嘉实深证基本面 120ETF 更新招募说明书 摘要
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深 证 基本 面120 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
更 新 招募 说 明书 摘要
（2016 年第2 号）
基 金管 理人： 嘉 实基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中 国银 行股份 有限 公司
深证基 本面120 交易 型开 放 式指数 证券 投资 （以 下简 称“ 本 基金 或基 金） 根据2011 年6
月9日 中国 证券 监督 管理 委 员会 《关 于核 准嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基
金 及其 联接 基金 募集 的批 复》（ 证监 许可[2011]906 号）核 准进 行募 集。 本基 金基金 合同 于
2011 年8 月1 日起 生效 ，自 该日起 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。
重要提示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本摘要 所载 内容 截止 日 为 2016 年8 月 1 日， 有关 财 务数据 和净 值表 现( 未经 审 计)截止
日为 2016 年6 月30 日 （ 特别事 项注 明 截 止日 除外 ） 。
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一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
1. 基本 情况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ，德 意志 资产 管理 （亚 洲）有 限公 司30% ， 立信 投资
有限责 任公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉 实基金 管理 有限公 司经中 国证监 会证 监基字[1999]5 号 文批准 ，于1999 年3 月25 日成
立， 是 中国 第一 批基 金管 理公司 之一 ， 是 中外 合资 基金管 理公 司 。 公司 注册 地上海 ， 总 部设
在北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司获 得 首批全 国社 保基
金、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资 格和 特定 资产 管 理业务 资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 ．基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓红国 先生 ， 董 事长 ， 硕 士研究 生， 中共 党员 。 曾 任物资 部研 究室 、 政 策体 制法规 司副
处长； 中国 人民 银行 国际 司、 外 资金 融机 构管 理司 、 银行 监管 一司 、 银 行管 理司副 处长 、 处
长、 副 巡视 员； 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 、 四 部主任 ； 中 诚信 托有 限责 任公司 董事 长、
党委书 记、 法定 代表 人。2014 年12 月2 日起 任嘉 实基 金管理 有限 公司 董事 长 。
赵学军 先生， 董事、 总经 理 ， 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所 、 天津纺 织原 材料 交易 所、 商鼎期 货经 纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年10 月至今任嘉实基金管理 有
限公司 董事 、总 经理 。
高峰先 生， 董事 ， 美 国籍， 美国纽 约州 立大 学石 溪分 校博士 。 曾 任所 罗门 兄弟 公司利 息
衍生品 副总 裁， 美国 友邦 金融产 品集 团结 构产 品部 副总裁 。自1996 年加 入德 意志银 行以 来 ，
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曾任德 意志 银行 （ 纽约 、 香 港、 新加 坡） 董事 、 全 球市 场部中 国区 主管 、 上海 分 行行长 ，2008
年至今 任德 意志 银行 （中 国）有 限 公 司行 长、 德意 志银行 集团 中国 区总 经理 。
陈春艳 女士 ， 董 事， 硕 士研 究生。 曾任 中诚 信托 有限 责任公 司资 金信 贷部 、 信 托开发 部、
信托事 务部 、 信 托业 务一 部、 投 资管 理部 信托 经理 、 高级 经理 。2010 年11 月 至今任 中诚 信托
有限责 任公 司股 权管 理部 部门负 责人 、部 门经 理。
Jonathan Paul Eilbeck 先 生 ， 董 事 ， 英 国 籍 ， 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任Sena
Consulting 公司 咨询 顾问 ，JP Morgan 固 定收 益亚 太 区CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固 定收 益
亚太区CFO 、COO ， 德意 志 银行资 产与 财富 管 理 全球 首席运 营官 。2008 年 至今 任德意 志银 行资
产管理 全球 首席 运营 官。
韩家乐 先生 ， 董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ， 硕 士研 究生 。1990 年2 月至
2000 年5 月任 海问 证券 投 资咨询 有限 公司 总经 理； 1994 年 至今 任北 京德 恒有 限 责任公 司总 经
理；2001 年11 月 至今 任立 信投资 有限 责任 公司 董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世 界银行顾 问，中 国南方证 券有限公 司副总 裁，万盟 投资管理 有限 公 司董事长 。2004至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任 上海交通 大学动 力机械工 程系教师 ，上海 交通大学 管理学院 副教授 、副院长 。1997年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部 总
经理。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份有限公 司董事会秘书 ，北京德恒 有限责任公司 财务主管。2001 年11 月至 今任立信
投资有 限公 司财 务总 监。
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龚康先生 ，监 事，中 共党 员，博士 研究 生。2005 年9 月至今就 职于 嘉实基 金管 理有限 公
司人力 资源 部， 历任 人力 资源高 级经 理、 副总 监、 总监。
曾宪政先生， 监事，法 学 硕士。1999 年7月至2003 年10 月就职 于首钢集 团，2003年10
月至2008 年6 月， 为国 浩 律师集 团 （北 京） 事务 所 证券部 律师 。2008 年7 月 至今 ，就 职于 嘉
实基金 管理 有限 公司 法律 稽核部 、法 律部 ，现 任法 律部总 监。
宋 振 茹 女士 ，副 总 经理 ，中 共 党 员， 硕士 研 究生 ，经 济 师 。1981 年6月至1996 年10月
任职于 中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月 于中 国银行 海外 行管 理部 任副 处长。 1998 年7
月至1999 年3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 。1999 年3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 公
司，历 任督 察员 和公 司副 总经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生 ， 副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
何 如 女 士 ， 硕 士 研 究 生 ，10 年 证 券 从 业 经 历 。 曾 任 职 于IA 克 莱 灵 顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington Investments Inc ) 、富兰克 林坦普 顿投资管理 公司(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007 年6月加 入嘉实 基金管 理 有限公司 ，任产 品管理 部 高级产品 经理
职位 ， 负 责指 数产品 及ETF 创新产 品的 设计 与开 发、 指数研 究及 产品 管理 工作 ；2012 年9 月加
入指数投 资部 ，先后 担任 基金经理 助理 、基金 经理 职位。2014 年5 月9日至2016 年3月24 日任
嘉实中创400ETF 、嘉 实中 创400ETF 联接 基金经 理 ，2014 年6 月13 日 至今任 嘉实 中证主要 消费
ETF 基 金经 理，2014 年6 月13 日至 今任 嘉实 中证 医药 卫 生ETF 基金 经理，2014 年6 月20日 至今 任
嘉实中 证金 融地 产ETF 基 金 经理，2015 年8 月6 日 至今 任 嘉实 中证 金融 地产ETF 联接 基金 经理 ，
2016 年1月5 日任 嘉实 沪深300ETF 、 嘉实 沪深300ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实深 证基 本面120ETF 联接 、
嘉实H 股指 数(QDII-LOF) 、 嘉实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、 嘉实 基本 面50 指数 （LOF ） 、 嘉 实中 证
500ETF 基金 经理 、嘉 实中 证500ETF 联 接以 及本 基金 基金经 理。
刘珈吟 女士 ， 硕 士研 究生 ，7年 证券 从业经 历。2009 年加 入嘉 实基 金管 理有 限 公司， 任
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指数投资部指数研 究员一 职。2016 年3 月24 日 至 今 担任 嘉实中创400ETF 、 嘉 实 中 创400ETF
联接 、 嘉 实 中 证主 要消 费ETF 、 嘉实深证 基本 面120ETF 联接、 嘉实 中证 金融 地 产ETF 、 嘉实
中证金 融地 产ETF 联接、 嘉实中 证医 药卫 生ETF 及本基金 基金 经理 。
（2） 历任 基金 经理 ：
2011 年8 月1 日至2014 年3 月11 日 ，杨 阳先 生任 本基 金基金 经理 。
2014 年3 月11 日 至2016 月1 与5 日 ，杨 宇先 生任 本基 金 基金经 理。
3 、股 票投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 副总 经理兼 股票
投资业 务联 席 CIO 邵 健先 生，公 司总 经理 赵学 军先 生，股 票投 资业 务联 席 CIO 兼 研究 总监
陈少平 女士 ， 助理 CIO 兼 股票投 资部 总监 邵秋 涛先 生， 人工 智能 投资 部负 责 人张自 力先 生，
资深基 金经 理邹 唯先 生、 胡涛先 生。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托管 人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服 电 话：95566
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行 托 管业 务部 设立 于1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托 从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化 的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
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作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划 、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2016 年06 月 30 日， 中国银 行已 托 管475 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 444 只，
QDII 基金 31 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
三 、相 关服务 机构
( 一) 基金份额发售机构
1. 申购 赎回 代办 券商
(1) 中信建投证券股份有 限公 司
(2) 国信证券股份有限公 司
(3) 招商证券股份有限公 司
(4) 广发证券股份有限公 司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
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(5) 中信证券股份有限公 司
(6) 中国银河证券股份有 限公 司
(7) 海通证券股份有限公 司
(8) 申万宏源证券有限公 司
(9) 兴业证券股份有限公 司
住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话
95575 或 致 电 各 地 营
业网点
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话
95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
住所、 办公 地址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
法定代 表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电 话 021-962505
住所 福州市 湖东 路 268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
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(10) 湘财证券股份有限公 司
(11) 渤海证券股份有限公 司
(12) 光大证券股份有限公 司
(13) 中泰证券有限公司
(14) 华宝证券有限责任公 司
2. 二级 市场 交易 代办 证券 公司
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
（二）注册登记机构
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
法定代 表人 金颖 联系人 丁志勇
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电 话 95562
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心A 栋 11 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话
4008888788 、
10108998
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898
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电话 （010 ）59378982 传真 （010 ）58598907
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
四 、基 金的名 称
本基金 名称 ： 深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 交 易型 开放 式
六 、基 金的投 资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
七、 基 金的投 资范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股。此 外， 为更 好地 实现 投资目 标 ，
本基金 可少量 投资于 一级 市场新 股或增 发的股 票、 衍生工 具（权 证等） 、债券 资产（ 国债、
金融债 、企业 （公司 ）债 、次级 债、可 转换债 券（ 含分离 交易可 转债） 、央行 票据、 短期融
资券等） 、资产 支持 证券、 债券回 购等固 定收益 类资 产、现 金资产 、以及 中国 证监会 允许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 将把 全部 或接 近全 部的基 金资 产用 于跟 踪标 的指数 的表 现， 正常 情况 下 投资于 标
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址 上海黄 浦区 湖滨 路 202 号 企业天 地 2 号楼 普华 永道 中心 11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、张勇
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的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。
八 、基 金的投 资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即 完全按 照标 的指 数的 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资
组合 ， 并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的 变动 进行 相应调 整 。 但 在因特 殊情 况 （ 如流 动性 原
因） 导致 无法 获得足 够数 量的股 票时 ， 或者因 为法 律法规 的限 制无 法投 资某 只股票 时 ， 基 金
管理人 将采 用采 用其 他 指 数投资 技术 适当 调整 基金 投资组 合， 以达 到跟 踪标 的指数 的 目 的 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.2% ，年 化跟 踪 误差不 超
过 2% 。 如 因标 的指 数编 制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过正常 范围 的，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。
1、决 策依 据
有关法 律 、 法 规 、 基 金合 同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。
2、投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制。 投资 决策 委员 会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 赎回 清单 的编制 决策 。
3、投 资程 序
研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。
（1 ） 研 究 ： 指 数投 资研 究 小组依 托公 司整 体研 究平 台,整 合外 部信 息以 及券 商 等外部 研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ，撰写 研究 报告 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。
（2）投 资 决 策：投 资决 策 委员会 依据指 数投 资研 究 小组提 供的研 究报 告， 定 期召开 或
遇重 大事项时召开 投资决策会 议,决策 相关事项。 基金经 理根据投资决 策委员会的 决议，每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
（3） 组合 构建 ：根 据标 的 指数相 关信 息， 结合 内部 指数投 资研 究， 基金 经理 主要以 指
数复制 法构 建组 合 。 在 追求 跟踪误 差最 小化 的前 提下 ， 基金经 理将 采取 适当 指数 投资的 方法 ，
以降低 投资 成本 、控 制投 资风险 。
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行, 同 时履行 一线 监控 的职 责。
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11
（5）投 资绩 效评估 ：风 险 管理部 门定期 和不 定期 对 基金进 行投资 绩效 评估 ， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
（6）组 合监 控与调 整： 基 金经理 将跟踪 标的 指数 变 动，结 合成份 股基 本面 情 况、流 动
性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资组 合进 行监
控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数。
基 金 管 理 人 在 确保 基 金 份额 持 有 人 利 益 的前 提 下 有权 根 据 环 境 变 化和 实 际 需要 对 上 述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告。
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：深 证基 本面120 指数 。
深证基 本面120 指数 在深 圳 证券交 易所 上市 公司 中， 以 4 个 基本 面指 标 来 衡量 上 市公司
的经济 规模 ， 并 选取 其中 最大的120 家 公 司作 为样 本， 且 样本 个股 的权 重配 置与其 经济 规模
相适应 。 该指 数 不仅 具有 良好的 基本 面 、 市场 代表 性和流 动性 ， 且 打破 了样 本股价 格与 其 权
重之间 的联 系， 使得 基本 面经济 规模 大的 股票 可以 获得较 高 的 权重 ， 并 在一 定程度 上减 少了
高估股 票在 组合 中权 重过 高的现 象 ， 因 此 可 以为 投资 者提供 另一 个投 资深 圳市 场的业 绩比 较
基准和 投资 分析 工具 ，适 合作为 本基 金的 标的 指数 。
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 本 基金 管理 人可 以依据 维护 基金 份额 持有 人合法 权益 的原 则， 通过 适当的 程序 变更
本基金 的标 的指 数， 并同 时更换 本基 金的 基金 名称 与业绩 比较 基准 。 若 标的 指数变 更对 基金
投资无 实质 性影 响( 包 括但 不限于 编制 机构 变更 、 指 数更名 等) ， 无需 召开 基金 份额持 有人 大
会，基 金管 理人 可在 取得 基金托 管人 同意 后变 更标 的指数 ，报 中国 证监 会备 案并及 时 公 告 。
十 、基 金的风 险收 益 特征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、 及
货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基金 ， 被动跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具有 与标 的指数 以及 标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
十一 、 基金投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
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本基金托 管人 中国银 行股 份有限公 司根 据本基 金合 同规定， 于2016 年7 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 6 月 30 日 （ “ 报告期 末 ” ） ， 本报 告所 列 财务数 据
未经审 计。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 76,486,928.32 98.63
其中： 股票 76,486,928.32 98.63
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,060,189.60 1.37
8 其他资 产 668.76 0.00
合计 77,547,786.68 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
（1 ） 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 108,660.00 0.14
B 采矿业 1,702,262.78 2.21
C 制造业 42,367,060.74 54.88
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
2,048,463.94 2.65
E 建筑业 958,488.79 1.24
F 批发和 零售 业 2,774,612.90 3.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
287,622.00 0.37
J 金融业 8,412,712.16 10.90
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K 房地产 业 16,248,206.51 21.05
L 租赁和 商务 服务 业 236,280.00 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 996,128.00 1.29
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 76,140,497.82 98.63
（2 ） 报告期末积极投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 346,430.50 0.45
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水
生产和 供应 业
- -
E 建筑业
F 批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
- -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 346,430.50 0.45
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3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
（1 ） 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 493,127 12,047,092.61 15.61
2 000651 格力电 器 223,794 4,301,320.68 5.57
3 000333 美的集 团 111,798 2,651,848.56 3.44
4 000001 平安银 行 294,435 2,561,584.50 3.32
5 000858 五 粮 液 65,817 2,141,027.01 2.77
6 000338 潍柴动 力 202,574 1,582,102.94 2.05
7 000157 中联重 科 373,900 1,544,207.00 2.00
8 000725 京东方 Ａ 619,200 1,430,352.00 1.85
9 000100 TCL 集团 424,300 1,395,947.00 1.81
10 000776 广发证 券 82,531 1,383,219.56 1.79
（2 ） 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000629 *ST 钒钛 144,950 346,430.50 0.45
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
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10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投资组合报告附注
（1 ） 声明本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 是否 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
（1）2015 年8 月 25 日 ， 广发证 券发 布《 关于 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 调查通 知
书的公 告 》 ， 证 监会 决定 对公司 立案 调查 ；2015 年9 月 12 日 发布 《关 于收 到 中国证 券监 督
管理委 员会<行 政处 罚事 先 告知书>的 公告》 ， 公 司如 果放弃 陈述 、 申 辩和 听证 的权利 ， 证 监
会将按 照行 政 处 罚事 先告 知书所 述事 实、 理由 和依 据作出 正式 的行 政处 罚决 定。
本基金 投资 于 “广 发证 券 （000776 ） ” 的 决策 程序 说明： 本 基金 采取 完全 复 制法， 即 完
全按照 标的 指数 的成 份股 组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 ， 广发 证券 为标 的指数 的成 份
股，本 基金 投资 于“ 广发 证券” 股票 的决 策流 程， 符合公 司投 资管 理制 度的 相关规 定。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他九 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案
调查； 在本 报告 编制 日前 一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 中， 其他 九名 证券 发行主 体未 受到
公开谴 责、 处罚 。
（2 ） 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金 合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票 。
（3 ） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 460.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 208.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 668.76
（4 ） 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末 ， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5 ） 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
① 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 流通受 限情 况说
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公允价 值( 元) 净值比 例
（%）
明
1 000002 万
科Ａ 12,047,092.61 15.61 重大事 项停 牌
2 000651 格力电 器 4,301,320.68 5.57 重大事 项停 牌
② 报告期末积极投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 000629 *ST 钒钛 346,430.50 0.45 重大事 项停 牌
十 二、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报 告期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值
增 长率①
净 值增长 率
标 准差②
业 绩比较 基
准 收益率 ③
业 绩比较 基准
收 益率标 准差④
①- ③ ②- ④
基金合 同生 效日 （2011
年 8 月 1 日） -2011
年 12 月 31 日 -19.24% 1.18% -26.10% 1.45% 6.86% -0.27%
2012 年 0.97% 1.37% 0.83% 1.39% 0.14% -0.02%
2013 年 -5.49% 1.43% -6.42% 1.44% 0.93% -0.01%
2014 年 53.32% 1.26% 52.22% 1.27% 1.10% -0.01%
2015 年 21.85% 2.45% 20.72% 2.57% 1.13% -0.12%
2016 年上 半年 -11.96% 1.76% -12.13% 1.78% 0.17% -0.02%
2. 自基金合同生效以来基 金份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的 比较
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图：嘉 实深 证基 本 面 120ETF 基 金份 额累 计净 值增 长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的
历史走 势对 比图
（2011 年8 月1 日至 2016 年6 月30 日）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 “十 五、基 金的 投资 （二 ）投 资范围 和（ 八 ）
2、基 金投 资组 合比 例限 制 ”的有 关约 定。
十 三、 费用概 览
（一） 基金费用的种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.5% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 的资 产净 值乘 以 0.5 ％的 费率 来计 算, 计 算方法 如
下：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
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H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日起3个 工作 日 内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
本基金 的指 数许 可基 点费 按照前 一日 基金 资产 的万 分之十 的年 费率 计提 。 指数 许可使 用
基点费 按照 前述 标准 每日 计算， 逐日 累计 。
计算方 法如 下：
H=E× 指数 许可 使用 基点 费/当年 天数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 ，E 为前 一日 的基金 资产 净值
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发
送基金 指数 许可 使用 费划 款指令 ， 基金 托管 人复 核 后于次 季 前 10 个工 作日 内从基 金财 产中
一次性 支付 给中 证指 数有 限公司 。若 遇法 定节 假日 、公休 日等 ，支 付日 期顺 延。
指数许 可使 用费 收取 下限 为每季 度人 民币 伍万 元（5 万元 ） ， 即不 足伍 万元 时 按照伍 万
元收取
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
（4） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
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主要包 括 因 基金 的证 券交 易或结 算而 产生 的费 用 、 基金合 同生 效以 后的 信息 披露费 用 、
基金份 额持 有人 大会 费用 、 基 金上 市费 及年费 、 基 金合同 生效 以后 的会 计师 费和律 师费 、 基
金 的 资 金 汇 划费 用 等 。 该等 费 用 由 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 根 据有 关 法 规 及相 应 协 议 的规
定，列 入当 期基 金费 用。
2 、与 基金 销售 有关 的费 用
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时 ，申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
（二）不列入基金费 用的 项目
基金 管理人和 基金托管 人因未 履行或未 完全履行 义务导 致的费用 支出或基 金资产 的损
失等不 列入 基金 费用 。
（三）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（四）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法 》 、 《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及其 它有 关法 律法规 的要 求 ，
结合本 基金 管理 人在 本基 金合同 生效 后对 本基 金实 施的投 资经 营情 况 ， 对 本基 金原招 募说 明
书进行 了更 新 。 主要 更新 内容如 下：
1. 在“ 重要提 示 ” 部分 ： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在” 九、 基金 份额 的申 购 、赎回 ” 部分 ：更新 T 日 申 购赎回 清单 的格 式举 例 。
5. 在“ 十一 、基 金的 投资 ” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
6. 在“ 十二 、基 金的 业绩 ” ： 基金业 绩表 现更 新 至 2016 年 6 月 30 日 。
7. 在“ 十七、基 金的 费用与 税收 ” 部分 ：根据 相关公 告 ，修改了 指数 许可使 用基 点费和 每
季度指 数许 可使 用费 的收 取下限 。
嘉实深证基本面 120ETF 更新招募说明书 摘要
20
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年9 月13 日
