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 长信中证能源互联网主题指 数型证券投资基金 （LOF ） 更 新的招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
长信中证能源互联网主题指数型 
证券投资基金（LOF ） 
更新的招募说明书 
2016 年第 【1 】号 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 长信 基 金 管 理 有 限责 任 公 司 
基金托管人： 国泰 君 安 证 券 股 份有 限 公 司 
 
 
二〇一 六年 九月 






长信中证能源互联网 主题指 数型证券投资基金 （LOF ） 更 新的招募说明书 
 
重要提示 
 
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF） （以下简称 “本基金” ）
于2015 年11 月25 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】2703 号文注
册募集。 本基金基金合同于 2016 年1 月21 日正式生效。本基金为 指数型基金 。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完 整。 本招募说明 书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资本基
金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产
生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连
续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险等。 本基金的特定风险详见招募说明书 “风险揭示” 章节等。 本基金
是指数基金， 其特定风险包括标的指数的行业风险， 标的指数跟踪误差风险， 标
的指数变更的风险等。 
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风险和收益高于货币市
场基金、 债券基金、 混 合型基金， 为证券投资基金中的较高风险、 较高收益品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及其备选
成份股( 含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、 债券、 权证、
股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具 （但须符合 中国证监会相关规定） 。 投资者在投资本基金前， 需充分了解本
基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。 
投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件， 了解
基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。





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基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2016 年7 月21 日， 有关财务数据
和净值 截止日为 2016 年6 月30 日 （财务数据未经审计） 。 本基金托管人国泰君
安证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 
 






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目


录 
一、绪 言 ........................................................................................................................................ 1 
二、释 义 ........................................................................................................................................ 2 
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 7 
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 17 
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 21 
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 29 
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 30 
八、基金份额的上市 交易............................................................................................................. 31 
九、基金份额的申购 与赎 回......................................................................................................... 32 
十、基金的投资 ............................................................................................................................ 43 
十一、基金投资组合 报告............................................................................................................. 51 
十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 55 
十三、基金的财产 ........................................................................................................................ 57 
十四、基金资产估值 .................................................................................................................... 58 
十五、基金费用与税 收................................................................................................................. 64 
十六、基金的收益与 分配............................................................................................................. 67 
十七、基金的会计与 审计............................................................................................................. 69 
十八、基金的信息披 露................................................................................................................. 70 
十九、风险揭示 ............................................................................................................................ 76 
二十、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 ..................................................................... 80 
二十一、基金合同的 内容 摘要..................................................................................................... 82 
二十二、基金托管协 议的 内容摘要 ........................................................................................... 110 
二十三、基金份额持 有人 服务................................................................................................... 123 
二十四、其他应披露 的事 项....................................................................................................... 126 
二十五、招募说明书 存放 及查阅方式 ....................................................................................... 128 
二十六、备查文件 ...................................................................................................................... 129 






长信中证能源互联网主题指 数型证券投资基金 （LOF ） 更 新的招募说明书 
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一、绪 言 
《长信中 证能 源互联 网 主题指数 型 证 券投资 基 金（LOF） 招募 说明书 》（以
下简称 “招募说明书” 或 “本招募说明书” ） 依据 《中华人民共和国 证券投资基
金法》（以下简称 “《基金法》 ”）、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》
（以下简称 “ 《运作办 法》 ” ） 、 《证券投资基 金销售管理办法》 （以 下简称 “ 《销
售办法》 ” ） 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《 信息披露办
法》 ” ） 和其他有关法 律法规的规定， 以及 《 长信中证能源互联网主题指数型 证
券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称 “合同 ”或“基金合同”）编写。 
本招募说 明书 阐述了 长 信中证能 源互 联网主 题 指数型证 券投资 基金 （LOF）
的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本招募说明书由 本 基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权 任何其他
人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书做出任何解释或者说
明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会 注册。 基金合同
是约定基金当事人之间权利、 义务关系的法律文件。 基金投资者自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、基金 合同及其他
有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。





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二、释 义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语 或简称代表如下含义： 
1、基金或本基金：指长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF） 
2、基金管理人：指长信基金管理有限责任公司 
3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司 
4、 基金合同： 指 《长 信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 长信中 证能源
互联网主 题指数 型证券 投资基金 （LOF） 托管 协议》及 对该托 管协议 的任何有效
修订和补充 
6、招募说明书：指《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF）
招募说明书》及其定期的更新 
7、基金 份额发 售公告 ：指《长 信中证 能源互 联网主题 指数型 证券投 资基金
（LOF） 基金份额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9、 《基金法》 ： 指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十 一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务 委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改< 中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修改的 《中华 人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年3 月 15 日颁布、 同年6 月1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施


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的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14、银行 业监督 管理机 构：指中 国人民 银行和/或中国 银行业 监督管 理委员
会 
15、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
18、 合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
19、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
21、 基金销售业务： 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
22、 销售机构： 指长信基金管理有限责任公司以及符合 《销 售办法》 和中国
证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
23、 会员单位： 指具有开放式基金代销资格， 经上海证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的、 可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理
开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位 
24、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内 容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人 名册和办理非交易过户等 
25、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为长信基金管理有
限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构





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26、 上海证券账户： 指 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的
上海证券交易所人民币普通股票账户(即A 股账户)或证券投资基金账户 
27、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
28、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构办理认购、 申购、 赎回、 转换及转托管业务而 引起的基金份额变动及结余情况
的账户 
29、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
30、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
31、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过3 个月 
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
33、 工作日： 指上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关期货交易所的正常
交易 日 
34、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
35、T+n 日：指自 T 日起第n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数 
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
38、 《业务规则》 ： 指长信基金管理有限责任公司、 上海证券交易所和中国证
券登记有限责任公司的相关业务规则， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投
资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 
39、 认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基 金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
40、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为





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41、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
42、 场内： 指通过上海 证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易
系统办理基金份额认购、 申购、 赎回的场所。 通 过该等场所办理基金份额的认购、
申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 
43、 场外： 指通过基金管理人或本基金代销机构办理基金份额认购、 申购和
赎回的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、
场外申购、场外赎回 
44、 上市交易： 指基金 合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为 
45、 基金转换： 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为 
46、 注册登记系统： 指 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 
47、 证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司证券
登记系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 
48、 系统内转托管： 基 金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构 （网点） 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （交易单元） 之间
进行转登记的行为 
49、 跨系统转托管： 基 金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证
券登记结算系统间进行转登记的行为 
50、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申
购日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申 请的一种投资方式 
51、巨额 赎回： 指本基 金单个开 放日， 基金净 赎回申请(赎回 申请份 额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 
52、元：指人民币元





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53、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
54、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负 债后的价值 
56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
57、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
58、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
59、 不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件。 
 






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三 、 基金 管 理人 
（一）基金管理人概况 
基金管理人概况 
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 银 城中 路 68 号9 楼 
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 
邮政编 码 200120 
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会 
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号 
注册资 本 壹亿伍 仟万 元人 民币 
设立日 期 2003 年5 月9 日 
组织形 式 有限责 任公 司 
法定代 表人 叶烨 
电话 021-61009999 
传真 021-61009800 
联系人 魏明东 
存续期 间 持续经 营 
经营范 围 
基金管 理业 务， 发起 设立 基金， 中国 证监 会批 准的 其他业 务。 【 依法 须
经批准 的项 目， 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】 
股权结 构 
股东名称 出资额 出资比例 
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 49% 
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 34.33% 
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 16.67% 
总计 15000 万元 100% 
（二）主要人员情况 
1、基金管理人的董事会成员情况 
董事会成员 
姓名 职务 性别 简历 
陈谋亮 董事 男 
中共党 员， 法学 硕士， 工 商管理 博士 ， 高 级经 济师，
高级 商务谈判师 。现任上海海 欣集团股份 有限公 司
总裁 。曾任湖北 省委组织部“ 第三梯队干 部班” 干
部， 中 国第 二汽 车制 造厂 干部， 湖北 经济 学院 讲师、
特聘 教授，扬子 石 化化工厂保 密办主任、 集团总 裁
办、 股改办、宣 传部、企管处 管理干部、 集团法 律
顾问 ， 中 石化/ 扬子 石化 与 德国巴 斯夫 合资 特大 型一
体化 石化项目中 方谈判代表， 交大南洋部 门经理 兼
董事会 证券 事务 代表 ， 海欣 集团董 事会 秘书 处主 任、
战略投 资部 总监 、总 裁助 理、副 总裁 。





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邹继新 董事 男 
中共 党员，高级 工程师，大学 学历，硕士 学位。 现
任武 汉钢铁（集 团）公司党委 常委、副总 经理、 武
汉钢 铁股份有限 公司总经理。 曾任武汉钢 铁股份 有
限公 司三炼钢厂 副厂长兼总工 程师，武汉 钢铁股 份
有限 公司总经理 助理兼武汉钢 铁股份有限 公司炼 钢
总厂 厂长，武汉 钢铁股份有限 公 司副总经 理兼制 造
部部 长，武汉钢铁(集团)公司 副总经理，武 汉钢铁
( 集团)公 司副总经理兼 武汉钢 铁股份有限公 司总经
理。 
覃波 
董事 
（代为 履行
董事长 职
务） 
男 
中共党 员， 硕士， 上海 国 家会计 学 院 EMBA 毕 业， 具
有基 金从业资格 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经理 。 曾 任职 于长 江证 券有限 责任 公司 。2002 年
加入 长信基金管 理有限责任公 司，历任市 场开发 部
区域 经理、营销 策划部副总监 、市场开发 部总监 、
专户理 财部 总监 、总 经理 助理、 副总 经理 。 
胡柏枝 独立董 事 男 
中共 党员，大专 ，高级会计师 ，注册会计 师，注 册
税务 师。曾任湖 北省财 政厅副 厅长、党组 副书记 ，
湖北 省国有资产 管理局副局长 、局长，中 国三峡 总
公司 财务部主任 、副总会计师 ，三峡财务 公司总 经
理， 财政部驻湖 北省专员办监 察专员、党 组书记 、
巡视员 ，湖 北省 人大 财经 委、预 工委 副主 任。 
吴稼祥 独立董 事 男 
经济 学学士，研 究员。现任中 国生物多样 性保护 与
绿色 发展基金会 副理事长、中 国体制改革 研究会 公
共政 策研究部研 究员。曾任职 中共中央宣 传部和 中
共中 央书记处办 公室、华能贵 诚信托投资 公司独 立
董事。 
谢红兵 独立董 事 男 
中共 党员，学士 。曾任营教导 员、军直属 政治处 主
任， 交通银行上 海分行杨浦支 行副行长、 营 业处 处
长兼 房地产信贷 部经理、静安 支行行长、 杨浦支 行
行长 ，交通银行 基金托管部副 总经理、总 经理， 交
银施 罗德基金管 理有限公司董 事长，中国 交银保 险
(香港) 副董 事长 。 
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系 
2、监事会成员 
监事会成员 
姓名 职务 性别 简历 
余汉生 监事会 主席 男 
中共 党员，本科 ，正高职高级 会计师。现 任武汉 钢
铁股 份有限公司 计划财务部部 长。曾任武 钢实业 公
司审 计处处长、 武钢实业公司 财务处处长 、武汉 钢
铁（集 团） 公司 计划 财务 部会计 处处 长。 
陈水元 监事 男 
硕士 研究生，会 计师、经济师 。现任长江 证券股 份
有限 公司执行副 总裁、财务负 责人。曾任 湖北证 券
有限 责任公司营 业部财务主管 、经纪事业 部财务 经


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理， 长江 证券 有限 责任 公司 经纪事 业部 总经 理助 理、
经纪 业务总部总 经理助理、营 业部总经理 ，长江 证
券股份 有限 公司 营业 部总 经理总 裁特 别助 理。 
杨爱民 监事 男 
中共 党员，在职 研究生学历， 会计师。现 任上海 海
欣集 团股份有限 公司财务总监 。曾任甘肃 铝厂财 务
科副 科长、科长 ，甘肃省铝业 公司财务处 副处长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。 
李毅 监事 女 
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
零售 服务部总监 。曾任长信基 金管理有 限 责任公 司
综合行 政部 副总 监。 
孙红辉 监事 男 
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经 理助理兼基 金事务部总监 。曾任职于 上海机 械
研究 所、上海家 宝燃气具公司 和长江证券 有限责 任
公司。 
魏明东 监事 男 
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
综合 行政部总监 兼人力资源总 监。曾任职 于上海 市
徐汇 区政府、华 夏证券股份有 限公司和国 泰基金 管
理有限 公司 。 
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系 
3、经理层成员 
经理层成员 
姓名 职务 性别 简历 
覃波 
总经理 
（代为 履行
董事长 职
务） 
男 简历同 上。 
周永 刚 督察长 男 
经济 学硕士，EMBA 。 现任长信 基金管理 有限责任 公
司督 察长。曾任 湖北证券有限 责任公司武 汉自治 街
营业 部总经理， 长江证券有限 责任公司北 方总部 总
经理 兼北京展览 路证券营业部 总经理，长 江证券 有
限责 任公司经纪 业务总部副总 经理兼上海 代表处 主
任、上 海汉 口路 证券 营业 部总经 理。 
宋小龙 副总经 理 男 
理学 硕士，北京 大学计算机软 件专业研究 生毕业 ，
具有基 金从 业资 格。2012 年 10 月 加入 长信 基金 管
理有 限责任公司 ，现任长信基 金管理有限 责任公 司
副总 经理、投资 决策委员会主 任委员，兼 任长信 金
利趋 势混合基金 、长信内需成 长混合基 金 和长信 银
利精 选混合基金 的基金经理。 曾任北京北 大青鸟 公
司项 目经理、富 国基金管理公 司项目经理 、行业 研
究员、 基金 经理 及权 益投 资部总 经理 。 
邵彦明 副总经 理 男 
硕士 ，毕业于对 外经济贸易大 学 ，具有基 金从业 资
格。 现任长信基 金管理有限责 任公司副总 经理兼 北
京分 公司总经理 。曾任职于北 京市审计局 、上海 申


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银证 券 公司、大 鹏证券 公司 、 嘉实基金 管 理有限 公
司。2001 年 作为 筹备 组成 员加入 长信 基金 ， 历 任公
司北京 代表 处首 席代 表、 公司总 经理 助理 。 
李小羽 副总经 理 男 
上海 交通大学工 学学士，华南 理工大学工 学硕士 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM） 。 现任 长信 基金 管理 有限责 任公 司副 总经 理、
投资 决策委员会 执行委员，长 信利丰债券 基金、 长
信可 转债债券基 金、长信利富 债券基金、 长信利 保
债券 基金、长信 金葵纯债一年 定开债券基 金、长 信
利广 混合基金、 长信利盈混合 基金和长信 利发债 券
基 金 的 基 金 经 理 。 曾 任 职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大
Investors Group Financial Services Co. ，Ltd 。
2002 年加 入长 信基 金管 理 有限责 任公 司 ， 先 后任 基
金经 理助理、交 易管理部总监 、长信中短 债基金 和
长信 纯债一年定 开债券基金的 基金经理、 总经理 助
理、固 定收 益部 总监 。 
注： 
1 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系； 
2 、自 2016 年 7 月 23 日起，宋小龙先生不再 担任 长信金利趋势混合基 金、 长信内需成长
混合基金和长信银利 精选 混合基金的基金经理 ； 
3 、自2016 年7 月30 日起，宋小龙先生不再担 任公 司副总经理。 
4、基金经理 
本基金基金经理情况 
姓名 职务 任职时间 简历 
邓虎 基金经 理 
自基金 合同 生
效之日 起 
武汉大 学金 融工 程专 业经 济学硕 士 。 现 任 本 基金、
长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 。 曾 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公
司金融 工程 分析 师，2015 年 6 月加 入长 信基 金管
理 有 限 责 任 公 司 ， 担 任 高 级 量 化 研 究 员 ， 从 事 分
级基金 和衍 生品 研究 工作 。 
注：自2016 年8 月 6 日起 ，邓虎先生兼任长信 新利 混合基金和长信改革 红利 混合基金的
基金经理。 
5、投资决策委员会成员 
投资决策委员会成员 
姓名 职务 
覃波 总经理 （代 为履 行董 事长 职务） 
宋小龙 
副总经理、投资决 策委员 会主任委员、长信 金利趋 势混合基金、长 信
内需成 长混 合基 金和 长信 银利精 选混 合基 金的 基金 经理 
谈洁颖 
投资管 理部 总监 、 投 资决 策委员 会执 行委 员、 长信 双利优 选混 合基 金、
长信多 利混 合基 金和 长信 睿进混 合基 金的 基 金 经理 
李小羽 
副总经理、投资决 策委员 会执行委员、长信 利丰债 券基金、长信可 转
债债券基金、长信 利富债 券基金、长信利保 债券基 金、长信利广混 合


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基金、长信金葵纯 债一年 定开债券基金、长 信利盈 混合基金和长信 利
发债券 基金 的基 金经 理 
薛天 
国际业 务部 投资 总监 、投 资决策 委员 会执 行委 员、 长信标 普 100 等权
重指数基金（QDII ） 和 长信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券基 金 （QDII ） 的基
金经理 
黄建中 专户投 资部 投资 经理 、投 资决策 委员 会执 行委 员 
朱君荣 专户投 资部 副总 监、 投资 经理 
高远 研究发 展部 副总 监 
易利红 股票交 易部 副总 监 
张文琍 
固定收 益部 总监 、长 信利 息收益 货币 基金 、长 信利 鑫债券 基金 （LOF ）
和长信 纯债 壹号 债券 基金 的基金 经理 
注： 
1、上述人员之间均不存 在 近亲属关系； 
2、自 2016 年7 月 23 日起 ， 宋小龙先生不 再担任长 信金利趋势混合基金 、 长 信内需成长混
合基金和长信银利精 选混 合基金的基金经理； 
3、自2016 年7 月 30 日起，宋小龙先生不再担 任公 司副总经理 ； 
4、自2016 年8 月 15 日起，张文琍女士担任长 信富 平纯债一年定开债券 基金 的基金经理； 
5、自 2016 年 8 月23 日起 ， 投资决策委 员会成员情 况调整为： 主 任委员覃波 ， 执行委员 谈
洁 颖 、 李 小 羽、 程 燕 春 、薛 天 、 常 松 ，同 时 兼 任 各投 资 决 策 小 组执 行 组 长 ，成 员 易 利 红 、
高远、张文琍、陆莹 ，列 席人员除上述外其他 基金 经理、投资经理。 
（三 ）基金管理人的职责 
1、依法 募集资 金，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、半年度和年度基金报 告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、 按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 
他法律行为； 
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。





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（四 ）基金管理人的承诺 
1、基金 管理人 承诺严 格遵守《 基金法 》及相 关法律法 规，建 立健全 的内部
控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规的行为发生；



2、基金 管理人承诺防止下列禁止行为的发生：



（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产 或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、挪用基金财产； 
（6 ）泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示
他人从事相关的交易活动； 
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金经理承诺



（1 ）依 照有关 法律法 规 和基金 合同的 规定， 本着谨慎 的原则 为基金 份额持
有人谋取最大利益； 
（2 ）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
（3 ）不 泄露在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密， 尚未依 法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4 ） 不协助、 接受委托 或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
（五 ）基金管理人的风险管理和内部控制制度 
基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体
系，从制度上保障本基金的规范运作。 
1、公司内部控制的总体目标 
（1 ）保证公司经营管理活动的合法合规性； 
（2 ）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； 
（3 ）实现公司稳健、持续发展、维护股东权益； 
（4 ）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。 
2、内部控制制度遵循的原则





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（1 ）合 法合规 性原则 ：公司内 部控制 制度应 当符合国 家法律 法规和 各项规
定。 
（2 ）全 面性原 则：内 部控制制 度应当 覆盖公 司的所有 部门和 岗位， 渗透各
项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工。 
（3 ）有 效性原 则：通 过科学的 内控手 段和方 法，建立 合理的 内控程 序，维
护内控制度的有效执行， 内部控制制度应当具有高度的权威性， 任何员工不得拥
有 超越制度约束的权利。 
（4 ）独 立性原 则：公 司在精简 的基础 上设立 能够充分 满足公 司经营 运作需
要的机构、 部门和岗位， 各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立。 公司固有
财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。 
（5 ）相 互制约 原则： 公司内部 机构、 部门和 岗位的设 置应当 权责分 明、相
互制衡。 
（6 ） 防火墙原则： 公司基金投资、 交易、 研究策划、 市场开发等相关部门，
应当在空间上和制度上适当分离， 以达到风险防范的目的。 对因业务需要知悉内
幕信息的人员，应当制定严格的审批程序和监管措施。 
（7 ）审 慎性原 则：制 定内部控 制制度 应当以 审慎经营 、防范 和化解 风险为
出发点。 
（8 ）适 时性原 则：内 部控制制 度的制 定应当 随着有关 法律法 规的调 整和公
司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 
（9 ）成 本效益 原则： 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
（10 ） 保持与业务发展的同等地位原则： 公司的发展必须建立在风险控制制
度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 
（11 ） 定性和定量相结合原则： 建立完备风险控制指标体系， 使风险控制更
具客观性和操作性。 
3、 内部风险控制体系结构 
公司内控体系由不同层面的构成。 公司董事会、 经营管理层 （包括督察长 ） 、
内部控制委员会、 监察稽核部及公司其他部门、 各岗位在各自职责范围内承担风
险控制责任。





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（1 ）董 事会： 全面负 责公司的 风险控 制工作 ，对建立 内部控 制系统 和维持
其有效性承担最终责任； 
（2 ）经 营管理 层：负 责日常经 营管理 中的风 险控制工 作，对 内部控 制制度
的有效执行承担责任； 督察长： 负责对公司内部管理、 资产运作以及经营管理层、
内部各部门、 各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查， 并对公司内部风
险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评 价； 
（3 ）内 部控制 委员会 ：协助经 营管理 层负责 公司风险 控制工 作，主 要负责
对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度， 协
调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、
监察稽核部总监、 基金事务部总监、 市场开发部总监和部分从事内部控制方面的
业务骨干组成； 
（4 ）监 察稽核 部：负 责检查评 价公司 内部控 制制度的 合法性 、合规 性、完
备性、 有效性以及执行情况； 对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核； 对
各部门、 各岗位、 各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查， 并及时报告检
查结果。 监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责； 
（5 ）业 务部门 和公司 各岗位 ： 公司业 务部门 根据公司 各项基 本管理 制度，
结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则， 加强对各项业务和各业务
环节的风险控制； 公司各岗位： 根据岗位职责和业务操作流程， 按业务授权规范
操作，严格控制操作风险。 
4、内部控制制度 体系 
公司制定了合理、 完备、 有效并易于执行的内部风险控制制度体系。 公司制
度体系由不同层面的制度构成，按照其效力大小分为四个层面： 
第一个层面是公司章程。 
第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司自定各项规章制度的基础和依
据， 内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容 。 
第三个层面是公司 基本管理制度，它 包括风险控制制度、 投资管理制度、 基
金会计制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、
资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度 ，等等 。 
第四个层面是公司各 部门业务规章、 实施细则等。 部门业务规章、 实施细则


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是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作
守则等的具体说明。 
公司重视对制度的持续检验， 结合业务的发展、 法规及监管环境的变化以及
公司风险控 制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 
5、内部风险管理体系 
基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。 
针对上述各种风险， 基金管理人建立了一套完整的风险管理程序， 具体包括
以下内容： 
（1 ）投资风险管理； 
（2 ）交易风险管理； 
（3 ）巨额赎回风险管理； 
（4 ）基金注册登记风险管理； 
（5 ）基金核算风险管理； 
（6 ）市场开发风险管理； 
（7 ）信息披露风险管理； 
（8 ）不可抗力风险管理。 
6、风险管理和内部控制的措施 
（1 ）建 立内控 结构， 完善内控 制度： 建立、 健全了行 之有效 的内控 制度，
确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核活动的独立性、
权威性； 
（2 ）建 立相互 分离、 相互制衡 的内控 机制： 建立了明 确的岗 位分离 制度，
做到研究、 决策分开， 基金交易集中， 形成不同部门， 不同岗位之间的制衡机制，
同时进行空间隔离， 建立防火墙， 充分保证信息的隔离和保密， 从制度上降低和
防范风险； 
（3 ）建 立、健 全岗位 责任制： 建立、 健全了 岗位责任 制，使 每位员 工都明
确自己的任务、 职责， 及时上报各自工作领域中发现的风险隐患， 以防范和化解
风险； 
（4 ）建 立风险 分类、 识 别、评 估、报 告、提 示程序： 建立了 内部控 制委员


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会， 使用适合的程序和方法， 确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险； 建
立自下而上的风险报告程序， 对风险隐患进行层层汇报， 使各个层次的人员及时
掌握风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失； 
（5 ）建 立有效 的内部 监控系统 ：建立 了足够 、有效的 内部监 控系统 ，如计
算机预警系统、 投资监控系统， 能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； 
（6 ）使 用数量 化的风 险管理手 段：采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段，
建立数量化的风险管理模型， 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险， 以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； 
（7 ）提 供足够 的培训 ：制定了 完整的 培训计 划，为所 有员工 提供足 够和适
当的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。 
7、基金管理人关于内部合规控制声明书 
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（2 ）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。





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四 、 基金 托 管人 
（一）基金托管人情况 
1、基本情况 
名称：国泰君安证券股份有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 
法定代表人：杨德红 
成立 时间：1999 年8 月18 日 
批准设立机关和批准设立文号：证监机构字[1999]77 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]511 号 
联系人：王健 
联系电话：021-38676666 
国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999 年8 月18 日两公司合并新
设为国泰君安证券股份有限公司。2015 年6 月 26 日国泰君安证券在上交所上市
交易 ， 证券简称为“国泰君安 ”， 证券代码为“601211” 。 截至2015 年 7 月14
日， 国泰君安证券 注册资本为 76.25 亿元人民币， 直接设有 6 家境内子公司和 1
家境外子公司， 并在全国设有 31 家分公司、299 家证券营业部和17 家期货营业
部， 是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2016 年， 公司 连续九年在
中国证监会证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级，为目前证券公司获得的最高
评级。 
2、主要人员情况 
杨德红，工商管理硕士，经济师，现任国泰君安董事长、党委书记。1989
年 7 月起 任上海 国际 信托投资 公司投 资银行 二部经理 、投资 银行总 部总经理，
2000 年 7 月起兼任上海上投国际投资咨询有限公司总经理；2002 年9 月起历任
国际集团资产经营公司总经理、 国际集团办公室、 董事会办公室、 信 息中心主任，
2004 年 2 月起兼任上海国际信托投资有限公司副总经理； 2005 年7 月起任国际


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集团总裁助理、国际集团资产经营公司总经理；2006 年 3 月起任国际集团总裁
助理；2008 年 4 月起 任国际集团副总裁、党委委员，2009 年 8 月 起兼任上海爱
建股份有限公司总经理、党委副书记；2014 年 2 月起任国际集团副总裁、党委
副书记； 2014 年9 月起任国泰君安党委副书记； 2014 年11 月起任国泰君安总裁、
党委副书记；2015 年 1 月起任国泰君安党委书记、 总 裁；2015 年 5 月起任国泰
君安董事长、党委书记、总裁；2015 年8 月起任国泰君安董事长、党委书记。 
蒋忆明先生， 经济学硕士， 会计师， 现任国泰君安副总裁、 财务总监。1990
年7 月参加工作， 任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理；1993 年 5 月起历任
君安财务顾问公司财务部副经理、 经理， 君安 证券有限责任公司经纪业务部副总
经理，资金计划部副总经理、总经理，财务总监；1999 年 8 月起任国泰君安深
圳分公司副总经理；2000 年10 月起任国泰君安总会计师；2004 年3 月起任国泰
君安财务总监；2013 年11 月起任国泰君安副总裁、财务总监。 
陈忠义先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年10 月出生，经济学学士，
中级经济 师，现 任国泰 君安证券 资产托 管部总 经理。1993 年参加 工 作，曾任职
于君安证券清算部总经理助理、 国泰君安证券营运中心副总经理、 光大证券营运
管理总部总经理等职。 “全国金融五一劳动奖章 ”、 “金融服务能手”称号获得
者， 中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员， 带领团队设计的 “ 直通式
证券清算质量管理国际化标准平台 ”，被评为上海市 2011 年度金融 创新奖二等
奖。2014 年2 月起任国泰君安证券资产托管部总经理。 
国泰君安证券总部 设资产托管部， 现有员工全部具备基金从业资格及本科以
上学历， 管理人员及业务骨干均具有多年基金、 证券和银行的从业经验， 从业人
员囊括了经济师、 会计师、 注册会计师、 律师、 国际注册内部审计师等中高级专
业技术职称及专业资格， 专业背景覆盖了金融、 会计、 经济、 法律、 计算机等各
领域， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 专业分布合理， 职业技能优良的资产托管从
业人员队伍。 
3、基金托管业务经营情况 
国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来， 广泛开展了公募基金、 基金
专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与 华夏、天弘、富国、银华、
鹏华、 华安、 长信、 中 融 等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系， 截止


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2016 年 6 月30 日托管公募基金 9 只， 专业的服务和可靠的运营获得 了管理人的
一致认可。 
（二）基金托管人的内部控制制度 
1、内部控制目标 
严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理，
保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳
理、 评估、 监控， 有效 地实现对各项业务风险的监控和管理， 确保业务稳健运行，
保护基金份额持有人的合法权益。



2、内部控制组织结构 
国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会， 是公司风 险管理的最高决策
机构； 公司在经营管理层面设置风险管理委员会， 对公司经营风险实行统筹管理，
对风险管理重大事项进行审议与决策； 风险管理部门包括专职履行风险管理职责
的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、
营运中心等履行其他风险管理职责的部门。 
资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗， 负责制定本部门风险管理规章制
度， 分析报告部门整体风险管理状况， 评估检查风险管理执行情况并提出改进建
议， 抓住要害环节和关键风险， 协助业务运营岗位进行专项化解， 监督风险薄弱
环节的整改情况； 同时部门设置风险评估及 处置小组， 由资产托管部总经理及各
小组、 运营中心负责人组成， 负责对重大风险事项进行评估、 确定风险管理违规
事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。



3、内部控制制度及措施 
根据《基 金法》 、 《运 作 办法》 《 证券投 资基金 托管业务 管理办 法》等 法律法
规， 基金托管人制定了一整套严密、 高效的证券投资基金托管管理规章制度， 确
保基金托管业务运行的规范、 安全、 高效， 包 括 《国泰君安证券资产托管业务管
理暂行办法》 、 《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》 、 《国泰
君安证券资产托管部稽核监控操作规程》 、 《国泰君安证券资产托管 部突发事件与
危机处理规程》 、 《国泰君安证券资产托管部保密规程》 、 《国泰君安证券资产托管
部资产保管操作规程》 、 《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程》 等， 并根
据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务管理制度化， 技术系统完


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整独立，核心作业区实行封闭管理，业务分工合理，有关信息披露由专人负责。 
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽核
的动态管理过程来实施内部风险控制； 安全保管基金财产， 保持基金财产的独立
性； 实行经营场所封闭式双门禁管理， 并配备录音和录像监控系统； 建立独立的
托管运 营系统并进行防火墙设置； 实施严格的岗位冲突矩阵管理， 重要岗位设置
双人复核机制， 建立严格有效的操作制约体系； 深入进行职业道德教育， 树立内
控优先的理念， 培养部门全体员工的风险防范和保密意识； 配备专门的稽核监控
岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查， 以保证基金托管业务内部控制的有效
性。 
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
1、监督方法 
基金托管人根据 《基金法》 、 《运作办法》 等有关法律法规的规定及 《基金合
同》 约定， 制定投资监督标准与监督流程， 对基金合同生效之后所委托资产的投
资范围、 投资比例、 投资 限制等进行严格监督， 及时提示管理人违规风险， 并定
期编写基金投资运作监督报告， 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供
的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对基
金资产的核算、 基金资产净值的计算、 对各基金费用的提取与开支情况、 基金的
申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、 合规性进行
监督和核查。 
2、监督程序



基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 等有关证券法规
和 《基金合同》 的行为， 应当及时通知基金管理人予以纠正， 基金管理人收到通
知后及时核对确认 并进行调整。 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促
基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的， 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，
应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。





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五 、 相关 服 务机 构 
（一）基金份额销售 机构 
1、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼 
法定代 表人 ：叶 烨 联系人 ：王 瑞英 
电话：021-61009916 传真：021-61009917 
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn 
 
2、场外代销机构 
（1 ） 平安 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张 莉 
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com 
 
（2 ） 长江 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 传真：027-85481900 
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com 
 
（3 ） 第一 创业 证券 股份 有 限公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼 
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：吴 军 
电话：0755-23838751 传真：0755-25831754 
客户服 务电 话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 
 
（4 ） 东吴 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓 
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn 
 
（5 ） 光大 证券 股份 有限 公 司





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注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 联系 人 ：刘 晨 
电话：021-22169999 传真：021-22169134 
客户服 务电 话：95525 网址：www.ebscn.com 
 
（6 ） 华福 证券 有限 责任 公 司 
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾 
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请先 拨 0591 ） 网址：www.hfzq.com.cn 
 
（7 ） 国都 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层 
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：李 弢 
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 
 
（8 ） 国金 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号 
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏 
电话：028-86690057 、028-86690058 传真：028-86690126 
客户服 务电 话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 
 
（9 ） 国盛 证券 有限 责任 公 司 
注册地 址： 南昌 市北 京西 路 88 号（ 江信 国际 金融 大 厦） 
办公地 址： 南昌 市北 京西 路 88 号（ 江信 国际 金融 大 厦） 
法定代 表人 ：马 跃进 联系人 ：俞 驰 
电话：0791-86283080 传真：0791-86288690 
客户服 务电 话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com 
 
（10 ） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易 试 验区 商城 路 618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼 
法人代 表人 ：杨 德红 联系人 ：芮 敏祺 
电话：95521 传真：021-38670666 
客户服 务热 线：4008888666 网址：www.gtja.com 
 
（11 ） 华安 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号





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办公地 址： 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券 
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕 
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600 
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518 网址：www.hazq.com 
 
（12 ） 华龙 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼 
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦 
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：邓 鹏怡 
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 
客户服 务电 话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn 
 
（13 ） 江海 证券 有限 公司 
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：高 悦铭 
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 
客户服 务电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 
 
（14 ） 平安 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼（518048 ） 
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：石 静武 
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862 
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com 
 
（15 ） 中泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：王 霖 
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 
客户服 务电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn 
 
（16 ） 上海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券 
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：龚 德雄 联系人 ：许 曼华 
电话：021-53519888 传真：021-53519888 
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518 网址：www.962518.com 
 
（17 ） 申万 宏源 证券 有限 公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层





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法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹 
电话：021-33389888 传真：021-33388224 
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址： www.swhysc.com 
 
（18 ） 天风 证券 股份 有限 公司 
注册地 址 ： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟 
电话：027-87618882 传真：027-87618863 
客服电 话：028-86711410 网址：www.tfzq.com 
 
（19 ） 天相 投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座 701 
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层 
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶 
电话：010-66045529 传真：010-66045518 
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com 
 
（20 ） 兴业 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号 
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场1 号楼 21 层 
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：夏 中苏 
电话：021-38565785 
客户服 务电 话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn 
 
（21 ） 招商 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 38-45 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：黄 婵君 
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121 
客户服 务电 话：95565 或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn 
 
（22 ） 中国 银河 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：宋 明 
电话：010-66568888 传真：010-66568990 
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 
 
（23 ） 中信 建投 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：张 颢





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电话：010-85130588 传真：010-65182261 
客户服 务电 话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 
 
（24 ） 中信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：侯 艳红 
电话：010-60838888 传真：010-60833739 
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com 
 
（25 ） 中山 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心29 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心29 层 
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ：罗 艺琳 
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582 
客户服 务电 话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn 
 
（26 ） 信达 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方 
电话：010-63081000 传真：010-63080978 
客服热 线：95321 网址：www.cindasc.com 
 
（27 ） 西南 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜 
电话：023-63786633 传真：023-63786212 
客服热 线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn 
 
（28 ） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际B 座16 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷 
电话：021-20691832 传真：021-20691861 
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 
 
（29 ） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801 
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：徐 诚 
电话：021-38602377 传真：021-38509777





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客户服 务电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 
 
（30 ） 上海 好买 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀 
电话：021-58870011 传真：021-68596916 
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com 
 
（31 ） 和讯 信息 科技 有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：吴 卫东 
电话：021-68419822 传真：021-20835779 
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.com 
 
（32 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼 
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰 
电话：021-54509998 传真：021-64385308 
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com 
 
（33 ） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 
法定代 表人 ：冯 修敏 联系人 ： 陈云 卉 
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830 
客户服 务电 话：4008202819 网址：www.chinapnr.com 
 
（34 ） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 09 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 
法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ： 宁博 宇 
电话：021-20665952 传真：021-22066653 
客户服 务电 话： 4008219031 网址：www.lufunds.com 
 
（35 ） 大泰 金石 投资 管理 有限公 司 
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼 
法定代 表人 ：袁 顾明 联系人 ：朱 真卿 
电话：021-22267943 传真：021-22268089 
客户服 务电 话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com





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（36 ） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 
办公地 址： 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼 
法定代 表人 ：燕 斌


联系人 ：陈 东 
电话：021-52822063 传真：021-52975270 
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com 
 
（37 ） 海银 基金 销售 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 6 楼 
法定代 表人 ： 刘惠 联系人 ：毛 林 
电话：021-80133597 传真：021-80133413 
客户服 务电 话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com 
 
（38 ） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦4 楼 
法定代 表人 ：陈 继武 联系人 ：葛 佳蕊 
电话：021-80365020 传真：021-63332523 
客户服 务电 话：4006433389 网址：www.lingxianfund.com 
 
（39 ） 上海 利得 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼 
法定代 表人 ：沈 继伟 联系人 ：徐 鹏 
电话：021-50583533 传真：021-50583633 
客户服 务电 话：400-067-6266 网站：http://a.leadfund.com.cn/ 
 
3、场内销售机构 
场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 ， 名单 详见 上海 证 券交易 所网 站：
http://www.sse.com.cn



基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。 
 
（二） 其他相关机构 
信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 
名称 
中国证 券登 记结 算有
限责任 公司 
上海源 泰律 师事 务所 毕马威 华振 会计 师事 务所 
注册地 址 
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号 
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室 
北京东 长安 街1 号东 方广
场东 2 座 8 层





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办公地 址 
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号 
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室 
上海南 京西 路1266 号恒
隆广 场50 楼 
法定代 表人 金颖 廖海（ 负责 人） 姚建华 
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-22122888 
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889 
联系人 崔巍 廖海、 刘佳 
王国蓓 （王 国蓓 、虞 京京
为经办 注册 会计 师 ）





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六 、 基金 的 募集 
本基金由基金管理人依照有关法律法规和基金合同募集， 基金募集申请 经中
国证监会2015 年11 月 25 日证监许可【2015】2703 号文核准。 
本基金募集期为 2015 年12 月8 日至2016 年1 月15 日。 经会计师事务所 验
资，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集
242,530,801.91 份基金份额，有效认购户数为 1,404 户。 






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七 、 基金 合 同的 生 效 
（一） 根据《 基金 法》 、 《 运 作办法 》以及 基金合 同 、 本招 募 说 明书的有 关规 定，
本基金本次募集符合基金合同的生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理
完 毕基 金备案 手续 ，并于 2016 年 1 月 21 日获 得其 书面确 认， 本基金 基金 合同
自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基
金。 
 
（ 二） 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 金数 额 
基金合同生效后的存续期内， 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元， 基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数
量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000
万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 
 






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八 、 基金 份 额的 上 市交 易 
基金合同生效后， 基金管理人可以根据有关规定， 申请本基金的基金份额上
市交易。 
（一）上市交易 的地点 
上海证券交易所 
（二）上市交易的时间 
基金合同生效后在符合上市交易条件后的三个月内， 基金管理人将根据规定
申请本基金在上海证券交易所上市交易。



在确定上市交易的时 间 后，基金管理人应依 据 法律法规规定在指定 媒 介上
刊登基金份额《上市交易公告书》 。 
本基金份额已于 2016 年2 月1 日上市交易。 
（三）上市交易的规则 
上市交易的基金份额上市交易遵循《上海证券交易所证券投资基金上市规
则》 、 《上海证券交易所交易规则》及相关规定。 
（四）上市交易的费用 
基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。



（五） 上市交易的行情揭示 
基金份额在上海证券交易所挂牌交易， 交易行情通过行情发布系统揭示。 行
情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额（参考）净值。 
（六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市 和终止上市 
基金份额的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照 《基金法》 相关规
定和上海证券交易所的相关规定执行。 
（七）相关法律法规 、 中国证监会及上海证 券 交易所对基金上市交 易 的规
则等相关规定内容进行调整的， 基金合同相应予以修改， 且此项修改无须召开基
金份额持有人大会。 
（八） 若上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了 基金上市
交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。





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九 、 基金 份 额的 申 购与 赎 回 
（一）申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过场内和场外两种方式进行。 本基金场外申购和赎
回场所为基金管理人的直销机构和基金管理人委托的场外代销机构。 场内申购和
赎回业务的场所为上海证券交易所具有基金代销业务资格的上海证券交易所会
员单位。 具体的销售机构和会员单位名单将由基金管理人在招募说明书或其他相
关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并予以公告。 基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他
方式办理基金份额的申购与赎回。 
（二）申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人
根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
本基金于 2016 年 2 月1 日开始办理日常申购、赎回业务。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换 。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或


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转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回或转换价格为下一开放
日基金份额申购、赎回或转换的价格。 
（三）申购与赎回的原则 
1、 “未知价” 原则， 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算； 
2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、场外 赎回遵 循“先 进先出” 原则， 即按照 投资人认 购、申 购的先 后次序
进行顺序赎回； 
5、办理申购、赎回业务时，应 当遵循基金份额持有人利益优先原则。 
投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金份额的场内申购、 赎回业务
时， 需遵守上海证券交易所的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 上
海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新
的规定， 按新规定执行， 基金合同相应予以修改， 且此项修改无须召开基金份额
持有人大会。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（四）申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构 及上海证券交易所 规定的程序， 在开放日的具体业
务办理时间内提出申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须在规定的时间内全额交付申购款项。 投资人交
付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登 记机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时
时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
遇交 易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障


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或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程， 则赎回款
顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。 
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内， 对上述业务办理时间
进行调整， 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒
介上公告。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有 效申请， 投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无
效，则申购款项本金退还给投资人。 
基金销售机构申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销
售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以登记机构或基金管理公
司的确认结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况， 投资人应及时查询并
妥善行使合法权利。 因投资人怠于履行该项查询等各项义务， 致使其相关权益受
损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 
在法律法规允许 的范围内， 本基金登记机构可根据相关业务规则， 对上述业
务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 
（五）申购和赎回的数量限制 
1、 投资人通过场外申购时， 首次申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元 （含
申购费） ，追加申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元（含申购费） ；超过最低申
购金额的部分不设金额 级差。 投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本
基金遵循上述规则； 各代销机构有不同规定的， 投资人在该代销机构办理申购业
务时，需同时遵循该代销机构的相关规定。 
2 、 投 资 人 通 过 上 海 证 券 交 易 所 场 内 申 购 时 ， 每 笔 申 购 金 额 最 低 为 人 民 币
1,000 元（含申购费） ，同时每笔申购必须是 1 元的整数 倍。 
3、 投资人当期分配的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 
4、投资人通过场外赎回时，最低赎回份额为 1 份，即投资人可将 其全部或


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部分基金份额赎回， 赎回的最低份额为 1 份； 投资人当日持有份额减少导致在销
售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的， 登记机构将全部剩余份额自动
赎回。 投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金遵循上述规则； 各
代销机构有不同规定的， 投 资人在该代销机构办理赎回业务时， 需同时遵循该代
销机构的相关业务规定。 
5、投资人通过上海证券交易所场内赎回时，单笔赎回的基金份额为 1 份的
整数倍。 
6、本基金不对单个投资人累计持有的份额上限进行限制。 
7、基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下， 调整上述 规定申 购金额 和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
（六）申购与赎回的价格、费用及其用途 
1、申购费用 
（1 ）场外申购费用 
投资者在申购本基金时交纳申购费用，申购费用 按申购金额采用比例费率 。
投资 者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 
申购金额（M ，含申购费 ） 申购费率 
M＜100 万 1.2% 
100 万 ≤M ＜500 万 0.8% 
M≥500 万 每笔 1000 元 
注：M 为申购金额 
投资 者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 
（2 ）场内申购费用 
投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。 本基金的场内申购费率与上述规
定的场外申购费率一致。 
2、赎回费用 
（1 ）场外赎回费用 
本基金 场外的赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时
间的增加而递减，具体费率 如下：





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持有时间（Y ） 赎回费率 
Y＜1 年 0.5% 
1 年≤Y ＜2 年 0.3% 
Y≥2 年 0 
注：Y 为持有期限 
（2 ）场内赎回费用 
本基金场内的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。 本基金的场内赎回
费率与上述规定的场外赎回费率一致。 
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人
赎回时收取。 赎回费总额的 25%应 归基金财产， 未归入基金财产的部分用于支付
注册登记费和其他必要的手续费。 
3、基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。 
4、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金销售
费率。 
（七）申购份额与赎回金额的计算 
1、 申购 份额、 余额的 处理方式 ：场外 申购时 ，申购的 有效份 额为按 实际确
认的申购金额在扣除相应的费用后， 以申请当日基金份额净值为基准计算， 四舍
五入保留到小数点后两位， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担； 场内申
购时， 申购的有 效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后， 以申请当
日基金份额净值为基准计算， 保留到整数位， 不足一份基金份额部分的申购资金
零头由交易所会员单位返还给基金投资者。 
2、赎回 金额的 处理方 式：赎回 金额为 按实际 确认的有 效赎回 份额以 当日基
金份额净值为基准并扣除相应的费用， 上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到
小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 
3、申购份额的计算





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基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，本基金的申购份额计算公式
为： 
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 
或，净申购金额＝申购金额－固 定申购费金额 
申购费用=申购金额-净申购金额，或，固定申购费金额



申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 
例 1： 某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额， 假设申购当日基金份额净
值为1.052 元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元 
申购费用=50,000 －49,407.11=592.89 元 
如果投资者是场外申购，可得到的 申 购 份 额 为（49,407.11/1.052 ）
=46,964.93 份； 
如果投资者是场内申购， 可得到的申购份额为 46,964 份， 剩余0.93 份所对
应的申购资金零头返还给投资者。即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，
对应的申购费率为 1.2% ，假设申购当日基金份额净值为 1.052 元，则其如果是
场外申购可得到 46,964.93 份基金份额，如果是场内申购可得到 46,964 份基金
份额。 
4、赎回金额的计算 
若投资者认/申购本基金基金份额，则赎回金额的计算公式为： 
赎回总额＝赎回份额×赎回当日本基金基金份额净值 
赎回费用＝赎回总额×赎回费率 
赎回金额＝赎回总额－赎回费用 
例2： 某投资者持有本基 金10 万份基金份额1 个月后赎回， 赎回费率为0.5%，
假设赎回 当日本基金基金份额净值是 1.2 元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回总额＝100,000 ×1.2＝120,000 元 
赎回费用＝ 120,000×0.5%=600 元 
赎回金额＝120,000 －600＝119,400 元 
即投资者持有本基金 10 万份基金份额 1 个月 后赎回，假设赎回当日基金份
额净值是1.2 元，则其可得到的赎回金额为 119,400 元。





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5、 基金份额净值的计算公式为： 
基金份额净值＝基金资产净值总额 ? 基金份额总数。 
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第4 位四舍五入，
由此误差产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产所有。 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在次日内公告。 遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 基金份额净值可以适当延迟计算或公告。 
（八）拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、基金 管理人 认为接 受某笔或 某些申 购申请 可能会影 响或损 害现有 基金份
额持有人利益时。 
5、基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金 管理人 、基金 托管人、 基金销 售机构 或登记机 构的异 常情况 导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2 、3、5、6、7 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停
接受投资者的申购申请 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项本金将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除 时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基


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金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、 基金 管理人 认为继 续接受赎 回申请 将损害 现有基金 份额持 有人利 益的情
形时，可暂停接受投资人的赎回申请。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的 其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5 、6 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的
赎回申请时 ， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金
管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占
申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4
项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
（十）巨额赎回的情形及处理方式 
1、 巨额赎回的认 定 
若本基金 单个开 放日内 的基金份 额净赎 回申请(赎回申 请份额 总数加 上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%， 即认为是发生了巨额赎回。 
2、 巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ）全 额赎回 ：当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部 分延期 赎回： 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自
动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获


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受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
（4 ）巨 额赎回 的场内 业务，按 照上海 证券交 易所及中 国证券 登记结 算有限
责任公司的有关规定处理。 
3、 巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时， 基金管理人 应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。 
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、 如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应 于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于2 周 （含 2 周） ， 暂停结束， 基金重新
开放申购或赎 回时， 基金管理人应依照 《信息披露管理办法》 的有关规定， 提前
2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最近 1 个工作日的
基金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间， 基金管理人应每 2 周至 少刊登
暂停公告1 次。 当连续暂停时间超过 2 个月的， 基金管理人可以调整刊登公告的
频率。 暂停结束， 基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应依照 《信息披露管
理办法》 的有关规定， 提前 2 日在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开
放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 
（十二）基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与


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基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 
（十三）基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人 ，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理 。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理， 并按基金登记机构规定的标准收费 ， 接受划转的主体应为依法可
持有本基金份额的合格投资者 。 
（十四）基金的转托管 
1、系统内转托管 
（1 ）基 金份额 持有人 可将其持 有 的基 金份额 在注册登 记系统 内不同 销售机
构( 网点) 之 间 系 统 内 转 托 管 或 在 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位(交易单元)
之间进行转指定。 
（2 ）基 金份额 登记在 注册登记 系统的 基金份 额持有人 在变更 办理基 金份额
赎回业务的销售机构( 网点)时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（3 ）基 金份额 登记在 证券登记 结算系 统的基 金份额持 有人在 变更办 理基金
份额上市交易或场内赎回的会员单位(交易单元)时， 须办理已持有基金份额转指
定。 
具体办理方法参照相关业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 
本基金已于 2016 年2 月1 日开通系统内转 托管业务。 
2、跨系统转 托管 
（1 ）跨 系统转 托管是 指基金份 额持有 人将持 有的基金 份额在 注册登 记系统


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和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 
（2 ）本 基金跨 系统转 托管的具 体业务 按照中 国证券登 记结算 有限责 任公司
及上海 证券交易所的相关规定办理。 
（3 ）基金销售机构可以按照相关规定，向基金份额持有人收取转托管费。 
本基金已于 2016 年2 月1 日开通跨系统转托管业务。 
（十五）定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
（十六） 基金的冻结 、解冻和质押 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额
被冻结的， 被冻结基金份额所产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收
益分配，法律法规或监管部门另有规定的除外。 
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 






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十 、 基金 的 投资 
（一 ）投资目标 
本基金进行被动式指数化投资， 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理
手段， 追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化， 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4%，以
实现对标的指数的有效跟踪。 
（二 ）投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及其
备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、
权证、 股指期货、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关 规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的
90% ，其中 ，中证 能源 互联网主 题指数 成份股 和备选成 份股的 资产比 例不低于非
现金基金资产的80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整。 
（三 ）投资策略 
本基金为被动式指数基金 ， 原则上采用完全复制法， 按照成份股在中证能源
互联网主题指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应的调整。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情
况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理


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等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 
1、资产配置策略 
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标， 本基 金投资于股票的资产不低于基金
资产净值的90%， 其中， 中证能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比
例不低于非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证 金后， 应当保 持不低于 基金资 产净 值 5%的现 金或到 期日 在一年以 内的
政府债券。 原则上本基金将采用指数完全复制法， 按指数编制方法中计算出的标
的指数成份股权重构建组合， 少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补
充，以保证对标的指数的有效跟踪。 
2、股票投资策略 
本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资， 根据中证能源互联网主题指
数的成份股及 其编制方法创建一个投资组合， 并根据指数的调整对组合进行相应
的调整。 
本基金股票投资策略流程如下图所示： 
图：本基金股票投资 流程 
 
具体如下： 
（1 ）投资目标的确定 
投资目 标的 确定 
投资组 合的 构建 
投资组 合的 调整 
投资组 合的 再平 衡 
投资业 绩的 评价





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本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟
踪误差最小化， 力争将日平均跟踪误差控制在 0.35% 以内， 以实现对标的指数的
有效跟踪。 
本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差， 即选取基金一年内每日的
跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差， 再除以日频率总数
计算日 均跟踪误差，其计算公式为： 
 
1
) (
1
2
?
?
?
?
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T
e e
S
T
t
t
e
 
t
e 为考核期内各时点跟踪误差，
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t
P
R 为本基金组合收益率，
t
I
R 为 中 证能 源互 联网 主题指 数 收益 率；T 为 考核期 内 可计 算的 日频 率跟踪 误 差
数据的总个数。 
（2 ）投资组合的构建 
本基金投资组合的构建包含确定目标组合、建仓策略及组合构建三个步骤。
首先是根据本基金的投资目标， 采用完全复 制标的指数成份股及其权重的方法确
定目标组合； 其次是根据对成份股流动性、 公司行为等因素的分析， 确定合理的
建仓策略；最后就是依据建仓策略，在建仓期内将组合逐步调整到目标准则。 
（3 ）投资组合的调整 
为了紧跟目标指数， 本 基金将制定合理的交易策略， 针对投资组合中 的股票
出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作， 如分红配股的处理， 新股上
市、 摘牌、 停牌及暂停 交易， 基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。 
（4 ）投资组合的再平衡 
本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析， 根据投资组合拟合目标指数
的情况对样本股投资 比例权重的再调整。 一方面使得投资组合能够配合目标指数
调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。 
（5 ）投资组合的业绩评价 
本基金以标的指数为参照基准， 对投资组合进行绩效评定， 以衡量指数化投
资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。





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3、债券投资策略 
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响， 进行合理的利率预期， 判断债券市场的基
本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过程
中， 本基金管 理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 
4、金融衍生工具投资策略 
在法律法规许可时， 本基金可基于谨慎原则运用权证、 股票指数期货等相关
金融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以控制并降低投资组合风险、 提高投资
效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降 低股票仓位频繁调整
的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产 的构成
和质量等因素， 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况， 在严格控制风险的基
础上选择投资对象，追求稳定收益。 
（四 ）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本 基金 投资于 股 票的资产 不低 于基金 资 产净值的 90% ， 其中， 中证能
源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的
80% ； 
（2 ）本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后，
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10% ； 
（5 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资


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产净值的0.5%； 
（6 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的10%； 
（7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 
（8 ）本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券 的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10%； 
（9 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（11 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12 ）基金总资产不得超过 基金净资产的140% ； 
（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（14 ） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资
产净值的10%； 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和， 不得超 过基金 资产净值 的 100%， 其 中，有价 证券指 股票、 债券（不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超 过
基金持有的股票总市值的 20%； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 所持有的股票市值和
买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投
资比例的有关约定； 
（15 ） 基金投资流通受限证券时， 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字【2006 】141 号）及相关规定执行； 
（16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。





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因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管 理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同
的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如
果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为
准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受
相关限制，但须提前公告，不需要经 基金份额持有人大会审议。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他 重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循持有
人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场
公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制。 
（五 ）业绩比较基准 
1、本基金的标的指数为中证能源互联网主题指数。 
如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代（单纯更名除


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外） ，或 由于指 数编制 方法等重 大变更 导致标 的指数不 宜继续 作为标 的指数，或
证券市场上有代表性更强、 更适合投资的指数推出， 本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则， 经与基金托管人协商一致， 在履
行适当程序后， 依法变更本基金的标的指数和投资对象， 并依据市场代表性、 流
动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 
由于上述原因变更标的指数， 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投
资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大
会， 报中国证监会备案， 并在指定媒介上公告。 若标的指数变更对基金投资无实
质性影响(包括但不限于编制机构变更、 指数更名等)， 则无需召开基金份额持有
人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案， 并在指定
媒介上公告。 
2、业绩比较基准 
95%× 中证 能源互 联网 主题指 数收益 率＋ 5%× 银行人 民币活 期存款 利 率（税
后） 
由于本基金投资标的指数为中证能源互联网主题指数， 且每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 投资于现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值 5%， 因此， 本基 金将业绩比较基准定 为 95%× 中证
能源互联网主题指数收益率＋ 5%×银行人民币活期存款利率（税后） 。 
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本
基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。 若业绩比
较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管
理人应就变更业绩比较基准、 标的指数召开基金份额持有人大会， 报中国证监会
备案， 并在指定媒介上公告。 若业绩比较基准、 标的指数变更对基金投资无实质
性影响( 包括但不限于编制机构变更、 指数更名、 指数编制方案调整等)， 则无需
召开基金份额持有人大会审议， 基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证
监会备案，并在指定媒介上公告。 
（六 ）风险收益特征





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本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风险和收益高于货币市
场基金、 债券基金、 混 合型基金， 为证券投资基金中的较高风险、 较高收益品种。 
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1、有利于基金资产的安全与增值； 
2、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使相 关权利 ，保护 基金份
额持有人的利益； 
3、不通 过关联 交易为 自 身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三
人牟取任何不当利益； 
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 






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十 一 、基 金 投资 组 合报 告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。 
基 金 托 管 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 复 核 了 本 报
告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据
未经审计。 
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 20,837,173.33 90.43 
 其中： 股票 20,837,173.33 90.43 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,126,219.97 9.23 
8 其他资 产 79,213.39 0.34 
9 合计 23,042,606.69 100.00 
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 
 
（ 二） 报告期 末 按 行业分 类的 股票投 资组 合 
1 、 报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 
（1） 报告期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - -





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C 制造业 17,975,045.33 80.52 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业 
896,488.00 4.02 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 194,280.00 0.87 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业 
1,771,360.00 7.93 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业 
- - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 20,837,173.33 93.34 
（2） 报告期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 
本基金本报告期末未进行积极投资。 
2 、报 告期末 按行 业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合 
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 
 
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细 
1 、 报 告期 末指数 投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投
资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
（%） 
1 002594 比亚迪 18,600 1,134,786.00 5.08 
2 002202 金风科 技 74,401 1,125,687.13 5.04 
3 600406 国电南 瑞 79,500 1,062,915.00 4.76 
4 600089 特变电 工 112,500 958,500.00 4.29 
5 600703 三安光 电 46,500 928,605.00 4.16 
6 600522 中天科 技 89,000 872,200.00 3.91





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7 600525 长园集 团 54,940 760,919.00 3.41 
8 601012 隆基股 份 56,800 741,240.00 3.32 
9 002276 万马股 份 29,400 582,414.00 2.61 
10 601179 中国西 电 114,200 578,994.00 2.59 
2 、 报 告期 末积极 投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名股 票投
资 明细 
本基金本报告期末未进行积极投资。 
 
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
（六） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细 
本基金本报告期末未持有资产支持 证券。 
 
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细 
本基金本报告期末未投资贵金属。 
 
（八） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
（ 九） 报告期 末 本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 
本基金本报告期末未投资股指期货。 






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（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 
本基金本报告期末未 投资国债期货。 
 
（ 十一 ） 投 资组合 报告 附注 
1 、 报 告期 内本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调 查或
在 报告 编制期 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 
2 、本 基金投 资的 前十名 股票 中，不 存在 超出基 金合 同规定 备选 股票库 的情 形。 
3 、 其 他资产 的构 成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 29,846.80 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 574.33 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 48,792.26 
8 其他 - 
9 合计 79,213.39 
4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5 、 报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
（1） 报告期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
（2） 报告期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
本基金本报告期末未进行积极投资。 
6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
 
 
 
 






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十 二 、基 金 的业 绩 
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财
产 ， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险 ， 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
2016 年 2 季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收
益率比较： 
阶段 
净值增长
率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2016 年1月21 日至
2016 年3月31 日 
4.00% 1.12% 2.52% 2.92% 1.48% -1.80% 
2016 年4 月1 日至
2015 年 6 月30 日 
2.60% 1.70% 3.26% 1.82% -0.66% -0.12% 
 
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变 动的 比较 
 
注：1、本基金基金合同生效日为 2016 年 1 月 21 日，基金合同生效日至本报告
期末，本基金运作时间未满一年。 图示日期为 2016 年 1 月 21 日至2016 年 6 月


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30 日。 
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期， 建仓期结
束时， 本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定： 投资于股票的资产不低于
基金资产净值的90%， 其中， 中证能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易 保证金 后，应 当保持不 低于基 金资产 净值 5%的 现金或 到期 日在一年以
内的政府债券。 
截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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十 三 、基 金 的财 产 
（一 ）基金资产总值 
基金资产总值是指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息和基金应收的款
项以及其他资产 的价值总和。 
（二 ）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三 ）基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账
户、 期货账户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。 
（四 ）基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基 金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
 
 






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十 四 、基 金 资产 估 值 
（一 ）估值日 
本基金的 估值日 为本基 金相关的 证券/ 期货 交 易场所的 交易日 以及国 家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
（二 ）估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货和银行存款本息、 应收款项、 其
它投资等资产及负债。 
（三 ）估值方法 
1、证券交易所上市的权益类证券的估值 
交易所上 市的权 益类证 券（包括 股票、 权证等 ） ，以其 估值日 在证券 交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收 盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证，采 用估值技 术确定 公允价 值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的 股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1 ）对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 不含权固 定收益 品种（ 另有规
定的除外） ，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2 ）对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 含权固定 收益品 种（另 有规定


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的除外） ，选取 第三方 估值机构 提供的 相应品 种当日的 唯一估 值净价 或推荐估值
净价进行估值； 
（3 ）对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ， 选取每 日收盘 价作为 估值全
价； 
（4 ）对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券，鉴于 目前尚 不存在 活跃市
场而采用估值技术确定其公允价值。 如成本能够近似体现公允价值， 按成本估值。
基金管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整； 
（5 ）对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的债券 ，采用 估值技 术确定
公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4、银行间市场交易的固定收益品种的估值 
（1 ）对 银行间 市场上 不含权的 固定收 益品种 ，选取第 三方估 值机构 提供的
相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2 ）银 行间市 场上含 权的固定 收益品 种，选 取第三方 估值机 构提供 的相应
品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 对于含投资人回售权的固定
收益品种， 回售登记期截止日 （含当日） 后未行使回售权的按照长待偿期所对应
的价格进行估值； 
（3 ）银 行间市 场未上 市，且第 三方估 值机构 未提供估 值价格 的债券 ，在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异、 未上市期间市场利率没有发生大的变动
的情况下，按成本估值。 
5、同一 证券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按证 券所处 的市场 分别估
值。 
6、本基 金投资 股指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值， 估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。 
7、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
8、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。





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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资 产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（四 ）估值程序 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定
的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管 理人 根据法 律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
按规定 对外公布。 
（五 ）估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 3 位以内(含第3 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造 成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下
述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则





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（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方 对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”)， 则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（5 ）估 值错误 责任方 拒绝进行 赔偿时 ，如果 因基金管 理人过 错造成 基金资
产损失时， 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追 偿， 如果因基金托管人过
错造成基金资产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 如果基
金管理人委托的第三方造成基金资产的损失， 并拒绝进行赔偿时， 由基金管理人
负责向差错方追偿。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行


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更 正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ，基金管 理人 应当通 报 基金托
管人并报 中国证 监会备 案；错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 ， 基金管理人
应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处 理。 
（六 ）暂停估值的情形 
1、基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时； 
2、因不 可抗力 或其他 情形 致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金
资产价值时； 
3、占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变， 而基金 管理人 为保障
投资人的利益，决定延迟估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
（七 ）基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给 基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 按规定 对基金净值予以公布。 
（八）特殊情形的处理



1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理；



2、由于 证券、 期货 交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ，或由 于不可
抗力等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进
行检查， 但是未能发现该错误 或即使发现错误但因前述原因无法及时更正 的， 由


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此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基
金管理人、基金托管人 应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。





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十 五 、基 金 费用 与 税收 
（一 ）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券、期货交易或结算费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金上市费用； 
10、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用； 
11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约 定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.6% 年费率 计提 。基金 管 理费的
计算方法如下： 
H＝ E×0.6%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、 休息日结束之 日起2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2 个工作日内支付。 
2、基金托管人的托管费





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本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.13% 的年费率计提。 基金托管费
的计算方法如下： 
H＝ E×0.13%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定
节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形 消除之日起2 个工作日
内支付。 
3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费 
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。 如上述指数使用许可协议约定
的指数使用许可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生变更， 本条款将相应变
更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。 指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产
中计收，计算方法如下： 
指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 指数使用
许 可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： 
H＝ E×0.02%÷当年天数 
H 为每日应计提的指数使用许可费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费， 按实际计提金额收取， 不设
下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起， 指数使用许可费的收取下
限为每季度5 万元。 指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支
付。 
上述 “ （一） 基金费用的种类 ” 中第4－11 项费用， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三 ）不列入基金费 用的项目





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下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
（四 ）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
（五）费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、 基金托管费率 等相关费率。 调低费率
不需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 






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十 六 、基 金 的收 益 与分 配 
（一） 基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二） 基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
（三） 基金收益分配原则 
1、在符 合有关 基金分 红条件的 前提下 ，本基 金每年收 益分配 次数最 多为 6
次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、本基 金收益 分配方 式分两种 ：现金 分红与 红利再投 资，投 资者可 选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红； 
场内认购、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利， 投资人不能
选择其他的分红方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的相关规定； 
3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值；即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分 配金额后不能低于面值； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四） 收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五） 收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒 介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间


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不得超过15 个工作日。 
（六） 基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。





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十七 、基 金 的会 计 与审计 
（一 ）基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为 记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
（二 ）基金的年度审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理人 认为有 充 足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。





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十八、基 金 的信 息 披露 
（一 ） 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《基金合同》及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。 
（二 ）信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披 露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒 介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称 “网站 ”） 等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（三 ）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基 金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（四 ） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文
本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
（五 ）公开披露的基金信息





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公开披露的基金信息包括： 
1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
（1 ） 《基金合同》 是界 定 《基金合同》 当事人 的各项权利、 义务关系 ， 明确
基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。 
（2 ） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒 介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（3 ）基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒 介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒 介上。 
3、 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒 介上登载 《基金
合同》生效公告。 
4、 《上市交易公告书》 
基金管理 人应 当在基 金 管理人应 当在 本基金 的 基金份额 上市交 易 3 个工作
日前，将《上市交易公告书》登载在指定媒介上。 
5、基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次


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日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒 介上。 
6、 基金份额申购、赎回价格 
基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
7、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载 在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒 介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒 介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报
告方式。 
8、 临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书， 予以公告， 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
（1 ）基金份额持有人大会的召开；





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（2 ）终止《基金合同》 ； 
（3 ）转换基金运作方式； 
（4 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7 ）基金募集期延长； 
（8 ）基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动； 
（9 ）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10 ） 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十； 
（11 ）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁； 
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚 ； 
（14 ）重大关联交易事项； 
（15 ）基金收益分配事项； 
（16 ） 基金管理费、 基 金托管费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变更； 
（17 ）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18 ）基金改聘会计师事务所； 
（19 ）变更基金销售机构； 
（20 ）更换基金登记机构； 
（21 ）本基金开始办理申购、赎回； 
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23 ）本基金发生巨额赎回并延期支付； 
（24 ）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
（25 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎 回； 
（26 ）基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 
（27 ）本基金推出新业务或服务；





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（28 ）中国证监会规定的其他事项。 
9、 澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒 介 中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
10、 基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备案， 并予以公告。 
11、 基金投资股指期货 的信息披露



在季度报告、 半年度报告 、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文
件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况等， 并充分揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目
标等。 
12、基金投资资产支持证券的信息披露 
基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管
理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产
支持证券 明细。 
13、 中国证监会规定的其他信息。 
（六 ）信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基 金托管人应当在指定媒 介中选择披露信息的报刊。





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基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒 介 上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒 介披露信息， 但是其他公共媒 介不得早于指定媒 介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10
年。 
（七 ）信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后 ， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
（八）暂停或延迟信息披露的情形： 
1、 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金
资产价值时； 
3、占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变， 而基金 管理人 为保障
基金份额持有人的利益，已决定延迟估值； 
4、出现 基金管 理人认 为属于会 导致基 金管理 人不能出 售或评 估基金 资产的
紧急事故的任何情况； 
5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。





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十九、风 险 揭示 
（一）特定风险 
1、指数投资风险 
本基金为股票型指数基金， 投资标的为中证能源互联网主题指数， 在基金的
投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。 
（1 ）标的指数的行业风险 
本 基 金 为 集 中 投 资 于 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 指 数
基金， 能源互联网相关行业的经营及其市场表现具有自身的特点， 基金的投资将
面临行业特有周期波动所带来的行业风险。 
（2 ）标的指数跟踪误差风险 
因标的指数成份股调整、 增发、 配股、 分红等 ， 或者因新股认购、 基金现金
资产拖累、 基金交易成本和交易冲击以及基金费用的提取等原因 ， 基金的收益水
平相对于标的指数回报率可能出现偏离，从而导致出现跟踪误差风险。 
（3 ）标的指数变更风险 
根据 《基金合同》 的规定， 因标的指数的编制与发布等原因， 导致原标的指
数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准， 本基金可能变更标的指
数， 基金的投资组合将随之调整， 基金的收益风险特征可能发生变化， 投资者还
须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 
2、股指期货等金融衍生品投资风险 
金融衍生品是一种金融合约， 其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承 受市场
风险、 信用风险、 流动性风险、 操作风险和法律风险等。 由于衍生品通常具有杠
杆效应， 价格波动比标的工具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。 并且由于衍生品定价相当复杂， 不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。 
股指期货采用保证金交易制度， 由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行
情时， 股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。 股指期货采用


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每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金， 按规定将被强制平
仓，可能给投资带来重大损失。 
3、基金份额的折/溢价交易风险 
基金份额上市交易后， 基 金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生
偏离并出现折/溢价交易的风险。 
（二）投资组合的风险 
投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 
1、市场风险 
证券市场价格因受经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 
（1 ）政策风险 
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价
格波动，影响基金收益而产生风险。 
（2 ）经济周期风险 
经济运行具有周期性的特点， 证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的
影响， 也呈现周期性 变化， 基金投资于上市公司的股票与债券， 其收益水平也会
随之发生变化，从而产生风险。 
（3 ）利率风险 
金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动， 同
时直接影响企业的融资成本和利润水平。 基金投资于股票与债券， 其收益水平会
受到利率变化的影响，从而产生风险。 
（4 ）通货膨胀风险 
基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配， 如果发生通货膨胀， 现金的
购买力会下降，从而影响基金的实际收益。 
（5 ）汇率风险 
汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响， 从而导致本基金所投
资的上市公司业绩及其股票价格。 
（6 ）上市公司经营风险 
上市公司的经营受多种因素影响。 如果所投资的上市公司经营不善， 其股票


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价格可能下跌， 或者能够用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然本基
金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。 
（7 ）债券收益率曲线变动的风险 
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险， 单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
（8 ）再投资风险 
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率， 这与利率上
升所带来的价格风险互为消长。 
2、信用风险 
债券发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 或由于债券发行人信用质量降低
导致债券价格下降的风险， 信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。 
3、流动性风险 
因市场交易量不足， 导致证券不能迅速、 低成本地转变为现金的风险。 流动
性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回， 致使本基金没有足够的现金应付
基金赎回支付的要求所引致的风险。 
（三）管理风险 
在基金管理运作过程中， 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、 获取的信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 
（四）合规性风险 
指本基金的投资运作不符合相关法律、 法规的规定和基金合同的要求而带来
的风险。 
（五）操作风险 
基金运作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等 引致的 风险， 例如，越 权违规 交易、 会计部门 欺诈、 交易错 误、IT 系
统故障等风险。 
（六）其他风险 
1、现金管理风险





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由于开放式基金的特殊要求， 本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的
需求， 在管理现金头寸时， 有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会
成本风险。 
2、技术风险 
当计算机、 通讯系统、 交易网络等技术保障系统或信息网络 支持出现异常情
况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 注册登记系统瘫痪、 核
算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风
险。 
3、大额赎回风险 
本基金是一开放式基金， 基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而
不断变化， 若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股
票以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 
4、顺延或暂停赎回风险 
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回， 并导致基金管理人的现
金支付出现困难， 投资人在赎回基金份额时， 可能会 遇到部分顺延赎回或暂停赎
回等风险。 
5、其他不可抗力风险 
战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响证券市场的运行， 可
能导致基金资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 
 
声明： 
本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金， 须
自行承担投资风险。





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二十、基 金 合同 的 变更 、 终止 与 基金 财 产的 清 算 
（一 ） 《基金合同》的变更 
1、变更 基金合 同 涉及 法律法规 规定或 基金 合 同约定应 经基金 份额持 有人大
会决议通过的 事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定
和基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，
自表决通过之日起生效，自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
（二 ） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，并在履行相关程序后， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管 人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三 ）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；





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（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基 金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算 期限相应顺延。 
（四 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 
（五 ）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。





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二十一 、 基 金合 同 的内 容 摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一）基金份额持有人的权利义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并 不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、 《招募说明书》等信息披露文件； 
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；





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（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所 规定的费用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起 ，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理； 
（9 ）担 任或委 托其 他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得 《基金合同》 规定的费用， 若委托其他机构办理登记业务的， 应对委托的
基金登记机构办理基金登记的行为进行监督； 
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购、 赎回和转换申
请；





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（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为； 
（14 ） 选择、 更 换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构； 
（15 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则； 
（16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则 管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价 格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；





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（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基 金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并参 加基金 财 产清算 小组, 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行 为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 
（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能


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生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ） 建立并保存基金份额持有人名册， 按规定向基金托管人提供基金份额
持有人名册资料； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利与义务 
1、 根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ） 自 《基金合同》 生 效之日起， 依法律法规、 《基金合同》 和 《托管 协议》
的规定安全保管基金财产； 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 证券账 户、为基 金办理 证券交 易资金
清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安 全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，


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保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 、 《托 管 协议》及 其他有 关规定 外，不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户及投 资所需 的其他 账户，
按照 《基金合同》 及 《 托管协议》 的约定， 根 据基 金管理人的投资指令， 及时办
理清算、交割事宜； 
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露， 因审计、 法律等外
部专业顾问提供的情况除外； 
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 及 《托管 协议》 的规
定进行； 如果基金管理 人有未执行 《基金合同 》 及 《托管协议》 规定 的行为， 还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按照法律法规和 《基金合同》 及 《托管 协议》 的规定监督基金 管理人
的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；





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（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 及 《托管协议》 规
定履行自己的义务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为
基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设立日常机构。 
（一）召开事由 
1、除法 律法规 、中国 证监会或 《基金 合同》 另有规定 外，当 出现或 需要决
定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托 管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面


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要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。 
2、在不 违反法 律法规 、基金合 同以及 对基金 份额持有 人利益 无实质 性不利
影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基
金份额持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费及其他应当由基金承担的费用； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、赎
回费率， 或在对基金份额持有人利益无实质性不利影响或不提高现有基金份额持
有人适用费率的前提下，调整收费方式、调整或增 加新的基金份额类别； 
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6 ）在 对基金 份额持 有人利益 无实质 性不利 影响的前 提下， 基金管 理人、
登记机构、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认
购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； 
（7 ）在 对基金 份额持 有人利益 无实质 性不利 影响的前 提下， 基金推 出新业
务或服务； 
（8 ）按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其
他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 
3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起


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60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书 面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合。 
4、 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开； 基金管理 人决定不召集， 代表基 金份额 10%以上 （含10% ） 的基金
份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人
应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之
日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5、 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表
基金份额 10% 以 上（ 含 10%）的 基金 份额持 有人有权 自行 召集， 并 至少提前 30
日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、 基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点; 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；





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（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知 基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、 中国
证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会 同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含50%）。 
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日 以前送达至召集人指定的地址。 通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告；





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（2 ）召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取 表决意见的，不影响表决效力； 
（3 ）本 人直接 出具表 决意见或 授权他 人代表 出具表决 意见的 ，基金 份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含50%）； 
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并与基金登记注册机构记录相符； 
3、重新召集基金份额持有人大会的条件 
若到会者在权益登记日所持有 的有效基金份额低于本条第 1 款第（2 ）项、
第 2 款第（3）项规定 比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会， 到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益
登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
4、在不 与法律 法规冲 突的前提 下，基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话
或其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话或其他方式进行表
决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
5、基金 份额持 有人授 权他人代 为 出席 会议并 表决的， 授权方 式可以 采用书
面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应


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当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的 议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 （七） 条规定程序确定
和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决
议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人 和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大 会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 50%以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须 以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 除本合同另有约定外， 转
换基金运 作方式 、更换 基金管理 人或者 基金托 管人、提 前终止 《基金 合同》 、与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。





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基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选 举 两 名 基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有异
议， 可以在宣布表 决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代


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表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效 与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九 ） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一致
并提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人
大会审议。 
三、基金收益分配原则、执行方式 
（一）基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1、在符 合有关 基金分 红条件的 前提下 ，本基 金每年收 益分配 次数最 多为 6
次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、本基 金收益 分配方 式分两种 ：现金 分红与 红利再投 资，投 资者可 选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；





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场内认购、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利， 投资人不能
选择其他的分红方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的相关规定 ； 
3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值；即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离 收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过15 个工作日。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。 
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券、期货交易或结算费用；





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8、基金的银行汇划费用； 
9、基金上市费用； 
10、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用； 
11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.6% 年费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下： 
H＝ E×0.6%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2 个工作日内支付。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.13% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H＝ E×0.13%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定
节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日
内支付。 
3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费





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本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。 如上述指数使用许可协 议约定
的指数使用许可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生变更， 本条款将相应变
更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。 指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产
中计收，计算方法如下： 
指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 指数使用
许可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下： 
H＝ E×0.02%÷当年天数 
H 为每日应计提的指数使用许可费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费， 按实际计提金额收 取， 不设
下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起， 指数使用许可费的收取下
限为每季度5 万元。 指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支
付。 
上述“ （一）基金费用的种类”中第 4－11 项 费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》 生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
（四）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
（五）费用调整





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基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、 基金托管费率等相关费率。 调低费率
不需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资范围 
本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及其
备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、
权证、 股指期货、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的
90% ，其中 ，中证 能源 互联网主 题指数 成份股 和备选成 份股的 资产比 例不低于非
现金基金资产的80%； 每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整。 
（二）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本 基金 投资于 股 票的资产 不低 于基金 资 产净值的 90% ， 其中， 中证能
源互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的
80% ； 
（2 ）本 基金每 个交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后，
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10% ；





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（5 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的0.5%； 
（6 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的10%； 
（7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 
（8 ）本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10%； 
（9 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（11 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（13 ） 本基金进入全 国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（14 ） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资
产净值的10%； 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和， 不得超 过基金 资产净值 的 100%， 其 中，有价 证券指 股票、 债券（不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的 20%； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 所持有的股票市值和
买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投
资比例的有关约定； 
（15 ） 基金投资流通受限证券时， 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字【2006 】141 号）及相关规定执行；





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（16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。



因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合本基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开
始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目 标和投资策略， 遵循持有
人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场
公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。



法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制。 
六、基金资产净值的计算方法和公告方式 
（一）估值日





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本基金的 估值日 为本基 金相关的 证券/ 期货交 易场所的 交易日 以及国 家法律
法规规定需要 对外披露基金净值的非交易日。 
（二）估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股指期货和银行存款本息、 应收款项、 其
它投资等资产及负债。 
（三）估值方法 
1、证券交易所上市的权益类证券的估值 
交易所上 市的权 益类证 券（包括 股票、 权证等 ） ，以其 估值日 在证券 交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票和权 证，采 用估值技 术确定 公允价 值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1 ）对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 不含权固 定收益 品种（ 另有规
定的除外） ，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2 ）对 在交易 所市场 上市交易 或挂牌 转让的 含权固定 收益品 种（另 有规定
的除外） ，选取 第三方 估值机构 提供的 相应品 种当日的 唯一估 值净价 或推荐估值
净价进行估值； 
（3 ）对 在交易 所市场 上市交易 的可转 换债券 ，选取每 日收盘 价作为 估值全
价；





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（4 ）对 在交易 所市场 挂牌转让 的资产 支持证 券，鉴于 目前尚 不存在 活跃市
场而采用估值技 术确定其公允价值。 如成本能够近似体现公允价值， 按成本估值。
基金管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整； 
（5 ）对 在交易 所市场 发行未上 市或未 挂牌转 让的债券 ，采用 估值技 术确定
公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4、银行间市场交易的固定收益品种的估值 
（1 ）对 银行间 市场上 不含权的 固定收 益品种 ，选取第 三方估 值机构 提供的
相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2 ）银 行间市 场上含 权的固定 收益品 种，选 取第三方 估值机 构提供 的相应
品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 对于含投资人回售权的固定
收益品种， 回售登记期截止日 （含当日） 后未行使回售权的按照长待偿期所对应
的价格进行估值； 
（3 ）银 行间市 场未上 市，且第 三方估 值机构 未提供估 值价格 的债券 ，在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异、 未上市期间市场利率没有发生大的变动
的情况下，按成本估值。 
5、同一 证券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按证 券所处 的市场 分别估
值。 
6、本基 金投资 股指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。 
7、如有 确凿证 据表明 按 上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
8、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人


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承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的 会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（四）估值程序 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算， 精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定
的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基金份额净值结果发送 基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管
理人按规定对外公布。 
（五）估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 3 位以内(含第3 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失按下
述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且


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有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”)， 则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有 要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（5 ）估 值错误 责任方 拒绝进行 赔偿时 ，如果 因基金管 理人过 错造成 基金资
产损失时， 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过
错造成基金资产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 如果基
金管理人委托的第三方造成基金资产的损失， 并 拒绝进行赔偿时， 由基金管理人
负责向差错方追偿。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进 行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：





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（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ，基金管 理人 应当通 报 基金托
管人并报 中国证 监会备 案；错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 ， 基金管理人
应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
（六）暂停估值的情形 
1、基金 投资所 涉及的 证券、期 货交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时； 
2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基 金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金
资产价值时； 
3、占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变， 而基金 管理人 为保障
投资人的利益，决定延迟估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
（七）基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 
（八）特殊情形的处理



1、基 金管理人按估值方法的第 7 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理； 
2、由于 证券、 期货交 易所及其 登记结 算公司 发送的数 据错误 ，或由 于不可
抗力等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进
行检查， 但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因无法及时更正的， 由
此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基
金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 
（一） 《基金合同》的变更





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1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 本合同 约定应经 基金份 额持有 人大会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，
自表决通过之日起生效，自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，并在履行相关程序后， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工 作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；





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（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配； 
5、基金财产清算 的期限为 6 个月，但因本基 金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计 并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
八、争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为上海， 仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费、律师费由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》 受中国 （为本协议之目的， 在此不包括香港特别行政区、 澳门
特别行政区及台湾地区）法律管辖。 
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构


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的办公场所和营业场所查阅。





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二十 二 、 基 金托 管 协议 的 内容 摘 要 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：长信基金管理有限责任公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼 
法定代表人：叶烨 
设立日期：2003 年5 月9 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会证监基字[2003]63
号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.5 亿元人民币 
存续期限：持续经营 
联系电话：021-61009999 
（二）基金托管人 
名称：国泰君安证券股份有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层 
法定代表人：杨德红 
成立时间：1999 年8 月18 日 
批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77 号 
组织形式：股份有 限公司 
注册资本：柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币 
存续期间：持续经营 
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511 号 
联系人：王健 
联系电话：021-38676666 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查





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（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》和本 协议的 约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及其
备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、
权证、 股 指期货、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
2、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》和本 协议的 约定，
对基金投资比例进行监督。 
（1 ）按 法律法 规的规 定及《基 金合同 》的约 定，本基 金的投 资资产 配置比
例为： 
本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的 90%， 其中， 中证能源互联
网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80% ； 每个
交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资
产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整。 
（2 ）根 据法律 法规的 规定及《 基金合 同》的 约定，本 基金投 资组合 遵循以
下投资限制： 
1）本基 金投 资于股 票 的资产不 低于 基金资 产 净值的 90% ，其 中，中 证能源
互联网主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%； 
2）本基 金每个 交易日 日终在扣 除股指 期货合 约需缴纳 的交易 保证金 后，保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 
3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
4 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的


 
10% ； 
5）本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额， 不得超过 上一交 易日基 金资产


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净值的0.5%； 
6）本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证券 的比例 ，不得 超过基
金资产净值的10%； 
7） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%； 
8）本基 金持有 的同一( 指同一信 用级别)资产 支持证券 的比例 ，不得 超过该
资产支持证券规模的 10%； 
9）本基 金管理 人管理 的全部基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级
报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
11） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
12）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
13） 本基金进入全国 银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
14） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产
净值的10%； 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不 得超过 基金资 产净值的 100% ，其 中 ，有价证 券指股 票、债 券（不含到
期日在一 年以内 的政府 债券） 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产（不含
质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%； 在任何交易日内交 易 （不包括平仓） 的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 所持有的股票市值和买
入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资
比例的有关约定； 
15） 基金投资流通受限证券时， 遵照 《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》 （证监基金字【2006 】141 号）及相关规定执行； 
16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符


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合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投 资策略应当符合本基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以
变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金
管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制， 不需要经基金份额持
有人大会审议。 
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限



因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个
交易日内 进行调 整。但 中国证监 会规定 的特殊 情形除外,法律 法规另 有规定的，
从其规定。 
（4 ）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。



基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 
3、基金 托管人 根据有 关法律、 法规的 规定及 基金合同 和本协 议的约 定，对
基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向本基金的基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联交易事项进行审查。 
法律、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资


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不再受相关限制。 
4、基金 托管人 根据有 关法律、 法规规 定及基 金合同和 本协议 约定， 对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。 
基金托管人依据有关法律、 法规规定和 《基金合同》 约定对基金管理人参与
银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、 法规及行业
标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间市场交易对手的名单， 并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回
函确认收到该名单。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场
交易对手名单和交易结算方式进行交易。 
基金管理人应定期 （每半年） 和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的
名单进行更新。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认， 新
名单自基金托管人确认当日生效。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行
但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
基金管理人参与银行间市场交易时， 应按银行间债券市场的交易规则进行交
易 ，并有 责任控 制交易 对手的资 信风险 ，由于 交易对手 资信风 险引起 的损失,基
金管理人应当负责向相关责任人追偿。 基金托管人不承担由此造成的任何法律责
任及损失。 
如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方
式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人， 但基金托管人不承担由此造
成的任何损失和责任。 
5、基金 托管人 根据有 关法律、 法规的 规定及 基金合同 和本协 议的约 定，对
基金管理人选择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律、 法规的规定及基金合同
的约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单 ， 并及时提供给基金托管人。 基金
管理人应严格按照名单范围选择投资对象， 基金托管人监督基金管理人是否按事
前提供的对手名单进行投资。 基金管理人超越名单范围进行投资的， 基金托管人
应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。





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本基金投资银行存款应符合如下规定： 
（1 ）基 金管理 人、基 金托管人 应当与 存款银 行建立定 期对账 机制， 确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
（2 ）基 金管理 人与基 金托管人 应根据 相关规 定，就本 基金银 行存款 业务另
行签订书面协议， 明确双方在相关协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传 达与
执行、 资金划拨、 账目核对、 到期兑付、 文件保管以及存款证实书的开立、 传递、
保管等流程中的权利、 义务和职责， 以确保基金财产的安全， 保护基金份额持有
人的合法权益。 
（3 ）基 金托管 人应加 强对基金 银行存 款业务 的监督与 核查， 严格审 查、复
核相关协议、 账户资料、 投资指令、 存款证实 书等有关文件， 切实履行托管职责。 
（4 ）基 金管理 人与基 金托管人 在开展 基金存 款业务时 ，应严 格遵守 《基金
法》 、 《运作办法》 等有 关法律、 法规， 以及国 家有关账户管理、 利率 管理、 支付
结算等的各项规定。 
（5 ）基 金投资 银行存 款的，基 金管理 人应根 据法律法 规的 规 定及基 金合同
的约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金
托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 基金
管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。 
6、基金 托管人 根据有 关法律、 法规的 规定及 基金合同 和本协 议的约 定，对
基金管理人产品禁投池进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的基金禁投池清
单。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。 基金管
理人应定期和不定期对基金禁投池清单进行更新。基金托管人在收到清单后 2
个工作日内电话或 书面回函确认， 新清单自基金托管人确认当日生效。 新清单生
效前基金托管人仍按原禁投池清单进行监督。 
基金管理人超越名单范围进行投资的，基金托管人应及时提醒基金管理人，
但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
（二） 基金托管人应根据有关法律、 法规的规定及基金合同的约定， 对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进


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行监督和核查。 
（三） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 在规定时间
内答复并改正， 就 基金托管人的疑义进行解释或举证。 对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、 《基金 合同》 和本托管 协议的 规定， 应及时以 电话提 醒或书 面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和
核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基
金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠正
期限， 并保证在规定期限内及时改 正。 在上述规定期限内， 基金托管人有权随时
对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政
法规和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的， 应当立即通知基金管理人，
由此造成的损失由基金管理人承担。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理
由， 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行 使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基金托
管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
根据《基 金法》 及其他 有关法规 、 《基 金合同 》和本协 议规定 ，基金 管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、 开立基金财产的银行结算账户、 证券账户、 债券托管账
户等投资所需账户， 是否及时、 准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金
份额净值， 是否根据基金管理人指令办理清算交收， 是否按照法规规定和 《基金
合 同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人定期 （每半年） 和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核


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查。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反
《基金法 》 、 《 基金合同 》 、本协 议及其 他有关 规定的， 应及时 以书面 形式通知基
金托管人在限期内纠正， 基金托管人收到通知后应及 时核对并以书面形式对基金
管理人发出回函， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在
限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基金
托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中
国证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基
金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金托管人在限期内纠正。 基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本
协议规定行使监督权， 或采取 拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金 托管人 应安全 保管基金 财产， 未经基 金管理人 的指令 ，不得 自行运
用、处分、分配基金的任何资产。 
2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
3、基金 托管人 按照规 定开立基 金财产 的银行 结算账户 、证券 账户、 债券托
管账户等投资所需账户。 
4、基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，与基 金托管 人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确 保 基 金 财 产 的 完 整 和 独
立。 
5、对于 因为基 金投资 产生的应 收资产 和基金 申购过程 中产生 的应收 资产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。 由此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的


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损失。基金托管人对此不承担任何责任。 
6、除依 据法律 法规和 《基金合 同》的 规定外 ，基金托 管人不 得委托 第三人
托管基金财产。 
（二）基金合同生效时募集资产的验证 
本基金募集期届满之日前， 投资者的认购款项只能存入本基金 在中国证券登
记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中， 任何人不得动用。 该
账户由基金管理人开立并管理。 
基金募集期满之日起 10 日内，募集的基金募集金额符合《基金法》 、 《运作
办法》 等有关规定后， 由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事
务所进行验资， 出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含 2
名） 中国注册会计师签字有效。 验资完成， 基金管理人应督促本基金的基金登记
机构将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的资产托管账户中， 基金托
管人在收到资金当日出具相关证明文件。 
（三）基金的银 行存款账户的开立和管理 
1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 
2、基金 托管人 以本基 金的名义 在具有 托管业 务资格的 商业银 行开立 基金的
资产托管账户， 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金首付并根据中国人民
银行规定计息。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、 保管和使用。 本基金
的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支付基金收益， 均需
通过本基金的资产托管账户进行。 
3、本基 金资产 托管账 户的开立 和使用 ，限于 满足开展 本基金 业务的 需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存 款账户； 亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金 托管人 可以通 过申请开 通本基 金银行 账户的企 业网上 银行业 务进行
资金支付， 并使用企业网上银行 （简称 “网银” ） 办理托管资产的资金结算汇划
业务。 
5、基金 资产托 管账户 的管理应 符合法 律、法 规以及银 行业监 督管理 机构的
其他规定。 
（四）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理





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基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开立证券账户。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深 圳分公 司开立 结算备付 金账户 即资金 交收账户 ，用于 证券交 易资金的结
算。 基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级
结算备付金账户。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、募集 资金经 验资后 ，基金托 管人负 责在中 央国债登 记结算 有限责 任公司
及银 行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户， 并由基金
托管人负责基金的债券及资金的清算。 在上述手续办理完毕后， 由基金托管人向
人民银行进行报备。 基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行
交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 
2、基金管理人代表基金对外签订中国银行间债券市场回购交易主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 由基金管理人协助基金托
管人根据有关法 律、 法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关账户。 该账户
按有关规则使用并管理。 
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
（七） 基金财产投资的有关实物证券、 银行存款定期存单等有价凭证的保管 
实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人
协议一致的第三方机构的保管库。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基
金管理人的指令办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基
金资产不承担保管责任。





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银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 
（八）与基金财产有 关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、 基金管理人保管， 相关业务程序另有限制除外。 除本协议另有规定外， 基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的
正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件， 基金管理人在
合同签署后 15 个工作 日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达
基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供与原件核
对一致后加盖授权业务章的合同传真 件，未经双方协商或未在合同约定范围内，
合同原件不得转移。 
因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真
件导致的法律责任，基金托管人不予承担。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
会计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露 的基金资产净
值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每
个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值， 以约定方式发送
给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后， 将复核结果反馈给基金管理
人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 
六、基金份额持有人名册的保管 
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。 基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册， 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金
权益登记日的基金 份额持有人名册、 基金份额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、 每年最后一个交易日的基金份额持有人名册， 由基金登记机构负责编制


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和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。 
（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工
作日内向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
（二） 基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金
托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册； 
（三）基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提
供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（四） 除上述约定时间外， 如果确因业务需要， 基金托管人与基金管理人商
议一致后， 由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名
册。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为自《基金合同》终止之日起 20 年。法律法规或监管部门另有规
定的除外。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以
外的其他用途， 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由 于自身原因无
法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解决方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 应通
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点为上海市， 仲裁裁决是终局
的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用、律师费由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本协议规定的义务， 维护基金份额持有
人的合法权益。 
本协议受中华人民共和国（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区）法律管辖。 
八、基金托管协议的变更与终止





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（一）基金托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并报中国证监会备案。 
（二）基金托管协议的终止 
1、 《基金合同》终止； 
2、基金 托管人 解散、 依法被撤 销、破 产，被 依法取消 基金托 管资格 或因其
他事由造成其他基金托管人接管 基金财产； 
3、基金 管理人 解散、 依法被撤 销、破 产，被 依法取消 基金管 理资格 或因其
他事由造成其他基金管理人接管基金管理权； 
4、发生 《基金 法》 、 《 销售办法 》 、 《 运作办 法 》或其他 法律、 法规规 定的终
止事项。 






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二十 三、 基 金份 额 持有 人 服务 
长信基金管理有限责任公司 （以下简称 “本公司 ” ，或“基金管理人” ，或 “公
司 ” ）将 为基金 份额持 有人提供 一系列 的服务 ，并根据 基金份 额持有 人的需要和
市场的变化， 增加或变更服务项目。 基金份额持有人可以通过销售网点、 客户服
务中心、 网站等渠道享受全方位、 全过程的服务。 以下是主要的服务方式和内容 ： 
基金份额持有人服务 内容 
序号 类型 明细 内容详述 
（一） 
账户
服务 
对账单 服
务 
每次交 易结 束后 ，投 资者 可在 T ＋2 个 工作 日后 通过 销售机
构的网 点查 询和 打印 确认 单； 
每月结 束后 的5 个工 作日 内 ， 根据 投资 者的 对账 单定 制需求
以书面 或电 子形 式寄 送交 易对账 单。 
其他资 料 
基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相
关公司 介绍 和产 品介 绍的 资料。 
（二） 
查询
服务 
网络在 线
查询 
客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网
站 “ 查询/交易 登录 ” 栏目 ， 可 享有 账户 查询 、 短信/ 邮件信
息定制 、资 料修 改、 在线 咨询等 多项 在线 服务 。 
交易信 息
查询 
在一笔 交易 结束 后 ， 投 资者 可在 T+2 个 工作 日开 始通 过销售
机构的网点 或登录基金管理人网站 “ 查询/交易登录 ”栏 目
查询交 易情 况， 包括 客户 购买总 金额 、 基 金购 买份 额、 基 金
分红份 额、 历史 交易 信息 等等。 
客户账 户
信息的 修
改 
基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的
非重要 信息 ， 如联 系地 址 、 电 话 、 电 子邮 箱等 等。 也可以 亲
自到直 销网 点或 致电 客户 服务专 线 ， 由 人工 坐席 提供 相关服
务。 
为了维 护投 资者 的利 益 ， 投 资者重 要信 息的 更改 手续 办理如
下： 
1、 代销客户由代销渠道提交办理（具 体提 供材料请咨询 代
销机构 ） 。以配号方式开立的开放式基 金账户资料中的投 资
者名称 、 证件 类型 、 证件 号 码的变 更业 务 ， 在 一个 工 作日内 ，
对单个 开放 式基 金账 户只 能够修 改其 中一 项关 键信 息。 
2、 直销客户：非正常变更需要提供本 人身份证复印件、 公
安机关 证明 原件 、 开 放式 基金账 户业 务申 请表 、 开 放式基 金
账户资 料变 更申 请表 ； 正 常变更 需要 提供 身份 证复 印件、 开
放式基 金账 户业 务申 请表 、 开放式 基金 账户 资料 变更 申请表
以及新 旧银 行卡 转换 证明 原件 ， 邮寄 到本 公司 。 
（三） 
基金
投资
的服
网上交 易 
投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申
购、赎 回 及 信 息 查 询 外 ， 还 可 通 过 基 金 管 理 人 的 网 站
（www.cxfund.com.cn ） 享受 网上交 易服 务。具 体业务 规则


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务 详见本 公司 网站 说明 。 
红利再 投
资 
本基金 收益 分配 时， 经投 资者选 择， 基金 管理 人将 为持有 人
提供红 利再 投资 服务 ， 其分 红资金 按除 息日 的基 金份 额净值
自动转 成相 应的 基金 份额 。 红利 再投 资免 收申 购费 用。 基 金
份额持 有人 可以 随时 （ 权益 登记日 申请 设置 的分 红方 式对当
次分红 无效 ）选 择更 改基 金分红 方式 。 
（四） 
客户
服务
中心
电话
服务 
 
客户服 务中 心自 动语 音系 统提 供 7× 24 小 时基 金净 值信息 、
账户交 易情 况、 基金 产品 与服务 等 信 息查 询。 
客户服 务中 心人 工坐 席提 供每周 5 天的 坐席 服务,投 资者可
以通过 该专 线获 得业 务咨 询、 信 息查 询、 服 务投 诉、 信息定
制、资 料修 改等 专项 服务 。 
（五） 
客户
投诉
受理
服务 
客户投 诉
处理流 程 
本公司 客户 投诉 受理 由客 户服务 中心 统一 管理 ， 指定 专人负
责， 设 定专 门的 投诉 管理 工作流 程， 并由 监察 稽核 部负责 督
促投诉 的处 理情 况。 
客户投 诉
方式 
投资 者可通过 本公司的 客户服 务专线（400-700-5566 ） 、 代
销 机 构 、 公 司 网 站 （www.cxfund.com.cn ） 、 电 子 邮 件
(service@cxfund.com.cn) 、 信 件 、 传 真(021-61009865) 、
各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以
及公司 的政 策规 定进 行投 诉。 客户 投诉 都将 被定 期汇 总登记
并存档 ， 通过 拨打 客户 服务 专线进 行的 投诉 将被 电话 录音存
档， 本 公司 将采 取适 当措 施， 及 时妥 善处 理客 户投 诉， 总 结
相关问 题， 完善 内控 制度 。 
（六） 
增值
服务 
信息定 制
服务 
基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专
线定制 自己 所需 要的 信息 ， 包括 产品 净值、 交易 确 认、 公 司
新闻、 基金 信息 等方 面的 内容。 基金 管理 人按 照要 求， 将 以
手机短 信或 者电 子邮 件的 方式定 期向 投资 者发 送信 息。 
个性化 理
财服务 
随着公 司的 发展 ， 本公 司将 酌情为 基金 份额 持有 人提 供个性
化理财 服务 ， 如配 备理 财顾 问为基 金份 额持 有人 提供 理财建
议以及 相关 的理 财计 划等 形式。 
组织投 资
者交流 会 
本公司 将不 定期 地举 行投 资者交 流会 ， 为基 金份 额持 有人提
供基金 、 投 资、 理 财等 方 面的讲 座， 使得 本公 司基 金份额 持
有人能 得到 更多 的理 财信 息和其 他增 值服 务。 另外， 本公司
基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交
流，让 基金 份额 持有 人了 解更多 基金 运作 情况 。 
（七） 
投资
者教
育服
务 
 
为了进 一步 做好 投资 者服 务， 让投 资者 了解 证券 市场 和各类
证券投 资 品 种的 特点 和风 险， 熟 悉证 券市 场的 法律 法规， 树
立正确 的投 资理 念， 增强 风险防 范意 识， 依法 维护 自身合 法
权益， 本公 司将 开展 普及 证券知 识、 宣传 政策 法规 、 揭示 市
场风险 、引 导依 法维 权等 投资者 教育 活动 。 
（八） 
公开
信息
披露
服务 
披露公 司
信息 
为方便 社会 公众 了解 公司 的信息 ，包 括本 公司 的发 展概况 、
组织结 构 、 公 司文 化 、 经 营理念 、 经营 管理 层 、 经 营情况 等
公 开 信 息 ， 本 公 司 开 通 了 全 国 统 一 的 客 户 服 务 专 线
400-700-5566 （ 免 长 话 费 ） 和 公 司 网 站


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（www.cxfund.com.cn ） ， 以方便 投资 者查 询。 
披露基 金
信息 
本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露
法定的 文件 、公 告信 息。 
本公司 将通 过客 户服 务中 心、 公 司网 站、 代 销机 构及 相关基
金宣传 资料 来披 露本 基金 相关信 息， 包括 本基 金的 概况、 投
资理念 、 投资 对象 、 风险 收益特 征 、 净 值及 其变 化 情况 、 基
金经理 介绍 等多 方面 的信 息。 
本公司 将通 过客 户服 务中 心、 公 司网 站、 代 销机 构等 途径来
告知认 购 、 申 购、 赎回 的手 续、 流程 、 费 用和 其他 注意 事项，
基金投 资者 可以 通过 登陆 公司网 站下 载相 关表 格。 
其他信 息
的披露 
本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询
外，还 提供 其他 信息 咨询 ，包括 托管 人的 情况 、基 金知识 、
市场新 闻和 行情 、产 品信 息等多 方面 内容 。 
（九） 
客户
服务
联络
方式 
客户服 务
专线 
4007005566 （免 长话 费） 、 工作时 间（8：30-12 ：00 
13:00-17:00 ） 内可 转人 工 坐席。 
传真 021-61009865 
公司网 址 http://www.cxfund.com.cn 
电子信 箱 service@cxfund.com.cn 






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二十四、 其 他应 披 露的 事 项 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中
证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金合 同生 效公 告 
上证报 、中 证报 、证
券时报 
2016-1-22 
2 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中
证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额
投资业 务的 公告 
上证报 、中 证报 
证券时 报 
2016-1-27 
3 
长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 基金 份额 上 市交易 公告 书 
上证报 、中 证报 
证券时 报 
2016-1-27 
4 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中
证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 开 通 系 统 内 转 托 管 及 跨 系 统 转 托
管业务 的公 告 
上证报 、中 证报 
证券时 报 
2016-1-27 
5 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中
证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 在 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 等 基 金
销 售 机 构 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加
申购、 定期 定额 投资 申购 费率优 惠的 公 告 
上证报 、中 证报 
证券时 报 
2016-1-28 
6 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 海
银 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构并 开通 转换 、 定期 定额 投资
业务及 参加 申购 （ 含定 投 申购 ） 费 率优 惠
活动的 公告 
上证报 、中 证报 
证券时 报、 证券 日报 
2016-3-1 
7 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 网
上 直 销 平 台 招 商 银 行 借 记 卡 费 率 优 惠 方
案的公 告 
上证报 、中 证报 、证
券时报 
2016-4-7 
8 
长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投
资基金 （LOF ）2016 年第1 季度 报告 
上证报 、中 证报 、证
券时报 
2016-4-21 
9 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部
分开放 式基 金代 销机 构并 开通转 换、 定期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动的 公告 
上证报 、中 证报 
证券时 报、 证券 日报 
2016-5-11 
10 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定
投申购 费率 优惠 活动 的公 告 
上证报 、中 证报 
证券时 报、 证券 日报 
2016-6-16





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11 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公
司网上 银行 、 手 机银 行基 金申购 费率 优惠
活动的 公告 
上证报 、中 证报 、证
券时报 
2016-6-28 
12 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上
海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开
放式基 金代 销机 构及 参加 认购、 申购 费率
优惠活 动的 公告 
上证报 、中 证报 
证券时 报、 证券 日报 
2016-7-5 
13 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分开放 式证 券投 资基 金参 加诺亚 正行 （上
海） 基金 销售 投资 顾问 有 限公司 认购 、 申
购 （ 含定 期定 额投 资申 购 ） 费 率优 惠活 动
的公告 
上证报 、中 证报 、证
券时报 
2016-7-12 
14 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 和 讯 信 息 科
技有限 公司 申购 费率 优惠 活动的 公告 
上证报 、中 证报 、证
券时报 
2016-7-18 
15 
长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投
资基金 （LOF ）2016 年第2 季度 报告 
上证报 、中 证报 、证
券时 报 
2016-7-20 
本信息披露事项截止 时间 为 2016 年 7 月 21 日 






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二十 五 、 招 募说 明 书存 放 及查 阅 方式 
本基金招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和登记机
构的办公场所， 投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取
得上述文件的复制件或复印件。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。





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二十六、 备 查文 件 
本基金备查文件包括： 
（一） 中国证监会注册长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF）
募集的文件； 
（二） 《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF）基金合同》 ； 
（三） 《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）托管协议》 ； 
（四）法律意见书； 
（五）中国证监会要求的其他文件。 
 
 
 
 
 
 
 
 
长 信基 金管理 有限 责任公 司 
二 〇一 六 年九 月三 日