江信聚 福定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要
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江信聚福 定期开放债券型发起式 证券投资基金2016 年半年度报告 摘要
2016 年6月30日
基金管理 人：江信基金管理有限 公司
基金托管 人：中国光大银行股份 有限公司
送出日期 ：2016年8月29日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1月1日起至6月30日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 江信聚福
基金主代码 000583
基金运作方式
契约型开放式， 本基金合同生效后， 每封闭运作6个月，
集中开放一次申购和赎回。
基金合同生效日 2014年5月29 日
基金管理人 江信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,645,279,758.04 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期
将实行不同的投资策略。
在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减
小基金净值的波动。在封闭期内的投资将依托基金管
理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自
上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风 险和收
益的最佳配比。
本基金在封闭期内债券投资策略如下：
1、债券类属配置策略
根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对
投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场
变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同
时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
2、久期管理策略
根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组
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合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益在预
期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降
的风险。
3、收益率曲线策略
在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合
收益率曲线变化的 预测，适时采用跟踪收益率曲线的
骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯
形策略构造组合，并进行动态调整。
4、信用债券投资策略
本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限
与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。
此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究
和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获
取利差收益。
5、 本基金对可转换公司债券、 资产支持债券等特殊固
定收益品种，将利用数量模型，对在其进行充分的定
价评估的基础上进行投资。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的6个月期定期存款基准利率
（税后）+1.7% 。 本基金的业绩比较基准将在每一封闭
期的第一个工作日，根据中国人民银行公布的金融机
构人民币利率进行最新调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 信 息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.jxfund.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益 56,055,472.47
本期利润 33,962,723.25
加权平均基金份额本期利润 0.0213
本期基金份额净值增长率 2.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0063
期末基金资产净值 1,721,336,613.53
期末基金份额净值 1.0462
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分的 期
末余额 的孰 低数 。 表中 的" 期末" 指报 告期 最后 一日 ， 即6月30 日 ， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的
交易日 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.09% 0.07% 0.25% 0.01% 0.84% 0.06%
过去三个月 0.43% 0.12% 0.76% 0.01% -0.33% 0.11%
过去六个月 2.03% 0.11% 1.53% 0.01% 0.50% 0.10%
过去一年 12.51% 0.13% 3.46% 0.01% 9.05% 0.12%
自基金合同生效日起
至今（2014年05月29
日-2016 年06月30日）
35.20% 0.18% 8.56% 0.01% 26.64% 0.17%
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
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率变动的 比较
江信聚福 基金基准
2014-05-29 2014-09-10 2014-12-26 2015-04-20 2015-08-04 2015-11-24 2016-03-14 2016-06-30
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会 （证监基字[2012]1717号文） 批
准设立的基金管理公司，注册资本1.8亿元人民币，股东为：国盛证券有限责任公司、
恒生阳光集团有限公司、 金麒麟投资有限公司、 鹰潭红石投资管理有限合伙企业 、 鹰潭
聚福投资管理有限合伙企业。 目前， 各家持股 比例分别为：30%、17.5% 、17.5%、17.5% 、
17.5% 。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务。截至2016年6月30日，本基金管理人管理的开放式基金为：江信
聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、 江信同福灵活配置混合型证券投资基金、 江
信汇福定期开放债券型证券投资基金。 同时， 公司还管理着多个特定客户资产管理投资
组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑昱
本基金
的基金
经理， 公
司固定
2014年5月
29日
－ 16年
郑昱，中共党员，博士。
曾任青海证券有限责任公
司研究员，江南证券有限
责任公司研究所研究员、
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收益投
资总监
副所长，江西江南信托股
份有限公司固定收益部副
总经理、总经理，中航信
托股份有限公司固定收益
部总经理，现任江信基金
管理有限公司固定收益投
资总监。
注：这 里的 任职 日期 指该 基金成 立之 日。 证券 从业 年限的 计算 标准 上， 证券 从业的 含义 遵从 行业 协
会《证 券从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证监
会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合
法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 基金管理人坚持公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本基金
管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《江信基金管理
有限公司公平交易管理制度》的规定。
本基金管理人通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向
交易价差进行专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
报告期内， 管理人延续一季度投资策略， 维持投资组合适中的杠杆率水平并控制投
资组合的久期，均衡配置利率债和高等级信用债。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30 日，本基金份额净值为1.0462元，本报告期份额净值增 长率为
2.03% ，同期业绩比较基准增长率为1.53%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
三季度预计收益率将呈震荡走势。 目前看房地产及基建投资仍能对经济起到一定托
底作用， 未来财政政策或将更为积极。 货币政策方面， 考虑汇率及通胀制约， 预计央 行
仍将维持稳健货币政策，以公开市场和MLF等常规工具为主。短期来看，在市场信用利
差和期限利差处于低位情况下， 市场波动性将加大， 从长期角度看全球经济缺乏经济增
长动力， 宽松仍是主基调， 中国经济转型之路漫长 ， 货币政策易松难紧， 利率中枢也 将
逐步下移。 未来操作方面， 管理人控制投资组合杠杆水平， 提升资产流动性， 对低位 的
信用利差保持谨慎，重点配置高等级信用债并择机对利率债进行波段操作。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理 人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规 则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会负责人为公司总经理， 成
员包括投资管理总部、 运营保障总部、 研究发展部、 风控稽核总部、 证券交易部等部门
的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监 督， 确保基金估值
的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。 基金经理如认为估值
有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返 回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每份基金份额可分配利润超过0.001 元时，本基金可进行收益分配，本基金每年
收益分配次数最 多为12次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的80%， 若 《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配；
本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金
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红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现
金分红； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 每一基金份额享有同等分配
权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则 以及基金的实际运作情况，本基金于2016年5月26日进行了2016
年度第一次收益分配， 每10份基金份额派0.36 元。 本报告期末， 尚存可供分配的利润共
10,348,949.57 元，滚存至下一期进行分配。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
中国光大银行股份有 限公司在江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律法规、 相关实施准则、 基金合同、 托管
协议等的规定， 依法安全托管了基金的全部资产， 对江信聚福定期开放债券型发起式证
券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督， 对发现的问题及时提出了
意见和建议。 按规定如实、 独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任
何损害基金份额持有人利益的行为， 诚实信用、 勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应
尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
中国光大银行股份有限公司依据 《证券投资基 金法》 、 《公开募集证 券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、
基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人-江信基金管理有限公司的投资运作、信
息披露等行为进行了复核、 监督， 未发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有 人利益的行
为。 该基金在运作中遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规的要求； 各重要方面 由
投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人-江信基金管理有限公司编制的"江
信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2016年半年度报告"进行了复核，报告中相
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关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、
准确的。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 65,961.69 9,844,304.00
结算备付金
45,705,888.24 27,892,590.93
存出保证金
37,910.63 40,843.08
交易性金融资产 6.4.7.2 2,488,081,957.50 2,072,116,736.80
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
2,488,081,957.50 2,072,116,736.80
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
27,017.90 －
应收利 息 6.4.7.5 57,068,781.49 45,274,025.10
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
2,590,987,517.45 2,155,168,499.91
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
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负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
868,099,730.00 463,400,000.00
应付证券清算款
－ 9,762,367.41
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
845,372.26 788,604.43
应付托管费
281,790.73 262,868.14
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 4,170.00 7,465.00
应交税费
－ －
应付利息
330,333.33 24,767.50
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 89,507.60 180,000.00
负债合计
869,650,903.92 474,426,072.48
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 1,645,279,758.04 1,583,813,079.20
未分配利润 6.4.7.10 76,056,855.49 96,929,348.23
所有者权益合计
1,721,336,613.53 1,680,742,427.43
负债和所有者权益总计
2,590,987,517.45 2,155,168,499.91
6.2 利 润表
会计主体：江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016年1月1日
至2016年6月30日
上年度可比期间
2015 年1月1日至2015
年6月30日
一、收入
49,256,915.16 67,562,008.89
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1.利息收入
59,117,000.54 45,401,933.42
其中：存款利息收入 6.4.7.11 289,621.37 304,425.50
债券利息收入
58,827,379.17 45,096,009.08
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 1,498.84
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
12,230,792.12 19,780,947.54
其中：股票投资收益 6.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 12,230,792.12 19,780,947.54
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 － －
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -22,092,749.22 2,362,606.15
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 1,871.72 16,521.78
减：二、 费用
15,294,191.91 17,172,312.39
1．管理人报酬
5,058,218.55 2,790,623.27
2．托管费
1,686,072.82 930,207.76
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.19 4,715.94 13,512.38
5．利息支出
8,424,977.00 13,313,008.83
其中： 卖出回购金融资 产支出
8,424,977.00 13,313,008.83
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6．其他费用 6.4.7.20 120,207.60 124,960.15
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
33,962,723.25 50,389,696.50
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
33,962,723.25 50,389,696.50
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,583,813,079.2
0
96,929,348.23 1,680,742,427.43
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 33,962,723.25 33,962,723.25
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
61,466,678.84 2,182,054.43 63,648,733.27
其中：1.基金申购款 315,938,338.49 11,286,864.52 327,225,203.01
2.基金赎回款
-254,471,659.6
5
-9,104,810.09 -263,576,469.74
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -57,017,270.42 -57,017,270.42
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,645,279,758.0
4
76,056,855.49 1,721,336,613.53
项 目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、期初所有者权益(基金净
值)
879,916,676.85 13,455,096.17 893,371,773.02
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 50,389,696.50 50,389,696.50
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
321,013,220.60 4,320,251.27 325,333,471.87
其中：1.基金申购款 562,319,200.73 6,909,450.97 569,228,651.70
2.基金赎回款
-241,305,980.1
3
-2,589,199.70 -243,895,179.83
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -51,035,167.99 -51,035,167.99
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,200,929,897.4
5
17,129,875.95 1,218,059,773.40
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告至财务报表由下列负责人签署:
初英
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
付明
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
刘健菲
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金(简称"本基金") 经中国证券监督管
理委员会（简称"中国证监会"）证监许可[2014]242 号文《关于核准江信聚福定期开放
债券型发起式证券投资基金募集的批复》 核准， 由江信基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《江信聚福定期 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型定期开放式， 存续期限不定， 定期开放申购和赎回， 首
次设立募集不包括认购资金利息共募集198,785,738.43 元， 已经大华会计师事务所 （特
殊普通合伙） 大华验字[2014]000182号验资报告予以验证。 经中国证监会备案， 《江信
聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2014年5月29日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为198,839,914.33 份基金份额，其中认购资金利息折合
54,175.90份基金份额。本基金的基金管理人为江信基金管理有限公司，基金托管人为
中国光大银行股份有限公司。
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本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法上市的国债、 中央
银行票据、 政策性金融债券、 商业银行金融债券、 商业银行次级债、 短期融资券、 地方
政府债券、 企业债券、 公司债券、 中小企业私募债、 可转换公司债券 （含可分离交易的
可转换公司债券） 、 资 产支持证券、 债券回购、 中期票据、 银行存款 等固定收益类资产，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金不直接买入股票、权证等权 益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成
的股票、 因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 本基金
的投资组合比例为：本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%，权益类资产
占基金资产的比例不超过20％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，
在每次开放期前一个月、 开放期及开放期结束后一个月的期间内， 本基金不受前述比例
限制。 开放期内本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券资产占基金资产净值的
比例不低于5%（在封闭期内，本基金不受此限制）。
本基金的业绩比较基准为： 同期中国人民银 行公布的6个月期定期存款基准利率 （税
后）+1.7% 。本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日，根据中国人民银
行公布的金融机构人民币利率进行最新调整。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和具体会计准则、
其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称" 企
业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和
半年度报告>》 、 中国 证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《江信 聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6 月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所 采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策相一致。
6.4.5 差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
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本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规 和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国盛证券有限责任公司 管理人的股东
恒生阳光集团有限公司 管理人的股东
金麒麟投资有限公司 管理人的股东
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 管理人的股东
鹰潭红石投资管理有限合伙企业 管理人的股东
江信基金管理有限公司
基金发起人、 基金管理人、 基金注册登记机
构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中江国际信托股份有限公司 管理人股东的股东
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6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金
本报告期内，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
5,058,218.55 2,790,623.27
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
61,730.12 56,102.06
注：基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.6% 年 费率计 提， 基金 管理 费每 日计算 ，逐 日累 计至 每
月月末 ，按 月支 付。 管理 费的计 算方 法如 下：
H=E×0.60% ÷当 年天 数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值 。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的托 1,686,072.82 930,207.76
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管费
注： 基金 的托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值的0.20% 的年费 率计 提 ， 基 金托 管 费每日 计算 ， 逐日 累计
至每月 月末 ，按 月支 付。 托管费 的计 算方 法如 下：
H=E×0.20% ÷当 年天 数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本 基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
期初持有的基金份额 10,002,150.00 10,002,150.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,002,150.00 10,002,150.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.6079% 0.83%
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其 他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国盛证券有限
责任公司
120,026,000.0
0
7.2952%
120,026,000.0
0
7.58%
中江国际信托 34,642,227.67 2.1056% 34,642,227.67 2.19%
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股份有限公司
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6 月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行
股份有限公司
65,961.69 45,648.70 － －
中国光大银行
活期存款
－ － 442,305.61 36,527.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金未在承销期内参与认购 关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
6.4.9 期末（2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金从事银行间市场债 券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额99,999,730.00 元，于2016年7月4日到期。该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2016 年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
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购证券款余额768,100,000.00 元,于2016年7 月1日、2016年7月4日、2016年7月5日、2016
年7月6日、2016年7月7日先后到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债券， 按 证券交
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层级的余额为43,890,957.50元，属于第二层级的余额为
2,444,191,000.00 元，无属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允 价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 2,488,081,957.50 96.03
其中：债券 2,488,081,957.50 96.03
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 45,771,849.93 1.77
7 其他各项资产 57,133,710.02 2.21
8 合计 2,590,987,517.45 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
本期末 ，本基金未持有股票。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
本期末，本基金未持有股票。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
本期末，本基金未持有股票。
7.4.2 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
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单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 －
卖出股票的收入（成交）总额 －
注：本 期末 ，本 基金 未持 有股票 。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 774,475,000.00 44.99
2 央行票据 － －
3 金融债券 350,727,000.00 20.38
其中：政策性金融债 350,727,000.00 20.38
4 企业债券 1,063,589,000.00 61.79
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 153,800,000.00 8.93
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 145,490,957.50 8.45
10 合计 2,488,081,957.50 144.54
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 019523 15国债23 1,500,000
151,215,000.0
0
8.78
2 140205 14国开05 1,000,000
116,670,000.0
0
6.78
3 019421 14国债21 1,000,000
108,770,000.0
0
6.32
4 1580059 15九江置地债 1,000,000 106,440,000.0 6.18
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0
5 1580052 15泗洪债 1,000,000
106,080,000.0
0
6.16
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支 持证券投资明 细
本期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本期末，本基金未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本期末，本基金未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前十名基金投资明细
注：本 期末 ，本 基金 未 持 有基金 。
7.11 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本期末，本基金未持有股指期货。
7.11.2 本基金投资股指期货的 投资政策
本期末，本基金未持有股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
本期末，本基金未持有国债期货。
7.12.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本期末，本基金未持有 国债期货。
7.12.3 本期国债期货投资评价
本期末，本基金未持有国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
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7.13.2 本期末，本基金未持有股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,910.63
2 应收证券清算款 27,017.90
3 应收股利 －
4 应收利息 57,068,781.49
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 57,133,710.02
7.13.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本期末，本基金未持有股票。
7.13.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定
的情形， 不存在投资托管行股票、 投资控股股东主 承销的证券、 从二级市场主动投资分
离交易可转债附送的权证的情形。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
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持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3,154 521,648.62
1,493,169,853
.53
90.7548
%
152,109,904.5
1
9.2452%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
935,958.46 0.0569%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式 基金 10~50
8.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,002,150.
00
0.6079
%
10,002,150.
00
0.6079% 3年
基金管理人高级管
理人员
290,455.74
0.0177
%
249,695.17 0.0152% 3年
基金经理等人员 333,933.53
0.0203
%
228,744.10 0.0139% 3年
基金管理人股东
120,026,000
.00
7.2952
%
120,026,000
.00
7.2952% 3年
其他 － － － －
合计
130,652,539
.27
7.9411
%
130,506,589
.27
7.9322%
§9
开 放式基金份额变动
江信聚 福定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要
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单位：份
基金合同生效日(2014 年5月29日)基金份额总额 198,839,914.33
本报告期期初基金份额总额 1,583,813,079.20
本报告期基金总申购份额 315,938,338.49
减：本报告期基金总赎回份额 254,471,659.65
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,645,279,758.04
注：申 购含 红利 再投 份额 。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所为大华会计师事务所 （特殊普通合 伙） ， 本报告
期内未发生变动。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托管业务部门及其高级管理
人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币 元
江信聚 福定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金2016 年半年 度报 告摘要
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券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国盛证券 1 － － － － －
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
国盛证券
437,991,
577.8
100%
36,535,2
00,000
100% － －
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
无。
江信基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十九日
