创金合 信沪 港深 研究 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报
告摘要
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创 金合 信沪港 深研 究精选 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金2016 年半 年度报 告摘要
2016年6月30 日
基 金管 理人： 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期：2016 年8月27 日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年8月19日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 创金沪港深精选混合
基金主代码 001662
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月24日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 223,989,642.28份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济
增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业
绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国
经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的
前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资
回报。
投资策略
本基金以" 底线思维" 为 原则，将组合最大回撤风险控
制在能够承受的范围之内；抛弃乐观幻想，明确区分
主观期望与市场现实。其次要严格考察风险收益比，
承担仓位风险要有回报。操作策略方面重点关注四种
类型：其一是深V 型超跌反弹的机会；其二是主题轮
动行情中的分散潜伏/ 收割兑现策略； 其三是密切关注
大小市值风格轮动机会，捕捉短暂的大市值风格补涨
机会；第四是中小市值个股的个性化超额收益策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40％＋恒生指数收益率×20％
＋中债总指数（全价）收益率×40％
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中
的中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于
货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 洪渊
联系电话 0755-23838908 010-66105799
电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588
传真 0755-25832571 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层
§3 主要 财务 指标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期（2016年1月1日至2016 年6月30日）
本期已实现收益 -25,344,408.98
本期利润 -25,049,068.50
加权平均基金份额本期利润 -0.1074
本期基金份额净值增长率 -9.95%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期末(2016 年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0072
期末基金资产净值 200,690,157.50
期末基金份额净值 0.896
注：1. 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入( 不含 公允 价值 变动收 益) 扣 除相 关费 用
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后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 是采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数， 表
中的" 期末" 均 指报 告期最 后一日 ，即6月30 日。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 4.07% 1.04% 0.00% 0.63% 4.07% 0.41%
过去三个月 2.52% 1.21% -0.94% 0.55% 3.46% 0.66%
过去六个月 -9.95% 1.85% -7.14% 0.92% -2.81% 0.93%
自基金合同生效日起
至今（2015年08月24
日-2016 年06月30日）
-10.40% 1.42% -4.45% 1.01% -5.95% 0.41%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
§4
管 理人报 告
创金沪港深精选混合 业绩比较基准
2015-08-24 2015-09-30 2015-11-13 2015-12-22 2016-01-29 2016-03-15 2016-04-22 2016-06-01
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%
-20%
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4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复， 2014 年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东 出 资 情 况 为 ：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70% ；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30% 。
公司始终坚持" 客户利 益至上" ， 致力于为客 户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内， 本公司共发 行6只公募基金。 截至2016 年6月30日， 本公司 共管理13只公
募基金， 其中混合型产品4只、 指数型产品2只、 债券型产品5只、 股 票型产品1只、 货币
型产品1只；管理的公募基金规模约68亿元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张荣
基金经
理
2015 年8月
24日
－ 6
张荣先生，中国国籍，北
京大学金融学硕士。 2004
年就职于深圳银监局从事
银行监管工作，历任多家
银行监管员。 2010年加入
第一创业证券资产管理
部，历任金融行业研究主
管、 投资主办等职务。 2014
年8月加入创金合信基金
管理有限公司担任高级研
究员,现任基金经理。
李晗
基金经
理
2015 年8月
24日
－ 8
李晗先生，中国国籍，中
南财经政法大学硕士，金
融风险管理师（FRM ），
权益投资基金经理。 投资
中注重基本面研究，寻找
行业和企业发展的拐点，
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擅长挖掘估值合理的持续
成长股，与优质企业共同
成长中获取丰厚回报。 曾
任职于海航集团从事并购
整合业务。此后任职于鹏
华基金，从事专户业务、
企业年金业务的研究工
作。 2009年11 月加盟第一
创业证券资产管理部，曾
担任多个集合理财产品投
资主办，投资经验丰富。
陈玉辉
基金经
理、 投资
一部总
监
2015 年8月
24日
－ 13
陈玉辉先生，中国国籍，
经济学硕士， 2003年6月加
入新疆证券有限责任公
司，从事石化行业研究；
2005年度获中央电视台、
中国证券报联合评选的首
届" 全国十佳证券分析 师
" 。2006年1月加入东方 证
券股份有限公司研究所，
任化工行业研究员。2008
年3月加入招商基金管理
有限公司，历任研究部副
总监、总监，并于2012年
11月14日至2015 年4月10
日担任招商大盘蓝筹股票
型证券投资基金的基金经
理。 2015年7月任创金合信
基金管理有限公司投资一
部总监。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 离 任日 期、 后 任基金 经理 的任 职日 期
指公司 作出 决定 的公 告（ 生效） 日期 ；
2、证 券从 业年 限计 算的 起 止时间 按照 从事 证券 行业 开始时 间计 算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
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本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信沪港深研究精选灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利
益。 本报告期内， 基金 运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的
投资范围、投资 比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见（2011 年修订） 》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节
严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投资组合。 本报告期内本基金管理人
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修订） 》 及 《创金合信基
金管理有限公司公平交易制度》 对本年度同向交易价差进行了专项分析， 未发 现异常交
易情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
沪港深研究精选基金成立于2015年8月24日，在成立初期暂时采取类CPPI 动态保本
策略进行操作，2016年一季度开始转向参照业绩基准的相对收益操作。 上半年基金重点
配置了锂电池相关化工、新材料、有色等周期类行业和低估值银行股。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年中期期末基金净值为0.896元， 上半年涨幅-9.95% 。 上半年HS300 跌幅15.5% ，
香港恒生指数跌幅5.1% ， 业绩基准跌幅7.14% ， 基金涨幅落后业绩基 准2.81% 。 基金净值
落后于业绩基准的原因主要是由于组合仓位高于业绩基准。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
虽然经历了2015年三季度以来持续四个季度的调整，但A 股市场除金融等大盘蓝筹
股票估值较低外 ， 中 小 市 值 和 创 业 板 股 票 整 体 市 盈 率 、 市 净 率 估 值 仍 然 处 于 绝 对 高 位 。
预计2016 年下半年A 股市场将继续对之前三年累计历史涨幅进行修正，中小市值股票继
续振荡回吐相对 于大中市值股票的巨大超额收益和相对高估值。 宏观经济不确定因素可
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能在2016 年后期冲击A 股走势，市场流动性仍在逐步减弱，而参与资金绝对收益止损操
作策略趋同，导致之前急跌缓涨的市场特征可能延续。
未来操作原则上将继续坚持" 底线思维" ， 将组合最大回撤风险控制在可承受范围之
内， 严格考察个股风险收益比， 努力提高组合信息比。 仓位调整将适应市场变化， 未 来
更积极地以类绝对收益方式进行仓位灵活调整。 风格配置方面， 延续低市盈率、 低市净
率、 低市场预期的行业和个股选择策略； 主题方面， 倾向于供给侧改革和国企改革两条
主线，适当关注新兴 产业相关的各类主题性机会。
操作策略方面重点关注四种类型：第一是深V 型超跌反弹的机会；其二是主题轮动
行情中的分散潜伏/ 收割兑现策略； 其三是密切关注大小市值风格轮动机会， 以相对均衡
的大、 中、 小市值三分 法均衡配置， 捕捉大市值风格补涨机会； 第四是中小市值个股的
主题性和个性化超额收益策略。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。
公司在风险控制办公会下设估值小组， 组长由公司总经理担任， 成员由基金运营部、
研究部、 监察稽核部、 综合部人员组成， 实行一人一票制， 可邀请专业人士列席， 但不
具表决权， 基金运营部是估值小组的日常办事机构。 估值小组成员具有多年的证券、 基
金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合 规或基金估值运作
等方面的专业胜任能力。 本报告期内， 参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
结合法律法规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ，
本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
30% ，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
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5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资
基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内，创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人--创
金合信基金管理有限公司在创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金的
投资运作、基金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。 本报告期内， 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金未进行
利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信沪港深研究精
选灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年 度财 务会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 16,139,622.37 15,901,846.23
结算备付金 507,663.32 21,826,917.00
存出保证金 232,883.09 13,128.52
交易性金融资产 155,131,975.59 166,111,695.90
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其中：股票投资 155,131,975.59 166,111,695.90
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － 44,000,000.00
应收证券清算款 30,137,047.67 －
应收利息 9,174.39 14,642.51
应收股利 49,184.00 －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 202,207,550.43 247,868,230.16
负 债和 所有者 权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 251,397.81 213,294.52
应付赎回款 664,058.66 －
应付管理人报酬 243,070.69 325,320.18
应付托管费 40,511.76 54,220.07
应付销售服务费 － －
应付交易费用 236,478.64 221,976.23
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
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递延所得税负债 － －
其他负债 81,875.37 83,000.00
负债合计 1,517,392.93 897,811.00
所 有者 权益：
实收基金 223,989,642.28 248,272,977.05
未分配利润 -23,299,484.78 -1,302,557.89
所有者权益合计 200,690,157.50 246,970,419.16
负债和所有者权益总计 202,207,550.43 247,868,230.16
注：1. 报告 截止 日2016 年6 月30日 ，基 金份 额净 值0.896 元， 基金 份额 总额223,989,642.28份；
2.本基 金合 同生 效日 为2015 年8月24日 ，无 上年 度可 比区间 。
6.2 利 润表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期2016年1 月1日至2016年6月30日
一 、收 入 -22,216,240.04
1.利息收入 159,066.54
其中：存款利息收入 136,085.29
债券利息收入 －
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
22,981.25
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-22,708,233.82
其中：股票投资收益 -23,283,118.82
基金投资收益 －
债券投资收益 －
资产支持证券投资收 －
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益
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 574,885.00
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
295,340.48
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
37,586.76
减 ：二 、费用 2,832,828.46
1．管理人报酬 1,512,165.92
2．托管费 252,027.67
3．销售服务费 －
4．交易费用 981,947.57
5．利息支出 －
其中： 卖出回购金融资 产支出 －
6．其他费用 86,687.30
三 、 利 润总 额 （ 亏损 总额以 “- ”
号 填列 ）
-25,049,068.50
减：所得税费用 －
四 、净 利润（ 净亏 损以“- ”
号 填列 ）
-25,049,068.50
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、期初所有者权益( 基金净
值)
248,272,977.05 -1,302,557.89 246,970,419.16
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -25,049,068.50 -25,049,068.50
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-24,283,334.77 3,052,141.61 -21,231,193.16
其中：1.基金申购款 357,069.02 -46,038.54 311,030.48
2.基金赎回款 -24,640,403.79 3,098,180.15 -21,542,223.64
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
223,989,642.28 -23,299,484.78 200,690,157.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本 基金") 经中国
证券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2015] 第1477 号 《关于准予创金合
信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由创金合信基金管
理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信沪港深研究精选灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币303,724,280.18元， 已经普华永 道
中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第987号 验 资 报 告 予 以 验 证 。
经向中国证监会备案， 《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》于2015年8月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为303,868,723.06 份基
金份额，其中认购资金利息折合144,442.88份基金份额。本基金的基金管理人为创金合
信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司( 以下简称" 中国工商银
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行") 。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 创金合信沪港深研究精选灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本 基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票) 、 沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票( 以下简称" 港股通标的
股票") 、权证、股指期 货、债券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、货币
市场工具、 债券回购、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×40% ＋恒生指数收益率×20% ＋
中债总指数( 全价) 收益 率×40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2016 年8月26日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会颁
布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投
资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
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题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
1 、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
2 、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年( 含1 年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015 年9月8日前
暂减按25% 计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持 有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时 间
自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
4 、基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交 易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
第一创业证券股份有限公司( “第一创业
证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
深圳市金合信投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司( “工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
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6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金于本期末无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,512,165.92
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
951,873.44
注： 支付 基金 管理 人创 金合 信基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.50% 的年 费率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其 计算 公式 为： 日管 理人 报酬 ＝前 一 日基金 资产 净值*1.50%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
252,027.67
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值*0.25%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
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6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
基金合同生效日（2015 年8月
24日) 持有的基金份额
10,010,250.00
期初持有的基金份额 10,010,250.00
期间申购/ 买入总份额 －
期间因拆分变动份额 －
减：期间赎回/ 卖出总份额 －
期末持有的基金份额 10,010,250.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.47%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
第一创业证券
股份有限公司
－ 4,999,450.00 2.01%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
16,139,622.37 112,848.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按金 融机 构同 业存 款利率 计息 。
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6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2016年6 月30 日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60196
6
玲珑
轮胎
2016-06-28
2016-
07-06
新发流通
受限
12.98 12.98 1,534 19,911.32 19,911.32
60301
6
新宏
泰
2016-06-23
2016-
07-04
新发流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98
30052
0
科大
国创
2016-06-28
2016-
07-08
新发流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.3 9,306.3
00280
5
丰元
股份
2016-06-29
2016-
07-07
新发流通
受限
5.8 5.8 971 5,631.8 5,631.8
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60079
6
钱江
生化
2016-
05-31
重大资产
重组
9.80
－
378,8
00
3,717,698.
93
3,712,240.
00
60001
9
宝钢
股份
2016-
06-27
重大资产
重组
4.90
－
200,9
57
1,089,416.
92
984,689.30
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
临时停牌 20.92
2016-
07-01
23.01 5,042 17,495.74 105,478.64
注： 本基 金截 至2016 年6月30 日止 持有 以上 因重 大事 项可能 产生 重大 影响 被暂 时停牌 的股 票， 该 类股
票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ，经 交易 所批 准复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。
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6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金于本期末未持有交易所市场债券正回购。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为150,435,046.29 元，属于第二层次的余额为 4,696,929.30元，
无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
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于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其 账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 155,131,975.59 76.72
其中：股票 155,131,975.59 76.72
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 16,647,285.69 8.23
7 其他各项资产 30,428,289.15 15.05
8 合计 202,207,550.43 100.00
注： 本基 金本 报告 期末通 过 沪港通 交易 机制 投资 的港 股公允 价值 为2,110,341.12 元， 占净 值比 为1.05% 。
7.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
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例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,265,650.00 1.13
B 采矿业 5,841,917.60 2.91
C 制造业 87,937,092.39 43.82
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 10,801,626.15 5.38
E 建筑业 105,478.64 0.05
F 批发和零售业 5,881,899.35 2.93
G 交通运输、仓储和邮政业 3,516,296.00 1.75
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,177.25 0.02
J 金融业 23,957,734.99 11.94
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 12,647,636.00 6.30
合计 153,021,634.47 76.25
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 0 0
B 采矿业 713407.96 36
C 制造业 238031.64 12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0
E 建筑业 0 0
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F 批发和零售业 0 0
G 交通运输、仓储和邮政业 252801.28 11
H 住宿和餐饮业 0 0
I 信息传输、软件和信 息技术服务业 0 0
J 金融业 906100.24 45
K 房地产业 0 0
L 租赁和商务服务业 0 0
M 科学研究和技术服务业 0 0
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0
P 教育 0 0
Q 卫生和社会工作 0 0
R 文化、体育和娱乐业 0 0
S 综合 0 0
合计 2110341.12 1.05
注：通 过沪 港深 机制 投资 的股票 所属 行业 分类 采用 中国证 券监 督管 理委 员会 制定的 《上 市公 司行 业
分类指 引》 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600888 新疆众和 2,656,044 18,911,033.28 9.42
2 600731 湖南海利 1,372,215 13,790,760.75 6.87
3 600784 鲁银投资 1,435,600 12,647,636.00 6.30
4 600509 天富能源 1,469,609 10,801,626.15 5.38
5 000001 平安银行 1,186,630 10,323,681.00 5.14
6 600328 兰太实业 628,257 7,551,649.14 3.76
7 600883 XD 博闻科 422,871 6,135,858.21 3.06
8 601818 光大银行 1,300,000 4,888,000.00 2.44
9 600015 华夏银行 488,766 4,833,895.74 2.41
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10 000876 新 希 望 510,000 4,243,200.00 2.11
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.cjhxfund.com 网 站的 半
年度报 告正文 。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600888 新疆众和 20,087,707.27 8.13
2 600731 湖南海利 19,101,763.08 7.73
3 600328 兰太实业 17,696,484.18 7.17
4 600028 中国石化 13,808,681.77 5.59
5 600784 鲁银投资 12,823,070.00 5.19
6 000876 新 希 望 12,196,898.90 4.94
7 600509 天富能源 12,044,648.94 4.88
8 000877 天山股份 11,385,987.23 4.61
9 600019 宝钢股份 10,748,636.40 4.35
10 600586 金晶科技 9,589,579.00 3.88
11 000001 平安银行 9,589,546.50 3.88
12 600015 华夏银行 9,223,691.62 3.73
13 600123 兰花科创 8,779,816.74 3.56
14 601088 中国神华 8,261,583.00 3.35
15 000709 河钢股份 8,018,798.50 3.25
16 600068 葛洲坝 7,857,867.00 3.18
17 600883 XD博闻科 7,855,470.05 3.18
18 600367 红星发展 7,721,290.85 3.13
19 600005 武钢股份 7,632,884.00 3.09
20 600192 长城电工 7,604,055.33 3.08
21 000528 柳
工 7,367,013.00 2.98
22 601666 平煤股份 7,043,239.10 2.85
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告摘要
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23 600108 亚盛集团 6,534,754.01 2.65
24 601998 中信银行 6,507,817.75 2.64
25 600796 钱江生化 6,371,574.99 2.58
26 600096 云天化 6,226,626.04 2.52
27 000731 四川美丰 6,152,766.15 2.49
28 000422 湖北宜化 6,121,469.95 2.48
29 600778 友好集团 6,049,855.10 2.45
30 600125 铁龙物流 5,678,545.15 2.30
31 600859 王府井 5,623,537.53 2.28
32 600348 阳泉煤业 5,608,984.08 2.27
33 600126 杭钢股份 5,433,449.00 2.20
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600028 中国石化 15,345,800.00 6.21
2 600328 兰太实业 12,802,314.92 5.18
3 000877 天山股份 11,992,470.72 4.86
4 600367 红星发展 11,837,000.00 4.79
5 600019 宝钢股份 11,561,424.95 4.68
6 601088 中国神华 10,702,529.95 4.33
7 600068 葛洲坝 9,735,512.59 3.94
8 000001 平安银行 9,490,514.02 3.84
9 600348 阳泉煤业 8,810,987.86 3.57
10 600015 华夏银行 8,621,087.38 3.49
11 601998 中信银行 8,543,311.99 3.46
12 600005 武钢股份 8,356,078.00 3.38
13 600731 湖南海利 8,345,840.16 3.38
14 600108 亚盛集团 8,149,038.81 3.30
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告摘要
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15 000876 新 希 望 8,136,295.84 3.29
16 600016 民生银行 8,027,902.00 3.25
17 600888 新疆众和 7,702,734.64 3.12
18 600123 兰花科创 7,450,703.35 3.02
19 000709 河钢股份 7,382,773.02 2.99
20 601328 交通银行 7,338,400.00 2.97
21 600801 XD华新水 6,859,316.21 2.78
22 000422 湖北宜化 6,609,462.36 2.68
23 601939 建设银行 6,597,526.42 2.67
24 600096 云天化 6,294,362.85 2.55
25 000983 西山煤电 6,167,361.18 2.50
26 601288 农业银行 6,122,000.00 2.48
27 000731 四川美丰 5,869,509.77 2.38
28 600509 天富能源 5,841,710.85 2.37
29 600586 金晶科技 5,785,916.00 2.34
30 600126 杭钢股份 5,485,972.55 2.22
31 000528 柳
工 5,187,167.16 2.10
32 600778 友好集团 5,166,487.24 2.09
33 601333 广深铁路 5,138,518.56 2.08
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 346,840,853.17
卖出股票的收入（成交）总额 334,832,795.14
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
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7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 232,883.09
2 应收证券清算款 30,137,047.67
3 应收股利 49,184.00
4 应收利息 9,174.39
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
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7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 30,428,289.15
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§8 基金 份额 持有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,667 134,366.91 10,010,250.00 4.47% 213,979,392.28 95.53%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
2,287,967.14 1.02%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
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基金合同生效日(2015 年8月24日) 基金份额总额 303,868,723.06
本报告期期初基金份额总额 248,272,977.05
本报告期基金总申购份额 357,069.02
减：本报告期基金总赎回份额 24,640,403.79
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 223,989,642.28
§10 重大 事件 揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金 占当期股票 佣金 占当期佣金
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数量
额
成交总额比
例
总量的比例
东兴证券 2
377,323,
753.34
55.41% 350,117.9 59.77% －
国信证券 2
79,299,7
99.61
11.65% 73,436.31 12.54% －
银河证券 2
223,469,
592
32.82% 162,212.23 27.69% －
第一创业证
券
2 － － － － －
中信建投证
券
2 － － － － －
中银国际证
券
2 － － － － －
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
（1） 研究 实力 较强 ，有 固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员， 能及 时为 基金 提供 高 质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 分析 、个 股分 析报告 及其 它专 门报 告， 并能根 据基 金投 资的 特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ， 内 部 管理规 范、 严格 ， 具 备健 全的内 部控 制制 度， 并能 满足基 金运 作高 度保 密
的要求 ；
（4） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理基 金进 行证券 交易 的需 要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 确定 租用 券商 的交易 单元 ，并 与被 选中 的证券 经营 机构 签订 交
易单元 租用 协议 。
本基金 报告 期内 新增 东兴 证券2 个交 易单 元、 中银 国 际证券2个 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
东兴证券 － －
87,000,0
00
74.36% － －
创金合 信沪 港深 研究 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报
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国信证券 － － － － － －
银河证券 － －
30,000,0
00
25.64% － －
第一创业证
券
－ － － － － －
中信建投证
券
－ － － － － －
中银国际证
券
－ － － － － －
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十七日
