中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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中融稳健添利债券型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年06月30日
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年08月24日 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年8月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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1.2
目录
§1
重要提示及目录?.....................................................................................................................................?2?
§2
基金简介?.................................................................................................................................................?5?
2.1 基金基本情况?.................................................................................................................................?5?
2.2 基金产品说明?.................................................................................................................................?5?
2.3 基金管理人和基金托管人?.............................................................................................................?6?
2.4 信息披露方式?.................................................................................................................................?6?
2.5 其他相关资料?.................................................................................................................................?6?
§3 主要财务指标和基金净值表现?...............................................................................................................?6?
3.1 主要会计数据和财务指标?.............................................................................................................?6?
3.2 基金净值表现?.................................................................................................................................?7?
§4
管理人报告?.............................................................................................................................................?8?
4.1 基金管理人及基金经理情况?.........................................................................................................?8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?9?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?9?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?...........................................................?10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?...........................................................?11?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.......................................................................?12?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?...........................................................................?12?
§5
托管人报告?...........................................................................................................................................?13?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?...............................................................................?13?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?...........?13?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?...........................?13?
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?.....................................................................................................?13?
6.1 资产负债表?...................................................................................................................................?13?
6.2 利润表?...........................................................................................................................................?15?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?...............................................................................................?16?
6.4 报表附注?.......................................................................................................................................?17?
§7
投资组合报告?.......................................................................................................................................?35?
7.1 期末基金资产组合情况?...............................................................................................................?35?
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合?.......................................................................................?35?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?...................................?36?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?...........................................................................................?36?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?...............................?39?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?...................?39?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?...................?39?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?...............................?39?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.....................................................................?39?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.....................................................................?39?
7.12 投资组合报告附注?.....................................................................................................................?39?
§8 基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?40?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?...................................................................................?41?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.......................................................................?41?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.......................................?41?
§9
开放式基金份额变动?...........................................................................................................................?41?
§10 重大事件揭示?.......................................................................................................................................?41?
10.1 基金份额持有人大会决议?.........................................................................................................?41?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?.........................................?41?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?.............................................................?42?
10.4 基金投资策略的改变?.................................................................................................................?42?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?.....................................................................................?42?中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.....................................................?42?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况?.................................................................................?42?
10.8 其他重大事件?.............................................................................................................................?43?
§11
影响投资者决策的其他重要信息?.....................................................................................................?47?
§12
备查文件目录?.....................................................................................................................................?47?
12.1 备查文件目录?.............................................................................................................................?47?
12.2 存放地点?.....................................................................................................................................?47?
12.3 查阅方式?.....................................................................................................................................?47?
?中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中融稳健添利债券型证券投资基金
基金简称 中融稳健添利债券
基金主代码 001779
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年10月20日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 117,830,931.38份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追
求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资
业绩。
投资策略
1．债券投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线
变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种债券类资产在特定经
济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相
关投资比例的前提下， 决定组合的久期水平、 期限结构和类属配置，
并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资
收益。
2．股票投资策略
注重趋势研究， 发挥市场时机选择能力， 充分分享股票市场的收益；
重点关注改革方向的行业和个股，通过选择流动性高、风险低、具
备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和集
中性风险，保证股票组合的稳定性和收益性。
3．中小企业私募债券投资策略
4．资产支持证券投资策略
5．权证投资策略
业绩比较基准 中债总指数（全价） 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长
期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于
货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 裴芸 林葛
联系电话 010-85003300 010-66060069
电子邮箱 peiyun@zrfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-160-6000； 010-85003210 95599
传真 010-85003386 010-68121816
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心A座7层
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 100005 100031
法定代表人 王瑶 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.zrfunds.com.cn/
基金半年度报告备置地点
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A
座7层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市东城区建国门内大街28号民
生金融中心A座7层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益 -8,265,912.41
本期利润 -9,702,854.86
加权平均基金份额本期利润 -0.0612
本期加权平均净值利润率 -6.37%
本期基金份额净值增长率 -1.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 -4,841,191.44
期末可供分配基金份额利润 -0.0411
期末基金资产净值 114,837,193.55
期末基金份额净值 0.975
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -2.50%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.52% 0.53% 0.44% 0.05% 0.08% 0.48%
过去三个月 0.93% 0.44% -0.70% 0.08% 1.63% 0.36%
过去六个月 -1.91% 0.61% -0.44% 0.09% -1.47% 0.52%
自基金合同生效日起
至今（2015年10月20
日-2016年06月30日）
-2.50% 0.53% 1.37% 0.10% -3.87% 0.43%中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中融稳健添利债券 基金基准
2015-10-20 2015-11-23 2015-12-28 2016-02-01 2016-03-14 2016-04-18 2016-05-24 2016-06-30
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
图: 中融稳健添利债券型证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势
对比图
（2015年10月20日至2016年6月30日）
注：本基金基金合同生效日2015年10月20日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，
本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合
同的有关规定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。
截止2016年6月30日，中融基金管理有限公司共管理18只基金，包括中融增鑫定期
开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安保本混合、中融新机遇混合、中融
一带一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中
融白酒、中融新优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业
升级混合、中融融丰纯债。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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任职日期 离任日期
业年限
秦娟
本基金、
中融新
经济混
合、 中融
融丰纯
债基金
经理， 固
收投资
部（上
海） 负责
人
2015年10月
20日
－ 12年
秦娟女士，中国国籍，毕
业于西安交通大学应用经
济学专业，硕士研究生学
历，具有基金从业资格，
证券从业年限12年。2004
年7月至2005年12月曾任
广东证券股份有限公司固
定收益部分析师、2005年
12月至2006年8月曾任东
莞银行资金部债券分析
师、2006年8月至2010年2
月曾任长信基金管理有限
责任公司固定收益部债券
分析师、 2010年2月至2015
年2月曾任天治基金管理
有限公司投资管理部基金
经理助理、固定收益部总
监兼基金经理。2015年3
月加入中融基金管理有限
公司，任固收投资部（上
海）总监。于2015年10月
至今任本基金基金经理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配
套法规、《中融稳健添利债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约
定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易
管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况，未发生异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在信贷冲量、企业缴税、可转债发行、MPA考核等综合因素的扰动下，上半年的资
金面出现了阶段性紧张局面。一季度长端利率债期限利差上行明显，一月份随着经济企
稳预期及通胀回升的隐忧、 二月初"监管部门查银行委外资金杠杆率"的传闻以及利率
债参与者以交易户为主、操作一致性强是利率债调整主要原因。二季度债券市场利率债
走势先跌后涨， 国内经济数据不及预期、 权威人士表态坚定不移的推进供给侧结构改革、
政府对经济下行的容忍度提高，央行公开市场操作力度增强等均有利于债券市场走出小
牛市行情。国际上，美联储6月份再次维持利率不变符合市场预期；英国脱欧公投事件
促使海外避险情绪高涨，支撑国内债市走出积极行情。
信用债方面，一季度银行理财、广义基金和券商年初对信用债的配置需求较强，在
信用利差不断缩窄的情况下，机构延续了去年以来的"杠杆+套息"策略。但值得警惕的
是，年初以来信用债违约事件频发，加剧了债市的调整。四月份国资委决定由诚通集团
对中国铁物实施托管， "14宣化北山债"、"14海南交投MTN001" 取消提前兑付，部分信
用债风险得到缓释。
本基金基于对上半年宏观环境及影响债市的因素较为复杂的判断，在利率债方面依
旧以波段操作为主，分别在一月份和四月份小幅降低了长端利率债仓位、规避了利率债
调整的风险；信用债方面依旧以规避风险为主；可转债的操作上，在春节前增加了偏股
性的转债仓位、并在二季度对可转债进行调仓，目前仓位依旧较低。
股票投资上，春节以来，美元加息暂缓预期增强，外围市场及大宗商品均逐步反弹，
但鉴于彼此国内政策、舆论、地产等出现诸多杂乱声音，市场方向始终没有明朗，为控中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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制风险，本基金的有效仓位始终保持在较低水平。配置上看，尽管以有色为代表的周期
类表现最为强劲，但对周期反弹的前景仍持怀疑态度，认为需要进一步信息确认，同时
看到随着新兴成长板块的下跌调整部分优质标的已经出现具有吸引力的风险收益比，所
以仓位配置主要集中在熟悉的新兴板块标的上，但随着市场继续调整净值也遭遇了一定
的损失。进入三月份，随着两会召开维稳信号的不断释放，以及对此前杂乱舆论声音的
疏导，特别是新主席首秀释放稳字当头的政策取向，市场看多情绪边际增加，出于对市
场见底信心的加强，操作上我们开始增加交易频率，在16日晚美联储加息暂缓最终落地
之后，17日开始大幅加仓动作，仓位配置方面依然集中在新兴板块个股。四月初我们判
断短期反弹行情将逐渐进入尾声并存在下行风险，因此四月初将股票仓位逐渐减至空
仓，在20号市场大跌后我们认为短期风险已经得到有效释放，但对上行空间并不乐观，
需要等待进一步的信号验证，因此20号市场大跌之后仍基本保持股票空仓状态。在躲过
了五月初的两天连续杀跌之后，我们认为市场杀跌动能已经衰弱，不会再出现年初的暴
跌模式，因此开始逐渐建仓，初始仓位在5%上下，随后市场经历了十五个交易日的窄幅
横盘震荡，期间经历了人民日报权威人士讲话、证监会整肃壳公司、美联储鹰派表态等
诸多利空因素影响，而市场依然未明显下跌且保持横盘格局，我们认为市场出现见底信
号，因此逐步加仓至15%左右，月底最后一个交易日市场终于迎来单日放量大涨。五月
份提高仓位之后， 稳健添利产品一直保持较高仓位水平。 六月份尽管市场整体符合预期，
但期间却承受了两次黑天鹅事件。首先是A股纳入MSCI新兴市场指数再次被延迟，尽管
正式宣布之前已有线索显示今年A股入MSCI可能再次落空，但此前市场对今年入准的预
期仍然过高，随着结果正式宣布的临近，市场选择了大跌以释放预期落空的风险，并在
年初以来的契型震荡下轨止跌。第二次黑天鹅是6月24日的英国脱欧公投的意外结果，
外汇及商品市场截至北京时间6月24日7点之前仍然显示英国脱欧概率不大，但随着公投
结果的陆续公布，脱欧派一路领先，全球市场承受了预期落空的巨幅风险释放，尽管从
基本面的角度看英国脱欧甚至整体上偏利好中国，但A股市场依然受到短暂冲击，好在
市场快速反应并在当日下午便得以修复，并最终收获月度红线。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中融稳健添利债券份额净值为0.975元；本报告期基金份额净值增
长率为-1.91%，业绩比较基准收益率为-0.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为我国经济处于结构转型与稳增长的平衡发展中，经济基本面将
在未来一段时间维持在一个缓慢下行的通道中。在权威人士表态政府对经济下行的容忍
度提升之后，市场对经济增长的预期逐步达成一致。年内货币政策进一步放松的空间较
小，但基于对经济基本面的判断，货币政策也不会明显收紧；而财政政策将更加积极。中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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二季度债券市场已经震荡并反弹，由于流动性有望维持偏宽松状态，中期内我们对债市
保持相对乐观的态度，并将继续关注英国脱欧事件发酵和人民币汇率贬值的压力对债
市。信用市场方面，预计高等级品种的信用利差继续维持低位；而在产业转型的过程中，
中低等级信用风险仍将逐步释放，操作上必须保持谨慎。可转债方面，看好三季度权益
市场带来的机会，将把握可转债的投资机会。
股票市场方面，展望三季度我们保持乐观态度。一方面市场在英国脱欧之后已暂时
看不到更多的潜在利空因素，尤其是脱欧事件进一步放缓了美元加息的步伐，实质性利
好未来一个季度的国内市场，另一方面6月份市场在A股入MSCI再次落空及英国意外脱欧
两大黑天鹅事件打击下依然表现出强劲韧性，并在6月末两个交易日站上除年线外的所
有均线并向上突破了年初以来的契型震荡上轨。因此从宏观及市场两方面看我们都有理
由对市场保持乐观态度，当然吃饭行情不会一蹴而就，但我们对后市保持耐心和信心，
策略上计划在保持半仓以上底仓的基础上做择时波段操作。配置方面我们的基本思路依
然是专注自身能力范围，因此后续继续围绕军工信息化、新能源汽车、物联网、AR、人
工智能、教育、互联网金融等长期看好的领域做波段操作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基
金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值
调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的
适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基
金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证
监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部
门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加
估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券
投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理
人-中融基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,中融基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中融基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中融稳健添利债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 437,531.03 27,976,834.49
结算备付金
1,001,439.70 16,727,611.94
存出保证金
217,427.92 60,011.50
交易性金融资产 6.4.7.2 117,024,224.08 349,630,260.00
其中：股票投资
21,977,507.66 67,720,260.00中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 14 页 共 47 页
基金投资
－ －
债券投资
95,046,716.42 281,910,000.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 15,000,000.00 －
应收证券清算款
917,045.67 386,757.82
应收利息 6.4.7.5 1,373,574.11 3,249,065.12
应收股利
－ －
应收申购款
198.41 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
135,971,440.92 398,030,540.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
19,999,850.00 49,999,805.00
应付证券清算款
379,627.28 8,684,266.61
应付赎回款
418,236.77 1,321,940.83
应付管理人报酬
75,766.75 232,218.96
应付托管费
18,941.70 58,054.75
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 172,900.34 391,313.48
应交税费
－ －
应付利息
3,966.64 8,558.16
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 64,957.89 86,330.54中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 15 页 共 47 页
负债合计
21,134,247.37 60,782,488.33
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 117,830,931.38 339,207,758.89
未分配利润 6.4.7.10 -2,993,737.83 -1,959,706.35
所有者权益合计
114,837,193.55 337,248,052.54
负债和所有者权益总计
135,971,440.92 398,030,540.87
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额117,830,931.38份，基金份额净值0.975元。
6.2 利润表
会计主体：中融稳健添利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
-7,730,369.25
1.利息收入
2,287,780.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 52,233.30
债券利息收入
2,178,561.28
资产支持证券利息收入
－
买入返售金融资产收入
56,986.19
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,721,685.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -10,655,478.89
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 1,916,021.43
资产支持证券投资收益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 17,772.29
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 -1,436,942.45
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） －中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 16 页 共 47 页
5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.17 140,477.60
减：二、费用
1,972,485.61
1．管理人报酬
609,024.42
2．托管费
152,256.12
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.18 879,769.90
5．利息支出
248,820.00
其中：卖出回购金融资产支出
248,820.00
6．其他费用 6.4.7.19 82,615.17
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-9,702,854.86
减：所得税费用
－
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-9,702,854.86
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中融稳健添利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
339,207,758.89 -1,959,706.35 337,248,052.54
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -9,702,854.86 -9,702,854.86
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-221,376,827.51 8,668,823.38 -212,708,004.13
其中：1.基金申购款 544,061.22 -20,560.52 523,500.70
2.基金赎回款 -221,920,888.73 8,689,383.90 -213,231,504.83
四、 本期向基金份额持有人分 － － －中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 17 页 共 47 页
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净
值）
117,830,931.38 -2,993,737.83 114,837,193.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
曹健
—————————
主管会计工作负责人
高欣
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中融稳健添利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")2015年7月29日证监许可[2015]1828号文《关于准予中融稳
健添利债券型证券投资基金注册的批复》批准，由基金发起人中融基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融稳健添利债券型证券投资
基金基金合同》("基金合同")发起，于2015年10月20日募集成立。本基金的基金管理人
为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金募集期为2015年9月11日至2015年10月16日，本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，募集资金总额为人民币354,762,573.42元，有效认购户数为3,984户。
其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币75,718.07元，折合基金份额
75,718.07份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集
资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券
（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可
转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、债券回购等）、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金
还可持有可转换公司债券转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为：中债总指数（全价）。
本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 18 页 共 47 页
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干
基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求， 真实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016
年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上
海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以
内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 19 页 共 47 页
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受
让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.增值税
根据财政部 国家税务总局财税〔2016〕36号文《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》，经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征
增值税（以下称营改增）试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税
纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据上述规定，对证券投资基
金管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；基金管理费、手续费、投资顾问费及销
售服务费应全额按直接收费金融服务6%的税率缴税； 基金公司的自营投资业务， 按照 “金
融商品转让”这一规定缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 437,531.03
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 437,531.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,643,860.25 21,977,507.66 1,333,647.41
贵金属投资-金交所黄
金合约
－－－中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 20 页 共 47 页
债券
交易所市场 23,764,412.15 23,487,716.42 -276,695.73
银行间市场 71,502,787.50 71,559,000.00 56,212.50
合计 95,267,199.65 95,046,716.42 -220,483.23
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 115,911,059.90 117,024,224.08 1,113,164.18
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 15,000,000.00 －
合计 15,000,000.00 －
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 1,198.88
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 450.60
应收债券利息 1,371,826.60
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 0.13中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 21 页 共 47 页
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 97.90
合计 1,373,574.11
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 171,644.48
银行间市场应付交易费用 1,255.86
合计 172,900.34
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 313.31
预提费用 64,644.58
合计 64,957.89
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 339,207,758.89 339,207,758.89
本期申购 544,061.22 544,061.22
本期赎回（以“-”号填列） -221,920,888.73 -221,920,888.73
本期末 117,830,931.38 117,830,931.38
注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,998,482.48 2,038,776.13 -1,959,706.35
本期利润 -8,265,912.41 -1,436,942.45 -9,702,854.86
本期基金份额交易产
生的变动数
7,423,203.45 1,245,619.93 8,668,823.38
其中：基金申购款 -17,925.38 -2,635.14 -20,560.52
基金赎回款 7,441,128.83 1,248,255.07 8,689,383.90
本期已分配利润 － － －
本期末 -4,841,191.44 1,847,453.61 -2,993,737.83
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 35,594.92
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 14,607.97
其他 2,030.41
合计 52,233.30
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资收益——买卖股票
差价收入
-10,655,478.89
股票投资收益——赎回差价
收入
－
合计 -10,655,478.89中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 342,930,097.98
减：卖出股票成本总额 353,585,576.87
买卖股票差价收入 -10,655,478.89
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及
债券到期兑付）差价收入
1,916,021.43
债券投资收益——赎回差价收入 －
债券投资收益——申购差价收入 －
合计 1,916,021.43
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成交总额
322,543,988.49
减：卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成本总额
316,008,338.53
减：应收利息总额 4,619,628.53
买卖债券差价收入 1,916,021.43
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期间无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 24 页 共 47 页
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 17,772.29
基金投资产生的股利收益 －
合计 17,772.29
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -1,436,942.45
——股票投资 2,019,120.78
——债券投资 -3,456,063.23
——资产支持证券投资 －
——基金投资 0
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -1,436,942.45
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 111,369.84
转换费收入 29,107.76
合计 140,477.60
6.4.7.18 交易费用 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 25 页 共 47 页
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 877,294.90
银行间市场交易费用 2,475.00
合计 879,769.90
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 14,918.54
信息披露费 49,726.04
帐户维护费 6,090.00
汇划手续费 11,880.59
合计 82,615.17
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中融基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金基金合同自2015年10
月20日起生效，无上年可比期间。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金基金合同自2015年10
月20日起生效，无上年可比期间。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。本基金基金合同自2015年10月20日起生
效，无上年可比期间。
6.4.10.1.4 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金基金合同自2015年10
月20日起生效，无上年可比期间。
6.4.10.1.5 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金基金合同自2015年10
月20日起生效，无上年可比期间。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 609,024.42
其中：支付销售机构的客户维护费 291,079.77
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付；②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.80%/ 当年天数； ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客
户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基
金资产中列支的费用项目；③本基金基金合同自2015年10月20日起生效，无上年可比期间。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 27 页 共 47 页
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 152,256.12
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付；②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数；
③本基金基金合同自2015年10月20日起生效，无上年可比期间。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行活期存款 437,531.03 35,594.92
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2、本基金用于证券交易结算的资金通过"中国农业银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账
户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2016年6月30日的相关余额在资
产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示，产生的利息收入在"重要财务报表项目的说明"中的"
结算备付金利息收入"下列示；
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金成立于2015年10月20
日，无上年度可比期间。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需要说明的其他关联交易事项。本基金成立于2015年10月20日，中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 28 页 共 47 页
无上年度可比期间。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
002452
长高
集团
2016-
06-14
披露重大
信息停牌
12.02
2016-
07-12
10.82 150,100 1,544,568.25 1,804,202.00
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额19,999,850.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150408 15农发08 2016-07-13 100.95 200,000 20,190,000.00
合计
200,000 20,190,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 29 页 共 47 页
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的风险与合规委员会、督察长、法律合
规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操
作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。
公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共
同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责
任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险
管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进
行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防
线是由公司经营管理层和内控及风险管理委员会构成，公司管理层对风险状况进行全面
监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察
长和法律合规人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问
题情节轻重及时反馈给各部门。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部
控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会
下属的风险与合规委员会构成，风险与合规委员会通过督察长和法律合规人员的工作，
掌握整体风险状况并进行决策。风险与合规委员会负责检查公司业务的内控制度的实施
情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券等，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在进
行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末未持有短期信用评级的债券
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 30 页 共 47 页
AAA 10,674,239.00 －
AAA以下 12,813,477.42 －
未评级 71,559,000.00 251,880,000.00
合计 95,046,716.42 251,880,000.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、政策性金融债、央行票据等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同
业市场交易，未持有有重大流动性风险的投资品种。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1年以内
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 437,531.03 － － － 437,531.03
结算备付金 1,001,439.70 － － － 1,001,439.70
存出保证金 217,427.92 － － － 217,427.92
买入返售金融资
产
15,000,000.00 － － － 15,000,000.00
应收利息 － － － 1,373,574.11 1,373,574.11
应收申购款 － － － 198.41 198.41
交易性金融资产 63,867,716.42 － 31,179,000.00 21,977,507.66 117,024,224.10
应收证券清算款 － － － 917,045.67 917,045.67
资产总计 80,524,115.07 － 31,179,000.00 24,268,325.85 135,971,440.92
负债
卖出回购金融资
产款
19,999,850.00 － － － 19,999,850.00
应付交易费用 － － － 172,900.34 172,900.34
应付托管费 － － － 18,941.70 18,941.70
应付证券清算款 － － － 379,627.28 379,627.28
应付利息 － － － 3,966.64 3,966.64
应付赎回款 － － － 418,236.77 418,236.77
其他负债 － － － 64,957.89 64,957.89
应付管理人报酬 － － － 75,766.75 75,766.75
负债总计 19,999,850.00 － － 1,134,397.37 21,134,247.37
利率敏感度缺口 60,524,265.07 － 31,179,000.00 23,133,928.48 114,837,193.55
上年度末
2015年12月31日
1年以内
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,976,834.49 － － － 27,976,834.49
结算备付金 16,727,611.94 － － － 16,727,611.94
存出保证金 60,011.50 － － － 60,011.50
交易性金融资产 30,030,000.00 － 251,880,000.00 67,720,260.00 349,630,260.00
应收证券清算款 － － － 386,757.82 386,757.82中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 32 页 共 47 页
应收利息 － － － 3,249,065.12 3,249,065.12
资产总计 74,794,457.93 － 251,880,000.00 71,356,082.94 398,030,540.87
负债
卖出回购金融资
产款
49,999,805.00 － － － 49,999,805.00
应付证券清算款 － － － 8,684,266.61 8,684,266.61
应付赎回款 － － － 1,321,940.83 1,321,940.83
应付管理人报酬 － － － 232,218.96 232,218.96
应付托管费 － － － 58,054.75 58,054.75
应付交易费用 － － － 391,313.48 391,313.48
应付利息 － － － 8,558.16 8,558.16
其他负债 － － － 86,330.54 86,330.54
负债总计 49,999,805.00 － － 10,782,683.33 60,782,488.33
利率敏感度缺口 24,794,652.93 － 251,880,000.00 60,573,399.61 337,248,052.54
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
假设 其他市场变量保持不变；
假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率下降25个基点 664,057.78 5,109,526.79
市场利率上升25个基点 -650,109.70 -4,986,444.24
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将
对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于2016年6月30日，若市场利率上升或下降25个基点
且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值发生的变动。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 33 页 共 47 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的
最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化
降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-
股票投资
21,977,507.66 19.14 67,720,260.00 20.08
交易性金融资产-
债券投资
95,046,716.42 82.77 281,910,000.00 83.59
衍生金融资产－权
证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 117,024,224.08 101.90 349,630,260.00 103.67
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1、假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
假设
2、 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格
风险；
假设
3、 Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得
出，反映了基金和基准的相关性。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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业绩比较基准增加5% 8,670,208.11 3,444,270.88
业绩比较基准减少5% -8,670,208.11 -3,444,270.88
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值接近于公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
②各层级金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为43,661,022.08元，属于第二层级的余额为73,363,202.00 元，无属于第三层级的
余额。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股
票和债券的公允价值列入第一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 21,977,507.66 16.16
其中：股票 21,977,507.66 16.16
2 固定收益投资 95,046,716.42 69.90
其中：债券 95,046,716.42 69.90
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 15,000,000.00 11.03
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 1,438,970.73 1.06
7 其他各项资产 2,508,246.11 1.84
8 合计 135,971,440.92 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 15,644,646.08 13.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
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H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,253,800.00 2.83
J 金融业 － －
K 房地产业 3,079,061.58 2.68
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 21,977,507.66 19.14
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002113 天润数娱 100,0023,079,061.58 2.68
2 002395 双象股份 107,3002,920,706.00 2.54
3 300162 雷曼股份 130,0002,858,700.00 2.49
4 300089 文化长城 229,9502,832,984.00 2.47
5 002286 保龄宝 154,8002,318,904.00 2.02
6 300213 佳讯飞鸿 80,0002,259,200.00 1.97
7 600571 信雅达 40,0002,204,800.00 1.92
8 002452 长高集团 150,1001,804,202.00 1.57
9 300010 立思辰 50,0001,049,000.00 0.91
10 603006 联明股份 26,176 649,950.08 0.57
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 37 页 共 47 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600701 *ST工新 16,933,024.53 5.02
2 002537 海立美达 13,687,770.46 4.06
3 000971 高升控股 13,631,795.00 4.04
4 002286 保龄宝 12,003,112.93 3.56
5 002654 万润科技 11,047,103.22 3.28
6 002396 星网锐捷 10,154,541.20 3.01
7 300271 华宇软件 9,713,121.80 2.88
8 002268 卫 士 通 9,455,406.67 2.80
9 300162 雷曼股份 9,375,463.31 2.78
10 002103 广博股份 9,297,088.00 2.76
11 002655 共达电声 7,871,216.84 2.33
12 002395 双象股份 7,029,952.40 2.08
13 300063 天龙集团 6,755,228.22 2.00
14 002308 威创股份 6,383,449.54 1.89
15 300065 海兰信 6,153,697.42 1.82
16 601233 桐昆股份 6,098,053.90 1.81
17 600517 置信电气 5,859,294.47 1.74
18 300009 安科生物 5,226,613.37 1.55
19 300336 新文化 5,185,379.06 1.54
20 601989 中国重工 5,116,364.76 1.52
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601818 光大银行 16,719,548.00 4.96
2 600701 *ST工新 16,593,295.02 4.92
3 601989 中国重工 15,607,571.49 4.63
4 002537 海立美达 14,606,975.45 4.33中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 38 页 共 47 页
5 000971 高升控股 14,245,470.88 4.22
6 002654 万润科技 12,148,513.50 3.60
7 002396 星网锐捷 10,071,442.63 2.99
8 300271 华宇软件 9,859,411.74 2.92
9 002286 保龄宝 9,545,460.20 2.83
10 000001 平安银行 9,176,000.00 2.72
11 002103 广博股份 9,080,462.00 2.69
12 002268 卫 士 通 8,611,075.00 2.55
13 300162 雷曼股份 7,295,619.75 2.16
14 002655 共达电声 6,821,677.38 2.02
15 601998 中信银行 6,705,501.81 1.99
16 300063 天龙集团 6,701,768.00 1.99
17 002308 威创股份 6,535,627.75 1.94
18 300065 海兰信 6,504,041.00 1.93
19 600873 梅花生物 6,003,000.00 1.78
20 601233 桐昆股份 5,563,348.44 1.65
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 305,823,703.75
卖出股票的收入（成交）总额 342,930,097.98
注："买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 71,559,000.00 62.31
其中：政策性金融债 71,559,000.00 62.31
4 企业债券 － －中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 39 页 共 47 页
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 23,487,716.42 20.45
8 其他 － －
9 合计 95,046,716.42 82.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150408 15农发08 400,000 40,380,000.00 35.16
2 150314 15进出14 300,000 31,179,000.00 27.15
3 113008 电气转债 60,000 6,486,600.00 5.65
4 123001 蓝标转债 53,511 5,763,134.70 5.02
5 113010 江南转债 40,000 4,652,400.00 4.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 40 页 共 47 页
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 217,427.92
2 应收证券清算款 917,045.67
3 应收股利 －
4 应收利息 1,373,574.11
5 应收申购款 198.41
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,508,246.11
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113008 电气转债 6,486,600.00 5.65
2 123001 蓝标转债 5,763,134.70 5.02
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002452 长高集团 1,804,202.00 1.57 披露重大信息停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 41 页 共 47 页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
2,126 55,423.77 129,231.05 0.11% 117,701,700.33 99.89%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
1802.39 0.0015%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年10月20日)基金份额总额 354,762,573.42
本报告期期初基金份额总额 339,207,758.89
本报告期基金总申购份额 544,061.22
减：本报告期基金总赎回份额 221,920,888.73
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 117,830,931.38
注：总申购份额含转入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 42 页 共 47 页
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年5月6日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命侯利鹏先生担任中融
基金管理有限公司副总经理。
2016年7月1日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命代宝香女士担任中融
基金管理有限公司副总经理。
2016年5月18日，经公司第二届股东会第二十三次会议审议通过，聘任刘洋先生为
董事，同时免去范韬先生的董事职务。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 2 220,048,857.04 33.92% 160,921.12 33.92% －
华泰证券 2 428,704,944.69 66.08% 313,512.39 66.08%
新增2个
交易单元
国金证券 2 － － － － －
华西证券 2 － － － － －中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 43 页 共 47 页
民族证券 2 － － － － －
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额比例
东兴证券 104,094,419.6 64.68%618,400,000 100% － －
华泰证券 56,855,499.12 35.32% － － －
新增2个
交易单元
国金证券 － － － － － －
华西证券 － － － － － －
民族证券 － － － － － －
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，
并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行
评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金本报告期新增2个交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中融基金管理有限公司关于2016
年1月4日发生指数熔断调整旗下
部分基金开放时间的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-01-04
2
关于旗下基金增加中国国际金融
股份有限公司为销售机构及开通
证券日报、 基金管理人网站 2016-01-13 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 44 页 共 47 页
转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
3
关于旗下基金增加宏信证券有限
责任公司为销售机构的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-01-18
4
关于旗下基金增加安信证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-02-01
5
关于旗下基金增加渤海证券股份
有限公司为销售机构及开通转换
业务的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-02-17
6
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海好买基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-03-03
7
中融基金管理有限公司关于旗下
部分基金调整停牌股票估值方法
的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-03-15
8
关于旗下基金增加北京微动利投
资管理有限公司为销售机构及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-03-24
9
关于旗下部分基金增加北京银行
股份有限公司为销售机构的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-03-28
10
关于中融旗下部分基金参加工行
电子银行申购费率优惠的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-03-28
11
关于旗下基金增加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司为销售机
构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-03-31
12
关于旗下基金增加联讯证券股份
有限公司为销售机构及开通定
投、转换业务的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-04-01
13 关于旗下基金增加上海长量基金 证券日报、 基金管理人网站 2016-04-14 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 45 页 共 47 页
销售投资顾问有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
14
关于旗下基金增加上海凯石财富
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-04-19
15
关于旗下基金增加奕丰金融服务
（深圳）有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-04-20
16
关于旗下部分基金增加北京新浪
仓石基金销售有限公司为销售机
构并参与其费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-04-25
17
关于旗下部分基金增加北京展恒
基金销售股份有限公司为销售机
构及开通定投、转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-04-27
18 基金行业高级管理人员变更公告 证券日报、 基金管理人网站 2016-05-06
19
关于旗下部分基金增加众升财富
（北京）基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-05-11
20
关于旗下部分基金增加珠海盈米
财富管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-05-11
21
关于旗下部分基金增加北京懒猫
金融信息服务有限公司为销售机
构的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-05-19
22
关于旗下部分基金增加杭州数米
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-05-23 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 46 页 共 47 页
23
关于旗下部分基金增加一路财富
（北京）信息科技有限公司及开
通定投、转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-05-25
24
中融基金关于调整旗下部分开放
式基金申购金额下限的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-05-26
25
中融基金管理有限公司关于公司
从业人员在子公司兼职情况的公
告
证券日报、 基金管理人网站 2016-05-28
26
关于旗下部分基金增加上海利得
基金销售有限公司为销售机构并
参与其费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-06-03
27
关于旗下部分基金增加深圳富济
财富管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-06-06
28
关于旗下基金增加北京广源达信
投资管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务、参与其费
率优惠活动并调整申购金额下限
的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-06-08
29
关于旗下部分基金参加上海陆金
所资产管理有限公司定投业务并
参与其费率优惠活动的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-06-13
30
关于旗下部分基金增加上海云湾
投资管理有限公司为销售机构及
开通转换业务的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-06-17
31
关于旗下部分基金参加北京新浪
仓石基金销售有限公司转换、定
投业务的公告
证券日报、 基金管理人网站 2016-06-22
32
关于旗下部分基金增加上海联泰
资产管理有限公司为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费
证券日报、 基金管理人网站 2016-06-29 中融稳健添利债券型证券投资基金2016年半年度报告
第 47 页 共 47 页
率优惠活动的公告
§11
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准中融稳健添利债券型证券投资基金募集的文件
（2）《中融稳健添利债券型证券投资基金基金合同》
（3）《中融稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》
（4）《中融稳健添利债券型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
