嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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嘉合货币市场基金 嘉合货币市场基金 嘉合货币市场基金 嘉合货币市场基金2016年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2016年 年 年 年6月 月 月 月30日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：嘉合基金管理有限公司 嘉合基金管理有限公司 嘉合基金管理有限公司 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2016年 年 年 年8月 月 月 月27日 日 日 日 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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§ § § §1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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1.2
目录 目录 目录 目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 目录 目录 目录 ................................................................................................................................................ 3
§2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
§5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36
7.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 36
7.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 38
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 38
7.7 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 39
7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 39
§8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 41
§9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 41
10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 42
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...................................... 42
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................... 42 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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10.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 的情况 的情况 的情况 ................................................................................................ 43
10.9 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 .............................................................................................................................. 43
§11
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 45
§12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式 ...................................................................................................................................... 46
嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 嘉合货币市场基金
基金简称 嘉合货币
基金主代码 001232
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月6日
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,252,394,667.74份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B
下属两级基金的交易代码 001232 001233
报告期末下属两级基金的份
额总额
23,277,580.79份 7,229,117,086.95份
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、
财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供
需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。
在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的
收益率水平， 结合各类资产的流动性特征和风险特征，
决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
下属两级基金的风险收益特
征
本基金为货币市场基金，
是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风
本基金为货币市场基金，
是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券
型基金。
险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉合基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 徐岱 洪渊
联系电话 021-60168399 010-66105799
电子邮箱 xudai@haoamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-0603-299 95588
传真 021-65015077 010-66105798
注册地址
上海市虹口区广纪路738
号1幢329室
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
上海市杨浦区秦皇岛路32
号A楼1-2层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200082 100140
法定代表人 徐岱 易会满
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.haoamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉合基金管理有限公司
上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
1-2层
嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据 主要会计数据 主要会计数据 主要会计数据和财务指标 和财务指标 和财务指标 和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016年1月1日-2016年6月30日）
嘉合货币A 嘉合货币B
本期已实现收益 234,881.69 233,023,872.47
本期利润 234,881.69 233,023,872.47
本期净值收益率 1.3968% 1.5177%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末基金资产净值 23,277,580.79 7,229,117,086.95
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
累计净值收益率 3.3480% 3.6408%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是每日结转份额。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（ （ （ （1） ） ） ）嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段(A级)
份额净值
收益率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2590% 0.0091% 0.1110% 0.0000% 0.1480% 0.0091%
过去三个月 0.6764% 0.0066% 0.3366% 0.0000% 0.3398% 0.0066%
过去六个月 1.3968% 0.0063% 0.6732% 0.0000% 0.7236% 0.0063%
过去一年 2.9566% 0.0067% 1.3537% 0.0000% 1.6029% 0.0067%
自基金合同
生效日起至
3.3480% 0.0063% 1.5608% 0.0000% 1.7872% 0.0063% 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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今 （2015年05
月06日-2016
年06月30日）
（ （ （ （2） ） ） ）嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 较 较 较
阶段(B级)
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2786% 0.0091% 0.1147% 0.0000% 0.1639% 0.0091%
过去三个月 0.7363% 0.0066% 0.3366% 0.0000% 0.3997% 0.0066%
过去六个月 1.5177% 0.0063% 0.6732% 0.0000% 0.8445% 0.0063%
过去一年 3.2063% 0.0067% 1.3537% 0.0000% 1.8526% 0.0067%
自基金合同
生效日起至
今 （2015年05
月06日-2016
年06月30日）
3.6408% 0.0063% 1.5608% 0.0000% 2.0800% 0.0063%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 率变动的比较 率变动的比较 率变动的比较
嘉合货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年5月6日-2016年6月30日） 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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嘉合货币 A 业绩比较基准
2015-05-06 2015-07-05 2015-09-03 2015-11-02 2016-01-01 2016-03-01 2016-04-30 2016-06-30
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
嘉合货币 B 业绩比较基准
2015-05-06 2015-07-05 2015-09-03 2015-11-02 2016-01-01 2016-03-01 2016-04-30 2016-06-30
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"）是经中国证监会【2014】621号文
许可，依法设立的全国性基金管理公司。 2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于上海，
注册资本金1亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。
嘉合基金由中航信托股份有限公司、上海慧弘国际贸易有限公司、广东万和集团有
限公司及福建省圣农实业有限公司发起成立。主要股东为中航信托股份有限公司，股权
比例为30%。
嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而，以战略性的思维和国际
化的眼光，敏锐把握市场变化。
截至2016年6月30日，本基金管理人旗下共管理2只开放式基金，包括嘉合货币市场
基金和嘉合磐石混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
薛思乔
本基金、
嘉合磐
石混合
型证券
投资基
金基金
经理
2015年5月6
日
－ 5年
南京大学金融学学士，美
国市立纽约大学应用数学
硕士，法国巴黎综合理工
学院金融数学硕士， 2011
年进入法国巴黎银行
（BNP），担任数量分析
师，先后在香港和新加坡
分行工作，负责固定收益
以及股票等各类衍生产品
的定价建模及风险控制系
统维护，2013年转入法国
巴黎银行上海分行资金
部，负责流动性风险建模
及监控， 于2014年9月加入
嘉合基金管理有限公司。
季慧娟
本基金、
嘉合磐
石混合
型证券
投资基
金基金
经理
2015年7月8
日
－ 8年
同济大学经济学学士，上
海财经大学金融学硕士学
位，曾任华宝信托有限责
任公司交易员，德邦基金
管理有限公司债券交易
员，中欧基金管理有限公
司债券交易员，2014年12
月加入嘉合基金管理有限
公司，曾任嘉合基金管理
有限公司债券交易员。
于启明
本基金、
嘉合磐
2016年1月
22日
－ 8年
同济大学经济学学士，上
海财经大学金融学硕士学嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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石混合
型证券
投资基
金基金
经理
位，曾任华宝信托有限责
任公司交易员，德邦基金
管理有限公司债券交易
员，中欧基金管理有限公
司债券交易员，2014年12
月加入嘉合基金管理有限
公司，曾任嘉合基金管理
有限公司债券交易员。
注：1、此处的"离任日期"为公告确定的解聘日期。薛思乔的"任职日期"为基金合同生效之日，季慧
娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。
2、报告截止日至报告批准送出日期间，薛思乔先生于2016年7月28日离任本基金基金经理。
3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关
法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期 管理人对报告期 管理人对报告期 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 内公平交易情况的专项说明 内公平交易情况的专项说明 内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控
制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，实体经济有所改善，但宏观经济整体依旧低迷。在经济基本面没有
实质改善的背景下，央行继续采取稳健的货币政策，除3月1日降准0.5%之外，更多的是
灵活运用公开市场操作，流动性利率工具等各类货币政策工具来保持流动性的合理充
裕。在央行的呵护下，除一季度末由于首次MPA考核引起短期资金价格剧烈波动外，资嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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金面维持基本稳定。债券方面，年初由于配置需求旺盛，长端收益率大幅下行，但受制
于经济基本面短期改善和CPI的大幅反弹，长端债券收益回升后窄幅震荡，收益率曲线
变陡。4月，在基本面、政策面和信用风险事件爆发的多重打击下，债券市场快速调整，
信用事件甚至引发流动性风险，千亿债券取消发行，信用利差显著走扩。直到五月基本
面走弱预期增强、铁物资事件进展良好后，债券恐慌情绪有所缓解，利率债收益率小幅
下行。随着六月英国"脱欧"后全球风险偏好下降和货币重回宽松，国内债券收益率大幅
下行，收复失地。
本基金在报告期内以投资中低久期资产为主，降低了组合的平均剩余期限。在保证
基金流动性、安全性的前提下，择优参与债券投资，灵活把握市场波段操作机会。期内
把握住了资金利率阶段性走高的机会配置了定期存款，提高了同业存单的配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类基金份额净值收益率为1.3968%，同期业绩比较基准收益率为
0.6732%；B类基金份额净值收益率为1.5177%，同期业绩比较基准收益率为0.6732%。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济内生动力不足并且短期难以改善，投资增速持续下滑，仅靠
基建投资独木难支，预计未来经济下行压力仍然较大。在经济下行压力未解的情况下，
央行将有意愿继续维护流动性充足，但货币政策的定调预计仍将保持"稳健"，央行将继
续灵活运用流动性工具来稳定资金面，频繁降准、降息可能性不大。如果经济下行或外
部压力陡增，货币政策或存在边际宽松的倾向。
宏观经济的下滑预期、短期通胀的回落加上人民币贬值压力的暂时缓解，基本面对
债市依旧形成支撑，同时配置需求旺盛、英国"脱欧"带来的全球风险偏好下降等因素均
有利于债券市场。但目前债券收益已相对较低，短期资金成本刚性使得资本利得的空间
越来越小，机构观望情绪浓重，由于票息保护力度低，因此市场上任何风吹草动，都可
能加剧波动，加大了下半年的操作难度。信用债方面由于经济下行导致企业盈利恶化，
偿债能力下滑，同时供给侧改革清理僵尸企业，再融资难度加大，预计下半年信用风险
仍然较大。但供给侧改革意味着淘汰落后产能，长期来看有利于行业健康发展，龙头企
业将有所收益，信用分化将进一步加剧。
本基金将继续秉承稳健投资原则，谨慎操作，密切关注经济基本面、政策面、资金
面的情况变动，在保证基金安全性、流动性的前提下，灵活把握市场机会，精选个券，
勤勉尽责地为投资者谋求安全、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关
托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。
基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准来估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金本报告期内累计收益分配
金额：货币A级234,881.69元，货币B级233,023,872.47元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉合货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的
有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉合货币市场基金的管理人--嘉合基金管理有限公司在嘉合货币市场
基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支
等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关
法律法规。 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 14 页 共 46 页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉合基金管理有限公司编制和披露的嘉合货币市场基金2016年半
年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§ § § §6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：嘉合货币市场基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 资 资 资 产 产 产 产 附注号 附注号 附注号 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 资 资 资 产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 6.4.7.1 721,222,792.64 3,918,744,846.49
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 7,763,111,917.23 6,800,882,710.71
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
7,763,111,917.23 6,800,882,710.71
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 15,300,142.95 －
应收证券清算款
61,197,370.16 －
应收利息 6.4.7.5 75,903,895.61 120,519,913.68
应收股利
－ －
应收申购款
23,203.75 429,182.00
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － － 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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资产总计
8,636,759,322.34 10,840,576,652.88
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 附注号 附注号 附注号 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 负 负 负 债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
1,378,967,980.54 1,579,396,840.90
应付证券清算款
－ 141,049,432.39
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
3,665,958.42 2,545,527.02
应付托管费
1,110,896.52 771,371.81
应付销售服务费
115,982.30 78,999.40
应付交易费用 6.4.7.7 199,214.60 312,715.15
应交税费
－ －
应付利息
121,581.08 298,377.91
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 183,041.14 299,000.00
负债合计
1,384,364,654.60 1,724,752,264.58
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 7,252,394,667.74 9,115,824,388.30
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
7,252,394,667.74 9,115,824,388.30
负债和所有者权益总计
8,636,759,322.34 10,840,576,652.88
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额7,252,394,667.74份，其中嘉
合货币A类基金份额净值1.0000元，份额总额23,277,580.79份；嘉合货币B类基金份额净值1.0000元，
份额总额7,229,117,086.95份。
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：嘉合货币市场基金
本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 16 页 共 46 页
单位：人民币元
项 项 项 项 目 目 目 目 附注号 附注号 附注号 附注号
本期2016年1月1
日-2016年6月30
日
上年度可比期间
2015年5月6日合同
生效日-2015年06
月30日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
281,328,274.46 5,207,965.58
1.利息收入
223,472,455.19 5,207,965.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 56,868,417.95 4,669,448.24
债券利息收入
162,102,233.51 3,600.89
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
4,501,803.73 534,916.45
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填列）
57,855,819.27 －
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 57,855,819.27 －
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 － －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.16 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “-” 号填列）
－ －
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
48,069,520.30 774,606.13
1．管理人报酬
25,943,058.53 527,053.63
2．托管费
7,861,532.98 159,713.19
3．销售服务费
806,600.53 16,073.39
4．交易费用 6.4.7.17 975.00 －
5．利息支出
13,214,780.10 － 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 17 页 共 46 页
其中：卖出回购金融资产支出
13,214,780.10 －
6．其他费用 6.4.7.18 242,573.16 71,765.92
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “-” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
233,258,754.16 4,433,359.45
减：所得税费用
－ －
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “-” ” ” ”号 号 号 号
填列 填列 填列 填列） ） ） ）
233,258,754.16 4,433,359.45
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：嘉合货币市场基金
本报告期：2016年1月1日-2016年6月30日
单位：人民币元
项 项 项 项 目 目 目 目
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益(基金
净值)
9,115,824,388.30 － 9,115,824,388.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
－ 233,258,754.16 233,258,754.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,863,429,720.56 － -1,863,429,720.56
其中：1.基金申购款 37,329,370,024.04 － 37,329,370,024.04
2.基金赎回款 -39,192,799,744.60 － -39,192,799,744.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
－ -233,258,754.16 -233,258,754.16
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,252,394,667.74 － 7,252,394,667.74
项 项 项 项 目 目 目 目 上年度可比期间 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 18 页 共 46 页
2015年5月6日合同生效日-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益(基金
净值)
1,036,220,642.42 － 1,036,220,642.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
－ 4,433,359.45 4,433,359.45
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
32,918,483.62 － 32,918,483.62
其中：1.基金申购款 439,364,275.39 － 439,364,275.39
2.基金赎回款 -406,445,791.77 － -406,445,791.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
－ -4,433,359.45 -4,433,359.45
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,069,139,126.04 － 1,069,139,126.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
徐岱
—————————
基金管理人负责人
崔为中
—————————
主管会计工作负责人
刘雯
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
嘉合货币市场基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"
中国证监会"）证监许可【2015】571号《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》的核
准，由嘉合基金管理有限公司作为管理人自2015年4月27日至2015年5月4日止期间向社
会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安
永华明（2015）验字第61144945_B12号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于2015年5月6日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募
集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,036,219,316.00元，募集资金在募集期间嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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产生的利息为人民币1,326.42元， 以上收到的实收基金(本息)共计人民币1,036,220,642.42
元，折合1,036,220,642.42份基金份额，其中A类基金份额568,321.28份，B类基金份额
1,035,652,321.14份。本基金的基金管理人及注册登记机构为嘉合基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一
年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年
以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债
券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会
修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容
与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30
日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与2015年年度报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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6.4.6 税项 税项 税项 税项
6.4.6.1 营业税 营业税 营业税 营业税、 、 、 、增值税 增值税 增值税 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的
利息收入免征增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息
收入免征增值税。
6.4.6.2 企业所得税 企业所得税 企业所得税 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税 个人所得税 个人所得税 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存
款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 21 页 共 46 页
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 21,222,792.64
定期存款 700,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 700,000,000.00
合计 721,222,792.64
6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 7,763,111,917.23 7,773,324,000.00 10,212,082.77 0.1408%
合计 7,763,111,917.23 7,773,324,000.00 10,212,082.77 0.1408%
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 各项买入返售 各项买入返售 各项买入返售金融资产期末余额 金融资产期末余额 金融资产期末余额 金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2016年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 15,300,142.95 －
合计 15,300,142.95 －
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 22 页 共 46 页
项目 本期末 2016年6月30日
应收活期存款利息 3,229.61
应收定期存款利息 359,666.82
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 75,530,150.49
应收买入返售证券利息 10,848.69
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 75,903,895.61
6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 199,214.60
合计 199,214.60
6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 183,041.14
合计 183,041.14
6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
6.4.7.9.1 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币A
金额单位：人民币元 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 23 页 共 46 页
项目(A级)
本期2016年1月1日-2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,553,955.13 11,553,955.13
本期申购 78,942,044.46 78,942,044.46
本期赎回（以“-”号填列） -67,218,418.80 -67,218,418.80
本期末 23,277,580.79 23,277,580.79
6.4.7.9.2 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币B
金额单位：人民币元
项目(B级)
本期2016年1月1日-2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,104,270,433.17 9,104,270,433.17
本期申购 37,250,427,979.58 37,250,427,979.58
本期赎回（以“-”号填列） -39,125,581,325.80 -39,125,581,325.80
本期末 7,229,117,086.95 7,229,117,086.95
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。
6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
6.4.7.10.1 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 234,881.69 － 234,881.69
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -234,881.69 － -234,881.69
本期末 － － －
6.4.7.10.2 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币 嘉合货币B
单位：人民币元 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 24 页 共 46 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 233,023,872.47 － 233,023,872.47
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -233,023,872.47 － -233,023,872.47
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日
活期存款利息收入 74,426.29
定期存款利息收入 56,793,991.66
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 －
其他 －
合计 56,868,417.95
6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 债券投资收益项目构成 债券投资收益项目构成 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
57,855,819.27
债券投资收益——赎回差价 － 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 25 页 共 46 页
收入
债券投资收益——申购差价
收入
－
合计 57,855,819.27
6.4.7.13.2 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入 买卖债券差价收入 买卖债券差价收入 买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成交总额
61,155,876,763.03
减：卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成本总额
60,417,664,979.81
减：应收利息总额 680,355,963.95
买卖债券差价收入 57,855,819.27
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 贵金属投资收益项目构成 贵金属投资收益项目构成 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日
交易所市场交易费用 －
银行间市场交易费用 975.00 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 26 页 共 46 页
合计 975.00
6.4.7.18 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日-2016年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,178.12
汇划手续费 49,932.02
银行间帐户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 242,573.16
6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉合基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记
机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日-2016年
6月30日
上年度可比期间2015年5月6日
合同生效日-2015年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
25,943,058.53 527,053.63
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
95,357.73 15.24
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末。
6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日-2016年6
月30日
上年度可比期间2015年5月6
日合同生效日-2015年06月30
日
当期发生的基金应支
付的托管费
7,861,532.98 159,713.19
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 28 页 共 46 页
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年1月1日-2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合货币A 嘉合货币B 合计
嘉合基金管理有限公
司
7,290.84 758,269.71 765,560.55
合计 7,290.84 758,269.71 765,560.55
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年5月6日合同生效日-2015年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合货币A 嘉合货币B 合计
嘉合基金管理有限公
司
82.68 15,967.43 16,050.11
合计 82.68 15,967.43 16,050.11
注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%， 对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金
份额持有人，年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额
的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服
务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。 两类基金份额的销售服务费计提的
公式相同，具体如下：
H=E×销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
单位：人民币元
本期2016年1月1日-2016年6月30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 29 页 共 46 页
中国工商银行
股份有限公司
810,960,541.64 299,369,928.57 － － － －
6.4.10.4 各关联方投资本基金的 各关联方投资本基金的 各关联方投资本基金的 各关联方投资本基金的情况 情况 情况 情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期2016年1月1日-2016年6月
30日
上年度可比期间2015年5月
6日合同生效日-2015年06月
30日
嘉合货币A 嘉合货币B 嘉合货币A 嘉合货币B
基金合同生效日持有
的基金份额
－ － － －
期初持有的基金份额 3,035,690.23 7,257,398.52 － －
期间申购/买入总份额 7,887.57 4,593.02 － 20,052,852.95
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
-3,043,577.80 -7,261,991.54 － －
期末持有的基金份额 － － － 20,052,852.95
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ － － 1.88%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 利息收入 利息收入 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年1月1日-2016年6月30
日
上年度可比期间2015年5月6日合
同生效日-2015年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国工商银行
活期存款
21,222,792.64 74,426.29 6,695,604.59 86,641.58 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 30 页 共 46 页
中国工商银行
定期存款
－ － 960,000,000.00 4,582,349.91
6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A级)
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
234,881.69 － － 234,881.69
已按再投资形式转
实收基金(B级)
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
233,023,872.47 － － 233,023,872.47
6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2016年 年 年 年6月 月 月 月30日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有 增发证券而于期末持有 增发证券而于期末持有 增发证券而于期末持有的流通受限证券 的流通受限证券 的流通受限证券 的流通受限证券
本基金本报告期末无因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购金融资产款余额人民币1,378,967,980.54元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1115928
74
15宁波银
行CD140
2016-07-01 99.44 1,000,000.00 99,436,910.89
1116092
41
16浦发
CD241
2016-07-04 99.26 3,000,000.00 297,789,927.35
1116171
36
16光大
CD136
2016-07-01 99.26 3,000,000.00 297,789,927.35 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 31 页 共 46 页
1116200
87
16广发银
行CD087
2016-07-04 99.27 3,000,000.00 297,797,265.52
160201 16国开01 2016-07-06 99.88 1,030,000.00 102,876,260.72
160201 16国开01 2016-07-01 99.88 3,000,000.00 299,639,594.33
合计
14,030,000.00 1,395,329,886.16
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，
注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创
建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理
制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评
估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管
理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长
期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；
（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察稽核部的检查、监督；（4）董
事会领导下的督察长办公室和风险管理委员会的控制和指导。
6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质
量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进入银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 32 页 共 46 页
A-1 598,110,246.36 1,935,757,704.50
A-1以下 － －
未评级 6,314,095,433.57 3,892,797,981.58
合计 6,912,205,679.93 5,828,555,686.08
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA 280,974,626.32 281,647,131.90
AAA以下 － －
未评级 － －
合计 280,974,626.32 281,647,131.90
注：注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
2、根据中国人民银行2006 年3 月29 日发布的"银发[2006]95 号"文《中国人民银行信用评级管理指
导意见》，以及2006 年11 月21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有
关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC
和C 表示，其中，除AAA 级、 CCC 级(含)以下等级外，每一个信用等级可用"+"、 "-"符号进行微调，
表示略高或略低于本等级。
6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是因市场交易量不足， 导致证券不能迅速、 低成本地转变为现金的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，
另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内(含一
年)的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年
以内 （含一年） 的中央银行票据， 短期融资券， 剩余期限在397天以内 （含397天的债券） 、
资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 33 页 共 46 页
6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响
基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2016
年6月30日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
21,222,7
92.64
700,000,
000.00
－ － － －
721,222,
792.64
交易性金融
资产
1,550,50
8,675.05
4,410,38
9,149.38
1,802,21
4,092.80
－ － －
7,763,11
1,917.23
买入返售金
融资产
15,300,1
42.95
－ － － － －
15,300,1
42.95
应收证券清
算款
－ － － － －
61,197,3
70.16
61,197,3
70.16
应收利息 － － － － －
75,903,8
95.61
75,903,8
95.61
应收申购款 － － － － －
23,203.7
5
23,203.7
5
资产总计
1,587,03
1,610.64
5,110,38
9,149.38
1,802,21
4,092.80
－ －
137,124,
469.52
8,636,75
9,322.34
负债
卖出回购金
融资产款
1,378,96
7,980.54
－ － － － －
1,378,96
7,980.54
应付管理人
报酬
－ － － － －
3,665,95
8.42
3,665,95
8.42
应付托管费 － － － － －
1,110,89
6.52
1,110,89
6.52
应付销售服
务费
－ － － － －
115,982.
30
115,982.
30 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 34 页 共 46 页
应付交易费
用
－ － － － －
199,214.
60
199,214.
60
应付利息 － － － － －
121,581.
08
121,581.
08
其他负债 － － － － －
183,041.
14
183,041.
14
负债总计
1,378,96
7,980.54
－ － － －
5,396,67
4.06
1,384,36
4,654.60
利率敏感度
缺口
208,063,
630.10
5,110,38
9,149.38
1,802,21
4,092.80
－ －
131,727,
795.46
7,252,39
4,667.74
上年度末
2015年12月
31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,518,74
4,846.49
－
2,400,00
0,000.00
－ － －
3,918,74
4,846.49
交易性金融
资产
1,671,74
8,341.84
1,285,02
2,123.43
3,844,11
2,245.44
－ － －
6,800,88
2,710.71
应收利息 － － － － －
120,519,
913.68
120,519,
913.68
应收申购款 － － － － －
429,182.
00
429,182.
00
资产总计
3,190,49
3,188.33
1,285,02
2,123.43
6,244,11
2,245.44
－ －
120,949,
095.68
10,840,5
76,652.8
8
负债
卖出回购金
融资产款
1,579,39
6,840.90
－ － － － －
1,579,39
6,840.90
应付证券清
算款
－ － － － －
141,049,
432.39
141,049,
432.39
应付管理人
报酬
－ － － － －
2,545,52
7.02
2,545,52
7.02
应付托管费 － － － － －
771,371.
81
771,371.
81 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 35 页 共 46 页
应付销售服
务费
－ － － － －
78,999.4
0
78,999.4
0
应付交易费
用
－ － － － －
312,715.
15
312,715.
15
应付利息 － － － － －
298,377.
91
298,377.
91
其他负债 － － － － －
299,000.
00
299,000.
00
负债总计
1,579,39
6,840.90
－ － － －
145,355,
423.68
1,724,75
2,264.58
利率敏感度
缺口
1,611,09
6,347.43
1,285,02
2,123.43
6,244,11
2,245.44
－ －
-24,406,
328.00
9,115,82
4,388.30
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设
1、若市场利率平行上升或下降25个基点
2、其他市场变量保持不变
3、基金净值已按照影子价格进行调整
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率平行下降25个基点 4,993,076.13 6,061,299.81
市场利率平行上升25个基点 -4,993,076.13 -6,061,299.81
6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 36 页 共 46 页
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§ § § §7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 7,763,111,917.23 89.88
其中：债券 7,763,111,917.23 89.88
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 15,300,142.95 0.18
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 721,222,792.64 8.35
4 其他各项资产 137,124,469.52 1.59
5 合计 8,636,759,322.34 100.00
7.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.72
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,378,967,980.54 19.01
其中：买断式回购融资 － －
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资金净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 的说明 的说明 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 37 页 共 46 页
7.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 22.73 19.01
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 10.90 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 25.34 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.70 －
4 90天(含)—120天 39.33 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397天（含） 19.75 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 118.04 19.01
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 38 页 共 46 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 569,931,610.98 7.86
其中：政策性金融债 569,931,610.98 7.86
4 企业债券 90,914,851.82 1.25
5 企业短期融资券 3,933,485,301.80 54.24
6 中期票据 190,059,774.50 2.62
7 同业存单 2,978,720,378.13 41.07
8 其他 － －
9 合计 7,763,111,917.23 107.04
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 50,556,650.10 0.70
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 160201 16国开01 5,000,000 499,399,323.88 6.89
2
1115928
74
15宁波银行
CD140
3,000,000 298,310,732.66 4.11
3
1115916
74
15厦门农商行
CD055
3,000,000 298,121,458.10 4.11
4
1116200
86
16广发银行
CD086
3,000,000 297,807,136.82 4.11
5
1116181
73
16华夏CD173 3,000,000 297,800,169.88 4.11
6
1116092
39
16浦发CD239 3,000,000 297,800,169.88 4.11 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7
1116200
87
16广发银行
CD087
3,000,000 297,797,265.52 4.11
8
1116151
32
16民生CD132 3,000,000 297,789,927.35 4.11
9
1116092
41
16浦发CD241 3,000,000 297,789,927.35 4.11
10
1116171
36
16光大CD136 3,000,000 297,789,927.35 4.11
7.7 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.2240%
报告期内偏离度的最低值 0.0653%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1443%
报告期内负偏离 报告期内负偏离 报告期内负偏离 报告期内负偏离度的绝对值达到 度的绝对值达到 度的绝对值达到 度的绝对值达到0.25%情况说明 情况说明 情况说明 情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 情况说明 情况说明 情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明 基金计价方法说明 基金计价方法说明 基金计价方法说明
2007年7月1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余
成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查 监管部门立案调查 监管部门立案调查 监管部门立案调查， ， ， ，或在报告 或在报告 或在报告 或在报告
编制前一年内受到公开谴责 编制前一年内受到公开谴责 编制前一年内受到公开谴责 编制前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形
7.9.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 40 页 共 46 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 61,197,370.16
3 应收利息 75,903,895.61
4 应收申购款 23,203.75
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 137,124,469.52
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ § § §8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份额
比例
嘉合货币A 520 44,764.58 10,686,223.57 45.91% 12,591,357.22 54.09%
嘉合货币B 69 104,769,812.85 7,224,098,324.93 99.93% 5,018,762.02 0.07%
合计 589 12,313,063.95 7,234,784,548.50 99.76% 17,610,119.24 0.24%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自级别的份
额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 嘉合货币A 1,124,350.76 4.83% 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 41 页 共 46 页
员持有本基金
嘉合货币B － －
合计 1,124,350.76 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 量区间情况 量区间情况 量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
嘉合货币A 50~100
嘉合货币B 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放
式基金
嘉合货币A 0~10
嘉合货币B 0
合计 0~10
注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总
量在50~100万份(含)之间。
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理持有本基金A份额总量在0~10万份(含)之间。
§ § § §9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
嘉合货币A 嘉合货币B
基金合同生效日(2015年5月6日)基
金份额总额
568,321.28 1,035,652,321.14
本报告期期初基金份额总额 11,553,955.13 9,104,270,433.17
本报告期基金总申购份额 78,942,044.46 37,250,427,979.58
减：本报告期基金总赎回份额 67,218,418.80 39,125,581,325.80
本报告期期末基金份额总额 23,277,580.79 7,229,117,086.95
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§ § § §10 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 42 页 共 46 页
1.基金管理人于2016年2月3日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管
理人员（副总经理）变更的公告》，新任李辉女士为公司副总经理。上述变更事项经公
司第一届董事会第十二次会议审议通过，并按照规定备案。
2.基金管理人于2016年2月3日发布了《嘉合货币市场基金基金经理变更公告》，增
聘于启明先生为嘉合货币市场基金基金经理，与薛思乔先生和季慧娟女士共同管理该基
金。
3.基金管理人于2016年3月8日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管
理人员（督察长）变更的公告》，督察长李永梅女士离任，由徐岱先生代任督察长。上
述变更事项经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并按照规定备案。
4.基金管理人于2016年5月7日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管
理人员（副总经理）变更的公告》，新任韩光华先生为公司副总经理。上述变更事项经
公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并按照规定备案。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受
到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
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比例
中国
国际
金融
有限
公司
2 － － － － － － － － －
注：1、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用，本着
安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证券经营机构的经营情况、
治理情况、研究实力等进行综合考量。
2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。
10.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过0.5%的情况 的情况 的情况 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。
10.9 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
嘉合基金管理有限公司旗下基金
2015年最后一个市场交易日基金
资产净值和基金份额净值公告
《上海证券报》、《证券
时报》、基金管理人网站
2016-01-04
2
嘉合基金管理有限公司关于旗下
部分基金2016年1月4日调整开放
时间的公告
基金管理人网站 2016-01-04
3
嘉合基金管理有限公司关于参加
上海利得基金费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-06
4
嘉合基金管理有限公司关于旗下
部分基金2016年1月7日调整开放
时间的公告
基金管理人网站 2016-01-07
5
嘉合基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加联讯证券为代销机
构并开通基金转换业务的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-08
6
嘉合基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加汇付金融为代销机
构并开通基金转换业务及参加其
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-08 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 44 页 共 46 页
7
嘉合基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加华鑫证券为代销机
构并开通基金转换业务及参加其
自助式交易系统申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-15
8
嘉合基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加一路财富为代销机
构并开通基金转换业务及参加其
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-20
9
嘉合基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加长量基金为代销机
构并开通基金转换业务及参加其
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-20
10
嘉合货币市场基金2015年第4季
度报告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-20
11
嘉合基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加陆金所资管为代销
机构并参加其费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-01-29
12
嘉合货币市场基金基金经理变更
公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-02-03
13
嘉合基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员（副总经理）
变更的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-02-03
14
嘉合基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加好买基金为代销机
构并开通基金转换业务及参加其
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-02-19
15
嘉合基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加和讯信息为代销机
构并开通基金转换业务及参加其
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-03-01 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 45 页 共 46 页
费率优惠活动的公告
16
嘉合基金关于调整旗下开放式基
金申购、赎回、转换转出及最低
持有份额的数额限制的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-03-04
17
嘉合基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员（督察长）变
更的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-03-08
19
嘉合货币市场基金2015年年度报
告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-03-29
20
嘉合基金管理有限公司关于参加
深圳新兰德费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-03-31
21
嘉合货币市场基金2016年第1季
度报告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-04-19
22
嘉合基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员（副总经理）
变更的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-05-07
23
嘉合货币市场基金招募说明书
（更新）摘要（2016年第1号）
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-06-14
24
嘉合基金关于参加好买基金网费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
基金管理人网站
2016-06-22
§ § § §11
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§ § § §12
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的文件
二、《嘉合货币市场基金基金合同》 嘉合货币市场基金2016年半年度报告
第 46 页 共 46 页
三、《嘉合货币市场基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件和营业执照
六、基金托管人业务资格批件和营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得文件复印件。
投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。
嘉合基金管理有限公司 嘉合基金管理有限公司 嘉合基金管理有限公司 嘉合基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日 二〇一六年八月二十七日 二〇一六年八月二十七日 二〇一六年八月二十七日
