博时招财一号大数据保本混合型证券投资
基金
2016 年半年度报告
2016 年6 月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1?
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1?
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2?
§2基金简介 .................................................................................................................................................. 4?
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4?
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4?
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4?
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 4?
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 5?
§3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5?
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5?
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 5?
§4管理人报告 .............................................................................................................................................. 6?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 6?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 8?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 9?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 9?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 10?
§5托管人报告 ............................................................................................................................................ 10?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 10?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 10?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10?
§6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 10?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 10?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 12?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 12?
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 13?
§7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 27?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 27?
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 27?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 28?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 28?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 29?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 29?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 29?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 30?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 30?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 30?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 30?
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 30?
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 30?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 30?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 31?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 31?
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 31?
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 31?
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 31?博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 31?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 31?
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 31?
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 31?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 32?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 32?
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 32?
§11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 33?
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 33?
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 33?
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 33?
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
基金简称 博时招财一号保本
基金主代码 001238
交易代码 001238
基金运作方式 契约型定期开放
基金合同生效日 2015年 4月29 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,353,010,620.65 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定
增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积
极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整固定收益类资产与风险
资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的
保值增值目的。
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期
风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和
债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道7088号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码 518040 518040
法定代表人 张光华 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1 座23 层
基金保证人 北京首创融资担保有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心
4 号楼3 层 03B-03G
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日）
本期已实现收益 22,018,724.51
本期利润 19,229,744.71
加权平均基金份额本期利润 0.0142
本期加权平均净值利润率 1.43%
本期基金份额净值增长率 1.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6 月30日)
期末可供分配利润 -5,191,976.64
期末可供分配基金份额利润 -0.0038
期末基金资产净值 1,355,556,615.65
期末基金份额净值 1.002
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 0.20%
注：本基金合同生效日为 2015 年4月 29 日。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.30% 0.05% 0.17% 0.01% 0.13% 0.04%
过去三个月 0.50% 0.06% 0.52% 0.01% -0.02% 0.05%
过去六个月 1.42% 0.08% 1.04% 0.01% 0.38% 0.07%
过去一年 1.21% 0.09% 2.22% 0.01% -1.01% 0.08%
自基金合同生效起至今 0.2% 0.1% 2.72% 0.01% -2.52% 0.09%
注： 本基金成立于 2015 年4 月29 日， 本基金的业绩比较基准为： 二年期银行定期存款收益率 （税后） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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注：本基金的基金合同于 2015 年4月 29 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的
有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月 30 日，
博时基金公司共管理 117 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基
金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达4,598.72亿元人民币，其中公募基金资
产规模2497.59亿元人民币，累计分红724.58亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的
基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至6月30日， 偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增
长率在同类型374只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100大数据、博
时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型 326 只基金中
都排名在前 1/8；ETF 联接基金里，上证资源 ETF 联接今年以来净值增长率在同类 66 只中排
名第二； 灵活配置型基金里， 博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10；
保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7；博
时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%，在同类8只排名第一。
固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同
类排名前 1/8；指数债券型基金里，博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同类排名前博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第四，博时现
金收益货币，今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5；博时安丰18定期开放债
券，今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。
QDII 基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长 7.12%，在同类 QDII 债券
基金11只中排名第二。
2、其他大事件
?2016年6月24日， 由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式
揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏
桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投
资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。 博时旗下博时信用债券获得“五
年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5 月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基金”
奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015年度金
基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。
?2016年3月27日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出
色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数
据显示，2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%，其中 6 只定期开放债基
平均收益率更高达 15.17%，博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金
收益榜冠军。
?2016年3月15日， 由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券
商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的
公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016 年 1 月 18 日，大众证券报“2015 中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）
荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债（160515）荣获 2015“最佳
固定收益型基金”奖。
?2016年1月15日， 2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在
京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌
创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
沙炜 基金经理 2015-08-04 - 8
2008 年从中国科学院硕士研究生
毕业后加入博时基金管理有限公
司。历任研究员、资深研究员、基
金经理助理、研究部副总经理。现
任博时丝路主题股票基金兼博时
招财一号保本基金的基金经理。
杨永光
固定收益总部
公募基金组投
资副总监/基
金经理
2015-04-29 - 14.7
1993 年至 1997 年先后在桂林电器
科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电
子股份公司工作。 2001年起在国海
证券历任债券研究员、债券投资经
理助理、高级投资经理、投资主办
人。 2011 年加入博时基金管理有限
公司，历任博时稳定价值债券基
金、上证企债 30ETF 基金的基金经
理。现任固定收益总部公募基金组
投资副总监兼博时天颐债券基金、
博时优势收益信用债债券基金、博
时招财一号保本基金、博时新机遇
混合基金、博时境源保本混合基
金、博时保泽保本混合基金、博时
景兴纯债债券基金、博时保丰保本
混合基金、博时保泰保本混合基金
的基金经理。
赵云阳 基金经理 2015-04-29
2016-05-
30
5.8
2003 年至 2010 年在晨星中国研究
中心工作。 2010 年加入博时基金管
理有限公司，历任量化分析师、基
金经理助理、博时特许价值股票基
金、博时招财一号保本基金、博时
中证淘金大数据 100 基金、博时沪
深 300 指数基金基金经理。现任博
时深证基本面 200ETF 基金兼博时
深证基本面 200ETF 联接基金、上
证企债 30ETF 基金、博时证券保险
指数分级基金、 博时黄金ETF基金、
博时上证 50ETF 基金、博时上证
50ETF 联接基金、博时银行分级基
金、博时黄金 ETF 联接基金的基金
经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
博时基金管理有限公司于 2016 年8月 3 日发布公告称，杨永光先生不再担任本基金的基金经理；张
李陵先生担任本基金的基金经理，与沙炜先生共同担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年， A股震荡下跌。 本基金保持低仓位和高周转， 跑赢基准约 0.36 个百分点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为 1.002 元，累计份额净值为 1.002 元，报告
期内净值增长率为1.42%，同期业绩基准涨幅为1.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前全球货币宽松预期再起，国内短期经济企稳且通胀可控，市场没有明显利空。在市
场一年巨幅波动之后，A 股的风险偏好对于政府的政策导向和政策阐述、以及经济数据的变
化也变的非常敏感，A 股存量博弈和板块轮动的震荡格局可能延续。在此背景下，本基金作
为保本产品，会在风险可控的前提下保持灵活仓位和高周转，精选个股的同时积极参与市场
右侧机会，努力获取更高收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎
回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格
遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行，本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
--
银行存款 6.4.3.1 69,834,796.50 143,195,765.23
结算备付金
239,759.26 1,813,305.63
存出保证金
156,065.09 324,554.51
交易性金融资产 6.4.3.2 1,260,157,135.10 1,035,941,199.97
其中：股票投资
15,753,135.10 29,154,799.97
基金投资
- -
债券投资
1,244,404,000.00 1,006,786,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - 150,000,545.00
应收证券清算款
- 180,000,000.00
应收利息 6.4.3.5 27,512,914.15 14,211,005.71
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
1,357,900,670.10 1,525,486,376.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
--
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 180,000,000.00
应付证券清算款
580,930.35 7,397,067.90
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
887,412.12 904,546.88
应付托管费
166,389.79 169,602.56
应付销售服务费
110,926.51 113,068.36
应付交易费用 6.4.3.7 334,491.52 410,219.41
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 263,904.16 165,000.00
负债合计
2,344,054.45 189,159,505.11
所有者权益：
--
实收基金 6.4.3.9 1,353,010,620.65 1,353,010,620.65
未分配利润 6.4.3.10 2,545,995.00 -16,683,749.71
所有者权益合计
1,355,556,615.65 1,336,326,870.94
负债和所有者权益总计
1,357,900,670.10 1,525,486,376.05
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额总额 1,353,010,620.65 份。 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
12
6.2 利润表
会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年4 月29 日（基金合同
生效日） 至2015 年6 月30日
一、收入
27,794,562.40 -10,919,711.34
1.利息收入
21,370,462.50 6,410,583.42
其中：存款利息收入 6.4.3.11 245,134.89 3,979,072.82
债券利息收入
21,032,219.90 496,988.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
93,107.71 1,934,522.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,213,079.70 -7,165,054.73
其中：股票投资收益 6.4.3.12 7,822,977.07 -7,222,586.07
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 1,349,808.63 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 40,294.00 57,531.34
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16 -2,788,979.80 -10,165,240.03
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 - -
减：二、费用
8,564,817.69 3,179,080.82
1．管理人报酬
5,350,099.69 1,839,091.89
2．托管费
1,003,143.76 344,829.71
3．销售服务费
668,762.46 229,886.52
4．交易费用 6.4.3.18 978,825.25 686,459.67
5．利息支出
342,252.37 -
其中：卖出回购金融资产支出
342,252.37 -
6．其他费用 6.4.3.19 221,734.16 78,813.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
19,229,744.71 -14,098,792.16
减：所得税费用
--
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
19,229,744.71 -14,098,792.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
13
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,353,010,620.65 -16,683,749.71 1,336,326,870.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 19,229,744.71 19,229,744.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,353,010,620.65 2,545,995.00 1,355,556,615.65
项目
上年度可比期间
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 1,353,010,620.65 - 1,353,010,620.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - -14,098,792.16 -14,098,792.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 1,353,010,620.65 -14,098,792.16 1,338,911,828.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
14
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的， 暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
69,834,796.50
定期存款
-
其他存款
-
合计
69,834,796.50
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,243,139.09 15,753,135.10 509,996.01
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 215,598,000.00 219,195,000.00 3,597,000.00
银行间市场 1,021,578,024.37 1,025,209,000.00 3,630,975.63
合计 1,237,176,024.37 1,244,404,000.00 7,227,975.63
资产支持证券 - - -博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
15
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,252,419,163.46 1,260,157,135.10 7,737,971.64
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 14,370.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 107.90
应收债券利息 27,498,365.86
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 70.20
合计 27,512,914.15
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 333,816.52
银行间市场应付交易费用 675.00
合计 334,491.52
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
其他应付款 -
预提费用 263,904.16
合计
263,904.16
6.4.3.9实收基金
金额单位：人民币元 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
16
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,353,010,620.65 1,353,010,620.65
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,353,010,620.65 1,353,010,620.65
注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -27,210,701.15 10,526,951.44 -16,683,749.71
本期利润 22,018,724.51 -2,788,979.80 19,229,744.71
本期基金份额交易产生的
变动数
---
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -5,191,976.64 7,737,971.64 2,545,995.00
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 232,376.85
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,356.65
其他 1,401.39
合计 245,134.89
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 376,494,735.90
减：卖出股票成本总额 368,671,758.83
买卖股票差价收入 7,822,977.07
6.4.3.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额 143,330,085.57
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额 137,763,464.58
减：应收利息总额
4,216,812.36博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
17
买卖债券差价收入
1,349,808.63
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 40,294.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 40,294.00
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -2,788,979.80
——股票投资 -1,378,487.12
——债券投资 -1,410,492.68
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,788,979.80
6.4.3.17 其他收入
无发生额。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 977,050.25
银行间市场交易费用 1,775.00
合计 978,825.25
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 4,230.00
银行间帐户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,600.00
合计 221,734.16博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
18
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1或有事项
无。
6.4.4.2资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 4月29 日（基金合同生效日）至
2015年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
招商证券 224,385,272.51 30.64% - -
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 164,075.95 30.65% 194,470.93 58.17%
关联方名称
上年度可比期间
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后
的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
19
务等.
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月29日（基金合同生效
日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,350,099.69 1,839,091.89
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月29日 （基金合同生效日）
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,003,143.76 344,829.71
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时基金 668,762.46
招商银行 -
招商证券 -
合计 668,762.46
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时基金 118,716.32
招商银行 -
招商证券 -
合计 118,716.32
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
20
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月29日（基金合同生效日）至
2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 69,834,796.50 232,376.85 102,094,134.24 258,513.90
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
127003 海印转债
2016-
6-15
216-7-1
新债未
上市
100.00 100.00 5,980.00 598,000.00 598,000.00
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作
为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定
期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不
能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
21
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及
货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资和债
券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控
制在限定的范围之内，力争实现稳定的绝对回报。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
22
银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
A-1 734,245,000.00 612,820,000.00
A-1以下 - -
未评级 158,570,000.00 100,455,000.00
合计 892,815,000.00 713,275,000.00
注：未评级为超短期融资债券和同业存单。
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
AAA 158,195,000.00 158,374,000.00
AAA以下 91,294,000.00 135,137,400.00
未评级 102,100,000.00 -
合计 351,589,000.00 293,511,400.00
注：未评级为政策性金融债。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不
得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
23
场交易，因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。
于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存
款、结算备付金、买入返售金融资产及债券投资投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 69,834,796.50
--- 69,834,796.50
结算备付金 239,759.26
--- 239,759.26
存出保证金 156,065.09
--- 156,065.09
交易性金融资产 833,715,000.00
350,991,000.00 59,698,000.00 15,753,135.10
1,260,157,135.10
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 27,512,914.15
27,512,914.15
应收申购款 - - - - -
资产总计 903,945,620.85
350,991,000.00 59,698,000.00 43,266,049.25
1,357,900,670.10
负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 580,930.35
580,930.35
应付赎回款 - - - 0.00
0.00 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
24
应付管理人报酬 - - -
887,412.12
887,412.12
应付托管费 - - - 166,389.79
166,389.79
应付销售服务费 - - - 110,926.51
110,926.51
应付交易费用 - - - 334,491.52
334,491.52
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 263,904.16
263,904.16
负债总计 - - -
2,344,054.45
2,344,054.45
利率敏感度缺口 903,945,620.85
350,991,000.00 59,698,000.00 40,921,994.80
1,355,556,615.65
上年度末
2015 年12 月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
-
银行存款 143,195,765.23 - - - 143,195,765.23
结算备付金 1,813,305.63 - - - 1,813,305.63
存出保证金 324,554.51 - - - 324,554.51
交易性金融资产 713,275,000.00 293,511,400.00 - 29,154,799.97 1,035,941,199.97
买入返售金融资产 150,000,545.00 - - - 150,000,545.00
应收证券清算款 - - - 180,000,000.00 180,000,000.00
应收利息 - - - 14,211,005.71 14,211,005.71
应收申购款 - - - - -
资产总计 1,008,609,170.37 293,511,400.00 - 223,365,805.68 1,525,486,376.05
负债
卖出回购金融资产
款
180,000,000.00
- - -
180,000,000.00
应付证券清算款 - - - 7,397,067.90 7,397,067.90
应付赎回款 - - - 904,546.88 904,546.88
应付管理人报酬 - - - 169,602.56 169,602.56
应付托管费 - - - 113,068.36 113,068.36
应付交易费用 - - - 410,219.41 410,219.41
应交税费 - - - - -
其他负债 - - - 165,000.00 165,000.00
负债总计 180,000,000.00 - - 9,159,505.11 189,159,505.11
利率敏感度缺口 828,609,170.37 293,511,400.00 214,206,300.57
1,336,326,870.94
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率上升 25 个基点 减少约 229 减少约 344
市场利率下降 25 个基点 增加约 229 增加约 344
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
25
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、权证等风险资产
占基金资产的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不
低于 60%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。在每个开
放期间的前3个月、 开放期间及开放期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。 在开放期，
本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，
在保本周期内（保本周期到期日除外） ，本基金不受该比例的限制。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产－股票投资 15,753,135.10 1.16 29,154,799.97 2.18
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 15,753,135.10 1.16 29,154,799.97 2.18
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例
为 1.16%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
26
大影响。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 23,385,106.20元， 属于第二层级的余额为 509,951,587.80元， 无属于第三层级的余额 （2015
年12月31日，第一层级3,200,340.00 元，第二层级2,093,980.00元，无属于第三层次） 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(i) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(a) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(b) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
27
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 15,753,135.10 1.16
其中：股票 15,753,135.10 1.16
2 固定收益投资 1,244,404,000.00 91.64
其中：债券 1,244,404,000.00 91.64
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 70,074,555.76 5.16
7 其他各项资产 27,668,979.24 2.04
8 合计 1,357,900,670.10 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业 - -
C 制造业 12,896,742.60 0.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,856,392.50 0.21
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,753,135.10 1.16博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 600688 上海石化 1,104,800 6,739,280.00 0.50
2 000939 凯迪生态 319,150 2,856,392.50 0.21
3 000708 大冶特钢 243,100 2,722,720.00 0.20
4 600309 万华化学 120,162 2,078,802.60 0.15
5 002716 金贵银业 72,900 1,355,940.00 0.10
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600309 万华化学 10,782,184.64 0.81
2 002221 东华能源 10,248,461.78 0.77
3 300230 永利股份 9,353,549.00 0.70
4 600688 上海石化 9,130,172.00 0.68
5 601199 江南水务 9,050,791.86 0.68
6 002335 科华恒盛 8,980,701.47 0.67
7 002667 鞍重股份 8,408,591.00 0.63
8 002165 红宝丽 7,960,392.73 0.60
9 600138 中青旅 6,933,731.02 0.52
10 000698 沈阳化工 6,893,258.37 0.52
11 002408 齐翔腾达 6,694,570.04 0.50
12 600844 丹化科技 6,538,591.51 0.49
13 002334 英威腾 5,789,479.74 0.43
14 000708 大冶特钢 5,407,732.14 0.40
15 300061 康耐特 5,365,171.47 0.40
16 002281 光迅科技 5,041,490.76 0.38
17 300078 思创医惠 4,679,250.00 0.35
18 000969 安泰科技 4,573,012.00 0.34
19 600355 精伦电子 4,096,747.50 0.31
20 002418 康盛股份 4,052,660.49 0.30
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300363 博腾股份 12,373,093.16 0.93
2 002221 东华能源 10,605,101.02 0.79
3 300061 康耐特 9,660,759.47 0.72
4 601199 江南水务 9,438,393.88 0.71
5 002335 科华恒盛 9,354,594.74 0.70
6 002667 鞍重股份 8,716,301.00 0.65
7 600309 万华化学 8,488,617.87 0.64
8 002165 红宝丽 8,215,309.55 0.61博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
29
9 300230 永利股份 8,037,781.27 0.60
10 002408 齐翔腾达 7,555,556.11 0.57
11 002643 万润股份 7,120,675.50 0.53
12 600138 中青旅 6,929,914.28 0.52
13 000698 沈阳化工 6,616,808.02 0.50
14 600844 丹化科技 6,536,554.02 0.49
15 002334 英威腾 6,038,606.12 0.45
16 300078 思创医惠 5,431,723.76 0.41
17 002281 光迅科技 4,996,591.20 0.37
18 000969 安泰科技 4,591,147.34 0.34
19 300264 佳创视讯 4,554,369.60 0.34
20 600028 中国石化 4,412,078.00 0.33
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 356,648,581.08
卖出股票的收入（成交）总额 376,494,735.90
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 102,100,000.00 7.53
其中：政策性金融债 102,100,000.00 7.53
4 企业债券 218,597,000.00 16.13
5 企业短期融资券 784,515,000.00 57.87
6 中期票据 30,294,000.00 2.23
7 可转债（可交换债） 598,000.00 0.04
8 同业存单 108,300,000.00 7.99
9 其他 - -
10 合计 1,244,404,000.00 91.80
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 041558065 15 津铁投 CP001 1,100,000 110,759,000.00 8.17
2 140438 14农发38 1,000,000 102,100,000.00 7.53
3 041653007 16 横店 CP001 1,000,000 100,140,000.00 7.39
4 041559053 15 京机电 CP002 800,000 80,504,000.00 5.94
5 122372 14 财通债 700,000 71,701,000.00 5.29
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
30
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 156,065.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,512,914.15
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,668,979.24
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
31
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
55,621
24,325.54 - - 1,353,010,620.65 100.00%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,001.06 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 4 月29 日）基金份额总额 1,353,010,620.65
本报告期期初基金份额总额 1,353,010,620.65
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,353,010,620.65
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
32
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
中信建投 1 507,984,095.80 69.36% 371,321.26 69.35% -
招商证券 1 224,385,272.51 30.64% 164,075.95 30.65% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交金
额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 - - - - - -
中信建投 9,128,757.75 56.62% - - - -
招商证券 6,992,892.84 43.38% 766,000,000.00 100.00% - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基
金 2015 年第4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-20
2 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基 中国证券报、上海证券 2016-03-26 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 2016年半年度报告
33
金 2015 年年度报告（正文） 报、证券时报
3
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基
金 2015 年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
4
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基
金 2016 年第1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-22
5
博时基金管理有限公司关于博时招财一号大
数据保本混合型证券投资基金的基金经理变
更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-31
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会批准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司。
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一六年八月二十五日
