中信建投货币市场基金
招募说明书 （更新） 摘 要
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中信建投 货 币 市场 基金招 募 说 明书 （更新）摘要
2016 年第【2】号
基金管理人 ：中信建投基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
重 要提 示
（一）本 次基金 募集的 准予注册 文件名 称为： 《 关于核 准 中信 建投 货 币市场
基金的募集的批复 》 （证监许可 〔2014〕665 号） ，注册日期为：2014 年 7 月 7
日。 本基金合同于 2014 年 8 月 5 日正式生效。
（二） 基金管理人保证本 《招募说明书》 的内 容真实、 准确、 完整。 本 《招
募说明书》 经中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
（三） 投资有风险， 投资人认购 （或申购） 基金时应认真阅读本基金 《招募
说明书》 及 《基金合同》 等， 全面认识本基金产品的风险收益特征， 应充分考虑
投资人自身的风险承受能力， 并对于认购 （或申购） 基金的意愿、 时机、 数量等
投资行为 作出独 立决策 。基金管 理人提 醒投 资者 “买者 自负 ” 原则, 在投资者作
出 投资决策后， 须承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 市场风险 、 管理风险、
流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等 。
（四 ） 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
（五） 本基金为货币市场基金， 投资者购买 本货币市场基金并不等于将资金
作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人 不保证基金一定盈利， 也不
保证最低收益。
（六） 基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资人有可能获得较高的收益， 也
有可能损失本金。 投资有风险， 投资人在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的中信建投货币市场基金
招募说明书 （更新） 摘 要
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《招募说明书》及《基金合同》 。
（七 ） 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（八） 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金 合
同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办
法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份
额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
（九 ）本更新的招募说明书所载内容截止日为 2016 年 8 月 5 日， 有关财务
数据和净值截止日为 2016 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
第 一部分 基 金管理 人
（一）基金管理人概况
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼1 室
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心B 座19 层
邮政编码：100010
法定代表人：蒋月勤
成立日期：2013 年9 月9 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可〔2013〕1108 号
经营范围： 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：15000 万元
联系人： 杨露露
电话：010-59100288 中信建投货币市场基金
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存续期间：永久存续
股权结构： 中信建投证券 股份有限公司占 55%、 航天科技财务有限责任公司
占25%、江苏广传广播传媒有限公司占 20%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
蒋月勤先生， 董事长， 成都电子科技大学硕士研究生学历。 曾任职中信证券
交易部总经理 、 长盛基金管理有限公司总经理， 现任中信建投证券股份有限公司
党委委员 、执委会委员 、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。
张杰女士， 副董事长， 总经理， 首都师范大学 学士。 曾任中信建投证券股份
有限公司经纪业务管理委员会业务管理部行政负责人， 现任中信建投基金管理有
限公司副董事长 、总经理。
袁野先生， 职工董事、 常务副总经理， 德国特里尔大学硕士研究生学历。 曾
任德国HVB 银行卢森堡分行产品经理、 中信建投证券股份有限公司资产管理部总
监 、中信 建投基 金管理 有限公司 总经理,现任 中信建投 基金管 理有限 公司 常务副
总经理 、职工董事，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行董事 。
石明磊先生， 董事， 哈尔滨工业大学硕士研究生学历。 曾任航天科技财务有
限责任公司副总经理。
安冉女士， 董事， 南京大学商学院硕士研究生学历。 曾任江苏省广播电视总
台财务资产部副主任，现任江苏省广播电视总台 经营管理部主任。
杜宝成先生， 独立董事， 北京大学法律系硕士研究生学历。 曾任北京市律师
协会职员，中国侨联华联律师事务所律师，北京市融商律师事务所高级合伙人、
律师 ，现任北京市融商律师事务所主任 。
王汀汀先生， 独立董事， 北京大学博士研究生学历。 现任中央财经大学副教
授。
王宏利女士， 独立董事， 北京师范大学硕士研究生学历。 曾任北京瑞达会计
师事务所部门副经理， 北京中洲光华会计师事务所高级经理， 天健 光华 会计师事
务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员， 现任大华会
计师事务所合伙人兼事务所 战略发展和市场管理 委员会委员。
陈冬华先生， 独立董事， 上海财经大学博士研究生学历， 香港科技大学博士中信建投货币市场基金
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后， 历任上海财经大学会计学院助教、 副教授、 教授， 现任南京大学商学院会计
学系教授、博士生导师、会计与财务研究院副院长。
2、监事会成员
孔萍女士， 监事会主席， 中国人民大学金融专业研究生， 曾任中国工商银行
财务处副科长， 华夏证券财务、 稽核、 清算部部门总经理， 现任中信建投证券股
份有限公司运营管理部 行政负责人。
许会芳女士， 监事， 中国人民银行研究生部金融学硕士研究生 学历 ， 现任航
天科技财务有限责任公司风险 管理与法律部总经理。
周琰 女士， 监事， 南京大学经济学硕士研究生 学历， 曾江苏省广播电视总台
投资管理部业务拓展科副科长 ， 现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科
科长 。
张全先生， 职工监事， 中国人民银行研究生部金融学硕士 研究生学历 。 曾就
职于中信建投证券股份有限公司债券承销部、 债券销售交易部、 资本市场部， 现
任中信建投基金管理有限公司总经理 助理， 兼任元达信资本管理 （北京） 有限公
司总经理 。
陈晨先生， 职工监事， 北京工业大学学士。 曾就职于华夏证券股份有限公司
信息技术部网络管理岗、 中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗， 现
任中信建投基金管理有限公司信息技术部总监。
王琦先生， 职工监事 ， 中国人民大学金融专业博士。 曾任大通证券研发中心
研究员， 中关村证券研发中心研究员， 中信建投证券交易部总监。 现任中信建投
基金 管理有限公司总经理助理 。
3、高级管理人员
蒋月勤先生， 现任公司 董事长，简历同上。
张杰女士， 现任公司 副董事长、总经理，简历同上。
袁野先生， 现任公司 常务副总经理、职工董事 ，简历同上。
周建萍女士， 督察长， 北京大学在职研究生学历。 曾任航天科技财务有限责
任公司投资部总经理、 资产管理部总经理、 交易部总经理， 现任中信建投基金管
理有限公司督察长 ，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行监事 。
高翔先生， 太原机械学院 （现华北工学院） 本科学历。 曾任广东深圳蛇口新中信建投货币市场基金
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软件产业有限公司开发一部高级程序员， 华夏证券深圳分公司电脑部副经理， 鹏
华基金管理有限公司信息技术部总监，大成基金管理有限公司信息技术部总监，
中信建投基金管理有限公司总经理助理， 现任中信建投基金管理有限公司副总经
理。
4、 本基金基金经理
黄海浩女士， 山东大学物流工程学士。 曾任中信建投基金管理有限公司交易
部交易员，现任中信建投基金管理有限公司基金经理。
5、 投资决策委员会成员
袁野先生，简历同上。
王琦先生， 简历同上 。
王浩先生， 中央财经大学证券投资专业硕士。 曾任中信建投证券资产管理部
研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。
周户 先生，南开大学硕士研究生 ，曾任渤海证券研究员、广发证券研究员、
国金证券及其下属基金公司研究员， 现任中信建投基金管理有限公司 投资研究部
研究员。
黄海浩女士， 山东大学物流工程工程学学士。 曾任利顺金融(亚洲)有限责任
公司交易部 Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部 Broker 、国投
瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员， 现任中信建投基金管理有限公司投资
研究部基金经理。
梁奇先 生， 清华大学计算机科学与技术硕士。 曾任汤森路透集团软件工程师、
英大基金管理有限公司系统工程师、 风险控制师， 现任职于中信建投基金管理有
限公司稽控合规部风险管理岗。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第 二部分 基 金托管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：华夏银行股份有限公司 中信建投货币市场基金
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住所：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
法定代表人：吴建
成立时间：1992 年 10 月 14 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：10,685,572,211 元人民币
批准设立机关和设立文号：中国人民银行[ 银 复（1992）391 号]
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号
联系人：徐昊光
电话： （010）85238982
传真： （010）85238680
（二）主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场一室、 市场二室、 风险与合规管理室和运营室
4 个职能处室。 资产托管部共有员工 34 人， 高管人员拥有硕士以上学位或高级
职称。
（三）基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监 督管理委员会和中国 银行业监督
管理委员会核准， 获得证券投资基金托管资格， 是 《证券投资基金法》 和 《证券
投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。
自成立以来， 华夏银行资产托管部本着 “诚实信用、 勤勉尽责” 的行业精神， 始
终遵循 “安全保管基金资产， 提供优质托管服务” 的原则， 坚持以客户为中心的
服务理念， 依托严格的内控管理、 先进的技术系统、 优秀的业务团队、 丰富的业
务经验， 严格履行法律和托管协议所规定的各项义务， 为广大基金份额持有人和
资产管理 机构提 供安全 、高效、 专业的 托管服 务，取得 了优异 业绩。 截至 2016
年 6 月末， 本公司托管证券投资基金、 券商集合计划、 银行理财、 信托、 保险等
各类产品合计 671 只， 托管规模 16,109.54 亿元， 实现托管手续费收入 3.92 亿
元。
中信建投货币市场基金
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第 三部分 相 关服务 机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室
法定代表人： 蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层
电话：010-59100273
传真：010-59100298
联系人： 贾欣欣
客户服务 电话：4009-108-108
网址：www.cfund108.com
2、销售机构
（1 ）华夏银行股份有限公司
住所： 北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人： 吴建
联系人： 陈秀良
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（2 ）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（3 ）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 中信建投货币市场基金
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法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（4 ）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：储晓明
客户服务电话：95523
网址：www.sw2000.com.cn
（5 ）北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67
办公地址：北京市朝阳区建华南路 6 号卓明大厦 2 号院 2 层
法定代表人：杨纪峰
客户服务电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
3、 各销 售机构 的具体 名单见基 金份额 发售公 告以及基 金管理 人届时 发布的
调整 销售机构的相关公告。
（二）登记机构
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室
法定代表人： 蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层
电话：010-59100228
传真：010-59100298
联系人：陈莉君
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东 新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 中信建投货币市场基金
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负责人： 俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明 、孙睿
联系人：孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称： 普华永道中天 会计师事务所（特殊普 通合伙）
住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人 ：杨绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人： 张勇
经办注册会计师： 许康玮、张勇
第 四部 分 基 金的名 称
中信建投 货币市场基金
第 五部 分 基 金类型
货币市场基金
第 六部 分
基 金的 投资目 标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下， 力争实现超越业绩比较 基准的
投资回报。
中信建投货币市场基金
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第 七部 分 基 金的投 资范 围
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 包括： 现金， 通知存款， 一 年以内
（含一年） 的银行定期存款和大额存单， 期限在一年以内 （含一年） 的债券回购，
期限在一 年以内 （含一 年）的中 央银行 票据， 短期融资 券，剩 余期限 在 397 天
以内（含 397 天） 的 债券、资 产支持 证券、 中期票据 ，以及 法律法 规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
法律法规或监管机构允许 货币市场基金投资其他 货币市场基金的， 在不改变
基金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下， 本基金可参与其他货币市场
基金的投资， 不需召开 基金份额持有人大会。 基金投资其他货币市场基金的比例
不超过基金资产的 80% ， 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的
规定执行 。
未来若法律法规或监管机构允许 货币市场 基金投资同业存单的， 在不改变基
金投资目标、 不改变基金风险收益特征的条件下， 本基金可参与同业存单的 投资，
不需召开基金份额持有人大会 ， 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管
机构的规定执行 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
第 八部 分 基 金的投 资策 略
一、投资策略
1、 资产配置策略
本基金 将通过对宏观经济 发展态势、 金融监管政策、 财政与货币政策、 市场
及其结构变化和短期 的资金供需等 因 素 的 分 析 ， 形 成 对 市场短 期 利 率 走 势 的 判
断。 在 以上分析的基础上 ， 本基金将根据不同类别资产的收益率水平 （ 不同剩余
期限到期 收益率 、利息 支付方式 以及再 投资便 利性） ， 结合各 类资产 的流动性特
征（日均 成交量 、交易 方式、市 场流量 ）和风 险特征（ 信用等 级、波 动性） ，决
定各类资产的配置比例和期限匹配 情况。 中信建投货币市场基金
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2、 债券筛选策略
本基金将优先考虑安全性因素， 优先选择央票、 短期国债等高信用等级的债
券品种进行投资以规避风险。 在基金投资 中对 个券进行选择时， 首先 本基金将针
对 各券种的信用等级、 剩余期限和流动性进行初步筛选； 第二步， 本基金将 评估
其投资价值， 进行再次筛选 ， 这一步主要针对 各券种的收益率与剩余期限的结构
合理性 进行筛选 ； 最后， 在前两步筛选的基础上， 再评估 各券种的到期收益率波
动性与可 投资量 （流通 量、日均 成交量 与冲击 成本估算 ） ， 从 而综合 决定具体各
个券种的 投资比例。
3、 现金流管理策略
作为现金管理工具 ， 本基金具有较高的流动性要求 。 本基金将会紧密关注申
购/ 赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因
素， 建立组合流动性监控管理指标， 实现对基金资产流动性的实时管理。 具体操
作中， 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，
通过现金留存、 银行定期存款提前支取、 持有高流动性券种、 正向回购、 降低组
合久期等 方式提高基金资产整体的流动性， 也可采用持续滚动投资方法， 将回购
或债券的到期日进行均衡等量配置 等手段， 从而争取 在保持充分流动性的基础上
取得 较高收益。
4、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具， 基金管
理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金对衍生金融工具的投资
主要以对提高组合整体收益为主要目的。 本基金将在有效风险管理的前提下， 通
过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，
谨慎投资。
未来， 随着证券市场投资工具的发展和丰富， 在履行相应程序后， 本基金可
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
二、 基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序
1、投资决策依据
（1 ）有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2 ）经济运行态势和证券市场走势。 中信建投货币市场基金
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（3 ）投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
（1 ）投 资决策 支持： 研究人员 、基金 经理及 相关人员 根据独 立研究 及各咨
询机构的研究方案， 向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等
决策支持。
（2 ）投 资原则 的制定 ：投资决 策委员 会在遵 守国家有 关法律 、法规 和基金
合同的有关规定的前提下， 根据 研究人员和基金经理的有关方案， 决定基金投资
的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
（3 ）研 究支持 ：研究 分析人员 根据投 资决策 委员会的 决议， 为基金 经理提
供各类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。
（4 ）制 定投资 决策： 基金经理 按照投 资决策 委员会决 定的投 资原则 ，根据
研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。
（5 ）风 险控制 与评估 ：风险管 理委员 会定期 召开会议 ，听取 投资研 究部、
基金经理、 风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估， 并提出风险控制意见。
（6 ）组 合的调 整：基 金经理有 权根据 环境的 变化和实 际的需 要，在 其权限
范围内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。
第 九部 分 基 金的业 绩比 较基 准
七天通知存款税后利率
根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征， 本基金选取同期七天通知存
款税后利率作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时， 经与基金
托管人协商一致， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告 ，而无需召开基金份额持有人大会 。
中信建投货币市场基金
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第 十部 分 基 金的风 险收 益特 征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
第十 一 部分 基金的 投资 组合 报告
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日（摘自本基金 2016 年半年
度报告 ） ，本报告中所列财务数据未经审计。
一 、报 告期末 基金 资产组 合情 况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 固定收 益投 资 40,964,849.72 56.73
其中： 债券 34,992,849.72 48.46
资产支 持证 券 5,972,000.00
8.27
2 买入返 售金 融资 产 29,000,258.00 40.16
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,922,558.61 2.66
4 其他各 项资 产 319,183.58 0.44
5 合计 72,206,849.91 100.00
二、 报 告期债 券回 购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.86
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%
中信建投货币市场基金
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三、 基金 投资 组合 平均 剩 余期 限
1、 投资 组合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 47
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 3
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情形。
2、 报告 期末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基
金资产 净值 的比
例（% ）
各期限 负债 占基
金资产 净值 的比
例（% ）
1 30 天 以内 49.91
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含)-60 天 13.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含)-90 天 13.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含)-120 天 12.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 10.16
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 99.87 -
报 告期 内投资 组合 平均剩 余 存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告期内 本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情形。
四、 报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序
号
债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,998,017.05 13.89
其中： 政策 性金 融债 9,998,017.05 13.89
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 24,994,832.67 34.73
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - - 中信建投货币市场基金
招募说明书 （更新） 摘 要
15
9 合计 34,992,849.72 48.62
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
五、 报 告期末 按摊 余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150219 15 国开 19 100,000 9,998,017.05 13.89
2 011699728 16 首旅 SCP004 50,000 4,999,695.30 6.95
3 071617002 16 东 北证 券
CP002
50,000 4,999,632.34 6.95
4 011699692 16 龙 源电 力
SCP006
50,000 4,998,914.64 6.95
5 011699750 16 中 海运SCP001 50,000 4,998,886.31 6.95
6 011699768 16 福 耀玻 璃
SCP003
50,000 4,997,704.08 6.94
六、 “ 影 子定价 ”与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1089%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0025%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0458%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过 0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情况。
七、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1
1689094 16 鑫宁 1A( 总
价)
50,000.00 3,655,000.00 5.08
2
1689104 16 金诚 1A1( 总
价)
50,000.00 2,317,000.00 3.22
中信建投货币市场基金
招募说明书 （更新） 摘 要
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八、 投 资组合 报告 附注
1、 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。
本基金估值采用摊余成本 法， 即估值对象以买入成本列示， 按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际利率法摊销， 每日计
提损益。
2、 报告 期内， 本基金 投资决策 程序符 合相关 法律法规 的要求 ，未发 现本基金投
资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
3、 其他 资产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 298,564.95
4 应收申 购款 20,618.63
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 319,183.58
4、 投资 组合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十 二 部分 基金的 业绩
基金业绩截止日为 2016 年 6 月30 日。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1 、本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
净 值 增
长率 ①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④ 中信建投货币市场基金
招募说明书 （更新） 摘 要
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过去三 个月 0.5863% 0.0200% 0.3413% 0.0000% 0.2450% 0.0200%
过去六 个月 1.1034% 0.0146% 0.6825% 0.0000% 0.4209% 0.0146%
2015 年 1 月 1 日
-2015 年 12 月 31 日
3.4019% 0.0064% 1.3500% 0.0000% 2.0519% 0.0064%
2014 年 8 月 5 日 （基
金 合 同 生 效 日 ）
-2014 年 12 月 31 日
1.5150% 0.0070% 0.5511% 0.0000% 0.9639% 0.0070%
2 、 自 基金合 同生 效以来 基金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
中信建投货币市场基金
招募说明书 （更新） 摘 要
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第十 三 部分 基金费 用与 税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 中信建投货币市场基金
招募说明书 （更新） 摘 要
19
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月 支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作 日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金年销售服务费率 为0.25%。销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机
构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至
最近可支付日支付。
上述 “一、 基金费用的种类中第 4－9 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效 前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
中信建投货币市场基金
招募说明书 （更新） 摘 要
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第 十四 部分 对招募 说明 书更 新部分 的说 明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其他有关法律法规的要求 ， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动， 对 《 中信建投 货币市场基金招募说明书 》 进行了更新， 主要更新的内容
如下：
1、 更新了“第三部分 基金管理人”的“ 主要人员情况”相关内容 ；
2、 更新了“第四部分 基金托管人”相关内容；
3、 更新了“第十部分 基金的投资组合报告” ，并经托管人复核；
4、 更新了“第十一部分 基金的业绩” ， 并经托管人复核；
5、 更新 了 “第 二十三 部分 其 他应披 露事项 ” ，列示了 本基金 自上次 招募说
明书更新截止日以来 的临时公告和定期报告 事项。
中信建投基金管理有限公司
2016 年 8 月
