鹏 华 中证 医 药 卫生 指 数 分 级证 券 投 资基 金
基 金 2 0 1 6 年 半 年度 报 告 摘 要
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 9 日鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 鹏 华 中 证 医 药 卫 生
基 金 主 代 码 1 6 0 6 3 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 8 月 1 7 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 5 , 4 8 2 , 3 6 0 . 7 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鹏 华 医 药 分 级 医 药 A 级 医 药 B 级
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 6 0 6 3 5 1 5 0 2 3 9 1 5 0 2 4 0
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额 总 额
3 8 , 2 2 1 , 0 7 3 . 7 7 份 3 , 6 3 0 , 6 4 3 . 0 0 份 3 , 6 3 0 , 6 4 4 . 0 0 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将 日
均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0 . 3 5 ％ 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 ％ 以 内 。
投 资 策 略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
化 进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法
有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行
适 当 变 通 和 调 整 ， 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
本 基 金 力 争 鹏 华 医 药 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0 . 3 5 ％ ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 ％ 。 如 因 指 数 编
制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ，
基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
1 、 股 票 投 资 策 略
（ 1 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 在 建 仓 期 内 ， 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐 步
买 入 ， 在 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 ， 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法 ，
以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市 场 因 素
而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整
或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 ， 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 结 合 研
究 分 析 ， 对 基 金 财 产 进 行 适 当 调 整 ， 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之
内 ， 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 。鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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（ 2 ） 股 票 投 资 组 合 的 调 整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
动 而 进 行 相 应 调 整 ， 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、
申 购 赎 回 变 动 情 况 ， 对 其 进 行 适 时 调 整 ， 以 保 证 鹏 华 医 药 份 额 净 值
增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 基 金
管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将
可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 。 由 于 受 到 各 项 持 股 比 例 限 制 ， 基 金 可
能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ， 基 金 将 会 采 用 合 理 方 法 寻 求 替
代 。
1 ） 定 期 调 整
根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 ， 对 股 票 投 资 组 合 及 时
进 行 调 整 。
2 ） 不 定 期 调 整
根 据 指 数 编 制 规 则 ， 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而
需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整 时 ， 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变 化 进
行 相 应 调 整 ；
根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 ， 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 从 而 有
效 跟 踪 标 的 指 数 ；
根 据 法 律 、 法 规 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因
发 生 相 应 变 化 的 ， 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ，
力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
2 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 ， 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券 进 行 配 置 。 本 基 金 债 券 投 资 组 合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策 略 ， 根
据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 ， 并 利 用 债
券 定 价 技 术 ， 进 行 个 券 选 择 。
3 、 衍 生 品 投 资 策 略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生
产 品 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ，
主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股
指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及
投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理
人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投
资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及
价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水
平 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率 × 9 5 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
× 5 ％
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 具鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基
金 ， 其 预 期 的 风 险 与
收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货
币 市 场 基 金 ， 为 证 券
投 资 基 金 中 较 高 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的
品 种 。 同 时 本 基 金 为
指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 具 有
与 标 的 指 数 以 及 标 的
指 数 所 代 表 的 公 司 相
似 的 风 险 收 益 特 征 。
鹏 华 医 药 A 份 额 为 稳
健 收 益 类 份 额 ， 具 有
低 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 低 的 特 征 。
鹏 华 医 药 B 份 额 为 积
极 收 益 类 份 额 ， 具 有
高 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 高 的 特 征 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 田 青
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 中 国 建 设 银
行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 2 , 4 6 5 , 4 6 1 . 6 2鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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本 期 利 润 - 5 , 6 5 2 , 3 2 0 . 6 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 4 8 0
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 8 . 8 4 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 4 0 3
期 末 基 金 资 产 净 值 3 8 , 7 7 5 , 8 0 2 . 5 2
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 5 3
注 ： （ 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 2 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
（ 3 ） 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 6 月 3 0 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 2 . 0 3 % 1 . 0 3 % 3 . 3 7 % 1 . 2 7 % - 1 . 3 4 % - 0 . 2 4 %
过 去 三 个 月 - 0 . 3 5 % 1 . 2 6 % 1 . 3 8 % 1 . 3 3 % - 1 . 7 3 % - 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 - 1 8 . 8 4 % 2 . 1 2 % - 1 5 . 2 4 % 2 . 1 2 % - 3 . 6 0 % 0 . 0 0 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 1 4 . 0 8 % 1 . 7 7 % - 1 9 . 5 2 % 2 . 2 9 % 5 . 4 4 % - 0 . 5 2 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率 * 9 5 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 5 %鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 7 日 生 效 ， 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ， 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 ， 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 6 年 6 月 ， 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 3 6 0 9 . 6 7 亿
元 ， 管 理 9 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 。 经 过 近 1 8 年 投 资 管 理 基 金 ， 在 基 金 投 资 、 风鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓
名
职
务
任 本 基 金 的
基 金 经 理 （ 助
理 ） 期 限
证
券
从
业
年
限
说 明
任 职 日
期
离
任
日
期
崔
俊
杰
本
基
金
基
金
经
理
2 0 1 5
年 8 月
1 7 日
- 8
崔 俊 杰 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 管 理 学 硕 士 ， 8 年 证 券 从 业 经 验 。 2 0 0 8
年 7 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 产 品 规 划 部 产 品 设 计
师 、 量 化 投 资 部 量 化 研 究 员 ， 先 后 从 事 产 品 设 计 、 量 化 研 究 工
作 ， 2 0 1 3 年 3 月 起 担 任 鹏 华 深 证 民 营 E T F 基 金 及 其 联 接 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 上 证 民 企 5 0 E T F 基 金 及 其
联 接 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 沪 深 3 0 0 E T F 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 起 兼 任 鹏 华 资 源 分 级 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 4 年 1 2 月 起 兼 任 鹏 华 传 媒 分 级 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 4 月
起 兼 任 鹏 华 银 行 分 级 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 8 月 至 2 0 1 6 年 7
月 兼 任 鹏 华 医 药 分 级 （ 2 0 1 6 年 7 月 已 转 型 为 鹏 华 中 证 医 药 卫
生 （ L O F ） ） 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 中 证 医 药
卫 生 （ L O F ） 基 金 基 金 经 理 。 崔 俊 杰 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。
本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 上 半 年 ， 整 个 A 股 市 场 呈 现 震 荡 走 势 ， 先 抑 后 扬 ， 波 动 率 和 成 交 量 环 比 降 低 。 本 基 金
秉 承 指 数 基 金 的 投 资 策 略 ， 在 应 对 申 购 赎 回 的 基 础 上 ， 力 争 跟 踪 指 数 收 益 ， 并 将 基 金 跟 踪 误 差 控
制 在 合 理 范 围 内 。
2 0 1 6 年 上 半 年 ， 本 基 金 申 购 赎 回 较 为 频 繁 ， 对 基 金 的 管 理 运 作 带 来 一 定 影 响 ， 面 临 这 种 情 况 ，
我 们 进 行 了 精 心 的 管 理 ， 较 好 的 实 现 了 跟 踪 误 差 控 制 目 标 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 5 3 元 ， 累 计 净 值 0 . 8 6 0 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率
为 - 1 8 . 8 4 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
整 体 来 看 ， 2 0 1 6 年 以 来 ， 虽 然 经 济 总 量 增 速 下 调 已 是 既 定 事 实 ， 但 刺 激 政 策 频 发 ， 深 化 国 企
改 革 ， 一 带 一 路 稳 步 推 进 ， 房 地 产 松 绑 政 策 推 出 ， 稳 保 就 业 底 线 ， 汇 率 风 险 逐 渐 释 放 等 已 经 逐 渐
得 到 大 家 的 接 受 和 认 可 。 本 质 来 讲 ， 调 结 构 与 稳 增 长 很 难 并 行 ， 若 不 破 旧 立 新 ， 经 济 结 构 的 调 整
很 难 到 位 。 促 进 改 革 、 稳 定 增 长 和 防 范 风 险 三 者 涵 盖 了 中 国 经 济 的 短 期 和 长 期 、 速 度 和 效 益 之 间
的 辩 证 关 系 ， 我 们 不 可 能 只 要 长 期 不 要 短 期 ， 只 要 效 益 不 要 速 度 ， 因 此 我 们 预 期 在 经 济 增 长 相 对
稳 定 之 中 ， 加 快 推 动 结 构 的 调 整 ， 随 着 改 革 红 利 逐 步 释 放 ， 生 产 效 率 的 逐 渐 提 升 ， 势 必 能 改 变 经
济 潜 在 下 沉 的 局 面 。
2 0 1 6 年 宏 观 经 济 面 临 的 问 题 较 多 ， 诸 如 货 币 政 策 的 松 紧 ， 人 民 币 汇 率 ， 房 地 产 去 库 存 如 何 执
行 ， 经 济 增 速 趋 缓 的 刺 激 政 策 ， 注 册 制 和 退 市 制 的 推 出 ， 深 港 通 的 推 出 ， 美 元 加 息 ， 资 产 荒 等 。
这 些 问 题 及 衍 生 的 新 问 题 的 出 现 和 解 决 将 决 定 未 来 A 股 市 场 的 走 势 ， 也 许 随 着 人 民 币 汇 率 的 企 稳 ，
大 类 资 产 配 置 或 许 会 逐 步 向 股 市 转 移 ， 房 地 产 去 库 存 有 效 执 行 ， 银 行 坏 账 率 持 续 降 低 ， A 股 市 场
整 体 估 值 将 可 能 在 未 来 一 段 时 间 平 稳 提 升 。 但 在 市 场 波 动 中 尤 其 要 注 意 参 与 力 度 和 风 险 控 制 ， 因
此 ， 我 们 建 议 继 续 密 切 关 注 与 实 体 经 济 相 关 的 宏 观 数 据 变 化 和 政 策 信 息 。
医 药 行 业 攻 守 兼 备 ， “ 攻 ” 选 择 代 表 行 业 发 展 方 向 的 改 革 和 创 新 两 个 方 向 ， “ 守 ” 选 择 增 长 确鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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定 的 低 估 值 滞 涨 蓝 筹 。 继 续 紧 抓 改 革 和 创 新 两 大 主 线 。 改 革 主 线 ： 新 医 改 正 在 途 中 ， 从 医 改 早 期
的 扩 医 保 、 建 基 层 ， 正 向 公 立 医 院 这 一 深 水 区 前 行 。 新 医 改 过 程 中 将 释 放 出 产 业 系 统 机 会 和 风 险 。
创 新 主 线 ： 创 新 是 医 药 生 物 行 业 发 展 的 核 心 驱 动 力 ， 创 新 包 括 产 品 、 治 疗 方 法 、 市 场 和 模 式 的 创
新 。
我 们 仍 然 强 调 前 期 的 观 点 ： 反 复 的 经 济 形 势 势 必 带 来 资 产 之 间 轮 动 演 绎 的 复 杂 化 和 高 频 率 化 ，
资 产 配 置 犯 错 的 概 率 和 机 会 成 本 相 对 较 高 ， 建 议 投 资 者 从 中 长 期 投 资 的 角 度 来 考 虑 战 略 资 产 配 置 ，
避 免 短 期 频 繁 操 作 带 来 的 风 险 。
本 基 金 将 积 极 应 对 各 种 因 素 对 指 数 跟 踪 效 果 带 来 的 冲 击 ， 努 力 将 跟 踪 误 差 控 制 在 基 金 合 同 规
定 的 范 围 内 ， 力 争 为 投 资 者 带 来 较 好 的 投 资 回 报 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
（ 1 ） 日 常 估 值 流 程
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 ， 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 ， 独 立 建
账 、 独 立 核 算 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ； 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 ， 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 ， 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ； 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 ， 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 ， 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 ， 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 ， 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。
（ 2 ） 特 殊 业 务 估 值 流 程
根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 的 相
关 规 定 ， 本 公 司 成 立 停 牌 股 票 等 没 有 市 价 的 投 资 品 种 估 值 小 组 ， 成 员 由 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、
监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登 记 结 算 部 相 关 人 员 组 成 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
基 金 经 理 参 与 估 值 小 组 对 停 牌 股 票 估 值 的 讨 论 ， 发 表 相 关 意 见 和 建 议 ， 与 估 值 小 组 成 员 共 同鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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商 定 估 值 原 则 和 政 策 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定 ， 在 存 续 期 内 ， 本 基 金 （ 包 括 鹏 华 医 药 分 级 份 额 、 鹏 华 医 药 A 份 额 、
鹏 华 医 药 B 份 额 ） 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 ； 截 至 报 告 期 末 ，
本 基 金 资 产 净 值 仍 低 于 五 千 万 元 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责
地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 , 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 3 , 6 4 3 , 7 8 2 . 1 9 2 , 1 7 3 , 1 9 7 . 1 7
结 算 备 付 金 7 , 1 9 8 . 2 6 1 2 5 , 3 4 6 . 2 1
存 出 保 证 金 9 , 5 8 6 . 2 8 1 7 , 4 3 6 . 7 3
交 易 性 金 融 资 产 3 5 , 6 4 0 , 9 8 3 . 8 2 3 5 , 9 6 3 , 2 1 5 . 9 6
其 中 ： 股 票 投 资 3 5 , 6 4 0 , 9 8 3 . 8 2 3 5 , 9 6 3 , 2 1 5 . 9 6
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 4 , 6 6 0 . 8 4 5 5 1 . 1 6
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 1 7 , 6 1 1 . 9 3 5 , 0 8 1 , 0 7 5 . 2 5
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 3 9 , 6 2 3 , 8 2 3 . 3 2 4 3 , 3 6 0 , 8 2 2 . 4 8
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 4 , 5 1 6 , 4 1 3 . 1 9
应 付 赎 回 款 5 0 4 , 6 2 9 . 8 6 2 4 6 , 3 9 8 . 1 5
应 付 管 理 人 报 酬 3 4 , 0 7 0 . 3 7 2 5 , 9 9 1 . 3 4
应 付 托 管 费 7 , 4 9 5 . 4 5 5 , 7 1 8 . 1 0
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 1 5 , 8 8 0 . 3 4 6 6 , 8 9 8 . 8 1
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 2 8 5 , 9 4 4 . 7 8 1 9 0 , 9 2 8 . 6 2
负 债 合 计 8 4 8 , 0 2 0 . 8 0 5 , 0 5 2 , 3 4 8 . 2 1
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 4 5 , 1 5 5 , 5 6 9 . 6 0 3 6 , 1 7 5 , 1 0 6 . 9 2鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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未 分 配 利 润 - 6 , 3 7 9 , 7 6 7 . 0 8 2 , 1 3 3 , 3 6 7 . 3 5
所 有 者 权 益 合 计 3 8 , 7 7 5 , 8 0 2 . 5 2 3 8 , 3 0 8 , 4 7 4 . 2 7
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 9 , 6 2 3 , 8 2 3 . 3 2 4 3 , 3 6 0 , 8 2 2 . 4 8
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 鹏 华 医 药 分 级 份 额 净 值 0 . 8 5 3 元 ， 鹏 华 医 药 A 份 额 净 值 1 . 0 2 6
元 ， 鹏 华 医 药 B 份 额 净 值 0 . 6 8 0 元 ； 基 金 份 额 总 额 4 5 , 4 8 2 , 3 6 0 . 7 7 份 ， 其 中 鹏 华 医 药 分 级 份 额
3 8 , 2 2 1 , 0 7 3 . 7 7 份 鹏 华 医 药 A 份 额 3 , 6 3 0 , 6 4 3 . 0 0 份 ， 鹏 华 医 药 B 份 额 3 , 6 3 0 , 6 4 4 . 0 0 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
一 、 收 入 - 5 , 1 2 4 , 0 8 7 . 4 8
1 . 利 息 收 入 1 8 , 9 5 3 . 3 1
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 1 8 , 9 5 3 . 3 1
债 券 利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 -
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 2 , 0 7 2 , 8 2 7 . 6 0
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 2 , 2 2 3 , 6 3 9 . 1 0
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -
贵 金 属 投 资 收 益 -
衍 生 工 具 收 益 -
股 利 收 益 1 5 0 , 8 1 1 . 5 0
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - 3 , 1 8 6 , 8 5 9 . 0 7
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 1 6 , 6 4 5 . 8 8
减 ： 二 、 费 用 5 2 8 , 2 3 3 . 2 1
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 8 . 2 . 1 1 5 6 , 9 8 1 . 0 6
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 8 . 2 . 2 3 4 , 5 3 5 . 8 5
3 ． 销 售 服 务 费 -
4 ． 交 易 费 用 6 0 , 0 7 3 . 2 2
5 ． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 ． 其 他 费 用 2 7 6 , 6 4 3 . 0 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） - 5 , 6 5 2 , 3 2 0 . 6 9
减 ： 所 得 税 费 用 -鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 5 , 6 5 2 , 3 2 0 . 6 9
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 7 日 生 效 ， 无 上 年 度 比 较 数 据 。
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 6 , 1 7 5 , 1 0 6 . 9 2 2 , 1 3 3 , 3 6 7 . 3 5 3 8 , 3 0 8 , 4 7 4 . 2 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 5 , 6 5 2 , 3 2 0 . 6 9 - 5 , 6 5 2 , 3 2 0 . 6 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
8 , 9 8 0 , 4 6 2 . 6 8 - 2 , 8 6 0 , 8 1 3 . 7 4 6 , 1 1 9 , 6 4 8 . 9 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 2 0 , 7 1 7 , 7 8 8 . 7 8 - 2 1 , 2 8 4 , 2 5 8 . 9 1 9 9 , 4 3 3 , 5 2 9 . 8 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 1 1 , 7 3 7 , 3 2 6 . 1 0 1 8 , 4 2 3 , 4 4 5 . 1 7 - 9 3 , 3 1 3 , 8 8 0 . 9 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 5 , 1 5 5 , 5 6 9 . 6 0 - 6 , 3 7 9 , 7 6 7 . 0 8 3 8 , 7 7 5 , 8 0 2 . 5 2
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 7 日 生 效 ， 无 上 年 度 比 较 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 第 5 0 1 号 《 关 于 准 予 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 准 予 ， 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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和 《 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 基 金 ，
存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2 3 4 , 6 3 2 , 6 2 9 . 8 8 元 ， 业 经 普 华 永
道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 1 0 2 0 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向
中 国 证 监 会 备 案 ， 《 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 8 月 1 7 日 正 式
生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 3 4 , 6 8 2 , 4 3 1 . 8 7 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
4 9 , 8 0 1 . 9 9 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设
银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 并 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 本 基 金 的
基 金 份 额 包 括 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 医 药 份
额 ” ) 、 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 A 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 医 药 A 份 额 ” ) 、 鹏 华
中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 B 份 额 ( 以 下 简 称 “ 鹏 华 医 药 B 份 额 ” ) 。 根 据 对 基 金 财 产
及 收 益 分 配 的 不 同 安 排 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 医 药 份 额 为 可 以 申 购 、
赎 回 但 不 能 上 市 交 易 的 基 金 份 额 ， 具 有 与 标 的 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 医 药 A 份 额 与 鹏 华
医 药 B 份 额 为 可 以 上 市 交 易 但 不 能 申 购 、 赎 回 的 基 金 份 额 ， 其 中 鹏 华 医 药 A 份 额 为 稳 健 收 益 类 份
额 ， 具 有 低 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 低 的 风 险 收 益 特 征 ， 鹏 华 医 药 B 份 额 为 积 极 收 益 类 份 额 ， 具 有
高 风 险 且 预 期 收 益 相 对 较 高 的 风 险 收 益 特 征 。 鹏 华 医 药 A 份 额 与 鹏 华 医 药 B 份 额 的 配 比 始 终 保 持
1 ： 1 的 比 率 不 变 。 本 基 金 份 额 初 始 公 开 发 售 结 束 后 ， 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将 确 认 为 鹏 华 医 药 份 额 ；
场 内 认 购 的 份 额 将 按 照 1 ： 1 的 比 例 确 认 为 鹏 华 医 药 A 份 额 与 鹏 华 医 药 B 份 额 。 本 基 金 基 金 合 同 生
效 后 ， 鹏 华 医 药 份 额 与 鹏 华 医 药 A 份 额 、 鹏 华 医 药 B 份 额 之 间 可 以 按 约 定 的 规 则 进 行 场 内 份 额 配
对 转 换 ， 包 括 基 金 份 额 的 分 拆 和 合 并 两 种 转 换 行 为 。 基 金 份 额 的 分 拆 ， 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持
有 的 鹏 华 医 药 份 额 按 照 2 份 鹏 华 医 药 份 额 对 应 1 份 鹏 华 医 药 A 份 额 与 1 份 鹏 华 医 药 B 份 额 的 比 例
进 行 转 换 的 行 为 ； 基 金 份 额 的 合 并 ， 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 持 有 的 鹏 华 医 药 A 份 额 与 鹏 华 医 药 B
份 额 按 照 1 份 鹏 华 医 药 A 份 额 与 1 份 鹏 华 医 药 B 份 额 对 应 2 份 鹏 华 医 药 份 额 的 比 例 进 行 转 换 的 行
为 。
基 金 份 额 的 净 值 按 如 下 原 则 计 算 ： 鹏 华 医 药 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 净 值 计 算 日 的 基 金 资 产 净
值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 其 中 基 金 份 额 总 数 为 鹏 华 医 药 份 额 、 鹏 华 医 药 A 份 额 、 鹏 华 医 药 B 份 额 的
份 额 数 之 和 。 鹏 华 医 药 A 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 鹏 华 医 药 A 份 额 的 本 金 及 约 定 应 得 收 益 之 和 。 每
2 份 鹏 华 医 药 份 额 所 对 应 的 基 金 资 产 净 值 等 于 1 份 鹏 华 医 药 A 份 额 与 1 份 鹏 华 医 药 B 份 额 所 对 应鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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的 基 金 资 产 净 值 之 和 。
本 基 金 定 期 进 行 份 额 折 算 。 在 鹏 华 医 药 A 份 额 、 鹏 华 医 药 份 额 存 续 期 内 的 每 个 会 计 年 度 1 2
月 第 一 个 工 作 日 ， 本 基 金 将 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 ， 鹏 华 医 药 A 份
额 与 鹏 华 医 药 B 份 额 的 份 额 配 比 保 持 1 ： 1 的 比 例 。 对 于 鹏 华 医 药 A 份 额 的 约 定 应 得 收 益 ， 即
鹏 华 医 药 A 份 额 每 个 会 计 年 度 1 1 月 最 后 一 个 自 然 日 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1 . 0 0 0 元 部 分 ， 将 折 算
为 场 内 鹏 华 医 药 份 额 分 配 给 鹏 华 医 药 A 份 额 持 有 人 。 鹏 华 医 药 份 额 持 有 人 持 有 的 每 2 份 鹏 华 医 药
份 额 将 按 1 份 鹏 华 医 药 A 份 额 获 得 新 增 鹏 华 医 药 份 额 的 分 配 。 持 有 场 外 鹏 华 医 药 份 额 的 基 金 份 额
持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 鹏 华 医 药 份 额 的 分 配 ； 持 有 场 内 鹏 华 医 药 份 额 的 基 金 份 额
持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 内 鹏 华 医 药 份 额 的 分 配 。 经 过 上 述 份 额 折 算 ， 鹏 华 医 药 A 份
额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 ， 鹏 华 医 药 份 额 的 基 金 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。
每 个 会 计 年 度 1 1 月 第 一 个 工 作 日 为 基 金 份 额 折 算 基 准 日 ， 本 基 金 将 对 鹏 华 医 药 A 份 额 和 鹏
华 医 药 份 额 进 行 定 期 份 额 折 算 。 除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 ， 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折
算 ， 即 当 鹏 华 医 药 份 额 的 基 金 份 额 净 值 达 到 1 . 5 0 0 元 时 或 当 鹏 华 医 药 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值
跌 至 0 . 2 5 0 元 时 。 当 达 到 不 定 期 折 算 条 件 时 ， 本 基 金 将 分 别 对 鹏 华 医 药 份 额 、 鹏 华 医 药 A 份 额 、
鹏 华 医 药 B 份 额 进 行 份 额 折 算 ， 份 额 折 算 后 本 基 金 将 确 保 鹏 华 医 药 A 份 额 与 鹏 华 医 药 B 份 额 的 比
例 为 1 ： 1 ， 份 额 折 算 后 鹏 华 医 药 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 鹏 华 医 药 A 份 额 与 鹏 华 医 药 B 份 额 的 基 金
份 额 参 考 净 值 均 调 整 为 1 . 0 0 0 元 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备
选 成 份 股 ( 含 中 小 板 、 医 药 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 准 予 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 股 指 期 货 、 权 证 、 资
产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相
关 规 定 ) 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 投 资 于 股 票 部 分 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中 投 资 于 标
的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指
期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资
产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利
率 ( 税 后 ) × 5 % 。鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于
C E F ] / 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于 O E F ] 、 财 税
[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于
企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6
号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ，
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 关联 方关 系
6 . 4 . 7 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 7 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公
司 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 8 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
国信证券 9 , 6 3 5 , 4 0 4 . 6 1 2 3 . 0 8 %鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 8 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
国信证券 8 , 7 8 0 . 9 1 2 3 . 0 8 % 8 , 7 4 5 . 3 1 5 5 . 0 7 %
注 ： 1 、 佣 金 的 计 算 公 式
上 海 证 券 交 易 所 的 交 易 佣 金 = 买 （ 卖 ） 成 交 金 额 × 1 ‰ - 买 （ 卖 ） 经 手 费 - 买 （ 卖 ） 证 管 费 等 由 券 商
承 担 的 费 用
深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 佣 金 = 买 （ 卖 ） 成 交 金 额 × 1 ‰ - 买 （ 卖 ） 经 手 费 - 买 （ 卖 ） 证 管 费 等 由 券 商
承 担 的 费 用
（ 佣 金 比 率 按 照 与 一 般 证 券 公 司 签 订 的 协 议 条 款 订 立 。 ）
2 、 本 基 金 与 关 联 方 已 按 同 业 统 一 的 基 金 佣 金 计 算 方 式 和 佣 金 比 例 签 订 了 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协
议 》 。 根 据 协 议 规 定 ， 上 述 单 位 定 期 或 不 定 期 地 为 我 公 司 提 供 研 究 服 务 以 及 其 他 研 究 支 持 。
6 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1 5 6 , 9 8 1 . 0 6
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 6 2 , 0 6 6 . 8 7
注 ： （ 1 ） 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计 提 ，
逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % ÷
当 年 天 数 。鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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（ 2 ） 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 ， 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 ， 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ，
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
（ 3 ） 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 3 4 , 5 3 5 . 8 5
注 ： 1 、 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 2 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支
付 。 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 2 % ÷ 当 年 天 数 。
2 、 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 ， 故 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
建 设银行 3 , 6 4 3 , 7 8 2 . 1 9 1 8 , 4 1 6 . 0 7
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 无 。鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 9 期末 （ 2 01 6 年 6 月 3 0 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 没 有 持 有 因 认 购 新 发 或 增 发 而 流 通 受 限 股 票 ， 也 没 有 持 有
因 认 购 新 发 或 增 发 而 流 通 受 限 的 债 券 及 权 证 。
6 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 ： 无 。
6 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 5 , 6 4 0 , 9 8 3 . 8 2 8 9 . 9 5
其 中 ： 股 票 3 5 , 6 4 0 , 9 8 3 . 8 2 8 9 . 9 5
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 6 5 0 , 9 8 0 . 4 5 9 . 2 1
7 其 他 各 项 资 产 3 3 1 , 8 5 9 . 0 5 0 . 8 4
8 合 计 3 9 , 6 2 3 , 8 2 3 . 3 2 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 3 2 , 9 7 8 , 3 9 5 . 0 2 8 5 . 0 5
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 2 9 5 , 7 8 6 . 0 0 0 . 7 6
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
6 6 4 , 4 3 0 . 0 0 1 . 7 1
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 5 1 3 , 0 4 4 . 0 0 1 . 3 2
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 1 , 1 8 9 , 3 2 8 . 8 0 3 . 0 7
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 3 5 , 6 4 0 , 9 8 3 . 8 2 9 1 . 9 2
7 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股 票投资 明细
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 6 6 , 4 6 0 2 , 6 6 5 , 7 1 0 . 6 0 6 . 8 7
2 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 2 4 , 5 0 8 1 , 5 7 5 , 8 6 4 . 4 0 4 . 0 6
3 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 2 4 , 7 0 0 1 , 3 0 4 , 9 0 1 . 0 0 3 . 3 7
4 6 0 0 5 3 5 天 士 力 3 0 , 6 0 0 1 , 0 9 4 , 2 5 6 . 0 0 2 . 8 2
5 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 5 6 , 6 0 0 1 , 0 3 2 , 3 8 4 . 0 0 2 . 6 6
6 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 5 4 , 1 0 0 1 , 0 2 8 , 9 8 2 . 0 0 2 . 6 5鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 2 6 , 0 6 0 9 8 1 , 9 4 0 . 8 0 2 . 5 3
8 6 0 0 8 6 7 通 化 东 宝 4 5 , 0 8 0 9 3 2 , 7 0 5 . 2 0 2 . 4 1
9 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 3 3 , 8 0 0 8 4 3 , 3 1 0 . 0 0 2 . 1 7
1 0 6 0 0 0 8 5 同 仁 堂 2 5 , 9 0 0 7 7 1 , 5 6 1 . 0 0 1 . 9 9
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网
站 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m 的 半 年 度 报 告 正 文 。
7 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名 股票 投资 明
细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 1 , 6 1 7 , 4 6 0 . 4 0 4 . 2 2
2 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 9 6 4 , 8 6 7 . 6 8 2 . 5 2
3 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 7 6 2 , 6 7 9 . 0 0 1 . 9 9
4 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 7 0 9 , 9 5 4 . 0 0 1 . 8 5
5 6 0 0 5 3 5 天 士 力 6 8 8 , 2 7 4 . 8 4 1 . 8 0
6 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 6 6 5 , 3 1 2 . 9 8 1 . 7 4
7 3 0 0 2 5 3 卫 宁 健 康 6 1 5 , 4 3 4 . 0 0 1 . 6 1
8 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 6 1 0 , 0 0 9 . 0 0 1 . 5 9
9 6 0 0 8 6 7 通 化 东 宝 5 6 4 , 6 7 8 . 2 0 1 . 4 7
1 0 6 0 0 0 8 5 同 仁 堂 5 6 3 , 3 1 3 . 0 0 1 . 4 7
1 1 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 5 3 7 , 3 0 8 . 0 0 1 . 4 0
1 2 6 0 0 8 5 1 海 欣 股 份 4 9 3 , 0 7 8 . 7 5 1 . 2 9
1 3 6 0 0 2 0 1 生 物 股 份 4 9 0 , 3 2 4 . 0 0 1 . 2 8
1 4 6 0 0 0 7 9 人 福 医 药 4 6 0 , 5 6 6 . 8 8 1 . 2 0
1 5 0 0 0 6 6 1 长 春 高 新 4 5 9 , 0 3 0 . 0 0 1 . 2 0
1 6 0 0 2 0 3 0 达 安 基 因 4 2 6 , 2 3 8 . 6 7 1 . 1 1
1 7 6 0 0 2 5 2 中 恒 集 团 4 1 0 , 0 6 3 . 0 0 1 . 0 7
1 8 0 0 2 4 2 2 科 伦 药 业 3 9 1 , 2 7 3 . 0 0 1 . 0 2鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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1 9 6 0 0 3 3 2 白 云 山 3 8 9 , 5 4 0 . 0 0 1 . 0 2
2 0 6 0 0 5 2 1 华 海 药 业 3 7 8 , 6 5 8 . 0 0 0 . 9 9
注 ： 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 2 7 6
恒 瑞 医 药 1 , 2 1 0 , 8 2 9 . 2 8 3 . 1 6
2 0 0 0 5 3 8
云 南 白 药 7 4 7 , 9 0 0 . 0 0 1 . 9 5
3 6 0 0 0 8 5
同 仁 堂 6 2 5 , 6 4 0 . 0 0 1 . 6 3
4 0 0 0 4 2 3
东 阿 阿 胶 5 4 8 , 9 2 5 . 0 0 1 . 4 3
5 3 0 0 1 2 2
智 飞 生 物 5 4 6 , 7 9 6 . 5 0 1 . 4 3
6 6 0 0 5 3 5
天 士 力 5 3 5 , 5 6 0 . 0 0 1 . 4 0
7 3 0 0 2 6 7
尔 康 制 药 5 2 3 , 8 0 5 . 4 5 1 . 3 7
8 6 0 0 1 9 6
复 星 医 药 5 2 2 , 9 8 0 . 5 0 1 . 3 7
9 0 0 2 2 5 2
上 海 莱 士 4 6 1 , 5 5 1 . 0 0 1 . 2 0
1 0 6 0 0 8 6 7
通 化 东 宝 4 3 3 , 7 5 2 . 3 8 1 . 1 3
1 1 0 0 0 6 2 3
吉 林 敖 东 4 2 5 , 4 5 5 . 0 0 1 . 1 1
1 2 3 0 0 0 0 3
乐 普 医 疗 3 9 6 , 7 0 4 . 0 0 1 . 0 4
1 3 0 0 0 6 5 0
仁 和 药 业 3 9 2 , 7 4 2 . 5 7 1 . 0 3
1 4 6 0 0 2 0 1
生 物 股 份 3 9 0 , 2 6 4 . 0 0 1 . 0 2
1 5 6 0 0 0 7 9
人 福 医 药 3 6 7 , 4 3 5 . 8 9 0 . 9 6
1 6 6 0 0 2 5 2
中 恒 集 团 3 5 2 , 1 4 3 . 0 0 0 . 9 2
1 7 0 0 2 0 3 0
达 安 基 因 3 4 5 , 0 9 7 . 0 0 0 . 9 0
1 8 6 0 0 5 6 6
济 川 药 业 3 2 5 , 5 1 2 . 0 0 0 . 8 5
1 9 0 0 2 6 5 3
海 思 科 3 1 3 , 9 5 0 . 3 8 0 . 8 2
2 0 0 0 2 4 2 2
科 伦 药 业 3 1 0 , 5 2 5 . 0 0 0 . 8 1
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 2 3 , 4 1 9 , 2 2 0 . 5 3
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 8 , 3 3 0 , 9 5 4 . 5 0
注 ： 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 无 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 无 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注 ： 无 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 无 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 无 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 无 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组
合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 9 , 5 8 6 . 2 8
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 6 6 0 . 8 4
5 应 收 申 购 款 3 1 7 , 6 1 1 . 9 3
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 3 1 , 8 5 9 . 0 5
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 无 。
7 . 1 2 . 5 期 末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 无 。
7 . 1 2 . 6 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 无 。
7 . 1 2 . 7 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户 户 均 持 有 的 持 有 人 结 构鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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数 ( 户 ) 基 金 份 额 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
鹏 华 医 药
分 级
1 , 6 0 5 2 3 , 8 1 3 . 7 5 1 . 0 0 0 . 0 0 % 3 8 , 2 2 1 , 0 7 2 . 7 7 1 0 0 . 0 0 %
医 药 A 级 3 3 1 1 0 , 0 1 9 . 4 8 1 , 8 1 8 , 1 9 6 . 0 0 5 0 . 0 8 % 1 , 8 1 2 , 4 4 7 . 0 0 4 9 . 9 2 %
医 药 B 级 3 4 1 0 6 , 7 8 3 . 6 5 1 , 8 1 8 , 1 9 4 . 0 0 5 0 . 0 8 % 1 , 8 1 2 , 4 5 0 . 0 0 4 9 . 9 2 %
合 计
1 , 6 7 2 2 7 , 2 0 2 . 3 7 3 , 6 3 6 , 3 9 1 . 0 0 8 . 0 0 % 4 1 , 8 4 5 , 9 6 9 . 7 7 9 2 . 0 0 %
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
鹏 华 医 药 分 级
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 沈 汉 成 2 , 5 9 7 , 7 9 9 . 0 0 3 0 . 2 5 %
2 张 迎 霜 1 , 4 6 6 , 9 9 2 . 0 0 1 7 . 0 8 %
3 单 藕 娥 1 , 0 2 6 , 8 9 4 . 0 0 1 1 . 9 6 %
4 苑 志 杰 8 3 5 , 1 7 1 . 0 0 9 . 7 3 %
5 宋 严 妍 5 0 6 , 1 1 2 . 0 0 5 . 8 9 %
6 刘 喜 生 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 8 2 %
7 朱 金 良 4 8 4 , 8 4 8 . 0 0 5 . 6 5 %
8 李 始 峰 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 6 8 %
9 许 三 妹 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 3 %
1 0 高 雯 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 3 %
医 药 A 级
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 东 方 汇 智 － 光 大 银 行 － 东 方 汇 智 －
中 邮 鹏 华 鸿 达 量 化 1 号 资 产 管
1 , 8 1 8 , 1 9 3 . 0 0 5 0 . 0 8 %
2 沈 汉 成 1 , 2 8 3 , 8 8 8 . 0 0 3 5 . 3 6 %
3 刘 淑 梅 9 4 , 0 0 7 . 0 0 2 . 5 9 %
4 王 俊 鸿 5 0 , 0 1 2 . 0 0 1 . 3 8 %
5 韩 瑛 5 0 , 0 0 5 . 0 0 1 . 3 8 %
6 吴 雪 华 5 0 , 0 0 1 . 0 0 1 . 3 8 %
7 王 新 慧 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 8 %
8 肖 桂 芝 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 8 %
9 孙 月 英 4 9 , 5 0 1 . 0 0 1 . 3 6 %
1 0 舒 捷 2 5 , 0 0 4 . 0 0 0 . 6 9 %
医 药 B 级鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 东 方 汇 智 － 光 大 银 行 － 东 方 汇 智 －
中 邮 鹏 华 鸿 达 量 化 1 号 资 产 管
1 , 8 1 8 , 1 9 3 . 0 0 5 0 . 0 8 %
2 沈 汉 成 1 , 2 8 3 , 8 8 8 . 0 0 3 5 . 3 6 %
3 刘 淑 梅 9 4 , 0 0 7 . 0 0 2 . 5 9 %
4 王 俊 鸿 5 0 , 0 1 3 . 0 0 1 . 3 8 %
5 韩 瑛 5 0 , 0 0 5 . 0 0 1 . 3 8 %
6 吴 雪 华 5 0 , 0 0 1 . 0 0 1 . 3 8 %
7 肖 桂 芝 5 0 , 0 0 1 . 0 0 1 . 3 8 %
8 王 新 慧 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 8 %
9 孙 月 英 4 9 , 5 0 1 . 0 0 1 . 3 6 %
1 0 舒 捷 2 5 , 0 0 4 . 0 0 0 . 6 9 %
注 ： 持 有 人 为 场 内 持 有 人 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
注 ： 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
鹏 华 医 药 分 级 医 药 A 级 医 药 B 级
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 8 月 1 7 日 ）
基 金 份 额 总 额
1 9 7 , 5 7 3 , 4 7 0 . 8 7 1 8 , 5 5 4 , 4 8 0 . 0 0 1 8 , 5 5 4 , 4 8 1 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 7 , 8 4 2 , 2 2 3 . 4 6 4 , 2 9 7 , 6 7 5 . 0 0 4 , 2 9 7 , 6 7 6 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 2 1 , 6 0 4 , 0 4 1 . 4 2 - -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 1 2 , 5 5 9 , 2 5 5 . 1 1 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以 " - " 填 列 ）
1 , 3 3 4 , 0 6 4 . 0 0 - 6 6 7 , 0 3 2 . 0 0 - 6 6 7 , 0 3 2 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 8 , 2 2 1 , 0 7 3 . 7 7 3 , 6 3 0 , 6 4 3 . 0 0 3 , 6 3 0 , 6 4 4 . 0 0
注 ： 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日 至 2 0 1 6 年 7 月 6 日 ， 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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“ 医 药 分 级 基 金 ” ） 的 份 额 持 有 人 大 会 以 通 讯 方 式 召 开 。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 于 2 0 1 6 年 7 月 7
日 表 决 通 过 了 《 关 于 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 并 修 改 基 金 合 同 等 相 关 事 项 的
议 案 》 ， 大 会 决 议 自 该 日 起 生 效 。 2 0 1 6 年 7 月 1 4 日 为 医 药 分 级 基 金 分 级 份 额 终 止 运 作 转 换 基 准 日 。
2 0 1 6 年 7 月 1 5 日 ， 医 药 分 级 基 金 正 式 转 型 为 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） ， 原 《 鹏
华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 ， 《 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 基 金 合 同 》 生 效 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
报 告 期 内 ， 因 股 东 方 更 换 董 事 代 表 ， 原 董 事 A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ， A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 A n d r e a
V i s m a r a 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2 日 起 。
报 告 期 内 ， 原 监 事 A n d r e a V i s m a r a 先 生 辞 去 公 司 监 事 职 务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
A n d r e a V i s m a r a 先 生 不 再 担 任 本 公 司 监 事 职 务 。 S a n d r o V e s p r i n i 先 生 任 职 日 期 自 2 0 1 6 年 2 月 2
日 起 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
基 金 托 管 人 本 报 告 期 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
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1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中泰证券 2 1 1 , 1 4 9 , 6 3 7 . 8 7 2 6 . 7 1 % 1 0 , 1 6 0 . 7 0 2 6 . 7 1 % -
国信证券 2 9 , 6 3 5 , 4 0 4 . 6 1 2 3 . 0 8 % 8 , 7 8 0 . 9 1 2 3 . 0 8 % -
光大证券 1 8 , 6 8 2 , 4 1 2 . 9 8 2 0 . 8 0 % 7 , 9 1 2 . 4 3 2 0 . 8 0 % -
平安证券 2 5 , 0 3 5 , 6 6 6 . 7 2 1 2 . 0 6 % 4 , 5 8 9 . 4 6 1 2 . 0 6 % -
华创证券 1 3 , 2 2 4 , 0 6 3 . 0 1 7 . 7 2 % 2 , 9 3 8 . 4 7 7 . 7 2 % -
中信建投 2 2 , 9 5 9 , 7 3 9 . 0 0 7 . 0 9 % 2 , 6 9 7 . 2 9 7 . 0 9 % -
安信证券 2 6 5 9 , 6 9 2 . 2 4 1 . 5 8 % 6 0 1 . 2 2 1 . 5 8 % -
国金证券 1 3 9 4 , 0 4 2 . 0 0 0 . 9 4 % 3 5 9 . 0 7 0 . 9 4 % -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - 本报告期新
增
宏源证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - 本报告期新
增
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - 本报告期新
增
东方财富证券 1 - - - - 本报告期新
增
招商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中航证券 2 - - - - -鹏华中证医药卫生 2 0 1 6 年半年度报告摘要
第 3 1 页 共 3 1 页
中投证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注 ： 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序 ：
1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ，
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 券 商 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 、 债 券 回 购 交 易 及 权 证 交 易 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年 8 月 29 日
