1
嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资 基
金 更新招募说明书摘要
（2016 年第 2 号）
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国 建设银行股份有限公司
嘉实中证500 交 易 型 开 放 式指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下简 称 “ 本 基 金 ” ） 根据2012 年11
月27日中 国证 券监督 管理 委员会《 关于 核准嘉实 中证500交 易型开 放式 指数 证 券投资基金 及
其联接 基金 募集 的批 复》 （ 证监许可[2012]1588 号） 的 核准公 开发 售 。 本基 金基 金 合同于2013
年2月6 日正 式生 效， 自该 日起本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。
重要提示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2016 年8月6 日
（特别 事项 注明 除外 ） ， 有 关财务 数据 和净 值表 现截 止日为2016 年6 月30 日（ 未 经审计 ） 。
2
一 、基 金管理人
（一）基金管理人 概况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心二 期 53 层 09-11 单
元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 德意 志资 产管 理 （ 亚洲 ） 有 限公 司 30%， 立信 投
资有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年3 月25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并 设深 圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福 州、 广 州 分 公司。 公司 获 得首批 全国 社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人、QDII 资格 和 特 定资 产 管理业 务资 格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生， 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副
处长； 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处
长、 副 巡视 员； 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ； 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、
党委书 记、 法定 代表 人。2014 年12 月2 日起 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事长 。
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所任 信息处 长 、 天 津纺织 原材 料交易 所 、 商 鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实
基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。
高峰先 生， 董事 ， 美 国籍， 美国纽 约州 立大 学石 溪分 校博士 。 曾 任所 罗门 兄弟 公司利 息 3
衍生品 副总 裁， 美国 友邦 金融产 品集 团结 构产 品部 副总裁 。 自 1996 年加 入德 意志银 行以 来，
曾任德 意志 银行 （ 纽约 、 香 港、 新加 坡） 董事 、 全 球市 场部中 国区 主管 、 上海 分 行行长 ， 2008
年至今 任德 意志 银行 （中 国）有 限公 司行 长、 德 意 志银行 集团 中国 区总 经理 。
陈春艳 女士 ， 董 事， 硕 士研 究生。 曾任 中诚 信托 有限 责任公 司资 金信 贷部 、 信 托开发 部、
信托事 务部、 信托 业务 一 部、 投资 管理 部信 托经 理 、 高级经 理。2010 年 11 月 至今任 中诚 信
托有限 责任 公司 股权 管理 部部门 负责 人、 部门 经理 。
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ， 董事 ， 英国籍 ， 南 安普 顿 大学学 士学 位。 曾 任 Sena Consulting
公司咨 询顾 问，JP Morgan 固定 收益 亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固 定收益 亚太 区
CFO 、COO ，德 意志 银行 资产与 财富 管理 全球 首席 运 营官 。2008 年 至今 任德 意志银 行资 产
管理全 球首 席运 营官 。
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司
总经理 ；2001 年11 月至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信 4
投资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职 于首 钢集 团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月， 为国浩 律师 集团 （北 京） 事务所 证券 部律 师。2008 年 7 月至 今，
就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司法 律稽 核部 、法 律部 ，现任 法律 部总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察长 和公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生 ， 副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理
（1 ） 现任 基金 经理
何如女士，硕士研究生，10 年证券从业经历。曾任职于IA 克 莱 灵 顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington Investments Inc ) 、 富 兰 克 林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007 年6 月加入嘉实 基金管理 有限公司，任产 品管理部 高级产品经 理
职位 ， 负 责指 数产 品及ETF 创 新产 品的 设计与 开发 、 指数研 究及 产品 管理 工作 ；2012 年9 月
加入指数投资部，先后担任基金经理助理、基金经理 及部门副总监 。2014 年5 月9 日至今任
嘉实中 创400ETF 、 嘉实 中 创400ETF 联接 基金 经理 ， 2014 年6 月13 日至 今任 嘉 实中证 主要 消
费ETF 基金 经理 ，2014 年6 月13 日至 今任 嘉实 中证 医 药卫生ETF 基金 经理 ，2014 年6 月20 日
至 今 任嘉 实中 证 金融 地产ETF 基金 经 理，2015 年8 月6 日至 今 任嘉 实中 证金融 地 产ETF 联接
基金经理，2016 年1 月5 日 任嘉实沪深300ETF 、嘉实 沪深300ETF 联 接（LOF ） 、嘉实深证
基 本 面120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面120ETF 联 接 、 嘉 实H 股 指 数(QDII-LOF) 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ）、嘉实 基本面50 指数（LOF ）、 嘉实中 证500ETF 联接 以及 本基金 基金 5
经理。
陈 正 宪先 生， 硕 士研 究生，11 年证 券从 业经 历 。曾任 职 于中 国台 湾 台育 证券、 中 国台
湾保诚 投信 。 2008 年6 月加 入嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 先 后任 职于 产品 管理 部、 指数投 资部 ，
现 任 公 司 指 数 投 资 部 基 金 经 理 及 执 行 总 监 。2016 年1 月5 日 任 嘉 实 沪 深300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉 实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实中 证
500ETF 联 接 以 及 本 基金 基金 经 理 。2016年3 月24 日 至今 任 嘉 实 中 创400ETF 及其联 接 基 金 、
嘉实基 本面50（LOF ）基 金 经理。
（2） 历任 基金 经理 ：
2013 年2 月6日至2016 年1 月5 日 ，杨 宇先 生 任 本基 金 基金经 理 。
3 、股 票投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 副总 经理兼 股票
投资业 务联 席CIO 邵 健先 生 ， 公司 总经 理赵 学军 先生， 股票投 资业 务联 席CIO 兼 研 究总监 陈少
平女士， 助理CIO 兼 股票投 资部总监 邵秋 涛先生 ，人 工智能投 资部 负责人 张自 力先生， 资深
基金经 理邹 唯先 生、 胡涛 先生。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基 金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国 际知 名的 大型 股份 制 商业银 行， 6
总部设在北京 。本行于2005 年10 月 在香港联 合交易 所挂牌上市( 股票 代码939) ，于2007 年9
月在上 海证 券交 易所 挂牌 上市( 股 票代 码601939) 。
2015 年 末 ， 本 集 团 资 产 总 额18.35 万 亿 元 ， 较 上 年 增 长9.59% ； 客 户 贷 款 和 垫 款 总 额
10.49 万亿元 ，增 长10.67% ；客 户存 款总 额13.67 万 亿元， 增长5.96% 。净 利 润2,289 亿元 ，
增长0.28% ； 营业 收入6,052 亿元 ， 增 长6.09% ， 其中 ， 利息 净收 入增 长4.65% ， 手续费 及佣
金净收入增长4.62% 。 平均 资 产 回 报 率1.30% ， 加权 平 均 净 资 产 收 益 率17.27% ，成本收入
比26.98% ， 资本 充足 率15.39% ， 主要 财务 指标领 先 同业。
物理与电子渠道协同 发展 。营业网点“三综合 ”建 设取得新进展，综合 性网 点数量达
1.45 万个，综 合营销团 队2.15 万个，综合 柜员占比 达 到88% 。启 动深圳等8 家分 行物理渠道
全面转 型创 新试 点， 智慧 网点、 旗舰 型、 综合 型和 轻型网 点建 设有 序推 进。 电子银 行主 渠道
作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58% ，较上年提升7.55 个百
分点； 同时 推广 账号 支付 、手机 支付 、跨 行付 、龙 卡云支 付、 快捷 付等 五种 在线支 付方 式 ，
成功实 现绝 大多 数主 要快 捷支付 业务 的全 行集 中处 理。
转型业务快速 增长。信用 卡累计发卡量8,074 万 张， 消费交易额2.22 万亿元， 多项核心
指标继 续保 持同 业领 先。 金融资 产1,000 万 以上 的私 人银行 客户 数量 增长23.08% ， 客 户金 融
资产总 量增 长32.94% 。 非 金融企 业债 务融 资工 具累 计承销5,316 亿元 ， 承 销额 市场领 先。 资
产托管业务规模7.17 万亿元，增长67.36% ；托管证券投资基金数量和新增只数均为市场 第
一。 人 民币 国际 清算 网络 建设再 获突 破， 继伦 敦之 后， 再 获任 瑞士、 智利 人民 币清算 行资 格；
上海自 贸区 、新 疆霍 尔果 斯特殊 经济 区主 要业 务指 标居同 业首 位。
2015 年 ， 本 集团 先后 获得 国内外 各类 荣誉 总计122 项 ， 并 独家 荣获 美国 《 环球 金融 》 杂
志 “中 国最 佳银 行” 、 香 港 《财 资》 杂志 “中 国最 佳银行 ” 及 香港 《企 业财 资》 杂 志 “ 中国
最佳银行”等 大 奖。本 集 团在英国《银 行家》杂 志2015 年“世 界银行品 牌1000 强”中， 以
一级资 本总 额位 列全 球第 二； 在 美国 《 福布 斯》 杂 志2015 年度 全球 企业2000 强 中位列 第二 。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养老 金托 管处 、 清算处 、 核 算处、 跨境 托 管运营 处、 监
督稽核 处等10 个职 能处 室 ， 在上 海设 有投 资托 管服 务上海 备份 中心 ， 共 有员 工220 余人 。 自
2007 年起， 托管部连 续聘请 外部会计 师事务 所对托管 业务进行 内部控 制审计， 并已经成 为
常规化 的内 控工 作手 段。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫 ， 资 产托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总 7
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
张力铮 ， 资 产托 管业 务部 副 总经 理 ， 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行 托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。 截 至2016 年一 季度 末， 中国 建设 银 行已托 管584
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同 。中国建 设银行 自2009 年 至今连续 六年被 国际权威 杂志 《全 球托管 人》 评为 “中国最佳
托管银 行” 。
三 、相 关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.申 购赎 回代 办券 商
1) 兴业银行股份有限公 司
住所 福州市 湖东 路154
8
2) 中信建投证券股份有 限公 司
3) 国信证券股份有限公 司
4) 招商证券股份有限公 司
5) 中信证券股份有限公 司
6) 中国银河证券股份有 限公 司
7) 海通证券股份有限公 司
办公地 址 上海市 江宁 路168
法定代 表人 高建平 联系人 卞晸煜
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电 话 95561
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
住所 上海淮 海中 路 98 号
9
8) 申万宏源证券有限公 司
9) 安信证券股份有限公 司
10) 华泰证券股份有限公 司
11) 中信证券（山东）有 限责 任公司
12) 方正证券股份有限公 司
办公地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话
95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
住所、 办公 地址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
法定代 表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电 话 021-962505
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦35 层、28 层A02 单元
办公地 址
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
住所
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼
办公地 址
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、
深圳 市深 南
大道4011 号港 中旅 大厦24 楼
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323 （南 京）
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电 话 95548
住所、 办公 地址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦22-24 层
10
13) 长城证券有限责任公 司
14) 光大证券股份有限公 司
15) 新时代证券有限责任 公司
16) 申万宏源西部证券有 限公 司
17) 中泰证券有限公司
18) 宏信证券有限责任公 司
法定代 表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电 话 95571
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话
4008888788 、
10108998
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所、 办公 地址 新疆乌 鲁木 齐市 天山 区文 艺路 233 号 宏源 大 厦8 楼
注册地 址
新疆乌 鲁木 齐市 高新 区（ 新市区 ）北 京南 路 258 号 大成国 际大 厦
20 楼 2005 室
法定代 表人 李季 联系人 唐岚
电话 010-88085258 传真 0991-2301802
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
办公地 址 四川成 都市 人民 南 路2 段18 号 川信 大厦 10 楼
11
2. 二级 市场 交易 代办 证券 公司
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
( 二)登记结算机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所、 办公 地址 ： 北 京市 西城区 太平 桥大 街 17 号
法 定代 表人 ：金颖
联 系人 ： 刘 玉生
电 话： （010 ）66213961
传 真： （010 ）59378907
( 三)律师事务所和经办律 师
名称： 上海 市通 力律 师 事 务所
住所、 办公 地址 ：上海 市 银城中 路 68 号 时代 金融 中 心 19 层
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
负责人 ：韩 炯
联系人 ：黎明
经办律 师： 吕红 、黎明
( 四)会计师事务所和经办 注册会计师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 黄浦 区湖 滨路202 号 普华 永道 中 心11 楼
法定代 表人 ：李丹
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联 系 人： 张勇
注册地 址 四川成 都市 人民 南 路2 段18 号 川信 大厦 11 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电 话 4008366366
12
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、 张勇
13
四、基 金的名称
本基金 名称 ： 嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
五、基 金的类型
本基金 类型 ： 交 易型 开放 式
六、基 金的投资目标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小
化。
七、基 金的投资 范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股， 投资 于标 的指 数成 份股 及备选 成
份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （包 含中 小板、 创业
板及其 他经中 国证监 会核 准发行 的股票） 、一 级市场 新股或 增发的 股票、 衍生 工具（ 权证、
股指期 货等） 、 债券 资产（ 国债、 金融债 、企业 债、 公司债 、次级 债、可 转换 债券、 分离交
易可转 债、央 行票据 、中 期票据 、中小 企业私 募债 、短期 融资券 等） 、 资产支 持证券 、债券
回购 、 银 行存 款等固 定收 益类资 产 、 现 金资产 、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工
具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
待基金 参与 融资 融券 和转 融通业 务的 相关 规定 颁布 后， 基金 管理 人可 以在 不改 变本基 金
既有投 资策 略和 风险 收益 特征并 在控 制风 险的 前提 下， 参与 融资 融券 业务 以及 通过证 券金 融
公司办 理转 融通 业务 ， 以 提高投 资效 率及 进行 风险 管理 。 届 时本 基金参 与融 资融券 、 转融 通
等业务 的风 险控 制原 则、 具体参 与比 例限 制、 费用 收支、 信息 披露 、 估 值方 法及其 他相 关事
项按照 中国 证监 会的 规定 及其他 相关 法律 法规 的要 求执行 ， 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 决
定。
14
八、基 金的投资策略
（一）投资策略
本基金 采取 完全 复制 法， 即 完全按 照标 的指 数的 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资
组合, 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 但 因特 殊情 况 （ 如流动 性原 因）
导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ， 或 者因 为法 律法 规的限 制无 法投 资某 只股 票时， 基金 管理
人将采 用其 他指 数投 资技 术适当 调整 基金 投资 组合 ，以达 到跟 踪标 的指 数的 目的。
本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2% ， 年化 跟踪误 差不 超 过 2% 。 如因 标的指 数
编制规 则调 整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 正常 范围 的 ， 基 金管 理人应 采取 合
理措施 避免 跟踪 误差 进一 步扩大 。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 期权 、 权 证以及 其
他与标 的指 数或 标的 指数 成份股 、 备 选成 份股 相关 的衍生 工具 。 本 基金 投资 股指期 货将 根据
风险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 主 要选 择流 动性好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基
金力争 利用 股指 期货 的杠 杆作用 ， 降 低股 票仓 位频 繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
本基金 投资 股指 期货 后， 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年 度报 告等 定期报 告
和招募 说明 书 （ 更新 ） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情
况、 风 险指 标等， 并充 分揭 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资
政策和 投资 目标 。
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。
1、决 策依 据
有 关 法 律 法 规 、基 金 合 同和 标 的 指 数 的 相关 规 定 是基 金 管 理 人 运 用基 金 财 产的 决 策 依
据。
2、投 资管 理体 制
投资决 策委 员会 负责 决定 有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决 策 以及 重
大的单 项投 资决 策； 基金 经理决 定日 常指 数跟 踪维 护过程 中的 组合 构建 、 调 整决策 以及 每日
申购赎 回清 单的 编制 决策 。
3、投 资程 序
研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管 15
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。
（1）研 究： 指数投 资研 究 小组依 托公司 整体 研究 平 台，整 合外部 信息 以及 券 商等外 部
研究力 量的 研究 成果 开展 指数跟 踪 、 成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、 流动性 分析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ，撰写 研究 报告 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。
（2）投 资决 策：投 资决 策 委员会 依据指 数投 资研 究 小组提 供的研 究报 告， 定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 ， 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 ， 每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
（3）组 合构 建：根 据标 的 指数相 关信息 ，结 合内 部 指数投 资研究 ，基 金经 理 主要以 指
数复制 法构 建组 合 。 在 追求 跟踪误 差最 小化 的前 提下 ， 基金经 理将 采取 适当 指数 投资的 方法 ，
以降低 投资 成本 、控 制投 资风险 。
（4） 交易 执行 ：中 央交 易 部门负 责具 体的 交易 执行 ，同时 履行 一线 监控 的职 责。
（5）投 资绩 效评估 ：风 险 管理部 门定期 和不 定期 对 基金进 行投资 绩效 评估 ， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
（6）组 合监 控与调 整： 基 金经理 将跟踪 标的 指数 变 动，结 合成份 股基 本面 情 况、流 动
性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资组 合进 行监
控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数。
基 金 管 理 人 在 确保 基 金 份额 持 有 人 利 益 的前 提 下 有权 根 据 环 境 变 化和 实 际 需要 对 上 述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。
(二)投资组合管理
1、投 资组 合的 建立
为达到 紧密 跟踪 标的 指数 的投资 目标 ， 本 基金 投资 于 标的指 数成 份股 及备 选成 份股的 比
例不低 于基 金资 产净 值 的 90% 。 本基 金将 在基 金合 同生效 之日 起 3 个月 内达 到这一 投资 比
例。 此后 ， 如 因标 的指 数 成份股 调整 、 基金申 购或 赎回带 来现 金等 因素 导致 基金不 符合 这一
投资比 例的 ，基 金管 理人 将在 10 个 交易 日内 进行 调 整。
本基金 将采 用完 全复 制法 ， 严 格按 标的 指数 的个 股 权重构 建投 资组 合 。 但 在 少数特 殊情
况下基 金经 理将 配合 使用 其他指 数投 资技 术作 为完 全复制 法的 补充 ， 以更 好达 到复制 指数 的
目 标。 这些 情形 包括 ：1) 由 于标 的指 数成 份股 发生变 动、 增发/ 配 股等 公司 行为 导致 成份 股
的构成 及权 重发 生变 化， 而由于 交易 成本 、 交 易制 度等原 因导 致基 金无 法及 时完成 投资 组合 16
的同步 调整 ， 需要 采用 其 他指数 投资 技术 保持 组合 对标的 指数 的拟 合度 并降 低交易 成本 ； 2)
个别成 份股 流动 性严 重不 足使基 金无 法买 入足 够的 股票数 量 ， 采 用其 他指 数投 资技术 能较 好
替代目 标成 份股 的个 股构 建组合 ； 3) 成 份股 派发 现金 股息而 基金 未进 行收 益分 配可能 导致 基
金组合 与指 数产 生偏 离； 4) 相关上 市公 司停 牌同 时允 许现金 替代 导致 基金 无法 及时买 入成 份
股；5) 其它 需要 采用 非完 全复制 指数 投资 技术 的情 形。
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为 3 步 ： 确 定目标 组合 、 确定 建仓 策 略和逐 步调
整。
（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。
（2） 确定 建仓 策略 ：基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ，确 定合 理的 建仓 策略。
（3）逐 步调 整：基 金经 理 在规定 时间内 采用 适当 的 手段调 整实际 组合 直至 达 到跟踪 指
数要求 。
2、每 日投 资组 合管 理
（1 ） 成 份股 公司 行为 信息 的跟踪 与分 析 ： 跟 踪标 的 指数成 份股 公司 行为( 如 ： 股本变 化、
分红、停牌、复牌等) 信息 ，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，
进而进 行组 合调 整分 析， 为投资 决策 提供 依据 。
（2）标 的指 数的跟 踪与 分 析：跟 踪标的 指数 编制 方 法的变 化，确 定指 数变 化 是否与 预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。
（3）每 日申 购赎回 情况 的 跟踪与 分析： 跟踪 本基 金 申购和 赎回信 息， 分析 其 对组合 的
影响。
（4）组 合持 有证券 、现 金 头寸及 流动性 分析 ：基 金 经理分 析实际 组合 与目 标 组合的 差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。
（5）组 合调 整：① 利用 指 数投资 管理系 统， 找出 将 实际组 合调整 到目 标组 合 的最优 方
案,确定组合 交易计划。 ②如发 生成份股变动 、成份股公 司合并及其他 重大事项， 应提请投
资决策 委员 会召 开 会 议， 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合， 达到 目标 组合 的持仓 结构 。
（6）以 T-1 日指数 成份 股 构成及 其权 重为 基础 ，考 虑 T 日将 会发 生的 上市 公 司变动 等
情况， 设 计 T 日申 购赎 回 清单并 公告 。
3、定 期投 资组 合管 理
每月末 ， 根 据基 金合 同中 基金管 理费 、 基 金托 管费 等的支 付要 求， 及时 检查 组合中 现金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备。
根据标 的指 数的 编制 规则 及指数 样本 股的 定期 调整 或临时 调整 公告 ， 基 金经 理 依据投 资 17
决策委 员会 的决 策， 在指 数成份 股调 整生 效前 ， 分 析并确 定组 合调 整策 略， 尽量减 少变 更 成
份股带 来跟 踪误 差。
4、投 资绩 效评 估
风险管 理部 门 每 日提 供投 资绩效 评估 报告 ， 基金 经 理据此 分析 基金 的跟 踪偏 离情况 ， 分
析跟踪 误差 的产 生原 因。
九、 标 的指数和 业绩比较 基准
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：中 证500 指 数。
十、基 金的风险收益特征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、 及
货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基金 ， 被动跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具有 与标 的指数 以及 标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
十一、 基金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中 国建 设 银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2016 年 7 月 18 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 6 月 30 日 （ “ 报告期 末” ） ， 本 报告 所列 财务数 据
未经审 计。
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 857,582,628.52 95.65
其中： 股票 857,582,628.52 95.65
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 130,300.00 0.01
其中： 债券 130,300.00 0.01
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
18
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,567,786.28 3.52
8 其他资 产 7,302,238.13 0.81
合计 896,582,952.93 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
2. 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
(1) 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 16,206,953.99 1.81
B 采矿业 32,805,019.43 3.66
C 制造业 505,496,299.27 56.45
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
24,230,837.95 2.71
E 建筑业 25,688,917.44 2.87
F 批发和 零售 业 51,065,488.80 5.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,793,251.04 2.55
H 住宿和 餐饮 业 1,488,970.00 0.17
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
56,619,282.75 6.32
J 金融业 4,122,446.94 0.46
K 房地产 业 56,327,746.81 6.29
L 租赁和 商务 服务 业 12,176,469.28 1.36
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,981,038.32 0.44
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 5,729,825.22 0.64
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,474,621.32 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,104,903.22 1.69
S 综合 10,218,084.68 1.14
合计 846,530,156.46 94.54
(2) 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 698,750.00 0.08
C 制造业 3,098,166.56 0.35
19
D
电力、 热力 、燃 气及 水
生产和 供应 业
- -
E 建筑业 461,997.28 0.05
F 批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
285,600.00 0.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
3,521,769.02 0.39
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,966,063.10 0.33
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,052,472.06 1.23
3. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
(1) 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 136,360 5,821,208.40 0.65
2 600584 长电科 技 237,004 4,808,811.16 0.54
3 002405 四维图 新 195,179 4,801,403.40 0.54
4 600522 中天科 技 418,103 4,097,409.40 0.46
5 002340 格林美 466,166 4,088,275.82 0.46
6 300072 三聚环 保 135,598 3,747,928.72 0.42
7 002049 紫光国 芯 83,300 3,661,035.00 0.41
8 002085 万丰奥 威 208,400 3,582,396.00 0.40
9 600201 生物股 份 130,976 3,579,574.08 0.40
10 300113 顺网科 技 93,476 3,548,348.96 0.40
20
(2) 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600654 中安消 186,153 3,451,276.62 0.39
2 000718 苏宁环 球 226,590 2,966,063.10 0.33
3 000511 *ST 烯碳 284,090 2,534,082.80 0.28
4 000693 ST 华泽 55,900 698,750.00 0.08
5 601611 中国核 建 22,084 461,997.28 0.05
4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 130,300.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
合计 130,300.00 0.01
5. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 127003 海印转 债 1,303 130,300.00 0.01
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只债 券。
6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
21
8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
(1) 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1607
中证500 股
指期货
IC1607 合约
30 36,260,400.00 1,679,680.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 1,679,680.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 4,025,760.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -1,413,200.00
(2) 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 为指 数型 基金 ， 主 要投资 标的 为指 数成 份股 和备选 成份 股。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 选择 流动 性好、 交易 活跃 的股 指期 货合约 。 本 基金
投资于 标的 指数 为基 础资 产的股 指期 货， 目的 在于 满足基 金日 常投 资管 理需 要， 更 有效 地进
行流动 性管 理， 实现 跟踪 标的指 数的 投资 目标 。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资 目 标 。
10. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投 资组 合报告 附注
(1)
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,293,786.02
2 应收证 券清 算款 -
22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,452.11
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 7,302,238.13
(4) 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
① 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告 期末 ，本 基金 指数 投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
② 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 600654 中安消 3,451,276.62 0.39 重大事 项停 牌
2 000718 苏宁环 球 2,966,063.10 0.33 重大事 项停 牌
3 000511 *ST 烯碳 2,534,082.80 0.28 重大事 项停 牌
4 000693 ST 华泽 698,750.00 0.08 重大事 项停 牌
5 601611 中国核 建 461,997.28 0.05 重大事 项停 牌
十 二、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本 报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① ③ ② ④
2013 年 2
月 6 日（基
7.58% 1.41% 8.76% 1.45% -1.18% -0.04%
23
金合同生效
日）-2013
年 12 月 31
日
2014 年
38.49% 1.23% 39.01% 1.24% -0.52% -0.01%
2015 年
40.06% 2.81% 43.12% 2.82% -3.06% -0.01%
2016 年上
半年
-18.23% 2.48% -19.61% 2.56% 1.38% -0.08%
2. 自基 金合同生 效以来基金份 额累计净值 增长率变动及 其与同期业 绩比较基准收 益率变 动
的比较
图：嘉 实中 证500ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比
图
（2013 年2 月6 日至 2016 年6 月30 日）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 “第 十四部 分（ 二） 投资 范围 和(七) 投资 限
制 ”的 有关 约定 。
24
十三、 费用概览
(一)与 基金 运作 有关 的费 用
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 基金 资产 的资 金汇 划费 用；
4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
5. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
6. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
7. 因基 金的 证券 、 期 货交 易或结 算而 产生 的费 用 （ 包括但 不限 于经 手费 、 印 花税、 证管
费、过 户费 、手 续费 、券 商佣金 、权 证交 易的 结算 费及其 他类 似性 质的 费用 等） ；
8. 基金 的开 户费 用、 账户 维护费 用；
9. 基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ；
10.基 金的 上市 费和 年费 ；
11.在 中国 证监 会规 定允 许 的前提 下， 本基 金可 以从 基金财 产中 计提 销售 服务 费，具 体
计提方 法、 计提 标准 在招 募说明 书或 相关 公告 中载 明；
12.依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
(二)上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参 照 公允 的市 场价 格确 定， 法律 法规 另
有规定 时从 其规 定。
(三)基金 运作 费 用计 提方 法、计 提标 准和 支付 方式
1. 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
2. 基金 托管 人的 托管 费
25
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
3. 基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
在通常 情况 下， 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 计 算方
法如下 ：
H=E×0.03% ÷当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付。 根据 基金 管理 人与 标的指 数供
应商签 订的 相应 指数 许可 协议的 规定 ，标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季（自 然季 度 ）
人民 币50,000 元， 计费 区 间不足 一季 度的 ， 以 一季 度计算 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发
送基金 标的 指数 许可 使用 费划付 指令 ， 经基 金托 管 人复核 后于 每 年1 月， 4 月， 7 月， 10 月
首日 起10 个工 作日 内将 上 季度标 的指 数许 可使 用费 从基金 财产 中一 次性 支付 给标的 指数 许
可方。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
(四) 与基 金销售 有 关的 费 用
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时 ，申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
(五)不 列入 基金 费用 的项 目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损 26
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
(六)基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调低基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 。 基 金
管理人 必须 最迟 于新 的费 率实施 日 2 日前 在指 定媒 体上刊 登公 告。
(七)基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 结 合本 基
金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 ， 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要提示 ” 部分： 明确 了更新招 募说 明书内 容的 截止日期 及有 关财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在” 五、 相关 服务 机构 ” 部 分： 更 新了 申购赎 回代理 券商 相关 信息 。
5. 在“ 十、 基金 份额 的申 购 与赎回 ” 部分 ： 更 新了 T 日 申购赎 回清 单的 格式 举例 。
6. 在“ 十二 、 基 金的 投资 ” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
7.“ 十三、 基金 的业 绩 ” ： 基 金业绩 更新 至 2016 年 6 月 30 日。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年9 月14 日
