永赢量化混合型发起式证券投资基金
更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
永 赢 基金管 理 有限公 司
永 赢 量化混 合 型
发 起 式证券 投 资基金
更新 招募说 明 书 摘要
（2016 年第2号）
基 金 管理 人 ：永 赢 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：中 信 证券 股 份有 限 公司
二 〇一 六年 九月 永赢量化混合型发起式证券投资基金
更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
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重 要提 示
永赢 量化 混合型 发起 式证券投 资 基 金（以 下简 称 “本基 金 ” ）于2015 年6 月17日获 中国
证 券监 督管 理委 员 会 证监 许可〔2015 〕1273 号 文准 予注册 募集 。
本招募 说明 书是 对原 《永 赢量化 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 更新 ， 原 招募 说
明书与 本招 募说 明书 不一 致的， 以本 招募 说明 书为 准。 基 金管 理人 保证 本招 募说明 书的 内容
真实、 准确 、 完 整。 本 招募 说明书 经中 国证 监会 注册 ， 但中 国证 监会 对本 基金 募集申 请的 注
册， 并 不表 明其 对本 基金 的价值 和收 益作 出实 质 性 判断或 保证 ， 也 不表 明投 资于本 基金 没有
风险。
证券投 资基 金 （ 以下 简称 “基金 ”） 是一 种长 期投 资工具 ， 其 主要 功能 是分 散投资 ， 降
低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金投 资不 同于 银行储 蓄和 债券 等能 够提 供固定 收益 预
期的金 融工 具 ， 投资 者购 买基金 ， 既可 能按其 持有 份额分 享基 金投 资所 产生 的收益 ， 也可 能
承担基 金投 资所 带来 的损 失。
本基金 为 混 合型 证券 投资 基金 ， 通 过灵 活应 用多 种绝 对收益 策略 ， 对冲 市场 系统 性风险 ，
因此除 面临 普通 混合 型基 金风险 外还 包括 本基 金所 特有的 风险 。 首 先， 本 基金 的市场 中性 投
资 策略 是否 能对冲 市 场系 统性风险 具 有不 确定 性； 其次， 本基 金的 主要 投资 工具股 指期 货还
可能引 发的 基差 风险 、 杠 杆风险 、 对手 方风 险 、 盯 市 结算风 险等 。 此外 ， 在 本 基 金开放 申购 、
赎回业 务前 ，基 金份 额持 有人还 面临 不能 赎回 基金 份额的 风险 。
基金分 为股 票基 金、 混合 基金、 债券 基金 、 货 币市 场基金 等不 同类 型， 投资 者投资 不同
类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 ， 也 将承担 不同 程度的 风险 。 一般来 说 ， 基金的 收益 预期
越高， 投资 者承 担的 风险 也越大 。
投资者 购买 本基 金并 不等 于将资 金作 为存 款存 放在 银行或 存款 类金 融机 构 ， 基 金管理 人
不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 投 资者 应当认 真阅 读基 金合 同、 招募说 明书 等 基
金法律 文件 ， 了 解基 金的 风险收 益特 征， 根据 自身 的投资 目的 、 投 资期 限、 投资经 验、 资产
状况等 判断 基金 是否 和自 身的风 险承 受能 力相 适应 ， 理 性判 断市 场， 谨慎 做 出投资 决策 ， 并
通过基 金管 理人 或基 金管 理人委 托的 具有 基金 代销 业务资 格的 其他 机构 购买 基金。
本摘要根 据基 金合同 和基 金招募说 明书 编写,并 经中 国证监会 核准 。基金 合同 是约定 基
金当事 人之间 权利、 义务 的法律 文件。 基金投 资人 自 依基 金合同 取得基 金份 额,即成 为基 金
份额持 有人和 本基金 合同 的当事 人,其持 有基 金份额 的行为 本身即 表明其 对基 金合同 的承认
和接受,并 按照 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、 承担 义务 。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应 详细查 阅基 金合 同。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
投资本 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业
绩表现 。基金 管理人 提醒 投资者 基金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在投资 者作 出投资 决策后 ，
基金运 营状 况与 基金 净值 变化引 致的 投资 风险 ，由 投资者 自行 负责 。
本招募说 明书 已经本 基金 托管人复 核。 本招募 说明 书所载内 容截 止日为2016 年8月6日，
投资组 合报 告为2016 年 第2 季度报 告， 有关 财务 数据 和净值 表现 截止 日为2016 年6月30日 （ 本
招募说 明书 的财 务资 料未 经审计 ） 。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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第 一部分
基 金管 理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 永赢 基金 管理 有限 公司
住所： 浙江 省宁 波市 江东 区中山 东 路 466 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号二 十一 世纪大 厦 27 楼
设立日 期：2013 年 11 月 7 日
法定代 表人 ：罗 维开
联系电 话： （021 ）5169 0188
传真： （021 ）5169 0177
联系人 ：周 良子
永赢基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字[2013]1280 号 文件 批准 ， 于 2013 年
11 月 7 日 成立 的合 资基 金 管理公 司， 初始 注册 资本 为人民 币 1.5 亿 元， 经工 商 变更登 记， 公
司于 2014 年 8 月 21 日公 告注册 资本 增加 至人 民 币 2 亿元 。
目前， 公司 的股 权结 构为 ：
宁波银 行股 份有 限公 司出 资人民 币 135,000,000 元， 占公司 注册 资本 的 67.5% ；
利安资 金管 理公 司（Lion Global Investors Limited ）出 资 人民 币 20,000,000 元 ，占 公 司注册
资本 的 10% ；
宋宜农 出资 人民 币 9,990,000 元， 占公 司注 册资 本的 4.995% ；
赵楠出 资人 民 币 6,010,000 元，占 公司 注册 资本 的 3.005% ；
田中甲 出资 人民 币 5,550,000 元， 占公 司注 册资 本的 2.775% ；
赵鹏出 资人 民 币 5,500,000 元，占 公司 注册 资本 的 2.750% ；
毛慧出 资人 民 币 3,000,000 元，占 公司 注册 资本 的 1.500%;
李峻出 资人 民 币 3,300,000 元，占 公司 注册 资本 的 1.650% ；
徐蔓青 出资 人民 币 3,750,000 元， 占公 司注 册资 本的 1.875% ；
祁洁萍 出资 人民 币 1,000,000 元， 占公 司注 册资 本的 0.500% ；
钟菊秀 出资 人民 币 700,000 元，占 公司 注册 资本 的 0.350% ；
陈遥出 资人 民 币 600,000 元 ，占公 司注 册资 本 的 0.300% ；
周良子 出资 人民 币 450,000 元，占 公司 注册 资本 的 0.225% ；
宋聿飞 出资 人民 币 700,000 元，占 公司 注册 资本 的 0.350% ；
姜灵灵 出资 人民 币 300,000 元，占 公司 注册 资本 的 0.150% ；
永赢量化混合型发起式证券投资基金
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张文博 出资 人民 币 500,000 元，占 公司 注册 资本 的 0.250%
陈晟出 资人 民 币 700,000 元 ，占公 司注 册资 本 的 0.350% ；
张哲出 资人 民 币 100,000 元 ，占公 司注 册资 本 的 0.050% ；
狄泽出 资人 民 币 450,000 元 ，占公 司注 册资 本 的 0.225% ；
洪幼叶 出资 人民 币 300,000 元，占 公司 注册 资本 的 0.150% ；
徐一出 资人 民 币 300,000 元 ，占公 司注 册资 本 的 0.150% ；
孟祥宝 出资 人民 币 300,000 元，占 公司 注册 资本 的 0.150% ；
周华睿 出资 人民 币 300,000 元，占 公司 注册 资本 的 0.150% ；
陈佶出 资人 民 币 200,000 元 ，占公 司注 册资 本 的 0.100% ；
刘硕出 资人 民 币 200,000 元 ，占公 司注 册资 本 的 0.100% ；
余帅出 资人 民 币 200,000 元 ，占公 司注 册资 本 的 0.100% ；
沈望琦 出资 人民 币 100,000 元，占 公司 注册 资本 的 0.050% ；
蔡霖出 资人 民 币 200,000 元 ，占公 司注 册资 本 的 0.100% ；
安福廷 出资 人民 币 100,000 元，占 公司 注册 资本 的 0.050% ；
华靓出 资人 民 币 200,000 元 ，占公 司注 册资 本 的 0.100% 。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
罗维开先 生， 董事长 ，硕 士，经济 师。24 年 金融业 从业经验 ，曾 任宁波 银行 股份有 限
公司天 源支 行业 务科 科长 、 天源 支行 副行 长、 财务 会计部 总经 理、 行长 助理 、 副行 长； 现任
宁波银 行副 行长 。
陈友良 先生 ， 董 事， 硕 士， 马来西 亚籍 。 曾 任职 新加 坡 华侨银 行集 团风 险部 风险 分析师 ；
巴克莱 资本 操作 风险 管理 部经理 ； 新 加坡 华侨 银行 集团风 险部 业务 经理 ； 新 加坡华 侨银 行集
团主席 办公 室主 席特 别助 理； 新 加坡 华侨 银行 集团 资金部 副总 裁； 新加 坡华 侨银行 集团 风险
部资产 负债 管理 总经 理。 现任华 侨银 行（ 中国 ）有 限公司 风险 管理 部首 席风 险官。
宋宜农先 生， 董事， 硕士 。22 年 金融业 从业 经验， 曾任长盛 基金 管理有 限公 司市场 发
展部总 监； 光大 保德 信基 金管理 有限 公司 首席 市场 营销官 ； 景 顺长 城基 金管 理有限 公司 副总
经理兼 市场总 监；方 正富 邦基金 管理有 限公司 总经 理。现 任永赢 基金管 理有 限公司 总经理 ，
兼永赢 资产 管理 有限 公司 董事、 总经 理。
赵楠先生 ，董 事，硕 士。18 年证券 基金 研究投 资经 验，曾任 中信 基金管 理有 限公司 研永赢量化混合型发起式证券投资基金
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究总监 、 投委 会委员 ； 中 信建投 证券 公司 自营 部执 行总经 理 ； 方 正富邦 基金 管理有 限公 司投
资总监 。现 任永 赢基 金管 理有限 公司 副总 经理 ，兼 永赢资 产管 理有 限公 司副 总经理 。
沈雁先 生 ， 独 立董 事 ， 博 士。 曾任 天津 大学 讲师 ，Centre Financial Products 高级 衍生产 品
量化分 析员 ，雷 曼兄 弟（Lehman Brothers ）助 理副 总 裁，Sakura Global Capital 副 总裁、 董事 、
自营交 易及 新产 品开 发部 亚洲区 主管 ， 高盛 （Goldman Sachs ） 执行 董事 、 衍生 产品分 析部 全
球掉期 主管、 市场 风险管 理亚洲 区总监 ，UBS （香 港）董 事，德 意志 银行（Deutsche Bank ）
中国区 结构 性产 品业 务总 监， Shenvy International Holdings Limited 总裁 。 现 任深 圳 前海汇 润基 金
管理有 限公 司总 裁、 投资 总监。
陈忠阳 先生 ， 独 立董 事， 博士， 教授 。 曾 任人 民大 学计划 经济 系团 总支 书记 ， 现任 教于
人民大 学财 政金 融学 院。
商海粟 先生 ， 独 立董 事， 学 士。 曾 在光 大国 信旅 游公 司 、 北京 金融 街物 业管 理公 司 任职。
现任北 京市 世联 新纪 元律 师事务 所合 伙人 律师 ，主 要从事 公司 、不 动产 相关 法律事 务。
2 、监 事会 成员
陈辰先 生， 监事 ， 硕 士。 曾 任职于 中国 工商 银行 上海 市分行 机构 业务 部； 金盛 人寿保 险
有限公 司投 资部 主任 ； 招 商银行 资产 托管 部经 理； 深圳发 展银 行资 产托 管部 总经理 助理 。 现
任宁波 银行 资产 托管 部总 经理。
徐蔓青先 生， 监事， 硕士 。16 年 金融行 业从 业经验 ，曾任景 顺长 城基金 管理 有限公 司
IT 经理；方正富邦基 金管 理有限公司信 息技术总 监 。现任永赢基 金管理有 限 公司 信息技 术
总监， 兼永 赢资 产管 理有 限公司 副总 经理 。
李峻先生 ，监 事，硕 士。22 年金融 行业 从业经 验， 曾任职中 保信 期货公 司、 中信证 券
股份有 限公 司 ； 中关 村证 券股份 有限 公司 投资 经理 ； 中 信证 券管 理有限 公司 交易总 监 ； 华 夏
基金管 理有 限公 司数 量研 究员； 方正 富邦 基金 管理 有限公 司交 易总 监。 现任 永赢基 金管 理有
限公司 交易 总监 。
3 、管 理层 成员
宋宜农 先生 ，总 经理 ，相 关介绍 见董 事会 成员 部分 内容。
赵楠先 生， 副总 经理 ，相 关介绍 见董 事会 成员 部分 内容。
田中甲先 生， 副总经 理， 硕士。14 年金 融行 业从业 经验，曾 任中 信证券 股份 有限公 司
财务会 计； 中信 基金 管理 有限公 司基 金会 计； 天弘 基金管 理有 限公 司基 金运 营部总 经理 兼公
司财务 部总 经理 ； 方 正富 邦基金 管理 有限 公司 职工 监事 、 基 金运 营部总 监 。 现任永 赢基 金管
理有限 公司 副总 经理 ，兼 永赢资 产管 理有 限公 司董 事、副 总经 理。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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毛慧女士 ，督 察长， 学士 。10 年 相关行 业从 业经验 ， 曾任职 锦天 城律师 事务 所；源 泰
律师事 务所 律师 ； 申 万菱 信基金 管理 有限 公司 高级 监察经 理； 永赢 基金 管理 有限公 司监 察稽
核总监 。现 任永 赢基 金管 理有限 公司 督察 长。
4 、 本基 金基 金经 理张 大木 先生 。 美 国 Villanova 大学 计算机 研究 生 。15 年 证券 从业经
验。 曾 任美 国沃 顿商 学院 高级数 据分 析师 ， 美 国巴 克莱国 际资 产 管 理公 司 （BGI ） 投资分 析
员， 博时 基金 管理有 限公 司量化 分析 师 ， 投资 经理 ， 现 任永 赢基 金管理 有限 公司 总 经理 助 理
兼 量化 投资 总监 。
5 、投 资决 策委 员会 成员
投资决 策委 员会 由下 述执 行委员 组成 ： 公 司总 经理 宋宜农 先生 、 分 管投 资的 副总经 理赵
楠先生 、量 化投 资总 监张 大木先 生、 固定 收益 投资 总监祁 洁萍 女士 等。
督察长 、监 察稽 核总 监、 交易总 监、 研究 人员 可列 席，不 具有 投票 权。
分管投 资的 副总 经理 为主 任委员 ，负 责召 集、 协调 并主持 会议 。
议案通 过需 经 2/3 以上 委 员同意 ，主 任委 员有 一票 否决权 。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。永赢量化混合型发起式证券投资基金
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第 二部分
基 金托 管人
1、基 本情 况
名称： 中信 证券 股份 有限 公司
住所： 广东 省深 圳市 福田 区中心 三 路 8 号 卓越 时代 广场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系电 话：010-60838888
联系人 ： 吴俊 文
成立时 间：1995 年 10 月 25 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 国家 工商 总局, 100000000018305
组织形 式: 股份 有限 公司 （上市 ）
注册资 本： 人民 币壹 佰壹 拾亿壹 仟陆 佰玖 拾万 捌仟 肆佰元 整
存续期 间： 无限 期
基金托管 资格 批文及 文号： 《关于核 准中 信证券 股份 有限公司 证券 投资基 金托 管资格 的
批复》 （证 监许 可[2014]1044 号）
中信证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 中信 证券 ” ） 成 立于1995 年10 月25 日 ，前 身 是中信
证券有 限责 任公 司。 中信 证券于2003 年1 月6 日在上 海证券 交易 所挂 牌上 市， 并于2011 年10 月6
日在香 港联 交所 上市 交易 。截至2015 年12 月31 日， 中 信证券 总股 本为 人民 币12,116,908,400.00
元，第 一大 股东 为中 国中 信有限 公司 （持 股比 例为15.59%）。
目前 ，中 信证 券拥 有主 要 全资子 公 司 4 家， 分别 为 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司 、
中信证 券国 际有 限公 司、 金石投 资有 限公 司、 中信 证券投 资有 限公 司； 拥有 主要控 股子 公 司
2 家， 即华 夏基金管 理有 限公司、中 信期货有 限公 司。根据中 国证监会 核发 的经营业务 许
可证， 公司 经营 范围 包括 ： 证券 经纪 ， 证 券投 资咨 询， 与 证券 交易 、 证 券投 资活动 有关 的财
务顾问 ， 证券 承销 与保 荐 ， 证券 自营， 证券资 产管 理， 融资 融券 ， 证券 投资 基金代 销， 证 券
投资基 金托 管 ， 为期 货 公 司提供 中间 介绍 业务 ， 代 销金融 产品 。 中信证 券秉 承创新 和专 业 化
的经营 理念 ，在 各项 业务 领域保 持行 业的 领先 地位 。
2、主 要人 员情 况
2014 年 中信证券 设立托管 部，管理并 具体承办 基金 托管业务。 托管部下 设产 品、估值
核算、 业务 结算 、 监 督稽 核、 综 合等 服务 。 部 门员 工均具 备证 券投 资基 金从 业资格 ， 并 具有永赢量化混合型发起式证券投资基金
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多年金 融从 业经 历， 核心 业务岗 人员 均已 具 备2 年 以上托 管业 务相 关从 业经 验。
吴俊文女士，中信证券托管部总经理；西安电子科技大学计算机及应用学学士，2000
年 6 月至 2014 年6 月 ，担 任中信 证券 清算 部执 行总 经理， 主要 负责 经纪 业务 、资产 管理 业
务以及 自营 投资 业务 的业 务运营 管理 工作 ，2014 年7 月起 任中 信证 券托 管部 总经理 。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
中信证 券 于2014 年10 月 经中国 证监 会核 准获 批证 券投资 基金 托管 资格 。 中 信 证券自 取
得证券 投资 基金 托管 资格 以来， 秉承 “忠 于所 托， 信于所 管” 的宗 旨， 严格 遵守国 家的 有关
法律法 规和监 管机构 的有 关规定 ，依靠 科学的 风险 管理和 内部控 制体系 、规 范的管 理模式 、
先进的 运营系 统和专 业的 服务团 队，切 实履行 资产 托管人 职责， 为投资 者提 供安全 、高效 、
专业的 托管 服务 。
第 三部分
相 关服 务机构
一、直 销机 构
永赢基 金管 理有 限公 司
住所： 浙江 省宁 波市 江东 区中山 东 路 466 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号二 十一 世纪大 厦 27 楼
法定代 表人 ：罗 维开
联系电 话：021-51690103
传真： 021-51690178
客服热 线：021-51690111
联系人 ：吴 亦弓
网址：www.maxwealthfund.com
二、代 销机 构
（一） 宁 波 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
永赢量化混合型发起式证券投资基金
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联系电 话：0574-89068340
客户服 务电 话：095574
网址：www.nbcb.com.cn
（二） 中 信 证券 股份 有限 公司
住所： 广 东 省深 圳市 福田 区中心 三 路 8 号 卓越 时代 广场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号
法定代 表人 ： 张 佑君
客户服 务电 话：95548
传真：010-60833799
联系人 ：李 灏
联系电 话：010-60838693
网址：www.cs.ecitic.com
（三） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1 号楼 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1 号楼 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：095548
网址：www.citicssd.com
（四） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号 楼 信达金 融中 心
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号 楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63080985
客服热 线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（五） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
永赢量化混合型发起式证券投资基金
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注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路 190 号 2 号 楼二 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路 195 号 3C 座 9 层
法定代 表人 ：其 实
客户服 务电 话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（六） 中信 期货 有限 公司
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区中 心三路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期 ） 北 座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区中 心三路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期 ） 北 座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代 表人 ：张 皓
客服热 线：400-9908-826
网址： www.citicsf.com
（七） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
客户服 务热 线：400-8219-301
网址： www.lufunds.com
（八） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
全国统 一客 服电 话：400-8888-108
公司网 站：www.csc108.com
（九） 招商 证券 股份 有限 公司
住所： 深圳 市益 田路 江苏 大厦 38-46 层 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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11
法定代 表人 ：宫 少林
全国统 一客 服电 话：95565
网站： www.newone.com.cn
（ 十） 天风 证券 股份 有限 公司
住所： 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关东 园 路 2 号 高科 大厦四 楼
法定代 表人 ：余 磊
全国统 一客 服电 话：400-8005-000
公司网 站：www.tfzq.com
（ 十一 ）杭 州数 米基 金销 售有限 公司
住所： 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道 3588 号 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
全国统 一客 服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
三、登 记机 构
永赢基 金管 理有 限公 司
住所： 浙江 省宁 波市 江东 区中山 东 路 466 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 210 号二 十一 世纪大 厦 27 楼
法定代 表人 ：罗 维开
联系电 话： （021 ）5169 0136
传真： （021 ）5169 0178
联系人 ： 蒲 昕玮
四、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 远闻 （上 海） 律师 事务所
注册地 址： 浦电 路 438 号 双鸽大 厦 18 楼 G 室
办公地 址： 浦电 路 438 号 双鸽大 厦 18 楼 G 室负 责 人： 奚正 辉
电话：
021-5036 6376 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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12
传真：
021-5036 6733
经办律 师： 屠勰
孙贤
五、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼（东 三办 公楼 ）16 层
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 100 号环 球金 融中 心 50 楼
执行事 务合 伙人 ：毛 鞍宁
电话：(021)2228 8888
传真：(021)2228 0000
联系人 ：濮 晓达
经办注 册会 计师 ：郭 杭翔 、濮晓 达
永赢量化混合型发起式证券投资基金
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第 四部分
基 金的 名称
本基金 名称 ：永 赢量 化混 合型发 起式 证券 投资 基金
第 五部分
基 金的 类型
契约型 开放 式
第 六部分
基 金的 投资目标
本基金 通过灵活应用 多种绝对收 益策略，对冲 市场系统性 风险，在充分 控制基金财 产
风险和 保证 基金 财产 流动 性的基 础上 ， 追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报， 力争实 现基 金财
产的长 期稳 健增 值。
第 七部分
基 金的 投资方向
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中
小板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市的 股票） 、债券 （国债 、金融 债、 企业（ 公司）
债、次 级债、 可转换 债券 （含分 离交易 可转债 ） 、央 行票据 、短期 融资券 、超 短期融 资券、
中期票 据等 （ 中小 企业 私 募债除 外） ） 、 货币 市场 工 具、 权 证、 股 指期货 、 资 产支持 证券、 债
券回购 、 银 行存 款等 固定 收益类 资产 以及 现金 ， 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的
其他金 融工 具。
基金的 投资 组合 比例 为 ： 本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价值
的比例 范围 在 80%-120% 之间。 其中： 权益 类空 头 头寸的 价值 是指 融券 卖出 的股票 市值 、 卖
出股指 期货 的合 约价 值及 卖出其 他权 益类 衍生 工具 的合约 价值 的合 计值 ； 权益 类多头 头寸 的
价值是 指买 入持 有的 股票 市值 、 买 入股 指期 货的 合约 价值及 买入 其他 权益 类衍 生工具 的合 约
价值的 合计 值。
本基金 每个 交易 日日 终 ， 持有的 买入 期货 合约 价值 和有价 证券 市值 之和 ， 不 得超过 基金
资产净 值 的 95% 。
本基金 每个 交易 日日 终 ， 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 基金 保留的 现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 不受 证监 会 《 证券 投资基 金参 与股 指期 货交 易指引 》 第 五条 第 （一 ） 项 、 第 （ 三）
项、第 （五 ）项 及第 （七 ）项的 限制 。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
第 八部分
基 金的 投资策略
本基金 采用 多因 子选 股策 略为主 ， 辅 以事 件驱 动以 及宏观 择时 等其 他绝 对收 益策略 ， 对
冲系统 性风 险， 力争 实现 稳定的 绝对 回报 。
1、 多因子 选股 策略
该策略 以对 中国 股票 市场 较长期 的回 测研 究为 基础 ， 运用 量化 多因 子模 型框 架， 结 合定
性指标 和定 量指 标， 综合 考虑上 市公 司基 本经 营状 况和市 场对 股票 的反 应两 大因素 ， 通 过计
算市场 上所有 股票的 管理 质量、 价值、 成长变 化、 市场情 绪以及 行业特 殊因 素等量 化因子 ，
将计算 结果 组合 成 alpha 模 型， 同 时结 合风 险模 型构 建股票 现货 组合 。 基 金经 理根据 市场 状
况及变 化对 各类 信息 的重 要性做 出具 有一 定前 瞻性 的判断 ， 适时 调整 各因 子类 别的具 体组 成
及权重 。
（1） 基本 面因 子
? 管理质 量： 利用 计算 横截 面多种 比率 来判 断上 市公 司的报 表质 量以 及管 理能 力， 例
如衡量 报表 质量 的应 收应 付因子 ， 衡量 管理 能力 的周 转率 、 偿 债能 力、 ROA 和 ROE 等因 子 ；
? 成长变 化： 通过 计算 时间 序列上 各种 比率 的变 化来 衡量公 司基 本面 的成 长性 ；
? 价值： 判断 公司 的股 票价 格相对 于它 的内 在价 值是 否合理 。 由 于内 在价 值无 法直接
计算 ， 我 们通 过计算 全市 场所有 公司 的利 润、 销售 量 、 总资 产等 多种指 标来 综合间 接反 映 公
司的内 在价 值。
（2） 市场 因子
? 市场情 绪： 从技 术面 的动 量、反 转、 枢轴 突破 等指 标来衡 量投 资者 情绪 ；
? 分析师 预测 ：通 过扫 描市 场上分 析师 观点 的变 化来 预测市 场反 应。
2、事 件驱 动策 略
该策略 通过 对某 些公 司事 件和市 场事 件的 研究 ， 分 析事件 对股 价造 成波 动的 方向， 以赚
取超额 收益 。此 外， 该策 略还利 用市 场上 存在 的金 融产品 定价 非有 效性 ，实 现套利 收益 。
3、宏 观择 时策 略
该策略 通过 计算 和跟 踪多 种宏观 经济 变量 和市 场变 量， 运用 计量 经济 学方 法 对未来 大盘
走势进 行预 测， 为对 冲窗 口的调 节提 供参 考 。
4、市 场中 性投 资策 略 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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该策略 主要 运用 股指 期货 合约与 股票 构建 投资 组合 ， 规避市 场系 统性 风险 。 在 行 业中性 、
市场中 性的 理念 下， 本基 金根据 股票 多头 组合 的市 值计算 估值 期货 合约 卖单 量， 并 根据 市场
变化对 股指 期货 合约 卖单 量进行 动态 跟踪 并适 时调 整。 同时 ， 综 合考 虑定 价关 系、 套利 机会 、
流动性 以及 保证 金要 求等 因素， 在不 同股 指期 货合 约之间 进行 动态 配置 ， 以 求取得 与市 场波
动相关 性较 低的 绝对 收益 。
5、其 他投 资策 略
（1） 债券 投资 策略
出于对 流动 性、 有效 利用 基金财 产的 考虑 ， 本 基金 适时对 债券 进行 投资 。 通 过深入 分析
宏观经 济数 据 、 货币 政策 和利率 变化 趋势 等因 素， 制定久 期控 制下 的投 资策 略， 构造 能够 提
供稳定 收益 的债 券和 货币 市场工 具组 合 。
（2） 金融 衍生 工具 投资 策 略
在法律 法规 允许 的范 围内 ， 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证、 股票 指数 期货 等相关 金融
衍生工 具对 基金 投资 组合 进行管 理 ， 以 控制投 资组 合风险 、 提高 投资效 率 ， 从而更 好地 实现
本基金 的投 资目 标。
第 九部分
投 资决 策程序
（1）通 过内部 独立研 究， 并借鉴其 他研 究机构 的研 究成果， 形成 宏观、 政策 、投资 策
略、行 业和 上市 公司 等分 析报告 ，为 投资 决策 委员 会和基 金经 理提 供决 策依 据。
（2）投 资决策 委员会 定期 和不定期 召开 会议， 根据 本基金投 资目 标和对 市场 的判断 决
定本计 划的 总体 投资 策略 ，审核 并批 准基 金经 理提 出的资 产配 置方 案或 重大 投资决 定。
（3） 在既 定的 投资 目标 与 原则下 ，由 基金 经理 选择 符合投 资策 略的 品种 进行 投资。
（4） 基金 经理 下达 交易 指 令到交 易室 进行 交易 。
（5）动 态的组 合管理 ：基 金经理将 跟踪 证券市 场和 上市公司 的发 展变化 ，结 合本基 金
的现金 流量 情况 ， 以 及组 合风险 和流 动性 的评 估结 果， 对投 资组 合进行 动态 的调整 ， 使之 不
断得到 优化 。
（6）量 化团队 根据市 场变 化对本基 金投 资组合 进行 风险评估 与监 控，并 授权 指 定专 员
进行日 常跟 踪， 出具 风险 分析报 告。 同时 ，监 察稽 核部对 本基 金投 资过 程进 行日常 监督 。
第 十部分
业 绩比 较基准
本基金 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款税 后收 益率。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 其他 代表 性更 强、 更 科学 客观 的业 绩比 较基准 适用
于本基 金时 ， 经 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 一致 后， 本 基金 可以 在报 中国 证监会 备案 后变
更业绩 比较 基准 并及 时公 告，而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
第 十一 部分
风险 收益特 征
本 基金属 于特 殊的混 合型证券 投资 基金， 预期 风险和预 期收 益水平 高于 货币市场 基金、
债券型 基金 ， 低于股 票型 基金和 一般 的混 合型 基金 。 而 相对 其业 绩比较 基准 ， 由 于绝 对收 益
策略投 资结 果的 不确 定性 ，因此 不能 保证 一定 能获 得超越 业绩 比较 基准 的绝 对收益 。
第 十二 部分
投资 组合报 告
九、基 金投 资组 合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 基金 合同规 定 ， 于 2016 年 7 月 18 日 复核
了本报 告中的 财务指 标、 净值表 现和投 资组合 报告 等内容 ，保证 复核内 容不 存在虚 假记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本组合 报告 所载 数据 截至 日为 2016 年 6 月 30 日。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 42,460,433.78 30.75
其中： 股票 42,460,433.78 30.75
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － － 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,743,079.54 12.13
8 其他资 产 78,874,423.15 57.12
9 合计 138,077,936.47 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 1,373,708.00 1.03
C 制造业 27,270,540.36 20.43
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,827,550.00 1.37
E 建筑业 86,715.00 0.06
F 批发和 零售 业 1,370,357.26 1.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,510,069.50 1.13
H 住宿和 餐饮 业 307,380.00 0.23
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,689,025.00 2.76
J 金融业 3,263,118.00 2.44
K 房地产 业 1,149,435.00 0.86
L 租赁和 商务 服务 业 342,095.00 0.26
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 88,320.00 0.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 182,120.66 0.14
S 综合 － －
合计 42,460,433.78 31.81
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
600019
宝钢股 份 324,400
1,589,560.00
1.19
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18
2
000778
新兴铸 管
299,900
1,391,536.00
1.04
3
600688
上海石 化
227,300
1,386,530.00
1.04
4
000651
格力电 器
72,000
1,383,840.00
1.04
5
600100
同方股 份
91,900
1,374,824.00
1.03
6
600583
海油工 程
198,800
1,373,708.00
1.03
7
600582
天地科 技
303,400
1,365,300.00
1.02
8
601179
中国西 电
235,000
1,191,450.00
0.89
9
600816
安信信 托
68,200
1,150,534.00
0.86
10
000540
中天城 投
184,500
1,149,435.00
0.86
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称
持仓量( 买/
卖)
合约市 值( 元)
公允价 值变
动( 元)
风险说 明
IF1607
沪深300 股 指期 货
1607合约
-37
-34,558,740 .
00
-949,692.63
IF1608
沪深300 股 指期 货
1608合约
-2
-1,844,760.
00
1,860.00
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -947,832.63
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -116,501,302.7 1
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动( 元) 98,750,442.71
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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本基金 采用 市场 中性 策略 ，利用 股指 期货 对冲 市场 系统性 风险 ，对 冲敞 口控 制在合 同
范围内 。针 对股 灾后 股指 期货市 场流 动性 明显 下降 ，期货 、现 货之 间长 期保 持贴水 状态 ，
本基金 管理 人密 切关 注市 场动态 ，时 刻跟 踪流 动性 及基差 水平 ，在 严格 控制 本基金 投资 风
险前提 下对 期货 对冲 合约 进行合 理选 择。 本基 金投 资于股 指期 货， 剥离 系统 性风险 ，大 幅
降低净 值波 动率 ，符 合既 定的投 资政 策和 投资 目标 。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1） 本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告
编制日 前一 年受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 不存 在投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股
票。
（3） 其他 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,216,238.59
2 应收证 券清 算款 68,532,963.56
3 应收股 利 －
4 应收利 息 21,372.39
5 应收申 购款 25,093.19
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 78,755.42
8 其他 －
9 合计 78,874,423.15
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
金额 单 位： 人民 币元
序号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部
分的
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况
说明 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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1 600019 宝钢股 份 1,589,560.00 1.19 重大资 产重 组
2 000651 格力电 器 1,383,840.00 1.04 重大资 产重 组
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第十 三 部分 基金的 业绩
基金业 绩截 止日 为 2016 年 6 月 30 日， 并经 基金 托 管人复 核。
基金管 理人 依照 恪守 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
2016 年1月1 日-2016 年6月
30 日
-14.23% 0.79% 0.75% － -14.98% 0.79%
2015 年8月6 日-2016年6月
30日
-16.20% 0.61% 1.42% － -17.62% 0.61%
注：2015 年 8 月 6 日为 基 金合同 生效 日。
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第十 四 部分
费用 概览
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.2% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1.2%÷ 当年 实际 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当 年实 际天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 次 月初 由基金 管理 人向基 金 托
管人发 送基 金托 管费 划款 指令 ， 基 金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次
性支取 。若 遇法 定节 假日 、公休 日等 ，则 支付 日期 顺延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 －8 项 费用 ” ，根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
（二） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、本 基金 申购 费率 按照 申 购金额 递减 ，即 申购 金额 越大， 所适 用的 申购 费率 越低。 投
资者在 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。
本基金 基金 份额 前端 申购 费率按 照申 购金 额递 减， 即申购 金额 越大 ， 所 适用 的申购 费率
越低。 投资 者在 一天 之内 如果有 多笔 申购 ，适 用费 率按单 笔分 别计 算。 具体 如下：
单次申 购金 额（ 含申 购费 ）M 申购费 率
M ＜100 万 1.50%
100 万≤M ＜200 万 1.00%
200 万≤M ＜500 万 0.60%
M≥ 500 万 按笔收 取， 每 笔 1,000 元 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主要 用于本 基金 的市场 推广 、 销售 、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入基 金财 产。
2 、本 基金 对基 金份 额收 取 赎回费 ，在 投资 者赎 回基 金份额 时收 取。 基金 份额 的赎回 费
率按照 持有 时间 递减 ，即 相关基 金份 额持 有时 间越 长，所 适用 的赎 回费 率越 低。
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 。 对于 持有 期少于30日 的基 金份 额所 收取的 赎
回费 ， 全额 计 入基 金财 产 ； 对于持 有期 不少 于30 日但 少于3 个月 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ，
其75% 计入 基金 财产 ； 对 于 持有期 不少 于3 个月 但少 于6个月 的基 金份 额所 收取 的 赎回费 ， 其
50% 计 入基 金财 产； 对于 持有期 长于6个 月的 基金 份 额所收 取的 赎回 费， 其25% 计入 基金 财
产。 未 计入 基金 财产 部分 用于支 付登 记费 和必 要的 手续费 。 本 基金 基金 份额 的具体 赎回 费率
具体如 下：
持有基 金时 间 T 赎回费 率
T ＜7 天 1.50%
7 天≤T ＜30 天 0.75%
30 天≤T ＜1 年 0.50%
1 年≤T ＜2 年 0.25%
T≥2 年 0
3 、基 金管 理人 可以 在法 律 法规和 基金 合同 规定 范围 内调整 申购 费率 和赎 回费 率。费 率
如发生 变更 ， 基金管 理人 应在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在指定 媒介 上 刊
登公告 。
4 、基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式( 如网 上交 易、 电话交 易等) 等进 行基 金交 易的投 资人 定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手续
后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率、 基金 赎回费 率。
（三） 其他 费用
1 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
2 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 、仲裁 费和 诉讼 费；
3 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
4 、基 金的 证券 交易 费用 ；
5 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
6 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
7 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ，可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
更新招募说明书摘要(2016 年第 2 号)
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（ 四） 不列 入基 金费 用的 项目
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
第十 五 部分
对招 募说明 书更 新部分 的说 明
永赢量 化混 合型 发起 式证 券投资 基金 招募 说明 书本次 更新 依据 《 中华 人民 共和 国证券 投
资基金 法》 、 《 公开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理 办法》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 它有 关法 律法 规的 要求 ， 并 根据 基金 管理 人在 《基 金合 同》
生效后 对本 基金 实施 的投 资经营 活动 进行 了内 容补 充和更 新， 主要 更新 的内 容如下 ：
变更了 释义 部分 的部 分信 息；
变更了 基金 管理 人的 部分 信息；
更新了 相关 服务 机构 的部 分信息 ；
更新了 基金 合同 的生 效的 部分信 息；
更新了 投资 组合 报告 ，数 据截止 日期 为 2016 年 6 月 30 日；
更新了 基金 的业 绩部 分， 数据截 止日 期 为 2016 年 6 月 30 日；
更新了 基金 托管 协议 的内 容摘要 中的 部分 信息 ；
在 “ 其他 应披 露事项 ” 一 章， 新增 了了 本基金 自 2016 年 2 月 6 日至 2016 年 8 月 6 日发
布的有 关公 告。
永赢 基金 管理 有限公 司
2016 年9月20日
