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北信瑞丰基金管理有限公司
北信 瑞丰 中国 智造 主题 灵活 配置 混合 型
证券 投资 基金
招募 说明 书 （ 更新 ） 摘要
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一六年 九 月
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重要提示
本基金经中国证监会 2015 年 8 月 17 日证监许可[2015]1953 号 文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的 投资价值、 市场前景和收益做出
实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资
本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 并承担基金投资
中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性
风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风险等， 详见
招募说明书 “ 风险揭示” 章节。
投资有风险， 投资者认购 （或申购） 基金时应认真阅读本基金的 《招募说明书 》 及 《基
金合同》 等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行承担投资 风
险。 基金管理人提醒投资人基金投资的“ 买者自 负 ” 原则， 在投资人作出投资决策后， 基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 07 月 27 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 06 月 30 日( 财务数据未经审计) 。本基金托管人 中国建设银行股份有限公司
已复核了本次更新的招募说明书。
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一 、 基金 管 理人
一、基金 管理 人概况
名称： 北信瑞丰基金管理有限公司
住所： 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
办公地址：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 大厦 4 号楼 3 层
成立时间：2014 年 3 月 17 日
法定代表人： 周瑞明
注册资本： 壹亿柒仟万元整
电话： （010 ）68619312
传真： （010 ）68619300
联系人： 吕佳静
北信瑞丰基金 管理有限公司是经中国证监会证监 许可[2014]265 号文批 准，由 北京国际
信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司 公司共同发起设立 ， 注册资本达 1.7 亿元人 民币。 目
前股权结构： 北京国际信托有限公司 60% 、莱 州瑞海投资有限公司 40% 。
二 、 主 要人员 情 况
1 、董事会成 员
周 瑞 明 先 生 ， 董 事 长 ， 中 共 党 员 ， 毕 业 于 中 国 社 会 科 学 院 工 经 所 ， 获 博 士 学 位 。 历 任
原河北省师范学院政教系助教 ， 中国人民银行金融管理司干部 ， 原国务院证券委办公室处长，
中国证监会上市公司部监管二处处长 ， 中国证监会信息统计部副主任 ， 中国证监会党委办公
室 副 主 任 、 宣 传 部 副 部 长 、 系 统 团 委 书 记 ， 现 任 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 总 经 理 、 北 信 瑞 丰
基金管理有限公司董事长。
吴 京 林 先 生 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 高 级 会 计 师 ， 毕 业 于 美 国 德 大 阿 灵 顿 分 校 ， 获 硕 士 学
位 。 历 任 北 京 市 审 计 局 职 员 ， 现 任 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 总 会 计 师 、 北 京 国 投 汇 成 投 资 管
理有限公司董事长、富智阳光管理公司董事长。
田 垣 芳 女 士 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 经 济 师 ， 毕 业 于 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 ， 获 硕 士 学
位 。 历 任 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 金 融 部 项 目 经 理 ， 现 任 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 证 券 业 务 总
部总经理。
朱 彦 先 生 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 助 理 会 计 师 ， 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 投 资 经 济 系 基 本 建 设
经济专业，获学士学位。历任北京 国际信托投资公司计划财务部员工 ， 海南赛格国际信托投
资公司资金计划部主管 ， 海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理 ， 北京国际信托
投资公司上海昆明路证券营业部总经理 ， 国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经
理， 国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理 ， 中欧基金管理有限公司督察长、4
副总经理，现任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。
王 薇 女 士 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 会 计 师 ， 毕 业 于 首 都 经 济 贸 易 大 学 会 计 系 ， 获 学 士 学
位 。 历 任 北 京 万 全 会 计 师 事 务 所 项 目 经 理 、 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 员 、 北 京 金 象
大药房医药连锁有限责任公 司内审专员，现任北京正润创业投资有限责任公司财务经理。
赵 鹏 先 生 ， 董 事 ， 中 共 党 员 ， 中 央 财 经 大 学 经 济 法 学 专 业 硕 士 。 现 任 聚 益 科 投 资 有 限
责任公司总裁助理、运营总监。曾任北京正润创业投资有限责任公司项目经理。
李 方 先 生 ， 独 立 董 事 ， 中 共 党 员 ， 毕 业 于 哈 佛 大 学 法 学 院 ， 获 硕 士 学 位 。 历 任 宁 夏 电
视台干部、北京大学法学系讲师，现任北京市天元律师事务所合伙人 。
岳彦芳女士 ，独立董事 ，硕士，51 岁，现任中 央财经大学 会计学院副 教授，硕士 研 究
生导师。
张青先生，独立董事，中共党员，教授，毕业于中国矿业大学 （北京） 经济管理系，获
博士学位。 历任中国矿业大学管理学院副主任，现任复旦大学管理学院教授。
2 、监事会成 员
杨海坤先生， 监事 会主席， 经济学硕士。 历任山东省农业银行业务人员 ， 山东证券登 记
公司业务经理 ， 山东证券公司投行部经理 ， 上海甘证投资管理公司副总经理 ， 卡斯特公司投
行部负责人、 副总经理、 总经理， 现任正润创业投资公司副总经理， 北信瑞丰基金管理有限
公司监事会主席。
赵颐先生， 监事， 法学硕士。 历任河北定州新华中学教师、 河北林平律所律师助理 、 北
京正润创业投资有限责任公司投行部经理助理 ， 现任北信瑞丰基金管理有限公司稽核检查部
副总监 。
崔丽伟女士， 监事 ， 大专 学历。 历任海航直属柜台售票主管、 河北开元集团北京万通汽
车贸易有限公司会计，现任北信瑞丰基金管理有限公司综合管理部出纳。
3 、公司高级 管理人员
周 瑞 明 先 生 ， 董 事 长 ， 中 共 党 员 ， 毕 业 于 中 国 社 会 科 学 院 工 经 所 ， 获 博 士 学 位 。 历 任
原河北省师范学院政教系助教 ， 中国人民银行金融管理司干部 ， 原国务院证券委办公室处长，
中国证监会上市公司部监管二处处长 ， 中国证监会信息统计部副主任 ， 中国证监会党委办公
室 副 主 任 、 宣 传 部 副 部 长 、 系 统 团 委 书 记 ， 现 任 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 总 经 理 、 北 信 瑞 丰
基金管理有限公司董事长。
朱彦先生， 总经理， 中共党 员， 助理会计师， 毕业于中国人民大学投资经济系基本建 设
经济专业， 获学士学位。 历任北京国际信托投资公司计划财务部员工， 海南赛格国际信托投
资公司资金计划部主管， 海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理， 北京国际信托
投资公司上海昆明路证券营业部总经理， 国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经
理，国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部总经理，中欧基金管理有限公司督察长、
副总经理，现任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。 5
郭亚女士， 督察长，中 国政法大学 法学硕士， 先后在司法 部门、政府 财政部门工 作 20
年。现任北信瑞丰 基金管理有限公司督察长。
高峰先生， 副总经理， 中共党员， 毕业于北京大学光华管理学院国民经济管理专业， 获
硕士学位， 拥有律师资格证书。 曾为全国人大财经委 《破产法》 起草小组正式成员， 历任 中
国对外经济贸易信托投资公司计划财务部财务科经理和公司发展战略小组成员， 中化总公司
财务部综合部经理， 宝盈基金管理公司筹备组成员、 研究发展部高级策略分析师、 研究发展
部副总经理， 中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、 证券业务部总经理、 资
产管理总部执行总经理并兼任宝盈基金管理有限公司董事， 宝盈基金管理有限公司总经理助
理、投资部 总监、基金经理、公司投委会主席。
李鑫先生， 副总经理， 无党派人士， 毕业于对外经贸大学金融学专业硕士研究生。 历 任
湘财证券营业部总经理、 泰达荷银基金管理有限公司北方区总经理、 渠道部总经理； 汇添富
基金管理有限公司专户部总监、 机构部总监、 上银基金管理有限公司市场总监、 北信瑞丰基
金管理有限公司总经理助理，现任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理。
4 、基金经理
高峰 先生， 北京大学光华管理学院国民经济管理硕士， 历任中国对外经济贸易信托投资
公司计划财务部财务科经理和公司发展战略小组成员， 中化总公司财务部综合部经理， 宝盈
基金管 理公司筹备组成员、 研究发展部高级策略分析师、 研究发展部副总经理， 中国对外经
济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、 证券业务部总经理、 资产管理总部执行总经理并
兼任宝盈基金管理有限公司董事， 宝盈基金管理有限公司总经理助理、 投资部总监、 基金经
理、 公司投委会主席， 现任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理 ， 北信瑞丰无限互联主题灵
活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 ， 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投
资基金基金经理， 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ， 北信瑞丰
中国智造混合基金基金经理 。
5 、本基金投 资决策委员会成员
总经理朱彦先生， 副总经理、 基金经理高峰先生， 研究部总监庞琳琳女士， 基金经理 于
军华先生，中央交易室副总监吴士彬先生。
6 、上述人员 之间不存在近亲属关系。
三 、 基 金管理 人 的 职责
1 、依法募集 资金，办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的 发
售、申购、赎回和登记事宜；
2 、办理基金 备案手续；
3 、自《基金 合同》生效之日起 ，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4 、配备足够 的具有专业 资格的人员 进行基金投 资分析、决 策，以专业 化的经营方 式 管6
理和运作基金财产；
5 、建立健全 内 部风险控 制、监察与 稽核、财务 管理及人事 管理等制度 ，保证所管 理 的
基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行证
券投资；
6 、除依据《 基金法》 、 《基金合同》 及其他有关 规定外 ，不 得利用基金 财产为自己 及 任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7 、依法接受 基金托管人的监督；
8 、采取适当 合理的措施 使计算基金 份额认购、 申购、赎回 和注销价格 的方法符合 《 基
金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎
回的价格；
9 、进行基金 会计核算并编制基金财务 会计报告；
10 、编制季 度、半年度和年度基金报告；
11 、严格按 照《基金法》 、 《基金合同 》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12 、 保守基金 商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、 《基 金合同 》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13 、 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金收
益；
14 、按规定 受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15 、 依据 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16 、按规定 保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上；
17 、 确保需要 向基金投资 者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证 投资者能
够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合 理
成本的条件下得到有关资料的复印件；
18 、组织并 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19 、 面临解 散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
20 、 因违反 《基金 合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21 、 监督基 金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人违反
《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22 、 当基金管 理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任； 7
23 、以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24 、基金管理人在募集 期间未能达 到基金的备 案条件， 《基 金合同》不 能生效，基 金 管
理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后
30 日内退还 基金认购人；
25 、执行生 效的基金份额持有人大会的决议；
26 、建立并 保存基金份额持有人名册；
27 、法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四 、 基 金管理 人 关 于遵守 法 律 法规的 承 诺
1 、基金管理 人承诺不从 事违反《 中 华人民共和 国 证券法》 的行为，并 承诺建立健 全 的
内部控制制度，采取有效措施，防止违反《 中华人民共和国 证券法》行为的发生；
2 、基金管理 人承诺不从 事以下违反 《基金法》 的行为，并 承诺建立健 全的内 部风 险 控
制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1 ）将基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平 地对待管理的不同基金财产；
（3 ）利用基 金财产 或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）侵占、 挪用基金财产；
（6 ）泄露因 职务便利获 取的未公开 信息、利用 该信息从事 或者明示、 暗示他人从 事 相
关的交易活动；
（7 ）玩忽职 守，不按照规定履行职责；
（8 ）法律、 行政法规 和中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、 基金管理 人承诺加 强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或 违规经营；
（2 ）违反基 金合同或托管协议；
（3 ）故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4 ）在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5 ）拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职 守、滥用职权 ，不按照规定履行职责 ；
（7 ）泄露在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密、 尚未依法公 开的基金投 资 内
容、基金投资计划等信息 ，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动；
（8 ）协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（9 ）违反证 券交易场所 业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段 操纵市场价 格，扰乱市 场 秩8
序；
（10）贬损 同行，以提高自己；
（11 ）在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（12）以不 正当手段谋求业务发展；
（13）有悖 社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）其他 法律、行政法规 以及中国证监会规定 禁止的行为。
五 、 基 金管理 人 关 于禁止 性 行 为的承 诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1 、承销证券；
2 、违反规定 向他人贷款或者提供担保；
3 、从事承担 无限责任的投资；
4 、买卖其他 基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5 、向基金管 理人、基金托管人出资；
6 、从事内幕 交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7 、法律、行 政法规 和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律 、 行政 法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程
序后， 则本基金投资不再受相关限制。
六 、 基 金经理 承 诺
1 、依照有关 法律、法规 和基金合同 的规定，本 着谨慎的原 则为基金份 额持有人谋 取 最
大利益；
2 、不能利用 职 务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3 、不泄露在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密， 尚未依法公 开的基金投 资 内
容、基金投资计划等信息 ，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动 ；
4 、不以任何 形式为其他组织或个人进行证券交易。
七 、 基 金管理 人 的 内部控 制 制 度
1 、内部控制 制度概述
为了保证公司规范运作， 有效地防范和化解管理风险、 经营风险以及操作风险， 确保基
金财务和公司财务以及其他信息真实、 准确、 完整， 从而最大程度地保护基金份额持有人的
利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的 内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、 管理方法、 操作
程序与控制措施的总称。 内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等组9
成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是对各项基本管理制度
的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、 信息披露制度、 信息技术管理制度、 资料档案管理制度、 业绩评估考核制 度
和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、
操作守则等的具体说明。
2 、内部控制 原则
健全性原则。 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人员， 并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序， 维护内控制度的有效
执行。
独立性原则。 公司各机构、 部门和岗位在职能上应当保持相对独立， 公司基金资产、 自
有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、 相互制衡， 并通过切实可行
的措施来实行。
成本效益原则。 公司应充分发挥各机构、 各部门及各级员工的工作积极性， 运用科学化
的方法尽量降低经营运作成本， 提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3 、主要内部 控制制度
（1 ）内部会 计控制制度
公司依据 《中华人民共和国会计法》 、 《金融企业 会计制度》 、 《证券投资基金会计核算 业
务指引 》 、 《企 业财务通则》 等国家有关法律、 法规制订了基金会计制度、 公司财务会计制度、
会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、 复核制度、 账务处理程 序、 基金估值制度和程序、 基
金财务清算制度和程序、 成本控制制度、 财务收支审批制度和费用报销管理办法、 财产登记
保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
（2 ）风险管 理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定， 风险控制制度由风险控制的目标和原
则、 风险控制的机构设置、 风险控制的程序、 风险类型的界定、 风险控制的主要措施、 风 险
控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、 交易风险管理制度、 财务风险控制制
度以及岗位分离制度、 防火墙制度、 岗位职责 、 反馈制度、 保密制度、 员工行为准则等程序
性风险管理制度。 10
（3 ）监察稽 核制度
公司设立督察长， 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情
况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。 除应当回避的情况外， 督察长享有充分的知情
权和独立的调查权。 督察长根据履行职责的需要， 有权参加或者列席公司董事会以及公司业
务、 投资决策、 风险管理等相关会议， 有权调阅公司相关文件、 档案。 督察长应当定期或者
不定期向全体董事报送工作报告， 并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报
告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司配备了充足合格的监察稽核人员，
明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、 内部稽核工作准则等。 通过这些制度的建立， 检
查公司各业务部门和人员遵守有关法律、 法规和规章的情况； 检查公司各业务部门和人员执
行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 11
二 、 基金 托 管人
一 、 基 金 托 管 人 概 况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国 建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是 一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。 本行于 2005 年 10 月 在香港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939)，于 2007 年
9 月在上海证 券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。
2015 年末， 本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长 9.59% ；客户贷 款和垫款总额
10.49 万亿元 ， 增长 10.67% ； 客户存款总额 13.67 万 亿元， 增长 5.96% 。 净利 润 2,289 亿元，
增长 0.28% ；营业收入 6,052 亿元， 增长 6.09% ，其中，利息净收入增长 4.65% ， 手续费及
佣金净收入增长 4.62% 。 平均资产回报率 1.30% ， 加权平均净资产收益率 17.27% ， 成本 收入
比 26.98% ， 资本充足率 15.39% ，主要 财务指 标领先同业。
物 理 与 电 子 渠 道 协 同 发 展 。 营 业 网 点 “ 三 综 合 ” 建 设 取 得 新 进 展 ， 综 合 性 网 点 数 量 达
1.45 万个， 综合营销团队 2.15 万个 ，综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行物理渠
道全面转型创新试点， 智慧网点、 旗舰型、 综合型和轻型网点建设有序推进。 电子银行主 渠
道作用进一步凸显， 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% ， 较上年提升 7.55 个
百分点； 同时推广账号支付、 手机支付、 跨行付、 龙卡云支付、 快捷付等五种在线支付方式，
成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。 信用卡累计发卡量 8,074 万 张， 消费交易额 2.22 万 亿元， 多项核心
指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上 的私人银行客户数量增长 23.08% ， 客户金
融资产总量增长 32.94% 。 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元 ， 承销额市场领先 。
资产托管业务规模 7.17 万亿元， 增长 67.36% ； 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场12
第一。 人民币国际清算网络建设再获突破， 继伦敦之后， 再获任瑞士、 智利人民币清算行 资
格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年，本 集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并 独家荣获美国《环球金融》
杂志“中国 最佳银行” 、 香港《财资 》杂志“中 国最佳银行 ”及香港《 企业财资》 杂志“中
国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，
以一级资本总额位列全球第二； 在美国 《福布斯》 杂志 2015 年度全球企 业 2000 强中 位列第
二。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、
理 财 信托 股权 市 场处 、QFII 托 管 处 、养 老 金托 管处 、 清算 处、 核 算处 、跨 境 托管 运营 处、
监督稽核处等 10 个职能 处室， 在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共有 员工 220 余人。
自 2007 年起 ，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成
为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总
行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行总
行零售业务部、 个人银行业务 部、 行长办公室， 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、
信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户部和中国建设银行北 京
市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首 批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “以客户
为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人的各项职责， 切实 维
护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国
建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保
基金、 保险资金、 基本养老个人账户、QFII 、 企 业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2016 年一 季度末， 中国建设银行已托管 584
只证券投资基金。 中国建设银行专业高效 的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认13
同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》评为“中国最佳
托管银行” 。
二 、 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度
（一）内部控制目标
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章
和本行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金
财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时， 保护基金份额持有人的合法权
益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理 与内部控制工作， 对托管
业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部专门设置了监督稽核处， 配备了专职内控
监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位 职
责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业
务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存
放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理 ， 实施
音像监控； 业务信息由专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为 事
故的发生，技术系统完整、独立。
三 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序
（一）监督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运作。 利用 自
行开发的“ 托管业务综 合系统 —— 基金监督子 系统” ，严格 按照现行法 律法规以及 基金合同
规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督， 并定期 编
写基金投资运作监督报告， 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服 务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况
进行检查监督。
（二）监督流程
1. 每工作日按 时通过基金监督子系统， 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控， 如
发现投资异常情况， 向基金管理人进行风险提示， 与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，
并及时报告中国证监会。
2. 收到基金管 理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 14
3. 根据基金投 资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金投资运作的
合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4. 通过技术或 非技术手段发 现基金涉嫌违规交易， 电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证，并及时报告中国证监会。
15
三 、 相关 服 务机 构
一、基 金发售 机构
1 、直销机构 ：
名称：北信瑞丰基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
办公地址：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 大厦 4 号楼 3 层
法定代表人：周瑞明
客户服务电话：4000617297
2 、其他销售 机构：
（1 ）名称： 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
联系人：张静
公司网址：www.ccb.com
（2 ）其他基 金 销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
二 、 登 记机构
名称：北信瑞丰基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
办公地址：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 大厦 4 号楼 3 层
法定代表人：周瑞明
电话： （010 ）68619312
传真： （010 ）68619300
联系人：吕佳静
三、出具 法律 意 见 书的律 师 事 务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋 16
联系人：孙睿
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
经办律师：吕红、孙睿
四、审计 基金 财 产 的会计 师 事 务所
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
办公地址：北京东城区崇文门外大街 11 号新成 文化大厦 A 座 11 层
法定代表人：张增刚
联系人：王会栓
联系电话： （010 ）67091210
传真： （010 ）67084147
经办注册会计师：王会栓、吴兴华
17
四 、 基金 的 名称 和 类型
本基金名称：北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金
基金类 型： 契约性开放式 18
五 、 基金 的 投资
一 、 投 资目标
本基金通过相对灵活的资产配置， 重点投资于受益于中国制造业升级的上市公司， 包括
机械设备、 电气设备、 信息设备、 国防军工等装备制造业， 以及食品饮料、 医药、 汽车家电
等消费品制造业。优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
二 、 投 资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法 发行上市的股票 （包含
中小板、创 业板及其他 经中国证监 会核准上市 的股票） 、债 券（包括国 内依法发行 和上市交
易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、 短期融资券 ） 、资产支持 证券、债券 回购、银行 存款、货币 市场工具、 权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为 0% –95% ，80% 以上的非现金基
金资产投资于 中国智造主题的上市公司证券； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5% ；权 证投资比例不得超过基金资产净值的 3% ；本基 金投资于其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
三 、 投 资策略
本基金的投资策略分为两个层面： 首先， 依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整
基金资产在各大类资产间的分配比例； 而后， 进 行各大类资产中的个股、 个券精选。 具体由
大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
1 、大类资产 配置策略
本基金将在基金合同 约定的投资范围内， 结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖
析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括：
（1 ）宏观经 济指标：年度/ 季度 GDP 增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购
经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等；
（2 ）政策因 素：税收、 政府购买总 量以及转移 支付水平等 财政政策， 利率水平、 货 币
净投放等货币政策；
（3 ）市场指 标：市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素。 19
结合对全球宏观经济的研判， 本基金将在严格控制投资组合风险的前提下， 动态调整基
金资产在 各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，提高配置效率。
2 、股票投资 策略
（1 ）中国智 造 主题上市公司股票的界定
结合目前 国家、 社会 以及技术进步的未来发展趋势， 本基金管理人界定的 中国智造主题
相关行业和公司包括 如下两类：
1 ）先进装备 制造，代表 产业升级的 主要方向， 包括航空航 天装备、轨 道交通装备 、 海
洋工程装备、 智能制造装备、 节能环保设备、 绿色能源装备、 医疗设备、 信息电子设备等 领
域，同时涉及其产业链的上下游。
2 ） 优质消费品制造， 代表消费升级的主要方向， 包括等汽车家电、 食品饮料、 农产品 、
医药、消费电子、服装珠宝、 家具玩具等行业。
若 未 来 由 于 技 术 进 步 或 政 策 变 化 导 致 本 基 金 中 国 智 造 主题相 关 行 业 和 公 司 相 关 业 务 的
覆盖范围发生变动，基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。
（2 ）个股精 选策略
本 基 金 主 要 采 取 “ 自 下 而 上 ” 的 选 股 策 略 ， 基 于 对 上 市 公 司 成 长 性 和 估 值 水 平 的 综 合 考
量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。
首先， 使用定性分析的方法， 从技术能力、 市场前景以及公司治理结构等方面对上市公
司的基本情况进行分析。
在技术能力方面， 选择研发团队技术实力强、 技术的发展与应用前景广阔并且在技术上
具有一定护城河的公司。
在市场前景 方面， 需要考量的因素包括市场的广度、 深度、 政策扶持的强度以及上市公
司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场，进而创造利润增长的能力。
公司治理结构的优劣对包括公司战略、 创新能力、 盈利能力乃至估值水平都有至关重要
的影响。 本基金将从上市公司的管理层评价、 战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结
构进行评价。
其次， 使用定量分析的方法， 通过财务和运营数据进行企业价值评估。 本基金主要从行
业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。
1 ）行业景气 度
本 基 金 通 过 一 系 列 定 量 指 标 对 行 业 景 气 度 进 行 研 判 。 这 些 指 标 包 括 行 业 销 售 收 入 增 长
率、 行业毛利率和净利率、 原材料和成品价格指数以及库存率等。 通过与历史和市场平均水
平进行比较，并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。
2 ）盈利能力
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力， 主要参考的指标包括净资产收
益率（ROE ） ，毛利率，净利率，EBITDA/ 主营业务收入等。 20
3 ）成长能力
本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度， 主要参考的指标包括 EPS
增长率和主营业务收入增长率等。
4 ）估值水平
本 基 金 通 过 估 值 水 平 分 析 评 估 当 前 市 场 估 值 的 合 理 性 ， 主 要 参 考 的 指 标 包 括 市 盈 率
（P/E ） 、 市 净 率 （P/B ） 、 市 盈 增 长 比 率 （PEG ） 、 自 由 现 金 流 贴 现 （FCFF ，FCFE ） 和 企 业
价值/EBITDA 等。
3 、固定收益 类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时， 本基金将会考量利率预期策略、 信用债券投资策略、 套
利交易策略、 可转换债券投资策略 和资产支持证券投资策略， 选择合适时机投资于低估的债
券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（1 ）利率预 期策略
通过全面研 究 GDP 、 物 价、就业以 及国际收支 等主要经济 变量，分析 宏观经济运 行 的
可能情景， 并预测财政政策、 货币政策等宏观经济政策取向， 分析金融市 场资金供求状况变
化趋势及结构。 在此基础上， 预测金融市场利率水平变动趋势， 以及金融市场收益率曲线斜
度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。 本基金将根据对市场利率变化趋势的预期， 制
定出组合的目标久期： 预期市场利率水平将上升时， 降低组合的久期； 预期市场利率将下降
时，提高组合的久期。
（2 ）信用债 券投资策略
根据国民经济运行周期阶段， 分析企业债券、 公司债券等发行人所处行业发展前景、 业
务发展状况、 市场竞争地位、 财务状况、 管理水平和债务水平等因素， 评价债券发行人的 信
用风险， 并根据特定债券的发行契约， 评价债券的 信用级别， 确定企业债券、 公司债券的 信
用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、 偿债能力、 经营效益等财务信息， 同时
需要考虑企业的经营环境等外部因素， 着重分析企业未来的偿债能力， 评估其违约风险水平。
（3 ）套利交 易策略
在预测和分 析同一市场 不同板块之 间（比如国 债与金融债） 、不同市场 的同一品种 、 不
同市场的不同板块之间的收益率利差基础上， 基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交
易来获取投资收益。 在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。 但是在某种情况下， 比
如 若 某 个 行 业 在 经 济 周 期 的 某 一 时 期 面 临 信 用 风 险 改 变 或 者 市 场 供 求 发 生 变 化 时 这 种 稳 定
关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。
（4 ）可转换 债券投资策略
着 重 对 可 转 换 债 券 对 应 的 基 础 股 票 的 分 析 与 研 究 ， 同 时 兼 顾 其 债 券 价 值 和 转 换 期 权 价21
值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。
本基金 管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析， 包括所处行业的景气
度、 成长性、 核心竞争力等， 并参考同类公司的估值水平， 研判发行公司的投资价值； 基于
对利率水平、 票息率及派息频率、 信用风险等因素的分析， 判断其债券投资价值； 采用期 权
定价 模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，
制定可转换债券的投资策略。
（5 ）资产支 持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征， 估计违约率和提前偿付比率， 并利用收益率曲
线和期权定价模型， 对资产支持证券进行估值。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资
规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
4 、权证投资 策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。 在权证投资过程中， 基金管理人主要通过采
取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具：
（1 ）运用权 证与标的资 产可能形 成 的风险对冲 功能，构建 权证与标的 股票的组合 ， 主
要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；
（2 ）构建权 证与债券的 组合，利用 债券的固定 收益特征和 权证的高杠 杆特性，形 成 保
本投资组合；
（3 ）针对不 同的市场环 境，构建骑 墙组合、扼 制组合、蝶 式组合等权 证投资组合 ， 形
成多元化的盈利模式；
（4 ）在严格 风险监控的 前提下，通 过对标的股 票、波动率 等影响权证 价值因素的 深 入
研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
四 、 投 资决策 依 据 和决策 程 序
1 、决策依据
（1 ）国内国 际宏观经济环境；
（2 ）国家财 政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；
（3 ）证券市 场的发展水平和走势及基金业发展状况；
（4 ）上市公 司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；
（5 ）上市公 司盈利能力、增长能力和创新能力，以及对公司综合价值的评估结论；
（6 ）国家有 关法律、法规和基金合同的有关规定。
2 、决策程序
（1 ）投资决 策委员会制定整体投资战略；
（2 ）研究部 根据自身或 者其他研究 机构的研究 成果，构建 各级股票池 ，对拟投资 对 象22
进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持；
（3 ）投资部 根据投资决 策委员会 的 投资战略， 在研究支持 下，结合对 证券市场、 上 市
公司、 投资时机的分析， 拟定所辖基金的具体投资计划， 包括： 资产配置、 策略配置、 行业
配置、重仓个股投资方案；
（4 ）投资决 策委员会对投资部提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；
（5 ）研究部 定期进行基 金绩效评估 ，并向投资 决策委员会 提交综合评 估意见和改 进 方
案。
五 、 投 资限制
（一）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承 担无限责任的投资；
（4 ）买卖其 他基金 份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当
符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立
健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金 托
管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定， 如适用于本基金， 基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（二）投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）股票投 资占基金资 产的比例为 0% –95% ，80% 以上的非现 金 基金资产 投资于中国
智造 主题 的上市公司证券；
（2 ）保持不 低于基金资产净值 5% 的 现金或者到期日在一年以内的政府债券 ；
（3 ）本基金 持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ；
（4 ）本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10% ； 23
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（6 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ；
（7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ；
（8 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10% ；
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值 不得超过基金资产净值的 20% ；
（10） 本基 金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的 10% ；
（11 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（12）本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（13） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本 基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ；本 基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不
得展期；
（15） 本基 金投资流通受限证券， 基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。 基
金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、 法律风险和操作风
险等各种风险；
（16 ）基金 资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（17 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的 其他投资限制。
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监
会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基 金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当 程
序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
六 、 业 绩比较 基 准 24
中证 800 指 数收益率× 60% + 中证综 合债券指数收益率× 40%
中证 800 指 数是由中证指数 有限公司开发的中国 A 股市场 统一指数 ，它的样本选自沪
深两个证券市场。 中证 800 指数成分 股覆盖了中证 500 和沪 深 300 的所 有成分股， 综合反映
沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况， 具有一定权威性， 适合作为本基金股票投资业
绩比较基准。
中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、 企业债、 央票
及短融整体走势的跨市场债券指数，适合 作为本基金债券部分的业绩 比较基准。
本基金是混合型基金， 基金在运作过程中将维持 0% –95% 的股 票投资， 其余资产投资于
债券及其他具有高流动性的短期金融工具。 本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的
权重确定为 60% 和 40% ， 并用中证综合债券指数收益率代表债券资产收益率。 因此， “ 中证
800 指数收益 率× 60%+ 中 证综合债券指数收益率 ×4 0%” 是衡量 本基金投资业绩的理想基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准， 或者
有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出 现更加适合用于本
基金的业绩基准时， 基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略， 调
整本基金的业绩比较基准。 业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致， 并
在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。
七 、 风 险收益 特 征
本基金为混合型基金， 具有较高 预期风险、 较高预期收益的特征， 其 预期风险和预期收
益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
八 、 基 金管理 人 代 表基金 行 使 股东权利、 债权人 权 利 的处理 原 则 及方法
1 、基金管理 人按照国家 有关规定代 表基金独立 行使股东 权利 、债权人 权利，保护 基 金
份额持有人的利益；
2 、不谋求对 上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3 、有利于基 金财产的安全与增值；
4 、不通过关 联交易为自 身、雇员、 授权代理人 或任何存在 利害关系的 第三人牟取 任 何
不当利益。
九 、 基 金的投 资 组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 07 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证 复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 25
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月30 日 ，本报告所列财务数据未经审计 。
1 ． 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 50,470,523.34 44.86
其中：股票
50,470,523.34 44.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
49,000,000.00 43.55
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
10,044,414.95 8.93
8 其他资产
2,995,029.20 2.66
9 合计
112,509,967.49
100.00
注：本基金合同生效日期为 2016 年01 月 27 日， 截止本报告期末本基金成立未满一年。
2.报告期末按行业分类 的股票投资 组合
2 ． 1 报告期末按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 45,608,501.46 43.36
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 4,847,667.10 4.61
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 14,354.78 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 26
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 50,470,523.34 47.99
注：以上行业分类以 2016 年06 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。
2.2 报 告 期 末 按 行 业 分类 的 沪 港 通投 资 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3.报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名股票投 资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000100 TCL 集团 2,700,000 8,883,000.00 8.45
2 000678 襄阳轴承 550,034 4,345,268.60 4.13
3 000158 常山股份 300,000 4,167,000.00 3.96
4 002316 键桥通讯 168,100 2,333,228.00 2.22
5 000063 中兴通讯 160,000 2,294,400.00 2.18
6 600399 抚顺特钢 345,000 2,232,150.00 2.12
7 002625 龙生股份 50,000 2,199,000.00 2.09
8 601600 中国铝业 570,000 2,148,900.00 2.04
9 000800 一汽轿车 190,000 2,067,200.00 1.97
10 000927 一汽夏利 390,000 2,063,100.00 1.96
4.报告期末按债券品种 分类的债券 投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名债券投 资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6.报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 十名资产支 持证券投
资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名贵金属 投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名权证投 资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。 27
9.报 告 期 末本 基 金 投 资的 股 指 期 货交 易 情 况 说明
9.1 报 告 期 末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 持 仓 和 损益 明 细
注： （1 ）本 基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ） 本基金本报告期内未进行股指期货交易。
9.2 本 基 金 投 资 股 指 期货 的 投 资 政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
10. 报 告 期 末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
10.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
10.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
注： （1 ）本 基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ） 本基金本报告期内未进行国债期货交易。
10.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
11. 投 资 组 合 报 告 附 注
11.1
本基金投资的 前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2
本基金所投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 80,005.38
2 应收证券清算款 2,901,245.83
3 应收股利 -
4 应收利息 13,777.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,995,029.20 28
11.4 报告期末持有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 002316 键桥通讯 2,333,228.00 2.22
筹划重大资产重
组
11.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
29
六 、 基金 的 业绩
基金业绩截止 日为 2016 年 6 月 30 日。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合
同生效起
至今
6.20% 0.76% 5.56% 0.94% 0.64% -0.18% 30
七 、 基金 的 费用 与 税收
一、基金 费用 的 种 类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5 、基金份额 持有人大会费用；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金的银 行汇划费用；
8 、基金的相 关账户的开户及维护费用；
9 、按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二 、 基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内 、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金
划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应 进
行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2 、基金托管 人的托管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内 、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金31
划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应 进
行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述 “ 一、基 金费用的种类中 ” 第 3 －9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、 不 列入基 金 费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四 、 基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
32
八 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
一 、 更新 了 “ 重 要 提 示 ” 相 关 信 息 。
二 、 更新 了 “ 基 金 管 理 人 ” 相 关 信 息 。
三、更新 了 “ 基金托管 人 ” 相 关 信 息 。
四 、 更 新 了 “基金 的 投资 ” 相关信息 。
五、 增 加 了 “ 基 金 的 业 绩 ” 相关信息 。
上述内容 仅为 摘 要， 需与 本 基金 《招 募 说明 书》 （ 正文 ）所 载 之详细 资
料 一 并 阅 读 。
2016 年 9 月 7 日
