宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
宝盈转型动力灵活配置混合型
证券投资基金
2016年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月25 日
第 2 页 共 46 页
§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至6月 30 日止。 第 3 页 共 46 页
1.2 目录?
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 31?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 36?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 36?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 36?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 36?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37?第 4 页 共 46 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45?
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45?
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46?
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46?
第 5 页 共 46 页
§2 ? 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 宝盈转型动力混合
基金主代码 001075
交易代码 001075
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月29日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,755,460,489.33份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研
究的基础上，积极投资于符合经济发展趋势、质地良
好的上市公司证券，在严格控制风险的前提下，力争
获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投
资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四
部分组成。
本基金将会以经济转型作为股票投资的主线，结合对
上市公司基本面和估值水平的分析，重点投资受益于
经济转型、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股，
力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益
率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 林葛
联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95599 第 6 页 共 46 页
传真 0755-83515599 010-68121816
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区
报业大厦 1501
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 广东省深圳市福田区福华
一路 115 号投行大厦 10层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518034 100031
法定代表人 李文众 周慕冰
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10 层
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -208,438,040.80
本期利润 -802,415,094.17
加权平均基金份额本期利润 -0.1654
本期加权平均净值利润率 -24.20%
本期基金份额净值增长率 -19.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,344,584,181.51
期末可供分配基金份额利润 -0.2827
期末基金资产净值 3,410,876,307.82
期末基金份额净值 0.717
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -28.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
第 7 页 共 46 页
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.07% 1.78% 0.58% 0.79% 5.49% 0.99%
过去三个月 0.00% 1.77% -0.88% 0.83% 0.88% 0.94%
过去六个月 -19.07% 2.74% -11.14% 1.42% -7.93% 1.32%
过去一年 -23.64% 3.32% -19.41% 1.69% -4.23% 1.63%
自基金合同
生效起至今
-28.30% 3.26% -20.53% 1.75% -7.77% 1.51%
第 8 页 共 46 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、第 9 页 共 46 页
宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公
司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研
究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富
的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨凯
本基金基金经理、
鸿阳证券投资基
金基金经理、 宝盈
优势产业灵活配
置混合型证券投
资基金基金经理、
宝盈互联网沪港
深灵活配置混合
型证券投资基金
基金经理、 副总经
理
2015年4
月29日
-1 2 年
杨凯先生，中山大学岭南学院工商管
理硕士。 2003 年7 月至今在宝盈基金
管理有限公司工作，先后担任产品设
计师、市场部总监，特定客户资产管
理部投资经理、总监，研究部总监，
总经理助理等职务。现任宝盈基金管
理有限公司副总经理。中国国籍，证
券投资基金从业人员资格。
李进
本基金基金经理
助理、 鸿阳证券投
资基金基金经理
助理、 宝盈优势产
业灵活配置混合
型证券投资基金、
宝盈互联网沪港
深灵活配置混合
型证券投资基金
基金经理助理
2015年6
月8日
-6 年
李进先生，武汉大学金融学硕士。历
任中国农业银行深圳市分行信贷审
批员、华泰联合证券研究所研究员，
2014年8月起加入宝盈基金管理有限
公司任研究员、基金经理助理。中国
国籍，证券投资基金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”指基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2016 年6 月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。第 10 页 共 46 页
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明?
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2016 年上半年国内宏观经济增长维持在低位，通货膨胀稳中向下,地产、商品市场等价格上
涨幅度加大，在这些因素的制约下，利率进一步大幅下降的空间有限。但目前的物价回升趋势也
不足以引发货币政策收紧，总体而言流动性环境偏充裕。
2016 年上半年 A 股市场继续大幅波动，“熔断机制”加剧了市场的波动。但随着投资者信心
的恢复和相对充裕的流动性，市场见底企稳，保持震荡格局。截止至 2016 年 6 月 30 日上证指数
较 2015 年年底下跌 17.22%。
目前阶段，市场信心逐步恢复，流动性相对充裕。且美国流动性收缩的进度低于市场预期，
对后市我们相对乐观。我们仍然坚持自下而上的选股方法，重点投资了汽车、TMT、 、高端设备制
造、环保等行业，为平衡组合风险，配置了部分地产、医药等稳健品种；在主题上布局了民参军、
通航、核电以及主业稳健且大概率有望在新兴产业转型成功的品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
截至本报告期末，本基金的份额净值为 0.717 元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
-19.07%，业绩比较基准收益率为-11.14%。 第 11 页 共 46 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
当前，我国经济增速地位运行，流动性整体中性偏乐观，政府通过加快国企改革等方式来稳
增长，降低经济下行的风险。在此预期下，我们对未来的 A 股市场中性偏乐观。
在当前位置，我们判断结构性行情依然存在。本基金未来对股票的配置基于以下 3 个标准：
第一，行业发展潜力大，即将或者已经步入景气周期。第二、上市公司业绩确定性高成长，估值
和业绩增速匹配；第三，企业卡位优势明显，具备稀缺属性。
基于上述考虑，本基金将继续坚持自下而上个股选择的投资思路，在价值和成长中构建相对
均衡的组合，并将根据市场风格、两者估值比较做一定的配置权重调节，以达到净值稳健增长的
目的。在目前这个阶段，我们倾向于保持均衡配置的策略。低估值蓝筹股中我们相对看好大消费
中的金融、汽车、家电、医药、食品饮料等。成长股中我们看好新能源汽车、汽车电子、环保、
新材料、电子元器件、高端装备制造等标的；受益于国企改革、经济转型等主题的个股也有很好
的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资
部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经
历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法， 以保证其持续适用。
投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机
构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型
及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营
部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。 第 12 页 共 46 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
在托管宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行
股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《宝盈转型动力灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》 、 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，
对宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日
——至 2016 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认
真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损
害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈转型动力灵活配置混合型证券
投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?
6.1 资产负债表?
会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日 第 13 页 共 46 页
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 252,220,691.50 321,812,379.86
结算备付金
105,028.89 1,604,754.96
存出保证金
973,139.69 3,862,603.30
交易性金融资产 6.4.7.2 3,171,790,929.52 3,952,877,383.46
其中：股票投资
3,171,790,929.52 3,952,877,383.46
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 --
应收证券清算款
2,826,685.83 29,999,987.82
应收利息 6.4.7.5 56,025.45 84,608.47
应收股利
--
应收申购款
259,432.61 2,583,550.24
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
3,428,231,933.49 4,312,825,268.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 60,915,241.44
应付赎回款
11,890,860.83 9,469,211.59
应付管理人报酬
4,077,547.75 5,335,203.00
应付托管费
679,591.28 889,200.53
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 437,508.15 2,205,445.68
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 270,117.66 160,963.09
负债合计
17,355,625.67 78,975,265.33
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,755,460,489.33 4,780,837,689.37第 14 页 共 46 页
未分配利润 6.4.7.10 -1,344,584,181.51 -546,987,686.59
所有者权益合计
3,410,876,307.82 4,233,850,002.78
负债和所有者权益总计
3,428,231,933.49 4,312,825,268.11
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.717 元，基金份额总额 4,755,460,489.33
份。
6.2 利润表?
会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015年4月29日(基
金合同生效日)至
2015年6 月30 日
一、收入
-769,968,239.67 -326,195,319.97
1.利息收入
891,169.55 2,830,776.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11 891,169.55 2,830,776.52
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-177,604,588.10 -42,791,784.23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -186,778,258.36 -63,112,005.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 9,173,670.26 20,320,220.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -593,977,053.37 -286,234,312.26
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 722,232.25 -
减：二、费用
32,446,854.50 26,469,303.98
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 24,789,520.12 16,047,489.58
2．托管费 6.4.10.2.2 4,131,586.71 2,674,581.61
3．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4．交易费用 6.4.7.19 3,329,686.74 7,671,206.75
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.20 196,060.93 76,026.04
三、利润总额（亏损总额以“-” -802,415,094.17 -352,664,623.95第 15 页 共 46 页
号填列）
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-802,415,094.17 -352,664,623.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,780,837,689.37 -546,987,686.59 4,233,850,002.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -802,415,094.17 -802,415,094.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-25,377,200.04 4,818,599.25 -20,558,600.79
其中：1.基金申购款 365,578,054.40 -113,244,718.06 252,333,336.34
2.基金赎回款 -390,955,254.44 118,063,317.31 -272,891,937.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,755,460,489.33 -1,344,584,181.51 3,410,876,307.82
项目
上年度可比期间
2015年4 月29 日(基金合同生效日)至2015年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,803,935,012.50 - 5,803,935,012.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -352,664,623.95 -352,664,623.95
三、本期基金份额交易 - - -第 16 页 共 46 页
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 ---
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,803,935,012.50 -352,664,623.95 5,451,270,388.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
__ __ __ 胡坤______
_ _ __何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注?
6.4.1 基金基本情况?
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“宝盈转型动力混合” ） ，由宝盈基金
管理有限公司依照经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可【2015】1173
号《关于准予宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 、 《中华人民共和国证券投
资基金法》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈转型动力灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）验资，并出具普华永道中天验字（2015）第 395 号验资报告。经向中国证监会
备案， 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 4 月29 日正式生效。本
基金为契约开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2015 年 4 月 15 日至 2015 年 4 月 24 日止，首次发售募集有效径认购金额
为人民币 5,803,226,483.86 元，折合 5,803,226,483.86 份基金份额；有效资金在首次发售募集
期内产生的利息为人民币 708,528.64 元，折合 708,528.64 份基金份额；以上收到的资金共计人
民币 5,803,935,012.50 元，折合 5,803,935,012.50 份基金份额。本基金管理人为宝盈基金管理
有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（包括国内依法发行和上第 17 页 共 46 页
市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私
募债、央行票据、中期票据、短期融资券） 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于转型动力主题相
关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人
在履行适当程序后，可以做出相应调整。
本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金 2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016
年 6 月30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
6.4.5.1 会计政策变更的说明?
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明?
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明?
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的第 18 页 共 46 页
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年 9 月18 日《上海、深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所
得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之前的，暂减按
25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明?
6.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 252,220,691.50
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 252,220,691.50
6.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元 第 19 页 共 46 页
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,521,977,613.10 3,171,790,929.52 -350,186,683.58
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,521,977,613.10 3,171,790,929.52 -350,186,683.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债?
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产?
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 55,439.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 47.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 101.06
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 437.90
合计 56,025.45
第 20 页 共 46 页
6.4.7.6 其他资产?
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 437,508.15
银行间市场应付交易费用 -
合计 437,508.15
6.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付赎回费 16,156.16
预提费用 253,961.50
合计 270,117.66
6.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,780,837,689.37 4,780,837,689.37
本期申购 365,578,054.40 365,578,054.40
本期赎回(以"-"号填列) -390,955,254.44 -390,955,254.44
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 4,755,460,489.33 4,755,460,489.33
注：本期申购含红利再投、转换入份额；本期赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -997,302,615.35 450,314,928.76 -546,987,686.59第 21 页 共 46 页
本期利润 -208,438,040.80 -593,977,053.37 -802,415,094.17
本期基金份额交易
产生的变动数
10,194,819.94 -5,376,220.69 4,818,599.25
其中：基金申购款 -84,114,962.81 -29,129,755.25 -113,244,718.06
基金赎回款 94,309,782.75 23,753,534.56 118,063,317.31
本期已分配利润 ---
本期末 -1,195,545,836.21 -149,038,345.30 -1,344,584,181.51
6.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 853,643.91
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,542.76
其他 18,982.88
合计 891,169.55
6.4.7.12 股票投资收益?
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 1,172,922,738.03
减：卖出股票成本总额 1,359,700,996.39
买卖股票差价收入 -186,778,258.36
6.4.7.13 债券投资收益?
本基金报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益?
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益???
本基金报告期内无贵金属投资收益。 第 22 页 共 46 页
6.4.7.15 衍生工具收益?
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 9,173,670.26
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,173,670.26
6.4.7.17 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -593,977,053.37
——股票投资 -593,977,053.37
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -593,977,053.37
6.4.7.18 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 668,092.94
转换费 54,139.31
合计 722,232.25
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的
赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用?
单位：人民币元 第 23 页 共 46 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
3,329,686.74
银行间市场交易费用
-
合计
3,329,686.74
6.4.7.20 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 149,179.94
银行汇划费用 7,099.43
合计 196,060.93
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
6.4.8.1 或有事项?
本基金无需披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项?
本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系?
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况?
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方?
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 第 24 页 共 46 页
6.4.10.1 关联方报酬?
6.4.10.1.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年4月29日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
24,789,520.12 16,047,489.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费
12,579,228.30 7,996,177.65
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.5%÷当年天数
6.4.10.1.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月29日(基金合同生效
日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,131,586.71 2,674,581.61
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当
年天数
6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况?
6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年 4月29 日(基金合同生效
日)至 2015年 6 月30 日
基金合同生效日（ 2015年
4 月29 日 ）持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 13,810,773.48 -
期间申购/买入总份额 --第 25 页 共 46 页
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 13,810,773.48 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.2900% -
6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年
6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
252,220,691.50 853,643.91 439,991,366.22 2,766,108.98
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.10.6 其他关联交易事项的说明?
无。
6.4.11 利润分配情况?
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金?
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（?2016年6月30日 ? ）本基金持有的流通受限证券?
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300301
长方
集团
2016年
5月17
日
2017
年5月
19日
非公开
发行流
通受限
7.60 7.71 13,401,250 101,849,500.00 103,323,637.50 -第 26 页 共 46 页
300005
探路
者
2016年
6月2日
2017
年6月
5日
非公开
发行流
通受限
15.88 15.97 3,778,000 59,994,640.00 60,334,660.00 -
000050
深天
马Ａ
2016年
1月14
日
2016
年1月
13日
非公开
发行流
通受限
17.82 19.21 1,683,501 29,999,987.82 32,340,054.21 -
601966
玲珑
轮胎
2016年
6月24
日
2016
年7月
6日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016年
6月23
日
2016
年7月
1日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年
6月30
日
2016
年7月
8日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年
6月29
日
2016
年7月
7日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之
间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603808
歌力
思
2016
年4月
20日
重大
事项
28.06
2016
年7月
20日
31.50 3,408,536 107,841,967.7395,643,520.16 -
000893
东凌
国际
2016
年1月
15日
重大
事项
12.58
2016
年7月
12日
12.00 3,475,000 49,116,328.7843,715,500.00 -
600986
科达
股份
2016
年6月
27日
重大
事项
15.98
2016
年7月
18日
17.55 1,500,000 29,690,150.3023,970,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年6月
30日
临时
停牌
20.92
2016
年7月
1日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 第 27 页 共 46 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
6.4.13 金融工具风险及管理?
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高
的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交第 28 页 共 46 页
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年6月 30 日，本基金未持有信用类债券(2015年 12月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金本期末所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面第 29 页 共 46 页
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 252,220,691.50 - - - 252,220,691.50
结算备付金 105,028.89 - - - 105,028.89
存出保证金 973,139.69 - - - 973,139.69
交易性金融资产 - - -3,171,790,929.52 3,171,790,929.52
应收证券清算款 - - - 2,826,685.83 2,826,685.83
应收利息 - - - 56,025.45 56,025.45
应收申购款 - - - 259,432.61 259,432.61
资产总计 253,298,860.08 - -3,174,933,073.41 3,428,231,933.49
负债
应付赎回款 - - - 11,890,860.83 11,890,860.83
应付管理人报酬 - - - 4,077,547.75 4,077,547.75
应付托管费 - - - 679,591.28 679,591.28
应付交易费用 - - - 437,508.15 437,508.15
其他负债 - - - 270,117.66 270,117.66
负债总计 - - - 17,355,625.67 17,355,625.67
利率敏感度缺口 253,298,860.08 - -3,157,577,447.74 3,410,876,307.82
上年度末
2015年12月31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 321,812,379.86 - - - 321,812,379.86
结算备付金 1,604,754.96 - - - 1,604,754.96
存出保证金 3,862,603.30 - - - 3,862,603.30
交易性金融资产 - - -3,952,877,383.46 3,952,877,383.46
应收证券清算款 - - - 29,999,987.82 29,999,987.82
应收利息 - - - 84,608.47 84,608.47
应收申购款 - - - 2,583,550.24 2,583,550.24
资产总计 327,279,738.12 - -3,985,545,529.99 4,312,825,268.11第 30 页 共 46 页
负债
应付证券清算款 - - - 60,915,241.44 60,915,241.44
应付赎回款 - - - 9,469,211.59 9,469,211.59
应付管理人报酬 - - - 5,335,203.00 5,335,203.00
应付托管费 - - - 889,200.53 889,200.53
应付交易费用 - - - 2,205,445.68 2,205,445.68
其他负债 - - - 160,963.09 160,963.09
负债总计 - - - 78,975,265.33 78,975,265.33
利率敏感度缺口 327,279,738.12 - -3,906,570,264.66 4,233,850,002.78
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
于 2016 年6月 30 日，本基金无交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响（2015年 12月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险?
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例为 0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的
80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过
基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,171,790,929.52 92.99 3,952,877,383.46 93.36
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,171,790,929.52 92.99 3,952,877,383.46 93.36
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
假设 除中证 800指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
1.中证800指数上升 5% 224,049,867.75 -
2.中证800指数下降 5% -224,049,867.75 -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告?
7.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,171,790,929.52 92.52
其中：股票 3,171,790,929.52 92.52
2 固定收益投资 - -第 32 页 共 46 页
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 252,325,720.39 7.36
7 其他各项资产 4,115,283.58 0.12
8 合计 3,428,231,933.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,231,207,037.68 65.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
61,478,774.35 1.80
E
建筑业 282,996,098.22 8.30
F
批发和零售业 73,172,991.36 2.15
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
295,910,398.43 8.68
J
金融业 - -
K
房地产业 36,240,879.10 1.06
L
租赁和商务服务业 93,426,338.00 2.74
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 97,338,286.28 2.85
合计 3,171,790,929.52 92.99
第 33 页 共 46 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002085 万丰奥威 15,328,386 263,494,955.34 7.73
2 002482 广田集团 31,753,143 240,688,823.94 7.06
3 002402 和而泰 7,490,886 202,628,466.30 5.94
4 300090 盛运环保 20,721,100 167,633,699.00 4.91
5 002437 誉衡药业 16,831,248 146,431,857.60 4.29
6 300378 鼎捷软件 4,680,978 134,437,688.16 3.94
7 300396 迪瑞医疗 3,057,560 131,719,684.80 3.86
8 002019 亿帆鑫富 8,371,852 128,759,083.76 3.77
9 000070 特发信息 4,076,386 106,882,840.92 3.13
10 300301 长方集团 13,401,250 103,323,637.50 3.03
11 600260 凯乐科技 5,949,773 97,338,286.28 2.85
12 603808 歌力思 3,408,536 95,643,520.16 2.80
13 000801 四川九洲 7,692,000 94,765,440.00 2.78
14 603729 龙韵股份 1,151,500 89,840,030.00 2.63
15 300467 迅游科技 1,324,977 81,989,576.76 2.40
16 002487 大金重工 9,030,355 79,918,641.75 2.34
17 002368 太极股份 2,235,087 79,412,641.11 2.33
18 002192 融捷股份 2,114,277 78,122,535.15 2.29
19 300053 欧比特 3,930,000 71,329,500.00 2.09
20 600892 大晟文化 1,075,373 69,167,991.36 2.03
21 002715 登云股份 2,037,111 67,978,394.07 1.99
22 300250 初灵信息 2,195,212 64,956,323.08 1.90
23 000791 甘肃电投 5,594,065 61,478,774.35 1.80
24 300005 探路者 3,778,000 60,334,660.00 1.77
25 300395 菲利华 1,916,300 51,318,514.00 1.50
26 002366 台海核电 935,992 49,897,733.52 1.46
27 600160 巨化股份 4,649,891 49,428,341.33 1.45
28 000893 东凌国际 3,475,000 43,715,500.00 1.28
29 603558 健盛集团 2,235,871 42,190,885.77 1.24
30 002305 南国置业 6,448,555 36,240,879.10 1.06
31 000050 深天马Ａ 1,683,501 32,340,054.21 0.95
32 002097 山河智能 2,893,168 29,770,698.72 0.87
33 600715 文投控股 1,271,800 24,380,406.00 0.71
34 600986 科达股份 1,500,000 23,970,000.00 0.70
35 002303 美盈森 1,758,560 21,612,702.40 0.63第 34 页 共 46 页
36 300322 硕贝德 948,194 20,386,171.00 0.60
37 002047 宝鹰股份 1,756,200 17,562,000.00 0.51
38 000829 天音控股 300,000 4,005,000.00 0.12
39 000058 深 赛 格 333,300 3,586,308.00 0.11
40 002734 利民股份 40,670 1,366,105.30 0.04
41 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02
42 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
43 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
44 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
45 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
46 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
47 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
48 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
49 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
50 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
51 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
52 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
53 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
54 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300378 鼎捷软件 149,956,193.07 3.54
2 002482 广田集团 149,626,739.78 3.53
3 300301 长方集团 101,849,500.00 2.41
4 300467 迅游科技 98,809,463.90 2.33
5 000070 特发信息 91,942,238.33 2.17
6 600892 大晟文化 69,378,089.92 1.64
7 002019 亿帆鑫富 63,658,332.43 1.50
8 300005 探路者 59,994,640.00 1.42
9 603558 健盛集团 52,146,005.76 1.23
10 300250 初灵信息 41,498,418.75 0.98
11 000893 东凌国际 32,508,806.92 0.77第 35 页 共 46 页
12 000050 深天马Ａ 29,999,987.82 0.71
13 600715 文投控股 22,547,957.00 0.53
14 002097 山河智能 20,734,914.53 0.49
15 002303 美盈森 20,150,086.34 0.48
16 002047 宝鹰股份 18,426,404.00 0.44
17 300420 五洋科技 18,414,922.58 0.43
18 600589 广东榕泰 17,654,023.63 0.42
19 600160 巨化股份 16,643,728.75 0.39
20 300322 硕贝德 13,201,566.46 0.31
注：“买入股票成本”按买入成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000488 晨鸣纸业 164,150,714.47 3.88
2 300420 五洋科技 132,480,892.87 3.13
3 300243 瑞丰高材 65,313,421.53 1.54
4 002019 亿帆鑫富 63,536,554.26 1.50
5 600645 中源协和 56,937,242.20 1.34
6 000555 神州信息 53,817,951.27 1.27
7 300090 盛运环保 52,264,284.86 1.23
8 300053 欧比特 47,466,991.42 1.12
9 300207 欣旺达 43,110,951.48 1.02
10 300384 三联虹普 41,601,169.78 0.98
11 002642 荣之联 38,188,822.48 0.90
12 300335 迪森股份 37,162,008.89 0.88
13 002305 南国置业 33,112,158.97 0.78
14 000810 创维数字 32,363,280.36 0.76
15 300396 迪瑞医疗 30,003,296.60 0.71
16 002482 广田集团 28,798,232.14 0.68
17 002715 登云股份 26,586,729.00 0.63
18 300028 金亚科技 22,675,760.37 0.54
19 600589 广东榕泰 19,562,862.78 0.46
20 300467 迅游科技 16,245,666.26 0.38
注： “卖出股票收入”按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 第 36 页 共 46 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,172,591,595.82
卖出股票收入（成交）总额 1,172,922,738.03
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
本基金本报告期末未持有债券投资组合。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
本基金本报告期末未持有债券投资组合。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
7.11.1 本期国债期货投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资国债期货。 第 37 页 共 46 页
7.11.3 本期国债期货投资评价?
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注?
7.12.1 ?
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 ?
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 973,139.69
2 应收证券清算款 2,826,685.83
3 应收股利 -
4 应收利息 56,025.45
5 应收申购款 259,432.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,115,283.58
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300301 长方集团 103,323,637.50 3.03 非公开发行
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 第 38 页 共 46 页
§8 基金份额持有人信息?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
66,435 71,580.65 36,427,128.36 0.77% 4,719,033,360.97 99.23%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,723.83 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况?
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 4 月29 日 ）基金份额总额
5,803,935,012.50
本报告期期初基金份额总额 4,780,837,689.37
本报告期基金总申购份额 365,578,054.40
减:本报告期基金总赎回份额 390,955,254.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,755,460,489.33
第 39 页 共 46 页
§10 重大事件揭示?
10.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下：
2016 年 4 月 27 日经宝盈基金管理有限公司第四届第二十一次董事会临时会议通讯表决，同
意储诚忠辞去宝盈基金管理有限公司副总经理职务。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变?
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停
办理相关业务措施的决定》 ，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个月，对
相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳
理，针对性的制定、实施整改措施，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
第 40 页 共 46 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申万宏源 2 776,800,214.72 36.10% 707,898.99 36.01% -
华创证券 1 390,251,179.48 18.14% 355,636.10 18.09% -
中信建投 2 369,509,003.80 17.17% 336,734.24 17.13% -
长江证券 2 361,724,517.05 16.81% 329,640.40 16.77% -
海通证券 1 253,388,589.38 11.78% 235,980.57 12.00% -
中银国际 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况
本报告期内无新增租用交易单元。
（Ⅱ）退租交易单元情况
本报告期内无退租交易单元。 第 41 页 共 46 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
本报告期内本基金无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于指数
触发不可恢复熔断当日旗下部分
基金开放时间调整的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月4日
2
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月5日
3
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金参加平安银行股份有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月5日
4
宝盈基金管理有限公司关于指数
触发不可恢复熔断当日旗下部分
基金开放时间调整的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月7日
5
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月8日
6
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年1月12日
7
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年1月14日
8
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金投资深天马 A 非公开发行股
票的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年1月16日
9 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2016年1月16日 第 42 页 共 46 页
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
上海证券报
10
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年1月27日
11
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年1月28日
12
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月3日
13
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月5日
14
宝盈基金管理有限公司关于提醒
投资者谨防虚假客服电话、防范
金融诈骗的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月16日
15
宝盈国家安全战略沪港深股票型
证券投资基金开放日常申购、赎
回、转换和定期定额投资业务的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月19日
16
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月24日
17
宝盈基金管理有限公司关于从业
人员在子公司兼职领薪情况的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月24日
18
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金估值变更的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2016年 2月25 日 第 43 页 共 46 页
19
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年2月26日
20
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年3月1日
21
关于增加中泰证券股份有限公司
为旗下部分基金代销机构的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016年 3月11 日
22
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年3月18日
23
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年3月22日
24
关于宝盈基金管理有限公司网上
交易平台开通富友支付及费率优
惠的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年3月28日
25
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年3月31日
26
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年4月6日
27
宝盈基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2016年 4月29 日
28
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年5月10日
29 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2016年5月11日 第 44 页 共 46 页
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
上海证券报 证券日报
30
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年5月14日
31
宝盈基金管理有限公司关于新增
上海陆金所资产管理有限公司为
旗下基金代销机构及参与相关费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年5月16日
32
宝盈基金管理有限公司关于新增
珠海盈米财富管理有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年5月18日
33
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金投资长方集团非公开发行股
票的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年5月19日
34
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年6月2日
35
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年6月4日
36
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金投资探路者非公开发行股票
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年6月4日
37
宝盈基金管理有限公司关于新增
大泰金石投资管理有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年6月6日 第 45 页 共 46 页
38
宝盈基金管理有限公司关于新增
浙江同花顺基金销售有限公司为
旗下基金代销机构及参与相关费
率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年6月6日
39
宝盈基金管理有限公司关于新增
北京汇成基金销售有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年6月6日
40
宝盈基金管理有限公司关于新增
上海凯石财富基金销售有限公司
为旗下基金代销机构及参与相关
费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2016年6月6日
41
关于新增浙江同花顺基金销售有
限公司为代销机构的更正公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2016年 6月8 日
42
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年6月28日
43
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金持有的停牌股票采用指数收
益法进行估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年6月29日
44
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行股份有限公司
网上银行、手机银行申购费率优
惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2016年6月30日
§11 备查文件目录?
11.1 备查文件目录?
中国证监会批准宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 第 46 页 共 46 页
《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。
《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》 。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
11.2 存放地点?
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10 层
基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
11.3 查阅方式?
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可
免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2016年8月25日
