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西部多策略(673030)

西部多策略:更新招募说明书(2016年第2号)

 
 
 
 
西 部 利 得 多 策 略优 选 灵 活 配 臵 混合 型 证 券 投 资 基金 
招募说明书( 更新 ) 
 
2016 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 西部 利 得 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 兴业 银 行 股 份 有 限公 司 
截止日:二〇一六年 七 月 



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重 要提 示 本 基 金 的 募 集 申请 经 中国 证 券 监 督 管 理委 员 会2015 年7 月7 日 证监 许 可【2015 】 1525 号文准予注册。 基 金 管 理 人 保 证本 招 募说 明 书 的 内 容 真实 、 准确 、 完 整 。 本 招募 说 明书 经 中 国 证 券 监 督管 理 委 员会( 以 下 简 称“ 中 国 证监会 ” ) 注 册, 但 中 国证监 会 对 本 基 金 募 集 申 请的 注 册 ,并不 表 明 其 对本 基 金 的价值 和 收 益 做出 实 质 性判断 或 保 证 , 也不表明投资于本基金没有风险。 基 金 管 理 人 依照 恪 尽 职守 、 诚 实 信 用、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管 理和 运 用 基金 财 产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本 基 金 投 资 于 证券 市 场, 基 金 净 值 会 因为 证 券市 场 波 动 等 因 素产 生 波动 , 投 资 人 根 据 所持 有 份 额享受 基 金 的 收益 , 但 同时也 要 承 担 相应 的 投 资风险 。 投 资 有 风 险 , 投 资人 在 投 资本基 金 前 , 请认 真 阅 读本招 募 说 明 书, 全 面 认识本 基 金 产 品 的 风 险 收 益特 征 和 产品特 性 , 充 分考 虑 自 身的风 险 承 受 能力 , 理 性判断 市 场 , 对 认 购 ( 或 申购 ) 基 金的意 愿 、 时 机、 数 量 等投资 行 为 作 出独 立 决 策,获 得 基 金 投 资 收 益 , 亦承 担 基 金投资 中 出 现 的各 类 风险 。基 金 投 资 中的 风 险包 括: 市场风险、 管理风险、技术风险、合规风险等,也包括本基金的特定风险等 。 本 基 金 为 混 合 型基 金 ,在 通 常 情 况 下 其预 期 风险 和 预 期 收 益 高于 债 券型 基 金 和 货 币 市 场基 金 , 但低于 股 票 型 基金 , 属 于证券 投 资 基 金中 等 风 险水平 的 投 资 品 种。 投 资 有 风 险 , 投资 人 认购 ( 申 购 ) 基 金时 应 认真 阅 读 本 基 金 的招 募 说明 书 及 基 金 合 同 。基 金 管 理人提 醒 投 资 人基 金 投 资的“ 买 者 自 负” 原 则 ,在投 资 人 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运营状 况 与 基 金净 值 变化 引致 的 投 资 风险 , 由投 资人 自 行 负 责。 基 金 的 过 往 业 绩并 不 预示 其 未 来 表 现 。基 金 管理 人 管 理 的 其 他基 金 的业 绩 也 不构成对本基金业绩表现的保证。 本 次 招 募 说 明 书的 更 新内 容 中 与 托 管 相关 的 信息 已 经 本 基 金 托管 人 复核 。 所 载 内 容 截 止 日 为2016 年7 月27 日 , 投 资 组 合 报 告 为2016 年 二 季 度 报 告 , 有 关 财 务 数据和净值表现截止日为2016年6月30日(财务数据未经审计)。


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目录 第一部分绪言 .................................................................................................................................. 1 第二部分释义 .................................................................................................................................. 2 第三部分基金管理人 ...................................................................................................................... 6 第四部分基金托管人 .................................................................................................................... 17 第五部分相关服务机 构................................................................................................................. 21 第六部分基金的募集 .................................................................................................................... 25 第七部分基金合同的 生效............................................................................................................. 26 第八部分基金份额的 申购 与赎回................................................................................................. 27 第九部分基金份额的 登记 、转托管、非交 易过 户、 冻结、解冻和质押 ................................. 35 第十部分基金的投资 .................................................................................................................... 38 第十一部分基金的财 产................................................................................................................. 51 第十二部分基金资产 估值............................................................................................................. 52 第十三部分基金的收 益与 分配..................................................................................................... 57 第十四部分基金费用 与税 收......................................................................................................... 59 第十五部分基金的会 计与 审计..................................................................................................... 62 第十六部分基金的信 息披 露......................................................................................................... 63 第十七部分风险揭示 .................................................................................................................... 69 第十八部分基金合同 的变 更、终止与基金财产 清算 ................................................................. 71 第十九部分基金合同 摘要............................................................................................................. 73 第二十部分托管协议 摘要............................................................................................................. 97 第二十一部分对基金 份额 持有人的服务 ................................................................................... 115 第二十二部分招募说 明书 的存放及查阅方式 ........................................................................... 119 第二十三部分备查文 件............................................................................................................... 120


1 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其 他有关法律法规的规定,以及《西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投资 基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本 基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办 法》、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份额 持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


2 第二部分释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投资基金 2、基金管理人:指西部利得基金管理有限公司 3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司 4、基金 合同: 指《西 部利得多 策略优 选灵活 配臵混合 型证券 投资基 金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 西部利 得多策 略优选灵活配臵混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、招募 说明书 或本招 募说明书 :指《 西部利 得多策略 优选灵 活配臵 混合型 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金 份额发 售公告 :指《西 部利得 多策略 优选灵活 配臵混 合型证 券投资 基金基金份额发售公告》 8、法律 法规: 指中国 现行有效 并公布 实施的 法律、行 政法规 、规范 性文件 、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日第十 届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十 一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起 实施的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》 :指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会


3 14、银行 业监督 管理机 构:指中 国人民 银行和/或中国 银行业 监督管 理委员 会 15 、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16 、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 17 、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 18 、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资 于依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19 、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20 、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 21 、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 22 、销售机构:指西部利得基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23 、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24 、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为西部利得基金 管理有限公司或接受西部利得基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25 、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26 、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资业务而引起的基金 份额变动及结余情况的账户


4 27 、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 28 、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29 、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过3 个月 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31 、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正 常交易日 32 、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 33、T+n 日:指自 T 日起第n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回 或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36 、 《 业 务 规 则 》 : 指 《 西 部 利 得 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 37 、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 38 、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 39 、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份 额兑换为现金的行为 40 、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41 、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作


5 42 、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43 、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元:指人民币元 45 、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 46 、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基 金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49 、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 50 、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 51 、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件。


6 第 三 部 分 基 金 管理 人 一 、公 司概况 名称: 西部利得基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号11 层02 、03 单元 办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 层 法定代表人:安保和 成立时间:2010 年7 月20 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号: 中国证监会证监许可[2010]864 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 叁亿元 存续期限:持续经营 联系人:韦佳 联系电话: (021)38572888 股权结构: 股东 出资额(元) 出资比例 西部证券股份有限公司 153,000,000 51% 上海利得财富资产管理有限公司 147,000,000 49% 合计 300,000,000 100% 二 、主 要人员 情况 1.董事会成员: 安保和先生:董事长 安保和先生,董事长,硕士研究生,高级经济师。毕业于西安交大管理学 院,获工商管理硕士学位,22 年证券从业经历。1993 年起任陕西省科技风险投 资 公 司 经 理 。1994 年 起 任 中 国 工 商 银 行 陕 西 省 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 经 理 。 1997 年起在 陕西信 托 投资有限 公司工 作,历 任公司总 经理助 理、董 事会秘书、 副总经理。2001 年起任西部证券股份有限公司董事总经理。自 2010 年 7 月起 7 任公司董事长。 贺燕萍女士:董事 贺燕萍女士,董事,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研 究生院,获经济学硕士学位,18 年证券从业经历。1990 年起任北京市永安宾馆 业务主管。1998 年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006 年起任 中信建投 证券股 份有限 公司机构 销售部 总经理 助理。2007 年起在 光 大证券股份 有限公司工作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013 年 1 月起 任光大证券资产管理有限公司总经理。2013 年 8 月起任国泰基金管理有限公司 副总经理。自2015 年11 月起任公司总经理。 刘建武先生:董事 刘建武先生,董事, 博 士 研 究 生 , 高 级 经 济 师 。 毕 业 于 西 安 西 北 大 学 , 获 经济管理学博士学位。1991 年起在陕西省计划委员会经济研究所工作。1993 年 起在西安市人民政府办公厅工作,历任财贸、金融、经济管理副处级秘书,科 技文教管 理处处 长。2001 年起任 西安高 新管 委会管理 办副主 任及西 安高科集团 公司副总经理。2002 年起任西安市投资服务中心投资管理副主任。2003 年起任 陕西省投 资集团 公司金 融证券管 理部门 经理。2005 年起任 西部证 券 股份有限公 司董事长、党委书记。目前兼任陕西能源集团有限公司董事、中国证券业协会 理事、陕西证券期货业协会会长。 李兴春先生:董事 李兴春先生,董事,博士。毕业于南京大学,获管理科学与工程博士学位。 曾 任 携 程 旅 行 网 高 级 总 监, 富 友 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁, 泛 亚 信 托 投 资 有 限 公 司执行副总裁,西部发展控股有限公司董事、总裁,现任上海利得财富管理有 限公司执行董事。 陈伟忠先生:独立董事 陈伟忠,教授,独立董事,博士研究生。毕业于西安交通大学,获管理学 博士学位 。长期 从事金 融研究及 管理工 作。1984 年起历 任西安 交通 大学教研室 主任、系主任、博导,同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大 学经济金融系主任、同济大学上海期货研究院院长、应 用 经 济 学 学 术 委 员 会 主 任、中国金融学会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。 沈宏山先生:独立董事


8 沈宏山先生:独立董事。毕业于北京大学法学院,获法学硕士学位。曾任 君安证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事, 方正证券法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有 限公司独立董事,安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任,高级合 伙人。 严荣荣女士:独立董事 严荣荣,独立董事,硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法 学院。曾任 Gless Lutz & Partner 律师事务所法律顾问。现任君合律师事务所 合伙人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。 2.监事会成员: 王光辉先生:监事会主席 王光辉先生,监事会主席。毕业于中南财经政法大学工商管理专业,研究 生学历。曾任陆家嘴国际信托公司济南业务部总经理,兴业银行济南分行同业 部总经理,万家共赢资产管理有限公司副总经理。现任上海利得财富资产管理 有限公司总裁助理。 何方先生:监事 何方先生,监事。毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任汉唐证券 资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总 部 副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分 公司总经理。现任西部证券副总经理兼上海第一分公司总经理。 杨超先生:监事 杨超先生,监事,硕士学历。先后毕业于上海同济大学信息工程专业,获 学士学位 ;上海 交通大 学软件工 程专业 ,获硕 士学位。 曾任汇 添富基 金高级 IT 经理、中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总 经理助理。 毛灵俊先生:监事 毛灵俊先生,监事。毕业于华东政法大学刑事司法学院,获法学学士学位。 曾任职于申万菱信基金管理有限公司。现任公司监察稽核部总监。 3.公司高 级管理人员 安保和先生:董事长


9 安保和先生,董事长,硕士研究生,高级经济师。毕业于西安交大管理学 院,获工商管理硕士学位,22 年证券从业经历。1993 年起任陕西省科技风险投 资 公 司 经 理 。1994 年 起 任 中 国 工 商 银 行 陕 西 省 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 经 理 。 1997 年起在 陕西信 托 投资有限 公司工 作,历 任公司总 经理助 理、董 事会秘书、 副总经理。2001 年起任西部证券股份有限公司董事总经理。自 2010 年 7 月起 任公司董事长。 贺燕萍女士:总经理 贺燕萍女士,总经理,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院 研究生院,获经济学硕士学位 ,18 年证券从业经历。1990 年起任北京市永安宾 馆业务主管。1998 年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006 年起 任中信建 投证券 股份有 限公司机 构销售 部总经 理助理。2007 年起 在 光大证券股 份有限公司工作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013 年 1 月 起任光大证券资产管理有限公司总经理。2013 年 8 月起任国泰基金管理有限公 司副总经理。自2015 年11 月起任公司总经理。 徐剑钧先生:督察长 徐剑钧先生,督察长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、 复旦大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。 曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作,21 年证券从业经历。1995 年 3 月 起任陕西 省证 监局市 场 部负责人 。1995 年 10 月起任 陕西 证券有 限 公司总经理 助理。2001 起任 西部 证券股份 有限 公司副 总 经理。自 2010 年 起任 公司督察 长。 4.基金经理 张维文先生,基金经理,硕士研究生,毕业于上海财经大学金融学专业, 获 经 济 学 硕 士 学 位 。8 年 证 券 从 业 年 限 。 曾 任 交 银 施 罗 德 基 金 公 司 信 用 分 析 师 、 国民信托 有限 公司固 定 收益研究 员。2013 年 11 月加入 西部 利得基 金管理有限 公司,曾任固定收益高级研究员。自 2015 年 5 月起任西部利得稳健双利债券型 证券投资基金的基金经理,自 2015 年 6 月起 任西部利得成长精选灵活配臵混合 型证券投资基金的基金经理,自 2015 年 7 月 起担任西部利得多策略优选灵活配 臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 3 月起担任西部利得 行业主题优 选灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 6 月起担任 西部利得天 添鑫货币市场基金的基金经理。


10 韩丽楠女士,基金经理,硕士研究生,毕业于英国约克大学经济与金融专 业,获理 学硕士 学位。11 年证券 从业年 限。 曾任渣打 银行国 际管理 培训生、诺 德基金管理有限公司研究员、上 海 元 普 投 资 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 总 监 。 2015 年 5 月加入西部 利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自 2015 年 8 月起担任西部利得成长精选灵活配臵混合型证券投资基金、西部利得多策略优 选灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 2 月起担任 西部利得新 盈灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 3 月起担任 西部利得行 业主题优选灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 6 月起担任西 部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。 5.投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成:


投资决策委员会主席,贺燕萍女士,总经理,硕士研究生,高级经济师。 毕 业 于 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 , 获 经 济 学 硕 士 学 位 ,18 年 证 券 从 业 经 历 。 1990 年起任北京市永安宾馆业务主管。1998 年起任华夏证券股份有限公司研究 所客户部 经理。2006 年起任中 信建投 证券股 份有限公 司机构 销售部 总经理助 理。 2007 年起在 光大证 券 股份有限 公司工 作,历 任销售交 易部副 总经理 、销售交易 部总经理。2013 年 1 月起任光大证券资产管理有限公司总经理。2013 年 8 月起 任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年11 月起任公司总经理。 投资决策委员会成员,陶 翀 先生,联席投资总监。硕士研究生,毕业于上 海财经大 学应用 经济学 专业,获 经济学 硕士学 位。11 年 证券从 业经 验。历任新 理益集团 有限公 司高级 分析师、 国华人 寿保险 股份有限 公司投 资经理 。2012 年 3 月加入我公司,现任联席投资总监。 投资决策委员会成员,付琦先生,总经理助理兼投资总监兼投资部总监, 硕士毕业 于加拿 大渥太 华大学工 商管理 专业。15 年证券 从业年 限。 曾任海通证 券股份有限公司业务董事、招商基金管理有限公司机构理财部高级经理、研究 部高级研究员。自 2013 年 8 月起在我公司担 任西部利得新动向灵活配臵混合型 证券投资基金基金经理,自 2015 年 4 月起在 我公司担任西部利得中证 500 等权 重指数分级证券投资基金基金经理。 投资决策委员会成员,刘荟女士,投资部副总监,硕士毕业于辽宁大学应 11 用数学专 业。8 年证券 从业年限 。曾任 群益证 券股份有 限公司 研究员 。自 2014 年 1 月起在我公司担任研究员,现任投资部副总监。自 2016 年 1 月 起担任西部 利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会成员,韩丽楠女士,基金经理,硕士研究生,毕业于英国 约克大学 经济与 金融专 业,获理 学硕士 学位。11 年证券 从业年 限。 曾任渣打银 行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公 司固定收益投资总监。2015 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金 经理助理。自 2015 年 8 月起担任西部利得成长精选灵活配臵混合型证券投资基 金、西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投资 基金的基金经理,自 2016 年 2 月起担任西部利得新盈灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 3 月起担任西部利得行业主题优选灵活配臵混合型证券投资基金的基金经理, 自2016 年6 月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。 6.上述人员之间不存在近亲属关系。 三 、基 金管理 人的 职责 1. 依法 募集资 金,办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2. 办理基金备案手续; 3. 对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 4. 按照 基金合 同的约 定确定基 金 收益 分配方 案,及时 向基金 份额持 有人分 配收益; 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6. 编制季度、半年度和年度基金报告; 7. 计算 并公告 基金资 产及基金 份额( 参考) 净值,确 定基金 份额申 购、赎 回价格; 8. 严格 按照《 基金法 》、基金 合同及 其他有 关规定, 履行信 息披露 及报告 义务; 9.按照规定 召集基金份额持有人大会; 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11 . 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为;


12 12. 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四 、基 金管理 人的 承诺 1. 基金 管理人 将遵守 《基金法 》、《 运作办 法》、《 销售办 法》、 《信息 披 露 办 法 》 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 , 并 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 , 采 取 有 效 措 施 , 防止违法违规行为的发生。 2. 基金管理人不从事下列行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 )泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示 他人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3. 基金经理承诺 (1 )依 照有关 法律法 规和基金 合同的 规定, 本着谨慎 的原则 为基金 份额持 有人谋取最大利益; (2 )不 利用职 务之便 为自己、 代理人 、代表 人、受雇 人或任 何其他 第三人 牟取不当利益; (3 )不 泄漏在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密、 尚未依 法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五 、基 金管理 人内 部控制 制度 及风险 控制 体系 1. 内部控制制度概述 公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险,保证经营运作符合公司 的发展规划,防范和化解风险,保护投资人、公司和公司股东的合法权益,在 充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作 程序与控制措施所形成的风险导向型的内部控制系统。 (1 )内部控制的原则


13 1)健全 性原则 :内部 控制须覆 盖公司 的各项 业务、各 个部门 或机构 和各级 岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; 2)有效 性原则 :通过 科学的内 控手段 和方法 ,建立合 理适用 的内控 程序, 并适时调整和不断完善,维护内控制度的有效执行; 3)独立 性原则 :公司 各机构、 部门和 岗位的 职责应当 保持相 对独立 ,公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; 4)防火 墙原则 :公司 管理的基 金资产 、自有 资产以及 其他资 产的运 作应当 分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上 和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的; 5)相互 制约原 则:公 司组织机 构、内 部部门 和岗位的 设臵应 当权责 分明、 相互制衡; 6)成本 效益原 则:公 司运用科 学 化的 经营管 理方法降 低运作 成本, 提高经 济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2 )内部控制的制度系统 公司内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规和 公司章程;第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度;第三个层次 是部门管理制度;第四个层次是各项具体业务规则。 1)国家 有关法 律法规 是公司一 切制度 的最高 准则,公 司章程 是公司 管理制 度的基本原则,公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各 项制度的基础和前提; 2)内部 控制大 纲是依 据国家相 关法律 法规、 监管机构 的有关 规定以 及公 司 章程规定的内控原则而确定的方针和策略,是内部控制纲领性文件,对制订各 项基本管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实 现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的 总称; 3)公司 基本管 理制度 包括了以 下内容 :内部 控制大纲 、风险 控制制 度、投 资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制 度、紧急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制 度等; 4)部门 管理制 度是根 据公司章 程和内 控大纲 等文件的 要求, 在基本 管理制 14 度的基础上,对各部门内部管理的具体说明,包括主要职责、岗位设臵、岗位 责任及操作规程等; 5)各项 具体业 务规则 是针对公 司的某 项具体 业务,对 该业务 的操作 要求、 流程、授权等作出的详细完整的规定。 (3 )内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟 通及内部监控。 1)控制环境 公司设立 董事 会,向 股 东会负责 。董 事会由 7 名董事 组成 ,其中 独 立董事 3 名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各 专门委员会。董事会是股东会的执行机构,依照法律法规及公司章程的规定贯 彻执行 股 东 会 的 决 议 , 行 使 决 定 公 司 经 营 和 投 资 方 案 等 重 大 职 权 。 公 司 设 立 监 事会,向股东会负责,依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事 和公司管理层的经营管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的 领导下运行,总经理直接对董事会负责。 公司设立督察长,对董事会负责,负责监督检查基金和公司运作的合法合 规情况及公司内部风险控制情况,行使法律法规及公司章程规定的职权。 2)风险评估 A、董事 会下属 的合规 审核委员 会对公 司制度 的合规性 和有效 性进行 评估, 并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查,以协助董事会确定风险管 理 目标,提出风险防范措施的建议,建立并有效维持公司内部控制系统,确保公 司规范健康发展; B、公司 经营层 下设风 险控制委 员会, 向总经 理负责, 负责对 基金投 资风险 控制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估,评估公司面临的风险事项 将导致公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域 的任何组合损失,以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响,具 体包括负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程,识别、监控与管理公司 整体风险; C、公司 经营层 下设投 资决策委 员会, 负责对 公司的基 金产品 及各投 资品种 的市场风 险 、 流 动 性 风 险 、 信 用 风 险 等 进 行 风 险 分 析 和 评 估 , 采 用 风 险 量 化 技 15 术和风险限额控制等方法把控基金投资整体风险; D、各业 务部门 是公司 内部控制 的具体 实施单 位,负责 对职责 范围内 的业务 所面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上,根 据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,对业务风 险进行控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估,确定风险管理措施并实 施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。 3)控制活动 公司根据自身经营的特点,从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理 方式入手, 设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: A、各岗 位职责 明确, 有详细的 岗位说 明书和 业务流程 ,各岗 位人员 在上岗 前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; B、建立 重要业 务处理 凭据传递 和信息 沟通机 制,相关 部门和 岗位之 间相互 监督制衡; C、公司 督察长 和内部 监察稽核 部门独 立于其 他部门, 对内部 控制制 度的执 行情况实行严格的检查和反馈。 4)信息与沟通 公司采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动 所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准 确性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺 畅实施。公司根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,保障信息 的及时、准确的传递,并且维护渠道的畅通。 5)内部监控 公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成,监督系 统通过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运 作。根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,公 司组织专门部门对原有的内部控制进行全面的自查,审查其合法合规性、合理 性和有效性,适时改进。 (4 )内部控制的检测 内部控制检测的过程包括如下: 1)内控制度设计检测;


16 2)内部控制执行情况测试; 3)将测试结果与内控目标进行比较; 4)形成测试报告,得出继续运行或纠偏的结论。 2.风险控制体系 公司风险控制体系包括以下三个层次:


1)第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责; 2)第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部; 3)第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长; 4)为了 有效地 控制公 司内部风 险,公 司各业 务部门建 立第一 道监控 防线。 独立的监察稽核部,对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈,必要时对有 关部门进行不定期突击检查。同时,监察稽核部对于日常操作中发现的或认为 具有潜在可能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告,形成 第二道监控防线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责, 并 将 检 查 结 果 汇报给合规审核委员会和董事会,形成第三道监控防线。 3. 基金管理人关于内部控制的声明 (1 )本 基金管 理人知 晓建立、 实施和 维持内 部控制制 度是本 公司董 事会及 管理层的责任; (2 )上述关于内部控制的披露真实、准确; (3 )本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。


17 第 四 部 分 基 金 托管 人 一 、基 金托管 人基 本情况 1、基本情况 名称:兴业银行股份有限公司(以下简称 “ 兴业银行” ) 住所:福州市湖东路 154 号 成立时间:1988 年8 月 注册资本:190.52336751 亿元人民币 法定代表人:高建平 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行福建省分行闽银 1988 第[271] 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号 存续期间:持续经营 托管部门联系人:杨扬 电话:021-52629999 传真:021-62159217 兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、 中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正 式在上海证 券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 190.52 亿元。 开业二十多 年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户 提供全面、优质、高效的金融服务,坚持走差异化发展道路,经营实力不断增 强。截至 2015 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 5.30 万亿元,实 现营业收 入 1543.48 亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 502.07 亿元。在 2015 年英国《银行家》杂志全球银行 1000 强排名 中,兴业银行按一级资本排名列第 36 位;在 2015 年《福 布斯》全球上市企业 2000 强排名中,兴业银行位居第 73 位;在 2015 年《财富》世界 500 强中,兴业银行排名第 271 位,稳居全球银行 50 强、全球上市企业 100 强、世界企业 500 强。同时,在国内外各种权威机构 组织的评 比中, 先后荣 获“最佳 中资银 行”、 “最佳战 略创新 银行” 、 “最佳 绿色银行”、“亚洲可持续银行奖冠军”、“年度金控集团 ” 、 “ 最 佳 普 惠 金 融银行”、“中国上市公司卓越董事会(主板)”、“亚洲最佳股东回报银 18 行”、“最具社会责任上市公司”、“中华慈善突出贡献(单位)奖”、“中 国最佳雇主”等多项大奖。 二 、托 管业务 部的 部门设 臵及 员工情 况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委 托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期 货存管结 算处和 养老金 管理中心 等处室 ,共有 员工 100 余 人,业 务 岗位人员均 具有基金从业资格。 三 、基 金托管 业务 经营情 况 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日 取得基金托管资格。基金托管 业务批准文号:证监基金字[2005]74 号。截至 2016 年 6 月 30 日 ,兴业银行已 托管开放式基金95 只,托管基金财产规模 3451.64 亿元。 四 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 说明 1. 内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的 安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的 合法权益。 2. 内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法 律与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共 同组成。总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进 行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作 , 具 有 独 立 行 使 监 督 稽 核 工 作 职 权 和 能 力 。 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。。 3. 内部风险控制原则 (1) 全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透 各项业务过程和业务环节;风险控制责任应 落实到每一业务部门和业务岗位, 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2) 独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。


19 (3) 相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4) 定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理 更具客观性和操作性。 (5) 防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操 作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 (6) 有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现 内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性, 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到 及时反馈和纠正; (7) 审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管 资 产 的 安 全 与 完 整 为 出 发 点 ; 托 管 业 务 经 营 管 理 必 须 按 照 “ 内 控 优 先 ” 的 原 则 , 在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设; (8) 责任追究原则。各业务环节都应有 明确的责任人,并按规定对违反制 度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 五 、内 部控制 制度 及措施 1. 制度建 设:建 立了 明确的岗 位职责 、科学 的业务流 程、详 细的操 作手册 、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2. 建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 3. 风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施。 4. 相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像 监控。 5. 人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 6. 应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地 灾备中心,保证业务不中断。 六 、基 金托管 人对 基金管 理人 进行监 督的 方法和 程序


20 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和 范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基 金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和 运作的事项,对 基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同 和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基 金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中 国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时, 通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发 现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理 人,并及时向中国证监会报告。


21 第 五 部 分 相 关 服务 机 构 一 、基 金份额 销售 机构 1.直销机构: 名称:西部利得基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号11 层02 、03 单元 办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 层 法定代表人: 安保和 联系人:韦佳 联系电话: (021)38572888 网址:www.westleadfund.com 2. 代销机构: (1 )西部证券股份有限公司 地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 网址:www.westsecu.com 客服热线:95582 (2 )中国银河证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客服电话:400-888-8888 联系人:田薇 网址:www.chinastock.com.cn (3 )上海天天基金销售有限公司 地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 2 层 法定代表人:其实


联系人:朱玉


22 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (4 )上海利得基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 12 层(陆家嘴软件园 10 号 楼)


法定代表人:沈继伟 客服电话:400-033-7933


网址:www.leadbank.com.cn (5 )上海联泰资产管理有限公司 地址:上海市长宁区金钟路 658 弄2 号楼 B 座6 楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 (6 )上海陆金所资产管理有限公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (7 )平安证券有限责任公司 地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 号 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 客服电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com (8 )国金证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 法定代表人:冉云 电话: 95310 网址:www.gjzq.com.cn


23 3.基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销 售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 二 、登 记机构 名称:西部利得基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号11 层02 、03 单元 办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 层 法定代表人:安保和 电话:(021)38572888


传真:(021)38572750 联系人: 张皞骏 客户服务电话:4007-007-818;(021 )38572666 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 联系电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳 四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所 名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼


办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人: 曹阳 经办注册会计师: 单峰、曹阳


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25 第 六 部 分 基 金 的募 集 本基金于 2015 年 7 月 7 日获得中国证监 会证监许可[2015]1525 号文注册, 募集期自 2015 年 7 月 21 日起至 2015 年 7 月 22 日止。募集期内,本基金的有 效认购份额为 6,023,768,455.44 份,利息结转的基金份额为 5.03 份,两项合 计共6,023,768,460.47 份基金份额。


26 第 七 部 分 基 金 合同 的 生 效 一 、基 金备案 的条 件 本基金基金合同于 2015 年 7 月27 日生效。 二 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资产 规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金 管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日出现 前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金 份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国 证监会另有规定时,从其规定。


27 第 八 部 分 基 金 份额 的 申 购 与 赎 回 一 、申 购与赎 回的 场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构,并予以公告。基金投资者应当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二 、申 购与赎 回的 开放日 及时 间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所及相关期 货 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 , 但 基 金 管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券 、 期货交易市场、证券 、 期货交易所交 易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请 且 登 记 机 构 确 认 接 收 的,其基金份额申购、赎回或转换 价 格 为 下 一 开 放 日基金份额申购、赎回 或转换的价格。 三 、申 购与赎 回的 原则


28 1、 “未 知价 ” 原则, 即申购、 赎回价 格以申 请当日收 市后计 算的基 金份额 净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、 赎回 遵循 “ 先进先 出 ”原则 ,即按 照投资 人认购、 申购的 先后次 序进行 顺序赎回; 5、投资 人办理 申购、 赎回等业 务时应 提交的 文件和办 理手续 、办理 时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体 规定为准; 6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四 、申 购与赎 回的 程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购 成立 。登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生 效。投资人赎回生效后,基金管理人将在 T +7 日(包括该日)内支付赎回款项。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款 顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办 法 参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时 间进行调整,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。


29 3、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申 请日 (T 日) ,在正常 情况下 ,本基 金登记机 构在 T+1 日 内对该交易 的有效性 进行确 认。T 日提交的 有效申 请,投 资人 可在 T+2 日后 ( 包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功 或无效 ,则申购款项 本金退还给投资人 。 基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 。 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 五 、申 购与赎 回的 数额限 制 1、 投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时,单笔申购最低 金额为10 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为 10 元(含申购费)。 通过直销机构首次申购的最低金额为 50,000.00 元(含申购费), 追加申购最 低金额为1,000.00 元(含申购费),已有认/申购本基金记录的投资人不受首 次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销机构的投资人欲 转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。投资人可多次申购,对 单个投资人累计持有份额不设上限限制。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 10 份基金 份额。基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点 ) 保留的基金 份额余额不足10 份的,在赎回时须 一次性 全部赎回。 3、基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金份额持有 人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 10 份时,注 册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六 、申 购和赎 回的 价格、 费用 及其用 途 1、 基金份额的申购费用 本基金不收取申购费,从基金资产中计提销售服务费。 2. 基金份额的赎回费用


30 本基金基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。本 基金的赎回费率如下: 持有时间(T) 赎回费率 计入基金财产比例 T<30 日 0.5% 100% T≥30 日 0 0 注:上表中,1 年按365 天计算。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金 财产。 3、基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式, 并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 4、 基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市 场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金 的申购费率和基金赎回费率。 七 、申 购份额 与赎 回金额 的计 算 1、申购份额计算


本基金申购的有效份额为申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单 位为份, 上述计 算结果 均按四舍 五入方 法,保 留到小数 点后 2 位, 由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下: 申购份额 = 申购金额/申购当日基金份额净值。 例:某投资人投资 10,000 元 申 购 本 基 金 , 假 定 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1.050 元,则可申购基金份额为: 申购份额=10,000/1.050=9,523.81 份 即:投资人投资 10,000 元 申 购 本 基 金 , 假 设 申 购 当 日 的 基 金 份 额 净 值 为 1.050 元,可得到 9,523.81 份基金份额。 2、赎回金额计算


31 本基金赎回的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下: 赎回总金额=赎回份额 ×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 ×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 -赎回费用 例:某投资人赎回 10,000 份基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回费 率为 0.5% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.100 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额 =10,000×1.100 =11,000.00 元 赎回费用 =11,000.00×0.5% =55.00 元 净赎回金额=11,000.00 -55.00=10,945.00 元 即:投资人赎回 10,000 份本基金,假设赎回当日的基金份额净值为 1.100 元,可得到10,945.00 元赎回金额。 3、 基金份额净值的计算 T 日的基 金份 额净值 在 当天收市 后计 算,并 在 T+1 日内 公告 。遇 特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留 到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 具体计算公式为: 计算日基 金份额 净值= 计算日基 金份额 的基金 资产净值/计算 日基金 份额余 额总数 八 、申 购和赎 回的 注册登 记 1、投资者申购 基金份额成功后,在正常情况下,登记机构在 T+1 日 为投资 者登记权 益并办 理登记 手续,投 资者自 T+2 日(含该 日)后 有权赎 回 基金份 额。 2、投资者赎回基金份额成功后,登记机构在 T+1 日为投资者办理 扣除权益 的登记手续。 3、基金 管理人 可以在 法律法规 允许的 范围内 ,对上述 注册登 记办理 时间进 行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九 、拒 绝或暂 停申 购的情 形及 处理方 式


32 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券 、 期货 交易所 交易时间 非正常 停市, 导致基金 管理人 无法计 算当日 基金资产净值。 4、接受 某笔或 某些申 购申请可 能会影 响或损 害现有基 金份额 持有人 利益时 。 5、基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 第 1 、2、3 、5、6 项 暂停申 购情形 之一且基 金管理 人决定 暂停接 受投资人的申购申请 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金 将 退 还 给 投 资人。在暂停 申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十 、暂 停赎回 或者 延缓支 付赎 回款项 的情 形及处 理方 式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券 、期货 交易所 交易时间 非正常 停市, 导致基金 管理人 无法计 算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、因信用风险等引发的发行人违约或交易对手延期、拒绝支付到期本息。 6、基金 管理人 在办理 基金份额 赎回业 务时, 应当遵循 基金份 额持有 人利益 优先原则,发生赎回损害持有人利益的情形时,应当及时暂停赎回业务。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项 时 , 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 , 已 确 认 的 赎 回 申 请 , 基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申 请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上 述第 4 项 所述情 形, 按基金合 同的相 关条款 处理。基 金份额 持有人 在申请赎回 33 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十 一、 巨额赎 回的 情形及 处理 方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额 ) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 10% , 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金 管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎 回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的,将自动转入下一个开放日继续赎回, 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 , 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部 分 延 期 赎 回 不 受 单 笔 赎 回 最 低 份 额的限制。 (3 )暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、 巨额赎回的公告


34 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明 书规定 的其他 方式在 3 个交易 日内 通知基金 份额持 有人, 说明有关处 理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十 二、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间 超过 1 日,基金管理人 可以根据暂停申购或赎回的时 间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放 申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十 三、 基金的 转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十 四、 定期定 额投 资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。


35 第 九 部 分 基 金 份额 的 登 记 、 转 托管 、 非 交 易 过 户、 冻 结 、 解冻和质押 一 、基 金份额 的登 记 1、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内 容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过 户等。 2、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托 代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登 记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜 中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 3、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: (1 )取得登记费; (2 )建立和管理投资者基金账户; (3 )保管基金份额持有人开户资 料、交易资料、基金份额持有人名册等; (4 )在 法律法 规允许 的范围内 ,对登 记业务 的办理时 间进行 调整, 并依照 有关规定于开始实施前在指定媒介上公告; (5 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: (1 )配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; (2 )严 格按照 法律法 规和《基 金合同 》规定 的条件办 理本基 金份额 的登记 业务;


36 (3 )妥 善保存 登记数 据,并将 基金份 额持有 人名称、 身份信 息及基 金份额 明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起 不得少于20 年; (4 )对 基金份 额持有 人的基金 账户信 息负有 保密义务 ,因违 反该保 密义务 对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; (5 )按 《基金 合同》 及招募说 明书规 定为投 资者办理 非交易 过户业 务、提 供其他必要的服务; (6 )接受基金管理人的监督; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、基 金的转 托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 三 、基 金的非 交易 过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 四 、基 金的冻 结、 解冻和 质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基 金 份 额 的 冻 结 手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额 被 冻 结 的 , 被 冻 结 部 分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机 构业务规定来处理。


37 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。


38 第 十 部 分 基 金 的投 资 一、 投 资目标 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长 期稳定的收益。 二 、投 资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票市 值占基 金资产 净 值的 0%-95% 。其中 , 基金持 有全部 权证的 市 值不超 过基金资 产净值 的 3% ;本基金 每个交 易日日 终在扣除 股指期 货合约 需缴纳的交 易保证金 后,应 当保持 不低于基 金资产 净值 5% 的现金 或者到 期日在 一年以内的 政府债券。 三、 投 资策略 1、大类资产配臵策略 本基金采取积极的大类资产配臵策略,通过对宏观经济、微观经济运行态 势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及 未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估, 实 现 投 资 组 合 动态管理最优化 。 2、股票投资策略 本基金以价值投资理念为导向,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经 济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业 和 公 司 , 实 现 基 金 资 产 的 长期稳定增值。 (1 )价值投资策略


39 本基金通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带来的收益。 通过运 用多项 指标如 PE 、PB 、EV/EBITDA 等 进行相 对估值 ,通过 与 国内同 行业 其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较,找出价 值被相对低估的公司。


(2 )主题轮动策略 主题轮动策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性 的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长 期性和阶段性主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞 争力的上市公司,力争获取市场超额收益。


本基金将从产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构和区域 经济结构六个方向,把握经济结构转型的脉搏,细分出具有实际投资意义的细 分主题。 (3 )趋势投资策略


公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定 了公司股票价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因 素的影响,股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势 的估值偏离和估值修复过程,而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离 和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌往往表现出一 定 的 惯 性 。 因 此 , 可 通 过 基 本 面 分 析 、 行 为 金 融 分 析 和 事 件 分 析 , 利 用 股 价 中 、 短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资 收益。 (4 )成长投资策略 本基金也将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票(包括中小企业 板和创业板股票)中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的 行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票 的 风 险 水 平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上,在以政策分析、 行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截 面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃 至整个市场所处的相对位臵,评估风险,精选投资标的。 (5 )事件驱动策略


40 本基金将重点关注影响行业和公司投资价值的事件性因素,以事件驱动作 为投资策略,通过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。主要的事件驱 动包括并购重组事件、股权激励事件、业绩超预期事件、重要股东投资行为事 件、定向增发事件等。 3、债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可交换 债券)、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益 率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证 券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债 券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动 性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企 业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信 品质主要 考察发 行机构 及担保机 构的财 务结构 安全性、 历史违 约/担 保纪录等。 本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债 的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 4、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的 前提下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险 , 改 善 组合的风险收益特性。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还 率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并 辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值 并做出相应的投资决策。 四 、投 资限制 1、 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票市值占基金资产净值的 0%-95%;


41 (2 )本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10 %; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (7 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (8 )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10 %; (9 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (10 )本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合 投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总 资 产 , 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; (14 )基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (15 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40% ;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (16 )本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超 过基金资产净值的 10%;


42 (17 )本基金在任何交易日日终 ,持有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的 95% ;其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融 资产(不含质押式回购)等; (18 )本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的 20%; (19 )本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (20 )本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金 资产净值的20% ; (21 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分臵改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。 如果法律法规或 监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制, 但须提前公告 ,不需经基金份额持有人大会审 议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )投资中小企业私募债券; (2 )承销证券; (3 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (4 )从事承担无限责任的投资; (5 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (6 )向其基金管理人、基金托管人出资;


43 (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循 持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议,并经过三分之 二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 五 、业 绩比较 基准 沪深300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市 场 第 一 个 统 一 指 数 , 该 指 数 编 制 合 理 、 透 明 , 有 一 定 市 场 覆 盖 率 , 抗 操 纵 性 强 , 并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责 任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交 易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和 变动趋势。综合考虑基金资产配臵与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场 普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时, 本基金可以经基金管理人和基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公 告,无需召开基金份额持有人大会。 六 、风 险收益 特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投 资品种。 七 、基 金管理 人代 表基金 行使 相关权 利的 处理原 则及 方法


44 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八 、基 金投资 组合 报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的 投 资 组 合 报 告 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 本投资组合报告所载数据截止 2016 年 6 月30 日,本报告所列财务数据未 经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,645,377.00 0.12 其中:股票 1,645,377.00 0.12 2 固定收益投资 33,157,513.80 2.44 其中:债券 33,157,513.80 2.44








资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购 的买入返售金融资 产 - -


45 6 银行存款和结算备 付金合计 1,321,560,623.73 97.28 7 其他资产 2,080,145.52 0.15 8 合计 1,358,443,660.05





100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 623,237.72 0.05 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 246,865.00 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - -


46 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,645,377.00 0.12 3.报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名股票 投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.06 2 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02 3 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.02 4 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 5 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 6 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00 7 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 8 601127 小康股份 1,000 23,870.00 0.00 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 6,579,635.00 0.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,246,966.80 1.71 其中:政策性金融债 23,246,966.80 1.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,330,912.00 0.25 8 其他 - -


47 9 合计 33,157,513.80 2.44 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018002 国开 1302 215,170 23,246,966.80 1.71 2 010213 02 国债⒀ 49,900 4,999,481.00 0.37 3 128012 辉丰转债 18,221 1,967,868.00 0.15 4 019317 13 国债 17 15,770 1,580,154.00 0.12 5 120001 16 以岭 EB 8,100 897,804.00 0.07 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 贵金属不在本基金投资范围内。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (2 )本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1 )本基金投资国债期货的投资政策


48 国债期货不在本基金投资范围内。 (2 )报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 (3 )本基金投资国债期货的投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 11. 投资组合报告附注 (1 ) 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 本 期没有 被监 管部 门立 案 调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 )本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3 )其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 823,486.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,256,658.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,080,145.52 (4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明


49 1 601611 中国核 建 775,274.28 0.06 股票价 格异 常波 动 2 300508 维宏股 份 246,865.00 0.02 临时停 牌 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能 存在尾差。 九 、基 金的业 绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015 年7 月27 日- 2015 年12 月31 日 -0.30% 0.08% -2.61% 1.24% 2.31% -1.16% 2016 年1 月1 日- 2016 年6 月30 日 1.10% 0.09% -6.83% 0.92% 7.93% -0.83% 2015 年7 月27 日- 2016 年6 月30 日 0.80% 0.09% -9.26% 1.08% 10.06% -0.99%


50 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年7 月27 日至2016 年6 月30 日) 注:1. 本基金基金合同生效日为 2015 年7 月27 日,至本报告期期末,本基金 生效时间未满一年。 2. 根据基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2015 年7 月27 日至2016 年 1 月26 日,至建仓期结束,本基金各项资产配臵比例符合合同约定。


51 第 十 一 部 分 基 金的 财 产 一 、基 金资产 总值 基金资产总值是指拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以 及其他资产的价值总和。 二 、基 金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、基 金财产 的账 户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户、期货账户以 及 投 资 所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基 金财产账户相独立。 四 、基 金财产 的保 管和处 分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


52 第 十 二 部 分 基 金资 产 估 值 一 、估 值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金 申购与赎回价格的基础。 二 、估 值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 三 、估 值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产及负债。 四 、估 值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 2、基 金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或 基 金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 , 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 人对外公布。 五 、估 值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;


53 (2 )交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除 外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体 估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定; (3 )交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格; (4 )交 易所上 市不存 在活跃市 场的有 价证券 ,采用估 值技术 确定公 允价值 。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值 ; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第 三方估值机构提供的价格数据估值 。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、股指期货合约按照结算价估值,如估值日无结算价且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。


54 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 六 、估 值错误 的处 理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估 值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损 失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担 ; 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 , 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。


55 (2 )估 值错误 的责任 方对有关 当事人 的直接 损失负责 ,不对 间接损 失负责 , 并且仅对估值错误的 有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “ 受损方” ) , 则 估 值 错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当 得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经 将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已 经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 (4 )估 值错误 调整采 用尽量恢 复至假 设未发 生估值错 误的正 确情形 的方式 。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就 估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金管 理人 应当通 报 基金托 管人并报 中国证 监会备 案;错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 , 基金管理人 应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七 、 暂 停估值 的情 形


56 1 、基金投资所涉及的证券/ 期 货 交 易 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营业时; 2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金 资产价值时; 3、占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变, 基金管 理人为 保障基 金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八 、 基 金净值 的确 认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 九 、特 殊情形 的处 理 1、基金管理人按本部分第五条有关估值方法规定的第 6 项条款进行 估值时, 所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2 、由于不可抗力原因,或由于证券/ 期 货 交 易 所 及 登 记 机 构 发 送 的 数 据 错 误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基 金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基 金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


57 第 十 三 部 分 基 金的 收 益 与 分 配 一 、基 金利润 的构 成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二 、基 金可供 分配 利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三 、基 金收益 分配 原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%,若《基金合同》 生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四 、收 益分配 方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由 基金托管人复核,在 2 个工 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15 个工作日。 六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用


58 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法,依照《业务规则》执行。


59 第 十 四 部 分 基 金费 用 与 税 收 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基 金合同 》生效 后与基金 相关的 会计师 费、律师 费、仲 裁费 和 诉讼费 ; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计 算 方法如下: H= E×0.6%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付 日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H= E×0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费


60 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。销售服 务费的计算方法如下: H= E×0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取,由基金管理人支付给销售机构。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协 议 规 定 , 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 五 、在 法律法 规规 定的范 围内 ,基金 管理 人和基 金托 管人可 协商 酌情降 低 基 金管 理费、 基金 销售服 务费 和基金 托管 费,此 项调 整不需 要基 金份额 持有 人 61 大 会决 议通过 。 基 金管理 人必 须 依照 《信 息披露 办法 》的 有 关规 定在指 定媒 介 和 基金 管理人 网站 上刊登 公告 。


62 第 十 五 部 分 基 金的 会 计 与 审 计 一 、基 金的会 计政 策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至12 月31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会 计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计 核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二 、基 金的年 度审 计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


63 第 十 六 部 分 基 金的 信 息 披 露 一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生 变 化时 ,本基 金从 其最新 规定 。 二 、信 息披露 义务 人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他 组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 信 息 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 介 披 露 , 并 保 证 基 金 投 资 者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ,不得 有下 列行为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载 任何自 然人、 法人或者 其他组 织的祝 贺性、恭 维性或 推荐性 的文字 ; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文 文 本为 准。 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ; 除 特 别 说 明 外 , 货 币 单 位 为 人 民 币 元。 五 、公 开披露 的基 金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议


64 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地 披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说 明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面 说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集 申请经 中 国证 监会注册 后,基 金管理 人在基金 份额发 售的 3 日前 , 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金 托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。


65 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报 告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理 人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 面报告方式。 (七)临时报告 本基金发 生重大 事件, 有关信息 披露义 务人应 当在 2 日 内编制 临时 报告书 , 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;


66 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部 门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16 、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、调整基金份额类别; 27、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 (九)基金份额持有人大会决议


67 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公 告。 (十)基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告 等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资 政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总 体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十一)基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券 明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资 产比例大小排序 的前10 名资产支持证券明细。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六 、信 息披露 事务 管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅


68 招募说明书公布后,应当分别臵备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别臵备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、复制。 八 、暂 停或延 迟信 息披露 的情 形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关 信息: (1 )不可抗力; (2 )基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其 他原因暂 停营业时; (3 )法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。


69 第 十 七 部 分 风 险揭 示 本基金的主要风险在于以下几方面: 一 、市 场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素 的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险。因国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济 周期风 险。随 经济运行 的周期 性变化 ,证券市 场的收 益水平 也呈周 期性变化。基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风 险。 3、利率 风险。 利率的 波动会导 致证券 市场价 格和收益 率的变 动,也 影响着 企业的融资成本和利润,基金收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市 公司经 营风险 。上市公 司的经 营好坏 受多种因 素影响 ,如管 理能力 、 财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生 变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够 用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来 分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、信用 风险。 基金所 投资企业 债券的 发行人 如出现违 约、无 法支付 到期本 息,或由于企业债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产 损失。 6、购买 力风险 。因为 通货膨胀 的影响 而导致 货币购买 力下降 ,从而 使基金 的实际收益下降。 二 、管 理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等, 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收 益水平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管 理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益 水平。 三 、技 术风险


70 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常 情 况 , 可 能 导 致 基 金 日 常 的 申 购 赎 回 无 法 按 正 常 时 限 完 成 、 登 记 结 算 系 统 瘫 痪 、 核 算 系 统 无 法 按 正 常 时 限 产 生 净 值 、 基 金 的 投 资 交 易 指 令 无 法 及 时 传 输 等 风 险 。 四 、其 他风险 1、因基 金业务 快速发 展而在制 度建设 、人员 配备、内 控制度 建立等 方面不 完善而产生的风险; 2、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险; 3、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 4、因业务竞争压力可能产生的风险; 5、其他风险。 五 、声 明 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基 金,须自行承担投资风险。 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金销售机构代理 销售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也没有经基金销售机构 担保收益,销售机构并不能保证其收益或本金安全。


71 第 十 八 部 分 基 金合 同 的 变 更 、 终止 与 基 金 财 产 清算 一 、《 基金合 同》 的变更 1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 基金合 同约定应 经基金 份额持 有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告,并报中国证监会备案。 2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自生效 后方可 执行, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二 、《 基金合 同》 的终止 事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、基 金财产 的清 算 1、基金 财产 清算小 组 :自出现 《基 金合同 》 终止事由 之日 起 30 个 工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金 财产清 算小组 职责:基 金财产 清算小 组负责基 金财产 的保管 、清理 、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )《基金合同》终 止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告;


72 (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四 、清 算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六 、基 金财产 清算 的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告 于基金 财产清 算报告报 中国证 监会备 案后 5 个 工作日 内由 基金财产清 算小组进行公告。 七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


73 第 十 九 部 分 基 金合 同 摘 要 (本摘要如与正文不符,以正文为准) 一 、基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包 括但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3 )依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理;


(9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理 申购、赎回和转换 申请; (12 )依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为;


74 (14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构; (15 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定,基金管理人的义务包 括但不限于: (1 )依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 )严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披 露及报告义务; (12 )保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予 保密,不向他人泄露;


75 (13 )按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持 有人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 )依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15 年以上; (17 )确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 )面临解 散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20 )因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 )监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿; (22 )当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; (23 )以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权 利或实施 其他法律行为;


(24 )基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不 能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存 款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务


76 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包 括但不限于: (1 )自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2 )依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券账 户、期货 账户等 投资所 需账户 , 为基金办理证券、期货交易资金清算。 (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 括但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产 相互独立;对所托管的不同的基金分别设臵账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设臵、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保 管由基 金管理 人代表基 金签订 的与基 金有关的 重大合 同及有 关凭证 ; (6 )按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、 交割事宜;


77 (7 )保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 )对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如 果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否 采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表 和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; (15 )依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (18 )面临解散、依法被撤销或者被依 法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 )因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (20 )按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务


78 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金份 额持有 人的权 利包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转让或者 申请赎回其持有的基金份额; (4 )按 照 规定 要求召 开基金份 额持有 人大会 或者召集 基金份 额持有 人大会 ; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金份 额持有 人的义 务包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件 ; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断投资 价值 , 自主做出投资决策, 自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议;


79 (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的 不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、除法 律法规 另有规 定或《 基 金合同 》另有 约定 外, 当出现 或需要 决定下 列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准,提高 基金销 售服务 费,但 根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大 会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会:


80 (1 )调 低基金 管理费 、基金托 管费、 基金销 售服务费 和其他 应由基 金承担 的费用; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、 调 低 赎回费率; (4 )在 不违反 法律法 规以及对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响的情 况下,增加、减少、 调整基金份额类别或分类规则,或变更收费方式; (5 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7 )在 不违反 法律法 规以及对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响的情 况下, 基金管 理人、 登记机构 、基金 销售机 构在法律 法规规 定或中 国证监会许 可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业 务规则; (8 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理 人,基金管理人应当配合; 4、代表 基金 份额 10% 以上(含 10% ) 的基金 份额持有 人就 同一事 项 书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之 81 日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起60 日内召开。 5、代表 基金 份额 10% 以上(含 10% ) 的基金 份额持有 人就 同一事 项 要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计 代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中 国证监 会备 案。基金 份额持 有人依 法自行召 集基金 份额持 有人 大会 的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开 基金 份额持 有 人大会, 召集 人应于 会 议召开前 30 日 ,在指 定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身 份, 代理权 限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 82 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影 响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允 许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的 3 个月 以后、6 个 月以内, 就原定 审议事 项重新召 集基金 份额持 有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定 公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督 83 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 )本 人直接 出具表 决意见或 授权他 人代表 出具表决 意见的 ,基金 份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原 公告的基 金份额 持有人 大会召开 时间的 3 个 月以后、6 个月 以内, 就原定审议 事项重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 应 当 有 代 表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他 人代表出具表决意见; (4 )上述第(3 ) 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记 录相符; 3、在不 与法律 法规冲 突的前提 下,基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方 式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的, 授权方 式可以 采用书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序


84 (1 )现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确 定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一 名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出 的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期 后 2 个 工作 日内在公 证机关 监督下 由召集人 统计全 部有效 表决,在公 证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基 金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的二 分之一 以上( 含二分之 一)通 过方为 有效;除 下列第 2 项 所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以 特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记 名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 85 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额 持有 人大会 的 决议,召 集人 应当自 通 过之日起 5 日 内报中 国证监 会备案。


86 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额 持有 人大会 决 议自生效 之日 起 2 个 工作日内 在指 定媒介 上 公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可 直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三 、基 金的收 益与 分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次,每 次收益 分配 比例不得 低于该 次可供 分配利润 的 50%, 若《 基金合同》 生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基 金收益 分配方 式分两 种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值;即基 金收益 分配基 准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


87 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、 公告与实施 本基金收 益分 配方案 由 基金管理 人拟 定,并 由 基金托管 人复核 ,在 2 个工 作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法,依照《业务规则》执行。 四 、基 金费用 与税 收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基 金合同 》生效 后与基金 相关的 会计师 费、律师 费、仲 裁费和 诉讼费 ; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用; 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的 管理 费按 前 一 日基金资 产净 值的 0.6% 年费率 计提 。管理 费 的计算 方法如下:


88 H=E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管 人发送 基金管 理费划款 指令, 基金托 管人复核 后于次 月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付 日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管 人发送 基金托 管费划款 指令, 基金托 管人复核 后于次 月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的 销售 服务费 按 前一日基 金资 产净值 的 0.2%的年 费率 计提 。销售服 务费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取,由基金管理人支付给销售机构。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“( 一) 基金费 用 的种类中 第 4 -10 项 费用”, 根据 有关法 规 及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 (三)不列入基金费用的项目


89 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 (五)在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人可协商酌情降 低基金管理费、基金销售服务费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有 人大会决议通过。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介和基金管理人网站上刊登公告。 五 、基 金的投 资 (一)投资目标 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长 期稳定的收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的 投资组合比例为: 股票市 值占基 金资产 净 值的 0%-95% 。其中 , 基金持 有全部 权证的 市 值不超 过基金资 产净值 的 3% ;本基金 每个交 易日日 终在扣除 股指期 货合约 需缴纳的交 90 易保证金 后,应 当保持 不低于基 金资产 净值 5% 的现金 或者到 期日在 一年以内的 政府债券。 (三)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票市值占基金资产净值的 0%-95%; (2 )本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10 %; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10 %; (7 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的0.5%; (8 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10 %; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (10 )本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过该资产支持证券规模的 10%; (11 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12 ) 本基金 应投资 于 信用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产 支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ;


91 (14 )基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (15 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40% ;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (16 )本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超 过基金资产净值的 10%; (17 )本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证 券 市 值 之 和 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95% ; 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 (不含到期日在一年以内的政府债 券 ) 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资产(不含质押式回购)等; (18 )本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的 20%; (19 ) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 (轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (20 )本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (21 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/ 期货市 场波动 、证券发 行人合 并、基 金规 模变 动、股 权分臵 改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 , 从 其 规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金, 则本基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 , 但 须 提 前 公 告 , 不 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议。


2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:


92 (1 )投资中小企业私募债券; (2 )承销证券; (3 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (4 )从事承担无限责任的投资; (5 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (6 )向其基金管理人、基金托管人出资; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循 持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之 二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 六 、基 金资产 净值 的计算 方法 和公告 方式 (一)基金资产净值的计算方法 1、基金资产总值 基金资产总值是指拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以 及其他资产的价值总和。 2、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


3、估值方法 (1 )证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易 所上市 的有价 证券(包 括股票 、权证 等),以 其估值 日在证 券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易 93 日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)交易 所上市 交易或 挂牌转让 的固定 收益品 种(本合 同另有 规定的 除外) , 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具 体 估 值 机 构由基金管理人与托管人另行协商约定。 3)交易 所上市 交易的 可转换债 券按估 值日收 盘价减去 债券收 盘价中 所含的 债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格。 4)交易 所上市 不存在 活跃市场 的有价 证券, 采用估值 技术确 定公允 价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 在 估 值 技 术 难 以 可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2 )处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股 、转增 股、配 股和公开 增发的 新股, 按估值日 在证券 交易所 挂牌的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 2)首次 公开发 行未上 市的股票 、债券 和权证 ,采用估 值技术 确定公 允价值 , 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ,同一 股票在交 易所上 市后, 按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 (3 )全 国银行 间债券 市场交易 的债券 、资产 支持证券 等固定 收益品 种,以 第三方估值机构提供的价格数据估值。 (4 )同 一债券 同时在 两个或两 个以上 市场交 易的,按 债券所 处的市 场分别 估值。 (5 )股 指期货 合约按 照结算价 估值, 如估值 日无结算 价且最 近交易 日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日结算价估值。


94 (6 )如 有确凿 证据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格 估值。 (7 )相 关法律 法规以 及监管部 门有强 制规定 的,从其 规定。 如有新 增事项 , 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公 布。 (二)基金资产净值、基金份额净值公告 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净 值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 七 、基 金合同 变 更 和终止 的事 由、程 序以 及基金 财产 清算方 式 (一)《基金合同》的变更 1、变 更基 金合 同涉 及 法律法 规规 定或 本合 同 约定应 经基 金份 额持 有 人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 , 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 , 并报中国证监会备案。 2、关 于《 基金 合同 》 变更的 基金 份额 持有 人 大会决 议自 生效 后方 可 执行, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由


95 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基 金财 产清 算小 组 :自出 现《 基金 合同 》 终止事 由之 日起 30 个 工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基 金财 产清 算小 组 组成: 基金 财产 清算 小 组成员 由基 金管 理人 、 基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基 金财 产清 算小 组 职责: 基金 财产 清算 小 组负责 基金 财产 的保 管 、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 ) 聘请 会计 师事 务 所对清 算报 告进 行外 部 审计, 聘请 律师 事务 所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配


96 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清算公告 于基金 财产清 算报告报 中国证 监会备 案后 5 个 工作日 内由 基金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八 、争 议的处 理和 适用的 法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该 会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对 各方当事人具有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持 有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构 一式二份外,基金管理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。


97 第 二 十 部 分 托 管协 议 摘 要 一 、基 金托管 协议 当事人 (一)基金管理人 名称:西部利得 基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号11 层02 、03 单元 法定代表人:安保和 设立日期:2010 年7 月20 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2010】864 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元 存续期限: 持续经营 联系电话:(021 )38572888 (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 法定代表人:高建平 成立时间:1988 年8 月 基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:190.52336751 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付;承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股 票以外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结 汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代 理保险业务;提供保险箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中 98 国银行业监督管理机构批准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的 从其规定)。 二 、基 金托管 人对 基金管 理 人 的业务 监督 和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基 金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关 技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监 督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股 票 市值 占基 金资 产净值 的 0%-95%。 其中 ,基 金 持有 全部 权证 的市值 不 超 过基金资 产净值 的 3% ;本基金 每个交 易日日 终在扣除 股指期 货合约 需缴纳的交 易保证金 后,应 当保持 不低于基 金资产 净值 5% 的现金 或者到 期日在 一年以内的 政府债券。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1 )本基金股票市值占基金资产净值的 0%-95%; (2 ) 本基 金每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期 货 合约需 缴纳 的交 易保 证 金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 ) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10 %; (4 ) 本基 金管 理人 管 理的全 部基 金持 有一 家 公司发 行的 证券 ,不 超 过该证 券的10 %;


99 (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的 10 %; (7 ) 本基 金在 任何 交 易日买 入权 证的 总金 额 ,不得 超过 上一 交易 日 基金资 产净值的0.5%; (8 ) 本基 金投 资于 同 一原始 权益 人的 各类 资 产支持 证券 的比 例, 不 得超过 基金资产净值的10 %; (9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (10 )本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12 )本 基金 应投 资于信 用 级别 评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支 持证 券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总 资 产 , 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; (14 )基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (15 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基金资产净值的40% ;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (16 )本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超 过基金资产净值的 10%; (17 )本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证 券 市 值 之 和 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95% ; 其 中 , 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买 入 返 售 金 融 资产(不含质押式回购)等; (18 )本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持有的股票总市值的 20%;


100 (19 ) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 (轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (20 )本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (21 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/期 货市 场波 动 、证券 发行 人合 并、 基 金规模 变动 、股 权分 臵 改革中 支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 , 从 其 规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。 期 间 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法 律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 如果法律法规或 监 管 部 门 对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金则 本基金投资不再受相关限制。但须提前公告,不需要经基金份额持有 人 大 会 审 议。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管 协议第十五条第十二款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督 方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 , 或者从事其他重大关 联 交 易 的 , 应 当 符 合 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律 法规予以披露。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投 资不再受相关限制。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。


101 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并 约定 各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范 围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提 供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间 债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交 易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据 市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金 托管人说 明理由 ,并在 与交易对 手发生 交易 前 3 个工 作日内 与基 金托管人 协商 解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进 行交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债 券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基 金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资流通受限证券进行监督。 1.基 金投 资流 通受 限 证券, 应遵 守《 关于 规 范基金 投资 非公 开发 行 证券行 为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有 关 问 题 的 通知》等有关法律法规规定。 2.流 通受 限证 券, 包 括由《 上市 公司 证券 发 行管理 办法 》规 范的 非 公开发 行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易 证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3.在 首次 投资 流通 受 限证券 之前 ,基 金管 理 人应当 制定 相关 投资 决 策流程、 风险控制等规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资风 格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具 体比例,避免基金出现流动性 风 险 。 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 , 基 金 管 理 人 还 应提供流动性风险处臵预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券 的投资额度和投资比例控制情况。


102 4、在 投资 流通 受限 证 券之前 ,基 金管 理人 应 至少提 前一 个交 易日 向 基金托 管 人 提 供 有 关 流 通 受 限 证 券 的 相 关 信 息 , 具 体 应 当 包 括 但 不 限 于 如 下 文 件( 如 有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与 承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成 本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真 实、完整。 5.基 金管 理人 应 在 本 基金投 资非 公开 发行 股 票后两 个交 易日 内, 在 中国证 监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 6.基 金托 管人 应对 基 金管理 人是 否遵 守法 律 法规、 投资 决策 流程 、 风险控 制制度、流动性风险处臵预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书 面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管 理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并 保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估 报 告等备查资料的权利。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人 没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 7.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六)基金投资中期票据应遵循以下投资限制: 中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及基 金合同中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例; 基金托管人对基金管理人流动性风险处臵的监督职责限于: 基金管理人应当根据审慎原则,制定严格的投资决策流程和风险控制制度, 并提供给基金托管人。基金托管人对基金投资中期票据是否符合相关制度、流 动性风险处臵预案以及相关投资额度和比例的情况进行事后监督,如发现异常 情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金 托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明 原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督 促 基 金 管 理 103 人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证 监会。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管 理人选择存款银行进行监督的内容、标准和程序。 基金投资银行存款的,其基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金 托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 (八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资 产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等 进行监督和核查。 (九)基金托管人发现基金管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到 书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规 定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行 复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合 同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人 应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反 法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基 金管理人。


104 (十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证 监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基 金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提 出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包 括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货 账户以及其他 投 资 所 需 账 户 ,复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额 净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作 等行为。 (二)基金管理人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书 面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管 理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人 改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相 关资料以供基金管理人核查托管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 , 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提 出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四 、基 金财产 的保 管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产; 2.基金托管人应安全保管基金财产;


105 3.基 金 托 管人 按照 规 定开设 基金 财产 的资 金 账户、 证券 账户 和 其 他 投资所 需账户 ; 4.基 金托 管人 对所 托 管的不 同基 金财 产分 别 设臵账 户, 与基 金托 管 人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立; 5.基 金托 管人 根据 基 金管理 人的 指令 ,按 照 基金合 同和 本托 管协 议 的约定 保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决; 6.对 于因 为基 金投 资 产生的 应收 资产 ,应 由 基金管 理人 负责 与有 关 当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金 托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成 损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应 予以 必要的配合与协助,但 对此不承担任何责任; 7. 基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外 机构的基金财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括 但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或 该机构会员单位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给 基金财产造成的损失等不承担责任。不属于基金托管人实际有效控制下的实物 证券的损坏、灭 失,基金托管人不承担责任。 8.除 依据 法律 法规 和 基金合 同的 规定 外, 基 金托管 人不 得委 托第 三 人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基 金募 集期 间募 集 的资金 应存 于基 金管 理 人在具 有托 管资 格的 商 业银行 开立的 “ 基金募集专户 ”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基 金募 集期 满或 基 金停止 募集 时, 募集 的 基金份 额总 额、 基金 募 集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理 人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在 规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具 验 资 报 告 。 出 具 的 验 资 报 告 由 参 加 验 资 的2 名或2 名 以 上 中 国 注 册 会 计 师 签 字 方 为有效。


106 3.若 基金 募集 期限 届 满,未 能达 到基 金合 同 生效的 条件 ,由 基金 管 理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基 金托 管人 以基 金 托管人 的名 义开 设基 金 托 管专 户, 保管 基金 财 产的银 行存款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表所 托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司 进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的 一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进行。基金托管人可 根据实际情况需要,为基金财产开立资金清算辅助账户,以办理相关的资金汇 划业务。基金管理人应当在开户过程中给予必要的配合,并提供所需资料。 2.基 金银 行账 户的 开 立和使 用, 限于 满足 开 展本基 金业 务的 需要 。 基金托 管人和基金管理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ; 亦 不 得 使 用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基 金托 管人 在中 国 证券登 记结 算有 限责 任 公司上 海分 公司 、深 圳 分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基 金证 券账 户的 开 立和使 用, 仅限 于满 足 开展本 基金 业务 的需 要 。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基 金证 券账 户的 开 立和证 券账 户卡 的保 管 由基金 托管 人负 责, 账 户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4.基 金托 管人 以基 金 托管人 的名 义在 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公 司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若 中国 证监 会或 其 他监管 机构 在本 托管 协 议订立 日之 后允 许基 金 从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基 金托管人比照上 述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理


107 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司和 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 的 有 关 规 定 , 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有限责任公司和 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 开立债券托管账户,并代表基 金进行银行间市场债券的结算。 (六)股指期货的相关账户的开立和管理 基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、期货资金 账户,在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账 户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。 基金托管人已取得期货保证金存管银行资格,基金管理人授权基金托管人 办理相关银期转账业务。 (七)其他账户的开立和管理 1.因 业务 发展 需要 而 开立的 其他 账户 ,可 以 根据法 律法 规和 基金 合 同的规 定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法 律法 规等 有关 规 定对相 关账 户的 开立 和 管理另 有规 定的 ,从 其 规定办 理。 (八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人 的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限 责任公司 上海分 公司/ 深圳分公 司或票 据营业 中心的代 保管库 ,保管 凭证由基金 托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人 共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保 管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金 管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人 和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终 止后15年 。


108 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授 权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得 转移。 五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数,基金份 额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益 或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人 复核,按规定公告。 2.复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基 金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 人按照规定对外公布。 3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有 关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法 达成一致意见 的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产及负债。 2.估值方法 (1 )证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或 证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的 ,以最近交易 109 日的市价(收盘价)估值,如最近交易日后经济 环境发生了重大变化或 证券发 行机构发生影响证券价格的重大事件 的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)交易 所上市 交易或 挂牌转让 的固定 收益品 种(本合 同另有 规定的 除外) , 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机 构由基金管理人与托管人另行协商约定。 3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格。 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估 值。 (2 )处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 2)首次 公开发 行未上 市的股票 、债券 和权证 ,采用估 值技术 确定公 允价值 , 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3 )全国银行间债券市 场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 以 第三方估值机构提供的价格数据估值 。 (4 )同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别 估值。 (5 )股指期货合约按照结算价估值,如估值日无结算价且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日结算价估值。


110 (6 )如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格 估值。 (7 )相 关法律 法规以 及监管部 门有强 制规定 的,从其 规定。 如有新 增事项 , 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 3.特殊情形的处理 (1 )基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造 成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (2 )由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的 数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人 虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造 成的基金资产估 值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理 人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金 份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通 报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份 额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错 误 时 , 由 基 金 管 理 人 负 责 处 理 , 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 直 接 损 失 , 应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔 偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认 后按以下条款进行赔偿: (1 )本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问 题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的 111 建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人 负责赔付。 (2 )若基金管理人计算的基 金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额 净值出错且造成基金份额持有人的直接损失,应根据法律法规的规定对投资人 或基金支付赔偿金,就实际向投资人或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基 金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3 )如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重 新计算和核对或对 基金管理人采用的估值方法 ,尚不能达成一致时,为避免不 能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给 基金份额持有 人和基金造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。 (4 )由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额 等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的 直接损失,由基金管理人负责赔付。 3.基金 管理人 和基金 托管人由 于各自 技术系 统设臵而 产生的 净值计 算尾差 , 以基金管理人计算结果为准。 4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另 有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协 商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障基 金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立


112 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立 地设臵、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处 理方 法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的 账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。 核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据 完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1 )报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个 季度结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度 报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足 两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (2 )报表的复核 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核; 基金托管 人在收 到后应 在 3 日内 进行复 核, 并将复核 结果书 面通知 基金管理 人。 基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给 基金托管人复核,基金托 管人应在收到后7 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金 托管人应在收到后 30 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金 管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应 在收到后45 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和 基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进 行。


113 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 六 、基 金 份额 持有 人名册 的保 管 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 包 括 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 利 登 记 日 、 每年6 月 30 日、12 月 31 日 的基金 份额持 有人名册 。基金 份额持 有人名册的 内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册 由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和 基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以 采用电子 或文档 的形式 。保管期 限为 15 年, 法律法规 另有规 定 或有 权机关另有 要求的除外 。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 利 登 记 日 、 每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日 的基金 份额持有 人名册 。基金 份额持有人 名 册 的 内 容 必 须 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份 额 。 其 中 每 年 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ; 《 基 金 合 同 》 生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名 册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形 式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘 备份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用 于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托 管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自 承担相应的责任。法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。 七 、争 议解决 方式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决, 协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委 员会,仲裁地点为上海市,按照上海国际经济贸易仲裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用和律师费 用由败诉方承担。


114 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 本托管协议受中华人民共和国法律管辖。 八 、托 管协议 的变 更与终 止 (一)托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协 议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证 监会备案。 (二)基金托管协议终 止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基 金托 管人 解散 、 依法被 撤销 、破 产或 由 其他基 金托 管人 接管 基 金资产; 3.基 金管 理人 解散 、 依法被 撤销 、破 产或 由 其他基 金管 理人 接管 基 金管理 权; 4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。


115 第 二 十 一 部 分 对基 金 份 额 持 有 人的 服 务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的客户服务。基金管理人将 根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内 容如下: 一 、账 户管理 服务 免费为投资人开立基金账户; 免费管理投资人基金账户; 免费为投资人办理账户信息变更服务; 免费为投资人办理注销账户业务; 承担投资人账户信息保密。 二 、基 金分红 服务 免费为投资人办理红利再投资服务; 为投资人办理红利划付。 三 、对 账单及 邮寄 服务 免费为基金持有人邮寄基金账户开户凭证; 免费定期为基金持有人邮寄对账单。 基金管理人在未收到客户关于不需要对账单寄送的明确表示下,将按照上 述规则,根据基金持有人预留的有效联系方式寄送对账单。客户可根据个人需 要,通过基金管理人客户服务热线或者基金管理人网站取消或者恢复对账单寄 送服务。 基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采取邮政平信邮寄方式,基金管理 人不对邮寄材料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而 导致的任何直接或间接损害承担任何赔偿责任。 免费为投资人开立询证函或基金余额证明。 四 、定 期投资 计划 在技术条件成熟时,基金管理人将利用直销机构或销售网点为投资人提供 定期投资的服务。通过定期投资计划,投资人可以通过固定的渠道,定期申购 基金份额。该定期投资计划的有关规则另行公告。 五 、网 络在线 服务


116 通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资人可以实现在线咨 询、投诉、建议和寻求各种帮助。 基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种 信息,投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。 基金管理人网站将为投资人提供网上交易、基金账户查询、交易明细查询、 修改查询密码等服务。 公司网址:www.westleadfund.com 电子信箱:service@westleadfund.com 六 、信 息定制 服务 基金管理人将为客户提供各类资讯服务,包括市场资讯,理财资讯,旗下 基金信息等。基金持有人可以通过基金管理人网站、客户服务热线提交资讯定 制的申请,基金管理人通过手机短信 和 E-MAIL 方式定期发送持有人定制的信息。 可定制的信息包括:基金净值、公司最新公告提示,各类定期及不定期的市场 报告、理财资讯等。 除了发送持有人定制的上述信息之外,基金管理人也会定期不定期向留有 手机和留 有 EMAIL 地 址的客户 发送 节日及 生 日问候、 产品 推广等 信 息。如持有 人不希望接受到该类信息,可以通过客户服务热线取消该项服务。 七 、客 户服务 中心 电话服 务 呼叫中 心自动 语音系 统 提供 7×24 小时交 易 情况、 基金账 户余额 、 基金产 品与服务等信息查询。 呼叫中心人工座席每个交易日 9:00-17 :30 为投资人提供服务,投资人 可 以通过该热线获得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专 项服务。 客服电话:4007-007-818


021-38572666 传真电话:021-38572750 八 、投 诉受理 投资人可以拨打基金管理人客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式, 对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。 书信投诉地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号 楼11 层 西部利得基金管理有限公司 客户服务中心 邮编:200127


117 对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时 回复的投诉,基金管理人承诺将充分与投资人做好沟通,协商确定回复时间。 对于非工作日提出的投诉,基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。


118 第二十 二 部分其他 应 披 露 事 项 序号 公告事项 法定披露日期 1 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持 有的停牌股票调整估值的提示性公告 2016-02-23 2 西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投 资基金更新招募说明书(2016 年第一期) 2016-03-09 3 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持 有的停牌股票调整估值的提示性公告 2016-03-18 4 西部利得基金管理有限公司关于新增平安证 券有限责任公司为代销机构并同时参与其费 率优惠活动的公告 2016-03-22 5 西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投 资基金2015 年年度报告摘要 2016-03-30 6 西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投 资基金2015 年年度报告 2016-03-30 7 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持 有的停牌股票调整估值的提示性公告 2016-03-30 8 西部利得基金管理有限公司更正公告 2016-04-01 9 西部利得基金管理有限公司关于新增国金证 券股份有限公司为代销机构的公告 2016-04-07 10 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加中国银河证券股份有限公司费率优惠 活动的公告 2016-04-15 11 西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投 资基金2016 年第1 季度报告 2016-04-21 12 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持 有的停牌股票调整估值的提示性公告 2016-05-10 13 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持 有的停牌股票调整估值的提示性公告 2016-06-15 14 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基 金参与陆金所资管定投费率优惠活动的公告 2016-06-27 15 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式 基金2016 年半年度最后一个自然日基金资 产净值、基金份额净值和基金份额累计净值 的公告 2016-07-01 16 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持 有的停牌股票调整估值的提示性公告 2016-07-05 17 西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投 资基金2016 年第2 季度报告 2016-07-19


119 第二十三 部 分 招募 说 明 书 的 存 放及 查 阅 方 式 招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在 地、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理 时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上 进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


120 第二十四部 分 备查 文 件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和 营业场所,在办公时间内可供免费查阅。 一、中国证监会准予西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投资基金募 集的注册文件 二、《 西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投资基金基金合同》 三、《西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投资基金托管协议》 四、关于申请募集西部利得多策略优选灵活配臵混合型证券投资基金之法 律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 西部利得基金管理有限公司 2016 年 9 月7 日