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东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
 
 
 




 
 
东 吴 安盈 量 化灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
招 募 说明 书 更新 
 
—东吴基 金管理 有限公 司 2016 年1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 东吴 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人： 交通 银 行 股 份 有 限公 司 
 
 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
 
目录 
重要提 示 ................................................................................................................................... 1 
一、绪 言 ................................................................................................................................... 3 
二、释 义 ................................................................................................................................... 4 
三、基 金管 理人 ....................................................................................................................... 7 
四、基 金托 管人 ..................................................................................................................... 16 
五、相 关服 务机 构 ................................................................................................................. 19 
六、基 金的 募集 ..................................................................................................................... 39 
七、基 金合 同的 生效 ............................................................................................................. 40 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ................................................................................................. 41 
九、基 金的 投资 ..................................................................................................................... 52 
十、基 金财 产 ......................................................................................................................... 59 
十一、 基金 资产 的估 值 ......................................................................................................... 65 
十二、 基金 的收 益分 配 ......................................................................................................... 69 
十三、 基金 费用 与税 收 ......................................................................................................... 71 
十四、 基金 的会 计与 审计 ..................................................................................................... 73 
十五、 基金 的信 息披 露 ......................................................................................................... 74 
十六、 基金 的风 险揭 示 ......................................................................................................... 79 
十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ............................................................. 82 
十八、 基金 合同 的内 容摘 要 ................................................................................................. 84 
十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ......................................................................................... 98 
二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ....................................................................................... 114 
二十一 、其 他应 披露 事项 ................................................................................................... 116 
二十二 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ............................................................................... 119 
二十三 、备 查文 件 ............................................................................................................... 120 
 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-1 
【 重要 提示 】 
本基金 根 据 2015 年 12 月 2 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于同 意 东 吴安 盈量 化 灵活 配
置 混合 型证 券投 资基 金 募 集的批 复》 （ 证监 基金 字 【2015 】2795 号） 的注册 募 集。 本基 金的
基金合 同 于 2016 年 2 月 3 日正式 生效 。 
基金管理 人保 证 《 东 吴安 盈量化 灵 活配 置 混合 型证 券投资基 金招 募说明 书》 （ 以下简 称
“ 《招 募说 明书》 ” 或 “本 《招 募说 明书 》 ” ） 的 内容 真实 、 准 确 、 完 整。 本 《 招募说 明书 》 经
中国证 监会 注册 ， 但 中国 证监会 对本 基金 募集 的注册 ， 并 不表 明其 对本 基金 的价值 和收 益作
出实质 性判 断或 保证 ，也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ， 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包 括： 因政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险， 个别 证券特 有的 非系
统性风 险， 由于 基金 投资 者连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险， 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险 ， 本 基金 的特 定风 险 ， 基 金运 作风 险等 等 。 此 外， 本基 金以 1
元初始 面值 进行 募集 ， 在 市场波 动等 因素 的影 响下 ， 存在 单位 份额 净值 跌破 1 元初 始面 值的
风险。 
基金投 资有 风险 ， 投资 者 在进行 投资 决策 前 ， 请 仔 细阅读 本基 金的 《 招募 说 明书 》 及 《 基
金合同 》 等 信息 披露 文件 。 本基金 是一 只混 合型 基金 ， 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金 。
投资者 投资于 本基金 时应 认真阅 读本《 招募说 明书》 。全面 认识本 基金产 品的 风险收 益特征
和产品 特性 ， 充 分考 虑自 身的风 险承 受能 力， 理性 判断市 场， 对认 购基 金的 意愿、 时机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策 ，并 自行 承担 投资 风险 。 
基金管理 人提 醒投资 者基 金投资的 “买 者自负 ”原 则，在投 资者 作出投 资 决 策后，基 金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。 
本招募 说明 书(更新) 所 载内 容截止 日 为 2016 年 8 月 3 日， 有 关财 务数 据和 净值 表现截 止东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-2 
日为 2016 年 6 月 30 日( 财 务数据 未经 审计) 。 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-3 
一、 绪言 
本 《 招 募 说明 书 》 依据 《中 华 人 民 共和 国 证 券投 资基 金 法 》 （ 以下 简 称 “ 《基金 法 》 ” ） 、
《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ） 、 《 证券 投 资基金 销售 管
理办法 》 （ 以下 简称 “ 《销 售办法 》 ” ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 “ 《 信息
披露办 法》 ” ） 、 其他 有关 规 定及 《 东 吴安 盈量化 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基金 合同 》 （以 下简
称“基 金合 同” ）编 写。 
本 《招 募说 明书》 阐述 了 东 吴安盈 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的投 资目 标、 策 略、
风险 、 费 率等 与投 资者 投资 决策有 关的 必要 事项 ， 投资 者在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本 《招
募说明 书》 。 
本基金 管理 人承 诺本 《招 募说明 书》 不存 在任 何虚 假记载 、 误 导性 陈述 或重 大遗漏 ， 并
对其真 实性 、准 确性 、完 整性承 担法 律责 任。 
本基金 根据 本 《 招募 说明 书》 所 载明 资料 募集。 本 《 招募说 明书 》 由 本基 金管 理人解 释。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 对未 在本 《 招募说 明书 》 中 载明 的信 息 ， 或对 本 《招
募说明 书》 作出 任何 解释 或者说 明。 
本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ， 并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金 合同 当事
人之间 权利 、 义务的 法律 文件 。 投 资者 取得依 基金 合同所 发售 的基 金份 额， 即成为 基金 份 额
持 有 人 和 基 金合 同 的 当 事人 ， 其 持 有 基金 份 额 的 行为 本 身 即 表 明其 对 基 金 合同 的 承 认 和接
受，并 按照《 基金法 》 、 《 运作办 法》、 基 金合 同及其 他有关 规定享 有权利 、承 担义务 ；基金
投资者 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务， 应详 细查阅 基金 合同 。 
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 招募说明书 
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二 、释 义 
在 本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 东 吴 安盈量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 东吴 基 金管理 有限 公司



3 、基 金托 管人 ：指 交通 银 行股份 有限 公司 
4 、基金 合同： 指《 东 吴安 盈量化灵 活配 置混合 型 证 券投资基 金基 金合同 》及 对基金 合
同的任 何有 效修 订和 补充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 东吴 安盈量 化灵 活配置 混
合型 证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充 
6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 ：指 《 东 吴安盈 量化 灵活配置 混合 型 证券 投资 基金招 募
说明书 》及 其定 期的 更新 
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《 东吴安 盈量 化灵活 配置 混合型 证 券投 资基金 基金 份额发 售
公告》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过 ， 2012 年 12 月 28 日 第十一 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会第 三十 次会 议修订 ， 自 2013
年 6 月 1 日起 实施 ，并 经 2015 年 4 月 24 日 第十 二 届全国 人民 代表 大会 常务 委员会 第十 四
次 会议 《全 国人 民代 表大会 常务 委员 会关 于修 改< 中华 人民 共和 国港 口法> 等七部 法律 的决
定》修 改 的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《 公开 募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
18 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
19、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20 、基 金份 额 持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 
22、 销 售机 构： 指东吴 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其
他条件 ， 取 得基 金销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务 协 议， 办理基 金销 售业
务的机 构 
23 、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 
24、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为东吴 基金 管 理有 限 公司 或接
受 东吴 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 
25、 基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
26、 基 金交 易账 户： 指 销售 机构为 投资 人开 立的 、 记 录 投资人 通过 该销 售机 构 办 理认购 、
申购、 赎回 、转 换、 转托 管及定 期定 额投 资等 业务 而引起 基金 份额 变动 及结 余情况 的账 户 
27、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
28、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
29、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
30 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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31、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
32、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或 其 他业 务申 请的 开放日 
33、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
34、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
35、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
36、 《业 务规则》 ：指 《东吴 基金管 理有 限公司 开放 式基金业 务规 则》 ，是 规范 基金管 理
人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 登记 方面 的业 务规 则，由 基金 管理 人和 投资 人共同 遵守 
37、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
38、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
39、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
40 、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
41、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
42、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期申购 日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于 每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受
理 基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金 转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
44、元 ：指 人民 币元 
45、 基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
46、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
47、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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48、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
49、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
50 、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒介 
51 、不 可抗 力： 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 
三 、基 金管理 人 
一、基金管理人概况 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135) 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
设立日 期：2004 年 9 月 2 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字【2004 】132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 （国内 合资 ） 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
联系人 ：钱巍 
电话： （021 ）50509888 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666 
网址：www.scfund.com.cn 
1. 股权结 构： 
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30% 
合计 10,000 100% 
 
2. 简要情 况介 绍： 
公司实 行董 事会 领导 下的 总经理 负责 制 ， 公司 总经 理下设 投资 决策 、 风 险管 理、 产品 开
发、 专 户投 资四 个专 门委 员会； 公司 设有 固定 收益 部、 绝 对收 益部 、 权 益投 资部、 专户 业务东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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事业部 、 研究 策划 部、 集 中交易 室、 营 销管 理部、 上海营 销中 心、 北 京营 销 中心、 广 州营 销
中心、 苏州 分公 司、 产 品 策略部 、 基 金事 务部、 信 息技术 部、 财务 管理 部、 综合管 理部 、 合
规风控 部 共 17 个部 门。 
二、主要人员情况 
1 、董 事会 成员 
范力先 生， 董 事长， 硕士 ， 高级 经济师 ， 中共 党员 。 历任苏 州团 市委 常委、 办公室 主 任
兼事业 部部 长， 苏州 证券 公司投 资部 副经 理、 办公 室主任 、 人 事部 总经 理； 东吴证 券有 限责
任公司 总裁 助理 、 董 事会 秘书、 经纪 分公 司总 经理 、 公司 副总 裁、 常务 副总 裁； 东 吴证 券股
份有限 公司 党委 副书 记、 常务副 总裁 、 副 董事 长。 现任东 吴证 券股 份有 限公 司党委 书记 、 董
事长、 总裁 。 
陈辉峰 先生 ， 副董 事长 ， 大 学学历 ， 高级 国际 商务 师， 中共党 员 。 历 任上 海轻 工 国际 （集
团） 有限 公司 五金分 公司 总经理 、 上海 轻工国 际发 展有限 公司 副总 经理 、 上 海兰生 股份 有 限
公司常 务副 总经 理、 总经 理、 上 海兰 生 （ 集团） 有 限公司 营运 管理 部总 经理 。 现任 上海 东浩
兰生国 际服 务贸 易（ 集团 ）有限 公司 投资 发展 部总 经理。 
王炯先 生， 董事， 硕士 研究 生、 经 济师， 中共 党员。 历 任苏州 市统 计局 综合 平衡 处科员 ，
东吴证 券总 裁办 公室 主任 、 机 构客 户部 总经理 、 总 裁助理 ， 东吴 基金管 理有 限公司 常务 副总
经理。 现任 东吴 基金 管理 有限公 司总 经理 。 
冯恂女 士， 董 事， 博 士研 究生， 经济师 ， 中共 党员 。 历任东 吴证 券研 究所 研 究员， 国 联
证券研 究所 所长 、总 裁助 理兼经 管总 部总 经理 、副 总裁， 东吴 证券 总规 划师 兼研究 所所 长 ，
现任东 吴证 券股 份有 限公 司总规 划师 兼资 产管 理总 部总经 理。 
冯玉泉 先生 ， 董 事， 硕士 研究生 ， 经 济师 ， 中 共党 员。 历 任东 吴证 券苏 州石 路营业 部总
经理 、 东 吴证 券客户 资产 存管中 心总 经理 、 风 险管 理总部 总经 理 、 合规 副总 监兼风 险合 规 总
部总经 理。 现任 东吴 证券 股份有 限公 司人 力资 源总 监兼人 力资 源部 总经 理。 
全卓伟 女士 ， 董 事， 硕士 研究生 ， 历 任上 海市 国有 资产监 督管 理委 员会 综合 处、 规 划发
展处副 主任 科员 、主 任科 员，企 业改 革处 副处 长。 现任上 海东 浩兰 生国 际服 务贸易 （集 团 ）
有限公 司资 本运 营部 副总 经理、 上海 东浩 资产 经营 有限公 司副 总经 理。 
贝政新 先生 ， 独 立董 事， 大 学， 教 授， 博 士生 导师。 历 任苏州 大学 商学 院财 经学 院讲师 、
副教授 。现 任苏 州大 学商 学院财 经学 院教 授。 
袁勇志 先生 ， 独 立董 事， 教授， 博士 生导 师。 历任 苏州大 学管 理学 院教 师、 苏州大 学人
文社科 处处 长、 苏州 大学 党委研 究生 工作 部部 长， 现任苏 州大 学出 版社 副总 编。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-9 
陈如奇 先生 ， 独 立董 事， 大专学 历， 中共 党员 ， 高 级经济 师。 历任 新疆 人民 银行巴 州中
心支行 科员 ， 新 疆农 业银 行巴州 及自 治区 分行 科长 、 处长， 交通 银行 上海 分行 处长、 副行 长，
交通银 行广 州分 行行 长， 交通银 行香 港分 行总 经理 等职。 
2 、监 事会 成员 
顾锡康 先生， 监事 会主 席 ， 硕士 学位， 高级工 程师 、 经济师 ， 中 共党员 。 历 任苏州 电子
计算机 厂工 程师 、 室 主任 ， 苏州 人民 银行 科技 科硬 件组组 长， 苏州 证券 电脑 中心经 理、 技术
总监 ， 东 吴证 券技术 总监 兼信息 技术 总部 总经 理， 东吴证 券股 份有 限公 司合 规总监 、 监事 会
主席。 
王菁女 士， 监事 ， 本 科学 士学位 ， 会 计师 ， 中 共 党 员。 历 任东 吴证 券经 纪分 公司财 务经
理、东 吴证 券财 务部 总经 理助理 、副 总经 理， 现任 东吴证 券股 份有 限公 司财 务部总 经理 。 
沈清韵 ， 员 工监 事， 本科 ， 学士 学位 ， 中 共党 员。 历任普 华永 道中 天会 计师 事务所 高级
审计员 ，东 吴基 金管 理有 限公司 监察 稽核 部副 总经 理，现任 合 规风 控部 总经 理。 
3 、高 管人 员 
范力先 生， 董 事长， 硕士 ， 高级 经济师 ， 中共 党员 。 历任苏 州团 市委 常委、 办公室 主 任
兼事业 部部 长， 苏州 证券 公司投 资部 副经 理、 办公 室主任 、 人 事部 总经 理； 东吴证 券有 限责
任公司 总裁 助理 、 董 事会 秘书、 经纪 分公 司总 经理 、 公司 副总 裁、 常务 副总 裁； 东 吴证 券股
份有限 公司 党委 副书 记、 常务副 总裁 、 副 董事 长。 现任东 吴证 券股 份有 限公 司党委 书记 、 董
事长、 总裁 。 
王炯先 生， 总经 理， 硕士 研究生 、 经 济师 ， 中 共党 员。 历 任苏 州市 统计 局综 合平衡 处科
员， 东 吴证 券总 裁办 公室 主任、 机构 客户 部总 经理 、 总裁 助理 ， 东 吴基 金管 理有限 公司 常务
副总经 理。 现任 东吴 基金 管理有 限公 司总 经理 。 
徐军女 士， 督察 长， 大 学 ， 会计 师、 审 计师， 中共 党员。 历任 苏州 市审 计局 财政、 金融
审计处 科员 、 副 处长 ， 东 吴证券 财务 部总 经理 ， 东 吴基金 管理 有限 公司 财务 负责人 、 公 司总
裁助理 等职 务， 现任 东吴 基金管 理有 限公 司督 察长 。 
吕晖先 生， 副总 经理 ， 大 专， 历 任苏 州商 业大 厦业 务员， 苏州 证券 公司 交易 员， 苏 州证
券登记 公司 总经 理助 理 ， 东 吴证券 资产 管理 总部 副总 经理 ， 东 吴证 券吴 江盛 泽西 环路营 业部 、
吴江中 山北 路营 业部 总经 理， 东吴 基金 管理有 限公 司总经 理助 理 、 运营 总监 等职 ， 现 任东 吴
基金管 理有 限公 司副 总经 理。 
4. 基金 经理 
1 、周 健先 生， 硕士 ，南 开 大学毕 业，9 年 证券 从业 经历。 曾就 职于 海通 证券 ；2011 年东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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5 月加 入东 吴基 金管 理有 限公司 ， 曾任 公司研 究策 划部研 究员 ， 现任基 金经 理， 其中 自 2012
年05 月03 日 起担 任东 吴 中证新 兴产 业指 数证 券投 资基金 基金 经理 、自 2012 年 10 月 27 日
至2015 年5 月29 日 担任 东吴新 创业 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、自 2013 年 6 月5 日起
担任东 吴深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金经 理 、 自 2016 年2 月3 日起 担任 东
吴安盈 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 、自 2016 年 2 月 5 日 起担 任东吴 国企 改
革主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理,自2016 年6 月3 日起 担任 东吴 安鑫量 化灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。 
2 、 秦斌 同志 ， 硕 士 ，2009 年07 月至2015 年 6 月就 职于东 吴证 券股 份有 限公 司， 历任
研究所 金融 工程 分析 师、 投资总 部数 量化 与衍 生品 交易研 究员 ，2015 年 7 月 加入东 吴基 金
管理有 限公 司， 曾任 研究 策划部 研究 员、 基金 经理 助理， 现任 基金 经理 ，其 中自 2016 年 7
月7 日 起担 任东 吴国 企改 革主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 、东 吴安 鑫量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 
历任基 金经 理 无 
5.投资 决策 委员 会成 员 
王


炯


 公司 总经 理； 
杨庆定


 固定 收益 部总 经 理； 
刘元海





绝对 收益 部总 经 理； 
戴


斌


 权益 投资 部副 总 经理； 
王立立


 权益 投资 部副 总 经理兼 研究 策划 部副 总经 理。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
三、基金管理人的职 责 
1 、依法 募集 资 金，办 理或 者委托经 由中国 证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ，以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 保证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 财产 分别 管理 ， 分 别记 账， 进
行证券 投资 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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6 、 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得 利 用基 金财 产 为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回和 注销 价格的 方法 符合基金
合同 等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 确定基 金份 额申购 、 赎回 的
价格； 
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制 基金 财务 会计 报告 ； 
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同 及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
12 、保守 基金 商业秘 密， 不得泄露 基金 投资计 划、 投资意向 等。 除《基 金法》 、 基金 合
同 及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收益； 
14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 、依据 《基 金法》 、 基金 合同及其 他有 关规定 召集 基金份额 持有 人大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16 、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上 ； 
17 、 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并 且保 证投资 人者
能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 ， 随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料， 并在支 付合 理成
本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件； 
18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ； 
19 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托
管人； 
20 、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ， 应当 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务， 基金 托管 人违反 基金
合同造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ； 
22 、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任； 
23 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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24 、 基金 管理 人在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 基金 合同 不能生 效 ， 基金管 理人
承担全 部募 集费 用 ， 将已 募集资 金并 加计 银行 同期 活期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日
内退还 基金 认购 人； 
25 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
四、基金管理人承诺 
1 、基金 管理人 将根据 基金 合同的规 定， 按照招 募说 明书列明 的投 资目标 、理 念、策 略
及限制 等全 权处 理本 基金 的投资 。 
2 、基金 管理人 严格 遵守《 中华人 民共和 国 证券 法》 、 《基金 法》 、 《 信息披 露办 法》 、 《 运
作办法》 、 《销 售办法》 ， 建 立健全 内部控 制制度 ，采 取有效 措施， 防止以 下《 基金法 》及有
关法规 禁止 的行 为发 生： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 承销 证券 ； 
（6） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（7） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（8） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（9） 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（10） 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ； 
（11 ）法 律、 行政 法规 和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 
3 、基金 管理人 将加强 人员 管理，强 化职 业操守 ，督 促和约束 员工 遵守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 露在任 职期间 知 悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 或利用 该信 息从 事或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动 ； 
（8）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲、 对倒 、对仓等 手段 操纵市 场价 格，扰 乱
市场秩 序； 
（9） 在公 开信 息披 露中 故 意含有 虚假 、误 导、 欺诈 成分； 
（10） 法律 、行 政法 规 和 中国证 监会 禁止 的行 为。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益； 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人 牟取不
当利益 ； 
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息 或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
 
五、基金管理人的内 部控 制制度 
1 、风 险管 理的 理念 
（1） 风险 管理 是业 务发 展 的保障 ； 
（2） 最高 管理 层负 最终 责 任； 
（3） 分工 明确 、相 互牵 制 的组织 结构 是前 提； 
（4） 制度 建设 是基 础； 
（5） 制度 执行 监督 是保 障 ； 
2 、风 险管 理的 原则 
（1）健 全性原 则：风 险控 制必须覆 盖公 司的各 项业 务、各个 部门 和各级 人员 ，并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3）独 立性原 则：公 司设 风险管理 委员 会、督 察长 和 合规风 控部 ，各风 险控 制机构 和
人员具 有并 保持 高度 的独 立性和 权威 性， 负责 对公 司各部 门风 险控 制工 作进 行监察 和 稽 核 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（4）相 互制约 原则： 公司 内部部门 和岗 位的设 置必 须权责分 明、 相互制 约， 同时强 化
合规风 控部 对各 部门 的监 察稽核 职能 ； 
（5）防 火墙原 则：公 司基 金投资业 务和 公司自 有资 金投资业 务应 在空间 上和 制度上 适
当隔离 ， 投资 决策和 交易 清算应 严格 分离 。 对 因业 务需要 知悉 内幕 信息 的人 员， 应对 其相 应
行为制 定严 格的 审批 程序 和过失 处罚 措施 。 
（6）适 时性原 则：公 司内 部控制制 度的 制定应 具有 前瞻性， 并且 随着公 司经 营战略 、
经营方 针 、 经 营管理 等内 部环境 的变 化和 国家 法律 、 法 规、 政策 制度 等外 部 环境的 改变 而及
时进行 相应 的修 改和 完善 。 
（7）成 本效益 原则。 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本，提 高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 
公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相 互牵 制的组 织结 构， 由最 高管 理层对 风险
管理负 最终 责任 ， 各 个业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 ， 合 规风 控部 负责监 察公 司的
风险管 理措 施的 执行 。具 体而言 ，包 括如 下组 成部 分：



（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。 
（2）风 险管理 委员会 ：作 为总裁领 导下 的专门 委员 会之一， 风险 管理委 员会 负责协 助
经营管 理层 建立 健全 内部 控制制 度， 保证 公司 内控 制度适 应业 务发 展的 需要 ， 制定 公司 的业
务风险 管理 政策 ， 主 持重 大业务 的可 行性 论证 ， 协 助经营 管理 层处 理其 他有 关内部 控制 方面
的重大 事项 。 
（3）督 察长： 独立行 使督 察权利； 直接 对董事 会负 责；按季 向风 险控制 委员 会提交 独
立的风 险管 理报 告和 风险 管理建 议。 
（4） 合规 风控 部 ： 合规 风 控部 负 责公 司内 控机 制与 制度的 建立 、监 察、 评估 和建议 。 
（5）业 务部门 ：风险 管理 是每一个 业务 部门最 首要 的责任。 部门 经理对 本部 门的风 险
负全部 责任 ， 负责履 行公 司的风 险管 理程 序， 负责 本部门 的风 险管 理系 统的 开发 、 执 行和 维
护，用 于识 别、 监控 和降 低风险 。 
4 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1）建 立内控 结构， 完善 内控制度 ：公 司建立 、健 全了内控 结构 ，高管 人员 关于内 控
有明确 的分 工 ， 确保 各项 业务活 动有 恰当 的组 织和 授权 ， 确 保监 察活动 是独 立的 ， 并 得到 高
管人员 的支 持， 同时 置备 操作手 册， 并定 期更 新。 
（2）建 立相互 分离、 相互 制衡的内 控机 制：建 立、 健全了各 项制 度，做 到基 金经理 分东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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开， 投 资决 策分 开， 基金 交易集 中， 形成 不同 部门 、 不同 岗位 之间 的制 衡机 制， 从 制度 上减
少和防 范风 险。 
（3）建 立、健 全岗位 责任 制：建立 、健 全了岗 位责 任制，使 每个 员工都 明确 自己的 任
务、职 责， 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报，以 防范 和减 少风 险。 
（4）建 立风险 分类、 识别 、评估、 报告 、提示 程序 ；建立了 评估 风险的 委员 会，使 用
适合的 程序 ， 确认和 评估 与公司 运作 有关 的风 险； 公司建 立了 自下 而上 的风 险报告 程序 ， 对
风险隐 患进 行层 层汇 报， 使各个 层次 的人 员及 时掌 握风险 状况 ，从 而以 最快 速度作 出 决 策 。 
（5） 建立 有效的 内部 监控 系统； 建立 了足 够、 有效 的内部 监控 系统 ， 如 电脑 预警系 统、
投资监 控系 统， 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。 
（6）使 用数量 化的风 险管 理手段： 采取 数量化 、技 术化的风 险控 制手段 ，建 立数量 化
的风险 管理 模型 ，用 以提 示指数 趋势 、行 业及 个股 的风险 ，以 便公 司及 时采 取有效 的措 施 ，
对风险 进行 分散 、控 制和 规避， 尽可 能地 减少 损失 。 
（7）提 供足够 的培训 ：制 定了完整 的培 训计划 ，为 所有员工 提供 足够和 适当 的培训 ，
使员工 明确 其职 责所 在， 控制风 险。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 
（1） 基金 管理 人 承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 
（2） 基金 管理 人 承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制制 度。东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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四 、基 金托管 人 
一、基 金托 管人 情况 
（一） 基金 托管 人概 况 
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ） 
公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代 表人 ：牛 锡明 
住





所： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 
邮政编 码：200120 
注册时 间：1987 年 3 月 30 日 
注册资 本：742.62 亿元 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号 
联系人 ：汤 嵩彦 
电


话：95559 
交通银 行始 建 于 1908 年， 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一， 也是 近代 中国 的发 钞行之 一。
1987 年 重新 组建后 的交行 正式对外 营业 ，成为 中国 第一家全 国性 的国有 股份 制商业 银
行，总 部设 在上 海。2005 年 6 月交 通银 行在 香港 联 合交易 所挂 牌上 市，2007 年 5 月在
上海证 券交 易所 挂牌 上市 。根据 2015 年英 国《 银行 家》杂 志发 布的 全球 千家 大银行 报
告， 交 通银 行一 级资 本位 列第 17 位 ， 较 上年 上升 2 位； 根 据 2015 年美 国 《财 富》 杂 志
发布的 世 界 500 强公 司排 行榜， 交通 银行 营业 收入 位列 第 190 位， 较上 年上 升 27 位。 
截至报 告期 末， 交通 银行 资产总 额为 人民 币 74,044,17 亿元 。报 告期 内， 交通 银行实 现
净利润( 归属 于母 公司 股东) 人民 币 190.66 亿元 。 
交通银 行总 行设 资产 托管 业务中 心（ 下文 简称 “托 管中心 ” ） 。 现有 员工 具有 多年基 金 、
证券和 银行 的从 业经 验， 具备基 金从 业资 格， 以及 经济师 、 会 计师 、 工 程师 和律师 等中
高级专 业技 术职 称， 员工 的学历 层次 较高 ， 专 业分 布合理 ， 职 业技 能优 良， 职业道 德素
质过硬 ，是 一支 诚实 勤勉 、积极 进取 、开 拓创 新、 奋发向 上的 资产 托管 从业 人员 队 伍 。 
（二） 主要 人员 情况 
牛锡明 先生 ，董 事长 、执 行董事 。 
牛先生 2013 年 10 月至 今 任 交通 银行 董事 长、 执行 董事，2013 年 5 月至 2013 年 10 月东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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任 交通 银行 董事 长、 执行 董事、 行长 ，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任 交通 银 行 副董 事长 、
执行董 事 、 行 长 。 牛 先生 1983 年 毕业 于中 央财 经大 学金融 系 ， 获 学士 学位 ，1997 年 毕业 于
哈尔滨工 业大 学管理 学院 技术经济 专业 ，获硕 士学 位，1999 年 享受国 务院颁 发的政府 特殊
津贴。 
彭纯先 生， 副董 事长 、执 行董事 、行 长。 
彭先 生 2013 年 11 月起 任 交通银 行 副 董事 长、 执行 董事 ，2013 年 10 月 起任 交 通银行 行
长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月 任中 国投 资有 限责 任公司 副总 经理 兼中 央汇 金投资 有限 责任
公司执 行董 事、 总经 理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任 交 通银 行 执 行董 事、 副行长 ；2004
年 9 月至 2005 年 8 月任 交 通银行 副行 长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任 交通 银 行 董事 、行
长助理 ；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任 交通 银行 行长 助理；1994 年至 2001 年 历任 交 通银 行
乌鲁木 齐分 行副 行长 、行 长，南 宁分 行行 长， 广州 分行行 长。 彭先 生 1986 年 于中国 人民 银
行研究 生部 获经 济学 硕士 学位。 
袁庆伟 女士 ，资 产托 管业 务中心 总裁 。 
袁女士 2015 年 8 月 起任 交 通银行 资产 托管 业务 中心 总裁； 2007 年 12 月至 2015 年 8 月，
历任 交 通银 行 资 产托 管部 总经理 助理 、 副总经 理 ， 交通银 行 资 产托 管业 务中 心副总 裁 ； 1999
年 12 月至 2007 年 12 月 ， 历任 交 通银 行 乌 鲁木 齐分 行财务 会计 部副 科长 、 科 长、 处长 助理、
副处长 ，会 计结 算部 高级 经理。 袁女 士 1992 年 毕业 于中国 石油 大学 计算 机科 学系， 获得 学
士学位 ，2005 年于 新疆 财 经学院 获硕 士学 位。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
截至 2016 年 3 月 31 日， 交通银 行共 托管 证券 投资 基金 159 只 。 此外 ， 交 通 银行还 托管
了基金 公司 特定 客户 资产 管理计 划 、 证 券公司 客户 资产管 理计 划 、 银行 理财 产品 、 信 托
计划、 私募 投资 基金 、保 险资金 、全 国社 保基 金、 养老保 障管 理基 金、 企业 年金基 金 、
QFII 证券投资资 产、RQFII 证券投资资 产、QDII 证 券投资 资产 和 QDLP 资 金 等产品 。 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
交通银 行 严 格遵 守国 家法 律法规 、 行业 规章及 行内 相关管 理规 定 ， 加强 内部 管理 ， 保 证
资产托 管部 业务 规章 的健 全和各 项规 章的 贯彻 执行 ，通过 对各 种风 险的 梳理 、评估 、监 控 ，
有效地 实现 对各 项业 务风 险的监 控和 管理 ， 确保 业务 稳健运 行 ， 保 护基 金持 有人 的合法 权 益 。 
（二） 内部 控制 原则 
1 、合法 性原则 ：资产 托管 业务中心 制定 的各项 制度 符合国家 法律 法规及 监管 机构的 监东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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管要求 ，并 贯穿 于托 管业 务经营 管理 活动 的始 终。 
2 、全面 性原则 ：通过 各个 处室自我 监控 和专门 内控 处室的风 险监 控的内 部控 制机制 覆
盖各项 业务、 各个 部门 和 各级人 员， 并 渗透 到决 策 、 执行、 监督、 反馈 等各 个经营 环节， 建
立全面 的风 险管 理监 督机 制。 
3 、独立 性原则 ：交通 银行 资产托管 部独 立负责 受托 基金资产 的保 管，保 证基 金资产 与
交通银 行的 自有 资产 相互 独立， 对不 同的 受托 基金 分别设 置账 户， 独立 核算 ，分账 管理 。 
4 、制衡 性原则 ：贯彻 适当 授权、相 互制 约的原 则， 从组织结 构的 设置上 确保 各处室 和
各岗位 权责 分明 、相 互牵 制，并 通过 有效 的相 互制 衡措施 消除 内部 控制 中的 盲点。 
5 、有效 性原则 ：在岗 位、 处室和内 控处 室三级 内控 管理模式 的基 础上， 形成 科学合 理
的内部 控制 决策 机制 、 执 行机制 和监 督机 制， 通过 行之有 效的 控制 流程 、 控 制措施 ， 建 立合
理的内 控程 序， 保障 内控 管理的 有效 执行 。 
6 、效益 性原则 ：内部 控制 与基金托 管规 模、业 务范 围和业务 运作 环节的 风险 控制要 求
相适应 ，尽 量降 低经 营运 作成本 ，以 合理 的控 制成 本实现 最佳 的内 部控 制目 标。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《中华 人民 共和 国商 业银 行法》 等法 律法 规， 托管 中心 制 定了
一整套 严密 、 高 效的 证券 投 资基金 托管 管理 规章 制度 ， 确保基 金托 管业 务运 行的 规范、 安全、
高效 ， 包括 《 交通 银行 资 产托管 业务 管理 暂行 办法 》 、 《交 通银 行资 产托 管部 业 务风险 管理 暂
行办法 》 、 《 交通 银行 资产 托管部 项目 开发 管理 办法 》 、 《交通 银行 资产 托管 部信 息披露 制度 》 、
《交通 银行 资产 托管 部保 密工作 制度 》 、 《 交通 银行 资产托 管业 务从 业人 员守 则》 、 《 交通 银行
资产托 管部 业务 资料 管理 制度 》 等 ， 并 根据 市场 变 化和基 金业 务的 发展 不断 加以完 善 。 做 到
业务分 工合 理， 技术 系统 完整独 立， 业务 管理 制度 化， 核 心作 业区 实行 封闭 管理， 有关 信息
披露由 专人 负责 。



托管中心通过对基金 托管 业务各环节的事前指 导、 事中风控和事后检查 措施 实现全流
程、 全 链条 的风 险控 制管 理， 聘 请国 际著 名会 计师 事务所 对基 金托 管业 务运 行进行 国际 标准
的内部 控制 评审 。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
交通银 行作 为基 金托 管人 ， 根 据 《 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理
办法》 和有 关证 券法 规的 规定， 对基 金的 投资 对象 、 基金 资产 的投 资组 合比 例、 基 金资 产的
核算、 基金 资产 净值 的计 算 、 基金 管理 人报 酬的 计提 和 支付、 基金 托管 人报 酬的 计 提和支 付、
基金的 申购 资金 的到 账 与 赎回 资 金的 划付 、 基 金收 益分配 等行 为的 合法 性、 合规性 进行 监督东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-19 
和核查 。 
交通银 行作 为基 金托 管人 ， 发 现基 金管 理人有 违反 《证 券投 资基 金法》 、 《 公 开募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 等有关 证券 法规 和 《 基金 合同》 的行 为， 应当 及时 通知基 金管 理人
予以纠 正， 基金 管理 人收 到通知 后及 时核 对确 认并 进行调 整。 交通 银行 有权 对通知 事项 进行
复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对交 通银 行通知 的违 规事 项未 能及 时纠正 的 ， 交 通
银行须 报告 中国 证监 会。 
交通银 行作 为基 金托 管人 ，发现 基金 管理 人有 重大 违规行 为， 须立 即报 告中 国证监 会 ，
同时通 知基 金管 理人 限期 纠正。 
四、其 他事 项 
最近一 年内 交通 银行 及其 负责资 产托 管业 务的 高级 管理人 员无 重大 违法 违规 行为 ， 未 受
到中国 人民 银行 、 中 国证 监会 、 中 国银 监会及 其他 有关机 关的 处罚 。 负 责基 金托管 业务 的 高
级管理 人员 在基 金管 理公 司无兼 职的 情况 。 
五 、相 关服务 机构 
一、基金份额发售机 构 
1 、直 销机 构： 
（1） 东吴 基金 管理 有限 公 司直销 中心 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
联系人 ：钱巍 
直销电 话： （021 ）50509880 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话 ：400-821-0588 （免 长途 话费 ）、 （021）50509666 
网站： www.scfund.com.cn 
（2） 网上 交易 
个人投 资者 可以 通过 本公 司网上 交易 系统 办理 本基 金的开 户、 认购 等业 务， 具 体交易 细
则请参 阅本 公司 网站 公告 。 
网上交 易网 址：www.scfund.com.cn 
2 、代 销机 构 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-20 
（1） 交通 银行 股份 有限 公 司



注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号



法定代 表人 ：牛 锡明 
联系人 ：曹 榕 
电话：021-58781234


 
传真：021-58408483 
客服电 话：95559 
公司网 址：www.bankcomm.com 
（2） 招商 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 
联系人 ：邓 炯鹏 
电话：(0755)83198888 
传真：(0755) 83195049 
客服电 话：95555 
公司网 址：www.cmbchina.com 
（3） 宁波 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼 
法定代 表人 ：陆 华裕 
联系人 ：胡 技勋



电话： （0574 ）89068340 
传真： （0574 ）87050024 
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528 
公司网 址：www.nbcb.com.cn 
（4） 平安 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦



办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦


东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-21 
法定代 表人 ：孙 建一 
联系人 ：张 莉 
电话：021-38637673 
客服电 话：40066-99999（ 免长途 费）0755-961202 
公司网 址：www.pingan.com 
（5） 苏州 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号 
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号 
法定代 表人 ：王 兰凤 
联系人 ：项 喻楠 
电话：0512-69868389 
传真：0512-69868370 
客服热 线：96067 
公司网 址：www.suzhoubank.com 
（6） 东吴 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：范 力 
联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电 话：0512-33396288 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
（7） 中国 银河 证券 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
联系人 ：田 薇 
电话：010-66568430 
传真：010-66568536 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-22 
客服电 话：4008-888-888 
公司网 址：www.chinastock.com.cn 
（8） 申万 宏源 证券 有限 公 司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 
注册资 本: 人 民币 330 亿元 
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ） 
法定代 表人 ：李 梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电 话：95523 或 4008895523 
电话委 托：021-962505 
国际互 联网 网址: www.swhysc.com 
联系人 ：黄 莹 
（9） 申万 宏源 （西 部） 证 券有限 公司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005
室



办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 （新 市区 ）北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室（邮 编:830002 ） 
法定代 表人 ：许 建平 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客户 服务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人 ：李 巍 
（10） 中信 建投 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：权 唐 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-23 
电话： （010 ）65183880 
传真： （010 ）65182261 
客服电 话：400-8888-108 
公司网 址：www.csc108.com 
（11 ）兴 业证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号证 券大 厦 
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 ?五 道口 广 场 1 号楼 21 层 
法定代 表人 ：兰 荣 
联系人 ：谢 高得 
电话：021-38565785 
传真：021-38565955 
客服电 话：400-8888-123 
公司网 址：www.xyzq.com 
（12） 国联 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 
法定代 表人 ：雷 建辉 
联系人 ：徐 欣 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电 话：400 888 5288 
公司网 址：www.glsc.com.cn 
（13） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼



法定代 表人 ：杨 德红


 
联系人 ：芮 敏祺



电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
客户服 务热 线：95521 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-24 
（14） 安信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：陈 剑虹 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558305 
客服电 话：400-800-1001 
公司网 址：www.essence.com.cn 
（15） 华泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号



办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：周 易 
联系人 ：庞 晓芸 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 （深 圳） 
客服电 话：95597 
公司网 址：www.htsc.com.cn 
（16） 中航 证券 有限 公司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼 
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼 
法定代 表人 ：杜 航 
联系人 ： 戴蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 
公司网 址：www.avicsec.com 
（17） 财富 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-25 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 
法定代 表人 ： 周晖 
联系人 ： 郭磊 
电话：0731-84403319 
传真：0731-84403439 
客服电 话：0731-84403350 
公司网 址： www.cfzq.com 
（18） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 
客服电 话： 95548 
公司网 址： www.citicssd.com 
（19） 光大 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
客服电 话：4008888788 、10108998 
公司网 址：www.ebscn.com 
（20） 渤海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
法定代 表人 ：杜 庆平 
联系人 ：王 兆权 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-26 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电 话：400-6515-988 
公司网 址：www.bhzq.com 
（21） 招商 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话： （0755 ）82943666 
传真： （0755 ）82943636 
联系人 ：林 生迎 
客服电 话：95565 、400-8888-111 
公司网 址：www.newone.com.cn 
（22） 中泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
联系人 ：吴 阳 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.qlzq.com.cn 
（23） 东海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层



办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦



法定代 表人 ：刘 化军



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人 ：梁 旭 
客服电 话：95531 ；400-8888-588


东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-27 
网址：www.longone.com.cn



（24） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来



联系人 ： 刘毅 
电话：0755-8202 3442 
传真：0755-8202 6539 
客服热 线：400 600 8008 
公司网 址：www.china-invs.cn 
（25） 爱建 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼



办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 
法定代 表人 ：宫 龙云 
联系人 ：戴 莉丽



电话：021-32229888-25122 
传真：021-62878783 
客服电 话：021-63340678 
公司网 址：www.ajzq.com



（26） 天相 投资 顾问 有限 公司 
注册地 址：


北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦 B 座 701


 邮编 ：100032 
办公地 址：


北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座 5 层





邮编 ：100088 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：尹 伶 
联系电 话：010-66045529 
客服电 话： 010-66045678 
传真： 010-66045518 
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com 
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-28 
（27） 华宝 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层办 公地 址： 中 国 （上 海）
自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层法 定代 表人 ： 陈林



联系人 ：刘 闻川





电话 ：021-20515589 
传真：021-20515593 
客服电 话：4008209898



公司网 址：www.cnhbstock.com



（28） 平安 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ） 
法定代 表人 ：谢 永林 
联系人 ：吴 琼 
电话：0755 －22621866 
传真：0755 －82400862 
客服热 线：95511-8 
公司网 址：www.PINGAN.com 
（29） 长江 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电 话：95579 或 4008-888-999



公 司网 址：www.95579.com 
（30） 华福 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 层至 10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
联系人 ：张 腾 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-29 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨 0591 ） 
公司网 址：www.hfzq.com.cn 
（31） 信达 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：唐 静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：400-800-8899 
公司网 址：www.cindasc.com 
（32） 华安 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 
法定代 表人 ：李 工 
联系人 ：甘 霖 
电话：0551-65161821



传真：0551-65161672 
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518 
公司网 址：www.hazq.com 
（33） 上海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼 
法定代 表人 ：龚 德雄 
联系人 ：许 曼华 
联系电 话：021-53686888 
客户服 务电 话：021-962518 
传真：021-53686100 ，021-53686200 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-30 
网址：www.962518.com 
（34） 广州 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 
法定代 表人 ：邱 三发 
联系人 ： 林洁 茹 
电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
客服电 话：020-961303 
公司网 址：www.gzs.com.cn 
（35） 中信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ： 陈忠 
电话：010-60833722



传真：010-60833739



客服热 线：95558



公司网 址：www.cs.ecitic.com 
（36） 五矿 证券 有限 公司


 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层 
法定代 表人 ：张 永衡 
联系人 ： 赖君 伟 
电话：0755-23902400 
传真：0755-82545500 
客服热 线：40018-40028 
公司网 址：www.wkzq.com.cn 
（37） 上海 华信 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼


东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-31 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼 
法定代 表人 ：罗 浩 
联系人 ：倪 丹






电话：021-38784818






传真：021-68775878 
客服热 线：68777877 
公司网 址：www.cf-clsa.com 
（38） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元



办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元


 
法定代 表人 ：薛 峰



联系人 ：张 玉静 
电话：0755-33227953 
传真：0755-82080798 
客服热 线：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（39） 华鑫 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元 
法定代 表人 ：俞 洋 
电话：021-64339000 
注册资 本：16 亿元 人民 币 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 
邮政编 码：200030 
联系人 ：杨 莉娟 
业务联 系电 话：021-54967202 
传真电 话：021-54967293 
华鑫证 券公 司网 站：www.cfsc.com.cn 
客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918 
（40） 国海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号


东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-32 
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号



法定代 表人 ：张 雅锋



联系人 ：牛 孟宇



电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服热 线：95563 
公司网 址：www.ghzq.com.cn 
（41） 国金 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 
法定代 表人 ： 冉云 
联系人 ： 刘婧 漪 
电话：028-86690057 
传真：028-86690126 
客服热 线：95310



公司网 址：www.gjzq.com.cn 
（42） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室 
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼 
法定代 表人 ： 凌顺 平 
联系人 ： 杨翼 
电话：0571-88911818 转 8565 
传真：0571 —86800423 
客服热 线：4008-773-772 
公司网 址：www. 5ifund.com



（43） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融中心 8 楼 801 
法定代 表人 ：汪 静波 
联系人 ：方 成 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-33 
电话：021-38600735 
传真：021-38509777 
客服热 线：400 －821 －5399 
公司网 址：www.noah-fund.com 
（44） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 
法定代 表人 ：其 实


 
联系人 ： 潘世 友 
电话：021-54509998 
传真：021-64385308 
客服热 线：400-1818-188 
公司网 址：www.1234567.com.cn 
（45） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号 
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼 
法定代 表人 ： 陈柏 青 
联系人 ： 张裕 
电话：021-60897840 
传真：0571-26698533 
客服热 线：4000 766 123 
公司网 址：www.fund123.cn 
（46） 和讯 信息 科技 有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 
法定代 表人 ：王 莉 
联系人 ：于 杨 
电话：021-20835779 
传真：021-20835885 
客服热 线：400-920-0022 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-34 
公司网 址：http://licaike.hexun.com/ 
（47） 上海 长量 基金 销售 投资有 限公 司 
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
联系人 ：敖 玲 
电话：021-58788678-8201 
传真：021 —58787698 
客服电 话：400-089-1289 
公司网 站： www.erichfund.com 
（48） 上海 好买 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上 海市 虹口 区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大 厦 903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌



联系人 ： 张茹


 
电话：021-20613999 
传真：021-68596916 
客服热 线：400-700-9665 
公司网 址：www.ehowbuy.com 
（49） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼 
法定代 表人 ：冯 修敏 
联系人 ：陈 云卉



电话：021-33323999 
传真：021-333323830 
客服热 线：4008202819 
公司网 址：http://www.chinapnr.com/ 
（50） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-35 
注册地 址： 杭 州市 拱墅 区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室 
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室 
法定代 表人 ： 徐黎 云 
联系人 ： 来舒 岚 
电话：0571-88337888 
传真：0571-88337666 
客服热 线：400-068-0058 
公司网 址：www.jincheng-fund.com 
（51） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 
法定代 表人 ：郭 坚 
联系人 ：宁 博宇 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
联系人 邮箱 ：NINGBOYU657@pingan.com.cn 
客户服 务电 话： 4008219031 
网址：www.lufunds.com 
（52） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
法定代 表人 ： 燕斌 
联系人 ： 陈东 
电话：021-52822063 
传真：021-52975270 
客服热 线：4000-466-788 
公司网 址：http://www.66zichan.com 
（53） 大泰 金石 投资 管理 有限公 司 
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦 15 楼 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-36 
法定代 表人 ：袁 顾明 
联系人 ： 朱真 卿 
电话：18616752315 
传真：021-22268089 
客服热 线：021-22267943 
公司网 址：http://www.dtfortune.com/ 
（54） 中经 北证 （北 京） 资产管 理有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层 
办公地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层 
法定代 表人 ：徐 福星



联系人 ： 李美 
电话：18810595051 
传真： 010-68292964 
客服热 线：400-600-0030 
公司网 址：http://www.bzfunds.com/ 
（55） 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 海淀 区 丹棱街 丹 棱 soho10 层 
办公地 址： 北 京市 海淀 区 丹棱街 丹 棱 soho10 层 
法定代 表人 ：赵 荣春 
联系人 ：盛 海娟



电话：15311484311 
传真：010-57569671 
客服热 线：4008936885 
公司网 址：www.qianjing.com 
（56） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 
注册地 址： 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶 洲大道 东 1 号 保利 国际 广 场南 塔 1201-1203 室 （邮 编： 510308 ） 
法定代 表人 ：肖 雯 
联系人 ：吴 煜浩 
电话：020-89629021 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-37 
传真：020-89629011 
联系人 邮箱 ：wuyuhao@yingmi.cn 
客户服 务电 话：020-89629066 
网址：http://www.yingmi.cn/ 
（57） 中信 期货 有限 公司 
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层 1301-1305 室、
14 层 
法定代 表人 ：张 皓 
联系人 ：韩 钰 
电话：010-60833754 
传真：010-57762999 
客户服 务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（58） 上海 利得 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 
法定代 表人 ： 沈继 伟 
联系人 ： 徐鹏 
 电话 ：86-021-50583533 
 传真 ：86-021-50583633 
网址：http://a.leadfund.com.cn/ 
客户服 务中 心电 话：400-067-6266 
3 、基金 管理人 可根 据《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办法 》和基 金合同 等的 规定， 选
择其他 符合 要求 的机 构销 售本基 金， 并及 时履 行公 告义务 。 
 
二、登记机构： 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279号（200135 ） 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-38 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
联系人 ：钱 巍 
电话：021-50509888 
传真：021-50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588（免 长途 话费 ） 、021 －50509666 
网站：www.scfund.com.cn 






三、出具法律意 见书 的 律师事务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ：俞 卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
联系人 ：陆奇 
经办律 师： 黎明 、陆奇 
 
四、审计基金财产的 会计 师事务所 
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司 
注册地 址： 南京 市正 洪 街 18 号 东宇 大厦 8 楼 
办公地 址： 南京 市正 洪 街 18 号 东宇 大厦 8 楼 
法定代 表人 ：余 瑞玉 
联系人 ：魏娜 
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 、魏娜 
电话：025-84711188 
传真：025-84716883 
 
 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-39 
六 、基 金的募 集 






本基 金经 中国 证监 会 （证监 许可[2015]2795 号 文）批 准， 于 2016 年 1 月 4 日起向
社会公 开募 集。 截止 到 2016 年 1 月 29 日 ，基 金募 集工作 已顺 利结 束。 
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为
211,148,824.92 元人 民币 ， 认购金 额在 募集 期间 产生 的银行 利息 共 计 15,185.07 元人民 币。 上
述资金 已 于 2016 年 2 月 2 日划入 本基 金在 基金 托管 人交通 银行 股份 有限 公司 开立的 基金 托
管专户 。 
本次募 集有 效认 购户 数 为 355 户 ， 按照 每份 基金 份额 初始发 售面 值 1.00 元人 民 币计算 ，
本息合 计募 集基 金份 额总 额为 211,164,009.95 份 基 金份额 ， 已 全部 计入 投资 者账户 ， 归 投资
者所有 。 
 
 
 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-40 
七 、基 金合同 的生 效 
一、基金备案的条件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ， 基金 募集
金额不 少 于 2 亿 元人 民币 且基金 认购 人数 不少 于 200 人的 条件 下， 基金 管理 人 依据法 律法 规
及招募 说明 书可 以决 定停 止基金 发售 ，并 在 10 日内 聘请法 定验 资机 构验 资， 自收到 验资 报
告之日 起 10 日 内， 向中 国 证监会 办理 基金 备案 手续 。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的 ， 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会
书面确 认之 日起 ， 基 金合 同生效 ； 否则 基金合 同不 生效 。 基 金管 理人在 收到 中国证 监会 确 认
文件的 次日 对基 金合 同生 效事宜 予以 公告 。 基金 管理 人应将 基金 募集 期间 募集 的资金 存入 专
门账户 ，在 基金 募集 行为 结束前 ，任 何人 不得 动用 。 
 
二、基金合同不能生 效时 募集资金的处理方式 
如果募 集期 限届 满， 未满 足 基金 备案 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2 、 在基 金募 集期 限 届 满后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 ， 并 加计 银行 同期 活期存款
利息 ； 
3 、 如 基金 募集失 败， 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、
基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 
 
三、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和 资 产规 模 
基金合 同生 效后 ， 连续 二十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 或者 基金资 产
净值低 于五 千万 元情 形的 ， 基金 管理 人应 当在 定期 报告中 予以 披露 ； 连 续六 十个 工 作日 出现
前述情 形的 ， 基金管 理人 应当向 中国 证监 会报 告并 提出解 决方 案 ， 如转 换运 作方式 、 与其 他
基金合 并或 者终 止基 金合 同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-41 
八 、基 金份额 的申 购与赎 回 
一、申购和赎回的场 所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 相关公 告
中列明 。 基金 管理人 可根 据情况 变更 或增 减销 售机 构， 并予 以公 告。 基金 投 资者应 当在 销售
机 构 办 理 基 金销 售 业 务 的营 业 场 所 或 按销 售 机 构 提供 的 其 他 方 式办 理 基 金 份额 的 申 购 与赎
回。 
 
二、申购和赎回的 开 放日 及 时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请且 登记机 构确 认接
受的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格 为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 
 
三、申购与赎回的原 则 
1 、 “未 知价 ” 原 则， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进
行计算 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-42 
2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
 
四、申购与赎回的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 款项 ， 申 购成 立； 登 记机
构确认 基金 份额 时， 申购 生效。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ； 登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。 投资 人赎
回申请 成功 后， 基金 管理 人将 在 T ＋7 日( 包括 该日) 内支付 赎回 款项 。在 发生 巨额赎 回时 ，
款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易 时 间结 束 前 受 理 有 效 申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请
日(T 日) ， 在正 常情 况下 ， 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提
交的有 效申 请 ， 投 资人 应 在 T+2 日后( 包括 该日)及时 到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功， 则申 购款项 退还 给投 资人 。 
销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接
收到申 购、 赎回 申请。 申购 与赎回 的确 认以 登记 机构 的确认 结果 为准 。 对 于申 请 的确认 情况 ，
投资人 应及 时查 询。 
 
五、申购和赎回的数 量限 制 
1 、投 资者 每次 最低 申购 金 额为 1,000 元（ 含申 购费 ） 。 
2 、基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ，每 次赎 回申 请不得 低于 1,000 份基 金 份额。 基
金份额 持有 人赎 回时 或赎 回后在 销售 机构 （网 点 ） 保留的 基金 份额 余额 不 足 100 份 的， 在 本
次 赎回 时需 一次 性全 部赎 回。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-43 
3 、基金 管理人 可以根 据市 场情况， 在法 律法规 允许 的情况下 ，调 整上述 规定 申购金 额
和赎回 份额 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定在 指定
媒介 上 公告 并报 中国 证监 会备案 。 本 基金 对单 个投 资人累 计持 有的 基金 份额 不设限 制。 
 
六、申购费与赎回费 
1 、申 购费 
本基金 的申 购费 用由 申购 基金份 额的 投资 者承 担， 不列入 基金 财产 ， 主 要用 于本基 金的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 具体 申购 费率如 下： 
申购金 额 M （含 申购 费） 申购费 率 
M<100 万 1.50% 
100 万 ≤M<200 万 1.20% 
200 万 ≤M<500 万 0.80% 
500 万 ≤M<1000 万 0.30% 
M ≥1000 万 1000 元/ 笔 
2 、赎 回费 
本基金 赎回 费由 赎回 人承 担，在 投资 者赎 回基 金份 额时收 取。 对持 续持 有期 少于 30 日
的投资 人收 取的 赎回 费全 额计入 基金 财产 ；对 持续 持有期 不少 于 30 日但 少于 3 个 月的 投资
人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额 的 75% 计入 基金财 产； 对持 续持 有期 不少 于 3 个月
但少 于 6 个 月的 投资 人收 取的赎 回费 ，并 将不 低于 赎回费 总额 的 50% 计 入基 金财产 ；对 持
续持有 期不少于 6 个 月的 投资人 ，应 当将 不低 于赎 回费总 额 的 25% 计入 基金 财产。 未计 入
基金财 产 的 赎回 费 用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费。 
赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ，费 率如 下： 
持有时 间 T 赎回费 率 
T<7 日 1.50% 
7 日 ≤T<30 日 0.75% 
30 日 ≤T<1 年 0.50% 
1 年 ≤T<2 年 0.25% 
T ≥2 年 0% 
注：1 个月 指 30 日，1 年指 365 日 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。 
4 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及《 基金 合同》约 定的 情形下 根据 市场情 况
制定基 金促 销计 划。 在基 金促销 活动 期间 ， 按 相关 监管部 门要 求履 行相 关手 续后 ， 基 金管 理
人可以 适当 调低 基金 申购 费率。 
 
七、申购 份额与赎回 金额 的计算方式 
1 、申 购份额 的 计算 ： 
1 ）申 购费 用适 用比 例费 率 的情形 下： 
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 申 购费 率） 
申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额 
申购份额 ＝ 净申 购金 额/ T 日基金 份额 净值 
2 ）申 购费 用适 用固 定金 额 的情形 下： 
申购费 用= 固 定金 额 
净申购 金额= 申购 金额- 固定金额 
申购份 额= 净 申购 金额/T 日基金 份额 净值 
上述计 算结 果 以 四舍 五入 的方法 保留 小数 点后 两位 ， 由此误 差产 生的 收益 或损失 由基 金
财产承 担 。 
例二： 假定 T 日的 基金 份 额净值 为 1.100 元， 四笔 申 购金额 分别 为 5,000 元、150 万元 、
350 万元 、850 万元 和 1,000 万元， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算
如下： 
 申购 1 申购 2 申购 3 申购 4 申购 5 
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00 
适用申 购费 率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 0.30% 固定费 用 1000 元 
净申购 金额
(C=A/(1+B)) 
4,926.11 1,482,213.44 3,472,222.22 8,474,576.27 9,999,000.00 
申购费(D=A-C) 73.89 17,786.56 27,777.78 25,423.73 1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4,478.28 1,347,466.76 3,156,565.66 7,704,160.25 9,090,000.00 
2 、赎 回金 额的 计算 ： 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下： 
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额= 赎 回总 额- 赎回费用 
上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ， 保 留到 小数 点后 2 位， 由 此产 生的 收益 或损 失由基 金
财产承 担。 
例三： （1） 假定 某投 资者 在持有 本基 金 超过 30 日 、但 不 超过 一年 时间 内的 T 日赎 回
20,000.00 份， 其赎 回费 率 为 0.50% ， 现假 定该 日基 金份额 净值 为 1.250 元， 则 其获得 的净 赎
回金额 计算 如下 ： 
赎回金 额=20,000.00 ×1.250=25,000.00 元 
赎回费 用=25,000.00 ×0.5%=125.00 元 
净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
（2） 假 定某 投资 者在 持有 本基金 的超 过一 年、 但不 超 过两年 时间 内 的 T 日赎 回 20,000.00
份， 其 赎回 费率 为 0.25% ， 现假 定该 日基 金份 额净 值为 1.550 元， 则其 获得 的净赎 回金 额计
算如下 ： 
赎回金 额=20,000.00 ×1.550=31,000.00 元 
赎回费 用=31,000.00 ×0.25%=77.50 元 
净赎回 金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 
（3） 假定 某投 资者 在持 有 本基金 超过 两年 时间 后 的 T 日赎 回 10,000.00 份， 其 赎回费
率为 0 % ， 现假 定该 日基 金份额 净值 为 1.300 元， 则其获 得的 净赎 回金 额计 算如下 ： 
赎回金 额=10,000.00×1.300=13,000.00 元 
赎回费 用=13,000.00×0=0 元 
净赎回 金额=13,000.00-0=13,000.00 元 
3 、本 基金 基金 份额 净值 的 计算： 
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点 后 3 位 ， 小 数点后 第 4 位四 舍五 入， 由此产 生 的
收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后计 算， 并 在 T+1 日 内公 告。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。 
八、申购与赎回的登 记 
1 、基 金投 资人 当日 的申 购 和赎回 申请 ，在 基金 管理 人规定 的时 间以 内可 以撤 销。 
2 、投 资者 T 日 申购 基金 成功后 ，正 常情 况下 ，基 金登记 机构 在 T ＋1 日为 投资者 增加东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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权益并 办理 登记 手续 ，投 资者 自 T ＋2 日起有 权赎 回 该部分 基金 份额 。 
3 、投 资者 T 日 赎回 基金 成功后 ，正 常情 况下 ，基 金注册 登记 机构 在 T ＋1 日为投 资者
扣除权 益并 办理 相应 的登 记手续 。 
4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 范围 内，对 上述 注册登记 办理 时间进 行调 整，并 最
迟于开 始实 施 前 3 个 工作 日在指 定媒介 上 公告 。 
 
九、拒绝或暂停申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 申
购申请 。 
3 、证券 、期货 交易所 交易 时间非正 常停 市，导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净
值。 
4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ， 或 发生 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1、2 、3、5、6 项暂停 申购 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂 停申 购 时 ， 基金 管
理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒介 上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 ， 被
拒绝的 申购 款项 将退 还给 投资人 。 在 暂停 申购 的情 况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业
务的办 理。 
 
十、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 
3 、证券 、期货 交易所 交易 时间非正 常停 市，导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净
值。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时，基 金管 理人可 暂
停接受 投资 人的 赎回 申请 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 赎回 申请或 延缓 支付 赎回 款项 时， 基金 管
理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 已确 认的赎 回申 请， 基金 管理 人应足 额支 付； 如暂 时不 能
足额支 付， 应将 可支 付部 分按单 个账 户申 请量 占申 请总量 的比 例分 配给 赎回 申请人 ， 未 支付
部分可 延期 支付 。 若 出现 上述 第 4 项 所述 情形 ， 按 基金合 同的 相关 条款 处理 。 基 金份 额持 有
人在申 请赎 回时 可事 先选 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。在 暂停 赎回 的情况 消除 时 ，
基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告 。 
 
十一、巨额赎回的情 形及 处理方 式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提 下，可对其余赎回申请延期 办
理。 对于 当日 的赎回 申请 ， 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例， 确定 当日 受
理的赎 回份 额 ； 对 于未 能赎 回部分 ， 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。
选择延 期赎 回的 ， 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ， 直到全 部赎 回为 止； 选择 取 消赎回 的，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基 金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 个开放 日以 上( 含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ； 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个 工作 日， 并应 当在 指 定 媒介 上进 行公 告。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者其 他 的方 式在
3 个交 易日 内通 知基 金份 额持有 人， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指 定媒介 上 刊登公 告。 
 
十二、暂停申购或赎 回的 公告和重新开放申购 或赎 回的公告 
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒介 上 刊登暂 停公 告。 
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近 1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 
3 、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日 但少 于 2 周 ，暂 停 结束， 基金 重新 开放 申购 或赎回 时，
基金管 理人 应提 前 2 日在 指定媒介 上 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 ， 并公 告最 近 1 个 工
作 日的 基金 份额 净值 。 
4 、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周 ， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1
次。 暂停 结束 ， 基 金重 新 开放申 购或 赎回 时， 基金 管理人 应提 前 2 日在 指定 媒介 上 连续 刊登
基金重 新开 放申 购或 赎回 公告， 并公 告最 近 1 个工作 日的 基金 份额 净值 。 
 
十三、基金转换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 
1. 基金 转换 业务 的适用 范围 
本基金 已与 本基 金管 理人 旗下基 金： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金 （基
金代码 ： 580001 ） 、 东 吴价 值成长 双动 力混 合型 证券 投资基 金前 端收 费 （ 基金 代码： 580002）、
东吴行业 轮动 混合型 证券 投资基金 （基 金代码 ：580003 ） 、东 吴进 取策略 灵活 配置混合 型证
券投资 基金 （基 金代 码：580005 ） 、东 吴新 经济 混合 型证券 投资 基金 （基 金代 码：580006）、
东吴新创 业混 合型证 券投 资基金（ 基金 代码：580007 ） 、东吴 优信稳 健债 券型 证券投资 基金
A 类 （ 基金 代码：582001 ） 、 东吴优 信稳 健债 券型 证 券投资 基 金 C 类 （基 金代 码：582201）、东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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东吴中证 新兴 产业指 数证 券投资基 金（ 基金代 码：585001 ） 、东吴 新产业 精选 混合型证 券投
资基金 （基金 代码：580008 ） 、 东 吴配置 优化 混合 型 证券投 资基 金 （基 金代 码 ：582003 ） 、 东
吴增利 债券 型证 券投 资基 金 A 类 （ 基金 代码 ：582002 ） 、 东 吴增 利债 券型 证券 投资基 金 C 类
（基金 代码 ：582202 ） 、 东 吴内需 增长 混合 型证 券投 资基金 （基 金代 码：580009 ） 、 东 吴优 信
稳健债 券型 证券 投资 基 金 A （基 金代 码： 582001 ） 、 东 吴优信 稳健 债券 型证 券投 资基 金 C （基
金代码 ：582201 ） 、 东 吴阿 尔法灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （ 基金 代码 ：000531）、 东吴 移
动互联 灵 活配 置 混合 型证 券投资基 金 （ 基金代 码：001323）、 东吴 新趋势 价值 线灵活配 置混
合型证券 投资 基金 （ 基金 代码：001322）、 东 吴国企 改革主题 灵活 配置混 合型 证券投资 基金
（0010323 ） 、 东吴 安盈量 化灵活配 置混 合型证 券投 资基金（002270 ） 、 东吴鼎 元双债债 券型
证券投 资基 金 A 类（000958 ） 、 东吴 鼎元 双债 债券 型 证券投 资基 金 C 类（000959 ） 的基 金转
换业务 。 
基金管 理人 今后 发行 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用于 基金 转换 业务 ， 并 将
另行公 告。 
2. 开通 转换 的销 售机 构 
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务： 
交通银 行股 份有 限公 司、 招商银 行股 份有 限公 司、 平安银 行股 份有 限公 司、 宁波银 行 股
份有限 公司 、 苏 州银 行股 份有限 公司 、 天 相投 资顾 问有限 公司 、 和 讯信 息科 技有限 公司 、 诺
亚正行 （上 海） 基金 销售 投资顾 问有 限公 司、 深圳 众禄金 融控 股股 份有 限公 司、 上 海天 天基
金销售 有限 公司 、 上 海好 买基金 销售 有限 公司 、 杭 州数米 基金 销售 有限 公司 、 上 海长 量基 金
销售投 资有 限公 司、 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司 、 浙 江金 观诚 财富管 理有 限公司 、 北京 钱
景财富 投资 管理 有限 公 司 、 中经 北证 （北 京） 资 产管 理有限 公司 、 上 海联 泰资 产管理 有限 公
司、 上 海汇 付金 融服 务有 限 公司、 大泰 金石 投资 管理 有 限公司 、 珠 海盈 米财 富管 理 有限公 司、
中信期 货有 限公 司、 国泰 君安证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、 招商 证券 股
份有限 公司 、 中 信证 券 （ 山东） 有限 责任 公司 、 中 国银河 证券 股份 有限 公司 、 申万 宏源 证券
有限公 司、 兴业 证券 股份 有限公 司、 长江 证券 股份 有限公 司、 安信 证券 股份 有限公 司、 渤海
证券股 份有 限公 司、 华泰 证券股 份有 限公 司、 中信 万通证 券有 限责 任公 司、 东吴证 券股 份 有
限公司 、 信 达证 券股 份有 限公司 、 光 大证 券股 份有 限公司 、 广 州证 券股 份有 限公司 、 上 海证
券有限 责任 公司 、 国 联证 券 股份有 限公 司、 平安 证券 有 限责任 公司 、 华 安证 券有 限 责任公 司、
国海证 券股 份有 限公 司、 财富证 券有 限责 任公 司、 东海证 券有 限责 任公 司、 申万宏 源西 部 证
券有限 公司 、 中 泰证 券股 份有限 公司 、 中 航证 券有 限公司 、 华 福证 券有 限责 任公司 、 上 海华东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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信证券 有限 责任 公司 、 华 鑫证券 有限 责任 公司 、 中 国中投 证券 有限 责任 公司 、 国 金证 券股 份
有限公 司、 华宝 证券 有限 责任公 司、 爱建 证券 有限 责任公 司 。 
根据业 务需 要 ， 本 基金 管理 人还将 会选 择其 他销 售机 构开办 此业 务并 将按 有关 规定予 以
公告。 
 
十四、基金的非交易 过户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
 
十五、基金的转托管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
 
十六、定期定额投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
 
十七、基金份额的冻 结和 解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
 
十八、基金份额的转 让 
在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ， 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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会 认 可 的 交 易场 所 或 者 交易 方 式 进 行 份额 转 让 的 申请 并 由 登 记 机构 办 理 基 金份 额 的 过 户登
记。 基金 管理 人拟受 理基 金份额 转让 业务 的， 将提 前公告 ， 基金 份额持 有人 应根据 基金 管 理
人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-52 
九 、基 金的投 资 
一、投 资目 标 
本基金 通过 灵活 应用 选股 、 择时 量化 策略， 在充 分控 制基金 财产 风险 和保 证基 金财产 流
动性的 基础 上， 追求 超越 业绩比 较基 准的 投资 回报 ，力争 实现 基金 财产 的长 期稳健 增值 。

































二、投 资范 围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中
小板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市的 股票） 、股指 期货、 权证、 债券 （包括 但不限
于国债 、 央 行票 据、 地方 政府债 、 金 融债 、 企 业债 、 短期 融资 券、 公司 债、 中期票 据、 可转
换债券 （含 分离 型可 转换 债券） 、 次 级债） 、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银行 存款等 固定 收益
类金融 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （但 须符 合中国 证监 会
相关规 定） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基金的 投资 组合 比例 为： 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0% –95% ； 债券 、资 产支持 证
券、 债 券回 购、 银行 存款 等固定 收益 类金 融工 具的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 5% ； 权证 投
资比例不得超过基金资产净值 的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易
保 证 金 后 ， 保持 现 金 或 者到 期 日 在 一 年以 内 的 政 府债 券 的 比 例 合计 不 低 于 基金 资 产 净 值的
5% ；本 基金 投资 于其 他工 具的比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 
如法律 法规 或监 管机 构允 许， 基 金管 理人 在履 行适 当程序 后， 可以 调整 上述 投资品 种的
投资比 例。 
三、投 资策 略 
（一） 资产 配置 策略 
本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因随意
性投资 带来 的风 险或 损失 。 通过 公司 数量 化模 型， 分析股 票市 场、 债券 市场 、 货币 市场 三大
类资产 的预 期风 险和 收益 ，确定 资产 配置 比例 ，并 进行动 态优 化管 理。 
（二） 股票 投资 策略 
本基金 一方 面引 入量 化择 时策略 ， 进 行股 票投 资的 建仓、 平仓 和止 盈止 损等 流程控 制，
另一方 面， 通过 多因 子量 化模型 选择 优势 股票 组合 ，以期 为投 资者 带来 稳定 收益。 
（1） 大盘 择时 策略 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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本基金 通过 对中 证 500 指 数样本 股从 市场 广度 分析 、成交 量分 析和 动量 分析 三个维 度
进行趋 势的 量化 跟踪 分析 ， 以 此确 定建 仓时机 。 根 据均线 系统 理论 、 相 对强 弱理论 等形 成具
客观性 、 一 致性 的量 化交 易规则 ， 严 格执 行开 平仓 、 止盈 止损 、 平 仓后 再入 场等操 作， 按照
策略进 行机 械化 操作 ， 避 免了传 统投 资决 策择 时过 程中主 观非 理性 的干 扰因 素。 当 量化 决策
系统判 断系 统性 风险 较大 时， 本 基金 的股 票仓 位可 降为 0 ，转 投固 定收 益， 从而控 制回 撤 ；
当行情 出现 反转 ，再 买入 信号出 现后 ，本 基金 通过 再入场 机制 迅速 完成 加仓 ，获取 收益 。 
（2） 行业 配置 策略



利用大盘择时策略确定操作时点后，采用多因子模型结合动能和基本面因子选出排名
居前的 子行 业 （ 参照 申万 子行业 划分 标准 ） ， 对筛 选出的 子行 业进 行资 金配 置。 
本基金所指多因子模型是以动能因子、价值因子、成长因子为参考指标进行行业的优
选。其中 ，体 现量价 关系 的动能因 子 包 括但不 限于 ：价量趋 势 （PVT ） 、 变 动速率(OSC) 、 
MI( 动量指标) 、


CCI （ 顺势 指 标） 、 个股 收盘 价的 变动 速 率/ 标的 指数 收盘 价 的变 动 速率 与
个股日均 成交量增速/ 标的指数日均 成交增速等；体现基本面 因素的价值因子和成长因 子包
括但不限于每 股净资产 与 价格比率（B/P ） 、每股 收 益与价格比率 （E/P ） 与主 营业务收入 增
长率、 净利 润增 长率 等指 标，其 中除 价格 之外 的数 据均来 自公 司最 新的 财务 报表。 
（三） 债券 投资 策略 
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ， 以实 现在
一定程 度上 规避 股票 市场 的系统 性风 险和 保证 基金 资产的 流动 性。 
本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向 ， 综 合考 虑不 同券 种收益 率
水平、 信用 风险 、 流 动性 等因素 ， 构 造债 券投 资组 合。 在 实际 的投 资运 作中 ， 本基 金将 运用
久期控 制策 略、 收益 率曲 线策略 、 类 别选 择策 略、 个券选 择策 略等 多种 策略 ， 获取 债券 市场
的长期 稳定 收益 。 
（四） 资产 支持 证券 投资 策略 
本基金 将深 入分 析资 产支 持证券 的市 场利 率、 发行 条款 、 支 持资 产的构 成及 质量 、 提 前
偿还率 、 风险 补偿收 益和 市场流 动性 等基 本面 因素 ， 估 计资 产违 约风险 和提 前偿付 风险 ， 并
根据资 产证 券化 的收 益结 构安排 ，模 拟资 产支 持证 券的本 金偿 还和 利息 收益 的现金 流过 程 ，
辅助采 用数 量化 定价 模型 ，评估 其内 在价 值。 
（五） 股指 期货 投资 策略 
本基金 将以 股指 期货 为主 的金融 衍生 工具 与资 产配 置策略 进行 搭配 ， 并利 用股 指期货 灵
活快速 进出 的优 势， 控制 仓位风 险 ， 同 时可以 降低 交易成 本 ， 为 实际的 投资 操作提 供多 一 项东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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选择。 
（六） 权证 投资 策略 
本基金 权证 投资 将以 价值 分析为 基础 ， 在 采用 数量 化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ， 把
握市场 的短 期波 动， 进行 积极操 作 ， 追 求在风 险可 控的前 提下 实现 稳健 的超 额收益 。 具体 投
资方法 如下 ： 
考量标 的股 票合 理价 值、 标的股 票价 格、 行权 价格 、 行权 时间 、 行 权方 式、 股价历 史与
预期波 动率 和无 风险 收益 率等要 素， 估计 权证 合理 价值。 
根据权 证合 理 价 值与 其市 场价格 间的 差幅 以及 权证 合理价 值对 定价 参数 的敏 感性 ， 结 合
标的股 票合 理价 值考 量， 决策买 入、 持有 或沽 出权 证。 
四、投 资限 制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本基 金股 票投 资占 基 金资产 的比 例 为 0% –95% ； 债券 、 资 产支 持证 券、 债 券回购 、
银行存 款等 固定 收益 类金 融工具 的投 资比 例不 低于 基金资 产 的 5% ； 
（2）本 基金每 个交易 日日 终在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交 易保 证金后 ，应 保持不 低
于基金 资产 净 值 5％ 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（8）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10 ％； 
（11 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％； 
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（13 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行 股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（14 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ，在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ； 
（15） 本基 金 总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ； 
（16） 本基 金参 与股 指期 货交易 后， 依据 下列 标准 建构组 合： 
1 ） 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ； 
2 ）在任 何交易 日日终 ，持 有的买入 期货 合约价 值与 有价证券 市值 之和， 不得 超过基 金
资产净 值 的 95% ， 其中， 有价证 券指 股票、 债券 （ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、 权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产（ 不含 质押 式回购 ）等 ； 
3 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20% ； 
4 ）本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）应 当
符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定； 
5 ）在任 何交易 日内交 易（ 不包括平 仓） 的股指 期货 合约的成 交金 额不得 超过 上一交 易
日基金 资产 净值 的 20% ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 、 期货 市场波 动 、 证券发 行人 合并 、 基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使
基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ，基 金管 理人应 当在 10 个 交易 日内 进行调 整，但
中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 承销 期内承 销的 证券 ， 或者 从事 其他重 大关 联
交易的 ， 应当 符合基 金的 投资目 标和 投资 策略 ， 遵 循基金 份额 持有 人利 益优 先的原 则 ， 防 范
利益冲 突 ， 建 立健全 内部 审批机 制和 评估 机制 ， 按 照市场 公平 合理 价格 执行 。 相 关交 易必 须
事先得 到基 金托 管人 的同 意， 并 按法 律法 规予 以披 露。 重 大关 联交 易应 提交 基金管 理人 董事
会审议 ， 并 经过 三分 之二 以上的 独立 董事 通过 。 基 金管理 人董 事会 应至 少每 半年对 关联 交易
事项进 行审 查。 
法律 、 行 政法 规或监 管 部 门取消 或调 整上 述禁 止行 为， 如适 用于 本基金 ， 基 金管理 人在
履行适 当程 序后 ，则 本基 金投资 按照 取消 或调 整后 的规定 执行 。 
五、业 绩比 较基 准 
65 ％× 中 证 500 指数 收益 率+35 ％ ×中 债综 合全 价（ 总值） 指数 收益 率 。 
中证 500 指 数是 中证 指数 有限公 司为 反映 市场 上不 同规模 特征 股票 的整 体表 现， 以 沪 深 
300 指 数为 基础 ， 构 建的 包括大 盘、 中盘 、 小 盘、 大中盘 、 中 小盘 和大 中小 盘指数 在内 的规
模指数 体系 中的 组成 部分 。 中证 500 指数 全称 “ 中证 小盘 500 指数 ” ， 它的 样本 选自沪 深两 个
证券市 场， 其成 份股 包含 了 500 只沪深 300 指 数成 份股之 外 的 A 股 市场 中流 动性好 、代 表
性强的 小市 值股 票， 综合 反映了 沪深 证券 市场 内小 市值公 司的 整体 状况 。 中 债综合 全价 （ 总
值） 指数 是由 中央国 债登 记结算 有限 责任 公司 编制 ， 样 本债 券涵 盖的范 围全 面， 具有 广泛 的
市场代 表性， 涵盖主 要交 易市场 （银行 间市场 、交 易所市 场等） 、 不同 发行主 体（政 府、企
业等） 和期限 （长期 、中 期、短 期等） ， 能够 很好地 反映中 国债券 市场总 体价 格水平 和变动
趋势。 
本基金 是混 合型 基金 ， 基 金运作 过程 中股 票资 产占 基金资 产比 例 为 0%-95% ， 本基金 股
票投资 策略 以中 证 500 指 数为参 照计 算量 化指 标， 全市场 选股 ， 其余资 产投 资于债 券 、 货 币
市场工 具、 股指 期货 、 权 证、 资 产支 持证 券等 金融 工具。 因此 ， 本 基金 选用 中证 500 指 数收
益率作 为股 票投 资部 分的 业绩比 较标 准 ， 选用 中债 综合全 价 （总 值） 指数 收 益率作 为债 券投东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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资部分 业绩 比较 标准 。 
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 又或者 市场
推出更 具权 威、 且更 能够 表征本 基金 风险 收益 特征 的指数 ， 则 本基 金管 理人 将视情 况经 与本
基金托 管人 协商 同意 后调 整本基 金的 业绩 比较 基准 并报中 国证 监会 备案 ， 并 及时公 告， 而无
需召开 基金 份额 持有 人大 会。 
六、风 险收 益特 征 
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 预期 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 和货 币市
场基金 。 
七、基 金管 理人 代表 基金 行使股 东权 利的 处理 原则 及方法 
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的利
益； 
2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ； 
4. 不通 过关 联交 易为 自身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不
当利益 。 
八 、基 金投 资组 合报 告 
东吴安 盈量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 基 金管 理人 的董事 会
及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载 、 误 导 性 陈述 或重 大遗 漏, 并对 其 内容的 真实 性、
准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。



本基金 的托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2016 年 7 月 15 日 复核
了本 报告中的财务 指标、净值 表现和投资组 合报告等内 容, 保证 复核内容不 存在虚 假记载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 6 月 30 日（ 未经审 计） 。 
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 32,195,883.68 14.57 
 其中： 股票


32,195,883.68 14.57 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资


12,747,370.60 5.77 
 其中： 债券


 12,747,370.60 5.77 









 资产 支持 证券


 - - 
4 贵金属 投资 - - 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-58 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产


124,600,452.30 56.39 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产


 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


16,850,079.51 7.63 
8 其他资 产


 34,580,240.90 15.65 
9 合计





 220,974,026.99





100.00 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合


 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 3,406,279.90 1.55 
C 制造业 22,137,014.97 10.06 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业 
- - 
E 建筑业 2,910,435.10 1.32 
F 批发和 零售 业 991,365.67 0.45 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 483,267.85 0.22 
H 住宿和 餐饮 业 19,861.00 0.01 
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 538,966.25 0.24 
J 金融业 90,835.00 0.04 
K 
房地产 业 
138,595.20 0.06 
L 
租赁和 商务 服务 业 
159,471.00 0.07 
M 科学研 究和 技术 服务 业 815,591.10 0.37 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,127.44 0.00 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
18,896.00 0.01 
S 综合 480,177.20 0.22 
 合计 32,195,883.68 14.63 
2.2 报 告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。


 
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金资产
净 值 比 例
（％） 
1 601890 亚星锚 链 76,800 698,112.00 0.32 
2 600558 大西洋 95,400 434,070.00 0.20 
3 000039 中集集 团 30,400 430,768.00 0.20 
4 600992 贵绳股 份 34,600 427,310.00 0.19 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-60 
5 603969 银龙股 份 30,500 406,565.00 0.18 
6 600577 精达股 份 92,600 387,068.00 0.18 
7 000733 振华科 技 16,026 360,585.00 0.16 
8 000701 厦门信 达 20,300 357,889.00 0.16 
9 002013 中航机 电 26,200 353,176.00 0.16 
10 603018 设计股 份 12,100 349,206.00 0.16 
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合


 
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
（％） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 - - 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 12,747,370.60 5.79 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 12,747,370.60 5.79 
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
序
号 
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 112046 11 华孚01 50,000 5,065,500.00 2.30 
2 112050 11 报喜01 43,170 4,354,989.60 1.98 
3 122094 11 海 正债 33,100 3,326,881.00 1.51 
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细



本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-61 
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
11 、投 资组 合报 告附 注 
（1）本 基金投 资的前 十名 证券的发 行主 体本期 未出 现被监管 部门 立案调 查， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 
（3） 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 140,135.70 
2 应收证 券清 算款 28,930,128.52 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 509,976.68 
5 应收申 购款 5,000,000.00 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-62 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 34,580,240.90 
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
序
号 
股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（%） 
流通受 限情 况说
明 
1 600577 精达股 份 387,068.00 0.18 重大资 产重 组 
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-63 
 
十 、基 金业绩 
本基 金管理人 承诺以诚实信用 、勤勉尽 责的原则管理和 运用基金 资产, 但不保证基 金一
定盈 利 ，也不保证 最低收益。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。 投资有风险, 投资者 在
作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。 
（1） 东吴 安盈 量化 基金 历 史时间 段净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较 
时间 
份额净值
收益率%
① 
份额净值收
益率标准差%
② 
业绩比较基
准收益率% ③ 
业绩比较基
准收益率标
准差% 
④ 
超额收益率%
①- ③ 
超额标准差%
②- ④ 
20160203-20160630 4.20 0.51 6.59 1.32 -2.39 -0.81 
注：本基金 业绩比较基准：65 ％×中证500 指数收益率+35 ％ ×中债综合全价（总值）指数收益率 ，数
据截止到2016 年6 月30日 
（2） 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计净 值增 长率 及其 与同期 业绩 基准 收益 率的 比较图 
（2016 年02 月03 日至2016 年6 月30日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：1.本基金成立于2016 年 2 月 3 日， 截至本报告期末成立 不满六个月，尚处于建仓期 ； 
2.基金业绩比较基准=65％×中 证 500 指数收益率+35 ％×中债 综合全价（总值）指数收益率 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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十 一、 基金财 产 
一、基 金资 产总 值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
二、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
三、基 金财 产的 账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
四、基 金财 产的 保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管 。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-65 
十 二、 基金资 产的 估值 
一、估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
二、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约 和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资
等资产 及负 债。 
三、估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券 （ 包括 股票 、权 证等 ） 的估 值 
交易所 上市 的有 价证 券 （ 包括股 票、 权证 等） ， 以其 估值日 在证 券交 易所 挂牌 的市价 （收
盘价 ） 估 值； 估值 日无 交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化 或 证券发 行机 构未
发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 ， 以 最近 交易 日的 市价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交易 日后 经
济环境 发生 了重 大变 化 或 证券发 行机 构发 生影 响证 券价格 的重 大事 件的 ， 可参 考类似 投资 品
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。 
2 、交 易所 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 
（1 ） 对 在交 易所 市场 上市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种 （ 法律 法规 另有 规定 的除外 ） ，
选取第 三方 估值 机构 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价进行 估值 ； 
（2）对 在交易 所市场 上市 交易的可 转换 债券， 按估 值日收盘 价减 去可转 换债 券收盘 价
中所含 债券 应收 利息 后得 到的净 价进 行估 值； 
（3）对 在交易 所市场 挂牌 转让的资 产支 持证券 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（4）对 在交易 所市场 发行 未上市或 未挂 牌转让 的固 定收益品 种， 采用估 值技 术确定 公
允价值 ，在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 ； 
3 、银 行间 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 
（1）银 行间市 场交易 的固 定收益品 种， 选取第 三方 估值机构 提供 的相应 品种 当日的 估
值净价 进行 估值 。 
（2）对 银行间 市场未 上市 ，且第三 方估 值机构 未提 供估值价 格的 固定收 益品 种，按 成
本估值 。 
4 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票和 权证 ，采用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术 难
以可靠 计量 公允 价值 的情 况下， 按成 本估 值。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
5 、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 证券所 处的 市场 分别 估值 ； 
6 、股指 期货合 约一般 以估 值当日结 算价 格进行 估值 ，估值当 日无 结算价 的， 且最近 交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的， 采用 最近 交易 日结算 价估 值。 当日 结算 价及结 算规 则以
《中国 金融 期货 交易 所结 算细则 》为 准。 
7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
四、估 值程 序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.001 元 ，小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。 
五、估 值错 误的 处理 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-67 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位以 内(含第 3 位) 发生 估值 错误 时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错误遭受 损失当事 人(“ 受损方”) 的直接损 失按下 述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿，承 担
赔偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有 关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ，则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失， 并在 其支
付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利； 如果 获得 不
当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方， 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-68 
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估 值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
六、暂 停估 值的 情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
七、基 金净 值的 确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
八、特 殊情 况的 处理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力，证 券、 期货交易 场所 及其登 记结 算公司发 送的 数据错 误或 国家会 计
政策变 更、 市场 规则 变更 等原因 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适 当、 合理
的措施 进行 检查 ， 但 是未 能发现 该错 误的 ， 由 此造 成的基 金资 产估 值错 误， 基金管 理人 和 基
金托管 人应 免除 赔偿 责任 。 但基金 管理 人和 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施减轻 或消 除
由此造 成的 影响 。 
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 招募说明书 
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十 三、 基金的 收益 分配 
一、基 金利 润的 构成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
二、基 金可 供分 配利 润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
三、基 金收 益分 配原 则 
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，每 次
收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 10% ， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进
行收益 分配 ； 
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现
金分红 ； 
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ； 
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
四、收 益分 配方 案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日（ 即可供分 配利润 计算截止 日）的时 间不得 超过
15 个 工作 日。 
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金 收益分配 时所发生 的银行 转账或其 他手续费 用由投 资者自行 承担。当 投资者 的现
金红利 小于 一定 金额 ， 不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ， 基 金登 记机 构可将 基金 份额东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-70 
持有人 的现 金红 利自 动转 为基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ，依 照《 业务 规则》 执行 。 
 
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 招募说明书 
5-1-71 
十 四、 基金费 用与 税收 
一、基 金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用； 
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8 、基 金的 相关 账户 开户 费 用及维 护费 用； 
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×1.5%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按 照指 定的 账户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E×0.25%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按 照指 定的 账户路 径进 行资金 支付 ， 基东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-72 
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 －9 项 费用 ” ，根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产 中 支付 。 
三、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、与 基金 销售 有关 的费 用 
本基金 申购 费 、 赎回 费的 费率水 平 、 计 算公式 、 收 取方式 和使 用方 式等 请详 见本招 募说
明书 “ 八、 基金 份额 的申 购与赎 回 ” 中的 相关 规定 。 
五 、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
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 招募说明书 
5-1-73 
十 五、 基金的 会计 与审计 
一、基 金会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
二、基 金的 年度 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 
 
 
 
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 招募说明书 
5-1-74 
十 六、 基金的 信息 披露 
一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》
及其他 有关 规定 。 
二、信 息披 露义 务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 媒介 和基 金管 理人、 基金 托管 人的 互联 网网站 （以 下简 称 “ 网站” ）等媒 介披 露 ，
并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资
料。 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露 义
务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系， 明 确基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序 ， 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者 重 大利 益的事 项的 法
律文件 。 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-75 
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内， 更新招 募说 明
书 并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 介上 ； 基 金 管理 人 在 公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运 作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
（五） 基金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
（六） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半 年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
（七） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同》 ； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、 涉及 基金 管业务 、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 或 仲裁 ； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更 ； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 办理 ； 
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 
25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
26 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（八） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（十） 投资 股指 期货 的信 息披露 
基金管 理人 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 （ 更新） 等文
件中披 露股 指期 货交 易情 况， 包 括投 资政 策、 持仓 情况、 损益 情况 、 风 险指 标等， 并充 分揭
示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资政 策和 投资 目标等 。 
（十一 ）投 资资 产支 持证 券的信 息披 露 
基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额 、 资 产支 持证券 市
值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细。 
基金管 理人 应在 基金 季度 报告中 披露 其持 有的 资产 支持证 券总 额 、 资 产支 持证 券市值 占
基金净资产的比例 和报告 期末按市值占基金 净资产 比例大小排序的 前 10 名资 产 支 持 证 券东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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明细。 
（十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管 人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介披 露信 息， 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
 
 
 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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十 七、 基金的 风险 揭示 
一、投资于本基金的 主要 风险 
1 、市 场风 险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化而 产生 风险， 主要 包括 ： 
（1）政 策风险 。因国 家宏 观政策（ 如货 币政策 、财 政政策、 行业 政策、 地区 发展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 
（2） 经济 周期 风险 。 随 经 济运行 的周 期性 变化 ， 证 券市场 的收 益水 平也 呈周 期性变 化。
基金投 资于 债券 ，收 益水 平也会 随之 变化 ，从 而产 生风险 。 
（3）利 率风险 。金融 市场 利率的波 动会 导致 证 券市 场价格和 收益 率的变 动。 利率直 接
影响着 债券 的价 格和 收益 率， 影响 着企 业的融 资成 本和利 润 。 基 金投资 于债 券， 其收 益水 平
会受到 利率 变化 的影 响。 
（4）上 市公司 经营风 险。 上市公司 的经 营好坏 受多 种因素影 响， 如管理 能力 、财务 状
况、 市 场前 景、 行业 竞争 、 人员 素质 等， 这些 都会 导致企 业的 盈利 发生 变化 。 如果 基金 所投
资的上 市公 司经 营不 善， 其股票 价格 可能 下跌 ， 或 者能够 用于 分配 的利 润减 少， 使基 金投 资
收益下 降。 虽然 基金 可以 通过投 资多 样化 来分 散这 种非系 统风 险， 但不 能完 全规避 。 
（5）债 券市场 流动性 风险 。由于银 行间 债券市 场深 度和宽度 相对 较 低， 交易 相对较 不
活跃， 可能 增大 银行 间债 券变现 难度 ，从 而影 响基 金资产 变现 能力 的风 险。 
（6）购 买力风 险。基 金的 利润将主 要通 过现金 形式 来分配， 而现 金可能 因为 通货膨 胀
的影响 而导 致购 买力 下降 ，从而 使基 金的 实际 收益 下降。 
（7）再 投资风 险。再 投资 风险反映 了利 率下降 对固 定收益证 券利 息收入 再投 资收益 的
影响， 这与 利率 上升 所带 来的价 格风 险 （ 即利 率风 险） 互 为消 长。 具体 为当 利率下 降时 ， 基
金从投 资的 固定 收益 证券 所得的 利息 收入 进行 再投 资时， 将获 得比 以前 较少 的收益 率。 
（8）信 用风险 。基金 所投 资债券的 发行 人如出 现违 约、无法 支付 到期本 息 ， 或由于 债
券发行 人信 用等 级降 低导 致债券 价格 下降 ，将 造成 基金资 产损 失。 
2 、管 理风 险 
基金运 作过 程中 由于 基金 投资策 略、 人为 因素、 管理 系统设 置不 当造 成操 作失 误或公 司
内部失 控而 可能 产生 的损 失。管 理风 险包 括： 
（1）决 策风险 ：指基 金投 资的投资 策略 制定、 投资 决策执行 和投 资绩效 监督 检查过 程东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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中，由 于决 策失 误而 给基 金资产 造成 的可 能的 损失 ； 
（2）操 作风险 ：指基 金投 资决策执 行中 ，由于 投资 指令不明 晰、 交易操 作失 误等人 为
因素而 可能 导致 的损 失； 
（3） 技术 风险 ：是 指公 司 管理信 息系 统设 置不 当等 因素而 可能 造成 的损 失。 
3 、职业 道德风 险：是 指公 司员工不 遵守 职业操 守， 发生违法 、违 规行为 而可 能导致 的
损失。 
4 、流 动性 风险 
在开放 式基 金交 易过 程中 ， 可能 会发 生巨 额赎 回的 情形。 巨额 赎回 可能 会产 生基金 仓位
调整的 困难 ，导 致流 动性 风险， 甚至 影响 基金 份额 净值。 
5 、合 规性 风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 ， 或 者基 金投资 违反 法规及 基金
合同有 关规 定的 风险 。 
6 、投资 管理风 险： （1 ） 本 基金是一 只混 合型基 金， 预期风险 和预 期收益 低于 股票型 基
金， 高 于债券 型基 金和 货 币市场 基金；（ 2） 选 股方 法、 选股 模型 风险 ； （3） 基金经 理主 观判
断错误 的风 险； （4） 其他 风险。 
7 、投 资股 指期 货的 风险 
本基金 参与 股指 期货 交易 。 股指 期货 交易 采用 保证 金交易 制度 ， 由 于保 证金 交易具 有杠
杆性， 当出 现不 利行 情时， 股指期 货标 的指 数微 小的 变动就 可能 会使 投资 者权 益遭受 较大 损
失。 股指 期货 采用每 日无 负债结 算制 度 ， 如果 没有 在规定 的时 间内 补足 保证 金， 按规 定将 被
强制平 仓 ， 可 能给投 资带 来重大 损失 。 此外 ， 交 易 所对股 指期 货的 交易 限制 与规定 会对 基金
投资股 指期 货的 策略 执行 产生影 响， 从而 对基 金收 益产生 不利 影响 。 
8 、其 他风 险 
（1）随 着符合 本基金 投资 理念的新 投资 工具的 出现 和 发展， 如果 投资于 这些 工具， 基
金可能 会面 临一 些特 殊的 风险； 
（2） 因技 术因 素而 产生 的 风险， 如计 算机 系统 不可 靠产生 的风 险； 
（3）因 基金业 务快速 发展 而在制度 建设 、人员 配备 、内控制 度建 立等方 面不 完善而 产
生的风 险； 
（4） 因人 为因 素而 产生 的 风险、 如内 幕交 易、 欺诈 行为等 产生 的风 险； 
（5） 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ； 
（6）战 争、自 然灾害 等不 可抗力可 能导 致基金 资产 的损失， 影响 基金收 益水 平，从 而东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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带来风 险； 
（7） 其他 意外 导致 的风 险 。 
 
二、声明 
1 、投 资人 投资 于本 基金 ， 须自行 承担 投资 风险 ； 
2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外，本 基金 还通过 基 金管 理人指 定的 基金销售
机构销 售， 基金 管理 人与 基金 其 他销 售 机 构都 不能 保证其 收益 或本 金安 全。 
 
 
 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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十 八、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自表 决通 过之 日起 生效 ， 并自决
议生效 后两 个工 作 日 内在 指定媒介 公 告。 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基 金财 产的 清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
四、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
 
 
 
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十 九、 基金合 同的 内容摘 要 
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务 
(一) 基金管理人的权利与 义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行 融 资、 融券 ；


 
（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商 、 期货 经纪 机构 或其他 为基
金提供 服务 的外 部机 构；



（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购 、 赎回、 转 换
和非交 易过 户 等 业务 规则 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6 ） 除 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会 计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集 基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人 承担 全部 募集 费用 ， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活期 存 款利 息在 基金 募集期 结束 后
30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（二）基金托管人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4）根 据相关 市场规 则， 为基金开 设 资 金账户 、证券 账户等 投资 所需账 户， 为基金 办
理证券 、期 货 交 易资 金清 算 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6）在 基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相 互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金 法》 、 《 基金合 同》 、 《 托管协 议》 及 其他 有关规 定外， 不得 利用基 金
财产为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益， 不得 委托 第三 人托管 基金 财产 ； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户 等 投资所需 账户 ， 按照 《基 金合同 》
及《托 管协 议》 的约 定， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
（7）保 守基金 商业 秘密， 除《基 金法》 、 《基金 合同》 、 《托管 协议》 及其 他有关 规定另
有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前予 以保 密， 不得 向他人 泄露 ， 因 向审 计、 法律等 外部 专业
顾问提 供的 情况 除外 ； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 及 《托管 协议 》 的 规定 进行 ； 如果 基金 管理
人有未 执行 《基 金合 同》 及 《托 管协 议》 规定 的行 为， 还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适
当的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 、 《基 金合同 》 及 《托 管协 议》 的规定 监督 基金 管理 人的 投资运 作 ； 
（17） 参加 基 金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《基 金合 同 》 及 《托 管协 议》 导 致基 金财产 损失 时， 应承 担赔 偿责任 ， 其
赔偿责 任不 因其 退任 而免 除； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三）基金份额持有 人的 权利与义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自依 据《 基金 合同 》取 得基金 份额 ，即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》的 当事 人 ，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ； 
（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能力 ， 自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投 票 权 。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
（ 一） 、召 开事 由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上（ 含 10% ） 基金 份额 的基 金 份额持 有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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有人大 会； 
（12） 对基 金合同 当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（13）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 在对 现有基 金
份额持 有人 利 益 无实 质性 不利影 响的 前提 下 调 低赎 回费率 或变 更收 费方 式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化； 
（6）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情
形。 
（ 二） 、会 议召 集人 及召 集 方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集 。 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起












60 日内 召开； 基金 管理人 决定不召 集， 基金托 管人 仍认为有 必要 召开的 ，应 当由基 金
托管人 自行 召集 ，并 自出 具书面 决定 之日 起 60 日内 召开并 告知 基金 管理 人， 基金管 理人 应
当配合 。 
4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基 金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起 60 日 内召 开 并 告 知基金 管理 人， 基金 管理 人应当 配合 。 
5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份 额 10% 以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份
额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ， 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 ， 不得 阻
碍、干 扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（ 三） 、召 开基 金份 额持 有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒介 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（ 四） 、基 金份 额持 有人 出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式 或 法律 法规 及监 管机 关允许 的
其他方 式 召 开， 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、 受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（含 二分 之一）。 若到 会者在 权益登
记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个 月以 后、6 个 月以 内， 就原 定审 议事项 重新 召
集基金 份额 持有 人大 会 。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的
基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 （含 三分 之一 ） 。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决 意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一（含 二分 之一）； 若本 人直接 出具书
面意见 或授 权他 人代 表出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人的 基金 份额 低于 上述 规定比 例的 ， 召
集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后、6 个月 以内 ， 就原 定审 议
事项重 新召 集基 金份 额持 有人大 会。 重新 召集 的基 金份额 持有 人大 会， 应当 有代表 三分 之一
以上 （ 含三 分之 一） 基 金份 额的基 金份 额持 有人 直接 出具书 面意 见或 授权 他人 代表出 具书 面
意见 。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。 
3 、在法 律法规 或监管 机构 允许的情 况 下 ，经会 议通 知载明， 基金 份额持 有人 大会可 通
过网络 、 电 话或 其他 非现 场方式 或者 以现 场方 式与 非现场 方式 相结 合的 方式 召开， 会议 程序
比照现 场开 会和 通讯 方式 开会的 程序 进行 ； 基 金份 额持有 人也 可以 采用 网络 、 电话 或其 他方
式进行 表决 ，或 者采 用网 络、电 话或 其他 方式 授权 他人代 为出 席会 议并 表决 。 
（ 五） 、议 事内 容与 程序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为 需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代 表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 （ 含 二 分之一 ） 选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（ 六） 、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分
之一 以 上 （含 二分之 一 ） 通过方 为有 效 ； 除下 列 第 2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列 的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（ 七） 、计 票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会 的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（4）计 票过程 应由公 证机 关予以公 证， 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（ 八） 、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管理 人 、 基 金 托管 人和 基 金 份 额 持 有 人 应当 执行 生 效 的 基 金 份 额 持有 人大 会 的 决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
（九） 、 本部分 关于基 金份 额持有人 大会 召开事 由、 召开条件 、议 事程序 、表 决条件 等
规定 ， 自 基金 合同生 效日 起， 凡是 直接 引用法 律法 规的部 分 ， 如 与将来 颁布 的涉及 基金 份 额
持有人 大会 规定 的法 律法 规不一 致的 ， 基 金管 理人 与基金 托管 人协 商一 致并 提前公 告后 ， 可
直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整， 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 。 
三、基金合同的修改 与终止 
（ 一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议
通过的 事项 的， 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于可 不经 基金 份额 持有人 大会 决议
通过的 事项 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自表 决通 过之 日起 生效 ， 并自决
议生效 后两 个工 作 日 内在 指定媒介 公 告。 
（ 二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（ 四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（ 五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（ 六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（ 七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
四、争议解决方式 
各方当 事人 同意 ， 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 根 据该 会当
时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁， 仲 裁地 点为 上海 市。 仲 裁裁决 是终 局性 的并 对各 方当事 人具 有
约束力 。仲 裁费 用由 败诉 方承担 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
五、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 
 
 
 
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二十 、 基金托 管协 议的内 容摘 要 
一、托管协议当事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135) 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135) 
法定代 表人 ：王炯 
成立时 间：2004 年9 月2 日 
批准设 立机 关： 中国 证监 会 
批准设 立文 号： 证监 基字[2004]132 号 
经营范 围： 基金 募集 、 基 金销售 、 资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务 （ 依法须 经批
准的项 目， 经相 关部 门批 准后方 可开 展经 营活 动） 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
组织形 式： 有限 责任 公司 （国内 合资 ） 
存续期 间： 持续 经营 
（二） 基金 托管 人 
名称： 交通 银行 股份 有限 公司( 简称 ： 交 通银 行) 
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号（ 邮政 编码 ：200120 ） 
办公地 址： 上海 市长 宁区 仙霞 路 18 号（ 邮政 编码 ：200336 ） 
法定代 表人 ： 牛 锡明 
成立时间 ：1987 年3 月 30 日 
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号 文 和 中 国 人 民银 行 银 发
［1987 ］40 号文 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 ［1998 ］25 号 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ； 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项业 务； 提供 保管 箱服 务； 经 国务 院银 行业 监督 管理机 构批 准的 其他 业务 ； 经营 结汇 、 售
汇业务 。 
注册资 本：742.62 亿元 人 民币 
组织形 式： 股份 有限 公司 
存续期 间： 持续 经营 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（一）基金托管人对 基金 管理人的投资行为行 使监 督权 
（1 ） 基金托管人根 据有关 法律法规的规定及 《基金 合同》 和本协议 的约定， 对基金的
投资范围、投资对象 进行 监督。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 股指 期货 、 权 证、 债券 （ 包括但 不限 于
国债、 央行 票据 、 地 方政 府债、 金融 债、 企业 债、 短期融 资券 、 公 司债 、 中 期票据 、 可 转换
债券 （ 含分 离型 可转 换债 券） 、 次级 债） 、 资产 支持 证券、 债券 回购 、 银 行存 款 等固 定 收 益类
金融工 具 以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国证 监会 相
关规定 ） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
 
基金的 投资 组合 比例 为： 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0% –95% ； 债券 、资 产支持 证
券、 债 券回 购、 银行 存款 等固定 收益 类金 融工 具 的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 5% ； 权证 投
资比例不得超过基金资产净值 的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易
保 证 金 后 ， 保持 现 金 或 者到 期 日 在 一 年以 内 的 政 府债 券 的 比 例 合计 不 低 于 基金 资 产 净 值 的
5% ；本 基金 投资 于其 他工 具的比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 
如法律 法规 或监 管机 构允 许， 基 金管 理人 在履 行适 当程序 后， 可以 调整 上述 投资品 种的
投资比 例。 
基金托 管人 对基 金管 理人 业务进 行监 督和 核查 的义 务自基 金合 同生 效日 起开 始履行 。 
（2 ） 基金托管人根 据有关 法律法规的规定及 《基金 合同》 和本协议 的约定， 对基金投
资比例进行监督。 
根据《 基金 合同 》的 约定 ，本基 金投 资组 合比 例应 符合以 下规 定： 
1.本基 金的 投资 比例 为股 票投资 占基 金 资 产的 比例 为0% –95%； 债券 、 资 产支 持证
券、债 券回 购、 银行 存款 等 固定 收益 类金 融工 具的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 5% ； 
2.本基 金 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 应 保持 不低
于基金 资产 净 值 5 ％ 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ； 
3.本基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ； 
4.本基 金管 理人 管理 的全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ， 不超 过该 证券 的 10 ％ ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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5.本基 金持 有的 全部 权证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％ ； 
6.本基 金管 理人 管理 的全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％； 
7．本基 金在任 何交易 日买 入权证的 总金 额，不 得超 过上一交 易日 基金资 产净 值的
0.5％； 
8.本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ， 不 得超 过基 金 资产净
值的 10 ％； 
9.本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
10.本 基金 持有 的同 一( 指同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不 得超 过该 资产 支 持
证券规 模 的 10 ％； 
11. 本 基金 管理人 管理的 全部 基金 投资于 同一原 始权益 人的 各类资 产支持 证券， 不
得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 ％； 
12.本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券 。 基 金 持有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应在评 级报 告发布 之 日
起 3 个 月内 予以 全部 卖出 ； 
13.本基 金财产 参与股 票发 行申 购， 所申 报的金 额不 超过本基 金总 资产， 本基 金所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
14. 本基金进入全国银行 间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值 的 40% ，在 全国 银行 间同业 市场 中的 债券 回购 最长期 限 为 1 年 ，债 券回 购到期 后
不展期 ； 
15.本 基金 总资 产 不 得超 过 基金净 资产 的 140% ； 
16.本 基金 参与 股指 期货 交 易后， 依据 下列 标准 建 构 组合： 
1）在任 何交易 日日终 ，持 有的买入 股指 期货合 约价 值，不得 超过 基金资 产净 值的
10%； 
2） 在任 何交 易日 日终， 持 有的买 入期 货合 约价 值与 有价证 券市 值之 和, 不得 超 过基
金资产 净值 的95% ， 其中， 有价证 券指 股票 、 债 券 （不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ） 、
权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购） 等 ； 
3）在任 何交易 日日终 ，持 有的卖出 期货 合约价 值不 得超过基 金持 有的股 票总 市值
的 20% ； 
4）本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）
应当符 合基 金合 同关 于股 票投资 比例 的有 关约 定； 
5）在任 何交易 日内交 易（ 不包括平 仓） 的股指 期货 合约的成 交金 额不得 超过 上一
交易日 基金 资产 净值 的 20% ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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17.法 律、 法规 、基 金合 同 及中国 证监 会规 定的 其他 比例限 制。 
因证券 、 期货 市场波 动 、 证券发 行人 合并 、 基 金规 模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使
基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ，基 金管 理人应 当在 10 个 交易 日内 进行调 整，但
中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 
基金托 管人 依照 上述 规定 对本基 金的 投资 组合 限制 及调整 期限 进行 监督 。 
（3 ） 基金托管人根据有关 法律法规的规定及基 金合 同和本协议的约定， 对基 金投资禁
止行为进行监督。基 金财 产不得用于下列投资 或者 活动。 
1. 承 销证 券； 
2. 违 反规 定 向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
3. 从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4. 买 卖其 他基 金份 额， 但 是 中国 证监 会 另 有规 定的 除外； 
5. 向 本基 金的 基金 管理 人 、基金 托管 人出 资； 
6. 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
7. 法 律、 行政 法规 和中 国 证监会 规定 禁止 的其 他活 动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合本基 金的 投资目 标和 投资 策略 ， 遵 循基金 份额 持有 人利 益优 先原则 ， 防范 利
益冲突 ， 建立 健全内 部审 批机制 和评 估机 制， 按照 市场公 平合 理价 格执 行。 相关交 易必 须 事
先 得到 基金 托管 人同 意， 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审
议， 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项
进行审 查。 
法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 或调 整上 述禁 止性 规定 ， 如 适用 于本基 金 ， 基金管 理人
在履行 适当 程序 后 ， 则本 基金投 资按 照取 消或 调整 后的规 定执 行 。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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5-1-102 
（4 ） 基金托管人根据有关 法律法规的规定及基 金合 同和本协议的约定， 对基 金管理人
参与银行间债券市场 进行 监督。 
（1）基 金托管 人依据 有关 法律法规 的规 定和《 基金 合同》的 约定 对于基 金管 理人参 与
银行间 市场 交易 时面 临的 交 易对 手资 信风 险进 行监 督。 
基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单 。
基金托 管人 在收 到名 单 后2 个工 作日 内电 话或 回函 确认收 到该 名单 。 基金 管理 人应定 期和 不
定期对 银行 间市 场现 券及 回购交 易对 手的 名单 进行 更新 。 基 金托 管人 在收 到名 单后 2 个工 作
日内电 话或 书面 回函 确认 ， 新名 单自 基金 托管 人确 认当日 生效 。 新 名单 生效 前已与 本次 剔除
的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 ，仍 应按 照协 议进行 结算 。 
（2）基 金管理 人参与 银行 间市场交 易时 ，有责 任控 制交易对 手的 资信风 险， 由于交 易
对手资 信风 险引 起的 损失, 基金管 理人 应 当 负责 向相 关责任 人追 偿。 
（5 ） 基金托管人根据有关 法律法规的规定及基 金合 同和本协议的约定， 对基 金管理人
选择存款银行进行监 督。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 确定
符合条 件的 所有 存款 银行 的名单 ， 并 及时 提供 给基 金托管 人， 基金 托管 人应 据以对 基金 投资
银行存 款的 交易 对手 是否 符合有 关规 定进 行监 督。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1. 基金 管理 人、 基金 托管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ， 确 保基 金银 行存款 业务
账目及 核算 的真 实、 准确 。 
2 ．基金 管理人 与基金 托管 人应根据 相关 规定， 就本 基金银行 存款 业务另 行签 订书面 协
议， 明 确双 方在 相关 协议 签署、 账户 开设 与管 理、 投资指 令传 达与 执行 、 资 金划拨 、 账 目核
对、 到 期兑 付、 文 件保 管以 及存款 证实 书的 开立 、 传 递、 保 管等 流程 中的 权利、 义务和 职责 ，
以确保 基金 财产 的安 全， 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
3 ．基金 托管人 应加强 对基 金银行存 款业 务的监 督与 核查，严 格审 查、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
4 ．基金 管理人 与基金 托管 人在开展 基金 存款业 务时 ，应严格 遵守 《基金 法》 、《运 作
办法》 等 有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。



（6 ）基金托管人对基金 投 资中期票据的监督。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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1. 基金 投资 中期 票据 应遵 守有关 法律 法规 的规 定， 并与基 金托 管人 签订 《基 金投资 中期
票据风 险控 制补 充协 议》 。 
2. 基金 管理 人应 将经 董事 会批准 的相 关投 资决 策流 程、 风险 控制 制度 以及 基金 投资中 期
票据相 关流 动性 风险 处置 预案提 供给 基金 托管 人 ， 基 金托管 人对 基金 管理 人是 否遵守 相关 制
度、流 动性 风险 处置 预案 以及相 关投 资额 度和 比例 的情况 进行 监督 。 
基金管 理人 确定 基金 投资 中期票 据的 ， 应根据 《 托 管协议 》 及相 关补充 协议 的约定 向基
金托管 人提 供其 托管 基金 拟购买 中期 票据 的数 量和 价格 、 应 划付 的金 额等 执行 指令所 需相 关
信息， 并保 证上 述信 息的 真实、 准确 、完 整。 
基金托管 人应 对基金 管理 人提供的 有关 书面信 息进 行审核， 基金 托管人 认为 上述资 料
可能导致 基金 投资出 现风 险的，有 权要 求基金 管理 人在投资 中期 票据前 就该 风险的消 除或
防范措施 进行 补充书 面说 明，并保 留查 看基金 管理 人风险管 理部 门就基 金投 资中期票 据出
具的风险 评估 报告等 备查 资料的权 利。 否则， 基金 托管人有 权拒 绝执行 有关 指令。因 拒绝
执行该 指令 造成 基金 财产 损失的 ，基 金托 管人 不承 担任何 责任 ，并 有权 报告 中国证 监会 。 
（7 ） 基金托管人根 据法律 法规的规定及 《 基金合同 》 和本协议的约 定， 对基 金投资其
他方面进行监督。 
（二）基金托管人 应根据 有关法律法规的规 定及基 金合同的约定，对 基金资 产净值计
算 、 基 金 份 额净 值 计 算、应 收 资 金 到 账、 基 金 费用开 支 及 收 入 确认 、 基 金收益 分 配 、 相 关
信 息 披 露 、 基金 宣 传 推介材 料 中 登 载 基金 业 绩 表现数 据 等 进 行 监督 和 核 查。如 果 基 金 管 理
人 未 经 基 金 托管 人 的 审核擅 自 将 不 实 的业 绩 表 现数据 印 制 在 宣 传推 介 材 料上， 则 基 金 托 管
人对此不承担任何责 任， 并有权在发现后报告 中国 证监会。 
（三）基金管理人 应积极 配合和协助基金托 管人的 监督和核查，在规 定时间 内答复并
改 正 ， 就 基 金托 管 人 的疑义 进 行 解 释 或举 证 。 对基金 托 管 人 按 照法 规 要 求需向 中 国 证 监 会
报送基金监督报告的 ，基 金管理人应积极配合 提供 相关数据资料和制度 等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令或 实际 投资 运作违 反 《基 金法 》 及其 他 有关法 规、
《基金 合同 》 和本协 议规 定的行 为 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金管 理人 限期 纠正 ， 基 金管 理
人收到 通知 后应 及时 核对 ， 并以 电话 或书 面形 式向 基金托 管人 反馈 ， 说 明违 规原因 及纠 正期
限，并 保证 在规 定期 限内 及时改 正。 在限 期内 ，基 金托管 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查 ，东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-104 
督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的， 基金
托管人 有权 报告 中国 证监 会。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人在 限期 内纠 正。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 《 基
金合同 》约 定的 ，应 当拒 绝执行 ，立 即通 知基 金管 理人， 并有 权向 中国 证监 会报告 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有
关规定 ， 或 者违 反 《 基金 合同》 约定 的， 应当 立即 通知基 金管 理人 ， 并 有权 向中国 证监 会报
告。 
 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
根据 《 基金法 》 及其 他有 关法规 、 《基 金合同 》 和 本协议 规定， 基金 管理 人 对基金 托管
人 履 行 托 管 职责 的 情 况 进行 核 查 ， 核 查事 项 包 括 但不 限 于 基 金 托管 人 是 否 安全 保 管 基 金财
产、 开立 基金 财产的 资金 账户和 证券 账户 及债 券托 管账户 ， 是否 及时 、 准 确 复核基 金管 理人
计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 ， 是 否根 据基 金管理 人指 令办 理清 算交 收， 是 否按 照法
规规定 和《 基金 合同 》规 定进行 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作 等行 为。 
基金管 理人 定期 和不 定期 地对基 金托 管人 保管 的基 金资产 进行 核查 。 基金 托管 人应积 极
配合基 金管 理人 的核 查行 为， 包 括但 不限 于： 提 交相 关资料 以供 基金 管理 人核 查托管 财产 的
完整性 和真 实性 ，在 规定 时间内 答复 并改 正。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人未对 基金 资产 实行 分账 管理、 擅自 挪用 基金 资产、 未执行 或
无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令 、 泄 露基 金投 资信息 等违 反 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 、
本协议 及其 他有 关规 定的 ， 应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 在限 期内 纠正 ， 基金 托管 人收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对 基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ， 基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 对基金 管理 人按 照法 规要 求需向 中国 证监
会报送 基金 监督 报告 的， 基金托 管人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金托
管人在 限期 内纠 正。 
四、基金财产保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（1） 基金 托管人 应安 全保 管基金 财产 ， 未 经基 金管 理人的 指令 ， 不 得自 行运 用、 处 分、
分配基 金的 任何 资产 。 
（2） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（3）基 金托管 人按照 规定 开立基金 财产 的资金 账户 、证券账 户、 期货账 户和 债券托 管
等投资 所需 账户 。 
（4） 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整和独 立 。 
（5）对 于因为 基金投 资产 生的应收 资产 和基金 申购 过程中产 生的 应收资 产， 应由基 金
管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账日 期并 通知 基金 托管人 ， 到账 日基 金资 产没 有到达 基金 银
行存款 账户 的， 基金 托管 人应及 时通 知基 金管 理人 采取措 施进 行催 收。 由此 给基金 造成 损失
的，基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿 基金 的损 失。基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 
（二） 基金 募集 资产 的验 证 
基金募 集期 满或 基金 提前 结束募 集之 日起 10 日 内， 由基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相
关 业 务 资 格 的会 计 师 事 务所 进 行 验 资 ，出 具 验 资 报告 ， 出 具 的 验资 报 告 应 由参 加 验 资 的 2
名以上 （含2 名 ） 中 国注 册会计 师签 字有 效。 验资 完成， 基金 管理 人应 将募 集到的 全部 资金
存入基 金托 管人 为基 金开 立的基 金银 行存 款账 户中 ， 基金托 管人 在收 到资 金当 日出具 相关 证
明文件 。 
（三） 基金 的银 行存 款账 户的开 立和 管理 
（1） 基金托 管人 应负 责本 基金 银行存 款账 户的 开立 和管 理。 
（2）基 金托管 人以本 基金 的名义在 其营 业机构 开立 基金的银 行存 款账户 ，并 根据中 国
人民银 行规 定计 息 。 本基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 制作 、 保管和 使用 。 本 基金 的一 切
货币收 支活 动， 包括 但不 限于投 资、 支付 赎回 金额 、 支付 基金 收益 ， 均 需通 过本基 金的 银行
存款账 户进 行。 
（3） 本基金 银行 存款 账户 的开 立和使 用， 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托
管人和 基金 管理 人不 得假 借本基 金的 名义 开立 其他 任何银 行存 款账 户 ； 亦 不得 使用基 金的 任
何银行 存款 账户 进行 本基 金业务 以外 的活 动。 
（4） 基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资 金
支付， 并使 用交 通银 行企 业网上 银行 （简 称 “ 交通 银行网 银” ） 办 理托 管资 产的资 金结 算汇
划业务 。 
（5） 基金银 行存 款账 户的 管理 应符合 《中 华人 民共 和国 票据法 》 、 《 人民 币银 行账
户结算 管理 办法 》 、 《现 金管理 暂行 条例 实施 细则 》 、 《人 民币 利率管 理规 定》 、 《 支付 结东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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5-1-106 
算办法 》以 及银 行业 监督 管理机 构的 其他 规定 。 
（四） 基金 证券 交收 账户 、资金 交收 账户 的开 立和 管理 
基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 责任 公司开立
证券账 户。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
基金管 理人 不得 对基 金证 券交收 账户 、资 金交 收账 户进行 证券 的超 卖或 超买 。 
基金托管人以基金托 管人 的名义在中国证券登 记结 算有限责任公司开立 结算 备付金账
户即资 金交 收账 户， 用于 证券交 易资 金的 结算 。 基 金托管 人以 本基 金的 名义 在托管 人处 开立
基金的 证券 交易 资金 结算 的二级 结算 备付 金账 户。 
（五） 债券 托管 账户 的开 立和管 理 
（1） 基金合 同生 效后 ， 基 金托 管人负 责向 人民 银行 进行 报备， 并在 备案 通过 后在 中
央 国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 和 银 行 间市 场 清 算 所股 份 有 限 公 司以 本 基 金 的名 义 开 立 债券
托管账 户， 并由 基金 托管 人负责 基金 的债 券及 资 金 的清算 。 基 金管 理人 负责 申请基 金进 入全
国银行 间同 业拆 借市 场进 行交易 ， 由基 金管 理人 在中 国外汇 交易 中心 开设 同业 拆借市 场交 易
账户。 
（2） 基金管 理人 代表 基金 签订 全国银 行间 债券 市场 债券 回购主 协议 ， 协议 正本 由基
金管理 人保 存。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
若中国证监会或其他 监管 机构在本托管协议订 立日 之后允许基金从事其 他投 资品种的
投资业 务 ， 涉 及相关 账户 的开立 、 使用 的， 由基 金 管理人 协助 基金 托管 人根 据有关 法律 法规
的规定 和《 基金 合同 》的 约定， 开立 有关 账户 。该 账户按 有关 规则 使用 并管 理。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关实物 证券 、银 行存 款定 期存单 等有 价凭 证的 保管 
实物证 券由 基金 托管 人存 放于基 金托 管人 的保 管库 。 实物 证券 的购 买和 转让， 由基金 托
管人根 据基 金管 理人 的指 令办理 。 基金 托管 人对 由基 金托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的本 基
金资产 不承 担保 管责 任。 
银行存 款定 期存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责保 管。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基金 管东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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理人保 管 ， 相 关业务 程序 另有限 制除 外 。 除本 协议 另有规 定外 ， 基金管 理人 在代基 金签 署 与
基金有 关的 重大 合同 时应 尽可能 保证 持有 二份 以上 的正本 ， 以便 基金 管理 人和 基金托 管人 至
少各持 有一 份正 本的 原件 ， 基金 管理 人应 及时 将正 本送达 基金 托管 人处 。 合 同的保 管期 限按
照国家 有关 规定 执行 。 
对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 ， 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖授 权业 务章的 合
同传真 件， 未经 双方 协商 或未在 合同 约定 范围 内， 合同原 件不 得转 移。 
五、基金资产净值计 算与 会计核算 
（一） 基金 资产 净值 及基 金份额 净值 的计 算与 复核 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值 。 估值 原则 应符合 《 基金 合同》 、 《 关 于证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 及 其他 法律、 法规 的规
定。 用 于基 金信 息披 露的 基金资 产净 值和 基金 份额 净值由 基金 管理 人负 责计 算， 基 金托 管人
复核。 基金 管理 人应 于每 个工作 日交 易结 束后 计算 当日的 基金 资产 净值 ， 以 约定方 式发 送给
基金托 管人 。 基金托 管人 对净值 计算 结果 复核 后， 将复核 结果 反馈 给基 金管 理人 ， 由 基金 管
理人对 基金 份额 净值 予以 公布。 
本基金 按以 下方 法估 值： 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券 （ 包括 股票 、权 证等 ） 的估 值 
交易所 上市 的有 价证 券 （ 包括股 票、 权证 等） ， 以其 估值日 在证 券交 易所 挂牌 的市价 （收
盘价 ） 估 值； 估值 日无 交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化 或 证券发 行机 构未
发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 ， 以 最近 交易 日的 市价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交易 日后 经
济环境 发生 了重 大变 化 或 证券发 行机 构发 生影 响证 券价格 的重 大事 件的 ， 可参 考类似 投资 品
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。 
2 、交 易所 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 
（1 ） 对 在交 易所 市场 上市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种 （ 法律 法规 另有 规定 的除外 ） ，
选取第 三方 估 值 机构 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价进行 估值 ； 
（2）对 在交易 所市场 上市 交易的可 转换 债券， 按估 值日收盘 价减 去可转 换债 券收盘 价
中所含 债券 应收 利息 后得 到的净 价进 行估 值； 
（3）对 在交易 所市场 挂牌 转让的资 产支 持证券 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（4）对 在交易 所市场 发行 未上市或 未挂 牌转让 的固 定收益品 种， 采用估 值技 术确定 公东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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允价值 ，在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 ； 
3 、银 行间 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 
（1）银 行间市 场交易 的固 定收益品 种， 选取第 三方 估值机构 提供 的相应 品种 当日的 估
值净价 进行 估值 。 
（2）对 银行间 市场未 上市 ，且第三 方估 值机构 未提 供估值价 格的 固定收 益品 种，按 成
本估值 。 
4 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票和 权证 ，采用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术 难
以可靠 计量 公允 价值 的情 况下， 按成 本估 值。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所 上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
5 、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 证券所 处的 市场 分别 估值 ； 
6 、股指 期货合 约一般 以估 值当日结 算价 进行估 值， 估值当日 无结 算价的 ，且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ， 采用 最近 交易 日结 算价估 值 。 当 日结 算价 及结 算规则 以 《中
国金融 期货 交易 所结 算细 则》为 准。 
7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（二） 净值 差错 处理 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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当发生 净值 计算 错误 时， 由基金 管理 人负 责处 理， 由此给 基金 份额 持有 人和 基金造 成损
失的， 由基 金管 理人 对基 金份额 持有 人或 者基 金先 行支付 赔偿 金。 基金 管理 人和基 金托 管人
应根据 实际 情况 界定 双方 承担的 责任 ，经 确认 后按 以下条 款进 行赔 偿。 
（1）如 采用本 协议第 八章 “基金资 产净 值及基 金份 额净值的 计算 与复核 ”中 估值方 法
的第1 －6、 8 进 行处 理时， 若基金 管理 人净 值计 算出 错， 基 金托 管人 在复 核过 程 中没有 发现 ，
且造成 基金 份额 持有 人损 失的， 应根 据法 律法 规的 规定对 投资 者或 基金 支付 赔偿金 ， 就 实际
向投资 者或 基金 支付 的赔 偿金额 ， 由 基 金管 理人 与基 金托管 人按 照管 理费 率和 托管费 率的 比
例各自 承担 相应 的责 任； 
（2）如 基金管 理人和 基金 托管人对 基金 份额净 值的 计算结果 ，虽 然多次 重新 计算和 核
对， 尚不 能达 成一致 时 ， 为避免 不能 按时 公布 基金 份额净 值的 情形 ， 以 基金 管理人 的计 算结
果对外 公布 ， 由此 给基 金份 额持有 人和 基金 造成 的损 失以及 因该 交易 日基 金资 产净值 计算 顺
延错误 而引 起的 损失 ，由 基金管 理人 负责 赔付 ，基 金托管 人不 负赔 偿责 任； 
（3） 基金 管理 人、 基金 托 管人按 估值 方法 的第 7 项 进行估 值时 ，所 造成 的误 差不作 为
基金份 额净 值错 误处 理。 
由于不 可抗 力 ， 或证 券 、 期货交 易场 所及 其登 记结 算公司 发送 的数 据错 误， 有关会 计制
度变化 等原 因， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、合 理的 措施进 行检 查 ，
但是未 能发 现该 错误 的， 由此造 成的 基金 资产 估值 错误， 基金 管理 人和 基金 托管人 可以 免除
赔 偿 责 任 。 但基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人应 当 积 极 采取 必 要 的 措 施消 除 或 降 低由 此 造 成 的影
响。 
针对净 值差 错处 理， 如果 法律法 规或 中国 证监 会有 新的规 定 ， 则 按新的 规定 执行 ； 如 果
行业有 通行 做法 ， 在 不违 背法律 法规 且不 损害 投资 者利益 的前 提下 ， 双 方应 本着平 等和 保护
基金份 额持 有人 利益 的原 则重新 协商 确定 处理 原则 。 
（三） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 制定 的会 计制度 执行 。 
（四） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计处理 原则 ， 分别独 立地 设置 、 登 录和 保管本 基金 的全套 账册 ， 对双方 各自 的账册 定期 进 行
核对， 互相 监督 ， 以 保证 基金财 产的 安全 。 若 双方 对会计 处理 方法 存在 分歧 ， 应以 基金 管理
人的处 理方 法为 准。 
（五） 会计 数据 和财 务指 标的核 对 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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双方应 每个 交易 日核 对账 目， 如 发现 双方 的账 目存 在不符 的， 基金 管理 人和 基金托 管人
必须及 时查 明原 因并 纠正 ， 确 保核 对一 致。 若当 日 核对不 符 ， 暂 时无法 查找 到错账 的原 因而
影响到 基金 资产 净值 的计 算和公 告的 ，以 基金 管理 人的账 册为 准。 
（六） 基金 定期 报告 的编 制和复 核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制， 应 于每
月终了 后5 个工 作日 内完 成。定 期报 告文 件应 按中 国证监 会的 要求 公告 。季 度报表 的编 制 ，
应于每 季度 终了 后 15 个工 作日内 完成 ；更 新的 招募 说明书 在本 基金 合同 生效 后每 6 个月 公
告一次 ， 于 截止 日后 的 45 日内公 告。 半年 度报 告在 基金会 计年 度 前6 个 月结 束后 的 60 日内
公告； 年度 报告 在会 计年 度结束 后 90 日 内公 告。 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 对 报表 盖章 后， 以 传真方 式或 双方 约定 的方 式将有 关
报表提 供基 金托 管人 ； 基 金托管 人 在2 个 工作 日内 进行复 核， 并将 复核 结果 及时书 面通 知基
金管理 人 。 基 金管理 人在 季度报 表完 成当 日， 以约 定方式 将有 关报 表提 供基 金托管 人 ； 基 金
托管人 在5 个工 作日 内进 行复核 ， 并 将复 核结 果反 馈给基 金管 理人 。 基 金管 理人在 更新 招募
说明书 完成 当日 ，将 有关 报告提 供基 金托 管人 ，基 金托管 人在 收到 15 日 内进 行复核 ，并 将
复核结 果反 馈给 基金 管理 人。 基 金管 理人 在半 年度 报告完 成当 日， 将有 关报 告提供 基金 托管
人，基 金托 管人 在收 到后 20 日内 进行 复 核 ，并 将复 核结果 反馈 给基 金管 理人 。基金 管理 人
在年度 报告 完成 当日 ，将 有关报 告提 供基 金托 管人 ，基金 托管 人在 收到 后 30 日内复 核， 并
将复核 结果 反馈 给基 金管 理人 。 基 金托 管人在 复核 过程中 ， 发现 双方的 报表 存在不 符时 ， 基
金管理 人和 基金 托管 人应 共同查 明原 因， 进行 调整 ，调整 以双 方认 可的 账务 处理方 式为 准 。
如果基 金管 理人 与基 金托 管人不 能于 应当 发布 公告 之日前 就相 关报 表达 成一 致， 基金 管理 人
有权按 照其 编制 的报 表对 外发布 公告 ，基 金托 管人 有权就 相关 情况 报证 监会 备案。 
基金托 管人 在对 财务 报表 、 季 度报 告、 半年 度报 告 或年度 报告 复核 完毕 后， 可以出 具 复
核确认 书（ 盖章 ）或 以其 他双方 约定 的方 式确 认， 以备有 权机 构对 相关 文件 审核检 查。 
六、基金份额持有人 名册 的 登记与保管 
基金管 理人 可委 托基 金登 记机构 登记 和保 管基 金份 额持有 人名 册 。 基 金份 额持 有人名 册
的内容 包括 但不 限于 基金 份额持 有人 的名 称和 持有 的基金 份额 。 
基金份 额持 有人 名册 ， 包 括基金 募集 期结 束时 的基 金份额 持有 人名 册、 基金 权益登 记日
的基金 份额 持有 人名 册、 基金份 额持 有人 大会 登记 日的基 金份 额持 有人 名册 、 每年 最后 一个
交易日 的基 金份 额持 有人 名册， 由基 金登 记机 构负 责编制 和保 管， 并对 基金 份额持 有人 名册
的真实 性、 完整 性和 准确 性负责。 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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基金管理人应根据基 金托 管人的要求定期和不 定期 向基金托管人提供基 金份 额持有人
名册。 
（一）基金 管理 人于 《基 金合同 》生 效日 及《 基金 合同》 终止 日后 10 个工 作 日内向 基
金托管 人提 供由 登记 机构 编制的 基金 份额 持有 人名 册； 
（二） 基金 管理 人于 基金 份 额持有 人大 会权 益登 记日 后 5 个 工作 日内 向基 金托 管人提 供
由登记 机构 编制 的基 金份 额持有 人名 册； 
（三）基金 管理 人于 每年 最后一 个交 易日 后 10 个 工 作日内 向基 金托 管人 提供 由登记 机
构编制 的基 金份 额持 有人 名册； 
（四）除上 述约 定时 间外 ，如果 确因 业务 需要 ，基 金托管 人与 基金 管理 人商 议一致 后 ，
由基金 管理 人向 基金 托管 人提供 由登 记机 构编 制的 基金份 额持 有人 名册 。 
基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册， 并定 期刻 成光 盘备 份， 保 存期
限为 15 年。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他
用途， 并应 遵守 保密 义务。 若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额
持有人 名册 ，应 按有 关法 规规定 各自 承担 相应 的责 任。 
七、争议解决方式 
相关各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议， 应通 过友好 协商
或者调 解解 决。 托管 协议 当事人 不愿 通过 协商 、 调 解解决 或者 协商 、 调 解不 成的， 任何 一方
当事人 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 ， 根 据该 会当 时有 效的 仲裁规 则进 行
仲裁， 仲裁 的地 点在 上海 市， 仲 裁裁 决是 终局 的， 并对相 关各 方当 事人 均有 约束力 。 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 华人 民共 和国 法律管 辖。 
 
八、基金托管协议的 变更 、终止与基金财产的 清算 
（一） 基金 托管 协议 的变 更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。修 改后 的新 协议 ，应报 中国 证监 会备 案。 
（二） 基金 托管 协议 的终 止 
（1） 《基 金合 同》 终止 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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（2）基 金托管 人解散 、依 法被撤销 、破 产，被 依法 取消基金 托管 资格或 因其 他事由 造
成其他 基金 托管 人接 管基 金财产 ； 
（3）基 金管理 人解散 、依 法被撤销 、破 产，被 依法 取消基金 管理 资格或 因其 他事由 造
成其他 基金 管理 人接 管基 金管理 权。 
（4 ） 发 生 《 基金 法 》 、 《 销售办 法 》 、 《运作 办法 》 或 其他 法律 法规 规定 的 终止事项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
（1） 基金 财产 清算 小组 
在基金 财产 清算 小组 接管 基金财 产之 前， 基金 管理 人和基 金托 管人 应按 照《 基金合 同 》
和本协 议的 规定 继续 履行 保护基 金资 产安 全的 职责 。 
1 ）基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、基 金
登记机 构 、 具 有从 事证 券相 关业务 资格 的注 册会 计师 、 律师以 及中 国证 监会 指定 的人员 组成 。
基金财 产清 算小 组可 以聘 用必要 的工 作人 员。 
2 ）基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
（2） 基金 财产 清算 程序 
1 ）《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金； 
2 ）对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
3 ）对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
4 ）制 作清 算报 告； 
5 ）聘请 会计师 事务所 对清 算报告进 行外 部审计 ，聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律
意见书 ； 
6 ）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
7 ）对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 
（3） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财 产清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 ， 清 算
费用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。 
（4） 基金 剩余 财产 的分 配 
基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿 
1 ）支 付基 金财 产清 算费 用 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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2 ）缴 纳基 金所 欠税 款； 
3 ）清 偿基 金债 务； 
4 ）清 算后 如有 余额 ，按 基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额比 例进 行分 配。 
（5） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（6） 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存期 限不少 于 15 年。东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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二十 一 、对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要
和市场 的变 化增 加、 修改 这些服 务项 目。 以下 是主 要的服 务内 容： 
 
一、基金份额持有人 登记 服务 
本基金 登记 机构 为 基 金份 额持有 人提 供登 记服 务。 基金登 记机构 配 备安 全、 完善的 电脑
系统及 通讯 系统 ， 准 确、 及时地 为基 金投 资者 办理 基金账 户、 基金 份额 的登 记、 管 理、 托管
与转托 管， 基金 份额 持有 人 名册 的管 理， 权益 分配 时红利 的登 记、 派发 ， 基 金交易 份额 的清
算过户 和基 金交 易资 金的 交收等 服务 。 
 
二、基金份额持有人 交易 记录查询及定期对 账 单服 务 
1 、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。 
2 、定 期对 账单 服务 
基金管 理人 设立 客户 服务 部门。 对账 单服 务分 为电 子对账 单服 务和 纸质 对账 单服务 。 每
月度、 季度 、年 度结 束后 10 个工 作日 内， 客户 服务 部门将 通过 邮件 向所 有选 择电子 对账 单
服务的 基金 份额 持有 人发 送电子 对账 单， 记录 该 基 金份额 持有 人最 近一 月度 ， 或一 季度 或一
年度内 所有 申购 、 赎 回、 非交易 过户 等交 易发 生的 时间、 金额 、 数 量、 价 格 以及当 前账 户的
余额等 。每 年度 结束 后 30 个工作 日内 ，客 户服 务部 门将向 本年 度有 交易 的或 持有份 额的 ，
且选择 纸质 对账 单服 务的 基金份 额持 有人 寄送 该 基 金份额 持有 人最 近一 年度 纸质对 账单 。 基
金 份 额 持 有 人也 可 通 过 基金 基金管理人 网 站 下 载 电子 对 账 单 或 拨打 基 金 基 金管 理 人 客 服热
线索取 电子 或纸 质对 账单 ，亦可 通过 销售 机构 网点 进行查 询。 
 
三、红利再投资服务 
若基金 份额 持有 人选 择红 利再投 资形 式进 行基 金收 益分配 ， 该 基 金份 额 持 有人 当期分 配
所得基 金收 益将 按红 利发 放日的 基金 份额 净值 自动 转为基 金份 额， 且不 收取 任何申 购费 用 。
若基 金 份额 持有 人不 选择 此项服 务， 本基 金将 按照 默认的 现金 分红 方式 对红 利予以 发放 。 
 
四、定期定额投资计 划 
在技术 条件 成熟 时 ， 基 金管 理人可 利用 直销 中心 或其他 销售 机构 为投 资者 提供 定期定 额东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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投资的 服务 。 通 过定 期定 额 投资计 划， 投资 者可 以通 过 固定的 渠道 ， 定 期定 额申 购 基金份 额，
具体方 法另 行公 告。 
 
五、客户服务中心（Call Center ） 
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7*24 小时基金 交易 情况 、基金 账户 余额 、基 金产 品与服 务
等信息 查询 。 
客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于 8 小时 的坐席 服务 ， 投资 者可 以通 过拨打 热
线获得 业务 咨询 、信 息查 询、服 务投 诉、 资料 修改 、疑难 解答 、客 户投 诉/意见/ 建议 处理 、
信函补 寄、 基金 信息 的定 制等专 项服 务。 
客户服 务电 话：021-50509666 、400-821-0588 
 
六、网络服务 
基金管 理人 网站 可为 投资 者 提供 下列 服务 ： 信 息定 制、 在 线账 户查 询、 信息 下载、 专家
在线咨 询、 举办 网上 活动 等。 
投资者 还可 通过 基金 管理 人 网站 直接 进行 网上 交易 ，享受 一站 式服 务。 
基金管 理人 网站 ：www.scfund.com.cn 
 
七、如 本招募说明书存在任何您/ 贵机构 无法理解的内容， 请通过上述方式联系基金管
理人。请确保投资前 ，您/ 贵机构已经全面理解 了本 招募说明书。 
 
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二十 二 、其他 应披 露事项 
（1 ）2016 年 02 月 03 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 证券 日报 、 公 司网
站等媒 体上 公告 了《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于公 司法定 代表 人变 更公 告》 ； 
（2 ）2016 年 02 月 04 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴
安盈量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同生 效公告 》 ； 
（3 ）2016 年 02 月 19 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 证券 日报 、 公 司网
站等媒 体上 公告 了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 新增 中经 北证 （北京） 资 产
管理有 限公 司为 代销 机构 并推出 定期 定额 业务 及转 换业务 的公 告》 ； 
（4 ）2016 年 02 月 19 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 证券 日报 、 公 司网
站等媒 体上 公告 了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于参 加中经 北证 （北 京） 资 产 管理有 限公 司
费率优 惠的 公告 》 ； 
（5 ）2016 年 03 月 02 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴
基金管 理有 限公 司关 于东 吴安盈 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 开放 日常 申购、 赎 回 、
转换和 定期 定额 投资 业务 的公告 》 ； 
（6 ）2016 年 03 月 02 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴
基金管 理有 限公 司关 于旗 下东吴 安盈 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 参加 部分代 销机
构网上 交易 和定 期定 额投 资申购 费率 优惠 活动 的公 告》 ； 
（7 ）2016 年 03 月 02 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴
基金管 理有 限公 司关 于旗 下东吴 安盈 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 在公 司直销 柜台
开展申 购费 率优 惠活 动的 公告》 ； 
（8 ）2016 年 03 月 22 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 证券 日报 、 公 司网
站等媒 体上 公告 了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 旗下 基金新 增北 京钱 景财 富投 资管理 有 限
公司为 代销 机构 并推 出定 期定额 业务 及转 换业 务的 公告》 ； 
（9 ）2016 年 03 月 22 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 证券 日报 、 公 司网
站等媒 体上 公告 了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 参加 北京钱 景财 富投 资管 理有 限公司 费 率
优惠的 公告 》 ； 
（10）2016 年 03 月 25 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 新增 珠海 盈米 财富 管理有 限 公
司为代 销机 构并 推出 定期 定额业 务及 转换 业务 的公 告》 ； 
（11 ）2016 年 03 月 25 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于参 加珠海 盈米 财富 管理 有限 公司费 率 优
惠的公 告》 ； 
（12）2016 年 04 月 13 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、公司 网站 等媒 体上 公告 了《东东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































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吴基金 管理 有限 公司 关于 旗下东 吴安 盈量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金参 加东吴 证券
股份有 限公 司申 购费 率优 惠活动 的公 告》 ； 
（13）2016 年 05 月 04 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《东 吴基金 管理 有限 公司 关于 公司副 总经 理变 更的 公告 》 ； 
（14）2016 年 05 月 24 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于网 上交易 系统 招商 银行 支付 渠道费 率 优
惠调整 的公 告》 ； 
（15）2016 年 06 月 01 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 参加 珠海 盈米 财富管 理 有
限公司 转换 费率 优惠 活动 的公告 》 ； 
（16）2016 年 06 月 02 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 新增 中信 期货 有限 公司为 代 销
机构并 推出 定期 定额 业务 及转换 业务 的公 告》 ； 
（17）2016 年 06 月 08 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 新增 上海 利得 基金 销售有 限 公
司为代 销机 构的 公告》； 
（18）2016 年 06 月 08 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于参 加上海 利得 基金 销售 有限 公司费 率 优
惠的公 告》 ； 
（19）2016 年 06 月 13 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 开通 在上 海陆 金所资 产 管
理有限 公司 定投 业务 并参 与费率 优惠 的公 告》 ； 
（20）2016 年 06 月 14 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 延迟 参与 开通 在上海 陆 金
所资产 管理 有限 公司 定投 业务并 参与 费率 优惠 的公 告》 ； 
（21）2016 年 06 月 27 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 参加 兴业 证券 股份有 限 公
司费率 优惠 的公 告》 ； 
（22）2016 年 06 月 29 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 在交 通银 行股 份有 限公司 网 上
银行、 手机 银行 延长 基金 申购费 率优 惠的 公告 》 ； 
（23）2016 年 06 月 30 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《 东吴 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 基金 开通 在上 海陆 金所资 产 管
理有限 公司 定投 业务 并参 与费率 优惠 的公 告》 ； 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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（24）2016 年 07 月 01 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司
网站等 媒体 上公 告了 《东 吴基金 管理 有限 公司 管理 的基 金 2016 年 半年 度资 产 净值公 告 》 ； 
（25）2016 年 07 月 07 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、公司 网站 等媒 体上 公告 了《东
吴安盈 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 变更公 告》 ； 
（26）2016 年 07 月 20 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、公司 网站 等媒 体 上 公告 了《东
吴安盈 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报 告》 。 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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二十 三 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
一、招募说明书的存 放地 点 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、 基 金托 管人 和 销 售机构 的住所 ， 供公 众查 阅、 复 制 。 
 
二、招募说明书的查 阅方 式 
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 
 东吴安盈量化灵活配置 混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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二十 四 、备查 文件 
一、中 国证 监会 准予 本基 金募集 注册 的文件 
二、 《 东吴 安盈 量化 灵活 配 置 混合 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 
三、 《 东吴 安盈 量化 灵活 配 置 混合 型证 券投 资基 金 托 管协议 》 
四、法 律意 见书 
五、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 
六、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 
七、中 国证 监会 要求 的其 他文件 
 
 



东吴 基金 管理 有限 公司 























































































二 零一 六年 九月十 四日