建信 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
2016 年第 2 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中信 银 行 股 份 有 限 公 司
二〇一 六 年 九月建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
【重要 提示】
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会2013 年4 月27 日 证监许可[2013]615 号文
核准募集。 本基金的基金合同于2014年1月27 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本摘要根据基金合
同和基金招募说明书编写， 并 经中国证监会核准， 但 中国证监会对本基金募集的
核准， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资
于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的
各类风险， 包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险， 本基金的特定风险等。 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招
募说明书 》及《 基金合 同》 ，了 解本基 金的风 险收益特 征，并 根据自 身的投资目
的、 投资期限、 投资经验、 资产 状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相
适应 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基
金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基
金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作
办法》 、 基金合 同及其 他有关规 定享有 权利、 承担义务 。基金 投资人 欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 7 月26 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为 2016 年 6 月 30 日（财务数据未 经审计） 。本招募说明书 已经基金托
管人复核。
建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
一 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005 年9月19日
法定代表人： 许会斌
联系人： 郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文 批准设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资者
的利益。 股东会为公司权力机构， 由全体股东组成， 决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、 监事等事宜。 公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的 决策机构， 对股东会负责， 并向股东会汇报。 公司董事会由
9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据公 司章程的规定， 董事会 行使 《公司
法》 规定的有关重大事项的决策权、 对公司基本制度的制定权和对总 裁等经营管
理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会， 由 6 名监事组成， 其中包括 3 名职工代表监事。 监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
（二） 主要人员情况
1、 董事 会成员
许会斌先生， 董事长。 2015 年 3 月起任建信基金管理有限责任公司董事长。
自 2011 年 3 月至 2015 年 3 月出任中国建设银行批发业务总监；自 2006 年 5 月
至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5 月
历任中国建设银行筹资储备部副主任， 零售业务部副总经理， 个人银行部副总经
理， 营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理， 个人银行业务委员会
副主任， 个人金融部总经理。 许先生是高级经济师， 并是国务院特殊津贴获得者，
曾荣获中 国建设 银行突 出贡献奖 、河南 省五一 劳动奖章 等奖项 。1983 年辽宁财
经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。
孙 志 晨 先 生 ，董 事 。 现任 建信基 金 管理 有 限 责任 公 司 总 裁 ，兼 建 信 资本管
理公司董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得长江商学
院 EMBA 。历 任中国 建 设银行总 行筹资 部证券 处副处长 ，中国 建设银 行总行筹资
部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生， 董事， 现任 中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义先 生， 董事 ， 现 任信安国 际北 亚副总 裁 。1990 年毕 业于 伦敦 政治经
济学院， 获经济学学士 学位，2012 年获得华 盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管
理学硕士。 历任新加坡公共服务委员会副处长， 新加坡电信国际有限公司业务发
展总监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西亚） 资产
管理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台湾） 首席执
行官和执行董事。
袁时奋先生， 董事， 现 任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生， 董事， 现 任 中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理 。 1998建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任中国电力财务有
限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主持工
作） 、 中国华电集团公司改制重组办 公室副处长、 体制改革处处长、 政策与法律
事务部政策研究处处长 、中国华电集团资本控股有限公司副总经理 。
李 全 先 生 ， 独 立董 事 ，现 任 新 华 资 产管 理 股 份有 限 公 司 董 事总 经 理 。1985
年毕业于 中国人 民大学 财政金融 学院，1988 年毕业于 中国人 民银行 研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正大国际财务有限公司总
经理助理/ 资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份
有限公司总经理。
王 建 国 先 生 ，独 立 董 事， 曾 任 大 新 人寿 保 险 有限 公 司 首 席 行政 员 ， 中银保
诚退休金信托管理有限公司董事， 英国保诚保险有限公司 首席行政员， 美国国际
保险集团亚太区资深副总裁， 美国友邦保险( 加拿大)有限公司总裁兼首席行政员
等。1989 年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏 军 先 生 ， 独立 董 事 ，法 学 博 士 ， 现任 对 外 经济 贸 易 大 学 法学 院 教 授，兼
任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘书长、 中国国际金融法专业委
员会副主任。
2、 监事 会成员
王雪玲女士， 监事会主席。 毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人员
工商管理专业， 高级经济师。 历任中国建设银行山东省分行计划处职员； 中国建
设银行新疆区分行计划处、 信贷处、 风险处和 人力部等副处长、 处长、 行长助理、
副行长； 中国建设银行总行机构业务部副总经理。2015 年 10 月起任公司监事会
主席。
方蓉敏女士， 监事， 现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰
和威尔斯以及香港 地区律师从业资格 。
李亦军女士， 监事， 高级会计师， 现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与风险管理部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009 年获
中央财经大学会计专业硕士。 历任北京北奥有限公司， 中进会计师事务所， 中瑞
华恒信会计师事务所， 中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、 副经理，建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华电集团财务有
限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
吴灵玲女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部 总
经理兼 综 合管理 部总经 理 。1996 年 毕业于 中 国人民大 学经济 信息管 理系，获得
学士学位 ；2001 年 毕 业于北京 师范大 学经济 系，获得 管理学 硕士学 位。历任中
国建设银行总行人力资源部主任科员， 高级经理助理， 建信基金管理公司人力资
源管理部总监助理，副总监，总监。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总 经理。
1995 年毕业 于北京 工 业大学计 算机应 用专业 ，获得学 士学位 。同年 加入中国建
设银行， 历任中国建设银行北京分行科技部科员， 中国建设银行信息技术管理部
主任科员、 项目经理， 建信基金管理公司基金运营部总监助理、 副总监， 信息技
术部执行总监、总监。
刘颖女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,
英国特许公认会计师公会 （ACCA ） 资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计
系,获学士学位；2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位。 曾任毕马威
华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理 。
2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。
3、 公司 高管人 员
孙志晨先生，总 裁（简历请参见董事会成员） 。
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，
从事个人零售业务，2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券
基金销售业务，任副处长；2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事基金
销售管理 工作， 历任市 场营销部 副总监 （主持 工作） 、 总监 、 公司首 席市场官等
职务。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总 行，历任审
计部科员、 副主任科员、 团委主任科员、 重组改制办公室高级副经理 （副处长） 、
行长办公室高级副经理 （副处长） ；2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司， 历
任董事会秘书兼综合管理部总监、 投资管理部副总监、 专户投资部总监和首席战
略官；2013 年 8 月至今， 任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、
总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
4、 督察 长
吴曙明先 生， 督察长 。1992 年毕业 于中 南工 业大学管 理系 ，获学 士 学位，
1999 年毕业于财政部财政科学研究所获经济学硕士学位。1992 年 7 月至 1996
年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在
总行营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务， 历任科员、 副
主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理（副处长）等职；2006 年 3 月加
入我公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总监。2015 年 8 月 6 日起任我
公司督察长。
5、 本基 金基金 经理
叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理，硕士。2008年5月至2011
年9月就职于中国国际金融有限公司， 历任市场风险管理分析员、 量化分析经理，
从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，
2012 年3 月21日至2016 年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式
证券投资基金基金经理； 2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基
金基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金基金经
理；2016 年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金基金经理。
6、 投资 决策委 员会 成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先 生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。
顾中汉先生，权益投资部 总经理。
许杰先生，权益投资部 副总经理。
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
二 、基 金托 管人
（一 ） 基金托管人 基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称 “ 中信银行”）
住所： 北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人： 李庆萍
成立时间：1987 年4月7日
组织形式：股份有限公司
注册资本：467.873 亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话： 010-89936330
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务 ；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项； 提供保管箱服务； 结汇、 售汇业务； 代
理开放式基金业务； 办理黄金业务； 黄金进出口； 开展证券投资基金、 企业年金
基金、 保险资金、 合格境外机构投资者托管业务； 经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务； 保险兼业代理业务 （有效期至2017年09月08日） 。 （依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ）
中 信 银 行 （601998.SH 、0998.HK ） 成 立 于1987 年 ， 原 名 中 信 实 业 银 行 ， 是
中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一， 是中国最早参与国内外金融市场
融资的商业 银行， 并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。 伴随中国建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
经济的快速发展， 中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大， 于
2005 年8 月， 正式更名 “中信银行” 。2006年12 月， 以中国中信集团和中信国际金
融控股有限公司为股东， 正式成立中信银行股份有限公司。 同年， 成功引进战略
投资者， 与欧洲领先的西班牙对外银行 （BBVA ） 建立了优势互补的战略合作关
系。2007 年4月27 日， 中信银行 在上海 交易所 和香港联 合交易 所成功 同步上市。
2009 年， 中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司 （简称： 中信国金） 70.32%
股权。 经过近三十年的发展， 中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之
一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009 年 ， 中 信 银 行 通 过 了 美 国SAS70 内 部 控 制 审 订 并 获 得 无 保 留 意 见 的
SAS70 审订报告， 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管
理和内部控制的健全有效性全面认可。
（二 ） 主要人员情况
孙德顺先生， 中信银行 行长。1958年出生， 东北财经大学经济学硕士。1981
年4月 至1984 年5 月， 就职 于中 国人 民银 行。1984 年5 月至2005 年11 月 ，任职 中国
工商银行海淀区办事处、 海 淀区支行、 北京分行、 总行数据中心 （北京） 等单位。
1995 年12 月 至2005 年11 月 ，任中 国 工 商 银 行 北 京 分 行 行 长 助 理 、 副 行 长 。1999
年1月至2004年4月， 兼任中国工商银行总行数据中心 （北京） 总经理。2005年12
月 至2009 年12 月， 任交 通银行 北京 分行 行长 。2010年1 月至2011 年10 月，任 交通
银行北 京管 理部 副总 裁 ，兼任 北京 分行 行长 。2011 年10 月至2014 年5 月，任 中信
银行副行长。2014年5月至2016年6月，任中信银行常务副行长。
杨毓先生, 中 信 银 行 副 行 长 ， 分 管 托 管 业 务 。1962 年12 月 生 ，2011 年4 月起
担任中国建设银行江苏省分行行长， 党委书记； 2006年7月至2011年3 月担任中国
建设银行河北省分行行长， 党委书记； 1982年8 月至2006年7月在中国建设银行河
南省分行工作， 历任计划财务处科员， 副处长， 信阳地区中心支行副行长， 党组
成员， 计划处处长， 中介处处长， 郑州市铁路专业支行行长， 党组书记， 郑州分
行行长， 党委书记， 金水支行行长， 党委书记， 河南省分行副行长， 党委副书记。
刘泽云先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，经济学博士。
1996 年8 月 进入本 行工 作，历任 总行行 长秘书 室科长、 总行 投 资银行 部处经理、
总行资产保全部主管、 总行国际业务部总经理助理、 副总经理、 副总经理 （主持建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
工作） 。
（三 ） 基金托管业务经营 情况
2004 年8 月18 日， 中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督
管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”
的原则，切实履行托管人职责。
截至2016年半年末， 中信银行已托管81只开放式证券投资基金， 以及证券公
司 资 产 管 理 产 品 、 信 托 产 品 、 企 业 年 金 、 股 权 基 金 、QDII 等 其 他 托 管 资 产 ， 托
管总规模达到5.35万亿元人民币。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
1 、 直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人： 许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、 申购、 赎回、 定期
投资等业务， 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址：
www.ccbfund.cn 。
2 、 代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
办公地址： 北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人： 王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中信银行股份有限公司
住所： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
法定代表人： 李庆萍
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
网址：www.95559.com.cn
（5）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268
法定代表人：兰荣
客户服务电话 ：4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（6）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（7）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（8）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.howbuy.com
（9）上海天天基金销售有限公司概况
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（10）和讯信息科技有限公司概况
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
（11 ）浙江同花顺基金销售有限公司 概况
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人： 凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
(12) 北京晟视天下投资 管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
法定代表人：蒋煜 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
(13) 北京恒天明泽基 金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
(14) 上海汇付金融服务 有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
(15) 北京微动利投资管 理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人： 梁洪军
客户服务电话：400-819-6665
网址：http://www.buyforyou.com.cn
(16) 上海陆金所资产管 理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
网址： www.lufunds.com /
(17) 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
法定代表人： 董浩
客户服务电话 ：400-068-1176
网址： www.jimufund.com/
(18) 深圳富济财富管理有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾路1号A 栋201室 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
法定代表人： 齐小贺
客户服务电话 ：0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn/
(19) 珠海盈米财富管理 有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人： 肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
(20) 诺亚正行（上海） 基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市虹口区飞虹路360 弄9号3724室
法定代表人： 汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
（21）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人： 丁学东
客户服务热线：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
（22）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140
网址：www.fundzoe.cn
（23）天津国美基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（24）上海利得基金销售有限公司 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人： 沈继伟
客户服务热线：400-033-7933
网址：www.leadbank.com.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二） 登记机构
名称： 建信基金管理 有限责任公司
住所： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人： 许会斌
联系人： 郑文广
电话：010-66228888
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人：王丽
联系人： 刘焕志
电话：010－52682888
传真：010－52682999
经办律师： 徐建军、 刘焕志
（四） 审计基金资产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
传真：021-23238888
经办注册会计师：薛竞
陈熹
四 、基 金的 名称
建信中证500指数增强 型证券投资基金 。
五、 基金 的 类型
股票 型证券投资基金。
六 、基 金的 投资 目标
本基金为股票型指数增强基金， 在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础
上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
七 、基 金的 投资 方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 含中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券、货币
市场工具、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其 他金融 工具（ 但须符合 中国证 监会的 相关规定 ） 。 如 法律法 规或监管机
构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投
资范围。
本基金的投资组合比例为： 本基金持有的股票市值和买入、 卖出期货合约价
值，合计 （轧差 计算） 占基金资 产的比 例为不 低于 90％ ，其中 投资 于中证 500建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
成份股、 备选成份股的资产占 非现金基金资产 的比例不低于 80% ； 现 金或到期 日
在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金投资股指期货以套期
保值为目的， 股指期货、 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
八 、基 金的 投资 策略
一 、投 资策略
本基金采用指数增强型投资策略， 以中证 500 指数作为基金投资组合的标的
指数， 结合深入的宏观面、 基本面研究及数量化投 资技术， 在指数化投资基础上
优化调整投资组合， 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75％，以实现高于标的指数
的投资收益和基金资产的长期增值。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标， 根据宏观经济趋势、 市场政策、
资产估值水平、 外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在
本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制与目标指数的跟踪误差的前提
下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。
2、 股票投资组合策略
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合， 并通过事
先设置目标跟踪误差、 事中监控、 事后调整等手段， 严格将跟踪误差控制在规定
范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。
（1）指数增强策略
1）成 份股 权重 优化 增 强策略 。本 基金 在严 格 控制跟 踪误 差、 跟踪 偏 离度的
前提下，进行宏微观经济研究，综合运用 GARP 策略、建信多因子 选股模型等
量化投资技术， 深入分析成份股的估值水平、 公司业绩增长情况、 资产盈利水平建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
和财务状况及股票市场交易情况等， 在考虑交易成本、 流动性、 投资比例限制等
因素并结合基金管理人对市场研判后， 将适度超配价值被低估的正超额收益预期
的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。
2）非成 份股优 选增强 策略。本 基金将 依托公 司投研团 队的研 究成果 ，综合
采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法， 自下而上精选部分成份
股以外的股票作为增强股票库， 力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、 基
本面优良且 具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置，以获取超额收益。
① 行业精选
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因
素， 本基金通过对各行业竞争结构、 行业成长空间、 行业周期性及景气程度、 行
业主要产品或服务的供需情况、 上市公司代表性、 行业整体相对估值水平等因素
或指标的综合评估， 精选行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的
相关产业 ，在行业内部进行个股选择。
② 个股精选
A 、价值分析
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。 健康的品质是公司未来持续
成长的良好基础， 也可以提高公司的抗风险能力， 因此本基金对上市公司的价值
分析首先将分析公司的品质， 着重对公司进行财务分析， 考察每股收益率 （EPS）、
净资产收益率 （ROE ） 、 市盈率 （PE ） 、 市净 率 （PB ） 、 市销率 （PS） 等指标， 另
外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进
行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。
B 、成长性分析
对于成长性分析， 本基金将重点关注企业的持续增长潜力， 对公司内部因素
进行深刻理解和分析， 挖掘上市公司 保持高成长性和业绩增长的驱动因素 （如公
司治理结 构、商 业盈利 模式、核 心竞争 力等） ，深入分 析这些 驱动因 素是否具有
可持续性， 从而优选出竞争力优良、 成长潜力高于平均水平的上市公司。 本基金
选取的成长性指标主要包括： 销售收入增长率、 每股收益增长率、 净 利润增长率、
主营业务增长率、PEG 等。
3）其他 增强策 略。本 基金将及 时把握 其他 盈 利机会， 提升投 资组合 的有效建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
性。
（2）组合调整策略
1）定期调整
本基金将根据所跟踪 的 标的指数对其成份股 的 调整而进行相应的定 期 跟踪
调整， 达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
2）不定期调整
①与指数相关的调整
根据指数编制规则， 当 标的指数成份股因增 发 、送配、各类限售股 获 得流
通权等原因而需要进行 成份股权重调整时，本 基金将参考标的指数最 新权重比
例，进行相应调整。
②限制性调整
根据法律法规中针对 基 金投资比例的相关规 定 ，当基金投资组合中 按 标的
指数权重投资的股票资 产比例或个股比例超过 规定限制时，本基金将 对其进行
实时的被动性卖出调整 ，并相应地对其他资产 或个股进行微调，以保 证基金合
法规范运行。
③根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略
以应对基金的申购赎回， 从而有效跟踪标的指数。
④其他调整
根据法律、法规和基 金 合同的规定，成份股 在 标的指数中的权重因 其 它特
殊原因发生相应变化的 ，本基金可以对该部分 股票投资组合进行适当 变通和调
整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
（3 ）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
本基金为指数增强型基金， 将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额
收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。
因此， 本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度， 每月末定期分析基
金组合与标的指数表现的累积偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因， 并优化跟踪
偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、 分散投资风险为主要目标， 同时根据
需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略：
（1）久期调整策略
根据对市场利率水平的预期， 在预期利率下降时， 提高组合久期， 以获得债
券价格上升带来的收益； 在预期利率上升时， 降低组合久期， 以规避债券价格下
跌的风险。
（2 ）收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上， 根据对收益率曲线形状变化的预测， 采用子弹型策略、
哑铃型策略或梯形策略， 在长期、 中期和短期债券间进行配置， 以从长、 中、 短
期债券的相对价格变化中获利。
（3 ）债券类属配置策略
根据国债、 金融债、 公司债、 可转债、 资产支持证券等不同类属债券之间的
相对投资价值分析， 增持价值被相对低估的类属债券， 减持价值被相对高估的类
属债券， 借以取得较高收益。 其中， 随着债券 市场的发展， 基金将加强对公司债、
可转债、 资产支持证券等新品种的投资， 主要通过信用风险、 内含选择权的价值
分析和管理，获取适当的超额收益。
（4）个券精选策略
个券精选策略指基于对信用质量、 期限和流动性等因素的考察， 重点关注具
有以下特征的债券： 较高到期收益率、 较高当期收入、 预期信用质量将改善、 期
权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究，
发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券， 可为投资者创造超额投
资回报。
4、股指期货投资策略
本 基 金 进 行 股 指 期 货 投 资 的 目 的 是 对 股 票 组 合 进 行 套 期 保 值 ， 控制组合风
险， 达到在有效跟踪标的指数的基础上， 力争实现高于标的指数的投资收益和基
金资产的长期增值 。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套 期保值。
（1）确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向
套期保值的目标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产， 这部分资产可建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
以是基金持有或者将要持有的所有股票资产， 也可以是部分股票资产。 本基金将
通过对国内外宏观经济运行趋势、 财政以及货币政策、 市场资金供需状况 、 股票
市场估值水平、 固定收益类资产收益水平等因素进行分析， 结合对股票头寸的流
动性、 风险程度等因素的测评， 以确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值
期限。
根据期货合约的交易方向不同， 套期保值分为两类： 买入套期保值 、 卖出套
期保值 。 买入套期保值 （又称多头套期保值） 是在期货市场买入期货合约， 用期
货市场多头对冲现货市场上行风险， 主要用于降低基金建仓期股票价格大幅上涨
的风险； 卖出套期保值 （又称空头套期保值） 是在期货市场中卖出期货合约， 用
期货市场空头对冲现货市场的下行风险， 以规避基金运作期间股票价格下跌的风
险。本基金将根据实际需要确定交易方向。
（2）选择股指期货合约开仓种类
在期货合约选择方面， 本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或相近的
原则。 如 果市场上存在以不同指数为标的的股票指数期货， 则将选择与目标现货
组合相关性较强的指数为标的的股票指数期货进行套期保值。 本基金将综合权衡
所承担的基差风险、 合约的流动性以及展期成本等因素， 确定最有利的合约或者
合约组合进行开仓。
（3）根据最优套期保值比例确定期货头寸
本基金将 通过最优套期保值比例来确定期货头寸 ， 以当前投资组合和 目标投
资 组合的差 与期货标的指数之间的 β 系数作为最优套期保值比例。
（4）初始套期保值组合的构建及调整
计算得到最优的 套期保值比例后， 本基金将其转换为具体的期货合约数， 计
算得到合约数量后，本基金根据选择 的 股 指 期 货 合 约 开 仓 种 类 构 建 套 期 保 值 组
合。
（5）合约的展期
当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时， 本基金将利用各类近期合
约的择机转换策略从而获取 一定的套保收益， 原则上本基金将以 基差 的大小程度
作为合约转换的主要依据。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
（6）动态调整
本基金将基于现货组合市值、 股票组合 β 值的变动情况， 动态确定套 期保值
过程中的最优套期保值比例，并适时对组合中的期货头寸进行调整。
因此本基金将根据目标资产 β 值的稳定性和调整成本， 设定一定的阀 值，当
套期保值比例变化率超过该阀值时， 调整期货合约数， 以达到较好的套期保值效
果。
5、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础， 配以权证定价模型寻求其
合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征， 通过资产配置、 品种与类属选择， 追求基金资产稳定的当
期收益。
6、 资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选 择和把
握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下， 通过信用研究和流动性
管理，选择风险调整后收益较高的品种进 行投资，以期获得长期稳定收益 。
7、其他金融衍生产品的投资策略
本基金将根据公募基金的特点和要求， 结合该类金融衍生产品的特征， 在进
行充分风险控制和遵守法律法规的前提下， 制定合适的投资策略， 以控制并降低
投资组合风险， 提高投资效率， 降低跟踪误差， 从而更好地实现本基金的投资目
标。
二、 投 资决策 依据 和程序 投资 决策体 制和 流程
1、 投 资决 策依据
（1 ）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2 ）宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、 投 资管 理程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制。
（1 ） 研究分析
研究部依托公司研究平台， 整合外部信息 及外部研究力量的研究成果 进行指建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
数跟踪、 成份股公司 及非成份股公司行为等信息的搜集与分析、 流动性分析、 误
差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2 ） 投资决 策
投资决策委员会根据法律法规、 基金合同、 研 究报告以及基金监控指标和调
整指标等， 召开投资决策会议， 确定基金投资组合是否需要进行调整以更好地跟
踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。
基金经理根据标的指数， 结合研究报告， 构建组合。 在追求跟踪误差最小化
的前提下， 基金经理将根据投资决策委员会确定的投 资组合调整方案采取适当的
方法调整组合， 以降低交易成本、 控制投资风险， 同时适当进行增强投资。 对于
超出权限范围的投资， 基金经理按照公司权限审批流程， 提交主管投资领导或投
资决策委员会审议。
（3 ） 交易执 行
交易部接收到基金经理下达的交易指令后， 首先应对指令予以审核， 然后具
体执行。 基金经理下达的交易指令不明确、 不规范或者不合规的， 交易部可以暂
不执行指令，并 及时通知基金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4 ） 投资回顾
风险管理部定期对基金的绩效进行评估， 并对基金的跟踪误差、 跟踪偏离度、
信息比率、 流动性风险等进行评估。 同时， 评估信息将以绩效评估报告的形式及
时反馈至投资决策委员会、 监察稽核部、 投资管理部等相关部门， 为制定和调整
投资策略、评估风险水平提供依据。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
95% ×中证 500 指数收益率+5% ×商业银行活 期存款利率（税前） 。
中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。 该指数样本选自沪深两个证
券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指 数成份股之外的 A 股 市场中流动性
好、 代表性强的小市值股票， 综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
如果指数 编制 单位变 更 或停止中 证 500 指数 的编制、 发布 或授权 ， 或中证
500 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500
指数不宜继续作为标的指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数
推出， 基金管理人认为有必要作相应调整时， 本基金管理人可以依据维护投资者
合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基
金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，
则基 金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案
且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响
（包括但 不限于 指数编 制单位变 更、指 数更名 等事项） ，则无 需召开 基金份额持
有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时公
告。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金为股票指数增强型基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债
券基金、混合型基金， 属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 7 月 19
日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据 截至 2016 年 6 月 30 日， 本报告中的财务资料未经
审计。
1 报 告期 末基 金资产 组合 情况 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
序号 项目 金 额（ 元）
占 基金 总资产
的 比例 （%）
1 权益投 资 233,134,967.08 81.59
其中： 股票 233,134,967.08 81.59
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,052,165.04 13.67
8 其他资 产 13,539,647.65 4.74
9 合计 285,726,779.77 100.00
2 报 告期 末按 行业分 类的 股票 投资组 合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,794,123.00 0.65
B 采矿业 3,304,537.00 1.20
C 制造业 115,674,742.72 42.08
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生产和 供应 业
4,436,159.55 1.61
E 建筑业 3,496,591.22 1.27
F 批发和 零售 业 10,210,868.33 3.71
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业
6,428,248.44 2.34
H 住宿和 餐饮 业 406,539.00 0.15
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技术服 务业
12,884,745.14 4.69
J 金融业 2,607,337.00 0.95 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
K 房地产 业 11,303,560.14 4.11
L 租赁和 商务 服务 业 222,830.10 0.08
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管理业
1,471.96 0.00
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 765,136.00 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,770,531.50 0.64
S 综合 94,913.00 0.03
合计 175,402,334.10 63.81
注：以 上行 业分 类 以2015 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 713,678.25 0.26
B 采矿业 - -
C 制造业 43,086,250.05 15.67
D
电力、 热力、 燃气及
水生产和供应业
128,619.00 0.05
E 建筑业 463,434.00 0.17
F 批发和零售业 2,210,555.56 0.80
G
交通运输、 仓储和邮
政业
- -
H 住宿和餐饮业 244,596.00 0.09
I
信息传输、 软件和信
息技术服务业
4,912,143.00 1.79
J 金融业 - -
K 房地产业 1,973,368.02 0.72
L 租赁和商务服务业 3,587,031.00 1.30
M 科 学 研 究 和 技 术 服 20,126.10 0.01 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
务业
N
水利、 环境和公共设
施管理业
- -
O
居民服务、 修理和其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、 体育和娱乐业 392,832.00 0.14
S 综合 - -
合
计 57,732,632.98 21.00
注：以 上行 业分 类 以 2015 年12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
3 报告 期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的股票 投资 明细
3.1 报告 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 002466 天齐锂 业 73,620 3,142,837.80 1.14
2 601012 隆基股 份 204,240 2,665,332.00 0.97
3 600478 科力远 205,400 2,479,178.00 0.90
4 300115 长盈精 密 116,834 2,406,780.40 0.88
5 000031 中粮地 产 254,300 2,398,049.00 0.87
6 600487 亨通光 电 190,531 2,396,879.98 0.87
7 300182 捷成股 份 138,850 2,375,723.50 0.86
8 600240 华业资 本 234,107 2,345,752.14 0.85
9 300287 飞利信 174,275 2,335,285.00 0.85
10 000667 美好集 团 648,700 2,315,859.00 0.84
3.2 报告 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五 名股票投
资明细 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000967 盈峰环 境 86,159 1,911,868.21 0.70
2 002236 大华股 份 142,000 1,860,200.00 0.68
3 000413 东旭光 电 215,800 1,853,722.00 0.67
4 002493 荣盛石 化 150,600 1,825,272.00 0.66
5 300324 旋极信 息 84,850 1,820,881.00 0.66
4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名贵 金属 投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1607 IC1607 16 19,338,880.00 594,440.00 -
IC1612 IC1612 2 2,262,480.00 87,200.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 681,640.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 1,622,120.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 136,640.00
注：数据 来源《 建信中 证500指数增 强2016 年第2 季 度报告》
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 选择 流动性 好 、
交易活 跃的 标的 指数 对应 的股指 期货 合约 。 本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用， 降低 股票
仓位频 繁调 整的 交易 成本 和跟踪 误差 ， 同 时兼 顾基 差的变 化， 以达 到有 效跟 踪并力 争超 越标
的指数 的目 的。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
11 投 资组 合报 告附注
11.1 本 基 金 该 报 告 期内 投 资 前 十 名 证 券 的 发行 主 体 均 无 被 监 管 部 门立 案 调 查 和
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金 额（ 元）
1 存出保证金 4,707,003.07
2 应收证券清算款 6,979,004.48
3 应收股利 -
4 应收利息 7,666.80
5 应收申购款 1,845,973.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合
计 13,539,647.65
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末指数投资前十名、 积极投资前五名股票 中存在流通受限情况的说
明
11.5.1 报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2016 年 6 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶
段
净值增 长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①—③ ②—④
基金合 同生 效之
日 —2014 年 12 月
31 日
37.10% 1.01% 35.08% 1.16% 2.02% -0.15%
2015 年 1 月 1 日
—2015 年 12 月 31
日
64.41% 2.84% 41.26% 2.68% 23.15% 0.16%
2016 年 1 月 1 日
-2016 年 6 月 30
日
-7.95% 2.44% -18.57% 2.43% 10.62% 0.01%
基金合 同生 效之
日 —2016 年 6 月
30 日
107.48%
2.21%
55.39%
2.16%
52.09%
0.05%
建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
十 三、 基金 的费 用概 览
（ 一 ） 申购费与赎回费
1、申购费率
投资人在申购本基金基金份额时， 收取申购费用； 投资人 可以多次申购本基
金， 申购 费用按每日累计申购金额确定申购费率， 以 每笔申购申请单独计算 费用。
本基金的申购费率 如下表所示：
申 购金 额（M ） 申 购费 率
M ＜100 万元 1.5%
100 万 元≤M ＜500 万元 1.0%
M≥500 万元 每笔 1，000 元
申购费用由申购人承担， 不列入基金资产， 申购 费用用于本基金的市场推广、
注册登记和销售。
2、赎回费率
本基金具体赎回费率如下表所示：
持 有期 限（Y ） 赎 回费 率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
注：1 年指365 天。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担， 其中不低于 25%的部分归入基金
财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、基金 管理人 可以按 照《基金 合同》 的相关 规定调整 费率或 收费方 式，基
金管理人 最迟应 于新的 费率或收 费方式 实施日 的 2 日前 在至少 一家 中国证监会
指定的媒体及基金管理人网站公告。
（ 二） 申购份数与赎回 金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即申购基金时缴纳申购费） ， 投
资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下： 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的收
益或损失由基金财产承担 。
例：某投 资者投 资5万 元申购本 基金的 基金份 额，假设 申购当 日基金 份额净
值为1.05 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份
即：投资者投资5 万 元 申 购 本 基 金 的 基 金 份 额 ， 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为
1.05 元，则其可得到46915.31份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费， 基金份额持有人的赎回净额为
赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额= 赎回份额 ? 赎回当日基金份额 净值
赎回费 用= 赎回总金额 ? 赎回费率
净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费用
赎回费用以人民币元为单位， 计算结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后
两位； 赎回净额结果按照四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的收益
或损失由基金财产承担 。
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5% ，假设
赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000 ×1.148＝11480 元
赎回费用＝11480 ×0.5% ＝57.40 元
净赎回金额＝11480 －57.40＝11422.60 元
即：投 资者赎 回本基 金 10000 份 基金份 额 ，假设 赎回当 日基金 份 额净值为
1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
4、基金份额净值计算 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
T 日 基 金 份 额 净 值=T 日 基 金 资 产 净 值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 基
金份额净值单位为人民币元， 计算结果保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍
五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告 。
（ 三） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、 基金的指数许可使用基点费；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
（ 四） 基金费用计提方 法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H ＝E× 1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末 ， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等, 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管 费的计建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
算方法如下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用基点费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用基点费。 指数许可使用基点费
在通常情况下按前一日的基金资产净值的0.016% 的年费率计提。 指数许可使用基
点费每日计算，逐日累计，根据基金管理人出具的付款指令 按季支付。
计算方法如下：
H=E ×0.016% ÷当年天 数
H 为每日应付的指数许可使用 基点费
E 为前一日基金资产净值
指数许可使用基点费的 收取下限为每季度人民币5万元。
由于中证指数有限公司保留变更或提高指数许可使用基点费的权利， 如果指
数许可使用基点费的计算方法、 费率等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或
费率计算指数许可使用基点费。 基金管理人应及时按照 《信息披露办法》 的规定
在指定媒体进行公告。
上述 “ 一、基金费用的种类中第 3－7 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 五） 不列入基金费用 的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支 出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新） 摘要
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（ 六） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1、 更新 了“三 、基金 管理人” 的“基 金管理 人概况” 和“主 要人员 情况”
中监事的信息 。
2、更新了“四、基金托管人”的 基本情况及相关业务经营情况。
3、在“五、相关服务机构”中，更新了 基金份额登记机构的信息。
4、 更新了 “ 九、 基金 的投资” ， 更新了基金投资组合报告， 并经基金托管人
复核。
5、更新了“十、基金的业绩” ，并经基金托管人复核。
6、 更新了 “二十 二、 其 他应披露事项” ， 添加了期间涉及本基金和基金管理
人的相关临时公告。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
二〇一 六 年九月 十三日
