上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金
更 新 招 募 说 明 书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一六年九月更新招募说明书
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重 要 提 示
本 基 金 经 2 0 1 0 年 6 月 1 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 下 发 的 《 关 于 核 准 上 证 民 营 企 业 5 0
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [ 2 0 1 0 ] 7 4 7 号 文 ） 核 准 ， 进 行 募 集 。
并 经 中 国 证 监 会 基 金 部 2 0 1 0 年 8 月 5 日 基 金 部 函 [ 2 0 1 0 ] 号 文 件 《 关 于 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》 确 认 合 法 备 案 。 根 据 相 关 法 律 法 规 ， 本 基 金 基 金
合 同 已 于 2 0 1 0 年 8 月 5 日 正 式 生 效 ， 基 金 管 理 人 于 该 日 起 正 式 开 始 对 基 金 财 产 进 行 运 作 管
理 。
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核
准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断
或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金
当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份
额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和
接 受 ， 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基
金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 者 在 投 资
本 基 金 前 ， 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ，
并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 但 不 限 于 ： 市 场 风 险 、 管 理 风 险 、 技 术 风 险 、 本 基
金 特 有 风 险 及 其 他 风 险 ， 等 等 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 ， 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本
基 金 表 现 的 保 证 。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ，
在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 者 自 行 承
担 。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 表 现 的 保 证 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者
在 投 资 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 。
本 招 募 说 明 书 与 基 金 托 管 人 相 关 信 息 更 新 部 分 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所
载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 6 年 8 月 4 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ( 未
经 审 计 ) 。更新招募说明书
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目录
一 、 绪 言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
二 、 释 义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
三 、 基 金 管 理 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
四 、 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
五 、 相 关 服 务 机 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 生 效 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
七 、 基 金 份 额 折 算 和 变 更 登 记 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
八 、 基 金 份 额 的 上 市 交 易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
九 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9
十 、 基 金 的 投 资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
十 一 、 基 金 的 业 绩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
十 二 、 基 金 的 财 产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
十 三 、 基 金 资 产 的 估 值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
十 四 、 基 金 的 收 益 分 配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
十 六 、 基 金 的 会 计 与 审 计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
十 七 、 基 金 的 信 息 披 露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
十 八 、 风 险 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
十 九 、 基 金 的 终 止 与 清 算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
二 十 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
二 十 一 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
二 十 二 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
二 十 三 、 其 他 应 披 露 事 项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8
二 十 四 、 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
二 十 五 、 备 查 文 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1更新招募说明书
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一、 绪言
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、 《 证 券 投
资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 《 运 作 办 法 》 ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称
《 销 售 办 法 》 ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ） 等 有 关 法
律 法 规 的 规 定 ， 以 及 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下 简
称 基 金 合 同 ） 的 约 定 编 写 。
本 招 募 说 明 书 阐 述 了 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基
金 ” 或 “ 基 金 ” ) 的 投 资 目 标 、 策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项 ， 投 资 人
在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 。
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其
真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集
的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 ， 或 对 本
招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金
当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份
额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接
受 ， 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解
基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。
二、 释义
在 本 招 募 说 明 书 中 ， 除 非 文 意 另 有 所 指 ， 下 列 词 语 具 有 以 下 含 义 ：
本 合 同 、 《 基 金 合 同 》 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 及 对 本 合 同 的 任 何 有 效 的 修 订 和 补 充
中 国 中 华 人 民 共 和 国 ( 仅 为 《 基 金 合 同 》 目 的 不 包 括 香 港 特 别 行 政
区 、 澳 门 特 别 行 政 区 及 台 湾 地 区 )
法 律 法 规 中 国 现 时 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 及 规 范
性 文 件
《 基 金 法 》 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》
《 销 售 办 法 》 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》
《 运 作 办 法 》 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》
《 信 息 披 露 办 法 》 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
元 中 国 法 定 货 币 人 民 币 元更新招募说明书
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基 金 或 本 基 金 依 据 《 基 金 合 同 》 所 募 集 的 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金
交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 指 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》 定
义 的 “ 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ” ， 即 经 依 法 募 集 的 ， 投 资 特
定 证 券 指 数 所 对 应 组 合 证 券 的 开 放 式 基 金 , 其 基 金 份 额 用 组 合
证 券 进 行 申 购 、 赎 回 , 并 在 上 海 交 易 所 上 市 交 易 ， 简 称 E T F
E T F 联 接 基 金 是 指 将 其 绝 大 部 分 基 金 财 产 投 资 于 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的 E T F
（ 以 下 简 称 目 标 E T F ） ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏
离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 采 用 开 放 式 运 作 方 式 的 基 金 , 简 称 联
接 基 金
招 募 说 明 书 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》 ， 即 用 于 公 开 披 露 本 基 金 的 信 息 ， 供 基 金 投 资 者 选 择 并 决
定 是 否 提 出 基 金 认 购 或 申 购 申 请 的 要 约 邀 请 文 件 ， 及 其 定 期 的
更 新
托 管 协 议 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 签 订 的 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 其 任 何 有 效 修 订 和 补 充
发 售 公 告 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额
发 售 公 告 》
中 国 证 监 会 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
银 行 监 管 机 构 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 或 其 他 经 国 务 院 授 权 的 机 构
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
基 金 份 额 持 有 人 根 据 《 基 金 合 同 》 及 相 关 文 件 合 法 取 得 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资
者 ；
《 基 金 合 同 》 当 事 人 受 《 基 金 合 同 》 约 束 ， 根 据 《 基 金 合 同 》 享 受 权 利 并 承 担 义 务
的 法 律 主 体 ， 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人
个 人 投 资 者 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 自
然 人
机 构 投 资 者 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 合
法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有 关 部 门 批 准 设 立 的 并 存 续 的 企
业 法 人 、 事 业 法 人 、 社 会 团 体 和 其 他 组 织
合 格 境 外 机 构 投 资 者 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》 及 相 关 法
律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的
中 国 境 外 的 基 金 管 理 机 构 、 保 险 公 司 、 证 券 公 司 以 及 其 他 资 产更新招募说明书
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管 理 机 构
投 资 者 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 法 律 法 规 或
中 国 证 监 会 允 许 购 买 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 的 总
称
销 售 机 构 基 金 管 理 人 、 发 售 代 理 机 构 及 申 购 赎 回 代 理 券 商
基 金 销 售 网 点 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点
发 售 代 理 机 构 指 基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 本 基 金 发 售 业 务 的 机 构
申 购 赎 回 代 理 券 商 指 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券 公 司 ，
又 称 为 代 办 证 券 公 司
登 记 结 算 业 务 指 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登
记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 定 义 的 基 金 份 额 的 登 记 、 托 管 和 结 算 业
务
基 金 登 记 结 算 机 构 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
基 金 合 同 生 效 日 基 金 募 集 达 到 法 律 规 定 及 《 基 金 合 同 》 约 定 的 条 件 ， 基 金 管 理
人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 ， 获 得 中 国 证 监
会 书 面 确 认 之 日
募 集 期 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 不 超 过 3 个 月 的 期 限
基 金 存 续 期 《 基 金 合 同 》 生 效 后 合 法 存 续 的 不 定 期 之 期 间
日 / 天 公 历 日
月 公 历 月
工 作 日 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日
开 放 日 销 售 机 构 办 理 本 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 等 业 务 的 工 作 日
T 日 申 购 、 赎 回 或 办 理 其 他 基 金 业 务 的 申 请 日
T + n 日 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 （ 不 包 含 T 日 ）
认 购 在 本 基 金 募 集 期 内 ， 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为
发 售 在 本 基 金 募 集 期 内 ， 销 售 机 构 向 投 资 者 销 售 本 基 金 份 额 的 行 为
申 购 在 本 基 金 存 续 期 内 ， 基 金 投 资 者 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 规 定 的 条
件 ， 向 基 金 管 理 人 购 买 基 金 份 额 的 行 为
赎 回 在 本 基 金 存 续 期 内 ， 基 金 投 资 者 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 规 定 的 条
件 ， 向 基 金 管 理 人 卖 出 基 金 份 额 的 行 为
申 购 、 赎 回 清 单 指 由 基 金 管 理 人 编 制 的 用 以 公 告 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 等 信 息 的
文 件
申 购 对 价 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 ， 按 《 基 金 合 同 》 和 《 招 募 说 明 书 》
规 定 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价更新招募说明书
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赎 回 对 价 指 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 按 《 基 金 合 同 》 和 《 招
募 说 明 书 》 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金
差 额 及 其 他 对 价
组 合 证 券 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券
标 的 指 数 指 上 海 证 券 交 易 所 编 制 并 发 布 的 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 及 其 未
来 可 能 发 生 的 变 更
完 全 复 制 法 一 种 跟 踪 指 数 的 方 法 。 通 过 购 买 标 的 指 数 中 的 所 有 成 份 证 券 ，
并 且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重 确 定 购 买 的 比 例
以 构 建 指 数 组 合 ， 达 到 复 制 指 数 的 目 的
现 金 替 代 指 申 购 、 赎 回 过 程 中 ， 投 资 者 按 《 基 金 合 同 》 和 《 招 募 说 明 书 》
的 规 定 ， 用 于 替 代 组 合 证 券 中 部 分 证 券 的 一 定 数 量 的 现 金
现 金 差 额 指 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 资 产 净 值 与 按 T 日 收 盘 价 计 算 的 最 小
申 购 、 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ； 投 资 者 申
购 、 赎 回 时 应 支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 、 赎 回 单
位 对 应 的 现 金 差 额 、 申 购 或 赎 回 的 基 金 份 额 数 计 算
最 小 申 购 、 赎 回 单 位 指 本 基 金 申 购 份 额 、 赎 回 份 额 的 最 低 数 量 ， 投 资 者 申 购 、 赎 回
的 基 金 份 额 应 为 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 整 数 倍
参 考 基 金 份 额 净 值 指 上 海 证 券 交 易 所 在 交 易 时 间 内 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 申 购 、
赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布
的 参 考 基 金 份 额 净 值 ， 简 称 I O P V
预 估 现 金 部 分 指 为 便 于 计 算 参 考 基 金 份 额 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻
结 申 请 申 购 、 赎 回 的 投 资 人 的 相 应 资 金 ， 由 基 金 管 理 人 计 算 并
公 布 的 现 金 数 额
基 金 份 额 折 算 指 本 基 金 建 仓 结 束 后 ， 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 规 定 将 投 资 者
的 基 金 份 额 进 行 变 更 登 记 的 行 为
指 定 交 易 指 《 上 海 证 券 交 易 所 全 面 指 定 交 易 制 度 试 行 办 法 》 中 定 义 的 “ 全
面 指 定 交 易 ”
基 金 账 户 基 金 注 册 登 记 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投 资 者 持 有 基 金
管 理 人 管 理 的 开 放 式 基 金 份 额 情 况 的 账 户
交 易 账 户 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办 理
基 金 交 易 所 引 起 的 基 金 份 额 的 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户
转 托 管 投 资 者 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 从 某 一 交 易 账
户 转 入 另 一 交 易 账 户 的 业 务
基 金 收 益 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 证 券 投 资 收 益 、 证 券 持更新招募说明书
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有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 、 银 行 存 款 利 息 以 及 其 他 收 入
基 金 资 产 总 值 基 金 所 拥 有 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 本 基 金 应
收 的 申 购 基 金 款 以 及 其 他 投 资 所 形 成 的 价 值 总 和
基 金 资 产 净 值 基 金 资 产 总 值 扣 除 负 债 后 的 净 资 产 值
基 金 资 产 估 值 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净 值 的 过 程
货 币 市 场 工 具 现 金 ； 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 、 大 额 存 单 ； 剩 余 期
限 在 三 百 九 十 七 天 以 内 ( 含 三 百 九 十 七 天 ) 的 债 券 ； 期 限 在 一 年
以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 ； 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银
行 票 据 ； 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动
性 的 金 融 工 具
指 定 媒 体 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互 联 网 网 站
不 可 抗 力 本 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件
三、 基金 管理人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
1 、 名 称 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 、 住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
3 、 设 立 日 期 ： 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日
4 、 法 定 代 表 人 ： 何 如
5 、 办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
6 、 电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 0 2 1 2 3 3 传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 0 2 1 1 5 5
7 、 联 系 人 ： 吕 奇 志
8 、 注 册 资 本 ： 人 民 币 1 . 5 亿 元
9 、 股 权 结 构 ：
出 资 人 名 称 出 资 额 （ 万 元 ） 出 资 比 例
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 7 , 5 0 0 5 0 %
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ）
7 , 3 5 0 4 9 %
深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 1 5 0 1 %
总 计 1 5 , 0 0 0 1 0 0 %
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1 、 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员更新招募说明书
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何 如 先 生 ， 董 事 长 ， 硕 士 ， 高 级 会 计 师 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 中 国 电 子 器 件 公 司 深 圳 公 司
副 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长 、 总 会 计 师 、 常 务 副 总 经 理 、 总 经 理 、 党 委 书 记 ， 深 圳 发 展 银 行 行
长 助 理 、 副 行 长 、 党 委 委 员 、 副 董 事 长 、 行 长 、 党 委 副 书 记 ， 现 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董
事 长 、 党 委 书 记 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。
邓 召 明 先 生 ， 董 事 ， 经 济 学 博 士 ， 讲 师 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 北 京 理 工 大 学 管 理 与 经 济 学
院 讲 师 、 中 国 兵 器 工 业 总 公 司 主 任 科 员 、 中 国 证 监 会 处 长 、 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ，
现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 、 党 总 支 书 记 。
孙 煜 扬 先 生 ， 董 事 ， 经 济 学 博 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 贵 州 省 政 府 经 济 体 制 改 革 委 员 会 主
任 科 员 、 中 共 深 圳 市 委 政 策 研 究 室 副 处 长 、 深 圳 证 券 结 算 公 司 常 务 副 总 经 理 、 深 圳 证 券 交 易
所 首 任 行 政 总 监 、 香 港 深 业 （ 集 团 ） 有 限 公 司 助 理 总 经 理 、 香 港 深 业 控 股 有 限 公 司 副 总 经 理 、
中 国 高 新 技 术 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 行 政 总 裁 、 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 、
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 、 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 顾 问 。
周 中 国 先 生 ， 董 事 ， 会 计 学 硕 士 研 究 生 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 任 深 圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 定
价 中 心 经 理 助 理 ； 2 0 0 0 年 7 月 起 历 任 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 财 务 总 部 业 务 经 理 、 外 派
财 务 经 理 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 、 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 总 部 副 总 经
理 、 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 ； 2 0 1 5 年 6 月 至 今 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 总 部 总 经
理 。
M a s s i m o M a z z i n i 先 生 ， 董 事 ， 经 济 和 商 学 学 士 。 国 籍 ： 意 大 利 。 曾 在 安 达 信 （ A r t h u r
A n d e r s e n M B A ） 从 事 风 险 管 理 和 资 产 管 理 工 作 ， 历 任 C A A I P G S G R 投 资 总 监 、 C A A M A I
S G R 及 C A A I P G S G R 首 席 执 行 官 和 投 资 总 监 、 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 （ C A A M
S G R ） 投 资 副 总 监 、 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 （ C r e d i t A g r i c o l e A l t e r n a t i v e I n v e s t m e n t s G r o u p ）
国 际 执 行 委 员 会 委 员 、 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ）
投 资 方 案 部 投 资 总 监 、 E p s i l o n 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E p s i l o n S G R ） 首 席 执 行 官 ， 欧 利 盛 资 本
股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S . A . ） （ 卢 森 堡 ） 首 席 执 行 官 和 总 经 理 。 现 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本
资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 市 场 及 业 务 发 展 总 监 。
A n d r e a V i s m a r a 先 生 ， 董 事 ， 法 学 学 士 ， 律 师 ， 国 籍 ： 意 大 利 。 曾 在 意 大 利 多 家 律 师 事
务 所 担 任 律 师 ， 先 后 在 法 国 农 业 信 贷 集 团 （ C r e d i t A g r i c o l e G r o u p ） 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有
限 公 司 （ C A A M S G R ） 法 务 部 、 产 品 开 发 部 ， 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l
S G R S . p . A . ） 治 理 与 股 权 部 工 作 ， 现 在 担 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n更新招募说明书
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C a p i t a l S G R S . p . A ） 董 事 会 秘 书 兼 任 企 业 事 务 部 总 经 理 ， 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l
S . A . ） （ 卢 森 堡 ） 企 业 服 务 部 总 经 理 。
史 际 春 先 生 ， 独 立 董 事 ， 法 学 博 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 安 徽 大 学 讲 师 、 中 国 人 民 大 学 副
教 授 ， 现 任 中 国 人 民 大 学 法 学 院 教 授 、 博 士 生 导 师 ， 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 ， 兼 任 中 国 法 学 会
经 济 法 学 研 究 会 副 会 长 、 北 京 市 人 大 常 委 会 和 法 制 委 员 会 委 员 。
张 元 先 生 ， 独 立 董 事 ， 大 学 本 科 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 任 新 疆 军 区 干 事 、 秘 书 、 编 辑 ， 甘 肃
省 委 研 究 室 干 事 、 副 处 长 、 处 长 、 副 主 任 ， 中 央 金 融 工 作 委 员 会 研 究 室 主 任 ， 中 国 银 监 会 政
策 法 规 部 （ 研 究 局 ） 主 任 （ 局 长 ） 等 职 务 ； 2 0 0 5 年 6 月 至 2 0 0 7 年 1 2 月 ， 任 中 央 国 债 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 ； 2 0 0 7 年 1 2 月 至 2 0 1 0 年 1 2 月 ， 任 中 央 国 债 登 记 结 算
有 限 责 任 公 司 监 事 长 兼 党 委 副 书 记 。
高 臻 女 士 ， 独 立 董 事 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 任 中 国 进 出 口 银 行 副 处 长 ， 负 责
贷 款 管 理 和 运 营 ， 项 目 涉 及 制 造 业 、 能 源 、 电 信 、 跨 国 并 购 ； 2 0 0 7 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾 问
有 限 公 司 ， 现 任 曼 达 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 执 行 合 伙 人 。
2 、 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员
黄 俞 先 生 ， 监 事 会 主 席 ， 研 究 生 学 历 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 在 中 农 信 公 司 、 正 大 财 务 公 司 工
作 ， 曾 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 监 事 ， 现 任 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 长 。
陈 冰 女 士 ， 监 事 ， 本 科 学 历 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 金 财 务 部 会 计 、
上 海 营 业 部 财 务 科 副 科 长 、 资 金 财 务 部 财 务 科 副 经 理 、 资 金 财 务 部 资 金 科 经 理 、 资 金 财 务 部
主 任 会 计 师 兼 科 经 理 、 资 金 财 务 部 总 经 理 助 理 、 资 金 财 务 总 部 副 总 经 理 等 ， 现 任 国 信 证 券 资
金 财 务 总 部 副 总 经 理 兼 资 金 运 营 部 总 经 理 、 融 资 融 券 部 总 经 理 。
S A N D R O V E S P R I N I 先 生 ， 监 事 ， 工 商 管 理 学 士 ， 国 籍 ： 意 大 利 。 先 后 在 米 兰 军 医 院
出 纳 部 、 税 务 师 事 务 所 、 菲 亚 特 汽 车 发 动 机 和 变 速 器 平 台 管 控 管 理 团 队 工 作 、 圣 保 罗 I M I
资 产 管 理 S G R 企 业 经 管 部 、 圣 保 罗 财 富 管 理 企 业 管 控 部 工 作 、 曾 任 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股
份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 财 务 管 理 和 投 资 经 理 ， 现 任 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份
公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 财 务 负 责 人 。
于 丹 女 士 ， 职 工 监 事 ， 法 学 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 北 京 市 金 杜 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 律 师 ；
2 0 1 1 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 ， 现 任 监 察 稽 核 部 总 经
理 助 理 。
郝 文 高 先 生 ， 职 工 监 事 ， 大 专 学 历 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 深 圳 奥 尊 电 脑 有 限 公 司 证 券 基 金更新招募说明书
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事 业 部 副 经 理 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 事 务 部 总 监 ； 2 0 1 1 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 现 任 登 记 结 算 部 总 经 理 。
刘 嵚 先 生 ， 职 工 监 事 ， 管 理 学 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 毕 马 威 （ 中 国 ） 管 理 顾 问 公 司 咨
询 顾 问 ， 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 副 总 经 理 ； 2 0 1 4 年 1 0 月 加 入 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 现 任 北 京 分 公 司 总 经 理 。
3 、 高 级 管 理 人 员 情 况
何 如 先 生 ， 董 事 长 ， 简 历 同 前 。
邓 召 明 先 生 ， 董 事 ， 总 裁 ， 简 历 同 前 。
高 阳 先 生 ， 副 总 裁 ， 特 许 金 融 分 析 师 （ C F A ） ， 经 济 学 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 中 国 国
际 金 融 有 限 公 司 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 博 时 价 值 增 长 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经
理 、 基 金 裕 泽 基 金 经 理 、 基 金 裕 隆 基 金 经 理 、 股 票 投 资 部 总 经 理 ， 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 副 总 裁 。
邢 彪 先 生 ， 副 总 裁 ， 工 商 管 理 硕 士 、 法 学 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 中 国 人 民 大 学 校 办 科
员 ， 中 国 证 监 会 办 公 厅 副 处 级 秘 书 ， 全 国 社 保 基 金 理 事 会 证 券 投 资 部 处 长 、 股 权 资 产 部 （ 实
业 投 资 部 ） 副 主 任 ， 并 于 2 0 1 4 年 至 2 0 1 5 年 期 间 担 任 中 国 证 监 会 第 1 6 届 主 板 发 审 委 专 职 委
员 ， 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
高 鹏 先 生 ， 副 总 裁 ， 经 济 学 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 法 律 部
监 察 稽 核 经 理 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 、 监 察 稽 核 部 总 经 理 、 职 工 监 事 、
督 察 长 ， 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 、 电 子 商 务 部 总 经 理 。
苏 波 先 生 ， 副 总 裁 ， 管 理 学 博 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司 研 究 所 副 所
长 、 投 资 部 经 理 ， 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 渠 道 服 务 二 部 总 监 助 理 ， 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司
信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 机 构 理 财 部 总 经 理 、 职 工 监 事 ，
现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
高 永 杰 先 生 ， 督 察 长 ， 法 学 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 中 共 中 央 办 公 厅 秘 书 局 干 部 ， 中 国
证 监 会 办 公 厅 新 闻 处 干 部 、 秘 书 处 副 处 级 秘 书 、 发 行 监 管 部 副 处 长 、 人 事 教 育 部 副 处 长 、 处
长 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 经 理 ， 现 任 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。
4 、 本 基 金 基 金 经 理
崔 俊 杰 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 管 理 学 硕 士 ， 8 年 证 券 从 业 经 验 。 2 0 0 8 年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 产 品 规 划 部 产 品 设 计 师 、 量 化 投 资 部 量 化 研 究 员 ， 先 后 从 事 产 品 设 计 、 量更新招募说明书
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化 研 究 工 作 ， 2 0 1 3 年 3 月 起 担 任 鹏 华 深 证 民 营 E T F 基 金 及 其 联 接 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 3
月 起 兼 任 鹏 华 上 证 民 企 5 0 E T F 基 金 及 其 联 接 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深
3 0 0 E T F 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 起 兼 任 鹏 华 资 源 分 级 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 起 兼
任 鹏 华 传 媒 分 级 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 4 月 起 兼 任 鹏 华 银 行 分 级 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 8
月 至 2 0 1 6 年 7 月 兼 任 鹏 华 医 药 分 级 （ 2 0 1 6 年 7 月 已 转 型 为 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 （ L O F ） ） 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 （ L O F ） 基 金 基 金 经 理 。 崔 俊 杰 先 生 具
备 基 金 从 业 资 格 。
本 基 金 基 金 经 理 管 理 其 它 基 金 情 况 ：
2 0 1 3 年 3 月 起 担 任 鹏 华 深 证 民 营 E T F 基 金 及 其 联 接 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 3 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 上 证 民 企 5 0 E T F 联 接 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 3 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 4 年 1 2 月 起 兼 任 鹏 华 资 源 分 级 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 4 年 1 2 月 起 兼 任 鹏 华 传 媒 分 级 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 5 年 4 月 起 兼 任 鹏 华 银 行 分 级 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 5 年 8 月 至 2 0 1 6 年 7 月 兼 任 鹏 华 医 药 分 级 （ 2 0 1 6 年 7 月 已 转 型 为 鹏 华 中 证 医 药 卫 生
（ L O F ） ） 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 6 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 （ L O F ） 基 金 基 金 经 理 。
张 羽 翔 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 工 学 硕 士 ， 9 年 金 融 证 券 从 业 经 验 。 曾 任 招 商 银 行 软 件 中 心 ( 原
深 圳 市 融 博 技 术 公 司 ) 数 据 分 析 师 ； 2 0 1 1 年 3 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 监 察 稽 核
部 资 深 金 融 工 程 师 、 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 资 深 量 化 研 究 员 ， 先 后 从 事 金 融 工 程 、 量 化 研 究 等
工 作 ； 2 0 1 5 年 9 月 起 担 任 鹏 华 上 证 民 企 5 0 E T F 基 金 及 其 联 接 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 6 月 起
兼 任 鹏 华 新 丝 路 分 级 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 7 月 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分 级 基 金 基 金 经 理 。 张
羽 翔 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。
本 基 金 基 金 经 理 管 理 其 它 基 金 情 况 ：
2 0 1 5 年 9 月 起 担 任 鹏 华 上 证 民 企 5 0 E T F 联 接 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 6 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 新 丝 路 分 级 基 金 基 金 经 理 ；
2 0 1 6 年 7 月 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分 级 基 金 基 金 经 理 。
本 基 金 历 任 基 金 经 理 ：
2 0 1 0 年 8 月 至 2 0 1 3 年 3 月 方 南更新招募说明书
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2 0 1 3 年 3 月 至 2 0 1 5 年 9 月 崔 俊 杰 、 张 羽 翔
5 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员 情 况
邓 召 明 先 生 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 裁 、 党 总 支 书 记 。
高 阳 先 生 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 。
初 冬 女 士 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 固 定 收 益 投 资 总 监 、 固 定 收 益 部 总 经 理 ，
社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 及 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 、 鹏 华 双 债 增 利 债 券 、 鹏 华 双 债 加 利 债 券 基
金 基 金 经 理 。
冀 洪 涛 先 生 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 、 权 益 投 资 总 监 、 权 益 投 资 一 部 总 经 理 ，
社 保 基 金 组 合 投 资 经 理 ， 专 户 投 资 经 理 。
王 宗 合 先 生 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 二 部 总 经 理 ， 鹏 华 消 费 优 选 混 合 、 鹏 华 金
刚 保 本 混 合 、 鹏 华 品 牌 传 承 混 合 、 鹏 华 养 老 产 业 股 票 、 鹏 华 金 鼎 保 本 混 合 、 鹏 华 金 城 保 本 混
合 基 金 基 金 经 理 。
王 咏 辉 先 生 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 及 衍 生 品 投 资 部 总 经 理 ， 鹏 华 中 证 5 0 0 指 数
（ L O F ） 、 鹏 华 地 产 分 级 、 鹏 华 沪 深 3 0 0 指 数 （ L O F ） 、 鹏 华 创 业 板 分 级 、 鹏 华 互 联 网 分 级
基 金 基 金 经 理 。
梁 浩 先 生 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 总 经 理 ， 鹏 华 新 兴 产 业 混 合 、 鹏 华 动 力 增 长 混
合 ( L O F ) 、 鹏 华 健 康 环 保 混 合 、 鹏 华 医 药 科 技 混 合 基 金 基 金 经 理 。
阳 先 伟 先 生 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 执 行 总 经 理 。
陈 鹏 先 生 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 二 部 副 总 经 理 ， 鹏 华 中 国 5 0 混 合 、 鹏 华 消
费 领 先 混 合 基 金 基 金 经 理 。
6 、 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
（ 三 ） 基 金 管 理 人 的 职 责
1 、 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理
基 金 份 额 的 募 集 、 申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ；
2 、 办 理 基 金 备 案 手 续 ；
3 、 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 、 分 别 记 账 ， 进 行 证 券 投 资 ；
4 、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ；
5 、 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ；
6 、 编 制 中 期 和 年 度 基 金 报 告 ；更新招募说明书
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7 、 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 对 价 ；
8 、 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ；
9 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
1 0 、 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ；
1 1 、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ；
1 2 、 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 的 其 他 职 责 。
（ 四 ） 基 金 管 理 人 的 承 诺
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、
《 信 息 披 露 办 法 》 等 法 律 法 规 的 行 为 ， 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 采 取 有 效 措 施 ， 防 止
违 法 行 为 的 发 生 。
2 、 基 金 管 理 人 的 禁 止 行 为 ：
（ 1 ） 将 基 金 管 理 人 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ；
（ 2 ） 不 公 平 地 对 待 公 司 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ；
（ 3 ） 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ；
（ 4 ） 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ；
（ 5 ） 法 律 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律
法 规 及 行 业 规 范 ， 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ， 不 从 事 以 下 活 动 ：
（ 1 ） 越 权 或 违 规 经 营 ；
（ 2 ） 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ；
（ 3 ） 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 合 同 其 他 当 事 人 的 合 法 权 益 ；
（ 4 ） 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ；
（ 5 ） 拒 绝 、 干 扰 、 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ；
（ 6 ） 玩 忽 职 守 、 滥 用 职 权 ；
（ 7 ） 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内
容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ；
（ 8 ） 除 按 本 基 金 管 理 人 制 度 进 行 基 金 运 作 投 资 外 ， 直 接 或 间 接 进 行 其 他 股 票 投 资 ；
（ 9 ） 协 助 、 接 受 委 托 或 以 其 他 任 何 形 式 为 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ；
（ 1 0 ） 违 反 证 券 交 易 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 非 法 手 段 操 纵 市 场 价 格 ， 扰 乱 市 场
秩 序 ；
（ 1 1 ） 贬 损 同 行 ， 以 提 高 自 己 ；
（ 1 2 ） 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 、 误 导 、 欺 诈 成 分 ；更新招募说明书
1 4
（ 1 3 ） 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ；
（ 1 4 ） 有 悖 社 会 公 德 ， 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ；
（ 1 5 ） 其 他 法 律 、 行 政 法 规 禁 止 的 行 为 。
4 、 基 金 经 理 承 诺
（ 1 ） 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最
大 利 益 ；
（ 2 ） 不 得 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 者 谋 取 利 益 ；
（ 3 ） 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 ， 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资
内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 ；
（ 4 ） 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 。
（ 五 ） 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度
1 、 内 部 控 制 的 原 则
基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 遵 循 以 下 原 则 ：
（ 1 ） 健 全 性 原 则 ： 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员 ，
并 涵 盖 到 决 策 、 执 行 、 监 督 、 反 馈 等 各 个 环 节 ；
（ 2 ） 有 效 性 原 则 ： 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维 护 内 控 制 度
的 有 效 执 行 ；
（ 3 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 公 司 基 金 资 产 、
自 有 资 产 、 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 ；
（ 4 ） 相 互 制 约 原 则 ： 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 ；
（ 5 ） 成 本 效 益 原 则 ： 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 ， 提 高 经 济 效 益 ，
以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 。
2 、 制 订 内 部 控 制 制 度 应 当 遵 循 以 下 原 则 ：
（ 1 ） 合 法 合 规 性 原 则 ： 基 金 管 理 人 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 、 法 规 、 规 章 和 各 项 规
定 ；
（ 2 ） 全 面 性 原 则 ： 内 部 控 制 制 度 应 当 涵 盖 基 金 管 理 人 经 营 管 理 的 各 个 环 节 ， 不 得 留 有
制 度 上 的 空 白 或 漏 洞 ；
（ 3 ） 审 慎 性 原 则 ： 制 定 内 部 控 制 制 度 应 当 以 审 慎 经 营 、 防 范 和 化 解 风 险 为 出 发 点 ；
（ 4 ） 适 时 性 原 则 ： 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 当 随 着 有 关 法 律 法 规 的 调 整 和 基 金 管 理 人 经
营 战 略 、 经 营 方 针 、 经 营 理 念 等 内 外 部 环 境 的 变 化 进 行 及 时 的 修 改 或 完 善 。
３ 、 内 部 控 制 体 系
（ 1 ） 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 ， 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控 制 战 略 和 控
制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 。
（ 2 ） 公 司 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 进 行 监 督 检 查 ， 组 织 、 指更新招募说明书
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导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 ， 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报 告 。
（ 3 ） 公 司 经 营 管 理 层 、 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 、 公 司 各 部 门 总 经 理 定 期 召 开 会 议 对 各 类
风 险 予 以 充 分 的 评 估 和 防 范 ， 对 业 务 过 程 中 潜 在 和 存 在 的 风 险 进 行 通 报 、 讨 论 ， 并 及 时 采 取
防 范 和 控 制 措 施 。
（ 4 ） 监 察 稽 核 部 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 的 风 险 控 制 情 况 进 行 检 查 ， 定 期 不 定 期 对 业
务 部 门 内 部 控 制 制 度 执 行 情 况 和 遵 循 国 家 法 律 、 法 规 及 其 他 规 定 的 执 行 情 况 进 行 检 查 ， 并 适
时 提 出 整 改 建 议 。
（ 5 ） 业 务 部 门 ： 对 本 部 门 业 务 范 围 内 的 业 务 风 险 负 有 管 控 和 及 时 报 告 的 义 务 。
（ 6 ） 员 工 ： 依 照 公 司 “ 全 面 风 险 管 理 、 全 员 风 险 控 制 ” 的 理 念 ， 公 司 每 个 员 工 均 负 有 一
线 风 险 控 制 职 责 ， 负 责 把 公 司 的 风 险 控 制 理 念 和 措 施 落 实 到 每 一 个 业 务 环 节 当 中 ， 并 负 有 把
业 务 过 程 中 发 现 的 风 险 隐 患 或 风 险 问 题 及 时 进 行 报 告 、 反 馈 的 义 务 。
4 、 内 部 控 制 措 施
（ 1 ） 公 司 通 过 不 断 健 全 法 人 治 理 结 构 ， 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 ， 力 争
从 源 头 上 杜 绝 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 和 内 部 人 控 制 现 象 的 发 生 ， 保 护 投 资 者 利 益 和 公 司
合 法 权 益 。
（ 2 ） 管 理 层 牢 固 树 立 了 内 控 优 先 的 风 险 管 理 理 念 ， 并 着 力 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意
识 ， 营 造 浓 厚 的 风 险 管 理 文 化 氛 围 ， 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度 ，
使 风 险 意 识 贯 穿 到 公 司 各 个 部 门 、 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 。
（ 3 ） 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 建 立 了 包 括 岗 位 自 控 、 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 、
督 察 长 和 监 察 稽 核 部 监 督 的 、 权 责 统 一 、 严 密 有 效 的 三 道 内 控 防 线 。
（ 4 ） 建 立 并 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 及 内 部 控 制 制 度 ： 自 成 立 来 ， 公 司 不 断 完 善 内 控 组
织 架 构 、 控 制 程 序 、 控 制 措 施 以 及 控 制 职 责 ， 建 立 健 全 内 部 控 制 体 系 。 通 过 不 断 地 对 内 部 控
制 制 度 进 行 修 订 和 更 新 ， 公 司 的 内 部 控 制 制 度 不 断 走 向 完 善 。
（ 5 ） 建 立 健 全 各 项 管 理 制 度 和 业 务 规 章 ： 公 司 建 立 了 包 括 投 资 管 理 制 度 、 基 金 会 计 制
度 、 信 息 披 露 制 度 、 监 察 稽 核 制 度 、 信 息 技 术 管 理 制 度 、 公 司 财 务 制 度 等 基 本 管 理 制 度 以 及
包 括 岗 位 设 置 、 岗 位 职 责 、 操 作 流 程 手 册 在 内 的 业 务 流 程 、 规 章 等 ， 从 基 本 管 理 制 度 和 业 务
流 程 上 进 行 风 险 控 制 。
（ 6 ） 建 立 了 岗 位 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 ： 公 司 在 岗 位 设 置 上 采 取 了 严 格 的 分 离 制
度 ， 实 现 了 基 金 投 资 与 交 易 、 交 易 与 清 算 、 公 司 会 计 与 基 金 会 计 等 业 务 岗 位 的 分 离 制 度 ， 形
成 了 不 同 岗 位 之 间 的 相 互 制 衡 机 制 ， 从 岗 位 设 置 上 减 少 和 防 范 操 作 及 操 守 风 险 。
（ 7 ） 建 立 健 全 了 岗 位 责 任 制 ： 公 司 通 过 健 全 岗 位 责 任 制 使 每 位 员 工 都 能 明 确 自 己 的 岗
位 职 责 和 风 险 管 理 责 任 。
（ 8 ） 构 建 风 险 管 理 系 统 ： 公 司 通 过 建 立 风 险 评 估 、 预 警 、 报 告 、 控 制 以 及 监 督 程 序 ，更新招募说明书
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并 经 过 适 当 的 控 制 流 程 ， 定 期 或 实 时 对 风 险 进 行 评 估 、 预 警 、 监 督 ， 从 而 识 别 、 评 估 和 预 警
与 公 司 管 理 及 基 金 运 作 有 关 的 风 险 ， 通 过 明 晰 的 报 告 渠 道 ， 对 风 险 问 题 进 行 层 层 监 督 、 管 理 、
控 制 ， 使 部 门 和 管 理 层 即 时 把 握 风 险 状 况 并 及 时 、 快 速 作 出 风 险 控 制 决 策 。
（ 9 ） 建 立 自 动 化 监 督 控 制 系 统 ： 公 司 启 用 了 恒 生 交 易 系 统 以 及 自 行 开 发 的 投 资 指 标 监
控 系 统 等 计 算 机 辅 助 控 制 系 统 ， 对 投 资 比 例 限 制 、 “ 禁 止 买 入 股 票 名 单 ” 、 交 叉 交 易 等 方 面
进 行 电 子 化 控 制 ， 有 效 地 防 止 了 运 作 风 险 和 操 守 风 险 。
（ 1 0 ） 不 断 强 化 投 资 纪 律 ， 严 格 实 施 股 票 库 制 度 ： 公 司 不 断 强 化 投 资 纪 律 ， 加 强 集 体 决
策 机 制 ， 各 基 金 的 行 业 配 置 比 例 、 基 金 经 理 个 股 授 权 、 基 准 仓 位 等 由 投 资 决 策 委 员 会 决 定 。
同 时 ， 公 司 建 立 了 严 格 的 股 票 库 制 度 、 禁 止 和 限 制 投 资 股 票 制 度 ， 并 由 研 究 小 组 负 责 维 护 ，
所 有 股 票 投 资 必 须 完 全 从 股 票 库 中 选 择 。 公 司 还 建 立 了 契 约 风 险 评 估 制 度 ， 定 期 对 各 基 金 遵
守 基 金 合 同 的 情 况 进 行 评 估 ， 防 范 契 约 风 险 。
5 、 基 金 管 理 人 关 于 内 部 合 规 控 制 书 的 声 明
（ 1 ） 基 金 管 理 人 确 知 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 ；
（ 2 ） 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 ；
（ 3 ） 本 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 体 系 和 内 部 控 制 制
度 。
四、 基金 托管人
（ 一 ） 基 金 托 管 人 基 本 情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
成 立 时 间 ： 1 9 8 4 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 易 会 满
注 册 资 本 ： 人 民 币 3 5 , 6 4 0 , 6 2 5 . 7 1 万 元
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
联 系 人 ： 洪 渊
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
截 至 2 0 1 6 年 6 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 1 9 0 人 ， 平 均 年 龄 3 0 岁 ，
9 5 % 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职
称 。
（ 三 ） 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1 9 9 8 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服更新招募说明书
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务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 企 业 年 金 基 金 、
Q F I I 资 产 、 Q D I I 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资
产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、 Q D I I 专 户 资 产 、
E S C R O W 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值
服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托
管 证 券 投 资 基 金 5 8 7 只 。 自 2 0 0 3 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英
国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 5 1 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银
行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
（ 四 ） 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业
的 优 势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 ， 是 与 资 产 托 管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 ， 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做
法 是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作 ， 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业
务 的 同 时 ， 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ， 完 善 风 险 控 制 机 制 ， 强 化 业
务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继 2 0 0 5 、 2 0 0 7 、 2 0 0 9 、 2 0 1 0 、 2 0 1 1 、 2 0 1 2 、 2 0 1 3 、
2 0 1 4 年 八 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 S A S 7 0 （ 审 计 标 准 第
7 0 号 ） 审 阅 后 ， 2 0 1 5 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 九 次 通 过 I S A E 3 4 0 2 （ 原 S A S 7 0 ） 审 阅 获 得
无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告 ， 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 、 内 部 控 制 方
面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 。 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际
大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ， I S A E 3 4 0 2 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 、 常 规 化 的
内 控 工 作 手 段 。
1 、 内 部 风 险 控 制 目 标
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 强 化 和 建 立 守 法 经 营 、 规 范
运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ；
防 范 和 化 解 经 营 风 险 ， 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ； 维 护 持 有 人 的 权 益 ； 保 障 资 产 托 管 业 务 安
全 、 有 效 、 稳 健 运 行 。
2 、 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 （ 内 控
合 规 部 、 内 部 审 计 局 ） 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 。 总
行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监 督 。
资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在更新招募说明书
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总 经 理 的 直 接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各 业 务 处
室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 。
3 、 内 部 风 险 控 制 原 则
（ 1 ） 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ， 并 贯 穿 于
托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 。
（ 2 ） 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ；
监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有 的 部 门 、 岗 位 和 人 员 。
（ 3 ） 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ； 按 照 “ 内 控 优
先 ” 的 原 则 ， 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 ， 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 。
（ 4 ） 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 ， 审 慎 经 营 ， 保 证 基 金 资 产 和 其 他
委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 。
（ 5 ） 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善 ，
并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行 ， 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人 员 的 例 外 。
（ 6 ） 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ； 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 必
须 相 对 独 立 ， 适 当 分 离 ； 内 控 制 度 的 检 查 、 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 。
4 、 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施
（ 1 ） 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立 了 明 确 的 岗 位 职
责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 ， 并 采 取 了
良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度 ， 能 够 确 保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、 人 员 独 立 、 业 务 制 度 和 管 理 独 立 、
网 络 独 立 。
（ 2 ） 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制 定 者
和 管 理 者 ， 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况 ， 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部
控 制 目 标 方 面 的 进 展 ， 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施 ， 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 。
（ 3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互 控 防 线 ” 、 “ 监
控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 ， 树 立 “ 以 人 为 本 ” 的 内 控 文 化 ， 增 强 员
工 的 责 任 心 和 荣 誉 感 ， 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 。 并 通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职 业 道
德 培 训 、 签 订 承 诺 书 ， 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念 。
（ 4 ） 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 、
处 理 各 项 事 务 ， 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 ， 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 。
（ 5 ） 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理 ，
定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 ， 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 、 评 估 ， 制 定
并 实 施 风 险 控 制 措 施 ， 排 查 风 险 隐 患 。
（ 6 ） 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数 据 传 输 线 路
的 冗 余 备 份 、 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 。更新招募说明书
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（ 7 ） 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 ， 制 定 了 基 于 数 据 、 应
用 、 操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 ， 并 组 织 员 工 定 期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近
实 战 ， 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准 ， 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 “ 随 机 演 练 ” 。
从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 。
5 、 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况
（ 1 ） 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在 总 经 理 的 直
接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想 ， 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 、 稳 定
地 发 展 。
（ 2 ） 完 善 组 织 结 构 ， 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工
的 共 同 参 与 ， 只 有 这 样 ， 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 、 有 效 。 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管
理 ， 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位 ， 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风
险 负 责 ， 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 相
互 制 衡 的 组 织 结 构 。
（ 3 ） 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 ， 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范
和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 。 经 过 多 年 努 力 ， 资 产 托 管 部 已
经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 ， 包 括 ： 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息
披 露 制 度 等 ， 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程 ， 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约
机 制 。
（ 4 ） 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 ， 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 。 资 产 托 管
业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 ， 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作 ， 一 直 将 建
立 一 个 系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的
快 速 发 展 ， 新 问 题 、 新 情 况 不 断 出 现 ， 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要
的 位 置 ， 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 。
（ 四 ） 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业
的 优 势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 ， 是 与 资 产 托 管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 ， 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做
法 是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作 ， 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业
务 的 同 时 ， 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ， 完 善 风 险 控 制 机 制 ， 强 化 业
务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继 2 0 0 5 、 2 0 0 7 、 2 0 0 9 、 2 0 1 0 、 2 0 1 1 、 2 0 1 2 、 2 0 1 3 、
2 0 1 4 年 八 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 S A S 7 0 （ 审 计 标 准 第
7 0 号 ） 审 阅 后 ， 2 0 1 5 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 九 次 通 过 I S A E 3 4 0 2 （ 原 S A S 7 0 ） 审 阅 获 得
无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告 ， 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 、 内 部 控 制 方
面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 。 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际
大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ， I S A E 3 4 0 2 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 、 常 规 化 的更新招募说明书
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内 控 工 作 手 段 。
1 、 内 部 风 险 控 制 目 标
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 强 化 和 建 立 守 法 经 营 、 规 范
运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ；
防 范 和 化 解 经 营 风 险 ， 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ； 维 护 持 有 人 的 权 益 ； 保 障 资 产 托 管 业 务 安
全 、 有 效 、 稳 健 运 行 。
2 、 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 （ 内 控
合 规 部 、 内 部 审 计 局 ） 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 。 总
行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监 督 。
资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在
总 经 理 的 直 接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各 业 务 处
室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 。
3 、 内 部 风 险 控 制 原 则
（ 1 ） 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ， 并 贯 穿 于
托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 。
（ 2 ） 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ；
监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有 的 部 门 、 岗 位 和 人 员 。
（ 3 ） 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ； 按 照 “ 内 控 优
先 ” 的 原 则 ， 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 ， 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 。
（ 4 ） 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 ， 审 慎 经 营 ， 保 证 基 金 资 产 和 其 他
委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 。
（ 5 ） 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善 ，
并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行 ， 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人 员 的 例 外 。
（ 6 ） 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ； 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 必
须 相 对 独 立 ， 适 当 分 离 ； 内 控 制 度 的 检 查 、 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 。
4 、 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施
（ 1 ） 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立 了 明 确 的 岗 位 职
责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 ， 并 采 取 了
良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度 ， 能 够 确 保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、 人 员 独 立 、 业 务 制 度 和 管 理 独 立 、
网 络 独 立 。
（ 2 ） 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制 定 者
和 管 理 者 ， 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况 ， 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部
控 制 目 标 方 面 的 进 展 ， 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施 ， 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 。更新招募说明书
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（ 3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互 控 防 线 ” 、 “ 监
控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 ， 树 立 “ 以 人 为 本 ” 的 内 控 文 化 ， 增 强 员
工 的 责 任 心 和 荣 誉 感 ， 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 。 并 通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职 业 道
德 培 训 、 签 订 承 诺 书 ， 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念 。
（ 4 ） 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 、
处 理 各 项 事 务 ， 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 ， 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 。
（ 5 ） 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理 ，
定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 ， 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 、 评 估 ， 制 定
并 实 施 风 险 控 制 措 施 ， 排 查 风 险 隐 患 。
（ 6 ） 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数 据 传 输 线 路
的 冗 余 备 份 、 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 。
（ 7 ） 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 ， 制 定 了 基 于 数 据 、 应
用 、 操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 ， 并 组 织 员 工 定 期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近
实 战 ， 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准 ， 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 “ 随 机 演 练 ” 。
从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 。
5 、 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况
（ 1 ） 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在 总 经 理 的 直
接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想 ， 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 、 稳 定
地 发 展 。
（ 2 ） 完 善 组 织 结 构 ， 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工
的 共 同 参 与 ， 只 有 这 样 ， 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 、 有 效 。 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管
理 ， 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位 ， 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风
险 负 责 ， 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 相
互 制 衡 的 组 织 结 构 。
（ 3 ） 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 ， 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范
和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 。 经 过 多 年 努 力 ， 资 产 托 管 部 已
经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 ， 包 括 ： 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息
披 露 制 度 等 ， 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程 ， 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约
机 制 。
（ 4 ） 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 ， 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 。 资 产 托 管
业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 ， 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作 ， 一 直 将 建
立 一 个 系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的
快 速 发 展 ， 新 问 题 、 新 情 况 不 断 出 现 ， 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要
的 位 置 ， 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 。更新招募说明书
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五、 相关 服务机 构
（ 一 ） 基 金 销 售 机 构
1 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 （ 简 称 “ 一 级 交 易 商 ” ）
（ 1 ） 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国 信 证 券 大 厦 1 6 － 2 6 层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国 信 证 券 大 厦 1 6 － 2 6 层
法 定 代 表 人 ： 何 如
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 － 8 2 1 3 0 8 3 3
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 1 3 3 9 5 2
联 系 人 ： 周 杨
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 3 6
网 址 ： w w w . g u o s e n . c o m . c n
（ 2 ） 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 福 州 市 湖 东 路 2 6 8 号
办 公 地 址 ： 浦 东 新 区 民 生 路 1 1 9 9 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 2 1 层
法 定 代 表 人 ： 兰 荣
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 3 8 5 6 5 7 8 5
传 真 ： 0 2 1 - 3 8 5 6 5 9 5 5
联 系 人 ： 谢 高 得
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 6 2
网 址 ： w w w . x y z q . c o m . c n
（ 3 ） 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 州 天 河 区 天 河 北 路 1 8 3 - 1 8 7 号 大 都 会 广 场 4 3 楼 （ 4 3 0 1 - 4 3 1 6 房 ）
办 公 地 址 ： 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、 1 8 、 1 9 、 3 6 、 3 8 、 3 9 、 4 1 、 4 2 、 4 3 、 4 4
楼
法 定 代 表 人 ： 孙 树 明
联 系 人 ： 黄 岚
联 系 电 话 ： 0 2 0 - 8 7 5 5 5 8 8 8
传 真 ： 0 2 0 - 8 7 5 5 3 6 0 0
客 服 电 话 ： 9 5 5 7 5
网 址 ： w w w . g f . c o m . c n
（ 4 ） 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司更新招募说明书
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注 册 地 址 ： 天 津 市 经 济 技 术 开 发 区 第 二 大 街 4 2 号 写 字 楼 1 0 1 室
办 公 地 址 ： 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号
法 定 代 表 人 ： 王 春 峰
联 系 人 ： 王 兆 权
联 系 电 话 ： 0 2 2 - 2 8 4 5 1 8 6 1
传 真 0 2 2 - 2 8 4 5 1 8 9 2
网 址 ： w w w w . b h z q . c o m
（ 5 ） 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 山 东 省 济 南 市 经 七 路 8 6 号
办 公 地 址 ： 山 东 省 济 南 市 经 七 路 8 6 号 2 3 1 6 室
法 定 代 表 人 ： 李 玮
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 2 0 3 1 5 2 9 0
联 系 人 ： 许 曼 华
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 3 8
网 址 ： w w w . z t s . c o m . c n
（ 6 ） 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 南 京 市 江 东 中 路 2 2 8 号
办 公 地 址 ： 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 2 2 8 号 华 泰 证 券 广 场
法 定 代 表 人 ： 周 易
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 4 9 2 1 9
联 系 人 ： 庞 晓 芸
网 址 ： w w w . h t s c . c o m . c n
（ 7 ） 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办 公 地 址 ： 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 杨 泽 柱
联 系 电 话 ： 0 2 7 - 6 5 7 9 9 9 9 9
传 真 ： 0 2 7 - 8 5 4 8 1 9 0 0
联 系 人 ： 李 良
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 7 9 或 4 0 0 8 8 8 8 9 9 9
网 址 ： w w w . 9 5 5 7 9 . c o m
（ 8 ） 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际 企 业 大 厦 C 座更新招募说明书
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法 定 代 表 人 ： 陈 有 安
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 8 - 8 8 8
联 系 电 话 ： 0 1 0 － 6 6 5 6 8 4 3 0
联 系 人 ： 田 薇
网 址 ： w w w . c h i n a s t o c k . c o m . c n
（ 9 ） 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 广 东 路 6 8 9 号
办 公 地 址 ： 上 海 广 东 路 6 8 9 号
法 定 代 表 人 ： 王 开 国
联 系 电 话 ： 0 2 1 － 2 3 2 1 9 2 7 5
联 系 人 ： 李 笑 鸣
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 5 3
网 址 ： w w w . h t s e c . c o m
（ 1 0 ） 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 3 8 — 4 5 层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 3 8 — 4 5 层
法 定 代 表 人 ： 宫 少 林
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 9 4 3 6 6 6
联 系 人 ： 林 生 迎
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 6 5
网 址 ： w w w . n e w o n e . c o m . c n
（ 1 1 ） 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
法 定 代 表 人 ： 薛 峰
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 2 2 1 6 9 0 8 1
传 真 ： 0 2 1 - 6 8 8 1 7 2 7 1
联 系 人 ： 刘 晨
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 2 5
公 司 网 站 ： w w w . e b s c n . c o m
（ 1 2 ） 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 6 1 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 6 8 号 上 海 银 行 大 厦 2 9 楼
法 定 代 表 人 ： 杨 德 红更新招募说明书
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客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 8 - 6 6 6 / 9 5 5 2 1
联 系 人 ： 朱 雅 崴
联 系 电 话 ： 0 2 1 - 3 8 6 7 6 6 6 6
网 址 ： w w w . g t j a . c o m
（ 1 3 ） 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2 2 2 2 号 安 联 大 厦 3 4 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2 2 2 2 号 安 联 大 厦 3 4 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 2 0 0 8 号 中 国 凤 凰 大 厦 1 栋 9 层
法 定 代 表 人 ： 牛 冠 兴
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 5 5 1
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 5 5 8 3 5 5
联 系 人 ： 陈 剑 虹
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 8 0 0 1 0 0 1
网 址 ： w w w . e s s e n c e . c o m . c n
（ 1 4 ） 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 湖 南 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 2 0 0 号 华 侨 国 际 大 厦 2 2 - 2 4 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 2 8 号 太 平 洋 保 险 大 厦 1 1 层
法 定 代 表 人 ： 雷 杰
联 系 人 ： 郭 军 瑞
联 系 电 话 ： 0 7 3 1 - 8 5 8 3 2 5 0 3
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 7 1
网 址 ： w w w . f o u n d e r s c . c o m
（ 1 5 ） 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 1 2 - 1 5 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 1 2 - 1 5 层
法 定 代 表 ： 徐 勇 力
联 系 人 ： 汤 漫 川
电 话 ： 0 1 0 - 6 6 5 5 5 3 1 6
服 务 热 线 ： 4 0 0 8 8 8 8 9 9 3
公 司 网 站 ： w w w . d x z q . n e t
（ 1 6 ） 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
办 公 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
法 定 代 表 人 ： 李 梅更新招募说明书
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联 系 电 话 ： 0 2 1 - 3 3 3 8 9 8 8 8
联 系 人 ： 曹 晔
客 户 服 务 电 话 ： 9 5 5 2 3 或 4 0 0 8 8 9 5 5 2 3
电 话 委 托 ： 0 2 1 - 9 6 2 5 0 5
网 址 ： w w w . s w h y s c . c o m
（ 1 7 ） 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 1 9 8 号 标 志 商 务 中 心 A 栋 1 1 层
办 公 地 址 ： 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 1 9 8 号 标 志 商 务 中 心 A 栋 1 1 层
法 定 代 表 人 ： 林 俊 波
联 系 电 话 ： 0 2 1 － 6 8 6 3 4 5 1 8
传 真 ： 0 2 1 - 6 8 8 6 5 6 8 0
联 系 人 ： 李 欣
客 户 服 务 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 1 5 5 1
网 址 ： w w w . x c s c . c o m
（ 1 8 ） 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 太 原 市 府 西 街 6 9 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼
办 公 地 址 ： 太 原 市 府 西 街 6 9 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼
法 定 代 表 人 ： 侯 巍
联 系 电 话 ： 0 3 5 1 － 8 6 8 6 6 5 9
联 系 人 ： 郭 熠
网 址 ： w w w . i 6 1 8 . c o m . c n
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 6 6 6 - 1 6 1 8 、 9 5 5 7 3
2 、 二 级 市 场 交 易 代 理 券 商
包 括 具 有 经 纪 业 务 资 格 及 上 海 证 券 交 易 所 会 员 资 格 的 所 有 证 券 公 司 。
3 、 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 ，
并 及 时 公 告 。
（ 二 ） 登 记 结 算 机 构
名 称 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
法 定 代 表 人 ： 周 明
联 系 人 ： 崔 巍
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 5 9 3 7 8 8 5 6更新招募说明书
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传 真 ： 0 1 0 - 5 9 3 7 8 9 0 7
（ 三 ） 律 师 事 务 所
名 称 ： 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 外 大 街 2 0 号 联 合 大 厦 1 5 层
负 责 人 ： 张 绪 生
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 门 外 大 街 2 0 号 联 合 大 厦 1 5 层
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 5 8 8 2 2 0 0 ， 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 2 0 0
传 真 ： 0 1 0 - 6 5 8 8 2 2 1 1 ， 0 7 5 5 - 2 3 9 8 2 2 1 1
联 系 人 ： 黄 亮
经 办 律 师 ： 孔 雨 泉 、 黄 亮
（ 四 ） 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名 称 ： 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 1 8 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
执 行 事 务 合 伙 人 ： 李 丹
联 系 电 话 ： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 ： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 0 0
联 系 人 ： 陈 熹
经 办 注 册 会 计 师 ： 单 峰 、 陈 熹
六、 基金 的募集 与基 金合 同生效
（ 一 ） 基 金 的 募 集
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 ， 并 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 字 [ 2 0 1 0 ] 7 4 7 号 文 批 准 募 集
发 售 。 募 集 期 从 2 0 1 0 年 7 月 1 日 起 到 7 月 2 9 日 止 ， 共 募 集 1 , 0 0 7 , 0 0 2 , 8 6 3 . 0 0 份 基 金 份 额 ，
募 集 户 数 为 1 3 7 9 2 户 。
本 基 金 为 交 易 型 开 放 式 股 票 证 券 投 资 基 金 ， 存 续 期 间 为 不 定 期 。
（ 二 ） 基 金 合 同 的 生 效
本 基 金 的 基 金 合 同 已 于 2 0 1 0 年 8 月 5 日 正 式 生 效 。
（ 三 ） 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5 , 0 0 0
万 元 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ； 连 续 2 0 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的 ， 基 金 管更新招募说明书
2 8
理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 说 明 原 因 并 报 送 解 决 方 案 。
法 律 法 规 另 有 规 定 时 ， 从 其 规 定 。
七、 基金 份额折 算和 变更登 记
根 据 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 上 证 民 营 企 业
5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以
下 简 称 “ 本 基 金 管 理 人 ” ） 决 定 2 0 1 0 年 1 0 月 1 3 日 为 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 的 基 金 份 额 折 算 日 ， 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值 与 2 0 1 0 年
1 0 月 1 3 日 标 的 指 数 收 盘 值 的 千 分 之 一 基 本 一 致 。 2 0 1 0 年 1 0 月 1 3 日 ， 上 证 民 营 企 业 5 0 指
数 收 盘 值 为 1 2 4 9 . 5 2 5 点 ， 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 为 1 , 0 7 8 , 4 9 6 , 8 8 8 . 7 2 元 ， 折 算 前 基 金 份 额
总 额 为 1 , 0 0 7 , 0 0 2 , 8 6 3 . 0 0 份 ， 折 算 前 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 7 1 元 。
根 据 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 中 约 定 的 基 金 份
额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 0 . 8 5 7 1 2 3 1 8 （ 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 到 小 数 点 后 8 位 ） ，
折 算 后 基 金 份 额 总 额 为 8 6 3 , 1 2 4 , 0 6 7 . 0 0 份 ， 折 算 后 基 金 份 额 净 值 为 1 . 2 5 0 元 。
本 基 金 管 理 人 已 根 据 上 述 折 算 比 例 ， 对 各 基 金 份 额 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额 进 行 了 折 算 ，
并 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 4 日 进 行 了 变 更 登 记 。 折
算 后 的 基 金 份 额 保 留 到 整 数 位 （ 小 数 部 分 舍 去 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 ） 。 投 资 者 可
以 自 2 0 1 0 年 1 0 月 1 5 日 起 在 其 上 海 证 券 交 易 所 证 券 账 户 指 定 的 销 售 机 构 查 询 折 算 后 其 持 有
的 基 金 份 额 。
八、基 金 份额的上 市交 易
（ 一 ） 基 金 份 额 的 上 市
基 金 合 同 生 效 后 ， 具 备 下 列 条 件 的 ， 基 金 管 理 人 可 依 据 《 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金
上 市 规 则 》 ， 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 基 金 份 额 上 市 ：
1 、 基 金 募 集 金 额 （ 含 网 下 股 票 认 购 所 募 集 的 股 票 市 值 ） 不 低 于 2 亿 元 人 民 币 ；
2 、 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于 1 , 0 0 0 人 ；
3 、 《 上 海 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 规 定 的 其 他 条 件 。
基 金 上 市 前 ， 基 金 管 理 人 应 与 上 海 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 。 基 金 份 额 获 准 在 上 海 证
券 交 易 所 上 市 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 基 金 份 额 上 市 日 的 3 个 工 作 日 前 发 布 基 金 份 额 上 市 交 易 公
告 书 。
本 基 金 于 2 0 1 0 年 1 0 月 2 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 。
（ 二 ） 基 金 份 额 的 上 市 交 易更新招募说明书
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基 金 份 额 在 上 海 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 、 《 上 海 证
券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 、 上 交 所 《 业 务 细 则 》 等 有 关 规 定 。 包 括 但 不 限 于 ：
1 、 本 基 金 上 市 首 日 的 开 盘 参 考 价 为 前 一 工 作 日 基 金 份 额 净 值 ；
2 、 本 基 金 买 入 申 报 数 量 为 1 0 0 份 或 其 整 数 倍 ， 不 足 1 0 0 份 的 部 分 可 以 卖 出 ；
3 、 本 基 金 申 报 价 格 最 小 变 动 单 位 为 0 . 0 0 1 元 ；
4 、 本 基 金 可 适 用 大 宗 交 易 的 相 关 规 则 。
（ 三 ) 终 止 上 市 交 易
基 金 份 额 上 市 交 易 后 ， 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 上 海 证 券 交 易 所 可 终 止 基 金 的 上 市 交 易 ， 并
报 中 国 证 监 会 备 案 ：
1 、 不 再 具 备 本 部 分 第 一 款 规 定 的 上 市 条 件 ；
2 、 《 基 金 合 同 》 终 止 ；
3 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 上 市 ；
4 、 上 海 证 券 交 易 所 认 为 应 当 终 止 上 市 的 其 他 情 形 。
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 上 海 证 券 交 易 所 终 止 基 金 上 市 的 决 定 之 日 起 2 个 工 作 日 内 发 布
基 金 终 止 上 市 公 告 。
除 因 上 述 第 2 项 原 因 使 本 基 金 终 止 上 市 外 ， 本 基 金 将 由 交 易 型 开 放 式 基 金 变 更 为 契 约 型
开 放 式 指 数 基 金 。
（ 四 ） 参 考 基 金 份 额 净 值 ( I O P V ) 的 计 算 与 公 告
基 金 管 理 人 在 每 一 交 易 日 开 市 前 向 上 海 证 券 交 易 所 提 供 当 日 的 申 购 赎 回 清 单 ， 上 海 证 券
交 易 所 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 ， 计 算 并 发 布 参 考
基 金 份 额 净 值 ( I O P V ) ， 供 投 资 者 交 易 、 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 参 考 。
1 、 参 考 基 金 份 额 净 值 计 算 公 式 为 ：
参 考 基 金 份 额 净 值 ＝ ( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可
以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份
证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 、 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金 部 分 ) / 最 小 申 购 赎 回 单 位
对 应 的 基 金 份 额 。
2 、 参 考 基 金 份 额 净 值 的 计 算 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 3 位 。
3 、 基 金 管 理 人 可 以 调 整 参 考 基 金 份 额 净 值 计 算 公 式 ， 并 予 以 公 告 。
（ 五 ） 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 或 上 海 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规
定 内 容 进 行 调 整 的 ， 本 《 基 金 合 同 》 相 应 予 以 修 改 ， 并 按 照 新 规 定 执 行 。
九、 基 金 份额的 申购 与赎回
（ 一 ） 申 购 和 赎 回 的 场 所更新招募说明书
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投 资 者 应 当 在 申 购 赎 回 代 理 券 商 办 理 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 营 业 场 所 或 按 申 购 赎 回 代
理 券 商 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 的 申 购 和 赎 回 。
基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 基 金 申 购 赎 回 代 理 券 商 ， 并 予 以 公 告 。 在 相 关 条 件 许
可 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 可 增 加 或 调 整 申 购 赎 回 代 理 机 构 ， 并 予 以 公 告 。
（ 二 ） 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 及 时 间
1 、 开 放 日 及 开 放 时 间
投 资 者 可 办 理 申 购 、 赎 回 等 业 务 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 的 交 易 日 ， 开 放 时 间 为 上 午
9 : 3 0 - 1 1 : 3 0 和 下 午 1 : 0 0 - 3 : 0 0 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的
规 定 公 告 暂 停 申 购 、 赎 回 时 除 外 。
若 上 海 证 券 交 易 所 交 易 时 间 更 改 或 实 际 情 况 需 要 ， 基 金 管 理 人 可 对 申 购 、 赎 回 时 间 进 行
调 整 ， 但 此 项 调 整 应 在 实 施 日 前 在 指 定 媒 体 公 告 。
2 、 申 购 、 赎 回 的 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间
本 基 金 已 于 2 0 1 0 年 1 0 月 2 9 日 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 业 务 。
（ 三 ） 申 购 和 赎 回 的 原 则
1 、 本 基 金 采 用 份 额 申 购 和 份 额 赎 回 的 方 式 ， 即 申 购 和 赎 回 均 以 份 额 申 请 。
2 、 本 基 金 的 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。
3 、 申 购 、 赎 回 申 请 提 交 后 不 得 撤 销 。
4 、 申 购 、 赎 回 应 遵 守 上 交 所 《 业 务 细 则 》 的 规 定 。
5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 并 在 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 实 质 利 益 的 前 提
下 调 整 上 述 原 则 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在
指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
（ 四 ） 申 购 和 赎 回 的 数 额 限 定
投 资 者 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 需 为 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 整 数 倍 。
本 基 金 最 小 申 购 赎 回 单 位 为 5 0 万 份 ， 基 金 管 理 人 有 权 对 其 进 行 更 改 ， 并 在 调 整 生 效 前
依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 至 少 在 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 并 报 中 国 证 监
会 备 案 。
（ 五 ） 申 购 和 赎 回 的 程 序
1 、 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式
基 金 投 资 者 必 须 根 据 申 购 赎 回 代 理 券 商 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 业 务 办 理 时 间 向 申 购 赎
回 代 理 券 商 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 。
投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 须 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 备 足 申 购 对 价 ； 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 ，
必 须 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 和 现 金 。 否 则 所 提 交 的 申 购 、 赎 回 的 申 请 无 效 而 不 予 成 交 。
2 、 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认更新招募说明书
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基 金 投 资 者 申 购 、 赎 回 申 请 在 受 理 当 日 进 行 确 认 。 如 投 资 者 未 能 提 供 符 合 要 求 的 申 购 对
价 ， 则 申 购 申 请 失 败 。 如 投 资 者 持 有 的 符 合 要 求 的 基 金 份 额 不 足 或 未 能 根 据 要 求 准 备 足 额 的
现 金 ， 或 本 基 金 投 资 组 合 内 不 具 备 足 额 的 符 合 要 求 的 赎 回 对 价 ， 则 赎 回 申 请 失 败 。
3 、 申 购 和 赎 回 的 清 算 交 收 与 登 记
本 基 金 申 购 赎 回 过 程 中 涉 及 的 股 票 和 基 金 份 额 交 收 适 用 上 海 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 机
构 的 结 算 规 则 。
投 资 者 T 日 申 购 、 赎 回 成 功 后 ， 登 记 结 算 机 构 在 T 日 收 市 后 为 投 资 者 办 理 基 金 份 额 与
组 合 证 券 的 清 算 交 收 。 申 购 、 赎 回 发 生 的 现 金 替 代 款 和 现 金 差 额 分 别 于 T + 1 日 和 T + 2 日 交 收 ，
基 金 托 管 人 根 据 登 记 结 算 机 构 的 结 算 通 知 和 基 金 管 理 人 的 划 款 通 知 办 理 资 金 的 划 拨 。 如 果 登
记 结 算 机 构 、 基 金 管 理 人 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 之 间 在 清 算 交 收 时 发 现 不 能 正 常 履 约 的 情 形 ，
则 依 据 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 的
有 关 规 定 和 其 他 相 关 约 定 进 行 处 理 。 如 登 记 结 算 机 构 相 关 的 结 算 交 收 规 则 发 生 变 化 ， 则 按 最
新 规 定 办 理 。
登 记 结 算 机 构 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 对 清 算 交 收 和 登 记 的 办 理 时 间 、 方 式 进 行 调
整 ， 并 最 迟 于 开 始 实 施 前 3 个 工 作 日 在 至 少 一 种 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 公 告 。
（ 六 ） 申 购 、 赎 回 的 对 价 及 费 用
1 、 申 购 对 价 是 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其
他 对 价 。 赎 回 对 价 是 指 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 , 基 金 管 理 人 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现
金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 和 投 资 者 申 购 、 赎
回 的 基 金 份 额 数 额 确 定 。
2 、 申 购 、 赎 回 清 单 由 基 金 管 理 人 编 制 。 T 日 的 申 购 、 赎 回 清 单 在 当 日 上 海 证 券 交 易 所
开 市 前 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 ， 可 以 适 当 延 迟 编 制 或 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 如 申 购 、 赎
回 清 单 产 生 差 错 ， 基 金 管 理 人 可 申 请 基 金 交 易 的 临 时 停 牌 或 暂 停 基 金 的 申 购 、 赎 回 ， 并 报 中
国 证 监 会 备 案 。
3 、 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额
0 . 5 % 的 标 准 收 取 佣 金 ， 其 中 包 含 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 等 收 取 的 相 关 费 用 。
4 、 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 在 T + 1 日 公 告 ， 计 算 公 式 为 计 算 日 基 金
资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 如 遇 特 殊 情 况 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 ，
并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
（ 七 ） 申 购 赎 回 清 单 的 内 容 与 格 式
1 、 申 购 赎 回 清 单 的 内 容
T 日 申 购 赎 回 清 单 公 告 内 容 包 括 最 小 申 购 赎 回 单 位 所 对 应 的 组 合 证 券 内 各 成 份 证 券 数
据 、 现 金 替 代 、 T 日 现 金 替 代 的 溢 价 比 例 、 T 日 允 许 现 金 替 代 的 最 高 比 例 、 T 日 预 估 现 金 部
分 、 T - 1 日 现 金 差 额 、 基 金 份 额 净 值 及 其 它 相 关 内 容 。更新招募说明书
3 2
2 、 申 购 赎 回 清 单 组 合 证 券 相 关 内 容
组 合 证 券 是 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券 。 申 购 赎 回 清 单 将 公 告 最 小 申 购
赎 回 单 位 所 对 应 的 各 成 份 证 券 名 称 、 证 券 代 码 及 数 量 。
3 、 最 小 申 购 赎 回 单 位
最 小 申 购 赎 回 单 位 是 基 金 申 购 赎 回 的 最 基 本 单 位 。
4 、 申 购 赎 回 清 单 现 金 替 代 相 关 内 容
现 金 替 代 是 指 申 购 、 赎 回 过 程 中 ， 投 资 者 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 ， 用 于 替 代 组
合 证 券 中 部 分 证 券 的 一 定 数 量 的 现 金 。
（ 1 ） 现 金 替 代 分 为 三 种 类 型 ： 禁 止 现 金 替 代 （ 标 志 为 “ 禁 止 ” ） 、 可 以 现 金 替 代 （ 标
志 为 “ 允 许 ” ） 和 必 须 现 金 替 代 （ 标 志 为 “ 必 须 ” ） 。
禁 止 现 金 替 代 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券 不 允 许 使 用 现 金 作 为 替 代 。
可 以 现 金 替 代 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时 ， 允 许 使 用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证 券 的 替
代 ， 但 在 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券 不 允 许 使 用 现 金 作 为 替 代 。
必 须 现 金 替 代 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券 必 须 使 用 现 金 作 为 替 代 。
（ 2 ） 可 以 现 金 替 代
1 ） 适 用 情 形 ： 可 以 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 停 牌 等 原 因 导 致 投 资 者 无 法 在 申 购 时 买
入 的 证 券 ， 或 基 金 管 理 人 认 为 可 以 采 用 现 金 替 代 的 其 他 情 形 。
2 ） 替 代 金 额 ： 对 于 可 以 现 金 替 代 的 证 券 ， 替 代 金 额 的 计 算 公 式 为 ：
替 代 金 额 ＝ 替 代 证 券 数 量 × 该 证 券 参 考 价 格 × （ 1 ＋ 现 金 替 代 溢 价 比 例 ）
其 中 ， “ 该 证 券 参 考 价 格 ” 的 确 定 原 则 为 ：
（ i ） 该 证 券 正 常 交 易 时 ， 采 用 最 新 成 交 价 ；
（ i i ） 该 证 券 正 常 交 易 中 出 现 涨 停 / 跌 停 时 ， 采 用 涨 停 / 跌 停 价 格 ；
（ i i i ） 该 证 券 停 牌 且 当 日 有 成 交 时 ， 采 用 最 新 成 交 价 ；
（ i v ） 该 证 券 停 牌 且 当 日 无 成 交 时 ， 采 用 前 收 盘 价 （ 考 虑 当 日 的 除 权 除 息 等 因 素 ） 。
如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 价 格 确 定 原 则 发 生 变 化 ， 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规 定 的 参 考 价
格 为 准 。
收 取 可 以 现 金 替 代 溢 价 的 原 因 是 ， 对 于 使 用 可 以 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 需 随 后 买
入 ， 而 实 际 买 入 价 格 加 上 相 关 交 易 费 用 后 与 申 购 时 的 参 考 价 格 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操 作 ，
基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比 例 ， 并 据 此 收 取 替 代 金 额 。 如 果 预 先
收 取 的 金 额 高 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基 金 管 理 人 将 退 还 多 收 取 的 差 额 ； 如 果
预 先 收 取 的 金 额 低 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基 金 管 理 人 将 向 投 资 者 收 取 欠 缺 的
差 额 。
3 ） 替 代 金 额 的 处 理 程 序
T 日 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 公 布 现 金 替 代 溢 价 比 例 ， 并 据 此 收 取 替 代 金 额 。更新招募说明书
3 3
在 T 日 后 被 替 代 的 成 份 证 券 有 正 常 交 易 的 2 个 交 易 日 （ 简 称 为 T + 2 日 ） 内 ， 基 金 管 理
人 将 以 收 到 的 替 代 金 额 买 入 被 替 代 的 部 分 证 券 。
T + 2 日 日 终 ， 若 已 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 实 际 购 入 成 本
（ 包 括 买 入 价 格 与 交 易 费 用 ） 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 者 或 投 资 者 应 补 交 的 款 项 ； 若 未
能 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照
T + 2 日 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 者 或 投 资 者
应 补 交 的 款 项 。
特 例 情 况 ： 若 自 T 日 起 （ 不 含 T 日 ） ， 上 海 证 券 交 易 所 正 常 交 易 日 已 达 到 2 0 日 而 该 证
券 正 常 交 易 日 低 于 2 日 ， 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 最
近 一 次 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 者 或 投 资 者
应 补 交 的 款 项 。
若 现 金 替 代 日 （ T 日 ） 后 至 T + 2 日 （ 若 在 特 例 情 况 下 ， 则 为 T 日 起 第 2 0 个 交 易 日 ） 期
间 发 生 除 息 、 送 股 （ 转 增 ） 、 配 股 等 权 益 变 动 ， 则 进 行 相 应 调 整 。
T + 2 日 后 第 1 个 工 作 日 （ 若 在 特 例 情 况 下 ， 则 为 T 日 起 第 2 1 个 交 易 日 ） ， 基 金 管 理 人
将 应 退 款 和 补 款 的 明 细 及 汇 总 数 据 发 送 给 相 关 申 购 赎 回 代 理 券 商 和 基 金 托 管 人 ， 相 关 款 项 的
清 算 交 收 将 于 此 后 3 个 工 作 日 内 完 成 。
4 ） 替 代 限 制 ： 为 更 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 ， 基 金 管 理 人 可 规 定 投 资 者
使 用 可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基 金 份 额 资 产 净 值 的 一 定 比 例 。 现 金 替 代 比 例 的
计 算 公 式 为 ：
） 参 考 基 金 份 额 净 值 （ 申 购 基 金 份 额
该 证 券 参 考 价 格 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
IOPV ?
? ?
?
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?
n
1 i
% 1 0 0 i
%
参 考 基 金 份 额 净 值 目 前 为 最 新 基 金 份 额 参 考 净 值 ， 如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 基 金 份 额 净
值 计 算 方 式 发 生 变 化 ， 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规 定 的 参 考 基 金 份 额 净 值 为 准 。
（ 3 ） 必 须 现 金 替 代
1 ） 适 用 情 形 ： 必 须 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 标 的 指 数 调 整 ， 即 将 被 剔 除 的 成 份 证 券 ，
或 基 金 管 理 人 出 于 保 护 持 有 人 利 益 等 原 因 认 为 有 必 要 实 行 必 须 现 金 替 代 的 成 份 证 券 。
2 ） 替 代 金 额 ： 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 将 在 申 购 赎 回 清 单 中 公 告 替 代 的
一 定 数 量 的 现 金 ， 即 “ 固 定 替 代 金 额 ” 。 固 定 替 代 金 额 的 计 算 方 法 为 申 购 赎 回 清 单 中 该 证 券
的 数 量 乘 以 其 T 日 预 计 开 盘 价 。
5 、 预 估 现 金 部 分 相 关 内 容
预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计 算 参 考 基 金 份 额 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 机 构 预 先 冻 结 申 请 申
购 、 赎 回 的 投 资 者 的 相 应 资 金 ， 由 基 金 管 理 人 计 算 的 现 金 数 额 。
本 基 金 T 日 申 购 赎 回 清 单 中 公 告 预 估 现 金 部 分 计 算 公 式 为 ：更新招募说明书
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T 日 预 估 现 金 部 分 ＝ T - 1 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 － （ 申 购 赎 回 清 单 中 必 须
用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 + 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 T 日 预 计 开
盘 价 相 乘 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 T 日 预 计 开 盘 价 相 乘 之
和 ）
其 中 ， T 日 预 计 开 盘 价 主 要 根 据 交 易 所 提 供 的 标 的 指 数 成 份 证 券 的 预 计 开 盘 价 确 定 。
另 外 ， 若 T 日 为 基 金 分 红 除 息 日 ， 则 计 算 公 式 中 的 “ T - 1 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资
产 净 值 ” 需 扣 减 相 应 的 收 益 分 配 数 额 。
预 估 现 金 部 分 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为 零 。
6 、 申 购 赎 回 清 单 现 金 差 额 相 关 内 容
T 日 现 金 差 额 在 T + 1 日 的 申 购 赎 回 清 单 中 公 告 ， 其 计 算 公 式 为 ：
T 日 现 金 差 额 ＝ T 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 基 金 份 额 × T 日 基 金 份 额 净 值 － （ 申 购 赎
回 清 单 中 必 须 用 现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数
量 与 T 日 收 盘 价 相 乘 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 T 日 收 盘 价 相
乘 之 和 ）
T 日 投 资 者 申 购 赎 回 基 金 份 额 时 ， 需 按 T + 1 日 公 告 的 T 日 现 金 差 额 进 行 资 金 的 清 算 交
收 。 现 金 差 额 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为 零 。 在 投 资 者 申 购 时 ， 如 现 金 差 额 为 正 数 ， 则 投 资
者 应 根 据 其 申 购 的 基 金 份 额 支 付 相 应 的 现 金 ， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投 资 者 将 根 据 其 申 购 的
基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 ； 在 投 资 者 赎 回 时 ， 如 现 金 差 额 为 正 数 ， 则 投 资 者 将 根 据 其 赎 回 的
基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 ， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投 资 者 应 根 据 其 赎 回 的 基 金 份 额 支 付 相 应
的 现 金 。
7 、 申 购 赎 回 清 单 的 格 式
申 购 赎 回 清 单 的 格 式 举 例 如 下 ：
基 本 信 息
最 新 公 告 日 期 T 日
基 金 名 称 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 管 理 人 公 司 名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
一 级 市 场 基 金 代 码 5 1 0 0 7 1
T - 1 日 信 息 内 容
现 金 差 额 ( 单 位 ： 元 ) 1 5 0 3 . 4 7
最 小 申 购 赎 回 单 位 资 产 净 值 ( 单 位 ： 元 ) 7 9 0 , 4 5 6 . 4 7
基 金 份 额 净 值 ( 单 位 ： 元 ) 1 . 5 8 1 0
T 日 信 息 内 容更新招募说明书
3 5
预 估 现 金 差 额 ( 单 位 ： 元 ) 2 , 4 1 8 . 4 7
现 金 替 代 比 例 上 限 3 0 %
是 否 需 要 公 布 I O P V 是
最 小 申 购 赎 回 单 位 ( 单 位 ： 份 ) 5 0 0 , 0 0 0
申 购 、 赎 回 的 允 许 情 况 允 许 申 购 、 允 许 赎 回
T 日 成 份 股 信 息 内 容
股 票 代 码 股 票 简 称 股 票 数 量 现 金 替 代 标 志 现 金 替 代 溢 价 比 例 固 定 替 代 金
额
6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 2 5 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 2 9 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 1 0 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 0 7 4 保 千 里 7 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 0 7 9 人 福 医 药 7 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 2 0 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 1 4 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 1 4 3 金 发 科 技 1 4 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 1 5 7 永 泰 能 源 2 8 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 1 7 7 雅 戈 尔 1 2 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 9 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 2 0 8 新 湖 中 宝 2 6 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 2 5 6 广 汇 能 源 2 4 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 1 1 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 3 4 0 华 夏 幸 福 7 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 1 7 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 4 1 0 华 胜 天 成 7 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 4 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 9 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 4 9 0 鹏 欣 资 源 1 1 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 5 0 3 华 丽 家 族 1 2 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 8 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 2 2 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 1 4 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 5 3 5 天 士 力 5 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 5 6 5 迪 马 股 份 1 1 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 4 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 6 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 6 4 5 中 源 协 和 2 0 0 允 许 1 0 %更新招募说明书
3 6
6 0 0 6 5 5 豫 园 商 城 8 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 3 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 5 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 7 5 9 洲 际 油 气 9 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 7 7 0 综 艺 股 份 6 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 8 0 4 鹏 博 士 9 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 8 1 1 东 方 集 团 1 1 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 8 1 6 安 信 信 托 7 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 8 6 7 通 化 东 宝 7 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 8 7 3 梅 花 生 物 1 4 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 9 7 8 宜 华 生 活 9 0 0 允 许 1 0 %
6 0 0 9 9 8 九 州 通 2 0 0 允 许 1 0 %
6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 8 0 0 允 许 1 0 %
6 0 1 0 9 9 太 平 洋 3 4 0 0 允 许 1 0 %
6 0 1 1 5 5 新 城 控 股 7 0 0 允 许 1 0 %
6 0 1 2 1 6 君 正 集 团 1 0 0 0 允 许 1 0 %
6 0 1 2 5 8 庞 大 集 团 3 4 0 0 允 许 1 0 %
6 0 1 5 1 9 大 智 慧 6 0 0 允 许 1 0 %
6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 9 0 0 允 许 1 0 %
6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 3 1 0 0 允 许 1 0 %
6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 2 9 0 0 允 许 1 0 %
注 ： 本 处 T 日 选 取 为 2 0 1 6 年 8 月 4 日 。
（ 八 ） 暂 停 申 购 、 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式
除 非 出 现 如 下 情 形 ， 基 金 管 理 人 不 得 暂 停 基 金 投 资 者 的 申 购 、 赎 回 申 请 ：
（ 1 ） 不 可 抗 力 的 原 因 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 ；
（ 2 ） 因 特 殊 原 因 （ 如 上 海 证 券 交 易 场 所 在 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ） ， 导 致 当 日 基 金 资 产 净
值 无 法 计 算 ；
（ 3 ） 上 海 证 券 交 易 所 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 、 登 记 结 算 机 构 因 异 常 情 况 无 法 办 理 申 购 、
赎 回 ；
（ 4 ） 发 生 《 基 金 合 同 》 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 的 情 形 ；
（ 5 ） 申 购 、 赎 回 清 单 产 生 差 错 ， 基 金 管 理 人 为 维 护 基 金 利 益 决 定 暂 停 申 购 、 赎 回 ；
（ 6 ） 法 律 法 规 、 上 海 证 券 交 易 所 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 可 暂 停 申 购 、 赎 回 的 情
形 ；
发 生 暂 停 申 购 或 赎 回 的 情 形 之 一 时 ， 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 可 能 同 时 暂 停 。
发 生 上 述 情 形 之 一 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 在 至 少 一 家 指 定 媒
体 刊 登 暂 停 申 购 、 赎 回 的 公 告 。 在 暂 停 申 购 、 赎 回 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申更新招募说明书
3 7
购 、 赎 回 业 务 的 办 理 并 予 以 公 告 （ 但 相 关 暂 停 申 购 、 赎 回 公 告 另 有 规 定 的 从 其 规 定 执 行 ） 。
（ 九 ） 集 合 申 购 和 其 他 服 务
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 可 开 放 集 合 申 购 ， 即 允 许 多 个 投 资 者 集 合 其 持 有 的 组 合 证 券 ，
共 同 构 成 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 或 其 整 数 倍 ， 进 行 申 购 。 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提
下 ， 基 金 管 理 人 有 权 制 定 集 合 申 购 业 务 的 相 关 规 则 。
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 也 可 采 取 其 他 合 理 的 申 购 、 赎 回 方 式 ， 并 于 新 的 申 购 、 赎 回
方 式 开 始 执 行 前 的 至 少 三 个 工 作 日 予 以 公 告 。
根 据 投 资 需 要 （ 如 变 更 标 的 指 数 ） 或 为 提 高 交 易 便 利 ， 基 金 管 理 人 可 向 登 记 结 算 机 构 申
请 办 理 基 金 份 额 折 算 与 变 更 登 记 。 基 金 份 额 折 算 由 基 金 管 理 人 办 理 ， 并 由 登 记 结 算 机 构 进 行
基 金 份 额 的 变 更 登 记 。 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值 与 折 算 日 标 的 指 数 收 盘 值 的 对 应 关 系 参 见 届 时
的 公 告 和 招 募 说 明 书 的 定 期 更 新 。 对 基 金 份 额 折 算 后 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 采 取
四 舍 五 入 的 方 法 保 留 到 整 数 位 ， 由 此 产 生 的 误 差 归 入 基 金 资 产 。 基 金 份 额 折 算 的 具 体 方 法 参
见 招 募 说 明 书 。
基 金 份 额 折 算 后 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 总 额 与 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 额 将 发 生
调 整 ， 但 调 整 后 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 份 额 总 额 的 比 例 不 发 生 变 化 。 基 金
份 额 折 算 对 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 无 实 质 性 影 响 。 基 金 份 额 折 算 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 将 按 照
折 算 后 的 基 金 份 额 享 有 权 利 并 承 担 义 务 。 基 金 管 理 人 应 就 其 具 体 事 宜 进 行 必 要 公 告 ， 并 通 知
基 金 托 管 人 。
基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 机 构 可 依 据 本 《 基 金 合 同 》 开 展 其 他 服 务 ， 双 方 需 签 订 书 面 委 托
代 理 协 议 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
（ 十 ） 基 金 的 转 托 管 、 非 交 易 过 户 等 其 他 业 务
登 记 结 算 机 构 可 依 据 其 业 务 规 则 ， 受 理 基 金 份 额 的 转 托 管 、 非 交 易 过 户 、 冻 结 与 解 冻 等
业 务 ， 并 收 取 一 定 的 手 续 费 用 。
十、 基金 的投资
（ 一 ） 投 资 目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
（ 二 ） 投 资 范 围
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 主 要 投 资 于 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 的 成 份 股
及 其 备 选 成 份 股 （ 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ） 。 此 外 ， 为 更 好 的 实 现 投 资 目 标 ，
本 基 金 将 少 量 投 资 于 非 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 成 份 股 、 新 股 （ 首 次 发 行 或 增 发 等 ） 以 及 法 律
法 规 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。
若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 ， 本 基 金 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 调 整 上 述 投 资 比 例 ， 或 将更新招募说明书
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法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 纳 入 本 基 金 的 投 资 范 围 。
（ 三 ） 标 的 指 数
上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 。
在 出 现 以 下 两 种 情 况 时 ， 本 基 金 管 理 人 将 通 过 适 当 程 序 更 换 标 的 指 数 ：
1 、 如 果 标 的 指 数 可 能 存 在 的 不 合 理 性 可 导 致 其 不 能 很 好 地 代 表 上 海 证 券 市 场 上 市 的 民
营 企 业 的 整 体 表 现 ， 随 着 中 国 市 场 的 进 一 步 发 展 和 完 善 ， 未 来 如 果 有 更 合 理 、 更 具 代 表 性 的
股 票 指 数 推 出 时 ， 基 金 管 理 人 可 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 依 法 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 。
2 、 当 标 的 指 数 出 现 下 列 问 题 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 的 合 法 权 益 的 原 则 ，
在 履 行 适 当 程 序 后 ， 依 法 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 ：
（ 1 ） 证 券 交 易 所 停 止 向 标 的 指 数 供 应 商 提 供 标 的 指 数 所 需 的 数 据 、 限 制 其 从 该 交 易 所
取 得 数 据 或 处 理 数 据 的 权 利 ；
（ 2 ） 标 的 指 数 被 相 关 的 交 易 所 停 止 发 布 ；
（ 3 ） 标 的 指 数 由 其 他 指 数 替 代 ；
（ 4 ） 标 的 指 数 供 应 商 停 止 编 辑 、 计 算 和 公 布 标 的 指 数 价 值 或 停 止 对 基 金 管 理 人 的 标 的
指 数 使 用 授 权 ；
（ 5 ） 标 的 指 数 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 该 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 ；
（ 6 ） 任 何 直 接 或 间 接 地 针 对 标 的 指 数 或 标 的 指 数 供 应 商 而 产 生 的 诉 讼 或 行 动 已 经 开
始 ， 或 任 何 此 类 诉 讼 行 动 已 威 胁 到 并 且 标 的 指 数 供 应 商 合 理 地 认 为 此 类 诉 讼 或 行 动 可 能 对 标
的 指 数 或 授 权 基 金 管 理 人 使 用 标 的 指 数 的 能 力 产 生 重 大 不 利 影 响 。
标 的 指 数 更 换 后 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 需 要 替 换 或 删 除 基 金 名 称 中 与 原 标 的 指 数 相 关 的 商
号 或 字 样 。
（ 四 ） 业 绩 比 较 基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 ， 即 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 。
本 基 金 标 的 指 数 变 更 的 ， 业 绩 比 较 基 准 随 之 变 更 并 公 告 。
（ 五 ） 投 资 理 念
民 营 企 业 是 中 国 最 具 创 新 精 神 、 最 为 活 跃 的 经 济 因 素 ， 孕 育 着 中 国 经 济 崛 起 的 未 来 。
（ 六 ） 投 资 策 略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 方 法 ， 原 则 上 按 照 成 份 股 在 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 中 的 基 准
权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ，
或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当
变 通 和 调 整 ， 并 辅 之 以 金 融 衍 生 产 品 投 资 管 理 等 ， 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
本 基 金 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 1 % ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2 % 。 如 因 指 数 编更新招募说明书
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制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措
施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
1 、 投 资 决 策 依 据
（ 1 ） 有 关 法 律 、 法 规 、 基 金 合 同 等 的 相 关 规 定 ；
（ 2 ） 经 济 运 行 态 势 和 证 券 市 场 走 势 ；
（ 3 ） 标 的 指 数 的 编 制 方 法 及 其 变 更 。
2 、 投 资 决 策 程 序
（ 1 ） 本 基 金 管 理 人 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 基 金 经 理 团 队 制 。 投 资 决 策 委 员 会 负
责 制 定 基 金 投 资 方 面 的 整 体 投 资 计 划 、 投 资 原 则 及 其 它 重 大 事 项 等 ； 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策
委 员 会 的 决 策 ， 负 责 投 资 组 合 的 构 建 、 调 整 和 日 常 管 理 等 工 作 ；
（ 2 ） 基 金 经 理 根 据 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 成 份 股 名 单 及 权 重 ， 考 虑 本 基 金 资 产 规 模 及 需
保 留 现 金 比 例 等 因 素 ， 拟 定 本 基 金 指 数 化 投 资 的 初 始 方 案 ；
（ 3 ） 基 金 经 理 根 据 标 的 指 数 变 动 情 况 、 实 际 交 易 情 况 、 申 购 赎 回 情 况 、 对 跟 踪 误 差 的
监 控 结 果 和 风 险 监 控 的 评 估 结 果 ， 采 用 相 应 的 投 资 策 略 、 优 化 方 法 对 投 资 组 合 进 行 动 态 调 整 ，
密 切 跟 踪 标 的 指 数 ；
（ 4 ） 交 易 执 行 相 关 部 门 根 据 基 金 经 理 下 达 的 交 易 指 令 制 定 交 易 策 略 ， 完 成 具 体 证 券 品
种 的 交 易 ；
（ 5 ） 风 险 绩 效 相 关 部 门 根 据 市 场 变 化 定 期 和 不 定 期 对 基 金 进 行 投 资 绩 效 评 估 并 提 供 相
关 绩 效 评 估 报 告 ；
（ 6 ） 监 察 稽 核 相 关 部 门 对 投 资 合 规 性 进 行 监 控 ；
（ 7 ） 本 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 市 场 环 境 变 化 和 实 际
需 要 调 整 上 述 投 资 程 序 ， 并 在 基 金 招 募 说 明 书 更 新 中 予 以 公 告 。
（ 七 ） 投 资 组 合 管 理
1 、 构 建 投 资 组 合
构 建 本 基 金 投 资 组 合 的 过 程 主 要 分 为 三 步 ： 确 定 目 标 组 合 、 制 定 建 仓 策 略 和 逐 步 调 整 组
合 。
本 基 金 采 取 完 全 复 制 法 确 定 目 标 组 合 ， 其 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比
例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % 。 本 基 金 将 对 标 的 指 数 成 份 股 的 流 动 性 和 交 易 成 本 等 因 素 进 行
分 析 ， 制 定 合 理 的 建 仓 策 略 ， 并 在 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 达 到 合 同 约 定 的 投 资 比 例 。
此 后 ， 如 因 标 的 指 数 成 份 股 调 整 、 基 金 申 购 或 赎 回 带 来 现 金 等 因 素 导 致 基 金 不 符 合 这 一 投 资
比 例 的 ， 基 金 管 理 人 将 在 1 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 。
2 、 日 常 投 资 组 合 管 理
（ 1 ） 可 能 引 起 跟 踪 误 差 各 种 因 素 的 跟 踪 与 分 析 ： 基 金 管 理 人 将 对 标 的 指 数 成 份 股 的 调
整 、 股 本 变 化 、 分 红 、 停 / 复 牌 、 市 场 流 动 性 、 标 的 指 数 编 制 方 法 的 变 化 、 基 金 每 日 申 购 赎更新招募说明书
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回 情 况 等 因 素 进 行 密 切 跟 踪 ， 分 析 其 对 指 数 跟 踪 的 影 响 。
（ 2 ） 投 资 组 合 的 调 整 ： 利 用 数 量 化 分 析 模 型 ， 优 选 组 合 调 整 方 案 ， 并 利 用 自 动 化 指 数
交 易 系 统 调 整 投 资 组 合 ， 以 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
（ 3 ） 制 作 并 公 布 申 购 、 赎 回 清 单 ： 以 T - 1 日 基 金 持 有 的 证 券 及 其 比 例 为 基 础 ， 根 据 上 市
公 司 公 告 ， 考 虑 T 日 可 能 发 生 的 上 市 公 司 变 动 情 况 ， 设 计 T 日 的 申 购 赎 回 清 单 并 公 告 。
3 、 定 期 投 资 组 合 管 理
基 金 管 理 人 将 定 期 （ 每 月 或 每 半 年 ） 进 行 投 资 组 合 管 理 ， 主 要 完 成 下 列 事 项 ：
（ 1 ） 定 期 对 投 资 组 合 的 跟 踪 误 差 进 行 归 因 分 析 ， 制 定 改 进 方 案 ；
（ 2 ） 根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 制 定 组 合 调 整 方 案 ；
（ 3 ） 根 据 基 金 合 同 中 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 等 的 支 付 要 求 ， 及 时 检 查 组 合 中 现 金 的
比 例 ， 进 行 每 月 支 付 现 金 的 准 备 。
4 、 投 资 绩 效 评 估
（ 1 ） 每 日 对 基 金 的 绩 效 评 估 进 行 ， 主 要 是 对 跟 踪 偏 离 度 进 行 评 估 ；
（ 2 ） 每 月 末 ， 金 融 工 程 小 组 对 本 基 金 的 运 行 情 况 进 行 量 化 评 估 ；
（ 3 ） 每 月 末 ， 基 金 经 理 根 据 量 化 评 估 报 告 ， 重 点 分 析 本 基 金 的 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 产 生
原 因 、 现 金 的 控 制 情 况 、 标 的 指 数 调 整 成 份 股 前 后 的 操 作 、 未 来 成 份 股 的 变 化 等 。
（ 八 ） 投 资 限 制
1 、 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（ 1 ） 承 销 证 券 ；
（ 2 ） 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ；
（ 3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ；
（ 4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ；
（ 5 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ；
（ 6 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ；
（ 7 ） 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 不 受 上
述 规 定 的 限 制 。
2 、 投 资 组 合 限 制
本 基 金 的 投 资 组 合 将 遵 循 以 下 限 制 ：
（ 1 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % ，
基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ， 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 同
一 权 证 的 比 例 不 超 过 该 权 证 的 1 0 % 。 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 ， 遵 从 其 规 定 ；
（ 2 ） 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 所 申 报更新招募说明书
4 1
的 股 票 数 量 不 得 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ；
（ 3 ） 本 基 金 不 得 违 反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 、 投 资 策 略 和 投 资 比 例 的 约 定 ；
（ 4 ） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金 不 受 上 述 规 定 的
限 制 。
由 于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 投 资 组
合 不 符 合 上 述 约 定 比 例 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 1 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标 准 。 法 律 法
规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
（ 九 ） 风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ，
为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 完
全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风
险 收 益 特 征 。
（ 十 ） 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法
1 、 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股 ， 不 参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管 理 ；
2 、 有 利 于 基 金 资 产 的 安 全 与 增 值 ；
3 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的
利 益 。
4 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人
的 利 益 。
（ 十 一 ） 基 金 的 融 资 融 券
本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 。
（ 十 二 ） 基 金 投 资 组 合 报 告 （ 未 经 审 计 ）
本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
本 基 金 的 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 已 于 2 0 1 6 年 7 月 1 8
日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假
记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 （ 未 经 审 计 ） 。
1 、 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 9 9 . 0 9
其 中 ： 股 票 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 9 9 . 0 9
2 固 定 收 益 投 资 - -更新招募说明书
4 2
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 3 2 , 2 4 5 . 1 2 0 . 7 7
7 其 他 资 产 1 1 3 , 8 9 7 . 9 7 0 . 1 4
8 合 计 8 2 , 3 9 5 , 4 0 5 . 9 7 1 0 0 . 0 0
注 ： 上 表 中 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 ， 而 2 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投
资 组 合 的 合 计 项 不 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 。
2 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
( 1 ) 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 4 , 2 9 7 , 9 5 6 . 2 4 5 . 2 4
C 制 造 业 3 7 , 2 3 2 , 3 0 0 . 8 5 4 5 . 4 2
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 4 , 5 6 2 , 3 1 6 . 8 8 5 . 5 7
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
8 , 5 0 1 , 8 8 9 . 2 9 1 0 . 3 7
J 金 融 业 1 7 , 6 2 5 , 1 4 6 . 1 9 2 1 . 5 0
K 房 地 产 业 7 , 7 3 7 , 6 3 8 . 9 1 9 . 4 4
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 8 9 2 , 5 5 6 . 0 0 1 . 0 9
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -更新招募说明书
4 3
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 7 9 9 , 4 5 8 . 5 2 0 . 9 8
合 计 8 1 , 6 4 9 , 2 6 2 . 8 8 9 9 . 6 0
（ 2 ） 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
3 、 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1
6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 , 3 5 4 , 2 7 8 1 2 , 0 9 3 , 7 0 2 . 5 4 1 4 . 7 5
2
6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 1 1 5 , 8 5 8 4 , 6 4 7 , 0 6 4 . 3 8 5 . 6 7
3
6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 2 5 4 , 3 9 8 3 , 8 6 4 , 3 0 5 . 6 2 4 . 7 1
4
6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 4 0 , 7 0 3 2 , 7 1 7 , 7 3 9 . 3 1 3 . 3 2
5
6 0 1 0 9 9 太 平 洋 3 7 3 , 8 0 0 2 , 2 9 1 , 3 9 4 . 0 0 2 . 8 0
6
6 0 0 0 6 6 宇 通 客 车 1 0 9 , 2 1 3 2 , 1 6 2 , 4 1 7 . 4 0 2 . 6 4
7
6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 1 0 4 , 7 8 5 2 , 0 9 2 , 5 5 6 . 4 5 2 . 5 5
8
6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 1 4 9 , 2 4 8 2 , 0 1 1 , 8 6 3 . 0 4 2 . 4 5
9
6 0 0 5 3 5 天 士 力 5 3 , 2 7 5 1 , 9 0 5 , 1 1 4 . 0 0 2 . 3 2
1 0
6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 2 1 3 , 4 5 8 1 , 8 1 8 , 6 6 2 . 1 6 2 . 2 2
4 、 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
5 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
9 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
1 0 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
（ 1 ） 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 。更新招募说明书
4 4
（ 2 ） 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 。
1 1 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
（ 1 ） 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
（ 2 ） 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
（ 3 ） 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
1 2 、 投 资 组 合 报 告 附 注
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 恒 生 网 络 技 术
服 务 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 恒 生 网 络 ” ） 于 2 0 1 5 年 9 月 7 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以
下 简 称 “ 证 监 会 ” ) 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 （ 处 罚 字 [ 2 0 1 5 ] 6 8 号 ） 。 恒 生 网 络 开 发 运 营 的 H O M S
系 统 ， 包 含 子 账 户 开 立 、 提 供 委 托 交 易 、 存 储 、 查 询 、 清 算 等 多 种 证 券 业 务 属 性 的 功 能 。 恒
生 网 络 明 知 客 户 经 营 方 式 ， 仍 向 不 具 有 经 营 证 券 资 质 的 客 户 销 售 该 系 统 、 提 供 相 关 服 务 ， 并
获 取 收 益 的 行 为 违 反 了 《 证 券 法 》 第 一 百 二 十 二 条 的 规 定 ， 构 成 《 证 券 法 》 第 一 百 九 十 七 条
所 述 非 法 经 营 证 券 业 务 的 行 为 。 时 任 恒 生 网 络 董 事 长 刘 曙 峰 为 直 接 负 责 的 主 管 人 员 ， 总 经 理
官 晓 岚 为 其 他 直 接 责 任 人 员 。
根 据 当 事 人 违 法 行 为 的 事 实 、 性 质 、 情 节 与 社 会 危 害 程 度 ， 依 据 《 证 券 法 》 第 一 百 九 十
七 条 的 规 定 ， 我 会 拟 决 定 ：
一 、 没 收 恒 生 网 络 违 法 所 得 1 3 2 , 8 5 2 , 3 8 4 . 0 6 元 ， 并 处 以 3 9 8 , 5 5 7 , 1 5 2 . 1 8 元 罚 款 ；
二 、 对 刘 曙 峰 给 予 警 告 ， 并 处 以 3 0 万 元 罚 款 ；
三 、 对 官 晓 岚 给 予 警 告 ， 并 处 以 3 0 万 元 罚 款
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 收 到 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 云 南 监 管 局 ( 以 下 简 称 “ 云 南 证 监 局 ” ) 于 2 0 1 6 - 0 1 - 2 2 日 做 出 的 《 关 于 对 太 平 洋
证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 暂 停 新 开 证 券 账 户 1 个 月 措 施 的 决 定 》 。 公 司 温 州 瓯 江 路 证 券 营 业 部
个 别 经 纪 人 涉 嫌 违 规 为 客 户 间 融 资 提 供 便 利 ， 公 司 内 部 检 查 时 发 现 了 该 问 题 ， 但 未 能 及 时 自
纠 ， 存 在 内 部 控 制 不 完 善 情 形 。 上 述 行 为 违 反 了 《 证 券 公 司 融 资 融 券 业 务 管 理 办 法 》 第 三 条 、
《 中 国 证 监 会 关 于 加 强 证 券 经 济 业 务 管 理 的 规 定 》 第 三 条 和 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 二
十 七 条 第 一 款 的 规 定 。 按 照 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 七 十 条 的 规 定 ， 云 南 证 监 局 责 令 公
司 在 2 0 1 6 年 1 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 2 月 2 4 日 期 间 暂 停 新 开 证 券 账 户 1 个 月 ， 暂 停 期
间 公 司 不 得 新 增 经 纪 业 务 客 户 。 同 时 要 求 公 司 按 照 相 应 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的
要 求 落 实 整 改 ， 进 一 步 梳 理 相 关 流 程 ， 强 化 有 关 人 员 合 规 守 法 意 识 。更新招募说明书
4 5
公 司 高 度 重 视 上 述 决 定 ， 第 一 时 间 积 极 组 织 整 改 ， 进 一 步 梳 理 内 控 制 度 和 相 关 流 程 ， 完
善 相 关 工 作 程 序 ， 强 化 有 关 人 员 合 规 守 法 意 识 ， 依 法 合 规 开 展 业 务 。
对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 为 E T F 基 金 ， 为 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数 ， 控 制
跟 踪 误 差 , 对 上 述 证 券 的 投 资 属 于 按 照 指 数 成 分 股 的 权 重 进 行 配 置 ， 符 合 E T F 基 金 的 管 理 规
定 ， 该 证 券 的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在
报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
（ 2 ） 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
（ 3 ） 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金
1 , 1 7 2 . 8 2
2 应 收 证 券 清 算 款
1 1 2 , 5 8 4 . 1 5
3 应 收 股 利
-
4 应 收 利 息
1 4 1 . 0 0
5 应 收 申 购 款
-
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用
-
8 其 他
-
9 合 计
1 1 3 , 8 9 7 . 9 7
（ 4 ） 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
（ 5 ） 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
（ 6 ） 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
（ 7 ） 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
十一 、基 金的 业绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定
盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细
阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 基 金 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 ：更新招募说明书
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成 立 时 间
净 值 增
长 率 1
净 值 增 长
率 标 准 差
2
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 3
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 4
1 - 3 2 - 4
2 0 1 0 年 8 月 5 日 （ 基
金 合 同 生 效 日 ） 至
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
9 . 1 1 % 1 . 4 5 % 1 5 . 9 4 % 1 . 6 9 % - 6 . 8 3 % - 0 . 2 4 %
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
- 2 7 . 5 7 % 1 . 3 8 % - 2 7 . 6 0 % 1 . 3 9 % 0 . 0 3 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
6 . 0 7 %
1 . 3 9 % 4 . 7 0 % 1 . 3 9 % 1 . 3 7 % 0 . 0 0 %
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
1 5 . 0 3 %
1 . 4 6 % 1 4 . 1 6 % 1 . 4 6 % 0 . 8 7 % 0 . 0 0 %
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至
2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日
3 0 . 8 4 % 1 . 1 1 % 3 0 . 1 6 % 1 . 1 2 % 0 . 6 8 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
2 4 . 1 2 % 2 . 3 4 % 2 2 . 7 5 % 2 . 3 6 % 1 . 3 7 % - 0 . 0 2 %
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
- 1 7 . 0 8 % 1 . 9 4 % - 1 7 . 6 1 % 1 . 9 4 % 0 . 5 3 % 0 . 0 0 %
自 基 金 合 同 生 效 日
至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
2 9 . 8 5 % 1 . 6 2 % 3 2 . 0 6 % 1 . 6 4 % - 2 . 2 1 % - 0 . 0 2 %
十二 、基 金的 财产
（ 一 ） 基 金 资 产 总 值
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 、 债 券 的 应 计 利 息 和 基 金
应 收 的 申 购 基 金 款 以 及 其 他 投 资 所 形 成 的 价 值 总 和 。
其 构 成 主 要 有 ：
1 、 银 行 存 款 及 其 应 计 利 息 ；
2 、 清 算 备 付 金 及 其 应 计 利 息 ；
3 、 根 据 有 关 规 定 缴 纳 的 保 证 金 及 其 应 收 利 息 ；
4 、 应 收 证 券 交 易 清 算 款 ；
5 、 应 收 申 购 款 ；
6 、 股 票 投 资 及 其 估 值 调 整 ；更新招募说明书
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7 、 债 券 投 资 及 其 估 值 调 整 和 应 计 利 息 ；
8 、 权 证 投 资 及 其 估 值 调 整 ；
9 、 其 他 投 资 及 其 估 值 调 整 ；
1 0 、 其 他 资 产 等 。
（ 二 ） 基 金 资 产 净 值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 。
（ 三 ） 基 金 财 产 的 账 户
本 基 金 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 资 金 结 算 账 户 和 托 管 专 户 用 于 基 金 的 资 金 结 算 业 务 ， 并
以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 开 立 基 金 证 券 账 户 、 以 本 基 金 的 名 义 开 立 银 行 间 债 券 托 管
账 户 并 报 中 国 人 民 银 行 备 案 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机
构 和 基 金 登 记 结 算 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独 立 。
（ 四 ） 基 金 财 产 的 保 管 和 处 分
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 代 销 机 构 的 财 产 ， 并 由 基 金 托 管 人 保
管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 不 得 将 基 金 财 产 归 入 其 固 有 财 产 ； 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因
基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 ， 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金
托 管 人 、 基 金 登 记 结 算 机 构 和 基 金 代 销 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责 任 ， 其 债 权
人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。 除 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定
处 分 外 ， 基 金 财 产 不 得 被 处 分 。 非 因 基 金 财 产 本 身 承 担 的 债 务 ， 不 得 对 基 金 财 产 强 制 执 行 。
基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 ， 不 得 与 其 固 有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 消 ；
基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务 不 得 相 互 抵 消 。
十三 、基 金资 产的估 值
（ 一 ） 估 值 目 的
基 金 资 产 估 值 的 目 的 是 客 观 、 准 确 地 反 映 基 金 资 产 是 否 保 值 、 增 值 ， 依 据 经 基 金 资 产 估
值 后 确 定 的 基 金 资 产 净 值 而 计 算 出 的 基 金 份 额 净 值 ， 是 计 算 基 金 申 购 对 价 与 赎 回 对 价 的 基
础 。
（ 二 ） 估 值 日
本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外
披 露 基 金 净 值 的 非 营 业 日 。
（ 三 ） 估 值 对 象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 债 券 、 权 证 和 银 行 存 款 本 息 等 资 产 和 负 债 。
（ 四 ） 估 值 程 序
基 金 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 进 行 。 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后 ， 将 估 值 结 果 以 双 方 认 可 的 方更新招募说明书
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式 发 送 给 基 金 托 管 人 ， 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 规 定 的 估 值 方 法 、 时 间 、 程 序
进 行 复 核 ， 复 核 无 误 后 ， 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 管 理 人 ； 月 末 、 年 中 和 年 末 估 值 复 核
与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 。
（ 五 ） 估 值 方 法
本 基 金 按 以 下 方 式 进 行 估 值 ：
1 、 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值
（ 1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市
价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 以 最 近 交
易 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资
品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 。
（ 2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ，
确 定 公 允 价 格 ；
（ 3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券
应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变
化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。
如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因
素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 ；
（ 4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上
市 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况
下 ， 按 成 本 估 值 。
2 、 处 于 未 上 市 期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 ：
（ 1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票
的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 该 日 无 交 易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ；
（ 2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值
技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 。
（ 3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的
同 一 股 票 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会
有 关 规 定 确 定 公 允 价 值 。
3 、 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 从 配 股 除 权 日 起 到 配 股 确 认 日 止 ， 如 果 收 盘 价 高 于 配
股 价 ， 按 收 盘 价 高 于 配 股 价 的 差 额 估 值 。 收 盘 价 等 于 或 低 于 配 股 价 ， 则 估 值 为 零 。
4 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术 确
定 公 允 价 值 。更新招募说明书
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5 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可
根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
7 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新
规 定 估 值 。
根 据 《 基 金 法 》 ， 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管
理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上
充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以
公 布 。
（ 六 ） 基 金 份 额 净 值 的 确 认 和 估 值 错 误 的 处 理
基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ， 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 。 当 基 金 估 值 出 现
影 响 基 金 份 额 净 值 的 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 纠 正 ， 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步
扩 大 。 当 错 误 达 到 或 超 过 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 报 中 国 证 监 会 备 案 ； 当 估
值 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 因
基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 ， 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 基 金 管 理 人 对 不 应 由 其 承 担 的
责 任 ， 有 权 向 过 错 人 追 偿 。
关 于 差 错 处 理 ， 本 合 同 的 当 事 人 按 照 以 下 约 定 处 理 ：
1 、 差 错 类 型
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 结 算 机 构 、 或 代 理 销 售
机 构 、 或 投 资 者 自 身 的 过 错 造 成 差 错 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由
于 该 差 错 遭 受 损 失 的 当 事 人 （ “ 受 损 方 ” ） 按 下 述 “ 差 错 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 承 担 赔 偿 责 任 。
上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、 系
统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ； 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ， 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不 能
预 见 、 不 能 避 免 并 不 能 克 服 的 不 可 抗 力 情 况 ， 按 下 列 有 关 不 可 抗 力 的 约 定 处 理 。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 ， 因 不 可 抗
力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当 事 人
仍 应 负 有 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。
2 、 差 错 处 理 原 则
（ 1 ） 差 错 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ， 及 时 进
行 更 正 ， 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ； 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差
错 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 由 差 错 责 任 方 承 担 ； 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务
的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 ， 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 差 错 责 任 方 应 对 更
正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 ， 确 保 差 错 已 得 到 更 正 。
（ 2 ） 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负 责 ， 并 且更新招募说明书
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仅 对 差 错 的 有 关 直 接 当 事 人 负 责 ， 不 对 第 三 方 负 责 。
（ 3 ） 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错 责 任 方 仍
应 对 差 错 负 责 ， 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事
人 的 利 益 损 失 （ “ 受 损 方 ” ） ， 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的
范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人
已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的
不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 差 错 责 任 方 。
（ 4 ） 差 错 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 差 错 的 正 确 情 形 的 方 式 。
（ 5 ） 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 ， 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失 时 ， 基 金
托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ， 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 资 产 损 失 时 ， 基
金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 除 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金
资 产 的 损 失 ， 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 。
（ 6 ） 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 ， 并 且 依 据 法 律 、 行 政 法 规 、
《 基 金 合 同 》 或 其 他 规 定 ， 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿
责 任 ， 则 基 金 管 理 人 有 权 向 出 现 过 错 的 当 事 人 进 行 追 索 ， 并 有 权 要 求 其 赔 偿 或 补 偿 由 此 发 生
的 费 用 和 遭 受 的 损 失 。
（ 7 ） 按 法 律 法 规 规 定 的 其 他 原 则 处 理 差 错 。
3 、 差 错 处 理 程 序
差 错 被 发 现 后 ， 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 ， 处 理 的 程 序 如 下 ：
（ 1 ） 查 明 差 错 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 差 错 发 生 的 原 因 确 定 差 错 的 责
任 方 ；
（ 2 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ；
（ 3 ） 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损 失 ；
（ 4 ） 根 据 差 错 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 登 记 结 算 机 构 的 交 易 数 据 的 ， 由 基 金 登 记 结
算 机 构 进 行 更 正 ， 并 就 差 错 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 ；
（ 5 ） 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 2 5 %
时 ， 基 金 管 理 人 应 当 报 告 中 国 证 监 会 ； 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差
达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
（ 七 ） 暂 停 估 值 的 情 形
1 、 与 本 基 金 投 资 有 关 的 证 券 交 易 场 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时 ；
2 、 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ；
3 、 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 ， 而 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 者 的 利
益 ， 已 决 定 延 迟 估 值 ；
4 、 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。更新招募说明书
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（ 八 ） 特 殊 情 形 的 处 理
1 、 基 金 管 理 人 按 估 值 方 法 的 第 6 项 进 行 估 值 时 ， 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基 金 资 产 估 值 错
误 处 理 ；
2 、 由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 ， 基
金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现 该 错
误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金
管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 消 除 由 此 造 成 的 影 响 。
十四 、基 金的 收益分 配
（ 一 ） 基 金 收 益 分 配 原 则
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1 % 以 上 时 ， 本 基 金 可 以 进 行 收
益 分 配 ；
2 、 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 份 额 折 算 日 基 金 份 额 净 值 之
比 减 去 1 乘 以 1 0 0 % （ 期 间 如 发 生 基 金 份 额 拆 分 ， 则 以 基 金 份 额 拆 分 日 为 初 始 日 重 新 计 算 ） ；
标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 份 额 折 算 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比
减 去 1 乘 以 1 0 0 % （ 期 间 如 发 生 基 金 份 额 拆 分 ， 则 以 基 金 份 额 拆 分 日 为 初 始 日 重 新 计 算 ） ；
3 、 在 符 合 有 关 基 金 收 益 分 配 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ， 每
次 收 益 分 配 比 例 根 据 以 下 原 则 确 定 ： 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数
同 期 增 长 率 。 基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 ， 本 基 金 收 益 分 配 不 须 以 弥 补 亏 损 为 前 提 ， 收 益 分 配
后 基 金 份 额 净 值 有 可 能 低 于 面 值 。 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
4 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 现 金 分 红 ；
5 、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
6 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
（ 二 ） 收 益 分 配 方 案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 基 金 收 益 分 配 对 象 、 分 配 时 间 、 分 配 数 额 、 分 配 方 式 等 内
容 。
（ 三 ） 收 益 分 配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 基 金 管 理 人 按 法 律 法
规 的 规 定 公 告 并 向 中 国 证 监 会 备 案 。
法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
十五 、基 金的 费用与 税收
（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类更新招募说明书
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1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ；
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ；
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ；
5 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ；
6 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ；
7 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ；
8 、 基 金 上 市 费 及 年 费 ；
9 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 指 数 使 用 费 ；
1 0 、 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 ；
1 1 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
本 基 金 终 止 清 算 时 所 发 生 费 用 ， 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财 产 总 值 中 扣 除 。
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付
给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 1 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
3 、 标 的 指 数 许 可 使 用 费
本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 3 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法
如 下 ：
H ＝ E × 0 . 0 3 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 标 的 指 数 许 可 使 用 费更新招募说明书
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E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
标 的 指 数 许 可 使 用 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 季 季 末 （ 当 季 不 足 5 0 , 0 0 0 元 的 ， 按 5 0 , 0 0 0
元 计 算 ） ， 按 季 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 标 的 指 数 许 可 使 用 费 划 款 指 令 ， 基 金
托 管 人 复 核 后 于 次 季 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ,
支 付 日 期 顺 延 。
上 述 “ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 ” 中 除 1 、 2 、 9 项 之 外 的 费 用 ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规
定 ， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 ：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的
损 失 ；
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师 费 、 信 息 披 露
费 用 等 费 用 ；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 。
（ 四 ） 费 用 调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托
管 费 率 等 相 关 费 率 。
调 高 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ； 调 低 基 金
管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站
上 公 告 。
（ 五 ） 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执 行 。
十六 、基 金的 会计与 审计
（ 一 ） 基 金 会 计 政 策
1 、 基 金 管 理 人 为 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 ；
2 、 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 的 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日 ； 基 金 首 次 募 集 的 会 计 年 度 按
如 下 原 则 ： 如 果 《 基 金 合 同 》 生 效 少 于 2 个 月 ， 可 以 并 入 下 一 个 会 计 年 度 ；
3 、 基 金 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ， 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 ；
4 、 会 计 制 度 执 行 国 家 有 关 会 计 制 度 ；更新招募说明书
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5 、 本 基 金 独 立 建 账 、 独 立 核 算 ；
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 ，
按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会 计 报 表 ；
7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 以 书 面 方
式 确 认 。
（ 二 ） 基 金 的 年 度 审 计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师
事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 的 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 。
2 、 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 ， 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换 会 计 师 事
务 所 需 在 2 日 内 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
十七 、基 金的 信息披 露
（ 一 ） 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 基 金 合
同 》 及 其 他 有 关 规 定 。
（ 二 ） 信 息 披 露 义 务 人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金
份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证 所 披 露
信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国
证 监 会 指 定 的 媒 体 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 （ 以 下 简 称 “ 网 站 ” ） 等 媒 介 披
露 ， 并 保 证 基 金 投 资 者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 信
息 资 料 。
（ 三 ） 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 ， 不 得 有 下 列 行 为 ：
1 、 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ；
2 、 对 证 券 投 资 业 绩 进 行 预 测 ；
3 、 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ；
4 、 诋 毁 其 他 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 者 基 金 销 售 机 构 ；
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ；
6 、 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
（ 四 ） 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披
露 义 务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 ， 以 中 文 文 本 为 准 。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ； 除 特 别 说 明 外 ， 货 币 单 位 为 人 民 币 元 。更新招募说明书
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（ 五 ） 公 开 披 露 的 基 金 信 息
公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 ：
1 ． 基 金 招 募 说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议
（ 1 ） 招 募 说 明 书 是 基 金 向 社 会 公 开 发 售 时 对 基 金 情 况 进 行 说 明 的 法 律 文 件 。
基 金 管 理 人 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 编 制 并 已 于 2 0 1 0 年 6 月 2 5 日
将 基 金 招 募 说 明 书 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 （ 具 体 详 见 基 金 管 理 人 于 2 0 1 0 年 6 月 2 5 日 公 告
的 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ） 。 基 金 合 同 生 效 后 ， 基
金 管 理 人 应 当 在 每 6 个 月 结 束 之 日 起 4 5 日 内 ， 更 新 招 募 说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 的
招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 管 理 人 将 在 公 告 的 1 5 日 前 向 中 国 证 监 会 报 送 更 新
的 招 募 说 明 书 ， 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。 更 新 后 的 招 募 说 明 书 公 告 内 容 的 截 止 日 为
每 6 个 月 的 最 后 1 日 。
（ 2 ） 基 金 合 同 、 托 管 协 议
基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 0 年 6 月 2 5 日 将 基 金 合 同 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 ； 基 金 管 理
人 、 基 金 托 管 人 应 将 基 金 合 同 、 托 管 协 议 登 载 在 各 自 网 站 上 。 （ 具 体 详 见 基 金 管 理 人 于 2 0 1 0
年 6 月 2 5 日 公 告 的 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 《 上 证
民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 。
2 ． 基 金 份 额 发 售 公 告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 ， 并 在 披 露 招 募 说 明
书 的 当 日 登 载 于 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 。 （ 具 体 详 见 基 金 管 理 人 于 2 0 1 0 年 6 月 2 5 日
公 告 的 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 》 ）
3 ． 《 基 金 合 同 》 生 效 公 告
本 基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 0 年 8 月 6 日 刊 登 了 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 公 告 ， 本 基 金 基 金 合
同 于 2 0 1 0 年 8 月 5 日 生 效 。
4 ． 基 金 份 额 折 算 日 公 告 、 基 金 份 额 折 算 结 果 公 告
本 基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日 及 2 0 1 0 年 1 0 月 1 5 日 分 别 刊 登 了 《 关 于 上 证 民 营
企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 折 算 日 的 公 告 》 及 《 关 于 上 证 民 营 企 业 5 0
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 折 算 结 果 的 公 告 》 。
5 ． 基 金 开 始 申 购 、 赎 回 公 告
基 金 管 理 人 应 于 申 购 开 始 日 、 赎 回 开 始 日 前 3 个 工 作 日 在 指 定 媒 体 上 公 告 。 （ 具 体 详 见
基 金 管 理 人 于 2 0 1 0 年 1 0 月 2 6 日 公 告 的 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
上 市 交 易 公 告 书 暨 开 放 日 常 申 购 赎 回 业 务 公 告 》 ）
6 ． 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书
基 金 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市 交 易 前 至 少 3
个 工 作 日 ， 将 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 登 载 在 指 定 媒 体 上 。 （ 具 体 详 见 基 金 管 理 人 于 2 0 1 0更新招募说明书
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年 1 0 月 2 6 日 公 告 的 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 上 市 交 易 公 告 书 暨
开 放 日 常 申 购 赎 回 业 务 公 告 》 ）
7 ． 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周
公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、
基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份
额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 。
8 ． 申 购 、 赎 回 清 单
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 之 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 ， 通 过 网 站 以 及
其 他 媒 介 公 告 当 日 的 申 购 、 赎 回 清 单 。
9 ． 基 金 定 期 报 告 ， 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告
基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起 9 0 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 ， 并 将 年 度 报 告 正
文 登 载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经
过 审 计 。
基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起 6 0 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 ， 并 将 半 年 度
报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 ， 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 。
基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 1 5 个 工 作 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 ， 并 将
季 度 报 告 登 载 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 。
《 基 金 合 同 》 生 效 不 足 2 个 月 的 ， 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或
者 年 度 报 告 。
基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场
所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 和 书 面 报 告 两 种 方 式 。
1 0 ． 临 时 报 告
本 基 金 发 生 重 大 事 件 ， 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 ， 予 以 公 告 ，
并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机
构 备 案 。
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响
的 下 列 事 件 ：
（ 1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 ；
（ 2 ） 终 止 《 基 金 合 同 》 ；
（ 3 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 ；更新招募说明书
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（ 4 ） 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ；
（ 5 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ；
（ 6 ） 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ；
（ 7 ） 基 金 募 集 期 延 长 ；
（ 8 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金
托 管 部 门 负 责 人 发 生 变 动 ；
（ 9 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 百 分 之 五 十 ；
（ 1 0 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之
三 十 ；
（ 1 1 ） 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 ；
（ 1 2 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 ；
（ 1 3 ） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ，
基 金 托 管 人 及 其 基 金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严 重 行 政 处 罚 ；
（ 1 4 ） 重 大 关 联 交 易 事 项 ；
（ 1 5 ） 基 金 收 益 分 配 事 项 ；
（ 1 6 ） 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ；
（ 1 7 ） 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 百 分 之 零 点 五 ；
（ 1 8 ） 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ；
（ 1 9 ） 变 更 基 金 销 售 机 构 ；
（ 2 0 ） 更 换 基 金 登 记 结 算 机 构 ；
（ 2 1 ） 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 ；
（ 2 2 ） 本 基 金 申 购 、 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 ；
（ 2 3 ） 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 并 延 期 支 付 ；
（ 2 4 ） 本 基 金 连 续 发 生 巨 额 赎 回 并 暂 停 接 受 赎 回 申 请 ；
（ 2 5 ） 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 ；
（ 2 6 ） 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。
1 1 ． 澄 清 公 告
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基
金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该
消 息 进 行 公 开 澄 清 ， 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。
1 2 ． 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 核 准 或 者 备 案 ，
并 予 以 公 告 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 召 集 人 应 当 至 少 提 前 4 0 日 公 告 基 金 份 额 持 有 人
大 会 的 召 开 时 间 、 会 议 形 式 、 审 议 事 项 、 议 事 程 序 和 表 决 方 式 等 事 项 。更新招募说明书
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基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 对 基 金 份
额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 不 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 的 ， 召 集 人 应 当 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 。
1 3 ． 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。
（ 六 ） 信 息 披 露 事 务 管 理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露
事 务 。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与
格 式 准 则 的 规 定 。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金
管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 对 价 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期
更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 ， 并 向 基 金 管 理 人 出 具 书 面 文
件 或 者 盖 章 确 认 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 在 指 定 媒 体 中 选 择 披 露 信 息 的 报 刊 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根
据 需 要 在 其 他 公 共 媒 体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 披
露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息 的 内 容 应 当 一 致 。
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 ， 应
当 制 作 工 作 底 稿 ， 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终 止 后 1 0 年 。
（ 七 ） 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ，
供 公 众 查 阅 、 复 制 。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 以 供 公 众 查 阅 、
复 制 。
十八 、风 险揭 示
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基
金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 、 较 高 收 益 品 种 。 面 临 的 主 要 风 险 有 市 场 风 险 、 管 理 风 险 、
技 术 风 险 、 本 基 金 特 有 风 险 及 其 他 风 险 等 。
（ 一 ） 市 场 风 险
证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 ， 导 致
基 金 收 益 水 平 变 化 ， 产 生 风 险 ， 主 要 包 括 ：
1 、 政 策 风 险 。 因 国 家 宏 观 政 策 发 生 变 化 ， 导 致 市 场 价 格 波 动 而 产 生 风 险 。
2 、 经 济 周 期 风 险 。 随 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 ， 证 券 市 场 的 收 益 水 平 也 呈 周 期 性 变 化 。
基 金 投 资 于 上 市 公 司 的 股 票 ， 收 益 水 平 也 会 随 之 变 化 ， 从 而 产 生 风 险 。更新招募说明书
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3 、 利 率 风 险 。 利 率 的 波 动 会 导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 ， 也 影 响 着 企 业 的 融 资
成 本 和 利 润 ， 基 金 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化 的 影 响 。
4 、 上 市 公 司 经 营 风 险 。 上 市 公 司 的 经 营 好 坏 受 多 种 因 素 影 响 ， 如 管 理 能 力 、 财 务 状 况 、
市 场 前 景 、 行 业 竞 争 、 人 员 素 质 等 ， 这 些 都 会 导 致 企 业 的 盈 利 发 生 变 化 。 如 果 基 金 所 投 资 的
上 市 公 司 经 营 不 善 ， 其 股 票 价 格 可 能 下 跌 ， 或 者 能 够 用 于 分 配 的 利 润 减 少 ， 使 基 金 投 资 收 益
下 降 。 虽 然 基 金 可 以 通 过 投 资 多 样 化 来 分 散 这 种 非 系 统 风 险 ， 但 不 能 完 全 规 避 。
5 、 购 买 力 风 险 。 因 为 通 货 膨 胀 的 影 响 而 导 致 货 币 购 买 力 下 降 ， 从 而 使 基 金 的 实 际 收 益
下 降 。
（ 二 ） 管 理 风 险
在 基 金 管 理 运 作 过 程 中 基 金 管 理 人 的 知 识 、 经 验 、 判 断 、 决 策 、 技 能 等 ， 会 影 响 其 对 信
息 的 占 有 和 对 经 济 形 势 、 证 券 价 格 走 势 的 判 断 ， 从 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 因 此 ， 本 基 金 的 收
益 水 平 与 本 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 管 理 手 段 和 管 理 技 术 等 相 关 性 较 大 。 因 此 本 基 金 可 能 因
为 基 金 管 理 人 的 因 素 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。
（ 三 ） 技 术 风 险
当 计 算 机 、 通 讯 系 统 、 交 易 网 络 等 技 术 保 障 系 统 或 信 息 网 络 支 持 出 现 异 常 情 况 ， 可 能 导
致 基 金 日 常 的 申 购 赎 回 无 法 按 正 常 时 限 完 成 、 登 记 结 算 系 统 瘫 痪 、 核 算 系 统 无 法 按 正 常 时 限
产 生 净 值 、 基 金 的 投 资 交 易 指 令 无 法 及 时 传 输 等 风 险 。
（ 四 ） 本 基 金 特 有 风 险
1 、 标 的 指 数 的 风 险
（ 1 ） 标 的 指 数 回 报 与 股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 的 风 险
标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 股 票 市 场 。 标 的 指 数 成 份 股 的 平 均 回 报 率 与 整 个 股 票 市 场
的 平 均 回 报 率 可 能 存 在 偏 离 。
（ 2 ） 标 的 指 数 变 更 的 风 险
尽 管 可 能 性 很 小 ， 但 根 据 基 金 合 同 规 定 ， 如 出 现 变 更 标 的 指 数 的 情 形 ， 本 基 金 将 变 更 标
的 指 数 。 基 于 原 标 的 指 数 的 投 资 政 策 将 会 改 变 ， 投 资 组 合 将 随 之 调 整 ， 基 金 的 收 益 风 险 特 征
将 与 新 的 标 的 指 数 保 持 一 致 ， 投 资 者 须 承 担 此 项 调 整 带 来 的 风 险 与 成 本 。
（ 3 ） 标 的 指 数 波 动 的 风 险
标 的 指 数 成 份 股 的 价 格 可 能 受 到 政 治 因 素 、 经 济 因 素 、 上 市 公 司 经 营 状 况 、 投 资 者 心 理
和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 而 波 动 ， 导 致 指 数 波 动 ， 从 而 使 基 金 收 益 水 平 发 生 变 化 ， 产 生
风 险 。
2 、 基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的 指 数 回 报 偏 离 的 风 险
以 下 因 素 可 能 使 基 金 投 资 组 合 的 收 益 率 与 标 的 指 数 的 收 益 率 发 生 偏 离 ：
（ 1 ） 由 于 标 的 指 数 调 整 成 份 股 或 变 更 编 制 方 法 ， 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中 产 生 跟
踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 。更新招募说明书
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（ 2 ） 由 于 标 的 指 数 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 等 行 为 导 致 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 发 生
变 化 ， 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中 产 生 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 。
（ 3 ） 成 份 股 派 发 现 金 红 利 、 新 股 市 值 配 售 收 益 将 导 致 基 金 收 益 率 超 过 标 的 指 数 收 益 率 ，
产 生 正 的 跟 踪 偏 离 度 。
（ 4 ） 由 于 成 份 股 停 牌 、 摘 牌 或 流 动 性 差 等 原 因 使 本 基 金 无 法 及 时 调 整 投 资 组 合 或 承 担
冲 击 成 本 而 产 生 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 。
（ 5 ） 由 于 基 金 投 资 过 程 中 的 证 券 交 易 成 本 ， 以 及 基 金 管 理 费 和 托 管 费 的 存 在 ， 使 基 金
投 资 组 合 与 标 的 指 数 产 生 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 。
（ 6 ） 在 本 基 金 指 数 化 投 资 过 程 中 ， 基 金 管 理 人 的 管 理 能 力 ， 例 如 跟 踪 指 数 的 水 平 、 技
术 手 段 、 买 入 卖 出 的 时 机 选 择 等 ， 都 会 对 本 基 金 的 收 益 产 生 影 响 ， 从 而 影 响 本 基 金 对 标 的 指
数 的 跟 踪 程 度 。
（ 7 ） 其 他 因 素 产 生 的 偏 离 。 如 因 受 到 最 低 买 入 股 数 的 限 制 ， 基 金 投 资 组 合 中 个 别 股 票
的 持 有 比 例 与 标 的 指 数 中 该 股 票 的 权 重 可 能 不 完 全 相 同 ； 因 缺 乏 卖 空 、 对 冲 机 制 及 其 他 工 具
造 成 的 指 数 跟 踪 成 本 较 大 ； 因 基 金 申 购 与 赎 回 带 来 的 现 金 变 动 ； 因 指 数 发 布 机 构 指 数 编 制 错
误 等 ， 由 此 产 生 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 。
3 、 基 金 交 易 价 格 与 份 额 净 值 发 生 偏 离 的 风 险
尽 管 本 基 金 将 通 过 有 效 的 套 利 机 制 使 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 的 折 溢 价 控 制 在 一 定
范 围 内 ， 但 基 金 份 额 在 证 券 交 易 所 的 交 易 价 格 受 诸 多 因 素 影 响 ， 存 在 不 同 于 基 金 份 额 净 值 的
情 形 ， 即 存 在 价 格 折 溢 价 的 风 险 。
4 、 参 考 I O P V 决 策 和 I O P V 计 算 错 误 的 风 险
证 券 交 易 所 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 ， 计 算 并
发 布 参 考 基 金 份 额 净 值 ( I O P V ) ， 供 投 资 者 交 易 、 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 参 考 。 I O P V 与 实 时
的 基 金 份 额 净 值 可 能 存 在 差 异 ， I O P V 计 算 可 能 出 现 错 误 ， 投 资 者 若 参 考 I O P V 进 行 投 资 决 策
可 能 导 致 损 失 ， 需 投 资 者 自 行 承 担 。
5 、 投 资 者 申 购 失 败 的 风 险
本 基 金 的 申 购 赎 回 清 单 中 ， 可 能 仅 允 许 对 部 分 成 份 股 使 用 现 金 替 代 ， 且 设 置 现 金 替 代 比
例 上 限 ， 因 此 ， 投 资 者 在 进 行 申 购 时 ， 可 能 存 在 因 个 别 成 份 股 涨 停 、 临 时 停 牌 等 原 因 而 无 法
买 入 申 购 所 需 的 足 够 的 成 份 股 ， 导 致 申 购 失 败 的 风 险 。
6 、 投 资 者 赎 回 失 败 的 风 险
投 资 者 在 提 出 赎 回 申 请 时 ， 如 基 金 组 合 中 不 具 备 足 额 的 符 合 条 件 的 赎 回 对 价 ， 可 能 导 致
赎 回 失 败 的 情 形 。
基 金 管 理 人 可 能 根 据 成 份 股 市 值 规 模 变 化 等 因 素 调 整 最 小 申 购 赎 回 单 位 ， 由 此 可 能 导 致
投 资 者 按 原 最 小 申 购 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 ， 可 能 无 法 按 照 新 的 最 小 申 购 赎 回 单 位
全 部 赎 回 ， 而 只 能 在 二 级 市 场 卖 出 全 部 或 部 分 基 金 份 额 。更新招募说明书
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7 、 基 金 份 额 赎 回 对 价 的 变 现 风 险
本 基 金 赎 回 对 价 主 要 为 组 合 证 券 ， 在 组 合 证 券 变 现 过 程 中 ， 由 于 市 场 变 化 、 部 分 成 份 股
流 动 性 差 等 因 素 ， 导 致 投 资 者 变 现 后 的 价 值 与 赎 回 时 赎 回 对 价 的 价 值 有 差 异 ， 存 在 变 现 风 险 。
（ 五 ） 其 他 风 险
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 代 理 人 等 机 构 无 法 正 常 工 作 ，
从 而 有 影 响 基 金 的 申 购 和 赎 回 按 正 常 时 限 完 成 的 风 险 。
十九 、基 金的 终止与 清算
（ 一 ） 《 基 金 合 同 》 的 终 止
有 下 列 情 形 之 一 的 ， 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 ：
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ；
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ；
4 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
（ 二 ） 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 组
（ 1 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算
小 组 ， 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
（ 2 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具
有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清
算 小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
（ 3 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
2 、 基 金 财 产 清 算 程 序 ：
（ 1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 后 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ；
（ 2 ） 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ；
（ 3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ；
（ 4 ） 制 作 清 算 报 告 ；
（ 5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法
律 意 见 书 ；
（ 6 ） 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。
（ 7 ） 对 基 金 财 产 进 行 分 配 ；更新招募说明书
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3 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 。
4 、 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用
由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
5 、 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
6 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 《 基 金 合 同 》 终
止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
7 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。
二十 、 基 金合同 的内 容摘要
一 、 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务
（ 一 ） 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 、 义 务
基 金 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 《 基 金 合 同 》 的 承 认 和 接 受 ， 基 金 投 资
者 自 取 得 依 据 《 基 金 合 同 》 募 集 的 基 金 份 额 ， 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 的 当
事 人 ， 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 作 为 《 基 金 合 同 》 当 事 人 并 不 以
在 《 基 金 合 同 》 上 书 面 签 章 或 签 字 为 必 要 条 件 。
每 份 基 金 份 额 具 有 同 等 的 合 法 权 益 。
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但 不 限
于 ：
（ 1 ） 分 享 基 金 财 产 收 益 ；
（ 2 ） 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ；
（ 3 ） 依 法 转 让 或 者 申 请 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ；
（ 4 ） 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项
行 使 表 决 权 ；
（ 6 ） 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ；
（ 7 ） 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ；
（ 8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉
讼 ；更新招募说明书
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（ 9 ） 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但 不 限
于 ：
（ 1 ） 遵 守 《 基 金 合 同 》 ；
（ 2 ） 缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 对 价 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定 的 费 用 ；
（ 3 ） 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的 有 限 责 任 ；
（ 4 ） 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 《 基 金 合 同 》 当 事 人 合 法 权 益 的 活 动 ；
（ 5 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 ， 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 代 销 机 构 处
获 得 的 不 当 得 利 ；
（ 6 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ；
（ 7 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
（ 二 ） 基 金 管 理 人 的 权 利 、 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 ：
（ 1 ） 依 法 募 集 基 金 ；
（ 2 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用 并 管 理 基
金 财 产 ；
（ 3 ） 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他
费 用 ；
（ 4 ） 销 售 基 金 份 额 ；
（ 5 ） 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 6 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了
《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 ， 并 采 取 必 要 措 施 保
护 基 金 投 资 者 的 利 益 ；
（ 7 ） 在 基 金 托 管 人 更 换 时 ， 提 名 新 的 基 金 托 管 人 ；
（ 8 ） 选 择 、 委 托 、 更 换 基 金 代 销 机 构 ， 对 基 金 代 销 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ；
（ 9 ） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 结 算 机 构 办 理 基 金 登 记 结 算 业
务 ， 获 得 《 基 金 合 同 》 规 定 的 费 用 ， 并 从 登 记 结 算 机 构 获 取 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ；
（ 1 0 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ；
（ 1 1 ） 在 《 基 金 合 同 》 约 定 的 范 围 内 ， 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ；
（ 1 2 ） 在 符 合 有 关 法 律 法 规 、 交 易 所 及 登 记 结 算 机 构 相 关 业 务 规 则 和 《 基 金 合 同 》 的 前
提 下 ， 制 订 和 调 整 本 基 金 业 务 规 则 ， 决 定 和 调 整 除 调 高 管 理 费 率 和 托 管 费 率 之 外 的 基 金 相 关
费 率 结 构 和 收 费 方 式 ；
（ 1 3 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基 金 的 利 益 行 使 因
基 金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 ；更新招募说明书
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（ 1 4 ） 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 ， 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 ；
（ 1 5 ） 以 基 金 管 理 人 的 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他
法 律 行 为 ；
（ 1 6 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的
外 部 机 构 ；
（ 1 7 ） 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 ：
（ 1 ） 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额
的 发 售 、 申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ； 如 认 为 基 金 代 销 机 构 违 反 《 基 金 合 同 》 、 基 金 销 售 与 服 务
代 理 协 议 及 国 家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基
金 投 资 者 的 利 益 ；
（ 2 ） 办 理 基 金 备 案 手 续 ；
（ 3 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财
产 ；
（ 4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业 化 的 经 营 方
式 管 理 和 运 作 基 金 财 产 ；
（ 5 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 保 证 所 管
理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 , 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分 别 记 账 ， 进
行 证 券 投 资 ；
（ 6 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己
及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ， 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ；
（ 7 ） 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ；
（ 8 ） 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合
《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 ， 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、
赎 回 的 清 单 ；
（ 9 ） 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ；
（ 1 0 ） 编 制 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ；
（ 1 1 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ；
（ 1 2 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金
合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 ， 不 向 他 人 泄 露 ；
（ 1 3 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基
金 收 益 ；
（ 1 4 ） 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ， 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 对 价 ；
（ 1 5 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合更新招募说明书
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基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 1 6 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料
1 5 年 以 上 ；
（ 1 7 ） 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保 证 投 资
者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 ， 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 ， 并 在 支 付
合 理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ；
（ 1 8 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分
配 ；
（ 1 9 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基
金 托 管 人 ；
（ 2 0 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 ，
应 当 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ；
（ 2 1 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管 人
违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人
追 偿 ；
（ 2 2 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的
行 为 承 担 责 任 ； 但 因 第 三 方 责 任 导 致 基 金 财 产 或 基 金 份 额 持 有 人 利 益 受 到 损 失 ， 而 基 金 管 理
人 首 先 承 担 了 责 任 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 有 权 向 第 三 方 追 偿 ；
（ 2 3 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律
行 为 ；
（ 2 4 ） 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 ， 基
金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后
3 0 日 内 退 还 基 金 认 购 人 ， 发 售 代 理 机 构 将 已 冻 结 的 股 票 解 冻 ；
（ 2 5 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ；
（ 2 6 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 ：
（ 1 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全 保 管 基 金
财 产 ；
（ 2 ） 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他
收 入 ；
（ 3 ） 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ， 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 合 同 》
及 国 家 法 律 法 规 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈 报 中 国 证
监 会 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者 的 利 益 ；更新招募说明书
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（ 4 ） 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 和
深 圳 分 公 司 开 设 证 券 账 户 ；
（ 5 ） 以 基 金 托 管 人 名 义 开 立 证 券 交 易 资 金 账 户 ， 用 于 证 券 交 易 资 金 清 算 ；
（ 6 ） 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 设 银 行 间 债 券 托 管 账 户 ， 负 责 基
金 投 资 债 券 的 后 台 匹 配 及 资 金 的 清 算 ；
（ 7 ） 提 议 召 开 或 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 8 ） 在 基 金 管 理 人 更 换 时 ， 提 名 新 的 基 金 管 理 人 ；
（ 9 ） 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 ：
（ 1 ） 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 持 有 并 安 全 保 管 基 金 财 产 ；
（ 2 ） 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟
悉 基 金 托 管 业 务 的 专 职 人 员 ， 负 责 基 金 财 产 托 管 事 宜 ；
（ 3 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 确 保 基 金
财 产 的 安 全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ；
对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 ， 独 立 核 算 ， 分 账 管 理 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、
账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 册 记 录 等 方 面 相 互 独 立 ；
（ 4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己
及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ， 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 ；
（ 5 ） 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ；
（ 6 ） 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 , 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 根 据
基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 ， 及 时 办 理 清 算 、 交 割 事 宜 ；
（ 7 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ，
在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 予 以 保 密 ， 不 得 向 他 人 泄 露 ；
（ 8 ） 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 对 价 ；
（ 9 ） 办 理 与 基 金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ；
（ 1 0 ） 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 ， 说 明 基 金 管 理
人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ； 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 《 基
金 合 同 》 规 定 的 行 为 ， 还 应 当 说 明 基 金 托 管 人 是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ；
（ 1 1 ） 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 1 5 年 以 上 ；
（ 1 2 ） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ；
（ 1 3 ） 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ；
（ 1 4 ） 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 对
价 ；
（ 1 5 ） 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金更新招募说明书
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份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 1 6 ） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ；
（ 1 7 ） 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ；
（ 1 8 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监
管 机 构 ， 并 通 知 基 金 管 理 人 ；
（ 1 9 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因
其 退 任 而 免 除 ；
（ 2 0 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金
管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基 金 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ；
（ 2 1 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ；
（ 2 2 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
二 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 、 议 事 及 表 决 的 程 序 和 规 则
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 共 同 组 成 。 基
金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金 份 额 拥 有 平 等 的 投 票 权 。
本 基 金 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 凭 所 持 有 的 联 接 基 金 份 额 出 席 或 者 委 派 代 表 出
席 本 基 金 的 份 额 持 有 人 大 会 并 参 与 表 决 ， 其 持 有 的 享 有 表 决 权 的 基 金 份 额 数 和 表 决 票 数 为 ：
在 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 权 益 登 记 日 ， 联 接 基 金 持 有 本 基 金 份 额 的 总 数 乘 以 该 持 有 人
所 持 有 的 联 接 基 金 份 额 占 联 接 基 金 总 份 额 的 比 例 ， 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 的 方 法 ， 保 留 到 整
数 位 。
( 一 ) 召 开 事 由
1 、 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 ， 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ：
（ 1 ） 终 止 《 基 金 合 同 》 ；
（ 2 ） 更 换 基 金 管 理 人 ；
（ 3 ） 更 换 基 金 托 管 人 ；
（ 4 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 ， 但 因 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上 市 的
除 外 ；
（ 5 ） 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ， 但 法 律 法 规 要 求 提 高 该 等 报 酬 标 准 的
除 外 ；
（ 6 ） 变 更 基 金 类 别 ；
（ 7 ） 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ；
（ 8 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 （ 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的
除 外 ） ；
（ 9 ） 终 止 基 金 上 市 ， 但 因 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上 市 的 除 外 ；
（ 1 0 ） 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ；更新招募说明书
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（ 1 1 ） 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 1 2 ） 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 1 0 ％ 以 上 （ 含 1 0 ％ ） 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人
（ 以 基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 ， 下 同 ） 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持
有 人 大 会 ；
（ 1 3 ） 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ；
（ 1 4 ） 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
的 事 项 。
2 、 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ：
（ 1 ） 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 和 其 他 应 由 基 金 资 产 承 担 的 费 用 ；
（ 2 ） 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ；
（ 3 ） 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎 回 费 率
或 者 变 更 收 费 方 式 ；
（ 4 ） 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 ；
（ 5 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及 《 基
金 合 同 》 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化 ；
（ 6 ） 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 以 外 的 其 他
情 形 。
( 二 ) 会 议 召 集 人 及 召 集 方 式
1 、 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 召
集 ；
2 、 基 金 管 理 人 未 按 规 定 召 集 或 不 能 召 集 时 ， 由 基 金 托 管 人 召 集 ；
3 、 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提
议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。
基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ，
基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 。
4 、 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份
额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起
1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管
理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 代 表
基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 向 基 金 托 管 人 提
出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提
出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ； 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定
之 日 起 6 0 日 内 召 开 。
5 、 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持更新招募说明书
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有 人 大 会 ， 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 ， 单 独 或 合 计 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含
1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 ， 并 至 少 提 前 3 0 日 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 持 有
人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合 ， 不 得 阻 碍 、 干
扰 。
6 、 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。
( 三 ) 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式
1 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 4 0 天 ， 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基
金 管 理 人 网 站 公 告 。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 知 应 至 少 载 明 以 下 内 容 ：
（ 1 ） 会 议 召 开 的 时 间 、 地 点 、 方 式 和 会 议 形 式 ；
（ 2 ） 会 议 拟 审 议 的 事 项 、 议 事 程 序 和 表 决 形 式 ；
（ 3 ） 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 登 记 日 ；
（ 4 ） 授 权 委 托 书 的 内 容 要 求 （ 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 ， 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限 等 ） 、
送 达 时 间 和 地 点 ;
（ 5 ） 会 务 常 设 联 系 人 姓 名 及 联 系 电 话 ；
（ 6 ） 出 席 会 议 者 必 须 准 备 的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ；
（ 7 ） 召 集 人 需 要 通 知 的 其 他 事 项 。
2 、 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 ， 由 会 议 召 集 人 决 定 通 讯 方 式 和 书 面 表 决 方
式 ， 并 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关
及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书 面 表 决 意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方 式 。
3 、 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 ， 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见
的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 书 面
表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基
金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表
对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 的 ， 不 影 响 表 决 意 见 的 计 票 效 力 。
( 四 ) 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 的 方 式
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 或 通 讯 开 会 方 式 召 开 。
会 议 的 召 开 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 ， 但 更 换 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必 须 以 现 场 开 会 方
式 召 开 。
1 、 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 书 委 派 代 表 出 席 ， 现
场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 或
托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 ， 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 可 以 进 行 基 金 份
额 持 有 人 大 会 议 程 ：
（ 1 ） 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份
额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 ，更新招募说明书
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并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持 有 的 登 记 资 料 相 符 ；
（ 2 ） 经 核 对 ， 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 利 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 ， 有 效 的 基 金
份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 5 0 % （ 含 5 0 % ） 。
2 、 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在 表 决
截 至 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 。 通 讯 开 会 应 以 书 面 方 式 进 行 表 决 。
在 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 ：
（ 1 ） 会 议 召 集 人 按 《 基 金 合 同 》 规 定 公 布 会 议 通 知 后 ， 在 2 个 工 作 日 内 连 续 公 布 相 关
提 示 性 公 告 ；
（ 2 ） 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 ， 则 为 基 金 管
理 人 ） 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托
管 人 为 召 集 人 ， 则 为 基 金 管 理 人 ） 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份
额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 ； 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 书 面 表 决 意 见 的 ， 不
影 响 表 决 效 力 ；
（ 3 ） 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 ， 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有
的 基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 5 0 % （ 含 5 0 % ） ；
（ 4 ） 上 述 第 （ 3 ） 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意
见 的 代 理 人 ， 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持
有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知
的 规 定 ， 并 与 基 金 登 记 注 册 机 构 记 录 相 符 ， 并 且 委 托 人 出 具 的 代 理 投 票 授 权 委 托 书 符 合 法 律
法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 ；
（ 5 ） 会 议 通 知 公 布 前 报 中 国 证 监 会 备 案 。
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 提 交 符 合 会 议 通
知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 ； 表 面 符 合 法 律 法 规 和 会 议 通
知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ，
但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。
( 五 ) 议 事 内 容 与 程 序
1 、 议 事 内 容 及 提 案 权
议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 ， 如 《 基 金 合 同 》 的 重 大 修 改 、 决 定 终
止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 《 基 金
合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 讨 论 的 其 他 事 项 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 1 0 % （ 含 1 0 % ） 以 上
的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 向 大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金 份 额 持 有
人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ； 也 可 以 在 会 议 通 知 发 出 后 向 大 会 召 集 人 提 交 临 时 提 案 ， 临 时 提 案 应
当 在 大 会 召 开 日 至 少 3 5 天 前 提 交 召 集 人 并 由 召 集 人 公 告 。更新招募说明书
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基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 ， 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金 份
额 持 有 人 大 会 召 开 日 3 0 天 前 公 告 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 得 对 未 事 先 公 告 的 议 事 内 容 进 行 表 决 。
召 集 人 对 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 临 时 提 案 进 行 审 核 ， 符 合
条 件 的 应 当 在 大 会 召 开 日 3 0 天 前 公 告 。 大 会 召 集 人 应 当 按 照 以 下 原 则 对 提 案 进 行 审 核 ：
（ 1 ） 关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 ， 并 且 不 超 出 法 律 法 规
和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 ， 应 提 交 大 会 审 议 ； 对 于 不 符 合 上 述
要 求 的 ， 不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 如 果 召 集 人 决 定 不 将 基 金 份 额 持 有 人 提 案 提 交 大
会 表 决 ， 应 当 在 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 上 进 行 解 释 和 说 明 。
（ 2 ） 程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出 决 定 。 如 将 提 案 进 行 分 拆
或 合 并 表 决 ， 需 征 得 原 提 案 人 同 意 ； 原 提 案 人 不 同 意 变 更 的 ， 大 会 主 持 人 可 以 就 程 序 性 问 题
提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 做 出 决 定 ， 并 按 照 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 程 序 进 行 审 议 。
单 独 或 合 并 持 有 权 利 登 记 日 基 金 总 份 额 1 0 % （ 含 1 0 % ） 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基 金
份 额 持 有 人 大 会 审 议 表 决 的 提 案 ， 或 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议
表 决 的 提 案 ， 未 获 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 ， 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会
审 议 ， 其 时 间 间 隔 不 少 于 6 个 月 。 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 开 会 议 的 通 知 后 ， 如 果 需 要 对 原 有 提 案 进 行 修 改 ，
应 当 最 迟 在 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 前 3 0 日 公 告 。 否 则 ， 会 议 的 召 开 日 期 应 当 顺 延 并 保 证
至 少 与 公 告 日 期 有 3 0 日 的 间 隔 期 。
2 、 议 事 程 序
（ 1 ） 现 场 开 会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 ，
然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理
人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托 管 人 授 权
其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ； 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ，
则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 所 持 表 决 权 的 5 0 % 以 上 （ 含 5 0 % ） 选 举 产 生 一 名 基
金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 不 出 席 或 主
持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 的 决 议 的 效 力 。
会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （ 或 单 位 名
称 ） 、 身 份 证 号 码 、 住 所 地 址 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托 人 姓 名 （ 或 单 位 名 称 ）
等 事 项 。
（ 2 ） 通 讯 开 会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 首 先 由 召 集 人 提 前 3 0 日 公 布 提 案 ， 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后
2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。更新招募说明书
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( 六 ) 表 决
基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 份 基 金 份 额 有 一 票 表 决 权 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 分 为 一 般 决 议 和 特 别 决 议 ：
1 、 一 般 决 议 ， 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 5 0 %
以 上 （ 含 5 0 % ） 通 过 方 为 有 效 ； 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事
项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 。
2 、 特 别 决 议 ， 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三
分 之 二 以 上 （ 含 三 分 之 二 ） 通 过 方 可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托
管 人 、 终 止 《 基 金 合 同 》 以 特 别 决 议 通 过 方 为 有 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 采 取 记 名 方 式 进 行 投 票 表 决 。
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 提 交 符 合 会 议 通 知 中
规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 ， 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意
见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见
的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表
决 。
( 七 ) 计 票
1 、 现 场 开 会
（ 1 ） 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ； 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然
由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份 额 持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 ， 不 影 响 计 票 的 效 力 。
（ 2 ） 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票
结 果 。
（ 3 ） 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 在
宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 ， 重 新 清 点 以
一 次 为 限 。 重 新 清 点 后 ， 大 会 主 持 人 应 当 当 场 公 布 重 新 清 点 结 果 。
（ 4 ） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 ， 不 影
响 计 票 的 效 力 。
2 、 通 讯 开 会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授 权
代 表 （ 若 由 基 金 托 管 人 召 集 ， 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ） 的 监 督 下 进 行 计 票 ， 并 由 公 证 机 关更新招募说明书
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对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督
的 ， 不 影 响 计 票 和 表 决 结 果 。
( 八 ) 生 效 与 公 告
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ， 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 5 日 内 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备
案 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 自 中 国 证 监 会 依 法 核 准 或 者 出 具 无 异 议 意 见 之 日 起 生 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理
人 网 站 上 公 告 。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 ， 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 ， 必 须 将 公
证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证 员 姓 名 等 一 同 公 告 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议 。
生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均 有
约 束 力 。
三 、 基 金 合 同 变 更 和 终 止 的 事 由 、 程 序 以 及 基 金 财 产 清 算 方 式
（ 一 ） 《 基 金 合 同 》 的 变 更
1 、 以 下 变 更 《 基 金 合 同 》 的 事 项 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 ：
（ 1 ） 更 换 基 金 管 理 人 ；
（ 2 ） 更 换 基 金 托 管 人 ；
（ 3 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 ， 但 因 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上 市 的
除 外 ；
（ 4 ） 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 ， 但 法 律 法 规 要 求 提 高 该 等 报 酬 标 准 的
除 外 ；
（ 5 ） 变 更 基 金 类 别 ；
（ 6 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 （ 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的
除 外 ） ；
（ 7 ） 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ；
（ 8 ） 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 程 序 ；
（ 9 ） 终 止 基 金 上 市 ， 但 因 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止 上 市 的 除 外 ；
（ 1 0 ） 终 止 《 基 金 合 同 》 ；
（ 1 1 ） 其 他 可 能 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 事 项 。
但 出 现 下 列 情 况 时 ， 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意
后 变 更 并 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ：
（ 1 ） 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 和 其 他 应 由 基 金 资 产 承 担 的 费 用 ；
（ 2 ） 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ；更新招募说明书
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（ 3 ） 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎 回 费 率
或 者 变 更 收 费 方 式 ；
（ 4 ） 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 ；
（ 5 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及 《 基
金 合 同 》 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化 ；
（ 6 ） 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 以 外 的 其 他
情 形 。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会 核 准 生 效 后 方 可 执
行 ， 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 在 至 少 一 家 指 定 媒 体 及 基 金 管 理 人 网 站 公 告 。
（ 二 ） 《 基 金 合 同 》 的 终 止
有 下 列 情 形 之 一 的 ， 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 ：
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ；
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ；
4 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
（ 三 ） 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算 小
组 ， 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算
小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4 、 基 金 财 产 清 算 程 序 ：
（ 1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 后 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ；
（ 2 ） 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ；
（ 3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ；
（ 4 ） 制 作 清 算 报 告 ；
（ 5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法
律 意 见 书 ；
（ 6 ） 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。
（ 7 ） 对 基 金 财 产 进 行 分 配 ；
5 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 。更新招募说明书
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（ 四 ） 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用
由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（ 五 ） 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
（ 六 ） 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 《 基 金 合 同 》 终
止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
（ 七 ） 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。
四 、 争 议 解 决 方 式
各 方 当 事 人 同 意 ， 因 《 基 金 合 同 》 而 产 生 的 或 与 《 基 金 合 同 》 有 关 的 一 切 争 议 ， 如 经 友
好 协 商 未 能 解 决 的 ， 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行
仲 裁 ， 仲 裁 地 点 为 北 京 ， 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 各 方 当 事 人 具 有 约 束 力 ， 仲 裁 费 由 败 诉 方
承 担 。
《 基 金 合 同 》 受 中 国 法 律 管 辖 。
五 、 基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取 得 基 金 合 同 的 方 式
《 基 金 合 同 》 可 印 制 成 册 ， 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构 的 办 公 场 所
和 营 业 场 所 查 阅 ； 投 资 者 也 可 按 工 本 费 购 买 《 基 金 合 同 》 复 制 件 或 复 印 件 ， 但 内 容 应 以 《 基
金 合 同 》 正 本 为 准 。
二十 一、基 金托 管协议 的内 容摘要
一 、 基 金 托 管 协 议 当 事 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人
名 称 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层
法 定 代 表 人 ： 何 如
成 立 时 间 ： 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 3 1 号
注 册 资 本 ： 1 . 5 亿 元 人 民 币
组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司更新招募说明书
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经 营 范 围 ： 基 金 管 理 业 务 、 募 集 基 金 以 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 0 2 1 1 3 2
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 0 2 1 1 4 6
联 系 人 ： 丁 展 涛
（ 二 ） 基 金 托 管 人
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号 （ 1 0 0 0 3 2 ）
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 6 1 0 5 7 9 9
传 真 ： （ 0 1 0 ） 6 6 1 0 5 7 9 8
联 系 人 ： 赵 会 军
成 立 时 间 ： 1 9 8 4 年 1 月 1 日
组 织 形 式 ： 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 ： 人 民 币 3 4 9 , 0 1 8 , 5 4 5 , 8 2 7 元
批 准 设 立 机 关 和 设 立 文 号 ： 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》
（ 国 发 [ 1 9 8 3 ] 1 4 6 号 ）
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
经 营 范 围 ： 办 理 人 民 币 存 款 、 贷 款 、 同 业 拆 借 业 务 ； 国 内 外 结 算 ； 办 理 票 据 承 兑 、 贴 现 、
转 贴 现 、 各 类 汇 兑 业 务 ； 代 理 资 金 清 算 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 销 售 业 务 ； 代 理 发 行 、
代 理 承 销 、 代 理 兑 付 政 府 债 券 ； 代 收 代 付 业 务 ； 代 理 证 券 投 资 基 金 清 算 业 务 （ 银 证 转 账 ） ；
保 险 代 理 业 务 ； 代 理 政 策 性 银 行 、 外 国 政 府 和 国 际 金 融 机 构 贷 款 业 务 ； 保 管 箱 服 务 ； 发 行 金
融 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ； 证 券 投 资 基 金 、 企 业 年 金 托 管 业 务 ； 企 业 年 金 受 托 管 理
服 务 ； 年 金 账 户 管 理 服 务 ； 开 放 式 基 金 的 注 册 登 记 、 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 ； 资 信 调 查 、 咨
询 、 见 证 业 务 ； 贷 款 承 诺 ； 企 业 、 个 人 财 务 顾 问 服 务 ； 组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ； 外 汇 存 款 ； 外
汇 贷 款 ； 外 币 兑 换 ； 出 口 托 收 及 进 口 代 收 ； 外 汇 票 据 承 兑 和 贴 现 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担 保 ； 发
行 、 代 理 发 行 、 买 卖 或 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ； 自 营 、 代 客 外 汇 买 卖 ； 外 汇 金 融
衍 生 业 务 ； 银 行 卡 业 务 ； 电 话 银 行 、 网 上 银 行 、 手 机 银 行 业 务 ； 办 理 结 汇 、 售 汇 业 务 ； 经 国
务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 。
二 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 、 核 查
（ 一 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 行 为 行 使 监 督 权
1 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 下 述 基 金 投 资 范 围 、
投 资 对 象 进 行 监 督 。
本 基 金 将 投 资 于 以 下 金 融 工 具 ：更新招募说明书
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本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 主 要 投 资 于 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 的 成 份 股
及 其 备 选 成 份 股 （ 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ） 。 此 外 ， 为 更 好 的 实 现 投 资 目 标 ，
本 基 金 将 少 量 投 资 于 非 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 成 份 股 、 新 股 （ 首 次 发 行 或 增 发 等 ） 以 及 法 律
法 规 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。
若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 ， 本 基 金 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 调 整 上 述 投 资 比 例 ， 或 将
法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 纳 入 本 基 金 的 投 资 范 围 。
本 基 金 不 得 投 资 于 相 关 法 律 、 法 规 、 部 门 规 章 及 《 基 金 合 同 》 禁 止 投 资 的 投 资 工 具 。
2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基 金 投 融 资 比 例
进 行 监 督 ：
（ 1 ） 按 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 的 投 资 资 产 配 置 比 例 为 ：
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 主 要 投 资 于 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 的 成 份 股
及 其 备 选 成 份 股 （ 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ） 。 此 外 ， 为 更 好 的 实 现 投 资 目 标 ，
本 基 金 将 少 量 投 资 于 非 上 证 民 营 企 业 5 0 指 数 成 份 股 、 新 股 （ 首 次 发 行 或 增 发 等 ） 以 及 法 律
法 规 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 。
若 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 ， 本 基 金 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 调 整 上 述 投 资 比 例 ， 或 将
法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 纳 入 本 基 金 的 投 资 范 围 。
因 基 金 规 模 或 市 场 变 化 等 因 素 导 致 投 资 组 合 不 符 合 上 述 规 定 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 合 理 的
期 限 内 调 整 基 金 的 投 资 组 合 ， 以 符 合 上 述 比 例 限 定 。 法 律 法 规 另 有 规 定 时 ， 从 其 规 定 。
（ 2 ） 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 投 资 组 合 遵 循 以 下 投 资 限 制 ：
a 、 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 % ，
基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ， 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 同
一 权 证 的 比 例 不 超 过 该 权 证 的 1 0 % 。 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 ， 遵 从 其 规 定 ；
b 、 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 所 申 报 的
股 票 数 量 不 得 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ；
c 、 本 基 金 投 资 于 股 指 期 货 等 金 融 衍 生 工 具 的 有 关 比 例 限 制 将 遵 循 届 时 有 效 的 规 定 执 行 ；
d 、 本 基 金 不 得 违 反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 、 投 资 策 略 和 投 资 比 例 的 约 定 ；
e 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。
《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 的 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 基 金 不
受 上 述 限 制 。
除 投 资 资 产 配 置 外 ， 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 和 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开
始 。
（ 3 ） 法 规 允 许 的 基 金 投 资 比 例 调 整 期 限
由 于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资
组 合 不 符 合 上 述 约 定 的 比 例 ， 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人 应 在 1 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ，更新招募说明书
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以 达 到 规 定 的 投 资 比 例 限 制 要 求 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
基 金 管 理 人 应 在 出 现 可 预 见 资 产 规 模 大 幅 变 动 的 情 况 下 ， 至 少 提 前 2 个 工 作 日 正 式 向 基
金 托 管 人 发 函 说 明 基 金 可 能 变 动 规 模 和 公 司 应 对 措 施 ， 便 于 托 管 人 实 施 交 易 监 督 。
（ 4 ） 本 基 金 可 以 按 照 国 家 的 有 关 规 定 进 行 融 资 融 券 。
（ 5 ） 相 关 法 律 、 法 规 或 部 门 规 章 规 定 的 其 他 比 例 限 制 。
基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 的 监 督 和 检 查 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 开 始 。
3 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基 金 投 资 禁 止 行
为 进 行 监 督 ：
根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行 为 ：
（ 1 ） 承 销 证 券 ；
（ 2 ） 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ；
（ 3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ；
（ 4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ；
（ 5 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ；
（ 6 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ；
（ 7 ） 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 不 受 上 述
规 定 的 限 制 。
4 、 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 于 基 金 关 联 投 资 限 制
进 行 监 督 。
根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 禁 止 从 事 的 关 联 交 易 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 事 先 相
互 提 供 与 本 机 构 有 控 股 关 系 的 股 东 或 与 本 机 构 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 名 单 及 其 更 新 ， 加
盖 公 章 并 书 面 提 交 ， 并 确 保 所 提 供 的 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 完 整 性 、 全 面 性 。 基 金 管 理 人
有 责 任 保 管 真 实 、 完 整 、 全 面 的 关 联 交 易 名 单 ， 并 负 责 及 时 更 新 该 名 单 。 名 单 变 更 后 基 金 管
理 人 应 及 时 发 送 基 金 托 管 人 ， 基 金 托 管 人 于 2 个 工 作 日 内 进 行 回 函 确 认 已 知 名 单 的 变 更 。 如
果 基 金 托 管 人 在 运 作 中 严 格 遵 循 了 监 督 流 程 ， 基 金 管 理 人 仍 违 规 进 行 关 联 交 易 ， 并 造 成 基 金
资 产 损 失 的 ， 由 基 金 管 理 人 承 担 责 任 。
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规 禁 止 基 金
从 事 的 关 联 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 并 协 助 基 金 管 理 人 采 取 必 要 措 施 阻 止 该 关 联 交 易
的 发 生 ， 若 基 金 托 管 人 采 取 必 要 措 施 后 仍 无 法 阻 止 关 联 交 易 发 生 时 ， 基 金 托 管 人 有 权 向 中 国
证 监 会 报 告 。 对 于 交 易 所 场 内 已 成 交 的 违 规 关 联 交 易 ， 基 金 托 管 人 应 按 相 关 法 律 法 规 和 交 易
所 规 则 的 规 定 进 行 结 算 ， 同 时 向 中 国 证 监 会 报 告 。
5 、 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 基 金 管 理 人 参 与 银 行
间 债 券 市 场 进 行 监 督 。更新招募说明书
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（ 1 ） 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 于 基 金 管 理 人 参 与
银 行 间 市 场 交 易 时 面 临 的 交 易 对 手 资 信 风 险 进 行 监 督 。
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 的 名 单 ，
并 按 照 审 慎 的 风 险 控 制 原 则 在 该 名 单 中 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 。 基 金 托 管 人
在 收 到 名 单 后 2 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到 该 名 单 。 基 金 管 理 人 应 定 期 或 不 定 期 对 银 行 间 市 场
现 券 及 回 购 交 易 对 手 的 名 单 进 行 更 新 ， 名 单 中 增 加 或 减 少 银 行 间 市 场 交 易 对 手 时 须 向 基 金 托
管 人 提 出 书 面 申 请 ， 基 金 托 管 人 于 2 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到 后 ， 对 名 单 进 行 更 新 。 基 金 管
理 人 收 到 基 金 托 管 人 书 面 确 认 后 ， 被 确 认 调 整 的 名 单 开 始 生 效 ， 新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔 除
的 交 易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 ， 仍 应 按 照 协 议 进 行 结 算 。
如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 不 在 名 单 内 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 进 行 交 易 ， 应 及 时
提 醒 基 金 管 理 人 撤 销 交 易 ， 经 提 醒 后 基 金 管 理 人 仍 执 行 交 易 并 造 成 基 金 资 产 损 失 的 ， 基 金 托
管 人 不 承 担 责 任 ， 发 生 此 种 情 形 时 ， 托 管 人 有 权 报 告 中 国 证 监 会 。
（ 2 ） 基 金 托 管 人 对 于 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 交 易 方 式 的 控 制
基 金 管 理 人 在 银 行 间 市 场 进 行 现 券 买 卖 和 回 购 交 易 时 ， 需 按 交 易 对 手 名 单 中 约 定 的 该 交
易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 进 行 交 易 。 如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定
的 有 利 于 信 用 风 险 控 制 的 交 易 方 式 进 行 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 与 交 易 对
手 重 新 确 定 交 易 方 式 ， 经 提 醒 后 仍 未 改 正 时 造 成 基 金 资 产 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 责 任 。
（ 3 ） 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 核 心 交 易 对 手 为 中 国 工 商 银 行 、 中 国 银 行 、 中
国 建 设 银 行 、 中 国 农 业 银 行 和 交 通 银 行 ， 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 以 根 据 当
时 的 市 场 情 况 调 整 核 心 交 易 对 手 名 单 。 基 金 管 理 人 有 责 任 控 制 交 易 对 手 的 资 信 风 险 ， 在 与 核
心 交 易 对 手 以 外 的 交 易 对 手 进 行 交 易 时 ， 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 先 由 基 金 管 理 人
承 担 ， 其 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 ， 如 果 基 金 托 管 人 在 运 作 中 严 格 遵 循 了 上 述 监 督 流
程 ， 则 对 于 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 ， 不 承 担 赔 偿 责 任 。
6 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 进 行 监 督 。
本 基 金 投 资 银 行 存 款 的 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 银 行 的 支 付 能 力 等
涉 及 到 存 款 银 行 选 择 方 面 的 风 险 。 本 基 金 核 心 存 款 银 行 名 单 为 中 国 工 商 银 行 、 中 国 银 行 、 中
国 建 设 银 行 、 中 国 农 业 银 行 和 交 通 银 行 ， 本 基 金 投 资 除 核 心 存 款 银 行 以 外 的 银 行 存 款 出 现 由
于 存 款 银 行 信 用 风 险 而 造 成 的 损 失 时 ， 先 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 偿 ， 之 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人
进 行 赔 偿 ， 如 果 基 金 托 管 人 在 运 作 过 程 中 遵 循 上 述 监 督 流 程 ， 则 对 于 由 于 存 款 银 行 信 用 风 险
引 起 的 损 失 ， 不 承 担 赔 偿 责 任 。 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 以 根 据 当 时 的 市 场
情 况 对 于 核 心 存 款 银 行 名 单 进 行 调 整 。
7 、 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 监 督
（ 1 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 应 遵 守 《 关 于 规 范 基 金 投 资 非 公 开 发 行 证 券 行 为 的 紧 急
通 知 》 、 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通 知 》 等 有 关 法 律 法 规 规更新招募说明书
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定 。
（ 2 ） 流 通 受 限 证 券 ， 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票 、
公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券 , 不 包 括 由 于 发 布
重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受
限 证 券 。
（ 3 ） 基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前 ， 向 基 金 托 管 人 提 供 经 基 金 管 理 人
董 事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 。 基 金 投 资 非 公 开
发 行 股 票 ， 基 金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 流 动 性 风 险 处 置 预 案 。 上 述 资 料 应
包 括 但 不 限 于 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 额 度 和 投 资 比 例 控 制 情 况 。
基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管
人 ， 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金 托 管 人 应 在 收 到 上 述 资 料 后 两 个 工 作 日 内 ，
以 书 面 或 其 他 双 方 认 可 的 方 式 确 认 收 到 上 述 资 料 。
（ 4 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 前 ， 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 要 求 的
有 关 书 面 信 息 ， 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文 件 、 发 行 证 券 数 量 、 发 行
价 格 、 锁 定 期 ， 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 已 持 有
流 通 受 限 证 券 市 值 占 资 产 净 值 的 比 例 、 资 金 划 付 时 间 等 。 基 金 管 理 人 应 保 证 上 述 信 息 的 真 实 、
完 整 ， 并 应 至 少 于 拟 执 行 投 资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上 述 信 息 书 面 发 至 基 金 托 管 人 ， 保 证 基 金
托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。
（ 5 ） 基 金 托 管 人 应 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 法 律 法 规 、 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 、
流 动 性 风 险 处 置 预 案 情 况 进 行 监 督 ， 并 审 核 基 金 管 理 人 提 供 的 有 关 书 面 信 息 。 基 金 托 管 人 认
为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 出 现 风 险 的 ， 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 投 资 流 通 受 限 证 券 前 就 该 风 险
的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充 书 面 说 明 ， 并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通
受 限 证 券 出 具 的 风 险 评 估 报 告 等 备 查 资 料 的 权 利 。 否 则 ， 基 金 托 管 人 有 权 拒 绝 执 行 有 关 指 令 。
因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 ， 并 有 权 报 告 中 国 证 监
会 。
如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 达 成 一 致 ， 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解 决 。 如 果 基 金
托 管 人 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如 果 基 金 托 管 人 没 有 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 导
致 基 金 出 现 风 险 ， 基 金 托 管 人 应 承 担 连 带 责 任 。
（ 二 ） 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金 资 产 净 值
计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关
信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 及 其 他 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 、
基 金 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 基 金 管 理 人
收 到 通 知 后 应 在 下 一 个 工 作 日 及 时 核 对 ， 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函 ， 进 行 解 释 或更新招募说明书
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举 证 。
在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理
人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金
托 管 人 有 义 务 要 求 基 金 管 理 人 赔 偿 因 其 违 反 《 基 金 合 同 》 而 致 使 投 资 者 遭 受 的 损 失 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 关 法 律 法 规 规 定 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定
的 ， 应 当 拒 绝 执 行 ， 立 即 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 向 中 国 证 监 会 报 告 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其
他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的 ， 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 报 告 中 国 证 监 会 。
基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 ， 必 须 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金 托
管 人 并 改 正 ， 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ， 对 基 金 托 管 人 按 照 法 规 要 求 需 向 中 国 证
监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 管
理 人 限 期 纠 正 。
基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 托 管 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖
延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正
的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
三 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查
基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 ， 核 查 事 项 包 括 但 不 限 于 基 金 托 管
人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资
产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披 露 和 监 督 基 金 投 资 运 作
等 行 为 。
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、 未 执 行 或
无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 、
本 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 ， 基
金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 管 理 人 发 出 回 函 。 在 限 期 内 ， 基 金
管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改 正 ， 并 予 协 助 配 合 。 基 金 托 管 人 对
基 金 管 理 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理
人 有 义 务 要 求 基 金 托 管 人 赔 偿 基 金 因 此 所 遭 受 的 损 失 。
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 业 监 督 管 理
机 构 ， 同 时 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 。
基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提 交 相 关 资 料 以 供 基 金
管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 ， 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金 管 理 人 并 改 正 。
基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 管 理 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖
延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人 提 出 警 告 仍 不 改 正更新招募说明书
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的 ， 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
四 、 基 金 财 产 的 保 管
（ 一 ） 基 金 财 产 保 管 的 原 则
1 、 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。
2 、 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 的 正 当 指 令 ， 不 得 自 行 运 用 、 处
分 、 分 配 基 金 的 任 何 财 产 。
3 、 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 。
4 、 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 与 基 金 托 管 人 的 其 他 业 务 和 其
他 基 金 的 托 管 业 务 实 行 严 格 的 分 账 管 理 ， 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立 。
5 、 对 于 因 基 金 认 （ 申 ） 购 、 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 应 收 财 产 ， 应 由 基 金 管 理 人 负 责 与
有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 ， 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 托 管 人 处 的 ， 基
金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 ， 基 金 管 理 人 应
负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 的 损 失 ， 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担 责 任 。
（ 二 ） 募 集 资 金 的 验 证
基 金 募 集 期 满 ， 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金
法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 ， 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所
进 行 验 资 ， 出 具 验 资 报 告 ， 出 具 的 验 资 报 告 应 由 参 加 验 资 的 2 名 以 上 （ 含 2 名 ） 中 国 注 册 会
计 师 签 字 有 效 。 验 资 完 成 ， 基 金 管 理 人 应 将 募 集 的 属 于 本 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管
人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专 户 中 ， 基 金 托 管 人 在 收 到 资 金 当 日 出 具 确 认 文 件 。
若基金募集期限届满， 未能 达到 《基金合同》 生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款事宜。
（ 三 ） 基 金 的 银 行 账 户 的 开 立 和 管 理
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 设 资 产 托 管 专 户 ， 保 管 基 金 的 银 行 存
款 。 该 资 产 托 管 专 户 是 指 基 金 托 管 人 在 集 中 托 管 模 式 下 ， 代 表 所 托 管 的 基 金 与 中 国 证 券 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 进 行 一 级 结 算 的 专 用 账 户 。 该 账 户 的 开 设 和 管 理 由 基 金 托 管 人 承 担 。 本 基
金 的 一 切 货 币 收 支 活 动 ， 均 需 通 过 基 金 托 管 人 的 资 产 托 管 专 户 进 行 。
资 产 托 管 专 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理
人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 任 何 银 行 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 银 行 账 户 进 行 本 基
金 业 务 以 外 的 活 动 。
资 产 托 管 专 户 的 管 理 应 符 合 《 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管 理 暂 行 条 例 》 、
《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利 率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支 付 结 算 办 法 》 以 及 银 行 业 监 督 管 理 机 构
的 其 他 规 定 。
（ 四 ） 基 金 证 券 账 户 与 证 券 交 易 资 金 账 户 的 开 设 和 管 理
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公更新招募说明书
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司 / 深 圳 分 公 司 开 设 证 券 账 户 。
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 / 深 圳 分
公 司 开 立 基 金 证 券 交 易 资 金 账 户 ， 用 于 证 券 清 算 。
基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理
人 不 得 出 借 和 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行
本 基 金 业 务 以 外 的 活 动 。
（ 五 ） 债 券 托 管 账 户 的 开 立 和 管 理
1 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 负 责 以 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进 入 全 国 银 行 间 同 业
拆 借 市 场 的 交 易 资 格 ， 并 代 表 基 金 进 行 交 易 ； 基 金 托 管 人 负 责 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 自 营 账 户 ， 并 由 基 金 托 管 人 负 责 基 金 的 债 券
的 后 台 匹 配 及 资 金 的 清 算 。
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 一 起 负 责 为 基 金 对 外 签 订 全 国 银 行 间 国 债 市 场 回 购 主 协
议 ， 正 本 由 基 金 托 管 人 保 管 ， 基 金 管 理 人 保 存 副 本 。
（ 六 ） 其 他 账 户 的 开 设 和 管 理
在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 ， 本 基 金 被 允 许 从 事 符 合 法 律 法 规 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的
其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 时 ， 如 果 涉 及 相 关 账 户 的 开 设 和 使 用 ， 由 基 金 管 理 人 协 助 托 管 人 根
据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 开 立 有 关 账 户 。 该 账 户 按 有 关 规 则 使 用 并 管
理 。
（ 七 ） 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭 证 的 保 管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管 库 ； 其 中 实 物 证 券
也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 / 深
圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 。 实 物 证 券 的 购 买 和 转 让 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理
人 的 指 令 办 理 。 属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、
灭 失 ， 由 此 产 生 的 责 任 应 由 基 金 托 管 人 承 担 。 基 金 托 管 人 对 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控
制 的 证 券 不 承 担 保 管 责 任 。
（ 八 ） 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应 由 基 金 托 管 人 、 基 金
管 理 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 ， 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应
保 证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本 ， 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原
件 。 基 金 管 理 人 在 合 同 签 署 后 5 个 工 作 日 内 通 过 专 人 送 达 、 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合 同 原 件
送 达 基 金 托 管 人 处 。 合 同 原 件 应 存 放 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 各 自 文 件 保 管 部 门 1 5 年 以
上 。
五 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算
（ 一 ） 基 金 资 产 净 值 的 计 算更新招募说明书
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1 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 的 时 间 和 程 序
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计 算 日 基 金 资 产
净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ， 小
数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。
基 金 管 理 人 应 每 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 估 值 原 则 应 符 合 《 基 金 合 同 》 、 《 证 券 投 资 基 金
会 计 核 算 办 法 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当
日 的 基 金 份 额 资 产 净 值 并 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果
复 核 后 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 对 基 金 净 值 予 以 公 布 。
根 据 《 基 金 法 》 ， 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管
理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会
计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人
对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的
会 计 问 题 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍
无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。
（ 二 ） 基 金 资 产 估 值 方 法
1 、 估 值 对 象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 债 券 、 权 证 和 银 行 存 款 本 息 等 资 产 及 负 债 。
2 、 估 值 方 法
本 基 金 的 估 值 方 法 为 ：
（ 1 ） 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值
① 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价
（ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 以 最 近 交 易
日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品
种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 。
② 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发
生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确
定 公 允 价 格 ；
③ 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应
收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ，
按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最更新招募说明书
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近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ，
调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 ；
④ 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 的
资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ，
按 成 本 估 值 。
（ 2 ） 处 于 未 上 市 期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 ：
① 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市
价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 该 日 无 交 易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ；
② 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术
难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 。
③ 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的 同 一
股 票 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关
规 定 确 定 公 允 价 值 。
（ 3 ） 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠
计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 。
（ 4 ） 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术
确 定 公 允 价 值 。
（ 5 ） 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 。
（ 6 ） 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人
可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
（ 7 ） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最
新 规 定 估 值 。
（ 三 ） 估 值 差 错 处 理
因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 基 金 管 理 人 对 不 应 由 其 承
担 的 责 任 ， 有 权 向 过 错 人 追 偿 。
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 的 ，
由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实
际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ， 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 照 管 理 费 率 和 托 管 费 率 的
比 例 各 自 承 担 相 应 的 责 任 。
由 于 一 方 当 事 人 提 供 的 信 息 错 误 ， 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理 的 措 施 后 仍 不 能 发 现
该 错 误 ， 进 而 导 致 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 造 成 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 以 及 由
此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 投 资 者 或 基 金 的 损
失 ， 由 提 供 错 误 信 息 的 当 事 人 一 方 负 责 赔 偿 。
由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 ， 基 金 管更新招募说明书
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理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 ，
由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人
和 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 消 除 由 此 造 成 的 影 响 。
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 基 金 托 管 人 的 计 算 结 果 不 一 致 时 ， 相 关 各 方 应 本 着
勤 勉 尽 责 的 态 度 重 新 计 算 核 对 ， 如 果 最 后 仍 无 法 达 成 一 致 ， 应 以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 为 准
对 外 公 布 ， 由 此 造 成 的 损 失 以 及 因 该 交 易 日 基 金 资 产 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 损 失 由 基 金
管 理 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 基 金 托 管 人 不 负 赔 偿 责 任 。
（ 四 ） 基 金 账 册 的 建 立
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 在 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 应 按 照 相 关 各 方 约 定 的 同 一 记 账 方 法
和 会 计 处 理 原 则 ， 分 别 独 立 地 设 置 、 登 录 和 保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 ， 对 相 关 各 方 各 自 的 账 册
定 期 进 行 核 对 ， 互 相 监 督 ， 以 保 证 基 金 资 产 的 安 全 。 若 双 方 对 会 计 处 理 方 法 存 在 分 歧 ， 应 以
基 金 管 理 人 的 处 理 方 法 为 准 。
经 对 账 发 现 相 关 各 方 的 账 目 存 在 不 符 的 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必 须 及 时 查 明 原 因 并
纠 正 ， 保 证 相 关 各 方 平 行 登 录 的 账 册 记 录 完 全 相 符 。 若 当 日 核 对 不 符 ， 暂 时 无 法 查 找 到 错 账
的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 公 告 的 ， 以 基 金 管 理 人 的 账 册 为 准 。
（ 五 ） 基 金 定 期 报 告 的 编 制 和 复 核
基 金 财 务 报 表 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 每 月 分 别 独 立 编 制 。 月 度 报 表 的 编 制 ， 应 于 每
月 终 了 后 5 个 工 作 日 内 完 成 。
在 《 基 金 合 同 》 生 效 后 每 六 个 月 结 束 之 日 起 4 5 日 内 ， 基 金 管 理 人 对 招 募 说 明 书 更 新 一
次 并 登 载 在 网 站 上 ， 并 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 。 基 金 管 理 人 在 每 个 季
度 结 束 之 日 起 1 5 个 工 作 日 内 完 成 季 度 报 告 编 制 并 公 告 ； 在 会 计 年 度 半 年 终 了 后 6 0 日 内 完 成
半 年 报 告 编 制 并 公 告 ； 在 会 计 年 度 结 束 后 9 0 日 内 完 成 年 度 报 告 编 制 并 公 告 。
基 金 管 理 人 在 月 度 报 表 完 成 当 日 ， 对 报 表 加 盖 公 章 后 ， 以 加 密 传 真 方 式 将 有 关 报 表 提 供
基 金 托 管 人 复 核 ； 基 金 托 管 人 在 3 个 工 作 日 内 进 行 复 核 ， 并 将 复 核 结 果 及 时 书 面 通 知 基 金 管
理 人 。 基 金 管 理 人 在 季 度 报 告 完 成 当 日 ， 将 有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人 复 核 ， 基 金 托 管 人 在 收
到 后 7 个 工 作 日 内 进 行 复 核 ， 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 半 年 报 完 成
当 日 ， 将 有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人 复 核 ， 基 金 托 管 人 在 收 到 后 3 0 日 内 进 行 复 核 ， 并 将 复 核
结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 年 度 报 告 完 成 当 日 ， 将 有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人 复
核 ， 基 金 托 管 人 在 收 到 后 4 5 日 内 复 核 ， 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。
基 金 托 管 人 在 复 核 过 程 中 ， 发 现 相 关 各 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
应 共 同 查 明 原 因 ， 进 行 调 整 ， 调 整 以 相 关 各 方 认 可 的 账 务 处 理 方 式 为 准 。 核 对 无 误 后 ， 基 金
托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 业 务 印 鉴 或 者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的 复 核 意
见 书 ， 相 关 各 方 各 自 留 存 一 份 。 如 果 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 不 能 于 应 当 发 布 公 告 之 日 之 前
就 相 关 报 表 达 成 一 致 ， 基 金 管 理 人 有 权 按 照 其 编 制 的 报 表 对 外 发 布 公 告 ， 基 金 托 管 人 有 权 就更新招募说明书
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相 关 情 况 报 证 监 会 备 案 。
基 金 托 管 人 在 对 财 务 会 计 报 告 、 半 年 报 告 或 年 度 报 告 复 核 完 毕 后 ， 需 盖 章 确 认 或 出 具 相
应 的 复 核 确 认 书 ， 以 备 有 权 机 构 对 相 关 文 件 审 核 时 提 示 。
基 金 定 期 报 告 应 当 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办
公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。
六 、 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 登 记 与 保 管
基 金 管 理 人 可 委 托 登 记 结 算 机 构 登 记 和 保 管 份 额 持 有 人 名 册 。
七 、 争 议 解 决 方 式
相 关 各 方 当 事 人 同 意 ， 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 ， 除 经 友 好 协 商 可
以 解 决 的 ， 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ， 仲
裁 的 地 点 在 北 京 ， 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 相 关 各 方 均 有 约 束 力 ， 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 。
争 议 处 理 期 间 ， 相 关 各 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤 勉 、
尽 责 地 履 行 《 基 金 合 同 》 和 托 管 协 议 规 定 的 义 务 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
本 协 议 受 中 国 法 律 管 辖 。
八 、 托 管 协 议 的 变 更 与 终 止
（ 一 ） 托 管 协 议 的 变 更 程 序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后 的 托 管 协 议 ，
其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 报 中 国 证 监 会 核
准 后 生 效 。
（ 二 ） 基 金 托 管 协 议 终 止 的 情 形
发 生 以 下 情 况 ， 本 托 管 协 议 终 止 ：
1 、 《 基 金 合 同 》 终 止 ；
2 、 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金 资 产 ；
3 、 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金 管 理 权 ；
4 、 发 生 法 律 法 规 或 《 基 金 合 同 》 规 定 的 终 止 事 项 。
二十 二、对 基金 份额持 有人 的服务
基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 以 下 服 务 内 容 ， 由 基 金 管 理 人 在
正 常 情 况 下 向 投 资 者 提 供 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 实 际 业 务 情 况 以 及 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市
场 的 变 化 ， 不 断 完 善 并 增 加 和 修 改 服 务 项 目 。
（ 一 ） 交 易 资 料 的 寄 送 服 务
基 金 管 理 人 将 向 发 生 交 易 且 基 金 管 理 人 持 有 其 真 实 、 准 确 、 完 整 联 系 方 式 的 基 金 份 额 持
有 人 以 书 面 或 电 子 文 件 形 式 定 期 或 不 定 期 寄 送 新 开 户 欢 迎 信 、 交 易 对 账 单 、 《 鹏 友 会 》 等 资
料 。更新招募说明书
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（ 二 ） 信 息 定 制 服 务
投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . p h f u n d . c o m ） 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心
（ 4 0 0 - 6 7 8 8 - 9 9 9 ； 0 7 5 5 - 8 2 3 5 3 6 6 8 ） 等 渠 道 提 交 信 息 定 制 申 请 ， 在 申 请 获 基 金 管 理 人 确 认 后 ，
基 金 管 理 人 将 通 过 手 机 短 信 、 E - M A I L 等 方 式 为 客 户 发 送 所 定 制 的 信 息 。 手 机 短 信 可 定 制 的
信 息 包 括 ： 月 度 短 信 账 单 、 公 司 最 新 公 告 、 持 有 基 金 周 末 净 值 等 ； 邮 件 定 制 的 信 息 包 括 ： 鹏
友 会 周 刊 、 电 子 对 账 单 等 信 息 。 基 金 管 理 人 将 根 据 业 务 发 展 需 要 和 实 际 情 况 ， 适 时 调 整 发 送
的 定 制 信 息 内 容 。
（ 三 ） 在 线 咨 询 服 务
投 资 者 可 通 过 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 进 行 信 息 查 询 ， 通 过 输 入 基 金 账 户 号 （ 或 证 件 号 码 ）
和 查 询 密 码 进 入 查 询 账 户 ， 享 有 交 易 查 询 、 信 息 定 制 、 资 料 修 改 、 对 账 单 打 印 、 理 财 刊 物 查
阅 等 服 务 。
投 资 者 可 通 过 在 线 客 服 、 短 信 接 收 平 台 等 网 络 通 讯 工 具 进 行 业 务 咨 询 ， 基 金 管 理 人 在 工
作 时 间 内 有 专 人 在 线 提 供 咨 询 服 务 。
（ 四 ） 客 户 服 务 中 心 （ C A L L - C E N T E R ） 电 话 服 务
呼 叫 中 心 （ 4 0 0 - 6 7 8 8 - 9 9 9 、 0 7 5 5 - 8 2 3 5 3 6 6 8 ） 自 动 语 音 系 统 提 供 每 周 7 × 2 4 小 时 基 金 账 户
余 额 、 交 易 情 况 、 基 金 产 品 信 息 与 服 务 等 信 息 查 询 。
呼 叫 中 心 人 工 坐 席 提 供 工 作 日 8 ： 3 0 － 2 1 ： 0 0 的 座 席 服 务 （ 重 大 法 定 节 假 日 除 外 ） ， 投
资 者 可 以 通 过 该 热 线 获 得 业 务 咨 询 、 信 息 查 询 、 服 务 投 诉 、 信 息 定 制 、 资 料 修 改 等 专 项 服 务 。
（ 五 ） 客 户 投 诉 受 理 服 务
投 资 者 可 以 通 过 直 销 和 销 售 机 构 网 点 柜 台 、 基 金 管 理 人 设 置 的 投 诉 专 线 、 呼 叫 中 心 人 工
热 线 、 书 信 、 电 子 邮 件 等 渠 道 ， 对 基 金 管 理 人 和 销 售 机 构 所 提 供 的 服 务 进 行 投 诉 。
电 话 、 电 子 邮 件 、 书 信 、 网 络 在 线 是 主 要 投 诉 受 理 渠 道 ， 基 金 管 理 人 设 专 人 负 责 管 理 投
诉 电 话 （ 0 7 5 5 - 8 2 3 5 3 6 6 8 ） 、 信 箱 、 网 络 服 务 。 现 场 投 诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道 ， 由 各
销 售 机 构 受 理 后 反 馈 给 本 基 金 管 理 人 跟 进 处 理 。
（ 六 ） 客 户 专 家 团
为 持 续 改 进 客 户 服 务 工 作 ， 基 金 管 理 人 建 立 “ 客 户 专 家 团 ” 机 制 ， 邀 请 客 户 对 客 户 服 务 工
作 提 出 意 见 和 建 议 。
二十 三、其 他应 披露事 项
本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露
办 法 》 等 相 关 法 律 法 规 规 定 的 内 容 与 格 式 进 行 披 露 ， 并 至 少 在 一 种 指 定 媒 体 上 公 告 。
公 告 内 容 报 纸 日 期
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 1 7 日更新招募说明书
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鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 3 日
关 于 旗 下 基 金 所 持 金 亚 科 技 （ 3 0 0 0 2 8 ） 估 值 调 整 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 2 月 2 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
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2 0 1 6 年 3 月 3 日
上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更
新 招 募 说 明 书 （ 摘 要 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 1 9 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
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证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
关 于 旗 下 基 金 所 持 沃 森 生 物 （ 3 0 0 1 4 2 ） 估 值 调 整 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
2 0 1 5 年 年 度 度 报 告 摘 要 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 6 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
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2 0 1 6 年 4 月 7 日
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牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
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2 0 1 6 年 4 月 1 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
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2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
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证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
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牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日更新招募说明书
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鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
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证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 5 月 5 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
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证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 5 月 1 0 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
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证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 6 月 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 4 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 个 人 投 资 者 开 立 基
金 账 户 的 证 件 类 型 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 5 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 7 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 8 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 2 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 1 3 日
2 0 1 6 年 第 二 季 度 报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 2 1 日
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 股 票 停
牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 年 7 月 2 8 日
上 述 披 露 事 项 的 披 露 期 间 自 2 0 1 6 年 2 月 5 日 至 2 0 1 6 年 8 月 4 日 止 。更新招募说明书
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二十 四、招 募 说 明书的 存放 及查阅 方式
本 招 募 说 明 书 按 相 关 法 律 法 规 ， 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 代 销 机 构 等 的 办 公 场 所 ， 投 资
者 可 在 办 公 时 间 免 费 查 阅 ； 也 可 在 支 付 工 本 费 后 在 合 理 时 间 内 获 取 本 招 募 说 明 书 复 制 件 或 复
印 件 ， 但 应 以 招 募 说 明 书 正 本 为 准 。 投 资 者 也 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 。
基 金 管 理 人 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容 完 全 一 致 。
二十 五、备 查文 件
（ 一 ） 备 查 文 件 包 括 ：
1 、 中 国 证 监 会 核 准 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
2 、 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 、 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 注 册 与 登 记 过 户 委 托 代 理 协 议 》
4 、 《 上 证 民 营 企 业 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
5 、 法 律 意 见 书
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
（ 二 ） 备 查 文 件 的 存 放 地 点 和 投 资 者 查 阅 方 式 ：
1 、 存 放 地 点 ： 《 基 金 合 同 》 、 《 托 管 协 议 》 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 ； 其 余
备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 处 。
2 、 查 阅 方 式 ： 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 6 年 9 月
