中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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中欧纯债债券型证券投资基金 （LOF ）
更新招募说明书（摘要）
（2016 年第2 号）
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行 股份有限公司
二〇一六年九月
中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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重要提示
本基金经2013 年1 月6 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监
会”） 下发的 《关于核准中欧纯债分级债券型证券投资基金募集的批复》 （证监
许可[2013]12 号文） 核准， 进行募集。 本基金基金合同于 2013 年1 月31 日正
式生效， 根据基金合同的有关规定， 中欧纯债分级债券型证券投资基金 （以下简
称 “本基金” ） 合同生 效后3 年基金分级运作期届满， 无需召开基金份额持有人
大会，即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金（LOF ），基金名称变更
为“中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）”。
根据基金合同的约定，本基金的基金转换日为 2016 年2 月1 日，本基金已
完成基金转换并已于2016 年2 月 3 日公告基金份额转换结果 。
根据相关法律法规的规定及 本基金基金合同的约定， 基金管理人 经与基金托
管人协商一致并报中国证监会备案，决定自 2016 年4 月6 日起对 本基金增加E
类份额并相应修改基金合同。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益； 因基金价
格可升可跌， 亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 基金管理人提醒
投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在作出投资决策后， 基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本基金投资于证券市场， 基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资者在投资本基金前， 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充
分考虑自身的风险承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ， 对 认 （ 申 ） 购 基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益， 但同时
也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括： 因政治、 经济、 社中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险， 个别证券特有的非系统
性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险， 基金管理人
在基金管理实施过程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 投 资 债 券 引 发 的 信 用 风 险 ，
以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金是债券型证券投资基金， 属于具有中低风险收益特征的基金品种， 其
长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混 合基金， 高于货币市场基金。 本基
金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。
本基金分级运作期届满， 本基金的两级基金份额将按约定的收益的分配规则
进行净值计算， 并以各自的份额净值为基准转换为 中欧纯债债券型证券投资 基金
（LOF）的份额，并办理基
金的申购、赎回业务。
本基金可投资中小企业私募债券， 中小企业私募债券 是指中小微型企业在中
国境内以非公开方式发行和转让， 约定在一定期限还本付息的公司债券 ， 其发行
人是非上市中小微企业， 发行方式为面向特定对象的私募发行。 因此， 中小企业
私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大， 从而增加了本基金整体的
债券投资风险。
投资有风险， 投资者在认 （申） 购 本基金前应认真阅读本基金的 《招募说明
书》 和 《基 金合同》 。 本基金的 过往业绩并不代表将来表现。 基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本摘要根据本基金的基金合同 和 《中欧纯债分级债券型证券投资基金更新招
募说明书》编写，并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、
义务的法律文件。 基金投资者 自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016 年7 月30 日 （ 特别事项注明除外） ，
有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年6 月30 日（财务数据未经审计）。
中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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目录
一、基金管理人 ----------------------------------------------------- 5
二、基金托管人 ----------------------------------------------------- 9
三、相关服务机构 -------------------------------------------------- 14
四、基金的名称 ---------------------------------------------------- 28
五、基金的类型 ---------------------------------------------------- 28
六、基金的投资目标 ------------------------------------------------ 28
七、基金的投资范围 ------------------------------------------------ 28
八、基金的投资策略 ------------------------------------------------ 29
九、基金的业绩比较基准 -------------------------------------------- 31
十、基金的风险收益特征 -------------------------------------------- 32
十一、基金投资组合报告 -------------------------------------------- 32
十二、基金的业绩 -------------------------------------------------- 36
十三、基金的费用与税收 -------------------------------------------- 39
十四、对招募说明书更新部分的说明 ---------------------------------- 42
中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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一 、 基 金 管理 人
（一）基金管理人概况
1．名称：中欧基金管理有限公司
2．住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦5
层
3．办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大
厦5 层、上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
4．法定代表人：窦玉明
5．组织形式：有限责任公司
6．设立日期：2006 年7 月 19 日
7．批准设立机关：中国证监会
8．批准设立文号：证监基金字[2006]102 号
9．存续期间：持续经营
10．电话：021-68609600
11．传真：021-33830351
12．联系人：袁维
13．客户服务热线：021-68609700 、400-700-9700（免长途话费）
14．注册资本：1.88 亿元人民币
15．股权结构：
意大利意联银行股份合作公司 （简称 UBI） 出资6,580 万元人民币， 占公司
注册资本的35%；
国都证券股份有限公司出资 3760 万元人民币，占公司注册资本的 20%；
北京百骏投资有限公司出资 3760 万元人民币，占公司注册资本的 20%
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限 合伙） 出资3,760 万元人民币， 占公司注
册资本的20%；
万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币，占公司注册资本的 5%。
上述5 个股东共出资18,800 万元人民币。
（二）主要人员情况 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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1．基金管理人董事会成员
窦 玉 明 先 生， 清华大学经济管理学院本科、 硕士， 美国杜兰大学 MBA， 中国
籍。 中欧基金管理有限公司董事长， 上海盛立基金会理事会理事， 国寿投资控股
有限公司独立董事。 曾任职于君安证券有限公司、 大成基金管理有限公司。 历任
嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、 副总经理兼基金经理， 富国基金
管理有限公司总经理。
Marco D ’Este 先生， 意大利籍。 现任中欧基金管理有限公司副董事长。 历
任布雷西亚农业信贷银行 （CAB ） 国际部总监， 联合信贷银行 （Unicredit） 米兰
总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人， 联合信贷银行东
京分行资金部经理， 意大利意联银行股份合作公司 （UBI） 机构银行业务部总监，
并曾在Credito Italiano（意大利信贷银行）圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分
行及米兰总部工作。
朱 鹏 举 先 生， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 国都证券股份有限
公司投资银行总部业务董事、 投资银行业务内核小组副组长， 兼任国都景瑞投资
有限公司副总经理。 曾任职于联想集团有限公司、 中关村证券股份有限公司， 国
都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理。
刘 建 平 先 生， 北京大学 法学硕士， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、
总经理。 历任北京大学助教、 副科长， 中国证券监督管理委员会基金监管部副处
长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生， 英国籍。 现任 IFM （亚洲） 有限公司创办者及合伙人，
英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理有限
公司独立董事。 历任安永 （中国香港特别行政区及英国伯明翰， 伦敦） 审计经理、
副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭雳先生， 北京大学法学博士 （国际经济法） ， 美国哈佛大学法学硕士 （国
际金融法），美国南美以美大学法学硕士（国际法/比较法），中国籍。现任北
京大学法学院教授、 院长助理， 中欧基金管理有限公司独立董事。 历任北京大学
法学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授。 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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戴 国 强 先 生， 中国籍。 上海财经大学金融专业硕士， 复旦大学经济学院世界
经济专业博士。 现任中欧基金管理有限公司独立董事 。 历任上海财经大学金融学
院常务副院长、 院长、 党委书记， 上海财经大学 MBA 学院院长兼书记， 上海财
经大学商学院书记兼副院长。
2．基金管理人监事会成员
唐步先生， 中欧基金管理 有 限 公 司 监 事 会 主 席 ， 中欧盛世资产管理（上海）
有限公司董事长， 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总经理， 上海证券
交易所会员部总监、 监察部总监， 大通证券股份有限公司副总经理， 国都证券 有
限责任公司副总经理、总经理 ， 中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生， 中欧基金管理有限公司监事， 上海源泰律师事务所合伙人， 中国
籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究院博士后。 历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问， 广东钧天律师事务所合伙人， 美国纽约州 Schulte Roth &Zabel LLP
律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆 正 芳 女 士， 中欧基金管理有限公司交易总监， 中国籍， 上海财经大学证券
期货系学士， 13 年以上证券及基金从业经验。 历任申银万国证券股份有限公司
中华路营业部经纪人。
李琛女士， 中欧基金管理有限公司客户服务总监， 中国籍， 同济大学计算机
应用专业学士， 17 年以上证券及基金从业经验。 历任大连证券上海番禺路营业
部系统管理员，大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。
3．基金管理人高级管理人员
窦 玉 明 先 生， 中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘 建 平 先 生， 中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
卢 纯 青 女 士， 中欧基金管理有限公司分管 投资副总经理， 兼任中欧基金管理
有限公司研究总监、 事业部负责人， 中国籍。 加拿大圣玛丽大学 金融学硕士，11
年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计 ， 中信基金管理有
限责任公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、
研究副总监。 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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许欣先生， 中欧基金管理有限公司分管市场副总经理， 中国籍。 中国人民大
学金融学硕士，15 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公
司销售经理， 嘉实基金管理有限公司机构总监， 富国基金管理有限公司总经理助
理。
卞 玺 云 女 士， 中欧基金管理有限公司督察长， 中国籍。 中国人民大学注册会
计师专业学士，8年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审
计经理， 银华基金管理有限公司投资管理部副总监， 中欧基金管理有限公司风控
总监。
4．本基金基金经理
（1）现任基金经理
刘 德 元 先 生， 中国籍， 武汉轻工大学 （原武汉工业学院） 物流管理专业学士，
11 年以上证券从业经验。历任大公国际资信评估有限公司技术总监，阳光资产
管理股份有限公司高级研究员， 中欧基金管理有限公司信用研究员。 现任中欧增
强回报债券型证券投资基金（LOF ）基金经理（自2015 年8 月 20 日起至今）、
中欧兴利债券型证券投资基金基金经理 （自 2015 年9 月25 日起至今） 、 中欧 瑾
和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2015 年10 月22 日起至今）、中
欧强势多策略定期开放债券型证券投资 基金基金经理（自2015 年11 月10 日起
至今）、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2015 年11 月27
日起至今） 、 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理 （自 2015 年11 月
27 日起至今）、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理（自 2015
年12 月2 日起至今） 、 中欧骏盈货币市场基金基金经理 （自 2015 年12 月24 日
起至今）、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理（自 2016 年1 月8 日起
至今）、中欧纯债债券型证券投资基金 （LOF）基金经理（2016 年2 月16 日起
至今） 、 中欧强盈定期开放债券型证券投资基 金基金经理 （2016 年3 月25 日起
至今）、中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 基金经理（2016 年5 月
27 日起至今）。
（2）历任基金经理 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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袁争光先 生， 于2013 年1 月 31 日至2015 年5 月25 日期间担任 中欧纯债分
级债券型证券投资基金基金经理 。
尹诚庸先生, 于2015 年5 月25 日至2016 年6 月17 日期间担任 中欧纯债债
券型证券投资基金（LOF）基金经理 。
5．基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由总经理刘
建平、 分管投资副总经理卢纯青、 事业部负责人周蔚文、 陆文俊、 刁羽、 刘明月 、
周玉雄、 曲径、 赵国英、 曹名长、 王健、 王培组成。 其中总经理刘建平任投资决
策委员会主席。
6．上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托管 人
（ 一 ） 基 金托 管 人 情 况
1、基本情况
名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)
住所：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号A 座
法定代表人：李国华
成立时间：2007 年3 月6 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：686.04 亿元
存续期间：持续经营
批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006 〕484 号
基金托管资格批文及文号：证监许可【2009】673 号
联系人： 王瑛
联系电话：010－68858126 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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经营范围：吸收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 、 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内 外 结 算 ；
办理票据承兑和贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务 ；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保险箱服务； 经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准， 中国邮政储蓄银行有限
责任公司（成立于2007 年3 月 6 日）于2012 年1 月21 日依法整体变更为中国
邮政储蓄银行股份有限公司。 中国邮政储蓄银行股 份有限公司依法承继原中国邮
政储蓄银行有限责任公司全部资产、 负债、 机 构、 业务和人员， 依法承担和履行
原中国邮政储蓄银行 有 限 责 任 公 司 在 有 关 具 有 法 律 效 力 的 合 同 或 协 议 中 的 权 利 、
义务， 以及相应的债权债务关系和法律责任。 中国邮政储蓄银行股份有限公司坚
持服务 “三农” 、 服务 中小企业、 服务城乡居民的大型零售商业银行定位， 发挥
邮政网络优势， 强化内部控制， 合规稳健经营， 为广大城乡居民及企业提供优质
金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。
2、主要人员情况
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部， 下设资产托管 处、 风险
管理处、运营管理处等处室。现有员工 20 人，全部员工拥有大学本科以上学历
及基金从业资格，80%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经
验。
3、托管业务经营情况
2009 年7 月23 日， 中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银
行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第 16 家托
管银行。2012 年7 月19 日， 中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批
准， 获得保险资金托管资格。 中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、 以服务为基
础的经营理念， 依托专业的托管团队、 灵活的托管业务系 统、 规范的托管管理制
度、 健全的内控体系、 运作高效的业务处理模式， 为广大基金份额持有人和众多
资产管理机构提供安全、 高效、 专 业、 全面的托管服务， 并获得了合作伙伴一致
好评。 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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截至2016 年6 月30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 48 只，
包括中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)（原中欧中小盘股票型证券投资基
金（LOF））(166006)、长信纯债壹号债券型证券投资基金（原长信中短债证券
投资基金）(519985)、 东方保本混合型开放式证券投资基金 （400013） 、 万家添
利债券型证券投资基金（LOF）（161908）、长信利鑫分级债券型证券投资基金
（163003）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）（164208 ）、鹏华丰泽债券
型证券投资基金（LOF）（160618 ）、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基
金（400015） 、 长安宏观策略股票型证券投资基金 （740001） 、 金鹰持久增利债
券型证券投资基金 （LOF）（ 162105 ） 、 中欧信 用增利债券型证券投资基金 （LOF）
（166012） 、 农银汇理消费主题股票型证券投资基金 （660012 ） 、 浦 银安盛中证
锐联基本面400 指数证券投资基金（519117）、天弘现金管家货币市场基金
（420006） 、 汇丰晋信恒生A 股行业龙头指数证券投资基金 （540012） 、 华安安
心收益债券型证券投资基金（040036 ）、东方强化收益债券型证券投资基金
（400016） 、 中欧纯债分级债券型证券投资基金 （166016） 、 东方安 心收益保本
混合型证券投资基金（400020 ）、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
（519662） 、 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 （166021 ） 、 银 河灵活配置
混合型证券投资基金 （519656 ） 、 天弘通利混合型证券投资基金 （000573）、中
加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （000552） 、 南 方通利债券型证券投资
基金 （000563） 、 中邮货币市场基金 （000576） 、 易方达财富快线货币市场基金
（000647） 、 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 （000774） 、 中邮核 心科技创新
灵活配置混合证券投资基金 （000966 ） 、 中信 建投凤凰货币市场基金 （001006）、
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 （001194） 、 南方利 淘灵活配置
混合型证券投资基金（001183 ）、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
（001216） 、 易方达改革红利混合型证券投资基金 （001076） 、 天弘 新活力灵活
配置混合型发起式证券投资基金 （001250） 、 易方达新利灵活配置混合型证券投
资基金 （001249） 、 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 （001285） 、 天弘
互联网灵活配置混合型证券投资基金 （001210） 、 天弘惠 利灵活配置混合型证券
投资基金 （001447） 、 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 （001314）、方中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 （001431） 、 易 方达瑞景灵活配置混合
型证券投资基金 （001433） 、 南方 利安灵活配置混合型证券投资基金 （001570）、
广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金 （002107） 、 天弘裕利灵活配置混合
型证券投资基金 （002388） 、 博时泰和债券型证券投资基金 （002608） 、 融通增
益债券型证券投资基金 （002342 ） 、 东兴安盈宝货币市场基金 （002759） 。 至今 ，
中国邮政储蓄银行已 形 成 涵 盖 证 券 投 资 基 金 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 、
信托计划、 银行理财产品 （本外币） 、 私募基金、 证券公司资产管理计划、 保险
资金、 保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系， 托管规模达32， 857.61
亿元。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人， 中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、
行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务
的稳健运行， 保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控
制工作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 托管业务部专门设置了内部风
险控制处室， 配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行
使监督稽核的工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
托管业务部具备 系 统 、 完 善 的 制 度 控 制 体 系 ， 建 立 了 管 理 制 度 、 控 制 制 度 、
岗位职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员
具备从业资格； 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控
制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格有效；
业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职信息披露人员
负责，防止泄密；业 务 实 现 自 动 化 操 作 ， 防 止 人 为 事 故 的 发 生 ， 技 术 系 统 完 整 、
独立。 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运
作。 严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比
例、投资范围、投资 组 合 等 情 况 进 行 监 督 ， 对 违 法 违 规 行 为 及 时 予 以 风 险 提 示 ，
要求限期纠正， 同时报告中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算
和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的
提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标
进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况， 向基金管理人发 出书面通知， 与
基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理
人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。
中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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三 、 相 关 服务 机 构
（一）基金份额发售机构
1．本基金C 类份额场外发售机构
2．场外发售机构
（1）直销机构：
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700 ，400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
（2）代销机构（排名不分先后）
1) 招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
2) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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联系人：张静
电话：010-66215533
传真：010-66218888
客服热线：95533
网址：www.ccb.com
3) 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服热线：95559
网址：www.bankcomm.com
4) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
联系人：杨娟
电话：010-68858076
传真：010-68858057
客服热线： 95580
网址：www.psbc.com
5) 杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：陈振峰
中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
16
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
客服热线：400-888-8508
网址：www.hzbank.com.cn
6) 国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-64482090
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
7) 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六 层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
8) 中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-85130588 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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传真：010-65182261
客服热线：400-888-8108
网址：www.csc108.com
9) 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服热线: 95525
网址：www.ebscn.com
10) 华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南
大道4011 号港中旅大厦18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
客服热线：95597
网址：www.htsc.com.cn
11) 德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市浦东区福山路 500 号城建国际中心26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
电话：021-68761616-8259 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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传真：021-68761616
客服热线：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
12) 中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场( 二期)北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：侯艳红
电话：010-60836030；0755-23835383
传真：010-60836031；0755-23835525
客服热线：95558
网址：www.citics.com
13) 中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022313
传真：0532-85022301
客服热线：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
14) 中信期货有限公司
住所： 深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场 （二期） 北座13 层1301-1305
室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
19
联系人：洪城
电话：0755-23953913
客户热线：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
15) 金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦17 楼
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话：0755-83025500
传真：0755-83025625
客服热线：4008-888-228
网址： www.jyzq.cn
16) 西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
客服热线：400-809-6096
网址：www.swsc.com.cn
17) 华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦21 楼
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富大厦21 楼
法定代表人：李晓安
联系人：邓鹏怡
电话：0931-8888088 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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传真：0931-4890515
客服热线：0931-4890100 、0931-4890619、0931-4890618
网址：www.hlzqgs.com
18) 华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人：祝献忠
联系人： 李慧灵
电话：010-85556100
传真：010- 85556153
客服热线：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
19) 民族证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦A 座6-9 层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼
法人代表人：赵大建
联系人：李微
电话：400-889-5618
传真：010-66553216
客服热线：400-889-5618
网址：www.e5618.com
20) 东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人： 方晓丹
电话：0512-62601555
传真：0512-62938812 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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客服热线：400-860-1555
网址：www.dwzq.com.cn
21) 中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
传真：010-85679535
客服热线：4009101166
公司网站：www.cicc.com.cn
22) 天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座4 层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
电话：010-66045152
传真：010-66045518
客服热线：010-66045678
网址：www.txsec.com 、www.jjm.com.cn
23) 深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热线：4006-788-887 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
22
众禄基金销售网：www.zlfund.cn
基金买卖网：www.jjmmw.com
24) 上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
25) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-58788678
传真：021-58787698
客服热线：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
26) 和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街22 号泛利大厦 10 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 25 楼C 区
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
电话：021-68419822
传真：021-68419822-8566
客服热线：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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27) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波
联系人：张姚杰
电话：021-38602377
传真：021-38509777
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
28) 杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：徐昳绯
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
29) 上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座9 楼
法定代表人：其实
联系人：李广宇
电话：021-54509998-7019
传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
30) 浙江同花顺基金销售有限公司 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：李晓涛
联系人：汪林林
电话：0571-88920810
传真：0571-86800423
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
31) 北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366
传真：010-62020355
客服热线：400-818-8000
网址：www.myfp.cn
32) 上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户热线： 400-821-9031
网址：www.lufunds.com
33) 上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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办公地址：上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦7 楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：021-33323837
客户热线： 400-821-3999
网址：https://tty.chinapnr.com
34) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头 1 号2 号楼2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F
法定代表人：钱昊旻
联系人：孙雯
电话：010-59336519
传真：010-59336500
客服热线：4008909998
网址：www.jnlc.com
2、本基金E 类份额场外发售机构
（1）直销机构：
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700 、400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
（2）代销机构（排名不分先后）
1) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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住所：北京市丰台区东管头 1 号2 号楼2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F
法定代表人：钱昊旻
联系人：孙雯
电话：010-59336519
传真：010-59336500
客服热线：4008909998
网址：www.jnlc.com
2) 上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：徐鹏
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客服热线：400-067-6266
网址：www.leadfund.com.cn
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少代销机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
3、本基金C 类份额场内发售机构
具有基金销售资格的、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司认可的、 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的 深圳证券交易
所会员单位（具体名单见基金份额发售公告 ）
（三）注册登记机构
本基金C 类份额注册登记机构信息如下：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：朱立元
电话：010-59378839
传真：010-59378907
本基金E 类份额注册登记机构信息如下：
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层
法定代表人：窦玉明
总经理：刘建平
成立日期：2006 年7 月19 日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人：杨毅
（四）出具法律意见书的 律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心19 楼
负责人：俞卫峰
经办律师：吕红、安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
（五）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：俞伟敏
经办会计师：单峰
俞伟敏
四 、 基 金 的名 称
中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）
五 、基金的 类型
契约型开放式
六 、 基 金 的投 资 目 标
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上， 力争为投资者谋求稳健的投资
收益。
七 、 基 金 的投 资 范 围
本基金投资于国内依法发行或上市的债券、 货币市场工具， 以及法律法规或
中国证监会允许基金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。
本基金主要投资于通知存款、 银行定期存款、 协议存款、 短期融资券、 中期
票据、 企业 债、 公司债 、 金融债、 地方政府债、 次级债、 中小企业私募债、 资 产
支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。
本基金的投资组合比例为： 债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的
80%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其它金
融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定 。 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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本基金不直接从二级市场买入股票、 权证、 可 转换债券等， 也不参与一级市
场的新股、可转换债券申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围 。
八 、 基 金 的投 资 策 略
本基金通过对宏观经济、 利率走势、 资金供求、 信用风险状况、 证券市场走
势等方面的分析和预测， 采取信用策略、 久期策略、 收益率曲线策略、 收益率利
差策略、 息差策略、 债券选择策略等， 在严格的风险控制基础上， 力求实现基金
资产的稳定增值。
（一）信用策略
个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、 内部 评级结果。 信用评级包括
主体信用评级、 债项信用评级和评级展望， 评级对象包括除国债、 央行票据和政
策性金融债之外的其他各类固定收益证券。
在内部评级过程中需要进行包括行业分析、 企业分析、 财务分析和增信措施
在内的综合分析， 并运用信用评级方法， 结合国内主要信用评级机构的评级结果，
给出内部信用评估结果和建议， 并经讨论后形成信用风险评级报告并审定， 经内
部审定后最终确定固 定 收 益 证 券 的 内 部 信 用 评 级 。 同 时 还 将 进 行 信 用 评 级 跟 踪 ，
及时、准确的修正评级结果；若发现重大信用风险，及时应对。
本基金在信用风险内部评估时， 遵循以下原则： 审 慎评级原则， 在对主体及
债项进行信用风险评 级 过 程 中 ， 应 遵 循 审 慎 的 原 则 评 估 其 经 营 状 况 和 财 务 风 险 ；
定性分析与定量分析相结合的原则， 经营风险评估和财务风险评估是信用分析的
两大主要内容， 前者采用以定性为主、 定量为辅的分析方法， 后者采取以定量为
主、 定性为辅的分析方法， 在对主体及债项进行信用风险评级过程中， 需综合考
虑两方面的因素， 综合评定； 历史考察和未来预测相统一的原则： 债券评级的目
的是预测发行主体未来的偿债能力和违约风险， 在评级过程中， 需要根据其历史
经营业绩、 竞争优势和劣势、 发展规划以及管理层的经营能力， 着重考察其未来中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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经营和现金流状况， 预测和评价发行主体的营运周期、 未来资本运作以及其对未
来财务状况的影响。
（二）久期策略
本基金根据中期的宏观经济走势和经济周期波动趋势， 判断债券市场的未来
走势， 并形成对未来市场利率变动方向的预期， 动态调整组合的久期。 当预期收
益率曲线下移时， 适当提高组合久期， 以分享债券市场上涨的收益； 当预期收益
率曲线上移时， 适当降低组合久期， 以规避债券市场下跌的风险。 本基金还通过
市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好， 并结合对利
率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。
（三）收益率曲线策略
在确定投资组合久期后， 本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种
供求状况等的分析， 预测未来收益率曲线形状的可能变化。 并针对收益率曲线形
态特征确定合理的组合期限结构， 包括采用集中 （子弹） 策略、 两端 （哑铃） 策
略和梯形 （阶梯） 策略等， 在短期债券间进行动态调整， 从债券的相对价格变化
中获利。
骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时， 买入期限位于收益率曲线陡峭处的
债券即收益率水平处于相对高位的债券， 随着债券剩余期限缩短， 债券的收益率
水平将会较投资期初有所下降， 对应的是债券价格走高， 本基金通过骑乘策略获
得价差收益。
（四）息差策略
息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获
得资金投资于债券的策略。 市场回购利率往往低于债券的收益率， 为息差交易提
供了机会。 本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系， 选择适
当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。
（五）资产支持证券投资策略
资产支持证券是 指 由 金 融 机 构 作 为 发 起 机 构 ， 将 信 贷 资 产 信 托 给 受 托 机 构 ，
由受托机构向投资机构发行， 以该财产所产生的现金支付其收益的证券。 本基金中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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通过对资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证券的发行条款、 预估提前
偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。
（六）流动性策略
本基金还将从市场环境， 债券发行人特征和债券特征等方面充分考察固定收
益类资产的流动性风险， 具体包括个券的发行方式、 发行规模、 交易规模、 交易
方式、 交易 场所、 交易 成本、 交易 即时性、 信 用评级、 剩 余期限、 债 券票 息 、 债
券复杂性等方面， 充分考察固定收益类资产的流动性风险， 并确定该个券投资总
量的上限。
（七）中小企业私募债投资策略
中小企业私募债票面利率较高、 信用风险较大、 二级市场流动性较差。 本基
金将运用基本面研究， 结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和
度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：
1.研究债券发行人的公司背景、 产业发展趋势、 行业政策、 盈利状况、 竞争
地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；
2.运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、 盈利能力、 偿债能力、 成
长能力、现金流水平等方面进行综合 评价，评估发行人财务风险；
3.利用历史数据、 市场价格以及资产质量等信息， 估算私募债券发行人的违
约率及违约损失率；
4.考察债券发行人的增信措施， 如担保、 抵押、 质押、 银 行授信、 偿债基金、
有序偿债安排等；
5.综合上述分析结果， 确定信用利差的合理水平， 利用市场的相对失衡， 选
择具有投资价值的品种进行投资。
九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
本基金业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率
中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
32
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
本基金是债券型证券投资基金， 属于具有中低风险收益特征的基金品种， 其
长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看， 由于基金收益分配的安排， 基金分级运
作期内， 纯债A 将表现出低风险、 收益稳定的明显特征， 其预期收益和预期风险
要低于普通的债券型基金份额； 纯债B 则表现出高风险、 高收益的显著特征， 其
预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
十一 、 基 金投 资 组 合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定， 复核了本
投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2016 年第2 季度报告，所载数据截至
2016 年6 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 、 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 2,945,391,000.00 97.62
其中：债券 2,945,391,000.00 97.62
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买 － － 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
33
入返售金融资产
7
银行存款和结算备付
金合计
13,305,472.73 0.44
8 其他资产 58,452,845.06 1.94
9 合计 3,017,149,317.79 100.00
2 、 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
（1） 报告期末按行业分类的 境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（2） 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
4 、 报 告 期末 按 债券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
序号 债 券 品 种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国 家 债 券 129,940,000.00 5.34
2 央 行 票 据 － －
3 金 融 债 券 182,990,000.00 7.51
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 182,990,000.00 7.51
4 企 业 债 券 1,739,590,000.00 71.44
5 企 业 短 期 融 资 券 260,240,000.00 10.69
6 中 期 票 据 632,631,000.00 25.98
7 可 转 债( 可 交 换 债) － －
8 同 业 存 单 － －
9 其他 － －
10 合计 2,945,391,000.00 120.96
5 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排序的前 五 名 债 券投 资 明 细 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
34
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 160210 16 国开10 800,000 79,960,000.00 3.28
2 1480240
14 东台债
02
600,000 65,460,000.00 2.69
3 019533 16 国债05 650,000 64,961,000.00 2.67
4
10146404
3
14 西宁城
投MTN001
600,000 63,072,000.00 2.59
5
10135501
2
13 龙岩交
通MTN001
500,000 55,320,000.00 2.27
6 、报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排序的前 十 名 资 产支 持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排序的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
10 、 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
（1）本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
（3）本期国债期货投资评价 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
35
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
11、 投 资 组合 报 告 附 注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 。
（2）本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
（3 ）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 152,211.37
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 56,710,284.54
5 应收申购款 1,560,766.94
6 其他应收款 －
7 待摊费用 29,582.21
8 其他 －
9 合计 58,452,845.06
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票 。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例
的分项之和与合计可能存在尾差。
中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
36
十 二 、 基 金的 业 绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2013 年 1 月 31 日，基金业绩截止日2016 年 6 月 30 日。
1 、 本报告 期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较
转型前:
中欧纯债分级债券型证券投资基金 成立以来的业绩如下：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2013.1.31(中欧纯债分
级债券型证券投资基金
基金合同生效
日)-2013.12.31
1.81% 0.10% -4.16% 0.09% 5.97% 0.01%
2014.01.01-2014.12.31 14.54% 0.18% 6.54% 0.11% 8.00% 0.07%
2015.01.01-2015.12.31 10.63% 0.10% 4.19% 0.08% 6.44% 0.02%
2016.01.01-2016.02.01 0.18% 0.07% 0.02% 0.10% 0.16% -0.03%
2013.01.31-2016.02.01 29.24% 0.14% 6.41% 0.10% 22.83% 0.04%
数据来源：中欧基金，wind
转型后:
中欧纯债债券型证券投资基金 （LOF）的业绩如下：
中欧纯债债券型证券投资基金 （LOF）C类基金份额
阶段 净值增 净值 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
37
长率① 增长
率标
准差
②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
2016.2.2（转型为中欧
纯债债券型证券投资基
金 （LOF））-2016.6.30
1.70% 0.10% -0.23% 0.06% 1.93% 0.04%
中欧纯债债券型证券投资基金 （LOF）E类份额
阶段
净值增
长率①
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2016.4.6-2016.6.30 -0.30% 0.08% -0.52% 0.07% 0.22% 0.01%
数据来源：中欧基金，wind
2 、 基 金 累计 净 值 增 长率 与 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 历 史 走势 对 比 图
基金转型后:
中欧纯债 债 券型证券 投 资基金(LOF)C 类基金份额
累计份额 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
（2016 年2 月2 日至2016 年6 月30 日） 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
38
数据来源：中欧基金
中欧纯债 债 券型证券 投 资基金(LOF)E 类基金份额
累计份额 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
（2016 年4 月6 日至2016 年6 月30 日）
数据来源：中欧基金
基 金 转 型 前：
中欧纯债分级 债券型证 券投资基 金
基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧纯债债券（LOF ）C 基金基准
2016-02-02 2016-02-29 2016-03-18 2016-04-08 2016-04-28 2016-05-19 2016-06-08 2016-06-30
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
中欧纯债债券（LOF ）E 基金基准
2016-04-06 2016-04-18 2016-04-28 2016-05-11 2016-05-24 2016-06-03 2016-06-17 2016-06-30
0%
-0.1%
-0.2%
-0.3%
-0.4%
-0.5%
-0.6%
-0.7%
-0.8%
-0.9%
-1%
-1.1%
-1.2%
-1.3%
-1.4%中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
39
(2013.1.31-2016.2.1)
数据来源：中欧基金
十 三 、 基 金的 费 用 与 税收
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金上市费用；
4．基金财产拨划支付的银行费用；
5．基金合同生效后的基金信息披露费用；
6．基金份额持有人大会费用；
7．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8．基金的证券交易费用；
9．基金销售服务费；
10．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二） 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
中欧纯债分级债券型证券投资基金 业绩比较基准
2013-01-31 2013-07-11 2013-12-13 2014-05-21 2014-10-24 2015-03-30 2015-08-26 2016-02-01
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
40
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。 计
算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费自基金合同生效之日起每日 计提， 逐日累计至每个月月末， 按月
支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 基金托管人复核无
误后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法
定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日
结束之日起3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。
2．基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。 计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费自基金合同生效之日起每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月
支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核无
误后于次月首日起3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法
定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日
结束之日起3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。
3．基金销售服务费
（1）基金分级运作期内的销售服务费
本基金的销售服务费按前一日纯债A 的基金资产净值的0.35%年费率计提，
纯债B 不收取销售服务费。
计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H 为纯债A 每日应计提的基金销售服务费 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
41
E 为纯债A 前一日基金资产净值
（2）基金分级运作期届满后的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、 基金的营销费用以及基金份额持有
人服务费等。 本基金E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的基金销售
服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提， 逐日累计至每月月末， 按
月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 基金托管人
复核无误后于次月首日起3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机
构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假
日、 休息日结束之日起3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支
付。
（四） 基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、 基金份额持有人大
会费用、 基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费和基金上市初费及
年费、 基金银行汇划费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用由基金管理
人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。
基金合同生效之前的律师费、 会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
（六）基金管理费、基金托管费 和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率 、 基金托管费率和销
售服务费率， 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须依
照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体 上刊登公告。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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十四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 及其他有关规定， 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本
基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于 2016 年3 月刊登的《中欧 纯债分
级债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）“重要提示”部分
1、增加了本基金新增E 份额的相关内容并对应调整本招募说明书的相关表
述。
2、更新了本基金到期转型及本招募说明书所载内容截止时间等内容。
（二）“ 二、释义”部分
更新了基金销售网点、 注册登记机构、 注册登记系统、 开放式基金账户、 基
金份额类别、系统内转托管、 跨系统转 托管、基金份额转换的释义。
（三）“三、基金管理人”部分
更新了基金管理人董事会 成员 、 公司高级管理人员、 本基金基金经理 和公司
投资决策委员会的基本信息。
（四） “四、基金托管人”部分
更新了托管人的相关信息。
（五）“五、相关服务机构” 部分
1、更新了代销机构信息；
2、更新了E 类份额的注册登记机构信息的基本信息。
（六）“六、基金份额的分级”部分
更新了基金分级运作期限届满转型的相关类容 。
（七）“八、基金合同生效” 部分
新增了基金份额类别的内容。
（八）“九、基金份额的上市交易”
完善了相关表述。 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
43
（九）“十、基金份额的 申购与赎回”部分
1、 完善了“（ 二） 分级运作期届满并进行基金份额转换后的申购与赎回 ” 的
表述；
2、更新了“申购与赎回的数量限制 ”的内容；补充了E 类份额的申购与赎
回数量限制的内容；
3、 更新了 “申购费用和赎回费用 ” 的内容， 补充了E 类份额的申购与赎回
费费用的内容。
（十）“十二、基 金 份 额 的 登 记 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 与 质 押 ”部分
完善了转托管部分的相关表述。
（十一）“十二、基金的投资”部分
更新了“（十一）基金投资组合报告” 的内容，数据截至 2016 年6 月30
日。
（十二）“十三、基金的业绩”部分
更新了整章的信息， 包括 “ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比
较基准收益率的比较” 和 “基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走
势对比图”，数据截至2016 年 6 月30 日。
（十三）“二十三、基金合同的内容摘要”部分
更新了基金托管人的信息。
（十四）“二十四、基金托管协议的内容摘要 ”部分
更新了基金托管人的信息 。
（十五）“二十六、其他应披露事项”
更新了自2016 年2 月1 日至 2016 年7 月30 日涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自2016 年2 月1 日至2016 年7 月30 日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
序号 公告事项 披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于中欧纯债分级债券型证券投资基金
之纯债 A 份 额折算和 赎 回结果的 公 告
2016/2/2
2 中欧纯债 债 券型证券 投 资基金 （LOF） 开放申 购 、 赎回、 转 换和 2016/2/3 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
44
定期定额 投 资业务的 公 告
3 中欧纯债 债 券型证券 投 资基金(LOF) 开通转托 管 业务的公 告 2016/2/3
4 中欧纯债 分 级债券型 证 券投资基 金 基金份额 转 换结果的 公 告 2016/2/3
5 中欧纯债 债 券型证券 投 资基金（LOF）基金经 理 变更公告 2016/2/17
6 中欧基金 管 理有限公 司 代行督察 长 公告 2016/2/19
7 中欧纯债 债 券型证券 投 资基金（LOF）上市交 易 公告书 2016/2/25
8 中欧纯债 债 券型证券 投 资基金（LOF）上市交 易 提示性公 告 2016/3/1
9 中欧纯债 分 级债券型 证 券投资基金 2015 年年度报告 2016/3/29
10 中欧纯债 分 级债券型 证 券投资基金 2015 年年度报告摘要 2016/3/29
11
中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中 欧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）增加 E 类基金 份额并相 应 修改基金 合 同的公告
2016/4/6
12 中欧纯债 分 级债券型 证 券投资基 金 基金合同 （ 修订） 2016/4/6
13
中欧基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购
费率优惠 的 公告
2016/4/8
14
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类
别份额转 换 业务的公 告
2016/4/8
15 中欧基金 管 理有限公 司 关于旗下 部 分基金互 相 转换范围 的 公告 2016/4/15
16 中欧纯债 债 券型证券 投 资基金（LOF）2016 年第1 季度报告 2016/4/21
17
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的
网上银行 、 手机银行 申 购费率优 惠 活动的公 告
2016/4/28
18
中欧纯债 债 券型证券 投 资基金 （LOF） 暂停 大额 申购、 转换 转入、
定期定额 投 资业务公 告
2016/5/6
19 中欧基金 管 理有限公 司 高级管理 人 员变更公 告 2016/5/7
20
中欧基金管理有限公司关于新增金牛理财为旗下部分基金代销
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2016/5/16
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外单笔最 低 申购金额 的 公告
2016/5/23 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 （2016 年第2 号）
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中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在陆金所资管开通基
金定投业 务 并参与费 率 优惠的公 告
2016/6/17
23 中欧纯债 债 券型证券 投 资基金（LOF）基金经 理 变更公告 2016/6/18
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中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的
网上银行 、 手机银行 申 购费率优 惠 活动的公 告
2016/6/28
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中欧基金 管 理有限公 司 关于旗下 基 金 2016 年 6 月 30 日基金资
产净值、 基 金份额净 值 和基金份 额 累计净值 公 告
2016/7/1
26 中欧纯债 债 券型证券 投 资基金（LOF）2016 年第2 季度报告 2016/7/19
以上内容仅为摘要， 须与本基金更新招募说明书 （正文） 所载之详细资料一
并阅读。
中欧基金管理有限公司
2016 年9 月13 日
