泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
1
泓德泓利 货币市场基金2016年半年度 报告
2016 年6 月30 日
基金管理 人：泓德基金管理有限 公司
基金托管 人：交通银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年8 月27 日
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§ 1
重要 提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 交 通 银行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金合 同 规 定， 于2016 年8月25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重 要提 示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基 金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 ............................................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托 管人 报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
§ 7
投 资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 40
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 40
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ........................................................................................................ 41
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 ........................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 42
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 42
7.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 .......................................................... 43
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 43
7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 44
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ........................................ 45
§ 10 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 46
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10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 ...................................... 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 47
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................. 48
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 48
§ 11
备查 文件 目录 ..................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 50
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 50
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 51
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§ 2
基金简 介
2.1 基金基本 情况
基金名称 泓德泓利货币市场基金
基金简称 泓德泓利货币
基金主代码 002184
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月21日
基金管理人 泓德基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 959,903,622.78份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B
下属两级基金的交易代码 002184 002185
报告期末下属两级基金的份
额总额
7,729,396.73份 952,174,226.05 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性的基
础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益
投资策略
本基金根据宏观经济运行状况、 政策形势、 信用状况、
利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类
资产的流动性特征、 风险收益特征、 估值水平等因素，
决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比
例，并适时进行动态调整。同时本基金将积极运用利
率品种投资策略、 信用品种投资策略、 期限配置策略、
流动性管理策略等多种投资策略，力争在保持基金资
产安全性和较高流动性的基础上，获取高于业绩比较
基准的投资收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
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险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泓德基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李晓春 汤嵩彥
联系电话 010-59850177 95559
电子邮箱
lixiaochun@hongdefund.c
om
tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 4009-100-888 95559
传真 010-59322130 021-62701216
注册地址
西藏拉萨市柳梧新区柳梧
大厦1206室
上海市浦东新区银城中路
188号
办公地址
北京市西城区德胜门外大
街125号
上海市浦东新区银城中路
188号
邮政编码 100088 200120
法定代表人 王德晓 牛锡明
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.hongdefund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泓德基金管理有限公司
北京市西城区德胜门外大街125
号
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§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年1月1日-2016年6月30日）
泓德泓利货币A 泓德泓利货币B
本期已实现收益 523,727.19 26,488,985.08
本期利 润 523,727.19 26,488,985.08
本期净值收益率 1.1534% 1.2762%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6月30日)
期末基金资产净值 7,729,396.73 952,174,226.05
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年6月30日)
累计净值收益率 1.2467% 1.3760%
注：
(1) 所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
(2) 本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、投 资收 益、 其他收 入（ 不含 公允 价值 变动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 。
(3) 期末可 供分 配利 润 ， 采 用期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
(4) 基金利 润分 配按 日结 转份 额。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）泓德 泓利货币A 基金份额净 值收益率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段(A 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.1979 0.0043 0.1110 0.0000 0.0869 0.0043
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% % % % % %
过去三个月
0.5496
%
0.0026
%
0.3366
%
0.0000
%
0.2130
%
0.0026
%
过去六个月
1.1534
%
0.0019
%
0.6732
%
0.0000
%
0.4802
%
0.0019
%
自基金合同生效日起
至今（2015年12月21
日-2016 年06月30日）
1.2467
%
0.0021
%
0.7138
%
0.0000
%
0.5329
%
0.0021
%
（2 ）泓德 泓利货币B 基金份额净 值收益率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段(B 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2197
%
0.0044
%
0.1110
%
0.0000
%
0.1087
%
0.0044
%
过去三个月
0.6109
%
0.0027
%
0.3366
%
0.0000
%
0.2743
%
0.0027
%
过去六个 月
1.2762
%
0.0019
%
0.6732
%
0.0000
%
0.6030
%
0.0019
%
自基金合同生效日起
至今（2015年12月21
日-2016 年06月30日）
1.3760
%
0.0021
%
0.7138
%
0.0000
%
0.6622
%
0.0021
%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
泓德泓利 货币市 场基金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2015年12 月21 日-2016 年6月30日）
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泓德泓利货币A 业绩比较基准
2015-12-21 2016-01-17 2016-02-13 2016-03-12 2016-04-08 2016-05-06 2016-06-02 2016-06-30
1.2%
1.1%
1%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
泓德泓利货币B 业绩比较基准
2015-12-21 2016-01-17 2016-02-13 2016-03-12 2016-04-08 2016-05-06 2016-06-02 2016-06-30
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
注：
(1) 本基金 的基 金合 同于2015 年12 月21 日 生效 ，截 至2016 年6月30日止, 本基 金成 立 未满1 年。
(2) 建仓期 结束 后， 本基 金的 各项资 产配 置比 例符 合本 基金合 同第 十二 部分 第二 条投资 范围 、第 四
条投资 限制 的相 关约 定。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
本基金管理人为泓德基金管理有限公司 （以下简称" 公司" ） ， 成立于2015 年3月3日，
是我国第 一家由 专业人 士发起设 立的公 募基金 管理公司 。公司 注册资 本为人民 币12,000
万元，公司注册地在拉 萨市。目前，公司股东 及其出资比例为：王德 晓26% ，阳光保险
集 团 股 份 有 限 公 司25% ， 珠 海 市 基 业 长 青 股 权 投 资 基 金 （ 有 限 合 伙 ）16.667% ， 南 京 民
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
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生租赁股份有限公司13.875% ， 江苏岛村实业发展有限公司13.875% ， 上海捷朔信息技术
有限公司4.583% 。 截至2016 年6月30 日， 总资产管理规模为231.27亿元， 其中： 公募基金
管理规模129.63 亿 元 ， 专 户 产 品 管 理 规 模101.64 亿元。公司发行九只 公募基金产品以及
多只专户产品， 包括： 偏股型基金七只、 债券型基金、 货币基金各一只， 完成了从权益
类产品到固定收益类产品、从公募基金到专户的全方位产品布局。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邬传雁
本基金
基金经
理、 公司
副总经
理
2015 年12月
21日
－ 16年
硕 士 研 究 生 ， 具有 基 金从
业 资 格 ， 曾 任 幸福 人 寿保
险 股 份 有 限 公 司总 裁 助理
兼 投 资 管 理 中 心总 经 理、
阳 光 保 险 集 团 股份 有 限公
司 资 产 投 资 管 理中 心 投资
负 责 人 、 阳 光 财产 保 险股
份 有 限 公 司 资 金运 用 部总
经 理 助 理 负 责 人、 光 大永
明 人 寿 保 险 公 司投 资 部投
资 分 析 主 管 、 光大 证 券股
份有限公司研究所分析
师 、 华 泰 财 产 保险 公 司投
资管理中心基金部副经
理。 2015年6月至今担任泓
德 泓 富 灵 活 配 置混 合 型证
券 投 资 基 金 的 基金 经 理，
2015 年8 月 至 今 担 任 泓 德
远 见 回 报 混 合 型证 券 投资
基金的基金经理， 2015年8
月 至 今 担 任 泓 德泓 业 灵活
配 置 混 合 型 证 券投 资 基金
的基金经理，2015 年12月
至 今 担 任 泓 德 裕泰 债 券型
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
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证券投资基金的基金经
理。
李倩
本基金
基金经
理
2015 年12月
21日
－ 7年
硕 士 研 究 生 ， 具有 基 金从
业 资 格 ， 曾 任 中国 农 业银
行 股 份 有 限 公 司金 融 市场
部 、 资 产 管 理 部理 财 组合
投 资 经 理 ； 中 信建 投 证券
股 份 有 限 公 司 资产 管 理部
债 券 交 易 员 、 债券 投 资经
理助理。2015 年12 月 至今
担 任 泓 德 裕 泰 债券 型 证券
投资基金的基金经理，
2016 年2 月 至 今 担 任 泓 德
泓富灵活配 置 混合 型 证券
投资基金的基金经理，
2016 年2 月 至 今 担 任 泓 德
泓 业 灵 活 配 置 混合 型 证券
投资基金的基金经理。
注：
① 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其" 任职 日期" 为 基金 合同 生效日 ， " 离任 日期" 为 根据 公司决 定确 定的 解聘
日期 ， 对 此后 的非 首任 基 金经理 ， " 任职 日期" 和" 离 任日期" 分 别指 根据 公司 决 定确定 的聘 任日 期和 解
聘日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理 人严格遵 守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 、 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、
《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金 合同和其他有关法
律法规， 本着诚实信用 、 勤勉尽责、 安全高效 的原则管理和运用基金资产， 在严格控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
12
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人一贯公平 对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金
管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《泓德基金管理
有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日
内、3 日内、5日内） 的 本年度同向交易价差进行了专项分析， 未发现 违反公平交易原则
的异常情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5% 的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
在宏观审慎的政策指导下，央行稳健偏中性的货币政策正在延续，2月29 日央行意
外宣布降准， 以此代替短期资金投放， 二季度央行则综合运用公开市场操作、 MLF 、 PSL
等货币型政策工具稳定货币市场利率、 采取有上下限的利率走廊调控。 体现在资金市场
方面，上半年资金利率整体维持低位， 但3月末商业银行首次面临MPA 考核，叠加季末
因素，资金面一度异常紧张，6月跨半年末时点，英国退欧引发人民币再次贬值预期，
资金面整体紧平衡下仍产生一定波动。
上半年债市收益率整体呈现" 弹簧" 走势， 在国 内外多重因素影响下， 宽幅震荡整理。
4月因信用风险事件引发债市的调整， 债券收益率从年初低点升至营改增前夕高点；6 月
美联储加息落空、英国脱欧黑天鹅事件则带来了6月中下旬利率品种的走强。
本基金成立于2015年12月21日， 产品以保证资产的流动性为首要任务， 成立以来采
取短久期策略， 合理安排资金到期， 在报告期安排了较大比 例的流动性于月末、 半年末
等可能发生流动性紧张的时点操作， 并抓住月末、 半年末市场资金利率阶段性走高的机
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
13
会， 通过配置高息存款和优质短融提高组合收益率， 在保证流动性安全的基础上提高了
组合的收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
2016 年上半年，本基金A 级净值收益率为1.1534% ，B 级净值收益率为1.2762% ，同
期业绩比较收益率为0.6732% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
4.5.1 宏观经济 和证券市场展望
从货币政策看， 预 计央行将继续采用周期化的货币市场操作来维持市场资金面的平
衡，货币政策的总量工具实质稳健。从经济基本面方面，当前除了房地产持续强劲外，
其余部门对经济增长并无显著贡献， 而从政策目的看， 如今的稳增长目标更多的应为缓
冲经济下行压力， 避免出现快速下滑， 且传统稳增长手段对于经济整体的作用效果是不
断减弱的， 因此随着房地产和基建刺激拉动效用的减弱、 稳增长力度的放缓和供给侧改
革的推进， 经济动能和通胀都会有所回落， 宏观经济整体将仍处于一个缓慢下行的过程，
既没有失速的风险， 也没有明显的拐点出现， 长期来看经济仍是阶梯式下探趋势， 从 而
将在基本面上支撑固定收益牛市的延续。
4.5.2 本基金下 阶段投资策略
投资策略上， 本基金将继续将风险控制放在组合管理的第一位， 严格控制组合流动
性风险， 信用风险和价格风险， 继续维持较高仓位的银行同业存款及同业存单投资， 同
时适当配置中高评级短期融资券。 基于对基金投资环境的分析， 动态调整组合资产配置，
结合市场利率走势调节组合久期， 在风险可控的基础上， 继续为持有人创造稳健的收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金 合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准
则》 、 中国证监会相关 规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序， 设立基金估值小组， 参考行业
协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
14
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、
估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
本基金管理人设立了由公司总经理、 督察长、 研究部、 监察稽核部、 运营支持部等部门
负责人组成的基金估值小组， 负责研究、 指导 并执行基金估值业务。 小组成员均具有多
年证券、 基金从业经验 ， 具备基金估值运作、 行业研究、 风险管理或 法律合规等领域的
专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日常
估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管人有责任要求基金管理公
司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关
估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与 估值流程各方之间
不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 分 别 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署
服务协议， 由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易
或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第十七章中对基金
利润分配原则的约定， 本基金按日分配收益， 自基金合同生效日起每日将基金份额实现
的基金净收益分配给份额持有人， 并按月结转到 投资人基金账户， 使基金账面份额净值
始终保持1.0000 元 。 按 照 上 述 通 知 及 基 金 合 同 的 规 定 ，2016 年 上 半 年 度 泓 利 货 币A 分配
利润523,727.19 元,泓利货币B 分配利润26,488,985.08 元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者
基金资产净值低于五千万元的情形。
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
15
§ 5
托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 托管人在泓德泓利货币市场基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资
基金法》 及其他有关法 律法规、 基金合同、 托 管协议， 尽职尽责地履 行了托管人应尽的
义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 泓德基金管理有限公司在泓德泓利货币市场基金投资运作、 资产净值的
计算、 基金收益的计算、 基金费用开支 等问题上， 托管人未发现损害基金持有人利益的
行为。
本 基 金 本报 告 期 内向A 级 份 额 持有 人 分 配利 润：523727.19 元 ，向B 级 份 额 持 有人 分
配利润：26488985.08元。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
报告期内， 由泓德基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泓德泓利货币
市场基金的半年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配情况、 财务 会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§ 6 半年度财 务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：泓德泓利货币市场基金
报告截止日：2016年6月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 507,002,210.82 1,867,808,245.94
结算备付金
380,000.00 146,330,000.00
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
16
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 458,687,828.76 －
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
458,687,828.76 －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 380,000,000.00
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 4,137,460.82 1,141,995.52
应收股利
－ －
应收申购款
140,006.00 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
970,347,506.40 2,395,280,241.46
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
9,999,875.00 －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
16,978.82 －
应付管理人报酬
163,705.76 80,036.11
应付托管费
52,385.85 25,611.55
应付销售服务费
11,832.26 3,350.73
应付交易费用 6.4.7.7 24,973.96 －
应交税费
－ －
应付利息
809.93 －
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
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应付利润
65,341.35 180,047.53
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 107,980.69 －
负债合计
10,443,883.62 289,045.92
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 959,903,622.78 2,394,991,195.54
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
959,903,622.78 2,394,991,195.54
负债和所有者权益总计
970,347,506.40 2,395,280,241.46
注：报 告截 止日2016 年6 月30 日， 泓利 货币A 基金 份 额净值1.0000 元 ，基 金份 额总额7,729,396.73 份；
泓利货 币B 基 金份 额净 值1.0000 元 ，基 金份 额总 额952,174,226.05 份。 泓利 货币 基金的 总份 额
959,903,622.78 份。
6.2 利润表
会计主体：泓德泓利货币市场基金
本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2016年1月1日-2016年6月30日
一、收入
31,841,341.07
1.利息收入
31,523,471.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,908,753.22
债券利息收入
8,348,484.93
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
3,266,232.96
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-” 填列）
317,869.96
其中：股票投资收益
－
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.12 317,869.96
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
18
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.13 －
股利收益
－
3.公允价值变动收益 （损失以
“-” 号填列）
－
4.汇兑收益 （损失以“ －” 号填
列）
－
5.其他收入（损失以“-” 号填
列）
－
减：二、 费用
4,828,628.80
1．管理人报酬
2,615,547.74
2．托管费
836,975.24
3．销售服务费
167,332.06
4．交易费用
－
5．利息支出
1,074,670.16
其中： 卖出回购金融资产支出
1,074,670.16
6．其他费用 6.4.7.14 134,103.60
三、 利润总 额 （亏损总额以“-”
号填列）
27,012,712.27
减：所得 税费用
－
四、净利 润（净亏损以“-”号
填列）
27,012,712.27
注：本 基金 合同 于2015 年12 月21 日生 效， 无上 年度 可 比区间 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：泓德泓利货币市场基金
本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
19
2016年1月1日-2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,394,991,195.5
4
－ 2,394,991,195.54
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 27,012,712.27 27,012,712.27
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-” 号填列）
-1,435,087,572.
76
－ -1,435,087,572.76
其中：1.基金申购款
2,585,417,852.3
9
－ 2,585,417,852.39
2.基金赎回款
-4,020,505,425.
15
－ -4,020,505,425.15
四、 本期向基金份 额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-” 号填列 ）
－ -27,012,712.27 -27,012,712.27
五、期末所有者权益
（基金净值）
959,903,622.78 － 959,903,622.78
注：本 基金 合同 于2015 年12 月21 日生 效， 无上 年度 可 比区间 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王德晓
—————————
基金管理人负责人
王德晓
—————————
主管会计工作负责人
李娇
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
泓 德 泓 利 货 币 市 场 基 金( 以下简称" 本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称"
中 国 证 监 会") 证 监 许 可[2015]2650 号 《 关 于 准 予 泓 德 泓 利 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批 复 》 核
准， 由泓德基金管理有 限公司依照 《中华人民 共和国证券投资基金法》 和 《泓德泓利货
币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金 为契约型开放式， 存续 期限不定， 首次 设
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
20
立募集不包括认购资金利息共募集242,821,100.00 元，且经普华永道中天会计师事务所
( 特殊普 通合伙) 普华永 道中天验字(2015) 第1323 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备
案， 《泓德泓利货币市场基金基金合同》 于2015年12月21日正式生效， 基金合同生效日
的 基 金 份 额 总 额 为242,821,128.84 份 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合28.84 份 基 金 份 额 。 本 基 金
的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《泓德泓利货币市场基金招募说明书》 ， 本基金根据基金份额持有人在单个基
金账户保留的基金份额数量，对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，
因 此 形 成 不 同 的 基 金 份 额 类 别 。 本 基金设A类和B 类 两 类 基 金 份 额 ， 两 类 基 金 份 额 单 独
设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 泓德泓利货币市场基金基金合同》 的
有关规定， 本基金的投资目标为在力求保持基金资产安全性和较高流动性的基础上， 力
争获取高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围为投资于法律法规及监管机构
允许投资的金融工具， 包括： 现金， 通知存款 ， 一年以内 （含一年） 的银行定期存款和
大额存单， 期限在一年以内 （含一年） 的债券 回购， 期限在一年以内 （含一年） 的中央
银行票据， 短期融资券， 剩余 期限在397天以内 （含397天） 的债券 、 资产支持证券、 中
期票据， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范
围。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照 财政部于2006 年2 月15 日及以后期间颁布的《 企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企 业 会 计 准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金 信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、 中国证券
投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称" 中 国 基 金 业 协 会") 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《泓德泓利货币 市场基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金本报告期末
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
21
的财务状况以及报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
6.4.4.1 会计年 度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历1 月1 日 起 至12 月31 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为
2016年1月1日至2016年6月30日。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出 售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金 融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
22
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量， 即债券投资按票面利率或日
计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一
计价日计算影子价格， 以避免债券投资的摊余成本与 公允价值的差异导致基金资产净值
发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移 ， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除 时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
为 了 避 免 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资
产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金的基金
管理人于每一计价日采用债券投资和资产支持证券投资的公允价值计算影子价格。 当基
金 资 产 净 值 与 影子 价 格的 偏 离 达 到 或 超过 基 金资 产 净 值 的0.25% 时 ，基 金 的 基 金 管 理 人
应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基 金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存 在 活跃 市 场的 金融 工 具按 其估 值 日的 市场 交 易价 格确 定 公允 价值 ； 估值 日 无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活跃 市 场的 金融 工 具， 如估 值 日无 交易 且 最近 交易 日 后经 济环 境 发生 了 重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
23
(3) 当 金 融工 具 不存 在活 跃 市场 ，采 用 市场 参与 者 普遍 认同 且 被以 往市 场 实际 交 易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承 担的负债基本为金融资 产和金融负债。当本基 金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利 且该种法定权利现在是 可执行的；且2) 交易双 方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额 在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.0000 元。 由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述
申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基
金减少， 以及因类别调 整而引起的A 、 B 类基 金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利 息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款
项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部
分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账
面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.9 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用 涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
24
其他金 融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算 。
6.4.4.10 基金的 收益分配政策
每一份基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额不享有确认当日的分红权益， 而
赎回的基 金份额 享有确 认当日的 分红权 益。本 基金以份 额面值1.0000 元固定份 额净值交
易方式， 每日计 算当日 收益并以 红利再 投资形 式每日全 部按份 额面值1.0000元分配 结转
至 实 收 基 金 科 目 。 每 月 集 中 宣 告 收 益 分 配 并 将 当 月 收 益 结 转 到 基 金 份 额 持 有 人 基 金 账
户， 基金成立不满一个月不结转。 基金投资当期亏损时， 采用等比例调减基金份 额持有
人持有份额的方式，将基金份额净值维持在份额面值1.0000元。
6.4.4.11 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 基金计算影子价
格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结 果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外) ， 按照 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定
公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
25
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知 》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买 卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6月30日
活期存款 2,210.82
定期存款 507,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 210,000,000.00
存款期限3个月及以上 50,000,000.00
存款期限1个月以内 247,000,000.00
合计 507,002,210.82
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交易性 金融资产
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
26
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 458,687,828.76 458,851,000.00 163,171.24 0.0170%
合计 458,687,828.76 458,851,000.00 163,171.24 0.0170%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
应收活期存款利息 1.37
应收定期存款利息 692,191.82
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 297.45
应收债券利息 3,444,970.18
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
27
合计 4,137,460.82
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 24,973.96
合计 24,973.96
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 25.47
预提费用 107,955.22
合计 107,980.69
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 泓德泓 利货币A
金额单位：人民币元
项目(A 级)
本期2016 年1月1日-2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,229,088.70 3,229,088.70
本期申购 528,313,017.17 528,313,017.17
本期赎回（以“-” 号填列 ） -523,812,709.14 -523,812,709.14
本期末 7,729,396.73 7,729,396.73
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
28
6.4.7.9.2 泓德泓 利货币B
金额单位：人民币元
项目(B 级)
本期2016 年1月1日-2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,391,762,106.84 2,391,762,106.84
本期申购 2,057,104,835.22 2,057,104,835.22
本期赎回（以“-” 号填列 ） -3,496,692,716.01 -3,496,692,716.01
本期末 952,174,226.05 952,174,226.05
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额， 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。
6.4.7.10 未分配 利润
6.4.7.10.1 泓德泓 利货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 523,727.19 － 523,727.19
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -523,727.19 － -523,727.19
本期末 － － －
6.4.7.10.2 泓德泓 利货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 26,488,985.08 － 26,488,985.08
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
29
其中：基金申购 款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -26,488,985.08 － -26,488,985.08
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2016 年1月1日-2016年6月30日
活期存款利息收入 8,256.86
定期存款利息收入 19,758,369.56
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 142,126.80
其他 －
合计 19,908,753.22
6.4.7.12 债券投 资收益
单位：人民币 元
项目
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
2,276,932,595.75
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
2,269,759,112.93
减：应收利息总额 6,855,612.86
买卖债券差价收入 317,869.96
6.4.7.13 衍生工 具收益
本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收 益
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
30
本基金本报告期未取得股利收益。
6.4.7.14 其他费 用
单位：人民币元
项目 本期2016 年1月1日-2016年6月30日
审计费用 49,229.18
信息披露费 49,726.04
其他 200.00
开户费 400.00
帐户维护费 15,000.00
汇划手续费 19,548.38
合计 134,103.60
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无须做说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泓德基金管理有限公司 （以下简称" 泓德
基金" ）
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
交通银行股份有限公司 （以下简称" 交通 基金托管人、基金销售机构
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
31
银行" ）
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交 易单元进 行的交易
本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
2,615,547.74
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
23,826.21
注：本 基金 合同 生效 于2015 年12 月21 日， 无上 年度 可 比期间 。
支付基 金管 理人 泓德 基金 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 管理 人报 酬＝ 前一日 基 金 资产 净值* 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
836,975.24
注：本 基金 合同 生效 于2015 年12 月21 日， 无上 年度 可 比期间 。
支付基 金托 管人 交通 银行 的托管 费按 前一 日基 金资 产净值0.08% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 日托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 * 0.08% / 当年天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
32
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 合计
泓德基金管理有限公
司
9,049.33 101,450.19 110,499.52
合计 9,049.33 101,450.19 110,499.52
注：本 基金 合同 生效 于2015 年12 月21 日， 无上 年度 可 比期间 。
支付销 售机 构的A 类基 金 份额销 售服 务费 按前 一日A 类 基金 份额 的基 金资 产 净值0.25% 的 年费 率计
提，B 类 基金 份额 销售 服务 费按前 一日B 类基 金份 额的 基金资 产净值0.01% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付给 泓德基 金， 再由 泓德 基金 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
A 类 日销 售服 务费= 前 一日A 类 基金 份额 基金 资产 净 值*0.25%/ 当年天数 ；
B 类 日销 售服 务费= 前 一日B 类 基金 份额 基金 资产 净值* 0.01%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金 的情况
份额单位：份
项目
本期2016年1 月1日-2016年6月30日
泓德泓利货币A 泓德泓利货币B
基金合同生效日持有
的基金份额
－ 41,000,000.00
期初持有的基金份额 － 41,000,000.00
期间申购/ 买入总份额 － 49,000,000.00
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ -52,000,000.00
期末持有的基金份额 － 38,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 3.99%
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
33
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人以外的其他关联方本期未投资本基金。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年1月1日-2016年6月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
交通银行活期存款 2,210.82 8,256.86
交通银行定期存款 29,000,000.00 421,136.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内 参与 关联方承销证券的情况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
523,476.23 － 250.96 523,727.19
已按再投资形式转
实收基金(B 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
26,603,942.22 － -114,957.14 26,488,985.08
6.4.12 期末（2016年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
34
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2016 年6 月30 日， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖
出回购证券款余额9,999,875.00, 是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011699175
16华电
SCP002
2016-07-01 99.98 100,000.00 9,998,091.01
合计
100,000.00 9,998,091.01
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风 险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流动性风险及
市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险
限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风 险和收益相匹配" 的风 险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设， 建立了从董事会层面到各业
务部门的风险管 理组织架构。 本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会， 主要
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
35
负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项； 督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查， 组织、 指导 基金管理人内部监察稽核工作， 并可向董
事会和中国证监会直接报告； 在公司内部设立独立的监察稽核部， 专职负责对基金管理
人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和 出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的账户， 与该机构存款相关的信用风 险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小。 在银行间同业市场交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30 日
上年度末
2015年12月31日
A-1 － －
A-1以下 － －
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
36
未评级 408,522,467.18 －
合计 408,522,467.18 －
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 、短 期融 资券 和同 业存单 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构。
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30 日
上年度末
2015年12月31日
AAA － －
AAA 以下 － －
未评级 50,165,361.58 －
合计 50,165,361.58 －
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投 资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交
易，除6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能
根据本基金的基金管理人的投资意图， 以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
37
产的公允价值。
除6.4.13.4.1.1中列 示的 卖出回购 金融 资产款 外 ，本基金 所承 担的其 他 金融负债 的合
约 约 定到 期日 均为 一个月 以 内且 不计 息， 可赎回 基 金份 额净 值( 所有者 权 益) 无固 定到 期
日且不计息，因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风
险。 本基金的基金管理人每日通过影子价格对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的平均剩余期限等方法对
上述利率风险进行管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2016 年6
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
507,002,210
.82
－ － －
507,002,210
.82
结算备付金 380,000.00 － － － 380,000.00
交易性金融资 458,687,828 － － － 458,687,828
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
38
产
.76 .76
应收利息 － － －
4,137,460.8
2
4,137,460.8
2
应收申购款 － － － 140,006.00 140,006.00
资产总计
966,070,039
.58
－ －
4,277,466.8
2
970,347,506
.40
负债
卖出回购金融
资产款
9,999,875.0
0
－ － －
9,999,875.0
0
应付赎回款 － － － 16,978.82 16,978.82
应付管理人报
酬
－ － － 163,705.76 163,705.76
应付托管费 － － － 52,385.85 52,385.85
应付销售服务
费
－ － － 11,832.26 11,832.26
应付交易费用 － － － 24,973.96 24,973.96
应付利息 － － － 809.93 809.93
应付利润 － － － 65,341.35 65,341.35
其他负债 － － － 107,980.69 107,980.69
负债总计
9,999,875.0
0
－ － 444,008.62
10,443,883.
62
利率敏感度缺
口
956,070,164
.58
－ －
3,833,458.2
0
959,903,622
.78
上年度末2015
年12 月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,867,808,2
45.94
－ － －
1,867,808,2
45.94
结算备付金
146,330,000
.00
－ － －
146,330,000
.00
买入返售金融
资产
380,000,000
.00
－ － －
380,000,000
.00
应收利息 － － － 1,141,995.5 1,141,995.5
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
39
2 2
资产总计
2,394,138,2
45.94
－ －
1,141,995.5
2
2,395,280,2
41.46
负债
应付管理人报
酬
－ － － 80,036.11 80,036.11
应付托管费 － － － 25,611.55 25,611.55
应付销售服务
费
－ － － 3,350.73 3,350.73
应付利润 － － － 180,047.53 180,047.53
负债总计 － － － 289,045.92 289,045.92
利率敏感度缺
口
2,394,138,2
45.94
－ － 852,949.60
2,394,991,1
95.54
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年6 月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率下降25 个基点 164,006.76 －
市场利率上升25 个基点 -163,680.08 －
注：本 基金 于2015 年12月31 日未 持有 交易 性债 券投 资 ，因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无
重大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
40
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金投资于具有良好流动性的
固定收益类金融工具，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险的敏 感性分析
于2016年6月30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风
险对基金资产净值的影响。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
无。
§ 7
投资组 合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 458,687,828.76 47.27
其中：债券 458,687,828.76 47.27
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 507,382,210.82 52.29
4 其他各项资产 4,277,466.82 0.44
合计 970,347,506.40 100.00
注：本 报告 期内 ，根 据流 动性管 理的 需要 ，本 基金 提前支 取了 部分 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 存
款。
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 4.14
其中：买断式回购融资 －
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
41
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 9,999,875.00 1.04
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期 内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 66
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
注：本 基金 本报 告期 内平 均剩余 期限 未超 过120天。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 42.44 1.04
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含)—60天 17.66 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含)—90天 16.69 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含)—120天 － －
其中：剩余存续期超过397天 － －
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
42
的浮动利率债
5 120天( 含)—397 天（含 ） 23.86 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 100.65 1.04
7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内平 均剩余 存续 期未 超过240 天。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 70,127,215.30 7.31
其中：政策性金融债 70,127,215.30 7.31
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 209,928,151.50 21.87
6 中期票据 － －
7 同业存单 178,632,461.96 18.61
8 其他 － －
9 合计 458,687,828.76 47.78
10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 1116948 16宁波银行 600,000 59,107,315.80 6.16
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
43
99 CD142
2 130237 13国开37 500,000 50,165,361.58 5.23
3
0116993
55
16中航空
SCP005
500,000 49,983,341.22 5.21
4
0116994
59
16大连港
SCP002
400,000 39,986,405.26 4.17
5
0116995
00
16苏国信
SCP001
300,000 29,995,598.43 3.12
6
0116991
75
16华电SCP002 300,000 29,994,273.02 3.12
7
0116994
98
16闽能源
SCP005
300,000 29,989,023.23 3.12
8
0116995
03
16云能投
SCP002
300,000 29,979,510.34 3.12
9
1115913
44
15贵阳银行
CD012
300,000 29,900,574.71 3.11
10
1116931
97
16西安银行
CD011
300,000 29,893,448.45 3.11
7.7 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确 定的基金资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0498%
报告期 内偏离度的最低值 -0.0150%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0139%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未达 到0.25% 的情 况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未达 到0.50% 的情 况。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
44
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 基金计价 方法说明。
本基金的债券投资采用摊余成法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或
商定利率每日计提应收利息， 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折
价。
7.9.2 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查 ，或在报
告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚的情形。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 4,137,460.82
4 应收申购款 140,006.00
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 4,277,466.82
7.9.4 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§ 8 基金份额 持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有 占总份 持有 占总份
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
45
份额
额
比例
份额
额
比例
泓德泓
利货币
A
255 30,311.36
3,009,978.4
9
38.94%
4,719,418.2
4
61.06%
泓德泓
利货币
B
15
63,478,281.
74
952,174,226
.05
100.00
%
－ －
合计 270
3,555,198.6
0
955,184,204
.54
99.51%
4,719,418.2
4
0.49%
8.2 期末基金 管理人的从业人 员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
泓德泓利货
币A
271,263.46 3.5095%
泓德泓利货
币B
－ －
合计 271,263.46 0.0283%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
泓德泓利货币A 0
泓德泓利货币B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
泓德泓利货币A 0
泓德泓利货币B 0
合计 0
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
46
§ 9 开放式基 金份额变动
单位：份
泓德泓利货币A 泓德泓利货币B
基金合同生效日(2015 年12月21日)
基金份额总额
1,821,128.84 241,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 3,229,088.70 2,391,762,106.84
本报告期基金总申购份额 528,313,017.17 2,057,104,835.22
减：本报告期基金总赎回份额 523,812,709.14 3,496,692,716.01
本报告期期末基金份额总额 7,729,396.73 952,174,226.05
§ 10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
(1) 基金管理人专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人于2016年5月10 日发布公告，经泓德基金管理有限
公司董事会审议，聘任温永鹏先生为公司副总经理。
公司已根据相关法律法规要求， 在指定媒体公 开披露了公司人员的变更信息， 并已
在监管机构备案。
(2) 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内， 本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
47
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合 伙） 为本基金
提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期未 发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证
券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何监管
部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际证
券
2 － － － － －
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
中银国际证
券
－ －
591,000,
000
100% － －
注：
1 、本 公司 选择 证券 经营 机 构的标 准
（1） 研究 实力 较强 ，有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 等， 并能 根据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
48
（2） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需
要，并 能为 本公 司基 金提 供全面 的信 息服 务。
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3） 研 究部 、 投 资部 等部 门试用 研究 机构 的研 究报 告后， 按照 研究 服务 评价 规定， 对研 究机 构进 行
综合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双方 认为 有 必要继 续合 作 ， 经 公司 领 导审批 后 ， 我 司与 研究
机构签 定《 研究 服务 协议 》、《 券商 交易 单元 租用 协议》 ，并 办理 基金 专用 交易单 元租 用手 续。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5） 本公 司每 季度 对签 约 机构的 服务 进行 一次 综合 评价。 经过 评价 ， 若 本 公 司认为 签约 机构 的服 务
不能满 足要 求， 或签 约机 构违规 受到 国家 有关 部门 的处罚 ，本 公司 有权 终止 签署的 协议 ，并 撤销 租
用的交 易单 元；
（6） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
关于旗下部分基金增加申万宏源
证券为销售机构及 开通定投和转
换业务并参与其费率优惠的公告
中国证券报，公司网站 2016-01-08
2
泓德基金关于参加浙江同花顺基
金销售有限公司费率优惠活动的
公告
中国证券报，公司网站 2016-01-08
3
泓德基金管理有限公司关于调整
旗下基金最低赎回份额和最低保
有份额限制的公告
中国证券报，公司网站 2016-01-29
4
泓德泓利货币市场基金2016 年春
节假期前暂停大额申购（含定期
中国证券报，公司网站 2016-02-01
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
49
定额申购及转换转入）业务的公
告
5
关于旗下基金增加杭州数米基金
销售有限公司为销售机构及开通
定投和转换业务并参与其费率优
惠的公告
中国证券报，公司网站 2016-02-29
6
关于旗下基金增加上海凯石财富
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投和转换业务并参与其费
率优惠的公告
中国证券报，公司网站 2016-03-01
7
关于旗下部分基金增加上海天天
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投和转换业务并参与其费
率优惠的公告
中国证券报，公司网站 2016-03-04
8
关于旗下基金增加申万宏源西部
证券有限公司为销售机构及开通
定投和转换业务并参与其费率优
惠的公告
中国证券报，公司网站 2016-04-14
9
关于旗下基金增加平安证券有限
责任公司为销售机构及开通定投
和转换业务并参与其费率优惠的
公告
中国证券报，公司网站 2016-04-28
10
关于旗下部分基金在首创证券有
限责任公司开通定投和转换业务
的公告
中国证券报，公司网站 2016-05-16
11
关于旗下基金增加诺亚正行（上
海）基金销售投资顾问有限公司
为销售机构及开通定投业务并参
与其费率优惠的公告
中国证券报，公司网站 2016-05-16
12
关于旗下基金增加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司为销售机
构及开通定投和转换业务并参与
中国证券报，管理人网站其费率
中国证券报，公司网站 2016-05-16
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
50
优惠的公告
13
关于旗下基金增加中证金牛（北
京）投资咨询有限公司为销售机
构及开通定投和转换业务并参与
其费率优惠的公告
中国证券报，公司网站 2016-05-16
14
关于旗下基金增加珠海盈米财富
管理有限公司为销售机构及开通
定投和转换业务并参与其费率优
惠的公告
中国证券报，公司网站 2016-05-16
15
泓德基金管理有限公司关于旗下
基金在上海陆金所资产管理有限
公司开通定投业务的公告
中国证券报，公司网站 2016-06-12
16
关于旗下基金增加北京创金启富
投资管理有限公司为销售机构及
开通定投和转换业务并参与其费
率优惠的公告
中国证券报，公司网站 2016-06-25
17
关于旗下基金增加北京新浪仓石
基金销售有限公司为销售机构及
开通定投和转换业务并参与其费
率优惠的公告
中国证券报，公司网站 2016-06-25
§ 11
备查文 件目录
11.1 备查文件 目录
(1) 中国证券监督管理委员会批准 泓德泓利货币市场基金设 立的文件
(2) 《泓德泓利货币市场基金基金合同》
(3) 《泓德泓利货币市场基金托管协议》
(4) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5) 泓德泓利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
泓德泓 利货 币市 场基 金2016 年半 年度 报告
51
11.3 查阅方式
(1) 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
(2) 投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人泓德基 金管理有限公司， 客户
服务电话：4009-100-888
(3) 投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com
泓德基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十七日
