华融新利灵活配置混合型证券投资基 金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华融证券股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 27 日华融新利 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董事会 、董 事保 证本 报告 所载资料 不存 在虚 假记 载 、 误导 性陈述或 重大 遗漏 ，
并对 其内 容的 真实性、 准确 性和 完整 性承 担个别及 连带 的法 律责 任 。 本半 年度 报告 已经 三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农 业银行股份有限公司根据本基金合 同规定， 于 2 016 年 8 月 1 0 日复核了本
报告 中的 财务 指标、净 值表 现、 利润 分配 情况、财 务会 计报 告 、 投资 组合 报告等内 容， 保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金的 过往 业绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有风 险 ， 投资 者在 作出 投资 决策前应 仔细 阅读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。华融新利 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示 及目 录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................2
1.2 目录................................................................................................................................................3
§2 基 金简介.................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................7
§3 主 要财务 指标 和 基金 净 值表现.............................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................7
3.2 基金净值表现................................................................................................................................7
3.3 其他指标........................................................................................................................................8
§4 管 理人报 告.............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................12
§5 托 管人报 告...........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................13
§6 半 年度财 务会 计 报告（ 未 经审计 ）.................................................................................................. 13
6.1 资产负债表..................................................................................................................................13
6.2 利润表..........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................15
6.4 报表附注......................................................................................................................................16
§7 投 资组合 报告.......................................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 43华融新利 2016 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 43
7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................43
§8 基 金份额 持有 人 信息...........................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................45
8.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................45
§9 开 放式基 金份 额 变动...........................................................................................................................46
§10 重大 事件揭 示.....................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................46
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................47
10.8 其他重大事件............................................................................................................................47
§11 影响 投资者 决 策的 其他重要 信息.....................................................................................................48
§12 备查 文件目 录.....................................................................................................................................48
12.1 备查文件目录............................................................................................................................48
12.2 存放地点....................................................................................................................................49
12.3 查阅方式....................................................................................................................................49华融新利 2016 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华融新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华融新利混合
基金主代码 0 0 1 7 9 7
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2 0 1 5 年 9 月 2 日
基金管理人 华融证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5 3 , 2 0 6 , 6 3 5 . 1 8 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中
国经济转型和增长的红利，在有效控制风险的前提下
力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与
收益的平衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持
续创造价值的优质标的，运用多样化的投资策略实行
组合管理，实现基金资产的长期增值。
1、 资产配置策略从全球经济格局和中国经济发展方式
的变化，分析经济的驱动力和阶段性特征，结合宏观
政策、产业政策、结构变迁、市场情绪等对比分析大
类资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比例，
以实现基金资产的稳健增值。
2、股票投资策略
本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量和定
性相结合的方法，深挖符合经济升级转型、发展潜力
巨大的行业与公司，通过上下游产业链的实地调研对
研究逻辑和结论进行验证，灵活运用多种低风险投资
策略，把握市场投资机会。
3、债券投资策略
本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析
基础上，灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资
策略。
4、股指期货投资策略
本基金认为在符合一定条件的市场环境中，有必要审
慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲华融新利 2016 年半年度报告
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系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效
率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，
以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的
投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有
关规定执行。
5、套利策略
利用市场的弱有效性，以较低成本、较高效率、承担
较低风险情况下把握市场定价偏差带来的机会，主要
包括新可转换债券套利、 增发套利、 转债转股套利等。
业绩比较基准 沪深 3 0 0 指数收益率* 30%+1 年期人民币定期存款基准
利率* 7 0 %
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华融证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 肖琦 林葛
联系电话 0 1 0 - 8 5 5 5 6 7 2 8 010-66060069
电子邮箱 x i a o q i o @ h r s e c . c o m . c n tgxxpl@a bchina.com
客户服务电话 4 0 0 - 8 9 8 - 9 9 9 9 95599
传 真 01 0- 85 55 65 92 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注册地址 北京市西城区金融大街 8
号
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大
街1 8号
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 9 层
邮政编码 1 0 0 0 3 3 100031
法定代表人 祝献忠 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
ww w. fu nd .h rs ec .c om .c n
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所华融新利 2016 年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华融证券股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(20 16 年 1 月 1 日 - 20 16 年 6 月 3 0 日 )
本期已实现收益 9,260,080.35
本期利润 5,895,663.74
加权平均基金份额本期利润 0.0427
本期加权平均净值利润率 4 . 2 0 %
本期基金份额净值增长率 2 . 3 8 %
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 3 0 日 )
期末可供分配利润 1,737,815.97
期末可供分配基金份额利润 0.0327
期末基金资产净值 5 4 , 9 4 4 , 4 5 1 . 1 5
期末基金份额净值 1 . 0 3 3
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 3 0 日 )
基金份额累计净值增长率 3 . 3 0 %
注： 本基金于 2015 年 9 月 2 日成立， 截至报告期 末， 不满一年 。 本期已实现 收益指基金本期利 息
收入 、投 资收 益、其他 收入 （不 含公 允价 值变动收 益 ） 扣除 相关 费用 后的 余额，本 期利 润为 本期
已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0 . 1 9 % 0 .05% -0.04% 0 . 2 9 % 0 .23% -0.24%
过去三个月 0 . 4 9 % 0 .04% -0.27% 0 . 3 0 % 0 .76% -0.26%
过去六个月 2 . 3 8 % 0 .06% -3.99% 0 . 5 5 % 6 .37% -0.49%华融新利 2016 年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
3 . 3 0 % 0. 06 % -0 .3 0% 0 . 5 5 % 3. 60 % -0 .4 9%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的基金合 同自 2 0 1 5 年 9 月 2 日起生效。根据基金 合同的规定,自基金合同生效之日起
6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。
3.3 其他指标
本基金本报告期末无其他指标。华融新利 2016 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华融 证券 股份 有限公司 （以 下简 称 " 公司 "）是 经 中 国 证 监 会 批准，由 中国 华融 资产 管理 股份
有限 公司 （ 以 下简 称 " 中国 华融 "）作 为主发起 人， 联合 中国 葛洲 坝集团公 司共 同发起 设立 的全 国
性证券公司。2007 年 9 月，公司在北京正 式挂牌成立。目前，公司注册资本 4 6 . 7 4 亿元，其中：
中 国华 融出 资 38.12 亿 元， 中国 葛洲 坝集 团公司、 中国 葛 洲坝 集团 股份有限 公司 、北 京纽 森 特投
资有 限公 司、 九江和汇 进出 口有 限公 司、 江苏德源 纺织 服饰 有限 公司、星 星集团有 限公 司、 浙江
金财 控股 集团 有限公司 、广 州南 雅房 地产 开发有限 公司 、吉 林昊 融集 团有限公 司、 深圳 市 科铭 实
业有限公司、 北京双融福泰投资有限公司、 张家港市中达针织服饰制造有限公司、 等 1 2 家股东共
出资 8 . 6 2 亿元。公司的注册地址：北京市西城区金融大街 8 号。
公 司总 部设 在北京， 下设 深圳 总部 、上 海总部，北京 、上 海、 深圳 、湖 南、新疆 、陕 西、 贵
州 、四川 、江西 、海 南 、浙 江、山 东、 福建等 14 家分公 司， 63 家 营业部 ，上海 和深 圳 2 家 投行
业务 部， 控股 华融期货 有限 责任 公司 。公 司紧紧依 托中 国华 融在 资产 管理、银行、 信托 和金 融租
赁等 方面 的综 合优势， 可为 客户 提供 证券 经纪、融 资融 券 、 证券 承销 与保 荐、与证 券交 易及 证券
投资 活动 有关 的财务顾 问 、证 券投 资咨 询、证券 自营 、证 券资 产管 理 、 投资顾问 等综 合化 的财 富
管理服务。 公司 2011-2014 年连续四年 被中国证监会评为 A 类 A 级券商， 2 0 1 5 年被中国证 监会评
为 A 类 A A 级券商， 2 0 1 4 年最佳资产 管理券商， 20 09 年 、 2 0 1 1 年两次获评 为 " 首都文明单 位"， 20 1 4
年获评“首都精神文明建设标兵单位”。
公 司坚 持以 市场为导 向， 以客 户为 中心 ，以诚信、专 业、 稳健 、共 赢为 经营宗旨 ，在 社会 各
界和 投资 者的 大力支持 下， 努力 打造 一家 有尊严、有 价值 、有 内涵 、有 实力、有 责任 的 " 五有 "现
代一流投资银行！
公 司目 前旗 下管理基 金产 品 3 只 ，分别为 华融 现金 增利 货币 市场基 金 、 华融 新锐 灵活 配置 混
合型证券投资基金和华融新利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组 ）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期华融新利 2016 年半年度报告
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范贵龙
本基金
的基金
经理
2 0 1 5年9月2日 - 1 0
范贵龙,男,汉族,1981 年
生,武汉大学金融学硕士,
特许金融分析师(CFA),金
融风险管理师(FRM),具备
9 年金融行业工作经验。
2 0 0 6 年就职于中国建设
银行,2009 年 6 月就职于
华融证券市场研究部，
2013 年 8 月就职于华融证
券资产管理二部、基金业
务部。 2015 年 4 月起任华
融新锐灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2015 年 9 月起任华融新利
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在 本报 告期 内，基金 管理 人不 存在 损害 基金份额 持有 人利 益的 行为。基 金管理人 勤勉 尽责 地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 基金 管理 人严格执 行《 证券 投资 基金 管理公司 公平 交易 制度 指导 意见》和公司 内部 公平 交
易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。
公 司建 立投 研管理平 台并 定期 举行 投研 晨会、投 研联 席会 等 ， 建立 健全 投资授权 制度 ，确 保
各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。
针 对公 司旗 下所有投 资组 合的 交易 所公 开竞价交 易 ， 通过 交易 系统 中的 公平交易 程序 ，对 于
不同 投资 组合 同日同向 买卖 同一 证券 的指 令自动进 行比 例分 配 。 针对 场外 网下交易 业务 ，公 司依
照《 公平 交易 制度指导 意见 》和 公司 内部 场外、网 下交 易业 务的 相关 规定，确保各 投资 组合 享有
公平 的交 易执 行机会。 对于 以公 司名 义进 行的交易 严格 按照 发行 分配 的原则或 价格 优先、比 例分
配的原则在各投资组合间进行分配。华融新利 2016 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报 告期 内， 系统的公 平交 易程 序运 作良 好，未出 现异 常情 况 。 场外 、网 下业务公 平交 易制 度
执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（ 1 日、3
日、5 日 ） 内 的同 向交易 的溢价金 额与溢 价率进 行了 T 检 验，统计 了 溢 价 率占 优 比 例。本报告 期
内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年经济保持平稳 ， 前期稳增长政策逐渐见效。 物价随着猪肉和蔬菜价格的 波动出
现冲高回落态势，通胀预期有所缓解，利率经过一段时间的回升后也出现调整。
在 美联 储加 息预期、英 国脱 欧、 A 股 纳入 MSCI、 熔断 机制 等因素 影响 下， 沪指 在 1 月 份快 速
下跌后，始终在 2 8 0 0 点到 3100 点之间震荡整理。
本 基金 在报 告期内根 据市 场变 化积 极调 整仓位和 配置 结构，并 积极 参与 新股和新 债的 申购 增
厚基金收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1 . 0 3 3 元，本报告期份额净值增长率为 2 . 3 8 %。
4.5 管理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望
展望 2 0 1 6 年下半年， 我们认为， 中国经济内生增长动力仍显不足， 政策保持一定的支持力度，
但货 币政 策放 松的边际 效果 递减 ，稳 增长 将更多的 依赖 财政 政策 的扩 张 。 下半年供 给侧 改革 、国
企改 革等 可以 很好的平 衡短 期增 长和 长期 改革的措 施有 望继 续发 力 ， 但是 随着改革 的深 入， 其曲
折性和复杂性也逐渐浮出水平。
股 票市 场在 经历了 1 月 份的 单边 下跌 后，维持 窄幅 整理 ，期间 结构 性机会此 起彼 伏。 下半 年
市场面临的宏观环境要好于上半年，但是仍需警惕“去杠杆”政策带来的潜在风险。
综合来看， 2016 年下半年的股票市场可能维 持震荡行情， 在改革大幅推进之 前， 不存在大的
趋势性机会，更多的在于自下而上的个股机会。华融新利 2016 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告 期内 ，本 基金管理 人严 格遵 守《 企业 会计准则 》 、 《证 券投资基 金会 计核 算业 务指 引 》 以
及中 国证 监会 相关规定 和基 金合 同的 约定 ，日常估 值由 基金 管理 人同 基金托管 人一 同进 行 ， 基金
份额 净值 由基 金管理人 完成 估值 后， 经基 金托管人 复核 无误 后由 基金 管理人对 外公 布 。 月末 、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基金 管理 人设立估 值委 员会 ，负 责研 究、指导 基金 估值 业务。估 值委 员会委员 和负 责基 金
日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明
报 告期 内， 本基金不 存在 连续 二十 个工 作日基金 份额 持有 人数 量不 满二百人 或者 基金 资产 净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在 托管 本基 金的过程 中， 本基 金托 管人 中国农业 银行 股份 有限 公司 严格遵守《证 券投 资基 金
法》 相关 法律 法规的规 定以 及基 金合 同、 托管协议 的约 定， 对本 基金 基金管理 人 —华融 证券股份
有限公司 2 0 1 6 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 3 0 日基金的 投资运作 ， 进行了认 真、 独立的会 计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信 、 净值计算 、 利 润分配等情况的说明
本 托管 人认 为 , 华 融证 券股 份有 限公 司在本基 金的 投资 运作、基 金资 产净值的 计算 、基 金份
额申 购赎 回价 格的计算 、基 金费 用开 支及 利润分配 等问 题上，不 存在 损害 基金份额 持有 人利 益的
行为 ；在 报告 期内，严 格遵 守了 《证 券投 资基金法》等 有关 法律 法规 ，在 各重要方 面的 运作 严格
按照基金合同的规定进行。华融新利 2016 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人认 为，华融 证券 股份 有限 公司 的信息披 露事 务符 合 《 证券 投资 基金信息 披露 管理 办
法》 及其 他相 关法律法 规的 规定 ，基 金管 理人所编 制和 披露 的本 基金 年度报告 中的 财务 指标、净
值表 现、 收益 分配情况 、财 务会 计报 告、 投资组合 报告 等信 息真 实 、 准确 、完整， 未发 现有 损害
基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年 6 月 3 0 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
201 6 年 6 月 30 日
上 年度末
201 5 年 12 月 31 日
资产 ：
银行存款 6.4.7.1 22 ,4 60 ,1 03 .1 6 49 5, 85 8, 66 0. 49
结算备付金 355,590.64 2,033,030.93
存出保证金 16,185.05 1 04,494.21
交易性金融资产 6.4.7.2 2, 20 2, 25 4. 40 1 2 , 1 6 5 , 0 6 1 . 7 2
其中：股票投资 2,096,540.00 1 2 , 1 6 5 , 0 6 1 . 7 2
基金投资 - -
债券投资 105,714.40 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 30 ,5 00 ,0 00 .0 0 70 3, 00 0, 00 0. 00
应收证券清算款 190,646.39 -
应收利息 6.4.7.5 34 ,1 27 .4 5 63 5, 39 3. 67
应收股利 - -
应收申购款 299.64 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计 55,759,206.73 1 ,213,796 ,641.02
负债 和所 有 者权益 附注 号
本期 末
201 6 年 6 月 30 日
上 年度末
201 5 年 12 月 31 日
负债 ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -华融新利 2016 年半年度报告
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衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 552,674.04 -
应付赎回款 125,403.90 130,621.07
应付管理人报酬 27,584.29 6 18,522.90
应付托管费 6,896.09 154,630.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2, 72 0. 11 1 7 , 8 8 0 . 4 8
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 99 ,4 77 .1 5 32 8. 14
负债合计 814,755.58 921,983.30
所有 者权益 ：
实收基金 6.4.7.9 5 3, 20 6, 63 5. 18 1 ,2 01 ,8 15 ,6 71 .7 5
未分配利润 6.4.7.10 1, 73 7, 81 5. 97 1 1 , 0 5 8 , 9 8 5 . 9 7
所有者权益合计 54,944,451.15 1 ,212,874 ,657.72
负债和所有者权益总计 55,759,206.73 1 ,213,796 ,641.02
注：该基金于 2 0 1 5 年 9 月 2 日成立。
6.2 利润表
会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日 至 2 016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注 号
本期
2 0 1 6年1月1日 至
2 016 年 6 月 3 0 日
上年 度可比 期间
20 15 年 1 月 1 日 至
2 015 年 6 月 3 0 日
一、 收入 6, 59 0, 40 3. 60 -
1. 利息收入 994,086.62 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 49 7, 29 0. 15 -
债券利息收入 59.77 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 496,736.70 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”填列） 4,423,191.77 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4, 40 2, 67 3. 51 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 2, 21 3. 26 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --华融新利 2016 年半年度报告
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股利收益 6.4.7.16 18 ,3 05 .0 0 -
3. 公允价值变动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 -3 ,3 64 ,4 16 .6 1 -
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 4, 53 7, 54 1. 82 -
减： 二、 费用 69 4, 73 9. 86 -
1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 43 6, 34 9. 55 -
2 ．托管费 6.4.10.2.2 10 9, 08 7. 38 -
3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 --
4 ．交易费用 6.4.7.19 39 ,5 70 .9 6 -
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 6.4.7.20 10 9, 73 1. 97 -
三、利润总额（亏损总额以“- ”
号 填列）
5, 89 5, 66 3. 74 -
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （ 净亏 损以 “ -” 号填
列）
5, 89 5, 66 3. 74 -
注：该基金于 2 0 1 5 年 9 月 2 日成立。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华融新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日 至 2 016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 6年1月1日 至2 0 1 6年6月3 0日
实收 基金 未分 配利润 所 有者权 益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1, 20 1, 81 5, 67 1. 75 1 1 , 0 5 8 , 9 8 5 . 9 7 1 , 2 1 2 , 8 7 4 , 6 5 7 . 7 2
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5 ,8 95 ,6 63 .7 4 5 , 8 9 5 , 6 6 3 . 7 4
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减 少以 “-”号 填
列）
- 1, 14 8, 60 9, 03 6. 57 - 15 ,2 16 ,8 33 .7 4 - 1, 16 3, 82 5, 87 0. 31
其中：1. 基金申购款 55,191,069.87 1 ,550 ,675.24 5 6, 741,745.11
2.基金赎回款 -1,203,800 ,106.44 - 16,767,508.9 8 - 1,220,56 7,615.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
---华融新利 2016 年半年度报告
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金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5 3, 20 6, 63 5. 18 1 ,7 37 ,8 15 .9 7 5 4, 94 4, 45 1. 15
项目
上 年度 可比期 间
2 0 1 5年1月1日 至2 0 1 5年6月3 0日
实收 基金 未分 配利润 所 有者权 益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
---
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
---
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减 少以 “-”号 填
列）
---
其中：1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
---
注：该基金于 2 0 1 5 年 9 月 2 日成立。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______祝献忠______ ______ 杨铭海______ ____ 董维____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华融 新利 灵活 配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下简 称 “本基 金” ）于 20 15 年 8 月 5 日经 中国 证
监会 （证监许可[ 2 0 1 5 ] 1 9 0 7 号文） 核准， 由华融证券股 份有限公司依照 《中华人民共和 国证券投
资基 金法 》和 《华融新 利灵 活配 置混 合型 证券投资 基金 基金 合同》负 责公 开募集。 募集 期结 束经
立信会计师事 务所 （特殊普通合伙 ） 验证， 并出具信会师 报字[2015]第 725475 号验资报告 。 经 向华融新利 2016 年半年度报告
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中国 证监 会备 案 ， 《 华融新利 灵活 配置 混 合型 证券投资 基 金基 金合 同》 于 2 0 1 5 年 9 月 2 日 正式 生
效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。截止 2 0 1 5 年 9 月 1 日，本基金募集资金人民币
263,756,837.54 元， 在募集期间产生 的活期存款利息为人民币 11,080.92 元， 以上实收基金 （本
息）合 计为 人民 币 2 6 3 , 7 5 6 , 8 3 7 . 5 4 元，折 合 26 3, 75 6, 83 7. 54 份基金 份 额。本 基金的基 金 管理人
为华融证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本 基金 投资 范围包括 国内 依法 发行 上市 的股票（包含 中小 板、 创业 板及 其他经中 国证 监会 核
准上市的股票） 、 股指期货、 债券、 货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种 ，
本基金管理人在履行适当程 序后 ， 可以将其纳入投资范围 。 本基金将基金资产的 0%-95%投资于股
票， 本基金保持不低于基金资产净 值 5 %的现金或者到期日在一年以内 的政府债券 。 本基金的业绩
比较基准为：沪深 3 0 0 指数收益率* 30%+1 年期人民币定期存款基准利率* 70%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于 20 06 年 2 月 1 5 日及以后期间颁布的《企业会计准则 — —基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)并参考中国证券投资基金业协会
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定而编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本 基金 的会 计年度 为 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 1 2 月 3 1 日 止。 本报表 的实 际 编制 期
间为 2 0 1 6 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 3 0 日 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。华融新利 2016 年半年度报告
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
（1）金融资产的分类
金 融资 产于 初始确认 时分 类为 ：以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融资 产 、 贷款 和
应收 款项 、可 供出售金 融资 产及 持有 至到 期投资。金融 资产 的分 类取 决于 本基金对 金融 资产 的持
有意 图和 持有 能力。本 基金 持有 的金 融资 产分类为 贷款 和应 收款 项 ， 包括 银行存款 、买 入返 售金
融资产和其他各类应收款项等。
（2）金融负债的分类
金 融负 债于 初始确认 时分 类为 ：以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融负 债及 其他 金
融负 债。 本基 金目前暂 无划 分为 以公 允价 值计量且 其变 动计 入当 期损 益的金融 负债。本 基金 持有
的金融负债分类为其他金融负债，包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始 确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
应收 款项 和其 他金融负 债的 相关 交易 费用 计入初始 确认 金额。本 基金 对所 持有的贷 款及 应收 款项
和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。
金 融 资 产 满 足下列条 件之 一的 ，予 以终 止确认 ： ( 1) 收 取 该 金融资产 现金 流量 的合 同权 利终
止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方；
(3) 该金 融资 产已 转移，虽 然本 基金 既没 有转 移也没有 保留 金融 资产 所有 权上几乎 所有 的风 险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金 融资 产终 止确认时 ，其 账面 价值 与收 到的对价 的差 额 ， 计入 当期 损益 。当金融 负债 的现 时
义务 全部 或部 分已经解 除时 ，终 止确 认该 金融负债 或义 务已 解除 的部 分 。 终止确认 部分 的账 面价
值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基 金持 有的 股票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具 (主要 为权证投 资 ) 按如 下原 则确 定公 允价值并
进行估值：
1、 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交 易日 后经 济环境未 发生 重大 变化 且证 券发行机 构未 发生 影响 证券 价格的重 大事 件的，按 最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证华融新利 2016 年半年度报告
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券发 行机 构发 生了影响 证券 价格 的重 大事 件，参考 类似 投资 品种 的现 行市价及 重大 变化 等因 素 ，
调整最近交易市价以确定公允价值。
3、 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具
有可 靠性 的估 值技术确 定公 允价 值。 估值 技术包括 参考 熟悉 情况 并自 愿交易的 各方 最近 进行 的市
场交 易中 使用 的价格、 参照 实质 上相 同的 其他金融 工具 的当 前公 允价 值 、 现金流量 折现 法和 期权
定价 模型 等。 采用估值 技术 时， 尽可 能最 大程度使 用市 场参 数 ， 减少 使用 与本基金 特定 相关 的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本 基金 持有 的资产和 承担 的负 债基 本为 金融资产 和金 融负 债 。 当本 基金 依法有权 抵销 债权 债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外发行 基金 份额 所募 集的 总金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分后 的余 额 。 由于 基
金份 额拆 分引 起的实收 基金 份额 变动 于基 金份额拆 分日 根据 拆分 前的 基金份额 数及 确定 的拆 分比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括已实 现平 准金 和未 实现 平准金。已实 现平 准金 指在 申购 或赎回基 金份 额时 ，
申购 或赎 回款 项中包含 的按 累计 未分 配的 已实现损 益占 基金 净值 比例 计算的金 额 。 未实 现平 准金
指在 申购 或赎 回基金份 额时 ，申 购或 赎回 款项中包 含的 按累 计未 实现 损益占基 金净 值比 例计 算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投 资在 持有期间 应取 得的 现金 股利 扣除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所得 税后 的净 额确 认
为投 资收 益。 债券投资 在持 有期 间应 取得 的按票面 利率 计算 的利 息扣 除在适用 情况 下由 债券 发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公允 价值 计量且其 变动 计入 当期 损益 的金融资 产在 持有 期间 的公 允价值变 动确 认为 公允 价
值变 动损 益； 处置时其 公允 价值 与初 始确 认金额之 间的 差额 确认 为投 资收益，其中 包括 从公 允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。华融新利 2016 年半年度报告
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应 收款 项在 持有期间 确认 的利 息收 入按 实际利率 法计 算 ， 实际 利率 法与 直线法差 异较 小的 按
直线法近似计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他金 融负 债在持有 期间 确认 的利 息支 出按实际 利率 法计 算 ， 实际 利率 法与直线 法差 异较 小
的按直线法近似计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 4 次 ， 每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 2 0 %，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择现金红利或将现金红
利按 除权 日经 除权后的 该基 金份 额净 值自 动转为基 金份 额进 行再 投资；若 投资人不 选择 ，本 基金
默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 ； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、投资人的现金红利保留到小数点后第 2 位，由此产生的损益由基金资产承担；
5、本基金每份基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.12 分部报告
经 营分 部是 指本基金 内同 时满 足下 列条 件的组 成部 分： (1) 该 组成部分 能够 在日 常活 动中 产
生收 入、 发生 费用； ( 2 ) 本基 金的 基金 管理人能 够定 期评 价该 组成 部分的经 营成 果 ， 以决 定向 其
配置 资源 、评 价其业绩 ； ( 3) 本基 金能 够取得该 组成 部分 的财 务状 况 、 经营成果 和现 金流 量等 有
关会 计信 息。 如果两个 或多 个经 营分 部具 有相似的 经济 特征，并 且满 足一 定条件的 ，则 合并 为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。华融新利 2016 年半年度报告
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6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根 据本 基金 的估值原 则和 中国 证监 会允 许的基金 行业 估值 实务 操作，本 基金确定 以下 类别 股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于 特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
2、对于 在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号《关于证券
投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及份 额净 值 计价 有关 事项的通 知》之附 件《 非公 开发 行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公 开发 行股 票的初始 投资 成本 ，按 估值 日证券交 易所 挂牌 的同 一股 票的市场 交易 收盘 价估 值 ；
若在 证券 交易 所挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘价 高于 非公 开发 行股 票的初始 投资 成本，按 锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
3、在银 行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号《关于证券
投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及份 额净 值计 价有 关事 项的通知 》 采 用估 值技 术确 定公 允
价值 。本 基金 持有的银 行间 同业 市场 债券 按现金流 量折 现法 估值，具 体估 值模型、 参数 及结 果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据 财政部、国家税 务总局财税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通华融新利 2016 年半年度报告
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知》 、财 税[2 00 4] 78 号《 关于 证券投 资 基 金税收 政策 的通知》 、 财 税 [ 20 05 ]1 03 号 《 关 于 股 权 分 置
试 点改革 有关税 收政 策 问 题 的通知 》 、财税[2 00 8] 1 号《 关于企业所得税若干优惠 政策的通知 》 、
财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、 对基金取得的股 票的股息、 红利收入、 债券的利息收入 ， 由上市公司 、 债券发行企业在 向
基金派发股 息 、 红利收入、 债券的利息 收入时代扣代缴 20%的个人所得 税。 自 2 013 年 1 月 1 日 起 ，
基 金从 上市 公司分配 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以内（含 1 个 月）的， 全额 计入 应
纳 税所得 额，持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （ 含 1 年）的 ，减按 50 %计 入应纳 税所 得额， 持股期
限超过 1 年的，减按 2 5 %计入应纳税所得额。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股 东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
20 16 年 6 月 30 日
活期存款 2 2 , 4 6 0 , 1 0 3 . 1 6
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合 计 ： 22 ,4 60 ,1 03 .1 6
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
20 16 年 6 月 3 0 日
成本 公允价值 公允价值变动
股 票 2 , 0 6 2 , 8 5 0 . 0 0 2, 09 6, 54 0. 00 33 ,6 90 .0 0华融新利 2016 年半年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 9 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 5 , 7 1 4 . 4 0 1 5 , 7 1 4 . 4 0
银行间市场 - - -
合 计 9 0, 00 0. 00 1 05 ,7 14 .4 0 1 5, 71 4. 40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合 计 2 , 1 5 2 , 8 5 0 . 0 0 2, 20 2, 25 4. 40 49 ,4 04 .4 0
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
20 16 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 30,500,000.00 -
合计 30 ,5 00 ,0 00 .0 0 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
20 16 年 6 月 3 0 日
应收活期存款利息 3,640.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 144.00
应收债券利息 57 .9 3
应收买入返售证券利息 30,278.46华融新利 2016 年半年度报告
第 24 页共 49 页
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6. 48
合计 34 ,1 27 .4 5
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
20 16 年 6 月 3 0 日
交易所市场应付交易费用 2,720.11
银行间市场应付交易费用 -
合计 2, 72 0. 11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
20 16 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 25 .0 7
预提费用 99 ,4 52 .0 8
合计 99 ,4 77 .1 5
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
20 16 年 1 月 1 日至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1, 20 1, 81 5, 67 1. 75 1, 20 1, 81 5, 67 1. 75
本期申购 55,191,069.87 5 5,191,069.87
本期赎回( 以"-" 号填列) -1 ,2 03 ,8 00 ,1 06 .4 4 -1 ,2 03 ,8 00 ,1 06 .4 4
- 基金拆分/ 份额折算前 --华融新利 2016 年半年度报告
第 25 页共 49 页
基金拆分/ 份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回( 以"-" 号填列) --
本期末 53 ,2 06 ,6 35 .1 8 53 ,2 06 ,6 35 .1 8
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6 , 3 6 3 , 0 8 5 . 9 1 4,695, 900.06 11,0 58,985.97
本期利润 9 , 2 6 0 , 0 8 0 . 3 5 -3,364,416.61 5 , 8 9 5 , 6 6 3 . 7 4
本期基金份额交易
产生的变动数
-1 3, 35 0, 97 5. 77 - 1 , 8 6 5 , 8 5 7 . 9 7 -1 5, 21 6, 83 3. 74
其中：基金申购款 1 , 9 7 6 , 4 2 0 . 5 1 -425,745.27 1 , 5 5 0 , 6 7 5 . 2 4
基金赎回款 - 1 5 , 3 2 7 , 3 9 6 . 2 8 -1,440,112.70 - 1 6 , 7 6 7 , 5 0 8 . 9 8
本期已分配利润 - - -
本 期 末 2, 27 2, 19 0. 49 - 5 3 4 , 3 7 4 . 5 2 1, 73 7, 81 5. 97
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 6年1月1日 至2 0 1 6年6月3 0日
活期存款利息收入 367,951.65
定期存款利息收入 103,500.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2 4 , 8 7 0 . 2 9
其他 96 8. 21
合计 49 7, 29 0. 15
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
20 16 年 1 月 1 日至 20 16 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 18,308,937.22
减：卖出股票成本总额 13,906,263.71华融新利 2016 年半年度报告
第 26 页共 49 页
买卖股票差价收入 4,402,673.51
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月3 0 日
债券 投 资 收益 —— 买卖债券 （、债转 股
及债券到期兑付）差价收入
2, 21 3. 26
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
2, 21 3. 26
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 6 年1月1日至2 0 1 6 年 6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
27 ,2 15 .1 0
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
25 ,0 00 .0 0
减：应收利息总额 1. 84
买卖债券差价收入 2, 21 3. 26
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未产生债权投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未产生债权投资收益申购差价收入。华融新利 2016 年半年度报告
第 27 页共 49 页
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未产生资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
20 16 年 1 月 1 日至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股票投资产生的股利收益 1 8 , 3 0 5 . 0 0
基金投资产生的股利收益 -
合 计 18 ,3 05 .0 0华融新利 2016 年半年度报告
第 28 页共 49 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
20 16 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -3,364 ,416.61
——股票投资 -3,380,131.01
——债券投资 15,714.40
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -3 ,3 64 ,4 16 .6 1
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
20 16 年 1 月 1 日至 20 16 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 4 , 5 3 7 , 5 4 1 . 8 2
合 计 4, 53 7, 54 1. 82
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
20 16 年 1 月 1 日至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交易所市场交易费用 39 ,5 70 .9 6
银行间市场交易费用
-
合计
39 ,5 70 .9 6
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期华融新利 2016 年半年度报告
第 29 页共 49 页
2 0 1 6年1月1日 至2 0 1 6年6月3 0日
审计费用 49 ,7 26 .0 4
信息披露费 4 9 , 7 2 6 . 0 4
银行费用 10 ,2 79 .8 9
- -
合计 10 9, 73 1. 97
6.4.7.21 分部报告
经 营分 部是 指本基金 内同 时满 足下 列条 件的组 成部 分： (1) 该 组成部分 能够 在日 常活 动中 产
生收 入、 发生 费用； ( 2 ) 本基 金的 基金 管理人能 够定 期评 价该 组成 部分的经 营成 果 ， 以决 定向 其
配置 资源 、评 价其业绩 ； ( 3) 本基 金能 够取得该 组成 部分 的财 务状 况 、 经营成果 和现 金流 量等 有
关会 计信 息。 如果两个 或多 个经 营分 部具 有相似的 经济 特征，并 且满 足一 定条件的 ，则 合并 为一
个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利 害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华融证券股份有限公司 基金管理人、注册登记与过户机构、销售机构
中国农业银行银行股份有限公司 基金托管人
中国华融资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东
华融天泽投资有限公司 基金管理人的控股子公司华融新利 2016 年半年度报告
第 30 页共 49 页
华融期货有限责任公司 基金管理人的控股子公司
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
20 16 年1月1 日至20 1 6 年 6月30 日
上年度可比期间
2 0 1 5 年1月1日至2 0 1 5 年 6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华融证券 25,514,530.22 100.00% - -
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2 0 1 6 年1月1日至2 0 1 6 年 6月30日
上年度可比期间
2 0 1 5 年1月1日至2 0 1 5 年 6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
华融证券 20,547,215.10 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2 0 1 6 年1月1日至2 0 1 6 年 6月30日
上年度可比期间
2 0 1 5 年1月1日至2 0 1 5 年 6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
华融证券 3,190,900,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。华融新利 2016 年半年度报告
第 31 页共 49 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2 0 1 6 年1月1日至2 0 1 6 年 6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华融证券 18,998.44 100.00% 18,998.44 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2 0 1 5 年1月1日至2 0 1 5 年 6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 6年1月1日 至2 0 1 6年6月
30 日
上年度可比期间
2 0 1 5 年1月1日至2 0 1 5 年 6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
43 6, 34 9. 55 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
--
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 6 年1月1日至2 0 1 6 年 6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月3 0 日
当期发生的基金应支付
的托管费
10 9, 08 7. 38 -
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内未产生销售服务费。华融新利 2016 年半年度报告
第 32 页共 49 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金于本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2 0 1 6年1月1日 至2 0 1 6年6月3 0日
上年度可比期间
20 15 年 1 月 1 日至 20 15 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
活期存款
22,460,103.16 367,951.65 - -
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内未有其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期无利润分配事项。华融新利 2016 年半年度报告
第 33 页共 49 页
6.4.12 期末（ 2 016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601611
中国核
建
-
2016 年
7月5
日
新股流通
受限
- 20.92 1,000 3,470.00 20,920.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本 基金 一贯 的风险管 理政 策是 使基 金投 资风险可 测 、 可控 、可 承担 。本 基金管理 人建 立了 由
董事会-经营层-业务部门-相关风险管理职能部门等构成的四个层次风险管理架构体系。 其中， 董
事会是公司风险管理的最高决策机构； 经营层负责对业务开展及其风险进行决策 ， 并设立了首席?
风险 官， 牵头 公司全面 风险 管理 工作 ；业 务部门负 责本 业务 风险 的识 别 、 评估、管 理、 应对 及报
告工 作， 并对 本业务风 险管 理有 效性 承担 直接责任；风 险管 理部 门在 首席 风险官的 领导 下， 负责
牵头 和推 动公 司全面风 险管 理工 作； 公司 还指定了 专门 部门 负责 流动 性风险以 及声 誉风 险的 管理华融新利 2016 年半年度报告
第 34 页共 49 页
工作，同时，监察稽核部门负责对公司风险管理工作进行审查、评价和整改。
本 基金 的基 金管理人 对于 金融 工具 的风 险管理方 法主 要是 通过 定性 分析和定 量分 析的 方法 去
估测 各种 风险 产生的可 能损 失。 从定 性分 析的角度 出发，判 断风 险损 失的 严重程度 和出 现同 类风
险损 失的 频度 。而从定 量分 析的 角度 出发 ，根据本 基金 的投 资目 标 ， 结合 基金资产 所运 用金 融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基金在 交易 过程 中因 交易 对手未履 行合 约责 任 ， 或者 基金 所投资证 券之 发行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基金 的基 金管理人 在交 易前 对交 易对 手的资信 状况 进行 了充 分的 评估。本基金 的活 期银 行
存款 存放 在本 基金的托 管人 中国 农业 银行 ，与该银 行存 款相 关的 信用 风险不重 大 。 本基 金在 交易
所进 行的 交易 均以中国 证券 登记 结算 有限 责任公司 为交 易对 手完 成证 券交收和 款项 清算，违 约风
险可能性很小。
本 基金 的基 金管理人 建立 了信 用风 险管 理流程，通过 对投 资品 种信 用等 级评估来 控制 证券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期内未持有短期信用评级债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
20 16 年 6 月 30 日
上年度末
20 15 年 1 2 月 31 日
AA A
40 ,2 93 .4 0 -
AA A 以 下
65 ,4 21 .0 0 -
未评级
0. 00 -
合计
10 5, 71 4. 40 -
6.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指基金 在履 行与 金融 负债 有关的义 务时 遇到 资金 短缺 的风险。本基 金的 流动 性华融新利 2016 年半年度报告
第 35 页共 49 页
风险 一方 面来 自于基金 份额 持有 人可 随时 要求赎回 其持 有的 基金 份额，另 一方面来 自于 投资 品种
所处 的交 易市 场不活跃 而带 来的 变现 困难 或因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧烈 波动 的情 况下 以合
理的价格变现。
针 对兑 付赎 回资金的 流动 性风 险， 本基 金的基金 管理 人每 日对 本基 金的申购 赎回 情况 进行 严
密监 控并 预测 流动性需 求， 保持 基金 投资 组合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配。本基 金的 基金 管理
人在 基金 合同 中设计了 巨额 赎回 条款 ，约 定在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方式，控 制因 开放 申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对投 资品 种变现的 流动 性风 险， 本基 金的基金 管理 人通 过独 立的 风险管理 部门 设定 流动 性
比例 要求 ，对 流动性指 标进 行持 续的 监测 和分析，包括 组合 持仓 集中 度指 标、组合 在短 时间 内变
现能 力的 综合 指标、组 合中 变现 能力 较差 的投资品 种比 例以 及流 通受 限制的投 资品 种比 例等。本
基 金投资于 一家公 司发行 的股 票 市 值 不超过基 金资产 净值的 10 %， 且本基金 与 由 本 基金 的基金 管
理 人管理的 其他基 金共同 持有 一 家 公 司发行的 证券不 得超过 该证 券的 10 %。 本 基 金所 持的全 部证
券在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况 外， 其余 均能以合 理价 格适 时变 现。 此外，本 基金 可通 过卖 出回 购金融资 产方 式借 入短 期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基金所 持金 融工 具的 公允 价值或未 来现 金流 量因 所处 市场各类 价格 因素 的变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金融工 具的 公允 价值 或现 金流量受 市场 利率 变动 而发 生波动的 风险。利 率敏 感
性金 融工 具均 面临由于 市场 利率 上升 而导 致公允价 值下 降的 风险，其 中浮 动利率类 金融 工具 还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基金 的基 金管理人 定期 对本 基金 面临 的利率敏 感性 缺口 进行 监控，并 通过调整 投资 组合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基金 持有 及承担的 大部 分金 融资 产和 金融负债 不计 息 ， 因此 本基 金的 收入及经 营活 动的 现
金流 量在 很大 程度上独 立于 市场 利率 变化 。本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主要 为银 行存 款及 结算
备付金等。华融新利 2016 年半年度报告
第 36 页共 49 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
20 16 年 6 月 3 0
日
1 个月以内
1- 3 个
月
3个 月
-1 年
1- 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,460,103.16 - - - - - 22,460,103.16
结算备付金 355,590.64 - - - - - 355,590.64
存出保证金 16,185.05 - - - - - 16,185.05
交易性金融资
产
- - - 40,293.40 65,421.00 2,096,540.00 2,202,254.40
买入返售金融
资产
30,500,000.00 - - - - - 30,500,000.00
应收证券清算
款
- - - - - 190,646.39 190,646.39
应收利息 - - - - - 34,127.45 34,127.45
应收申购款 - - - - - 299.64 299.64
其他资产 --- -- - -
资产总计 53,331,878.85 - - 40,293.40 65,421.00 2,321,613.48 55,759,206.73
负债
应付证券清算
款
- - - - - 552,674.04 552,674.04
应付赎回款 - - - - - 125,403.90 125,403.90
应付管理人报
酬
- - - - - 27,584.29 27,584.29
应付托管费 - - - - - 6,896.09 6,896.09
应付交易费用 - - - - - 2,720.11 2,720.11
其他负债 - - - - - 99,477.15 99,477.15
负债总计 - - - - - 814,755.58 814,755.58
利率敏感度缺
口
53,331,878.85 - - 40,293.40 65,421.00 1,506,857.90 54,944,451.15
上年度末
2 015 年 12 月 31
日
1 个月以内
1- 3 个
月
3个 月
-1 年
1- 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 495,858,660.49 - - - - - 495,858,660.49
结算备付金 2,033,030.93 - - - - - 2,033,030.93
存出保证金 104,494.21 - - - - - 104,494.21
交易性金融资
产
- - - - - 12,165,061.72 12,165,061.72
买入返售金融
资产
703,000,000.00 - - - - - 703,000,000.00华融新利 2016 年半年度报告
第 37 页共 49 页
应收利息 - - - - - 635,393.67 635,393.67
资产总计 1,200,996,185.63 - - - - 12,800,455.39 1,213,796,641.02
负债
应付赎回款 - - - - - 130,621.07 130,621.07
应付管理人报
酬
- - - - - 618,522.90 618,522.90
应付托管费 - - - - - 154,630.71 154,630.71
应付交易费用 - - - - - 17,880.48 17,880.48
其他负债 - - - - - 328.14 328.14
负债总计 - - - - - 921,983.30 921,983.30
利率敏感度缺
口
1,200,996,185.63 - - - - 11,878,472.09 1,212,874,657.72
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2 0 1 6 年6月3 0日）
上年度末（ 2015 年 1 2 月 31
日）
利率下降 25 个基点 1 , 3 8 4 . 3 5 -
利率上升 25 个基点 -1,384.35 -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
20 16 年 6 月 30 日
上年度末
20 15 年 1 2 月 31 日华融新利 2016 年半年度报告
第 38 页共 49 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,096,540. 00 3.82 12,165 ,061.72 1 .00
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 105,714.40 0.19 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2, 20 2, 25 4. 40 4. 01 12 ,1 65 ,0 61 .7 2 1. 00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
估测组合 市场价格风险的 数据为沪深 30 0 指数变动 时，股票资产相 应的理论变动
值对基金资产净值的影响金额。
假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
Be ta 系数是 根 据组合在报表 日 股票持仓资产 在 过去 10 0 个交易日 与其 对应的指数
数据回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产默认其波动与市场同步。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2 0 1 6 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2 015 年 1 2 月
31 日 ）
5% 1 0 4 , 8 7 4 . 3 6 61 1, 44 6. 14
- 5% - 10 4, 87 4. 36 - 6 1 1 , 4 4 6 . 1 4
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法管理风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。华融新利 2016 年半年度报告
第 39 页共 49 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,096,540.00 3 . 7 6
其中：股票 2,096,540.00 3 . 7 6
2 固定收益投资 105,714.40 0 . 1 9
其中：债券 105,714.40 0 . 1 9
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 30,500,000.00 5 4.70
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,815,693.80 4 0.92
7 其他各项资产 241,258.53 0 . 4 3
8 合计 55 ,7 59 ,2 06 .7 3 1 0 0 . 0 0
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制 造 业 93 4, 42 0. 00 1 . 7 0
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 20 ,9 20 .0 0 0. 04
F
批发和零售业 5 7 7 , 8 0 0 . 0 0 1.05
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
--华融新利 2016 年半年度报告
第 40 页共 49 页
J
金 融 业 56 3, 40 0. 00 1 . 0 3
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合 计 2, 09 6, 54 0. 00 3 . 8 2
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 6 00694 大商股份 1 5 , 0 0 0 5 7 7 , 8 0 0 . 0 0 1.05
2 6 01009 南京银行 6 0 , 0 0 0 5 6 3 , 4 0 0 . 0 0 1.03
3 6 0 0 3 3 2 白 云 山 15 ,0 00 36 9, 60 0. 00 0 . 6 7
4 6 00519 贵州茅台 1,000 2 9 1 , 9 2 0 . 0 0 0 .53
5 3 0 0 3 7 6 易 事 特 10 ,0 00 27 2, 90 0. 00 0 . 5 0
6 6 01611 中国核建 1,000 2 0,920.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 6 0 1 0 0 9 南京银行 1,35 9,800.00 0.11华融新利 2016 年半年度报告
第 41 页共 49 页
2 6 0 0 3 3 2 白云山 1, 14 4, 98 8. 00 0. 09
3 6 0 0 6 9 4 大商股份 984,250.00 0.08
4 0 0 0 0 0 1 平安银行 851,100.00 0.07
5 6 0 0 5 1 9 贵州茅台 766,795.00 0.06
6 6 0 1 1 6 9 北京银行 721,000.00 0.06
7 0 0 2 0 8 7 新野纺织 396,100.00 0.03
8 6 0 1 8 5 7 中国石油 360,500.00 0.03
9 0 0 0 8 4 8 承德露露 342,560.00 0.03
1 0 3 0 0 3 7 6 易事特 27 8, 50 0. 00 0. 02
1 1 6 0 3 1 0 1 汇嘉时代 8,810.00 0.00
1 2 6 0 1 6 1 1 中国核建 3,470.00 0.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 0 0 0 0 0 1 平安银行 1 , 8 8 2 , 6 2 0 . 0 0 0.16
2 0 0 2 2 5 0 联化科技 1 , 2 8 1 , 7 0 0 . 0 0 0.11
3 3 0 0 4 9 6 中科创达 1 , 2 7 3 , 3 9 4 . 6 0 0.10
4 0 0 2 0 3 3 丽江旅游 1 , 2 2 7 , 7 0 4 . 0 0 0.10
5 6 0 0 5 1 9 贵州茅台 1 , 0 7 5 , 2 3 8 . 0 0 0.09
6 0 0 0 6 5 1 格力电器 1 , 0 1 4 , 5 4 4 . 7 4 0.08
7 0 0 0 5 6 8 泸州老窖 8 8 4 , 7 6 1 . 0 0 0.07
8 6 0 1 0 0 9 南京银行 8 4 7 , 6 0 0 . 0 0 0.07
9 0 0 2 7 8 1 奇信股份 8 3 8 , 0 8 0 . 0 0 0.07
10 60 03 32 白 云 山 81 7, 53 0. 00 0 . 0 7
1 1 0 0 0 8 9 5 双汇发展 8 0 9 , 1 3 0 . 0 0 0.07
1 2 6 0 1 1 6 9 北京银行 7 3 7 , 0 5 0 . 0 0 0.06
1 3 0 0 0 0 6 9 华侨城Ａ 5 4 5 , 7 6 2 . 0 0 0.04
1 4 3 0 0 4 9 4 盛天网络 5 3 2 , 7 9 9 . 2 6 0.04
1 5 0 0 2 7 8 3 凯龙股份 4 7 6 , 9 2 2 . 6 0 0.04
1 6 3 0 0 4 9 7 富祥股份 4 0 3 , 1 7 9 . 0 0 0.03
1 7 0 0 2 0 8 7 新野纺织 3 9 3 , 2 1 3 . 0 0 0.03
1 8 0 0 2 7 8 0 三夫户外 3 8 6 , 9 1 1 . 0 0 0.03
1 9 6 0 0 6 9 4 大商股份 3 8 0 , 3 2 9 . 0 0 0.03
2 0 6 0 1 8 5 7 中国石油 3 6 2 , 0 0 0 . 0 0 0.03华融新利 2016 年半年度报告
第 42 页共 49 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,217,873.00
卖出股票收入（成交）总额 18,308,937.22
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 105,714.40 0.19
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10 5, 71 4. 40 0. 19
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1 13010 江南转债 5 5 0 6 3,970.50 0.12
2 1 10035 白云转债 3 4 0 4 0,293.40 0.07
3 1 28011 汽模转债 10 1 , 4 5 0 . 5 0 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。华融新利 2016 年半年度报告
第 43 页共 49 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本 基金 本报 告期末按 公允 价值 占基 金资 产净值比 例投 资的 前十 名证 券发行主 体中，南 京银 行
（601009） 于 2 016 年 4 月 8 日发布公告， 收到中国证券 监督管理委员会江苏监管局 行政监管措施华融新利 2016 年半年度报告
第 44 页共 49 页
决定书。 一、 个别支行基金宣 传推介材料存在违规情形； 二、 公司未出具年度 监察稽核报告 ； 三、
两项关于基金销售的 管理制度未报备； 四 、 基金销售业务规范执 行不到位 。 针对以上问题 ， 江苏
证监局决定对公司采取出具责令改正的行政监管措施。 公司将依据 《 证券投资基金销售管理办法 》
等相关监管规定，进一步加强基金代销业务的合规管理工作，积极做好上述问题的整改工作。
投资决策流程符合公司的制度要求， 目前公司经营状况良好， 业绩稳定， 对投资无重大影响。
报 告期 内本 基金投资 的前 十名 证券 中其 余的发行 主体 未出 现被 监管 部门立案 调查 或在 报告 编
制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,185.05
2 应收证券清算款 190,646.39
3 应收股利 -
4 应收利息 34,127.45
5 应收申购款 299.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24 1, 25 8. 53
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 6 01611 中国核建 2 0 , 9 2 0 . 0 0 0 .04 新股锁定华融新利 2016 年半年度报告
第 45 页共 49 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
90 3 5 8 , 9 2 2 . 0 7 29 ,1 81 ,9 06 .6 1 54 .8 5% 24 ,0 24 ,7 28 .5 7 45 .1 5%
8.2 期末上市基金前十名持有人
本基金属于未上市基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1, 17 7, 43 3. 46 2 . 2 1 2 9 %
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
5 0~1 0 0
本基金基金经理持有本开放式基金
0华融新利 2016 年半年度报告
第 46 页共 49 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 9 月 2 日 ）基金份额总额
26 3, 75 6, 83 7. 54
本报告期期初基金份额总额 1,201,81 5,671.75
本报告期基金总申购份额 55 ,1 91 ,0 69 .8 7
减:本报告期基金总赎回份额 1, 20 3, 80 0, 10 6. 44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 53 ,2 06 ,6 35 .1 8
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 。华融新利 2016 年半年度报告
第 47 页共 49 页
10.6 管理人、托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华融证券 2 25,514,530.22 100.00% 18,998.44 100.00% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华融证券 20,547,215.10 100.00% 3,190,900,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华融证券股份有限 公司关于旗下
部分基金在指数熔 断期间调整开
放时间的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
20 16 年 1 月 5 日
2
华融证券股份有限 公司关于旗下
基金持有的股票停 牌后估值方法
变更的提示
中国证券报及本基
金管理人网站
20 16 年 1 月 5 日华融新利 2016 年半年度报告
第 48 页共 49 页
3
华融证券股份有限 公司关于旗下
部分基金在指数熔 断期间调整开
放时间的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
20 16 年 1 月 8 日
4
关于华融新利灵活 配置混合型证
券投资基金开展申 购费率优惠活
动的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
20 16 年 2 月 1 日
5
华融新利灵活配置 混合型证券投
资基金恢复大额申 购、转换转入
和定期定额投资的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
20 16 年 2 月 29 日
6
华融证券股份有限 公司关于旗下
基金改聘会计师事务所的公告
中国证券报及本基
金管理人网站 2016 年 3 月 1 7 日
7
华融证券参加好买 基金销售有限
公司基金费率优惠活动的公告
中国证券报及本基
金管理人网站 2016 年 4 月 2 9 日
8
华融证券股份有限 公司关于新增
金斧子投资有限公 司为销售机构
的公告
中国证券报及本基
金管理人网站
20 16 年 6 月 3 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准华融新利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
12.1.2《华融新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
12.1.3《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》华融新利 2016 年半年度报告
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12.1.4《华融新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.5《华融证券股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上 述备 查文 本存放在 本基 金管 理人 或基 金托管人 的办 公场 所 。 本报 告存 放在本基 金管 理人 及
托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投 资者 可免 费查阅， 在支 付工 本费 后， 可在合理 时间 内取 得上 述文 件的复制 件或 复印 件 。 相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hrsec .com.cn）查阅。
华融证券股份有限公司
2 0 1 6年8月2 7日
