长信金葵纯债一年定期 开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
长 信 金 葵 纯 债 一年 定 期 开 放 债 券型 证券投资基金
更新的招 募 说 明书 摘要
2016 年第【1 】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
长信金 葵纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（ 以下简 称“ 本基 金” ）于 2015 年 11
月30 日经 中国 证券 监督 管 理委员 会证 监许 可 【2015 】2773 号文 注册 募集 。 本 基金基 金合 同
于2016 年1 月27 日 正式 生效。
重 要提 示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资本基
金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产
生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 利率风险， 本基金
持有的信用类固定收益品种违约带 来的信用风险， 债券投资出现亏损的风险； 基
金运作风险， 包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期风险与
收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金的投资范围为具
有良好流动性的金融工具， 包括国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、
债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 、 货币市场工
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具、 国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合
中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、 股票等权益类资产投资， 同时本基金
不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基
金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效
法律法规或相关规定。
投资人应当认真阅读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 ， 了解
基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2016 年7 月27 日， 有关财务数据
和净值截止日为2016 年6 月30 日 （财务数据未经审计） 。 本基金托管人招商银
行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿伍 仟万 元人 民币
设立日 期 2003 年5 月9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 叶烨
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基金管理业务，发起设立 基金，中国证监会批准的 其他业务 。【依法
须经批 准的 项目 ，经 相关 部门批 准后 方可 开展 经营 活动 】
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股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 49%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
陈谋亮 董事 男
中共党 员， 法学 硕士， 工 商管理 博士 ， 高 级经 济师，
高级 商务谈判师 。现任上海海 欣集团股份 有限公 司
总裁 。曾任湖北 省委组织部“ 第三梯队干 部班” 干
部， 中 国第 二汽 车制 造厂 干部， 湖北 经济 学院 讲师、
特聘 教授，扬子 石化化工厂保 密办主任、 集团总 裁
办、 股改办、宣 传部、企管处 管理干部、 集团法 律
顾问 ， 中 石化/ 扬子 石化 与 德国巴 斯夫 合资 特大 型一
体化 石化项目中 方谈判代表， 交大南洋部 门经理 兼
董事会 证券 事务 代表 ， 海欣 集团董 事会 秘书 处主 任、
战略投 资部 总监 、总 裁助 理、副 总裁 。
邹继新 董事 男
中共 党员，高级 工程师，大学 学历，硕士 学位。 现
任武 汉钢 铁（集 团）公司党委 常委、副总 经理、 武
汉钢 铁股份有限 公司总经理。 曾任武汉钢 铁股份 有
限公 司三炼钢厂 副厂长兼总工 程师，武汉 钢铁股 份
有限 公司总经理 助理兼武汉钢 铁股份有限 公司炼 钢
总厂 厂长，武汉 钢铁股份有限 公司副总经 理兼制 造
部部长 ， 武 汉钢 铁 （集 团) 公司副 总经 理， 武汉 钢铁
（ 集 团) 公 司 副 总 经 理 兼 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 总
经理。
覃波
董事
(代为 履行
董事长 职
务)
男
中共党 员， 硕士， 上海 国 家会计 学 院 EMBA 毕 业， 具
有基 金从业资格 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经理 。 曾 任职 于长 江证 券有限 责任 公司 。2002 年
加入 长信基金管 理有限责任公 司，历任市 场开发 部
区域 经理、营销 策划部副总监 、市场开发 部总监 、
专户理 财部 总监 、总 经理 助理、 副总 经理 。
胡柏枝 独立董 事 男
中共 党员，大专 ，高级会计师 ，注册会计 师，注 册
税务 师。曾任湖 北省财政厅副 厅长、党组 副书记 ，
湖北 省国有资产 管理局副局长 、局长，中 国三峡 总
公司 财务部主任 、副总会计师 ，三峡财务 公司总 经
理， 财政部驻湖 北省专员办监 察专员、党 组书记 、
巡视员 ，湖 北省 人大 财经 委、预 工委 副主 任。
吴稼祥 独立董 事 男 经济 学学士，研 究员。 现任中 国生物多样 性保护 与
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绿色 发展基金会 副理事长、中 国体制改革 研究会 公
共政 策研究部研 究员。 曾任职 中共中央宣 传部和 中
共中 央书记处办 公室 、华能贵 诚信托投资 公司独 立
董事。
谢红兵 独立董 事 男
中共 党员， 学士 。曾任营教导 员、军直属 政治处 主
任， 交通银行上 海分行杨浦支 行副行长、 营业处 处
长兼 房地产信贷 部经理、静安 支行行长、 杨浦支 行
行长 ，交通银行 基金托管部副 总经理、总 经理， 交
银施 罗德基金管 理有限公司董 事长，中国 交银保 险
（香港)副 董事 长。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
余汉生 监事会 主席 男
中共 党员，本科 ，正高职高级 会计师。 现 任武汉 钢
铁股 份有限公司 总会计师。曾 任武钢实业 公司审 计
处处 长、武钢实 业公司财务处 处长、武汉 钢铁（ 集
团） 公司计划财 务部会计处处 长、武汉钢 铁股份 有
限公 司计划财务 部部长、武汉 钢铁股份有 限公司 副
总会计 师兼 计划 财务 部部 长。
陈水元 监事 男
硕士 研究生，会 计师、经济师 。现任长江 证券股 份
有限 公司执行副 总裁、财务负 责人。曾任 湖北证 券
有限 责任公司营 业部财务主管 、经纪事业 部财务 经
理， 长江 证券 有限 责任 公司 经纪事 业部 总经 理助 理、
经纪 业务总部总 经理助理、营 业部总经理 ，长江 证
券股份 有限 公司 营业 部总 经理总 裁特 别助 理。
杨爱民 监事 男
中共 党员，在职 研究生学历， 会计师。现 任上海 海
欣集 团股份有限 公司财务总监 。曾任甘肃 铝厂财 务
科副 科长、科长 ，甘肃省铝业 公司财务处 副处长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。
李毅 监事 女
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
零售 服务部总监 。曾任长信基 金管理有限 责任公 司
综合行 政部 副总 监。
孙红辉 监事 男
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经 理助理兼基 金事务部总监 。曾任职于 上海机 械
研究 所、上海家 宝燃气具公司 和长江证券 有限责 任
公司。
魏明东 监事 男
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
综合 行政部总监 兼人力资源总 监。曾任职 于上海 市
徐汇 区政府、华 夏证券股份有 限公司和国 泰基金 管
理有限 公司 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
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3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波
总经理
(代为 履行
董事长 职
务)
男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济学硕士，EMBA 。现任长信基金管理有 限责任
公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自
治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方
总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长
江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上
海代表 处主 任、 上海 汉口 路证券 营业 部总 经理 。
宋小龙 副总经 理 男
理学硕 士 ， 北 京大 学计 算 机软件 专业 研究 生毕 业，
具有基 金从 业资 格。 2012 年 10 月加 入长 信基 金管
理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公
司副总经理、投资决策委员会主任委员 。 曾任北
京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项
目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总
经理以及长信金利趋势混合基金、长信内需成长
混合基 金和 长信 银利 精选 混合基 金的 基金 经理 。
邵彦明 副总经 理 男
硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业
资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理
兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、
上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管
理有限 公司 。2001 年作 为 筹备组 成员 加入 长信 基
金，历任公司北京代表处首席代表、北京分公司
总经理 、公 司总 经理 助理 。
李小羽 副总经 理 男
上海交 通大 学工 学学 士 ， 华南理 工大 学工 学硕 士，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM ） 。现任长信基金管 理有限责任公司副总经
理、投资决策委员会执行委员，长信利丰债券基
金、长信可转债债券基金、长信利富债券基金、
长信利保债券基金、长信金葵纯债一年定开债券
基金、长信利广混合基金、长信利盈混合基金 和
长信利发债券基金的基金经理。曾任职长城证券
公 司 、 加 拿 大 Investors Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002 年加入 长信 基金 管理 有
限责任公司，先后任基金经理助理、交易管理部
总监、长信中短债基金和长信纯债一年定开债券
基金的 基金 经理 、 总经 理 助理 、 固 定收 益部 总监 。
注：
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1 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系；
2 、 自2016 年7 月30 日起，宋小龙先生不再担 任公 司副总经理。
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
李小羽 基金经 理
自基金 合同 生
效之日 起
简历同 上。
刘波 基金经 理
自基金 合同 生
效之日 起
经 济 学 硕 士 ， 上 海 财 经 大 学 国 防 经 济 专 业 研 究 生
毕 业 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 太 平 养 老 股 份 有
限公司 投资 管理 部投 资经 理。2011 年 3 月加 入长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 曾 任 长 信 利 息 收 益 货
币 基 金 的 基 金 经 理 。 现 任 本基金、 长 信 可 转 债 债
券 基 金 、 长 信 利 众 债 券 基 金 （LOF ） 、 长 信 利 盈 混
合基金 、 长 信利 广混 合基 金 、 长 信利 保债 券基 金、
长 信 富 安 纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 、 长 信 富 全 纯 债
一 年 定 开 债 券 基 金 、 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 开 债 券
基 金 、 长 信 利 泰 混 合 基 金 和 长 信 利 发 债 券 基 金 的
基金经 理。
注：自 2016 年 9 月 7 日起，刘波先生兼任长信先利半年定开混合基金的基金经
理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理 （代 为履 行董 事长 职务）
宋小龙 副总经 理、 投资 决策 委员 会主任 委员
谈洁颖
投资管 理部 总监 、 投 资决 策委员 会执 行委 员、 长信 双利优 选混 合基 金、
长信多 利混 合基 金 和 长信 睿进混 合基 金的 基金 经理
李小羽
副总经理、投资决 策委员 会执行委员、长信 利丰债 券基金、长信可 转
债债券基金、长信 利富债 券基金、长 信 利 保债 券 基金 、 长 信 利 广 混合
基金、长信金葵纯 债一年 定开债券基金、 长信 利 盈混 合 基 金 和 长 信利
发债券 基金 的基 金经 理
薛天
国际业 务部 投资 总监 、投 资决策 委员 会执 行委 员、 长信标 普 100 等权
重指数基金（QDII ） 和 长信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券基 金 （QDII ）的基
金经理
黄建中 专户投 资部 投资 经理 、投 资决策 委员 会执 行委 员
朱君荣 专户投 资部 副总 监、 投资 经理
高远 研究发 展部 副总 监
易利红 股票交 易部 副总 监
张文琍
固定收 益部 总监 、长 信利 息收益 货币 基金 、长 信利 鑫债券 基金 （LOF ）
和长信 纯债 壹号 债券 基金 的基金 经理
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注：
1 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系；
2 、 自2016 年7 月30 日起，宋小龙先生不再担 任公 司副总经理 ；
3、自 2016 年8 月 15 日起 ， 张文琍女士担任长信富 平纯债一年定开债券 基金 的基金经理；
4 、自 2016 年 8 月 23 日起，投资决策委员会 成员 情况调整为：主任委 员覃 波，执行委员
谈洁颖、 李小羽 、 程燕春 、 薛天、 常松， 同时兼任各 投资决策小组执行组 长， 成员易利红、
高远、张文琍、陆莹 ，列 席人员除上述外其他 基金 经理、投资经理。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）
设立日期：1987 年4 月8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第 一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行， 总行设在深圳。 自成立以来， 招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于2002 年3 月成功地发行了 15 亿A 股，4 月9 日在上交所挂牌（股票代码：
600036 ） ， 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成功发行
了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968）， 10 月 5 日
行使H 股超额配售， 共发行了 24.2 亿H 股。 截止,2016 年3 月31 日， 本集团总
资产 5.432 万亿元人民币，高级法下资本充足率 13.91%，权重法下资本充足率
12.51% 。
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2002 年 8 月，招商银 行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国 证监会同
意， 更名为资产托管部， 下设业务管理室、 产品管理室、 业务营运室、 稽核监察
室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 60 人。2002 年 11 月，经中国人
民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格， 成为国内第一家获得
该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为
托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、 合
格境外机 构投资 者托管 （QFII） 、 全国社 会保 障基金托 管、保 险资金 托管、企业
年金基金托管等业务资格。
招商银行确立 “因势而变、 先您所想” 的托管理念和 “财富所托、 信守承诺”
的托管核 心价值 ，独创 “6S 托管 银行” 品牌 体系，以 “保护 您的业 务、保护您
的财富” 为历史使命， 不断创新托管系统、 服务和产品： 在业内率先推出 “网上
托管银行 系统” 、托管 业务综合 系统和 “6 心 ”托管服 务标准 ，首家 发布私募基
金绩效分析报告， 开办国内首个托管银行网站， 成功托管国内第一只券商集合资
产管理计划、 第一只 FOF 、 第一只信托资金计 划、 第一只股权私募基 金、 第一家
实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只 境 外银行 QDII 基金、 第一只红利
ETF 基金、 第一 只“1+N ”基金 专户 理财、 第 一家大小 非解 禁资产 、 第一单 TOT
保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
经过十四 年发 展，招 商 银行资产 托管 规模快 速 壮大。2016 年招 商银 行加大
高收益托管产品营销力度，截止 6 月末新增托 管公募开放式基金 29 只，新增首
发公募开放式基金托管规模 228.67 亿元。克 服国内证券市场震荡的不利形势，
托管费收入、 托管资产均创出历史新高， 实现托管费收入 27.77 亿元， 同比增长
45.16% ， 托管资产余额 8.45 万亿元， 同比增 长59.74%。 作为公益慈善基金的首
个独立第三方托管人， 成功签约 “壹基金” 公益资金托管， 为我国公益慈善资金
监管、 信息披露进行有益探索， 该项目荣获 2012 中国金融品牌 「金象奖」 “十大
公益项目”奖；四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行” 。2016 年 6 月招
商银行荣膺 《财资》 “中 国最佳托管银行奖” ， 成为国内唯一获奖项国内托管银行,
该行 “托管通” 获得国内 《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖” 。
（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董
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事长。 英国东伦敦大 学工商管理硕士、 吉林大学经济管理专业硕士， 高级经济师。
招商局集团有限公司董事长， 兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源
运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、
招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。 曾
任中国远洋运输 （集团） 总公司总裁助理、 总经济师、 副总裁， 招商局集团有限
公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执
行董事。 美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位， 高级经济师。 曾于 2003 年7 月
至 2013 年 5 月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市
分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
丁伟先生， 本行副行长。 大学本科毕业， 副研究员。1996 年12 月加入本行，
历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理， 杭州分行行长助理、 副行长， 南昌支
行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008 年 4 月
起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。
姜然女士， 招商银行资产托管部总经理， 大学本科毕业， 具有基金托管人高
级管理人员任职资格。 先后供职于中国农业银行黑龙江省分行， 华商银行， 中国
农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至
今， 历任招商银行总行资产托管部经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内首
家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行 信贷及托管
专业从业经验。 在托管产品创新、 服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领
域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2016 年6 月30 日， 招商银行股份有限公司累计托管 172 只开放式基金
及其它托管资产，托管资产为 8.45 万亿元人民币。
（四 ）托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 自觉形成守法经
营、 规范运作的经营思想和经营理念； 形成科学合理的决策机制、 执行机制和监
督机制， 防范和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；
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建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、 消除隐患， 保证业务稳健运行的风险控制制度，
确保托管业务信息真实、 准确、 完整、 及时； 确保内控机制、 体制的不断改进和
各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控
制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部、
分行资产托管业务主管部门， 对各岗位、 各业务室、 各分部、 各项业务中的风险
控制情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况。
三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原
则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
3、内部控制原则
（1 ）全 面性原 则。内 部控制应 覆盖各 项业务 过程和操 作环节 、覆盖 所有室
和岗位，并由全部人员参与。
（2 ）审 慎性原 则。内 部控制的 核心是 有效防 范各种风 险，托 管组织 体系的
构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、 审慎经营为出发点， 应当体现 “内
控优先”的要求。
（3 ）独 立性原 则。各 室、各岗 位职责 应当保 持相对独 立，不 同托管 资产之
间、 托管资产和自有资产之间应当分离。 内部控制的检查、 评价部门应当独立于
内部控制的建立和执行部门， 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性， 负责对
部门内部控制工作进行评价和检查。
（4 ）有 效性原 则。内 部控制应 当具有 高度的 权威性， 任何人 不得拥 有不受
内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠 正。
（5 ）适 应性原 则。内 部控制应 适应我 行托管 业务风险 管理的 需要， 并能随
着托管业务经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 内部控制应随着托管业务经营
战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外
部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
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（6 ）防 火墙原 则。业 务营运、 稽核监 察等相 关室，应 当在制 度上和 人员上
适当分离， 办公网和业务网分离， 部门业务网和全行业务网分离， 以达到风险防
范的目的。
（7 ）重 要性原 则。内 部控制应 当在全 面控制 的基础上 ，关注 重要托 管业务
事项和高风险领域。
（8 ）制 衡性原 则。内 部控制应 当在托 管组织 体系、机 构设置 及权责 分配、
业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（9 ）成 本效益 原则。 内部控制 应当权 衡托管 业务的实 施成本 与预期 效益，
以适当的成本实现有效控制。
4、内部控制措施
（1 ）完 善的制 度建设 。招商银 行资产 托管部 制定了《 招商银 行证券 投资基
金托管业务管理办法》 、 《招商银行资产托管业务内控管理办法》 、 《招商银行基金
托管业务操作规程》 和等一系列规章制度， 从资产托管业 务操作流程、 会计核算、
岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、
制度化、 规范化运作。 为保障托管资产安全和托管业务正常运作， 切实维护托管
业务各当事人的利益， 避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及
时、 准确、 有效地处理， 招商银行还制定了 《招商银行托管业务危机事件应急处
理办法》 ，并建 立了灾 难备份中 心，各 种业务 数据能及 时在灾 难备份 中心进行备
份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。
（2 ）经 营风险 控制。 招商银行 资产托 管部托 管项目审 批、资 金清算 与会计
核算双人双岗、 大额资 金专人跟踪、 凭证管理、 差错处理等一系列完整的操作规
程，有效地控制业务运作过程中的风险。
（3 ）业 务信息 风险控 制。招商 银行资 产托管 部采用加 密方式 传输数 据。数
据执行异地同步灾备， 同时， 每日实时对托管业务数据库进行备份， 托管业务数
据每日进行备份，所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。
（4 ）客 户资料 风险控 制。招商 银行资 产托管 部对业务 办理过 程中形 成的客
户资料， 视同会计资料保管。 客户资料不得泄露， 有关人员如需调用， 须经总经
理室成员审批，并做好调用登记。
（5 ）信 息技术 系统风 险控制。 招商银 行对信 息技术系 统管理 实行 双 人双岗
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双责、机房 24 小时值 班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
办公网、 与全行业务网双分离制度， 与外部业务机构实行防火墙保护等， 保证信
息技术系统的安全。
（6 ）人 力资源 控制。 招商银行 资产托 管部通 过建立良 好的企 业文化 和员工
培训、 激励机制、 加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制， 有效
的进行人力资源控制。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范 围、 投资对
象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金管理人参与银行间债券市场、 基
金管理人选择存款银行、 基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 基金费用开支
及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违
反《基金 法》 、 《运作办 法》 、基 金合同 、托管 协议、上 述监督 内容的 约定和其他
有关法律法规的规定， 应及时以书面形式通知基金管理人进行整改， 整改的时限
应符合法规允许的投资比例调整期限。 基金管理 人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。 在规定时间内， 基金托管人有权随时
对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管 人发现 基金管 理人的投 资指令 违反《 基金法》 、 《运 作办法 》 、基金
合同和有关法律法规规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人限期改正， 如基
金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协
议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时
间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法
律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时
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通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理
由， 拒绝、 阻挠对方根据托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨
碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基金托管
人应报告中国证监会。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额销售 机构
1、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：叶 烨 联系人 ：王 瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构
（1 ） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
（2 ） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张 莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（3 ） 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（4 ） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
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法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：95525 网址：www.ebscn.com
（5 ） 国都 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：李 弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（6 ） 平安 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：石 静武
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
（7 ） 申万 宏源 证券 有限 公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址： www.swhysc.com
（8 ） 兴业 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：夏 中苏
电话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn
（9 ） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：宋 明
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（10 ） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座16 层
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法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（11） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（12） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（13） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏 联系人 ： 陈云 卉
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服 务电 话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
（14） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（15） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ：沈 继伟 联系人 ：徐 鹏
电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633
客户服 务电 话：400-067-6266 网站：http://a.leadfund.com.cn/
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（ 二） 其他相 关机 构
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信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称
长信基 金管 理有 限责
任公司
上海源 泰律 师事 务所 毕马威 华振 会计 师事 务所
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸
易试验 区银 城中 路 68
号 9 楼
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
北京东 长安 街 1 号东 方广
场东 2 座 8 层
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城
中路 68 号9 楼
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海南 京西 路 1266 号恒
隆广 场 50 楼
法定代 表人 叶烨 廖海（ 负责 人） 姚建华
联系电 话 021-61009999 021-51150298 021-22122888
传真 021-61009800 021-51150398 021-62881889
联系人 孙红辉 廖海、 刘佳
王国蓓 （王 国蓓 、虞 京京
为经办 注册 会计 师）
四 、基 金的名 称
长信 金葵纯债一年定期开放 债券型证券投资基金
五 、基 金的类 型
契约型
六 、基 金的 投 资目 标
本基金为纯债基金， 以获取高于业绩比较基准的回报为目标， 追求每年较高
的绝对回报。
七 、基 金的 投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国债、 央行票据、 金
融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超级短期融资 券、
资产支持证券、 次级债券、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款及其
他银行存 款） 、 货币市 场工具、 国债期 货及法 律法规或 中国证 监会允 许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与权证、 股票等权益类资产投资， 同时本基金不参与可转换债券
投资。
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人 在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为： 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但
在每次开放期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基金投资不受
上述比例限制； 开放期内， 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后， 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%；在非开放期，本基金不受该比例的限制。
八 、基 金的 投 资策 略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
（1 ）资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内， 通过对宏观经济运行状况、 国家货
币政策和财政政策、 国家产业政策及资本市场资金环境的研究， 积极把握宏观经
济发展趋势、 利率走势、 债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平， 优
化固定收益类金融工具的资产比例配置。 在有效控制风险的基础上， 适时调整组
合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。
（2 ）类属配置策略
对于债券资产而言， 是信用债、 金融债和国债之间的比例配置。 当宏观经济
转向衰退周期， 企业信用风险将普遍提高， 此时降低信用债投资比例， 降低幅度
应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。 相反， 当宏观经
济转向复苏， 企业信用风险普遍下降， 此时应该提高信用债投资比例， 提高幅度
应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。 此外， 还将考察
一些特殊因素对于信用债配置产生影响， 其中包括供给的节奏， 主要投资主体的
投资习惯， 以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响， 因此， 在中国市场分
析信用债投资机会， 不仅需要 分析信用风险趋势， 还需要分析供需面和替代资产
的冲击等因素， 最后， 在预期的利差变动范围内， 进行持有期收益分析， 以确定
最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。
（3 ）个券选择策略
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本基金主要根据各品种的收益率、 流动性和信用风险等指标， 挑选被市场低
估的品种。在严控风险的前提下，获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后，
本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析， 结合税收差异、 信用风险
分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析，判断个券的投资价值，
以挑选风险收益相匹配的券种，建立具体的个券组合。
（4 ）骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时， 也即相邻期限利差较大时， 可以买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券， 也即收益率水平处于相对高位的债券， 随
着持有期限的延长， 债券的剩余期限将会缩短， 从而此时债券的收益率水平将会
较投资期初有所下降， 通过债券的收益率的下滑， 进而获得资本利得收益。 骑乘
策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。 若收益率曲线较为陡峭， 则随着
债券剩余期限的缩短， 债券的收益率水平将会有较大下滑， 进而获得较高的资本
利得。
（5 ）息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获 得资
金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，
必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系， 只有当债券收益率高于回购资
金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。
（6 ）利差策略
利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析， 从而对利差水平的未
来走势做出判断， 进而相应地进行债券置换。 影响两期限相近债券的利差水平的
因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时，
可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券， 通过两债券利差的缩小获得
投资收益； 当预期利差水平 扩大时， 可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高
的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。
（7 ）资产支持证券的投资策略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产， 通过一定的结
构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，
并带有固定收入的证券的过程。 资产支持证券的定价受市场利率、 发行条款、 标
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的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债
券市场宏观分析的基础上， 对资产支持证券的交易结构风险、 信用风险、 提前偿
还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线 策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
（8 ）国债期货的投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析， 对国债市场走势做出判断， 以作为确
定国债期货的头寸方向和额度的依据。 当中长期经济高速增长， 通货膨胀压力浮
现， 央行政策趋于紧缩时， 本基金建立国债期货空单进行套期保值， 以规避利率
风险， 减少利率上升带来的亏损； 反之， 在经 济增长趋于回落， 通货膨胀率下降，
甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。
2、开放期投资策略
开放期内， 本基金为保持较高的组合流 动性， 方便投资人安排投资， 在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
减小基金净值的波动。
九、 基 金的投 资限 制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本 基金 投资于 债 券资产的 比例 不低于 基 金资产的 80% ， 但在每 次开放
期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基金投资不受上述比例限
制； 开放期内， 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现
金或者到 期日在 一年以 内的政府 债券的 投资比 例不低于 基金资 产净值 的 5%，在
非开放期，本基金不受该比例的限制；
（2 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的10% ； 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10%；
（3 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的10% ；
（4 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ；
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（5 ）本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10%；
（6 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模 的10%；
（7 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（8 ）在 任何交 易日日 终，持有 的买入 国债期 货合约价 值，不 得超过 基金资
产净值的15%， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
30% ；
（9 ）在 任何交 易日内 交易（不 包括平 仓）的 国债期货 合约的 成交金 额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（10 ） 本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和 买
入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的 80% ；
（11 ） 本基金在封闭运作期间， 基金的总资产不得超过基金净资产的 200%；
在开放期内，基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；
（12 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的， 基金管理人应当
在10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关
限制，但需提前公告，不需要再经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
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为维护 基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并履行
信息披露义务。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过，基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述 限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受
相关限制。
十 、基 金的 业 绩比 较基准
中证综合债指数收益率
本基金选择 中证综合债指数收益率 作为业绩比较基准的原因如下：
中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、
金融债、 企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数， 其选样是在中证全债
指数样本的基础上， 增加了央行票据、 短期融资券以及一年期以下的国债、 金融
债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋
势，为债券投资者提供更切合的市场基准 ， 适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时， 本基
金管理人在与基金托管人协商一致， 并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准
并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
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十一 、 基金的 风险 收益特 征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期风险与
收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十 二、 基金投 资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 招商银 行股 份有限 公司 根据本基金 合同规定，于 2016 年 8 月复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日（摘自本基金 2016 年 2 季
报） ，本报告中所列财务数据未经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 999,456,290.87 88.40
其中： 债券 999,456,290.87 88.40
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,077,899.83 1.16
8 其他资 产 118,129,270.74 10.45
9 合计 1,130,663,461.44
100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
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（ 二） 报告期 末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
2 、报 告期末 按行 业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品 种 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 180,520,000.00 18.43
其中： 政策 性金 融债 180,520,000.00 18.43
4 企业债 券 748,852,290.87 76.47
5 企业短 期融 资券 70,084,000.00 7.16
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 999,456,290.87 102.05
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160207 16 国开 07 900,000 89,721,000.00 9.16
2 071603002 16 中信 CP002 700,000 70,084,000.00 7.16
3 1280474 12 马 经开 债 800,000 67,720,000.00 6.91
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4 1480189 14 张 家界 经投 债 500,000 54,965,000.00 5.61
5 1480235 14 潜 江城 投债 500,000 54,635,000.00 5.58
（六） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金 本报告期末未持有权证。
（ 九） 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十一 ）投资 组合 报告附 注
1 、 报 告期内 本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
2、报告 期内本 基金 投资 的前 十名股 票中，不存 在超 出基金 合同 规定备 选股
票 库的 情形。
3 、其 他资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 45,370.39
2 应收证 券清 算款 95,023,350.72
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,060,549.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 118,129,270.74
4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十三 、 基金的 业绩 部分
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产 ，
但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险 ，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2016 年 2 季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收
益率比较：
阶段
(长信 金葵 纯
债一年 定开 债
券A)
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
2016年1月27
日至2016年3
月31日
1.17% 0.08% 0.88% 0.05% 0.29% 0.03%
2016年4月1 日
至2016 年6 月
30日
1.32% 0.07% 0.41% 0.05% 0.91% 0.02%
阶段
(长信 金葵 纯
债一年 定开 债
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
①-③ ②-④
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券C) ④
2016年1月27
日至2016年3
月31日
1.10% 0.08% 0.88% 0.05% 0.22% 0.03%
2016年4月1 日
至2016 年6 月
30日
1.23% 0.07% 0.41% 0.05% 0.82% 0.02%
自合同生效之日 （2016 年1 月27 日） 至 2016 年6 月30 日期间， 本基金份
额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：
长信金葵 纯债 一年定 开 债券 A 自 基金 合同生 效以来基 金累 计净值 增 长率变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
长信金葵 纯债 一年定 开 债券 C 自 基金 合同生 效以来基 金累 计净值 增 长率变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、 本基金基金合同生效日为 2016 年 1 月 27 日，基金合同生效日至本报告
期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为 2016 年 1 月 27 日至2016 年 6 月
30 日。
2、 按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时， 本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定： 投资于债券资产的比例不
低于基金资产的80% ， 但在每次开放期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月
的期间内， 基金投资不受上述比例限制； 开放期内， 每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%；在非开放期，本基金不受该比例的限制。
截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
十 四、 费用概况
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
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6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、 证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.7%年费率 计提 。基金 管 理费的
计算方法如下：
H＝ E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于次月
首日起2 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.2%的年费 率计 提。基 金 托管费
的计算方法如下：
H＝ E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于次月
首日起2 个工作日内 从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休 息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
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为 0.4% 。本 基金销 售 服务费将 专门用 于本基 金的销售 与基金 份额持 有人服务。
销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法
如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人
与基金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于
次月首日起2 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。 基金销售服务费由登记
机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述 “ （一） 基金费用的种类 ”中第4－10 项费用， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
4、证券 账户开 户费用 ：证券账 户开户 费经基 金管理人 与基金 托管人 核对无
误后， 自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付， 如基金财产余额不
足支付该 开户费 用，由 基金管理 人于产 品成立 一个月后 的 5 个 工作 日内进行垫
付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前 所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他相
关 费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（ 四 ） 费用调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
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调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等费率， 须召开基金
份额持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等
费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。
（ 五） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求 ，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，
对本基金 招募说 明书（ 《长信金葵 纯债 一年定 期开放债 券型证 券投资 基金 招募说
明书》 ）进行了更新 ，主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分， 对主要人员情况及 员工情况进行了更新；
2、 在“ 四、基 金托管 人”部分 ，更新 了基金 托管人的 基本情 况和业 务经营
情况有关资料；
3、 在“ 五、相 关服务 机构”部 分， 更 新了代 销机构信 息 等信 息 ，更 新了会
计师事务所经办会计师 ；
4、在“六、基金的募集”部分，增加了基金募集的结果；
5、在“七、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效的信息；
6、增加了“十一 、基金投资组合报告”部分的相应内容；
7、增加了“十二 、基金的业绩”部分相应内容，并经托管人复核；
8、 在“二十三、基金份额持有人服务” 部分，更新了相应的信息；
9、 在“ 二十四 、其他 应披露事 项” 部分 ，披 露了本次 更新以 来涉及 本基金
长信金葵纯债一年定期 开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
的相关公告事项。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 六 年九 月九 日
