浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2016年8月24日 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、 董事保证本报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经过全部董事签字同意， 并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 2 月 3 日 （基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浙商汇金转型升级
基金主代码 001604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月3日
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 84,615,003.90份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于与经济结构转型推动产业升级相关
的上市公司，通过精选个股和严格控制组合风险，谋
求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将充分发挥管理人的投资研究优势，挖掘出受
益于中国经济转型和产业升级的上市公司进行投资，
力求基金资产的长期稳健增值。
本基金将根据投资研究团队的分析，综合宏观经济数
据和微观经济数据，基于经济周期运行规律，预估市
场未来的发展，并有效判断上市公司业绩和股票价格
的变化关系。
通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分
析互补的研究手段，选择出受益于宏观经济发展趋势
的行业和公司，并根据市场热点的变化进行调整，合
理配置基金资产中股票和债券等资产的比例，采用动
态调整策略优化组合，有效的控制不同市场形势下的
风险和收益水平。
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平
的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，
但高于债券型基金和货币型基金。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浙江浙商证券资产管理有限
公司
平安银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 高玮 张波
联系电话 0571-87901907 0755-22168073
电子邮箱 gaowei@stocke.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服务电话 95345 95511-3
传真 0571-87902581 0755-82080400-0
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.stocke.com.cn
基金半年度报告备置
地点
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼浙江浙商证券
资产管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年2月3日至2016年6月30日）
本期已实现收益 153,362.65
本期利润 1,384,805.44
加权平均基金份额本期利润 0.0090
本期加权平均净值利润率 0.90%
本期基金份额净值增长率 1.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 80,015.26
期末可供分配基金份额利润 0.0009
期末基金资产净值 85,814,110.71
期末基金份额净值 1.014 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 1.40%
注：1、本基金合同于2016年2月3日生效，当期不是完整的报告期。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.81% 0.77% 0.61% 0.80% 1.20% -0.03%
过去三个月 1.10% 0.65% -0.93% 0.83% 2.03% -0.18%
自基金合同生效日起
至今（2016年02月03
日-2016年06月30日）
1.40% 0.51% 5.80% 1.06% -4.40% -0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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浙商汇金 转 型升 级 基金基准
2016-02-03 2016-02-29 2016-03-18 2016-04-08 2016-04-28 2016-05-19 2016-06-08 2016-06-30
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
注：本基金于2016年2月3日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。至报告期末，本基金建
仓期尚未结束。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公
司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公
司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券有
限责任公司出资5亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准
《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批
复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募
集证券投资基金管理业务。截止2016年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长
混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金转型
升级灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李冬
本基金
基金经
理； 浙商
2016年2月3
日
2016年4月
27日
8年
硕士，曾任浙商证券研究
所和浙商证券资产管理部
研究员、投资主办；浙商浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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汇金转
型成长
混合型
证券投
资基金
基金经
理； 浙商
汇金转
型驱动
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理。
汇金大消费投资主办，浙
商金惠新经济第三季投资
主办，浙商汇金转型成长
基金、浙商汇金转型驱动
灵活配置基金和浙商汇金
转型升级灵活配置基金基
金经理。
赵语涛
本基金
基金经
理； 浙商
汇金转
型成长
混合型
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
2016年2月
29日
－ 7年
博士，曾任东海证券有限
责任公司研究所研究员；
海通证券股份有限公司资
产管理部研究员；兴业基
金管理有限公司研究员；
浙江浙商证券资产管理有
限公司基金经理助理；现
任浙商汇金转型成长基金
和浙商汇金转型升级灵活
配置基金基金经理。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型升级灵活配置混合型
证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持
有人谋求基金资产的长期稳定增长，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，市场表现为震荡型的走势，结构性机会明显。国内方面货币政策稳定，
信用违约风险仍处于可控状态，国外方面风险事件逐渐落地。市场对于一系列黑天鹅事
件整体表现抗跌，但高估值和对未来成长的不确定性仍制约着市场的表现，未来改革的
推进、货币环境的变化、国外事件的进展等值得继续密切关注。本基金在二季度开始逐
步建仓，主要布局新能源、医药、物联网、人工智能、高端装备、消费类、医药和非银
行金融等，并结合市场变化不断进行调整。持仓结构上以稳健类个股为主，以弹性类个
股为辅。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2016年06月30日，本基金份额净值为1.014元，累计净值为1.014元。报告期内，
本基金的净值增长率为1.40%，业绩比较基准收益率为5.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内经济一季度反弹强劲，二季度复苏温和。央行的MLF等货币操作成为常态，整
体看货币和信贷相对稳定。积极的财政政策和稳健的货币政策相配合是今年的主基调。
权威人士对于中国未来经济L型的判断，虽然中短期对市场的风险偏好有影响，但长期
对中国经济的顺利转型和新兴产业的发展是利好的，也在一定程度上消除了市场对于走
需求刺激、房地产拉动老路的忧虑。监管层的近期各种政策动向实际上是引导资金脱虚
向实，在市场风险偏好还在低位时候将可能引发系统风险的因素尽可能消灭在萌芽状
态。市场对于一系列黑天鹅事件整体表现抗跌，但高估值和对未来成长的不确定性仍制浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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约着市场的表现，未来改革的推进、货币环境的变化、国外事件的进展等值得继续密切
关注。下半年我们会继续跟踪产业方面长期的成长逻辑和变化，寻找结构性机会。转型
和成长类行业和个股仍是我们重点关注的方向，同时，我们也会密切关注各类改革的投
资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持
有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责
任。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程
进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币
风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用
的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资
格。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金在
本报告期内未达到基金分配的标准，未进行利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在本基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
1,981,319.23 －
结算备付金
5,478,186.38 －
存出保证金
58,923.04 －
交易性金融资产
34,041,738.27 －
其中：股票投资
34,041,738.27 －
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
45,000,000.00 －
应收证券清算款
1,008,753.33 －
应收利息
3,058.47 －
应收股利
－ －
应收申购款
1,988.07 －
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
87,573,966.79 － 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
1,453,012.46 －
应付管理人报酬
110,576.12 －
应付托管费
18,429.35 －
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
103,356.57 －
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
74,481.58 －
负债合计
1,759,856.08 －
所有者权益：
实收基金
84,615,003.90 －
未分配利润
1,199,106.81 －
所有者权益合计
85,814,110.71 －
负债和所有者权益总计
87,573,966.79 －
注：(1)本基金于2016年2月3日成立。
(2)报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.014元，基金份额总额84,615,003.90份。
6.2 利润表
会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年2月3日至2016年6月30日
单位：人民币元 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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项 目 附注号 本期2016年2月3日至2016年6月30日
一、收入
2,864,398.27
1.利息收入
1,186,195.48
其中：存款利息收入
403,228.44
债券利息收入
158.60
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
782,808.44
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-129,788.95
其中：股票投资收益
-297,031.56
基金投资收益
－
债券投资收益
5,498.21
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益
－
股利收益
161,744.40
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
1,231,442.79
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列
576,548.95
减：二、费用
1,479,592.83
1．管理人报酬
943,539.03
2．托管费
157,256.46
3．销售服务费
－
4．交易费用
307,205.82 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资产支出
－
6．其他费用
71,591.52
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,384,805.44
减：所得税费用
－
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,384,805.44
注：(1)本基金于2016年2月3日成立，无上半年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年2月3日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年2月3日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
－ － －
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 1,384,805.44 1,384,805.44
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
84,615,003.90 -185,698.63 84,429,305.27
其中：1.基金申购款 243,917,309.87 -3,925.26 243,913,384.61
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
-159,302,305.9
7
-181,773.37 -159,484,079.34
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
84,615,003.90 1,199,106.81 85,814,110.71 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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注：(1)本基金于2016年2月3日成立，无去年同期可比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
李雪峰
——— ——————
基金管理人负责人
盛建龙
——— —— — —— —
主管会计工作负责人
冯建兰
—— —— —————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2015]1343号）《关于准予浙商汇金
转型升级灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金转型升级灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》于2016年02月03日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
242,073,014.91份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所 [2016]京会兴浙分
验字第68000006号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基
金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有
限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》的规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以
及2016年2月3日（基金合同生效日）至6月30日的经营成果和基金资产净值变动情况。
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金合同生效日为2016年2月3日(基金合同生效日），无上年度同期对比数据。
6.4.4.1 会计年度
本基金采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告会计期
间为2016年2月3日(基金合同生效日）至2016年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产）、贷款和应收款项。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债）、其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融
资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金
融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可
能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成
本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及
与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除
将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不
能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计
量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合
同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷
款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
告摘要
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计准则第13号--或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14
号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除
时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、衍生工具等金融工具按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值
日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用
市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
告摘要
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损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损）。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1．存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
2．债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3．买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在证券回购期内逐日计提；
4．股票、基金投资收益于卖出股票、基金成交日确认，并按卖出股票、基金成交
金额与其成本的差额入账，同时调整公允价值变动损益；
5．债券投资收益于成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差
额入账，同时调整公允价值变动损益；
6．衍生工具投资收益于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账，
同时调整公允价值变动损益；
7．股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
8．公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
9．其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
1．管理人的管理费
本基金应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法
如下：
H＝E×1.5%÷当年实际天数
H 为每日应计提的基金管理费；
E 为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
告摘要
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给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2．托管人的托管费：
本基金应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的0.25％的年费率计提。计算方
法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E 为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3．基金的证券交易费用
基金资产运作期间投资所发生的交易手续费、开放式基金的认（申）购和赎回费、
印花税等有关税费，在收取时从基金资产中直接扣除，交易佣金的费率由管理人本着保
护委托人利益的原则，按照法律法规的规定确定，本基金不设置最小佣金限制。
4．按照国家有关规定可以列入的其他费用
本基金存续期间发生的信息披露费，与基金资产相关的会计师审计费和律师费、基
金资产终止时的清算费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等，由托管人根据
其他相关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金资产
费用。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配；
2．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4．每一基金份额享有同等分配权；
5．投资者的现金红利保留到小数点后第2位，此误差产生的收益或损失由基金资产
承担；
6．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
告摘要
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6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组
关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
（一）印花税
本基金管理人运用本基金买卖，股票按照1‰的税率单边缴纳印花税。
（二）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价
收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年2月3日至2016年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
浙商证券 115,984,714.50 51.05%
注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金于本报告期末，未发生权证交易。并且基金合同生效日为2016年2月3日，无上年
度同期对比数据。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年2月3日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
浙商证券 108,015.81 56.58% 103,356.57 43.52%
注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2016年2月3日至2016年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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浙商证券 1,322,006.23 100.00%
注：并且基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
943,539.03
其中： 支付销售机构的客户维
护费
－
注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。
本基金应给付管理人管理费, 按前一日的资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年实际天数
H 为每日应计提的基金管理费；
E 为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年2月3日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
157,256.46
注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。
本基金应给付托管人托管费, 按前一日的资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E 为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假
日、公休日等，支付日期顺延。 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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6.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金于本报告期末，未产生销售服务费。并且基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同
期对比数据。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况，并且基金
合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年2月3日至2016年6月30日
基金合同生效日 （2016年2月3
日)持有的基金份额
25,000,701.91
期初持有的基金份额 25,000,701.91
期间申购/买入总份额 25,000,701.91
期间因拆分变动份额 －
减：期间赎回/卖出总份额 －
期末持有的基金份额 25,000,701.91
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
29.55%
注：本基金合同生效日为2016年2月3日，无上年度同期对比数据。基金管理人运用自有资金投资本
基金费率与其他投资者执行的费率一致。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方在本报告期内未投资本基金。本基金合同生效日为2016年2月3日，无
上年度同期对比数据。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年2月3日至2016年6月30日 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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期末余额 当期利息收入
平安银行活期
存款
1,981,319.23 56,399.01
平安银行定期
存款
－ 315,800.00
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管， 按银行同业利率计息。 本基金合同生效日为2016
年2月3日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券的情况。本基金合同生效日为2016年2月3日，
无上年度同期对比数据。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金未发生其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30033
2
天壕
环境
2016-
04-11
重大事项 9.37
－
220,0
00
2,137,989
.00
2,061,400
.00
30035
1
永贵
电器
2016-
06-29
重大事项 33.93
2016-
07-04
33.30
34,90
1
1,079,840
.73
1,184,190
.93
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，
无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 34,041,738.27 38.87
其中：股票 34,041,738.27 38.87
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 45,000,000.00 51.39
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 7,459,505.61 8.52
7 其他资产 1,072,722.91 1.22
8 合计 87,573,966.79 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 22,329,345.67 26.02 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,061,400.00 2.40
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 5,305,392.60 6.18
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,874,200.00 3.35
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,471,400.00 1.71
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 34,041,738.27 39.67
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002250 联化科技 209,975 3,006,842.00 3.50
2 002138 顺络电子 150,000 2,719,500.00 3.17
3 002456 欧菲光 75,449 2,225,745.50 2.59
4 300332 天壕环境 220,000 2,061,400.00 2.40
5 600833 第一医药 130,000 2,057,900.00 2.40
6 300140 启源装备 90,000 1,998,000.00 2.33
7 000733 振华科技 80,072 1,801,620.00 2.10
8 300047 天源迪科 90,000 1,795,500.00 2.09
9 000978 桂林旅游 140,000 1,471,400.00 1.71 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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10 002026 山东威达 100,000 1,257,000.00 1.46
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网址
www.stocke.com.cn上的年度报告全文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600172 黄河旋风 6,834,925.00 7.96
2 002138 顺络电子 5,144,485.52 5.99
3 300083 劲胜精密 4,773,143.50 5.56
4 002250 联化科技 4,635,816.15 5.40
5 601199 江南水务 4,568,303.00 5.32
6 601601 中国太保 4,171,370.79 4.86
7 000733 振华科技 4,149,112.29 4.84
8 002462 嘉事堂 3,687,155.70 4.30
9 002385 大北农 3,683,494.62 4.29
10 601688 华泰证券 3,608,346.20 4.20
11 002364 中恒电气 3,250,484.03 3.79
12 002026 山东威达 3,006,694.20 3.50
13 300026 红日药业 2,902,060.20 3.38
14 002533 金杯电工 2,751,791.83 3.21
15 300047 天源迪科 2,737,272.62 3.19
16 300190 维尔利 2,714,287.82 3.16
17 002514 宝馨科技 2,586,048.00 3.01
18 002467 二六三 2,582,056.00 3.01
19 600073 上海梅林 2,320,872.00 2.70
20 600628 新世界 2,300,931.14 2.68
21 300088 长信科技 2,283,620.67 2.66
22 600833 第一医药 2,248,602.00 2.62 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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23 000421 南京公用 2,147,571.00 2.50
24 300332 天壕环境 2,137,989.00 2.49
25 002456 欧菲光 2,131,728.84 2.48
26 002223 鱼跃医疗 2,108,742.00 2.46
27 600826 兰生股份 2,044,537.00 2.38
28 300267 尔康制药 2,032,390.68 2.37
29 300351 永贵电器 2,008,043.98 2.34
30 002557 洽洽食品 2,004,866.44 2.34
31 601198 东兴证券 1,999,789.66 2.33
32 000978 桂林旅游 1,996,798.00 2.33
33 600452 涪陵电力 1,973,467.73 2.30
34 601336 新华保险 1,915,746.00 2.23
35 600958 东方证券 1,727,350.00 2.01
注：表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600172 黄河旋风 7,103,976.10 8.28
2 601199 江南水务 4,631,275.31 5.40
3 300083 劲胜精密 4,501,009.82 5.25
4 601601 中国太保 4,267,460.28 4.97
5 002385 大北农 3,999,292.25 4.66
6 601688 华泰证券 3,919,846.31 4.57
7 002462 嘉事堂 3,588,892.40 4.18
8 002138 顺络电子 3,015,795.78 3.51
9 000733 振华科技 2,859,350.00 3.33
10 002514 宝馨科技 2,732,307.00 3.18
11 002533 金杯电工 2,574,035.33 3.00
12 600073 上海梅林 2,385,711.92 2.78 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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13 300190 维尔利 2,373,950.20 2.77
14 002364 中恒电气 2,185,445.43 2.55
15 300088 长信科技 2,124,522.48 2.48
16 601198 东兴证券 2,065,190.06 2.41
17 300267 尔康制药 2,038,638.38 2.38
18 000421 南京公用 2,030,742.33 2.37
19 600452 涪陵电力 1,983,850.76 2.31
20 002557 洽洽食品 1,967,946.00 2.29
21 601336 新华保险 1,954,967.00 2.28
22 300026 红日药业 1,875,900.00 2.19
23 002026 山东威达 1,842,394.70 2.15
注：表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 130,150,270.10
卖出股票的收入（成交）总额 97,042,943.06
注：表中"买入股票成本"或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 58,923.04
2 应收证券清算款 1,008,753.33
3 应收股利 －
4 应收利息 3,058.47
5 应收申购款 1,988.07
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,072,722.91
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300332 天壕环境 2,061,400.00 2.40 重大事项
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可
能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
813 104,077.50 25,000,701.39 29.55% 59,614,302.51 70.45%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
1,220,808.11 1.44%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年2月3日)基金份额总额 242,073,014.91
基金合同生效日基金份额总额 242,073,014.91
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,844,294.96
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 159,302,305.97
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额
减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
84,615,003.90
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：2016年4月，本基金基金经理李冬离任。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 1
23,236,7
02.35
10.32% 16,992.75 8.97%
国泰君安 1
31,689,6
05.47
14.07% 23,837.80 12.59%
华创证券 1
30,242,1
33.47
13.43% 23,009.78 12.15%
申万宏源 1
23,996,7
40.08
10.66% 17,548.97 9.27%
浙商证券 2
115,984,
714.50
51.51% 108,015.81 57.03%
国金证券 1 － － － －
中信建投 1 － － － －
兴业证券 1 － － － －
注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证
券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券
商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内本基金券商交
易单元新增了东方证券、国泰君安、华创证券、浙商证券、国金证券、中信建投、兴业证券和申万
宏源。
b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用浙商证券的交
易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报
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2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
本期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
浙江浙商证券资产管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
