圆 信 永 丰 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 2 页 共 28 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现 、利润分 配情况、 财 务会计报告 和 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 3 页 共 28 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 圆信永 丰纯 债
基金主 代码 000629
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月30 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 138,399,511.48 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000629 000630
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 136,427,409.45 份 1,972,102.03 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保持 资 产流动 性以 及有 效控 制风 险的基 础上 ， 通过 积极 主 动
的投资 管理， 力争 为基 金 份额持 有人 提供 较高 的当 期收益 以及 长期 稳定 的 投 资
回报。
投资策 略 本 基 金 将 通 过 研 判 债 券 市 场 风 险 收 益 特 征 的 国 际 化 趋 势 和 国 内 宏 观 经 济 景 气
周期引 发的 债券 市场 收益 率的变 化趋 势， 采 用自 上 而下的 方法 对基 金资 产 进 行
动态的 整体 资产 配置 和类 属资产 配置。 在认 真研 判 宏观经 济运 行状 况和 金 融 市
场运行 趋势 的基 础上 ，根 据整体 资产 配置 策略 动态 调整大 类金 融资 产的 比 例 ；
在充分 分析 债券 市场 环境 及市场 流动 性的 基础 上， 根据类 属资 产配 置策 略 对 投
资组合 类属 资产 进行 最优 化配置 和调 整。
业绩比 较基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率
(税后) 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种，其 预期 风险 收益 水平 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 及股 票型 基 金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 洪渊
联系电 话 021-60366000 010-66105799
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95588 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 4 页 共 28 页
传真 021-60366006 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gtsfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1528 号 陆家 嘴基 金
大厦 19 楼
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
圆信 永丰 纯债A 圆信永 丰纯 债 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日- 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 4,130,476.41 -22,404.32
本期利 润 2,488,837.97 264,025.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0172 0.0120
本期基 金份 额净 值增 长率 1.49% 0.91%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0290 0.0274
期末基 金资 产净 值 140,378,035.29 2,026,223.37
期末基 金份 额净 值 1.029 1.027
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
圆信永 丰纯 债A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.98% 0.06% 0.12% 0.00% 0.86% 0.06%
过去三 个月 0.29% 0.08% 0.36% 0.00% -0.07% 0.08%
过去六 个月 1.49% 0.07% 0.71% 0.00% 0.78% 0.07%
过去一 年 5.65% 0.08% 2.07% 0.01% 3.58% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
21.08% 0.17% 5.27% 0.01% 15.81% 0.16%
圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 5 页 共 28 页
圆信永 丰纯 债C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.88% 0.07% 0.12% 0.00% 0.76% 0.07%
过去三 个月 0.20% 0.08% 0.36% 0.00% -0.16% 0.08%
过去六 个月 0.91% 0.07% 0.71% 0.00% 0.20% 0.07%
过去一 年 4.89% 0.08% 2.07% 0.01% 2.82% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
19.78% 0.17% 5.27% 0.01% 14.51% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比较
圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 6 页 共 28 页
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 五只 开放 式证 券 投资 基金 ，分 别为 圆信永 丰纯 债 债
券型证券 投资 基金、圆 信 永丰双红利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、圆信 永 丰优加生活 股票型证
券投资 基金 、圆 信永 丰兴 融债券 型证 券投 资基 金及 圆信永 丰兴 利债 券型 证券 投资基 金。 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 7 页 共 28 页
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许燕
本基金 基
金经理
2016 年1
月 22 日
- 7 年
上海财 经大 学金 融学 硕士 ，现任 圆
信永丰 基金 管理 有限 公司 固定收 益
类基金 经理 。历 任上 海新 世纪资 信
评估投 资服 务有 限公 司 信 用分析
师、鹏 元资 信评 估有 限公 司信用 分
析师。 具有 七年 金融 行业 从 业经历 。
林铮
本基金 基
金经理
2016 年4
月 11 日
- 6 年
厦门大 学经 济学 硕士 ，现 任圆信 永
丰基金 管理 有限 公司 固定 收益投 资
部副总 监。 历任 厦门 国贸 集团投 资
研究员 ，国 贸期 货宏 观金 融期货 研
究员， 海通 期货 股指 期货 分析师 ，
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司专户 投
资部副 总监 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 《 圆信永 丰纯 债债
券型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本着诚实 信 用、勤勉 尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
风险可控的前 提下为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。基金经理对 个券及投 资 组合的投资 比例严格
遵循法律法规 、基金合 同 和公募基金投 资决策委 员 会的授权限制 。在本报 告 期内，基金 运作合法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，基 金管理人 贯 彻落实《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》等相关 法
律法规 和 《圆 信永 丰基 金 管理有 限公 司公 平交 易管 理办法 》 的各 项要 求， 严 格规范 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购和 二 级市场交易等 活动，通 过 系统和人工相 结合的方 式 进行交易执 行和监控
分析，以确保 基金管理 人 管理的不同投 资组合在 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等投 资管 理活 动相 关的 环节均 得到 公平 对待 。
基金管理人各 类基金资 产 、特定资产管 理计划资 产 独立运作。对 于交易所 市 场投资，本公 司
执行集中交易 制度，确 保 不同投资组合 在买卖同 一 证券时，按照 价格优先 、 时间优先、 比例分配圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 8 页 共 28 页
的原则在各投 资组合间 公 平分配交易量 ；对于银 行 间市场投资， 基金管理 人 通过交易对 手控制和
询价机 制 ， 严 格防 范对 手 风险并 抽检 价格 公允 性 ； 对于申 购投 资行 为 ， 基 金 管理人 遵 循 价格 优先 、
比例分 配的 原则 ，根 据事 前独立 申报 的价 格和 数量 对交易 结果 进行 公平 分配 。
报告期内，通 过每季度 和 每年度对不同 投资组合 之 间的收益率差 异比较、 对 同向交易和反 向
交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 分析 ，基 金管 理人 未发现 整体 公平 交易 执行 出现异 常的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年初 以来 ， 经 济弱 复 苏， 一 、 二 线房 地产 销售 火爆 ， 信 贷数 据超 预期 ， 居民和 政府 杠杆
上升，推动中 游企业补 库 存，大宗商品 反弹，CPI 受猪周期和菜 价上涨等 因 素影响，导致 短期内
通胀压 力有 所上 升 。4 月份 ， 在 违约 事件 冲击 下 ， 债 券 市场经 历了 一波 调整 。 5 月初 “ 权威 人士 ”
表态经 济仍 是长 期 L 型， 表明政 府托 底后 经济 仍存 在长期 下行 压力 ，后 期还 会回到 供给 侧结 构 性
改革轨 道， 进 入 6 月 ，受 英国脱 欧事 件影 响， 市 场 避险情 绪明 显提 升， 债券 市场情 绪得 到了 一 定
的修复 ，长 期国 债利 率快 速下行 ，中 高等 级信 用债 的利差 也有 所压 缩。
投资策略上， 以防范信 用 风险，平衡风 险收益比 为 主，主要以配 置中高等 级 信用债，久期 适
中，控 制杠 杆， 兼顾 组合 的安全 性和 收益 率。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止2016 年6 月30 日 ， 本基 金A 类 份额 净 值1.029 元 （累 计净 值1.209 元） 。 报 告期 内本 基
金A 类 净值 增长 率 为1.49% ， 高 于业 绩比 较基 准0.78 个百 分点 。 截 止2016 年6 月 30 日 ， 本 基金
C 类份 额净值1.027 元 （ 累计净 值 1.197 元 ） 。 报告 期内 本 基金 C 类净 值增 长 率为 0.91% ，高 于业
绩比较 基 准0.20 个 百分 点 。 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 9 页 共 28 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年下 半年 ， 政 府 工作政 策的 重心 仍然 在经 济转型 和供 给侧 改革 上， 经济下 行压 力仍
将持续 ，三 季 度 CPI 总体 处于下 降趋 势， 但受 灾害 天气影 响蔬 菜价 格可 能会 有所上 升。 央行 货 币
政策保持中性 宽松，但 资 本外流压力将 限制央行 宽 松的力度。信 用风险方 面 ，在去产能 去杠杆的
趋势下，过剩 产能企业 融 资难度增加， 信用风险 事 件仍将出现， 但爆发大 规 模违约事件 的可能性
较小。随着货 币基金和 银 行理财产品收 益率逐步 下 降， 央行监管 引导下资 本 表外转表内 引发的资
产配置需求， 将可能进 一 步压低资产端 的收益， 从 而对债券市场 形成一定 的 支撑，但收 益率下行
空间有限，固 定收益产 品 的操作难度增 加。后续 将 进一步验证经 济和物价 走 势，关注信 用风险事
件，并 适时 调整 投资 策略 。
本基金将紧跟 宏观基本 面 与货币政策的 走向，保 持 中性的久期， 严控个券 的 信用风险，利 用
季节性 和短 期波 动来 寻找 利率债 的交 易机 会。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监 、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。 估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 ， 且之间不存在 任何重大 利 益冲突。基 金经理不
属于公 司估 值委 员会 成员 ，不介 入基 金日 常估 值业 务。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务 ；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
接收说 明》 等协 议而 取得 中证数 据估 值服 务。 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 10 页 共 28 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据 法律 法规 以及 本基 金 合同的 相关 规定 ， 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年
收益分 配次 数最 多 为 6 次 ，每类 基金 份额 的每 份基 金份额 每次 分配 比例 不低 于收益 分配 基准 日 该
类别每份基金份额可供分 配利润的 20% ； 本 基金 报告 期 内 实 施 利 润 分 配 1 次， 实 际 分 配 金 额 为
127,879,364.45 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对圆信永 丰纯债债 券 型证券投资基 金的 托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 圆信永丰 纯 债债券型证券 投资基金 的 管理人 ——圆 信永丰基 金 管理有限公司 在
圆信永 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基金合同 的规定进 行 。 本报告期内 ，圆信永 丰 纯债债券型证 券投资基 金 对基金份额 持有人进
行了1 次利 润分 配， 分配 金额 为 127,879,364.45 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对圆信永 丰 基金管理有限 公司编制 和 披露的圆信永 丰纯债债 券 型证券投资基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 11 页 共 28 页
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 圆信 永丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
11,497,825.71 1,885,246.45
结算备 付金
757,621.00 272,704.72
存出保 证金
7,822.46 16,897.03
交易性 金融 资产
153,925,582.60 182,242,649.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
153,925,582.60 182,242,649.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
4,281,181.46 3,419,629.24
应收股 利
- -
应收申 购款
28,074.26 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
170,498,107.49 187,837,126.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
18,000,000.00 12,200,000.00
应付证 券清 算款
9,902,498.43 -
应付赎 回款
20,026.40 -
应付管 理人 报酬
81,183.21 103,796.53
应付托 管费
23,195.20 29,656.16 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 12 页 共 28 页
应付销 售服 务费
618.08 1,739.40
应付交 易费 用
1,075.00 2,950.00
应交税 费
- -
应付利 息
5,566.95 2,835.46
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
59,685.56 60,000.00
负债合 计
28,093,848.83 12,400,977.55
所有者权益：
实收基 金
138,399,511.48 147,124,034.87
未分配 利润
4,004,747.18 28,312,114.32
所有者 权益 合计
142,404,258.66 175,436,149.19
负债和 所有 者权 益总 计
170,498,107.49 187,837,126.74
6.2 利润表
会计主 体： 圆信 永丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
一、收入
3,955,691.71 12,705,509.16
1.利息 收入
4,423,337.63 5,027,421.88
其中： 存款 利息 收入
73,452.94 44,757.57
债券利 息收 入
4,282,105.82 4,945,744.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
67,778.87 36,919.72
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
582,812.04 12,074,711.43
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
582,812.04 12,074,711.43
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-1,355,208.54 -4,401,033.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
304,750.58 4,409.03
减： 二、费用
1,202,828.16 1,545,365.14
1．管 理人 报酬
620,815.68 776,588.07 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 28 页
2．托 管费
177,375.92 221,882.37
3．销 售服 务费
42,587.13 12,188.12
4．交 易费 用
4,783.81 5,011.26
5．利 息支 出
274,870.30 448,232.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
274,870.30 448,232.76
6．其 他费 用
82,395.32 81,462.56
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
2,752,863.55 11,160,144.02
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
2,752,863.55 11,160,144.02
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 圆信 永丰 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 147,124,034.87 28,312,114.32 175,436,149.19
二 、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,752,863.55 2,752,863.55
三 、 本期 基金 份额 交易 产生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-8,724,523.39 100,819,133.76 92,094,610.37
其中：1.基 金申 购款 601,349,765.65 114,516,497.53 715,866,263.18
2.基金 赎回 款 -610,074,289.04 -13,697,363.77 -623,771,652.81
四 、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配
利 润 产生 的基 金净 值变 动（ 净 值
减少以 “- ”号填 列）
- -127,879,364.45 -127,879,364.45
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 138,399,511.48 4,004,747.18 142,404,258.66
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 207,449,443.99 19,108,843.47 226,558,287.46
二 、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 11,160,144.02 11,160,144.02
三 、 本期 基金 份额 交易 产生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-54,025,834.91 -7,865,162.53 -61,890,997.44
其中：1.基 金申 购款 11,916,582.66 1,294,447.81 13,211,030.47
2.基金 赎回 款 -65,942,417.57 -9,159,610.34 -75,102,027.91 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 28 页
四 、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配
利 润 产生 的基 金净 值变 动（ 净 值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值 ） 153,423,609.08 22,403,824.96 175,827,434.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 虞 俏依____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
圆信永丰纯债债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2014]415 号 《 关于 核 准圆信 永丰 纯债 债券 型证 券投资 基金 募集 的
批复》核准， 由圆信永 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金 法》和 《圆信永
丰纯债债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币206,810,910.33 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2014) 第 290 号验 资报 告 予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《圆信 永丰 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2014 年 5 月 30 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 206,815,260.97 份 基金 份额 ，其 中认购 资金 利息 折合 4,350.64 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
根据《圆信永 丰纯债债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《圆信永 丰纯债债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 ，本基金 根据 所收取费用 的差异， 将基 金份额分为 不同的类 别。 在投资者认 购/申购
时收取 认购/申 购费 用， 并 不再从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的一 类基 金份额 ， 称 为 A 类基
金份额 ； 从 该类 基金 资产 中计提 销售 服务 费而 不收 取认购/申 购费 用的 一类 基 金份额 ， 称 为 C 类基
金份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰纯债债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的债券、
货币市场工具以及 法律法 规或中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具( 但 须符 合 中 国 证 监 会相
关规定)。 本基 金主 要投资 于国债 、 央 行票 据、 金融 债、 次 级债 、 政 府机 构债 、 地方 政府 债、 企业
债、 公 司债、 中小 企业 私 募债 券 、 中 期票 据、 短 期 融资券 、 资 产支 持证 券、 可转换 债券(含 可分 离
交易可 转债)、 债券 回购、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 等固定 收益 类资 产。圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 28 页
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券不
低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基 准
利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《圆信 永丰纯债 债 券型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注6.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真
实、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期内 无会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 28 页
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通 知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 28 页
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管 人 、基 金销 售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
6.4.8.1 关 联方 报酬
6.4.8.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
620,815.68 776,588.07
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,085.25 13,093.88
注：支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.7% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 7%/ 当年 天 数。
6.4.8.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
177,375.92 221,882.37
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.2% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 28 页
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 2%/ 当年 天 数。
6.4.8.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰纯 债A 圆信永 丰纯 债 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 35,902.03 35,902.03
中国工 商银 行 - 3,707.32 3,707.32
合计 - 39,609.35 39,609.35
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰纯 债A 圆信永 丰纯 债 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 2,365.79 2,365.79
中国工 商银 行 - 9,447.58 9,447.58
合计 - 11,813.37 11,813.37
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.4% 的年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每月
月底，按月支 付给圆信 永 丰基金公司， 再由圆信 永 丰基金公司计 算并支付 给 各基金销售 机构。其
计算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 4%/ 当年 天 数。
6.4.8.2 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.3 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.3.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.3.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方 投 资本基 金的 情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未持 有本基 金。
6.4.8.4 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 28 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 11,497,825.71 51,632.39 1,449,134.67 42,129.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.5 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：报 告期 内本 基金 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.6 其 他关 联交 易事 项的 说明
报告期 及上 年度 可比 期间 本基金 无须 作说 明的 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：报 告期 末本 基金 未持 有因暂 时停 牌等 而流 通受 限的股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 报告 期末 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额18,011,446.59 元， 于 2016 年 7 月 4 日至 2016 年 7 月 5 日(先后) 到 期。 该类 交易
要求本基金转 入质押库 的 债券，按证券 交易所规 定 的比例折算为 标准券后 ， 不低于债券 回购交易
的余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 28 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为153,925,582.60 元， 无属 于第 一层次 和第 三层 次的 余额(2015 年12 月31 日：
第二层 次182,242,649.30 元，无 第一 层次 和第 三层 次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公 允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交 易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金采 用中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年1 季度
固定收益品种 的估值处 理 标准》所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值并将 相 关债券的公 允价值划
入第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 28 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 153,925,582.60 90.28
其中： 债券 153,925,582.60 90.28
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,255,446.71 7.19
7 其他各 项资 产 4,317,078.18 2.53
8 合计 170,498,107.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 28 页
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 国家债 券 7,541,910.00 5.30
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,969,000.00 7.00
其中： 政策 性金 融债 9,969,000.00 7.00
4 企业债 券 72,543,589.60 50.94
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 61,739,000.00 43.35
7 可转债 2,132,083.00 1.50
8 其他 - -
9 合计 153,925,582.60 108.09
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112291 15 渝 外贸 110,000 11,090,200.00 7.79
2 101359018 13 盾 安集
MTN002
100,000 10,697,000.00 7.51
3 112109 12 南 糖债 104,080 10,602,629.60 7.45
4 101554052 15 大 榭开 发
MTN001
100,000 10,543,000.00 7.40
5 1480386 14 冀 渤海 债 100,000 10,523,000.00 7.39
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 28 页
7.8 报告 期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.11.2
本基金 前十 名股 票未 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 。 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 28 页
7.11.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,822.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,281,181.46
5 应收申 购款 28,074.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,317,078.18
7.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132002 15 天集 EB 1,063,900.00 0.75
2 128009 歌尔转 债 734,103.00 0.52
3 132001 14 宝钢 EB 334,080.00 0.23
7.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 28 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
圆信永 丰
纯债A
57 2,393,463.32 134,825,986.25 98.83% 1,601,423.20 1.17%
圆信永 丰
纯债C
167 11,808.99 0.00 0.00% 1,972,102.03 100.00%
合计 224 617,854.96 134,825,986.25 97.42% 3,573,525.23 2.58%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
圆信永 丰
纯债 A
0.00 0.0000%
圆信永 丰
纯债 C
13,994.13 0.7096%
合计
13,994.13 0.0101%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
圆信永 丰纯 债A 0
圆信永 丰纯 债C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
圆信永 丰纯 债A 0
圆信永 丰纯 债C
0
合计
0
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间 为0-10 万份。 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 28 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰纯 债 A 圆信永 丰纯 债 C
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 30 日 ） 基 金份
额总额
202,506,138.57 4,309,122.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 142,901,981.99 4,222,052.88
本报告 期基 金总 申购 份额 160,778,094.14 440,571,671.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 167,252,666.68 442,821,622.36
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 136,427,409.45 1,972,102.03
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期基 金管 理人 无重 大人事 变动 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 28 页
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东方 证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
中金公司 8,229,751.89 12.43% 27,000,000.00 3.82% - -
招商证券 9,072,077.37 13.71% 28,400,000.00 4.02% - -
国泰君安 4,397,417.62 6.64% 36,945,000.00 5.23% - -
中信证券 4,597,157.49 6.95% 91,400,000.00 12.93% - -
安信证券 5,051,366.38 7.63% 32,400,000.00 4.58% - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 19,831,255.83 29.96% 139,938,000.00 19.79% - -
华泰证券 286,600.00 0.43% 72,203,000.00 10.21% - - 圆信永丰纯债 2016 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 28 页
申万宏源 证券 3,218,688.22 4.86% 77,577,000.00 10.97% - -
海通证券 7,494,746.60 11.32% 95,000,000.00 13.44% - -
东方证券 4,014,340.63 6.06% 106,206,000.00 15.02% - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 3 个 证券 公司 交易 单元 ， 分别 为平 安证 券有 限责 任公司 上交 所及 深交
所交易 单元 ，华 泰证 券股 份有限 公司 深交 所交 易单 元。
2. 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 选择 租用 证券
公司基 金交 易单 元的 选择 标准如 下：
（1 ） 资金 实力 雄厚 ，财 务 状况良 好；
（2 ） 经营 行为 稳健 文件 规 范，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（3 ） 内控 制度 健全 ，内 部 管理严 格； ，并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施满 足基 金进 行交 易的需 要 ； 并 能为 基
金提供 全 面 的信 息服 务；
（5 ） 研究 实力 较强 ，有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员；
（6 ） 具备 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 强的 研究 综合实 力， 能及 时、
全面地向公司 提供高质 量 的关于宏观、 策略、行 业 、个股分析的 报 告及丰 富 全面的信息 服务；合
作机构研究强 项与我司 研 究重点匹配度 高，能根 据 公司所管理基 金的特定 要 求，提供专 门研究报
告，具有开发 量化投资 组 合的能力；能 积极为公 司 投资业务的开 展，投资 信 息的交流以 及其他业
务的开 展提 供良 好的 服务 和支持 。
3. 基 金选 择证 券公 司交 易 单元的 选择 程序 如下 ：
1)本基 金管 理人 根据 上 述 选择标 准对 证券 公司 进行 考察后 ， 确 定拟 选用 交易 单 元的证 券经 营机 构 。
2)本基 金管 理人 与和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
圆信永丰基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
