信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
信 诚 沪深 300 指 数 分级 证 券投 资 基金
招 募 说明 书 摘要
（2016 年第 2 次更 新）
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中国 建设 银 行股份 有限 公司
重要提示
本基金 于2012 年2 月 1 日 基金合 同正 式生 效。
投资有 风险 ，投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 招募 说明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
本 摘要根 据基 金合同和 基金招 募说 明书编 写，并 经中国 证监 会核准 。基金 合同是 约定 基金当
事 人之间 权利、 义务的 法律 文件。 基金投 资人自 依基 金合同 取得基 金份额 ，即 成为基 金份额持有
人 和本基 金合同 的当事 人， 其持有 基金份 额的行 为本 身即表 明其对 基金合 同的 承认和 接受，并按
照 《基金 法》、 《运作 办法 》、基 金合同 及其他 有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人欲了
解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日若 无特 别说 明 为 2016 年 8 月 1 日 ，有 关 财务数 据和 净值
表现截 止日 为 2016 年6 月 30 日（ 未经 审计 ）。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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一、 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
基金管 理人 ：信 诚基 金管 理有限 公司
住所：
上 海市 浦东 新区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
办公地 址：
上 海市 浦东 新区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼9 层
法定代 表人 ：张 翔燕
成立日 期：
2005 年9月30 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 基金 字【2005 】142 号
注册资 本：
2 亿元 人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人 ：
唐 世春
股权结 构：
股 东
出资额
（万元 人民 币）
出资比 例（%）
中信信 托有 限责 任公 司 9800 49
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 9800 49
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 400 2
合 计 20000 100
（ 二） 主要 人员 情况
1.董事 会成 员
张翔燕女士，董事长，硕 士学位。历任中信银行总 行营业部副总经理、综合 计划部总
经理，中信银行北京 分行 副行长、中信银行总 行营 业总部副总经理，中 信证 券股份有限公
司 副 总 经 济 师 ， 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总
裁 、中国中信集团有 限公 司业务协同部主任， 现任 中信信托有限责任公 司 副董 事 长 、 中 信
信诚资 产管 理有 限公 司（ 信诚基 金管 理有 限公 司之 子公司 ）监 事。
王道远 先生 ，董 事， 工商 管理硕 士。 历任 中信 信托 有限责 任公 司综 合管 理部 总经理 、
信托管 理部 总经 理、 总经 理助理 、董 事会 秘书 、副 总经理 。现 任中 信信 托有 限责任 公司 副
总经理 、董 事会 秘书 、固 有业务 审查 委员 会主 任兼 天津信 唐货 币经 纪有 限责 任公司 董事
长。
Guy Robert STRAPP 先生， 董事，商科 学士。历 任瀚 亚投资（香 港）有限 公司 首席执行
官，英国保诚集团亚 洲区 资产管理业务投资总 裁、 瀚亚投资（新加坡） 有限 公司首席执行
官。现 任瀚 亚投 资集 团首 席执行 官兼 瀚亚 投资 （香 港）有 限公 司首 席执 行官 。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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魏秀彬女士，董事，新加 坡籍，工商管理硕士。历 任施罗德国际商业银行东 南亚区域
合 规 经 理 、 施 罗德 投 资 管理( 新加坡) 有 限 公 司亚 太地 区 风 险 及 合 规总 监 。 现任 瀚 亚 投 资 首
席风险 官。
吕涛先生，董事，总经理 ，工商管理硕士。历任中 信证券股份有限公司资产 管理部总
经理、中 信基金管 理有限 公司（中 信证券股 份有限 公司的全 资子公司 ，2009 年2月已与 华夏
基金管理有限公司合 并） 总经理、中信证券股 份有 限公司董事总经理、 中信 资产管理有限
公司副 总经 理。 现任 信诚 基金管 理有 限公 司总 经理 、首席 执行 官。
孙麟麟先生，独立董事， 商科学士。历任安永会计 师事务所（香港）资产管 理审计团
队亚太区联合领导人 ，安 永会计师事务所（旧 金山 ）美国西部资产管理 市场 审计团队领导
等 职 。 现 任Lattice Strategies Trust 独立受托 人 、Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、
Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund
LLC. 独立 董事 。
夏执东先生，独立董事， 经济学硕士。历任财政部 财政科学研究所副主任、 中国建设
银行总行国际部副处 长、 安永华明会计师事务 所副 总经理 、 北 京 天 华 会计 师事 务 所 首 席 合
伙人 。 现任 致同 会计 师事 务所管 委会 副主 席。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现 任清 华 大 学经 济管 理学院 经济 系副 教授 。
注：原“英 国保诚 集团亚 洲区总部基 金管理 业务” 自2012 年2 月14日 起正式 更 名为瀚亚
投资， 其旗 下各 公司 名称 自该日 起进 行相 应变 更。 瀚亚投 资为 英国 保诚 集团 成员。
2.监事
於乐女士，执行监 事 ， 经济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部主 管 、 通
用电气金 融财务（ 中国） 有限公司 人力资源 经理。 现任信诚 基金管理 有限公 司首席人 力 资
源官。
3.经营 管理 层人 员情 况
吕涛先生，董事、 总 经 理， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产管 理 部 总
经理、中 信基金管 理有限 公司（中 信证券股 份有限 公司的全 资子公司 ，2009 年2月已与 华夏
基金管理有限公司合并 ）总 经 理 、 中 信 证 券 股份 有限 公 司 董事总经理、 中 信资 产 管 理 有 限
公司副 总经 理。 现任 信诚 基金管 理有 限公 司总 经理 、首席 执行 官。 。
桂思毅先生，副总经理， 工商管理硕士。历任安达 信咨询管理有限公司高级 审计员，
中乔智威汤逊广告有 限公 司财务主管，德国德 累斯 登银行上海分行财务 经理 ，信诚基金管
理有限公司风险控制 总监 、财务总监、首席财 务官 、首席运营官。现任 信诚 基金管理有限
公司副 总经 理、 首席 财务 官。
唐世春先生，副总经理， 法学硕士。历任北京天平 律师事务所律师、国泰基 金管理有
限公司监察稽核部法 务主 管、友邦华泰基金管 理有 限公司法律监察部总 监、 总经理助理兼信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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董事会秘书；信诚基 金管 理有限公司督察长兼 董事 会秘书、中信信诚资 产管 理有限公司董
事。现 任信 诚基 金管 理有 限公司 副总 经理 、首 席市 场官。
隋晓炜先生，副总经理， 经济学硕士，注册会计师 。历任中信证券股份有限 公司高级
经理、中信控股有限 责任 公司高级经理、信诚 基金 管理有限公司市场 总监 、首 席 市 场 官 、
首席运营官。现任信 诚基 金管理公司副总经理 、兼 任中信信诚资产管理 有限 公司董事、总
经 理。
4.督察 长
周浩先 生， 督察 长， 法学 硕士， 历任 中国 证券 监督 管理委 员会 主任 科员 、公 职律师 、
副调研 员， 上海 航运 产业 基金管 理有 限公 司合 规总 监，国 联安 基金 管理 有限 公司督 察长 。
现任信 诚基 金管 理有 限公 司督察 长。
5.基金 经理
杨旭先 生， 数学 金融 硕士 、运筹 管理 学硕 士 、 化学 硕士。 曾担 任美 国对 冲基 金Robust
methods 公 司数 量分 析师 ， 华尔街 对冲 基金WSFA Group 公司 助理 基金 经理 ，该 基 金为股 票多
空型对 冲基 金。2012 年8 月 加入信 诚基 金， 曾分 别担 任助理 投资 经理 、专 户投 资经理 。现 任
信诚中 证500 指 数分 级基 金 、信诚 沪深300 指数 分级 基 金、信 诚中 证800 医 药指 数 分级基 金、
信诚中 证800 有 色指 数分 级 基金、 信诚 中证800 金融 指 数分级 基金 、 信 诚中 证TMT 产业主 题指
数分级 证券 投资 基金 、 信 诚中证 信息 安全 指数 分级 基金、 信诚 中证 智能 家居 指数分 级基
金、 信 诚中 证基 建工 程指 数 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、信诚 新选 回报 灵活 配置 混合基 金及 信
诚新旺 回报 灵活 配置 混合 基金的 基金 经理 。
提云涛 先生 ，金 融学 博士 。曾担 任上 海申 银万 国证 券研究 所宏 观策 略部 副总 监、金 融
工程部 总监 ，平 安资 产管 理有限 责任 公司 量化 投研 部总经 理， 中信 证券 股份 有限公 司研 究
部金融 工程 总监 。2015 年6 月加入 信诚 基金 管理 有限 公司， 担任 数量 投资 总监 。现任 信诚 沪
深300 指数 分级 证券 投资 基 金的基 金经 理。
6.投资 决策 委员 会成 员
胡喆女 士， 总经 理助 理， 副首席 投资 官、 特定 资产 投资管 理总 监；
王旭巍 先生 ，副 首席 投资 官 、基 金经 理 ；
董越先 生， 交易 总监 ；
张光成 先生 ，股 票投 资总 监 、基 金经 理 ；
王睿先 生， 研究 副总 监、 基金经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中 国 建 设 银 行 成 立 于1954 年10 月 ， 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银
行 ， 总 部 设 在 北 京 。 中 国 建 设 银 行 于2005 年10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市( 股 票 代 码
939)，于2007 年9月 在上 海 证券交 易所 挂牌 上市(股 票 代码601939) 。
2015 年末，本集团资产总额18.35 万 亿 元 ， 较 上 年 增 长9.59% ； 客 户 贷 款 和 垫 款 总 额
10.49 万 亿 元 ， 增 长10.67% ； 客 户 存 款 总 额13.67 万 亿 元 ， 增 长5.96% 。 净 利 润2,289 亿 元 ，
增长0.28% ；营业收入6,052 亿 元 ， 增 长6.09% ，其中，利息净收 入增长4.65% ， 手 续 费 及 佣
金净收入增长4.62% 。平均资产回报率1.30% ，加权平均净资产收益率17.27% ， 成 本 收 入 比
26.98% ，资 本充 足率15.39% ，主 要财 务指 标领 先同 业 。
物理与电子渠道协同发展 。营业网点“三综合”建 设取得新进展，综合性网 点数量达
1.45 万个，综合营销团队2.15 万个，综合柜员占比达 到88% 。启动深圳等8 家 分行 物 理 渠 道
全面转型创新试点， 智慧 网点、旗舰型、综合 型和 轻型网点建设有序推 进。 电子银行主渠
道作用进一步凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58% ， 较 上年 提 升7.55个
百分点；同时 推 广 账号 支付 、 手 机 支 付 、 跨 行付 、龙 卡 云 支 付 、 快 捷 付等 五种 在 线 支 付 方
式，成 功实 现绝 大多 数主 要快捷 支付 业务 的全 行集 中处理 。
转型业务快 速增长 。信用 卡累计发卡 量8,074 万张 ， 消费交易额2.22万 亿元， 多项核心
指标继续保 持同业 领先。 金融资产1,000 万 以上的 私 人银行客户 数量增 长23.08% ，客户金 融
资产总量增 长32.94% 。 非 金融企业债 务融资 工具累 计承销5,316 亿元 ，承销 额 市场领先。 资
产托管业务规模7.17 万 亿元 ， 增 长67.36% ； 托 管 证券 投 资 基 金 数 量 和 新 增 只 数 均 为 市 场 第
一。人民币国际清算 网络 建设再获突破，继伦 敦 之后 ， 再 获 任 瑞 士 、 智利 人民 币 清 算 行 资
格；上 海自 贸区 、新 疆霍 尔果斯 特殊 经济 区主 要业 务指标 居同 业首 位。
2015年， 本集团 先后获得 国内外各类 荣誉总 计122 项 ，并独家荣 获美国 《环球 金融》 杂
志“中国最佳银行” 、香 港《财资》杂志“中 国最 佳银行”及香港《企 业财 资》杂志“中
国最佳银行”等大奖。本 集团在英国《银行家》杂 志2015 年“世界银行品牌1000 强”中，信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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以一级资本总额位列全球 第二；在美国《福布斯》 杂志2015 年度全球企业2000 强中位列第
二。
中国建设银行总行设资产 托管业务部，下设综合处 、基金市场处、证券保险 资产市 场
处、理财信托股权市场处 、QFII 托 管 处 、 养 老金 托管 处 、 清 算 处 、 核 算 处 、跨 境 托 管 运 营
处、监督 稽核处等10个职 能处室， 在上海设 有投资 托管服务 上海备份 中心， 共有员工220 余
人。自2007 年 起 ， 托管 部连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控制 审 计 ， 并 已
经成为 常规 化的 内控 工作 手段。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫，资产托管业务部 总经理，曾先后在中国建 设银行郑州市分行、总行 信贷部、
总行信贷二部、行长 办公 室工作，并在中国建 设银 行河北省分行营业部 、总 行个人银行业
务部、总行审计部担 任领 导职务，长期从事信 贷业 务、个人银行业务 和内 部审 计 等 工 作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
张军红，资产托管业务部 副总经理，曾就职于中国 建设银行青岛分行、中国 建设银行
总行零售业务部、个 人银 行业务部、行长办公 室， 长期从事零售业务和 个人 存款业务管理
等工作 ，具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。
张力铮，资产托管业务部 副总经理，曾就职于中国 建设银行总行建筑经济部 、信贷二
部、信贷部、信贷管 理部 、信贷经营部、公司 业务 部，并在总行集团客 户部 和中国建设银
行北京市分行担任领 导职 务，长期从事信贷业 务和 集团客户业务等工作 ，具 有丰富的客户
服务和 业务 管理 经验 。
黄秀莲，资产托管业务部 副总经理，曾就职于中国 建设银行总行会计部，长 期从事托
管业务 管理 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
资产托管业务部具备系统 、完善的制度控制体系， 建立了管理制度、控制制 度、岗位
职 责 、 业 务 操 作 流 程 ， 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业 资
格；业务管理严格实 行复 核、审核、检查制度 ，授 权工作实行集中控制 ，业 务印章按规程
保管、存放、使用， 账户 资料严格保管，制约 机制 严格有效；业务操作 区专 门设置，封闭
管 理 ， 实 施 音 像 监 控 ； 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 ， 防 止 泄 密 ； 业 务 实 现 自 动 化 操
作，防 止人 为事 故的 发生 ，技术 系统 完整 、独 立。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1.场外 发售 机构
（1） 直销 机构
信诚基 金管 理有 限公 司及 本公司 的网 上交 易平 台 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大道8号 上海 国金 中心 汇 丰银行 大楼9层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道8号 上海 国金 中 心汇丰 银行 大楼9层
法定代 表人 ：张 翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人 ：陈强
投资人可 以通过本 公司网 上交易系 统办理本 基金的 开户、认 购、申购 及赎回 等业务, 具
体交易 细则 请参 阅本 公司 网站公 告。 网上 交易 网址 ： www.xcfunds.com
（2） 销售 机构
1）中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号 楼长 安兴融 中心
法定代 表人 ： 王 洪章
电话：010-67596219
传真：010-66275654
联系人 ：张 静
客服电 话：95533
公司网 站：www.ccb.com
2）中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C座
法定代 表人 ：常 振明
客服电 话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
3）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ：田 国立
联系人:刘 岫云
统一客 户服 务电 话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
公司网 站：http://www.boc.cn
4）中 国农 业银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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法定代 表人 ：蒋 超良
客服电 话：95599
网址：www.95599.cn
5）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：李 建红
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
联系人 ：邓 炯鹏
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
6）交 通银 行 股 份有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区 银 城中路188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ： 张 宏革
客户服 务电 话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
7）宁 波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务统 一咨 询电 话： 96528 ，上 海地 区：962528
网址： www.nbcb.com.cn
联系人 ：胡 技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
8）东 莞银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦
办公地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路21 号东 莞银 行大厦
法定代 表人 ：廖 玉林
联系人 ：胡 昱
电话：0769-22119061
信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
8
传真：0769-22117730
客户服 务热 线：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
9）华 夏银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市东 城区 建国 门内大 街22 号华 夏银 行大 厦
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：马旭
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
10）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 中信 证 券大厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：侯 艳红
电话：010 －60838995
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com
11）中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地址： 青岛市崂山苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层（1507-1510 室 ） 办 公 地 址 ： 青 岛
市崂山 区深 圳路222 号青 岛 国际金 融广 场20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
客服电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
12）中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：魏 明
联系电 话：(010)85130579
开放式 基金 咨询 电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
13）中 国中 投证 券有 限责 任公司 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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注册地址 ：深圳市 福田区 益田路与 福中路交 界处荣 超商务中 心A栋第18 层至21 层及第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第4层、18 层至21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：张 鹏
联系电 话：0755-82023442
客服电 话：400-600-8008 、95532
公司网 站：www.china-invs.cn
14）招 商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A座38 －45层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：黄 婵君 电话 ：（0755 ）82960167
传真： （0755 ）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电 话：95565 、4008888111
15）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦16 层至26层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦16 层至26层
法人代 表人 ：何 如
联系电 话：0755 －82130833
基金业 务联 系人 ：齐 晓燕
联系电 话：0755-82130833
传真：0755 －82133952
全国统 一客 户服 务电 话：95536
网址： www.guosen.com.cn
16）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东路689 号
办公地 址： 上海 市广 东路689 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219275 传真 ：021-23219100
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553 或 拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话
公司网 址：www.htsec.com
17）申 万宏 源证 券有 限公 司 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：黄 莹
联系电 话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
18）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：邓 颜
联系电 话： （010 ）66568292
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
19）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：朱 雅崴
电话：021-38676767
客户服 务热 线： 95521
网址：www.gtja.com
20）广 发证 券股 份有 限公 司
法定代 表人 ：孙 树明
注册地 址： 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼（4301-4316 房）
办公地址 ：广东省 广州天 河北路大 都会广场5 、18 、19 、36、38 、39、41、42 、43、44
楼
联系人 ：黄 岚
统一客 户服 务热 线：95575 或致电 各地 营业 网点
开放式 基金 业务 传真 ：（020 ）87555305
公司网 站： 广发 证券 网 www.gf.com.cn
21）华 福证 券有 限责 任公 司 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
11
注册地 址： 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 、8层
办公地 址： 福建 省福 州市 五四路157 号新 天地 大厦7 至10层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
联系电 话：0591-87383623
业务传 真：0591-87383610
统一客 户服 务电 话：96326 （福建 省外 请先 拨0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
22）西 藏同 信证 券股 份有 限公司
注册地 址： 拉 萨市 北京 中 路101 号
办公地 址： 上海 市永 和路118 弄东 方环 球企 业园24号楼
法定代 表人 ：贾 绍君
电话：021-36537114
传真：021-36538467
联系人 ：汪 尚斌
客服电 话：400-88111-77
公司网 址：www.xzsec.com
23）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4008888788 、10108998
联系人 ：刘 晨
联系电 话：021-22169081
传真： 021-22169134
网址：www.ebscn.com
24）中 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经十路20518 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七路86号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
联系电 话：0531-68889155
传真：0531-81283900
客服电 话：95538 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
12
公司网 址： www.zts.com.cn
25）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
26）东 方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话： 021-63325888
传真： 021-63326173
联系人 ：吴 宇
客户服 务电 话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
27）天 相投 资顾 问有 限公 司（简 称“ 天相 投顾 ”）
注册地 址： 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701
邮 编：100032
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5层
邮 编：100088
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
28）信 达证 券股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：鹿 馨方
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
13
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
29）平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：周 一涵
电话：021-38637436
全国免 费业 务咨 询电 话：95511-8
开放式 基金 业务 传真 ：0755-82400862
全国统 一总 机： 95511-8
网址： www.pingan.com
30）华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中路228 号华 泰 证券1 号楼6 层2 区
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：庞 晓芸
联系电 话：0755-82492193
客服电 话：95597
31）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
开放式 基金 咨询 电话 ：4008001001
联系人 ：陈 剑虹
联系电 话：0755-82558305
客服电 话：95517
网址：http://www.essence.com.cn
32）红 塔证 券证 券有 限责 任公司
注册地 址： 云南 省昆 明市 北京路155 号附1 号红 塔大 厦9楼
法定代 表人 ：况 雨林
传真：0871-3578827
客服电 话：4008718880
网址：www.hongtastock.com 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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33）世 纪证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦40/42 层
法定代 表人 ：卢 长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
34）长 城证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 洋
联系电 话：0755-83516289
客服电 话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
35）上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层
办公地 址： 徐汇 区龙 田路195 号3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
电话：021-54509998
传真：021-64385308
36）和 讯信 息科 技有 限公 司、
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路18 号保 利广 场E 座18F
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：刘 洋
联系电 话：010 —85650628
传真：010-65884788
官网网 址：www.licaike.com
客服电 话：400-920-0022
37）申 万宏 源西 部证 券有 限公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20楼2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20楼2005 室
（邮编:830002 ）
法定代 表人 ：许 建平 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服 务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
38）上 海汇 付金 融服 务有 限公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路336 号1807-5室
办公地 址： 上海 市中 山南 路100 号金 外滩 国际 广场19楼
法定代 表人 ：张 皛
电话：021-33323998
传真：021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服 务电 话：400-820-2819
39）中 信期 货有 限公 司
注册地址：深圳市福田 区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层1301-1305 室、
14 层
办公地址：深圳市福田 区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层1301-1305 室、
14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：洪 诚
电话：0755-23953913
网址：http://www.citicsf.com
40）浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务 产业园2号楼2楼
法定代 表人 ：凌 顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
公司网 站：www.5ifund.com
客服电 话：4008-773-772
41）上 海联 泰资 产管 理有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 金钟路658 弄2号楼B 座6楼
法定代 表人 ：燕 斌 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
16
电话：021-51507071
传真：021-62990063
网址：http://www.91fund.com.cn
客服电 话：4000-466-788
42）北 京创 金启 富投 资管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A
办公地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A
法定代 表人 ：梁 蓉
电话：010-66154828
传真：010-88067526
网址: www.5irich.com
客户服 务电 话：400-6262-818
43）北 京乐 融多 源投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路1 号1号楼16 层1603
办公地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路1 号1号楼16 层1603
法定代 表人 ：董 浩
电话：010-65409010
网址：www.jimufund.com
客户服 务电 话：400-068-1176
44）珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道东1号 保利 国际 广 场南塔12楼
法定代 表人 ：肖 雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
客户服 务电 话：020-89629066
45）上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14楼09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14楼
法定代 表人 ：郭 坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网址: www.lufunds.com 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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客户服 务电 话：4008219031
46）泰 诚财 富基 金销 售（ 大连） 有限 公司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙园3号
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙园3号
邮政编 码：116000
法定代 表人 ：林 卓
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客服电 话：4006411999
公司网 站：www.taichengcaifu.com
47）大 泰金 石投 资管 理有 限公司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路359 号 国睿 大厦 一 号楼B 区4楼A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥路1386 号文 广大 厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
电话：021-22267995
传真：021-22268089
网站：www.dtfunds.com
客户服 务电 话：4009282266
48）上 海凯 石财 富基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路1 号凯 石大 厦4楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路1 号凯 石大 厦4楼
法定代 表人 ： 陈继 武
电话：021-63333389
网站：www.lingxianfund.com
客户服 务电 话：4000178000
49）上 海利 得基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川路5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山路91弄61号10号楼12 楼
法人代 表： 沈继 伟
公司网 址：www.leadbank.com.cn
客服电 话：400-067-6266
50）北 京增 财基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路66 号建 威大 厦1208 室
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路66 号建 威大 厦1208 室 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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法定代 表人 ：罗 细安
公司网 址：www.zcvc.com.cn
客服电 话：400-001-8811
51）上 海云 湾投 资管 理有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 新金 桥路27 号13 号楼2 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 新金 桥路27 号13 号楼2 层
法定代 表人 ：王 爱玲
电话：021-68783068
传真：20539999
官网网 址：www.zhengtongfunds.com
客服电 话：400-820-1515
52）上 海好 买基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路 1118 号903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
公司网 址：www.howbuy.com
客服电 话：400-700-9665
53) 奕 丰金 融服 务(深圳) 有 限公司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号A栋201 室
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座1115 室，1116 室及1307 室
法定代 表人 ：TAN YIK KUAN
联系电 话：021-20567288
公司网 址: www.ifastps.com.cn
客服电 话: 400-684-0500
54) 深 圳众 禄金 融控 股股 份 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼801
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼801
法定代 表人 ：薛 峰
公司网 址：www.zlfund.cn
客服电 话：4006-788-887
基金管理人可根据有关法 律法规要求 ， 根 据 实 情 ，选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构代 理 销 售
本基金 或变 更上 述代 销机 构，并 及时 公告 。
2. 场内发售机构：深圳证 券交易所内具有基金代销 业务资格的会员单位，具 体名单见
本基金 份额 发售 公告 。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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（二） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大街17号
法定代 表人 ：周明
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街17号
联系电 话：010-59378835
传真：010-59378839
联系人 ：朱 立元
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路68 号时代 金融 中心19楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：安 冬
经办律 师： 吕红 、安 冬
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)
住所： 北京 市东 长安 街1 号 东方广 场东 二办 公楼 八层
办公地 址： 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层
法定代 表人 ：姚 建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人 ：王 国蓓
经办注 册会 计师 ：王 国蓓 、黄小 熠
四、基金的名称
信诚沪 深300 指 数分 级证 券 投资基 金
五、基金的类型
契约型 开放 式
六、基金的投资目标 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资沪深300 指数 的 有
效工具 。
七、基金的投资范围
本基金投资 于具有 良好流 动性的金融 工具， 包括沪 深300 指数 的成份 股、备 选 成份股、
新股（含首次公开发 行和 增发）、债券、债券 回购 、权证、股指期货以 及法 律法规或中国
证监会允许本基金投 资的 其他金融工具（但须 符合 中国证监会的相关规 定） 。本基金所持
有的股票 市值和买 入、卖 出股指期 货合约价 值，合 计（轧差 计算）占 基金资 产的比例 为85%
－100% ，其中投资于股票 的资产不低于基金资产的85% ，投资于沪深300 指 数 成份 股 和 备 选
成份股的 资产不低 于股票 资产的90% ；每个 交易日 日 终在扣除 股指期货 合约需 缴纳的交 易保
证金后 ，应 当保 持不 低于 基金 资 产净 值5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。
如法律法规或中国证监会 以后允许基金投资其他金 融工具，基金管理人在履 行适当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
八、基金的投资策略
本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深300 指数中成份股组成及在权重构建股
票投资组合，并根据 标的 指数成份股及其权重 的变 化进行相应调整，力 争保 持基金净值收
益率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.35% ，年 跟踪 误 差不超 过4% 。
当发生特殊情况（如成份 股长期停牌、成份股发生 变更、成份股权重由于自 由流通量
发生变化、成份股公 司行 为、市场流动性不足 等） ，或因基金的申购和 赎回 等对本基金跟
踪标的指数的效果可 能带 来影响时，或法律法 规禁 止投资等其他原因导 致无 法有效复制和
跟踪标的指数时，基 金管 理人可以对投资组合 管理 进行适当变通和调整 ，力 求降低跟踪误
差。
基金管理人将对成份股的 流动性进行分析，如发现 流动性欠佳的个股将可能 采用合理
方法寻 求替 代。 基金 管理 人运用 以下 策略 构造 替代 股组合 ：
(1) 基本面 替代： 按照与 被 替代股票所 属行业 ，基本 面及规模相 似的原 则，选 取一揽子
标的指 数成 份股 票作 为替 代股备 选库 ；
(2) 相关性检验：计算备选 库中各股票与被替代股票 日收益率的相关系数并 选取 与 被
替代股票相关性较高 的股 票组成模拟组合，以 组合 与被替代股票的日收 益率 序列的相关系
数最大 化为 优化 目标 ，求 解组合 中替 代股 票的 权重 ，并构 建替 代股 组合 。
基金管理人可运用股指期 货，以提高投资效率更好 地达到本基金的投资目标 。本基金
在股指期货投资中将 根据 风险管理的原则，以 套期 保值为目的，在风险 可控 的前提下，本
着谨慎原则，参与股 指期 货的投资，以管理投 资组 合的系统性风险，改 善组 合的风险收益
特性。此外，本基 金还 将运 用 股 指 期 货 来 对 冲特 殊情 况 下 的 流 动 性 风 险以 进行 有 效 的 现 金信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
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管理，如预期大额申 购赎 回、大量分红等，以 及对 冲因其他原因导致无 法有 效跟踪标的指
数的风 险。
基金管理人将建立股指期 货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责 股指期货
的投资审批事项，同 时针 对股指期货交易制定 投资 决策流程和风险控制 等制 度并报董事会
批准。 此外 ，基 金管 理人 还将做 好培 训和 准备 工作 。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 为：95 ％ × 沪深300 指数 收益 率+5％× 金融 同业 存款 利率 。
十、基金的风险收益 特征
本基金为跟踪指数的股票 型基金，具有较高风险、 较高预期收益的特征，其 预期风险
和预期收益高于货币 市场 基金、债券型基金和 混合 型基金。从本基金所 分离 的两类基金份
额来看，信诚沪深300 A 份额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对稳 定 的 特 征 ； 信 诚 沪 深300 B 份额具有
高风险 、高 预期 收益 的特 征。
十一、基金投资组合 报告 （未经审计）
本基金管理人董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大
遗漏， 并对 本报 告内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基金托管人 中国建 设银行 股份有限公 司根据 基金合 同的约定， 于2016年7月18 日复核了
本招募说明书中的投 资组 合报告，保证复核内 容不 存在虚假记载、误导 性陈 述或者重大遗
漏。
本投资 组合 报告 的财 务数 据截止 至2016年6月30日。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比
例 （%）
1 权益投资 420,669,560.45 85.83
其中：股票 420,669,560.45 85.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算 备付金合计 57,603,784.97 11.75
7 其他资产 11,858,965.17 2.42
8 合计 490,132,310.59 100.00 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
22
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
1)
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林、牧、渔业 316,651.14 0.07
B 采矿业 14,268,219.38 2.97
C 制造业 130,880,011.33 27.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,181,551.12 3.36
E 建筑业 13,362,483.84 2.78
F 批发和零售业 8,638,214.35 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 12,467,387.11 2.59
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
26,810,830.75 5.57
J 金融业 147,707,502.42 30.71
K 房地产业 29,715,793.19 6.18
L 租赁和商务服务业 5,618,666.35 1.17
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,873,777.96 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 693,814.29 0.14
R 文化、体育和娱乐业 7,704,271.20 1.60
S 综合 2,031,915.09 0.42
合计 419,271,089.52 87.17
2)
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 539,081.23 0.11
C 制造业 479,761.40 0.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 289,009.80 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
70,492.40 0.01
J 金融业 - - 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
23
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,398,470.93 0.29
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
1)
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 601318 中国平安 521,175 16,698,447.00 3.47
2 000002 万科A 870,278 15,839,059.60 3.29
3 600016 民生银行 1,164,118 10,395,573.74 2.16
4 601166 兴业银行 656,627 10,006,995.48 2.08
5 600036 招商银行 507,617 8,883,297.50 1.85
6 601328 交通银行 1,352,818 7,616,365.34 1.58
7 600519 贵州茅台 24,115 7,039,650.80 1.46
8 600000 浦发银行 425,779 6,629,379.03 1.38
9 600030 中信证券 378,878 6,149,189.94 1.28
10 601288 农业银行 1,882,274 6,023,276.80 1.25
2)
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 000629 *ST 钒钛 225,557 539,081.23 0.11
2 601611 中国核建 13,815 289,009.80 0.06
3 601127 小康股份 6,873 164,058.51 0.03
4 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
5 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
24
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告末 未持 有权 证。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
1)
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险
说明
IF1609 IF1609 12 10,956,960.00 782,760.00 -
IF1612 IF1612 12 10,733,040.00 120,120.00 -
IF1607 IF1607 8 7,472,160.00 6,300.00 -
公允价值变动总额合计(元) 909,180.00
股指期货投资本期收益(元) 1,004,760.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -611,040.00
注：按 照股 指期 货每 日无 负债结 算的 结算 规则 、《 基金股 指期 货投 资会 计业 务核算 细
则(试行)》 及《 企业 会计 准则- 金融 工具 列报 》的 相 关规定 ,“ 其他 衍生 工具- 股指期 货投
资 ”与 “证 券清 算款-股 指 期货每 日无 负债 结算 暂收 暂付款 ”, 符合 金融 资产 与 金融负 债相
抵销的 条件,故将 “ 其他 衍 生工具-股 指期 货投 资 ” 的 期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净
额为零 。
2)
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在
股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原 则, 以套 期保 值 为目的,在 风险 可控 的前 提 下,本 着谨 慎
原则, 参与 股指期 货的投 资,以管理投 资组合 的系统 性 风险,改善 组合的 风险收 益 特性。此 外,
本基金 还将 运用 股指 期货 来对冲 特殊 情况 下的 流动 性风险 以进 行有 效的 现金 管理, 以及 对冲
因其他 原因 导致 无法 有效 跟踪标 的指 数的 风险 。 本 基金本 报告 期内,股 指期 货 投资符 合既
定的投 资政 策和 投资 目标 。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
1) 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
2) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
3) 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
11. 投资组合报告附注 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
25
1) 农业银 行于 2016 年 1 月 23 日发布 公告,农 业银行 北 京分行 票据 买入 返售 业务 发生重
大风险事 件,经核查,涉及 风险金额 为 39.15 亿 元。 公安机关 已立案调 查。对 农业银行 的投
资决策程 序的说 明:本基 金 管理人长 期跟踪 研究该股 票,我们认 为,该处 罚事项 未对农业 银行
的长期 企业 经营 和投 资价 值产生 实质 性影 响。 此外, 信诚 沪深 300 是指 数型 基 金,对 于农 业
银行的投资是按照指 数成 分和 权 重 进 行 相 应 配置 。我 们 对 该 证 券 的 投 资严 格执 行 内 部 投 资
决策流 程, 符合 法律 法规 和 公司制 度的 规定 。
中信证 券因 在融 资融 券业 务开展 过程 中, 存在 违反 《 证券公 司监 督管 理条 例》 第八十 四
条“未 按照 规定 与客 户签 订业务 合同 ”规 定之 嫌, 于 2015 年11 月26 日收 到 中国证 券监 督
管理委 员会 调查 通知 书( 稽 查总队 调查 通字 153121 号)。对 中信 证券 的投 资决 策 程序的 说明:
本基金 管理 人长 期跟 踪研 究该股 票, 我们 认为, 该处 罚事项 未对 中信 证券 的长 期企业 经营 和
投资价 值产 生实 质性 影响 。此外, 信 诚沪 深300 是 指数型 基金,对 于中 信证 券 的投资 是按 照
指数成 分和 权重 进行 相应 配置。 我们 对该 证券 的投 资严格 执行 内部 投资 决策 流程, 符合 法律
法规和 公司 制度 的规 定。
除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查,或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
2)
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
3)
其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,845,439.64
2 应收证券清算款 4,992,409.90
3 应收股利 -
4 应收利息 20,620.38
5 应收申购款 495.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,858,965.17
4)
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5)
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
i. 报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科 A 15,839,059.60 3.29 筹划重大事项
ii. 报告期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
26
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例 （%）
流通受 限情 况说
明
1 000629 *ST 钒钛 539,081.23 0.11 筹划重大事项
2 601611 中国核建 289,009.80 0.06 新股待上市
6)
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
十二、基金的业绩
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产,但不 保证 基金一 定
盈利。基 金的过 往业绩 并 不代表其 未来表 现。投 资 有风险, 投 资者在 作出投 资 决策前应 仔细
阅读本 招募 说明 书。 基金 业绩数 据截 至2016年6月30 日。
（一） 基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较表
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2012 年2 月
1 日至2012
年12 月 31
日
-2.30% 1.13% 2.38% 1.14% -4.68% -0.01%
2013 年1 月
1 日至2013
年12 月 31
日
-6.37% 1.36% -7.14% 1.32% 0.77% 0.04%
2014 年1 月
1 日至2014
年12 月 31
日
44.94% 1.15% 48.72% 1.15% -3.78% 0.00%
2015 年1 月
1 日至2015
年12 月 31
日
0.63% 2.36% 5.72% 2.36% -5.09% 0.00%
2016 年1 月
1 日至 2016
年6 月30 日
-13.81% 1.77% -14.65% 1.75% 0.84% 0.02%
2012 年2 月
1 日至2016
年6 月30 日
15.00% 1.61% 27.56% 1.60% -12.56% 0.01%
（二） 基金 累计 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
27
注:本 基金 建仓 日自 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 8 月 1 日, 建仓 日结 束时 资产 配置比 例
符合本 基金 基金 合同 规定 。
十三、费用概览
(一) 与基金 运作 有关 的费 用
1． 基金费 用的 种类
1）基 金管 理人 的管 理费 ；
2）基 金托 管人 的托 管费 ；
3）基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
4）基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
5）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6）基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
7）基 金的 证券 交易 费用 ；
8）基 金上 市初 费和 上市 月 费；
9）为 基金 财产 及基 金运 作 所开立 账户 的开 户费 和维 护费；
10）基 金合 同生 效后 的标 的指数 许可 使用 费；
11）依 法可 以 在 基金 财产 中列支 的 其 他费 用。
上述 基金费用 由基金管理人在 法律规定 的范围内参照公 允的市场 价格确定，法律 法规
另有规 定时 从其 规定 。
2．基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1）基 金管 理人 的管 理费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.0% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下： 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
28
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每日计提，按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，支 付日 期顺 延。
2）基 金托 管人 的托 管费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每日计提，按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管 费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 ，支 付日 期顺 延。
3）基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费
本基金作为指数基金，需 根据与指数所有人中证指 数有限公司签署的指数使 用许可协
议的约定向中证指数 有限 公司支付指数使用费 。通 常情况下，指数使用 费按 前一日基金资
产净值的0.02% 的年 费 率 计提 ， 且 收 取 下 限 为 每 季 度（ 包 括 基 金 成 立 当 季 ） 人民 币5 万元。
计算方 法如 下：
H=E ×0.02%/ 当 年天 数
H为每 日计 提的 指数 使用 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
指数使 用费 从基 金合 同生 效日开 始每 日计 算， 逐日 累计。
标的指数许可使用基点费 的支付方式为每季支付一 次，自基金合同生效日起 ，由基金
管理人向 基金托 管人发送 基金托管 费划付 指令，经 基金托管 人复核 后，于每 年1月、4月、7
月、10 月 的 最 后 一 个工 作日 前 从 基 金 财 产 中 一次 性支 付 给 中 证 指 数 有 限公 司上 一 季 度 的 标
的指数 许可 使用 基点 费。
4）除管理 费、托管 费、标 的指数许 可使用费 和前述 所列之外 的基金费 用，由 基金托 管
人与基金管理人协商 后， 根据其他有关 法 规 及相 应协 议 的 规 定 ， 按 费 用支 出金 额 支 付 ， 列
入或摊 入当 期基 金费 用。
3、不 列入 基金 运作 费用 的 项目 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
29
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失，以及处理与基金 运作 无关的事项发生的费 用等 不列入基金费用。基 金合 同生效前所发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。
基金管理人和基金托管人 可根据基金发展情况调整 基金管理费率、基金托管 费率。基
金管理 人必 须最 迟于 新的 费率实 施日2日 前在 指定 媒 介上刊 登公 告 。
(二) 与基金 销售 有关 的费 用
1 、 信诚沪深300 份 额 的 申购 费 用 由 投 资 人 承 担 ， 不列 入 基 金 资 产 ， 用 于 基 金的 市 场 推
广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。信 诚沪 深300 份 额 的场外 申购 费率 如下 ：
单笔申 购金 额 场外申 购费 率
M<100 万 1.2%
100万≤M<200 万 0.8%
200万≤M<500 万
0.4%
M≥500 万 1000元/笔
（注：M： 申购 金额 ；单 位 ：元）
信诚沪 深300 份 额的 场内 申 购费率 由基 金代 销机 构参 照场外 申购 费率 执行 。
为更好地满足投资者的理 财需求，根据相关基金基 金合同、招募说明书的有 关规定，
信诚基金 管理有限 公司（ 以下简称 “本公司 ”）决 定自2015 年12月1 日起， 针 对旗下现 有所
有指数分 级证券投 资基金 基础份额 的场内申 购费率 实施费率 优惠，调 整后信 诚 沪深300 指数
分级证 券投 资基 金场 内申 购费率 如下 ：
单笔申 购金 额 申购费 率
M＜50 万 0
50 万≤M ＜200 万 0
200 万≤M ＜500 万 0
M≥500 万 0
2 、 信诚沪深300 份 额 的 赎回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在基 金 份 额
持有人赎 回基金份 额时收 取。不低 于赎回费 总额的25% 应归基 金财产， 其余用 于支付注 册登
记费和其 他必要的 手续费 。信诚沪 深300份 额的场 外 赎回费率 按照基金 份额持 有时间逐 级递
减，场 外赎 回的 实际 执行 的费率 如下 ：
持有时 间 场外赎 回费 率
Y＜1 年 0.5%
1年≤Y ＜2 年 0.25% 信诚沪深 300 指数分级证券投 资基金 招募说明书摘要（2016 年第 2 次更新）
30
Y≥2 年 0
（注：Y： 持有 时间 ，其 中1年为365日，2 年为730日）
信 诚 沪 深300 份 额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值0.5% ， 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费
率。
从场内转托 管至场 外的信 诚沪深300 份额， 从场外 赎 回时，其持 有期限 从转托 管转入确
认日开 始计 算。
基金管理人可以在基金合 同约定的范围内调整费率 或收费方式，并最迟应于 新的费率
或收费 方式 实施 日前2日 依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《 公 开募 集证 券投 资基金 运
作管理 办法 》（ 以下 简称 “运作 办法 ”） 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 、《证 券投 资
基金信 息披 露管 理办 法》 及其它 有关 法律 法规 的要 求，结 合本 基金 管理 人对 本基金 实施 的
投资管 理活 动， 对原 《信诚 沪深300 指数 分级 证券 投 资基金 招募 说明 书 》 进行 了更新 ，主 要
更新的 内容 如下 ：
1 、 在“重 要提 示” 部分 更新 了相应 日期 。
2 、 在“第 四部 分 基金 托管 人 ”部分 ，更 新了 托管 人的 有关信 息。
3 、 在“第 五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 根 据 实 际 情 况 对 销售 机 构 的 相 关 信 息 进 行 了
更新。
4 、 在“第 十三部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 更 新 了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” ， 财 务 数 据 截
至2016 年6 月30 日。
5 、 在 “ 第 十 四 部分 基 金 的 业 绩 ” 部 分 ， 更新 了 该 节 的 内 容 ， 数 据 截 至2016 年6 月30
日。
6、 在“第二十 七部分 对基金 份额持有人的服务”部分 ， 网上交易服务删去 “支 付宝
渠道” 。
7 、 在“第 二十八 部分 其 他 应 披 露 事 项 ” 部分 ， 披 露 了 自2016 年2 月2 日 以 来 涉 及 本 基
金的相 关公 告。
信诚基 金管 理有 限公司
2016 年9月14日
