长 盛 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛纯 债债 券
基金主 代码 000050
交易代 码 000050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,231,352,624.23 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000050 000052
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 4,204,724,772.25 份 26,627,851.98 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 积 极主 动 调整投 资组 合 ， 追 求基 金 资
产的长 期稳 定增 值， 并力 争获得 超过 业绩 比较 基准 的投资 业绩 。
投资策 略 在债券 类属 资产 配置 上以 相对收 益率 较高 的信 用债 为主， 灵 活运 用组 合 久 期 调
整、 收益 率曲 线调 整、 信用 利差和 相对 价值 等多 种策 略积极 把握 市场 投资 机会 ，
获取各 类超 额投 资收 益 。 此外 ， 通 过债 券回 购等 工 具适度 匹配 组合 资产 的流 动
性和杠 杆性 ，提 高资 金使 用效率 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金 中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址和 基金托 管人 的住 所 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 8,250,156.41 571,432.79
本期利 润 7,720,035.55 232,668.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0083 0.0050
本期基 金份 额净 值增 长率 0.59% 0.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0066 0.0079
期末基 金资 产净 值 4,416,592,275.68 28,003,071.53
期末基 金份 额净 值 1.050 1.052
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛纯 债债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.10% 0.02% 0.36% 0.04% -0.26% -0.02%
过去三 个月 -0.48% 0.07% -0.52% 0.07% 0.04% 0.00%
过去六 个月 0.59% 0.09% -0.21% 0.07% 0.80% 0.02%
过去一 年 5.82% 0.10% 2.74% 0.07% 3.08% 0.03%
过去三 年 21.37% 0.16% 5.74% 0.09% 15.63% 0.07%
自基金 合同
生 效起 至今
22.22% 0.16% 5.90% 0.09% 16.32% 0.07%
长盛纯 债债 券C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 0.10% 0.02% 0.36% 0.04% -0.26% -0.02%
过去三 个月 -0.48% 0.08% -0.52% 0.07% 0.04% 0.01%
过去六 个月 0.43% 0.09% -0.21% 0.07% 0.64% 0.02%
过去一 年 5.51% 0.10% 2.74% 0.07% 2.77% 0.03%
过去三 年 20.29% 0.16% 5.74% 0.09% 14.55% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
21.02% 0.16% 5.90% 0.09% 15.12% 0.07%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为中 债综合 指数 （ 全价 ） 。 中 债 综合指 数 （全 价 ） 由 中央 国债登 记结 算有 限责
任公司编制并 发布，该 指 数样本具有广 泛的市场 代 表性，涵盖了 主要交易 市 场（银行间 市场、交
易所市场等） 、不同发 行主 体（政府、 企 业等） 和期 限（长期、 中期、短 期等） 。具体的编 制规则
和再平 衡过 程请 参见 中债 综合指 数（ 全价 ）编 制说 明。
本基金为债券 型基金， 投 资范围为固定 收益类金 融 工具，且本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 鉴于中债综合 指数能够 反 映债券全市场 的整体价 格 和投资回报 情况，所
以以其 收益 率作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 第十四条
（二） 投资 范围 、 （ 八） 投 资禁止 行为 与限 制的 有关 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 长盛 基金管 理有 限公 司（ 以下 简称“ 公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日， 是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证 券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 四十 六只 开长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张帆
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 添 利
宝 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 丰 债 券
型 证 券 投 资 基
金（LOF） 基金
经 理 ， 长 盛 同
禧 信 用 增 利 债
券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 裕
纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理 。
2013 年9 月
18 日
- 9 年
男，1983 年1 月出 生， 中 国国籍 。
华中科 技大 学硕 士。 曾在 长 江证券
股份有 限公 司从 事债 券研 究、 债 券
投资工 作。2012 年 4 月 加 入长盛
基金管 理有 限公 司， 曾任 非 信用研
究员， 长盛 同丰 分级 债券 型 证券投
资基金 基金 经理 等职 务。 现 任长盛
纯债债券型证券投资基金（本基
金） 基 金经 理， 长盛 添利 宝 货币市
场基金 基金 经理 ， 长 盛同 丰 债券型
证券投 资基 金（LOF ）基 金 经理，
长盛同禧信用增利债券型证券投
资基金 基金 经理 ， 长 盛同 裕 纯债债
券型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部 门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过 程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报 告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2016 年上 半年 ， 在 基建 和 地产的 传统 引擎 拉动 下， 宏观经 济短 期企 稳， 但是 在 “去 产能 、 去
杠杆” 环境下 ，过低的 投 资回报导致企 业投资意 愿 持续走弱，经 济下行压 力 仍大。通胀 方面，一
季度食品价格 超预期上 涨 叠加大宗商品 价格反弹 推 升通胀预期， 二季度随 着 季节性因素 消退，食
品价格回落带 动通胀回 落 。币政策更趋 于稳健， 央 行利率调控机 制由数量 型 向价格型转 变，更倾
向于通过逆回 购、SLF 、MLF 、PSL 等工 具投放流 动性 ，而对于降准 降息等全 面 投放流 动性方 式相
对谨慎 。
债券市场整体 呈现先跌 后 涨的震荡走势 。利率债 收 益率曲线总体 有所上行 ， 期限利差有所 收
窄；信用债收 益率曲线 平 坦化，中高评 级信用利 差 压缩至历史低 位，而低 评 级债券信用 利差仍保
持在较 高位 置， 主要 是违 约风险 频发 所致 。 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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货币市 场方 面， 央行 运用 回购 及 MLF 等多 种工 具调 节流动 性， 市场 流动 性整 体保持 相对 宽 松
局面， 各中 短期 限Shibor 利率及 银行 间质 押式 回购 利率维 持在 较低 水平 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ，
保持组 合流 动性 ，适 度参 与利率 品种 的投 资机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报告期末 ，长盛纯债 债券 A 的基 金份额净值 为 1.050 元，本 报告期份 额净值增长率 为
0.59% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为-0.21% 。
截止报告期末 ，长盛纯债 债券 C 的基 金份额净值 为 1.052 元，本 报告期份 额净值增长率 为
0.43% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为-0.21% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经济结构转 型和供给 侧 改革背景下， 宏观经济 稳 中有忧，制造 业与民间 投 资单月负增长 ，
房地产销量和 投资增速 见 顶回落，均预 示下半年 经 济依然承压。 在经济疲 弱 和积极财政 基调下，
稳健的货币政 策转向可 能 性不大。从需 求层面看 ， 银行理财等资 管规模扩 大 以及到期高 票息资产
再配置 压力 仍大 ，资 产慌 局面仍 未改 变。
总体来看，疲 弱的基本 面 、相对充裕的 流动性、 较 低的通胀水平 及旺盛的 配 置需求将继续 为
债市提供有利 支撑，但 同 时也要密切关 注财政政 策 加码、金融监 管排风险 去 杠杆、贬值 压力对货
币政策 的制 约、 美联 储加 息预期 、信 用风 险爆 发等 风险因 素的 影响 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值 小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上 述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ， 本基 金于2016 年6 月 13 日 进行 了利 润 分配 ， 分 配金 额共 为1,833,400,232.06 元 （ 其
中： 长 盛纯 债债 券A 分配 金 额为 1,827,859,654.45 元 ， 长盛 纯债 债券C 分 配金 额 为 5,540,577.61
元） 。
本基金 截至2016 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 收益 为 27,928,364.34 元， 其 中：长 盛纯 债债
券 A 期末可供分配利润为 27,718,806.82 元 （ 长 盛 纯 债 债 券 A 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为
27,718,806.82 元 ，未 分 配利润 未实 现部 分为 184,148,696.61 元） ， 长盛 纯 债债券 C 期末 可供 分
配利润 为 209,557.52 元（ 长盛纯 债债 券 C 的未 分配 利润已 实现 部分 为 209,557.52 元， 未分 配利
润未实 现部 分 为1,165,662.03 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
（以下 称 “ 本基 金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合
同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为，完全 尽 职尽责地履 行了应尽
的义务 。 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管 人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 568,185,603.50 11,405,182.66
结算备 付金 2,421,553.67 1,402,936.96
存出保 证金 4,063.43 4,593.75
交易性 金融 资产 2,079,664,770.90 212,345,924.60
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,076,136,770.90 207,099,924.60
资产支 持证 券投 资 3,528,000.00 5,246,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,747,785,804.40 -
应收证 券清 算款 - 3,500,000.00
应收利 息 51,952,260.57 4,662,591.23
应收股 利 - -
应收申 购款 288,637.78 1,929,230.25
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,450,302,694.25 235,250,459.45
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 30 页
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 23,499,770.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 857,393.67 12,562,927.26
应付管 理人 报酬 3,593,425.96 109,058.54
应付托 管费 1,026,693.12 31,159.59
应付销 售服 务费 10,317.03 12,260.80
应付交 易费 用 39,401.71 6,893.74
应交税 费 110,460.98 110,460.98
应付利 息 - 3,243.80
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 69,654.57 58,250.02
负债合 计 5,707,347.04 36,394,024.73
所有者权益：
实收基 金 4,231,352,624.23 163,940,903.16
未分配 利润 213,242,722.98 34,915,531.56
所有者 权益 合计 4,444,595,347.21 198,856,434.72
负债和 所有 者权 益总 计 4,450,302,694.25 235,250,459.45
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额4,231,352,624.23 份 ， 其 中 长盛纯 债 A 类份 额
4,204,724,772.25 份， 份 额净 值 1.050 元 ， 长 盛纯 债 C 类份额 26,627,851.98 份， 份额 净值1.052
元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入 14,064,745.16 4,137,157.22
1.利息 收入 17,661,559.55 2,860,949.10
其中： 存款 利息 收入 2,402,018.34 59,666.79
债券利 息收 入 11,486,899.51 2,801,282.31
资产支 持证 券利 息收 入 118,982.51 -
买入返 售金 融资 产收 入 3,653,659.19 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -4,441,450.85 2,748,063.01
其中： 股票 投资 收益 - - 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 30 页
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -4,439,314.57 2,748,063.01
资产支 持证 券投 资收 益 -2,136.28 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-868,885.07 -1,498,266.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以“- ”号填列 ） 1,713,521.53 26,411.76
减： 二、费用 6,112,041.03 969,351.13
1．管 理人 报酬 4,225,982.23 256,989.27
2．托 管费 1,207,423.56 73,425.47
3．销 售服 务费 97,750.43 39,179.96
4．交 易费 用 23,072.99 3,759.71
5．利 息支 出 450,868.79 499,491.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 450,868.79 499,491.88
6．其 他费 用 106,943.03 96,504.84
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
7,952,704.13 3,167,806.09
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 7,952,704.13 3,167,806.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
163,940,903.16 34,915,531.56 198,856,434.72
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,952,704.13 7,952,704.13
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
4,067,411,721.07 2,003,774,719.35 6,071,186,440.42
其中：1. 基 金申 购款 10,630,649,615.16 2,348,445,114.47 12,979,094,729.63 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 30 页
2. 基金 赎回 款 -6,563,237,894.09 -344,670,395.12 -6,907,908,289.21
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -1,833,400,232.06 -1,833,400,232.06
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
4,231,352,624.23 213,242,722.98 4,444,595,347.21
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
80,449,828.43 7,222,713.01 87,672,541.44
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,167,806.09 3,167,806.09
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-9,097,556.58 618,068.74 -8,479,487.84
其中：1. 基 金申 购款 111,434,505.71 15,949,932.05 127,384,437.76
2. 基金 赎回 款 -120,532,062.29 -15,331,863.31 -135,863,925.60
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
71,352,271.85 11,008,587.84 82,360,859.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛纯债债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2013] 第145 号 《关 于核 准长盛 纯债 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由长盛 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《长盛纯债 债券型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式基 金，存续 期 限不定，首 次设立募长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 30 页
集不包 括认 购资 金利 息共 募集 3,333,588,146.05 元 ， 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普
华永道 中天 验字(2013) 第109 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监 会 备案 ， 《 长 盛纯债 债券 型证 券
投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,335,066,436.23 份 基 金 份 额( 长 盛 纯 债 基 金 A 类 份 额( 以 下 简 称 “ 长 盛 纯 债 债 券
A”)2, 480, 359, 940. 51 份， 长盛纯 债基 金C 类份 额( 以 下简称 “长 盛纯 债债券 C” )854,7 06,4 95.7 2
份) ， 包含 认购 资金 利息 折 合 1,478,290.18 份( 长盛 纯债债 券 A 为 1,122,826.79 份 ，长 盛纯 债债
券 C 为 355,463.39 份)。 本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银 行
股份有 限公 司。
根据《长盛纯 债债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 《长盛纯债债 券型证券 投 资基金招募说 明
书》 ，本基金 根据费用 收取 方式的不同 ，将基金 份额 分为不同的 类别。在 投资 者认购/申购 时收取
认购/ 申购 费用 的， 称 为A 类基金 份额 ； 在投 资者 认 购/申 购时 不收 取认 购/申 购费用 ， 而是 从该 类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 ，称 为 C 类 基金 份 额。本 基金 A 类、C 类两 种收费 模式 并存 ，各
类基金份额分 别计算基 金 份额净值。 投 资人可自 由 选择申购某一 类别的基 金 份额，但各 类别基金
份额之 间不 能相 互转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为固定收益 类金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的国债、央 行票据、
地方政府债、 金融债、 公 司债、企业债 、可分离 交 易可转债的纯 债部分、 债 券回购、次 级债、中
期票据(MTN) 、 短 期融 资券(CP) 、 超 短期 融资 券(SCP) 、 资 产支 持证 券(ABS) 、 银 行存款 以及 法律 法
规或监管部门 允许基金 投 资的其他固定 收益类金 融 工具。本基金 不直接从 二 级市场买入 股票、权
证等权益类资 产，也不 参 与一级市场新 股申购和 新 股增发，可转 换债券仅 投 资二级市场 可分离交
易可转债的纯 债部分。 本 基金投资 组合 中：固定 收 益类资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ，现 金
或到期日在一年以内的 政 府债券的比例合计不低 于 基金资产净值的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为：中 债综 合指 数( 全价) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年度 报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 纯债 债券型 证券 投资 基 金
基金合同》和 在财务报 表 附注所列示的 中国证监 会 、中国基金业 协会发布 的 有关规定及 允许的基
金行业 实务 操作 编制 。 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售 股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一 般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,225,982.23 256,989.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- 99,465.33
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.70% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.70%/ 当年 天数。 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 30 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,207,423.56 73,425.47
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C 合计
中国银 行 - 18,828.63 18,828.63
长盛基 金公 司 - 27,120.43 27,120.43
国元证 券 - 4.36 4.36
合计 - 45,953.42 45,953.42
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基 金 应支 付的 销售服 务费
长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C 合计
中国银 行 - 10,695.53 10,695.53
长盛基 金 - 3,978.55 3,978.55
国元证 券 - 8.97 8.97
合计 - 14,683.05 14,683.05
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给长盛 基 金，再由长盛 基金计算 并 支付给各基金 销售机构 。 本基金分为 不同的类
别，适 用不 同的 销售 服务 费率。 其中 ，本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费，C 类 基金 份额约
定的销 售服 务费 年费 率 为0.35% 。销 售服 务费 的计 算 公式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值× 约定 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 344,058,484.54 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 568,185,603.50 1,674,162.06 4,121,679.44 27,513.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比 期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 从事 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表 需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 无
属 于 第 一 层 次 的 余 额 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 2,076,136,770.90 元 ， 属 于 第 三 层 次 的 余 额 为
3,528,000.00 元 (2015 年 12 月 31 日： 无属 于第 一层次 的余 额， 第二 层次207,099,924.60 元，
第三层 次5,246,000.00 元)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的债 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影 响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金持 有公 允价值 归属 于第 三层 次的 金融工 具 3,528,000.00 元(2015 年 12 月
31 日：5,246,000.00 元) 。本基 金本 期净 转入 第三 层次的 金额 为 3,528,000.00 元 ，计 入损 益的
第三层 次金 融工 具公 允价 值变动 为 17,565.53 元 (2015 年 度：44,429.25 元) 。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以 公 允价值 计量 的 金 融资 产(2015 年 12 月 31长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,079,664,770.90 46.73
其中： 债券 2,076,136,770.90 46.65
资产 支持 证券 3,528,000.00 0.08
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,747,785,804.40 39.27
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 1,478,884,721.05 33.23
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 570,607,157.17 12.82
7 其他各 项资 产 52,244,961.78 1.17
8 合计 4,450,302,694.25 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本 总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 243,659,325.10 5.48
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,603,063,000.00 36.07
其中： 政策 性金 融债 1,603,063,000.00 36.07
4 企业债 券 29,020,445.80 0.65
5 企业短 期融 资券 200,394,000.00 4.51
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,076,136,770.90 46.71
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150215 15 国开 15 6,500,000 650,000,000.00 14.62
2 130416 13 农发 16 6,000,000 601,200,000.00 13.53
3 150416 15 农发 16 1,500,000 150,000,000.00 3.37
4 011605001 16 联通SCP001 1,400,000 140,154,000.00 3.15
5 169914 16 贴现 国债14 1,300,000 129,363,000.00 2.91
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%) 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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1 123501 PR 隧道 02 100,000 3,528,000.00 0.08
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.11.2
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,063.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,952,260.57
5 应收申 购款 288,637.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,244,961.78 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
纯债
债券
A
1,169 3,596,856.09 4,165,556,071.00 99.07% 39,168,701.25 0.93%
长盛
纯债
债券
C
711 37,451.27 4,531,451.76 17.02% 22,096,400.22 82.98%
合计 1,880 2,250,719.48 4,170,087,522.76 98.55% 61,265,101.47 1.45%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛纯 债
债券 A
901.73 0.0000%
长盛纯 债
债券 C
- -
合计
901.73 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛纯 债债 券 A
-
长盛纯 债债 券C -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛纯 债债 券 A
0~10
长盛纯 债债 券C -
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 13 日 ） 基 金份
额总额
2,480,359,940.51 854,706,495.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 126,656,411.63 37,284,491.53
本报告 期基 金总 申购 份额 10,576,105,851.53 54,543,763.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,498,037,490.91 65,200,403.18
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,204,724,772.25 26,627,851.98
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 的高级 管理 人员 无重 大人 事变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本 报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - - 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 26,639,036.59 48.71% 1,494,500,000.00 97.58% - -
国信证券 13,559,048.15 24.79% 37,000,000.00 2.42% - -
招商证券 14,487,159.90 26.49% - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - - 长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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长城证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
日信 证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告 。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用 期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评长盛纯债债券 2016 年半年度报 告 摘要
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价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场
数量
1 西部证 券 深圳 1
2 民族证 券 深圳 1
3 五矿证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
