东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-1
东 吴安 盈量 化灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
更 新 招 募 说 明 书摘 要
基金管 理人 ：东 吴基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 交 通银 行 股 份有限 公司
重要提示
本基金 根 据 2015 年 12 月 2 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于同 意东 吴安 盈 量化灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 （证 监基 金 字【2015 】2795 号） 的注 册募集 。
本基金 的基 金合 同 于 2016 年 2 月 3 日 正式 生效 。
基金 管理人保 证《东吴 安盈量 化灵活配 置混合型 证券投 资基金招 募说明书 》 （以 下
简称 “ 《招 募说 明书》 ” 或 “本 《招 募说 明书》 ” ） 的 内容真 实 、 准确 、 完整 。 本 《 招募说
明书 》 经 中国 证监 会注 册 ， 但 中国 证监 会对 本基 金 募集的 注册 ， 并不 表明 其 对本基 金的
价值和 收益 作出 实质 性判 断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人 管理的 其他 基金 的业 绩并 不构成
新基金 业绩 表现 的保 证。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在
投资本 基金 前 ， 需 充分 了 解本基 金的 产品 特性 ， 并 承担基 金投 资中 出现 的各 类风险 ， 包
括： 因 政治、 经济、 社会 等环境 因素 对证 券价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个 别证
券特有 的非 系统 性风 险 ， 由于基 金投 资者 连续 大量 赎回基 金产 生的 流动 性风 险， 基金 管
理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风 险 ， 本基金 的特 定风 险 ， 基 金 运作风 险等
等。 此 外， 本 基金 以 1 元 初始面 值进 行募 集， 在市 场波动 等因 素的 影响 下， 存在单 位份
额净值 跌 破 1 元 初始 面值 的风险 。
基金投 资有 风险 ，投 资者 在进行 投资 决策 前， 请 仔 细阅读 本基 金的 《招 募说 明书 》
及 《基 金合 同》 等 信息 披 露文件 。 本 基金 是一 只混 合型基 金， 预期 风险 和预 期收益 低于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券， 基金 投资 者有 可能 获 得较高 的收 益 ， 也 有可 能 损失本
金。 投资者投资 于本基金时应 认真阅读本 《招募说明书 》 。全面 认识本基金 产品的 风险东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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收益特 征和 产品 特性 ， 充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理性 判断 市场 ， 对 认 购基金 的意
愿、时 机、 数量 等投 资行 为作出 独立 决策 ，并 自行 承担投 资风 险。
基金 管理人提 醒投资者 基金投 资的“买 者自负” 原则， 在投资者 作出投资 决策后 ，
基金运 营状 况与 基金 净值 变化引 致的 投资 风险 ，由 投资者 自行 负责 。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权
利、 义务 的法 律文 件 。 基 金 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额, 即 成为 基金 份额 持有人 和
本基金 合同 的当 事人 ，其 持有基 金份 额的 行为 本身 即表明 其对 基金 合同 的承 认和接 受 ，
并按 照《基金法 》 、 《运 作办法 》 、基金合 同及其他有关规 定享有权利、 承担义务。 基金
投资人 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务， 应详 细查阅 基金 合同 。
本招募 说明 书(更新) 所 载内 容截止 日 为 2016 年 8 月 3 日， 有 关财 务数 据和 净值 表 现
截止日 为 2016 年 6 月 30 日( 财务 数据 未经 审计) 。
一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概 况
1. 名称 ：东 吴基 金管 理有 限公司
2. 住所 ：上 海市 浦东 新区 源深 路 279 号(200135)
3. 办公 地址 ：上 海市 浦东 新区源 深 路 279 号(200135)
4. 法定 代表 人： 王炯
5. 设立 日期 ：2004 年 9 月 2 日
6. 批准 设立 机关 及批 准设 立文号 ：中 国证 券监 督管 理委员 会证 监基 金字 【2004 】132 号
7. 组织 形式 ：有 限责 任公 司（国 内合 资）
8. 注册 资本 ：1 亿元 人民 币
9. 联系 人： 钱巍
10. 电 话： （021 ）50509888
11. 传 真： （021 ）50509884
12. 客 户服 务电 话：400-821-0588 （免长 途话 费） 、021-50509666
13. 公 司网 址：www.scfund.com.cn
14. 股 权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30%
合
计 10,000 100%
15. 简 要情 况介 绍：
公司实 行董 事会 领导 下的 总经理 负责 制 ， 公 司总 经 理下设 投资 决策 、 风险 管 理、 产
品开发 、专 户投 资四 个专 门委员 会； 公司 设有 固定 收益部 、绝 对收 益部 、权 益投资 部 、
专户业 务事 业部 、 研 究策 划部、 集中 交易 室、 营 销 管理部 、 上 海营 销中 心、 北京营 销中
心、 广州 营销 中心 、 苏州 分公司 、 产品 策略 部 、 基 金事务 部 、 信 息技 术部 、 财务管 理部 、
综合管 理部 、合 规风 控部 共 17 个部 门。
（二 ）主 要人 员情 况
1 、董 事会 成员
范力先 生 ， 董 事长 ， 硕 士 ， 高 级经 济师 ， 中 共党 员 。 历 任苏 州团 市委常 委 、 办公室
主任兼 事业 部部 长， 苏州 证券公 司投 资部 副经 理、 办公室 主任 、 人 事部 总经 理； 东 吴证
券有限 责任 公司 总裁 助理 、 董事会 秘书、 经纪 分公 司 总经理、 公司 副总 裁、 常 务 副总裁 ；
东吴证 券股 份有 限公 司党 委副书 记 、 常 务副 总裁 、 副董事 长 。 现 任东 吴证 券 股份有 限公
司党委 书记 、董 事长 、总 裁。
陈辉峰 先生 ， 副 董事 长， 大学学 历， 高级 国际 商务 师， 中 共党 员。 历 任上 海 轻工国
际 （集 团） 有 限公 司五 金 分公司 总经 理、 上海 轻工 国际发 展有 限公 司副 总经 理、 上 海兰
生股份 有限 公司 常务 副总 经理、 总 经理、 上海 兰生 （ 集团） 有 限公 司营 运管 理 部总经 理。
现任上 海东 浩兰 生国 际服 务贸易 （集 团） 有限 公司 投资发 展部 总经 理。
王炯先 生， 董事， 硕士 研 究生、 经济 师， 中 共党 员 。 历任 苏州 市统 计局 综合 平衡处
科员， 东吴 证券 总裁 办公 室主任 、 机 构客 户部 总经 理、 总 裁助 理， 东 吴基 金 管理有 限公
司常务 副总 经理 。现 任东 吴基金 管理 有限 公司 总经 理。
冯恂女 士， 董事 ，博 士研 究生， 经济 师， 中共 党员 。历任 东吴 证券 研究 所研 究员 ，
国联证 券研 究所 所长 、 总 裁助理 兼经 管总 部总 经理 、 副 总裁 ， 东 吴证 券总 规 划师兼 研究
所所长 ，现 任东 吴证 券股 份有限 公司 总规 划师 兼资 产管理 总部 总经 理。
冯玉泉 先生 ， 董 事， 硕 士 研究生 ， 经 济师， 中共 党 员。 历 任东 吴证 券苏 州石 路营业
部总经 理 、 东 吴证 券客 户 资产存 管 中 心总 经理 、 风 险管理 总部 总经 理 、 合 规 副总监 兼风
险合规 总部 总经 理。 现任 东吴证 券股 份有 限公 司人 力资源 总监 兼人 力资 源部 总经理 。
全卓伟 女士 ， 董 事， 硕 士 研究生 ， 历 任上 海市 国有 资产监 督管 理委 员会 综合 处、 规
划发展 处副 主任 科员 、 主 任科员 ， 企业 改革 处副 处 长。 现任 上海 东浩 兰生 国 际服务 贸易东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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（集团 ）有 限公 司资 本运 营部副 总经 理、 上海 东浩 资产经 营有 限公 司副 总经 理。
贝政新 先生 ， 独 立董 事， 大学， 教授， 博士 生导 师 。 历任 苏州 大学 商学 院财 经学院
讲师、 副教 授。 现任 苏州 大学商 学院 财经 学院 教授 。
袁勇志 先生 ， 独 立董 事， 教授， 博士 生导 师。 历 任 苏州大 学管 理学 院教 师、 苏州大
学人文 社科 处处 长、 苏州 大学党 委研 究生 工作 部部 长，现 任苏 州大 学出 版社 副总编 。
陈如奇 先生 ， 独 立董 事， 大专学 历， 中共 党员， 高 级经济 师。 历任 新疆 人民 银行巴
州中心 支行 科员 ， 新 疆农 业银行 巴州 及自 治区 分行 科长、 处长， 交通 银行 上海 分行处 长、
副行长 ，交 通银 行广 州分 行行长 ，交 通银 行香 港分 行总经 理等 职。
2 、监 事会 成员
顾锡康 先生 ， 监事会 主席 ， 硕 士学 位， 高级 工程 师 、 经 济师 ， 中 共党 员。 历 任苏州
电子计 算机 厂工 程师 、 室 主任 ， 苏 州人 民银 行科 技 科硬件 组组 长 ， 苏 州证 券 电脑中 心经
理、 技术 总监 ， 东 吴证 券 技术总 监兼 信息 技术 总部 总经理 ， 东吴 证券 股份 有 限公司 合规
总监、 监事 会主 席。
王菁女 士， 监事， 本科 学 士学位 ， 会 计师， 中共 党 员。 历 任东 吴证 券经 纪分 公司财
务经理 、 东吴 证券 财务 部 总经理 助理 、 副总 经理 ， 现任东 吴证 券股 份有 限公 司财务 部总
经理。
沈清韵 ， 员 工监 事， 本 科 ， 学士 学位， 中共 党员。 历任普 华永 道中 天会 计师 事务所
高级审 计员 ，东 吴基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部副 总经理 ，现 任合 规风 控部 总经理 。
3 、高 管人 员
范力先 生 ， 董 事长 ， 硕 士 ， 高 级经 济师 ， 中 共党 员 。 历 任苏 州团 市委常 委 、 办公室
主任兼 事业 部部 长， 苏州 证券公 司投 资部 副经 理、 办公室 主任 、 人 事部 总经 理； 东 吴证
券有限 责任 公司 总裁 助理 、 董事会 秘书、 经纪 分公 司 总经理、 公司 副总 裁、 常 务 副总裁 ；
东吴证 券股 份有 限公 司党 委副书 记 、 常 务副 总裁 、 副董事 长 。 现 任东 吴证 券 股份有 限公
司党委 书记 、董 事长 、总 裁。
王炯先 生， 总经 理， 硕 士 研究生 、 经 济师， 中共 党 员。 历 任苏 州市 统计 局综 合平衡
处科员 ， 东 吴证 券总 裁办 公室主 任、 机构 客户 部总 经理、 总裁 助理， 东吴 基 金管理 有限
公司常 务副 总经 理。 现任 东吴基 金管 理有 限公 司总 经理。
徐军女 士， 督察 长， 大学 ，会计 师、 审计 师， 中共 党员。 历任 苏州 市审 计局 财政 、
金融审 计处 科员 、 副 处长， 东吴证 券财 务部 总经 理， 东 吴基 金管 理有 限公 司财 务负责 人、
公司总 裁助 理等 职务 ，现 任东吴 基金 管理 有限 公司 督察长 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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吕晖先 生， 副总 经理， 大 专， 历 任苏 州商 业大 厦业 务员， 苏州 证券 公司 交易 员， 苏
州证券 登记 公司 总经 理助 理， 东吴 证券 资产 管理 总 部副总 经理 ， 东吴 证券 吴 江盛泽 西环
路营业 部 、 吴 江中 山北 路 营业部 总经 理 ， 东 吴基 金 管理有 限公 司总 经理 助理 、 运 营总 监
等职， 现任 东吴 基金 管理 有限公 司副 总经 理。
4 、基 金经 理
1、 周 健先 生 ， 硕 士， 南开 大学毕 业 ，9 年 证券 从业 经 历。 曾就 职于 海通 证券 ；2011
年 5 月 加入 东吴 基金 管理 有限公 司 ， 曾 任公 司研 究 策划部 研究 员 ， 现 任基 金 经理 ， 其中
自 2012 年 05 月 03 日起 担 任东吴 中证 新兴 产业 指数 证券投 资基 金基 金经 理 、 自 2012 年
10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日 担任 东吴 新创 业混合型证券 投资 基金 基金 经理 、 自 2013
年 6 月 5 日起 担任 东吴 深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ）基金经理 、自 2016
年 2 月 3 日 起担 任东 吴安 盈量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 、 自 2016 年 2
月 5 日起担 任东 吴国 企改 革主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理,自 2016 年 6 月
3 日起 担任 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 。
2、秦 斌同 志， 硕士 ，2009 年 07 月至 2015 年 6 月 就职于 东吴 证券 股份 有限 公司，
历任研 究所 金融 工程 分析 师、 投资 总部 数量 化与 衍 生品交 易研 究员 ， 2015 年 7 月加 入东
吴基金 管理 有限 公司 ， 曾 任研究 策划 部研 究员 、 基 金经理 助理 ， 现 任基 金经 理， 其 中自
2016 年 7 月 7 日起 担任 东 吴国企 改革 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 东吴 安盈量 化
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东吴 安鑫 量化 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金 经 理 。
5 、投 资决 策委 员会 成员
王
炯
公司 总经 理；
杨庆定
固定 收益 部总 经 理；
刘元海
绝对 收益 部总 经 理；
戴
斌
权益 投资 部副 总 经理；
王立立
权益 投资 部副 总 经理兼 研究 策划 部副 总经 理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基 金托管 人
一、基 金托 管人 基本 情况
（一） 基金 托管 人概 况
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ） 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 ：牛 锡明
住
所： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
邮政编 码：200120
注册时 间：1987 年 3 月 30 日
注册资 本：742.62 亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 ：汤 嵩彦
电
话：95559
交通银 行始 建 于 1908 年 ，是中 国历 史最 悠久 的银 行之一 ，也 是近 代中 国的 发钞行
之一 。 1987 年 重新 组建 后 的交行 正式 对外 营业 ， 成 为中国 第一 家全 国性 的国 有股份
制商业 银行 ， 总 部设 在上海 。 2005 年 6 月交 通银 行在 香港联 合交 易所 挂牌 上市， 2007
年 5 月在 上海 证券 交易 所 挂牌上 市。 根据 2015 年 英 国《银 行家 》杂 志发 布的 全球
千家大 银行 报告 ， 交通 银 行一级 资本 位列 第 17 位 ， 较上年 上 升 2 位 ； 根据 2015 年
美国 《 财富》 杂志 发布 的世 界 500 强公 司排 行榜 ， 交 通银行 营业 收入 位列 第 190 位，
较上年 上 升 27 位。
截至报 告期 末， 交通 银行 资产总 额为 人民 币 74,044,17 亿 元。 报告 期内 ，交 通 银行
实现净 利润( 归属 于母 公司 股东) 人 民币 190.66 亿 元。
交通银 行总 行设 资产 托管 业务中 心 （下 文简 称 “ 托 管中心 ” ） 。 现 有员 工具 有 多年基
金、 证 券和 银行 的从 业经 验， 具 备基 金从 业资 格， 以及经 济师 、 会 计师、 工 程师和
律师等 中高 级专 业技 术职 称， 员 工的 学历 层次 较高， 专业分 布合 理， 职业 技能 优良，
职业道 德素 质过 硬， 是一 支诚实 勤勉 、 积 极进 取、 开拓创 新、 奋发 向上 的资 产托管
从业人 员队 伍 。
（二） 主要 人员 情况
牛锡明 先生 ，董 事长 、执 行董事 。
牛先 生 2013 年 10 月 至今 任交通 银行 董事 长 、 执 行 董事 ，2013 年 5 月至 2013 年 10
月任交 通银 行董 事长 、 执 行董事 、 行长 ， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任 交通 银 行副
董事长 、执 行董 事、 行长 。牛先 生 1983 年 毕业 于 中央财 经大 学金 融系 ，获 学士学
位，1997 年毕 业于 哈尔 滨 工业大 学管 理学 院技 术经 济专业 ，获 硕士 学位 ，1999 年东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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享受国 务院 颁发 的政 府特 殊津贴 。
彭纯先 生， 副董 事长 、执 行董事 、行 长。
彭先 生 2013 年 11 月起 任 交通银 行副 董事 长、 执行 董事，2013 年 10 月 起任 交通银
行行长 ；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任 中国 投资 有限 责任公 司副 总经 理兼 中央 汇金
投资有 限责 任公 司执 行董 事、总 经理 ；2005 年 8 月至 2010 年 4 月 任交 通银 行 执行
董事 、 副 行长 ； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任 交通 银 行副行 长 ； 2004 年 6 月至 2004
年 9 月任 交通 银行 董事 、 行长助 理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月 任交 通银 行行 长助
理；1994 年至 2001 年 历 任交通 银行 乌鲁 木齐 分行 副行长 、行 长， 南宁 分行 行长，
广州分 行行 长。 彭先 生 1986 年 于中 国人 民银 行研 究 生部获 经济 学硕 士学 位。
袁庆伟 女士 ，资 产托 管业 务中心 总裁 。
袁女士 2015 年 8 月起 任交 通银行 资产 托管 业务 中心 总裁；2007 年 12 月至 2015 年
8 月，历 任交 通银 行资 产 托管部 总经 理助 理、 副总 经理， 交通 银行 资产 托管 业务中
心副总 裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月 ，历 任交 通银行 乌鲁 木齐 分行 财务 会计部
副科长 、科 长、 处长 助理 、副处 长， 会计 结算 部高 级经理 。袁 女 士 1992 年 毕业于
中国石 油大 学计 算机 科学 系，获 得学 士学 位，2005 年于新 疆财 经学 院获 硕士 学位 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至 2016 年 3 月 31 日 ， 交通银 行共 托管 证券 投资 基金 159 只 。 此外 ， 交 通 银行还
托管了 基金 公司 特 定 客户 资产管 理计 划 、 证 券公 司 客户资 产管 理计 划 、 银 行 理财产
品、 信托 计划 、 私 募投 资 基金 、 保 险资 金、 全国 社 保基金 、 养老 保障管 理基 金、 企
业年金 基金 、 QFII 证券投 资资产 、 RQFII 证券投资资 产、 QDII 证券投资资 产和 QDLP
资金等 产品 。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
交通银 行 严 格遵 守国 家法 律法规 、行 业规 章及 行内 相关管 理规 定， 加强 内部 管理 ，
保证资 产托 管部 业务 规章 的健全 和各 项规 章的 贯彻 执行， 通过 对各 种风 险的 梳理 、
评估、 监控， 有效 地实 现 对各项 业务 风险 的监 控和 管理， 确保 业务 稳健 运行 ， 保护
基金持 有人 的合 法 权 益。
（二） 内部 控制 原则
1 、合法性 原则：资 产托管业务 中心制定 的各项制 度符合 国家法律 法规及监 管机 构
的监管 要求 ，并 贯穿 于托 管业务 经营 管理 活动 的始 终。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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2 、全面性 原则：通 过各个处室 自我监控 和专门内 控处室 的风险监 控的内部 控制 机
制覆盖 各项 业务 、 各 个部 门和各 级人 员， 并渗 透到 决策、 执行、 监督、 反馈 等各个
经营环 节， 建立 全面 的风 险管理 监督 机制 。
3 、独立性 原则：交 通银行资产 托管部独 立负责受 托基金 资产的保 管，保证 基金 资
产与交 通银 行的 自有 资产 相互独 立， 对不 同的 受托 基金分 别设 置账 户， 独立 核算 ，
分账管 理。
4 、制衡性 原则：贯 彻适 当授权 、相互制 约的原则 ，从组 织结构的 设置上确 保各 处
室和各 岗位 权责 分明 、 相 互牵制 ， 并通 过有 效的 相 互制衡 措施 消除 内部 控制 中的盲
点。
5 、有效性 原则：在 岗位、处室 和内控处 室三级内 控管理 模式的基 础上，形 成科 学
合理的 内部 控制 决策 机制 、 执 行机 制和 监督 机制 ， 通过行 之有 效的 控制 流程 、 控 制
措施， 建立 合理 的内 控程 序，保 障内 控管 理的 有效 执行。
6 、效益性 原则：内 部控制与基 金托管规 模、业务 范围和 业务运作 环节的风 险控 制
要求相 适应 ， 尽 量降 低经 营 运作成 本 ， 以合 理的 控制 成 本实现 最佳 的内 部控 制目 标。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《中华 人民 共和 国商 业银 行法》 等法 律法 规， 托 管 中心 制
定了一 整套 严密 、 高效 的 证券投 资基 金托 管管理 规章 制度 ， 确保 基金 托管 业 务运行
的规范 、 安 全、 高 效， 包括 《交 通银 行资 产托 管业 务管理 暂行 办法 》 、 《 交通 银行资
产托管 部业 务风 险管 理暂 行办法 》 、 《交 通银 行资 产 托管部 项目 开发 管理 办法 》 、 《交
通银行 资产 托管 部信 息披 露制度 》 、 《交 通银 行资 产 托管部 保密 工作 制度 》 、 《 交通银
行资产 托管 业务 从业 人员 守则》 、 《 交通 银行 资产 托 管部业 务资 料管 理制 度 》 等，并
根据市 场变 化和 基金 业务 的发展 不断 加以 完善 。 做 到业务 分工 合理 ， 技术 系 统完整
独立， 业务 管理 制度 化， 核心作 业区 实行 封闭 管理 ，有关 信息 披露 由专 人负 责。
托管中 心通 过对 基金 托管 业务各 环节 的事 前指 导 、 事中风 控和 事后 检查 措施 实现全
流程 、 全 链条 的风 险控 制 管理 ， 聘 请国 际著 名会 计 师事务 所对 基金 托管 业务 运行进
行国际 标准 的内 部控 制评 审。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
交通银 行作 为基 金托 管人 ， 根 据 《 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作
管理办 法》 和有 关证 券法 规的规 定， 对基 金的 投资 对象、 基金 资产 的投 资组 合比例 、
基金资 产的 核算 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金管 理 人报酬 的计 提和 支付 、 基 金托管东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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人报酬 的计 提和 支付 、 基 金的申 购资 金的 到账 与赎 回资金 的划 付 、 基 金收 益 分配等
行为的 合法 性、 合规 性进 行监督 和核 查。
交通银 行作 为基 金托 管人 ， 发 现基 金管 理人 有违 反 《证 券投 资基 金法》 、 《 公 开募集
证券投 资基 金运 作管 理办 法》 等 有关 证券 法规 和 《 基金合 同》 的行 为， 应 当 及时通
知基金 管理 人予 以纠 正 ， 基金管 理人 收到 通知 后及 时核对 确认 并进 行调 整 。 交通银
行有权 对通 知事 项进 行复 查， 督促 基金 管理 人改 正 。 基 金管 理人 对交 通银 行 通知的
违规事 项未 能及 时纠 正的 ，交通 银行 须报 告中 国证 监会。
交通银 行作 为基 金托 管人 ， 发 现基 金管 理人 有重 大 违规行 为 ， 须 立即 报告 中 国证监
会，同 时通 知基 金管 理人 限期纠 正。
四、其 他事 项
最近一 年内 交通 银行 及其 负责资 产托 管业 务的 高级 管理人 员无 重大 违法 违规 行为 ，
未受到 中国 人民 银行 、 中 国证监 会 、 中 国银 监会 及 其他有 关机 关的 处罚 。 负 责基金
托管业 务的 高级 管理 人员 在基金 管理 公司 无兼 职的 情况。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1、直 销机 构
（1） 东吴 基金 管理 有限 公 司直销 中心
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ）
法定代 表人 ：王 炯
联系人 ：钱 巍
直销电 话： （021 ）50509880
传真： （021 ）50509884
客户服 务电 话：400-821-0588 （ 免长 途话 费） 、 （021 ）50509666
网站： www.scfund.com.cn
(2) 网上 交易
个人投 资者 可以 通过 本公 司网上 交易 系统 办理 本基 金的开 户 、 认 购等 业务 ， 具体交
易细则 请参 阅本 公司 网站 公告。
网上交 易网 址：www.scfund.com.cn
2.代销 机构 ：
（1） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-10
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：曹 榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
（2） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
（3） 宁波 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528
公司网 址：www.nbcb.com.cn
（4） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张 莉 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-11
电话：021-38637673
客服电 话：40066-99999（ 免长途 费）0755-961202
公司网 址：www.pingan.com
（5） 苏州 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号
法定代 表人 ：王 兰凤
联系人 ：项 喻楠
电话：0512-69868389
传真：0512-69868370
客服热 线：96067
公司网 址：www.suzhoubank.com
（6） 东吴 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（7） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：田 薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话：4008-888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-12
（8） 申万 宏源 证券 有限 公 司
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资 本: 人 民币 330 亿元
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或 4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
（9） 申万 宏源 （西 部） 证 券有限 公司
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号大 成国 际大厦 20 楼
2005 室
办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 （新 市区） 北京 南 路 358 号大成 国际 大 厦 20 楼 2005
室（邮 编:830002 ）
法定代 表人 ：许 建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
（10） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权 唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-13
客服电 话：400-8888-108
公司网 址：www.csc108.com
（11 ）兴 业证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号证 券大 厦
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 ?五 道口 广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：谢 高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客服电 话：400-8888-123
公司网 址：www.xyzq.com
（12） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼
法定代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电 话：400 888 5288
公司网 址：www.glsc.com.cn
（13） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服 务热 线：95521
（14） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-14
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
（15） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办 公地址： 南京市 建邺区江 东中路 228 号华泰 证券广 场、深圳 市福田区 深南大 道
4011 号港 中旅 大厦 18 楼
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （深 圳）
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
（16） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
（17） 财富 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
法定代 表人 ： 周晖 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-15
联系人 ： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话：0731-84403350
公司网 址： www.cfzq.com
（18） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话： 95548
公司网 址： www.citicssd.com
（19） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（20） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-16
客服电 话：400-6515-988
公司网 址：www.bhzq.com
（21） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：林 生迎
客服电 话：95565 、400-8888-111
公司网 址：www.newone.com.cn
（22） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李 玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系人 ：吴 阳
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
（23） 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：刘 化军
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：梁 旭
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（24） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-17
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及第
04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13、15、16、18、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热 线：400 600 8008
公司网 址：www.china-invs.cn
（25） 爱建 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼
法定代 表人 ：宫 龙云
联系人 ：戴 莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电 话：021-63340678
公司网 址：www.ajzq.com
（26） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址：
北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦 B 座 701
邮编 ：100032
办公地 址：
北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座 5 层
邮编 ：100088
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
（27） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址 ： 中 国 （上 海 ） 自 由贸易 试验 区世 纪大 道 100 号 57 层 办公 地址 ： 中 国 （上东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-18
海）自 由贸 易试 验区 世纪 大道 100 号 57 层法 定代 表 人：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话 ：021-20515589
传真：021-20515593
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
（28） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：吴 琼
电话：0755 －22621866
传真：0755 －82400862
客服热 线：95511-8
公司网 址：www.PINGAN.com
（29） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或 4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
（30） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 层至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-19
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨 0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（31） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（32） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518
公司网 址：www.hazq.com
（33） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼
法定代 表人 ：龚 德雄
联系人 ：许 曼华
联系电 话：021-53686888
客户服 务电 话：021-962518
传真：021-53686100 ，021-53686200
网址：www.962518.com
（34） 广州 证券 股份 有限 公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-20
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ： 林洁 茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电 话：020-961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
（35） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热 线：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（36） 五矿 证券 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层
法定代 表人 ：张 永衡
联系人 ： 赖君 伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热 线：40018-40028
公司网 址：www.wkzq.com.cn
（37） 上海 华信 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-21
联系人 ：倪 丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热 线：68777877
公司网 址：www.cf-clsa.com
（38） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：张 玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热 线：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（39） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人 ：俞 洋
电话：021-64339000
注册资 本：16 亿元 人民 币
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号
邮政编 码：200030
联系人 ：杨 莉娟
业务联 系电 话：021-54967202
传真电 话：021-54967293
华鑫证 券公 司网 站：www.cfsc.com.cn
客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
（40） 国海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
法定代 表人 ：张 雅锋
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-22
联系人 ：牛 孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热 线：95563
公司网 址：www.ghzq.com.cn
（41） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ： 冉云
联系人 ： 刘婧 漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服热 线：95310
公司网 址：www.gjzq.com.cn
（42） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
联系人 ： 杨翼
电话：0571-88911818 转 8565
传真：0571 —86800423
客服热 线：4008-773-772
公司网 址：www. 5ifund.com
（43） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼 801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
电话：021-38600735
传真：021-38509777 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-23
客服热 线：400 －821 －5399
公司网 址：www.noah-fund.com
（44） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ： 潘世 友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热 线：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（45） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ： 陈柏 青
联系人 ： 张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热 线：4000 766 123
公司网 址：www.fund123.cn
（46） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热 线：400-920-0022
公司网 址：http://licaike.hexun.com/
（47） 上海 长量 基金 销售 投资有 限公 司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-24
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
（48） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上 海市 虹口 区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ： 张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服热 线：400-700-9665
公司网 址：www.ehowbuy.com
（49） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场 19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
联系人 ：陈 云卉
电话：021-33323999
传真：021-333323830
客服热 线：4008202819
公司网 址：http://www.chinapnr.com/
（50） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司
注册地 址： 杭 州市 拱墅 区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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5-1-25
法定代 表人 ： 徐黎 云
联系人 ： 来舒 岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客服热 线：400-068-0058
公司网 址：www.jincheng-fund.com
（51） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人 邮箱 ：NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服 务电 话： 4008219031
网址：www.lufunds.com
（52） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
法定代 表人 ： 燕斌
联系人 ： 陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服热 线：4000-466-788
公司网 址：http://www.66zichan.com
（53） 大泰 金石 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦 15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ： 朱真 卿 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-26
电话：18616752315
传真：021-22268089
客服热 线：021-22267943
公司网 址：http://www.dtfortune.com/
（54） 中经 北证 （北 京） 资产管 理有 限公 司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层
办公地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层
法定代 表人 ：徐 福星
联系人 ： 李美
电话：18810595051
传真： 010-68292964
客服热 线：400-600-0030
公司网 址：http://www.bzfunds.com/
（55） 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 北 京市 海淀 区 丹棱街 丹 棱 soho10 层
办公地 址： 北 京市 海淀 区 丹棱街 丹 棱 soho10 层
法定代 表人 ：赵 荣春
联系人 ：盛 海娟
电话：15311484311
传真：010-57569671
客服热 线：4008936885
公司网 址：www.qianjing.com
（56） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 1201-1203 室（ 邮编：
510308 ）
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：吴 煜浩
电话：020-89629021
传真：020-89629011 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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5-1-27
联系人 邮箱 ：wuyuhao@yingmi.cn
客户服 务电 话：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（57） 中信 期货 有限 公司
注册地 址： 深 圳市 福田 区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北 座 13 层 1301-1305
室、14 层
办公地 址： 深 圳市 福田 区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北 座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：韩 钰
电话：010-60833754
传真：010-57762999
客户服 务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（58） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
联系人 ： 徐鹏
电话 ：86-021-50583533
传真 ：86-021-50583633
网址：http://a.leadfund.com.cn/
客户服 务中 心电 话：400-067-6266
3.基金 管理 人可 根据 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办法 》和 基金 合同 等的 规定 ，
选择其 他符 合要 求的 机构 代理销 售本 基金 ，并 及时 履行公 告义 务。
（二）注册登记机构 ：东 吴基金管理有限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279 号（200135 ）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279 号（200135 ）
法定代 表人 ：王炯
联系人 ：钱 巍 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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5-1-28
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服 务电 话：400-821-0588 （ 免长 途话 费） 、021 －50509666
网站： www.scfund.com.cn
（三） 出具法律意见 书的 律师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：陆 奇
经办律 师： 黎明 、陆 奇
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司
注册地 址： 南京 市正 洪 街18 号 东宇 大厦8 楼
办公地 址： 南京 市正 洪 街18 号 东宇 大厦8 楼
法定代 表人 ：余 瑞玉
联系人 ：魏 娜
经办注 册会 计师 ：谈 建忠 、魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
四 、基 金的名 称
本基金 名称 ： 东 吴安 盈量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ：混合 型 基金
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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5-1-29
六 、基 金的投 资目 标
本基金 通过 灵活 应用 选股 、 择 时量 化策 略， 在充 分 控制基 金财 产风 险和 保证 基金财
产流动 性的 基础 上 ， 追 求 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报 ， 力 争实 现基 金财 产 的长期 稳健
增值。
七 、基 金的投 资方 向
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票
（含中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 股 指期 货、 权 证 、 债券 （ 包
括但不 限于 国债 、 央 行票 据、 地 方政 府债、 金融 债 、 企业 债、 短 期融 资券、 公司债 、 中
期票据 、可 转换 债券 （含 分离型 可转 换债 券） 、次 级债） 、资 产支 持证 券、 债券回 购 、
银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融
工具（ 但须 符合 中国 证监 会相关 规定 ）。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资组合比例 为： 股票投资占基金资产 的比 例为 0% –95% ；债 券、 资产支
持证券 、 债 券回 购、 银行 存款等 固定 收益 类金 融工 具的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 5% ；
权证投 资比 例不 得超 过基 金资产 净值 的 3% ； 每 个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴
纳的交 易保 证金 后 ， 保 持 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金
资产净 值 的 5% ； 本基 金投 资于其 他工 具的 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
如法律 法规 或监 管机 构允 许， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 ， 可 以调 整上 述 投资品
种的投 资比 例。
八 、基 金的投 资策 略
（ 一） 资产 配 置 策略
本基金 在资 产配 置过 程中 严格遵 循自 上而 下的 配置 原则 ， 强 调投 资纪 律、 避 免因随
意性投 资带 来的 风险 或损 失。 通 过公 司数 量化 模型 ， 分析 股票 市场、 债券 市 场、 货 币市
场三大 类资 产的 预期 风险 和收益 ，确 定资 产配 置比 例，并 进行 动态 优化 管理 。
（二） 股票 投资 策略
本 基金一方 面引入量 化择时 策略，进 行股票投 资的建 仓、平仓 和止盈止 损等流 程
控制， 另一 方面， 通过 多因 子量化 模型 选择 优势 股票 组合， 以期 为投 资者 带来 稳定收 益 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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5-1-30
（1） 大盘 择时 策略
本基金 通过 对中 证 500 指 数样本 股从 市场 广度 分析 、成交 量分 析和 动量 分析 三个
维度进 行趋 势的 量化 跟踪 分析 ， 以 此确 定建 仓时 机 。 根 据均 线系 统理 论、 相 对强弱 理论
等形成 具客 观性 、 一 致性 的量化 交易 规则 ， 严 格执 行开平 仓、 止盈 止损、 平 仓后再 入场
等操作 ， 按照 策略 进行 机 械化操 作 ， 避 免了 传统 投 资决策 择时 过程 中主 观非 理性的 干扰
因素。 当量 化决 策系 统判 断系统 性风 险较 大时 ，本 基金的 股票 仓位 可降 为 0 ，转投 固定
收益， 从而 控制 回撤； 当 行情出 现反 转， 再买 入信 号出现 后， 本基 金通 过再 入场机 制迅
速完成 加仓 ，获 取收 益。
（2） 行业 配置 策略
利用大 盘 择 时策 略确 定 操作 时 点后 ， 采用 多因 子 模型 结 合动 能 和基 本面 因 子选 出
排名居 前的 子行 业 （ 参照 申万子 行业 划分 标准 ） ， 对筛选 出的 子行 业进 行资 金配置 。
本 基 金所 指 多因 子模 型 是以 动 能因 子 、价 值因 子 、成 长 因子 为 参考 指标 进 行行 业
的优选 。 其 中， 体 现量 价 关系的 动能 因子 包括 但不 限于： 价量 趋势 （PVT ） 、 变动 速率
(OSC) 、 MI( 动量指 标) 、
CCI （顺势 指标 ） 、 个 股收 盘价的 变动 速率/ 标的 指数 收盘价 的
变动速 率与 个股 日均 成交 量增速/ 标的 指数 日均 成交 增速等 ； 体 现基 本面 因素 的 价值因 子
和 成长因 子包括 但不限 于每 股净资 产与价 格比率 （B/P ） 、每 股收益 与价 格比率 （E/P ）
与主营 业务 收入 增长 率 、 净利润 增长 率等 指标 ， 其 中除价 格之 外的 数据 均来 自公司 最新
的财务 报表 。
（三） 债券 投资 策略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式 ， 获 得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ， 以 实
现在一 定程 度上 规避 股票 市场的 系统 性风 险和 保证 基金资 产的 流动 性。
本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向 ， 综 合考 虑不 同 券种收
益率水 平、 信用 风险、 流 动性等 因素 ， 构 造债 券投 资组合 。 在 实际 的投 资运 作中， 本基
金将运 用久 期控 制策 略、 收益率 曲线 策略 、类 别选 择策略 、个 券选 择策 略等 多种策 略 ，
获取债 券市 场的 长期 稳定 收益。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-31
(四) 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 将深 入分 析资 产支 持证券 的市 场利 率、 发行 条款、 支持 资产 的构 成及 质量 、
提前偿 还率 、 风险 补偿 收 益和市 场流 动性 等基 本面 因素 ， 估 计资 产违 约风 险 和提前 偿付
风险 ， 并 根据 资产 证券 化 的收益 结构 安排 ， 模拟 资 产支持 证券 的本 金偿 还和 利息收 益的
现金流 过程 ，辅 助采 用数 量化定 价模 型， 评估 其内 在价值 。
（五） 股指 期货 投资 策略
本基金 将以 股指 期货 为主 的金融 衍生 工具 与资 产配 置策略 进行 搭配 ， 并利 用 股指期
货灵活 快速 进出 的优 势 ， 控制仓 位风 险 ， 同 时可 以 降低交 易成 本 ， 为 实际 的 投资操 作提
供多一 项选 择。
（六） 权证 投资 策略
本 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础 ， 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础
上， 把握 市场 的短 期波 动 ， 进 行积 极操 作， 追求 在 风险可 控的 前提 下实 现稳 健的超 额收
益。具 体投 资方 法如 下：
考量标 的股 票合 理价 值、 标的股 票价 格、 行权 价格 、 行权 时间、 行权 方式、 股价历
史与预 期波 动率 和无 风险 收益率 等要 素， 估计 权证 合理价 值。
根据权 证合 理价 值与 其市 场价格 间的 差幅 以及 权证 合理价 值对 定价 参数 的敏 感性，
结合标 的股 票合 理价 值考 量，决 策买 入、 持有 或沽 出权证 。
九 、业 绩比较 基准
业绩比 较基 准：65 ％ ×中 证 500 指 数收 益率+35 ％ ×中债 综合 全价 （总 值） 指 数收益 率。
十 、风 险 收益 特征
本基金 为混 合型 基金 ， 预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金 ， 高 于债 券型 基 金和货
币市场 基金 。
十 一、 基金投 资组 合报告
东吴安 盈量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “ 本基 金”)基 金管 理人 的董
事会及 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏, 并 对其内 容
的真实 性、 准确 性和 完整 性承担 个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人 交通 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 15
日复 核了本报告 中的财务指标 、净值表现 和投资组合报 告等内容,保证复核 内容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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5-1-32
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 6 月 30 日（ 未经审 计） 。
1、报 告期 末 基 金资 产组 合 情况：
序
号
项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 32,195,883.68 14.57
其中： 股票
32,195,883.68 14.57
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
12,747,370.60 5.77
其中： 债券
12,747,370.60 5.77
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
124,600,452.30 56.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
16,850,079.51 7.63
8 其他资 产
34,580,240.90 15.65
9 合计
220,974,026.99
100.00
2、报 告期 末 按 行业 分类 的 股票投 资组 合：
2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,406,279.90 1.55
C 制造业 22,137,014.97 10.06
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 2,910,435.10 1.32
F 批发和 零售 业 991,365.67 0.45
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
483,267.85 0.22
H
住宿和 餐饮 业
19,861.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
538,966.25 0.24
J
金融业
90,835.00 0.04
K
房地产 业
138,595.20 0.06
L
租赁和 商务 服务 业
159,471.00 0.07
M
科学研 究和 技术 服务 业
815,591.10 0.37
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
5,127.44 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
18,896.00 0.01
S 综合
480,177.20 0.22
合计 32,195,883.68 14.63 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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5-1-33
2.2 报 告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 ：
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601890 亚星锚 链 76,800 698,112.00 0.32
2 600558 大西洋 95,400 434,070.00 0.20
3 000039 中集集 团 30,400 430,768.00 0.20
4 600992 贵绳股 份 34,600 427,310.00 0.19
5 603969 银龙股 份 30,500 406,565.00 0.18
6 600577 精达股 份 92,600 387,068.00 0.18
7 000733 振华科 技 16,026 360,585.00 0.16
8 000701 厦门信 达 20,300 357,889.00 0.16
9 002013 中航机 电 26,200 353,176.00 0.16
10 603018 设计股 份 12,100 349,206.00 0.16
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,747,370.60 5.79
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,747,370.60 5.79
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112046 11 华孚 01 50,000 5,065,500.00 2.30
2 112050 11 报喜 01 43,170 4,354,989.60 1.98
3 122094 11 海 正债 33,100 3,326,881.00 1.51
6 、报告期 末 按公允 价值占基金 资产净值 比例大小 排序的 前十名资 产支持证 券投 资
明细 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-34
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末 按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末 按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
10.1 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
10.3 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11、投 资组 合报 告附 注
（1） 本基 金投资的 前十名证券 的发行主 体本期未 出现被 监管部门 立案调查 ，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
（3） 期末 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 140,135.70
2 应收证 券清 算款 28,930,128.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 509,976.68
5 应收申 购款 5,000,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,580,240.90
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-35
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价
值(元)
占基金
资产净
值比例
（%）
流通受 限情 况
说明
1 600577 精达股 份 387,068.00 0.18 重大资 产重 组
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十 二、 基金的 业绩
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产, 但 不保 证 基金
一定盈 利 ， 也 不保 证最 低 收益 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险,投资
者在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书。
（1） 东吴 安盈 量化 基金 历 史时间 段净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较
时间
份额净值
收益率%
①
份额净值收
益率标准差%
②
业绩比较基
准收益率% ③
业绩比较基
准收益率标
准差%
④
超额收益率%
①- ③
超额标准差%
②- ④
20160203-20160630 4.20 0.51 6.59 1.32 -2.39 -0.81
注：本基金 业绩比较基准：65 ％×中证 500 指数收益率+35 ％×中债综合全价（总值）指数收益
率，数据截止到2016 年6 月30日
（2） 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计净 值增 长率 及其 与同期 业绩 基准 收益 率的 比较
图
（2016 年02 月03 日至2016 年6 月30 日）
注：1.本基金成立于2016 年 2 月 3 日，截至本报告期末成立 不满六个月，尚处于建仓期 ；
2.基金业绩比较基准=65％×中 证 500 指数收益率+35 ％×中 债综合全价（总值）指数收益率 。
十 三、 基金转 换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金
管理人 管理 的 、 且 由同 一 注册登 记机 构办 理注 册登 记的其 他基 金之 间的 转换 业务 ， 基 金
转换可 以收 取一 定的 转换 费， 相关 规则 由基 金管 理 人届时 根据 相关 法律 法规 及本基 金合
同的规 定制 定并 公告 ，并 提前告 知基 金托 管人 与相 关机构 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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5-1-36
1 基金 转换 业务 的适用 范围
本基金 已与 本基 金管 理人 旗下基 金 ： 东 吴嘉 禾优 势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
（基金 代码 ：580001 ） 、 东 吴价值 成长 双动 力混 合型 证券投 资基 金前 端收 费 （ 基金代 码：
580002 ） 、 东 吴行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金 （ 基金 代 码：580003 ） 、 东 吴进 取 策略灵 活
配置 混合型证 券投资基 金（基 金代码：580005 ） 、 东吴新 经济混合 型证券投 资基金 （基
金代码 ：580006 ） 、 东 吴新 创业混 合型 证券 投资 基金 （基金 代码：580007 ） 、 东 吴优信 稳
健债券 型证 券投 资基 金 A 类（基 金代 码：582001 ） 、 东吴优 信稳 健债 券型 证券 投资基 金
C 类 （基 金代 码：582201 ） 、 东吴 中证 新兴 产业 指数 证券投 资基 金 （ 基金 代码 ：585001）、
东吴 新产业精 选混合型 证券投 资基金（ 基金代码 ：580008 ） 、东 吴配置优 化混合型 证券
投资基 金 （ 基金 代码 ： 582003 ） 、 东吴 增利 债券 型 证券 投资基 金 A 类 （基 金代 码： 582002）、
东吴增 利债 券型 证券 投资 基金 C 类（ 基金 代码 ：582202 ） 、东 吴内 需增 长混 合 型证券 投
资基金 （ 基金 代码 ： 580009 ） 、 东吴 优信 稳健 债券 型证 券投资 基 金 A （ 基金 代码 ： 582001）、
东吴优信稳健债券 型证券 投资基金 C （ 基金代码：582201 ） 、东 吴阿尔法灵 活 配置混合
型证券 投资 基金 （ 基金 代 码： 000531）、 东吴 移动 互 联 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （基
金代码 ： 001323）、 东 吴新 趋 势价值 线灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （基 金代 码 ： 001322）、
东吴国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型 证 券投 资基 金 （0010323 ） 、 东吴 安盈 量化 灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金 （002270 ） 、 东吴 鼎元 双债 债券 型 证券投 资基 金 A 类（000958 ） 、 东吴
鼎元双 债债 券型 证券 投资 基金 C 类（000959 ）的 基 金转换 业务 。
基金管 理人 今后 发行 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用于 基金 转换 业务 ，
并将另 行公 告。
2.开通 转换 的销 售机 构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：
交通银 行股 份有 限公 司 、 招商银 行股 份有 限公 司 、 平安银 行股 份有 限公 司 、 宁波银
行股份 有限 公司 、 苏州 银 行股份 有限 公司 、 天相 投 资顾问 有限 公司 、 和讯 信 息科技 有限
公司、 诺 亚正 行 （上 海） 基 金销售 投资 顾问 有限 公司 、 深圳众 禄金 融控 股股 份 有限公 司、
上海天 天基 金销 售有 限公 司、 上海 好买基 金销 售有 限 公司 、 杭 州数米 基金 销售 有 限公司 、
上海长 量基 金销 售投 资有 限公司 、 浙江 同花 顺基 金 销售有 限公 司 、 浙 江金 观 诚财富 管理
有限公 司、 北京 钱景 财富 投资管 理有 限公 司、 中经 北证 （ 北京） 资产 管理 有 限公司 、 上
海联泰 资产 管理 有限 公司 、上海 汇付 金融 服务 有限 公司、 大泰 金石 投资 管理 有限公 司 、
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司、 中信 期货 有限 公司 、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司、 中信 建东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-37
投证券 股份 有限 公司 、 招 商证券 股份 有限 公司 、 中 信证券 （山 东） 有 限责 任 公司、 中国
银河证 券股 份有 限公 司 、 申万宏 源证 券有 限公 司 、 兴业证 券股 份有 限公 司 、 长江证 券股
份有限 公司 、 安 信证 券股 份有限 公司 、 渤 海证 券股 份有限 公司 、 华 泰证 券股 份有限 公司 、
中信万 通证 券有 限责 任公 司、 东吴 证券 股份 有限 公 司、 信达 证券 股份 有限 公 司、 光大 证
券股份 有限 公司 、 广州 证 券股份 有限 公司 、 上海 证 券有限 责任 公司 、 国联 证 券股份 有限
公司、 平安 证券 有限 责任 公司、 华安 证券 有限 责任 公司、 国海 证券 股份 有限 公司、 财富
证券有 限责 任公 司 、 东 海 证券有 限责 任公 司 、 申 万 宏源西 部证 券有 限公 司 、 中泰证 券 股
份有限 公司 、 中 航证 券有 限公司 、 华 福证 券有 限责 任公司 、 上 海华 信证 券有 限责任 公司 、
华鑫证 券有 限责 任公 司 、 中国中 投证 券有 限责 任公 司、 国金 证券 股份 有限 公 司、 华宝 证
券有限 责任 公司 、爱 建证 券有限 责任 公司 。
根据业 务需 要 ， 本 基金 管 理人还 将会 选择 其他 销售 机构开 办此 业务 并将 按有 关规定
予以公 告。
十 四、 费用概 览
（一）基金运作相关 费用
1、管 理费 ；
本 基金的管 理费按 前一日基 金资产净 值的 1.5% 年费率 计提。管 理费的计 算方法 如
下：
H＝E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 由 基金 托管 人根 据 与基金
管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个工 作 日内 、 按 照指 定的 账户 路 径进行 资金
支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等， 支付日 期顺
延。 费 用自 动扣 划后， 基 金管理 人应 进行 核对 ， 如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人
协商解 决。
2、托 管费 ；
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法
如下：
H＝E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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5-1-38
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 由 基金 托管 人根 据 与基金
管理人 核对 一致 的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个工 作 日内 、 按 照指 定的 账户 路 径进行 资金
支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等， 支付日 期顺
延。 费 用自 动扣 划后， 基 金管理 人应 进行 核对 ， 如 发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人
协商解 决。
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 、期 货交 易 费用；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、基 金的 相关 账户 开户 费 用及维 护费 用；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二）基金销售相关 费用
1、申 购费
本基金 的申 购费 用由 申购 基金份 额的 投资 者承 担 ， 不列入 基金 财产 ， 主要 用 于本基
金的市 场推 广、 销售 、注 册登记 等各 项费 用。 具体 申购费 率如 下：
申购金 额 M （含 申购 费） 申购费 率
M<100 万 1.50%
100 万 ≤M<200 万 1.20%
200 万 ≤M<500 万 0.80%
500 万 ≤M<1000 万 0.30%
M ≥1000 万 1000 元/ 笔
2、赎 回费
本基金 赎回 费由 赎回 人承 担， 在投 资者 赎回 基金 份 额时收 取 。 对 持续 持有 期 少于 30
日的投 资人 收取 的赎 回费 全额计 入基 金财 产； 对持 续持有 期不 少于 30 日但 少 于 3 个月
的投资 人收 取的 赎回 费， 将不低 于赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财产； 对持 续持 有期不 少
于 3 个 月但 少 于 6 个 月的 投资人 收取 的赎 回费 ， 并 将不低 于赎 回费 总额 的 50% 计入 基金
财产； 对持 续持 有期 不少 于 6 个 月的 投资 人， 应当 将不低 于赎 回费 总额 的 25% 计入 基金
财产。 未计 入 基 金财 产 的 赎回费 用于 支付 登记 费和 其他必 要的 手续 费。
赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ，费 率如 下： 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-39
持有时 间 T 赎回费 率
T<7 日 1.50%
7 日≤T<30 日 0.75%
30 日≤T<1 年 0.50%
1 年≤T<2 年 0.25%
T ≥2 年 0%
注：1 个月 指 30 日，1 年指 365 日
3 、基金管 理人可以 在基金合同 约定的范 围内调整 费率或 收费方式 ，并最迟 应于 新
的费率 或收 费方 式实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
4 、基金管 理人可以 在不违背法 律法规规 定及《基 金合同 》约定的 情形下根 据市 场
情况制 定基 金促 销计 划。 在基金 促销 活动 期间 ，按 相关监 管部 门要 求履 行相 关手续 后 ，
基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率。
（三）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金
运作管 理办 法 》 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》
及其它 有关 法律 法规 的要 求,本 基金 管理 人对 本基 金 原招募 说明 书进 行了 更新, 并根据
本基金 管理 人在 本基 金合 同生效 后对 本基 金实 施的 投资经 营活 动进 行了 内容 补充和 更
新,主 要更 新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 中， 更 新了相 关内 容。
2、在 “三 、基 金管 理人 ” 中，更 新了 相关 内容 。
3、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，更 新了 相关 内容 。
4、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中， 增加 了部 分代 销机 构，更 新了 相关 内容 。
5、在 “六 、基 金的 募集 ” 中，更 新了 相关 内容 。
6、在 “七 、基 金合 同的 生 效”中 ，更 新了 相关 内容 。
7、在 “八 、基 金份 额的 申 购和赎 回” 中， 更新 了基 金转换 的内 容。
8、在 “九 、基 金的 投资 ” 中，更 新了 基金 投资 组合 报告内 容。
9、在 “十 、基 金的 业绩 ” 中，更 新了 相关 内容 。
10、在 “十 三、 基金 转换 ”中， 更新 了相 关内 容。
11、在 “二 十二 、其 他应 披露事 项” 中， 增加 了其 他披露 事项 ： 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-40
（1 ）2016 年 02 月 03 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 证券 日报 、 公 司网 站等
媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于公 司法 定代表 人变 更公 告》 ；
（2）2016 年 02 月 04 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴安 盈
量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同生 效公 告》 ；
（3 ）2016 年 02 月 19 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 证券 日报 、 公 司网 站等
媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 新增 中经 北证 （北 京） 资 产管 理
有限公 司为 代销 机构 并推 出定期 定额 业务 及转 换业 务的公 告》 ；
（4 ）2016 年 02 月 19 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 证券 日报 、 公 司网 站等
媒体上 公告 了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加中 经北证 （北 京） 资 产管 理 有限公 司费 率
优惠的 公告 》 ；
（5）2016 年 03 月 02 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴基 金
管理有 限公 司关 于东 吴安 盈量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 开放 日常 申购 、 赎回、 转 换
和定期 定额 投资 业务 的公 告》 ；
（6）2016 年 03 月 02 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴基 金
管理有 限公 司关 于旗 下东 吴安盈 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 参加 部分 代销机 构网
上交易 和定 期定 额投 资申 购费率 优惠 活动 的公 告》 ；
（7）2016 年 03 月 02 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴基 金
管理有 限公 司关 于旗 下东 吴安盈 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 在公 司直 销柜台 开展
申购费 率优 惠活 动的 公告 》 ；
（8 ）2016 年 03 月 22 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 证券 日报 、 公 司网 站等
媒体上 公告 了 《东 吴基 金管 理有限 公司 关于 旗下 基金 新增北 京钱 景财 富投 资管 理有限 公 司
为代销 机构 并推 出定 期定 额业务 及转 换业 务的 公告 》 ；
（9 ）2016 年 03 月 22 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 证券 日报 、 公 司网 站等
媒体上 公告 了 《东 吴基 金管 理有限 公司 关于 参加 北京 钱景财 富投 资管 理有 限公 司费率 优 惠
的公告 》 ；
（10）2016 年 03 月 25 日 在中国 证 券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 为
代销机 构并 推出 定期 定额 业务及 转换 业务 的公 告》 ；
（11 ）2016 年 03 月 25 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加珠 海盈米 财富 管理 有限 公司 费率优 惠 的
公告》 ；
（12）2016 年 04 月 13 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、公司 网站 等媒 体上 公告 了《东 吴基
金管理 有限 公司 关于 旗下 东吴安 盈量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金参 加东 吴证券 股份
有限公 司申 购费 率优 惠活 动的公 告》 ； 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-41
（13）2016 年 05 月 04 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 公司 副总经 理变 更的 公告 》 ；
（14）2016 年 05 月 24 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于网 上交 易系统 招商 银行 支付 渠道 费率优 惠 调
整的公 告》 ；
（15）2016 年 06 月 01 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 珠海 盈米 财富 管理有 限 公
司转换 费率 优惠 活动 的公 告》 ；
（16）2016 年 06 月 02 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 中信 期货 有限 公司 为代销 机 构
并推出 定期 定额 业务 及转 换业务 的公 告》 ；
（17）2016 年 06 月 08 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 上海 利得 基金 销售 有限公 司 为
代销机 构的 公告 》 ；
（18）2016 年 06 月 08 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加上 海利得 基金 销售 有限 公司 费率优 惠 的
公告》 ；
（19）2016 年 06 月 13 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 开通 在上 海陆 金所 资产管 理 有
限公司 定投 业务 并参 与费 率优惠 的公 告》 ；
（20）2016 年 06 月 14 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日 报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 延迟 参与 开通 在上 海陆金 所 资
产管理 有限 公司 定投 业务 并参与 费率 优惠 的公 告》 ；
（21）2016 年 06 月 27 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 兴业 证券 股份 有限公 司 费
率优惠 的公 告》 ；
（22）2016 年 06 月 29 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 旗下 基金在 交通 银行 股份 有限 公司网 上银
行、手 机银 行延 长基 金申 购费率 优惠 的公 告》 ；
（23）2016 年 06 月 30 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 开通 在上 海陆 金所 资产管 理 有
限公司 定投 业务 并参 与费 率优惠 的公 告》 ；
（24）2016 年 07 月 01 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站
等媒体 上公 告了 《东 吴基 金管理 有限 公司 管理 的基 金 2016 年 半年 度资 产净 值 公告》 ； 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书 摘要
5-1-42
（25）2016 年 07 月 07 日 在上海 证券 报、 证券 时报 、公司 网站 等媒 体上 公告 了《东 吴安
盈量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 变更 公告》 ；
（26）2016 年 07 月 20 日在 上海 证券 报、 证券 时报 、公司 网站 等媒 体 上 公告 了《东 吴安
盈量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 》 。
十六、 签署 日期
本基金 更新 招募 说明 书于2016 年9 月14 日签 署。
东吴基 金管 理有 限公 司
二零一 六年 九月 十四 日
