中海中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
更 新 招 募 说 明 书 摘 要
（2016 年 第2号）
本基金基金合同于2015 年7 月31日 生 效 。
重 要 提 示
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
本基金为股票型基金，属于高预期风 险 、 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种 ， 其 预
期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金
所分离的两类基金份额来看， 中海中证高铁A 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定
的特征，中海中证高铁B 份 额 具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益 的 特 征 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金
合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2016 年7 月31日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表现截止日为2016 年6 月30日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。
一 、 基 金 管 理 人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：中海基金管理有限公司
住所：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址：上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
设立日期：2004 年 3 月 18 日
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法定代表人：黄鹏
总经理：黄鹏
经营范围： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业
务 。 【 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 】
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2004]24 号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人民币
存续期间：持续经营
联系人：兰嵘
联系电话：021-38429808
股东名称及其出资比例：
中海信托股份有限公司
41.591％
国联证券股份有限公司
33.409％
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
25.000％
（二）主要人员情况
1 、董事会成员
黄 晓 峰 先 生 ， 董 事 长 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托
股份有限公司总裁、 党委书记。 历任湖北省计划管理干部学院助教， 国家海
洋 局 管 理 司 主 任 科 员 ， 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 项 目 处 、 经 济 评 价 处 干 部 、
保险处保险主管， 中海石油有限公司税收保险岗、 代理融资岗位经理、 资金
部副总监、代理总监、总监，中海石油财务有限责任公司总经理。
庞 建 先 生 ， 董 事 。 中 国 人 民 大 学 本 科 学 历 ， 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 海 洋
石油总公司资金部总经理。 历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会
计 ， 渤 海13/03合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ，10/15、11/19 、06/17 合作区联
管会财务专业代表， 中国海洋石油总公司审计部干部， 中海会计审计公司第
三 业 务 处 干 部 、 审 计 业 务 三 部 经 理 （ 副 处 级 ） ， 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 （ 有 限
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公 司 ） 审 计 部 审 计 三 处 处 长 、 项 目 审 计 经 理 、 审 计 监 察 部 投 资 项 目 审 计 调 查
经 理 、 内 审 岗 经 理 ， 中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 审 计 监 察 部 总 经 理 ， 中国海洋石
油 总 公 司 （ 有 限 公 司 ） 审 计 监 察 部 副 总 经 理 兼 审 计 中 心 主 任 ， 中 国 海 洋 石 油
国际有限公司副总经理。
黄 鹏 先 生 ， 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基金管理有限公司 总 经 理 兼
中海恒信资产管理 （上海） 有限公司董事长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集 团 ） 有
限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ， 中 海
信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会委员，
中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。
彭 焰 宝 先 生 ， 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 。
历任无锡市证券公司 （国联证券前身） 交易员， 国联证券有限责任公司投资
经 理 ， 无 锡 市 国 联 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 投 资 经 理 ， 香 港 锡 州 国 际 有 限 公 司
投 资 部 经 理 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 兼 投 资 总 监 （ 期 间 曾
兼任中海优质成长证券投资基金基金经理） 、 风险管理部总经理兼风控总监，
国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理、副总裁。
江 志 强 先 生 ， 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 原 无 锡 证 券 ） 上 海 海 伦 路 证 券 营 业 部 交 易 员 、
证券投资部投资主管、 上海邯郸路证券营业部副总经理、 总经理、 无锡县前
东街证券营业部总经理、 无锡人民东路证券营业部总经理、 财富管理中心总
经 理 、 无 锡 华 夏 南 路 证 券 营 业 部 总 经 理 、 总裁助理兼资产管理部总经理、 副
总裁兼资产管理部总经理 。
TAY SOO MENG （ 郑 树 明 ） 先 生 ， 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学
士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资产管理 （ 香港 ） 有限公司市 场 行 销 总 监 。 历 任 新
加坡Coopers & Lybrand 审 计 师 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主
管 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监( 亚 太 区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 法 国 兴 业 资
产 管理新 加 坡 执 行 长 ，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总 监 。
陈 道 富 先 生 ， 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发
展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
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WEIDONG WANG （ 王 卫 东 ） 先 生 ， 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。
现 任 美 国 德 杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝
加 哥 总 部 律 师 ， 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 ， 北 京 德 恒
律师事务所合伙人。
张军先生， 独 立 董 事 。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中
国经济研究中心主任、 复旦大学 “当代中国经济” 长江学者特聘教授、 复旦
发展研究院副院长、博士生导师。
2 、监事会成员
张悦女 士 ， 监 事 长 。 硕士 ， 高级会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 纪
委 副 书 记 、 总 稽 核 兼 合规总监、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历 任 北 京 石 油 交
易所交 易 部 副 经 理 ， 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 ，
中海石油总公司平湖生产项目计财部经理， 中海石油有限公司上海分公司计
财部岗位 经 理 ， 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、
稽核审计部经理 。
Denis LEFRANC （ 陆 云 飞 ） 先 生 ， 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙
得洛希尔资产管理 （ 香港） 有 限 公 司 执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员
会 审 计 师 ， 法 国 兴 业 银 行 法 律 顾 问 、 资 本 市 场 及 资 产 管 理 法 务 部 门 副 主 管 ，
法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问， 华宝兴业基金管理有限公司常
务 副 总 裁 ， 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 ， 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有
限公司北亚区副执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲 区 副 执 行 总 监 。
康铁祥先 生 ， 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部
总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 ， 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科
员 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理
部总经理助理、 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监 。
张 奇 先 生 ， 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总
经 理 。 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理 ， 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公 司
网 络 部 经 理 ， 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 ， 中 海 基 金 管
理有限公司信息技术部工程师、 信息技术部总经理助理 、 信 息 技 术 部 副 总 经
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理 。
3 、高级管理人员
黄 鹏 先 生 ， 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 （ 集
团 ） 有 限 公 司 销 售 经 理 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ，
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会
委员。2007年10 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中
心总经理， 2011 年10 月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ， 2013 年2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 ，
2013年7 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 董 事 长 。
宋宇先生， 常务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 ， 经 济 师 。 历 任
无锡市统计局秘书， 国联证券股份有限公司营业 部 副 经 理 、 发 行 调 研 部 副 经
理 、 办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 ， 历 任本
公 司 督 察 长 、 副 总 经 理 （ 期 间2011 年1月至2011年10 月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经
理，2014 年5月至2014 年10月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ） ，2015 年4 月 至 今 任 本
公司常务副总经理 。
王 莉 女 士 ， 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 中 银 国 际
证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 部 翻 译 ， 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 律 师 助 理 。2006年9 月
进 入 本 公 司 工 作 ， 历 任 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 经 理 、 监 察 稽 核 部 部 门 负 责 人 、
督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 信 息 披 露 负 责 人 。2015 年5 月 至 今 任 本 公 司 督
察长兼信息披露负责人。
4 、基金经理
彭 海 平 先 生 ， 中 国 科 学 技 术 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 硕 士 。2009 年 7
月进入本公司工作， 历任金融工程助理分析师、 金融工程分析师、 金融工程
分析师兼基金经理助理。2013 年 1 月 至 今 任 中 海 上 证 50 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金基金经理 ，2015 年 7 月 至 今 任 中 海 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理，2016 年 4 月 至 今 任 中 海 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理。
5 、 历任基金经理
本基金基金合同于2015 年7 月31日 生效 ， 历 任 基 金 经 理 如 下 表 ：
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基金经理姓名 管理本基金时间
彭海平 2015 年7 月31 日-至今
6 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员
黄鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
夏春晖 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 、 首 席 策 略
分析师、基金经理 。
许 定 晴 女 士 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代理投资总监、 投资副
总监、基金经理。
江 小 震 先 生 ， 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总经理、基
金经理。
蒋佳良先生，委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理。
7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
名称：招商 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：广 东 省 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人： 宫 少 林
成立时间：1993 年 8 月 1 日
组织形式： 股 份 有 限 公 司
注册资本：人民币 58.08 亿元
存续期间：持 续 经 营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78 号
联系人：秦湘
联系电话：0755-26951111
招 商 证 券 是 百 年 招 商 局 旗 下 金 融 企 业 ， 经 过 二 十 多 年 创 业 发 展 ， 已 成 为
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拥有证券市场业务全牌照的一流券商， 并经中国证券监督管理委员会评定为A
类AA级 券 商 。 招 商 证 券 具 有 稳 定 的 持 续 盈 利 能 力 、 科 学 合 理 的 风 险 管 理 架 构 、
专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，在北京、上海、广州、深
圳等城市拥有200 家 批 准 设 立 的 证 券 营 业 部 和11 家 证 券 经 纪 业 务 管 理 分 公 司 ，
同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限
公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产
管理有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国
际业务一体化的综合证券服务平台。 招商证券致力于 “全面提升核心竞争力，
打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推
动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国
际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融
企业。
三 、 相 关 服 务 机 构
一 、 基 金 份 额 销 售 机 构
１、场外销售机构
（1 ） 直销机构
1 ）中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人：黄鹏
电话：021-68419518
传真：021-68419328
联系人：周颖
客户服务电话：400-888-9788（ 免 长 途 话 费 ） 或 021-38789788
网址： www.zhfund.com
2 ）中海基金管理有限公司北京分公司
住所：北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218
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办公地址：北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218
负责人：李想
电话：010-66493583
传真：010-66425292
联系人：邹意
客户服务电话：400-888-9788（ 免 长 途 话 费 ）
网 址 ：www.zhfund.com
3 ）网上交易系统
网址: www.zhfund.com
（2 ） 场外代销机构
（1 ） 招商证券 股 份 有 限 公 司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
（2 ） 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
住所： 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号
办公地址： 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号
法定代表人： 孙 建 一
联系电话： 021-38637673
传真电话： 021-50979507
联系人：张莉
客户服务电话：95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
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（3 ） 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
住所： 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021－61616193
传真：021-63604196
联系人：高天、杨文川
客户服务电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（4 ） 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司
注册地址： 中 国 浙 江 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号
办公地址： 中 国 浙 江 宁 波 市 鄞 州 区 宁 南 南 路 700 号
法定代表人： 陆 华 裕
联系人：王海燕
电话： 0574-89103171
传真： 0574-89103213
客户服务电话： 95574
网址：http://www.nbcb.com.cn/
（5 ） 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层
办公地址：无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：沈刚
客户服务电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（6 ） 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
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住所：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法定代表人：胡运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（7 ） 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（8 ） 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话： 010-66568430
传真：010-66568990
联系人：田薇
客户服务电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（9 ） 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
5-10
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐、许梦园
电话：400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网址：www.csc108.com
（10 ） 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
客户服务电话：400-888-8666/95521
公司网址：www.gtja.com
（11 ） 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：黄莹
客户服务电话：95523 或 4008895523
公司网址：www.swhysc.com
（12 ） 东吴证券 股 份 有 限 公 司
住所：江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层
办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层
5-11
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（13 ） 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
办公地址：上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨
客 户 服 务 电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（14 ） 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司
住所： 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 财 富 大 厦
法定代表人： 李 晓 安
电话：0931-8784656 、4890208
传真：0931-4890628
联系人：李昕田
客户服务电话：400-689-8888
公司网址：www.hlzqgs.com
（15 ） 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
住所： 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部
法定代表人：李玮
电话：0531-68889115
5-12
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（16 ） 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所： 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号投行大厦20 楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人： 刘 学 民
联系人：吴军
电话：0755-23838751
传真：0755-82485081
客户服务电话：400-888-1888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（17 ） 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦20 楼 2005 室
办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦20 楼 2005 室 （ 邮 编:830002）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（18 ） 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
5-13
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
（19 ） 国金证券 股 份 有 限 公 司
住所： 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号
办公地址：成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼
法定代表人：冉云
联系人：刘 婧 漪 、 贾 鹏
联系电话：028-86690057 、028-86690058
传真：028-86690126
客户服务电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（20 ） 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（21 ） 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦
法定代表人：王东明
联系电话：010-60838888
5-14
传真：010-60833739
联系人：顾凌
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（22 ） 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：长春市自由大路 1138 号
办公地址： 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室
法定代表人：矫正中
联系人: 安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：4006000686
公司网址：www.nesc.cn
（23 ） 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司
住所：北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：400-888-8993
公司网址：www.dxzq.net.cn
（24） 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所：北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人：林义相
电话：010-66045529
传真：010-66045518
联系人：尹伶
客户服务电话：010-66045678
5-15
公司网址： www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（25 ） 中 信 证 券 （ 山 东 ） 有 限 责 任 公 司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（26 ） 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层
办公地址 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
联系电话：01065051166
客服电话：4009101166
公司网址：www.cicc.com.cn
（27 ） 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 、
四楼
办 公 地 址 ： 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 、
四楼
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
电话：0752-2119700
传真：0752-2119660
5-16
客户服务电话：95564
网址：www.lxsec.com
（28 ） 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 （ 入 驻 深 圳
市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号 金 润 大 厦 23A
法定代表人：高锋
联系人：廖苑兰
电话： 0755-83655588
传真：0755-83655518
客户服务电话：4008048688
网址： www.keynesasset.com
（29） 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（30 ） 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司
住所：深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼
办公地址：深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩 平
联系电话：0755-33227950
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（31 ） 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
5-17
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
业务联系人： 郑 茵 华
联系电话：021-20691831
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
（32 ） 诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所：上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号北美广场 B 座 12 层
法 定 代 表 人 ： 汪 静 波
联系人：徐诚
联系电话：021-38509639
客服电话：400 －821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（33 ） 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
联系电话：021-20835787
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
（34 ） 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址： 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人：朱玉
5-18
联系电话：021-54509998
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（35 ） 众 升 财 富 （ 北 京 ） 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招娣
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
客服电话：400-059-8888
公司网址：www.wy-fund.com
（36 ） 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～
906 室
法定代表人： 杨 文 斌
联系人： 张茹
联系电话：021-58870011
客服电话：400-700-9665
公司网址： www.ehowbuy.com
（37 ） 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号星展银行大厦10 楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-50583533
传真：021-50583535
客服电话：400-005-6355
5-19
公司网址：www.leadfund.com.cn
（38 ） 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司
住所： 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号
法定代表人： 罗 细 安
联系人： 史丽丽
联系电话：010-67000988
客服电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
（39 ） 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层
法定代表人：梁越
联系人： 周斌
联系电话：010-57756019
客服电话：400-786-8868-5
公司网址：www.chtfund.com
（40 ） 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技 园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼
7 层 727 室
法定代表人：杨懿
联系人：刘宝文
联系电话：010-63130889-8369
客服电话：400-166-1188
公司网址：8.jrj.com.cn
（41） 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司
住所： 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室
5-20
办公地址： 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号楼2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：胡璇
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
(42) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层
法定代表人： 姜新
联系人： 方艳美
联系电话：010-65807865
客服电话：010-65807865
公司网址：www.cifcofund.com
(43) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司
住所：杭州市拱墅区登云路 45 号 （ 锦 昌 大 厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号 （ 锦 昌 大 厦 ）1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人： 陈峥
联系人： 周立枫
联系电话：0571-88337788
客服电话：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（44） 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司
住所： 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼
法定代表人： 张皛
联系人： 周丹
联系电话：021-33323999*8318
5-21
客服电话：400-820-2819
公司网址：fund.bundtrade.com
(45) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司
住所： 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 二 街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人： 杨 炯 洋
联系人：周志茹
电话：028-86135991
传真：028-86150040
客户服务电话：95584 和 4008-888-818
公司网址：http://www.hx168.com.cn
（46）上海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
住所：上海市 浦 东 新 区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海 市 浦 东 新 区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
(47) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司
住所：南京市建邺区江东中路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号 文 广 大 厦 15 楼
法定代表人 ： 袁 顾 明
联系人： 何庭宇
联系电话：13917225742
传真：021-22268089
客服电话：021-22267995/400-928-2266
5-22
公司网址：www.dtfunds.com
（48 ） 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号 惠 恒 集 团 二 期 418 室
法定代表人：齐小贺
联系人： 陈勇军
联系电话：0755-83999907-806
传真：0755-83999926
客服电话：0755-83999913
公司网址：www.jinqianwo.cn
(49) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：葛佳蕊
联系电话：021-63333319
传真：021-63332523
客服电话：4000178000
公司网址：www.lingxianfund.com
(50)珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
联系电话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电话：020-89629066
5-23
公司网址：www.yingmi.cn
(51)上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
联系人： 陈东
联系电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
(52) 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 （ 入 住 深 圳 市 前
海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116 、1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
联系电话：0755-8946 0507
传真：0755-21674453
客服电话：400-684-6500 、400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（53 ） 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
住所：北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层
办公地址：北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层
法定代表人：赵荣春
联系人：崔丁元
联系电话：010-57418813
客服电话：400-893-6885
公司网址： www.qianjing.com
5-24
（54 ） 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号 邮 电 新 闻 大 厦 2 层
法定代表人： 闫 振 杰
电话：010-59601366
传真：010-62020355
联系人：翟文
客户服务电话：4008188000
公司网址：www.myfund.com
(55) 北 京 广 源 达 信 投 资 管 理 有 限 公 司
住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
法定代表人：齐剑辉
电话：4006236060
传真：010-82055860
联系人：王英俊
客户服务电话：13911468997
公司网址：www.niuniufund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构代理
销售本基金，并及时公告。
2 、场内代销机构
本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司认可 的 上海证券交易所会 员 单位（具体名单
详见基金份额发售公告或相关业务公告）。本基金认购期结束前获得基金销
售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。
二 、 登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
5-25
住所：北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号
法定代表人：周明
办公地址：北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号
电话：010-50938888
传真：010-66210938
联系人：朱 立 元
三 、 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
法定代表人： 俞 卫 锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：黎明、孙睿
四 、 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
住所：上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
办公地址：上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼
法定代表人： 杨 绍 信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人：赵钰
经办注册会计师： 薛 竞 、 赵 钰
四 、 基 金 的 名 称
5-26
中海中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
五 、 基 金 的 类 型
股票型 证券投资基金
六 、 基 金 的 投 资 目 标
本基金进行被动式指数化投资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风
险管理手段， 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 ， 获 得 与 标 的 指 数 收 益 相 似 的 回 报 。
本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4%，实现对中 证 高 铁 产 业 指数的有
效跟踪。
七 、 基 金 的 投 资 范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 中 证 高 铁 产 业 指
数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 其 他 股 票 、 债 券 、 债 券 回 购 、 资 产 支 持 证 券 、 衍
生工具 （ 权 证 等 ） 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具
( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
待证券投资基金参与融资融券业务的 相 关 规 定 颁 布 后 ， 基 金 管 理 人 在履
行 适 当 程 序 后 ， 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 在 不 改 变 本 基 金 既 有 投 资 策
略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券业务， 以提高投资
效率及进行风险管理。 届时本基金参与融资融券业务的风险控制原则、 具体
参 与 比 例 限 制 、 费 用 收 支 、 信 息 披 露 、 估 值 方 法 及 其 他 相 关 事 项 按 照 中 国 证
监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的
85% ， 投 资 于 中 证 高 铁 产 业 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产
的 90% ， 且 不 低 于 非 现 金 基金资产的 80% ； 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5％的
5-27
现金或者到期日在一年以 内 的 政 府 债 券 ； 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 ， 其 市 值 不
得超过基金资产净值的 3% 。
本基金管理人自基金合同生效之日起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合 上述相关规定。
八 、 基 金 的 投 资 策 略
本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指 数 ， 即 按 照 中 证 高 铁 产 业 指 数 的 成 份 股 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因特殊情况 （如市
场 流 动 性 不 足 、 个 别 成 份 股 被 限 制 投 资 、 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 ） ， 或
因基金申购和赎回等对本基金跟踪标的指数效果可能带来影响时， 基金管理
人将适当调整基金投资组合， 力求降低基金的跟踪误差， 尽可能贴近标的指
数的表现。
1 、股票投资策略
本基金股票资产投资通过完全复制标的指数的方法，根据标的指数成分
股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。
在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票
加以替换， 这 些 情 况 包 括 但 不 限 于 以 下 情 形 ：
（1 ） 标 的 指 数 成 份 股 流 动 性 严 重 不 足 或 停 牌 ；
（2 ） 本 基 金 资 产 规 模 过 大 导 致 本 基 金 持 有 该 股 票 比 例 过 高 ；
（3 ） 成 份 股 上 市 公 司 存 在 重 大 虚 假 陈 述 等 违 规 行 为 、 或 者 面 临 重 大 的 不
利行政处罚或司法诉讼；
（4 ） 法 律 法 规 禁 止 或 限 制 投 资 等 。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股将
可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1) 基 本 面 替 代 ： 按 照 与 被 替 代 股 票 所 属 行 业 ， 基 本 面 及 规 模 相 似 的 原
则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；
(2) 相 关 性 检 验 ： 计 算 备 选 库 中 各 股 票 与 被 替 代 股 票 日 收 益 率 的 相 关 系
5-28
数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合， 以组合与被替代股
票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标， 求解组合中替代股票的权
重，并构建替代股组合。
2 、股票投资组合的调整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 中 证 高 铁 产 业 指 数 成 份 股 及 其 权
重的变动而进行相应调整， 同时， 本基金还将根据法律法规和基金合同中的
投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 股 票 增 发 因 素 等 变 化 ， 对 股 票 投 资 组 合
进行适时调整。
（1 ）定期调整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 定 期 根 据 中证高铁产业指 数 的 调 整 规
则和备选股票的预期，及时进行跟踪调整。
（2 ）不定期调整
1 ） 若 出 现 标 的 指 数 成 份 股 临 时 调 整 的 情 形 ， 本 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注
样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略；
2 ） 若 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 发 生 包 括 股 本 变 化 、 分 红 、 配 股 、
增 发 、 停 牌 、 复 牌 以 及 其 他 重 大 信 息 ， 本 基 金 管 理 人 将 根 据 上 述 信 息 及 时 制
定相应的投资组合调整策略；
3 ） 根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 ， 结 合 本 基 金 的 现 金 头 寸 管 理 ， 制 定
交易策略以应对基金的申购赎回。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度， 每月末、 季
度末定期分析基 金 的 实 际 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 计 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 变 化
情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
3 、债券投资策略
本基金债券投资主要根据流动性管理的需要， 投资于具有较好流动性的
国 债 、 央 票 、 金 融 债 等 债 券 。 本 基 金 债 券 投 资 组 合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策
略 ， 根 据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 ， 并 利 用 债 券
定价技术，进行个券选择。
4 、权证投资策略
5-29
本基金将因为上市公司进行股权分置改革、 或增发配售等原因被动获得
权 证 ， 或 者 本 基 金 在 进 行 套 利 交 易 、 避 险 交 易 等 情 形 下 将 主 动 投 资 权 证 。 本
基金进行权证投资时， 将在对权证标的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上 ，
结合隐含波动率、 剩余期限、 标的证券价格走势等参数， 运用数量化期权定
价 模 型 ， 确 定 其 合 理 内 在 价 值 ， 从 而 构 建 套 利 交 易 或 避 险 交 易 组 合 ， 力 求 取
得最优的风险调整收益。
5 、资产支持证券投资策略
资 产 支 持 证 券 主 要 包 括 资 产 抵 押 贷 款 支 持 证 券 （ABS ） 、 住 房 抵 押 贷 款
支持证券（MBS ） 等 证 券 品 种 。 本 基 金 将 重 点 对 市 场 利 率 、 发 行 条 款 、 支
持资产的构成及质量、 提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产
支持证券价值的因素进行分析， 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，
评估资产支持证券的相对投资价值并 做 出 相 应 的 投 资 决 策 。
九 、 基 金 的 投 资 限 制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 85% ， 投 资 于 中证高
铁产业指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于
非现金基金资产的 80% ；
（2 ） 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政
府债券；
（3 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 基 金 管 理 人 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关
规 定 ， 与 基 金 托 管 人 在 基 金 托 管 协 议 中 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 ，
根据比例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，
防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（4 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 ％；
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证
的
10％；
5-30
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基
金资产净值的 0.5％；
（7 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得
超过基金资产净值的 10％；
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 20％；
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得
超过该资产支持证券规模的 10％；
（10 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产
支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11 ） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资 产 支 持
证 券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标
准，应在评级报告发布之日起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ；
（12 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金
的 总 资 产 ， 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的
总量；
（13 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超
过基金资产净值的 40% ；
（14 ） 本 基 金 的 基 金 资 产 总 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 140% ；
（15 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限
制。
因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整 ， 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比
例符合基金合同的有关约定。 在 上 述 期 间 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略
应当符合基金合同的约定。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合
同生效之日起开始。
5-31
法律法规或监管部门取消或调整上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理
人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 以 调 整 后 的 规 定 为 准 。
2 、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益， 基金财产不得用于下列投资或者活
动：
（1 ）承销证券；
（2 ） 违反规定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ；
（3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ；
（4 ） 买 卖 其 他 基 金 份 额 ， 但 是 中 国 证 监 会 另有规定的除外；
（5 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ；
（6 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ；
（7 ）法律、行政法规和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基
金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、
实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证
券 ， 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 ， 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ，
遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机
制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托
管 人 的 同 意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事
会 审 议 ， 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每
半年对关联交易事项进行审查 。
十三 、 标 的 指 数 与 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
1 、标的指数
本基金的标的指数是中证高铁产业指数。
中证高铁产业 指 数 是 中 证 全 指 细 分 行 业 系 列 指 数 旗 下 一 只 二 级 行 业 指
数 ， 是 中 国 多 层 次 证 券 市 场 的 重 要 指 数 。 该 指 数 以 沪 深 两 市 从 事 高铁相关行
5-32
业上市公司的股票作为其成份股， 用以表征高铁行 业 的 整 体 股 价 变 化 ， 综合
反映沪深两市属于高铁产业的公司股票的整体走势， 兼 具 价 值 尺 度 与 投 资 标
的的功能。因 此 ， 选 择 中 证 高 铁 产 业 指 数 作 为 本 基 金 的 标 的 指 数 。
如果标的指数被停止编制及发布 ， 或 标 的 指 数 由 其 他 指 数 替 代 （ 单 纯 更
名 除 外 ） ， 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 标 的 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的
指 数 ， 或 证 券 市 场 上 有 代 表 性 更 强 、 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 ， 本 基 金 管 理 人
可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则， 经与基金托管
人 协 商 一 致 ， 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 依 法 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 和 投 资 对 象 ，
并依据市场代表性、 流动性、 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标
的指数。
由于上述原因变更标的指数， 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围
或投资策略等 实 质 性 变 更 ， 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持
有 人 大 会 ， 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 若 标 的 指 数 变 更 对 基
金投资无实质性影响( 包括但不限于编制机构变更、 指数更名等) ， 则 无 需 召
开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证
监会备案，并在指定媒介上公告。
2 、 业绩比较基准
业绩比较基准 ： 中 证 高 铁 产 业 指数收益率×95％＋同 期 银 行 活 期 存 款 利
率 （税后）×5%
由于本基金投资标的指数为 中 证 高 铁 产 业 指数， 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净
值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ， 因 此 ， 本基金 将 业绩比较
基准定为： 中 证 高 铁 产 业 指数收益率×95％＋ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 （税后）
×5% 。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的
业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股
票 指 数 时 ， 本 基 金 可 以 在 与 本 基 金 托 管 人 协 商 同 意 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及
时公告。 若 业 绩 比 较 基 准 和 标 的 指 数 变 更 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 等
实 质 性 变 更 ， 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 业 绩 比 较 基 准 、 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额
5-33
持 有 人 大 会 ， 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 若 业 绩 比 较 基 准 、
标的指数变更对基金投资无实质性影响( 包 括但不限于编制机构变更、指数
更名、指数编制方案调整等) ， 则 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ， 基 金
管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案， 并在指定媒介上公告。
十四 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的基金品种，其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金
所分离的两类基金份额来看， 中海中证高铁A份额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定
的特征，中 海 中 证 高 铁B份额具 有 高 风 险 、 高 预 期 收 益 的 特 征 。
十 五 、 基 金 投 资 组 合 报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 基 金 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性
承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报 告 中
的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本 报 告 中 所 列 财 务
数据未经审计。
1 、 基 金 资 产 组 合 情 况
截至2016 年 6 月 30 日， 中海中证高铁产业指数分级 证 券 投 资 基 金 资产
净值为 32,087,045.82 元， 基 金 份 额 净 值 为 0.999 元 ， 累 计 基 金 份 额 净 值 为
0.654 元 。 其 资 产 组 合 情 况 如 下 ：
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 28,698,260.20 87.25
其中：股票
28,698,260.20 87.25
5-34
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5
买入返售金融资
产
- -
其中：买断式回
购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
银行存款和结算
备付金合计
3,554,675.34 10.81
7 其他资产
639,743.86 1.94
8 合计
32,892,679.40 100.00
2 、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1 ）报告期末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 18,150,486.73 56.57
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 9,829,716.47 30.63
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
718,057.00 2.24
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施
管理业
- -
O 居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
5-35
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,698,260.20 89.44
（2 ）报告期末积极投资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投
资明细
（1）报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十
名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元 ）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601186 中国铁建 414,364 4,127,065.44 12.86
2 601390 中国中铁 591,228 4,120,859.16 12.84
3 601766 中国中车 445,885 4,088,765.45 12.74
4 600820 隧道股份 188,533 1,581,791.87 4.93
5 000008 神州高铁 98,700 1,074,843.00 3.35
6 300001 特锐德 47,747 1,035,632.43 3.23
7 002501 利源精制 91,200 984,960.00 3.07
8 002161 远望谷 62,173 925,755.97 2.89
9 600580 卧龙电气 77,500 868,775.00 2.71
10 600967 北方创业 78,674 836,304.62 2.61
（2 ） 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前
五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5-36
6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报告期末本基金投资的股指期货 交 易 情 况 说 明
（1 ）报告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
（2 ）本基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
根据基金合同规定，本基金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 。
10、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ） 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
（2 ） 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
（3 ） 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11、 投 资 组 合 报 告 附 注
（1 ） 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立
案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2 ） 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股
票库之外的股票。
（3 ）截至2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 ：
金额单位：人民币元
序
号
名称 金额（元）
5-37
1 存出保证金 60,395.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,755.09
5 应收申购款 577,592.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 639,743.86
（4 ） 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
（5 ） 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（6 ） 报 告 期 末 积 极 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末积极 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
（7 ） 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 六 、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金 的 过 往 业 绩 并 不 代
表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
基金份额净值增长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 （ 截 止 日 期
2016 年6 月30日）：
阶段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④ ①- ③ ② － ④
2015.7.31-2015.12.31 -13.90% 2.64% -5.69% 2.91% -8.21% -0.27%
2016.1.1-2016.6.30 -25.25% 2.35% -24.14 2.51% -1.11% -0.16%
5-38
自基金成立以来至今 -35.64% 2.48% -28.46% 2.70% -7.18% -0.22%
注 ： 本 基 金 合 同 生 效 日 为2015年7 月31日 ， 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未
来表现。
十 七 、 基 金 的 费 用 与 税 收
一、基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、基金的指数许可使用费；
4 、基金上市费用；
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ；
6 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ；
7 、基金份额持有人大会费用；
8 、基金的证券交易费用；
9 、基金的银行汇划费用；
10、 基 金 的 开 户 费 用 、 账 户 维 护 费 用 ；
11 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的
其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的
计算方法如下：
H ＝E× 1.00%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
5-39
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经 基金管理人
与 基金托 管 人 双 方 核 对 无 误 后 ， 基 金 托 管 人 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财
产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费
的计算方法如下：
H ＝E× 0.20%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经 基金管理人
与 基金托 管 人 双 方 核 对 无 误 后 ， 基 金 托 管 人 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 、基金的指数许可 使 用 费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使 用 费 。 通 常 情 况 下 ， 指 数 许
可 使 用 费 按 照 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 的 年 费 率 进 行 计 提 ， 且 收 取 下 限
为每季人民币 5 万 元 （ 即 不 足 5 万 元 部 分 按 照 5 万 元 收 取 ） ， 计 费 期 间 不 足
一季度的，根据实际天数按比例计算。
指数许可使用 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝E× 0.02%÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
指数许可使 用 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 ， 每 季 支 付 一 次 ， 经 基金 管 理 人 与
基金托 管 人 双 方 核 对 无 误 后 ， 基 金 托 管 人 于 每年 1 月、4 月、7 月、10 月
的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度
的指数许可 使 用 费 。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付
5-40
方 式 等 发 生 调 整 ， 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 许可 使 用 费 。
基金管理人应在招募说明书及其更新中予以披露。
上述“ 一 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 －11 项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协
议 规 定 ， 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支
付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法
规执行。
十八、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
（二）对“基金托管人”部分进行了更新。
（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。
（ 四 ） 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 对 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 按 最 新 资 料 进
行了更新。
（ 五 ） 对 “ 基 金 的 业 绩 ” 部分按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 。
5-41
（ 六 ） 在 “ 其 他 应 披 露 的 事 项 ” 部分， 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。
中海基金管理有限公司
二○一 六 年 九 月 十 三 日
