圆 信 永 丰 兴融 债 券 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 19 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告 和投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
其他 重大 事件 ................................................................................................................................. 43
10.8 .................................................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 圆信永 丰兴 融债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 圆信永 丰兴 融
基金主 代码 002073
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 21 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,196,758,545.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰兴 融 A 圆信永 丰兴 融 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002073 002074
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,196,227,152.37 份 531,393.27 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 运行 状况 和金 融市场 运行 趋势 等因 素 ， 根
据整体 资产 配置 策略 动态 调整大 类金 融资 产的 比例 ； 在充分 分析 债券 市场环境
及市场 流动 性的 基础 上， 决定组 合的 久期 水平 、 期 限结构 和类 属配 置， 并 在 此
基础之 上实 施积 极的 债券 投资组 合管 理， 以获 取较 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种，其 预期 风险 收益 水平 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 及股 票型 基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 张志永
联系电 话 021-60366000 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
注册地 址 中国（ 福建 ）自 由贸 易试 验区
厦门片 区（ 保税 港区 ）海 景南
二路45 号4 楼402 单元之175
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上海市浦东新区世纪大道
1528 号陆 家嘴 基金 大厦 19 楼
上 海 市 江 宁 路 168 号 兴 业 大 厦
20 楼 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 洪文瑾 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gtsfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1528 号 陆家 嘴基 金
大厦 19 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆
家嘴基 金大 厦 19 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 圆信永 丰兴 融A 圆信永 丰兴 融 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 24,697,971.68 14,308.45
本期利 润 15,149,811.15 6,438.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0164 0.0103
本期加 权平 均净 值利 润率 1.63% 1.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.50% 1.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 19,259,306.21 7,523.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0161 0.0142
期末基 金资 产净 值 1,215,486,458.58 538,916.60
期末基 金份 额净 值 1.016 1.014
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.60% 1.40%
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
圆信永 丰兴 融A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.69% 0.05% 0.36% 0.04% 0.33% 0.01%
过去三 个月 0.00% 0.10% -0.52% 0.07% 0.52% 0.03%
过去六 个月 1.50% 0.08% -0.21% 0.07% 1.71% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.60% 0.08% 0.37% 0.07% 1.23% 0.01%
圆信永 丰兴 融C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.60% 0.06% 0.36% 0.04% 0.24% 0.02%
过去三 个月 0.00% 0.10% -0.52% 0.07% 0.52% 0.03%
过去六 个月 1.30% 0.08% -0.21% 0.07% 1.51% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.40% 0.08% 0.37% 0.07% 1.03% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 于2015 年12 月21 日成 立， 截止 报告 期 末，本 基金 成立 不满 一年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
圆信 永丰基金 管理有 限公司是经中 国证券监 督 管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会” 或“证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 五只 开放 式证券 投资 基金 ，分 别为 圆信永 丰纯 债 债
券型证券 投资 基金、圆 信 永丰双红利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、圆信 永 丰优加生活 股票型证
券投资 基金 、圆 信永 丰兴 融债券 型证 券投 资基 金及 圆信永 丰兴 利债 券型 证券 投资基 金。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许燕
本基金 基
金经理
2015 年12 月 21 日 - 7 年
上海财 经大 学金 融学 硕士 ，现
任圆信 永丰 基金 管理 有限 公司
固定收 益类 基金 经理 。历 任上
海新世 纪资 信评 估投 资服 务有
限公司 信用 分析 师、 鹏元 资信
评估有 限公 司信 用分 析师 。具
有七年 金融 行业 从业 经历 。
林铮
本基金 基
金经理
2016 年4 月11 日 - 6 年
厦门大 学经 济学 硕士 ，现 任圆
信永丰 基金 管理 有限 公司 固定
收益投 资部 副总 监。 历任 厦门
国贸集 团投 资研 究员 ，国 贸期
货宏观 金融 期货 研究 员， 海通
期货股 指期 货分 析师 ，圆 信永
丰基金 管理 有限 公司 专户 投资
部副总 监。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 《 圆信永 丰兴融 债
券型证券投资 基金基金 合 同》的 规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
风险可控的前 提下为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。基金经理对 个券及投 资 组合的投资 比例严格
遵循法律法规 、基金合 同 和公募基金投 资决策委 员 会的授权限制 。在本报 告 期内，基金 运作合法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 贯 彻落实《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》等相关 法
律法规 和 《圆 信永 丰基 金 管理有 限公 司公 平交 易管 理办法 》 的各 项要 求， 严 格规范 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购 和 二 级市场交易等 活动，通 过 系统和人工相 结合的方 式 进行交易执 行和监控
分析，以确保 基金管理 人 管理的不同投 资组合在 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等投 资管 理活 动相 关的 环节均 得到 公平 对待 。
基金管理人各 类基金资 产 、特定资产管 理计划资 产 独立运作。对 于交易所 市 场投资，本公 司
执行集中交易 制度，确 保 不同投资组合 在买卖同 一 证券时，按照 价格优先 、 时间优先、 比例分配
的原则在各投 资组合间 公 平分配交易量 ；对于银 行 间市场投资， 基金管理 人 通过交易对 手控制和圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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询价机 制 ， 严 格防 范对 手 风险并 抽检 价格 公允 性 ； 对于申 购投 资行 为 ， 基 金 管理 人 遵循 价格 优先 、
比例分 配的 原则 ，根 据事 前独立 申报 的价 格和 数量 对交易 结果 进行 公平 分配 。
报告期内，通 过每季度 和 每年度对不同 投资组合 之 间的收益率差 异比较、 对 同向交易和反 向
交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 分析 ，基 金管 理人 未发现 整体 公平 交易 执行 出现异 常的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成交量 5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年初 以来 ， 经 济弱 复 苏， 一 、 二 线房 地产 销售 火爆 ， 信 贷数 据超 预期 ， 居民和 政府 杠杆
上升，推动中 游企业补 库 存，大宗商品 反弹，CPI 受猪周期和菜 价上涨等 因 素影响，导致 短期内
通胀压 力有 所上 升 。4 月份 ， 在 违约 事件 冲击 下 ， 债 券市场 经历 了一 波调 整 。5 月初 “ 权威 人士 ”
表态经 济仍 是长 期 L 型， 表明政 府托 底后 经济 仍存 在长期 下行 压力 ，后 期还 会回到 供给 侧结 构 性
改革轨 道， 进 入 6 月 ，受 英国脱 欧事 件影 响， 市场 避险情 绪明 显提 升， 债券 市场情 绪得 到了 一 定
的修复 ，长 期国 债利 率快 速下行 ，中 高等 级信 用债 的利差 也有 所压 缩。
投资策略上， 以防范信 用 风险，平衡风 险收益比 为 主，主要以配 置中高等 级 信用债，久期 适
中，控 制杠 杆， 兼顾 组合 的安全 性和 收益 率。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2016 年6 月30 日 ， 本基 金A 类 份额 净 值1.016 元 （累 计净 值1.016 元） 。 报 告期 内本 基
金A 类 净值 增长 率 为1.50% ， 高 于业 绩比 较基 准1.71 个百分 点 。 本 基金C 类 份额 净值 1.014 元 （累
计净 值1.014 元 ） 。 报告 期 内本基 金 C 类净 值增 长率 为 1.30% ， 高于 业绩 比较 基 准 1.51 个 百分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 政 府 工作政 策的 重心 仍然 在经 济转型 和供 给侧 改革 上， 经济下 行压 力仍
将持续 ，三 季 度 CPI 总体 处于下 降趋 势， 但受 灾害 天气影 响蔬 菜价 格可 能会 有所上 升。 央行 货 币
政策保持中性 宽松，但 资 本外流压力将 限制央行 宽 松的力度。信 用风险方 面 ，在去产能 去杠杆的
趋势下，过剩 产能企业 融 资难度增加， 信用风险 事 件仍将出现， 但爆发大 规 模违约事件 的可能性
较小。随着货 币基金和 银 行理财产品收 益率逐步 下 降，央行监管 引导下资 本 表外转表内 引发的资圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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产配置需求， 将可能进 一 步压低资产端 的收益 ， 从 而对债券市场 形成一定 的 支撑，但收 益率下行
空间有限，固 定收益产 品 的操作难度增 加。后续 将 进一步验证经 济和物价 走 势，关注信 用风险事
件，并 适时 调整 投资 策略 。
本基金将紧跟 宏观基本 面 与货币政策的 走向，保 持 中性的久期， 严控个券 的 信用风险，利 用
季节性 和短 期波 动来 寻找 利率债 的交 易机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金 托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监 、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 ， 且之间不存在 任何重大 利 益冲突。基 金经理不
属于公 司估 值委 员会 成员 ，不介 入基 金日 常估 值业 务。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务 ；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
接收说 明》 等协 议而 取得 中证数 据估 值服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 情形 ，未 出 现连续二十个 工
作日基 金资 产净 值低 于五 千万元 情形 。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本 半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,491,556.81 200,922,704.90
结算备 付金
119,047.62 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,186,965,200.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,176,988,200.00 -
资产支 持证 券投 资
9,977,000.00 - 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 24,069,061.75 161,765.38
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,220,644,866.18 201,084,470.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,000,000.00 -
应付赎 回款
1,008.95 -
应付管 理人 报酬
396,940.07 22,025.21
应付托 管费
148,852.53 8,259.45
应付销 售服 务费
176.86 56.98
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,937.50 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 67,575.09 3,851.43
负债合 计
4,619,491.00 34,193.07
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,196,758,545.64 200,923,104.90
未分配 利润 6.4.7.10 19,266,829.54 127,172.31
所有者 权益 合计
1,216,025,375.18 201,050,277.21
负债和 所有 者权 益总 计
1,220,644,866.18 201,084,470.28
圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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6.2 利 润表
会计主 体 ： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
17,716,575.36 -
1.利息 收入
27,188,381.46 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 469,750.08 -
债券利 息收 入
26,182,015.09 -
资产支 持证 券利 息收 入
30,509.59 -
买入返 售金 融资 产收 入
506,106.70 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
83,478.42 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 83,478.42 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 -9,556,030.20 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 745.68 -
减： 二、费用
2,560,325.43 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.1.1 1,799,727.96 -
2．托 管费 6.4.10.1.2 674,897.96 -
3．销 售服 务费 6.4.10.1.3 1,243.77 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,417.77 -
5．利 息支 出
1,941.29 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,941.29 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 77,096.68 -
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填
列）
15,156,249.93 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
15,156,249.93 -
圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 200,923,104.90 127,172.31 201,050,277.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 15,156,249.93 15,156,249.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
995,835,440.74 3,983,407.30 999,818,848.04
其中：1.基 金申 购款 996,981,636.40 3,993,217.19 1,000,974,853.59
2.基金 赎回 款 -1,146,195.66 -9,809.89 -1,156,005.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 1,196,758,545.64 19,266,829.54 1,216,025,375.18
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） - - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） - - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 虞 俏依____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
圆信永丰兴融债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2015]2507 号《 关于 准予圆信永丰 兴融债券型 证券投资基金 注册
的批复 》注册 ，由圆信 永 丰基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《圆信
永丰兴 融债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认 购 资金利 息共 募集 人民 币 200,923,088.10 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊普通 合伙)普华 永道中天验字(2015) 第 1442 号验资报 告予以验 证。 经向中国证监 会备
案， 《 圆信 永丰 兴融 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 12 月 21 日正 式 生效， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为200,923,104.90 份基 金份 额 ，其中 认购 资金 利息 折 合16.80 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
根据《圆信永 丰兴融债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《圆信永 丰兴融债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 ，本基金 根据 所收取费用 的差异， 将基 金份额分为 不同的类 别。 在投资者认 购/申购
时收取 认购/申 购费 用， 并 不再 从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的一 类基 金份额 ， 称 为 A 类基
金份额 ； 从 该类 基金 资产 中计提 销售 服务 费而 不收 取认购/申 购费 用的 一类 基 金份额 ， 称 为 C 类基
金份额 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人圆 信永 丰基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《圆信 永丰 兴融 债 券型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注6.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真
实、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年 度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可 供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认 时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。 应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认 时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累 计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
同一类别的基 金份额享 有 同等分配权。 本基金收 益 以现金形式分 配，但基 金 份额持有人可 选
择现金红利或 将现金红 利 按分红除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上 市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、 资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期内 无会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税 收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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于金融机构同 业往来 等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收 企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,491,556.81
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 5,491,556.81
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 99,190,765.48 95,589,000.00 -3,601,765.48
银行间 市场 1,087,299,971.57 1,081,399,200.00 -5,900,771.57
合计 1,186,490,737.05 1,176,988,200.00 -9,502,537.05
资产支 持证 券 10,030,493.15 9,977,000.00 -53,493.15
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,196,521,230.20 1,186,965,200.00 -9,556,030.20
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：报 告期 末本 基金 未持 有衍生 金融 工具 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 4,000,000.00 -
合计 4,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：报 告期 末本 基金 未持 有从买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,577.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 48.15
应收债 券利 息 23,793,953.81
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 272,482.19
合计 24,069,061.75
6.4.7.6 其 他资 产
注：报 告期 末本 基金 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 4,937.50
合计 4,937.50
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 67,575.09
合计 67,575.09
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
圆信永 丰兴 融 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 200,403,493.19 200,403,493.19
本期申 购 996,267,467.15 996,267,467.15
本期赎 回( 以"-" 号填列) -443,807.97 -443,807.97
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,196,227,152.37 1,196,227,152.37
金额单 位： 人民 币元 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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圆信永 丰兴 融 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 519,611.71 519,611.71
本期申 购 714,169.25 714,169.25
本期赎 回( 以"-" 号填列) -702,387.69 -702,387.69
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 531,393.27 531,393.27
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
圆信永 丰兴 融 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 126,900.28 - 126,900.28
本期利 润 24,697,971.68 -9,548,160.53 15,149,811.15
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,979,854.30 2,740.48 3,982,594.78
其中： 基金 申购 款 3,986,212.55 1,017.58 3,987,230.13
基金赎 回款 -6,358.25 1,722.90 -4,635.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 28,804,726.26 -9,545,420.05 19,259,306.21
单位： 人民 币元
圆信永 丰兴 融 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 272.03 - 272.03
本期利 润 14,308.45 -7,869.67 6,438.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,824.38 3,636.90 812.52
其中： 基金 申购 款 5,555.88 431.18 5,987.06
基金赎 回款 -8,380.26 3,205.72 -5,174.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 11,756.10 -4,232.77 7,523.33
圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 132,671.42
定期存 款利 息收 入 310,555.54
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,523.14
其他 19,999.98
合计 469,750.08
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
83,478.42
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
83,478.42
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 37,858,279.13
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 32,192,785.41
减：应 收利 息总 额 5,582,015.30
买卖债 券差 价收 入 83,478.42
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6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 持有贵 金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,556,030.20
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -9,502,537.05
—— 资 产支 持证 券投 资 -53,493.15
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,556,030.20
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 745.68
合计 745.68
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
10.27
银行间 市场 交易 费用 5,407.50
合计
5,417.77
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,758.36
信息披 露费 28,965.30
交易费 用 2,873.02
账户服 务费 用 6,000.00
债券帐 户维 护费 4,500.00
合计 77,096.68
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 报出 日， 本基金 并无 须作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止财 务报 表报 出日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
-
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限公司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,799,727.96 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
785.90 -
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司 的管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.4% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 4%/ 当年 天 数。
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
674,897.96 -
注：支付基金 托管人兴业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0. 15%/ 当年 天数 。
6.4.10.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰兴 融A 圆信永 丰兴 融 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 127.07 127.07
兴业银 行 - 0.00 0.00
合计 - 127.07 127.07
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.4% 的年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每月
月底，按月支 付给圆信 永 丰基金公司， 再由圆信 永 丰基金公司计 算并支付 给 各基金销售 机构。其
计算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 4%/ 当年 天 数。
本基金 于2015 年12 月成 立，上 年度 可比 期间 销售 服务费 合计 为 0 。
圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
圆信永 丰兴 融 A
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
兴 业 银 行 股 份 有 限
公司资金营运中心
1,196,013,940.24 99.9378% - -
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份有限公司 5,491,556.81 132,671.42 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：报 告期 内本 基金 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
报告期 及上 年度 可比 期间 本基金 无须 作说 明的 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：报 告期 末本 基金 未持 有股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人实 行 全面风险管理 与全员风 险 管理。基金管 理人以各 岗 位目标责任制 为
基础的第一道 内控防线 ， 员工在自律的 前提下， 相 互监督制衡。 各岗位职 责 明确，有详 细的岗位
说明书和业务 流程，各 岗 位人员在授权 范围内承 担 责任；以相关 部门、相 关 岗位之间相 互监督制
衡的第二道内 控防线， 公 司在相关部门 和相关岗 位 之间建立重要 业务处理 凭 据传递和信 息沟通制
度，后续部门 及岗位对 前 一部门及岗位 负有监督 责 任；以公司督 察长、监 察 稽核部门对 各岗位、
各部门、各机 构、各项 业 务全面实施监 督反馈的 第 三道防线，督 察长、监 察 稽核 部门独 立于其他
部门，对内部 控制制度 的 执行情况实行 严格的检 查 和反馈；以董 事会下属 风 险管理委员 会对公司
经营管理和基 金运作中 的 合法合规性实 行全面监 督 的第四道防线 ，风险管 理 委员会对公 司经营和
基金运作中的 风险进行 严 格的合规检查 和风险控 制 评估并审议公 司风险管 理 工作报告。 董事会对
基金管 理人 的风 险管 理负 有最终 责任 。 本基 金的 基 金管理 人建 立科 学严 密的 风险评 估体 系， 对内
外部风险进行 识别、评 估 和分析，及时 防范和化 解 风险；建立完 整的风险 控 制程序，包 括风险识
别、风险评估 、风险控 制 和风险监督； 对各部门 和 各业务循环存 在的风险 点 进行识别评 估，并建
立相应的控制 措 施；使 用 科学的风险量 化技术和 严 格的风险限额 控制对投 资 风险实行定 量分析和
管理。 本基 金在 日常 经营 中涉及 的风 险主 要包 括信 用风险 、流 动性 风险 及市 场风险 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行 兴业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 69,846,000.00 -
合计 69,846,000.00 -
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 的债 券为 国债 、 政策性 金融 债。
3、债 券投 资以 净价 市值 列 示。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 232,052,000.00 -
AAA 以下 875,090,200.00 -
未评级 - -
合计 1,107,142,200.00 -
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、债 券投 资以 净价 市值 列 示。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之 相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
第 33 页 共 44 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 在 银行间同业市 场交易， 均 能以合理价 格适时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对 本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金主 要 投资于交易所 及银行间 市 场交易的固 定收益品
种，因 此存 在相 应的 利率 风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,491,556.81 - - - - - 5,491,556.81
结算备 付金 119,047.62 - - - - - 119,047.62
交易性 金融 资产 - - 79,823,000.00 976,300,200.00 130,842,000.00 - 1,186,965,200.00
买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 - - - - - 4,000,000.00
应收利 息 - - - - - 24,069,061.75 24,069,061.75
资产总 计 9,610,604.43 - 79,823,000.00 976,300,200.00 130,842,000.00 24,069,061.75 1,220,644,866.18
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 4,000,000.00 4,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 1,008.95 1,008.95
应付管 理人 报酬 - - - - - 396,940.07 396,940.07
应付托 管费 - - - - - 148,852.53 148,852.53
应付销 售服 务费 - - - - - 176.86 176.86 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 44 页
应付交 易费 用 - - - - - 4,937.50 4,937.50
其他负 债 - - - - - 67,575.09 67,575.09
负债总 计 - - - - - 4,619,491.00 4,619,491.00
利率敏 感度 缺口 9,610,604.43 - 79,823,000.00 976,300,200.00 130,842,000.00 19,449,570.75 1,216,025,375.18
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 200,922,704.90 - - - - - 200,922,704.90
应收利 息 - - - - - 161,765.38 161,765.38
资产总 计 200,922,704.90 - - - - 161,765.38 201,084,470.28
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 22,025.21 22,025.21
应付托 管费 - - - - - 8,259.45 8,259.45
应付销 售服 务费 - - - - - 56.98 56.98
其他负 债 - - - - - 3,851.43 3,851.43
负债总 计 - - - - - 34,193.07 34,193.07
利率敏 感度 缺口 200,922,704.90 - - - - 127,572.31 201,050,277.21
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者予 以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2015 年12 月31 日 ）
市场利 率上 升 25 个 基点 -7,349,751.25 -
市场利 率下 降 25 个 基点 7,537,696.01 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
在资本市场国 际化的背 景 下，通过研判 债券市场 风 险收益特征的 国际化趋 势 和国内宏观经 济
景气周期引发 的债券市 场 收益率的变化 趋势，采 用 自上而下的方 法对基金 资 产进行动态 的整体资
产配置和类属 资产配置 。 在认真研判宏 观经济运 行 状况和金融市 场运行趋 势 的基础上， 根据整体
资产配置策略 动态调整 大 类金融资产的 比例；在 充 分分析债券市 场环境及 市 场流动性的 基础上，圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
第 35 页 共 44 页
根据类属资产 配置策略 对 投资组合类属 资产进行 最 优化配置和调 整。本基 金 的基金管理 人通过类
属配置策略、 期限结构 策 略、个券选择 策略、债 券 回购策略、中 期票据投 资 策略、流动 性管理策
略、中小企业 私募债投 资 策略等方式对 宏观环境 及 单个证券进行 分析，来 主 动应对可能 发生的市
场价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中投资 于 债券资产的比 例
不低于 基金 资产 的80% ， 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,176,988,200.00 96.79 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 9,977,000.00 0.82 - -
合计 1,186,965,200.00 97.61 - -
注：报 告期 末， 本基 金未 持有除 债券 投资 以外 的金 融工具 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 截止2016 年 06 月30 日， 本基 金未 持有 交易 性 权益类 投资 ， 因此 除市 场 利率和 外汇 汇率 以外
的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
第 36 页 共 44 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为1,186,965,200.00 元， 无属 于 第一层 次和 第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至 交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)， 本
基金采 用中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年1 季度
固定收益品种 的估值处 理 标准》所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值 并将 相 关债券的公 允价值 划
入第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变 动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2016 年06 月30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外 ， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,186,965,200.00 97.24
其中： 债券 1,176,988,200.00 96.42
资产 支持 证券 9,977,000.00 0.82
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 0.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,610,604.43 0.46
7 其他各 项资 产 24,069,061.75 1.97
8 合计 1,220,644,866.18 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,846,000.00 5.74
其中： 政策 性金 融债 69,846,000.00 5.74
4 企业债 券 946,324,200.00 77.82
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 160,818,000.00 13.22
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,176,988,200.00 96.79
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480145 14 宣 城债 950,000 104,975,000.00 8.63
2 101560076 15 青 交投MTN002 1,000,000 99,570,000.00 8.19
3 1380352 13 平 度国 资债 890,000 96,315,800.00 7.92
4 124536 14 莱 开投 900,000 95,589,000.00 7.86
5 1480363 14 冀 顺德 债 880,000 95,348,000.00 7.84
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123982 15 庆热 01 100,000 9,977,000.00 0.82
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同约 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、 处罚 的情 形。
7.11.2
本基金 前十 名股 票未 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,069,061.75
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,069,061.75
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
第 40 页 共 44 页
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
圆信永 丰兴 融A 127 9,419,111.44 1,196,013,940.24 99.98% 213,212.13 0.02%
圆信永 丰兴 融C 84 6,326.11 0.00 0.00% 531,393.27 100.00%
合计 211 5,671,841.45 1,196,013,940.24 99.94% 744,605.40 0.06%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
圆信永 丰兴 融A 35,786.56 0.0030%
圆信永 丰兴 融C 4,199.12 0.7902%
合计
39,985.68 0.0033%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
圆信永 丰兴 融A 0~10
圆信永 丰兴 融C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
圆信永 丰兴 融A
0
圆信永 丰兴 融C 0
合计 0
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间 为0-10 万份。
圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
第 41 页 共 44 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰兴 融A 圆信永 丰兴 融C
基金合 同生 效日 （2015 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额
200,403,493.19 519,611.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,403,493.19 519,611.71
本报告 期基 金总 申购 份额 996,267,467.15 714,169.25
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 443,807.97 702,387.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,196,227,152.37 531,393.27
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金 管 理人 无重 大人事 变动 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额 的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
兴业证券 - - 929,000,000.00 100.00% - -
华福证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 6 个 证券 公司 交易 单元 ， 分别 为兴 业证 券股 份有 限公司 上交 所及 深交
所交易单元， 华福证券 有 限责任公司上 交所及深 交 所交易单元， 国信证券 股 份有限公司 上交所及
深交所 交易 单元 。
2. 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元。 选择 租用 证 券
公司基 金交 易单 元的 选择 标准如 下：
（1 ） 资金 实力 雄厚 ，财 务 状况良 好；
（2 ） 经营 行为 稳健 文件 规 范，在 业内 有良 好的 声誉 ；
（3 ） 内控 制度 健全 ，内 部 管理严 格， 并能 满足 基金 运作高 度保 密的 要求 ；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条 件 ， 交易设 施满 足基 金进 行交 易的需 要 ； 并 能为 基
金提供 全面 的信 息服 务；
（5 ） 研究 实力 较强 ，有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员；
（6 ） 具备 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 强的 研究 综合实 力， 能及 时、
全面地向公司 提供高质 量 的关于宏观、 策略、行 业 、个股分析的 报告及丰 富 全面的 信息 服务；合
作机构研究强 项与我司 研 究重点匹配度 高，能根 据 公司所管理基 金的特定 要 求，提供专 门研究报
告，具有开发 量化投资 组 合的能力；能 积极为公 司 投资业务的开 展，投资 信 息的交流以 及其他业
务的开 展提 供良 好的 服务 和支持 。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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3. 基 金选 择证 券 公 司交 易 单元的 选择 程序 如下 ：
1)本基 金管 理人 根据 上述 选择标 准对 证券 公司 进行 考察后 ， 确 定拟 选用 交易 单 元的证 券经 营机 构 。
2)本基 金管 理人 与和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 2015 年 年 度资产
净值的 公告
证券日 报 2016 年 1 月1 日
2 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关 于 2016 年1 月4 日 上 海证券
交易所、 深圳 证券 交易 所 发生指 数熔 断至 收盘 情形 下调整 旗
下部分 基金 业务 办理 时间 的公告
证券日 报 2016 年 1 月4 日
3 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关 于 2016 年1 月7 日 上 海证券
交易所、 深圳 证券 交易 所 发生指 数熔 断至 收盘 情形 下调整 旗
下部分 基金 业务 办理 时间 的公告
证券日 报 2016 年 1 月7 日
4 圆信永 丰兴 融债 券型 证券 投资基 金开 放日 常申 购、 赎回业 务
公告
证券日 报 2016 年 1 月 18 日
5 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 圆信 永丰 兴融 债券 型证券
投资基 金暂 停大 额申 购业 务的公 告
证券日 报 2016 年 3 月9 日
6 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 旗下 部分 基金 基金 经理变
更的公 告
证券日 报 2016 年 3 月 19 日
7 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 增聘 圆信 永丰 纯债 债券型
证券投 资基 金、 圆 信永 丰 兴融债 券型 证券 投资 基金 和圆信 永
丰兴利 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 的公 告
证券日 报 2016 年 4 月 12 日
8 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于 圆信 永丰 兴融 债券 型证券
投资基 金2016 年 1 季度 报 告的更 正公 告
证券日 报 2016 年 4 月 22 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 圆信 永 丰兴融 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《圆 信永 丰兴 融债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《圆 信永 丰兴 融债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 圆信永丰兴融 2016 年半年度报 告
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11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。
咨询电 话：4006070088
公司网 址：http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
