 利润 335,440.30 1,566,199.76
所有者 权益 合计 65,213,883.67 66,444,643.13
负债和 所有 者权 益总 计 113,145,504.45 110,656,009.06
注： 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 长盛 双月 红1 年 期 定期开 放基 金 A 类基 金份 额净值 人民 币1.006
元， 份 额36,289,846.42 份； 长 盛双 月红1 年 期定 期开放 基 金 C 类 基金 份额 净值人 民 币 1.005 元，
份额28,588,596.95 份； 基金份 额总 额 64,878,443.37 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入 542,173.83 6,630,496.67
1.利息 收入 2,415,538.60 5,865,602.12
其中： 存款 利息 收入 51,834.08 39,728.50
债券利 息收 入 2,363,704.52 5,825,873.62
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 172,606.58 354,096.09
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 172,606.58 354,096.09
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-2,045,971.35 410,798.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减： 二、费用 828,344.94 2,090,893.37
1．管 理人 报酬 227,681.09 578,436.98
2．托 管费 65,051.73 165,267.68
3．销 售服 务费 42,984.04 102,241.02
4．交 易费 用 3,198.31 829.13
5．利 息支 出 396,497.19 1,151,817.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 396,497.19 1,151,817.71
6．其 他费 用 92,932.58 92,300.85
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-286,171.11 4,539,603.30
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -286,171.11 4,539,603.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
64,878,443.37 1,566,199.76 66,444,643.13
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -286,171.11 -286,171.11
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -944,588.35 -944,588.35
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
64,878,443.37 335,440.30 65,213,883.67
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
165,011,144.07 -492,857.06 164,518,287.01
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,539,603.30 4,539,603.30
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -3,989,109.80 -3,989,109.80
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
165,011,144.07 57,636.44 165,068,780.51 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛双 月 红1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2013]902 号文 《关 于核 准 长盛双 月 红 1 年期
定期开 放债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》的 核准 ，由长 盛基 金管 理有 限公 司于 2013 年 8 月 22
日至2013 年9 月18 日向 社会公 开募 集， 首次 设立 募集规 模 为 348,134,882.30 份。 本基 金为 契约
型开放 式， 存续 期限 不定 。
A 类基 金份 额在 投资 者认 购、申 购基 金时 收取 认购 、申购 费用 ，C 类基 金份 额在投 资者 认购 、
申购基金份额 时不收取 认 购、申购费用 ，而 是从 本 类别基金资产 中计提销 售 服务费。本 基金管理
人对持 有C 类基 金份 额期 限少 于 30 日的 ， 该 类别 基 金份额 的赎 回收 取赎 回费 ， 对持 有期 限不 少于
30 日 的该 类别 基金 份额 不 收取赎 回费 。 本 基金 的基 金管理 人和 注册 登记 机构 均为长 盛基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为 中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的国债 、 央行票据、地 方
政府债、金融 债、公司 债 、企业债、可 分离交易 可 转债的纯债部 分、债券 回 购、次级债 、中期票
据（MTN ） 、 短 期融 资券 （CP ） 、 超短 期融 资券 （SCP ） 、 资 产支 持证 券 （ABS） 、 银行存 款以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 本基金投资于 债券的比 例 不低于基 金资 产的 80% ， 但在每次开放 期前三
个月、开放期 及开放期 结 束后三个月的 期间内， 基 金投资不受上 述比例限 制 。在开放期 ，本基金
持有的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 在 非开放 期， 本基 金 不
受该比例的限 制。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种，基 金 管理人在履 行适当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围，其投资 比例遵循 届 时有效法律法 规或相关 规 定。本基金 业绩比较
基准为 ：一 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投 资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利 息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所 得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入及 储 蓄利息收入 ，由上市
公司、债券发 行企业及 金 融机构在向基 金派发股 息 、红利收入、 债券的利 息 收入及储蓄 利息收入
时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税；
根据财政部、国 家税务总 局财 税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农业银行股份有限公司（ “ 农业银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国元证券 78,270,047.47 62.86% 34,202,843.14 56.35%%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国元证券 2,498,400,000.00 66.38% 2,790,100,000.00 82.43%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 通过 关联 方交易 单元 进 行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 发生 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
227,681.09 578,436.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
122,326.55 310,820.78
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.7% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .7%/ 当年 天数 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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H 为 每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
65,051.73 165,267.68
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资 产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛双 月红 定期 债
券A
长盛双 月 红 定期 债
券C
合计
农业银 行 - 41,642.70 41,642.70
长盛基 金 - 16.46 16.46
合计 - 41,659.16 41,659.16
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 双 月 红 定 期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
农业银 行 - 96,645.01 96,645.01 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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长盛基 金 - 14.75 14.75
合计 - 96,659.76 96,659.76
注：本 基金 C 类 基金 份额 的销售 服务 费率 为年 费率 0.3% 。 在通 常情 况下 ，C 类基金 份额 的销 售服
务费按 前一 日C 类基 金份 额资产 净值 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送销售服
务费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假日、公 休日等， 支 付日期顺延。C 类基金 份 额销售服务费 主要用于 本 基金持续销 售以及基
金份额持有人 服 务等各 项 费用。基金管 理人将在 基 金年度报告中 对该项费 用 的列支情况 作专项说
明。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年末 无投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 1,054,574.53 27,436.68 2,980,034.28 15,120.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间 未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 其他 关联 交易 事项。 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币47,800,000.00 元 ， 于2016 年 7 月 1 日 到期 。 该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金等 ，因其 剩余 期限 不长 ，公 允价值 与账 面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
9,644,1267.90 元， 无属 于第一 层次 及第 三层 次的 余额（2015 年 12 月31 日 ：第一 层 次 0.00 元，
第二层 次88,574,683.64 元，无 第三 层次 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 96,441,267.90 85.24
其中： 债券 96,441,267.90 85.24
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,476,492.14 3.96
7 其他各 项资 产 12,227,744.41 10.81
8 合计 113,145,504.45 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 28 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 12,207,254.40 18.72
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 21,875,298.00 33.54
其中： 政策 性金 融债 21,875,298.00 33.54
4 企业债 券 62,358,715.50 95.62
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 96,441,267.90 147.88
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 200,000 19,990,000.00 30.65
2 010107 21 国债 ⑺ 109,880 11,875,830.40 18.21
3 112240 15 华 联债 58,780 6,065,508.20 9.30
4 112273 15 金街 01 58,000 5,927,020.00 9.09
5 136087 15 保利 01 32,200 3,256,064.00 4.99
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.11.2
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,540.27
2 应收证 券清 算款 10,084,979.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,134,224.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,227,744.41
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
双月
红定
期债
券A
1,181 30,728.07 82,542.52 0.23% 36,207,303.90 99.77%
长盛
双月
红定
期债
券C
572 49,980.06 74,053.12 0.26% 28,514,543.83 99.74%
合计 1,753 37,009.95 156,595.64 0.24% 64,721,847.73 99.76%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛双 月
红定期 债
券A
99,683.76 0.2747%
长盛双 月
红定期 债
券C
- -
合计
99,683.76 0.1536%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
长盛双 月红 定期 债券
A
0 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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有本开 放式 基金 长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛双 月红 定期 债券
A
0
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛双 月红 定期
债券A
长盛双 月红 定期
债券 C
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 24 日 ） 基 金份
额总额
193,721,547.74 154,413,334.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 36,289,846.42 28,588,596.95
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,289,846.42 28,588,596.95
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 有重 大人 事变动 情况 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事 务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中山证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中山证券 46,238,186.36 37.14% 1,265,200,000.00 33.62% - -
国元证券 78,270,047.47 62.86% 2,498,400,000.00 66.38% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 长盛双月红定期债券 2016 年半 年度报告 摘要
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（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高 效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
