国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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国 投瑞 银进宝 保本 混合型 证券 投资基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 41
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重 大事 件 ............................................................................................................................... 44
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银进宝保本混合
基金主代码 001704
交易代码 001704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 26 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,629,283,574.83 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，
为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证， 并力求获得
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本 基 金 在 保 证 资产 配 置符 合 基 金 合 同 规定 的 前提 下 ， 采 用 CPPI
（Constant Proportion Portfolio Insurance ） 恒定比例组合保险策略
和 TIPP （Time Invariant Portfolio Protection ）时间不变性投资组
合保险策略来实现保本和增值的目标。
本基金的投资策略包含资产配置策略、 收益资产投资策略和保本
资产投资策略等。
1、资产配置策略
本基金资产配置策略分为两个层次： 一层为对收益资产和保本资
产的配置， 该层次以组合保险策略为依据， 即收益资产可能的损
失额不超过安全垫； 另一层为对收益资产、 保本资产内部的配置
策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。
2 、收益资产投资策 略 主要包括股票投资策 略 和股指期货投资管
理策略。
3、保本资产投资策略 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券， 主要按买入并
持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性， 同时兼顾收益 性和
流动性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。
②综合考虑收益性、 流动性和风险性， 进行积极投资。 主要包括
根据利率预测调整组合久期、 选择低估值债券进行投资， 严格控
制风险， 增强盈利性， 以争取获得适当的超额收益， 提高整体组
合收益率。
4、国债期货投资管理
为 有 效 控 制 债 券 投 资 的 系 统 性 风 险 ， 本 基 金 根 据 风 险 管 理 的 原
则， 以套期保值为目的， 适度运用国债期货， 提高投资组合的运
作效率。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 王永民
联系电话 400-880-6868 010-66594896
电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
注册地址
上海市虹口区东大名路638
号7层
北京市西城区复兴门内大
街1号
办公地址
深圳市福田区金田路4028号
荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大
街1号
邮政编码 518035 100818
法定代表人 叶柏寿 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《证券日报》 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的
管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司
深 圳 市福 田 区金 田 路 4028 号 荣超 经
贸中心 46 层
基金保证人
中 国 投 融 资 担 保 股 份 有 限 公
司
北京市海淀区西三环北路 100 号金玉
大厦写字楼 9 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
本期已实现收益 7,654,033.16
本期利润 -20,321,542.16
加权平均基金份额本期利润 -0.0054
本期加权平均净值利润率 -0.53%
本期基金份额净值增长率 -0.49%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 44,587,219.52
期末可供分配基金份额利润 0.0123
期末基金资产净值 3,673,870,794.35
期末基金份额净值 1.012
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 1.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.60% 0.12% 0.17% 0.01% 0.43% 0.11%
过去三个月 0.40% 0.12% 0.52% 0.01% -0.12% 0.11%
过去六个月 -0.49% 0.15% 1.05% 0.01% -1.54% 0.14%
自基金合同
生效起至今
1.20% 0.13% 1.84% 0.01% -0.64% 0.12%
注：1、本基金是保本型基金，保本周期为两年，保本但不保证收益率。以两年期
银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准， 能够使本基金保本受益人理性判
断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 8 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日）
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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2 、本基金基金合同生效日为 2015 年 8 月 26 日，截至本报告期期末，本基金运作
时间未满一年。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称"公司" ） ， 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金 管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2016 年 6 月底， 在公募基金方面， 公司共管理 59
只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳 健 增利 型等 常规 产品， 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种； 在 境
外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务， 具有
丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张晓泉
本基金基金
经理
2016-01-
30
- 6
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。曾任广发证券研究员、
招商基金研究员。2015 年 7
月 加 入 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有
限公司研究部。 曾任国投瑞银
进 宝 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 和 国 投 瑞 银 境 煊 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。 现任国投瑞银进宝保本混
合型证券投资基金基金经理。 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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狄晓娇
本基金基金
经理
2016-04-
15
- 7
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。2010 年 7 月加入国投
瑞银基金，2011 年 7 月转入
固定收益部任研究员。 现任国
投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 型 证 券
投资基金、 国投瑞银进宝保本
混合型证券投资基金、 国投瑞
银 岁 添 利 一 年 期 定 期 开 放 债
券型证券投资基金、 国投瑞银
瑞 兴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 和 国 投 瑞 银 顺 鑫 一 年 期 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
刘兴旺
本基金基金
经理
2015-08-
26
2016-06-0
2
11
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。曾任职申银万国证券、
华 宝 兴 业 基 金 、 泰 信 基 金 。
2012 年 11 月加入国投瑞银。
现任国投瑞银纯债债券基金、
国投瑞银中高等级债券基金、
国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 期 定 期
开放债券基金 、 国投瑞银稳定
增利债券基金、 国投瑞银岁丰
利一年期定期开放债券基金、
国 投 瑞 银 进 宝 保 本 混 合 型 基
金、 国投瑞银瑞兴保本混合型
基 金 和 国 投 瑞 银 瑞 祥 保 本 混
合型基金基金经理。 曾任泰信
周 期 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 泰 信 天 天 收 益 开 放 式 证
券投资基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银进
宝保本混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽
职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，本基金 管 理人严格执行了公平 交 易相关的系列制度， 通 过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信
息 披 露 来 加 强 对公 平 交易 过 程 和 结 果 的监 督 ，形 成 了 有 效 的 公平 交 易体 系 。 本 报 告 期 ，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行， 未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年， 经济基本面经历了短暂的反弹之后继续底部震荡。 一季度经济基本面短暂
复苏， 由房地产销售带动的居民中长期贷款增量明显， 同时政府主导的新开工项目计划
投资额较去年同比大幅增长， 固定资产投资增速加快， 通胀预期有所抬升， 加上一季度
末央行实行 MPA 考核 ，引发非银体系的资金面波动，长债收益率显著调整；此外，中
铁物资兑付危机引发市场对信 用风险的担忧， 并持续发酵， 导致信用债收益率整体调整，
信用利差大幅走扩。 进入 5 月份以来， 随着风险因素持续释放， 基本面转为平淡， 加上
权威人士讲话， 带动市场预期发生改变， 收益率转为下行， 尤其 6 月份以来， 长久期利
率债收益率下行明显，10 年期国开债收益率从 6 月份的 3.3% 下行 至 3.2% 以下的水平，
并在 3.2% 附近窄幅波动。
操作方面， 一季度本基金由于整体久期较短， 在债市调整中相对受益。 然而， 由于
1 月份二级市场买入了部分可交换债券，在股市下行的过程中受到损失，对组合有负面
贡献。5 月份以来，组合逐步减持持仓债中的可交换债 ，增加了高评级信用债和收益率
较高、 资质较好的大额存单的配置。 年初股票市场经历了连续熔断， 导致基金净值跌幅
较大。 由于市场波动较大以及安全垫不高， 上半年整体股票仓位保持较低水平， 主要通国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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过精选个股积累盈利。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止本报告期末， 本基金份额净值为 1.012 元， 本报告期份额净值增长率为-0.49% ，
同期业绩比较基准收益率为 1.05% ， 基金净值增长率低于业绩基准的主要原因在于年初
股 票 市 场 向 下 熔断 ， 给权 益 类 资 产 带 来负 面 冲击 ， 另 外 一 月 份买 入 的部 分 可 交 换 债 券 ，
由于受到股市下行的影响，给组合带来负面贡献。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 经济基本面预计难有超预期表现， 房地产投资的可持续性存疑， 制造
业投资难有起色， 预计政策方面仍会以基建托底经济。 信贷方面三季度传统上不是旺季，
通胀在食品价格继续下行的带动下预计同比会下行至 2% 以下。不过考虑到稳增长的必
要性， 三季度财政政策刺激可能加码， 美联储短期加息概率不大， 但仍 需持续关注其非
农就业数据， 国内债券收益率整体上仍以区间震荡为主， 收益率曲线偏平坦化。 预计货
币政策仍将维持中性， 央行汇率和通胀的双重权衡之下， 预计短期不会继续大幅度降准
降息， 但在供给侧改革、 去产能和去杠杆尚未结束的背景下， 下半年预计货币政策将保
持稳健。
对于股票市场而言，我们判断市场大概率不会再出现 2015 年那种级 别的股灾，整
体走势以大幅区间震荡为主。 但是困难在于全球风险集聚压制风险偏好， 国内经济短期
难言见底压制公司盈利， 股票估值普遍偏高， 向上大幅突破的空间也不大。 因此接下来
一段时间内， 我们将保持谨慎乐观的投 资判断， 希望通过灵活控制股票仓位， 精选估值
合理基本面良好的个股积累收益。 债券方面， 我们将以纯债投资为主， 信用债以中高评
级匹配组合到期期限的个券为主， 利率债参与波段交易， 转债积极参与一级申购。 我们
认为未来的 1-2 年均为信用风险释放期，我们将严控信用风险，精选信用债。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值 政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本期已实现收益为 7,654,033.16 元，期 末可供分配利润为 44,587,219.52 元。
本报告期本基金未进行收益分配。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在对国投 瑞银进宝保本
混合型证券投资基金（ 以下称 “ 本基金” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 14 页， 共 46 页
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 226,546,280.03 826,744,734.27
结算备付金
3,623,778.52 29,727,678.89
存出保证金
421,910.29 714,036.02
交易性金融资产 6.4.7.2 3,224,941,821.76 3,144,794,894.21
其中：股票投资
276,265,660.93 206,045,178.73
基金投资
- -
债券投资
2,948,676,160.83 2,938,749,715.48
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 200,214,740.32 5,000,000.00
应收证券清算款
260,437.18 1,006,454,278.83
应收利息 6.4.7.5 44,220,706.09 36,655,542.57
应收股利
- -
应收申购款
1,943.93 12,104.93
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,700,231,618.12 5,050,103,269.72
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 15 页， 共 46 页
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 1,040,000,000.00
应付证券清算款
19,853,986.55 -
应付赎回款
939,762.10 890,396.85
应付管理人报酬
3,628,737.57 4,099,937.83
应付托管费
604,789.61 683,322.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,193,548.32 1,402,307.56
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 139,999.62 96,810.07
负债合计
26,360,823.77 1,047,172,775.29
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 3,629,283,574.83 3,936,016,478.40
未分配利润 6.4.7.10 44,587,219.52 66,914,016.03
所有者权益合计
3,673,870,794.35 4,002,930,494.43
负债和所有者权益总计
3,700,231,618.12 5,050,103,269.72
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.012 元，基金份额总额
3,629,283,574.83 份。
6.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
12,021,900.03
1.利息收入
57,382,721.13
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,002,713.40
债券利息收入
43,830,376.89
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,549,630.84
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-18,821,181.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,587,621.45
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -13,791,493.30
资产支持证券投资收益
- 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 16 页， 共 46 页
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 557,933.56
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.16
-27,975,575.32
4.汇兑收益（损失以 “ －” 号填
列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 1,435,935.41
减 ：二 、费用
32,343,442.19
1．管理人报酬
22,715,933.02
2．托管费
3,785,988.95
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.18 3,331,317.50
5．利息支出
2,338,528.91
其中：卖出回购金融资产支出
2,338,528.91
6．其他费用 6.4.7.19 171,673.81
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-20,321,542.16
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-20,321,542.16
注：本基金于 2015 年 8 月 26 日合同生效，无上年度可比期间数据。
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值） 3,936,016,478.40 66,914,016.03 4,002,930,494.43
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润） - -20,321,542.16 -20,321,542.16
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列） -306,732,903.57 -2,005,254.35 -308,738,157.92
其中：1.基金申购款 2,361,766.24 13,525.14 2,375,291.38 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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2.基金赎回款 -309,094,669.81 -2,018,779.49 -311,113,449.30
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列） - - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 3,629,283,574.83 44,587,219.52 3,673,870,794.35
注：本基金于 2015 年 8 月 26 日合同生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 ( 以下简称" 本基金") ， 系经中 国证券监督管
理委员会（以下简称" 中国证监会" ）证监许 可[2015]1387 号文《关 于准予国投瑞银进宝
保本混合型证券投资基金注册的批复》 的核准， 由基金管理人国投瑞银基金管理有限公
司向社会公开发行募集， 基金合同于 2015 年 8 月 26 日正式生效， 首次设立募集规模为
4,029,115,901.83 份基金份额。
本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金
管理有限公司， 注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股
份有限公司 ( 以下简称" 中国银行") 。
本基金的投资范围是 具 有良好流动性的金融 工 具，包括国内依法发 行 上市的债券、
股 票 （ 含 中 小 板、 创 业板 及 其 他 经 中 国证 监 会核 准 上 市 的 股 票） 、 权证 、 股 指 期 货 、 国
债期货、 货币市场工具及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须
符 合 中 国 证 监 会的 相 关规 定 ） 。 如 法 律法 规 或监 管 机 构 以 后 允许 基 金投 资 其 他 品 种 ， 基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为两年期银行定期存款收益率（税后) 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “ 企业会计准则 ” ） 编制，国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 18 页， 共 46 页
同时， 对于在具体 会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发 布 的 《 证 券 投资 基 金会 计 核 算 业 务 指引 》 、中 国 证 监 会 制 定的 《 关于 进 一 步 规 范 证 券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份
额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息
披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报
规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监 会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关
规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经
营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本期无需要说明的重大会计差错和更正。
6.4.6 税项
1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂
免征收印花税。
2 营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围， 不征收营业税或增值税。
2016 年 5 月 1 日前， 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 19 页， 共 46 页
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入 试 点 范 围 ， 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金（ 封 闭式 证 券 投 资 基 金 ，
开 放 式 证 券 投 资基 金 ）管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ； 国 债 、
地方政府债利息收入及金融同业往来利息收入亦免征增值税； 存款利息收入不征收增值
税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 26,546,280.03
定期存款 200,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月
存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内 200,000,000.00
其他存款 -
合计 226,546,280.03 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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注：1、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2、本基金本期未发生定期存款提前支取。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 266,524,033.28 276,265,660.93 9,741,627.65
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,327,081,774.48 1,298,566,160.83 -28,515,613.65
银行间市场 1,639,920,849.83 1,650,110,000.00 10,189,150.17
合计 2,967,002,624.31 2,948,676,160.83 -18,326,463.48
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,233,526,657.59 3,224,941,821.76 -8,584,835.83
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 200,214,740.32 -
合计 200,214,740.32 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 15,031.09
应收定期存款利息 174,999.93
应收其他存款利息 - 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 21 页， 共 46 页
应收结算备付金利息 1,467.63
应收债券利息 43,848,979.00
应收买入返售证券利息 172,047.11
应收申购款利息 1.52
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8,179.81
合计 44,220,706.09
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,184,974.00
银行间市场应付交易费用 8,574.32
合计 1,193,548.32
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 10,712.28
信息披露费 99,452.08
审计费用 29,835.26
合计 139,999.62
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,936,016,478.40 3,936,016,478.40
本期申购 2,361,766.24 2,361,766.24
本期赎回 （以 “- ” 号填列 ） -309,094,669.81 -309,094,669.81
本期末 3,629,283,574.83 3,629,283,574.83
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 47,832,898.94 19,081,117.09 66,914,016.03 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 22 页， 共 46 页
本期利润 7,654,033.16 -27,975,575.32 -20,321,542.16
本期基金份额交易产生
的变动数 -3,686,316.59 1,681,062.24 -2,005,254.35
其中：基金申购款 25,888.95 -12,363.81 13,525.14
基金赎回款 -3,712,205.54 1,693,426.05 -2,018,779.49
本期已分配利润 - - -
本期末 51,800,615.51 -7,213,395.99 44,587,219.52
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 321,662.10
定期存款利息收入 11,491,611.04
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 174,493.01
其他 14,947.25
合计 12,002,713.40
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,066,393,328.58
减：卖出股票成本总额 1,071,980,950.03
买卖股票差价收入 -5,587,621.45
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券（ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
1,009,169,700.72
减： 卖出债券 （ 债转股 及债券到期
兑付）成本总额
994,792,097.89
减： 应收利息总额 28,169,096.13
买卖债券差价收入 -13,791,493.30
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具产生的收益/ 损失。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目 本期 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 557,933.56
基金投资产生的股利收益 -
合计 557,933.56
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -27,975,575.32
——股票投资 -7,465,527.41
——债券投资 -20,510,047.91
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -27,975,575.32
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 1,428,152.80
基金转换费收入 7,782.61
合计 1,435,935.41
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 3,327,267.50
银行间市场交易费用 4,050.00
合计 3,331,317.50
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 99,452.08
银行汇划费用 24,836.47
银行间账户维护费 16,500.00 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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其他费用 1,050.00
合计 171,673.81
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本报告送出日，本基金并无其它需作披露的资产负债表日后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
于 2016 年上半年度， 并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发
生变化的情况。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金
销售机构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 22,715,933.02
其中：支付销售机构的客户维护费 11,900,808.35
注： 基金管理费每日计提， 按月支付。 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%
的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 1.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计 算 ， 逐 累 至 月 末 按 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 ，国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇
法定节假日、公休等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,785,988.95
注： 基金托管费每日计提， 按月支付。 基金托 管费按基金财产净值的 0.20% 年费率
计提。计算方法如下：
H=E× 0.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计 算 ， 逐 累 至 月 末 按 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 ，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从支取。若遇法定节假日、公休等 ，支付日
期顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 50,369,147.26 - - - - -
注： 本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 26,546,280.03 321,662.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
300508
维宏
股份
2016-
04-12
2017-
04-19
新股
锁定
20.08
254.5
0
10,38
3.00
208,490.6
4
2,642,473.
50
603016
新宏
泰
2016-
06-23
2016-
07-01
新股
未上
市
8.49 8.49
1,602.
00
13,600.98 13,600.98
300520
科大
国创
2016-
06-30
2016-
07-08
新股
未上
市
10.05 10.05
926.0
0
9,306.30 9,306.30
002805
丰元
股份
2016-
06-29
2016-
07-07
新股
未上
市
5.80 5.80
971.0
0
5,631.80 5,631.80
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
300362
天翔
环境
2016-
01-11
重大事
项停牌
57.40
2016-
07-28
17.60
260,100.
00
12,653,936.12 14,929,740.00 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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000638
万方
发展
2016-
01-05
重大事
项停牌
23.66
2016-
07-25
24.75
420,000.
00
9,534,871.17 9,937,200.00
300282
汇冠
股份
2016-
04-21
重大资
产重组
停牌
35.25
2016-
07-26
36.78
250,000.
00
7,910,661.60 8,812,500.00
002663
普邦
园林
2016-
04-27
重大事
项停牌
7.36 - -
1,000,00
0.00
6,801,617.00 7,360,000.00
300508
维宏
股份
2016-
06-30
股票交
易价格
波动停
牌
254.50
2016-
07-06
242.00
10,383.0
0
208,490.64 2,642,473.50
601611
中国
核建
2016-
06-30
交易异
常波动
停牌
20.92
2016-
07-01
23.01
37,059.0
0
128,594.73 775,274.28
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为保本混合型基金， 投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发 行 上 市 的 债 券、 股 票（ 含 中 小 板 、 创业 板 及其 他 经 中 国 证 监会 核 准上 市 的 股 票 ） 、 权
证、 股指期货、 国债期货、 货币市场工具及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其
他 金 融 工 具 （ 但须 符 合中 国 证 监 会 的 相关 规 定） 。 如 法 律 法 规或 监 管机 构 以 后 允 许 基 金
投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金在日常
经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险， 使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和 收益相匹配" 的风险收 益目标。 本基金管理
人秉承全面风险控制的理念， 将风险管 理融入业务中， 使风险控制与投资业务紧密结合，
在董事会专业委员会监督管理下， 建立了由督察长、 合规与风险控制委员会、 监察稽核
部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活期银行存款
存放在本基金的托管行中国银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在
存放定期 存款前， 均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 本基金在交易所
进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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险发生的可能性很小； 基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准
的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良
好信用等级的证券， 且投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，
且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该
证券市值的 10% 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 64.36% 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 370,615,000.00 80,346,000.00
A-1 以下 0.00 -
未评级 1,448,843,169.40 1,329,582,169.30
合计 1,819,458,169.40 1,409,928,169.30
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券包括债券期限在一年以内的国债、 政策性金融债、 央票和部分短期融
资券。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 393,197,215.00 468,977,941.70
AAA 以下 569,495,188.53 776,358,869.88
未评级 166,525,587.90 283,484,734.60
合计 1,129,217,991.43 1,528,821,546.18
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券包括债券期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金
短缺的风险。 本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现
困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人持续进行本基金的流动性需求分析，
构建投资组合时， 对备选证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合流动性， 严
格控制缺乏流动性资产的比例。 同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例控国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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制要求， 对现金类资产配置策略、 证券集中度、 重仓证券的流动性以及冲击成本 率、 换
手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持大部分证券在证券
交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易。 于本期末， 基金除 7.4.12 列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类
金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风
险。
本基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险， 借鉴瑞银全球资产管理公司
海外管理经验， 结合自主开发的估值系统管理利率风险， 通过收益率利差分析、 静态利
差分析和期权调整利差等分析， 计算组合证券的修正久期、 利差久期、 有效久期和有效
凸性的风险控制指标， 跟踪调整投资组合 的久期和凸性等利率风险衡量指标， 控制组合
的利率风险。 当预期债券市场利率下降时， 加大固定利率证券的配置比例； 当预期债券
市场利率上升时， 加大浮息证券的配置比例。 通过改变浮息和固息证券的配置比例， 控
制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债都计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。 本基金持有的生息资产主要为银行存
款、 结算备付金、 债券投资及买入返售金融资产等。 下表统计了本基金面临的利率风险
敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定 的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2016 年 6 月 30
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计
资产
银行存款 226,546,280.03 - - -
226,546,280.
03
结算备付金 3,623,778.52 - - - 3,623,778.52
存出保证金 421,910.29 - - - 421,910.29
交易性金融资
产
1,982,298,653.17 778,587,889.06 187,789,618.60 276,265,660.93
3,224,941,82
1.76
衍生金融资产 - - - - 0.00
买入返售金融 200,214,740.32 - - - 200,214,740.国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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资产 32
应收证券清算
款
- - - 260,437.18 260,437.18
应收利息 - - - 44,220,706.09
44,220,706.0
9
应收股利 - - - - 0.00
应收申购款 - - - 1,943.93 1,943.93
递延所得税资
产
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 2,413,105,362.33 778,587,889.06 187,789,618.60 320,748,748.13 3,700,231,61
8.12
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 19,853,986.55
19,853,986.5
5
应付赎回款 - - - 939,762.10 939,762.10
应付管理人报
酬
- - - 3,628,737.57 3,628,737.57
应付托管费 - - - 604,789.61 604,789.61
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 1,193,548.32 1,193,548.32
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负
债
- - - - -
其他负债 - - - 139,999.62 139,999.62
负债总计
- - -
26,360,823.77 26,360,823
.77
利 率 敏 感 度 缺
口
2,413,105,362.33 778,587,889.06 187,789,618.60 294,387,924.36 3,673,870,79
4.35
上 年度 末 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不 计息 合计 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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2015 年 12 月 31
日
资产
银行存款 826,744,734.27 - - -
826,744,734.
27
结算备付金 29,727,678.89 - - -
29,727,678.8
9
存出保证金 714,036.02 - - - 714,036.02
交易性金融资
产
1,769,465,114.60 856,850,524.15 312,434,076.73 206,045,178.73
3,144,794,89
4.21
买入返售金融
资产
5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
应收证券清算
款
- - -
1,006,454,278.
83
1,006,454,27
8.83
应收利息 - - - 36,655,542.57
36,655,542.5
7
应收申购款 104.69 - - 12,000.24 12,104.93
资产总计 2,631,651,668.47 856,850,524.15
312,434,076.73
1,249,167,000.
37
5,050,103,26
9.72
负债
卖出回购金融
资产款
1,040,000,000.00 - - -
1,040,000,00
0.00
应付赎回款 - - - 890,396.85 890,396.85
应付管理人报
酬
- - - 4,099,937.83 4,099,937.83
应付托管费 - - - 683,322.98 683,322.98
应付交易费用 - - - 1,402,307.56 1,402,307.56
其他负债 - - - 96,810.07 96,810.07
负债总计 1,040,000,000.00
- -
7,172,775.29 1,047,172,77
5.29
利 率 敏 感 度 缺
口
1,591,651,668.47
856,850,524.15 312,434,076.73
1,241,994,225.
08
4,002,930,49
4.43
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生
合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净
值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资
产净值。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元） 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 32 页， 共 46 页
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
利率下降 25 个基准点 8,973,558.73 11,381,869.48
利率上升 25 个基准点 -8,865,932.05 -11,246,503.33
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而 下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投 资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、 投资组合进行修正， 通过投资组合的分散化等方式， 来主动应对可能发生的其他价
格风险。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例（ % ）
交易性金融资产 －股票投资 276,265,660.93 7.52 206,045,178.73 5.15 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 33 页， 共 46 页
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资
2,948,676,160.8
3
80.26 2,938,749,715.4
8
73.41
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
3,224,941,821.7
6
87.78 3,144,794,894.2
1
78.56
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。 下表为
其他价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 证券投资价
格发生合理、 可能的变动时， 将对基金资产净值产生的影响。 正数表示可能
增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
基 金 业 绩 比 较 基 准 增
加 5%
50,928,679.52 130,812,685.80
基 金 业 绩 比 较 基 准 减
少 5%
-50,928,679.52 -130,812,685.80
注：基金业绩比较基准＝两年期银行定期存款收益率( 税后) 。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 276,265,660.93 7.47 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 34 页， 共 46 页
其中：股票 276,265,660.93 7.47
2 固定收益投资 2,948,676,160.83 79.69
其中：债券 2,948,676,160.83 79.69
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 200,214,740.32 5.41
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 230,170,058.55 6.22
7 其他各项资产 44,904,997.49 1.21
8 合计 3,700,231,618.12 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 15,539,482.00 0.42
B 采矿业
20,240,000.00
0.55
C 制造业 193,586,213.05 5.27
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 8,135,274.28 0.22
F 批发和零售业
9,937,200.00 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业
8,112,000.00 0.22
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业
2,712,965.90 0.07
J 金融业
- - 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 35 页， 共 46 页
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
18,002,525.70 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 276,265,660.93 7.52
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 600519 贵州茅台 80,000.00 23,353,600.00 0.64
2 002001 新 和 成 899,919.00 19,015,288.47 0.52
3 300008 天海防务 540,012.00 17,982,399.60 0.49
4 300484 蓝海华腾 139,946.00 16,331,698.20 0.44
5 002299 圣农发展 599,980.00 15,539,482.00 0.42
6 300362 天翔环境 260,100.00 14,929,740.00 0.41
7 002548 金新农 759,300.00 13,333,308.00 0.36
8 603968 醋化股份 549,913.00 12,752,482.47 0.35
9 603799 华友钴业 300,000.00 11,160,000.00 0.30
10 600711 盛屯矿业 1,500,000.00 11,100,000.00 0.30
11 300340 科恒股份 140,000.00 11,092,200.00 0.30
12 002418 康盛股份 1,038,200.00 10,963,392.00 0.30
13 002167 东方锆业 1,000,000.00 10,950,000.00 0.30
14 300068 南都电源 500,000.00 10,930,000.00 0.30
15 002176 江特电机 700,000.00 10,780,000.00 0.29
16 000060 中金岭南 999,984.00 10,429,833.12 0.28
17 000638 万方发展 420,000.00 9,937,200.00 0.27
18 000603 盛达矿业 500,000.00 9,140,000.00 0.25
19 300282 汇冠股份 250,000.00 8,812,500.00 0.24
20 000933 *ST 神火 1,799,981.00 8,279,912.60 0.23
21 601111 中国国航 1,200,000.00 8,112,000.00 0.22
22 002663 普邦园林 1,000,000.00 7,360,000.00 0.20
23 300508 维宏股份 10,383.00 2,642,473.50 0.07 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 36 页， 共 46 页
24 601611 中国核建 37,059.00 775,274.28 0.02
25 601127 小康股份 8,662.00 206,761.94 0.01
26 603131 上海沪工 1,263.00 76,664.10 0.00
27 300515 三德科技 1,355.00 63,508.85 0.00
28 300518 盛讯达 1,306.00 61,186.10 0.00
29 002799 环球印务 1,080.00 47,131.20 0.00
30 603958 哈森股份 2,372.00 34,394.00 0.00
31 002802 洪汇新材 1,629.00 24,565.32 0.00
32 603909 合诚股份 1,095.00 20,126.10 0.00
33 603016 新宏泰 1,602.00 13,600.98 0.00
34 300520 科大国创 926.00 9,306.30 0.00
35 002805 丰元股份 971.00 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300008 天海防务 26,453,159.94 0.66
2 002299 圣农发展 25,395,641.62 0.63
3 300484 蓝海华腾 24,981,838.04 0.62
4 600975 新五丰 23,823,872.78 0.60
5 600392 盛和资源 23,626,438.90 0.59
6 000060 中金岭南 23,391,364.03 0.58
7 002355 兴民钢圈 23,252,062.24 0.58
8 600519 贵州茅台 22,501,910.60 0.56
9 000821 京山轻机 20,155,631.03 0.50
10 600711 盛屯矿业 18,673,820.00 0.47
11 002001 新 和 成 18,113,031.84 0.45
12 000603 盛达矿业 17,731,600.75 0.44
13 300249 依米康 17,244,338.16 0.43
14 300233 金城医药 16,992,299.04 0.42
15 603968 醋化股份 16,565,254.39 0.41
16 002776 柏堡龙 16,166,013.00 0.40
17 002665 首航节能 15,254,519.65 0.38
18 601111 中国国航 14,999,709.00 0.37
19 002548 金新农 14,948,422.09 0.37
20 300056 三维丝 13,649,917.46 0.34
注： “ 买入金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 37 页， 共 46 页
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002355 兴民钢圈 30,803,217.09 0.77
2 600975 新五丰 26,571,708.50 0.66
3 600392 盛和资源 26,155,882.34 0.65
4 000821 京山轻机 24,304,654.25 0.61
5 300233 金城医药 18,398,879.63 0.46
6 300249 依米康 17,457,824.11 0.44
7 000049 德赛电池 16,810,535.15 0.42
8 600386 北巴传媒 16,318,177.13 0.41
9 300379 东方通 15,623,226.31 0.39
10 002086 东方海洋 15,572,814.08 0.39
11 002776 柏堡龙 15,505,238.00 0.39
12 000601 韶能股份 14,865,711.52 0.37
13 600531 豫光金铅 14,762,399.00 0.37
14 300056 三维丝 14,596,386.77 0.36
15 002631 德尔未来 14,195,781.00 0.35
16 002665 首航节能 14,093,644.92 0.35
17 000004 国农科技 13,749,522.30 0.34
18 600429 三元股份 12,984,228.95 0.32
19 002674 兴业科技 12,952,715.65 0.32
20 000060 中金岭南 12,440,887.40 0.31
注： “ 卖出金额 ” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易
费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,149,666,959.64
卖出股票的收入（成交）总额 1,066,393,328.58
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( ％) 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 38 页， 共 46 页
1 国家债券 574,281,757.30 15.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,968,000.00 0.27
其中：政策性金融债 9,968,000.00 0.27
4 企业债券 576,782,977.33 15.70
5 企业短期融资券 1,153,599,000.00 31.40
6 中期票据 238,408,000.00 6.49
7 可转债 （可交换债） 147,501,426.20 4.01
8 同业存单 248,135,000.00 6.75
9 其他 - -
10 合计 2,948,676,160.83 80.26
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 019518 15 国债 18 2,583,000
258,274,170.0
0
7.03
2 041651008
16 电网
CP001
2,500,000
250,050,000.0
0
6.81
3 011599768
15 招轮
SCP002
2,000,000
200,920,000.0
0
5.47
4 010213 02 国债⒀ 1,536,640
153,955,961.6
0
4.19
5 111607090
16 招行
CD090
1,500,000
148,875,000.0
0
4.05
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 39 页， 共 46 页
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于股指期货。 套
期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
为有效控制债券投资的系统性风险， 本基金根据风险管理的原则， 以套期保值为目
的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 421,910.29 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 40 页， 共 46 页
2 应收证券清算款 260,437.18
3 应收股利 -
4 应收利息 44,220,706.09
5 应收申购款 1,943.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,904,997.49
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300362 天翔环境 14,929,740.00 0.41
重大事项
停牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,759
216,557.29 2,721,471.50 0.07% 3,626,562,103.33 99.93% 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 41 页， 共 46 页
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,207.33 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人 持有本开
放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式
基金
0
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人， 本基金基金经理于本报告
期末均未持有本基金份额。
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 8 月 26 日）基金 份额
总额
4,029,115,901.83
本报告期期初基金份额总额 3,936,016,478.40
本报告期 基金总申购份额 2,361,766.24
减：本报告期 基金总赎回份额 309,094,669.81
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,629,283,574.83
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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1 、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理；
2 、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理；
3 、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变 。
10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发生改
聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券 1 460,811,985.39 20.81% 429,154.29 20.81%
中信证券 2 304,226,673.63 13.74% 283,327.77 13.74% 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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东方证券 1 210,717,792.74 9.52% 196,241.58 9.52%
申万宏源证券 1 201,960,471.47 9.12% 188,085.77 9.12%
国泰君安 1 198,792,946.83 8.98% 185,136.44 8.98%
东北证券 1 178,726,835.64 8.07% 166,447.39 8.07%
长江证券 1 103,310,544.27 4.67% 96,212.76 4.67%
西藏东方财富 1 88,031,554.82 3.98% 81,983.73 3.98%
银河证券 1 76,892,319.50 3.47% 71,609.52 3.47%
中信建投 1 66,666,310.52 3.01% 62,085.96 3.01%
广州证券 1 66,524,242.26 3.00% 61,954.20 3.00%
广发证券 1 50,082,462.45 2.26% 46,641.96 2.26%
联讯证券 1 50,048,392.23 2.26% 46,610.01 2.26%
平安证券 1 40,498,945.32 1.83% 37,716.80 1.83%
第一创业 1 34,734,339.60 1.57% 32,347.77 1.57%
安信证券 1 31,180,485.49 1.41% 29,039.23 1.41%
国信证券 1 16,546,523.48 0.75% 15,409.81 0.75%
中金公司 1 11,981,855.31 0.54% 11,158.41 0.54%
中泰证券 1 11,148,074.98 0.50% 10,382.17 0.50%
中投证券 1 6,205,423.43 0.28% 5,779.15 0.28%
招商证券 1 5,091,388.81 0.23% 4,741.72 0.23%
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 106,684.36 0.02%
219,382,
000.00
1.62% - -
中信证券
73,122,539
.02
15.10%
4,732,00
0,000.00
34.97% - -
东方证券
18,517,650
.95
3.82%
9,742,00
0.00
0.07% - -
申万宏源证
券
900,799.05 0.19%
122,521,
000.00
0.91% - -
国泰君安
1,766,953.
15
0.36%
70,000,0
00.00
0.52% - -
东北证券
67,929,024
.15
14.03%
1,244,00
0,000.00
9.19% - -
长江证券
52,221,180
.84
10.78%
15,428,0
00.00
0.11% - -
银河证券 29,866,305 6.17% 1,032,00 7.63% - - 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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.99 0,000.00
中信建投
51,458,066
.58
10.63%
3,714,00
0,000.00
27.45% - -
广发证券
13,401,565
.54
2.77%
6,716,00
0.00
0.05% - -
平安证券
32,207,075
.03
6.65%
341,700,
000.00
2.53% - -
第一创业
49,332,256
.47
10.19%
1,396,00
0,000.00
10.32% - -
安信证券
14,930,884
.26
3.08% - - - -
国信证券
5,488,808.
27
1.13%
23,022,0
00.00
0.17% - -
中金公司
72,971,763
.26
15.07%
555,000,
000.00
4.10% - -
招商证券 - -
50,000,0
00.00
0.37% - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3 、本基金本报告期新增租用第一创业、国联证券、华泰证券、西藏东方财富证券
及中泰证券各 1 个交易单元。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
报 告 期 内基 金管 理 人对指 数 熔 断实 施 期
间 调 整 旗下 交易 所 场内基 金 开 放时 间 进
行公告
上海证券报、 中国证券
报、 证券时报、 证券日
报
2016-01-06
2
报 告 期 内基 金管 理 人对国 投 瑞 银网 上 直
销 转 账 汇款 买基 金 认、申 购 费 率优 惠 进
行公告
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-01-28
3
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 基金 经 理
变更进行公告
证券时报 2016-01-30
4
报 告 期 内基 金管 理 人对基 金 行 业高 级 管
理人员变更情况进行公告
证券时报
2016-02-05 国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
第 45 页， 共 46 页
5
报 告 期 内基 金管 理 人对董 事 、 监事 、 高
级 管 理 人员 以及 其 他从业 人 员 在子 公 司
兼职情况进行公告
证券时报 2016-03-23
6
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 基金 经 理
变更进行公告
证券时报 2016-04-15
7
报 告 期 内基 金管 理 人对淘 宝 店 关闭 申 购
类服务进行公告
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-05-05
8
报 告 期 内基 金管 理 人对网 上 交 易支 付 宝
渠道关闭基金支付服务进行公告
上海证券报、 中国证券
报、证券时报
2016-05-05
9
报 告 期 内基 金管 理 人对从 业 人 员在 子 公
司兼职情况进行公告
证券时报 2016-05-31
10
报 告 期 内基 金管 理 人对本 基 金 基金 经 理
变更进行公告
上海证券报、 证券时报 2016-06-02
11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
《 关 于 准 予 国 投 瑞 银 进 宝 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 （ 证 监 许 可
[2015]1387 号）
《关于国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金备案确认的函》 （机构部函[2015]2420
号）
《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告原文
11.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
11.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞 银进 宝保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年半 年 度报告
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国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年八 月二 十六日
