华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）2016年半年度报告
2016 年6月30 日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年 8 月26 日
华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 06月 30 日止。 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42?华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43?
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 43?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44?
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50?
华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 华宝新机遇混合
场内简称 新机遇
基金主代码 162414
交易代码 162414
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2015年6月11日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 225,762,945.93份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-07-01
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的
灵活配置和多样的投资策略，追求超越业绩比较基准
的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配
置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国
家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性
等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟
踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基
金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业
配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，根
据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资
组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。 3、
固定收益类投资工具投资策略 本基金将投资于债券、
货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工
具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，
主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基
础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把
握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前
提下力争实现稳健的超额收益。 5、股指期货投资策
略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参
与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市
场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险
性特征。 6、资产支持证券投资策略 本基金将严格控
制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以
降低流动性风险。 7、其他金融工具投资策略 如法律
法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，
基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目
标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信
息披露方式等。
业绩比较基准 1 年期银行定期存款基准利率（税后）+3%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 郑安国 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 8,756,481.70
本期利润 4,838,939.13
加权平均基金份额本期利润 0.0126
本期加权平均净值利润率 1.22%
本期基金份额净值增长率 1.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 8,723,515.65
期末可供分配基金份额利润 0.0386
期末基金资产净值 236,002,552.02
期末基金份额净值 1.0454
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 4.54%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.95% 0.08% 0.37% 0.01% 0.58% 0.07%
过去三个月 1.48% 0.07% 1.12% 0.01% 0.36% 0.06%
过去六个月 1.60% 0.11% 2.24% 0.01% -0.64% 0.10%华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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过去一年 4.54% 0.12% 4.63% 0.01% -0.09% 0.11%
自基金合同
生效日起至
今
4.54% 0.12% 4.92% 0.01% -0.38% 0.11%
注： 1、本基金业绩比较基准为：1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
(2015 年6 月 11 日至 2016 年 6 月 25 日)
1、按照基金合同的约定，规定，基金管理人应当自基金成立日期合同生效之日起六个月内使基
金的 6 个月内达到规定的资产投资组合，比例符合基金合同的有关约定。2015 年12月 11 日，本
基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016 年6
月30日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证 100 基金、上证 180价值 ETF、上证 180 价值ETF 联接、新兴产业基金、华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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可转债债券、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基
金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、
华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基
金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华
宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业 1000 分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联
网、华宝兴业核心优势、华宝兴业转型升级、华宝标普美国消费、华宝宝鑫纯债及华宝香港中小，
所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 157,478,315,809.98 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡目荣
国内投
资部副
总经理、
本基金
基金经
理、 华宝
兴业多
策略、 华
宝资源
优选混
合基金
经理
2015 年 6 月 11
日
- 13 年
硕士。曾在金信研究、国
金证券股份有限公司从事
研究工作，2008 年6 月进
入华宝兴业基金管理有限
公司，先后担任高级分析
师、研究部总经理助理、
基金经理助理和交易员的
职务。2012年 8 月起任华
宝兴业资源优选混合型证
券投资基金基金经理。
2015年6月起任华宝兴业
新机遇灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2015 年 11 月任华宝兴业
多策略增长开放式证券投
资基金基金经理。2015年
3 月起任国内投资部副总
经理。
李栋梁
固定收
益部副
总经理、
本基金
基金经
理、 华宝
兴业宝
康债券、
华宝兴
业增强
收益债
券、 华宝
2015年10月16
日
- 13 年
硕士。曾在国联证券有限
责任公司、华宝信托有限
责任公司和太平资产管理
有限公司从事固定收益的
研究和投资，2010年 9月
加入华宝兴业基金管理有
限公司担任债券分析师，
2010 年 12 月至 2011 年 6
月任华宝兴业宝康债券基
金经理助理，2011年 6月
起担任华宝兴业宝康债券
基金经理，2014 年 10 月华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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新价值
混合、 华
宝兴业
可转债
债券、 华
宝宝鑫
债券基
金经理
起兼任华宝兴业增强收益
债券型证券投资基金基金
经理，2015 年 10 月兼任
华宝兴业新机遇灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF） 和华宝兴业新价值
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2016 年 4
月兼任华宝兴业宝鑫纯债
一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理。2016
年 5 月任固定收益部副总
经理。2016年 6 月兼任华
宝兴业可转债债券型证券
投资基金基金经理。
梅崯玺
本基金
基金经
理助理、
华宝兴
业增强
收益债
券、 华宝
新价值
混合基
金经理
助理
2015 年 6 月 11
日
- 6 年
硕士。曾在长江证券研究
部从事研究工作。2011年
2 月加入华宝兴业基金管
理有限公司担任研究部高
级分析师。2015 年3 月起
担任华宝兴业增强收益债
券型证券投资基金基金经
理助理。2015 年6 月兼任
华宝兴业新机遇灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF） 和华宝兴业新价值
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理助理。
王炜
本基金
基金经
理助理、
华宝新
价值混
合基金
经理助
理
2015 年 6 月 11
日
- 4 年
本科。2012年 7 月加入华
宝兴业基金管理有限公
司，先后担任机构投资部
投资经理、 研究部分析师。
2015年6月任华宝兴业新
机遇灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）和华宝兴
业新价值灵活配置混合型
证券投资基金基金经理助
理。
林昊
本基金
基金经
理助理、
华宝兴
业现金
宝货币、
华宝添
2016 年 5 月 23
日
- 10 年
本科。2006年 5 月加入华
宝兴业基金管理有限公
司，先后担任渠道经理、
市场支持经理、 行政经理、
交易员、高级交易员等职
务。2014年6 月任华宝兴
业现金宝货币市场基金、华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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益、 华宝
新价值
混合基
金经理
助理
华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金基金经理助
理。2016 年任华宝兴业新
价值灵活配置混合型证券
投资基金基金经理助理。
2016年5月任华宝华宝兴
业新机遇灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）基金
经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其
他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利
益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，新机遇灵活配置混合型证
券投资基金在短期内出现过基金总资产占基金资产净值超过 140%和持有同一发行人发行证券占
基金资产净值超过 10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投
资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年 1-6月份，固定资产投资完成额同比增长 9%，1 季度固定资产投资增速微幅反弹，进
入 2 季度固定资产投资增速压力再现。分行业来看，制造业投资完成额同比增速下降至 3.3%，房
地产开发投资完成额同比增速反弹至 6.1%，但是 2 季度房地产开发投资增速转为下降；制造业投
资增速持续下滑且难有起色，房地产投资增速表现相对较好但持续性堪忧，后期存在下滑的压力，
基建投资增速维持在 20%左右。房地产销售好转带动投资增速的回升，但是进入 2 季度房地产销
售增速下滑，后期房地产固定资产增速可能下降，基建成为唯一的对冲工具了。1-6 月份出口金
额同比下降 7.7%，出口增速降幅较 1 季度收窄；1-6 月份进口金额同比下降 10.2%，进口增速较
低表明内需很不乐观。1-6 月份社会消费品零售总额同比增长 10.6%，实际消费增速为 10.3%，名
义和实际消费增速相对稳定。物价水平相对稳定，6 月份 CPI 为 1.9%，1-6 月份 CPI 为 2.1%，1
季度蔬菜和猪肉价格上涨是物价水平高于预期的主要原因。1 季度央行降准一次，2 季度央行没有
大的动作，以公开市场为主，辅之以其他工具，央行 7 天公开市场操作利率保持稳定。1 季度信
贷和社会融资总量表现较好，但是 2 季度新增信贷和社会融资总量萎缩的非常快，4 月份信贷事
件集中爆发导致信用债融资规模大幅下降，5 月份信用债融资有所修复但仍持续下降，票据风险
爆发后票据融资规模下降，地方债置换导致信贷和债券规模下降，企业降低投资增速对于信贷的
需求下降等因素共同导致了社会融资总量增速的下降。上半年债券市场波动较大，1 季度长久期
债券收益率小幅上行，短久期债券收益率小幅下行，收益率曲线出现平坦化；4 月份违约事件频
出，投资者风险偏好的下降导致债券收益率出现快速上行，低等级信用债因信用状况不佳收益率
出现快速上升，高等级信用债和利率债因流动性冲击收益率上升；5 月中旬“权威人士”的讲话
改变了债券投资者的悲观预期，所有债券收益率都下降，但是高等级信用债和低等级信用债之间
的利差拉大；6 月中，债券市场再度上涨，6 月份资金紧张状态低于预期、5 月份信贷和社会融资
总量数据欠佳以及英国脱欧等事件共同推动债券收益率的快速下降，收益率曲线整体呈现平坦化
走势，信用利差拉大。
股市的波动很大， 1 季度股票市场快速下跌且盘中多次出现急涨急跌， 3-4 月份股市持续反弹，
4 月底至5 月中股市持续下跌，随后市场再度持续反弹，期间虽有大幅调整，但是市场很快修复。华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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2 季度股市出现结构性机会，从行业板块来看，酒类、新能源、自动驾驶、有色中的黄金等板块
走势相对持续，其他板块持续性较差，部分板块如强周期性板块多出现短期快速拉升而长期横盘
的走势。从股市走势来看，多次有神秘资金通过拉抬券商板块或者创业板指数权重股来引导市场，
降低市场波动。从做绝对收益的角度来说，这样的市场波动对交易的要求极高，择股和择时能力
要非常强，否则很难实现绝对正收益。
可转债整体以下跌为主，一方面股市整体下跌，另一方面新增转债规模较大，如宁波银行拟
发行 100 亿，光大银行拟发行 300亿，国泰君安证券拟发行 80 亿。新增转债供给规模大幅超过市
场存量规模，导致转债的估值水平下降，转债整体的转股溢价率压缩。2 季度随着股市企稳反弹
出现结构性行情，转债中的少数品种表现较好。目前转债总体安全性不足，攻击性也不足。
2016 年上半年新机遇混合型基金提高了利率债的投资比例，提高了信用债的投资比例，提高
了股票的配置比例，并积极参与新股网下申购来提高收益。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 1.60%，同期业绩比较基准收益率为
2.24%，基金表现落后于比较基准 0.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观经济走势来看，下半年经济下行压力依然很大。居民消费保持相对稳定，但是出口和
投资难有起色。全球经济较为低迷，中国的出口难有好的表现；固定资产投资中，制造业投资增
速持续下降，下半年房地产销售增速下滑，房地产销售增速的下滑可能导致房地产固定资产投资
增速的下滑，固定资产投资增速全靠基建对冲。下半年物价水平整体稳定，3 季度物价水平是全
年低点，4 季度物价水平转为上升，总体来看，物价水平较为温和。货币政策预计以稳健为主，
春节后央行为了对冲外汇占款的下降，降低存款准备金率一次，随后央行始终以公开市场操作为
主，辅之以其他工具，公开市场操作利率也保持稳定。近期央行表态，货币宽松政策已经持续很
久，目前货币政策有效性下降，预计下半年央行货币政策以稳健为主，降准的概率很低，降息的
可能性极低。下半年经济政策可能更多的依赖宽松的财政政策。
整体的经济环境和政策环境对于债券市场依然是有利的。经济下行压力依然很大，物价水平
较为温和，货币政策较为稳健但可能根据经济和物价的组合情况相机决策。只是债券市场在经历
了 5-7 月份的快速上涨之后，收益率曲线较为平坦化，在央行不下调 7 天公开市场操作利率的情
况下，收益率曲线的进一步平坦化需要更强的推动因素，如信贷和社会融资总量的快速下行、经华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 14 页 共 50 页
济增速的快速下行等；总体来看，下半年债券市场可能出现慢牛的走势，收益率曲线可能进一步
平坦化，期间资金面紧张、单月经济数据的好转可能对收益率的下行造成扰动。信用债的风险依
然较大，尤其是低等级的信用债，需要回归本源，对债券发行人的经营状态、财务状态等进行仔
细分析之后进行投资决策；中高等级信用债的走势和利率债较为一致。股票市场整体难有好的表
现，还是以结构性行情为主，行业和个券的选择更加重要。转债整体的安全性和攻击性均不足，
转债的走势很可能和股市一致，以结构性行情为主，转债的投资需要精选个券。总得来说市场依
然存在不确定性，我们会高度关注经济和政策的变化，分析其对大类资产配置的影响，以改善业
绩。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二）量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最
终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 15 页 共 50 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
-本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,159,329.20 30,606,112.25
结算备付金
640,476.19 8,444,761.90
存出保证金
12,359.41 46,534.62
交易性金融资产 6.4.7.2 233,673,730.68 106,020,202.06
其中：股票投资
24,987,230.68 34,314,752.06
基金投资
- -
债券投资
208,686,500.00 71,705,450.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 --
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 180,000,000.00华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 16 页 共 50 页
应收证券清算款
383,213.03 146,571,817.88
应收利息 6.4.7.5 3,138,790.24 533,405.28
应收股利
--
应收申购款
2,895.66 143,842.37
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 --
资产总计
248,010,794.41 472,366,676.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
9,899,875.05 -
应付证券清算款
--
应付赎回款
1,602,799.47 2,648,818.42
应付管理人报酬
167,819.55 247,057.17
应付托管费
69,924.81 102,940.45
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 12,368.07 31,108.93
应交税费
--
应付利息
1,155.63 -
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 254,299.81 259,716.95
负债合计
12,008,242.39 3,289,641.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 225,762,945.93 455,899,966.07
未分配利润 6.4.7.10 10,239,606.09 13,177,068.37
所有者权益合计
236,002,552.02 469,077,034.44
负债和所有者权益总计
248,010,794.41 472,366,676.36
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 1.0454 元，基金份额总额 225,762,945.93 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015年6月11日(基
金合同生效日)至
2015年6 月30 日
一、收入
6,742,874.93 1,653,138.04
1.利息收入
4,454,244.84 1,561,546.76华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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其中：存款利息收入 6.4.7.11 152,725.43 280,215.00
债券利息收入
3,948,242.09 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
353,277.32 1,281,331.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,437,949.19 617,516.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,898,676.45 425,516.03
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 552,042.74 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 --
贵金属投资收益 6.4.7.14 --
衍生工具收益 6.4.7.15 --
股利收益 6.4.7.16 -12,770.00 192,000.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -3,917,542.57 -697,221.80
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 768,223.47 171,297.05
减：二、费用
1,903,935.80 1,275,777.33
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,184,656.29 896,470.91
2．托管费 6.4.10.2.2 493,606.82 186,764.78
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.19 28,372.54 166,788.91
5．利息支出
1,921.73 -
其中：卖出回购金融资产支出
1,921.73 -
6．其他费用 6.4.7.20 195,378.42 25,752.73
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,838,939.13 377,360.71
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,838,939.13 377,360.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
455,899,966.07 13,177,068.37 469,077,034.44华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 18 页 共 50 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,838,939.13 4,838,939.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-230,137,020.14 -7,776,401.41 -237,913,421.55
其中：1.基金申购款 1,472,920.83 37,762.73 1,510,683.56
2.基金赎回款 -231,609,940.97 -7,814,164.14 -239,424,105.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
225,762,945.93 10,239,606.09 236,002,552.02
项目
上年度可比期间
2015年6 月11 日(基金合同生效日)至2015年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
---
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 377,360.71 377,360.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,429,569,943.35 4,128.57 1,429,574,071.92
其中：1.基金申购款 1,451,772,066.67 -15,932.34 1,451,756,134.33
2.基金赎回款 -22,202,123.32 20,060.91 -22,182,062.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,429,569,943.35 381,489.28 1,429,951,432.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
_ __ _ __向辉______
__ __张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 19 页 共 50 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015 年 4 月 30 日《关于准予华宝兴业新机遇灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可[2015]第801号)注册募集，由华宝兴业基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式基金(LOF)，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,437,765,787.61 元，业经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)安永华明(2015)验字第 60737318_B27 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华
宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2015 年6月 11 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为1,438,056,502.93份基金份额， 其中认购资金利息折合290,715.32
份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股
份有限公司。/
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币
市场工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换
债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、
银行存款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的
比例为基金资产的 0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：1 年期银行定期存款基准利率(税
后)+3%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴业新机遇灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月30 日的财务状况以及 2016 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 10,159,329.20
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 10,159,329.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,683,623.76 24,987,230.68 303,606.92
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 8,345,400.20 8,132,500.00 -212,900.20
银行间市场 200,352,646.86 200,554,000.00 201,353.14
合计 208,698,047.06 208,686,500.00 -11,547.06
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 233,381,670.82 233,673,730.68 292,059.86
华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 4,851.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 288.20
应收债券利息 3,133,644.46
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.60
合计 3,138,790.24
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 10,668.12
银行间市场应付交易费用 1,699.95
合计 12,368.07
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 23 页 共 50 页
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,871.21
预提费用 251,428.60
合计 254,299.81
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 455,899,966.07 455,899,966.07
本期申购 1,472,920.83 1,472,920.83
本期赎回(以"-"号填列) -231,609,940.97 -231,609,940.97
本期末 225,762,945.93 225,762,945.93
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,930,986.20 6,246,082.17 13,177,068.37
本期利润 8,756,481.70 -3,917,542.57 4,838,939.13
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,963,952.25 -812,449.16 -7,776,401.41
其中：基金申购款 36,487.50 1,275.23 37,762.73
基金赎回款 -7,000,439.75 -813,724.39 -7,814,164.14
本期已分配利润 ---
本期末 8,723,515.65 1,516,090.44 10,239,606.09
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 110,706.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 41,876.84华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 24 页 共 50 页
其他 141.88
合计 152,725.43
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 11,838,962.45
减：卖出股票成本总额 6,940,286.00
买卖股票差价收入 4,898,676.45
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
?
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
178,975,154.68
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
176,366,017.04
减：应收利息总额 2,057,094.90
买卖债券差价收入 552,042.74
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
552,042.74
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
552,042.74华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 -12,770.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 -12,770.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
1.交易性金融资产 -3,917,542.57
——股票投资 -3,852,463.53
——债券投资 -65,079.04
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,917,542.57
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金赎回费收入 768,223.47
其他 -
合计 768,223.47华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 26 页 共 50 页
注：
本基金的赎回费率按持有期间递减， 对于持续持有期少于 30日的投资人的赎回费全额计入基金资
产，对持续持有期长于 30 日但少于3个月的投资人，应将不低于赎回费总额 75%计入基金财产；
对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，应将不低于赎回费总额 50%计入基金财产；对
持续持有期长于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
交易所市场交易费用
24,072.54
银行间市场交易费用
4,300.00
合计
28,372.54
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 101,811.78
基金上市费 29,835.26
其他手续费 400.00
银行间帐户维护费 18,000.00
银行费用 5,549.82
合计 195,378.42
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴
业”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年6月11日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,184,656.29 896,470.91
其中： 支付销售机构的客
户维护费
851,460.76 -
注：注：支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。自基金合同生效日，基金管理费的年费率为 1.2%，自 2015 年 7 月 10
日起，年费率调整为 0.6%。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 年费率 / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月11日(基金合同生效华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 28 页 共 50 页
日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
493,606.82 186,764.78
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华宝投
资有限
公司
0.00 0.00% 99,107,036.00 21.74%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月11日(基金合同生效日)至2015年
6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 10,159,329.20 110,706.71 577,812,550.52 280,188.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016年6
月24日
2016年
7月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,849 36,980.02 36,980.02 -
603016
新宏
泰
2016年6
月23日
2016年
7月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年6
月30日
2016年
7月8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年6
月29日
2016年
7月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万科
A
2015
年12
月21
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年7月
4日
21.99 600,000 8,668,497.0910,920,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年6月
30日
临时
停牌
20.92
2016
年7月
1日
23.01 10,689 37,090.83 223,613.88 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日，持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 30 页 共 50 页
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 9,899,875.05 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
011537013 15中建材
SCP013
2016年7月1
日
100.37 100,000 10,037,000.00
合计
100,000 10,037,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范
围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业
务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的
控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况
履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行
监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察
稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 31 页 共 50 页
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证
券。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
A-1
60,155,000.00 10,049,000.00华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 32 页 共 50 页
A-1以下
--
未评级
140,469,000.00 50,058,000.00
合计
200,624,000.00 60,107,000.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA
- 11,365,450.00
AAA以下
8,132,500.00 233,000.00
未评级
--
合计
8,132,500.00 11,598,450.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部
分券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限不
能自由转让的情况下，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 33 页 共 50 页
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,159,329.20 - - - 10,159,329.20
结算备付金 640,476.19 - - - 640,476.19
存出保证金 12,359.41 - - - 12,359.41
交易性金融资产 208,686,500.00 - - 24,987,230.68233,673,730.68
应收证券清算款 - - - 383,213.03 383,213.03
应收利息 - - - 3,138,790.24 3,138,790.24
应收申购款 - - - 2,895.66 2,895.66
其他资产 -----
资产总计 219,498,664.80 - - 28,512,129.61248,010,794.41
负债
华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 34 页 共 50 页
卖出回购金融资产
款
9,899,875.05 - - - 9,899,875.05
应付赎回款 - - - 1,602,799.47 1,602,799.47
应付管理人报酬 - - - 167,819.55 167,819.55
应付托管费 - - - 69,924.81 69,924.81
应付交易费用 - - - 12,368.07 12,368.07
应付利息 - - - 1,155.63 1,155.63
其他负债 - - - 254,299.81 254,299.81
负债总计 9,899,875.05 - - 2,108,367.34 12,008,242.39
利率敏感度缺口 209,598,789.75 - - 26,403,762.27236,002,552.02
上年度末
2015年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 30,606,112.25 - - - 30,606,112.25
结算备付金 8,444,761.90 - - - 8,444,761.90
存出保证金 46,534.62 - - - 46,534.62
交易性金融资产 71,705,450.00 - - 34,314,752.06106,020,202.06
买入返售金融资产 180,000,000.00 - - -180,000,000.00
应收证券清算款 - - -146,571,817.88146,571,817.88
应收利息 - - - 533,405.28 533,405.28
应收申购款 - - - 143,842.37 143,842.37
其他资产 -----
资产总计 290,802,858.77 - -181,563,817.59472,366,676.36
负债
应付赎回款 - - - 2,648,818.42 2,648,818.42
应付管理人报酬 - - - 247,057.17 247,057.17
应付托管费 - - - 102,940.45 102,940.45
应付交易费用 - - - 31,108.93 31,108.93
其他负债 - - - 259,716.95 259,716.95
负债总计 - - - 3,289,641.92 3,289,641.92
利率敏感度缺口 290,802,858.77 - -178,274,175.67469,077,034.44
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年6月30日 ）
上年度末（ 2015年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
120,086.04 119,317.62华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 35 页 共 50 页
市场利率上升 25 个
基点
-119,903.44 118,884.52
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”
的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合
构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总
资产的 0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 24,987,230.68 10.59 34,314,752.06 7.32华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 24,987,230.68 10.59 34,314,752.06 7.32
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 21,910,597.70 元，属于第二层次的余额为 211,763,132.98 元，无属于第
三层次的余额 (2015年12月 31 日：第一层次 19,609,152.06元，第二层次 86,411,050.00 元，
无第三层次)。于 2016年6 月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债均属于第一层次(2015年 12 月31 日：同)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 24,987,230.68 10.08
其中：股票 24,987,230.68 10.08
2 固定收益投资 208,686,500.00 84.14
其中：债券 208,686,500.00 84.14
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,799,805.39 4.35
7 其他各项资产 3,537,258.34 1.43
8 合计 248,010,794.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 432,998.30 0.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 223,613.88 0.09
F
批发和零售业 - -华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
70,492.40 0.03
J
金融业 13,320,000.00 5.64
K
房地产业 10,920,000.00 4.63
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 24,987,230.68 10.59
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 3,000,000 13,320,000.00 5.64
2 000002 万科A 600,000 10,920,000.00 4.63
3 601611 中国核建 10,689 223,613.88 0.09
4 601127 小康股份 5,470 130,568.90 0.06
5 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
6 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.03
7 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.03
8 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
9 601966 玲珑轮胎 2,849 36,980.02 0.02
10 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
11 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
12 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 39 页 共 50 页
13 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
14 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
15 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603377 东方时尚 79,622.00 0.02
2 603608 天创时尚 78,341.20 0.02
3 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.01
4 601900 南方传媒 66,547.28 0.01
5 603919 金徽酒 65,355.56 0.01
6 002792 通宇通讯 54,964.24 0.01
7 002790 瑞尔特 50,104.76 0.01
8 002791 坚朗五金 49,438.44 0.01
9 002797 第一创业 48,412.00 0.01
10 300511 雪榕生物 48,307.04 0.01
11 603868 飞科电器 42,821.25 0.01
12 601611 中国核建 37,090.83 0.01
13 601966 玲珑轮胎 36,980.02 0.01
14 300512 中亚股份 34,731.51 0.01
15 603861 白云电器 34,476.00 0.01
16 002789 建艺集团 33,795.00 0.01
17 300474 景嘉微 33,649.88 0.01
18 601127 小康股份 31,780.70 0.01
19 601020 华钰矿业 31,426.86 0.01
20 603101 汇嘉时代 31,390.03 0.01
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％） 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 40 页 共 50 页
1 601398 工商银行 4,275,000.00 0.91
2 603996 中新科技 787,768.61 0.17
3 300493 润欣科技 495,172.02 0.11
4 002780 三夫户外 392,260.00 0.08
5 002777 久远银海 355,873.44 0.08
6 300474 景嘉微 325,915.37 0.07
7 300490 华自科技 313,624.00 0.07
8 300492 山鼎设计 283,835.16 0.06
9 603377 东方时尚 245,760.10 0.05
10 002778 高科石化 236,656.00 0.05
11 300516 久之洋 234,608.60 0.05
12 601900 南方传媒 233,295.44 0.05
13 002788 鹭燕医药 210,988.80 0.04
14 603528 多伦科技 210,060.00 0.04
15 603608 天创时尚 197,851.50 0.04
16 002792 通宇通讯 186,624.44 0.04
17 603919 金徽酒 167,272.00 0.04
18 300511 雪榕生物 157,960.00 0.03
19 603737 三棵树 149,022.10 0.03
20 002790 瑞尔特 146,567.00 0.03
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,465,228.15
卖出股票收入（成交）总额 11,838,962.45
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,004,000.00 8.48
其中：政策性金融债 20,004,000.00 8.48
4 企业债券 8,132,500.00 3.45
5 企业短期融资券 180,550,000.00 76.50
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 41 页 共 50 页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 208,686,500.00 88.43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011548003 15 中节能
SCP003
200,000 20,078,000.00 8.51
2 011537013 15 中建材
SCP013
200,000 20,074,000.00 8.51
2 041557007 15 葛洲坝
CP002
200,000 20,074,000.00 8.51
3 011699132 16 鲁信
SCP001
200,000 20,066,000.00 8.50
4 011699383 16 雅砻江
SCP002
200,000 20,006,000.00 8.48
5 150419 15 农发 19 200,000 20,004,000.00 8.48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
新机遇混合基金截至 2016 年 6 月 30日持仓前十名证券中的工商银行（601398）于 2016 年 1月 6
日收到吉林证监局对中国工商银行股份有限公司吉林省分行采取责令改正措施的决定。因中国工
商银行股份有限公司吉林省分行存在未及时在网站更新基金销售人员资格情况，部分从事基金销
售业务的人员未取得基金销售业务资格等问题，责令改正。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值
构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资
的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,359.41
2 应收证券清算款 383,213.03
3 应收股利 -
4 应收利息 3,138,790.24
5 应收申购款 2,895.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,537,258.34
华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 10,920,000.00 4.63 重大资产重组
2 601611 中国核建 223,613.88 0.09 重大资产重组
3 601966 玲珑轮胎 36,980.02 0.02 新股锁定
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,586 40,415.85 0.00 0.00% 225,762,945.90 100.00%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 邱晓春 228,019.00 12.24%
2 吴秋炎 141,700.00 7.61%
3 孙宇华 133,000.00 7.14%
4 庄佩芬 128,009.00 6.87%
5 黄海明 113,005.00 6.07%
6 柳永旭 100,000.00 5.37%
7 蔡正伟 86,000.00 4.62%
8 陈志海 73,200.00 3.93%
9 邵建忠 66,600.00 3.58%
10 陆群飞 60,004.00 3.22%
华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
9,943.85 0.0044%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 6 月11 日 ）基金份额总额
1,438,056,502.93
本报告期期初基金份额总额 455,899,966.07
本报告期基金总申购份额
1,472,920.83
减:本 报告期 基金总赎回份额
231,609,940.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列 ）
-
本报告期期末基金份额总额 225,762,945.93
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：会计事务所
变更之日（2015 年12月15 日）起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，基金管理人未有受到稽查或处罚的情况。
2、本报告期内，基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3、本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 6,982,651.25 58.98% 6,502.84 59.30% -
国泰君安 2 2,271,902.47 19.19% 2,070.41 18.88% -
申万宏源 3 401,156.40 3.39% 373.61 3.41% -
国信证券 1 375,793.60 3.17% 349.98 3.19% -
东方证券 2 343,272.00 2.90% 319.70 2.92% -
民生证券 1 327,002.91 2.76% 304.52 2.78% -
兴业证券 2 325,915.37 2.75% 297.01 2.71% -
中信建投 1 313,624.00 2.65% 285.81 2.61% - 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
第 46 页 共 50 页
方正证券 2 191,385.00 1.62% 178.24 1.63% -
华创证券 1 143,046.25 1.21% 133.23 1.21% -
东兴证券 1 81,954.00 0.69% 74.68 0.68% -
广发证券 2 81,259.20 0.69% 75.68 0.69% -
中金国际 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 122,610,178.82 84.77%3,915,100,000.00 94.35% - -
国泰君安 266,109.30 0.18% - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
民生证券 11,956,347.94 8.27% 24,500,000.00 0.59% - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
方正证券 - - 34,000,000.00 0.82% - -
华创证券 - - 36,000,000.00 0.87% - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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华安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 211,129.38 0.15% - - - -
长江证券 7,125,423.54 4.93% 10,000,000.00 0.24% - -
安信证券 2,469,828.36 1.71% 130,000,000.00 3.13% - -
广州证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在上海陆金
所资产管理有限公司开通定投业
务并参加定投费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站
2016年6月24日
2
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加珠海盈
米财富管理有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016年5月31 日
3
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在上海联泰
资产管理有限公司开通转换、定
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人 2016年 5月3 日 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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投业务并参加定投费率优惠活动
的公告
网站
4
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加诺亚正
行（上海）基金投资顾问有限公
司为代销机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016年4月25 日
5
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海联
泰资产管理有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016年4月12 日
6
华宝兴业新机遇灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）恢复大额申
购（含定投）业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016年1月26 日
7
华宝兴业基金管理有限公司关于
因指数熔断调整公司旗下部分基
金开放时间的公告
基金管理人网站
2016年1月7日
8
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加国都证
券有限责任公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016年1月6 日
9
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期间场
内申购赎回业务安排的提示性公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2016年1月6 日
10
华宝兴业基金管理有限公司关于
因指数熔断调整公司旗下部分基
金开放时间的公告
基金管理人网站
2016年1月4日
11 华宝兴业基金管理有限公司旗下 基金管理人网站 2016年 1月4 日 华宝新机遇混合 2016年半年度报告
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基金资产净值公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2016年8月3日发布公告， 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）
增加 C 类份额并修改了合同，请投资者予以关注。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同；
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书；
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年8月26日
